Heteroscedasticitatea erorilor

Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor presupune că variabila aliatoare are o varianță

(dispersie) constantă. Variabila aliatoare prezintă o împrăştiere (dispersie) egală pentru
diferitele valori xi.

 2 (ui )  E (ui2 )   2 - o valoare constantă

Heteroscedasticitatea
Definiție: Proprietatea erorile de a nu avea o dispersie constantă

Consecinţe fenomenului de heteroscedasticitate a erorilor

a) Estimatorii parametrilor din model nu sunt eficienţi (există estimatori care au o

dispersie mai mică).
b) Estimatorii calculaţi pentru dispersia parametrilor sunt deplasaţi, nu sunt consistenţi şi
nu sunt eficienţi.
c) Eroarea standard a coeficienților bi este subestimată, astfel calculele sugerează o
precizie a estimării mai bună decât este în realitate
d) Valorile t, în cazul testării semnificație parametrilor sunt mai mari decât este în
realitate și în acest caz testul t-Student nu mai este valid.

Identificarea heteroscedasticităţii
Procedee grafice

Testul Goldfeld–Quandt
Testul Park
Testul Glejser
Testul Breusch-Pagan-Godfrey
Testul White
 Testul Goldfeld–Quandt

Acest test se poate aplica atunci când se dispune de serii lungi de date în condițiile în
care dispersia variabilei reziduale heteroscedastică şi variabila exogenă există o relaţie de
dependenţă pozitivă)
Testul presupune parcurgerea următoarelor etape:
1) Formularea ipotezelor statistice:
H0: erorile sunt homoscedastice
H1: erorile sunt heteroscedastice

2) Ordonarea crescătoare a observaţiilor în funcţie de variabila exogenă x

3) Eliminarea a c observaţii centrale, c fiind specificat a priori. În privinţa numărului de
observaţii omise, c, au fost emise diverse opinii. În cazul unui model unifactorial, Goldfeld şi
Quandt, au propus ca c să fie aproximativ egal cu 8 în cazul în care mărimea eşantionului
este de aproximativ 30 de observaţii şi 16, dacă eşantionul cuprinde 60 de observaţii. În
general, se consideră că c trebuie să reprezinte o treime sau un sfert din numărul total de
observaţii
4) Efectuarea de regresii aplicând M.C.M.M.P. asupra celor două sub-eşantioane de
dimensiune (n-c)/2 şi calcularea sumei pătratelor erorilor pentru fiecare subeşantion în parte -
( e 2 ) sau altfel spus a variației reziduale pentru fiecare subeșantion - RSS.
5) Calcularea statisticii testului F, care compară cele două variații reziduale (variația
reziduală ce are valoarea mai mare se plasează la numărător)
RSS 2
F unde RSS2 >RSS1
RSS 1
6) Preluarea din tabelul repartiție Fisher a valorii critice în funcție de nivelul de
nc
semnificație α și de numărul gradelor de libertate v1  v 2   k 1 k numărul de
2
variabile exogene în modelul inițial

7) Luarea deciziei
daca F>Fα, v1,v2 atunci se respinge ipoteza H0, deci erorile sunt heteroscedastice
daca F<Fα, v1,v2 ipoteza H0, nu se respinge, deci erorile sunt homoscedastice.