Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Heteroscedasticitatea Erorilor
Heteroscedasticitatea Erorilor
Heteroscedasticitatea
Definiție: Proprietatea erorile de a nu avea o dispersie constantă
Identificarea heteroscedasticităţii
Procedee grafice
Testul Goldfeld–Quandt
Testul Park
Testul Glejser
Testul Breusch-Pagan-Godfrey
Testul White
Testul Goldfeld–Quandt
Acest test se poate aplica atunci când se dispune de serii lungi de date în condițiile în
care dispersia variabilei reziduale heteroscedastică şi variabila exogenă există o relaţie de
dependenţă pozitivă)
Testul presupune parcurgerea următoarelor etape:
1) Formularea ipotezelor statistice:
H0: erorile sunt homoscedastice
H1: erorile sunt heteroscedastice
7) Luarea deciziei
daca F>Fα, v1,v2 atunci se respinge ipoteza H0, deci erorile sunt heteroscedastice
daca F<Fα, v1,v2 ipoteza H0, nu se respinge, deci erorile sunt homoscedastice.