Se cunosc următoarele date privind

evoluția exportului si importului unei

țări in perioada 2002-2015:
ANUL IMP (Y) EXP (X)
mld.euro mld.euro
2002 6.1 7.9
2003 6.4 9.1
2004 7.4 9.9
2005 7.4 10.5
2006 7.9 9.8
2007 11.2 13.1
2008 12.7 16.0
2009 14.6 17.4
2010 15.6 19.5
2011 18.9 24.2
2012 22.2 30.0
2013 25.8 37.6
2014 29.5 47.3
2015 33.6 51.8
Se cer următoarele:
a) Să se specifice modelul econometric care
descrie legătura dintre cele doua
variabile;

b) Să se estimeze parametrii modelului și

să se calculeze valorile teoretice ale
variabilei endogene (estimare punctuală
și estimare prin intervale de încredere);

c) Să se verifice ipotezele de fundamentare

a metodei celor mai mici pătrate;

d) Să se verifice semnificațiile
estimatorilor și verosimilitatea
modelului;

e) Presupunând că exportul în anul 2016

este de 60 mld. euro să se estimeze
importul în acest caz.
 Rezolvare:
Pct.a)
Pe baza datelor se poate construi un model
econometric unifactorial de forma:

y = variabila dependenta (import);

x = variabila independenta (export);
u = variabila reziduală.
 Din grafic se poate observa ca distribuția
punctelor empirice poate fi aproximata cu o
dreapta.
Pct.b)
Deoarece parametrii modelului sunt
necunoscuți, valorile acestora se pot estima
cu ajutorul mai multor momente, in mod
curent fiind folosita M.C.M.M.P. Utilizarea
metodei pornește de la următoarea relație:

unde:
valorile teoretice ale variabilei „y”
obținute numai in funcție de valorile
factorului „x” si de valorile estimatorilor
parametrilor „a” si „b”, respectiv „ ” si „ ”.

Estimațiile valorilor variabilei reziduale:

Se determina si :
= 2,2869
= 0,6158

Dispunând de estimațiile parametrilor se pot

calcula valorile teoretice (estimate) ale
variabilei endogene cu ajutorul relației:
Estimarea prin interval de încredere a
parametrilor modelului de regresie liniara.

(vezi Excel).

Valorile variabilei reziduale se calculează

după relația:

Pe baza acestor valori se pot calcula abaterea

medie pătratica a variabilei reziduale si
abaterile medii pătratice ale celor doi
estimatori:
Abaterea medie pătratica a valorii reziduale:

k= nr. parametrilor

Abaterea medie pătratica a estimatorului :

Abaterea medie pătratica a estimatorului :

In urma acestor calcule, modelul econometric

se poate scrie:

(0,64577) (0,02494)
Pct.c)

Estimatorii obținuți sunt estimatori de

maximă verosimilitate dacă pot fi acceptate
următoarele ipoteze:

c1) variabilele observate nu sunt afectate de

erori de măsură.
Această condiție se verifică cu regula celor
trei sigma, regula care constă în verificarea
următoarelor relații:

(vezi Excel)
c2) variabila reziduala (aleatoare) este de
medie nula , iar dispersia ei, ,
este constanta si independenta de X – ipoteza
de homoscedasticitate, pe baza căreia se
poate admite ca legătura dintre X si Y este
relativ stabila.
Acceptarea se poate face folosind mai multe
metode:

c21) procedeul grafic (corelograma dintre

variabila factoriala X și variabila reziduală
u). Vezi Excel.
Concluzie: deoarece graficul punctelor
empirice prezintă o distribuite oscilantă, se
poate accepta ipoteza ca cele doua variabile
sunt independente si nu corelate.

c22) acceptarea sau respingerea ipotezei de

homoscedasticitate cu ajutorul analizei
variației (vezi pct. d).
c3) valorile variabilei reziduale ( sunt
independente, respectiv nu exista fenomenul
de autocorelare.
Acceptarea sau respingerea acestei condiții se
poate face cu:

c31) procedeul grafic (corelograma dintre

valorile variabilei dependente Y si valorile
variabilei reziduale (vezi Excel).
Concluzie: ca si in graficul precedent se
observa ca distribuția punctelor empirice este
oscilanta, deci se poate accepta ipoteza de
independenta a erorilor.

c32) Testul Durbin-Watson (DW) consta in

calcularea termenului empiric:
si compararea acestei mărimi „d” cu doua
valori teoretice d1 si d2, preluate din tabela
Durbin-Watson in funcție de un prag de
semnificație , arbitrar ales, de numărul
variabilelor exogene (k) si de valorile
observate n (n .
Acceptarea sau respingerea ipotezei de
independenta a erorilor se bazează pe o
anumita regula, care consta in:
 autocorelare pozitiva;
 indecizie;
 erorile sunt
independente;
 indecizie;
 autocorelare
negativa;
Pt.ex. d=0,61; d1=1,08; d2=1,36
0<0,61<1,08 autocorelare pozitiva
deci nu se accepta ipoteza de
independenta a val. var. reziduale
c33) coeficientul de autocorelație de
ordinul 1 este:

Intre coeficientul de autocorelație de

ordinul 1si variabila Durbin-Watson
exista relația:

Stiind ca:
c4) verificarea ipotezei de normalitate a
valorilor variabilei reziduale.

Se stie ca, daca erorile urmeaza legea

normala de medie 0 si de abatere medie
patratica (consecinta ipotezelor
c1,c2,c3) atunci are loc relatia:

Pe baza acestei relații, in funcție de

diferite praguri de semnificație α, din
tabela distribuției normale se vor prelua
valorile corespunzătoare ale lui

Lucrând cu din tabelul

Student se preia valoarea variabilei, cu
un număr de grade de libertate
v = n-2 = 14-2 = 12

iar, pentru avem

Cu ajutorul acestor date, verificarea

ipotezei de normalitate se poate face pe
baza următorului grafic: pe axa Ox se
vor reprezenta valorile ajustate ale
variabilei y ( , iar pe axa Oy se vor
trece valorile variabilei reziduale .
Se observa ca valorile variabilei
reziduale se inscriu in banda construita
pentru pragul de semnificație .
Ca urmare, ipoteza de normalitate a
variabilei reziduale poate fi acceptata cu
acest prag de semnificație.
Pct.d.) Verificarea semnificației
estimatorilor si a verosimilitatii
modelului.

d1) verificarea semnificației

estimatorilor:
Estimatorii sunt semnificativ diferiți de
zero, cu un prag de semnificație , daca
se verifica următoarele relații:

in exemplu:
Pe baza calculelor se observa faptul ca
ambii estimatori sunt semnificativ diferiți
de zero, cu un prag de semnificație

d2) verificarea verosimilitatii modelului.

Pentru a verifica ipoteza de liniaritate se
calculează coeficientul de corelatie
liniara:

ceea ce indica o corelație foarte puternica

intre export si import.

Verificarea verosimilitatii modelului se

face cu ajutorul analizei dispersionale.
(vezi ANOVA).
Testul Fisher-Snedecor indica faptul ca
rezultatele obținute sunt semnificative
pentru pragul de semnificație de 5%:
Pe baza datelor din tabel se poate calcula
si raportul de corelație:

Se poate demonstra ca in cazul unei

legături liniare, raportul de corelație este
egal cu coeficientul de corelație liniara:

Verificarea semnificației raportului de

corelație si, implicit, a coeficientului de
corelație liniara se face cu ajutorul
testului Fisher-Snedecor:
Rx,y este semnificativ daca:

Pt. exemplu:

Deoarece raportul de corelație este

semnificativ diferit de zero cu un prag de
semnificație modelul descrie
corect dependenta dintre export si
import, explicand in masura a 98,06%
influenta factorului de influenta asupra
variabilei dependente.

Pct.e.)

Daca x=60 mld.euro, atunci

Y= 2,2869+0,6158*60=39,2 mld.euro