Ecuatii Diferentiale

Universitatea AL. I.
Cuza Iasi
Note de Curs
Ecuat ii diferent iale
de
Ioan I. VRABIE
Iasi 2012
Cuprins
Prefat a 5
Capitolul 1. Generalitat i 7
1 Introducere 7
2 Ecuat ii rezolvabile prin cuadraturi 13
3 Modele matematice descrise de ecuat ii diferent iale 20
4 Inegalitat i integrale 28
5 Exercit ii si probleme propuse spre rezolvare 30
Capitolul 2. Problema Cauchy 33
1 Prezentare generala 33
2 Problema existent ei locale 36
3 Teorema lui Picard de existent a si unicitate locala 37
4 Problema unicitat ii 39
5 Solut ii saturate 42
6 Dependent a continua de date si de parametri 47
7 Problema Cauchy pentru ecuat ia diferent iala de ordinul n 49
Capitolul 3. Sisteme de ecuat ii liniare 55
1 Sisteme omogene. Spat iul solut iilor 55
2 Sisteme neomogene. Formula variat iei constantelor 61
3 Funct ia exponent ial a de matrice 63
4 Determinarea matricei e
tA
66
5 Ecuat ia diferent iala de ordinul n liniara 68
6 Ecuat ia de ordinul n liniara cu coecient i constant i 71
Capitolul 4. Probleme de stabilitate 77
1 Tipuri de stabilitate 77
2 Stabilitatea sistemelor liniare 81
3 Stabilitatea sistemelor perturbate 86
4 Studiul stabilitat ii cu ajutorul funct iei Liapunov 89
Capitolul 5. Integrale prime 99
1 Integrale prime pentru sisteme autonome 99
2 Integrale prime pentru sisteme neautonome 105
3 Ecuat ii cu derivate part iale de ordinul nt ai 106
3
4 CUPRINS
Capitolul 6. Rezultate auxiliare 113
1 Elemente de analiza vectorial a 113
Solut iile exercit iilor si problemelor propuse 118
Bibliograe 155
Index 156
Lista de simboluri 159
Prefat a
Aceste note de curs, bazate pe monograile Vrabie [17] si [18], reprezinta o dezvoltare a
prelegerilor t inute de catre autor student ilor anului al II-lea de la Facultatea de Matematica
a Universitat ii Al. I. Cuza din Iasi la disciplina Ecuat ii diferent iale.
Pe langa rezultatele fundamentale proprii acestei discipline, n ideea de a scoaten evident a
fort a aplicativa a acesteia, am prezentat mai multe modele matematice ce descriu evolut ia
unor fenomene din diverse domenii din afara matematicii. Am ncercat sa convingem cititorul
cum, din analiza acestor modele prin mijloacele proprii ecuat iilor diferent iale, se pot obt ine
informat ii de substant a cu privire la evolut ia fenomenelor corespunzatoare. Totodata ne-am
straduit sa reliefam o trasatura de loc neglijabila a acestei discipline si anume marea ei putere
de abstractizare. Este vorba aici de faptul ca numeroase fenomene distincte admit modele
diferent iale formal identice si drept urmare, din studiul unui singur astfel de model, se pot
trage concluzii despre modul de evolut ie a mai multor sisteme reale.
Notele de curs, mpart ite n cinci capitole si un appendix, sunt accesibile oricarui cititor
care stapaneste not iunile si rezultatele de baza de algebra liniara si de analiza matematica.
In capitolul ntai sunt incluse rezultalele de baza referitoare la ecuat iilor rezolvabile prin
metode elementare si, asa cum am ment ionat deja, sunt deduse unele modele matematice ale
unor fenomene din zica, biologie, chimie, dinamica populat iilor ale caror evolut ii sunt descrise
de ecuat ii sau sisteme de ecuat ii diferent iale.
Capitolul al doilea este dedicat prezentarii rezultatelor fundamentale referitoare la prob-
lema cu date init iale, cunoscuta si sub numele de problema Cauchy. Sunt abordate aici:
existent a locala, existent a si unicitatea locala, unicitatea locala si cea globala, prelungibili-
tatea solut iilor, si continuitatea acestora n raport cu datele init iale.
Capitolul al treilea este consacrat studiului unei clase speciale foarte importante de sisteme
de ecuat ii diferent iale, si anume sistemele diferent iale de ordinul ntai liniare. Sunt prezentate:
existent a globala, structura algebrica a spat iului solut iilor, matricea fundamentala si wron-
skianul unui sistem de solut ii, formula variat iei constantelor, metoda variat iei constantelor,
funct ia exponent iala de matrice si aplicat ii la studiul ecuat iei diferent iale de ordinul n liniara.
Capitolul al patrulea este dedicat prezentarii rezultatelor de baza referitoare la una dintre
problemele centrale ale teoriei ecuat iilor diferent iale, problema cu profunde implicat ii aplica-
tive: aceea a stabilitat ii solut iilor.
In capitolul al cincilea am introdus si studiat not iunea de integrala prima pentru un sistem
diferent ial. Tot aici si-au gasit locul resc si cateva considerat ii cu privire la ecuat iile cu derivate
part iale de ordinul ntai cvasi-liniare.
In Appendix am inclus unele not iuni si rezultate care, desi cu caracter auxiliar, constituie
instrumente de baza ale disciplinei si sunt utilizate frecvent pe parcursul ntregii cart i.
Fiecare capitol cont ine cate o sect iune de exercit ii si probleme propuse spre rezolvare.
Din acest motiv, cartea se ncheie cu un paragraf amplu consacrat n exclusivitate prezentarii
solut iilor detaliate ale tuturor exercit iilor si problemelor propuse.
Cartea sencheie cu un indice alfabetic cuprinzand toate not iunile sau denumirile introduse
cu precizarea, la ecare, a numarului paginii la care aceasta este denita pentru prima data si
cu o lista de simboluri.
Iasi, 1 octombrie, 2012 Ioan I. Vrabie
CAPITOLUL 1
Generalitat i
Acest capitol are un rol introductiv. Primul paragraf este dedicat unei pezentari generale a
disciplinei. Paragraful al doilea trece n revista cele mai reprezentative ecuat ii diferent iale
care pot rezolvate prin metode elementare.

In paragraful al treilea, pentru a ilustra put-
erea aplicativa a disciplinei, sunt prezentate mai multe modele matematice descrise de ecuat ii
diferent iale.

In paragraful al patrulea sunt demonstrate cateva inegalitat i integrale utile pe tot
parcursul cart ii, iar n ultimul paragraf sunt incluse mai multe exercit ii si probleme propuse
spre rezolvare.
1. Introducere
Ecuat ii si sisteme de ecuat ii diferent iale. Ecuat iile diferent iale au aparut si s-au
dezvoltat ca disciplina de sine statatoare din dorint a reasca de a prezice cu o cat mai
mare acuratet e evolut ia n viitor a unui sistem zic, sociologic, chimic, biologic, etc. Este
usor de realizat ca aceasta prezicere va cu atat mai apropiata de realitate cu cat vom
avea date mai exacte despre starea prezenta a sistemului n chestiune si, totodata, vom
cunoaste legea dupa care acesta si modica viteza instantanee de evolut ie n funct ie
de starea instantanee. Modelarea matematica este aceea care intervine n acest punct si
pune la ndemana cercetatorului descrierea n limbaj matematic a acestor legi care, de
foarte multe ori, capat a forma unor ecuat ii sau sisteme de ecuat ii diferent iale.
Denumirea de equatio dierentialis a fost folosita pentru prima data de catre
Gottfried Wilhelm von Leibniz care, n anul 1676, se referea prin aceasta la
determinarea unei funct ii care satisface o relat ie data mpreun a cu una sau mai multe
dintre derivatele sale. Acest concept a aparut ca o necesitate de a cuprinde ntr-un
cadru abstract cat mai general o multitudine de probleme de analiza si de modelare
matematica puse (si unele dintre ele chiar rezolvate) ncepand cu mijlocul secolului
al XVII-lea. O prima problema ce apart ine domeniului ecuat iilor diferent iale este asa
numita problema inversa a tangentelor care consta n determinarea unei curbe plane
cunoscandu-se proprietat ile tangentei la curba n orice punct al sau. Cel care a ncercat
pentru prima data sa reduca acest tip de probleme la cuadraturi
1
Scopul acestei sect iuni este de a deni conceptele de ecuat ie diferent ial a si de sis-
tem de ecuat ii diferent iale si de a prezenta succint cele mai importante probleme care
vor abordate pe parcursul acestei cart i. O ecuat ie diferent ial a scalara este expresia
unei relat ii de dependent a funct ionala ntre o funct ie cu valori reale, numit a funct ie
necunoscuta, derivatele ei ordinare (part iale) pana la un anumit ordin n 1 si variabila
1
Prin cuadratura nt elegem metoda care consta n reducerea rezolvarii unei probleme de analiza
matematica la calculul unei integrale denite, sau nedenite. Denumirea provine de la procedeul de
calcul al ariei unei guri plane, foarte utilizat n antichitate, procedeu numit cuadrare deoarece el
consta n construirea cu rigla si compasul a unui patrat avand aceeasi arie cu aceea cautata.
8 Generalit
ati
independent a (variabilele independente). Ordinul maxim de derivare al funct iei necunos-
cute care este efectiv implicat n ecuat ie poarta numele de ordinul ecuat iei. O ecuat ie
diferent iala n care funct ia necunoscuta depinde de o singura variabil a reala poarta nu-
mele de ecuat ie diferent iala ordinara, n timp ce o ecuat ie diferent iala n care funct ia
necunoscuta depinde de mai multe variabile reale independente se numeste ecuat ie cu
derivate part iale. De exemplu ecuat ia
x
+ x = sin t
cu funct ia necunoscuta x de variabila reala t este o ecuat ie diferent iala ordinara de
ordinul al doilea, iar ecuat ia
u
x
+
u
y
= 0
cu funct ia necunoscuta u, depinzand de variabilele reale independente x si y, este o
ecuat ie cu derivate part iale de ordinul ntai.
In cartea de fat a ne vom ocupa cu precadere de studiul ecuat iilor diferent iale or-
dinare, desi vom analiza si unele probleme legate de o clasa speciala de ecuat ii cu derivate
part iale al carei loc de abordare este foarte potrivit acestui cadru.
In general, forma unei ecuat ii diferent iale ordinare scalare de ordinul n cu funct ia
necunoscuta x este
(E) F(t, x, x
, . . . , x
(n)
) = 0,
unde F este o funct ie denita pe o submult ime D(F) din R
n+2
cu valori n R, neconstanta
n raport cu ultima variabila
2
.
In anumite condit ii de regularitate asupra funct iei F (cerute de aplicabilitatea teo-

remei funct iilor denite implicit), (E) poate rescrisa sub forma
(N) x
(n)
= f(t, x, x
, . . . , x
(n1)
),
unde f este o funct ie de la o submult ime D(f) din R
n+1
n R care deneste explicit pe
x
(n)
n funct ie de t, x, x
, . . . , x
(n1)
prin intermediul relat iei F(t, x, x
, . . . , x
(n)
) = 0. O
ecuat ie de forma (N) poarta numele de ecuat ie diferent iala de ordinul n scalara n forma
normala. Cu cateva mici except ii, n tot ceea ce urmeaza ne vom ocupa de studiul unor
ecuat ii de ordinul nt ai sub forma normala, adica de studiul unor ecuat ii diferent iale de
forma
(O) x
= f(t, x),
n care f este o funct ie denita pe o submult ime D(f) R
2
cu valori n R.
Analog, daca g : D(g) R
n
este o funct ie data, g = (g
1
, g
2
, . . . , g
n
), unde D(g) este
inclusa n RR
n
, putem deni un sistem de n ecuat ii diferent iale de ordinul ntai cu n
funct ii necunoscute: y
1
, y
2
, . . . , y
n
, ca ind un sistem de forma
(S)
_
_
y
1
= g
1
(t, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
y
2
= g
2
(t, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
.
.
.
y
n
= g
n
(t, y
1
, y
2
, . . . , y
n
),
care, la randul sau, reprezinta scrierea pe componente a unei ecuat ii diferent iale vecto-
riale de ordinul ntai
(V) y
= g(t, y).
2
Daca F nu depinde de x
(n)
ecuat ia (E) are ordinul mai mic sau egal cu n 1.
Introducere 9
Prin intermediul transformarilor
(T)
_
y = (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) = (x, x
, . . . , x
(n1)
)
g(t, y) = (y
2
, y
3
, . . . , y
n
, f(t, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)),
(N) poate rescrisa echivalent ca un sistem de n ecuat ii diferent iale de ordinul nt ai cu
n funct ii necunoscute:
_
_
y
1
= y
2
y
2
= y
3
.
.
.
y
n1
= y
n
y
n
= f(t, y
1
, y
2
, . . . , y
n
),
sau, altfel spus, ca o ecuat ie diferent iala vectorial a de ordinul ntai (V), cu g denit
n (T).

In acest fel, studiul ecuat iei (N) se reduce la studiul unei ecuat ii de tipul (V)
sau, echivalent, la studiul unui sistem de ecuat ii diferent iale de ordinul ntai. Din acest
motiv, n tot ceea ce urmeaza, ne vom ocupa numai de studiul ecuat iei (V), precizand
numai, ori de cate ori este cazul, cum se transcriu rezultatele privitoare la (V) pentru
(N) prin intermediul transformarilor (T)
3
.
Ment ion am ca, ori de cate ori funct ia g din (V) nu depinde n mod explicit de t,
ecuat ia (V) se numeste autonoma.

In aceleasi condit ii, sistemul (S) se numeste autonom.
De exemplu, ecuat ia
y
= 2y
este autonoma, n timp ce ecuat ia
y
= 2y + t
este neautonoma. Precizam ns a ca orice ecuat ie neautonoma de forma (V) poate
rescrisa ca o ecuat ie autonoma
(V
) z
= h(z),
n care funct ia necunoscuta z are o component a n plus fat a de funct ia y. Mai precis,
punand z = (z
1
, z
2
, . . . , z
n+1
) = (t, y
1
, y
2
, . . . , y
n
) si denind h : D(g) R
n+1
R
n+1
prin
h(z) = (1, g
1
(z
1
, z
2
, . . . , z
n+1
), . . . , g
n
(z
1
, z
2
, . . . , z
n+1
))
pentru orice z D(g), se observa ca (V
) reprezint a scrierea echivalenta a ecuat iei (V).

Ca atare, ecuat ia diferent iala scalara y
= 2y+t poate rescrisa ca o ecuat ie diferent ial a

vectoriala n R
2
de forma z
= h(z), n care z = (z
1
, z
2
) = (t, y) si h(z) = (1, 2z
2
+ z
1
).
Considerat ii analoge au loc si pentru sistemul (S).
Tipuri de solut ii. Asa cum a fost denita pana acum, oarecum descriptiv si evi-
dent neriguros, not iunea de ecuat ie diferent ial a este ambigu a doarece nu s-a precizat
accept iunea n care trebuie nt eleasa egalitatea (E)
4
. Mai precis, sa observam de la bun
nceput ca oricare dintre egalitat ile formale (E), sau (N) pot gandite ca avand loc n
cel put in una dintre cele trei accept iuni descrise mai jos:
(i) pentru orice t din domeniul I
x
al funct iei x;
(ii) pentru tot i t din I
x
\ E, unde E este o mult ime de except ie (nita, num arabila,
de masur a nul a, etc.);
3
Transformari propuse de catre Jean Le Rond DAlembert.
4
De fapt s-a indicat numai un tip de relat ie care ar putea deni un predicat (ecuat ia diferent iala),
fara a i se preciza campul pe care act ioneaza (pe care este denit).
10 Generalit
ati
(iii) ntr-un sens generalizat care nu pretinde egalitatea obisnuita n nici un punct.
Este acum clar ca o problema importanta care se pune de la bun nceput este aceea
de a deni conceptul de solut ie pentru (E) precizand care este semnicat ia egalitat ii (E).
Pentru a nt elege mai bine important a acestui demers sa analizam urmatoarele exemple.
Exemplul 1.1.1. Sa consideram asa numita ecuat ie eikonala
(1.1.1) |x
| = 1.
Este usor de constatat ca singurele funct ii de clasa C
1
, x : R R, care verica (1.1.1)
pentru orice t R sunt de forma x(t) = t + c, sau x(t) = t + c, cu c R si reciproc.
Pe de alta parte, daca acceptam ca (1.1.1) sa e vericat a pentru orice t R exceptand
eventual un num ar nit de puncte, pe lang a funct iile precizate mai sus, constatam ca si
orice funct ie avand gracul ca n Figura 1.1.1 de mai jos, este o solut ie a ecuat iei (1.1.1)
n aceasta noua accept ie.
0 t
x
Figura 1.1.1
Exemplul 1.1.2. Sa consideram acum ecuat ia diferent ial a
x
= h
unde h : I R este o funct ie data. Este evident ca daca h este continua x este de clasa
C
1
, n timp ce daca h este discontinua, ecuat ia de mai sus nu poate avea solut ii de clasa
C
1
.
Aceste exemple subliniaza important a deosebita pe care o are clasa de funct ii n care
ne propunem sa acceptam candidat ii la titlul de solut ie pentru o ecuat ie diferent iala data.
Astfel, daca aceasta clasa este prea restransa, sansele de a avea asigurata existent a unei
solut ii sunt foarte mici, n timp ce, daca aceasta clasa este foarte larga, aceste sanse
cresc cu pret ul pierderii unor proprietat i de regularitate a solut iilor. De aceea, conceptul
de solut ie pentru o ecuat ie diferent iala trebuie denit av and n vedere realizarea unui
compromis ca, pe de o parte, sa avem asigurata existent a a cel put in unei solut ii si,
pe de o alta parte, toate solut iile sa aiba suciente proprietat i de regularitate pentru
a putea utilizate ecient. Din exemplele analizate anterior, este usor de constatat ca
Introducere 11
denirea acestui concept trebuie facut a t in and cont, n primul rand de proprietat ile de
regularitate ale funct iei F. Din acest motiv, presupunand ca F este de clasa C
n
, este
natural sa adoptam:
Definitia 1.1.1. O solut ie a ecuat iei diferent iale ordinare scalare de ordinul n (E)
este o funct ie x : I
x
R de clasa C
n
pe intervalul cu interior nevid I
x
, care satisface
(t, x(t), x
(t), . . . , x
(n)
(t)) D(F) si verica (E) pentru orice t I
x
.
Definitia 1.1.2. O solut ie a ecuat iei diferent iale ordinare scalare de ordinul n n
forma normala (N) este o funct ie x : I
x
R de clasa C
n
pe intervalul cu interior nevid
I
x
, care satisface (t, x(t), x
(t), . . . , x
(n1)
(t)) D(f) si veric a (N) pentru orice t I
x
.
Definitia 1.1.3. O solut ie a sistemului de ecuat ii diferent iale ordinare de ordinul
nt ai (S) este o n-upla de funct ii (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) : I
y
R
n
de clasa C
1
pe intervalul cu
interior nevid I
y
, care satisface (t, y
1
(t), y
2
(t), . . . , y
n
(t)) D(g) si veric a (S) pentru
orice t I
y
. Traiectoria corespunzatoare solut iei y = (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) este mult imea
(y) = {y(t); t I
y
}.
Definitia 1.1.4. O solut ie a ecuat iei diferent iale ordinare vectoriale de ordinul nt ai
(V) este o funct ie y : I
y
R
n
de clasa C
1
pe intervalul cu interior nevid I
y
, care satisface
(t, y(t)) D(g) si verica (V) pentru orice t I
y
. Traiectoria corespunzatoare solut iei
y este mult imea
(y) = {y(t); t I
y
}.
y
y
y
y
t
1
2
1
2
(a) (b)
Figura 1.1.2
In Figura 1.1.2 (a) este ilustrata traiectoria corespunzatoare solut iei unui sistem n
R
2
iar n Figura 1.1.2 (b) gracul acestei solut ii. Sa observam ca problema determinarii
12 Generalit
ati
primitivelor unei funct ii continue h pe un interval I poate nglobat a ntr-o ecuat ie
diferent iala de ordinul ntai de forma x
= h pentru care, din mult imea solut iilor date

de Denit ia 1.1.1, le ret inem numai pe cele denite pe I, domeniul maxim al funct iei h.
Definitia 1.1.5. O familie de funct ii {x(, c) : I
x
R; c = (c
1
, c
2
, . . . , c
n
) R
n
},
denite implicit de o relat ie de forma
(G) G(t, x, c
1
, c
2
, . . . , c
n
) = 0,
n care G : D(G) R
n+2
R, este o funct ie de clasa C
n
n raport cu primele 2 variabile,
cu proprietatea ca, prin eliminarea celor n constante c
1
, c
2
, . . . , c
n
din sistemul
_
_
d
dt
[G(, x(), c
1
, c
2
, . . . , c
n
)] (t) = 0
d
2
dt
2
[G(, x(), c
1
, c
2
, . . . , c
n
)] (t) = 0
.
.
.
d
n
dt
n
[G(, x(), c
1
, c
2
, . . . , c
n
)] (t) = 0,
si nlocuirea acestora n (G) se obt ine tocmai (E), poarta numele de integrala, sau solut ia
generala a (E).
Exemplul 1.1.3. Pentru ecuat ia
x
+ a
2
x = 0,
cu a > 0, integrala generala este {x(, c
1
, c
2
); (c
1
, c
2
) R
2
}, unde
x(t, c
1
, c
2
) = c
1
sin at + c
2
cos at
pentru t I
x
5
si se obt ine prin eliminarea constantelor c
1
, c
2
din sistemul
_
(x c
1
sin at c
2
cos at)
= 0
(x c
1
sin at c
2
cos at)
= 0.
In acest caz, G : R
4
R este denita prin
G(t, x, c
1
, c
2
) = x c
1
sin at c
2
cos at
pentru orice (t, x, c
1
, c
2
) R
2
, iar (G) poate scrisa echivalent sub forma
x = c
1
sin at + c
2
cos at,
relat ie care exprima n mod explicit integrala generala. Dupa cum vom constata, si n
alte situat ii, n care din (G) vom putea explicita efectiv pe xn funct ie de t, c
1
, c
2
, . . . , c
n
,
integrala generala a (E) va putea data sub forma explicita
x(t, c
1
, c
2
, . . . , c
n
) = H(t, c
1
, c
2
, . . . , c
n
),
cu H : D(H) R
n+1
R o funct ie de clasa C
n
.
5
Facem ment iunea ca, n acest caz, integrala generala cont ine si funct ii denite pe ntreaga mult ime
R, adica pentru care I
x
= R.
Ecuatii Rezolvabile prin Cuadraturi 13
2. Ecuat ii rezolvabile prin cuadraturi
In aceasta sect iune vom prezenta mai multe tipuri de ecuat ii diferent iale ale caror solut ii
pot determinate prin operat ii de integrare a unor funct ii cunoscute. Cum integrarea
funct iilor reale de variabila reala este numita si cuadrare, aceste ecuat ii poarta numele
de ecuat ii rezolvabile prin cuadraturi.
Ecuat ia cu variabile separabile. O ecuat ie cu variabile separabile este o ecuat ie de
forma
(1.2.1) x
(t) = f(t)g(x(t)),
unde f : I R si g : J R sunt doua funct ii continue cu g(y) = 0 pentru orice y J.
Teorema 1.2.1. Fie I si J doua intervale deschise nevide din R si e f : I R si
g : J R doua funct ii continue cu g(y) = 0 pentru orice y J. Atunci, solut ia generala
a ecuat iei (1.2.1) este data de
(1.2.2) x(t) = G
1
_
t
t
0
f(s) ds
_
pentru orice t Dom(x), unde t
0
este un punct xat n I, iar G : J R este denita
prin
G(y) =
d
g()
pentru orice y J, cu J.
Demonstrat ie. Cum g nu se anuleaza pe J si este continu a, ea pastreaz a semn con-
stant pe J. Schimb and semnul funct iei f daca este cazul, putem presupune ca g(y) > 0
pentru orice y J. Atunci, funct ia G este bine denita si strict crescatoare pe J.
Incepem prin a observa ca funct ia x denita prin intermediul relat iei (1.2.2) este o
solut ie a ecuat ie (1.2.1) care satisface x(t
0
) = .

Intr-adevar,
x
(t) =
_
G
1
_
t
t
0
f(s) ds
__
=
1
G
_
G
1
_
t
t
0
f(s) ds
__f(t) = g(x(t))f(t)
pentru orice t din domeniul funct iei x.

In plus, din modul n care a fost denita funct ia
G, rezulta x(t
0
) = .
Pentru a ncheia demonstrat ia este sucient sa aratam ca orice solut ie a ecuat iei
(1.2.1) este de forma (1.2.2).

In acest scop, e x : Dom(x) J o solut ie a ecuat iei
(1.2.1) si sa observam ca aceasta poate rescrisa echivalent sub forma
x
(t)
g(x(t))
= f(t)
pentru orice t Dom(x). Integr and aceasta egalitate membru cu membru de la t
0
la t
obt inem
t
t
0
x
(s) ds
g(x(s))
=
t
t
0
f(s) ds
pentru orice t Dom(x). Ca atare avem
G(x(t)) =
t
t
0
f(s) ds,
14 Generalit
ati
unde G este denita ca mai sus cu = x(t
0
). Reamintind ca G este strict crescatoare pe
J, ea este inversabila de la imaginea ei G(J) n J. Din aceasta observat ie si din ultima
egalitate deducem (1.2.2).
Ecuat ia liniara. O ecuat ie liniara este o ecuat ie de forma
(1.2.3) x
(t) = a(t)x(t) + b(t),

unde a, b : I R sunt funct ii continue pe I. Daca b 0 pe I ecuat ia se numeste liniara
si omogena, iar n caz contrar liniara si neomogena
Teorema 1.2.2. Daca a si b sunt continue pe I atunci solut ia generala a ecuat iei
(1.2.3) este data de asa numita formula a variat iei constantelor
(1.2.4) x(t) = exp
_
t
t
0
a(s) ds
_
+
t
t
0
exp
_
t
s
a() d
_
b(s) ds
pentru orice t Dom(x), unde t
0
Dom(x) este xat, iar parcurge R.
Demonstrat ie. Un simplu calcul arata ca x denit prin (1.2.4) este o solut ie a ecuat iei
(1.2.3) care satisface x(t
0
) = . Ramane sa demonstram ca orice solut ie a ecuat iei (1.2.3)
este de forma (1.2.4) pe intervalul ei de denit ie. Pentru aceasta, e x : I
0
R o solut ie
a ecuat iei (1.2.3), unde I
0
este un interval cu interior nevid inclus n I. Sa xam t
0
I
0
si sa nmult im ambii membri ai ecuat iei (1.2.3) n care am trecut t n s cu
exp
_
s
t
0
a() d
_
unde s I
0
. Trecnd primul termen astfel obt inut din membrul al doilea n membrul
nt ai obt inem
d
ds
_
x(s)exp
_
s
t
0
a() d
__
= b(s)exp
_
s
t
0
a() d
_
pentru orice s I
0
. Integrand aceasta egalitate n ambii membri de la t
0
la t I
0
si
nmult ind egalitatea astfel obt inuta cu
exp
_
t
t
0
a() d
_
deducem (1.2.4). Demonstrat ia este ncheiata.
Observatia 1.2.1. Din (1.2.4) rezulta ca orice solut ie a ecuat iei (1.2.3) poate
prelungita ca solut ie a aceleiasi ecuat ii la ntregul interval I.
Ecuat ia omogena. O ecuat ie omogena este o ecuat ie de forma
(1.2.5) x
(t) = h
_
x(t)
t
_
unde h : I R este continu a si h(r) = r pentru orice r I.
Teorema 1.2.3. Daca h : I R este continua si h(r) = r pentru orice r I,
atunci solut ia generala a ecuat iei (1.2.5) este data de
x(t) = tu(t)
pentru t = 0, unde u este solut ia generala a ecuat iei cu variabile separabile
u
(t) =
1
t
(h(u(t)) u(t)) .
Demonstrat ie. Se exprima x
prin intermediul funct iei u si se pune condit ia ca x sa

e solut ie a ecuat iei (1.2.5).
O clasa important a de ecuat ii diferent iale reductibile la ecuat iile precedente este
(1.2.6) x
(t) =
a
11
x(t) + a
12
t + b
1
a
21
x(t) + a
22
t + b
2
,
unde a
ij
si b
i
, i, j = 1, 2 sunt constante si
_
a
2
11
+ a
2
12
+ b
2
1
> 0
a
2
21
+ a
2
22
+ b
2
2
> 0.
In funct ie de compatibilitatea sistemului

(E)
_
a
11
x + a
12
t + b
1
= 0
a
21
x + a
22
t + b
2
= 0
distingem trei cazuri. Mai precis avem:
Cazul I. Daca sistemul (E) este compatibil determinat cu solut ia (, ), atunci prin schim-
barea de variabile
_
x = y +
t = s +
(1.2.6) poate rescrisa echivalent sub forma ecuat iei omogene
y
(s) =
a
11
y(s)
s
+ a
12
a
21
y(s)
s
+ a
22
;
Cazul II. Daca sistemul (E) este compatibil nedeterminat atunci exista = 0 astfel nc at
(a
11
, a
12
, b
1
) = (a
21
, a
22
, b
2
)
si ca atare (1.2.6) se reduce la x
(t) = ;
Cazul III. Daca sistemul (E) este incompatibil atunci exista = 0 astfel ncat
_
(a
11
, a
12
) = (a
21
, a
22
)
(a
11
, a
12
, b
1
) = (a
21
, a
22
, b
2
)
si ecuat ia se reduce la o ecuat ie cu variabile separabile.
Ecuat ia Bernoulli. O ecuat ie de forma
(1.2.7) x
(t) = a(t)x(t) + b(t)x
(t),
unde a, b : I R sunt funct ii continue neidentic nule si neproport ionale pe I, iar
R \ {0, 1}, poarta numele de ecuat ie Bernoulli.
Observatia 1.2.2. Restrict iile impuse asupra datelor a, b si se explica prin aceea
ca: daca a 0 atunci (1.2.7) este cu variabile separabile; daca exista R astfel ncat
a(t) = b(t) pentru orice t I, (1.2.7) este de asemenea cu variabile separabile; daca
b 0 atunci (1.2.7) este liniara si omogena; daca = 0 atunci (1.2.7) este liniara; daca
= 1 atunci (1.2.7) este liniara si omogena.
16 Generalit
ati
Teorema 1.2.4. Daca a, b : I R sunt continue si neidentic nule pe I si
R\ {0, 1} atunci x este solut ie pozitiva a ecuat iei (1.2.7) daca si numai daca funct ia y,
denita prin
(1.2.8) y(t) = x
1
(t)
pentru orice t Dom(x), este o solut ie pozitiva a ecuat iei liniare si neomogene
(1.2.9) y
(t) = (1 )a(t)y(t) + (1 )b(t).

Demonstrat ie. Fie x o solut ie pozitiva a ecuat iei (1.2.7). Calculand x
n funct ie
de y si y
si scriind ca x veric a ecuat ia (1.2.7) deducem ca y este solut ie pozitiva a

ecuat iei (1.2.9). Un calcul aseman ator arata ca daca y este o solut ie pozitiva a ecuat iei
(1.2.9), atunci x dat de (1.2.8) este solut ie pozitiva a ecuat iei (1.2.7). Demonstrat ia este
ncheiat a.
Ecuat ia Riccati. O ecuat ie de forma
(1.2.10) x
(t) = a(t)x(t) + b(t)x

2
(t) + c(t),
unde a, b, c : I R sunt funct ii continue cu b si c neidentic nule pe I se numeste ecuat ie
Riccati.
Prin denit ie s-au exclus cazurile b 0 cand (1.2.10) este liniara si c 0 cand
(1.2.10) este o ecuat ie Bernoulli cu = 2.
Observatia 1.2.3.

In general, nu se cunosc metode de determinare a solut iei gen-
erale a ecuat iei Riccati cu except ia cazului cand se poate pune n evident a o solut ie
particulara a sa. Acest caz face obiectul teoremei de mai jos.
Teorema 1.2.5. Fie a, b, c : I R funct ii continue cu b si c neidentic nule pe I.
Daca : J R este o solut ie a ecuat iei (1.2.10), atunci solut ia generala a ecuat iei
(1.2.10) pe J este data de
x(t) = y(t) + (t),
unde y este solut ia generala a ecuat iei Bernoulli
y
(t) = (a(t) + 2(t))y(t) + b(t)y

2
(t).
Demonstrat ie. Se constata prin calcul direct ca x = y + este solut ie a ecuat iei
(1.2.10) daca si numai daca y = x este solut ie a ecuat iei Bernoulli de mai sus.
Ecuat ii cu diferent iale exacte Fie D o mult ime nevida si deschis a din R
2
si e
g, h : D R doua funct ii de clasa C
1
pe D, cu h(t, x) = 0 pe D. O ecuat ie de forma
(1.2.11) x
(t) =
g(t, x(t))
h(t, x(t))
se numeste cu diferent iala exacta daca exista o funct ie de clasa C
2
, F : D R, astfel
nc at
(1.2.12)
_
_
F
t
(t, x) = g(t, x)
F
x
(t, x) = h(t, x)
Condit ia de mai sus arata ca g(t, x) dt + h(t, x) dx este diferent iala dF a funct iei
F n punctul (t, x) D.
Teorema 1.2.6. Daca (1.2.11) este o ecuat ie cu difernt iala exacta, atunci solut ia
ei generala este denita implicit de
(1.2.13) F(t, x(t)) = c,
unde F : D R verica sistemul (1.2.12), iar c parcurge F(D).
Demonstrat ie. Daca (1.2.11) este o ecuat ie cu diferent ial a exacta atunci x este solut ie
a ecuat iei daca si numai daca
g(t, x(t)) dt + h(t, x(t)) dx(t) = 0
pentru t Dom(x), egalitate care, n virtutea faptului ca F satisface (1.2.12) este
echivalent a cu
dF(t, x(t)) = 0
pentru orice t Dom(x). Cum aceasta din urma egalitate este, la randul ei, echivalent a
cu (1.2.13), demonstrat ia este ncheiata.
Teorema 1.2.7. Daca D este un domeniu simplu conex, atunci, o condit ie necesara
si sucienta ca ecuat ia (1.2.11) sa e cu diferent iala exacta este ca
h
t
(t, x) =
g
x
(t, x),
pentru orice (t, x) D.
Pentru demonstrat ie vezi Teorema 5 din M. Nicolescu et al [11], p. 187.
Ecuat ii reductibile la ecuat ii cu diferent iale exacte.

In general, daca sistemul
(1.2.12) nu admite solut ii, metoda de determinare a solut iei generale a ecuat iei (1.2.11)
descrisa mai sus nu mai este aplicabila. Exista totusi unele cazuri n care, desi (1.2.12) nu
are solut ii, (1.2.11) poate redusa la o ecuat ie care sa e cu diferent ial a exacta. Descriem
mai jos o astfel de metoda de reducere care poarta numele de metoda factorului integrant.
Mai precis, daca (1.2.11) nu este cu diferent iala exacta, cautam o funct ie : D R de
clasa C
1
cu (t, x) = 0 pentru orice (t, x) D astfel nc at
(t, x)g(t, x) dt + (t, x)h(t, x) dx
sa e diferent iala unei funct ii F : D R. Din Teorema 1.2.7 rezulta ca, o condit ie
necesara si sucienta pentru aceasta este
h(t, x)
t
(t, x) + g(t, x)
x
(t, x) +
_
g
x
(t, x) +
h
t
(t, x)
_
(t, x) = 0
pentru orice (t, x) D. Aceasta este o ecuat ie cu derivate part iale de ordinul nt ai cu
funct ie necunoscuta. Vom studia posibilitat ile de rezolvare a acestui tip de ecuat ii n
Capitolul 6. Pan a atunci sa observam ca, daca
1
h(t, x)
_
g
x
(t, x) +
h
t
(t, x)
_
= f(t)
este independenta de variabila x, putem cauta solut ia ca o funct ie, de asemenea,
independent a de variabila x. Aceasta funct ie este solut ie a ecuat iei liniare si omogene
(t) = f(t)(t).
Analog, daca g(t, x) = 0 pentru (t, x) D si
1
g(t, x)
_
g
x
(t, x) +
h
t
(t, x)
_
= k(x),
18 Generalit
ati
este independent a de variabila t, putem cauta solut ia ca o funct ie, de asemenea,
independent a de variabila t. Cazul cand nici una dintre condit iile de mai sus nu este
vericata va studiat n capitolul 5.
Ecuat ia Lagrange. O ecuat ie diferent ial a de forma (nenormala)
x(t) = t(x
(t)) + (x
(t))
n care si sunt funct ii de clasa C
1
de la R n R si (r) = r pentru orice r R
poarta numele de ecuat ie Lagrange. Acest tip de ecuat ie se poate integra utilizand
asa numita metoda a parametrului. Aceasta metoda consta n determinarea solut iile de
clasa C
2
nu sub forma explicita x = x(t) ci sub forma parametrica
_
t = t(p)
x = x(p), p R.
Mai precis, e x o solut ie de clasa C
2
a ecuat iei Lagrange. Derivand ecuat ia membru
cu membru obt inem
x
(t) = (x
(t)) + t
(x
(t)) x
(t) +
(x
(t)) x
(t).
Notand x
(t) = p(t) avem x
(t) = p
(t) si n consecint a
dp
dt
(t) =
(p(t)) p(t)
t
(p(t)) +
(p(t))
.
Presupunand acum ca p este inversabil a si notand inversa ei cu t = t(p), ecuat ia de mai
sus se rescrie echivalent sub forma
dt
dp
(p) =

(p)
(p) p
t(p)

(p)
(p) p
.
Dar ecuat ia de mai sus este o ecuat ie liniara care poate integrat a prin metoda variat iei
constantelor. Vom gasi atunci t = (p, c) pentru p R si c constant a de unde, folosind
ecuat ia init ial a, deducem
_
t = (p, c)
x = (p, c)(p) + (p), p R,
care reprezint a ecuat iile parametrice ale solut iei generale ale ecuat iei Lagrange.
Ecuat ia Clairaut. O ecuat ie de forma
x(t) = tx
(t) + (x
(t)),
unde : R R este de clasa C
1
se numeste ecuat ie Clairaut. Aceasta se rezolva
prin aceeasi metoda a parametrului. Mai precis, e x o solut ie de clasa C
2
a ecuat iei.
Derivand ecuat ia n ambii membri obt inem
x
(t)(t +
(x
(t))) = 0.
Notand p(t) = x
(t), ecuat ia de mai sus este echivalenta cu

p
(t)(t +
(p(t))) = 0.
Daca p
(t) = 0 rezulta x(t) = ct + d cu c, d R, de unde, punand condit ia ca x sa

verice ecuat ia, deducem
x(t) = ct + (c)
pentru t R, unde c R, numit a solut ia generala a ecuat iei Clairaut care, din punct
de vedere geometric, reprezinta o familie de drepte. Daca t +
(p(t)) = 0 deducem
_
t =
(p)
x = p
(p) + (p), p R,
sistem care deneste parametric o curba plana numit a solut ia singulara a ecuat iei
Clairaut si care, nu este altceva decat nfasur atoarea familiei de drepte. Reamintim
ca nfasuratoarea unei familii de drepte este o curba cu proprietatea ca familia de drepte
coincide cu familia tuturor tangentelor la curba.
Observatia 1.2.4.

In general, ecuat ia Clairaut admite si solut ii care sunt numai
de clasa C
1
. O astfel de solut ie se obt ine continu and un arc de curba corespunzator
solut iei singulare cu acea port iune din tangenta la unul dintre capetele arcului astfel
nc at curba obt inut a sa e de clasa C
1
. Vezi solut iile Problemelor 1.11 si 1.12.
Ecuat ii diferent iale de ordin superior. Vom prezenta n continuare doua clase de
ecuat ii diferent iale scalare de ordinul n care, chiar daca nu pot rezolvate prin metode
elementare, pot reduse la ecuat ii de ordin strict mai mic decat n. Sa consideram pentru
nceput ecuat ia diferent iala de ordinul n incompleta
(1.2.14) F(t, x
(k)
, x
(k+1)
, . . . , x
(n)
) = 0,
unde 0 < k < n si F : D(F) R
nk+2
R. Substitut ia y = x
(k)
reduce aceasta ecuat ie
diferent iala una de ordinul n k cu funct ia necunoscuta y
F(t, y, y
, . . . , y
(nk)
) = 0.
Sa presupunem acum ca putem determina solut ia generala y = y(t, c
1
, c
2
, . . . , c
nk
) a
acestei din urma ecuat ii.

In aceste condit ii, solut ia generala x(t, c
1
, c
2
, . . . , c
n
) a ecuat iei
(1.2.14) se obt ine integr and de k ori identitatea x
(k)
= y. Mai precis, pentru a R
convenabil ales, avem
x(t, c
1
, c
2
, . . . , c
n
) =
1
(k 1)!
t
a
(t s)
k1
y(s, c
1
, c
2
, . . . , c
nk
) ds +
k
i=1
c
nk+i
(t a)
i1
(i 1)!
,
unde c
nk+1
, c
nk+2
, . . . , c
n
R sunt constante provenite n urma celor k operat ii de
integrare.
Exemplul 1.2.1. Sa se determine solut ia generala a ecuat iei
x
=
1
t
x
+ 3t, t > 0.
Substitut ia x
= y conduce la ecuat ia diferent ial a liniara

y
=
1
t
y + 3t, t > 0
a carei solut ie generala este
y(t, c
1
) = t
2
+
c
1
t
pentru t > 0. Atunci, integrand de doua ori identitatea x
= y obt inem
x(t, c
1
, c
2
, c
3
) =
t
4
12
+ c
1
(t ln t t) + c
2
t + c
3
.
20 Generalit
ati
O a doua clasa de ecuat ii diferent iale care pot reduse la ecuat ii de ordin mai mic
decat cel init ial este clasa ecuat iilor de ordinul n autonome. Fie deci ecuat ia
F(x, x
, . . . , x
(n)
) = 0,
unde F : D(F) R
n+1
R. Sa notam cu p = x
si sa-l exprimam pe p n funct ie de x.
In acest scop sa notam ca

_
_
x
=
dp
dt
=
dp
dx
dx
dt
=
dp
dx
p,
x
=
d
dt
_
dp
dx
p
_
=
d
dx
_
dp
dx
p
_
p,
.
.
.
x
(n)
= . . . .
In acest mod, pentru ecare k = 1, 2, . . . , n, x

(k)
se exprima n funct ie de p,
dp
dx
, . . . ,
dp
k1
dx
k1
.
Inlocuind n (3.15) derivatele funct iei x n funct ie de p,

dp
dx
, . . . ,
dp
n1
dx
n1
obt inem o ecuat ie
diferent iala de ordinul n 1.
Exemplul 1.2.2. Ecuat ia diferent ial a de ordinul al doilea
x
+
g
sin x = 0,
cunoscuta sub numele de ecuat ia pendulului, se reduce prin metoda precizata anterior
la ecuat ia de ordinul nt ai (cu variabile separabile)
p
dp
dx
=
g
sin x
avand drept funct ie necunoscuta p = p(x).
3. Modele matematice descrise de ecuat ii diferent iale
In aceasta sect iune vom prezenta cateva fenomene din zica, biologie, chimie, demograe
ale caror evolut ii pot descrise, cu un grad nalt de acuratet e, prin intermediul unor
ecuat ii sau sisteme de ecuat ii diferent iale.

Incepem cu un exemplu din zica, devenit
foarte cunoscut pentru utilizarea lui n arheologie ca instrument de datare a obiectelor
vechi. Subliniem ca, atat n acest exemplu, cat si n altele care vor urma, vom nlocui
modelul matematic discret, care este cel mai realist, printr-unul continuu diferent iabil si
aceasta din rat iuni pur matematice. Mai precis, din dorint a de a benecia de conceptele
si rezultatele analizei matematice, vom presupune ca orice funct ie necunoscuta care
descrie evolut ia n timp a unei anumite entit at i: numar de indivizi dintr-o specie, numar
de molecule dintr-o substant a, etc., este de clasa C
1
pe intervalul ei de denit ie, desi n
realitate aceasta ia valori ntr-o mult ime nita. Din punct de vedere matematic aceasta
revine la a nlocui funct ia discontinu a x
r
al carei grac este ilustrat n Figura 1.3.1 ca
o reuniune de segmente paralele cu axa Ox (vezi curba punctata) cu funct ia x al carei
grac este o curba de clasa C
1
.
Modele Matematice Descrise de Ecuatii Diferentiale 21
0
t
x
.....
the graph of x
r

the graph of x
Figura 1.3.1
Dezintegrarea unei substant e radioactive.

In anul 1902 Ernest Rutherford
Lord of Nelson
6
si Sir Frederick Soddy
7
au formulat legea dezintegrarii atomilor
radioactivi care arma ca viteza instantanee de dezintegrare a unui element radioactiv
este proport ionala cu numarul de atomi radioactivi existent i la momentul considerat si
nu depinde de alt i factori externi. Cu alte cuvinte, notand cu x(t) numarul de atomi
nedezintegrat i la momentul t si presupunand ca x este o funct ie de clasa C
1
pe [ 0, +),
conform legii enunt ate anterior, deducem ca
x
= ax
pentru orice t 0, unde a > 0 este o constant a specica elementului respectiv, denumit a
constanta de dezintegrare si care poate determinata experimental cu o precizie sucient
de buna. Aceasta este o ecuat ie diferent ial a de ordinul nt ai liniara si omogena, a carei
solut ie generala este data de
x(t) = ce
at
= x(0)e
at
pentru t 0, cu c R
+
. Subliniem ca pe acest model simplu se bazeaza metoda de
datare cu izotopul de carbon 14 radioactiv. Alegerea izotopului de carbon 14 a fost
dictata de simpla observat ie ca toate substant ele organice l cont in. Metoda consta n
determinarea la un moment dat T > 0 a numarului de atomi x(T) a acestui izotop
dintr-un obiect de origine organica. Din cele precizate anterior rezulta ca
x(T) = x(0)e
aT
unde x(0) > 0 este num arul de atomi de izotop carbon 14 la momentul init ial, care este
practic cunoscuta.

In relat ia de mai sus atat x(0) cat si x(T) sunt cunoscute asa nc at
putem determina vechimea obiectului reprezentat a prin T. Avem
T =
1
a
ln
x(0)
x(T)
.
6
Fizician englez de origine neo-zeelandeza care a trait ntre anii 1871-1937. Laureat al Premiului
Nobel pentru chimie n anul 1908, a reusit n 1919 prima transmutat ie provocata: azotul n oxigen cu
ajutorul radiat iilor alfa. A propus modelul atomic care i poarta numele.
7
Chimist britanic care a trait ntre 1877-1956. Laureat al Premiului Nobel pentru chimie n anul
1921.
22 Generalit
ati
Este interesant de subliniat ca aceasta metoda este destul de precisa pentru intervale
de timp de pana la 10.000 de ani.
Oscilatorul armonic. Sa consideram o particula materiala de masa m care se misc a
pe o dreapta sub act iunea unei fort e elastice. Sa notam cu x(t) abscisa punctului la
momentul t si cu F(x) fort a exercitata asupra particulei aata n punctul de abscisa x.
Cum fort a este elastica, F(x) = kx pentru orice x R, unde k > 0. Pe de alta parte,
n conformitate cu cea de-a doua lege a lui Newton, miscarea particulei va decurge
astfel nc at F(x(t)) = ma(t), unde a(t) este accelerat ia particulei la momentul t. Dar
a(t) = x
(t) si notand cu
2
= k/m, din considerat iile anterioare, rezulta ca x trebuie
sa verice ecuat ia diferent ial a de ordinul al doilea:
x
+
2
x = 0,
numita ecuat ia oscilatorului armonic. Dupa cum am vazut n Exemplul 1.1.3, solut ia
generala a acestei ecuat ii este
x(t) = c
1
sin t + c
2
cos t
pentru t R.
Pendulul matematic. Sa consideram un pendul de lungime si sa notam cu s(t)
spat iul parcurs de extremitatea libera a pendulului la momentul t. Avem s(t) = x(t),
unde x(t) reprezint a masura n radiani a unghiului facut de pendul la momentul t
cu axa verticala Oy. Vezi Figura 1.3.2. Fort a care act ioneaz a asupra pendulului este
F = mg, unde g este accelerat ia gravitat ional a. Aceasta fort a se descompune dupa doua
componente una av and direct ia rului, iar cea de-a doua avand direct ia tangentei la
arcul de cerc descris de capatul pendulului. Vezi Figura 1.3.2. Componenta pe direct ia
rului este anulat a de rezistent a acestuia, asa nc at miscarea va avea loc numai sub
act iunea componentei mg sin x(t). Conform legii a doua a lui Newton x, trebuie sa
verice ecuat ia diferent ial a de ordinul al doilea
mx
= mg sin x,
sau, echivalent
x
+
g
sin x = 0,
ecuat ie neliniara numit a ecuat ia pendulului matematic cunoscut si sub numele de pendul
gravitat ional
x ( t )
lx
(
t
)
F = mg
Figura 1.3.2
Daca dorim sa studiem numai oscilat iile mici atunci putem aproxima sin x prin x si
obt inem ecuat ia micilor oscilat ii ale pendului
x
+
g
x = 0,
ecuat ie de ordinul al doilea liniara. Pentru aceasta ecuat ie, care este de acelasi tip cu
cea a oscilatorului armonic, putem pune n evident a solut ia generala
x(t) = c
1
sin
t + c
2
cos
t
pentru t R, unde c
1
, c
2
R.
Un model demograc. Primul model matematic al cresterii populat iei a fost propus n
1798 de catre Thomas Robert Malthus.
8
Mai precis, daca notam cu x(t) numarul
de indivizi de pe glob la momentul t si cu y(t) cantitatea de resurse utilizate pentru
supraviet uire, dupa Malthus, viteza instantanee de crestere al num arului de indivizi la
momentul t este direct proport ionala cu x(t), n timp ce, viteza instantanee de crestere a
resurselor este constanta. Avem atunci urmatorul model matematic exprimat printr-un
sistem de ecuat ii diferent iale de forma
_
x
= cx
y
= k,
n care c si k sunt constante strict pozitive. Acest sistem, format din doua ecuat ii de-
cuplate (n sensul ca ecare ecuat ie nu cont ine decat o singura funct ie necunoscuta),
poate rezolvat explicit. Solut ia sa generala este data de
_
x(t, ) = e
ct
y(t, ) = + kt
pentru t 0, unde si reprezinta numarul de indivizi si, respectiv, cantitatea de
resurse la momentul t = 0. Se constata ca acest model descrie relativ bine fenomenul
real numai pe intervale de timp foarte scurte. Din acest motiv, au fost propuse alte
modele, mai ranate si, n acelasi timp, mai realiste care pornesc de la observat ia ca
numarul de indivizi la un moment dat nu poate depasi un anumit prag critic care depinde
de resursele din acel moment. Astfel, daca notam cu h > 0 cantitatea de hrana necesara
unui individ pentru a supraviet ui momentului t, putem presupune ca x si y verica un
sistem de forma
_
x
= cx
_
y
h
x
_
y
= k,
care exprima o legatur a mai reasca dintre evolut ia resurselor si cresterea sau des-
cresterea populat iei.

In unele modele, precum cel propus de Verhulst n 1845, pentru
simplitate, se considera k = 0, ceea ce exprima matematic faptul ca resursele sunt
presupuse constante n timp (y(t) = pentru orice t R), ajungandu-se la o ecuat ie
diferent iala de forma
x
= cx(b x),
8
Economist englez care a trait ntre anii 1766 si 1834, autor al lucrarii An essay on the principle of
population as it aects the future improvement of society (1798) n care a enunt at principiul conform
caruia o populat ie, necontrolata din punct de vedere demograc, creste n progresie geometrica, n timp
ce resursele urmeaza o lege de crestere n progresie aritmetica. Acest principiu, care statua de fapt
necesitatea controlului natalitat ii, a inuent at profund gandirea economica, pana n secolul XX.
24 Generalit
ati
pentru t 0, unde b = /h > 0. Aceasta ecuat ie, cunoscuta sub numele de ecuat ia
logistica este cu variabile separabile si poate integrat a. Obt inem solut ia generala
x(t, ) =
be
cbt
1 + e
cbt
pentru t 0, unde 0 este o constant a, la care mai trebuie sa adaugam solut ia
singulara x = b, eliminata n cadrul procesului de integrare. Pentru a individualiza o
anumita solut ie din solut ia generala trebuie sa determinam constanta corespunzatoare
. Acest lucru se face, de obicei, impunand condit ia init ial a
b
1 +
= ,
unde reprezinta numarul de indivizi la momentul t = 0, numar presupus cunoscut.
Deducem astfel ca solut ia x(, ) a ecuat iei logistice care satisface condit ia x(0, ) =
este
x(t, ) =
be
cbt
b + (e
cbt
1)
pentru orice t 0.
Toate modelele descrise mai sus pot puse sub forma generala
x
= d(t, x),
unde d(t, x) reprezint a diferent a dintre rata natalitat ii si rata mortalitat ii pentru o
populat ie cu x indivizi, la momentul t.
Modelul prada-rapitor. Imediat dupa terminarea primului razboi mondial s-a con-
statat ca rezerva de pesti din Marea Adriatica a fost drastic diminuat a comparativ cu
perioada de dinainte de nceperea razboiului si aceasta, n poda faptului ca majori-
tatea pescarilor din zona, nrolat i ind, nu si-au mai putut practica meseria pe o pe-
rioada destul de lunga.
Inncercarea de a explica acest fenomen, straniu la prima vedere,

Vito Volterra
9
a propus un model matematic care descrie evolut ia a doua specii care
conviet uiesc n acelasi areal, dar se aa n competit ie. Mai precis, el a considerat doua
specii de animale care traiesc n aceeasi regiune, prima av and la dispozit ie resurse ne-
limitate de subzistent a, specie numit a prada, iar cea de-a doua, numit a pradator, av and
drept unica sursa de hrana indivizii din specia prada. Notand cu x(t) si respectiv cu y(t)
numarul de indivizi din specia prada, respectiv prad ator la momentul t si presupunand
ca atat x cat si y sunt funct ii de clasa C
1
, deducem ca x si y trebuie sa satisfaca sistemul
de ecuat ii diferent iale
_
x
= (a ky)x
y
= (b hx)y,
unde a, b, k, h sunt constante pozitive. Prima ecuat ie expriman limbaj matematic faptul
ca viteza de crestere a num arului de indivizi prada este proport ional a cu numarul de
indivizi din specie la momentul considerat (x
= ax. . . ) si scade cu num arul dentalniri

dintre indivizii celor doua specii (x
= kyx). Analog, cea de-a doua ecuat ie exprima

faptul ca viteza instantanee de crestere a num arului de indivizi din specia pradator la
momentul t scade proport ional cu num arul lor la acel moment t (y
= by . . . ) si creste
proport ional cu numarul de nt alniri dintre indivizii celor doua specii.
9
Matematician italian care a trait ntre anii 1860-1940 avand contribut ii notabile n analiza
funct ionala si n aplicat iile matematicii n zica si biologie.
Dupa cum vom constata mai tarziu
10
toate solut iile sistemului care pleaca din primul
cadran raman acolo, iar cele care pleaca din primul cadran mai put in cele doua semiaxe
sunt si periodice cu perioada depinzand de datele init iale. Din acest motiv si funct ia
t x(t) +y(t), care reprezint a numarul total de indivizi din ambele specii la momentul
t, este periodica. Ca atare ea poseda o innitate de puncte de minim local.

In aceste
condit ii a fost usor de constatat ca aparent inexplicabila diminuare a rezervei de peste din
Marea Adriatica imediat dupa razboi este o simpla consecint a a faptului ca momentul
respectiv s-a situat foarte aproape de un minim local al funct iei de mai sus.
In sfarsit, sa mai remarcam ca sistemul de mai sus are doua solut ii constante, numite
si solut ii stat ionare: (0, 0) si (b/h, a/k). Dintre acestea, prima are proprietatea ca, exista
solut ii ale sistemului care pleaca din puncte oricat de apropiate de (0, 0), dar care se
ndep arteaza de aceasta pentru t tinzand la innit.

Intr-adevar, daca la un moment dat
populat ia pradator este absenta ea ram ane absent a pe toata durata evolut iei, n timp
ce populat ia prada evolueaz a dupa legea lui Malthus. Mai precis, solut ia care pleaca
din punctul (, 0) cu > 0 este (x(t), y(t)) = (e
at
, 0) pentru t 0, si aceasta, evident,
se ndep arteaz a de (0, 0) pentru t tinzand la innit. Din acest motiv spunem ca (0, 0)
este instabila la perturbari. Vom vedea mai tarziu ca cea de-a doua solut ie stat ionar a
este stabila. Denit ia precisa a acestui concept o vom da n Sect iunea 1 a capitolului 5.
Vezi Denit ia 4.1.1.
Un model de raspandire a epidemiilor. A. Lajmanovich si J. Yorke au propus
n 1976 un model de raspandire a unei epidemii care este sub forma unui sistem de
ecuat ii diferent iale de ordinul nt ai. Pentru simplitate, ne vom margini aici la descrierea
unei variante particulare. Mai precis, sa consideram o boala care poate afecta o anumit a
populat ie si care nu confera imunitate, ceea ce revine la a considera ca orice individ
care nu are boala la un moment dat este susceptibil de a se mbolnavi, chiar daca el a
mai fost bolnav n trecut. Sa notam cu p numarul total de indivizi presupus constant
(ceea ce se veric a de exemplu daca n randul populat iei nu au loc nici nasteri, dar nici
decese) si cu x numarul de indivizi infectat i din populat ia considerata. Asa cum am
precizat deja la nceputul acestei sect iuni, vom presupune ca x este o funct ie continuu
diferent iabila de variabila timp t cu valori reale si pozitive. Ca atare si p x este o
funct ie continuu diferent iabila. Evident, pentru orice t 0, p x(t) reprezint a num arul
de indivizi susceptibili de a infectat i la momentul t. Atunci, daca presupunem ca viteza
de variat ie a numarului de indivizi bolnavi este proport ionala la momentul t cu num arul
de ntalniri posibile dintre indivizii bolnavi si cei susceptibili de a se mbolnavi, num ar
care este evident egal cu x(t)(p x(t)), deducem ca x trebuie sa verice urmatoarea
ecuat ie diferent ial a
x
= ax(p x),
unde a > 0 este o constant a de proport ionalitate. Aceasta este o ecuat ie cu variabile
separabile, de aceeasi forma cu cea descrisa la modelul lui Verhulst, a carei solut ie
generala este
x(t, ) =
pe
apt
1 + e
apt
,
unde este o constant a reala pozitiva. La aceasta solut ie mai trebuie adaugata si solut ia
singulara
x(t) = p,
10
Vezi Problemele 5.1, 5.3 si 5.4.
26 Generalit
ati
eliminata pe parcursul procesului de integrare.
La fel ca si n cazul ecuat iei logistice, solut ia solut ia x(, ) a ecuat iei de mai sus care
satisface condit ia x(0, ) = este
x(t, ) =
pe
apt
p + (e
apt
1)
pentru orice t 0. Este interesant de observat ca, pentru orice > 0, avem
lim
t+
x(t, ) = p,
relat ie care arata ca, n lipsa unei intervent ii externe, o populat ie care are la un moment
dat un num ar strict pozitiv de indivizi infectat i, tinde sa se mbolnaveasc a n totalitate.
Un model de sinteza autocatalitica. Sa consideram un reactor cont inand o substant a
X avand concentrat ia x(t) la momentul t si o alta A a carei concentrat ie a > 0 este
ment inuta constanta si sa presupunem ca n reactor au loc urmatoarele react ii chimice
reversibile:
_
_
A + X
k
1
k
1
2X
X
k
2
k
2
B,
n care B este un produs rezidual a carui concentrat ie la momentul t este b(t).
11
Aici k
i
0, i = 1, 2 sunt constantele de viteza ale celor patru react ii. Modelul
matematic ce descrie evolut ia acestui sistem chimic este
_
x
= k
1
ax k
1
x
2
k
2
x + k
2
b
b
= k
2
x k
2
b.
Daca cea de-a doua react ie nu are loc, situat ie descrisa din punct de vedere matematic
prin k
2
= k
2
= 0, atunci sistemul de mai sus se reduce la
x
= k
1
ax k
1
x
2
.
Sa remarcam asemanarea frapanta a acestei ecuat ii atat cu ecuat ia logistica din modelul
lui Verhulst cat si cu ecuat ia care descrie raspandirea unei epidemii.
Modelul unui circuit RLC. Sa consideram un circuit electric format dintr-o rezistent a
R, o inductant a L si un condensator C n care sensurile curent ilor pe cele trei port iuni
din circuit sunt precizate n Figura 1.3.3.
Sa notam cu i(t) = (i
R
(t), i
L
(t), i
C
(t)) starea curentului din circuit la momentul t.
Aici i
R
, i
L
, i
C
reprezinta curent ii din port iunile de circuit care cont in rezistent a R,
inductant a L si respectiv condensatorul C. Analog, e v(t) = (v
R
(t), v
L
(t), v
C
(t)) starea
tensiunilor din circuit la momentul t. Din legile lui Kirchhoff deducem
_
i
R
(t) = i
L
(t) = i
C
(t)
v
R
(t) + v
L
(t) v
C
(t) = 0,
iar din legea lui Ohm generalizata
g(i
R
(t)) = v
R
(t)
11
Acesta este primul model de react ie autocatalitica izoterma propus de Schl ogl n 1971.
Inegalit
ati Integrale 27
o
o
o
R C
L
Figura 1.3.3
pentru orice t 0.

In sfarsit, din legea lui Faraday, obt inem
_
_
L
di
L
dt
= v
L
C
dv
C
dt
= i
C
pentru orice t 0, unde L > 0 si C > 0 sunt inductant a bobinei L si respectiv capacitatea
condensatorului C. Din aceste relat ii observam ca i
L
si v
C
satisfac sistemul de ecuat ii
diferent iale de ordinul nt ai
_
_
L
di
L
dt
= v
C
g(i
L
)
C
dv
C
dt
= i
L
pentru t 0.
Sa presupunem acum, pentru simplitate, ca L = 1 si C = 1 si sa notam x = i
L
si
y = v
C
. Atunci sistemul anterior se rescrie sub forma
_
_
dx
dt
= y g(x)
dy
dt
= x
pentru t 0.

In sfarsit, presupunand n plus ca g este de clasa C
1
, derivand prima
ecuat ie membru cu membru si utilizand-o pe cea de-a doua pentru al elimina pe y,
gasim
x
+ g
(x)x
+ x = 0
pentru t 0. Aceasta este ecuat ia lui Li
enard.

In cazul n care g(x) = x
3
x pentru
orice x R, ecuat ia de mai sus are forma
x
+ (3x
2
1)x
+ x = 0
pentru t 0 si poarta numele de ecuat ie a lui Van der Pol.
28 Generalit
ati
4. Inegalitat i integrale
In aceasta sect iune vom stabili mai multe inegalitat i utile n demonstrarea marginirii
solut iilor unor sisteme de ecuat ii diferent iale.

Incepem cu urmatoarea inegalitate inte-
grala neliniara.
Lema 1.4.1. (Bihari) Fie x : [ a, b ] R
+
, k : [ a, b ] R
+
si : R
+
R
+
trei
funct ii continue cu crescatoare pe R
+
si e m 0. Daca
x(t) m +
t
a
k(s) (x(s)) ds
pentru orice t [ a, b ], atunci
x(t)
1
_
t
a
k(s) ds
_
pentru orice t [ a, b ], unde : R
+
R este denita prin
(u) =
u
m
d
()
pentru orice u R
+
.
Demonstrat ie. Sa observam ca este sucient sa demonstram lema n cazul n care
m > 0 deoarece cazul m = 0 se obt ine din precedentul trecand la limita pentru m
tinzand la 0. Fie deci m > 0 si e funct ia y : [ a, b ] R
+
denita prin
y(t) = m +
t
a
k(s) (x(s)) ds
pentru orice t [ a, b ]. Evident y este de clasa C
1
pe [ a, b ].

In plus, din faptul ca
x(t) y(t) pentru t [ a, b ] si este crescatoare, rezulta
y
(t) = k(t) (x(t)) k(t) (y(t))

pentru orice t [ a, b ]. Relat ia de mai sus se mai poate scrie sub forma
y
(s)
(y(s))
k(s)
pentru orice s [ a, b ]. Integr and ultima inegalitate n ambii membri de la a la t obt inem
(y(t))
t
a
k(s) ds
pentru orice t [ a, b ]. Cum este strict crescatoare ea este inversabila cu inversa strict
crescatoare. Din ultima inegalitate rezulta atunci
y(t)
1
_
t
a
k(s) ds
_
,
relat ie care, mpreun a cu x(t) y(t) pentru t [ a, b ], ncheie demonstrat ia.
Urmatoarele doua consecint e ale lemei 1.4.1 sunt foarte utile n aplicat ii.
Inegalit
ati Integrale 29
Lema 1.4.2. (Gronwall) Fie x : [ a, b ] R
+
si k : [ a, b ] R
+
doua funct ii
continue si e m 0. Daca
x(t) m +
t
a
k(s) x(s) ds
x(t) mexp
_
t
a
k(s) ds
_
pentru orice t [ a, b ].
Demonstrat ie. Sa remarcam ca, pentru orice > 0 avem
x(t) m +
t
a
k(s)(x(s) + ) ds
pentru orice t [ a, b ]. Luand : R
+
R
+
denita prin (r) = r + pentru orice
r R
+
n Lema 1.4.1 obt inem
x(t) (m + ) exp
_
t
a
k(s) ds
_
pentru orice > 0 si t [ a, b ]. Trec and la limita pentru tinzand la 0 n aceasta

inegalitate obt inem concluzia lemei. Demonstrat ia este completa.
O generalizare a inegalitat ii lui Gronwall este enunt at a n Sect iunea 6. Vezi Prob-
lema 1.16.
Lema 1.4.3. (Br
ezis) Fie x : [ a, b ] R
+
si k : [ a, b ] R
+
doua funct ii continue
si e m 0. Daca
x
2
(t) m
2
+ 2
t
a
k(s) x(s) ds
x(t) m +
t
a
k(s) ds
Demonstrat ie. La fel ca n demonstrat ia lemei 1.4.2, sa observam ca, pentru orice
> 0, avem
x
2
(t) m
2
+ 2
t
a
k(s)
x
2
(s) + ds
pentru orice t [ a, b ]. Din aceasta inegalitate si din Lema 1.4.1 cu : R
+
R
+
denita prin
(r) = 2
r +
pentru orice r R
+
, deducem
x
2
m
2
+ +
t
a
k(s) ds
_
2
pentru orice > 0 si t [ a, b ]. Demonstrat ia se ncheie trecand la limita pentru

tinzand la 0 n aceasta inegalitate si extrag and radacina patrata n ambii membri ai
inegalitat ii astfel obt inute.
Pentru o generalizare a acestei inegalitat i a se vedea Problema 1.13.
30 Generalit
ati
5. Exercit ii si probleme propuse spre rezolvare
Problema 1.1. Sa se determine o curba plana pentru care raportul dintre ordonata si
subtangenta
12
este egal cu raportul dintre un numar pozitiv dat k si diferent a dintre ordonata
si abscisa.
13
(A. Halanay [7], p. 7).
Problema 1.2. Sa se determine o curba plana care trece prin punctul de coordonate (3, 2)
cu proprietatea ca segmentul determinat de axele de coordonate pe tangenta la curba ntr-un
punct curent al ei este mpart it de punctul curent n part i egale. (B. Demidovich [5], p. 329).
Exercitiul 1.1. Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale cu variabile separabile
sau reductibile la acestea.
(1) x
cos
2
tctg x + tg t sin
2
x = 0. (2) tx
= x +x
2
.
(3) tx
x = 1 t
2
. (4) x
= (t +x)
2
.
(5) x
= (8t + 2x + 1)
2
. (6) x
(4t + 6x 5) = (2t + 3x + 1).

(7) x
(4t 2x + 3) = (2t x). (8) x
(t
2
x x) +tx
2
+t = 0.
Problema 1.3. Sa se determine o curba plana care trece prin punctul de coordonate (1, 2)
cu proprietatea ca segmentul determinat de axele de coordonate pe normala la curba ntr-un
punct curent al ei este mpart it de punctul curent n part i egale. (B. Demidovich [5], 2758,
p. 330). Vezi gura 1.P.1 (b).
Problema 1.4. Sa se determine o curba plana cu proprietatea ca subtangenta este o
constant a data a. (B. Demidovich [5], 2759, p. 330).
Problema 1.5. Sa determine o curba situata n primul cadran, cu proprietatea ca sub-
tangenta n orice punct al ei este egala cu dublul abscisei punctului de tangent a. (B. Demi-
dovich [5], 2760, p. 330).
Exercitiul 1.2. Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale omogene sau reductibile
la acestea.
(1) tx
= x t. (2) tx
= (t +x).
(3) t
2
x
= x(t x) (4) 2txx
= t
2
+x
2
.
(5) (2
tx t)x
= x. (6) tx
= x +
t
2
+x
2
.
(7) (4x
2
+ 3tx +t
2
)x
= (x
2
+ 3tx + 4t
2
). (8) 2txx
= 3x
2
t
2
.
Problema 1.6. Sa se determine ecuat ia unei curbe plane care trece prin punctul (1, 0)
avand proprietatea ca segmentul taiat de tangenta la curba n punctul curent P pe axa Ot are
lungimea egala cu lungimea segmentului OP. (B. Demidovich [5], 2779, p. 331).
Problema 1.7. Fie f : R
+
R
+
R o funct ie continua cu proprietatea ca exista
un numar real m astfel ncat f(t,
m
x) =
m1
f(t, x) pentru orice (t, x) R
+
R
+
si
orice R
+
. Sa se arate ca, prin schimbarea de funct ie necunoscuta x(t) = t
m
y(t), ecuat ia
diferent ial a, numita cvasi-omogen a, x
= f(t, x) se reduce la o ecuat ie cu variabile separabile.

Sa se demonstreze ca ecuat ia
x
= x
2
2
t
2
este cvasi-omogena si apoi sa se rezolve. (V. Glavan et al. [6], p. 34).
12
Reamintim ca subtangenta la o curba de ecuat ie x = x(t), t [ a, b ] ntr-un punct (t, x(t)) al ei
este egala cu x(t)/x
(t).
13
Aceasta problema, considerata drept prima din domeniul ecuat iilor diferent iale, a fost formulata
de catre Debeaune si transmisa de catre Mersenne lui Descartes n anul 1638. Acesta din urma
a recunoscut atat important a problemei cat si imposibilitatea rezolvarii ei prin metodele cunoscute la
acea vreme.
Exercitii s i Probleme 31
Exercitiul 1.3. Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale liniare sau reductibile la
acestea.
(1) tx
= x +tx. (2) tx
= 2x +t
4
.
(3) tx
= x +e
t
. (4) (x
2
3t
2
)x
+ 2tx = 0.
(5) tx
= x tx
2
. (6) 2txx
= x
2
t.
(7) (2t t
2
x)x
= x. (8) tx
= 2x(1 tx).
Problema 1.8. Fie x, x
1
si x
2
trei solut ii ale ecuat iei liniare
x
(t) = a(t)x(t) +b(t),

unde a, b sunt funct ii continue pe I. Sa se demonstreze ca raportul
R(t) =
x
2
(t) x(t)
x(t) x
1
(t)
este constant pe I. Care este interpretarea geometrica a acestui rezultat?
Problema 1.9. Fie x
1
si x
2
doua solut ii ale ecuat iei Bernoulli
x
(t) = a(t)x(t) +b(t)x

2
(t),
unde a, b sunt funct ii continue pe I. Sa se demonstreze ca, daca x
1
(t) = 0 si x
2
(t) = 0 pe
J I, atunci funct ia y, denita prin
y(t) =
x
1
(t)
x
2
(t)
pentru orice t J, verica ecuat ia liniara
y
(t) = b(t)[x
1
(t) x
2
(t)]y(t).
Problema 1.10. Fie x, x
1
, x
2
, x
3
solut ii ale ecuat iei Riccati
x
(t) = a(t)x(t) +b(t)x

2
(t) +c(t),
unde a, b, c sunt funct ii continue pe I. Sa se demonstreze ca biraportul
B(t) =
x
2
(t) x(t)
x
2
(t) x
1
(t)
:
x
3
(t) x(t)
x
3
(t) x
1
(t)
este constant pe I.
Exercitiul 1.4. Sa se integreze urmatoarele ecuat ii cu diferent iale exacte sau reductibile
la acestea prin metoda factorului integrant.
(1) (t + 2x)x
+t +x = 0. (2) 2tx
+t
2
+ 2x + 2t = 0.
(3) (3t
2
x x
2
)x
t
2
+ 3tx
2
2 = 0. (4) (t
2
x +x
3
+t)x
t
3
+tx
2
+x = 0.
(5) (x
2
3t
2
)x
+ 2tx = 0. (6) 2txx
(t +x
2
) = 0.
(7) tx
x(1 +tx) = 0. (8) t(x

3
+ ln t)x
+x = 0.
Exercitiul 1.5. Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale de tip Lagrange sau
Clairaut, folosind metoda parametrului.
(1) x =
1
2
tx
+x
3
. (2) x = x
1 x
2
.
(3) x = (1 +x
)t +x
2
. (4) x =
1
2
x
(2t +x
).
(5) x = tx
+x
2
. (6) x = tx
+x
.
(7) x = tx
1 +x
2
. (8) x = tx
+
1
x
.
Problema 1.11. Sa se determine o curba plana pentru care distant a de la un punct x
la tangenta la curba ntr-un punct curent este constanta. (B. Demidovich [5], 2831, p. 340).
32 Generalit
ati
Problema 1.12. Sa se determine o curba plana cu proprietatea ca aria triunghiului
cu laturile pe tangenta la curba n punctul curent si pe axele de coordonate este constant a.
(B. Demidovich [5], 2830, p. 340). Vezi gura 1.P.2 (b).
Problema 1.13. Se considera un lichid care se roteste ntr-un bazin cilindric circular
drept n jurul axei de simetrie care are direct ia verticala. Se se demonstreze ca suprafat a
superioara a lichidulului este situata pe un paraboloid de revolut ie. (B. Demidovich [5], 2898,
p. 344).
Problema 1.14. Sa se determine relat ia dintre presiunea atmosferica si altitudine stiind
ca presiunea este de 1kgf pe cm
2
la nivelul marii si de 0, 92kgf pe cm
2
la o altitudine de
500m. (B. Demidovich [5], 2899, p. 344)
Problema 1.15. Conform legii lui Hooke o banda elastica de lungime l supusa unei
fort e de ntindere de marime F creste n lungime cu klF (k=constant). Cu cat va creste
banda n lungime sub act iunea propriei greutat i W daca este suspendata de unul din capete?
(Se consider a ca banda are lungimea init iala l). (B. Demidovich [5], p. 344).
Problema 1.16. (Inegalitatea lui Bellman) Fie x : [ a, b ] R
+
, h : [ a, b ] R si
k : [ a, b ] R
+
trei funct ii continue. Daca
x(t) h(t) +
t
a
k(s) x(s) ds
x(t) h(t) +
t
a
k(s) h(s) exp
_
t
s
k() d
_
ds
Problema 1.17. Fie x : [ a, b ] R
+
, v : [ a, b ] R si k : [ a, b ] R
+
trei funct ii
continue si R. Daca
x(t) +
t
a
[k(s) x(s) +v(s)] ds
x(t) exp
_
t
a
k(s) ds
_
+
t
a
v(s)exp
_

s
k() d
_
ds
pentru orice t [ a, b ]. (A. Halanay [7], p. 196)
Problema 1.18. Daca x : [ a, b ] R
+
si k : [ a, b ] R
+
sunt continue si
x
p
(t) m
p
+p
t
a
k(s) x
(p1)
(s) ds
pentru orice t [ a, b ], unde m 0 si p > 1, atunci
x(t) m+
t
a
k(s) ds
Problema 1.19. Fie f : R R crescatoare si x, y : [ 0, T ] R de clasa C
1
. Daca
_
_
dx
dt
(t) +f(x(t))
dy
dt
(t) +f(y(t))
x(0) y(0)
pentru orice t [ 0, T ], atunci x(t) y(t) pentru orice t [ 0, T ].
CAPITOLUL 2
Problema Cauchy
Acest capitol este dedicat n exclusivitate denirii si studierii not iunilor fundamentale referi-
toare la problema centrala care face obiectul acestei cart i, problema Cauchy sau problema cu
date init iale.

In primul paragraf este denita problema Cauchy pentru o ecuat ie diferent iala
data, cat si conceptele de baza referitoare la aceasta: solut ie locala, solut ie saturata, solut ie
globala, etc.

In paragraful al doilea este ment ionata o condit ie sucienta de existent a locala
pentru o problema Cauchy.

In paragraful al treilea este demonstrata Teorema lui Picard de
existent a si unicitate locala, iar n paragraful al patrulea s-au pus n evident a mai multe situat ii
n care orice doua solut ii ale aceleiasi probleme Cauchy coincid pe partea comuna a domeniilor
lor de denit ie. Existent a solut iilor saturate cat si a celor globale este studiata n paragraful
al cincilea.

In paragraful al sasele sunt incluse doua rezultate referitoare la dependent a con-
tinua a solut iilor de date. Paragraful al saptelea reia toate problemele studiate anterior n
cazul ecuat iei diferent iale de ordinul n. Capitolul se ncheie cu un set de probleme menite sa
ilustreze aspectele mai delicate din cadrul teoriei abstracte prezentate.
1. Prezentare generala
Sa consideram I un interval nevid si deschis din R, o mult ime nevida si deschisa din
R
n
, f : I R
n
o funct ie, a I si .
Problema Cauchy pentru un sistem de ecuat ii diferent iale de ordinul ntai cu datele
D = (I, , f, a, ) consta n gasirea unei funct ii de clasa C
1
, x : J , unde J I este
un interval cu interior nevid, a J, satisfacand x
(t) = f(t, x(t)) pentru orice t J si

x(a) = . Vom nota o astfel de problema prin
PC(D)
_
x
= f(t, x)
x(a) = .
O funct ie x : J cu proprietat ile ment ionate mai sus se numeste solut ie pentru
PC(D). Distingem mai multe tipuri de solut ii pentru PC(D). Astfel, daca J = I, solut ia
x se numeste globala, iar n caz contrar locala. Daca J = [ a, b), sau J = [ a, b ], atunci x se
numeste solut ie la dreapta.

In mod analog, daca J = (c, a ], sau J = [ c, a ], x se numeste
solut ie la stanga, n timp ce daca inf J < a < sup J, x se numeste solut ie bilaterala. O
solut ie la dreapta (stanga) x : J se numeste solut ie la dreapta (stanga) globala daca
J = {t I; t a} (J = {t I; t a}). Solut ia x : J se numeste continuabila
la dreapta (la stanga) daca exista o alta solut ie la dreapta (stanga) y : K cu
sup J < sup K (inf J > inf K) si astfel nc at x(t) = y(t) pentru orice t J K. Solut ia
x : J se numeste saturata la dreapta (stanga) daca ea nu este continuabil a la
dreapta (la stanga). Evident, orice solut ie globala la dreapta (stanga) este saturata la
dreapta (stanga), dar nu si reciproc, dupa cum putem constata din exemplul urmator.
34 Problema Cauchy
Exemplul 2.1.1. Sa luam I = R, = R, f : R R R, f(t, x) = x
2
pentru
orice (t, x) R R, a = 0 si = 1. Este clar ca x : (, 1) R, x(t) = (t 1)
1
,
pentru orice t (, 1), este o solut ie a PC(D) saturata la dreapta, dar nu este
o solut ie globala la dreapta. Totusi, x este o solut ie globala la stanga a PC(D). Mai
mult, x|
(,1/2)
este continuabil a la dreapta dar nu la stanga, n timp ce x|
(1,1)
este
continuabila la stanga, dar nu la dreapta.
Acest exemplu este instructiv deoarece el ne arata ca, chiar si n cazul n care f nu
depinde de t, indiferent de cat de regulata este n raport cu x din , PC(D) poate sa
nu aiba solut ii globale.
Observatia 2.1.1.

Intruc at toate considerat iile referitoare la solut iile la stanga ale
PC(D) sunt cu totul similare celor referitoare la solut iile la dreapta si ntruc at studiul
solut iilor bilaterale se reduce la studiul celor doua tipuri de solut ii amintite mai sus, n
tot ceea ce urmeaza ne vom referi cu precadere la solut ii la dreapta. In plus, ori de cate
ori nu va exista vreun pericol de confuzie, vom elimina precizarea la dreapta si vom
vorbi despre solut ii n loc de solut ii la dreapta.
La fel ca n cazul sistemelor diferent iale de ordinul nt ai, putem formula problema
Cauchy pentru o ecuat ie diferent ial a de ordinul n n forma normala. Mai precis, e I
un interval nevid si deschis din R, o mult ime nevida si deschis a din R
n
, g : I R
o funct ie, a I si = (
1
,
2
, . . . ,
n
) .
Problema Cauchy pentru o ecuat ie diferent ial a de ordinul n n forma normala cu
datele D
= (I, , g, a, ) consta n determinarea unei funct ii de clasa C

n
, y : J R,
unde J I este un interval cu interior nevid cu a J si (y(t), y
(t), . . . , y
n1
(t)) ,
funct ie satisfac and egalitatea y
(n)
(t) = g(t, y(t), y
(t), . . . , y
(n1)
(t)) pentru orice t J si
condit iile init iale y(a) =
1
, y
(a) =
2
, . . . , y
(n1)
(a) =
n
. Vom nota aceasta problema
prin
PC(D
)
_
y
(n)
= g(t, y, y
, . . . , y
(n1)
)
y(a) =
1
, y
(a) =
2
, . . . , y
(n1)
(a) =
n
.
Prin intermediul transformarilor
(T)
_
x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = (y, y
, . . . , y
(n1)
)
f(t, x) = (x
2
, x
3
, . . . , x
n
, g(t, x
1
, x
2
, . . . , x
n
)),
PC(D
) se reformuleaza ca o problema Cauchy pentru un sistem de ecuat ii diferent iale

de ordinul ntai
_
_
x
1
= x
2
x
2
= x
3
.
.
.
x
n1
= x
n
x
n
= g(t, x
1
, x
2
, . . . x
n
)
x
1
(a) =
1
, x
2
(a) =
2
, . . . x
n
(a) =
n
,
care, la randul ei poate rescrisa ca o problema de forma PC(D), unde D = (I, , f, a, ),
cu f denita ca mai sus.

In acest fel, cele doua probleme Cauchy sunt echivalente din
punctul de vedere al existent ei si unicitat ii solut iei.
O data facuta aceasta observat ie, este clar de ce, n continuare, ne vom margini
numai la studiul problemei Cauchy pentru un sistem diferent ial de ordinul nt ai.
Incepem prin a demonstra doua rezultate simple si utile, la care vom face apel
frecvent n cele ce urmeaza.
Prezentare General
a 35
Propozitia 2.1.1. Fie f : I R
n
o funct ie continua si J I un interval cu
interior nevid astfel ncat a J. Atunci, o funct ie x : J este o solut ie a PC(D)
daca si numai daca x este continua pe J si satisface ecuat ia integrala
(EI) x(t) = +
t
a
f(, x()) d
pentru orice t J.
Demonstrat ie. Daca x este o solut ie a PC(D), ea este continua (ind de clasa C
1
)
si atunci, f(, x()) este de asemenea continua pe J.

In consecint a, putem integra
ambii membri ai egalitat ii
x
() = f(, x())
de la a la t. T inand cont ca x(a) = , obt inem (EI).
Reciproc, daca x este continua pe J si satisface (EI), atunci f(, x()) este de
asemenea continua pe J. Atunci, din (EI), rezulta ca x este de clasa C
1
pe J. Derivand
n ambii membri (EI) deducem x
(t) = f(t, x(t)), pentru orice t J, n timp ce punand

t = a n (EI) obt inem x(a) = . Deci x este o solut ie a PC(D) si demonstrat ia este
completa.
Propozitia 2.1.2. (Principiul Concaten
arii). Fie f : I R
n
o funct ie
continua pe I , a, b, c I cu a < b < c si . Fie x : [ a, b ] o solut ie a
PC(I, , f, a, ) si y : [ b, c ] o solut ie a PC(I, , f, b, x(b)). Atunci, z : [ a, c ] ,
obt inuta prin concatenarea funct iilor x si y,
z(t) =
_
x(t), pentru t [ a, b ]
y(t), pentru t (b, c ],
este o solut ie a PC(I, f, , a, ).
Demonstrat ie. Evident z este continua pe [ a, c ].

In virtutea Propozit iei 2.1.1, este
atunci sucient sa aratam ca z satisface
(2.1.1) z(t) = +
t
a
f(, z()) d
pentru orice t [ a, c ].
Daca t [ a, b ], aceasta relat ie este vericata deoarece z(t) = x(t) si x satisface (EI).
Fie t (b, c ] si sa observam ca, din Propozit ia 2.1.1, avem
z(t) = y(t) = x(b) +
t
b
f(, y()) d = x(b) +
t
b
f(, z()) d.
Substituind
x(b) = +
b
a
f(, x()) d = +
b
a
f(, z()) d,
n egalitatea precedenta, obt inem (2.1.1) si demonstrat ia este ncheiat a.
Observatia 2.1.2. Proprietat ile de regularitate ale solut iilor PC(D) depind de pro-
prietat ile de regularitate ale funct iei f. Mai precis, putem verica cu usurint a ca, daca f
este de clasa C
k1
pe I (k 1), orice solut ie a PC(D) este de clasa C
k
pe domeniul
sau. Astfel, daca f este o funct ie de clasa C
pe I , atunci orice solut ie a PC(D) este

de clasa C
pe domeniul sau. Mai mult, daca f este analitica pe I , orice solut ie a

PC(D) este analitica pe domeniul ei. Vom demonstra mai tarziu acest rezultat important
datorat lui Cauchy.
36 Problema Cauchy
Incheiem aceasta sect iune cu unele considerat ii simple referitoare la cazul autonom.
Reamintim ca o ecuat ie diferent ial a de forma x
= f(x), unde f : R
n
, se numeste
autonoma. Altfel spus, o ecuat ie autonoma este o ecuat ie al carei membru drept este
o funct ie ce nu depinde n mod explicit de variabila t. Fie deci problema Cauchy
autonoma
PCO(D)
_
x
= f(x)
x(a) = ,
unde D = (, f, a, ).
Propozitia 2.1.3. O funct ie x : I
x
este solut ie a PCO(, f, a, ) daca si
numai daca funct ia x
a
: I
x
a
denita prin x
a
(t) = x(t + a) pentru orice t I
x
a
,
unde I
x
a
= {t R; t + a I
x
}, este o solut ie a PCO(, f, 0, ).
Demonstrat ie. Evident x este de clasa C
1
daca si numai daca x
a
este de clasa C
1
.

In
plus, x(a) = daca si numai daca x
a
(0) = si x
a
(t) = x
(t +a) = f(x(t +a)) = f(x

a
(t))
pentru orice t I
x
a
daca si numai daca x
(s) = f(x(s)) pentru orice s I

x
, ceea ce
ncheie demonstrat ia.
Propozit ia 2.1.3 explica de ce, n tot ceea ce urmeaza, pentru sistemele autonome
ne vom referi numai la problema Cauchy cu condit ia init ial a x(0, ) = .
2. Problema existent ei locale
In general nu orice problema Cauchy admite solut ie. Pentru a ne convinge de acest
lucru sa analizam urmatorul exemplu concret.
Exemplul 2.2.1. Fie f : R R R denita prin
f(t, x) =
_
1 daca t R si x 0
1 daca t R si x < 0.
Atunci problema Cauchy
_
x
= f(x)
x(0) = 0
nu admite nici o solut ie locala la dreapta.
Intr-adev ar, daca presupunem ca x : [ 0, ) R

este o solut ie a problemei de mai sus, atunci x este de clasa C
1
si x
(0) = 1. Ca atare,
pe o ntreaga vecin atate la dreapta lui 0, x
va pastra semnul lui 1. Putem presupune

far a a restrange generalitatea (micsor andu-l pe daca este cazul) ca x
(t) < 0 pentru

orice t [ 0, ). Rezulta atunci ca x este strict descrescatoare pe [ 0, ) si, n consecint a,
x(t) < x(0) = 0 pentru orice t (0, ). Avem atunci x
(t) = f(x(t)) = 1 pentru orice

t (0, ) si x
(0) = 1, ceea ce arata ca x
, care este de clasa C

1
, este discontinua n
t = 0. Aceasta contradict ie poate eliminata numai daca problema Cauchy considerata
nu are nici o solut ie locala la dreapta. Acest fenomen de inexistent a este, dupa cum vom
vedea n cele ce urmeaza, datorat discontinutat ii funct iei f.
Ment ion am, far a demonstrat ie, urmatorul rezultat fundamental de existent a locala.
Pentru demonstrat ie, cititorul interesat poate consulta Vrabie [17], sau Vrabie[18].

In
acest scop, e I un interval nevid si deschis din R, o mult ime nevida si deschis a din
R
n
si f : I R
n
o funct ie.
Teorema 2.2.1. (Peano). Daca f : I R
n
este continua pe I , atunci
pentru orice (a, ) I , PC(I, , f, a, ) are cel put in o solut ie locala.
Problema Existentei Locale 37
Din Teorema 2.2.1 si Propozit ia 2.1.3 rezulta:
Consecinta 2.2.1. Daca f : R
n
este continua pe , atunci pentru orice
PC(, f, 0, ) are cel put in o solut ie locala.
3. Teorema lui Picard de existent a si unicitate locala
Fie a R, R
n
, h > 0 si r > 0 si e cilindrul = [ a, a + h] B(, r). Fie
f : R
n
o funct ie continua si sa consideram problema Cauchy
(PC)
_
x
= f(t, x)
x(a) = ,
care, dupa cum s-a demonstrat n Propozit ia 2.1.1, este echivalent a cu ecuat ia integrala
(EI) x(t) = +
t
a
f(, x()) d
pentru orice t J.
Cum funct ia f : R
n
este continua pe mult imea compacta , ea este marginit a
pe , adica exista M > 0 astfel ncat
(2.3.1) f(t, x) M
pentru orice (t, x) .
Lema 2.3.1. Fie f : R
n
o funct ie continua pe si e denit de
(2.3.2) = min
_
h,
r
M
_
.
Atunci, pentru orice funct ie continua y : [ a, a+ ] B(, r), funct ia x : [ a, a+ ] R
n
,
denita prin
x(t) = +
t
a
f(, y()) d
pentru orice t [ a, a + ] duce [ a, a + ] n B(, r).
Demonstrat ie.

In virtutea denit iei lui x si a relat iilor (2.3.3) si (2.3.1), avem
x(t)
t
a
f(, y()) d M r
pentru orice t [ a, a + ] si demonstrat ia este completa.
Putem acum trece la denirea sirului de aproximat ii succesive (x
k
)
kN
corespunzator
problemei (PC). Sa consideram x
0
: [ a, a + ] B(, r) denit prin x
0
(t) = pentru
orice t [ a, a + ] si sa denim x
k
: [ a, a + ] B(, r), pentru k 1, prin
(2.3.3) x
k
(t) = +
t
a
f(, x
k1
()) d, pentru orice t [ a, a + ].
Un simplu rat ionament inductiv combinat cu Lema 2.3.1 arata ca x
k
este bine denit
pentru orice k N.
Rezultatul principal din aceasta sect iune este Teorema lui Picard referitoare la
convergent a uniforma a sirului de aproximat ii sucesive.
38 Problema Cauchy
Teorema 2.3.2. (Picard) Fie f : R
n
o funct ie continua pe care sat-
isface condit ia lui Lipschitz pe B(, r), adica exista L > 0 astfel ncat pentru orice
(t, u), (t, v) , sa avem
(2.3.4) f(t, u) f(t, v) Lu v.
Atunci problema (PC) are o unica solut ie x : [ a, a + ] B(, r) si aceasta este limita
uniforma pe [ a+ ] a sirului de aproximat ii succesive.

In plus, are loc urmatoarea formula
de evaluare a erorii
(2.3.5) x
k
(t) x(t) M
L
k
k+1
(k + 1)!
,
pentru orice k N si t [ a, a + ].
Demonstrat ie. Din Lema 2.3.1, rezulta ca sirul de aproximat iilor succesive (2.3.3)
este bine denit. Sa observam acum ca acest sir este uniform convergent pe [ a, a + ]
daca si nummai daca seria, numit a telescopica,
(2.3.6) x
0
(t) +
k=0
[x
k+1
(t) x
k
(t)]
este uniform convergent a pe [ a, a + ]. Aceasta rezulta din simpla observat ie ca sirul
sumelor part iale ale seriei (2.3.6) coincide cu sirul aproximat iilor succesive (2.3.3). Pentru
a demonstra convergent a uniforma a seriei (2.3.6), vom utiliza Criteriul Comparat iei a
lui Weierstrass. Mai precis, vom demonstra ca seria
k=0
x
k+1
(t) x
k
(t)
este majorata termen cu termen de o serie convergent a, cu termeni pozitivi.

In acest
scop sa observam ca, din denit ia sirului de aproximat ii succesive (2.3.3), avem
x
1
(t) x
0
(t)
t
a
f(, x
0
()) d M(t a)
pentru orice t [ a, a + ]. Din (2.3.3), (2.3.4) si din inegalitatea de mai sus deducem
x
2
(t) x
1
(t)
t
a
f(, x
1
()) f(, x
0
()) d
L
t
a
x
1
() x
0
() d M
L(t a)
2
2!
,
pentru orice t [ a, a + ]. Aceasta inegalitate sugereaza ca, pentru orice k N si
t [ a, a + ], ar trebui sa avem
(2.3.7) x
k+1
(t) x
k
(t) M
L
k
(t a)
k+1
(k + 1)!
.
Cum pentru k = 0 aceasta inegalitate este satisfacuta, sa presupunem ca ea are
loc pentru un k N si pentru orice t [ a, a + ]. Atunci, din (2.3.3), (2.3.4) si din
presupunerea inductiva, deducem
x
k+2
(t) x
k+1
(t)
t
a
f(, x
k
()) f(, x
k1
()) d
Problema Unicit
atii 39
L
t
a
x
k+1
() x
k
() d L
t
a
M
L
k
( a)
k+1
(k + 1)!
d
= M
L
k+1
(t a)
k+2
(k + 2)!
,
pentru orice t [ a, a + ] si astfel (2.3.7) are loc. Evident (2.3.7) implica
sup
t[ a,a+ ]
x
k+1
(t) x
k
(t) M
L
k
k+1
(k + 1)!
pentru orice k N si t [ a, a + ]. Cum
k=0
M
L
k
k+1
(k + 1)!
=
M
L
_
e
L
1
_
,
ultima inegalitate arata ca seria telescopica este uniform convergenta. Deci sirul aproxi-
mat iilor succesive (x
k
)
kN
este uniform convergent pe [ a, a+ ] la o funct ie x. Trec and la
limita pentru k n (2.3.3), deducem ca x este solut ie a (EI). Din Propozitia 2.1.1,
urmeaza ca x este solut ie a problemei Cauchy (PC). Fie acum x si y solut ii ale (PC)
sau, echivalent, ale (EI). Avem atunci
x(t) y(t)
t
a
f(, x()) f(, y()) d L
t
a
x() y() d
pentru orice t [ a, a+ ]. Din Lema 1.4.2 a lui Gronwall, rezulta ca x(t)y(t) = 0
pentru orice t [ a, a + ], ceea ce demonstreaza unicitatea solutt iei.

In sfarsit, sa
observam ca (2.3.5) se obt ine printr-un argument indictiv, la fel ca (2.3.7). Demonstrat ia
este ncheiata.
4. Problema unicitat ii
Dupa cum am subliniat deja n mai multe randuri, principala utilitate a ecuat iilor si a
sistemelor de ecuat ii diferent iale consta n utilizarea acestora pentru a prezice cu o cat
mai mare acuratet e evolut ia unui anumit fenomen caruia i se cunosc starea init ial a si
legea de variat ie a vitezei n funct ie de stare. Pe de alta parte, pentrunlaturarea oricarui
echivoc n cadrul acestei predict ii, este necesar ca problema Cauchy corespunzatoare
ecuat iei sau sistemului de ecuat ii diferent iale avute n vedere sa aiba cel mult o solut ie
pe un anumit interval dat.
Scopul nostru aici este de a prezenta mai multe condit ii suciente care sa asigure
aceasta proprietate de unicitate.
In Sect iunea 2.2, am ment ionat ca, daca membrul drept f : I R

n
n problema
Cauchy
PC(D)
_
x
= f(t, x)
x(a) =
este o funct ie continu a, atunci aceasta problema are cel put in o solut ie locala. Trebuie
ns a precizat ca, daca f este numai continu a, pentru anumite date init iale (a, ) I ,
se poate ca PC(I, , f, a, ) sa aiba mai mult decat o solut ie locala pe un anumit interval,
dupa cum putem constata din urmatorul exemplu clasic datorat lui Peano (1890).
Exemplul 2.4.1. Fie I = R, = R, f : R R R, f(t, x) = 3
3
x
2
pentru orice
(t, x) R R, a = 0 si = 0. Atunci, putem verica cu usurint a ca atat x(t) = 0 cat
si y(t) = t
3
, pentru t [ 0, +) sunt solut ii ale PC(R, R, f, 0, 0).
40 Problema Cauchy
Este interesant de ment ionat ca exista exemple de funct ii continue f : I R
n
cu proprietatea ca pentru orice (a, ) I , PC(I, , f, a, ) are cel put in doua solut ii
distincte pe o vecinatate la dreapta lui a. Cei interesat i pot consulta P. Hartman [22]
unde, la pagina 18, este analizat un asemenea exemplu.
Incepem cu urmatoarele denit ii si observat ii.

Definitia 2.4.1. O funct ie f : I R
n
se numeste local lipschitziana pe
daca pentru orice submult ime compacta K din I , exista L = L(K) > 0 astfel nc at,
pentru orice (t, u), (t, v) K sa avem
(2.4.1) f(t, u) f(t, v) Lu v.
Observatia 2.4.1. Folosirea termenului local n Denit ia 2.4.1 este ntruc atva
improprie, dar este motivat a de faptul ca f : I R
n
este local lipschitzian a pe
daca si numai daca pentru orice (a, ) I , exista o vecin atate V a punctului
(a, ), V I si L = L(V) > 0 astfel ncat, pentru orice (t, u), (t, v) V, (2.4.1) sa
aiba loc. Lasam n seama cititorului demonstrat ia acestui frumos exercit iu de analiza.
Observatia 2.4.2. Daca funct ia f : I R
n
satisface condit ia lui Cauchy pe
, adica f are derivate part iale n raport cu ultimele n variabile si, pentru orice i, j din
{1, 2, . . . , n}, (f
i
)/(x
j
) este continu a pe I , atunci f este local lipschitzian a pe .
Definitia 2.4.2. Spunem ca PC(D) are proprietatea de unicitate locala daca pentru
orice (a, ) I si orice doua solut ii x si y ale PC(I, , f, a, ) exista > 0 astfel
nc at [ a, a + ] I si x(t) = y(t) pentru orice t [ a, a + ].
Definitia 2.4.3. Spunem ca PC(D) are proprietatea de unicitate globala daca pentru
orice (a, ) I , orice doua solut ii x si y ale PC(I, , f, a, ) coincid pe intervalul
comun de denit ie.
Continuam cu urmatorul rezultat util.
Propozitia 2.4.1. Condit ia necesara si sucienta ca PC(D) sa aiba proprietatea
de unicitate locala este ca ea sa aiba proprietatea de unicitate globala.
Demonstrat ie. Sucient a este evidenta. Sa presupunem ca PC(D) are proprietatea
de unicitate locala. Fie (a, ) I si e x : J si y : K doua solut ii ale
PC(I, , f, a, ). Mult imea
C(x, y) = {t J K; x(s) = y(s) pentru orice s [ a, t ]}
este nevida si nchis a deoarece x si y sunt funct ii continue. Pentru ancheia demonstrat ia
este sucient sa aratam ca
(2.4.2) sup C(x, y) = sup(J K).
In acest scop sa presupunem pentru reducere la absurd ca (2.4.2) nu are loc.
Intruc at
sup C(x, y) sup(J K), urmeaza ca sup C(x, y) < sup(J K). Dar, n acest caz, atat x
cat si y sunt denite la dreapta punctului b = sup C si sunt solut ii ale PC(I, , f, b, x(b)),
si ca atare, din ipoteza, ele trebuie sa coincida pe un interval de forma [ b, b+), cu > 0
sucient de mic. Dar aceasta armat ie este n contradict ie cu denit ia lui b. Pentru a
elimina contradict ia este necesar ca (2.4.2) sa aiba loc. Demonstrat ia este ncheiata.
Problema Unicit
atii 41
In virtutea Propozit iei 2.4.1 unicitatea locala si unicitatea globala descriu una si
aceeasi proprietate a PC(D). Din acest motiv, n cele ce urmeaza, vom utiliza termenul
de unicitate pentru a desemna oricare din cele doua proprietat i denite mai sus.
Trecem acum la prezentarea primei condit ii suciente de unicitate.
Teorema 2.4.1. Daca f : I R
n
este local lipschitziana pe , atunci PC(D)
are proprietatea de unicitate.
Demonstrat ie. Concluzia rezulta din Teorema 2.3.2 a lui Picard.
O alta clasa important a de funct ii f pentru care PC(D) are proprietatea de unicitate
este denita mai jos.
Definitia 2.4.4. O funct ie f : I R
n
se numeste disipativa pe daca pentru
orice t I si , , avem
f(t, u) f(t, v), u v 0,
unde , este produsul scalar standard din R
n
, adica
y, z =
n
i=1
y
i
z
i
,
pentru orice y = (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) si z = (z
1
, z
2
, . . . , z
n
) din R
n
.
Observatia 2.4.3. Daca n = 1, f : I R este disipativa pe daca si numai
daca pentru orice t I, f(t, ) este descrescatoare pe .
n
este disipativa pe atunci PC(D) are
proprietatea de unicitate la dreapta.
Concluzia teoremei rezulta din urmatoarea lema utila si n cele ce urmeaza.
Lema 2.4.1. Fie f : I R
n
disipativa pe , e a I si , . Daca
x : I
x
si y : I
y
sunt doua solut ii ale problemelor Cauchy PC(I, , f, a, ) si
respectiv PC(I, , f, a, ) atunci
x(t) y(t)
pentru orice t I
x
I
y
, t a.
Demonstrat ie. Fie a I, , si e x : I
x
, y : I
y
doua solut ii ale
PC(I, , f, a, ) si respectiv PC(I, , f, a, ). Atunci, pentru orice t I
x
I
y
, avem
x
(t) y
(t) = f(t, x(s)) f(t, y(t)).
Inmult ind scalar n ambii membri egalitatea de mai sus cu x(t) y(t) si reamintind ca,
n virtutea punctului (i) din Lema 6.1.2, avem
x
(t) y
(t), x(t) y(t) =

1
2
d
dt
x(t) y(t)
2
,
obt inem
1
2
d
dt
x(t) y(t)
2
= f(t, x(t)) f(t, y(t)), x(t) y(t).
Din condit ia de disipativitate rezulta
1
2
d
dt
x(t) y(t)
2
0.
42 Problema Cauchy
Astfel, t
1
2
x(t) y(t)
2
si, o data cu ea, t x(t) y(t) sunt descrescatoare pe
I
x
I
y
. De aici rezulta
x(t) y(t) x(a) y(a) =
pentru orice t I
x
I
y
, t a, ceea ce ncheie demonstrat ia lemei.
Observatia 2.4.4. Spre deosebire de condit ia Lipschitz locala care asigura uni-
citatea bilaterala, condit ia de disipativitate asigura numai unicitatea la dreapta dar nu
si la stanga dupa cum putem constata din urmatorul exemplu.
Exemplul 2.4.2. Fie I = R, = R si f : R R R, denita prin
f(t, x) =
_
3
3
x
2
pentru orice t R si x < 0
0 pentru orice t R si x 0.
Atunci PC(f, R, R, 0, 0) are numai o solut ie saturata la dreapta, dar atat x(t) = 0 cat si
y(t) = t
3
pentru t < 0, sunt solut ii saturate la stanga ale PC(R, R, f, 0, 0).
Prezent am n ncheiere o consecint a utila a Teoremelor 2.3.2 si 2.4.2.
n
este continua pe I si disipativa pe atunci,
pentru orice (a, ) I , exista > 0 astfel ncat [ a, a + ] I si PC(I, , f, a, ) sa
admita o solut ie unica denita pe [ a, a + ].
5. Solut ii saturate
Fie I un interval nevid si deschis din R, o submult ime nevida si deschisa din R
n
,
f : I R
n
o funct ie, a I si . Fie D = (I, , f, a, ) si sa consideram
problema Cauchy
PC(D)
_
x
= f(t, x)
x(a) = .
Reamintim ca o solut ie x : J se numeste continuabila la dreapta (la stanga) daca
exista o alta solut ie la dreapta (stanga) y : K cu sup J < sup K (inf J > inf K) astfel
nc at x(t) = y(t) pentru orice t JK. Solut ia x : J se numeste saturata la dreapta
(stanga) daca nu este continuabila la dreapta (stanga).

Intrucat, n cele ce urmeaza ne
vom referi numai la solut ii la dreapta, pentru simplicarea expunerii, ori de cate ori
vom folosi termenul continuabila, respectiv saturata, vom nt elege continuabila la
dreapta, respectiv saturata la dreapta.

Incepem cu o lema simpla si utila.
Lema 2.5.1. Fie f : I R
n
o funct ie continua pe I . Atunci, o solut ie
x : [ a, b) a PC(D) este continuabila daca si numai daca
(i) b < sup I
si exista
(ii) x
= lim
tb
x(t) si x
.
Demonstrat ie. Necesitatea este evidenta, n timp ce sucient a este o consecint a a
Teoremei 2.2.1 combinata cu Propozit ia 2.1.2.

Intr- adevar, daca (i) si (ii) au loc, n
virtutea Teoremei 2.2.1, PC(I, , f, b, x
) are cel put in o solut ie locala y : [ b, b +) ,

unde > 0 este sucient de mic. Atunci, din Propozit ia 2.1.2, funct ia z, obt inut a
prin concatenarea funct iilor x si y si care coincide cu x pe [ a, b), este o solut ie a
PC(I, , f, a, ). Ca atare x este continuabil a.
Solutii Saturate 43
Observatia 2.5.1. Din Lema 2.5.1 rezulta cu usurint a ca orice solut ie saturata a
PC(D) este n mod necesar denita pe un interval deschis la dreapta.
O condit ie sucienta pentru existent a limitei nite din Lema 2.5.1 (ii) este data de
Propozitia 2.5.1. Fie x : [ a, b) o solut ie a PC(D). Daca b < + si exista
M > 0 astfel ncat
f(, x()) M
pentru orice [ a, b) atunci exista lim
tb
x(t) = x
.
Demonstrat ie.

In virtutea Propozit iei 2.1.1 avem
x(t) x(s)
t
s
f(, x()) d
M|t s|
pentru orice t, s [ a, b). Ca atare x satisface condit ia lui Cauchy de existent a a limitei
nite la stanga n b si demonstrat ia este ncheiat a.
O condit ie necesara si sucient a pentru ca o solut ie a PC(D) sa e continuabila este
data de
Teorema 2.5.1. Fie f : I R
n
o funct ie continua si x : [ a, b) o solut ie
a PC(D). Atunci x este continuabila daca si numai daca gracul sau
graf (x) = {(t, x(t)) R R
n
; t [ a, b)}
este inclus ntr-o submult ime compacta din I .
Demonstrat ie. Necesitatea. Daca x este continuabila atunci b I si x poate extinsa
prin continuitate la o funct ie y : [ a, b ] . Cum funct ia t (t, y(t)) este continu a pe
mult imea compacta [ a, b ], rezulta ca imaginea ei {(t, y(t)); t [ a, b ]} este compacta.
Pe de alta parte, aceasta imagine include graf(x) si este evident inclusa n I .
Sucient a. Daca graf (x) este inclus ntr-o submult ime compacta din I , cum I
este un interval deschis, urmeaza ca b este punct interior lui I si ca atare b < sup I.

In
plus, f ind continu a pe I , restrict ia ei la graf (x) (care este compacta ind nchisa
si inclusa ntr-o submult ime compacta) este marginita. Exista deci M > 0 astfel ncat
f(, x()) M
pentru orice [ a, b). Concluzia teoremei rezulta din Lema 2.5.1 si Propozit ia 2.5.1.
Continuam cu un rezultat fundamental referitor la existent a solut iilor saturate.
n
este continua pe I si x : J este o
solut ie a PC(D), atunci, e x este saturata, e x poate prelungita pana la o solut ie
saturata.
Demonstrat ie. Daca x este saturata nu avem ce demonstra. Sa presupunem atunci ca
x nu este saturata si sa denim S ca ind mult imea tuturor solut iilor problemei PC(D)
care extind x. Evident S este nevida ntrucat x ind nesaturata exista cel put in o solut ie
care o prelungeste. Pe S sa denim relat ia prin y z daca z este o prelungire a lui
y. Este un simplu exercit iu sa vericam ca (S, ) este o mult ime inductiv ordonata. Ca
atare, din lema lui Zorn, rezulta ca S are cel put in un element maximal y. Cum x este
prim element n S, din denit ia relat iei si din maximalitatea lui y rezulta ca y este o
solut ie saturata a PC(D) care extinde x. Demonstrat ia este ncheiata.
44 Problema Cauchy
Observatia 2.5.2.

In ipotezele Teoremei 2.5.2 o solut ie continuabil a a PC(D) poate
avea mai multe extensii saturate. Vezi Problema 2.14. Este usor de constatat ca acest
fenomen este posibil numai n cazul n care PC(D) nu are proprietatea de unicitate.
Din Teoremele 2.2.1 si 2.5.2 urmeaza:
Consecinta 2.5.1. Daca f : I R
n
este continua pe I atunci, pentru
orice (a, ) I , PC(I, , f, a, ) are cel put in o solut ie saturata.
In legatur a cu comportarea solut iilor saturate la capatul din dreapta al intervalului

de denit ie enunt am, far a demonstrat ie, urmatoarele doua teoreme fundamentale.
n
o funct ie continua pe I si e x : [ a, b) o
solut ie saturata a PC(D). Atunci are loc una si numai una din urmatoarele trei situat ii:
(i) x este nemarginita pe [ a, b) ;
(ii) x este marginita pe [ a, b) si este globala, adica b = sup I ;
(iii) x este marginita pe [ a, b), nu este globala si mult imea punctelor limita ale lui x
la stanga lui b este inclusa n frontiera mult imii .
n
o funct ie continua pe I care duce
submult imile marginite din I n mult imi marginite din R
n
si e x : [ a, b) o
solut ie saturata a PC(D). Atunci are loc una si numai una din urmatoarele trei situat ii:
(i) x este nemarginita pe [ a, b) si, daca b < , atunci
lim
tb
x(t) = +;
(ii) x este marginita pe [ a, b) si este globala, adica b = sup I ;
(iii) x este marginita pe [ a, b), nu este globala si n acest caz exista
lim
tb
x(t) = x
si x
apart ine frontierei mult imii .

Pentru demonstrat ii vezi Vrabie [17] sau Vrabie [18].
Consecinta 2.5.2. Fie f : RR
n
R
n
o funct ie continua si e x : [ a, b) R
n
o
solut ie saturata a PC(D). Atunci e x este globala, adica b = +, e x nu este globala
si n acest caz exista
lim
tb
x(t) = +.
Demonstrat ie. Sa observam pentru nceput ca, daca b < +, x este n mod necesar
nemarginit a pe [ a, b).
Intr-adevar, daca presupunem contrariul, x are cel put in un punct

limita la stanga x
n b.

In virtutea Teoremei 2.5.4, x
trebuie sa apart ina frontierei

mult imii R
n
care este vida! Astfel, presupunerea conform careia x este marginit a pe
[ a, b) este falsa. Concluzia Consecint ei 2.5.2 rezulta imediat din Teorema 2.5.4.
In ipotezele Consecint ei 2.5.2, daca b < + si lim

tb
x(t) = +, spunem ca x
explodeaza n timp nit.
Consecinta 2.5.3. Fie f : R R
n
R
n
o funct ie continua si e x : [ a, b) R
n
o solut ie a PC(D). Atunci x este continuabila daca si numai daca b < + si x este
marginita pe [ a, b).
Solutii Saturate 45
Demonstrat ie. Necesitatea este banala, n timp ce sucient a este o reformulare a
Consecint ei 2.5.2.
Incheiem aceasta sect iune cu doua condit ii suciente asupra funct iei f care asigura
existent a solut iilor globale pentru PC(D).
Teorema 2.5.5. Fie f : IR
n
R
n
o funct ie continua pe IR
n
si sa presupunem
ca exista doua funct ii continue h, k : I R
+
astfel ncat
(2.5.1) f(, y) k()y + h(),
pentru orice (, y) I R
n
. Atunci, pentru orice (a, ) I R
n
, PC(I, R
n
, f, a, ) are
cel put in o solut ie globala.
Demonstrat ie.

In virtutea Consecint ei 2.5.1 este sucient sa aratam ca orice solut ie
saturata a PC(D) este globala.

In acest scop, e x : [ a, b) R
n
o solut ie saturata a
PC(D).

Intrucat x satisface (EI) din Propozit ia 2.1.1, din (2.5.1) obt inem
x(t) +
t
a
h() d +
t
a
k()x() d,
pentru orice t [ a, b). Vom arata n continuare ca b = sup I.

Intr-adevar, daca pre-
supunem contrariul, cum [ a, b ] este compact si h, k sunt continue pe [ a, b ] I, exista
M > 0 astfel nc at
h(t) M si k(t) M
pentru orice t [ a, b ]. Inegalitatea precedent ampreuna cu Lema 1.4.2 a lui Gronwall
arata ca
x(t) [ + M(b a)]e
M(ba)
pentru orice t (a, b). Deci x este marginit a pe [ a, b) si din acest motiv are cel put in
un punct limita x
la stanga lui b. Din Teorema 2.5.3, urmeaza atunci ca x
apart ine
frontierei mult imii R
n
care este vida. Aceasta contradict ie poate eliminata numai daca
b = sup I. Demonstrat ia este completa.
O consecint a semnicativa a Teoremei 2.5.5 se refera la sistemele diferent iale de
ordinul ntai liniare care, datorita important ei lor aplicative deosebite, vor studiate n
amanunt n capitolul 4.
Fie I interval nevid si deschis din R si e A : I M
mm
(R) si B : I M
mp
(R)
funct ii continue cu valori matrici, adica doua matrici ale caror elemente sunt funct ii
continue de la I n R. Fie a I, X
a
M
mp
(R) si sa consideram problema Cauchy
(2.5.2)
_
X
(t) = A(t)X(t) +B(t)

X(a) = X
a
.
Consecinta 2.5.4. Daca A : I M
mm
(R) si B : I M
mp
(R) sunt continue
atunci, pentru orice a I si X
a
M
mp
(R), problema Cauchy (2.5.2) are o solut ie
globala unica.
Demonstrat ie. Dupa cum s-a constatat n Sect iunea 1 din appendix, M
mp
(R) este
un spat iu liniar peste R de dimensiune mp care, din acest motiv, poate identicat
cu R
mp
. Mai mult, norma
O
denita pe M
mp
(R) n Sect iunea 1 din appendix prin
A
O
= sup{Ax
m
; x
p
1}
46 Problema Cauchy
pentru orice A M
mp
(R), gandita prin aceasta identicare drept o norma pe spat iul
R
mp
, este echivalenta cu cea euclidiana. Vezi Observat ia 6.1.1. Sa denim acum funct ia
f : I M
mp
(R) M
mp
(R) prin
f(t, X) = A(t)X +B(t),
pentru orice (t, X) I M
mp
(R). Evident f este continua si
f(t, X)
O
A(t)
O
X
O
+B(t)
O
,
pentru orice (t, X) I M
mp
(R). Astfel f satisface toate ipotezele Teoremei 2.5.5 si
ca atare, pentru orice a I si X
a
M
mp
(R), problema Cauchy (2.5.2) are cel put in
o solut ie globala.
In sfarsit, deoarece
f(t, X) f(t, Y)
O
A(t)
O
X Y
O
,
pentru orice (t, X), (t, Y) I M
mp
(R), urmeaza ca f este local lipschitziana pe R
mp
.
Atunci, n virtutea Teoremei 2.3.2, (2.5.2) are proprietatea de unicitate si aceastancheie
demonstrat ia.
n
R
n
o funct ie continua pe I R
n
si disipativa
pe R
n
. Atunci, pentru orice (a, ) I R
n
, problema Cauchy PC(I, R
n
, f, a, ) are o
solut ie globala unica.
Demonstrat ie. Fie (a, ) I R
n
. Din Teoremele 2.4.3 si 2.5.2 stim ca problema
Cauchy PC(I, R
n
, f, a, ) are o solut ie saturata unica x : [ a, b) R
n
. Vom ncheia
demonstrat ia arat and ca b = sup I.

In acest scop, sa observam ca PC(I, R
n
, f, a, ) poate
rescrisa echivalent ca
_
x
() = f(, x()) f(, 0) + f(, 0)

x(a) = .
Inmult ind scalar ambii membri ai ecuat iei de mai sus cu x(), folosind condit ia de
disipativitate asupra funct iei f, reamintind ca
x
(), x() =
1
2
d
d
x()
2
si integr and pe [ a, t ], obt inem
1
2
x(t)
2
1
2
2
+
t
a
f(, 0), x()d
pentru orice t [ a, b). Din inegalitatea Cauchy-Schwarz deducem
1
2
x(t)
2
1
2
2
+
t
a
f(, 0)x() d
pentru orice t [ a, b). Suntem deci n ipotezele lemei 1.4.3 de unde rezulta
x(t) +
t
a
f(, 0)d
pentru orice t [ a, b).

In consecint a, daca b < sup I, atunci x este marginit a pe [ a, b)
si ca atare ea are cel put in un punct limita x
la stanga lui b. Din Teorema 2.5.3, x
trebuie sa apart in a frontierei mult imii R

n
care este mult imea vida! Astfel b = sup I si
aceasta ncheie demonstrat ia.
Dependenta de Date s i de Parametri 47
6. Dependent a continua de date si de parametri
In aceasta sect iune, ne propunem sa aratam ca, n ipoteze standard de existent a si

unicitate asupra funct iei f, solut ia problemei Cauchy PC(D) depinde continuu atat de
datele init iale cat si de parametri.
Incepem cu studiul dependent ei continue a solut iei de datele init iale, urmand sa
arat am cum studiul dependent ei continue de parametri poate redus la precedentul.
Pentru simplitate, ne vom margini la cazurile: (1) = R
n
si f disipativa si (2) = R
n
si global lipschitziana.
Fie f : [ a, b ] R
n
R
n
o funct ie continua pe [ a, b ] R
n
si disipativa pe R
n
. Fie
a [ a, b ], R
n
si sa consideram problema Cauchy
PC(a, )
_
x
= f(t, x)
x(a) = .
Atunci, conform Teoremelor 2.4.2 si 2.5.2, problema (PC(a, ) are o solut ie globala unica.
Putem atunci nota aceasta solut ie cu x(, ) : [ a, b ] R
n
.
Rezultatul fundamental referitor la continuitatea solut iei problemei Cauchy ca
funct ie de data init iala , n cazul disipativ este:
n
R
n
o funct ie continua pe [ a, b ] R
n
si disipativa
pe . Atunci aplicat ia x(, ) este neexpansiva de la R
n
n C([ a, b ]; R
n
), acesta din
urma ind nzestrat cu norma supremum.
Demonstrat ie.

In virtutea Din condit ia de disipativitate si din Lema 2.4.1, avem
x(t, ) x(t, )
pentru orice t [ a, b ]). Ca atare rezulta
sup
t[ a,b ]
x(t, ) x(t, )
pentru orice , R
n
. Deci aplicat ia x(, ) este neexpansiva de la R
n
n C([ a, b ]; R
n
),
acesta din urma ind nzestrat cu norma supremum. Demonstrat ia Teoremei 2.6.1 este
completa.
Sa presupunem acum ca f : I R
n
R
n
o funct ie continu a pe [ a, b ] R
n
si si
global lipschitzian a pe R
n
, i.e., exista L > 0 astfel nc at
f(t, u) f(t, v) Lu v
pentru orice t [ a, b ] si orice u, v R
n
. Rezulta atunci ca funct ia f satisface condit iile
Teoremei 2.5.5.

Intr-adevar, avem
f(t, u) f(t, u) f(t, 0) +f(t, 0) Lu +f(t, 0),
pentru orice t [ a, b ] si orice u R
n
, asa nc at, funct iile h si k din Teorema 2.5.5 sunt
date de
_
k(t) = L t [ a, b ]
h(t) = f(t, 0) t [ a, b ].
Din Teorema 2.3.2 a lui Picard si Teorema 2.5.5, rezulta ca, pentru orice R
n
,
problema (PC(a, ) are o solut ie globala unica, x(, ) : [ a, b ] R
n
.
Varianta global lipschitzian a a Teoremei 2.6.1 este:
48 Problema Cauchy
Teorema 2.6.2. Fie f : [ a, b ] R R
n
continua pe [ a, b ] R
n
si lipschitziana pe
R
n
. Atunci aplicat ia x(, ) este lipschitziana de la R
n
n C([ a, b ]; R
n
), acesta din
urma ind nzestrat cu norma supremum.
Demonstrat ie. Fie , R
n
. Avem
x(t, ) x(t, ) +
t
a
f(s, x(s, )) f(s, x(s, )) ds
+ L
t
a
x(s, ) x(s, ) ds.
Din Lema 1.4.2 a lui Gronwall, rezulta
x(t, ) x(t, ) eta e
L
(b a)

In consecint a
sup
t[ a,b ]
x(t, ) x(t, ) e
L
(b a) .
Cum si sunt elemente arbitrare din R
n
, ultima inegalitate arata ca x(, ) este
lipschitziana de la R
n
n C([ a, b ]; R
n
) cu constanta Lipschitz e
L
(b a). Demonstrat ia
este completa.
Trecem acum la studiul dependent ei continue a solut iei n raport cu parametrii.

In
acest scop, e u R
n
si p R
m
, notam cu
(u, p) = (u
1
, u
2
, . . . , u
n
, p
1
, p
2
, . . . , p
m
).
Fie f : [ a, b ] R
n
R
m
R
n
o funct ie care este continu a pe [ a, b ] R
n
R
m
si
lipschitziana pe R
n
R
m
, adica exista L > 0 astfel ncat, pentru orice (t, u, p), (t, v, q)
[ a, b ] R
n
R
m
, sa avem
f(t, u, p) f(t, v, q)
n
L(u, p) (v, q)
n+m
,
unde, pentru k N
,
k
este norma euclideana pe R
k
.
Fie si p P si sa consideram problema Cauchy
PC()
p
_
x
(t) = f(t, x(t), p)

x(a) = .
care are o solut ie globala unica x(, , p) : [ a, b ] R
n
.
Un alt rezultat fundamental din acesta sect iune este
Teorema 2.6.3. Fie f : [ a, b ] R
n
R
m
R
n
o funct ie care este continua
pe [ a, b ] R
n
R
m
si lipschitziana pe R
n
R
m
. Atunci aplicat ia (, q) x(, , q)
este lipschitziana de la R
m
n C([ a, b ]; R
n
), acesta din urma ind nzestrat cu norma
supremum.
Demonstrat ie. Pentru orice x si p P, sa notam cu
z = (z
1
, z
2
, . . . , z
n+m
) = (x, p) = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
, p
1
, p
2
, . . . , p
m
),
si sa denim F : I P R
n+m
prin
F(t, z) = (f
1
(t, z), f
2
(t, z), . . . , f
n
(t, z), 0, 0, . . . , 0).
Problema Cauchy pentru Ecuatia Diferential
a de Ordinul n 49
Atunci, PC()
p
poate rescrisa ca
PC((, p))
_
z
(t) = F(t, z(t))

z(a) = (, p).
Astfel, dependent a continua a solut iei x de p este o consecint a a dependent ei continue
a lui z de (, p) care, la randul ei, rezulta din Teorema 2.6.2.
7. Problema Cauchy pentru ecuat ia diferent iala de ordinul n
In aceasta sect iune vom prezenta cateva rezultate referitoare la problema Cauchy pen-
tru o ecuat ie diferent iala de ordinul n scalara, care, dupa cum am vazut n Sect iunea 1
din acest capitol, poate redusa la o problema Cauchy pentru un sistem de ecuat ii
diferent iale de ordinul nt ai denit convenabil.
Mai precis, e I un interval nevid si deschis din R, o mult ime nevida si deschis a
din R
n
, g : I R o funct ie, a I, = (
1
,
2
, . . . ,
n
) si sa consideram
problema Cauchy pentru ecuat ia diferent iala de ordinul n n forma normala cu datele
D
= (I, , g, a, )
PC(D
)
_
y
(n)
= g(t, y, y
, . . . , y
(n1)
)
y(a) =
1
, y
(a) =
2
, . . . , y
(n1)
(a) =
n
.
Reamintim ca, prin intermediul transformarilor
(T)
_
x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = (y, y
, . . . , y
(n1)
)
f(t, x) = (x
2
, x
3
, . . . , x
n
, g(t, x
1
, x
2
, . . . , x
n
)),
PC(D
) poate rescrisa ca o problema Cauchy pentru sistemul de ecuat ii diferent iale

de ordinul ntai
_
_
x
1
= x
2
x
2
= x
3
.
.
.
x
n1
= x
n
x
n
= g(t, x
1
, x
2
, . . . x
n
)
x
1
(a) =
1
, x
2
(a) =
2
, . . . x
n
(a) =
n
.
Aceasta problema Cauchy, la randul ei, poate reformulata ca o problema Cauchy
de forma
PC(D)
_
x
= f(t, x)
x(a) = ,
unde D = (I, , f, a, ), iar f este denita ca mai sus.
Putem trece acum la prezentarea rezultatelor fundamentale referitoare la PC(D
).
Incepem cu urmatoarea teorema de existent a locala.

Teorema 2.7.1. (Peano). Daca g : I R este continua pe I , atunci
pentru orice (a, ) I , PC(I, , g, a, ) are cel put in o solut ie locala.
Demonstrat ie. Evident g este continua daca si numai daca f, denita prin inter-
mediul transformarilor (T), este continu a. Atunci, conform Teoremei 2.2.1 a lui Peano
din Sect iunea 2 a acestui capitol, pentru orice (a, ) I , PC(I, , f, a, ) are cel
put in o solut ie locala x : [ a, a + ] . Avand n vedere (T), este usor de constatat ca
funct ia y : [ a, a + ] R, denita prin y(t) = x
1
(t) pentru orice t [ a, a + ], este o
solut ie locala a PC(I, , g, a, ). Demonstrat ia este ncheiata.
50 Problema Cauchy
Definitia 2.7.1. Spunem ca PC(D
) are proprietatea de unicitate daca pentru orice

(a, ) I , orice doua solut ii y si z ale PC(I, , g, a, ) coincid pe intervalul comun
de denit ie.
Ca si n cazul sistemelor de ecuat ii diferent iale de ordinul nt ai, continuitatea mem-
brului drept n PC(D
) asigura numai existent a locala a cel put in unei solut ii, dar nu
si unicitatea acesteia pe intervalul ei de existent a. Pentru a avea asigurata si unicitatea
trebuie sa impunem condit ii suplimentare de regularitate asupra funct iei g. Una dintre
cele mai des utilizate condit ii este condit ia Lipschitz locala.
Definitia 2.7.2. O funct ie g : I R se numeste local lipschitziana pe daca
pentru orice submult ime compacta K din I, exista L = L(K) > 0 astfel nc at, pentru
orice (t, u), (t, v) K sa avem
|g(t, u) g(t, v)| Lu v.
Putem trece acum la prezentarea unei condit ii suciente de unicitate.
Teorema 2.7.2. Daca g : I R este local lipschitziana pe , atunci PC(D
)
are proprietatea de unicitate.
Demonstrat ie. Sa observam ca, daca g este local lipschitziana pe , atunci f denita
pe calea transformarilor (T) are aceeasi proprietate.

Intr-adev ar, e K din I si e
L = L(K) > 0 ca n Denit ia 2.7.2. Atunci
f(t, u) f(t, v) =
_
n
i=2
|u
i
v
i
|
2
+|g(t, u) g(t, v)|
2
_
1/2
_
n
i=1
|u
i
v
i
|
2
+ L
2
u v
2
_
1/2
=
1 + L
2
u v
pentru orice (t, u), (t, v) K. Dar aceasta inegalitate demonstreaza ca f este local
lipschitziana n sensul Denit iei 2.4.1. Concluzia rezulta atunci din Teorema 2.3.2.
Enunt am mai jos o consecint a simpla si important a a Teoremelor 2.7.1 si 2.7.2.
Teorema 2.7.3. Daca g : I R este continua pe I si local lipschitziana
pe atunci, pentru orice (a, ) I , exista > 0 astfel ncat [ a, a + ] I si
PC(I, , g, a, ) sa admita o solut ie locala unica denita pe [ a, a + ].
Exercitiul 2.1. Sa se rezolve urmatoarele probleme Cauchy
(a)
_
tx
= x +x
2
x(1) = 1.
(b)
_
tx
= (1 t
2
)x
x(2) = 1.
(c)
_
x
= (8t + 2x + 1)
2
x(0) =
1
2
.
(d)
_
x
(t
2
x x) +tx
2
+t = 0
x(0) = 2.
(e)
_
tx
= x t
x(1) = 2.
(f)
_
tx
= (t +x)
x(1) = 0.
(g)
_
t
2
x
= x(t x)
x(1) = 1.
(h)
_
2txx
= 3x
2
t
2
x(1) = 2.
(i)
_
tx
= x +tx
x(1) = e.
(j)
_
tx
= 2x +t
4
x(1) = 2.
(k)
_
tx
= x +e
t
x(1) = 0.
(l)
_
tx
= x tx
2
x(1) = 1.
(m)
_
2txx
= x
2
t
x(1) = 2.
(n)
_
(2t t
2
x)x
= x
x(1) = 1.
(o)
_
tx
= 2x(1 tx)
x(1) = 1.
(p)
_
(x
2
3t
2
)x
= 2tx
x(0) = 1.
Problema 2.1. Dat i o alta demonstrat ie Propozit iei 2.1.2 evitand utilizarea echivalent ei
dintre PC(D) si (EI).
Problema 2.2. Fie f : R R R denita prin
f(t, x) =
_
0 daca t R si x = 0
t
x
daca t R si x R \ {0}.
Demonstrat i ca pentru orice (a, ) R R, PC(R, R, f, a, ) are cel put in o solut ie globala la
dreapta dar, cu toate acestea, f nu este continua pe RR.

In consecint a, continuitatea funct iei
f nu este o condit ie necesara de existent a a solut iilor.
Problema 2.3. Fie f : R R R denita prin
f(t, x) =
_
1 daca t R si x 0
1 daca t R si x < 0.
Dupa cum am vazut n Exemplul 2.2.1, problema PC(R, R, f, 0, 0) nu are nici o solut ie locala
la dreapta. Aratat i ca PC(R, R, f, 0, 0) are o unica solut ie saturata la stanga si determinat i
aceasta solut ie.
Problema 2.4. Fie f : I R
n
cu proprietatea ca pentru orice (a, ) I exista o
vecin atate V a lui (a, ), V I si L = L(V) > 0 astfel ncat pentru orice (t, x), (t, y) V,
avem
f(t, x) f(t, y) Lx y.
Demonstrat i ca f este local lipschitziana pe n sensul Denit iei 2.4.1
52 Problema Cauchy
n
o funct ie care are derivate part iale n raport cu
ultimele n-variabile si ca pentru orice i, j, din {1, 2, . . . , n}, f
i
/x
j
este continua pe I .
Demonstrat i ca f este local lipschitziana pe .
Problema 2.6. Fie f, g : R R R, f(t, x) =
3
(x t)
2
+ 1 si g(t, x) = 2f(t, x)
pentru orice (t, x) R R. Demonstrat i ca pentru orice (a, ) R R, PC(R, R, g, a, ) are
proprietatea de unicitate dar, cu toate acestea, pentru orice a R, PC(R, R, f, a, a) are cel
put in doua solut ii.
Problema 2.7. Fie f : RR R o funct ie continua, e (a, ) RR si e x, y : J R
doua solut ii ale PC(R, R, f, a, ). Aratat i ca atat x y cat si x y denite pe J prin
(x y)(t) = max{x(t), y(t)}, (x y)(t) = min{x(t), y(t)}
pentru orice t J, sunt solut ii ale PC(R, R, f, a, ).
Problema 2.8. Fie f : R R R o funct ie continua astfel nc at PC(D) are propri-
etatea de unicitate. Fie a R xat, R si x(, ) : [ a, b
) R unica solut ie saturata a

PC(R, R, f, a, ). Aratat i ca, ori de cate ori , avem x(t, ) x(t, ) pentru orice t n
[a, b
) [a, b
).
Problema 2.9. Fie I un interval nevid si deschis din R, o submult ime nevida si deschisa
din R
n
, si f : I R
n
o funct ie continua. Sa presupunem ca exista o funct ie continua
: I R
+
R
+
astfel ncat, pentru orice (t, x), (t, y) I , sa avem
f(t, x) f(t, y), x y (t, x y)x y.
Aratat i ca daca, pentru un anumit a I unica solut ie PC(I, R
+
, , a, 0) este identic 0, atunci
pentru orice , PC(I, , f, a, ) are cel mult o solut ie pe un interval dat. Demonstrat i
Teoremele 2.3.2 si 2.4.2 folosind acest rezultat.
Problema 2.10. Fie : R
+
R
+
o funct ie continua cu (r) > 0 pentru orice r > 0 si
(0) = 0. Daca
1
0
d
()
= +
atunci singura solut ie a problemei Cauchy x
= (x), x(0) = 0 este x 0.

Problema 2.11. Fie f, g : I R
n
doua funct ii continue pe I cu f lipschitziana
si g disipativa pe . Atunci PC(I, , f +g) are proprietatea de unicitate.
Problema 2.12. Daca f : I R
n
este continua si exista : R
+
R
+
continua cu
(r) > 0 pentru orice r > 0, (0) = 0,
1
0
d
()
= +
si
f(t, x) f(t, y) (x y)
pentru orice t I si x, y , atunci PC(I, , f) are proprietatea de unicitate. Aceasta este
teorema de unicitate a lui Osgood.
Problema 2.13. Demonstrat i Teorema 2.3.2 utilizand Teorema 2.4.2 si metoda factorului
integrant.
Problema 2.14. Fie f : RR R denita prin f(t, x) =
3
x
2
pentru orice (t, x) RR.
Fie x : [1, 0 ] R, x(t) = 0 pentru orice t [1, 0 ], o solut ie a PC(R, R, f, 1, 0). Ar atat i
ca exista cel put in doua solut ii saturate ale PC(R, R, f, 1, 0) ce extind x.
Problema 2.15. Gasit i doua intervale nevide si deschise I si din R si o funct ie continua
f : I R care nu duce submult imile marginite din I n submult imi marginite din R.
Problema 2.16. Sa se demonstreze un rezultat analog Teoremei 2.5.4 n ipoteza ca funct ia
f : I R
n
este continua si pentru orice J B I cu J compact si B marginita,
f(J B) este marginita n R
n
. Este clasa funct iilor f satisfacand condit ia de mai sus strict
mai ampla decat cea a funct iilor f care duc submult imile marginite din I n submult imi
marginite din R
n
?
Problema 2.17. Fie f, g : R R doua funct ii continue, si e G : R R denita prin
G(x) =
x
0
g(s)ds
pentru orice x R. Sa presupunem ca exista a > 0 astfel nc at pentru orice x, y R avem:
G(x) ax
2
si yf(y) 0.
Aratat i ca pentru orice
1
,
2
R, orice solut ie saturata a problemei Cauchy
_
x
+f(x
) +g(x) = 0
x(0) =
1
, x
(0) =
2
,
este denita pe R
+
.
Problema 2.18. Fie f, g : R
+
R
n
R
n
continue pe R
+
R
n
cu f lipschitziana si
g disipativa pe R
n
. Atunci, pentru orice (a, ) R
+
R
n
, PC(I, R
n
, f + g, a, ) are o solut ie
global a unica.
Problema 2.19. Fie f : (t
1
, t
2
)(
1
,
2
) R o funct ie continu a, a (t
1
, t
2
), (
1
,
2
)
si e x : [ a, b) R o solut ie saturata a problemei Cauchy
_
x
= f(t, x)
x(a) = .
Se se demonstreze ca, daca b < t
2
si x este marginita, atunci exista lim
tb
x(t) = x
. Sa se
formuleze o generalizare n cazul f : (t
1
, t
2
) R
n
cu nevida deschisa n R
n
a carei
frontier a cont ine numai puncte izolate.
Problema 2.20. Fie f : R R o funct ie continu a si e x : [ a, b ] R o funct ie de clasa
C
1
satisfacand
_
x
= f(x)
x(a) = x(b).
Aratat i ca x este constanta. Extindet i acest rezultat la cazul n care f : R
n
R
n
cu n > 1.
Este continuitatea lui f sucienta n acest caz?
Problema 2.21. Fie f : R R R ca n Problema 2.2. Pentru (0, +), sa notam
cu x(, ) unica solut ie globala a PC(R, R, f, 0, ). Aratat i ca lim
0
x(t, ) = t uniform pentru
t [0, +), dar, cu toate acestea, funct ia y(t) = t, pentru t [0, +), nu este o solut ie a
PC(R, R, f, 0, 0). Explicat i rezultatul.
Problema 2.22. Fie f : R R R R denita prin
f(t, x, p) =
_
_
_
0 daca t R si x +p = 0
t
x +p
daca t R si x +p = 0.
Pentru p (0, +) sa notam cu x(, p) : R
+
R unica solut ie globala a PC(R, R, f, 0, 0)
p
.
Aratat i ca lim
p0
x(t, p) = t uniform pentru t [ 0, 1 ], dar, cu toate acestea, funct ia y(t) = t,
pentru t [ 0, 1 ], nu este o solut ie a PC(R, R, f, 0, 0)
0
. Explicat i rezultatul.
54 Problema Cauchy
Problema 2.23. Fie f : R R R R denita prin f(t, x, p) = 3
3
x
2
+p
2
pentru
orice (t, x, p) R R R. Aratat i ca, pentru orice p = 0, PC(D)
p
are proprietatea de unici-
tate.

In plus, desi lim
p0
x(t, x, p) = f(t, x, 0) uniform pentru (t, x) R R, PC(D)
0
nu are
proprietatea de unicitate, i.e., proprietatea de unicitate nu depinde continuu de parametri.
Problema 2.24. Fie f : [ a, b ] R
n
o funct ie continua si g : [ a, b ] [ a, b ] R
n
R
n
o
funct ie continua pe [ a, b ] [ a, b ] R
n
n
, adica exista L > 0 astfel ncat
pentru orice (t, s, x), (t, s, y) [ a, b ] [ a, b ] R
n
, avem g(t, s, x) g(t, s, y) Lx y.
Folosind sirul aproximat iilor succesive, aratat i ca ecuat ia integral a Volterra
x(t) = f(t) +
t
a
g(t, , x())d
are o solut ie unica x : [ a, b ] R
n
.
Problema 2.25. Fie A : R
n
R
n
continua si disipativa. Sa se demonstreze ca oricare
ar funct ia continua h : [ 0, T ] R
n
si oricare ar R
n
, problema Cauchy
PC(h, )
_
x
(t) = Ax(t) +h(t)

x(0) =
are o solut ie unica x(, h, ) : [ 0, T ] R
n
. Sa se arate ca pentru orice funct ii continue
h
i
: [ 0, T ] R
n
si orice
i
R
n
, funct iile x
i
= x(, h
i
,
i
), i = 1, 2, satisfac
x
1
(t) x
2
(t)
2

1

2
2
+ 2
t
0
h
1
(s) h
2
(s), x
1
(s) x
2
(s)ds
si
x
1
(t) x
2
(t)
1

2
+
t
0
h
1
(s) h
2
(s)ds
pentru orice t [ 0, T ].
n
R
n
o funct ie continua si disipativa pe R
n
si e f :
[ 0, T ] R
n
R
n
continua pe [ 0, T ] R
n
n
. Fie R
n
si sa denim
sirul de aproximat ii succesive x
0
(t) = , x
k
(t) = x(t, f(t, x
k1
(t)), ) pentru k = 1, 2, . . . si
t [ 0, T ], unde x(, f(, x
k1
()), ) : [ 0, T ] R
n
este unica solut ie a problemei Cauchy
PC(k)
_
x
k
(t) = Ax
k
(t) +f(t, x
k1
(t))
x
k
(0) =
pentru k = 1, 2, . . . . Utilizand cea de-a doua inegalitate din Problema 2.25 sa se demonstreze
ca sirul (x
k
)
kN
este uniform convergent pe [ 0, T ] la unica solut ie a problemei Cauchy
PC(f, )
_
x
(t) = Ax(t) +f(t, x(t))

x(0) = .
n
R
n
si e f : R R
n
doua funct ii continue si sa pre-
supunem ca exista > 0 astfel ncat Ax Ay, x y
2
x y
2
pentru orice x, y R.
Fie funct ia( cunoscuta sub numele de operatorul lui Poincar e) P : R
n
R
n
, denita prin
P() = x(T, 0, ), unde x(, 0, ) este unica solut ie globala a problemei Cauchy
PC()
_
x
(t) = Ax(t) +f(t)

x(0) = .
Sa denim sirul de aproximat ii succesive
0
= si
k
= P(
k1
) pentru k N
.
(1) Sa se arate ca sirul (
k
)
kN
este convergent la un element R
n
.
(2) Sa se arate ca x(, 0, ), cu = lim
k

k
, satisface x(T, 0, ) = x(0, 0, ) = .
(3) Daca, n plus, f este periodica de perioda T > 0, atunci unica solut ie global a x(, 0, )
a PC() este periodica de perioada T.
(4) Ecuat ia x
(t) = Ax(t) +f(t) are cel mult o solut ie T-periodica x : R

+
R
n
.
CAPITOLUL 3
Sisteme de ecuat ii liniare
Acest capitol prezinta cele mai importante rezultate referitoare la problema Cauchy guvernata
de un sistem de n ecuat ii diferent iale de ordinul ntai liniare cu n funct ii necunoscute.
In primul
paragraf se arata ca mult imea solut iilor unui astfel de sistem omogen este un spat iu vectorial
de dimensiune n peste R. Paragraful al doilea este dedicat studiului sistemelor neomogene si
stabilirii asa numitei formule a variat iei constantelor, iar paragrafele al treilea si al patrulea
prezinta doua metode de determinare a unei baze algebrice n spat iul solut iilor n cazul unui
sistem omogen cu coecient i constant i.

In paragraful al cincilea sunt reformulate rezultatele
stabilite anterior n cazul ecuat iei diferent iale de ordinul n liniara, iar n paragraful al saselea
se stabileste o medoda de rezolvare explicita a unor astfel de ecuat ii cu coecient i constant i.
Capitolul se ncheie cu o sect iune de exercit ii si probleme propuse spre rezolvare.
1. Sisteme omogene. Spat iul solut iilor
Fie a
ij
: I R si b
i
: I R funct ii continue pentru i, j = 1, 2, . . . n si sa consideram sistemul
de ecuat ii diferent iale de ordinul ntai liniare
(3.1.1)
_
_
x
1
(t) = a
11
(t)x
1
(t) +a
12
(t)x
2
(t) + +a
1n
(t)x
n
(t) +b
1
(t)
x
2
(t) = a
21
(t)x
1
(t) +a
22
(t)x
2
(t) + +a
2n
(t)x
n
(t) +b
2
(t)
.
.
.
x
n
(t) = a
n1
(t)x
1
(t) +a
n2
(t)x
2
(t) + +a
nn
(t)x
n
(t) +b
n
(t),
care, cu notat iile
x(t) =
_
_
_
_
_
x
1
(t)
x
2
(t)
.
.
.
x
n
(t)
_
_
_
_
_
, b(t) =
_
_
_
_
_
b
1
(t)
b
2
(t)
.
.
.
b
n
(t)
_
_
_
_
_
si A(t) =
_
_
_
_
_
a
11
(t) a
12
(t) . . . a
1n
(t)
a
21
(t) a
22
(t) . . . a
2n
(t)
.
.
.
a
n1
(t) a
n2
(t) . . . a
nn
(t)
_
_
_
_
_
,
pentru t I, poate scris ca o ecuat ie diferent iala de ordinul ntai liniara vectoriala
(3.1.2) x
(t) = A(t)x(t) +b(t).

Pentru simplitatea scrierii, n tot ceea ce urmeaza vom scrie sistemul (3.1.1) numai sub
forma ecuat iei vectoriale (3.1.2), numind-o prin abuz de limbaj sistem diferent ial de ordinul
ntai liniar.
Definitia 3.1.1. Daca n (3.1.2) b(t) = 0 pe I sistemul (3.1.2) poarta numele de omogen,
iar n caz contrar neomogen.
Din consecint a 2.5.4 deducem:
Teorema 3.1.1. Pentru orice a I si orice R
n
problema Cauchy
_
x
(t) = A(t)x(t) +b(t)

x(a) =
are o solut ie globala unica.
56 Sisteme de Ecuatii Liniare
La randul ei, Teorema 3.1.1 implica:
Teorema 3.1.2. Orice solut ie saturata a sistemului (3.1.2) este denita pe I.
Sa consideram acum sistemul omogen atasat sistemului (3.1.2), adica sistemul
(3.1.3) x
(t) = A(t)x(t).
Teorema 3.1.3. Mult imea solut iilor saturate ale sistemului omogen (3.1.3) este un spat iu
vectorial de dimensiune n peste R.
Demonstrat ie. Vom arata ca aceasta submult ime din C
1
(I; R
n
) este un subspat iu vectorial
izomorf cu R
n
. Fie S mult imea solut iilor sistemului (3.1.3), e x, y S si , R. Vom arata
ca x +y S, de unde va rezulta ca S este subspat iu vectorial al lui C
1
(I; R
n
).

Intr-adevar,
sa observam ca
(x +y)
(t) = x
(t) +y
(t) = A(t)x(t) +A(t)y(t) =

= A(t)[x(t) +y(t)] = A(t)[(x +y)(t)]
pentru orice t I, relat ie care demonstreaza ca x +y S.
Trecem acum la construirea unui izomorsm de la S la R
n
. Mai precis, sa xam a I si
sa denim T : S R
n
prin
T(x) = x(a)
pentru orice x S. Evident T este liniar.

In plus, din partea de unicitate a Teoremei 3.1.1
rezulta ca T este injectiv, iar din partea de existent a a aceleiasi teoreme 3.1.1 rezulta ca T este
surjectiv. Deci T este un izomorsm de spat ii vectoriale si, cum orice doua spat ii vectoriale
izomorfe au aceeasi dimensiune, urmeaza ca dimensiunea lui S este egala cu dimensiunea lui
R
n
, adica cu n. Demonstrat ia este ncheiata.
Observatia 3.1.1. Teorema 3.1.3 are o important a fundamentala n teoria sistemelor de
ecuat ii diferent iale de ordinul ntai liniare deoarece ea ne arata ca, n acest cadru, determinarea
solut iei generale revine la determinarea a n solut ii saturate particulare liniar independente.
Intr-adevar, Teorema 3.1.3 arma ca, n S orice baza are cardinalul n. Pe de alta parte, daca
x
1
, x
2
, . . . x
n
S este o baza, orice element x S se exprima n mod unic ca o combinat ie
liniara de elementele bazei, adica exista constantele c
1
, c
2
, . . . c
n
R unic determinate, astfel
ncat
(3.1.4) x(t) =
n
i=1
c
i
x
i
(t)
pentru orice t I. Altfel spus, cunoasterea unei familii de n solut ii saturate ale ecuat iei (3.1.3)
liniar independente este echivalenta cu cunoasterea oricarei solut ii si deci cu a solut iei generale.
Observatia 3.1.2.

In conformitate cu Observat ia 3.1.1, o problema fundamentala n
studiul sistemului (3.1.3) este aceea a determinarii a cel put in unei baze n mult imea solut iilor.
Subliniem ca, n general, nu se cunosc metode de determinare a unei astfel de baze, cu except ia
cazului n care matricea A este constanta, caz care va face obiectul unei analize amanunt ite
pe care o vom prezenta ntr-o sect iune viitoare.
In continuare vom prezenta o metoda de vericare daca n solut ii saturate ale sistemu-
lui (3.1.3) sunt, sau nu, liniar independente. Fie x
1
, x
2
, . . . , x
n
solut ii saturate ale sistemului
(3.1.3) si sa denim matricea X : I M
nn
(R) prin X(t) = col(x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)) pentru
Spatiul Solutiilor 57
orice t I, adica matricea care, n punctul t I, are drept coloane componentele vectorilor
x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t). Mai precis
(3.1.5) X(t) =
_
_
_
_
_
x
1
1
(t) x
2
1
(t) . . . x
n
1
(t)
x
1
2
(t) x
2
2
(t) . . . x
n
2
(t)
.
.
.
x
1
n
(t) x
2
n
(t) . . . x
n
n
(t)
_
_
_
_
_
pentru orice t I.
Definitia 3.1.2. Matricea X denita prin (3.1.5) poarta numele de matrice asociata sis-
temului de solut ii x
1
, x
2
, . . . , x
n
S.
Observatia 3.1.3. Din faptul ca ecare coloana a matricei X asociate sistemului (3.1.3)
este o solut ie a acestui sistem, rezulta ca X este solut ie pentru urmatorul sistem matriceal
X
(t) = A(t)X(t)
pentru orice t I.
Definitia 3.1.3. Sistemul x
1
, x
2
, . . . , x
n
S poarta numele de sistem fundamental de
solut ii al ecuat iei (3.1.3) daca el constituie o baza n S.
Definitia 3.1.4. Matricea asociata unui sistem fundamental de solut ii ale ecuat iei (3.1.3)
poarta numele de matrice fundamentala a sistemului (3.1.3).
Observatia 3.1.4. Sistemul (3.1.3) are o innitate de matrici fundamentale. Aceasta
rezulta din simpla observat ie ca spat iul solut iilor saturate ale sistemului (3.1.3) are o innitate
de baze.
Observatia 3.1.5. Daca X este o matrice fundamentala pentru sistemul (3.1.3), atunci
solut ia generala a sistemului (3.1.3) este data de
(3.1.6) x(t, c) = X(t)c
pentru t I si c R
n
.
Intr-adevar, (3.1.6) nu reprezinta nimic altceva decat scrierea matriceala

a relat iei (3.1.4) deoarece
X(t)c =
_
_
_
_
_
x
1
1
(t) x
2
1
(t) . . . x
n
1
(t)
x
1
2
(t) x
2
2
(t) . . . x
n
2
(t)
.
.
.
x
1
n
(t) x
2
n
(t) . . . x
n
n
(t)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
c
1
c
2
.
.
.
c
n
_
_
_
_
_
=
n
i=1
c
i
_
_
_
_
_
x
i
1
(t)
x
i
2
(t)
.
.
.
x
i
n
(t)
_
_
_
_
_
=
n
i=1
c
i
x
i
(t).
Definitia 3.1.5. Daca X este matricea asociata unui sistem de solut ii x
1
, x
2
, . . . , x
n
din
S, determinantul sau, notat cu W : I R si denit prin
W(t) = det X(t)
pentru orice t I, se numeste wronskianul asociat sistemului de solut ii
1
x
1
, x
2
, . . . , x
n
.
Teorema 3.1.4. Fie x
1
, x
2
, . . . , x
n
un sistem de solut ii saturale ale ecuat iei (3.1.3), e X
matricea si respectiv W wronskianul, asociate sistemului de solut ii. Urmatoarele condit ii sunt
echivalente:
(i) matricea X este fundamentala;
(ii) pentru orice t I W(t) = 0;
(iii) exista a I astfel ncat W(a) = 0.
1
Numele acestui determinant provine de la numele matematicianului polonez H oene Joseph
Maria Wronski (1776-1853) care l-a denit si studiat pentru prima data.
Demonstrat ie.

Incepem prin a arata ca (i) implica (ii). Sa presupunem deci ca matricea X
este fundamentala, ceea ce revine la a presupune ca sistemul x
1
, x
2
, . . . , x
n
este liniar indepen-
dent. Sa presupunem pentru reducere la absurd ca exista a I cu W(a) = 0. Rezulta atunci
ca sistemul algebric liniar si omogen
X(a)c = 0
cu necunoscutele c
1
, c
2
, . . . , c
n
are cel put in o solut ie nebanala
1
,
2
, . . . ,
n
. Pe de alta parte,
funct ia x : I R
n
denita prin
x(t) = X(t)
pentru orice t I este, conform observat iei 3.1.5, o solut ie a sistemului (3.1.3) care verica
x(a) = 0. Din partea de unicitate a Teoremei 3.1.1 urmeaza ca x(t) = 0 pentru orice t I,
relat ie care este echivalenta cu
X(t) =
n
i=1
i
x
i
(t) = 0
pentru orice t I, unde
1
,
2
, . . . ,
n
sunt niste constante reale nu toate nule. Deci sistemul
x
1
, x
2
, . . . , x
n
nu este liniar independent, armat ie n contradict ie cu (i). Aceasta contradict ie
poate eliminata numai daca are loc (ii).
Evident (ii) implica (iii).
In sfarsit vom demonstra ca (iii) implica (i). Din nou, vom presupune pentru reducere la
absurd ca, desi (iii) are loc X nu este matrice fundamentala. Aceasta nseamna ca exista niste
constante c
1
, c
2
, . . . , c
n
, nu toate nule, astfel ncat
n
i=1
c
i
x
i
(t) = X(t)c = 0
pentru orice t I. Din aceasta egalitate deducem n particular (luand t = a) ca, sistemul
algebric, liniar si omogen
X(a)c = 0,
a carui determinant W(a) este nenul, are totusi o solut ie nebanala. Aceasta contradict ie poate
nlaturata numai daca (iii) implica (i) si, cu acesta, demonstrat ia este ncheiata.
Observatia 3.1.6. Fie a I, R
n
si X o matrice fundamentala pentru sistemul omogen
(3.1.3). Atunci, unica solut ie a problemei Cauchy pentru sistemul omogen
_
x
(t) = A(t)x(t)
x(a) =
este data de
(3.1.7) x(t, a, ) = X(t)X
1
(a)
pentru orice t I.

Intr-adevar, din Observat ia 3.1.5, stim ca x(, a, ) este data de (3.1.6),
adica este de forma
x(t, a, ) = X(t)c
pentru orice t I, unde c R
n
. Impunand condit ia x(a, a, ) = , deducem X(a)c = .
Dar, conform Teoremei 3.1.4, X(a) este inversabila si, n consecint a, c = X
1
(a) ceea ce
demonstreaza (3.1.7).
Lema 3.1.1. Fie X o matrice fundamentala a sistemului (3.1.3). Atunci, familia de oper-
atori U : I I M
nn
(R) denita prin
U(t, s) = X(t)X
1
(s)
pentru orice t, s I este independenta de alegerea matricei fundamentale X.

In plus, pentru
orice s I, U(, s) verica
Spatiul Solutiilor 59
(3.1.8)
_
_
U
t
(t, s) = A(s)U(t, s)
U(s, s) = I
pentru orice t I, unde I este matricea unitate de tip n n.
Demonstrat ie. Faptul ca U(, s) verica (1.8) rezulta din Observat ia 3.1.6 cu a = s si luand
succesiv = e
1
, = e
2
, . . . , = e
n
, cu e
1
, e
2
, . . . , e
n
baza canonican R
n
. Din unicitatea solut iei
problemei Cauchy (1.8) rezulta ca U nu depinde de matricea fundamentala X. Demonstrat ia
este ncheiata.
Definitia 3.1.6. Familia de operatori U denita n Lema 3.1.1 se numeste evolutor, sau
operator de evolut ie generat de A.
Observatia 3.1.7. Facem ment iunea ca evolutorul U are urmatoarele proprietat i:
(E
1
) U(s, s) = I pentru orice s I;
(E
2
) U(t, s)U(s, ) = U(t, ) pentru orice , s, t I;
(E
3
) lim
ts
U(t, s) I
O
= 0.
Intr-adevar, (E
1
) si (E
3
) rezulta din Lema 3.1.1, n timp ce (E
2
) este o consecint a a prin-
cipiului concatenarii (vezi Propozit ia 2.1.2) si a part ii de unicitate a Consecint ei 2.5.4.
Observatia 3.1.8. Observat ia 3.1.6 poate reformulata n termenii evolutorului generat
de A. Mai precis, pentru orice a I si orice R
n
, unica solut ie saturata a problemei Cauchy
pentru sistemul (3.1.3), care satisface x(a, a, ) = , este data de
x(t, a, ) = U(t, a)
pentru orice t I..
In continuare vom demonstra un rezultat care exprima n mod explicit dependent a wron-
skianului unui sistem de solut ii de elementele matricii A.

Incepem cu
Lema 3.1.2. Fie d
ij
: I R funct ii derivabile pe I, i, j = 1, 2, . . . , n. Atunci funct ia
D : I R denita prin:
D(t) =
d
11
(t) d
12
(t) . . . d
1n
(t)
d
21
(t) d
22
(t) . . . d
2n
(t)
.
.
.
d
n1
(t) d
n2
(t) . . . d
nn
(t)
pentru orice t I este derivabila pe I si

D
(t) =
n
k=1
D
k
(t)
pentru orice t I, unde D
k
este determinantul obt inut din D prin nlocuirea elementelor liniei
k cu derivatele acestora, k = 1, 2, . . . , n.
Demonstrat ie.

Intrucat, conform denit iei
D(t) =
S(n)
()d
1i
1
(t)d
2i
2
(t) . . . , d
ni
n
(t)
pentru orice t I, rezulta ca D este derivabila pe I.

In plus, avem
D
(t) =
n
k=1
S(n)
()d
1i
1
(t)d
2i
2
(t) . . . , d
ki
k
(t) . . . , d
ni
n
(t) =
n
k=1
D
k
(t),
ceea ce completeaza demonstrat ia.
Teorema 3.1.5. (Liouville
2
) Daca W este wronskianul unui sistem de n solut ii ale
ecuat iei (3.1.3), atunci
(3.1.9) W(t) = W(t
0
)exp
_
t
t
0
trA(s) ds
_
pentru orice t I, unde t
0
I este xat, iar trA este urma matricii A, adica
trA(s) =
n
i=1
a
ii
(s)
pentru orice s I.
Demonstrat ie. Din Lema 3.1.2 rezulta ca W este derivabila pe I si n plus
W
(t) =
n
k=1
x
1
1
(t) x
2
1
(t) . . . x
n
1
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(x
1
k
)
(t) (x
2
k
)
(t) . . . (x
n
k
)
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
1
n
(t) x
2
n
(t) . . . x
n
n
(t)
.
T inand cont ca x
1
, x
2
, . . . , x
n
sunt solut ii ale sistemului (3.1.3), obt inem
W
(t) =
n
k=1
x
1
1
(t) x
2
1
(t) . . . x
n
1
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
n
j=1
a
kj
(t)x
1
j
(t)
n
j=1
a
kj
(t)x
2
j
(t) . . .
n
j=1
a
kj
(t)x
n
j
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
1
n
(t) x
2
n
(t) . . . x
n
n
(t)
=
=
n
k=1
n
j=1
a
kj
(t)
x
1
1
(t) x
2
1
(t) . . . x
n
1
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
1
j
(t) x
2
j
(t) . . . x
n
j
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
1
n
(t) x
2
n
(t) . . . x
n
n
(t)
=
n
j=1
a
jj
(t)
x
1
1
(t) x
2
1
(t) . . . x
n
1
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
1
j
(t) x
2
j
(t) . . . x
n
j
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
1
n
(t) x
2
n
(t) . . . x
n
n
(t)
.
Deci W verica
W
(t) = trA(t)W(t)
pentru orice t I. Dar ecuat ia de mai sus este liniara si omogena si ca atare W este dat de
(3.1.9).
Observatia 3.1.9. Facem ment iunea ca Teorema 3.1.4 poate dedusa si cu ajutorul
Teoremei 3.1.5. Propunem ca exercit iu aceasta varianta de demonstrat ie a Teoremei 3.1.4.
2
Joseph Liouville (1809-1882) matematician francez recunoscut pentru contribut iile sale la
studiul numerelor transcendente si a funct iilor dublu periodice.
Sisteme Neomogene. Formula Variatiei Constantelor 61
2. Sisteme neomogene. Formula variat iei constantelor
Sa consideram sistemul diferent ial de ordinul ntai liniar, neomogen
(3.2.1) x
(t) = A(t)x(t) +b(t),

unde A : I M
nn
(R) si b : I R
n
sunt funct ii continue. Totodata sa consideram sistemul
omogen atasat
(3.2.2) x
(t) = A(t)x(t).
In aceasta sect iune vom prezenta o metoda de determinare a solut iei generale a sistemului
(3.2.1) cu ajutorul solut iei generale a sistemului omogen atasat.
Incepem cu urmatorul rezultat simplu dar foarte util n aplicat ii.

Teorema 3.2.1. Fie X o matrice fundamentala a sistemului (3.2.2) si e y : I R
n
o solut ie a sistemului (3.2.1). O funct ie x : I R
n
este solut ie a sistemului (3.2.1) daca si
numai daca x este de forma
(3.2.3) x(t) = X(t)c +y(t)
n
.
Demonstrat ie. Necesitatea. Fie x : I R
n
o solut ie a sistemului (3.2.1) si sa denim
funct ia z : I R
n
prin
z(t) = x(t) y(t)
pentru orice t I. Evident z este derivabila pe I si avem
z
(t) = x
(t) y
(t) = A(t)x(t) +b(t) A(t)y(t) b(t) = A(t)(x(t) y(t)) = A(t)z(t)

pentru orice t I. Deci z este solut ie a sistemului omogen (2.2) si, n conformitate cu
Observat ia 3.1.5, ea este de forma
z(t) = X(t)c
n
. Din aceasta relat ie si din denit ia funct iei z deducem (3.2.3),
ceea ce ncheie demonstrat ia necesitat ii.
Sucient a. Fie x funct ia denita de (3.2.3). Cum Xc este solut ie a sistemului omogen
(3.2.2) rezulta ca x este derivabila pe I.

In plus
x
(t) = X
(t)c +y
(t) = A(t)X(t)c +A(t)y(t) +b(t) =

= A(t)(X(t)c +y(t)) +b(t) = A(t)x(t) +b(t)
pentru orice t I si n consecint a x este solut ie a sistemului (3.2.1).
Observatia 3.2.1. Teorema 3.2.1 arma ca solut ia generala a sistemului (3.2.1) este de
forma (3.2.3) cu y solut ie particulara a sistemului (3.2.1) si c R
n
vector constant.
Fie acum a I, R
n
si sa consideram problema Cauchy
(3.2.4)
_
x
(t) = A(t)x(t) +b(t)

x(a) = .
Teorema 3.2.2. Fie X o matrice fundamentala a sistemului omogen (3.2.2). Atunci unica
solut ie saturata a problemei Cauchy (3.2.4) este data de
(3.2.5) x(t, a, ) = X(t)X
1
(a) +
t
a
X(t)X
1
(s)b(s) ds
pentru orice t I.
Demonstrat ie. Pornind de la Observat ia 3.1.5, vom cauta unica solut ie a problemei Cauchy
sub forma
(3.2.6) x(t, a, ) = X(t)c(t)
pentru t I, unde c : I R
n
este o funct ie de clasa C
1
care urmeaza a determinata.
Vom determina c impunand condit ia ca x denit de (3.2.6) sa e solut ie a problemei Cauchy
(3.2.4). Avem
x
(t, a, ) = X
(t)c(t) +X(t)c
(t)
pentru orice t I. Deci x dat de (3.2.6) este solut ie a sistemului (3.2.1) daca si numai daca
X
(t)c(t) +X(t)c
(t) = A(t)X(t)c(t) +b(t)

pentru orice t I. Cum X verica sistemul
X
(t) = A(t)X(t)
pentru orice t I, ultima egalitate este echivalenta cu
A(t)X(t)c(t) +X(t)c
(t) = A(t)X(t)c(t) +b(t)

pentru orice t I, care la randul ei poate rescrisa sub forma
(3.2.7) X(t)c
(t) = b(t)
pentru orice t I. Reamintind ca X(t) este nesingulara pentru orice t I deducem
c
(t) = X
1
(t)b(t)
pentru orice t I. Integrand aceasta relat ie n ambii membri de la a la t, obt inem
c(t) = c(a) +
t
a
X
1
(s)b(s) ds,
relat ie care conform egalitat ii (3.2.6) conduce la
x(t, a, ) = X(t)c(a) +X(t)
t
a
X
1
(a, s)b(s) ds
pentru orice t I. Conform punctului (i) din Lema 6.1.3, X(t) comuta cu integrala. Ca atare
x(t, a, ) = X(t)c(a) +
t
a
X(t)X
1
(s)b(s) ds
pentru orice t I. Impunand condit ia ca x(a, a, ) = deducem ca c(a) = X
1
(a) relat ie care
mpreuna cu precedenta implica (3.2.5).
Observatia 3.2.2. Formula (3.2.5), numita formula variat iei constantelor mai poate
scrisa echivalent sub forma
(3.2.8) x(t, a, ) = U(t, a) +
t
a
U(t, s)b(s) ds
pentru orice t I, unde U : I I M
nn
(R) este evolutorul generat de A, adica familia de
operatori denit i prin
U(t, s) = X(t)X
1
(s)
pentru orice t, s I. Vezi Denit ia 3.1.6 din Sect iunea 1 a acestui capitol.
Functia exponential
a de matrice 63
3. Funct ia exponent iala de matrice
Sa consideram sistemul liniar, omogen, cu coecient i constant i
(3.3.1) x
(t) = Ax(t),
unde A M
nn
(R). Cum, n cazul ecuat iei scalare x
= ax, solut ia generala este data de

x(t) = e
ta
pentru t R, unde
e
ta
=
k=0
t
k
a
k
k!
,
convergent a ind uniforma pe orice mult ime compacta din R, aceasta ne sugereaza ca, si n
cazul n-dimensional, sa denim (deocamdata formal) o candidata pentru titlul de matrice
fundamentala prin
(3.3.2) e
tA
=
k=0
t
k
k!
A
k
.
Reamintim ca A
k
este produsul matricei A cu ea nsasi de k ori, iar A
0
= I. Prin analogie
cu cazul scalar, vom demonstra ca seria din membrul drept este uniform convergenta, pentru
t din mult imile compacte din R, n sensul normei
O
denita n Sect iunea 1 din appendix
si n sfarsit, vom arata ca suma acestei serii este unica matrice fundamentala X a sistemului
(3.3.1) care satisface X(0) = I.
Pentru a xa ideile ncepem cu
Definitia 3.3.1. Seria
k=0
C
k
, cu elemente din M
nn
(R) este convergenta la C daca
lim
m+
_
_
_
_
_
m
k=0
C
k
C
_
_
_
_
_
O
= 0
unde
O
este norma denita n Sect iunea 1 din appendix. Seria
k=0
C
k
, cu elemente din
M
nn
(R) este normal convergenta daca seria
k=0
C
k
O
este convergenta.
Observatia 3.3.1. Este usor de constatat ca pentru orice serie de matrice
k=0
C
k
normal
convergenta exista o matrice C astfel ncat seria sa e convergenta la C. Aceasta rezulta din
simpla observat ie ca sirul sumelor part iale a oricarei serii de matrice normal convergenta este
fundamental n norma spat iului M
nn
(R) care este complet (putand identicat cu R
nn
dotat cu norma euclidiana). Vezi Observat ia 6.1.1.)
Definitia 3.3.2. Fie C
k
: I M
nn
(R), k N. Seria de funct ii cu valori matrice
k=0
C
k
(t) este uniform convergenta pe I la C : I M
nn
(R) daca pentru orice > 0
exista m() N astfel ncat, pentru orice m N, m m()
_
_
_
_
_
m
k=0
C
k
(t) C(t)
_
_
_
_
_
O

pentru orice t I.
Teorema 3.3.1. Pentru orice A M
nn
(R) seria
k=0
t
k
k!
A
k
este uniform convergenta pe orice interval compact I din R.

In plus, suma ei e
tA
este derivabila
pe R si
(3.3.3)
d
dt
_
e
tA
_
= Ae
tA
= e
tA
A
pentru orice t R.
Demonstrat ie. Conform Consecint ei 6.1.1 avem
_
_
_
_
_
m+p
k=m
t
k
k!
A
k
_
_
_
_
_
O
m+p
k=m
(|t|A
O
)
k
k!
pentru orice m, p N si orice t R. Aceasta inegalitate arata ca seria considerata sat-
isface condit ia lui Cauchy uniform pentru t din orice mult ime compacta ntrucat seria cu
termeni pozitivi care o majoreaza are aceasta proprietate. Deci sirul sumelor part iale este un
sir Cauchy uniform pe orice interval compact I si ca atare, seria considerata este uniform
convergenta pe I.
Pentru a demonstra cea de-a doua parte a teoremei ncepem prin a observa ca seria este
derivabila termen cu termen si ca seria derivatelor este la randul ei uniform convergenta pe
orice interval compact din R.

Intr-adevar este usor de constatat ca
d
dt
(I) = 0 si
d
dt
_
t
k
k!
A
k
_
= A
t
k1
(k 1)!
A
k1
=
t
k1
(k 1)!
A
k1
A
pentru orice k N
si orice t R. De aici rezulta ca

_
_
_
_
_
m+p
k=m
d
dt
_
t
k
k!
A
k
_
_
_
_
_
_
O
A
O
m+p
k=m
(|t|A
O
)
k1
(k 1)!
,
inegalitate care arata ca seria derivatelor satisface condit ia lui Cauchy uniform pentru t din
orice interval compact. Ca atare suma seriei init iale este derivabila si derivata ei satisface
d
dt
_
e
tA
_
= A
_

k=1
t
k1
(k 1)!
A
k1
_
=
_

k=1
t
k1
(k 1)!
A
k1
_
A,
relat ii care evident sunt echivalente cu (3.3.3). Demonstrat ia este ncheiata.
Observatia 3.3.2. Prima egalitate din (3.3.3) demonstreaza ca orice coloana a matricei
e
tA
, gandita ca o funct ie de la Rn R
n
, este o solut ie a sistemului omogen (3.3.1). Cum e
0A
= I
si I este nesingulara, rezulta ca e
tA
este matrice fundamentala pentru sistemul (3.3.1).
Cateva consecint e utile ale Teoremei 3.3.1 sunt formulate mai jos.
Propozitia 3.3.1. Pentru orice A M
nn
(R) seria
k=0
1
k!
A
k
este convergenta.

In plus, funct ia A e
A
denita pe M
nn
(R) cu valori n M
nn
(R), unde
e
A
este suma seriei de mai sus, are urmatoarele proprietat i:
(i) e
I
= eI;
(ii) daca AB = BA atunci e
A+B
= e
A
e
B
;
(iii) daca A = Q
1
BQ atunci e
A
= Q
1
e
B
Q;
(iv) e
A
=
_
e
A
_
1
.
Demonstrat ie. Punctul (i) este o consecint a imediata a denit iei matricei e
I
. Pentru a
demonstra (ii), sa observam ca, daca AB = BA, atunci
(3.3.4) e
tA
B = Be
tA
pentru orice t R.

Intr-adevar, daca AB = BA atunci A
k
B = BA
k
pentru orice k N, relat ie
care mpreuna cu denit ia matricei e
tA
implica (3.3.4). Din (3.3.4) si din (3.3.3) rezulta ca
d
dt
_
e
tA
e
tB
_
=
d
dt
_
e
tA
_
e
tB
+e
tA
d
dt
_
e
tB
_
= Ae
tA
e
tB
+e
tA
Be
tB
= (A+B)e
tA
e
tB
Determinarea matricei e
tA
65
pentru orice t R. Aceasta egalitate ne arata ca X(t) = e
tA
e
tB
este o matrice fundamentala
pentru sistemul
x
= (A+B)x
care satisface X(0) = I. Din partea de unicitate a Teoremei 3.1.1 si din Observat ia 3.3.2
urmeaza ca e
tA
e
tB
= e
t(A+B)
pentru orice t R, ceea ce evident implica (ii).
Daca A = Q
1
BQ atunci A
k
= Q
1
B
k
Q pentru orice k N, de unde
k=0
t
k
k!
A
k
=
k=0
t
k
k!
Q
1
B
k
Q = Q
1
_

k=0
t
k
k!
B
k
_
Q,
ceea ce demonstreaza (iii).
In sfarsit, cum A si A comuta, din (ii) deducem e

A
e
A
= e
A
e
A
= e
O
= I.

In consecint a
e
A
este inversabila si inversa ei este e
A
. Demonstrat ia este completa.
Observatia 3.3.3. Sa consideram problema Cauchy
_
x
(t) = Ax(t) +b(t)

x(a) =
unde A M
nn
(R), b : I R
n
este o funct ie continua, a I si R
n
. Atunci unica solut ie a
acestei probleme este data de
(3.3.5) x(t, a, ) = e
(ta)A
+
t
a
e
(ts)A
b(s) ds
pentru orice t I.
Sa notam ca (3.3.5) este o consecint a directa a formulei (2.5) a variat iei constantelor
demonstrata n Sect iunea 2 a acestui capitol.

Intr-adevar, lund X(t) = e
tA
si facand apel la
(ii) si (iv) din Propozit ia 3.3.1 deducem ca X(t)X
1
(s) = e
(ts)A
pentru orice t, s R. De aici
si din (2.5) deducem (3.3.5).
Observatia 3.3.4. Toate considerat iile facute n aceasta sect iune pot extinse fara nici
o dicultate la cazul sistemelor de ecuat ii diferent iale de ordinul ntai cu coecient i constant i
n corpul numerelor complexe. Mai precis, sa consideram sistemul diferent ial liniar si omogen
(3.3.6) w
(z) = Aw(z),
unde A M
nn
(C). Prin solut ie a acestui sistem nt elegem o funct ie w : D C, olomorfa pe
D C
n
si care satisface (3.3.6) pentru orice z D.
Sa nzestram C
n
cu produsul scalar standard , denit prin
z, w =
n
i=1
z
i
w
i
pentru orice z, w C
n
, sa denim norma
e
: C
n
R
+
prin z =
z, z si norma

O
: M
nn
(C) R
+
prin
A
O
= sup{Az
e
; z
e
1}
pentru orice A M
nn
(C). Ajunsi n acest punct, sa observam ca seria
k=0
z
k
k!
A
k
este uniform convergenta pe orice mult ime compacta din Csi suma ei este o matrice cu elemente
funct ii ntregi (olomorfe pe C) notata cu e
zA
. Din teorema de derivabilitate a seriilor de puteri
complexe deducem ca matricea de mai sus este solut ie pe C a problemei Cauchy
_
W
(z) = AW(z)
W(0) = I.
4. Determinarea matricei e
tA
In aceasta sect iune vom prezenta o metoda de determinare a matricei e

tA
utilizand forma
canonic a Jordan a unei matrice.
Incepem prin a reaminti ca, pentru orice matrice cu elemente

complexe A M
nn
(C), exista o matrice nesingulara Q M
nn
(C), astfel ncat
(3.4.1) A = Q
1
JQ,
unde J este forma canonica Jordan a matricei A. Mai precis, daca
1
,
2
, . . .
s
sunt radacinile
ecuat iei caracteristice det(A I) = 0 reale sau complexe, cu ordinele de multiplicitate
m
1
, m
2
, . . . m
s
,
s
p=1
m
p
= n, atunci J o matrice diagonala de blocuri : J
pj
, p = 1, 2, . . . , s,
j = 1, 2, . . . , h(p), astfel ca e
tJ
este, de asemenea, o matrice diagonala de blocuri
(3.4.2) e
tJ
= diag
_
e
tJ
11
, . . . , e
tJ
1h(1)
, e
tJ
21
, . . . , e
tJ
sh(s)
_
Aici, J
pj
pentru p = 1, 2, . . . , s si j = 1, 2, . . . , h(p), sunt celulele Jordan corespunzatoare
radacinii caracteristice
p
, i.e.
J
pj
=
_
_
_
_
_
p
1 0 . . . 0
0
p
1 . . . 0
.
.
.
0 0 0 . . .
p
_
_
_
_
_
M
m
pj
m
pj
(C)
and
h(p)
j=1
m
pj
= m
p
. Un procedeu de determinare a matricei Q este prezentat n C. Udris te
et al. [15], p. 62. Din (3.4.1) si din Propozit ia 3.3.1 punctul (iii), combinata cu Observat ia 3.3.4,
urmeaza
J
pj
=
_
_
_
_
_
0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
.
.
.
0 0 0 . . . 0
_
_
_
_
_
+
p
_
_
_
_
_
1 0 0 . . . 0
0 1 0 . . . 0
.
.
.
0 0 0 . . . 1
_
_
_
_
_
pentru p = 1, 2, . . . , s si j = 1, 2, . . . , h(p). Notand cu
E
pj
=
_
_
_
_
_
0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
.
.
.
0 0 0 . . . 0
_
_
_
_
_
si I
pj
=
_
_
_
_
_
1 0 0 . . . 0
0 1 0 . . . 0
.
.
.
0 0 0 . . . 1
_
_
_
_
_
,
relat ia de mai sus se rescrie sub forma J
pj
= E
pj
+
p
I
pj
. Cum tE
pj
si t
p
I
pj
comuta, conform
Propozit iei 3.3.1, urmeaza ca
(3.4.3) e
tJ
pj
= e
t
p
e
tE
pj
.
Este usor de vazut ca puterea de exponent q, q = 1, 2, . . . , m
pj
, a matricei E
pj
i.e., E
q
pj
,
este matricea ale carei elemente e
k,l
sunt date de: e
k,l
= 0 pentru orice k = 1, 2, . . . , m
pj
si
l = 1, 2, . . . , m
pj
, l = k+q si e
k,k+q
= 1. Astfel, cum matricea E
pj
este de ordinul m
pj
, urmeaza
ca E
m
pj
pj
este matricea nula. T inand cont de denit ia matricei exponent iale, avem
(3.4.4) e
tE
pj
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
t
1!
t
2
2!
. . .
t
m
pj
1
(m
pj
1)!
0 1
t
1!
. . .
t
m
pj
2
(m
pj
2)!
.
.
.
0 0 0 . . . 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Determinarea matricei e
tA
67
pentru orice t R. Din (3.4.2), (3.4.3) si (3.4.4), obct inem forma explicita a matricei e
tA
.
Incheiem cu un rezultat fundamental n teoria sistemelor de ecuat ii diferent iale liniare cu

coecient i constant i, rezultat care poarta numele de teorema de structura a matricei e
tA
.
Teorema 3.4.1. Toate elementele matricei e
tA
sunt de forma
s
k=1
e
k
t
[p
k
(t) cos(
k
t) +q
k
(t) sin(
k
t)] ,
unde
k
+i
k
, k = 1, 2 . . . , s, sunt radacinile ecuat iei caracteristice det(AI) = 0, iar p
k
si
q
k
sunt polinoame cu coecient i reali, de grad cel mult m
k
1, m
k
ind ordinul de multiplicitate
al radacinii
k
+i
k
, k = 1, 2, . . . , s.
Demonstrat ie. Fie = +i o radacina a ecuat iei det(AI) = 0. T inand cont de faptul
ca e
t
= e
t
[cos(t) +i sin(t)] , efectuand nmult irile n (3.4.2), utilizand (3.4.3), (3.4.4) si
reamintind ca, desi Q
1
si Q sunt matrici cu elemente numere complexe, produsul Q
1
e
tJ
Q =
e
tA
este n mod necesar o matrice cu elemente numere reale, obt inem concluzia teoremei.
Funct iile de forma celor precizate n Teorema 3.4.1 sunt cunoscute n literatura de spe-
cialitate sub numele de cvasi-polinoame.
Observatia 3.4.1. Teorema de structura a matricei e
tA
ne ofera o metoda efectiva de
determinare a acestei matrici. Mai precis, pentru a gasi e
tA
, vom t ine cont de faptul ca toate
elementele ei sunt de forma precizata n Teorema 3.4.1 si vom determina coecient ii poli-
noamelor p
k
si q
k
punand condit iile: e
0A
= I si
_
e
tA
_
= Ae
tA
pentru orice t R. Subliniem
totusi ca aceasta metoda este destul de greoaie dupa cum putem constata din exemplul de mai
jos.
Exemplul 3.4.1. Sa se determine e
tA
n cazul n care
A =
_
2 1
2 3
_
.
Ecuat ia caracteristica det(AI) = 0 se rescrie echivalent sub forma
2 1
2 3
=
2
5 + 4 = 0
si are radacinile
1
= 1 si
2
= 4, ambele avand ordinul de multiplicitate 1. Ca tare, elementele
matricei e
tA
sunt combinat ii liniare de e
t
si e
4t
. Avem
e
tA
=
_
c
1
11
e
t
+c
2
11
e
4t
c
1
12
e
t
+c
2
12
e
4t
c
1
21
e
t
+c
2
21
e
4t
c
1
22
e
t
+c
2
22
e
4t
_
.
Din condit ia e
0A
= I rezulta
_
c
1
11
+c
2
11
= 1
c
1
12
+c
2
12
= 0
c
1
21
+c
2
21
= 0
c
1
22
+c
2
22
= 1.
Ca atare, notand c
1
11
= , c
1
12
= , c
1
21
= si c
1
22
= , avem c
2
11
= 1 , c
2
12
= , c
2
21
=
si c
2
22
= 1 . Cu aceste notat ii, e
tA
este de forma
e
tA
=
_
e
t
+ (1 )e
4t
e
t
e
4t
e
t
e
4t
e
t
+ (1 )e
4t
_
.
Condit ia
_
e
tA
_
= Ae
tA
are forma
_
e
t
+ 4(1 )e
4t
e
t
4e
4t
e
t
4e
4t
e
t
+ 4(1 )e
4t
_
=
=
_
(2 )e
t
+ (2 2 +)e
4t
(2 )e
t
+ (2 1 +)e
4t
(2 + 3)e
t
+ (2 + 2 3)e
4t
(2 + 3)e
t
+ (2 + 3 3)e
4t
_
pentru orice t R. T inand cont ca familia {e
t
, e
4t
} este liniar independentan spat iul funct iilor
continue de la R n R, identicand coecient ii lui e
t
si e
4t
din cele doua matrice, obt inem un
sistem liniar de opt ecuat ii cu patru necunoscute (, , , ), compatibil determinat, avand
solut ia
_
_
_
=
2
3
=
1
3
=
2
3
=
1
3
.
In consecint a
e
tA
=
1
3
_
2e
t
+e
4t
e
t
e
4t
2e
t
2e
4t
e
t
+ 2e
4t
_
pentru orice t R.
5. Ecuat ia diferent iala de ordinul n liniara
Sa consideram ecuat ia diferent iala de ordinul n liniara
(3.5.1) y
(n)
(t) +a
1
(t)y
(n1)
(t) +. . . a
n
(t)y(t) = f(t),
unde a
1
, a
2
, . . . a
n
, f sunt funct ii continue de la un interval nevid deschis I n R. Dupa cum am
vazut n Sect iunea 2 a capitolului 1, ecuat ia (3.5.1) poate rescrisa ca un sistem de ecuat ii
diferent iale de ordinul ntai.

Intr-adevar, prin intermediul transformarilor
(T) x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = (y, y
, . . . , y
(n1)
)
(3.5.1) poate rescrisa ca un sistem de n ecuat ii diferent iale de ordinul ntai liniare:
(3.5.2)
_
_
x
1
= x
2
x
2
= x
3
.
.
.
x
n1
= x
n
x
n
= a
n
(t)x
1
a
n1
(t)x
2
. . . a
1
(t)x
n
+f(t),
Cu notat iile
x(t) =
_
_
_
_
_
x
1
(t)
x
2
(t)
.
.
.
x
n
(t)
_
_
_
_
_
, b(t) =
_
_
_
_
_
0
0
.
.
.
f(t)
_
_
_
_
_
si
A(t) =
_
_
_
_
_
0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
.
.
.
a
n
(t) a
n1
(t) a
n2
(t) . . . a
1
(t)
_
_
_
_
_
,
pentru t I, sistemul (3.5.2) poate scris ca o ecuat ie diferent iala de ordinul ntai liniara
vectoriala
(3.5.3) x
(t) = A(t)x(t) +b(t).

Din acest moment este clar ca toate considerat iile facute n sect iunile anterioare ale acestui
capitol se pot reformula pentru a putea aplicate si ecuat iei (3.5.1).

Incepem prin precizarea
unor not iuni si stabilirea unor replici ale rezultatelor demonstrate n sect iunile anterioare.
Definitia 3.5.1. Daca n (3.5.1) f(t) = 0 pe I, ecuat ia (3.5.1) poarta numele de omogena,
iar n caz contrar neomogena.
Ecuatia diferential
a de ordinul n liniar
a 69
Teorema 3.5.1. Pentru orice a I si orice R
n
problema Cauchy
_
y
(n)
(t) +a
1
(t)y
(n1)
(t) + +a
n
(t)y(t) = f(t)
y(a) =
1
, y
(a) =
2
, . . . , y
(n1)
(a) =
n
are o solut ie globala unica.
Teorema 3.5.2. Orice solut ie saturata a ecuat iei (3.5.1) este denita pe I.
Sa consideram acum ecuat ia omogena atasata ecuat iei (3.5.1), adica ecuat ia
(3.5.4) y
(n)
(t) +a
1
(t)y
(n1)
(t) +. . . , a
n
(t)y(t) = 0.
Sa notam cu S
n
mult imea solut iilor saturate ale ecuat iei omogene (3.5.4) si cu S mult imea
solut iilor saturate ale sistemului liniar si omogen atasat sistemului (3.5.3).
Lema 3.5.1. Aplicat ia T : S
n
S denita prin
T(y) = (y, y
, . . . , y
(n1)
) = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
pentru orice y S
n
este un izomorsm de spat ii vectoriale.
Demonstrat ie. Se constata ca S
n
este un subspat iu vectorial al lui C
n
(I; R) si ca aplicat ia
T este liniara.

In plus, T este surjectiva deoarece data o solut ie (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) a sistemului
omogen atasat sistemului (3.5.3) este clar ca funct ia y = x
1
este de clasa C
n
de la I n R
si T(y) = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
).

In sfarsit, T este injectiv, deoarece T(y) = T(z) este echivalenta
cu (y, y
, . . . , y
(n1)
) = (z, z
, . . . , z
(n1)
), egalitate care evident implica y = z. Deci T este
izomorsm si demonstrat ia este completa.
O consecint a imediata a lemei 3.5.1 este:
Teorema 3.5.3. Mult imea solut iilor saturate ale ecuat iei omogene (3.5.4) este un spat iu
vectorial de dimensiune n peste R.
Observatia 3.5.1. Teorema 3.5.3 arata ca determinarea solut iei generale a ecuat iei (3.5.4)
revine la determinarea a n solut ii saturate particulare liniar independente.
De asemenea, din Teorema 3.2.1 rezulta
Teorema 3.5.4. Solut ia generala y(, c) a ecuat iei neomogene (3.5.1) este de forma
y(t, c) = y
O
(t, c) +y
p
(t),
unde y
O
(, c) este solut ia generala a ecuat iei omogene (3.5.4) atasate, iar y
p
este o solut ie
saturat a particulara a ecuat iei (3.5.1).
Fie acum y
1
, y
2
, . . . , y
n
un sistem de solut ii saturate ale ecuat iei (3.5.4) si sa denim
matricea Y : I M
nn
(R) prin
(3.5.5) Y(t) =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
y
1
(t) y
2
(t) . . . y
n
(t)
y
1
(t) y
2
(t) . . . y
n
(t)
.
.
.
y
(n1)
1
(t) y
(n1)
2
(t) . . . y
(n1)
n
(t)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
pentru orice t I.
Definitia 3.5.2. Matricea Y denita prin (3.5.5) poarta numele de matrice asociata sis-
temului de solut ii y
1
, y
2
, . . . , y
n
S
n
.
Definitia 3.5.3. Sistemul y
1
, y
2
, . . . , y
n
S
n
poarta numele de sistem fundamental de
solut ii al ecuat iei (3.5.4) daca el constituie o baza n mult imea S
n
a tuturor solut iilor saturate
ale ecuat iei (3.5.4).
Definitia 3.5.4. Matricea asociata unui sistem fundamental de solut ii ale ecuat iei (3.5.4)
poarta numele de matrice fundamentala a ecuat iei (3.5.4).
Observatia 3.5.2.

Intrucat aplicat ia T denita n Lema 3.5.1 este un izomorsm ntre
S
n
si S, rezulta ca un sistem de solut ii saturate y
1
, y
2
, . . . , y
n
ale ecuat iei (3.5.4) este funda-
mental daca si numai daca x
1
, x
2
, . . . , x
n
, cu x
i
= T(y
i
) pentru i = 1, 2, . . . , n este un sistem
fundamental de solut ii pentru sistemul omogen asociat sistemului (3.5.3). Aceasta observat ie
simpla ne va permite sa reformulam mai multe rezultate stabilite pentru sisteme omogene si
n cazul ecuat iei diferent iale de ordinul n liniara cu coecient i constant i.
Mai precis, e y
1
, y
2
, . . . , y
n
un sistem de solut ii saturate ale ecuat iei (3.5.4), e Y matricea
asociata acestui sistem si e W(t) = detY(t), pentru t I, determinantul care, prin analogie
cu cazul studiat anterior, va numit wronskianul sistemului de solut ii.
Teorema 3.5.5. (Liouville) Fie W wronskianul unui sistem de n solut ii saturate ale
ecuat iei (3.5.4). Atunci
(3.5.6) W(t) = W(t
0
)exp
_
t
t
0
a
1
(s) ds
_
pentru orice t I, unde t
0
I este xat.
Demonstrat ie. Concluzia rezulta din Teorema 3.1.5, observand ca, n cazul sistemului
omogen atasat sistemului (3.5.3) urma matricei A este egala cu a
1
.
Teorema 3.5.6. Fie y
1
, y
2
, . . . , y
n
un sistem de solut ii saturate ale ecuat iei (3.5.4), e Y
matricea si respectiv W wronskianul, asociate sistemului de solut ii. Urmatoarele condit ii sunt
echivalente:
(i) matricea Y este fundamentala;
(ii) pentru orice t I, W(t) = 0;
(iii) exista a I astfel ncat W(a) = 0.
Demonstrat ie. Concluzia rezulta din Teorema 3.1.4.
Fie y
1
, y
2
, . . . , y
n
un sistem fundamental de solut ii ale ecuat iei (3.5.4). Din Teorema 3.5.3,
rezulta ca solut ia generala a ecuat iei omogene (3.5.4) este data de
(3.5.7) y(t) =
n
i=1
c
i
y
i
(t)
cu c
i
R pentru i = 1, 2, . . . , n.

In ceea ce priveste ecuat ia neomogena (3.5.1) avem:
Teorema 3.5.7. Fie y
1
, y
2
, . . . , y
n
un sistem fundamental de solut ii ale ecuat iei (3.5.4).
Atunci, solut ia general a a ecuat iei neomogene (3.5.1) este data de
y(t) =
n
i=1
c
i
(t)y
i
(t),
unde c
i
: I R pentru i = 1, 2, . . . , n sunt funct ii de clasa C
1
care verica sistemul
(3.5.8)
_
_
c
1
(t)y
1
(t) +c
2
(t)y
2
(t) + +c
n
(t)y
n
(t) = 0
c
1
(t)y
1
(t) +c
2
(t)y
2
(t) + +c
n
(t)y
n
(t) = 0
.
.
.
c
1
(t)y
(n2)
1
(t) +c
2
(t)y
(n2)
2
(t) + +c
n
(t)y
(n2)
n
(t) = 0
c
1
(t)y
(n1)
1
(t) +c
2
(t)y
(n1)
2
(t) + +c
n
(t)y
(n1)
n
(t) = f(t)
Ecuatia de ordinul n liniar
a cu coeficienti constanti 71
pentru orice t I.
Demonstrat ie. Sa observam ca y(t) =
n
i=1
c
i
(t)y
i
(t), este solut ie a ecuat iei (3.5.1) daca
si numai daca x(t) = Y(t)c(t) este solut ie a sistemului (3.5.3), unde c(t) este vectorul coloana
ale carui componente sunt c
1
(t), c
2
(t), . . . , c
n
(t). Rat ionand ca n demonstrat ia Teoremei 3.2.2
deducem ca c trebuie sa satisfaca (3.2.7). Dar sistemul (3.5.8) nu este nimic altceva decat
forma specica pe care o capata (3.2.7) n acest caz. Demonstrat ia este completa.
Incheiem aceasta sect iune cu ment iunea ca metoda de a determina solut ia generala a
ecuat iei neomogene (3.5.1) pe calea precizata n Teorema 3.5.7 poarta numele de metoda
variat iei constantelor.
6. Ecuat ia de ordinul n liniara cu coecient i constant i
Incepem aceasta sect iune cu prezentarea unei metode de determinare a unui sistem funda-
mental de solut ii n cazul ecuat iei diferent iale de ordinul n liniara cu coecient i constant i.
Subliniem ca pentru cazul general al ecuat iei cu coecient i variabili nu se cunosc metode de
determinare a unui sistem fundamental de solut ii.
Fie deci ecuat ia de ordinul n liniara, omogena, cu coecient i constant i
(3.6.1) y
(n)
(t) +a
1
y
(n1)
(t) + +a
n
y(t) = 0,
unde a
1
, a
2
, . . . , a
n
R, care, prin intermediul transformarilor
(T) x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = (y, y
, . . . , y
(n1)
),
poate rescrisa ca o ecuat ie diferent iala de ordinul ntai liniara vectoriala
(3.6.2) x
(t) = Ax(t),
unde
x(t) =
_
_
_
_
_
x
1
(t)
x
2
(t)
.
.
.
x
n
(t)
_
_
_
_
_
si A =
_
_
_
_
_
0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
.
.
.
a
n
a
n1
a
n2
. . . a
1
_
_
_
_
_
.
Observatia 3.6.1. Se constata prin calcul direct ca ecuat ia det(AI) = 0 are n acest
caz forma
(3.6.3)
n
+a
1
n1
+ +a
n
= 0.
Aceasta poarta numele de ecuat ie caracteristica atasata ecuat iei (3.6.1), iar polinomul
corespunzator din membrul stang se numeste polinom caracteristic atasat ecuat iei (3.6.1).
Rezultatul principal referitor la determinarea unui sistem fundamental de solut ii pentru
ecuat ia (3.6.1) este
Teorema 3.6.1. Fie
1
,
2
, . . . ,
s
radacinile ecuat iei (3.6.3) avand ordinele de multiplic-
itate m
1
, m
2
, . . . , m
s
. Atunci un sistem fundamental de solut ii pentru ecuat ia (3.6.1) este
F =
s
j=1
F
j
,
unde, daca
j
este reala cu ordinul de multiplicitate m
j
,
F
j
=
_
e
j
t
, te
j
t
, t
2
e
j
t
, . . . , t
(m
j
1)
e
j
t
_
,
iar daca
j
nu este reala
F
j
= F
j
(cos) F
j
(sin)
cu
F
j
(cos) =
_
e
j
t
cos(
j
t), te
j
t
cos(
j
t), t
2
e
j
t
cos(
j
t), . . . , t
m
j
1
e
j
t
cos(
j
t)
_
si
F
j
(sin) =
_
e
j
t
sin(
j
t), te
j
t
sin(
j
t), t
2
e
j
t
sin(
j
t), . . . , t
m
j
1
e
j
t
sin(
j
t)
_
.
In acest ultim caz

j
este partea real a a radacinii
j
, iar
j
este modulul part ii imaginare a
aceleasi radacini.
Demonstrat ie. Este usor de constatat ca familia F cont ine cel mult n elemente. Ca atare,
pentru a demonstra teorema, ar sucient sa aratam ca orice solut ie a ecuat iei (3.6.1) este o
combinat ie liniara de elemente din F.

Intr-adevar, daca ar asa, atunci F ar o familie de
generatori pentru mult imea solut iilor saturate S
n
ale ecuat iei (3.6.1), mult ime care, conform
Teoremei 3.5.3, este un spat iu vectorial de dimensiune n peste R. Atunci, n mod necesar F ar
avea exact n elemente si ar o baza n S
n
ceea ce ar completa demonstrat ia.
Fie deci y S
n
. Atunci funct ia T(y) = x denita n Lema 3.5.1 este o solut ie a ecuat iei
omogene (3.6.2). Conform observat iei 3.1.5, exista c R
n
astfel ncat
x(t) = e
tA
c
pentru orice t R. Pe de alta parte, din Teorema 3.4.1 si din Observat ia 3.6.1, rezulta ca toate
componentele lui x sunt combinat ii liniare de elemente din F.

In particular y = x
1
are aceeasi
proprietate si demonstrat ia este ncheiata.
Putem acum analiza un exemplu care ilustreaza modul n care poate descris fenomenul
de rezonant a n cazul oscilat iilor armonice ntret inute.
Exemplul 3.6.1. Sa consideram ecuat ia diferent iala de ordinul al doilea
(3.6.4) x
+
2
x = f(t)
care descrie oscilat iile unui punct material P de masa m care se misca pe axa Ox sub act iunea
cumulata a doua fort e: prima elastica F(x) = kx pentru x R si cea de-a doua periodica
de forma G(t) = mf(t) pentru t R. Reamintim ca
2
= k/m. Subliniem ca aici este
vorba de de doua sisteme: primul caracterizat de fort a elastica F sistem pe care l vom numi
receptor si cel de-al doilea, numit excitator, caracterizat de fort a perturbatoare G, exterioara
sistemului receptor. Ecuat ia (3.6.4) descrie act iunea sistemului excitator asupra celui receptor.
Datorita semnicat iei evidente a act iunii fort ei G, ecuat ia de mai sus poarta numele de ecuat ia
oscilat iilor ntret inute ale punctului material P. Reamintim ca aici x(t) reprezinta elongat ia
punctului P la momentul t. Sa observam ca, n conformitate cu cele prezentate mai sus, solut ia
generala a ecuat iei omogene atasate este data de
x(t) = c
1
sin t +c
2
cos t
pentru orice t R, unde c
1
, c
2
R. Ne propunemn continuare sa determinam solut ia ecuat iei
neomogene n cazul n care fort a de ntret inere G are aceeasi forma cu solut ia ecuat iei omogene,
caz n care G contribuie la amplicarea n timp a oscilat iilor. Analiza aceastei situat ii, cunos-
cuta sub numele de fenomen de rezonant a, constituie un prim pas spre nt elegerea a numeroase
fenomene mult mai complexe, dar n esent a de aceeasi natura. Mai precis, sa presupunem ca
f(t) = k
1
sin t +k
2
cos t
pentru t R, unde cel put in unul dintre numerele k
1
, k
2
R este nenul. Utilizand metoda
variat iei constantelor prezentata la sfarsitul sect iunii precedente avem ca solut ia generala a
ecuat iei (3.6.4) este de forma
x(t) = c
1
(t) sin t +c
2
(t) cos t
unde c
1
, c
2
sunt funct ii de clasa C
1
care verica
_
_
_
c
1
(t) sin t +c
2
(t) cos t = 0
c
1
(t) cos t c
2
(t) sin t = k
1
sin t +k
2
cos t.
Ecuatia de ordinul n liniar
a cu coeficienti constanti 73
Rezolvand acest sistem obt inem dupa o simpla integrare
_
c
1
(t) = k
3
+ (k
2
/)t
c
2
(t) = k
4
(k
1
/)t
pentru t R, unde k
3
, k
4
R. Drept urmare, solut ia ecuat iei (3.6.4) este
x(t) = k
3
sin t +k
4
cos t +
k
2
t sin t
k
1
t cos t.
Se poate constata ca, spre deosebire de solut ia ecuat iei omogene care este marginita pe R,
aceasta este nemarginita. Observat ia anterioara este foarte importanta, de exemplu, n alegerea
materialelor de construct ie pentru structurile supuse unor oscilat ii ntret inute. Mai precis,
aceste materiale trebuie alese astfel ncat frecvent ele proprii de oscilat ie sa nu e multipli
rat ionali de frecvent a fort ei de ntret inere a oscilat iilor.
Incheiem aceasta sect iune cu prezentarea unei clase de ecuat ii diferent iale de ordinul n
liniare cu coecient i variabili care, printr-o simpla substitut ie, se reduc la ecuat ii cu coecient i
constant i. Mai precis, sa consideram ecuat ia
(3.6.5) t
n
y
(n)
(t) +t
n1
a
1
y
(n1)
(t) + +a
n
y(t) = f(t),
n care a
1
, a
2
, . . . , a
n
R si f : R
+
R, ecuat ie cunoscuta sub numele de ecuat ia lui Euler.
Teorema 3.6.2. Prin intermediul substitut iilor
_
t = e
s
y(t) = z(s)
pentru t > 0 si s R, ecuat ia (3.6.5) se reduce la una cu coecient i constant i n noua funct ie
necunoscut a z de noua variabila s.
Demonstrat ie.

Incepem prin a face ment iunea ca transformarea s e
s
de la Rn R
+
este
inversabila, de clasa C
1
, cu inversa de clasa C
1
. Sa observam ca, pentru orice k = 1, 2, . . . , n,
derivata de ordin k lui y este de forma
(3.6.6)
d
k
y
dt
k
= e
ks
_
c
1
dz
ds
+c
2
d
2
z
ds
2
+ +c
k
d
k
z
ds
k
_
cu c
1
, c
2
, . . . , c
n
constante.

Intr-adevar, pentru k = 1 avem
dy
dt
= e
s
dz
ds
.
Presupunand acum (3.6.5) adevarata pentru un k n 1 si derivand-o membru cu
membru deducem
d
k+1
y
dt
k+1
= e
(k+1)s
_
c
1
d
2
z
ds
2
+c
2
d
3
z
ds
3
+ +c
k
d
k+1
z
ds
k+1
_
ke
(k+1)s
_
c
1
dz
ds
+c
2
d
2
z
ds
2
+ +c
k
d
k
z
ds
k
_
=
= e
(k+1)s
_
d
1
d
z
ds
+d
2
d
2
z
ds
2
+ +d
k+1
d
k+1
z
ds
k+1
_
cu d
1
, d
2
, + d
k+1
constante. Deci (3.6.5) este adevarata pentru orice k = 1, 2, . . . , n. Cal-
culand derivatele funct iei y, nlocuindu-le n (3.6.5) si t inand cont ca, pentru orice k =
1, 2, . . . , n, avem t
k
e
ks
= 1, conchidem ca z este solut ia unei ecuat ii diferent iale de ordinul n,
liniara, cu coecient i constant i. Demonstrat ia este completa.
Observatia 3.6.2. Considerat ii analoge arata ca si ecuat iile de forma
(t +)
n
y
(n)
(t) + (t +)
n1
a
1
y
(n1)
(t) + +a
n
y(t) = f(t),
cu > 0 si R, sunt reductibile la ecuat ii diferent iale de ordinul n, liniare, cu coecient i
constant i.
Problema 3.1. Fie a, b : R
+
R doua funct ii continue cu lim
t+
a(t) = 1, b absolut
integrabila pe R
+
si sa consideram sistemul
(S)
_
_
_
x
(t) = a(t)y(t)
y
(t) = b(t)x(t).
Sa se demonstreze ca
(i) daca (x, y) este o solut ie a sistemului (S) cu x marginita pe R
+
, atunci
lim
t+
y(t) = 0 ;
(ii) exista cel put in o solut ie a sistemului (S) nemarginit a pe R
+
;
(iii) daca si funct ia a este absolut integrabila pe R
+
, atunci singura solut ie marginita a
sistemului (S) este solut ia identic nula.
n
R
n
o funct ie de clasa C
1
cu proprietatea ca
div
x
f(t, x) =
n
i=1
f
i
x
i
(t, x) = 0
pe I R
n
. Pentru a I si R
n
, sa notam cu S() : [ a, b) R
n
unica solut ie saturata
a problemei PC(I, R
n
, f, a, ). Fie D un domeniu de volum nit din R
n
si e D(t) = S(t)D
pentru t [ a, b). Sa se demonstreze ca volumul lui D(t) adica
Vol (D(t)) =
. . .
D
det
_
S
i
(t)x
x
j
_
dx
1
dx
2
. . . dx
n
este constant pe [ a, b). Acest rezultat este cunoscut sub numele de teorema lui Liouville si
este deosebit de util n zica statistica.
Problema 3.3. Fie H : R
n
R
n
2
si sa consideram sistemul
hamiltonian
_
_
dp
i
dt
=
H
q
i
(p, q)
dq
i
dt
=
H
p
i
(p, q)
i = 1, 2, . . . , n.
Fie , R
n
si sa notam cu S()(, ) = (p(), q()), unde (p, q) : [ a, b) R
n
R
n
este unica
solut ie saturat a a sistemului care satisface p(a) = si q(a) = . Sa se demonstreze ca, oricare
ar domeniul D de volum nit din R
n
R
n
, Vol(S(t)D) = Vol(D) pentru orice t [ a, b).
Problema 3.4. Fie A M
nn
(R) o matrice a carei transpusa A
= A. Sa se arate ca,
pentru orice t R, matricea e
tA
este ortogonala. Reamintim ca o matrice B este ortogonala
daca ea este nesingulara si B
= B
1
.
nn
(R) o matrice a carei transpusa A
= A. Sa se arate ca
orice matrice fundamentala X a sistemului
x
(t) = Ax(t),
care este ortogonala n t = 0, este ortogonala pentru orice t R.
Problema 3.6. Fie A : R M
nn
(R) o funct ie continua cu proprietatea ca, pentru orice
t R, A
(t) = A(t). Sa se demonstreze ca orice matrice fundamentala X a sistemului

x
(t) = A(t)x(t),
care este ortogonala n t = 0, este ortogonala pentru orice t R.
nn
(R). Sa se arate ca, daca C este o radacina a ecuat iei
det(AI) = 0, atunci, pentru orice t R, e
t
este radacina a ecuat iei det(e
tA
I) = 0
Problema 3.8. Daca A M
nn
(R) este simetrica, adica A
= A atunci si e
tA
este
simetrica pentru orice t R.
Problema 3.9. Fie A : R M
nn
(R) o funct ie continua cu proprietatea ca A
(t) = A(t)
pentru orice t R. Sa se demonstreze ca orice matrice fundamentala X a sistemului
x
(t) = A(t)x(t),
care este simetrica n t = 0, este simetrica pentru orice t R.
nn
(R). Sa se demonstreze ca o condit ie necesara si sucienta
ca toate elementele matricei e
tA
sa e pozitive pentru t 0 este ca toate elementele nediagonale
ale matricei A sa e pozitive. (A. Halanay [7], p. 190)
Problema 3.11. Fie A, B, C M
nn
(R). Demonstrat i ca solut ia problemei Cauchy
_
X
(t) = AX(t) +X(t)B

X(0) = C
este data de X(t) = e
tA
Ce
tB
. (A. Halanay [7], p. 191)
Problema 3.12. Fie A, B, C M
nn
(R). Sa se demonstreze ca daca integrala
X =
+
0
e
sA
Ce
sB
ds
exista atunci ea este solut ia ecuat iei matriceale AX +XB = C. (A. Halanay [7], p. 191)
nn
(R) si e
_
_
cos A =
n=0
(1)
k
A
2k
(2k)!
sin A =
n=0
(1)
k
A
2k+1
(2k + 1)!
.
(1) Sa se calculeze
d
dt
(cos tA) si
d
dt
(sin tA) ;
(2) Sa se arate ca matricea de tip 2n 2n
Z(t) =
_
cos tA sin tA
Asin tA Acos tA
_
este matrice de solut ii asociat a sistemului de 2n ecuat ii diferent iale liniare de ordinul
ntai cu 2n funct ii necunoscute: x
1
, x
2
. . . , x
n
, y
1
, y
2
. . . , y
n
_
x
(t) = y(t)
y
(t) = A
2
x(t).
In ce condit ii este aceasta o matrice fundamentala?

(A. Halanay [7], p. 191)
n
R
n
o funct ie continua pe I R
n
n
,
e R
n
, a I si A M
nn
(R). Denim urmatorul sir de aproximat ii succesive: x
0
este
unica solut ie globala a sistemului
_
x
(t) = Ax(t)
x(a) = ,
iar x
m
este unica solut ia globala a sistemulului
_
x
m
(t) = Ax
m
(t) +f(t, x
m1
(t)) Ax
m1
(t)
x
m
(a) = .
Sa se demonstreze ca pentru orice b > a cu [ a, b ] I, (x
m
)
mN
converge uniform pe [ a, b ] la
unica solut ie x : [ a, b ] R
n
a problemei Cauchy
_
x
(t) = f(t, x(t))

x(a) = .
(A. Halanay [7], p. 196)
Exercitiul 3.1. Sa se rezolve urmatoarele sisteme de ecuat ii diferent iale liniare :
(1)
_
x
1
= x
1
+ 2x
2
x
2
= 4x
1
+ 3x
2
.
(2)
_
x
1
= x
2
x
2
= x
1
.
(3)
_
x
1
= x
1
+ 5x
2
x
2
= x
1
3x
2
.
(4)
_
x
1
= x
1
+x
2
x
2
= x
1
+x
2
+t.
(5)
_
x
1
+ 2x
1
+x
2
= sin t
x
2
4x
1
2x
2
= cos t.
(6)
_
x
1
+ 2x
1
+ 4x
2
= 1 + 4t
x
2
+x
1
x
2
=
3
2
t
2
.
(7)
_
_
_
x
1
= x
2
x
2
= x
3
x
3
= x
1
.
(8)
_
_
_
x
1
= x
2
+x
3
x
2
= x
3
+x
1
x
3
= x
1
+x
2
.
Exercitiul 3.2. Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale de ordinul al doilea :
(1) x
5x
+ 4x = 0. (2) x
+ 2x
+x = 0. (3) x
+ 4x = 0.
(4) x
4x = t
2
e
2t
. (5) x
+ 9x = cos 2t. (6) x
+x =
1
sin t
.
(7) x
+x = 2t cos t cos 2t. (8) x
4x
+ 4x = te
2t
. (9) x
2x = 4t
2
e
t
2
.
Exercitiul 3.3. Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale de ordin superior :
(1) x
13x
+ 12x
= 0. (2) x
= 0. (3) x
+x = 0.
(4) x
IV
+ 4x = 0. (5) x
3x
+ 3x
x = t. (6) x
IV
+ 2x
+x = 0.
(7) x
IV
2x
+x
= e
t
. (8) x
+x
+x
+x = te
t
. (9) x
+ 6x
+ 9x
= t.
Exercitiul 3.4. Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale de tip Euler, sau re-
ductibile la acestea :
(1) t
2
x
+ 3tx
+x = 0. (2) t
2
x
tx
3x = 0.
(3) t
2
x
+tx
+ 4x = 0. (4) t
3
x
3t
2
x
+ 6tx
6x = 0.
(5) (3t + 2)x
+ 7x
= 0. (6) x
=
2x
t
2
.
(7) x
+
x
t
+
x
t
2
= 0. (8) t
2
x
4tx
+ 6x = t.
(9) (1 +t)
2
x
3(1 +t)x
+ 4x = (1 +t)
3
. (10) t
2
x
tx
+x = 2t.
CAPITOLUL 4
Probleme de stabilitate
Acest capitol este dedicat n ntregime studiului stabilitat ii solut iei unui sistem de ecuat ii
diferent iale.

In primul paragraf sunt denite si ilustrate conceptele fundamentale referitoare
la stabilitate. Paragraful al doilea este axat pe stabilirea unor condit ii necesare si suciente
de stabilitate n cazul particular al sistemelor de ecuat ii diferent iale de ordinul ntai liniare,
iar paragraful al treilea analizeaza condit iile n care se conserva proprietatea de stabilitate
asimptotica a unui sistem diferent ial liniar la mici perturbari.

In paragraful al patrulea sunt
prezentate mai multe condit ii suciente de stabilitate exprimate prin intermediul existent ei
unei funct ii descrescatoare de-a lungul traiectoriilor, iar n paragraful al cincilea sunt incluse
mai multe rezultate cu privire la stabilitatea solut iilor sistemelor disipative.

In paragraful al
saselea este analizata problema stabilitat ii solut iilor sistemelor de control automat, iar para-
graful al saptelea este dedicat catorva considerat ii referitoare la instabilitate. Ultimul paragraf
este consacrat unor probleme si exercit ii propuse spre rezolvare.
1. Tipuri de stabilitate
In accept iunea uzuala stabilitatea este proprietatea starii unui sistem de a nu-si schimba
esent ial evolut ia n urma unor mici perturbari ale starii init iale. Aceasta accept iune a fost
adoptata din mecanica unde descrie acea proprietate a starii de echilibru a unui sistem con-
servativ de a put in sensibila pe termen lung la orice fel de perturbari, cu condit ia ca
acestea sa e de mica intensitate. Matematic, aceasta not iune are mai multe accept iuni,
toate provenind din precedenta, si care descriu diverse tipuri de continuitate a solut iei unui
sistem ca funct ie de datele init iale. Studiul riguros al stabilitat ii si are originea n lucrarile
de mecanica cereasca ale lui Poincar e si Maxwell si a culminat cu teza de doctorat a lui
Liapunov (1892) care constituie punctul de referint a al teoriei moderne a stabilitat ii.
Dupa cum am aratat n Teorema 2.6.2, n anumite condit ii de regularitate asupra mem-
brului drept f, aplicat ia x(, a, ) - unica solut ie globala a problemei Cauchy
PC(a, )
_
x
= f(t, x)
x(a) =
este lipschitziana de la R
n
n C([ a, b ]; R
n
). O problema mai delicata, dar de interes practic,
este aceea de a stabili condit ii suciente asupra funct iei f astfel ncat, pe de o parte x(, a, )
sa e denita pe [ a, +) si, pe de alta parte aplicat ia x(, a, ) sa e continua de la
o vecinatate a lui n spat iul funct iilor continue de la [ a, +) n R
n
, dotat cu topologia
convergent ei uniforme.
Fie o submult ime nevida si deschisa din R
n
, f : R
+
R
n
o funct ie continua pe
R
+
si local lipschitziana pe si sa considera sistemul diferent ial
(4.1.1) x
= f(t, x).
Sa presupunem ca (4.1.1) are o solut ie : R
+
.
78 Probleme de Stabilitate
Definitia 4.1.1. Solut ia : R
+
a sistemului (4.1.1) se numeste simplu stabila
daca pentru orice > 0 si orice a 0 exista (, a) > 0 astfel ncat pentru orice cu
(a) (, a):
(i) unica solut ie saturata x(, a, ) a sistemului (4.1.1) care satisface x(a, a, ) = este
denita pe [ a, +) si
(ii) x(t, a, ) (t) pentru orice t [ a, +).
Situat ia descrisan Denit ia 4.1.1 poate ilustrata sugestivn cazul n = 2 can Figura 4.1.1
de mai jos.
the graph of
the graph of x
Figura 4.1.1
+
a sistemului (4.1.1) se numeste uniform stabila daca
ea este simplu stabila si (, a) din Denit ia 4.1.1 poate ales independent de a 0.
+
a sistemului (4.1.1) se numeste asimptotic stabila
daca ea este simplu stabila si n plus pentru orice a 0 exista (a) > 0 astfel ncat pentru
orice cu (a) (a):
(ii) lim
t+
x(t, a, ) (t) = 0.
Vezi Figura 4.1.2 de mai jos.
the graph of
the graph of x
Figura 4.1.2
+
a sistemului (4.1.1) se numeste uniform asimptotic
stabila daca ea este uniform stabila si exista > 0 astfel ncat pentru orice a 0 si orice
cu (a) :
Tipuri de Stabilitate 79
(ii) pentru orice > 0 exista a() > 0 astfel ncat pentru orice a 0, orice cu
(a) si orice t a +a() avem
x(t, a, ) (t) .
Observatia 4.1.1. Toate cele patru concepte de stabilitate denite mai sus se refera la
proprietat i ale unei solut ii a sistemului (4.1.1) si nu la proprietat i ale sistemului. Mai precis
exista sisteme care poseda atat solut ii stabile cat si solut ii instabile.
Intr-adevar, sa consideram
ecuat ia diferent iala
x
= ax(p x),
unde a > 0 si p > 0 sunt constante. Dupa cum am vazut n sect iunea 4 din capitolul 1, aceasta
ecuat ie descrie raspandirea unei boli ntr-o populat ie cu p indivizi, x(t) reprezentand numarul
de indivizi infectat i la momentul t. Reamintim ca pentru orice 0 si orice R unica
solut ie globala x(, , ) : [ , +) R a acestei ecuat ii care satisface x(, , ) = este
x(t, , ) =
pe
ap(t)
p +(e
ap(t)
1)
pentru t [ , +). Este usor de observat ca, dintre cele doua solut ii stat ionare ale ecuat iei
x = 0 si x = p, prima este instabila, iar cea de a doua este uniform stabila. Reformuland
aceasta observat ie n termenii fenomenului modelat, putem arma ca, ntr-un sistem biologic
izolat, starea de sanatate (x = 0) este fragila la perturbari, adica instabila, n timp ce starea
de boala este uniform stabila.
Observatia 4.1.2. Se constata imediat ca orice solut ie a sistemului (4.1.1) care este uni-
form asimptotic stabila este atat uniform stabila cat si asimptotic stabila. De asemenea, orice
solut ie uniform sau asimptotic stabila este simplu stabila. Subliniem ca: (1) stabilitatea simpla
nu implica stabilitatea uniforma; (2) not iunile de stabilitate uniforma si respectiv asimptotica
sunt independente; (3) stabilitatea uniforma nu o implica pe cea uniform asimptotica. Vezi
exemplul de mai jos.
Exemplul 4.1.1. Pentru a demonstra punctul (1) din Observat ia 4.1.2, e ecuat ia x
(t) =
a(t)x(t), unde
a(t) =
d
dt
[t(cos t)(1 t cos t)] .
Este usor de constatat ca a satisface condit ia (1) din Problema 4.1 cu M : R
+
R denita
prin M(t
0
) = (t
0
cos t
0
1
2
)
2
pentru orice t
0
R
+
, dar nu satisface nici una dintre celelalte trei
condit ii. Deci solut ia nula a ecuat iei de mai sus este simplu stabila dar nu este nici uniform,
nici asimptotic stabila, ceea ce demonstreaza (1).
Solut ia identic nula a ecuat iei x
= 0 este uniform stabila dar nu este asimptotic stabila

si cu atat mai put in uniform asimptotic stabila. Aceasta observat ie demonstreaza (3) si faptul
ca stabilitatea uniforma nu o implica pe cea asimptotica. Pentru a completa demonstrat ia
punctului (2) din Observat ia 4.1.2 vom arata ca stabilitatea asimptotica nu o implica pe cea
uniforma.

In acest scop sa consideram ecuat ia x
(t) = a(t)x(t), unde

a(t) =
d
dt
[t (sin t t)]
pentru orice t 0, unde (0, 1/). Lasamn seama cititorului sa demonstreze ca a satisface
condit ia (3) din Problema 4.1 dar nu satisface condit ia (2) din aceeasi problema. Deci solut ia
nula a ecuat iei este asimptotic stabila dar nu este uniform stabila.
Observatia 4.1.3. Prin transformarea y = x studiul oricarui tip de stabilitate referitor
la solut ia a sistemului (4.1.1) se reduce la studiul aceluiasi tip de stabilitate referitor la solut ia
identic nula a sistemului
y
(t) = f(t, y(t) +(t))
(t).
Din acest motiv, n tot ceea ce urmeaza, vom presupune ca 0 , f(t, 0) = 0 si ne vom limita
numai la studiul stabilitat ii solut iei identic nule a sistemului (4.1.1).
Un punct stat ionar sau punct de echilibru pentru sistemul (4.1.1) este un element x

cu proprietatea f(t, x
) = 0 pentru orice t R
+
. Evident, daca x
este un punct stat ionar

pentru sistemul (4.1.1), funct ia x x
este o solut ie constanta a sa, numita solut ie stat ionara.

Sa observam ca solut ia identic nula a sistemului (4.1.1) este de fapt o solut ie stat ionara sau
un punct de echilibru pentru sistem n accept iunea precizata anterior.

In cazul sistemelor
autonome, adica a sistemelor pentru care f nu depinde n mod explicit de variabila t R
+
,
are loc urmatorul rezultat de comportare la innit a solut iilor sistemului (4.1.1). Ment ionam
ca un rezultat foarte asemanator a fost stabilit n Sect iunea 4 a capitolului 3 pe parcursul
demonstrat iei lemei ??.
Teorema 4.1.1. Fie f : R
n
o funct ie continu a si e x : [ a, +) o solut ie a
sistemului (4.1.1). Daca exista
lim
t+
x(t) = x
si x
, atunci x
este un punct de echilibru pentru sistemul (4.1.1).

Demonstrat ie. Din teorema lui Lagrange aplicata componentei x
i
a solut iei pe intervalul
[ m, m + 1 ], cu m N [ a, +) si i = 1, 2 . . . , n, rezulta ca exista
im
n (m, m + 1) astfel
ncat
x
i
(m+ 1) x
i
(m) = x
i
(
im
) = f
i
(x(
im
))
pentru orice i = 1, 2, . . . , n si m N [ a, +). Cum lim
m
(x
i
(m+ 1) x
i
(m)) = 0 si
lim
m
f
i
(x(
im
)) = f
i
(x
) urmeaza ca
lim
t+
f
i
(x(t)) = f
i
(x
) = 0
pentru i = 1, 2, . . . , n si ca atare f(x
) = 0. Demonstrat ia este ncheiata.

Pentru simplitate vom relua denit iile anterioare n cazul particular 0.
Definitia 4.1.5. Solut ia nula a sistemului (4.1.1) se numeste simplu stabila daca pentru
orice > 0 si orice a 0 exista (, a) > 0 astfel ncat pentru orice care satisface
(, a):
(ii) x(t, a, ) pentru orice t [ a, +).
Definitia 4.1.6. Solut ia nula a sistemului (4.1.1) se numeste uniform stabila daca ea este
simplu stabila si (, a) din Denit ia 4.1.1 poate ales independent de a 0.
Definitia 4.1.7. Solut ia nula a sistemului (4.1.1) se numeste asimptotic stabila daca ea
este simplu stabila si n plus pentru orice a 0 exista (a) > 0 astfel ncat pentru orice
cu (a):
(ii) lim
t+
x(t, a, ) = 0.
Definitia 4.1.8. Solut ia nula a sistemului (4.1.1) se numeste uniform asimptotic stabila
daca ea este uniform stabila si exista > 0 astfel ncat pentru orice a 0 si orice cu
:
Stabilitatea Sistemelor Liniare 81
(ii) pentru orice > 0 exista a() > 0 astfel ncat pentru orice a 0, orice cu
si orice t a +a() avem
x(t, a, ) .
Incheiem acest paragraf cu denit ia unui concept de stabilitate care, de aceasta data,
descrie o proprietate a sistemului (4.1.1) si nu a unei solut ii.
Definitia 4.1.9. Sistemul (4.1.1) se numeste global asimptotic stabil daca pentru orice
a 0 si orice unica solut ie saturata x(, a, ) a sa care satisface x(a, a, ) = este
denita pe [ a, +) si lim
t+
x(t, a, ) = 0.
2. Stabilitatea sistemelor liniare
Scopul acestei sect iuni este de a prezenta mai multe rezultate referitoare la diversele tipuri
de stabilitate n cazul particular al sistemelor diferent iale liniare. Mai precis, sa consideram
sistemul
(4.2.1) x
(t) = A(t)x(t),
unde A = (a
ij
)
nn
este o matrice ale carei elemente a
ij
sunt funct ii continue de la R
+
n R.
Teorema 4.2.1. Solut ia nula a sistemului (4.2.1) este simplu stabila (asimptotic stabila),
(uniform stabila), (uniform asimptotic stabila) daca si numai daca orice solut ie saturata a sa
este simplu stabila (asimptotic stabila), (uniform stabila), (uniform asimptotic stabila).
Demonstrat ie. Daca x = este o solut ie saturata a sistemului (4.2.1), prin transformarea
y = x , aceasta este dusa n solut ia saturata y 0. Concluzia teoremei rezulta din simpla
observat ie ca satisface condit iile Denit iei 4.1.1, (4.1.2 sau 4.1.3 sau 4.1.4) daca si numai
daca y 0 satisface condit iile Denit iei 4.1.5, (4.1.6 sau 4.1.7 sau 4.1.8).
Observatia 4.2.1. Conform Teoremei 4.2.1, n cazul sistemelor liniare, stabilitatea unei
solut ii saturate este echivalenta cu stabilitatea oricarei solut ii saturate. De aceea, n acest cadru,
vom vorbi despre stabilitatea sau instabilitatea sistemului nt elegand prin aceasta stabilitatea
sau instabilitatea solut iei nule (sau a oricarei alte solut ii saturate).
Continuam cu un rezultat fundamental referitor la stabilitatea simpla.
Teorema 4.2.2. Urmatoarele armat ii sunt echivalente :
(i) sistemul (4.2.1) este simplu stabil ;
(ii) sistemul (4.2.1) are un sistem fundamental de solut ii marginite pe R
+
;
(iii) toate solut iile saturate ale sistemului (4.2.1) sunt marginite pe R
+
;
(iv) toate matricele fundamentale ale sistemului (4.2.1) sunt marginite pe R
+
;
(v) sistemul (4.2.1) are o matrice fundamentala marginita pe R
+
.
Demonstrat ie. Daca (4.2.1) este simplu stabil, atunci pentru = 1 si a = 0 exista > 0
astfel ncat, pentru orice R
n
cu , unica solut ie saturata x(, 0, ) a sistemului (4.2.1)
satisface
x(t, 0, ) 1
pentru orice t R
+
. Luand n vectori liniar independent i din sfera B(0, ) sa observam ca cele
n solut ii saturate, care au ca date init iale n t = 0 cei n vectori respectiv, sunt marginite pe R
+
si formeaza un sistem fundamental de solut ii pentru (4.2.1). Deci (i) implica (ii). Daca (4.2.1)
are un sistem fundamental de solut ii marginite pe R
+
, cum orice solut ie este o combinat ie
liniara de elemente din sistemul fundamental, ea este marginita si ca atare (ii) implica (iii).
Evident (iii) implica (iv) care la randul sau implica (v).

In sfarsit, sa consideram o matrice
fundamentala X(t) a sistemului (4.2.1) si sa reamintim ca, pentru orice a 0 si orice R
n
,
unica solut ie saturata x(, a, ) a sistemului (4.2.1) este data de
x(t, a, ) = X(t)X
1
(a)
pentru orice t a. Presupunand ca are loc (v) putem alege X(t) astfel ncat sa existe M > 0
cu proprietatea
X(t)
O
M
pentru orice t R
+
, unde X(t)
O
este norma denita n Sect iunea 1 din appendix, norma
care, conform observat iei 6.1.1 este echivalenta cu norma euclidiana a matricei X(t), adica cu
radicalul din suma patratelor elementelor sale. Din ultimele doua relat ii avem
x(t, a, ) MX
1
(a)
O
pentru orice t a.

In consecint a, pentru orice > 0 si orice a 0 exista
(, a) =
_
MX
1
(a)
O
_
1
> 0
astfel ncat, pentru orice R
n
cu (, a) sa avem
x(t, a, )
pentru orice t a. Deci (v) implica (i) si demonstrat ia este ncheiata.
In cazul liniar, cele doua condit ii din Denit ia 4.1.7 a stabilitat ii asimptotice nu sunt
independente. Mai precis avem
Propozitia 4.2.1. Sistemul (4.2.1) este asimptotic stabil daca si numai daca pentru orice
a 0 exista (a) > 0 astfel ncat pentru orice R
n
cu (a) sa avem
lim
t+
x(t, a, ) = 0.
Demonstrat ie. Necesitatea este evidenta. Pentru a demonstra sucient a sa observam ca,
pentru a = 0 exista > 0 astfel ncat toate solut iile saturate ale sistemului (4.2.1), care
au drept date init iale n t = 0 vectori din B(0, ), au limita 0 pentru t tinzand la +.

In
consecint a, toate aceste solut ii sunt marginite pe R
+
.

In particular, orice sistem fundamental
de solut ii ale sistemului (4.2.1) care au datele init iale n t = 0 din B(0, ) este constituit numai
din funct ii marginite pe R
+
. Din echivalent a armat iilor (i) si (ii) din Teorema 4.2.2 rezulta
ca (4.2.1) este simplu stabil, ceea ce completeaza demonstrat ia.
Rezultatul de baza cu privire la stabilitatea asimptotica a sistemelor liniare este
Teorema 4.2.3. Urmatoarele armat ii sunt echivalente :
(i) sistemul (4.2.1) este asimptotic stabil ;
(ii) sistemul (4.2.1) admite un sistem fundamental de solut ii care tind la 0 pentru t tinzand
la +;
(iii) sistemul (4.2.1) este global asimptotic stabil ;
(iv) norma oricarei matrici fundamentale a sistemului (4.2.1) tinde la 0 pentru t tinzand
la +;
(v) exista o matrice fundamentala a sistemului (4.2.1) a carei norma tinde la 0 pentru t
tinzand la +.
Demonstrat ie. Daca (4.2.1) este asimptotic stabil pentru a = 0 exista > 0 astfel ncat,
pentru orice R
n
cu , unica solut ie saturata x(, 0, ) a sistemului (4.2.1), care
satisface x(0, 0, ) = , tinde la 0 pentru t tinzand la +. Sa consideram un sistem fundamental
de solut ii ale lui (4.2.1) format din funct ii care n t = 0 au drept valori n vectori liniar
independent i din B(0, ), si sa observam ca, din modul n care a fost ales > 0, acest sistem
cont ine numai funct ii cu limita 0 la +. Deci (i) implica (ii). Daca (4.2.1) admite un sistem
fundamental de solut ii care tind la 0 pentru t tinzand la +, atunci orice solut ie a lui (4.2.1)
va avea aceeasi proprietate ind o combinat ie liniara de elemente din sistemul fundamental
considerat. Deci (ii) implica (iii). Evident (iii) implica (iv) care la randul sau implica (v).

In
sfarsit, daca X(t) este o matrice fundamentala a sistemului (4.2.1) cu
lim
t+
X(t)
O
= 0,
din formula de reprezentare a solut iei : x(t, a, ) = X(t)X
1
(a) pentru orice t a, deducem
ca orice solut ie saturata a sistemului (4.2.1) tinde la 0 pentru t tinzand la +. Conform
Propozit iei 4.2.1, sistemul (4.2.1) este simplu stabil si ca atare (v) implica (i). Demonstrat ia
este ncheiata.
Teorema 4.2.4. Sistemul (4.2.1) este uniform stabil daca si numai daca exista o matrice
fundamentala a sa X(t) si exista M > 0 astfel ncat
(4.2.2) X(t)X
1
(s)
O
M
pentru orice t, s R
+
, s t.
Demonstrat ie. Pentru a demonstra sucient a sa presupunem ca sistemul (4.2.1) are o ma-
trice fundamentala care satisface (4.2.2). Fie R
n
si a R
+
. Cum unica solut ie saturata a
(4.2.1) x(, a, ) este data de
x(t, a, ) = X(t)X
1
(a),
din (4.2.2), rezulta
x(t, a, ) X(t)X
1
(a)
O
M
pentru orice t a. Fie > 0. Din inegalitatea precedenta rezulta ca, pentru orice cu
M
1
, avem
x(t, a, )
pentru orice t a. Ca atare (4.2.1) este uniform stabil.
Pentru necesitate sa presupunem ca (4.2.1) este uniform stabil. Atunci, pentru = 1
exista > 0 astfel ncat, pentru orice a R
+
si orice cu , unica solut ie saturata
x(, a, ), a (4.2.1) care satisface x(a, a, ) = , verica inegalitatea
x(t, a, ) 1
pentru orice t a. Fie X(t) acea matrice fundamentala a sistemului (4.2.1) care satisface
X(0) = I
n
. Fie (0, ) si t, s R
+
cu s t. Sa observam ca matricea X(t)X
1
(s) are drept
coloana de rang i {1, 2, . . . , n} acea solut ie saturata x
i
a sistemului (4.2.1) care pentru t = s
ia valoarea
i
, unde
i
este vectorul cu toate componentele nule exceptand cea de pe locul i
care este . Atunci
i
= < si de aceea x
i
(t) 1 pentru orice i {1, 2, . . . , n} si orice
t s. Cum din Observat ia 6.1.1 avem
X(t)X
1
(s)
O
X(t)X
1
(s)
e
=
_
n
i=1
x
i
(t)
2
_
1/2
pentru orice t s, din inegalitat ile precedente urmeaza
X(t)X
1
(s)
O

1
n
1/2
pentru orice t, s R
+
, s t. Demonstrat ia este ncheiata.
In privint a stabilitat ii uniform asimptotice demonstram

Teorema 4.2.5. Sistemul (4.2.1) este uniform asimptotic stabil daca si numai daca exista
o matrice fundamentala X(t) a sa care satisface
lim
ts+
X(t)X
1
(s)
O
= 0.
Demonstrat ie. Sa observam ca, (4.2.1) este uniform asimptotic stabil daca si numai daca
el este uniform stabil si asimptotic stabil. Concluzia rezulta din Teoremele 4.2.3 si 4.2.4.
Fie acum sistemul
(4.2.3) x
= Ax
n care A M
nn
(R) este o matrice constanta.
Definitia 4.2.1. Matricea A se numeste hurwitziana
1
daca toate radacinile ecuat iei car-
acteristice det(AI) = 0 au partea reala strict negativa.
Lema 4.2.1. Daca A este hurwitziana atunci exista constantele M 1 si > 0 astfel
ncat
e
tA
O
Me
t
pentru orice t 0.
Demonstrat ie. Conform Teoremei 3.4.1 de structura a matricei e
tA
toate elementele aces-
teia sunt de forma
s
k=1
_
p
k
(t)e
k
t
cos(
k
t) +q
k
(t)e
k
t
sin(
k
t)
, unde
k
+i
k
este o radacina
de ordin de multiplicitate m
k
a ecuat iei caracteristice det(AI) = 0, iar p
k
si q
k
sunt poli-
noame cu coecient i reali, de grad cel mult m
k
1. Daca A este hurwitziana atunci exista
> 0 astfel ncat orice radacina +i a ecuat iei caracteristice sa satisfaca
< .
Intr-adevar, e
1
,
2
, . . .
s
radacinile ecuat iei caracteristice ordonate dupa part ile lor reale:
1

2
. . .
k
< 0. Atunci =
1
2
k
satisface proprietatea ceruta. Avem atunci
e
tA
O
= e
t
B(t)
O
,
unde toate elementele matricei B sunt de forma
s
k=1
_
p
k
(t)e
t
k
cos(
k
t) +q
k
(t)e
t
k
sin(
k
t)
,
unde
k
> 0, iar p
k
si q
k
sunt polinoame. Ca atare exista M 1 astfel ncat
B(t)
O
M
pentru orice t 0. Aceasta inegalitate impreuna cu relat ia de mai sus completeaza demonstrat ia.
Teorema 4.2.6. Daca sistemul (4.2.3) este asimptotic stabil atunci matricea A este hur-
witziana. Daca matricea A este hurwitziana atunci sistemul (4.2.3) este global si uniform
asimptotic stabil.
Demonstrat ie. Pentru a demonstra prima armat ie sa presupunem pentru reducere la
absurd ca, desi sistemul (4.2.3) asimptotic stabil, matricea A nu este hurwitziana. Aceasta
nseamna ca exista cel put in o radacina a ecuat iei caracteristice det(AI) = 0 avand partea
reala nenegativa. Fie = + i aceasta radacina. Atunci matricea A, gandita ca un ele-
ment din M
nn
(C) are cel put in un vector propriu z C
n
corespunzator valorii proprii . Sa
notam cu z = + i, unde , R
n
, acest vector. Daca valoarea proprie este reala atunci
vectorul propriu corespunzator are toate componentele reale (z = ) si n acest caz funct ia
x(t, 0, c) = ce
t
, cu c R, este solut ie a sistemului (4.2.3). Cum , n calitate de vector
propriu al matricei A, este nenul iar 0, rezulta ca pentru orice c R
funct ia x(, 0, c) nu
poate tinde n norma la 0. Ca atare, solut ia nula a sistemului (4.2.3) nu poate asimptotic
stabila. Daca nu este real atunci conjugatul sau este de asemenea valoare proprie pentru
A iar z = i este un vector propriu corespunzator. Mai mult sa observam ca = 0.

Intr-
adevar daca ar nul, atunci z R
n
si din Az = z ar rezulta R, n contradict ie cu
1
Denumirea provine de la numele matematicianului german Adolf Hurwitz care a trait ntre anii
1859-1919 si care a denit si studiat aceasta clasa de matrice.
presupunerea facuta.

In aceste condit ii, sa observam ca funct ia y(, 0, c) : R R
n
denita
prin
y(t, 0, c) =
c
2i
_
e
t
z e
t
z
_
= ce
t
(sin t + cos t )
pentru orice t R, unde c R
, este nenula ind partea imaginara a funct iei ce

t
z care n
t = 0 are valoarea c. Dar aceasta funct ie y(, 0, c), care este solut ie a sistemului (4.2.3), nu
poate tinde n norma la 0 pentru nici o valoare a lui c R
. Deci solut ia nula a sistemului nu

este asimptotic stabila. Contradict ia la care am ajuns poate nlaturata numai daca A este
hurwitziana. Demonstrat ia necesitat ii este completa.
Pe de alta parte, daca matricea A este hurwitziana din Lema 4.2.1 rezulta ca
lim
ts+
e
tA
e
sA
O
e
(ts)A
O
= 0,
relat ie care, n virtutea Teoremei 4.2.5, ncheie demonstrat ia sucient ei.
Observatia 4.2.2. Teorema 4.2.6 arata ca, pentru sistemele de ecuat ii diferent iale liniare
cu coecient i constant i, stabilitatea asimptotica este echivalenta cu stabilitatea globala si uni-
form asimptotica.
O completare utila a Teoremei 4.2.6 este
Teorema 4.2.7. Daca ecuat ia caracteristica det(A I) = 0 are macar o rad acina cu
partea reala strict pozitiva atunci sistemul (4.2.3) este instabil. Daca toate radacinile ecuat iei
caracteristice au partea reala nenegativa si celulele Jordan corespunz atoare tuturor rad acinilor
avand partea reala egala cu 0 sunt de ordinul ntai, atunci sistemul (4.2.3) este uniform stabil.
In particular, daca toate radacinile ecuat iei caracteristice au partea reala nenegativa si toate
rad acinile avand partea reala egala cu 0 sunt simple, atunci sistemul (4.2.3) este uniform stabil.
Demonstrat ie. Reluand considerat iile din demonstrat ia necesitat ii Teoremei 4.2.6, deducem
ca, daca + i este o radacina a ecuat iei caracteristice si + i C
n
este un vector pro-
priu corespunzator, atunci, cel put in una dintre funct iile x(t, 0, c) = ce
t
sau y(t, 0, c) =
ce
t
(sin t + cos t ) cu c R
este solut ie neidentic nenula pentru sistem. Evident,

daca > 0, acea solut ie este nemarginita.

In conformitate cu Teorema 4.2.2 sistemul (4.2.3)
este instabil. Daca toate radacinile ecuat iei caracteristice au partea reala nenegativa si celulele
Jordan corespunzatoare celor cu partea reala egala cu 0 sunt de ordinul ntai, n conformitate
cu formula (4.3) din Capitolul 4, e
tJ
p
= (1) si aceasta deoarece, n acest caz, E
p
= (0).

In
consecint a toate elementele matricei e
tA
sunt marginite pe R
+
. Ca atare exista M > 0 astfel
ncat e
tA
e
sA
O
= e
(ts)A
O
M pentru orice t, s R
+
, s t.

In virtutea Teoremei 4.4.5,
sistemul (4.2.3) este uniform stabil.
Exemplul 4.2.1. Condit ia ca toate celulele Jordan corespunzatoare radacinilor cu partea
reala egala cu 0 sa e de ordinul ntai este mai put in restrictiva decat condit ia ca toate aceste
radacini sa e simple.

Intr-adevar, radacinile ecuat iei caracteristice corespunzatoare matricei
A, avand forma Jordan
A =
_
_
_
_
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 0 1
_
_
_
_
,
sunt = 0 si = 1, ambele avand ordinul de multiplicitate 2. Cu toate acestea, celulele
Jordan corespunzatoare radacinii duble 0 sunt de ordinul ntai.

In acest caz matricea e
tA
este
e
tA
=
_
_
_
_
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 (1 +t)e
t
0
0 0 0 e
t
_
_
_
_
.
Incheiem aceasta sect iune cu o condit ie necesara si sucienta ca o matrice A sa e hur-

witziana sau, echivalent, ca un polinom cu coecient i reali sa aiba toate radacinile cu partea
reala strict negativa. Fie p(z) =
0
z
n
+
1
z
n1
+ +
n
un polinom cu coecient i reali.
Acestui polinom i asociem asa numita matrice a lui Hurwitz
H =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1

0
0 0 . . . 0
3

2

1

0
. . . 0
.
.
.
2k1

2k2

2k3

2k4
. . .
2kn
.
.
.
0 0 0 0 . . .
n
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
unde
i
= 0 daca i < 0 sau i > n.
Teorema 4.2.8. (Hurwitz) Un polinom p(z) =
0
z
n
+
1
z
n1
+ +
n
are toate
rad acinile cu partea reala strict negativa daca si numai daca tot i minorii principali ai matricii
lui Hurwitz asociate sunt pozitivi, adica
D
1
=
1
> 0, D
2
=
1

0
3

2
> 0, D
3
=
1

0
0
3

2

1
5

4

3
> 0, . . . , D
n
= det(H) > 0.
Pentru demonstrat ia acestei teoreme vezi S. Nistor, I. Tofan [12], p. 176.
3. Stabilitatea sistemelor perturbate
Fie o vecinatate deschisa a lui 0 R
n
, F : R
+
R
n
o funct ie continua pe R
+
si
local lipschitziana pe cu F(t, 0) = 0 pentru orice R
+
. Fie A M
nn
(R) si sa consideram
sistemul
(4.3.1) x
= Ax +F(t, x).
Deoarece n cele ce urmeaza acest sistem va gandit ca ind provenit din sistemul liniar si
omogen
(4.3.2) x
= Ax
prin adaugarea asa-zisei funct ii perturbatoare F(t, x), el va numit sistem perturbat.
In aceasta sect iune, vom analiza modul n care proprietat ile de stabilitate ale sistemului
(4.3.2) se vor transmite sistemului (4.3.1). Dupa cum vom vedea, daca (4.3.2) este asimptotic
stabil si F este dominata de A, atunci solut ia nula a sistemului (4.3.1) este asimptotic stabila.
Nu acelasi lucru se va ntampla n cazul stabilitat ii simple care este fragila la perturbari.

Intr-
adevar, (4.3.2) poate simplu stabil daca toate radacinile ecuat iei caracteristice au partea
reala egala cu 0. Pe de alta parte, perturbari liniare oricat de mici pot conduce la un sistem
liniar guvernat de o matrice pentru care macar una dintre radacinile ecuat iei caracteristice
este strict pozitiva situat ie generatoare de instabilitate. De exemplu ecuat ia scalara x
(t) = 0
este simplu stabila, n timp ce ecuat ia perturbata x
(t) = x(t), cu > 0, este instabila si

aceasta indiferent de ordinul de marime al lui > 0.
Incepem cu urmatorul rezultat fundamental.

Teorema 4.3.1. (Poincar e-Liapunov) Fie A M
nn
(R) si F : R
+
R
n
o funct ie
continu a pe R
+
si local lipschitziana pe . Daca exista M 1, > 0 si L > 0 astfel ncat
(4.3.3) e
tA
O
Me
t
pentru orice t R
+
,
(4.3.4) F(t, x) Lx
Stabilitatea Sistemelor Pertubate 87
pentru orice (t, x) R
+
si
(4.3.5) LM < 0,
atunci solut ia nula a sistemului (4.3.1) este asimptotic stabila.
Demonstrat ie. Fie , a R
+
si e x(, a, ) : [ a, T
m
) unica solut ie saturata a
sistemului (4.3.1) care satisface condit ia init iala x(a, a, ) = . Vom demonstra pentru nceput
ca, daca este sucient de mica, atunci x(, a, ) este denita pe [ a, +). Pentru aceasta
sa observam ca, din formula variat iei constantelor (4.3.5), din Sect iunea 3 a capitolului 4, cu
b(t) = F(t, x(t)) pentru t [ a, T
m
), avem
x(t, a, ) = e
(ta)A
+
t
a
e
(ts)A
F(s, x(s, a, )) ds
pentru orice t [ a, T
m
). Din aceasta relat ie deducem
x(t, a, ) e
(ta)A
O
+
t
a
e
(ts)A
O
F(s, x(s, a, )) ds
de unde, n virtutea condit iilor (4.3.3) si (4.3.4), rezulta
x(t, a, ) Me
(ta)
+
t
a
LMe
(ts)
x(s, a, ) ds
m
).
Inmult ind inegalitatea de mai sus n ambii membri cu e

t
> 0 obt inem
e
t
x(t, a, ) Me
a
+
t
a
LMe
s
x(s, a, ) ds
m
). Notand cu y : [ a, T
m
) R
+
funct ia denita prin
y(t) = e
t
x(t, a, )
pentru t [ a, T
m
), inegalitatea precedenta se rescrie echivalent sub forma
y(t) Me
a
+
t
a
LMy(s) ds
m
). Din inegalitatea lui Gronwall urmeaza
y(t) Me
a
e
LM(ta)
de unde, reamintind denit ia funct iei y, deducem
(4.3.6) x(t, a, ) Me
(LM)(ta)
m
).
Fie acum > 0 astfel ncat B(0, ) si e (a) > 0 denit prin
(a) =

2M
.
Atunci, conform inegalitat ii (4.3.6), pentru orice cu (a) avem
x(t, a, )

2
m
). Presupunand ca T
m
< +, din aceasta inegalitate si Propozit ia 2.5.1
rezulta ca exista
lim
tT
m
x(t, a, ) = x
si x
B(0,

2
) relat ie care, n virtutea punctului (iii) din Teorema 2.5.3, contrazice faptul
ca x(, a, ) este saturata. Aceasta contradict ie poate eliminata numai daca, pentru orice
satisfacand (a), avem T
m
= +.
In sfarsit sa observam ca, din cele demonstrate anterior si din (4.3.6), rezulta ca, pentru
orice cu (a), avem
lim
t+
x(t, a, ) = 0,
ceea ce ncheie demonstrat ia.
O consecint a utila n aplicat ii este enunt ata mai jos.
Teorema 4.3.2. Fie A M
nn
(R) o matrice hurwitziana si F : R
+
R
n
o funct ie
continu a pe R
+
si local lipschitziana pe . Daca exista : R
+
R
+
astfel ncat
F(t, x) (x)
+
si
lim
r0
(r)
r
= 0
atunci solut ia nula a sistemului (4.3.1) este asimptotic stabila.
Demonstrat ie. Cum A este hurwitziana exista M 1 si > 0 astfel ncat sa aiba loc
(4.3.3). Sa xam L > 0 cu proprietatea (4.3.5) si sa alegem > 0 astfel ncat
(r) Lr
pentru orice r [ 0, ). Considerand restrict ia funct iei F la R
+
{x ; x < } suntem n
ipotezele Teoremei 4.3.1 si demonstrat ia este ncheiata.
Trecem acum la studiul stabilitat ii prin metoda primei aproximat ii, metoda deosebit de
ecienta n aplicat ii. Fie f : R
n
1
cu f(0) = 0 si sa consideram
sistemul
(4.3.7) x
(t) = f(x(t))
care evident are solut ia identic nula.
Teorema 4.3.3. Daca f : R
n
este o funct ie de clasa C
1
cu f(0) = 0 si cu matricea
jacobian a A = f
x
(0) hurwitziana, atunci solut ia nula a sistemului
(4.3.7)
este asimptotic stabila.
Demonstrat ie. Cum f este de clasa C
1
ea este diferent iabila si ca atare
f(x) = f(0) +f
x
(0)x +F(x) = Ax +F(x)
pentru orice x , unde
lim
x0
F(x)
x
= 0.
Suntem atunci n ipotezele Teoremei 4.3.2 cu
(r) = sup{f
x
() f
x
(0)
O
; , r}
pentru r 0.
Urmatorul exemplu pune n evident a faptul oarecum surprinzator ca, desi consecint a a
Teoremei 4.3.1, Teorema 4.3.3 poate utilizata n situat ii n care Teorema 4.3.1 nu este direct
aplicabila.
Studiul Stabilit
atii cu Ajutorul Functiei Liapunov 89

Exemplul 4.3.1. Sa consideram ecuat ia lui Li enard
z
+g
(z)z
+z = 0,
unde g : R R este o funct ie de clasa C
1
cu g(0) = 0. Aceasta ecuat ie poate rescrisa ca un
sistem diferent ial de ordinul ntai
_
_
_
z
= y g(z)
y
= z.
Sistemul de mai sus este de forma (4.3.1) cu n = 2, x =
_
z
y
_
A =
_
0 1
1 0
_
si
F(t, x) =
_
g(z)
0
_
.
Cum matricea A nu este hurwitziana condit ia (4.3.3) din Teorema 4.3.1 nu este ndeplinita si
deci Teorema 4.3.1 nu este aplicabila direct.
Pe de alta parte, sa observam ca sistemul anterior poate gandit si ca un sistem de forma
(4.3.7) n care funct ia f : R
2
R
2
este denita prin
f(x) =
_
y g(z)
z
_
pentru orice x R
2
si a carei matrice jacobiana n (0, 0) este
A =
_
g
(0) 1
1 0
_
.
Cum aceasta matrice este hurwitziana daca g
(0) > 0, din Teorema 4.3.3 rezulta ca, n acest caz

(g
(0) > 0), solut ia nula a sistemului de mai sus este asimptotic stabila. Ca o consecint a a aces-
tui rezultat deducem ca solut ia nula a ecuat iei Van der Pol, adica a ecuat iei corespunzatoare
cazului particular g(z) = z z
3
pentru orice z R, este asimptotic stabila.
Enunt am, fara demonstrat ie, o completare a Teoremei 4.3.3. Vezi I .G. Malkin [24],
capitolul 4.
n
1
cu f(0) = 0 si e A = f
x
(0).
Daca exista > 1, M > 0 si r > 0 astfel ncat f(x) Ax Mx
pentru orice x R
n
cu x r si cel put in o radacin a a ecuat iei caracteristice det(A I) = 0 are partea reala
strict pozitiva, atunci solut ia nula a sistemului (4.3.7) este instabila.
Cazul n care, cel put in una dintre radacinile caracteristice ale matricei f
x
(0) are partea
reala 0, necesita o analiza a proprietat ilor diferent ialelor de ordin superior ale funct iei f n
x = 0.
4. Studiul stabilitat ii cu ajutorul funct iei Liapunov
O metoda de mare net e n stabilirea unor condit ii suciente de stabilitate consta n constru-
irea unei funct ii descrescatoare pe traiectoriile unui sistem diferent ial dat, funct ie care poate
descreste numai o data cu norma argumentului. Sugerata de particularitat ile evolut iei unor
fenomene mecanice n care aceasta funct ie reprezinta energia potent iala a sistemului de par-
ticule aate n miscare, aceasta metoda inventata de matematicianul rus Liapunov n anul
1892 se dovedeste si astazi deosebit de ecace.
Fie o vecinatate deschisa a originii n R
n
si e f : R
+
R
n
o funct ie continua
pe R
+
si local lipschitziana pe cu f(t, 0) = 0 pentru orice t R
+
. Aceasta din urma
condit ie ne arata ca sistemul
(4.4.1) x
= f(t, x)
admite drept solut ie funct ia 0.
Definitia 4.4.1. O funct ie V : R
+
R
+
se numeste pozitiv denita pe R
+
daca
exista o funct ie : R
+
R
+
continua, crescatoare cu (r) = 0 daca si numai daca r = 0,
astfel ncat
(4.4.2) V (t, x) (x)
+
.
O funct ie V : R
+
R
+
se numeste negativ denita pe R
+
daca V este pozitiv
denita pe R
+
.
Definitia 4.4.2. O funct ie V : R
+
R
+
se numeste funct ie Liapunov pentru
sistemul (4.4.1) daca:
(i) V este de clasa C
1
pe R
+
si V (t, 0) = 0 pentru orice t R
+
;
(ii) V este pozitiv denita pe R
+
;
(iii) pentru orice (t, x) R
+
are loc
(4.4.3)
V
t
(t, x) +
n
i=1
f
i
(t, x)
V
x
i
(t, x) 0.
Teorema 4.4.1. Daca sistemul (4.4.1) admite o funct ie Liapunov atunci solut ia sa nula
este simplu stabila.
Demonstrat ie. Fie a R
+
, si e x : [ a, T
m
) unica solut ie saturata a sistemului
(4.4.1) care satisface condit ia x(a, a, ) = . Vom arata pentru nceput ca, daca este
sucient de mica, atunci T
m
= +. Pentru aceasta sa denim funct ia g : [ a, T
m
) R
+
prin
g(t) = V (t, x(t, a, ))
m
), unde V este o funct ie Liapunov pentru sistemul (4.4.1). Evident g
este de clasa C
1
pe [ a, T
m
).

In plus, din (4.4.3) rezulta
g
(t) =
V
t
(t, x(t, a, )) +
n
i=1
V
x
i
(t, x(t, a, ))
dx
i
dt
(t, a, ) =
=
V
t
(t, x(t, a, )) +
n
i=1
V
x
i
(t, x(t, a, ))f
i
(t, x(t, a, )) 0
m
). Deci g este descrescatoare si ca atare g(t) g(a) pentru orice
t [ a, T
m
). Reamintind denit ia funct iei g, aceasta inegalitate se rescrie echivalent sub forma
V (t, x(t, a, )) V (a, )
m
). Deoarece V este pozitiv denita, din (4.4.2) si din inegalitatea de
mai sus deducem
(x(t, a, )) V (a, )
m
).
Fie > 0 cu B(0, ) . Cum V (a, ) este continua n 0 si V (a, 0) = 0, pentru () > 0,
cu > 0 ca mai sus, exista r = r(a) (0, ) astfel ncat
V (a, ) < ()
pentru orice cu r. Din aceasta inegalitate si din precedenta deducem
(x(t, a, )) < ()
Studiul Stabilit

m
). Deoarece este crescatoare, rezulta
x(t, a, )
m
). Cum B(0, ) si x(, a, ) este saturata, aceasta inegalitate
probeaza ca, pentru orice cu r(a), T
m
= +.

In sfarsit, un rat ionament similar
ne arata ca, pentru orice a R
+
si orice > 0 exista (a, ) > 0 astfel ncat
x(t, a, ) <
pentru orice cu (a, ) si orice t a. Deci solut ia nula a sistemului (4.4.1) este
stabila ceea ce completeaza demonstrat ia.
Teorema 4.4.2. Daca sistemul (4.4.1) admite o funct ie Liapunov V : R
+
R
+
si
exista funct iile , : R
+
R
+
continue, crescatoare cu (r) = (s) = 0 daca si numai daca
r = s = 0, astfel ncat
(4.4.4) V (t, x) (x)
si
(4.4.5)
V
t
(t, x) +
n
i=1
f
i
(t, x)
V
x
i
(t, x) (x)
+
, atunci solut ia sa nula este asimptotic stabila.
Demonstrat ie.

In virtutea Teoremei 4.4.1 solut ia nula a sistemului (4.4.1) este simplu sta-
bila. Ca atare, pentru orice a R
+
, exista (a) > 0 astfel ncat, pentru orice cu
(a), unica solut ie saturata a sistemului (4.4.1) x(, a, ) care satisface x(a, a, ) =
este denita pe [ a, +). Fie x(, a, ) : [ a, +) o astfel de solut ie si sa denim funct ia
g : [ a, +) R
+
prin g(t) = V (t, x(t, a, )) pentru t [ a, +), unde V este o funct ie
Liapunov cu proprietat ile (4.4.4) si (4.4.5). Funct ia g este de clasa C
1
si
g
(t) =
V
t
(t, x(t, a, )) +
n
i=1
V
x
i
(t, x(t, a, ))
dx
i
dt
(t, a, ) =
=
V
t
(t, x(t, a, )) +
n
i=1
V
x
i
(t, x(t, a, ))f
i
(t, x(t, a, )) (x(t, a, ))
pentru orice t [ a, +). Integrand aceasta relat ie n ambii membri de la a la t deducem
t
a
(x(s, a, ) ds +V (t, x(t, a, )) V (a, ),
pentru orice t [ a, +). Cum atat cat si V sunt cu valori pozitive, aceasta inegalitate ne
asigura, pe de o parte, ca integrala
+
a
(x(s, a, )) ds
este convergenta si, pe de alta parte, ca exista
lim
t+
V (t, x(t, a, )) =
si este nita. Sa observam acum ca, din pozitivitatea funct iei si din convergent a integralei
de mai sus, rezulta ca exista cel put in un sir (t
n
)
nN
cu
_
_
lim
n
t
n
= +
lim
n
(x(t
n
, a, )) = 0.
Cum este descrescatoare si (r) = 0 daca si numai daca r = 0 urmeaza ca
lim
n
x(t
n
, a, ) = 0.
Reamintind ca V satisface (4.4.4) si ca este continua si se anuleaza n 0, deducem ca = 0.
Din observat ia de mai sus si din (4.4.2) avem
limsup
t+
(x(t, a, )) lim
t+
V (t, x(t, a, ) = 0
si ca atare
lim
t+
(x(t, a, )) = 0.
Intrucat este crescatoare si (r) = 0 daca si numai daca r = 0, relat ia anterioara poate avea
loc numai daca
lim
t+
x(t, a, ) = 0,
ceea ce ncheie demonstrat ia.
In ceea ce priveste stabilitatea global asimptotica a sistemului (4.4.1) avem:

Teorema 4.4.3. Sa presupunem ca = R
n
si ca sistemul (4.4.1) admite o funct ie Lia-
punov V : R
+
R
n
R
+
satisfac and toate ipotezele Teoremei 4.4.2. Daca, n plus, funct ia
: R
+
R
+
din Denit ia 4.4.1 are proprietatea
lim
r+
(r) = +,
atunci sistemul (4.4.1) este global asimptotic stabil.
Demonstrat ie. Ment ionam ca singura deosebire fat a de demonstrat ia Teoremei 4.4.2 consta
n aceea ca toate evaluarile facute acolo raman valabile pentru orice R
n
. Subliniem ca
ipoteza impusa asupra funct iei este utila numai n demonstrarea faptului ca, pentru orice
a R
+
si orice R
n
, unica solut ie saturata a problemei Cauchy (4.4.1), x(, a, ), este
globala, adica denita pe [ a, +).
Pentru sistemele diferent iale autonome, adica pentru sistemele de tipul
(4.4.6) x
= f(x),
unde f : R
n
, putem cauta funct ia Liapunov independenta de variabila t. Lema de mai
jos precizeaza o condit ie sucienta pentru ca o funct ie V : R sa e pozitiv denita.
Lema 4.4.1. Daca V : R este continua pe , V (0) = 0 si V (x) > 0 pentru orice
x , x = 0, atunci exista o vecinatate a originii
0
astfel ncat V sa e pozitiv denita
pe
0
.
Demonstrat ie. Este sucient sa aratam ca V este pozitiv denita pe o mult ime de forma
B(0, ) , cu > 0 ales convenabil.

In acest scop e > 0 astfel ncat B(0, ) si e
: R
+
R
+
denita prin
(r) =
_
inf{V (x); r x } pentru 0 r
() pentru r > .
Este clar ca funct ia este continua si crescatoare pe R
+
.

In plus, (r) = 0 daca si numai daca
r = 0.

In consecint a V este pozitiv denita, ceea ce completeaza demonstrat ia lemei.
Consecinta 4.4.1. Daca V : R satisface
(h) V este de clasa C
1
pe si V (0) = 0 ;
(hh) pentru orice x , x = 0, avem V (x) > 0 ;
Studiul Stabilit

(hhh) pentru orice x are loc
n
i=1
f
i
(x)
V
x
i
(x) 0,
atunci exista o vecinatate a originii
0
astfel ncat V sa e o funct ie Liapunov pentru
ecuat ia autonoma (4.4.6) pe
0
.
In Figura 4.4.1 de mai jos este ilustrata imaginea traiectoriei unui sistem diferent ial au-
tonom din R
2
printr-o funct ie Liapunov. Sensul precizat pe imagine corespunde sensului de
crestere a variabilei t.
x
1
x
2
V
Figura 4.4.1
Ecient a practica a Consecint ei 4.4.1 este ilustrata de urmatorul exemplu.
Exemplul 4.4.1. Sa se studieze stabilitatea solut iei nule a sistemului diferent ial
_
x
1
= x
1
x
2
x
2
x
2
= x
1
+x
1
x
2
.
Sa observam pentrunceput ca sistemul de mai sus poate rescris ca o ecuat ie diferent iala
vectoriala
x
= f(x),
unde f : R
2
R
2
este denita prin f(x) = (f
1
(x), f
2
(x)) = (x
1
x
2
x
2
, x
1
+ x
1
x
2
), pentru
orice x = (x
1
, x
2
) R
2
. Evident f este de clasa C
iar matricea sa jacobiana n 0 este

A =
_
0 1
1 0
_
.
Ecuat ia det(AI) = 0 are radacinile i si ca atare A nu este hurwitziana. Din acest motiv,
nici unul dintre rezultatele de stabilitate demostrate n sect iunea precedenta nu poate utilizat
n acest caz. Vom arata n continuare ca sistemul admite o funct ie Liapunov denita pe o
vecinatate convenabil aleasa a lui 0.
In acest scop sa observam funct ia V : (1, 1)(1, 1) R

denita prin V (x) = x
1
+x
2
ln (1+x
1
)ln (1+x
2
) pentru orice x = (x
1
, x
2
) (1, 1)(1, 1)
este de clasa C
1
, V (0) = 0, V (x) > 0 pentru orice x = 0 si
f
1
(x)
V
x
1
(x) +f
2
(x)
V
x
2
(x) = 0
pentru orice x (1, 1) (1, 1). Din consecint a 4.4.1 rezulta ca V este o funct ie Liapunov
pentru sistem si ca atare, n virtutea Teoremei 4.4.1, solut ia nula este simplu stabila.
Incheiem cu observat ia ca modul n care a fost determinata funct ia V va putea nt eles

cu mai multa usurinta n capitolul urmator cand vom prezenta o condit ie necesara si sucienta
pentru ca o funct ie V sa ramana constanta pe traiectoriile unui sistem autonom. Din acest
motiv nu intram n detalii care ne-ar abate de la esent a problemei: faptul ca Teorema 4.4.1
este utila n situat ii n care Teorema 4.3.3 nu poate furniza nici o informat ie.
In cazul sistemelor diferent iale liniare cu coecient i constant i

(4.4.7) x
= Ax,
unde A M
nn
(R), avem urmatoarea condit ie necesara si sucienta de stabilitate globala si
uniform asimptotica.
Teorema 4.4.4. (Liapunov) Sistemul (4.4.7) este global si uniform asimptotic stabil daca
si numai daca exista o matrice pozitiv denita si simetrica P M
nn
(R) cu proprietatea
(4.4.8) A
P +PA = I,
unde A
este transpusa matricei A.

Demonstrat ie. Conform Teoremei 4.2.6 sistemul (4.4.7) este global si uniform asimptotic
stabil daca si numai daca matricea A este hurwitziana. Pentru necesitate sa presupunem deci ca
A este hurwitziana. Atunci, cum det(AI) = det(A
I), rezulta ca si A
este hurwitziana.
Ca atare, din tema 4.2.1, exista M 1 si > 0 astfel ncat
e
tA
O
Me
t
si e
tA
O
Me
t
pentru orice t R
+
. Putem deni atunci
P =
+
0
e
tA
e
tA
dt
ntrucat integrala din membrul drept este convergenta. Sa observam ca matricea P este simet-
rica.

Intr-adevar, cum
_
e
tA
_
= e
tA
si (BC)
= C
, din punctul (ii) al lemei 6.1.3 avem

P
=
_
+
0
e
tA
e
tA
dt
_
+
0
_
e
tA
e
tA
_
dt =
+
0
e
tA
e
tA
dt = P.
Din punctul (iii) al aceleiasi Leme 6.1.3 deducem
Px, x =
+
0
e
tA
e
tA
x, x dt =
+
0
e
tA
x
2
dt.
Ca atare Px, x > 0 pentru orice x = 0 si n consecint a P este pozitiv denita. Pentru a
ncheia demonstrat ia necesitat ii sa observam ca, din punctul (i) al Lemei 6.1.3 urmeaza ca
A
P =
+
0
A
e
tA
e
tA
dt =
+
0
d
dt
_
e
tA
_
e
tA
dt,
de unde, integrand prin part i, obt inem
A
P = e
tA
e
tA
|
+
0
e
tA
d
dt
_
e
tA
_
dt = I PA.
Sucient a rezulta observand ca, daca P este o solut ie pozitiv denita si simetrica a ecuat iei
(4.4.8), atunci V : R
n
R denita prin V (x) =
1
2
Px, x este o funct ie Liapunov pentru
sistemul (4.4.7).

Intr-adevar, se constata cu usurint a ca V (x) = Px, iar din (4.4.8), rezulta
ca Px, Ax =
1
2
x
2
pentru orice x R
n
. Deci V este o funct ie Liapunov pentru sistemul
(4.4.7).

In plus, deoarece P este pozitiv denita, exista > 0 astfel ncat
V (x) x
2
pentru orice x R
n
. Din aceasta observat ie si din faptul ca V (x)
1
2
P
O
x
2
pentru orice
x R
n
, deducem ca V satisface toate condit iile Teoremei 4.4.3. Deci sistemul (4.4.7) este
global si asimptotic stabil. Conform Teoremei 4.2.6 matricea A este hurwitziana si ca atare,
tot din aceeasi teorema, urmeaza ca sistemul (4.4.7) este global si uniform asimptotic stabil.
Demonstrat ia este completa.
Incheiem aceasta sect iune cu o aplicat ie directa a rezultatelor stabilite anterior la studiul
stabilitat ii solut iei nule pentru o clasa de sisteme autonome de tip disipativ.
Fie o vecinatate deschisa a originii si e A : R
n
. Reamintim ca A se numeste
disipativa daca
A(x) A(y), x y 0
pentru orice x, y . Sa consideram ecuat ia autonoma
(4.4.9) x
= A(x).
Teorema 4.4.5. Daca A : R
n
este o funct ie continua, disipativa, cu A(0) = 0,
atunci solut ia nula a sistemului (4.4.9) este simplu stabila. Daca, n plus, = R
n
si pentru
orice x R
n
, x = 0
A(x), x < 0,
atunci sistemul (4.4.9) este global asimptotic stabil, adica, pentru orice R
n
avem
lim
t+
S(t) = 0.
Demonstrat ie. Din faptul ca A este disipativa si A(0) = 0 rezulta ca V : R denita
prin V (x) =
1
2
x
2
pentru orice x este o funct ie Liapunov pentru sistemul (4.4.9).

Intr-
adevar, V este de clasa C
1
, V (0) = 0 si este pozitiv denita, funct ia indn acest caz denita
prin (r) =
1
2
r
2
pentru r R.

In plus, cum, pentru orice x
n
i=1
A
i
(x)
V
x
i
(x) =
n
i=1
A
i
(x)x
i
= A(x), x,
din disipativitatea funct iei A si din condit ia A(0) = 0 deducem ca V , denita ca mai sus este o
funct ie Liapunov pentru sistemul (4.4.9). Din aceasta observat ie si din Teorema 4.4.1 rezulta
ca solut ia nula a sistemului (4.4.9) este simplu stabila. Daca n plus = R
n
si A(x), x < 0
pentru orice x R
n
cu x = 0, atunci, conform lemei 4.4.1, funct iile , : R
n
R denite
prin (x) =
1
2
x
2
si (x) = A(x), x pentru orice x R
n
satisfac toate condit iile din
Teorema 4.4.3. Demonstrat ia este ncheiata.
Problema 4.1. Se considera ecuat ia diferent iala scalar a x
(t) = a(t)x(t), t 0, unde

a : [ 0, +) R este o funct ie continu a. Sa se demonstreze ca:
(1) solut ia nula este simplu stabila daca si numai daca exista o funct ie M : [ 0, +) R
astfel ncat:
t
t
0
a(s) ds M(t
0
)
pentru orice t
0
0 si orice t t
0
;
(2) solut ia nula este uniform stabila daca si numai daca exista M R astfel ncat:
t
t
0
a(s) ds M
pentru orice t
0
0 si orice t t
0
;
(3) solut ia nula este asimptotic stabila daca si numai daca
lim
t+
t
0
a(s) ds = ;
(4) solut ia nula este uniform asimptotic stabila daca si numai daca exista K 0 si > 0
astfel ncat
t
t
0
a(s) ds K (t t
0
)
pentru orice t
0
0 si orice t t
0
.
(C. Corduneanu [3], p. 117)
Exercitiul 4.1. Sa se studieze stabilitatea solut iei nule a urmatoarelor ecuat ii diferent iale
scalare
(1) x
= x. (2) x
= 0. (3) x
= x.
(4) x
= 2x + sin x. (5) x
= x
2
. (6) x
= x
2
.
(7) x
= tg x. (8) x
= sin x. (9) x
= x +x
2
Exercitiul 4.2. Sa se studieze stabilitatea urmatoarelor sisteme diferent iale liniare de
ordinul ntai :
(1)
_
x
1
= x
1
+x
2
x
2
= 2x
1
x
2
.
(2)
_
x
1
= x
2
x
2
= x
1
.
(3)
_
x
1
= x
1
+ 5x
2
x
2
= x
1
3x
2
.
(4)
_
x
1
= x
1
+x
2
x
2
= x
1
+ 2x
2
.
(5)
_
x
1
= 3x
1
+x
2
x
2
= 4x
1
3x
2
.
(6)
_
x
1
= 2x
1
+ 4x
2
x
2
= x
1
2x
2
.
(7)
_
_
_
x
1
= x
2
x
2
= x
3
x
3
= x
1
.
(8)
_
_
_
x
1
= x
2
+x
3
x
2
= x
3
+x
1
x
3
= x
1
+x
2
.
(9)
_
_
_
x
1
= x
2
x
3
x
2
= x
3
x
1
x
3
= x
1
x
2
.
Problema 4.2. Fie > 0 si f : [ 0, +) R o funct ie continua absolut integrabil a pe
[ 0, +). Sa se demonstreze ca orice solut ie globala a ecuat iei x
(t) +
2
x(t) = f(t), t 0,
este marginita pe [ 0, +). (C. Corduneanu [3], p. 152)
Problema 4.3. Fie > 0 si f : [ 0, +) R o funct ie continua absolut integrabil a pe
[ 0, +). Sa se demonstreze ca solut ia nula a ecuat iei x
(t) + [
2
+ f(t)]x(t) = 0, t 0, este
uniform stabila. (C. Corduneanu [3], p. 152)
nn
(R) o matrice hurwitziana. Fie B : [ 0, +) M
nn
(R)
o matrice continu a cu lim
t+
B(t)
O
= 0. Sa se demonstreze ca solut ia nula a sistemului
x
(t) = [A+B(t)]x(t), t 0, este asimptotic stabila. (C. Corduneanu [3], p. 153)

nn
(R) o matrice hurwitziana. Fie B : [ 0, +) M
nn
(R)
o matrice continua cu
+
0
B(s)
O
ds < +.
Sa se demonstreze ca exista k > 0 si > 0 astfel ncat orice solut ie x : [ 0, +) R
n
a
sistemului x
(t) = [A+B(t)]x(t), t 0, satisface

x(t) ke
t
x(0)
pentru orice t 0.

In particular solut ia nula a sistemului de mai sus este asimptotic stabila.
(A. Halanay [7], p. 194)
Problema 4.6. Fie A
k
M
nn
(R), k = 0, 1, . . . , m. Daca A
0
este hurwitziana atunci,
pentru orice a > 0 exista (a) > 0 astfel ncat, pentru orice B(0, (a)), unica solut ie globala
x(, a, ) a problemei Cauchy
_
x
(t) = (t
m
A
0
+t
m1
A
1
+ +A
m
)x(t)
x(a) =
satisface
lim
t+
x(t, a, ) = 0.
+
R R o funct ie continua pe R
+
R si local lipschitziana
pe R si e x(,
i
) : [ 0, +) R,
1
<
2
, i = 1, 2, solut ii ale ecuat iei diferent iale
x
= f(t, x)
cu x(0,
i
) =
i
, i = 1, 2 si lim
t+
x(t,
1
) = lim
t+
x(t,
2
) = x
R. Sa se demonstreze ca
oricare ar (
1
,
2
), solut ia saturata a ecuat iei de mai sus x(, ), care satisface x(0, ) = ,
este globala si asimptotic stabila. (V. Gl avan, V. Gutu, A. Stahi [6], p. 178.)
n
R
n
o funct ie local lipschitziana cu f(0) = 0. Daca
toate solut iile saturare ale ecuat iei diferent iale
x
= f(x)
sunt globale si marginite pe [ 0, +) rezulta ca solut ia nula a ecuat iei de mai sus este simplu
stabila? (V. Gl avan, V. Gutu, A. Stahi [6], p. 179.)
Problema 4.9. Fie f : R R o funct ie de clasa C
1
cu f(0) = 0 si avand proprietatea
ca f
(0) = > 0. Atunci solut ia nula a ecuat iei x
= f(x) nu este asimptotic stabila.

Exercitiul 4.3. Sa se studieze stabilitatea solut iei nule a sistemelor diferent iale neliniare
de ordinul ntai :
(1)
_
x
1
= x
1
+x
2
2
x
2
= x
3
1
2x
2
.
(2)
_
x
1
= x
1
+ 3x
5
2
x
2
= x
4
1
4x
2
.
(3)
_
x
1
= sin x
1
+ 5x
2
x
2
= x
3
1
x
2
.
(4)
_
x
1
= 2x
1
x
2
2
x
2
= x
1
x
2
x
2
.
(5)
_
x
1
= sin x
1
+x
2
2
x
2
= 4x
1
5x
2
.
(6)
_
x
1
= 2 sh x
2
x
2
= x
2
1
3x
2
.
Exercitiul 4.4. Sa se studieze stabilitatea solut iei nule a sistemelor diferent iale neliniare
de ordinul ntai :
(1)
_
x
1
= x
3
1
+x
2
x
2
= x
1
2x
3
2
.
(2)
_
x
1
= x
5
1
3x
2
x
2
= 3x
1
4x
3
2
.
(3)
_
x
1
= x
1
+ 5x
3
2
x
2
= x
3
1
3x
2
.
(4)
_
x
1
= x
1
x
2
2
x
2
= x
1
x
2
x
2
.
(5)
_
x
1
= sin x
1
+x
2
x
2
= 4x
1
3tg x
2
.
(6)
_
x
1
= 2 sh x
1
+ 4x
3
2
x
2
= x
3
1
2x
2
.
CAPITOLUL 5
Integrale prime
Capitolul de fat a este consacrat introducerii si studiului not iunii de integrala prima pentru
un sistem de ecuat ii diferent iale de ordinul ntai.

In primele doua paragrafe sunt prezentate
not iunile si rezultatele principale referitoare la aceasta problema n cazul sistemelor autonome
si respectiv neautonome. Paragraful al treilea este dedicat studiului ecuat iilor cu derivate
part iale de ordinul ntai liniare si cvasi-liniare. Capitolul se ncheie cu o sect iune de exercit ii
si probleme propuse spre rezolvare.
1. Integrale prime pentru sisteme autonome
n
, e f : R
n
o funct ie continua si sa
consideram sistemul autonom
(5.1.1) x
(t) = f(x(t)).
In anumite cazuri specice, considerat ii uneori extra-matematice, legate de semnicat iile

zice ale funct iilor care intervin n sistemul (5.1.1), probeaza existent a unor funct ii de clasa
C
1
, U : R care, desi neconstante pe , raman constante pe traiectoriile sistemului (5.1.1).
Determinarea unei familii funct ional independente de astfel de funct ii poate de un real folos
n obt inerea de informat ii despre solut iile sistemului (5.1.1) care, de cele mai multe ori, nu
poate rezolvat explicit. Mai mult, cu cat o astfel de familie este mai ampla, cu atat sansele
de rezolvare explicita a sistemului (5.1.1) cresc, din simplul motiv ca, dintr-un set de relat ii
de forma U
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = c
i
pentru i = 1, 2, . . . , p, cu U
i
funct ional independente si c
i
constante, putem exprima (local) p componente ale lui x n funct ie de celelalte np. Ca atare
sistemul (5.1.1) este echivalent (local) cu un sistem de np ecuat ii cu np funct ii necunoscute.
Pentru o mai buna nt elegere a considerat iilor anterioare sa analizam urmatorul exemplu.
Exemplul 5.1.1. Sa consideram ecuat ia de ordinul al doilea
x
(t) = g(x(t)),
unde g : R R este o funct ie continua. Aceasta ecuat ie, dedusa din legea a doua a lui
Newton, descrie miscarea unui punct material de masa 1 sub act iunea unei fort e centrale
aplicate n origine a carei intensitate n punctul de abscisa x este g(x). Ment ionam ca x(t)
este elongat ia, x
(t) viteza si x
(t) accelerat ia punctului la momentul t. Reamintim ca ecuat ia

anterioara poate rescrisa echivalent ca un sistem de ordinul ntai de forma
_
x
(t) = y(t)
y
(t) = g(x(t)).
Inmult ind cea de-a doua egalitate din acest sistemn ambii membri cu y(t) = x
(t) si adunand
egalitatea astfel obt inuta cu prima, deducem
1
2
d
dt
_
y
2
_
(t) = g(x(t))x
(t)
100 Integrale Prime
pentru orice t din intervalul [ 0, T) de existent a a solut iei.

Integrand egalitatea de mai sus n
ambii membri de la 0 la t obt inem
1
2
y
2
(t) G(x(t)) = G(x(0))
pentru orice t [ 0, T), unde G este o primitiva a funct iei g.
Ca atare funct ia U : R
2
R, denita prin
U(x, y) =
1
2
y
2
G(x)
pentru (x, y) R
2
, evident de clasa C
1
si neconstanta pe R
2
, ramane constanta pe traiectoriile
sistemului.
Sa observam ca egalitatea anterioara se rescrie sub forma echivalenta
1
2
x
2
(t) G(x(t)) = G(x(0))
pentru orice t [ 0, T), care arma ca energia totala a punctului material ramane constanta
pe traiectorie.
Un avantaj al acestei observat ii poate acela de a putea reduce ordinul ecuat iei cu o
unitate exprimandu-l e pe x, e pe x
n funct ie de celalalt din egalitatea U(x, x
) = c, unde
c este o constanta reala.
O alta situat ie ntalnita frecvent n aplicat ii este aceea n care rezolvarea explicita a unui
sistem de ecuat ii diferent iale este practic imposibila, dar determinarea uneia dintre necunoscute
n funct ie de celelalte este sucienta pentru obt inerea informat iei dorite. Urmatorul exemplu
este edicator n acest sens.
Exemplul 5.1.2. Sa consideram sistemul prada-rapitor
_
x
= (a ky)x
y
= (b hx)y
si sa presupunem ca dorim sa aam numarul de indivizi din specia rapitor la un moment
dat T > 0. Pentru rezolvarea acestei probleme ar sucient sa cunoastem x(0) si y(0) si
apoi sa determinam explicit solut ia problemei Cauchy corespunzatoare. Din pacate, datorita
neliniaritat ii sistemului, aceasta cale nu este usor de parcurs. De aceea, se pune problema
gasirii unui procedeu mai simplu de determinare a lui y(T) care sa nu angajeze rezolvarea
explicita a problemei Cauchy.

In acest scop sa presupunem ca avem la dispozit ie mijloacele
tehnice de a determina cu usurint a numarul x(t) de indivizi din specia prada n orice moment
t al evolut iei ei. Atunci, pentru determinarea lui y(T), ar sucient sa-l exprimam pe y n
funct ie de x, x(0) si y(0).

In cazul considerat acest lucru este realizabil deoarece, considerand
y ca funct ie de clasa C
1
de x, obt inem din sistem
dy
dx
=
y(b hx)
x(a ky)
.
Aceasta ecuat ie este cu variabile separabile si are solut ia generala denita implicit de
hx +ky b ln x a ln y = c
unde x > 0, y > 0 si c R.

In concluzie, pentru a-l determina pe y(T), ar sucient sa
cunoastem x(0) = , y(0) = si x(T).

In aceste condit ii, l putem obt ine pe y(T) din ecuat ia
hx(T) +ky(T) b ln x(T) a ln y(T) = h +k b ln a ln .
Subliniem nca o data faptul deosebit de important ca, pentru solut ionarea acestei prob-
leme prin metoda descrisa anterior, avem de determinat numai trei valori x(0) = , y(0) =
si x(T) urmand ca apoi, fara a rezolva problema Cauchy corespunzatoare, sa-l gasim pe y(T)
din ecuat ia de mai sus.
Integrale Prime pentru Sisteme Autonome 101
Aceste exemple simple sugereaza introducerea urmatoarei denit ii.
Definitia 5.1.1. Fie
0
nevida si deschisa. O funct ie U :
0
R se numeste integrala
prima a sistemului (5.1.1) pe
0
daca
(i) U() = 0 are numai zerouri izolate
0
;
(ii) U este de clasa C
1
pe
0
;
(iii) oricare ar o solut ie x : I
0
a sistemului (5.1.1) exista o constanta c R astfel
ncat
U(x(t)) = c
pentru orice t I.
Situat ia descrisa n Denit ia 5.1.1 este ilustrata n cazul n = 2 n Figura 5.1.1 de mai jos.
x
1
x
2
U
Figura 5.1.1
Observatia 5.1.1.

Intrucat (5.1.1) este autonom, condit ia (iii) din Denit ia 5.1.1 este
echivalenta cu
(iv) oricare ar o solut ie x : [ 0, T)
0
a sistemului (5.1.1) exista o constanta c R
astfel ncat U(x(t)) = c pentru orice t [ 0, T).
n
o funct ie continua,
0
o submult ime nevida si deschisa
din si e U :
0
1
, neconstanta pe
0
. Condit ia necesara si
sucienta pentru ca U sa o integrala prima pentru (5.1.1) este ca
(5.1.2)
n
i=1
f
i
()
U
x
i
() = 0
pentru orice
0
.
Demonstrat ie. Necesitatea. Fie U o integrala prima a sistemului (5.1.1) pe
0
, e
0
si e x(, 0, ) : [ 0, T
m
)
0
o solut ie saturata la dreapta a sistemului (5.1.1) care satisface
x(0, 0, ) = . Cum U(x(t)) = c pentru orice t [ 0, T
m
), rezulta
0 =
d
dt
(U(x)) (t) =
n
i=1
U
x
i
(x(t))
dx
i
dt
(t) =
n
i=1
U
x
i
(x(t))f
i
(x(t)).
102 Integrale Prime
Luand t = 0 n egalitatea de mai sus obt inem (5.1.2).
Sucient a. Fie x : [ 0, T)
0
o solut ie a sistemului (5.1.1). Fie g : [ 0, T) R, denita
prin g(t) = U(x(t)) pentru orice t [ 0, T). Evident g este de clasa C
1
si n virtutea relat iei
(5.1.2) avem
g
(t) =
d
dt
(U(x)) (t) =
n
i=1
U
x
i
(x(t))
dx
i
dt
(t) =
n
i=1
U
x
i
(x(t))f
i
(x(t)) = 0.
Deci U(x) este constanta pe [ 0, T) si demonstrat ia este ncheiata.
Observatia 5.1.2. Condit ia (5.1.2) are urmatoarea interpretare geometrica sugestiva.

In
esent a ea arma ca pentru orice
0
pentru care U() = 0, vectorul f() este tangent
la suprafat a de ecuat ie U(x) = U().

Intr-adevar, condit ia (5.1.2) exprima faptul ca f() este
ortogonal pe U() care, la randul sau, este normal la suprafat a U(x) = U() n punctul .
In lumina observat iei anterioare, avem:

n
o funct ie continua,
0
o submult ime nevida si deschisa
din si e U :
0
1
avand proprietatea ca U(x) = 0 pe
0
.
Condit ia necesara si sucienta ca, pentru orice
0
, orice traiectorie a ecuat iei (5.1.1) care
trece printr-un punct al suprafet ei de nivel constant
= {x
0
; U(x) = U()}
sa raman a n ntregime pe aceasta suprafat a este ca, pentru orice
0
si orice
, f()
sa e tangent la
n .
Demonstrat ie. Condit ia ca, pentru orice
0
, toate traiectoriile a ecuat iei (5.1.1) care
pleaca de pe suprafat a
sa ramana n ntregime pe
este echivalenta cu condit ia ca funct ia

U sa e constanta pe orice solut ie a ecuat iei diferent iale (5.1.1) avand data init iala n
0
.

In
conformitate cu Teorema 5.1.1, aceasta din urma condit ie este echivalenta cu f(), U() = 0
care, la randul ei, este echivalenta cu condit ia ca, pentru orice
, f() sa e tangent la
n . Demonstrat ia este ncheiata.

Reamintim ca un punct a se numeste punct stat ionar, sau punct de echilibru pentru
sistemul (5.1.1) daca f(a) = 0.
Definitia 5.1.2. Fie a si e
0
o vecinatate deschisa a lui a inclusa n . Integralele
prime U
1
, U
2
, . . . , U
k
:
0
R ale sistemului (5.1.1) se numesc independente n a daca
rang
_
U
j
x
i
(a)
_
kn
= k.
Este usor de constatat ca (5.1.1) nu poate avea decat cel mult n integrale prime indepen-
dente ntr-un punct a . Teoremele urmatoare aduc informat ii foarte precise n acest sens
n cazul n care a nu este un punct stat ionar al sistemului (5.1.1).
n
o funct ie continua si a un punct nestat ionar al
sistemului (5.1.1). Atunci pe orice vecinatate deschisa
0
a lui a inclusa n exista cel mult
n 1 integrale prime independente ale sistemului (5.1.1).
Demonstrat ie. Sa presupunem pentru reducere la absurd ca exista cel put in un punct
nestat ionar a al sistemului (5.1.1) si o vecinatate deschisa
0
a sa inclusa n astfel ncat
(5.1.1) sa admita n integrale prime U
1
, U
2
, . . . , U
n
independente n a, denite pe
0
. Din (5.1.2)
Integrale Prime pentru Sisteme Autonome 103
n Teorema 5.1.1 rezulta
(5.1.3)
_
_
f
1
(a)
U
1
x
1
(a) +f
2
(a)
U
1
x
2
(a) + +f
n
(a)
U
1
x
n
(a) = 0
f
1
(a)
U
2
x
1
(a) +f
2
(a)
U
2
x
2
(a) + +f
n
(a)
U
2
x
n
(a) = 0
.
.
.
f
1
(a)
U
n
x
1
(a) +f
2
(a)
U
n
x
2
(a) + +f
n
(a)
U
n
x
n
(a) = 0.
Interpretand (5.1.3) ca un sistem liniar si omogen cu necunoscutele f
1
(a), f
2
(a), . . . , f
n
(a) si
t inand cont ca U
1
, U
2
, . . . , U
n
sunt independente n a, urmeaza ca determinatul acestui sistem
este diferit de zero.

In consecint a sistemul(5.1.3) admite numai solut ia banala f
1
(a) = f
2
(a) =
= f
n
(a) = 0, ceea ce esten contradict ie cu faptul ca a este nestat ionar. Aceasta contradict ie
poate eliminata numai daca U
1
, U
2
, . . . , U
n
nu sunt independente n a. Demonstrat ia este
ncheiata.
Daca f satisface condit ii de regularitate suplimentare rezultatul anterior poate mbunatat it
considerabil. Mai precis avem:
n
1
si e a un punct nestat ionar
al sistemului (5.1.1). Atunci exista o vecinatate deschisa
0
a lui a inclusa n pe care sunt
denite n 1 integrale prime independente ale sistemului (5.1.1).
Intrucat demonstrat ia Teoremei 5.1.4 excede programa unui curs adresat anului II de
studii, nu vom da detalii. Cititorul interesat poate consulta Vrabie [17] sau Vrabie [18].
n
o funct ie continua, e a un punct nestat ionar al
sistemului (5.1.1) si e U
1
, U
2
, . . . , U
n1
integrale prime ale lui (5.1.1) denite pe o vecin atate
deschisa
0
a lui a inclusa n si independente n a. Atunci, oricare ar o integrala prima
U :
0
R a sistemului (5.1.1), exista o vecinatate deschisa
1

0
a punctului a, o mult ime
deschisa D n R
n1
cu (U
1
(a), U
2
(a), . . . , U
n1
(a)) D si o funct ie de clasa C
1
F : D R
astfel ncat
U(x) = F(U
1
(x), U
2
(x), . . . , U
n1
(x))
pentru orice x
1
.
Demonstrat ie. Cum U
1
, U
2
, . . . , U
n1
sunt independente n a, pentru orice vecinatate de-
schisa
1

0
a lui a exista cel put in o funct ie de clasa C
1
U
n
:
1
R astfel ncat
det
_
U
j
x
i
(a)
_
nn
= 0.
Un exemplu de astfel de funct ie este U
n
(x) = x
i
pentru x
1
, unde i {1, 2, . . . , n} este
astfel ncat determinantul matricii obt inuta din
_
U
j
x
i
(a)
_
(n1)n
prin suprimarea coloanei i sa e diferit de zero.
In aceste condit ii, transformarea G = (U

1
, U
2
, . . . , U
n
) este un difeomorsm de la
1
la o
mult ime din R
n
. Fie H :
1
inversa acestei transformari si sa observam ca
U(H(U
1
(x), U
2
(x), . . . , U
n
(x))) = U(x)
pentru orice x
1
. Ca atare, notand cu F = U H, pentru a ncheia demonstrat ia, ar
sucient sa aratam ca F, denit mai sus, nu depinde de ultima variabila y
n
. Sa observam ca
(5.1.4)
F
y
n
(y) =
n
i=1
U
x
i
(H(y))
H
i
y
n
(y).
104 Integrale Prime
Cum ca U
1
, U
2
, . . . , U
n1
, U sunt integrale prime ale sistemului (5.1.1) pe
0
, din Teorema 5.1.1,
rezulta
_
_
f
1
(x)
U
1
x
1
(x) +f
2
(x)
U
1
x
2
(x) + +f
n
(x)
U
1
x
n
(x) = 0
f
1
(x)
U
2
x
1
(x) +f
2
(x)
U
2
x
2
(x) + +f
n
(x)
U
2
x
n
(x) = 0
.
.
.
f
1
(x)
U
x
1
(x) +f
2
(x)
U
x
2
(x) + +f
n
(x)
U
x
n
(x) = 0.
Deoarece a este punct nestat ionar avem f(a) = 0 si ca atare putem alege vecinatatea deschisa
1

0
a punctului a astfel ncat
f(x) = 0 si rang
_
U
j
x
i
(x)
_
(n1)n
= n 1
pentru orice x
1
.

In aceste condit ii, interpretand sistemul de mai sus drept un sistem liniar
si omogen cu necunoscutele f
1
(x), f
2
(x), . . . , f
n
(x), urmeaza ca determinantul sau este identic
zero pe
1
. Cum acest determinant are cel put in un minor de ordin n 1, alcatuit cu primele
n1 linii, nenul, urmeaza ca ultima linie a sa este o combinat ie liniara de celelalte. Mai precis,
exista funct iile a
i,j
:
1
R cu i {1, 2, . . . , n} si j {1, 2, . . . , n 1} astfel ncat
U
x
i
(x) =
n1
j=1
a
i,j
(x)
U
j
x
i
(x)
pentru orice i {1, 2, . . . , n} si x
1
. Din (5.1.4), utilizand aceste egalitat i, deducem
F
y
n
(y) =
n
i=1
n1
j=1
a
i,j
(H(y))
U
j
x
i
(H(y))
H
i
y
n
(y)
Observand ca, din modul n care a fost denit H, avem x = H(y) daca si numai daca y =
(U
1
(x), U
2
(x), . . . , U
n
(x)), conchidem
U
j
x
i
(H(y))
H
i
y
n
(y) =
y
j
y
n
= 0
pentru j = 1, 2, . . . , n 1.

In consecint a avem
F
y
n
(y) = 0
pentru orice y . Cum poate aleasa convexa (micsorand mult imea
1
daca este cazul),
aceasta relat ie demonstreaza ca F nu depinde de y
n
, ceea ce ncheie demonstrat ia.
Incheiem aceasta sect iune cu o observat ie importanta.

Observatia 5.1.3. Daca se cunosc p integrale prime ale sistemului diferent ial (5.1.1) care
sunt independente ntr-un punct nestat ionar a , atunci exista o vecinatate a lui a pe
care sistemul (5.1.1) este echivalent cu un alt sistem diferent ial cu n p funct ii necunoscute.
In particular, pentru p = n 1, exista o vecinatate a lui a pe care sistemul (5.1.1) este

echivalent cu o ecuat ie diferent iala scalara (cu o singura funct ie necunoscuta).

Intr-adevar, e
U
1
, U
2
, . . . , U
p
:
0
R cele p integrale prime ale lui (5.1.1) independente n a si e x : I
0
o solut ie generica a sistemului (5.1.1). T innd cont ca exista constantele c
1
, c
2
, . . . , c
p
astfel ncat
U
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = c
i
, i = 1, 2, . . . , p,
n virtutea faptului ca U
1
, U
2
, . . . , U
p
sunt independentente n a si a teoremei de existent a
a sistemelor de funct ii denite implicit, rezulta ca exista o vecinatate a lui a, pe care, p
Integrale Prime pentru Sisteme Neautonome 105
componente ale lui x pot exprimate n mod unic ca funct ii de clasa C
1
de celelalte n p.
Renumerotand componentele lui x daca este cazul, putem presupune ca acele componente
care se exprima ca funct ii de celelalte sunt ultimele p.

Inlocuind aceste componente ale lui x
n primele n p ecuat ii din (5.1.1), obt inem un sistem de ecuat ii diferent iale cu n p funct ii
necunoscute.
2. Integrale prime pentru sisteme neautonome
In aceasta sect iune vom extinde considerat iile anterioare la cazul sistemelor neautonome de
forma
(5.2.1) x
(t) = f(t, x(t))

unde f : I R
n
este o funct ie continua, prin reducerea acestora la cazul automon. Mai
precis e D = I R
n+1
, e
z =
_
t
x
_
,
e F : D R
n+1
denita prin
F(z) =
_
1
f(t, x)
_
pentru orice z D. Evident F este de clasa C
1
si (5.2.1) poate rescris echivalent sub forma
autonoma
(5.2.2) z
(t) = F(z(t)).
Avand n vedere echivalent a dintre (5.2.1) si (5.2.2) vom deni not iunea de integrala prima
pentru (5.2.1) dupa cum urmeaza.
Definitia 5.2.1. Fie D
0
I nevida si deschisa. O funct ie U : D
0
R se numeste
integrala prima a sistemului (5.2.1) pe D
0
daca
(i) U(t, ) = 0
1
are numai zerouri izolate (t, ) D
0
;
(ii) U este de clasa C
1
pe D
0
;
(iii) oricare ar o solut ie x : J a sistemului (5.2.1) cu (t, x(t)) D
0
pentru orice
t J, exista o constanta c R astfel ncat U(t, x(t)) = c pentru orice t J.
Enunt amn continuare cateva dintre cele mai importante rezultate referitoare la integralele
prime pentru sistemele de tipul (5.2.1).
Intrucat, n virtutea echivalent ei dintre (5.2.1) si (5.2.2),

toate aceste rezultate sunt consecint e ale teoremelor demonstrate n cazul autonom, nu vom
intra n detalii.
n
o funct ie continua, D
0
o submult ime nevida si
deschisa din I si e U : D
0
1
, neconstanta pe D
0
. Condit ia
necesara si sucienta pentru ca U sa o integrala prima pentru (1.1) este ca
(5.2.3)
U
t
(s, ) +
n
i=1
f
i
(s, )
U
x
i
(s, ) = 0
pentru orice (s, ) D
0
.
Datorita formei particulare a funct iei F, rezulta ca orice punct din D este nestat ionar
pentru sistemul (5.2.2). Ca atare avem:
n
o funct ie continu a. Atunci pe orice vecinatate deschisa
a oricarui punct din I exista cel mult n integrale prime independente ale sistemului (5.2.1).
1
In acest caz, U := (U
t
, U
x
1
, U
x
n
).
106 Integrale Prime
n
1
. Atunci pentru orice (s, a) I
exista o vecinatate deschisa D
0
a lui (s, a) inclusa n I pe care sunt denite n integrale
prime independente ale sistemului (5.2.1).
3. Ecuat ii cu derivate part iale de ordinul ntai
Fie o mult ime nevida si deschisa din R
3
e f : R
3
1
(camp
vectorial) si sa consideram urmatoarea problema cu caracter geometric: sa se determine toate
suprafet ele de clasa C
1
din R
3
cu proprietatea ca n orice punct de coordonate (x
1
, x
2
, x
3
)
f(x
1
, x
2
, x
3
) este paralel cu planul tangent la suprafata. Din nsasi formularea problemei
suntem condusi la cautarea acestor suprafet e, e sub forma explicita
(E) x
3
= x
3
(x
1
, x
2
)
cu (x
1
, x
2
) dintr-o mult ime nevida si deschisa D din R
2
, e sub forma implicita
(I) (x
1
, x
2
, x
3
) = c,
unde : R este de clasa C
1
, iar c R.
Sa observam ca, o condit ie necesara si sucienta pentru ca o suprafat a sa aiba propri-
etatea ceruta este ca n orice punct (x
1
, x
2
, x
3
) vectorul n(x
1
, x
2
, x
3
) normal la n acel
punct sa e ortogonal pe f(x
1
, x
2
, x
3
). Aceasta condit ie poate rescrisa echivalent
f(x
1
, x
2
, x
3
), N(x
1
, x
2
, x
3
) = 0
unde N(x
1
, x
2
, x
3
) este orice vector coliniar cu vectorul normal n(x
1
, x
2
, x
3
). Ca atare, daca
ne propunem sa cautam suprafet ele cerute sub forma explicita (E), t inand cont ca, n acest
caz, N(x
1
, x
2
, x
3
) poate luat
N(x
1
, x
2
, x
3
) =
_
x
3
x
1
(x
1
, x
2
),
x
3
x
2
(x
1
, x
2
), 1
_
,
condit ia necesara si sucienta de mai sus se rescrie sub forma
(5.3.1)
2
i=1
f
i
(x
1
, x
2
, x
3
(x
1
, x
2
))
x
3
x
i
(x
1
, x
2
) = f
3
(x
1
, x
2
, x
3
(x
1
, x
2
))
pentru orice (x
1
, x
2
) D.
Daca alegem varianta de a cauta suprafet ele sub forma implicita (I), cum n acest caz
un vector normal la suprafat a este
N(x
1
, x
2
, x
3
) =
_

x
1
(x
1
, x
2
, x
3
),

x
2
(x
1
, x
2
, x
3
),

x
3
(x
1
, x
2
, x
3
)
_
,
condit ia necesara si sucienta anterioara capata forma
(5.3.2)
3
i=1
f
i
(x
1
, x
2
, x
3
)

x
i
(x
1
, x
2
, x
3
) = 0
pentru orice (x
1
, x
2
, x
3
) .
In consecint a, determinarea acestor suprafet e revine la determinarea, e a tuturor funct iior

de clasa C
1
x
3
satisfacand (5.3.1), e a tuturor funct iilor, de asemenea de clasa C
1
, sat-
isfacand (5.3.2). Ca atare, rezolvarea problemei se reduce la rezolvarea unei ecuat ii n care
funct ia necunoscuta intervine mpreuna cu derivatele sale part iale de ordinul ntai.

In con-
tinuare ne vom ocupa cu prezentarea succinta a celor mai importante rezultate referitoare la
astfel de ecuat ii.
n+1
si e f
i
, f : R cu i = 1, 2, . . . , n,
funct ii de clasa C
1
.
Ecuatii cu Derivate Partiale de Ordinul

Int
ai 107
Definitia 5.3.1. O ecuat ie cu derivate part iale de ordinul ntai cvasi-liniara este o ecuat ie
de forma
(5.3.3)
n
i=1
f
i
(x, z(x))
z
x
i
(x) = f(x, z(x)),
unde
n
i=1
f
2
i
(x, z) = 0
macar pentru un (x, z) . O solut ie a acestei ecuat ii este o funct ie z : D R de clasa C
1
,
cu D nevida si deschisa din R
n
, astfel ncat (x, z(x)) pentru orice x D si z satisface
(5.3.3) Mult imea tuturor solut iilor ecuat iei (5.3.3) poarta numele de solut ie generala a ecuat iei
(5.3.3)..
Daca f = 0 pe si f
i
, i = 1, 2, . . . , n, nu depind de z ecuat ia (5.3.3) se numeste liniara.
Mai precis, e D o submult ime nevida si deschisa din R
n
si e f
i
: D R, i = 1, 2, . . . , n,
funct ii de clasa C
1
pe D.
Definitia 5.3.2. O ecuat ie cu derivate part iale de ordinul ntai liniara este o ecuat ie de
forma
(5.3.4)
n
i=1
f
i
(x)

x
i
(x) = 0
O solut ie a acestei ecuat ii este o funct ie : D
0
R de clasa C
1
, cu D
0
nevida si deschisa din
D, astfel ncat satisface (5.3.4). Mult imea tuturor solut iilor ecuat iei (5.3.4) poarta numele
de solut ie generala a ecuat iei (5.3.4).
Evident orice funct ie constanta pe D este solut ie a ecuat iei (5.3.4). De aceea, n tot ceea
ce urmeaza ne vom referi numai la solut iile neconstante ale ecuat iei (5.3.4).
Vomncepe cu studiul ecuat iei (5.3.4) aratand apoi cum studiul problemei (5.3.3) se reduce
la acela al unei probleme de tip (5.3.4) ntr-un spat iu de dimensiune mai mare cu o unitate.
Definitia 5.3.3. Sistemul diferent ial
(5.3.5) x
i
(t) = f
i
(x(t)), i = 1, 2, . . . , n
poarta numele de sistem caracteristic atasat ecuat iei liniare (5.3.4).
Observatia 5.3.1. Din considerente care t in de tradit ie, acest sistem este foarte frecvent
scris, n mod formal, sub asa numita forma simetrica
(5.3.6)
dx
1
f
1
(x)
=
dx
2
f
2
(x)
= =
dx
n
f
n
(x)
.
Incepem cu urmatoarea reformulare a Teoremei 4.1.1.

Teorema 5.3.1. Fie D
0
o submult ime nevida si deschisa din D si e : D
0
R o
funct ie de clasa C
1
si neconstant a. Condit ia necesara si sucienta pentru ca sa e solut ie a
ecuat iei (5.3.4) este ca ea sa e o integrala prima pe D
0
a sistemului caracteristic (5.3.5) sau,
echivalent, pentru sistemul (5.3.6).
O consecint a imediata a Teoremei 5.1.5 este
Teorema 5.3.2. Fie a D un punct nestat ionar al sistemului caracteristic (5.3.5), e
D
0
o vecinatate deschisa a lui a inclusa n D si e U
1
, U
2
, . . . , U
n1
: D
0
R integrale prime
independente n a ale sistemului (5.3.5). Atunci solut ia generala a ecuat iei (5.3.4) pe mult imea
D
0
este data de
(x) = F(U
1
(x), U
2
(x), . . . , U
n1
(x))
pentru x D
0
, unde F parcurge mult imea funct iilor de clasa C
1
denite pe imaginea trans-
formarii U = (U
1
, U
2
, . . . , U
n1
) : D
0
R
n1
cu valori n R.
108 Integrale Prime
Exemplul 5.3.1. Sa se determine solut ia generala a ecuat iei
(x
2
x
3
)

x
1
+ (x
3
x
1
)

x
2
+ (x
1
x
2
)

x
3
= 0
pe mult imea punctelor nestat ionare. Sistemul caracteristic sub forma simetrica este
dx
1
x
2
x
3
=
dx
2
x
3
x
1
=
dx
3
x
1
x
2
.
Avem dx
1
+dx
2
+dx
3
= 0 si x
1
dx
1
+x
2
dx
2
+x
3
dx
3
= 0. Ca atare funct iile U
1
, U
2
: R
3
R,
denite prin U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
+ x
2
+ x
3
si respectiv prin U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
2
1
+ x
2
2
+ x
2
3
,
sunt integrale prime pentru acest sistem. Punctele stat ionare ale sistemului sunt de forma
(x
1
, x
2
, x
3
) cu x
1
= x
2
= x
3
. Este usor de constatat ca integralele prime de mai sus sunt
independente n jurul oricarui punct nestat ionar. Ca atare, solut ia generala a ecuat iei este
(x
1
, x
2
, x
3
) = F(x
1
+x
2
+x
3
, x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
), unde F : R
2
R este o funct ie de clasa C
1
.
Dupa cum putem constata din exemplul de la nceputul acestei sect iuni, o funct ie de clasa
C
1
x
3
denita implicit de o relat ie de forma (x
1
, x
2
, x
3
) = c este solut ie a problemei (5.3.1)
daca si numai daca este solut ie a problemei (5.3.2). Aceasta observat ie ne conduce la ideea
de a cauta solut ia z a problemei (5.3.3) ca o funct ie denita implicit de o relat ie de forma
(x, z) = c. Din teorema de derivare a funct iilor denite implicit avem
z
x
i
(x) =
x
i
z
(x, z(x))
pentru orice i = 1, 2, . . . , n.

Inlocuind z/x
i
n (5.3.3), dupa eliminarea numitorului obt inem
(5.3.7)
n
i=1
f
i
(x, z)

x
i
(x, z) +f(x, z)
z
(x, z) = 0,
ecuat ie care este de tipul (5.3.4). Din Teorema 5.3.2 deducem
Teorema 5.3.3. Fie (a, ) un punct nestat ionar al sistemului caracteristic
(5.3.8)
_
_
_
x
i
(t) = f
i
(x(t), z(t)), i = 1, 2, . . . , n
z
(t) = f(x(t), z(t))

atasat ecuat iei (5.3.7), e
0
o vecinatate deschisa a punctului (a, ) inclusa n si e
U
1
, U
2
, . . . , U
n
:
0
R integrale prime independente n punctul (a, ) ale sistemului (5.3.8).
Atunci solut ia general a a ecuat iei (5.3.3) pe mult imea
0
este denita implicit de
F(U
1
(x, z(x)), U
2
(x, z(x)), . . . , U
n
(x, z(x))) = c,
unde F parcurge mult imea funct iilor de clasa C
1
denite pe imaginea transformarii U =
(U
1
, U
2
, . . . , U
n
) :
0
R
n
cu valori n R, iar c parcurge R.
Exercitiul 5.1. Sa se determine cate doua integrale prime independente n jurul unui
punct nestat ionar pentru ecare din urmatoarele sisteme diferent iale autonome :
(1)
_
_
_
x
1
= x
2
x
3
x
2
= x
3
x
1
x
3
= x
1
x
2
.
(2)
_
_
_
x
1
= x
2
x
2
= x
1
x
3
= x
1
x
2
.
(3)
_
_
_
x
1
= x
1
x
2
x
2
= x
2
1
x
3
= x
2
x
3
.
(4)
_
_
_
x
1
= x
2
+x
1
x
3
x
2
= x
1
+x
2
x
3
x
3
= x
2
3
1.
(5)
_
_
_
x
1
= x
1
x
2
= x
2
x
3
= 2x
1
x
2
.
(6)
_
_
_
x
1
= x
1
x
2
x
2
= x
2
2
x
3
= x
1
(1 +x
2
1
).
(7)
_
_
_
x
1
= x
1
x
2
2
x
2
= x
2
1
x
2
x
3
= x
3
(x
2
1
+x
2
2
).
(8)
_
_
_
x
1
= 2x
2
(2 x
1
)
x
2
= x
2
1
x
2
2
+x
2
3
4x
1
x
3
= x
2
x
3
.
Problema 5.1. Sa se demonstreze ca funct ia U : R
+
R
+
R denita prin
U(x, y) = x
b
y
a
e
hx+ky
pentru orice (x, y) R
2
este o integrala prima pentru sistemul prada-rapitor, cunoscut si
sub numele de sistemul Lotka-Volterra:
_
x
= (a ky)x
y
= (b hx)y,
unde a, b, k, h sunt constante pozitive. (D. K. Arrowsmith, C. M. Place [1], p. 145.)
Problema 5.2. Sa se demonstreze ca toate traiectoriile sistemului diferent ial
_
_
_
x
1
= x
3
x
2
x
2
= x
1
x
3
x
3
= x
2
x
1
sunt cercuri.
Problema 5.3. Sa se demonstreze ca toate traiectoriile sistemului prada-rapitor (vezi
Problema 5.1) care pleaca din primul cadran, mai put in cele doua semiaxe, ram an n primul
cadran si sunt curbe nchise. (V. Gl avan, V. Gutu, A. Stahi [6], p. 134.)
Problema 5.4.

Intr-o alta formulare, Problema 5.3 arma ca toate solut iile sistemului
prad a-rapitor care pleac a din primul cadran, mai put in cele doua semiaxe, sunt periodice cu
perioada T depinzand de datele init iale. Sa se demonstreze ca populat iile medii ale celor doua
specii pe un interval de timp egal cu perioada T:
x
m
=
1
T
t+T
t
x(s) ds si y
m
=
1
T
t+T
t
y(s) ds
sunt independente de datele init iale.
n
R
n
o funct ie local lipschitziana. Sa se demonstreze ca
toate punctele de minim local strict ale unei integrale prime pentru sistemul diferent ial
x
= f(x),
110 Integrale Prime
care sunt solut ii stat ionare ale sistemului de mai sus, sunt simplu stabile. Are loc aceeasi
proprietate n cazul punctelor de maxim local strict? (V. Gl avan, V. Gutu, A. Stahi [6],
p. 180.)
Problema 5.6. Sa se demonstreze ca solut ia stat ionara (b/h, a/k) a sistemului prada-
rapitor este simplu stabila.
Problema 5.7. Sa se determine sistemele diferent iale de ordinul ntai autonome care
admit o integrala prima injectiva. Exista sisteme neautonome care sa admita integrale prime
injective?
n
R
n
o funct ie continua. Daca exista o integrala prima
U : R
n
R a sistemului autonom
x
= f(x)
care este coerciva, adica
lim
x+
U(x) = +,
atunci toate solut ile saturate ale sistemului sunt globale. Se pastreaza concluzia de mai sus
daca limita este ?
Problema 5.9. Evolut ia a numeroase fenomene din zica este descrisa de asa-numitele
sisteme hamiltoniene
_
_
dp
i
dt
=
H
q
i
(p, q)
dq
i
dt
=
H
p
i
(p, q),
i = 1, 2, . . . , n
unde H : R
2n
1
, neconstanta, cunoscuta sub numele
de funct ia lui Hamilton, depinzand de p
1
, p
2
, . . . , p
n
, numite coordonate generalizate si de
q
1
, q
2
, . . . , q
n
, numite viteze generalizate. Sa se demonstreze ca funct ia lui Hamilton este o
integrala prima pentru sistemul hamiltonian. (V. Gl avan, V. Gutu, A. Stahi [6], p. 134.)
2
Problema 5.10. Fie o submult ime nevida si deschisa din R
n
si e f : R
n
o funct ie
continu a. Sa se demonstreze ca, pentru orice = 0, mult imea integralelor prime pentru ecuat ia
x
= f(x) coincide cu mult imea integralelor prime pentru ecuat ia x
= f(x).
Problema 5.11. Sa se demonstreze ca nu exista nici o integrala prima denita pe R
2
a
sistemul autonom decuplat
_
x
1
= 2x
1
x
2
= x
2
.
Sa se arate ca sistemul de mai sus are integrale prime denite pe {(x
1
, x
2
) R
2
; x
1
> 0}.
(V. Gl avan, V. Gutu, A. Stahi [6], p. 135.)
Problema 5.12. Fie A : I M
nn
(R) o funct ie continua cu a
ij
(t) = a
ji
(t) pentru
orice i, j = 1, 2, . . . , n si orice t I. Sa se demonstreze ca orice solut ie globala a sistemului
x
(t) = A(t)x(t)
este marginita pe I.

In cazul n care I = [ 0, +), este sistemul de mai sus simplu stabil?
(V. Gl avan, V. Gutu, A. Stahi [6], p. 136.)
2
Faptul ca funct ia H este constanta pe traiectoriile sistemului reprezinta legea conserv arii energiei
si aceasta deoarece, n toate cazurile concrete H(p, q) nu este nimic altceva decat energia sistemului
aat n pozit ia (p, q) = (p
1
, . . . , p
n
, q
1
, . . . , q
n
).
Exercitiul 5.2. Sa se determine solut iile generale ale urmatoarelor ecuat ii cu derivate
part iale de ordinul ntai :
(1) (x
2
2
x
2
3
)
z
x
1
+ (x
2
3
x
2
1
)
z
x
2
+ (x
2
1
x
2
2
)
z
x
3
= 0.
(2) x
1
e
x
2
z
x
1
+
z
x
2
+x
3
e
x
2
z
x
3
= 0.
(3) x
1
(x
2
x
3
)
z
x
1
+x
2
(x
3
x
1
)
z
x
2
+x
3
(x
1
x
2
)
z
x
3
= 0.
(4) (x
1
x
3
)
x
3
x
1
+ (x
2
x
3
)
x
3
x
2
= 2x
3
.
(5) x
3
x
3
x
1
x
3
x
3
x
2
= x
2
x
1
.
(6) x
1
x
3
x
1
+x
2
x
3
x
2
= x
3
+
x
1
x
2
x
3
.
(7) x
2
x
3
x
3
x
1
+x
1
x
3
x
3
x
2
= 2x
1
x
2
.
(8) (1 +
z a
1
x
1
a
2
x
2
a
3
x
3
)
z
x
1
+
z
x
2
+
z
x
3
= a
1
+a
2
+a
3
.
(M. Craiu s i M. Ros culet [4], p. 48 60.)
Exercitiul 5.3. Sa rezolve urmatoarele probleme Cauchy:
(1)
_
_
x
z
x
y
z
y
= 0
z(x, 0) = cos x.
(2)
_
_
x
z
x
z
z
y
= 0
z(x, x
2
) = x
3
.
(3)
_
_
x
u
x
y
u
y
2z
u
z
= 0
u(1, y, z) = sin(y +z).
(4)
_
_
x
z
x
+ (y +x
2
)
z
y
= z
z(2, y) = (y 4)
3
.
(V. Gl avan, V. Gutu, A. Stahi [6], p. 188 192.)
Problema 5.13. Fie f : R R R si : R R doua funct ii de clasa C
1
si a R. Sa
se determine solut ia problemei Cauchy
_
_
z
t
+a
z
x
= f(t, x)
z(0, x) = (x).
1
si a : R R
o funct ie continua. Sa se determine solut ia problemei Cauchy
_
_
z
t
+a(t)
z
x
= f(t, x)
z(0, x) = (x).
112 Integrale Prime
Problema 5.15. Fie f : R R
n
R si : R
n
R doua funct ii de clasa C
1
si a R
n
.
Sa se determine solut ia problemei Cauchy
_
_
z
t
+
n
i=1
a
i
z
x
i
= f(t, x)
z(0, x) = (x).
(V. Barbu [2], p. 200)
Problema 5.16. Fie f : RR
n
R si : R
n
1
si a : R R
n
_
_
z
t
+
n
i=1
a
i
(t)
z
x
i
= f(t, x)
z(0, x) = (x).
1
si a R. Sa
se determine solut ia problemei Cauchy
_
_
z
t
+ax
z
x
= f(t, x)
z(0, x) = (x).
1
si a : R R
_
_
z
t
+a(t)x
z
x
= f(t, x)
z(0, x) = (x).
n
R si : R
n
1
si e
A M
nn
(R). Sa se determine solut ia problemei Cauchy
_
_
z
t
+Ax,
x
z = f(t, x)
z(0, x) = (x).
(V. Barbu [2], p. 200)
n
R si : R
n
1
si e
A : R M
nn
(R) o funct ie continua. Sa se determine solut ia problemei Cauchy
_
_
z
t
+A(t)x,
x
z = f(t, x)
z(0, x) = (x).
Problema 5.21. Determinat i suprafat a care cont ine cercul de ecuat ii x
2
1
+x
2
3
= 1, x
2
= 2,
ortogonal a familiei de conuri x
1
x
2
= x
2
3
, R
. (M. Craiu s i M. Ros culet [4], p. 58.

CAPITOLUL 6
Rezultate auxiliare
1. Elemente de analiza vectoriala
Fie k N
si sa notam cu R
k
mult imea tuturor k-uplelor x = (x
1
, x
2
, . . . , x
k
) de numere reale
care, dupa cum se stie, este un spat iu vectorial peste R de dimensiune k n raport cu operat iile
+ (legea de compozit ie interna) si (legea de compozit ie externa) denite prin
x +y = (x
1
, x
2
, . . . , x
k
) + (y
1
, y
2
, . . . , y
k
) = (x
1
+y
1
, x
2
+y
2
, . . . , x
k
+y
k
)
pentru orice x, y R
k
si respectiv prin
x = (x
1
, x
2
, . . . , x
k
) = (x
1
, x
2
, . . . , x
k
)
pentru orice R si orice x R
k
.

In tot ceea ce urmeaza, pe R
k
vom considera produsul
scalar standard ,
k
: R
k
R
k
R denit prin
x, y
k
=
k
i=1
x
i
y
i
si norma euclidiana
k
denita de produsul scalar prin
x
k
=
x, x
k
=
_
k
i=1
x
2
i
_
1/2
pentru orice x, y R
k
. Ori de cate ori nu va exista pericolul de confuzie, vom suprima indicele
k, scriind x, y n loc de x, y
k
si x n loc de x
k
si, de asemenea, vom suprima scriind
x n loc de x.
Fie M
nm
(R) mult imea matricelor de tip n m cu elemente reale.

In multe situat ii este
convenabil sa identicam un element A M
nm
(R) cu un operator liniar (notat pentru
simplitate cu acelasi simbol) A : R
m
R
n
, denit prin
A(x) = Ax
pentru orice x R
m
, unde x este considerat vector coloana.
Pe mult imea M
nm
(R), care este evident un spat iu vectorial de dimensiune n m peste
R, denim funct ia
O
prin
A
O
= sup{Ax
n
; x
m
1}
pentru orice A M
nm
(R). Urmatoarea lema simpla este deosebit de utila n ceea ce urmeaza.
Lema 6.1.1. Funct ia
O
: M
nm
(R) R
+
este o norma pe M
nm
(R), adica satisface:
(N
1
) A
O
= 0 daca si numai daca A este matricea nula;
(N
2
) A
O
= ||A
O
pentru orice R si orice A M
nm
(R);
(N
3
) A+B
O
A
O
+B
O
pentru orice A, B M
nm
(R).
De asemenea, pentru orice x R
m
si orice A M
nm
(R)
(N
4
) Ax
n
A
O
x
m
.
In plus, pentru orice A M

nm
(R) si orice B M
mp
(R), avem
(N
5
) AB
O
A
O
B
O
.
113
114 Capitolu 6
Demonstrat ie.

Intrucat (N
1
) si (N
2
) sunt evidente, ne vom limita la demonstrat ia celorlalte
trei proprietat i. Pentru a verica (N
3
), sa observam ca operatorul A+B este continuu de la
R
m
n R
n
. Cum
n
este continua pe R
n
, rezulta ca funct ia A+B
n
: R
m
R
+
este
continua. Pe de alta parte, mult imea B(0, 1) = {x R
m
; x
m
1} este compacta si atunci,
conform teoremei lui Weierstrass, rezulta ca funct ia ment ionata mai sus si atinge marginea
superioara pe B(0, 1). Exista deci B(0, 1) astfel ncat
A+B
O
= sup{(A+B)x
n
; x
m
1} = (A+B)
n
.
Dar
(A+B)
n
A
n
+B
n
A
O
+B
O
,
ceea ce ncheie demonstrat ia punctului (N
3
).
Pentru a demonstra (N
4
), sa observam ca, pentru x = 0, ea este vericata n mod evident.
Fie atunci x R
m
, x = 0. Avem x
1
m
x B(0, 1) si ca atare
A(x
1
m
x)
n
= x
1
m
Ax
n
A
O
,
ceea ce arata ca (N
4
) este vericata pentru orice x R
m
.
In sfarsit, din (N
4
), deducem ca, pentru orice A M
nm
(R), orice B M
mp
(R) si orice
x R
p
, avem
ABx
m
A
O
Bx
m
A
O
B
O
x
p
Trecand la supremum dupa x B(0, 1) n inegalitatea de mai sus, deducem (N
5
). Demonstrat ia
este ncheiata.
Consecinta 6.1.1. Pentru orice A M
nn
(R) si orice k N avem
(N
6
) A
k
O
A
k
O
.
1
Demonstrat ie. Concluzia rezulta printr-un simplu rat ionament inductiv aplicat proprietat ii
(N
5
).
Observatia 6.1.1. Norma
O
denita pe M
nm
(R) este echivalenta pe spat iul R
nm
cu norma euclidiana. Mai precis, exista doua constante k
1
> 0 si k
2
> 0, astfel ncat
(6.1.1) k
1
A
O
A
e
k
2
A
O
pentru orice A M
nm
(R), unde
A
2
e
=
n
i=1
m
j=1
a
2
ij
.
Intr-adevar, daca e
1
, e
2
, . . . , e
m
sunt vectorii bazei canonice n R
m
atunci avem
_
_
n
i=1
a
2
i1
= Ae
1
2
e
A
2
O
n
i=1
a
2
i2
= Ae
2
2
e
A
2
O
.
.
.
n
i=1
a
2
im
= Ae
m
2
e
A
2
O
.
Adunand membru cu membru aceste inegalitat i deducem
A
2
e
mA
2
O
.
1
A
k
reprezinta produsul matricei A cu ea nsasi de k ori. Pentru k = 0, prin denit ie, A
0
= I, unde
I este matricea unitate din M
nn
(R).
Elemente de Analiz
a Vectorial
a 115
Deci, pentru k
2
=

m, a doua inegalitate din (6.1.1) este vericata. Pe de alta parte, dupa
cum am constatat n cadrul demonstrat iei lemei 6.1.1, exista R
m
cu
m
1 astfel ncat
A
2
O
= A
2
n
=
n
i=1
_
_
m
j=1
a
ij
j
_
_
2
.
Folosind inegalitatea Cauchy-Schwarz
2
pentru a majora suma dupa j, deducem
A
2
O

n
i=1
m
j=1
a
2
ij
m
j=1
2
j
=
n
i=1
m
j=1
a
2
ij
2
m
A
2
e
.
Aceasta inegalitate ne arata ca, pentru k
1
= 1, este vericata si prima inegalitate din (6.1.1).
Subliniem ca inegalitatea (6.1.1) exprima invariant a proprietat ilor de marginire, continui-
tate, diferent iabilitate, s.a. referitoare la funct ii cu valori n M
nm
(R), n raport cu cele doua
norme
O
si
e
.
Fie acum D o submult ime nevida din R si e f : D R
n
o funct ie,
f(t) = (f
1
(t), f
2
(t), . . . , f
n
(t))
pentru orice t D.

In tot ceea ce urmeaza vom spune ca f are o anumita proprietate daca
toate funct iile componente f
1
, f
2
, . . . , f
n
au acea proprietate. De exemplu vom spune ca f este
derivabila n t D daca toate funct iile f
i
cu i = 1, 2, . . . , n sunt derivabile n t. Daca f este
derivabila n t D vom nota cu f
(t) derivata ei n t, adica

f
(t) = (f
1
(t), f
2
(t), . . . , f
n
(t)).
Analog, vom spune ca f : [ a, b ] R
n
este integrabil a Riemann pe [ a, b ] daca toate funct iile
componente f
i
cu i = 1, 2, . . . , n sunt integrabile Riemann pe [ a, b ].

In cazul n care f are
aceasta proprietate, vom nota cu
b
a
f(t) dt =
_
b
a
f
1
(t) dt,
b
a
f
2
(t) dt, . . . ,
b
a
f
n
(t) dt
_
integrala ei Riemann pe [ a, b ]. Urmatoarea lema generalizeaza doua rezultate bine-cunoscute
n cazul n = 1.
Lema 6.1.2. Fie f : [ a, b ] R
n
si g : [ a, b ] R
n
.
(i) Daca f si g sunt derivabile n t
0
[ a, b ] atunci funct ia f, g : [ a, b ] R este
derivabila n t
0
si
(6.1.2)
d
dt
(f, g) (t
0
) = f
(t
0
), g(t
0
) +f(t
0
), g
(t
0
).
In particular, daca f este derivabila n t

0
[ a, b ] atunci f
2
: [ a, b ] R
+
este
derivabila n t
0
si
(6.1.3)
d
dt
_
f
2
_
(t
0
) = 2f
(t
0
), f(t
0
).
2
Reamintim ca inegalitatea Cauchy-Schwarz arma ca, pentru orice sisteme de numere reale
x
1
, x
2
, . . . , x
m
si y
1
, y
2
, . . . , y
m
, avem
_
_
m
j=1
x
j
y
j
_
_
2
j=1
x
2
j
m
j=1
y
2
j
.
116 Capitolu 6
(ii) Daca f : [ a, b ] R este integrabila Riemann pe [ a, b ] atunci f : [ a, b ] R
+
este
integrabila Riemann pe [ a, b ] si
(6.1.4)
_
_
_
_
b
a
f(t) dt
_
_
_
_
b
a
f(t) dt.
Demonstrat ie. Pentru a demonstra (i) sa reamintim ca f, g : [ a, b ] R este denita prin
(f, g)(t) = f(t), g(t) =
n
i=1
f
i
(t)g
i
(t)
pentru orice t [ a, b ]. Cum toate funct iile f
i
si g
i
cu i = 1, 2, . . . , n sunt derivabile n t
0
, din
relat ia de mai sus, rezulta ca f, g este derivabila n t
0
.

In plus, avem
d
dt
(f, g)(t
0
) =
n
i=1
[f
i
(t
0
)g
i
(t
0
) +f
i
(t
0
)g
i
(t
0
)] = f
(t
0
), g(t
0
) +f(t
0
), g
(t
0
),
ceea ce demonstreaza (6.1.2). Evident (6.1.3) rezulta din (6.1.2) luand f = g.
Pentru a demonstra (ii), sa observam ca funct ia f : [ a, b ] R
+
este denita prin
f(t) = f(t) =
_
n
i=1
f
2
i
(t)
_
1/2

Intrucat toate funct iile f
i
cu i = 1, 2, . . . , n sunt integrabile Riemann,
rezulta ca f are aceeasi proprietate. Fie acum : a = t
0
< t
1
< < t
k
= b o divizare a
intervalului [ a, b ] si e
i
[t
i
, t
i+1
) i = 0, 1, . . . , k 1 puncte intermediare arbitrare. Avem
(f,
i
) =
_
_
_
_
_
k1
i=0
(t
i+1
t
i
)f(
i
)
_
_
_
_
_
k1
i=0
(t
i+1
t
i
)f(
i
) =
(f,
i
).
Luand un sir de diviziuni ale intervalului [ a, b ] cu sirul normelor tinzand la zero si un sir
corespunzator de puncte intermediare si trecand la limita n inegalitatea de mai sus obt inem
(6.1.4). Demonstrat ia este ncheiata.
Lema 6.1.3. Fie f : [ a, b ] R
n
, A M
nn
(R) si B : [ a, b ] M
nn
(R).
(i) Daca f este integrabila Riemann pe [ a, b ] atunci Af este integrabila pe [ a, b ] si
A
_
b
a
f(t) dt
_
=
b
a
Af(t) dt.
(ii) Daca B este integrabila Riemann pe [ a, b ] atunci B
este integrabila Riemann pe

[ a, b ] si
_
b
a
B(t) dt
_
b
a
B
(t) dt.
(iii) Daca B este integrabila Riemann pe [ a, b ] si x, y R
n
atunci B()x, y este inte-
grabila Riemann pe [ a, b ] si
_
b
a
B(t) dt
_
x, y
b
a
B(t)x, ydt.
Demonstrat ie. Fie : a = t
0
< t
1
< < t
k
= b o divizare a intervalului [ a, b ] si e
i
[t
i
, t
i+1
) i = 0, 1, . . . , k 1 puncte intermediare arbitrare. Avem
A(
(f,
i
)) =
k1
i=0
(t
i+1
t
i
)Af(
i
) =
(Af,
i
),
Elemente de Analiz
a Vectorial
a 117
(
(B,
i
))
=
k1
i=0
(t
i+1
t
i
)B
(
i
) =
(B
,
i
)
si
(B,
i
)x, y =
k1
i=0
(t
i+1
t
i
)B(
i
)x, y =
(B()x, y,
i
).
Luand un sir de diviziuni ale intervalului [ a, b ] cu sirul normelor tinzand la zero si un sir
corespunzator de puncte intermediare si trecand la limita n egalitat ile de mai sus obt inem (i),
(ii) si (iii). Demonstrat ia este ncheiata.
Solut iile exercit iilor si problemelor propuse spre rezolvare
Capitolul 1
Problema 1.1 Fie x : [ a, b ] R curba cautata. Condit ia din enunt se exprima prin
x(t)
x(t)/x
(t)
=
k
x(t) t
,
sau echivalent
x
(t) =
k
x(t) t
pentru orice t [ a, b ]. Aceasta din urma este o ecuat ie diferent iala reductibila la una cu
variabile separabile. Schimbarea de funct ie necunoscuta y = x t conduce la ecuat ia
y
(t) =
k y(t)
y(t)
pentru orice t [ a, b ], a carei solut ie generala este denita implicit de y +ln |k y| +t +c = 0,
cu c constanta arbitrara. Rezulta atunci ca familia de curbe cu proprietatea ceruta este denita
implicit de x + ln |k x +t| +c = 0, c R.
Problema 1.2 Fie x : I
x
R curba cautata cu 3 I
x
si e A(a, 0) si B(0, b) punctele de
intersect ie ale tangentei la curba n punctul (t, x(t)) cu axele de coordonate. Cum (t, x(t)) este
mijlocul segmentului AB, avem a = 2t si b = 2x. Pe de alta parte, panta tangentei n punctul
curent (t, x(t)) este x
(t). Condit ia din enunt se exprima atunci prin x
(t) =
b
a
sau echivalent
prin tx
(t) = x(t). Ecuat ia de mai sus este cu variabile separabile si are solut ia generala
tx = c, cu c constanta reala. Cum x(3) = 2 deducem c = 6.

In concluzie, curba cautata este
hiperbola de ecuat ie tx = 6.
Exercit iul 1.1 (1) Este o ecuat ie cu variabile separabile avand solut ia generala denita prin
x(t) = arcsin
cos
2
t
1+2c cos
2
t
pentru t I
x

_
(2k 1)
2
, (2k + 1)
2
_
, I
x
depinzand de constanta
c R.
(2) Este o ecuat ie Bernoulli, dar si cu variabile separabile. Solut ia generala este denita
prin x(t) = ct(1 ct)
1
pentru t I
x
, unde I
x
depinde de constanta de integrare c R.
Ecuat ia mai admite solut ia singulara x(t) = 1 pentru orice t R.
(3) Este o ecuat ie cu variabile separabile avand solut ia generala x(t) =
2ln|t| t
2
+c
pentru orice t I
x
, unde I
x
este un interval ce nu cont ine 0 si depinde de constanta de integrare
c R.
(4) Substitut ia y = t + x conduce la ecuat ia cu variabile separabile y
= 1 + y
2
. Re-
zolvand aceasta ecuat ie si revenind la funct ia x obt inem x(t) = tg(t + c) t pentru orice
t
_
2
c,

2
c
_
, c R.
(5) Substitut ia y = 8t+2x+1 conduce la o ecuat ie cu variabile separabile. Solut ia generala
a ecuat iei init iale este x(t) = tg(4t +c) 4t
1
2
pentru orice t
_
8

c
4
,

8

c
4
_
, c R.
(6) Substitut ia y = 2t+3x+1 conduce la o ecuat ie cu variabile separabile. Solut ia generala
a ecuat iei init iale, dupa renotarea convenabila a constantei de integrare, este data n forma
implicita t + 2x + 7 ln|2t + 3x 13| = c cu c R.
(7) Substitut ia y = 2t x conduce la o ecuat ie cu variabile separabile. Solut ia generala
a ecuat iei init iale, dupa renotarea convenabila a constantei de integrare, este data n forma
implicita 5t + 10x 3 ln|10t 5x + 6| = c cu c R. Ecuat ia mai are si solut ia x : R R
denita prin x(t) = 2t +
6
5
eliminata n procesul de integrare a ecuat iei cu variabile separabile.
(8) Ecuat ie cu variabile separabile avand solut ia generala x(t) =
c
t
2
1
1 pentru orice
t I
x
, unde I
x
este un interval ce nu cont ine 1, depinzand de constanta c R.
Problema 1.3 La fel ca si n cazul Problemei 1.2, e x : I
x
x
si
e A(a, 0) si B(0, b) punctele de intersect ie ale normalei la curba n punctul (t, x(t)) cu axele
Solutiile Exercitiilor s i Problemelor de la Capitolul 1 119
de coordonate. Cum (t, x(t)) este mijlocul segmentului AB, avem a = 2t si b = 2x. Pe de alta
parte, panta normalei la curba n punctul curent (t, x(t)) este [x
(t)]
1
. Condit ia din enunt se
exprima atunci prin [x
(t)]
1
=
b
a
sau echivalent prin x(t)x
(t) = t. Ecuat ia de mai sus este

cu variabile separabile si are solut ia generala x
2
t
2
= c, cu c constanta reala. Dar x(1) = 2
si atunci c = 3.

In concluzie, curba cautata este hiperbola de ecuat ie x
2
t
2
= 3.
x
R curba cautata. Condit ia din enunt se exprima echivalent prin
x(t)/x
(t) = a,
ecuat ie care are solut ia generala x(t) = ce
t/a
pentru t R, cu c R.
Problema 1.5

In acest caz ecuat ia la care se ajunge este
x(t)/x
(t) = 2t,
pentru t 0, care are solut ia generala x(t) = c
t cu c > 0.
Exercit iul 1.2 (1)
Impart ind cu t = 0, ecuat ia se reduce la una omogena avand solut ia generala

x(t) = t ln|t| +ct pentru t I
x
, unde I
x
este un interval ce nu cont ine 0 si c R.
(2)

Impart ind cu t = 0, ecuat ia se reduce la una omogena a carei solut ie generala este
x(t) =
c
t

t
2
pentru t I
x
, unde I
x
este un interval ce nu cont ine 0 si c R
. Ecuat ia mai
admite si solut ia x(t) =
t
2
pentru orice t R.
(3)

Impart ind la t
2
obt inem o ecuat ie omogena a carei solut ie generala este denita prin
x(t) = t(ln|t| +c)
1
pentru orice t I
x
, unde I
x
este un interval ce depinde de constanta R
si nu cont ine 0. Ecuat ia mai admite si solut ia x(t) = 0 pentru orice t R.
(4)

Impart ind prin 2tx obt inem o ecuat ie omogena a carei solut ie generala este x : I
x
R
este denita prin
x(t) = t
t +c
t
,
unde c R si I
x
de depinde de c si nu cont ine 0. Totodata ecuat ia mai admite si solut iile
x
1,2
(t) = t pentru orice t R.
(5) Evident x : R R, x(t) = 0 pentru orice t R, este solut ie a ecuat iei.

Impart ind
ecuat ia cu t = 0 obt inem o ecuat ie omogena a carei solut ie este data sub forma implicita
ln|x|
t
x
= c pentru t (, 0) si ln x +
t
x
= c pentru t (0, +).
(6)

Impart ind cu t = 0 obt inem o ecuat ie omogena. Solut ia generala a ecuat iei init iale este
x : R R, x(t) = (c
2
t
2
1)(2c)
1
pentru orice t = R, unde c R
+
.
(7)
Impart ind cu 4x
2
+3tx+t
2
si simplicand fract ia obt inuta prin t
2
= 0 obt inem o ecuat ie
omogena. Solut ia generala a ecuat iei init iale este denita implicit de (x
2
+ t
2
)
3/2
(x + t) = c,
unde c R.
(8)

Impart ind cu 2tx = 0 ecuat ia se reduce la una omogena. Solut ia generala a ecuat iei
init iale este x : I
x
R, x(t) = t
1 +ct pentru orice t I

x
, unde c R si I
x
depinde de c.
x
x
. Condit ia din enunt se exprima prin
t
x
x
t
2
+x
2
sau echivalent prin
t
x
x
t
2
+x
2
.
Aceste ecuat ii sunt reductibile la ecuat ii omogene. Analizand cele doua cazuri deducem ca nu-
mai ecuat ia t x/x
t
2
+x
2
are solut ie convenabila (x(1) = 0) si anume x(t) = 2
1 t.
Problema 1.7 Punand condit ia ca x = t
m
y sa verice ecuat ia, deducem
mt
m1
y +t
m
y
= f(t, t
m
y) = t
m1
f(1, y),
sau echivalent
y
=
1
t
(f(1, y) y).
120 Solutii
Pentru ecuat ia considerata avem f(t, x) = x
2
2
t
2
. Sa observam ca f(t,
m
x) =
m1
f(t, x)
+
R
+
si R
+
daca si numai daca
2m
2
t
2
=
m1
_
x
2
2
t
2
_
.
Se observa ca aceasta condit ie este vericata daca si numai daca m = 1. Punand x = t
1
y
obt inem y
=
1
t
(y
2
+ y 2), ecuat ie care are solut ia generala y(t) =
c+2t
3
ct
3
cu c R. Solut ia
generala a ecuat iei init iale este atunci x : I
x
R
+
, x(t) =
c+2t
3
ctt
4
, unde c R si I
x
este un
interval care nu cont ine 0 si
3
c.
Exercit iul 1.3 (1) Ecuat ia este reductibila la o ecuat ie liniara. De asemenea, ecuat ia este si
cu variabile separabile. Solut ia generala este x : R R, x(t) = cte
t
, pentru orice t R, unde
c R.
(2) Ecuat ie reductibila la o ecuat ie liniara avand solut iile x : R R, x(t) =
t
4
6
pentru
orice t R si x : I
x
R, x(t) =
t
4
6
+
c
t
2
pentru orice t I
x
, unde c R
si I
x
= (0, +) sau
(, 0).
(3) Este o ecuat ie reductibila la o ecuat ie liniara cu solut iile x
1
: R R, denita prin
x
1
(t) =
_
_
_
e
t
1
t
t R
1 t = 0
si x
2
: I R, denita prin x
2
(t) = (e
t
+ c)t
1
pentru orice t I, unde c R \ {1} si
I = (0, +) sau (, 0).
(4) Ecuat ia are solut ia x 0. Pentru x = 0 l vom cauta pe t ca funct ie de x. Obt inem
ecuat ia
dt
dx
=
3t
2x

x
t
care este atat Bernoulli cat si omogena si care, prin integrare, conduce la forma implicita a
solut iei generale pentru ecuat ia init iala cx
3
+x
2
t
2
= 0 cu c R
+
.
(5) Ecuat ie este reductibila la o ecuat ie Bernoulli cu = 2. Solut ia generala este
x(t) = (t ln|t| +ct)
1
pentru orice t I
x
, unde I
x
depinde de c R. Ecuat ia mai are si solut ia
x 0.
(6) Substitut ia x
2
= y conduce la o ecuat ie reductibila la una liniara n y. Solut ia generala
a ecuat iei init iale este x : I
x
R, x(t) =
t(c ln|t|) pentru orice t I

x
, unde I
x
nu cont ine
0 si depinde de c R.
(7) Se observa ca x 0 este solut ie. Pentru x = 0 vom determina pe t ca funct ie de x. Se
constata ca t verica ecuat ia Bernoulli
dt
dx
=
2
x
t +t
2
.
Solut ia generala x a ecuat iei init iale este data sub forma implicita (cx
2
+x)t = 1, unde c R.
(8) Ecuat ia este reductibila la o ecuat ie Bernoulli avand solut ia generala x : I
x
R,
denita prin x(t) =
_
2t +ct
2
_
1
pentru orice t I
x
, unde I
x
depinde de c R. Ecuat ia mai
are si solut ia x 0.
Problema 1.8 Avem
R
(t) =
(x
2
(t) x
(t))(x(t) x
1
(t)) (x
2
(t) x(t))(x
(t) x
1
(t))
(x(t) x
1
(t))
2
=
=
a(t)(x
2
(t) x(t))(x(t) x
1
(t)) (x
2
(t) x(t))a(t)(x(t) x
1
(t))
(x(t) x
1
(t))
2
= 0
pentru orice t I. Deci R este constanta pe I. Interpretarea geometrica a acestui rezultat este
urmatoarea: daca x
1
, x
2
sunt doua solut ii distincte ale ecuat iei liniare x
(t) = a(t)x(t) +b(t) si

x este o a treia solut ie, atunci A(t, x(t)) se aa pe dreapta determinata de punctele A
1
(t, x
1
(t))
si A
2
(t, x
2
(t)) si raportul
AA
1
AA
2
este constant.
Problema 1.9 Avem
y
(t) =
x
1
(t)x
2
(t) x
1
(t)x
2
(t)
x
2
2
(t)
=
=
[a(t)x
1
(t) +b(t)x
2
1
(t)]x
2
(t) x
1
(t)[a(t)x
2
(t) +b(t)x
2
2
(t)]
x
2
2
(t)
=
=
b(t)x
1
(t)x
2
(t)[x
1
(t) x
2
(t)]
x
2
2
(t)
= b(t)[x
1
(t) x
2
(t)]y(t)
ceea ce arata ca y
(t) = b(t)[x
1
(t) x
2
(t)]y(t).
Problema 1.10 Sa notam cu
A(t) =
x
2
(t) x(t)
x
2
(t) x
1
(t)
si sa observam ca
A
(t) =
(x
2
(t) x
(t))(x
2
(t) x
1
(t)) (x
2
(t) x
1
(t))(x
2
(t) x(t))
(x
2
(t) x
1
(t))
2
=
=
(x
2
(t) x
1
(t))[a(t) +b(t)(x
2
(t) +x(t))](x
2
(t) x(t))
(x
2
(t) x
1
(t))
2

(x
2
(t) x
1
(t)[a(t) +b(t)(x
2
(t) +x
1
(t))](x
2
(t) x(t))
(x
2
(t) x
1
(t))
2
=
=
b(t)(x
2
(t) x(t))(x(t) x
1
(t))
x
2
(t) x
1
(t)
.
Analog
C(t) =
x
3
(t) x
1
(t)
x
3
(t) x(t)
verica
C
(t) =
b(t)(x
3
(t) x
1
(t))(x
1
(t) x(t))
x
3
(t) x(t)
.
Dar
B
(t) = A
(t)C(t) +A(t)C
(t) =
=
b(t)(x
2
(t) x(t))(x(t) x
1
(t))
x
2
(t) x
1
(t)

x
3
(t) x
1
(t)
x
3
(t) x(t)
+
+
x
2
(t) x(t)
x
2
(t) x
1
(t)

b(t)(x
3
(t) x
1
(t))(x
1
(t) x(t))
x
3
(t) x(t)
= 0
pentru orice t I. Deci B este constant pe I.
Exercit iul 1.4 (1) Este o ecuat ie cu diferent iala exacta. Solut ia generala este data sub forma
implicita prin: t
2
+ 2tx + 2x
2
= c, unde c 0.
(2) Este o ecuat ie cu diferent iala exacta. Solut ia generala este data sub forma implicita
prin: t
3
+ 6tx + 3t
2
= c, unde c R.
(3) Este o ecuat ie cu diferent iala exacta. Solut ia generala este data sub forma implicita
prin: 2t
3
9t
2
x
2
+ 12t + 2x
3
= c, unde c R.
(4) Este o ecuat ie cu diferent iala exacta avand solut ia generala data sub forma implicita
t
4
+ 2t
2
x
2
+ 4xt +x
4
= c, cu c R.
(5) Este o ecuat ie reductibila la una cu diferent iala exacta prin intermediul factorului
integrant (x) =
1
x
4
. Solut ia generala este data sub forma implicita t
2
x
2
cx
3
= 0, unde
c R. Ecuat ia mai admite si solut ia x 0 eliminata pe parcursul procesului de reducere a
ecuat iei init iale la una cu diferent iala exacta.
122 Solutii
(6) Este o ecuat ie reductibila la una cu diferent iala exacta prin nmult irea cu factorul
integrant (t) =
1
t
2
. Solut ia generala este data sub forma implicita x
2
t ln |t| ct = 0, unde
c R. De aici deducem ca x : I
x
R este denita prin x(t) =
t(c + ln |t|) pentrum orice

t I
x
, unde I
x
depinde de c R.
integrant (x) =
1
x
2
. Avem solut iile x 0 si x : I
x
R, denita prin x(t) = 2t(2c t
2
)
1
pentru orice t I
x
, unde I
x
depinde de c R.
integrant (t) =
1
t
. Solut ia generala este data sub forma implicita xlnt +
x
4
4
= c pentru orice
t > 0, unde c R.
Exercit iul 1.5 (1) Este o ecuat ie Lagrange avand solut ia generala sub forma parametrica:
_
t(p) = 6p
2
+cp
x(p) = 4p
3
+
1
2
cp
2
, p R
unde c R. Ecuat ia mai admite si solut ia x 0.
(2) Este o ecuat ie Lagrange avand solut ia generala sub forma parametrica:
_
t(p) = ln|p| arcsin p +c
x(p) = p +
1 p
2
, p (1, 0) sau (0, 1).
unde c R. Ecuat ia mai admite si solut ia x 1.
_
t(p) = ce
p
2p + 2
x(p) = c(1 +p)e
p
p
2
+ 2
, p R.
unde c R.
_
_
t(p) =
1
3
p +
c
p
x(p) = c
p
1
6
p
2
, p > 0,
sau
_
_
t(p) =
1
3
p +
c
p
x(p) = c
p
1
6
p
2
, p < 0,
unde c R. Ecuat ia mai are si solut ia x 0.
(5) Este o ecuat ie Clairaut avand solut ia generala x : R R, x(t) = ct +t
2
cu c R si
solut ia singulara sub forma parametrica:
_
t(p) = 2p
x(p) = p
2
, p R
Eliminandu-l pe p R obt inem x(t) =
t
2
4
pentru orice t R.
(6) Este o ecuat ie Clairaut dar si cu variabile separabile. Solut ia generala x : R R
este data de x(t) = ct +c, cu c R. Ecuat ia nu admite solut ie singulara.
(7) Este o ecuat ie Clairaut avand solut ia generala x : R R, x(t) = ct +
1 +c
2
, cu
c R. Solut ia singulara este
_
_
t(p) =
p
1 +p
2
x(p) =
1
1 +p
2
, p R.
Eliminandu-l pe p se obt ine x : (1, 1) R, x(t) =
1 t
2
.
(8) Este o ecuat ie Clairaut avand solut ia generala x : R R, x(t) = ct +
1
c
, cu c R
si solut ia singulara
_
_
t(p) =
1
p
2
x(p) =
2
p
, p R .
Eliminand parametrul p obt inem x : (0, +) R, x(t) =
t.
Problema 1.11 Sa alegem un reper cartezian cu originean punctul x precizat. Fie x : I
x
R
funct ia al carei grac este curba cautata. Ecuat ia tangentei la curba n punctul curent (t, x(t))
este X x(t) = x
(t)(T t), iar distant a de la origine la aceasta tangenta este constanta daca
si numai daca exista c R
astfel ncat
tx
(t) x(t)
1 +x
2
(t)
= c.
Explicitand x(t) se ajunge la o ecuat ie Clairaut avand solut ia generala x(t) = ktc
1 +k
2
,
cu k R
si solut ia singulara
_
_
t(p) =
cp
1 +p
2
x(p) =
c
1 +p
2
, p R.
Eliminand p obt inem ecuat ia implicita a curbei: x
2
+ t
2
= c
2
, ecuat ie care reprezinta un cerc
cu centrul n origine (n punctul x considerat) si de raza egala cu distant a |c| de la punct la
tangenta. Alte solut ii, numai de clasa C
1
, se obt in juxtapunand un arc de cerc cu cele doua
semidrepte de pe tangentele la capete. Vezi Figura 6.1.1 de mai jos.
0
t
x
Figura 6.1.1
x
R funct ia al carei grac este curba cautata. Ecuat ia tangentei la
curba n punctul curent (t, x(t)) este X x(t) = x
(t)(T t), iar punctele de intersect ie ale

acesteia cu axele de coordonate sunt A
_
t
x(t)
x
(t)
, 0
_
si B(0, x(t) tx
(t)). Condit ia din enunt

se exprima analitic sub forma
_
t
x(t)
x
(t)
_
(x(t) tx
(t)) = c,
unde c R
. Explicitand x(t) obt inem o ecuat ie Clairaut cu solut ia generala x(t) = kt
ck,
cu k R
, ck > 0 si solut ia singulara tx =

c
4
. Mai obt inem si alte solut ii, numai de clasa
C
1
, prin juxtapunerea unui arc de hiperbola cu semidreapta (semidreptele) de pe tangenta
(tangentele) n capat (n capete).
124 Solutii
Problema 1.13 Sa observam ca rezultanta fort ei de gravitat ie si a fort ei centrifuge are direct ia
normalei la suprafat a n punctul considerat. Luand Oy drept axa de rotat ie si notand cu
viteza unghiulara, obt inem pentru sect iunea plana axiala a suprafet ei ecuat ia diferent iala
g
dy
dx
(x) =
2
x.
Problema 1.14 Conform legii Boyle-Mariotte densitatea este proport ionala cu presiunea.
Ca atare variat ia de presiune de la altitudinea t la altitudinea t+h va p(t+h)p(t) = kp(t)h.
Ecuat ia diferent iala obt inuta este p
(t) = kp(t). Deducem p(t) = e

000167t
.
Problema 1.15 Variat ia de lungime pe port iunea x, x+h este s(x+h)s(x) = kW(l x)l
1
h.
Se obt ine ecuat ia diferent iala s
(x) = kW(l x)l

1
. Rezulta s(l) = 0, 5kWl.
Problema 1.16 Fie y : [ a, b ] R
+
funct ia denita prin
y(t) =
t
a
k(s) x(s) ds
pentru t [ a, b ]. Evident y este derivabila pe [ a, b ] si y
(t) = k(t) x(t) pentru orice t [ a, b ].

T inand cont de inegalitatea din ipoteza si de faptul ca funct ia k este pozitiva, deducem
y
(s) k(s) y(s) +k(s) h(s)

pentru orice s [ a, b ].

Inmult ind n ambii membri inegalitatea de mai sus cu
exp
_
s
a
k() d
_
deducem
d
ds
_
y(s) exp
_
s
a
k() d
__
k(t) h(t) exp
_
s
a
k() d
_
.
Prin integrare de la a la t obt inem
y(t)
t
a
k(s) h(s) exp
_
t
s
k() d
_
ds.
Cum x(t) h(t) +y(t) pentru orice t [ a, b ] demonstrat ia este ncheiata.
Problema 1.17 Din inegalitatea lui Bellman rezulta
x(t) +
t
a
v(s) ds +
t
a
k(s)
_
+
s
a
v() d
_
exp
_
t
s
k() d
_
ds =
= +
t
a
v(s) ds
t
a
_
+
s
a
v() d
_
d
ds
exp
_
t
s
k() d
_
ds =
= +
t
a
v(s) ds
_
+
s
a
v() d
_
exp
_
t
s
k() d
_
t
a
+
t
a
v(s)exp
_
t
s
k() d
_
ds =
= exp
_
t
a
k(s) ds
_
+
t
a
v(s)exp
_
t
s
k() d
_
ds.
Problema 1.18 Demonstrat ia urmeaza, cu modicari minore, aceeasi cale cu cea utilizata
pentru stabilirea lemei 1.4.3.
Problema 1.19 Sa presupunem pentru reducere la absurd ca exista t
1
(0, T) astfel ncat
x(t
1
) > y(t
1
). Deoarece x si y sunt continue si x(0) y(0), exista t
0
[ 0, T ] cu t
0
< t
1
, astfel
ncat x(t
0
) = y(t
0
) si x(t) y(t) pentru orice t [ t
0
, t
1
). Cum f este crescatoare avem
_
dx
dt
(t)
dy
dt
(t)
_
(x(t) y(t)) 0
pentru orice t [ t
0
, t
1
]. Integrand aceasta inegalitate pe [ t
0
, t
1
] obt inem
(x(t
1
) y(t
1
))
2
(x(t
0
) y(t
0
))
2
= 0,
relat ie care contrazice inegalitatea x(t
1
) > y(t
1
).
Capitolul 2
Exercit iul 2.1 (a) x(t) = t(2t)
1
pentru t [ 1, 2). (b) x(t) =
1
2
te
2t
2
/2
pentru t [ 2, +).
(c) x(t) = tg 4t 4t
1
2
pentru t [ 0,

8
). (d) x(t) =
5(1 t
2
)
1
1 pentru orice t [ 0, 1).
(e) x(t) = t ln t + 2t pentru t [ 1, +). (f) x(t) = (1 t
2
)(2t)
1
pentru t [ 1, +). (g)
x(t) = t(ln t + 1)
1
pentru t [ 1, +). (h) x(t) =
1 + 3t pentru t [ 1, +). (i) x(t) = te

t
pentru t [ 1, +). (j) x(t) = (t
6
+ 11)(6t
2
)
1
pentru t [ 1, +). (k) x(t) = (e
t
e)t
1
pentru t [ 1, +). (l) x(t) = (t ln t 1)
1
pentru t [ 1, t
) unde t
este radacina ecuat iei

t ln t 1 = 0. (m) x(t) =
t(4 ln t) pentru t [ 1, e
4
). (n) x(t) = t
1
pentru t [ 1, +). (o)
x(t) = (2t t
2
)
1
pentru orice t [ 1, 2). (p) x este denita implicit de ecuat ia x
3
x
2
+t
2
= 0
pentru t [ 1, +).
Problema 2.1 Se constata imediat ca funct ia z este continua pe [ a, c ], derivabila pe [ a, c ]\{b}
si ca verica z(a) = si z
(t) = f(t, z(t)) pentru orice t [ a, c ] \ {b}. Din continuitatea

funct iilor f si z si din ultima egalitate, deducem ca z
poate prelungita prin continuitate n

punctul b. Dar aceasta nseamna ca z este de clasa C
1
pe [ a, c ] si, n plus, ca este solut ie a
PC(I, , f, a, ).
Problema 2.2 Daca > 0 atunci funct ia x : [ a, +) R, denita prin x(t) =
t
2
+
2
a
2
,
este unica solut ie globala la dreapta pentru PC(R, R, f, a, ). Analog, daca < 0 atunci
funct ia x : [ a, +) R, denita prin x(t) =
t
2
+
2
a
2
, este unica solut ie globala
la stanga pentru PC(R, R, f, a, ). Daca = 0, atunci x : [ a, +) R, x(t) = 0, este solut ia
globala cautata. Evident funct ia f nu este continua n (1, 0) deoarece f(1, 0) = 0, n timp ce
lim
x0
f(1, x) = +.
Problema 2.3 Fie x : (c, 0 ] R o solut ie saturata la stanga a PC(R, R, 0, 0). Atunci avem
x
(t) = f(t, x(t)) pentru orice t (c, 0 ]. Cum x
(0) = f(0, 0) = 1 si x este de clasa C

1
x
nu
poate lua decat valoarea 1. Reamintim ca f are numai valorile 1. Ca atare x(t) = t + k
cu k R. Cum x(0) = 0 rezulta k = 0 si n consecint a unica solut ie saturata la stanga a
PC(R, R, 0, 0) este funct ia x : (, 0 ] R, denita prin x(t) = t.
Problema 2.4 Sa presupunem pentru reducere la absurd ca nu ar asa. Atunci exista o
mult ime compacta K I astfel ncat pentru orice L > 0 exista (t
L
, x
L
), (t
L
, y
L
) K
cu proprietatea f(t
L
, x
L
) f(t
L
, y
L
) > Lx
L
y
L
. Luand L = n cu n N si notand
cu t
n
= t
L
, x
n
= x
L
si y
n
= y
L
, avem f(t
n
, x
n
) f(t
n
, y
n
) > nx
n
y
n
pentru orice
n N. Cum K este compacta si f este continua pe I ea este marginita pe K. Ca atare
exista M > 0 astfel ncat f(t, x) M pentru orice (t, x) K. Din aceasta inegalitate si din
precedenta deducem ca nx
n
y
n
2M pentru orice n R. Urmeaza ca lim
n
(x
n
y
n
) = 0.
Utilizand din nou compactitatea lui K, putem presupune fara a restrange generalitatea ca
exista (t
, x
) K astfel ncat lim

n
(t
n
, x
n
, y
n
) = (t
, x
, x
). Din ipoteza stim ca exista V o

vecinatate a lui (t
, x
) si L = L(V) > 0 astfel ncat pentru orice (t, x), (t, y) V sa avem
f(t, x) f(t, y) Lxy. Cum lim
n
(t
n
, x
n
, y
n
) = (t
, x
, x
), deducem ca exista n(V) N

astfel ncat pentru orice n n(V) sa avem (t
n
, x
n
), (t
n
, y
n
) V.

In consecint a, pentru orice
n n(V) avem nx
n
y
n
< f(t
n
, x
n
) f(t
n
, y
n
) Lx
n
y
n
ceea ce, n virtutea faptului
ca x
n
= y
n
pentru orice n N, conduce la o absurditate: (n < L) pentru orice n n(V).
Problema 2.5 Conform Problemei 2.4 este sucient sa demonstram ca pentru orice (a, ) din
I exista o vecinatate V a lui (a, ) si L > 0 astfel ncat pentru orice (t, x), (t, y) V sa
avem f(t, x) f(t, y) Lx y. Fie (a, ) I si e V o sfera nchisa centrata n (a, )
inclusa n I . Fie (t, x), (t, y) V si sa observam ca funct ia (t, y + (1 )x) este
continua de la [ 0, 1 ] cu valori n V, aceasta deoarece V este convexa. Atunci si funct ia

d
d
(f(t, y + (1 )x) =
n
i=1
f
x
j
(t, y + (1 )x)(y
j
x
j
)
126 Solutii
este continua de la [ 0, 1 ] n R
n
si
1
0
d
d
(f(t, y + (1 )x) d = f(t, y) f(t, x).
Din ipoteza stim ca f
i
/x
j
, i, j = 1, 2, . . . , n sunt continue pe I si ca atare ele sunt
marginite pe mult imea compacta V. Aceasta nseamna ca exista M > 0 astfel ncat
f
i
x
j
(s, z)
M
pentru orice i, j = 1, 2 . . . , n si orice (s, z) V. Avem atunci
f(t, x) f(t, y) =
_
_
_
_
1
0
d
d
(f(t, y + (1 )x) d
_
_
_
_
1
0
_
_
_
_
d
d
(f(t, y + (1 )x)
_
_
_
_
d
1
0
_
_
_
_
_
_
n
j=1
f
x
j
(t, y + (1 )x)(y
j
x
j
)
_
_
_
_
_
_
d
nMx y
si drept urmare L =

nM.
Problema 2.6 Substitut ia x t = y n ecuat ia x
= g(t, x) conduce la ecuat ia y
= h(y),
unde h : R R este denita prin h(y) = 1 + 2
3
y
2
pentru orice y R. Aceasta ecuat ie
este cu variabile separabile, iar problema Cauchy asociata ei are proprietatea de unicitate.
Intr-adevar, conform Teoremei 1.2.1 solut ia PC(R, R, h, a, ) este

y(t, ) = H
1
(t a)
pentru orice t R, unde
H(z) =
dy
1 + 2
3
y
2
.
Pentru a ncheia demonstrat ia, sa remarcam ca funct iile x
1
, x
2
: R R, denite prin x
1
(t) = t
si x
2
(t) =
1
27
(t a)
3
+t pentru t R, sunt solut ii distincte ale PC(R, R, f, a, a).
Problema 2.7

Incepem prin a observa ca ambele funct ii xy si xy verica condit ia init iala.
De asemenea, este usor de constatat ca xy = xy sunt continue pe J, derivabile pe mult imea
deschisa {t; t J, x(t) = y(t)} si satisfac ecuat ia diferent iala n orice punct din aceasta
mult ime. Aceasta rezulta din faptul ca mult imea de mai sus este o reuniune cel mult numarabila
de intervale deschise si pe ecare interval J
k
din aceasta reuniune avem sau x(t) < y(t) pentru
orice t J
k
, sau x(t) > y(t) pentru orice t J
k
. Pentru a ncheia demonstrat ia ar sucient
sa aratam ca x y = x y sunt derivabile n orice punct t J n care x(t) = y(t). Fie t un
astfel de punct. Avem atunci
lim
st
x(s) x(t)
s t
= x
(t) = f(t, x(t)) = f(t, y(t)) = y
(t) = lim
st
y(s) y(t)
s t
ceea ce probeaza ca x y si x y sunt derivabile n t si ambele au derivatele n acest punct
egale cu x
(t) = y
(t). De aici si din faptul ca (x y)(t) = (x y)(t) = x(t) = y(t), rezulta ca

ambele funct ii verica ecuat ia diferent iala n t, ceea ce ncheie demonstrat ia.
Problema 2.8 Sa presupunem pentru reducere la absurd ca exista t
0
[ a, b
) [ a, b
) astfel
ncat x(t
0
, ) > x(t
0
, ). Cum (x(t
0
, ) x(t
0
, ))(x(a, ) x(a, ) 0 si t x(t, ) x(t, )
are proprietatea lui Darboux ind continua, exista t
1
[ a, t
0
) astfel ncat x(t
1
, ) = x(t
1
, ).
Din proprietatea de unicitate deducem ca x(t, ) = x(t, ) pentru orice t [ t
1
, b
) [ t
1
, b
).
Obt inem x(t
0
, ) = x(t
0
, ) ceea ce este n contradict ie cu presupunerea facuta. Contradict ia
poate eliminata numai daca x(t, ) x(t, ) pentru orice t [ a, b
) [ a, b
).
Problema 2.9 Fie x, y : J doua solut ii ale PC(I, , f, a, ).

Inmult ind scalar egalitatea
x
(t) y
(t) = f(t, x(t)) f(t, y(t)) cu x(t) y(t), utilizand (i) n Lema 6.1.2 si condit ia din
enunt deducem
1
2
d
dt
x(t) y(t)
2
(t, x(t) y(t))x(t) y(t)
pentru orice t J. Notand cu z(t) =
1
2
x(t) y(t)
2
, inegalitatea de mai sus se rescrie sub
forma z
(t) (t,
2z(t))
2z(t), sau echivalent (
2z)
(t) (t,
2z(t)) pentru orice t J.

Cum
2z(a) = 0 si unica solut ie a PC(I, R

+
, , a, 0) este funct ia identic nula, din Problema ??,
urmeaza ca
2z(t) 0 pentru orice t J, ceea ce arata ca x(t) = y(t) pentru orice t J.

Teorema 2.3.2 rezulta din rezultatul demonstrat anterior luand : R R, denita prin
() = L pentru orice R, unde L > 0 este constanta Lipschitz corespunzatoare funct iei
f pe mult imea [a, a + ] B(, r). Vezi demonstrat ia Teoremei 2.3.2. Teorema 2.4.2 rezulta
din considerat iile precedente luand 0.
Problema 2.10

Incepem prin a observa ca, pentru orice a > 0 avem
a
0
d
()
= +.
Sa presupunem pentru reducere la absurd ca exista o solut ie neidentic nula x : [ 0, T) R.
Cum (r) 0, rezulta ca x(t) 0.

In consecint a, exista t (0, T) astfel ncat x(t) > 0. De
aici rezulta ca exista , [ 0, T) cu < si x() = 0 < x(t) pentru orice t (, ). Avem
atunci
1 =
x
(t)
(x(t))
pentru orice t (, ). Integrand aceasta egalitate de la la obt inem
=
(t) dt
(x(t))
=
x()
0
d
()
= +
ceea ce este absurd. Contradict ia la care am ajuns poate eliminata numai daca unica solut ie
saturata a problemei Cauchy considerate este x 0.
Problema 2.11 Cum f este lipschitziana si g este disipativa avem
f(t, x) +g(t, x) f(t, y) g(t, y), x y Lx y
2
pentru orice t I si orice x, y . Suntem atunci n ipotezele Problemei 2.9 cu (r) = r
pentru orice r R
+
.
Problema 2.12 Avem
f(t, x) f(t, y), x y (x y)x y
pentru orice t I si orice x, y si ca atare suntem n ipotezele Problemei 2.9.
Problema 2.13 Fie [ a, a + ], B(, r) si L > 0 alese ca n demonstrat ia Teoremei 2.3.2. Sa
notam cu u(t) = e
L(ta)
x(t) si cu v(t) = e
L(ta)
y(t) si sa observam ca u, v sunt solut ii
ale PC(I,
0
, g, a, ), unde g(t, z) = e
L(ta)
f(t, e
L(ta)
z) Le
L(ta)
z pentru orice (t, z) din
I
0
cu
0
convenabil ales. Cum g satisface ipotezele Teoremei 2.4.2 (vezi demonstrat ia
Teoremei 2.6.2) rezulta ca u v sau echivalent ca x y pe J.
Problema 2.14 Funct iile x
1
, x
2
: R R, denite prin x
1
(t) = 0 pentru orice t R si
x
2
(t) =
_
_
(t + 1)
3
27
daca t < 1
0 daca t [ 1, 0 ]
t
3
27
daca t > 0
sunt doua solut ii saturate distincte ale PC(R, R, f, 1, 0).
Problema 2.15 Fie I = R, =
_
2
,

2
_
si f : I R, denita prin f(t, x) = tg x pentru
orice (t, x) I . Este usor de constatat ca f nu duce submult imile marginite din I n
submult imi marginite din R.
128 Solutii
Problema 2.16 Demonstrat ia urmeaza exact aceeasi cale cu cea a Teoremei 2.5.4 cu except ia
frazei care precede inegalitatea (4.4) care n acest caz este: Deoarece pentru orice submult ime
compacta J din I si orice submult ime marginita B din , f(J ) este marginita, cum [ a, b ]
este compacta si inclusa n I iar C este marginita, urmeaza ca exista M > 0 astfel ncat. . . .
Este evident ca funct ia f :
_
2
,

2
_
2
,

2
_
R, denita prin f(t, x) = tg t tg x pentru
(t, x)
_
2
,

2
_
2
,

2
_
are proprietatea din enunt ul problemei, dar nu duce submult imile
marginite din I n submult imi marginite din R. Deci clasa funct iilor avand proprietatea
descrisa n problema este strict mai ampla decat cea a funct iilor f care duc submult imile
marginite din I n submult imi marginite din R
n
.
Problema 2.17 Fie x : [ 0, b) R o solut ie saturata a problemei Cauchy considerate. Aceasta
nseamna ca funct ia vectoriala z : [ 0, b) R
2
, denita prin z(t) = (x(t), x
(t)) pentru orice

t [ 0, b), este solut ie saturata a problemei Cauchy
(PC)
_
_
_
x
= y
y
= g(x) f(y)
x(0) =
1
, y(0) =
2
Inmult ind ecuat ia x
+f(x
) +g(x) = 0 cu x
, integrand egalitatea astfel obt inuta pe [ 0, t ] si

reamintind ca G(x) ax
2
si yf(y) 0, obt inem
1
2
|x
(t)|
2
+a|x(t)|
2
1
2
|
1
|
2
+a|
2
|
2
pentru orice t [ 0, b). Cum a > 0, rezulta ca funct ia z denita mai sus este o solut ie saturata
marginita a (PC). Conform Consecint ei 2.5.3 b = +, ceea ce ncheie demonstrat ia.
Problema 2.18 Unicitatea rezulta din Problema 2.11. Vom arata ca orice solut ie saturata a
PC(R
+
, R
n
, f, a, ) este globala.

In virtutea Consecint ei 2.5.3, pentru aceasta, este sucient sa
demonstram ca, daca x : [ a, b) R
n
este o solut ie a PC(R
+
, R
n
, f, a, ) cu b < +, atunci x
este marginita pe [ a, b). Sa observam ca
x(t) +
t
a
f(s, x(s)) ds +
b
a
f(s, 0) ds +L
t
a
x(s) ds
pentru orice t [ a, b). Din inegalitatea lui Gronwall rezulta ca
x(t)
_
+
b
a
f(s, 0) ds
_
e
L(ba)
pentru orice t [ a, b), ceea ce ncheie demonstrat ia.
Problema 2.19 Deoarece x este marginita pe [ a, b), mult imea punctelor ei limita pentru
t b este nevida si compacta. Pentru a ncheia demonstrat ia este sucient sa aratam ca
aceasta mult ime cont ine exact un element.

In acest scop, cum x este saturata si b < t
2
, din
Teorema 2.5.3 punctul (iii), deducem ca mult imea acestor puncte limita este inclusan frontiera
mult imii (
1
,
2
) care este {
1
,
2
}. Presupunand pentru reducere la absurd ca atat
1
cat si
2
sunt puncte limita ale lui x pentru t b, rezulta ca exista doua siruri (t
k
)
kN
si (s
k
)
kN
,
ambele strict crescatoare la b astfel ncat lim
k
x(t
k
) =
1
si lim
k
x(s
k
) =
2
.

In plus, putem
presupune fara a restrange generalitatea (trecand eventual la doua subsiruri si renumerotand
termenii) ca t
k
< s
k
pentru orice k N. Fie acum (
1
,
2
). Atunci exista k
N astfel
ncat x(t
k
) (
1
, ) si x(s
k
) (,
2
) pentru orice k k
. Cum x este continua ea are

proprietatea lui Darboux si ca atare, pentru orice k k
exista r
k
(t
k
, s
k
) astfel ncat
x(r
k
) = . Evident lim
k
r
k
= b si n consecint a (
1
,
2
) este de asemenea punct limita
al lui x pentru t b. Absurditatea la care am ajuns poate nlaturata numai daca mult imea
punctelor limita ale lui x pentru t b este formata dintr-un singur punct. Generalizarea la cazul
n-dimensional are urmatorul enunt : daca R
n
este o mult ime deschisa a carei frontiera
este o mult ime de puncte izolate, f : (t
1
, t
2
) R
n
este continua, a (t
1
, t
2
), si
x : [ a, b) este o solut ie saturata a PC((t
1
, t
2
), , f, a, ) cu b < t
2
si x marginita pe [ a, b),
atunci exista lim
tb
x(t) = x
. Demonstrat ia urmeaza aceeasi cale cu precedenta observand ca

segmentul de dreapta care uneste oricare doua puncte distincte ale frontierei lui cont ine un
ntreg subsegment nebanal (care nu se reduce la un punct) inclus n .
Problema 2.20

Inmult ind ecuat ia x
= f(x) cu x
, integrand-o membru cu membru pe [ a, b ]

si t inand cont ca x(a) = x(b), obt inem
b
a
x
2
(t) dt =
b
a
f(x(t))x
(t) dt =
b
a
d
dt
(F(x(t)) dt = F(x(b)) F(x(a)) = 0,
unde F : R R este o primitiva a funct iei f. Cum x
2
este continua si nenegativa, integrala
ei pe [ a, b ] este nula daca si numai daca x
0 pe [ a, b ]. Deci x este constanta pe [ a, b ].

Rezultatul nu se pastreaza n cazul f : R
n
R
n
pentru n > 1, dupa cum putem constata
observand ca funct ia x : [ 0, 2 ] R
2
, denita prin x(t) = (x
1
(t), x
2
(t)) = (sin t, cos t) pentru
t [ 0, 2 ], este o solut ie neconstanta a problemei
(P)
_
x
= f(x)
x(a) = x(b),
unde [ a, b ] = [ 0, 2 ] si f : R
2
R
2
este data de f(x
1
, x
2
) = (x
2
, x
1
) pentru (x
1
, x
2
) R
2
.
Putemnsa demonstra, utilizand aceleasi argumente, ca daca f : R
n
R
n
este gradientul unei
funct ii de clasa C
1
: R
n
R, atunci orice solut ie x : [ a, b ] R
n
de clasa C
1
a problemei
(P) este constanta.
3

In acest caz avem
b
a
x
(t)
2
dt =
b
a
f(x(t)), x
(t)dt =
b
a
_
n
i=1
x
i
(x(t))x
i
(t)
_
dt = (x(b)) (x(a)) = 0.
Problema 2.21 Dupa cum am vazut pe parcursul rezolvarii Problemei 2.2, daca > 0, atunci
funct ia x(, ) : [ 0, +) R, denita prin x(t, ) =
t
2
+
2
, este unica solut ie globala la
dreapta pentru PC(R, R, f, 0, ). Atunci
|x(t, ) t| |
t
2
+
2
t| =

2
t
2
+
2
+t

pentru orice t 0 si orice > 0. Deci lim
0
x(t, ) = t uniform pentru t 0. Este usor
de vericat ca funct ia y(t) = t pentru t 0 nu este solut ie a PC(R, R, f, 0, 0), deoarece
y
(0) = 1 = f(0, 0) = 0. Aceasta discontinuitate n raport cu datele int iale este o consecint a a
discontinitat ii funct iei f n punctele de forma (t, 0) cu t R.
Problema 2.22 Unica solut ie a PC(R, R, f, 0, 0)
p
pentru p > 0 este x(, p) : [ 0, +) R,
denita prin x(t, p) =
t
2
+p
2
p pentru orice t [ 0, +). Avem
|x(t, p)| =
t
2
t
2
+p
2
1 si |x
(t, p)| =
t
2
+p
2
1
pentru orice p 0 si orice t [ 0, 1 ]. Ca atare familia de funct ii {x(, p); p 0} este relativ
compacta n C([ 0, 1 ]; R). Din aceasta observat ie si din faptul ca lim
p0
x(t, p) = t punctual pe
[ 0, 1 ], rezulta ca limita de mai sus este chiar uniforma pe [ 0, 1 ]. Dar funct ia y : [ 0, 1 ] R,
denita prin y(t) = t nu este solut ie a PC(R, R, f, 0, 0)
0
deoarece y
(0) = 1 = f(0, 0, 0) = 0. Si n
acest caz, discontinuitatea solut iei ca funct ie de parametrul p este cauzata de discontinuitatea
funct iei f n punctele de forma (t, x, p) cu x +p = 0.
Problema 2.23 Pentru orice p = 0 xat, funct ia x 3
3
x
2
+p
2
este local lipschitziana pe R
ind de clasa C
1
. Atunci, conform Teoremei 2.3.2, urmeaza ca, pentru orice p > 0, PC(D)
p
are
proprietatea de unicitate. Pe de alta parte, dupa cum am constatat n Exemplul 2.4.1, PC(D)
0
nu are proprietatea de unicitate.
3
Aceasta condit ie este automat vericata pentru n = 1 deoarece orice funct ie continua f : R R
admite primitive.
130 Solutii
Problema 2.24 Sa denim sirul de funct ii: x
k
: [ a, b ] R
n
prin x
0
(t) = f(t) pentru orice
t [ a, b ] si
x
k
(t) = f(t) +
t
a
g(t, , x
k1
()) d
pentru orice k N
si orice t [ a, b ]. Evident tot i termenii acestui sir sunt funct ii continue

pe [ a, b ]. Cum [ a, b ] este compact, exista M > 0 astfel ncat g(t, s, f(s)) M pentru orice
(t, s) [ a, b ] [ a, b ]. Avem atunci x
1
(t)x
0
(t) M(t a) pentru orice t [ a, b ]. Utilizand
faptul ca funct ia g este lipschitziana pe R
n
, se demonstreaza prin induct ie completa ca (x
k
)
kN
satisface inegalitatea similara celei stabilite n cadrul demonstrat iei Teoremei 2.3.2. Din acest
loc, demonstrat ia o urmeaza pe cea data Teoremei 2.3.2.
Problema 2.25 Fie h : [ 0, T ] R
n
o funct ie continua si e R
n
. Conform Consecint ei 2.5.1
(PC) are cel put in o solut ie saturata x denita e pe [ 0, T ] e pe [ 0, T
m
) cu T
m
T. Vom
arata n continuare ca x este denita pe [ 0, T ].

In acest scop sa presupunem pentru reducere
la absurd ca x este denita pe [0, T
m
). Atunci, pentru orice s [ 0, T
m
) si > 0 cu s + < T
m
avem
x
(s +) x
(s) = Ax(s +) Ax(s) +h(s +) h(s).
Inmult ind scalar aceasta inegalitate cu x(s + ) x(s), utilizand condit ia de disipativitate si
punctul (i) din Lema 6.1.2, deducem
1
2
d
ds
_
x(s +) x(s)
2
_
h(s +) h(s), x(s +) x(s).
Integrand aceasta inegalitate pe [ 0, t ] cu t + < T
m
obt inem
x(t +) x(t)
2
x()
2
+ 2
t
0
h(s +) h(s), x(s +) x(s)ds.
Din inegalitatea Cauchy-Schwarz avem ca
h(s +) h(s), x(s +) x(s) h(s +) h(s)x(s +) x(s).
Din aceasta relat ie, din precedenta si din Lema 1.4.3, deducem ca
x(t +) x() x() +
t
0
h(s +) h(s) ds.
Cum x este continua n t = 0, x(0) = si h este uniform continua pe [ 0, T ], din aceasta
inegalitate conchidem ca x satisface condit ia, lui Cauchy de existent a a limitei nite la dreapta
punctului T
m
. Ca atare x se poate prelungi la [ 0, T
m
] ceea ce este absurd. Aceasta contradict ie
poate eliminata numai daca x este denita pe [ 0, T ]. Unicitatea va rezulta din cea de-a
doua inegalitate formulata n problema, pe care o vom demonstra mai jos. Fie x
1
, x
2
doua
solut ii saturate corespunzatoare datelor init iale
i
si funct iilor h
i
cu i = 1, 2.

Inmult ind scalar
egalitatea x
1
(t) x
2
(t) = Ax
1
(t) Ax
2
(t) + h
1
(t) h
2
(t) cu x
1
(t) x
2
(t), t inand cont de
disipativitatea funct iei A si utilizand punctul (i) din Lema 6.1.2, deducem
1
2
d
dt
_
x
1
(t) x
2
(t)
2
_
h
1
(t) h
2
(t), x
1
(t) x
2
(t)
pentru orice t [ 0, T ]. Integrand aceasta inegalitate pe [ 0, t ] rezulta
x
1
(t) x
2
(t)
2

1

2
2
+ 2
t
0
h
1
(s) h
2
(s), x
1
(s) x
2
ds
pentru orice t [ 0, T ]. Din aceasta inegalitate, din inegalitatea Cauchy-Schwarz si din
Lema 1.4.3 urmeaza ca
x
1
(t) x
2
(t)
1

2
+
t
0
h
1
(s) h
2
ds
pentru orice t [ 0, T ], ceea ce ncheie demonstrat ia.
Problema 2.26 Cum funct ia x
1
este continua pe [ 0, T ] rezulta ca exista M > 0 astfel ncat
x
1
(t) M pentru orice t [ 0, T ]. Din cea de-a doua inegalitate stabilitan Problema 2.25
si din faptul ca f este lipschitziana pe R
n
de constanta L > 0 deducem
x
k+1
(t) x
k
(t)
t
0
Lx
k
(s) x
k1
(s) ds
pentru orice k N si orice t [ 0, T ]. Din aceasta inegalitate si din precedenta, folosind metoda
induct iei complete, se arata ca
x
k+1
(t) x
k
(t) M
L
k
t
k
k!
pentru orice k N si orice t [ 0, T ]. Ca atare
x
k+p
(t) x
k
(t) M
p1
i=0
[L(b a)]
k+i
(k +i)!
pentru orice k, p N si orice t [ a, b ]. Cum
k=0
[L(ba)]
k
k!
= e
L(ba)
, rezulta ca sirul (x
k
)
kN
este uniform Cauchy pe [ a, b ] si deci uniform convergent pe acest interval la o funct ie continua
x. Trecand la limita n relat ia de recurent a (n forma integrala) care deneste sirul, deducem
ca x este solut ia ecuat iei integrale
x(t) = +
t
a
[Ax(s) +f(s, x(s))] ds
si implicit a (PC). Aceasta ncheie demonstrat ia part ii de existent a a Problemei 2.26. Cum f
este lipschitziana pe B(, r), din cea de-a doua inegalitate stabilita n Problema 2.25, urmeaza
ca orice doua solut ii x, y : [ a, a + ] B(, r) ale (PC) satisfac
x(t) y(t)
t
a
Lx(s) y(s) ds
pentru orice t [ a, a + ]. Din inegalitatea lui Gronwall rezulta ca x y ceea ce ncheie si
demonstrat ia part ii de unicitate.
Problema 2.27

Incepem prin a observa ca, din ipoteza impusa asupra funct iei A rezulta ca
aceasta este disipativa pe R
n
. Din Problema 2.25 deducem ca pentru orice R
n
PC() are
o solut ie globala unica si ca atare P este bine denita. Fie , R
n
si sa notam cu x si y cele
doua solut ii globale ale PC() si respectiv PC().

Inmult ind scalar x
(t)y
(t) = Ax(t)Ay(t)
cu x(t) y(t), t inand cont de condit ia de disipativitate pe care o satisface A si apeland la
punctul (i) din Lema 6.1.2, deducem
1
2
d
dt
_
x(t) y(t)
2
_

2
x(t) y(t)
2
pentru orice t R
+
.

Inmult ind aceasta inegalitate cu factorul integrant e
2
2
t
obt inem
d
dt
_
1
2
e
2
2
t
x(t) y(t)
2
_
0
pentru orice t R
+
. De aici, integrand pe [ 0, T ], obt inem
1
2
e
2
2
T
x(T) y(T)
2
1
2
x(0) y(0)
2
.
Reamintind ca x(0) = , y(0) = , x(T) = P() si y(T) = P(), ultima inegalitate implica
P() P() q
pentru orice , R
n
, unde q = e
2
T
. Din aceasta proprietate rezulta prin induct ie completa
ca
k+1
k
q
k
0
pentru orice k N si ca atare
k+p
k

1
p1
i=0
q
k+i
pentru orice k, p N
.

In sfarsit, observand ca seria geometrica
k=0
q
k
este convergenta
132 Solutii
deoarece q (0, 1), rezulta ca sirul (
k
)
kN
este convergent la un element R
n
. Trecand
la limita n relat ia de recurent a
k
= P(x
k1
) si t inand cont de continuitatea funct iei P,
conchidem ca = P(), ceea ce se exprima echivalent prin = x(0, 0, ) = x(T, 0, ). Cu
aceasta demonstrat ia punctelor (1) si (2) este ncheiata. Daca f este T-periodica si x este
o solut ie globala a ecuat iei x
(t) = Ax(t) + f(t), atunci si funct ia x

T
: R
+
R
n
, denita
prin x
T
(t) = x(t + T) este o solut ie a aceleiasi ecuat ii. Cum x(T, 0, ) = , din proprietatea
de unicitate, urmeaza ca x(t + T, 0, ) = x(t, 0, ) pentru orice t R
+
. Aceasta nseamna ca
x(, 0, ) este periodica de perioda T, ceea ce completeaza demonstrat ia punctului (3). Pentru
a demonstra punctul (4) sa observam ca daca x : R
+
R
n
este o solut ie T-periodica a ecuat iei
diferent iale x
(t) = Ax(t)+f(t) atunci = x(0) este un punct x al funct iei P, adica = P().
4
Cum P este o contract ie stricta (P() P() q pentru , R
n
, unde q (0, 1)),
urmeaza ca P are cel mult un punct x. Demonstrat ia este ncheiata.
Capitolul 3
Problema 3.1 Daca x este marginita pe R
+
exista m > 0 astfel ncat
|x(t)| m
pentru orice t R
+
. Din cea de-a doua ecuat ie din (S) deducem
|y(t) y(s)| m
t
s
|b()| d
pentru orice t, s R
+
. Cum b este absolut integrabila pe R
+
, pentru orice > 0 exista () > 0
astfel ncat
t
s
|b()| d

pentru orice t, s R
+
cu t () si s (). Din inegalitatea stabilita anterior rezulta
ca y satisface condit ia lui Cauchy de existent a a limitei nite la +. Fie = lim
t+
y(t).
Rezulta atunci ca lim
t+
x
(t) = . Presupunand pentru reducere la absurd ca = 0 deducem

ca x este nemarginita.

Intr-adevar, pentru a xa ideile, sa presupunem ca > 0. Atunci exista
t
0
> 0 astfel nc at, pentru orice t t
0
sa avem x(t) [
2
(tt
0
)+x(t
0
),
3
2
(tt
0
)+x(t
0
) ]. Drept
urmare x este nemarginita pe R
+
. Contradict ia la care am ajuns poate eliminata numai daca
= 0 ceea ce demonstreaza punctul (i).
Pentru a demonstra (ii), sa observam ca wronskianul sistemului (S) este constant. Fie
atunci un sistem fundamental de solut ii ale lui (S). Presupunand ca ambele solut ii ar
marginite pe R
+
, din punctul demonstrat anterior, ar rezulta ca
c = lim
t+
W(t) = 0
relat ie n contradict ie cu faptul ca sistemul de solut ii este fundamental. Aceasta contradict ie
poate eliminata numai daca cel put in una dintre cele doua solut ii este nemarginita pe R
+
ceea ce probeaza punctul (ii).
In sfarsit, din (i) rezulta ca daca x este marginita avem lim

t+
y(t) = 0 si daca y este
marginita avem lim
t+
x(t) = 0. Repetand rat ionamentul de mai sus deducem W(t) = 0
pentru orice t R
+
.
Problema 3.2 Se arata ca
X(t) =
_
S
i
(t)x
x
j
_
nn
4
Reciproca acestei armat ii este adevarata, dupa cum am constatat, n ipoteza suplimentara ca f
este T-periodica.
este solut ia problemei Cauchy
_
X
(t) = f
x
(t, S(t)x)X(t)
X(a) = I
n
.
Conform teoremei 3.1.5 a lui Liouville avem
det(X(t)) = det(X(a))exp
_
t
a
tr f
x
(s, S(s)) ds
_
= det(X(a))exp
_
t
a
_
n
i=1
f
i
x
i
(s, S(s))
_
ds
_
= det(X(a))
pentru orice t [ a, b), ceea ce ncheie demonstrat ia.
Problema 3.3 Cum H este de clasa C
2
, din criteriul lui Schwarz (de egalitate a derivatelor
part iale mixte de ordinul al doilea), se constata ca funct ia f : R
2n
R
2n
denita prin
f(p, q) =
_
H
q
1
, . . . ,
H
q
n
,
H
p
1
, . . . ,
H
p
n
_
,
unde p, q R
n
, are divergent a nula. Concluzia rezulta din Problema 3.2.
Problema 3.4 Din denit ia matricei e
tA
si din continuitatea aplicat iei A A
rezulta ca
_
e
tA
_
= e
tA
= e
tA
=
_
e
tA
_
1
,
ceea ce arata ca e
tA
este ortogonala.
Problema 3.5 Fie X o matrice fundamentala a sistemului x
(t) = Ax(t) care este ortogonala

n t = 0. Evident X verica X
(t) = AX(t) si ca atare

d
dt
(X
(t)) = X
(t)A
.
Deci X
este solut ie a problemei Cauchy

_
Y
(t) = Y(t)A
Y(0) = X
(0)
Pe de alta parte X(t)X
1
(t) = I
n
, ceea ce implica
_
X(t)X
1
(t)
_
= 0. Avem atunci
X
(t)X
1
(t) = X(t)
_
X
1
_
(t)
sau
_
X
1
_
(t) = X
1
(t)X
(t)X
1
(t) = X
1
(t) (A) = X
1
(t)A
.
Urmeaza ca X
1
este de asemenea solut ie a problemei Cauchy de mai sus, iar din partea de
unicitate a Teoremei 3.1.1 deducem ca X(t)
= X
1
(t) pentru orice t R.
Problema 3.6 Demonstrat ia urmeaza aceeasi cale cu cea de la problema anterioara.
Problema 3.7 Avem
A
k
k
I
n
= (AI
n
)(A
k1
+A
k2
+ +
k1
I
n
)
pentru orice k N
. De aici se observa ca orice radacina a ecuat iei det(A I

n
) = 0 este
radacina si pentru ecuat ia
det
_
_
k
p=1
t
p
A
p
p!

k
p=1
t
p
p
p!
I
n
_
_
= 0.
Cum funct ia det este continua, trecand la limita n egalitatea de mai sus pentru k tinzand la
+ deducem ca daca este radacina pentru ecuat ia det(A I
n
) = 0 atunci, pentru orice
t R, ea este radacina si pentru ecuat ia det
_
e
tA
I
n
_
= 0.
134 Solutii
Problema 3.8 Matricea A este simetrica daca si numai daca Ax, y = x, Ay pentru orice
x, y R
n
. Ca atare, daca A este simetrica avem
_
_
k
p=1
t
p
A
p
p!
_
_
x, y
x,
_
_
k
p=1
t
p
A
p
p!
_
_
y
.
Trecand la limita pentru k tinzand la +n aceasta egalitate si t inand cont ca produsul scalar
este o funct ie continua de ansamblul variabilelor deducem e
tA
x, y = x, e
tA
y pentru orice
x, y R
n
si t R, ceea ce arata ca e
tA
este simetrica pentru orice t R.
Problema 3.9 Fie X : R M
nn
(R) o matrice fundamentala a sistemului cu proprietatea ca
X(0) este simetrica. Cum inversa unei matrici autoadjuncte este simetrica, iar X
1
(t) = X(t)
pentru orice t R, este sucient sa consideram doar cazul t > 0. Fie atunci t > 0 si sa
alegem a > 0 cu proprietatea ca t [ 0, a ]. Fie k N
. Sa mpart im intervalul [ 0, a ] n k
part i egale 0 = t
0
< t
1
< < t
k1
< t
k
= a si sa denim A
k
: [ 0, a ] M
nn
(R) prin
A
k
(t) = A(t
i
) pentru t [ t
i
, t
i+1
], i = 0, 1, . . . , k 1 si A
k
(a) = A(t
k1
). Sa denim funct ia
X
k
: [ 0, a ] M
nn
(R) prin X
k
(t) = e
(tt
i
)A(t
i
)X
k
(t
i
)
pentru t [ t
i
, t
i+1
], i = 0, 1, . . . , k 1 si
X
k
(0) = X(0). Este usor de constatat ca X
k
este continua pe [ 0, a ], derivabila pe mult imea
[ 0, a ] \ {t
i
; i = 1, 2, . . . k} si verica
() X
k
(t) = A
k
(t)X
k
(t)
n orice punct de derivabilitate. Sa observam ca X
k
se obt ine din concatenarea solut iilor unor
probleme Cauchy de tipul
_
Z
i
(t) = A(t
i
)Z
i
(t)
Z
i
(t
i1
) = Z
i1
(t
i1
), Z
0
(0) = X(0)
pentru i = 1, 2, . . . , k. Din problema anterioara, deducem succesiv ca Z
i
(t) este simetrica
pentru orice t [ t
i1
, t
i
] si i = 1, 2, . . . , k. Ca atare X
k
(t) are aceeasi proprietate pentru
orice t [ 0, a ].

In sfarsit, sa observam ca sirul de funct ii (X
k
)
kN
este uniform marginit si
echicontinuu pe [ 0, a ]. Aceasta este o consecint a imediata a faptului ca X
k
verica
X
k
(t) = X(0) +
t
0
A
k
(s)X
k
(s) ds
pentru orice k N
si orice t [ 0, a ] si a marginirii funct iei A pe intervalul [ 0, a ].

In virtutea
Teoremei ?? urmeaza ca, cel put in pe un subsir, (X
k
)
kN
este uniform convergent pe [ 0, a ] la o
funct ie Y. Cum lim
k
A
k
= A uniform pe [ 0, a ], trecand la limita n (), deducem ca Y(t) = X(t)
pentru orice t [ 0, a ]. Demonstrat ia se ncheie cu observat ia ca Y(t) este simetrica pentru
orice t [ 0, a ] ind limita uniforma a unui sir de funct ii avand aceeasi proprietate.
Problema 3.10

Intrucat e
tA
= I + tA +
k=2
t
k
A
k
k!
rezulta ca, pentru t > 0 sucient de mic,
toate elementele matricei e
tA
care nu sunt pe diagonala au acelasi semn cu cele corespunzatoare
ale matricei tA. Deci condit ia este necesara. Pentru a demonstra sucient a sa observam ca, n
virtutea punctului (ii) din Propozit ia 3.3.1, pentru orice t, s R
+
avem e
tA
= e
t(A+sI)
e
stI
.
Mai mult, daca s este sucient de mare si A satisface condit ia din enunt , t(A+ sI) are toate
elementele pozitive. Atunci si e
t(A+sI)
are aceeasi proprietate. Cum e
stI
= e
st
I are toate
elementele pozitive si produsul a doua matrice cu elemente pozitive este o matrice cu elemente
pozitive, demonstrat ia este completa.
Problema 3.11 Sa denim funct ia f : M
nn
(R) M
nn
(R) prin f(X) = AX + XB pentru
orice X M
nn
(R). Urmand aceeasi cale cu cea utilizata n demonstrat ia Consecint ei 2.5.4 se
constata ca f este global lipschitziana si ca atare problema Cauchy considerata are o solut ie
globala unica. Pentru a ncheia demonstrat ia ar sucient sa aratam ca X : R M
nn
(R)
denita prin X(t) = e
tA
Ce
tB
este solut ie a problemei Cauchy. Avem X(0) = e
0A
Ce
0B
= C.
Din Teorema 3.3.1 rezulta
d
dt
(X) (t) =
d
dt
_
e
tA
_
Ce
tB
+e
tA
d
dt
(C)e
tB
+e
tA
C
d
dt
_
e
tB
_
=
= Ae
tA
Ce
tB
+e
tA
Ce
tB
B = AX(t) +X(t)B.
Demonstrat ia este completa.
Problema 3.12 Sa observam ca
AX +XB =
+
0
Ae
sA
Ce
sB
ds
+
0
e
sA
Ce
sB
Bds =
=
+
0
d
ds
_
e
sA
_
Ce
sB
ds
+
0
e
sA
C
d
ds
_
e
sB
_
ds =
= 2e
sA
Ce
sB
+
0
+
+
0
Ae
sA
Ce
sB
ds +
+
0
e
sA
Ce
sB
Bds = 2C AX XB,
ultima egalitatea avand loc daca si numai daca lim
s+
e
sA
Ce
sB
= 0. Cum lim
s+
e
sA
Ce
sB
exista, pentru a ncheia demonstrat ia ar sucient sa aratam ca, limita inferioara, pentru s
tinzand la +, a ecarui element al matricei e
sA
Ce
sB
este 0.

In acest scop sa observam ca,
din convergent a integralei
+
0
e
sA
Ce
sB
ds,
rezulta ca
lim
m+
m+1
m
e
sA
Ce
sB
ds = 0.
De asemenea, din teorema de medie rezulta ca, pentru orice element
ij
al matricei e
tA
Ce
tB
exista t
m
(ij) [ m, m+ 1 ] astfel ncat
m+1
m
ij
(s) ds =
ij
(t
m
(ij)).
Din aceasta relat ie si din precedenta rezulta ca
lim
m+
ij
(t
m
(ij)) = 0
pentru orice i, j = 1, 2 . . . , n, ceea ce ncheie demonstrat ia.
Problema 3.13 Seriile de puteri care denesc ambele funct ii t cos tA si t sin tA sunt
derivabile termen cu termen. Din aceasta observat ie se constata ca
d
dt
(cos tA) = Asin tA = (sin tA)A si
d
dt
(sin tA) = Acos tA = (cos tA)A,
ceea ce demonstreaza punctul (1). De aici rezulta ca
_
cos tA sin tA
Asin tA Acos tA
_
=
_
0 I
A
2
0
__
cos tA sin tA
Asin tA Acos tA
_
ceea ce demonstreaza prima parte a punctului (2). Matricea Z(t) este fundamentala pentru
sistemul considerat daca si numai daca det Z(0) = 0 ceea ce se ntampla daca si numai daca
det A = 0.
Problema 3.14 Sa observam ca, din formula variat iei constantelor (vezi Observat ia 3.3.3),
rezulta
x
k
(t) = e
(ta)A
+
t
a
e
(ts)A
[f(s, x
k1
(s) Ax
k1
(s)] ds
pentru orice m N
si orice t [ a, b ]. Fie L
1
> 0 constanta Lipschitz corespunzatoare
funct iei f, e M > 0 astfel ncat x
1
(t) x
0
(t) M pentru orice t [ a, b ] si sa denim
L = e
(ba)A
O
[L
1
+A
O
] . Utilizand faptul ca A A
O
pentru orice R
n
(vezi
136 Solutii
(N
4
) din Lema 6.1.1) si observand ca e
(ts)A
O
e
(ba)A
O
pentru orice t, s [ a, b ] cu s t,
se arata prin induct ie completa ca
x
k+1
(t) x
k
(t)
ML
k
(t a)
k
k!
pentru orice m N si orice t [ a, b ]. Din acest punct demonstrat ia urmeaza o cale foarte
asemanatoare cu cea urmata n rezolvarea Problemei 2.26.
Exercit iul 3.1 Solut iile generale ale sistemelor propuse spre rezolvare sunt:
(1)
_
x
1
(t) = c
1
e
t
+c
2
e
5t
x
2
(t) = c
1
e
t
+ 2c
2
e
5t
.
(2)
_
x
1
(t) = c
1
cos t +c
2
sin t
x
2
(t) = c
1
sin t +c
2
cos t.
(3)
_
x
1
(t) = c
1
e
t
cos t +c
2
e
t
sin t
x
2
(t) =
1
5
(c
2
2c
1
)e
t
cos t
1
5
(c
1
+ 2c
2
)e
t
sin t.
(4)
_
x
1
(t) =
1
8
(c
1
e
2t
+c
2
2t
2
2t 1)
x
2
(t) =
1
8
(c
1
e
2t
c
2
+ 2t
2
2t 1).
(5)
_
x
1
(t) = 2 sin t (2c
1
+c
2
)t +c
1
x
2
(t) = 2 cos t 3 sin t + (4c
1
+ 2c
2
)t +c
2
.
(6)
_
x
1
(t) = (c
1
4c
2
)e
2t
+ 4(c
1
+c
2
)e
3t
+t
2
+t
x
2
(t) = (c
1
+ 4c
2
)e
2t
+ (c
1
+c
2
)e
3t
t
2
2
.
(7)
_
_
x
1
(t) = c
1
e
t
+c
2
e
t
2
cos
3
2
t +c
3
e
t
2
sin
3
2
t
x
2
(t) = c
1
e
t
+
_
1
2
c
2
+
3
2
c
3
_
e
t
2
cos
3
2
t
_
3
2
c
2
+
1
2
c
3
_
e
t
2
sin
3
2
t
x
3
(t) = c
1
e
t
+
_
1
2
c
2

3
2
c
3
_
e
t
2
cos
3
2
t +
_
3
2
c
2

1
2
c
3
_
e
t
2
sin
3
2
t.
(8)
_
_
_
x
1
(t) = c
1
e
t
+ 2c
2
e
2t
x
2
(t) = c
3
e
t
+ 2c
2
e
2t
x
3
(t) = (c
1
+c
3
)e
t
+ 2c
2
e
2t
.
Aici c
1
, c
2
, c
3
R si t R.
Exercit iul 3.2 Solut iile generale ale ecuat iilor propuse spre rezolvare sunt:
(1) x(t) = c
1
e
t
+c
3
e
4t
.
(2) x(t) = c
1
e
t
+c
2
te
t
.
(3) x(t) = c
1
cos 2t +c
2
sin 2t.
(4) x(t) = c
1
e
2t
+c
2
e
2t
+e
2t
_
t
3
12

t
2
16
+
t
32

1
144
_
.
(5) x(t) = c
1
cos 3t +c
2
sin 3t +
1
5
cos 2t.
(6) x(t) = c
1
cos t +c
2
sin t + sin t ln| sin t| t cos t, pentru t (k, (k + 1)), k Z.
(7) x(t) = c
1
cos t +c
2
sin t +
t
2
4
sin t +
t
8
(4 sin 2t sin t + cos 3t)
1
32
sin 3t +
1
4
cos 2t sin t.
(8) x(t) = c
1
e
2t
+c
2
te
2t
+
t
3
6
e
2t
.
(9) x(t) = c
1
e
2t
+c
2
e
2t
+e
t
2
.
Aici c
1
, c
2
, c
3
R si, exceptand punctul (6), t R.
Exercit iul 3.3 Solut iile generale ale ecuat iilor propuse spre rezolvare sunt:
(1) x(t) = c
1
+c
2
e
t
+c
3
e
12t
.
(2) x(t) = c
1
+c
2
e
t
+c
3
e
t
.
(3) x(t) = c
1
e
t
+c
2
e
t
2
cos
3
2
t +c
3
e
t
2
sin
3
2
t.
(4) x(t) = c
1
e
t
sin t +c
2
e
t
cos t +c
3
e
t
sin t +c
4
e
t
cos t.
(5) x(t) = c
1
e
t
+c
2
te
t
+c
3
t
2
e
t
t 3.
(6) x(t) = c
1
cos t +c
2
sin t +c
3
t cos t +c
4
t sin t.
(7) x(t) = c
1
+c
2
t +c
3
e
t
+c
4
te
t
+
t
2
2
e
t
2te
t
+ 3e
t
.
(8) x(t) = c
1
e
t
+c
2
cos t +c
3
sin t +
2t3
8
e
t
.
(9) x(t) = c
1
+c
2
e
3t
+c
3
te
3t
+
t
2
18

2t
27
.
Aici c
1
, c
2
, c
3
R si t R.
Exercit iul 3.4 (1) Este o ecuat ie de tip Euler. Solut ia generala x : I R este denita prin
x(t) = c
1
t
1
+ c
2
t
1
ln |t| pentru orice t I, unde I = (, 0) sau (0, +) si c
1
, c
2
R,
c
2
1
+c
2
2
= 0. Ecuat ia mai admite si solut ia x : R R, x 0.
(2) Este o ecuat ie de tip Euler. Solut ia generala este x : I R, x(t) = c
1
t
1
+ c
2
t
3
pentru orice t I, unde I = (, 0) sau (0, +), unde c
1
R
si c
2
R. Ecuat ia mai admite
si solut ia x : R R, denita prin
x(t) =
_
c
1
t
3
, t 0
c
2
t
3
, t < 0
cu c
1
, c
2
R.
(3) Ecuat ie Euler cu solut ia generala x : I R, x(t) = c
1
cos(ln t
2
) +c
2
sin(ln t
2
) pentru
orice t I, unde I = (, 0) sau (0, +) si c
1
, c
2
R, c
2
1
+ c
2
2
= 0. Ecuat ia mai admite si
solut ia x : R R, x 0.
(4) Este o ecuat ie de tip Euler. Solut ia generala este x : R R, x(t) = c
1
t +c
2
t
2
+c
3
t
3
pentru orice t R, unde c
1
, c
2
, c
3
R.
(5) Ecuat ie reductibila la una de tip Euler prin intermediul substitut iei 3t + 2 = .
Solut ia generala este x : I R, denita prin x(t) = c
1
(3t + 2)
4
3
+c
2
pentru orice t I, unde
I =
_
,
3
2
_
sau
_
3
2
, +
_
, iar c
1
R
, c
2
R. Ecuat ia mai admite si solut ia x : R R
denita prin x(t) = c pentru orice t R, unde c R.
(6) Ecuat ie reductibila la una de tip Euler. Solut ia generala x : I R a ecuat iei init iale
este denita prin x(t) = c
1
t
1
+ c
2
t
2
pentru orice t I, unde I = (, 0) sau (0, +), iar
c
1
, c
2
R.
(7) Este o ecuat ie reductibila la una de tip Euler avand solut ia generala x : I R denita
prin x(t) = c
1
cos(ln |t|) + c
2
sin(ln |t|) pentru orice t I, unde I = (, 0) sau (0, +) si
c
1
, c
2
R.
(8) Este o ecuat ie de tip Euler neomogena. Solut ia generala este
x(t) =
_
1
2
t +c
1
t
2
+c
2
t
3
pentru t 0
1
2
t +c
1
t
2
+c
3
t
3
pentru t < 0
, cu c
1
, c
2
, c
3
R.
(9) Prin intermediul substitut iei 1 + t = , ecuat ia se reduce la o ecuat ie de tip Euler
neomogena cu solut ia generala denita prin x(t) = c
1
(1 + t)
2
+ c
2
(1 + t)
2
ln |1 + t| + (1 + t)
3
pentru orice t I, unde I = (, 1) sau (1, +), c
1
R si c
2
R
. Ecuat ia mai are si

solut ia x : R R, denita prin x(t) = c(1 +t)
2
+ (1 +t)
3
pentru orice t R, unde c R.
(10) Ecuat ia este de tip Euler neomogena avand solut ia generala x : I R, denita prin
x(t) = c
1
t +c
2
t ln |t| +t ln
2
|t| pentru orice t I, unde I = (, 0) sau (0, +) si c
1
, c
2
R.
Capitolul 4
Problema 4.1

Inainte de a trece la demonstrat ia celor patru armat ii sa observam ca n cazul
ecuat iei considerate orice matrice fundamentala este de tip 1 1 si de forma
X(t) = e
t
0
a(s) ds
pentru orice t R, unde R
.
(1) Conform Teoremei 3.2.2 solut ia nula a ecuat iei considerate este stabila daca si numai
daca exista o matrice fundamentala marginita pe R
+
, sau echivalent orice matrice fundamen-
tala este marginita pe R
+
. Conform observat iei de la nceput, aceasta se ntampla daca si
138 Solutii
numai daca
() x(t) = e
t
0
a(s) ds
= e
t
0
0
a(s) ds
e
t
t
0
a(s) ds
M
pentru orice t, t
0
R
+
, t
0
t. Daca este vericata inegalitatea din enunt , avem atunci
x(t) e
K(0)
pentru orice t R
+
si ca atare ea este marginita pe R
+
. Deci solut ia nula este
simplu stabila. Reciproc, daca exista M > 0 astfel ncat x(t) M pentru orice t R
+
, atunci
din () se observa ca funct ia K : R
+
R care satisface inegaliatea din enunt poate luata
K(t
0
) = ln M
t
0
0
a(s) ds
pentru orice t
0
R
+
.
(2)

In virtutea Teoremei 4.2.4 solut ia nula a ecuat iei este uniform stabila daca si numai
daca exista o matrice fundamentala X(t) si exista M > 0 astfel ncat X(t)X(t
0
)
O
M pentru
orice t, t
0
R
+
, t
0
t. Conform observat iei init iale, solut ia nula este uniform stabila daca si
numai daca
e
t
t
0
a(s) ds
M
pentru orice t, t
0
R
+
, t
0
t, sau echivalent
t
t
0
a(s) ds ln M = K
pentru orice t, t
0
R
+
, t
0
t.
(3) Conform Teoremei 4.2.2 solut ia nula este asimptotic stabila daca si numai daca
lim
t+
e
t
0
a(s) ds
= 0,
ceea ce se ntampla daca si numai daca
lim
t+
t
0
a(s) ds = .
(4) Conform Teoremei 4.2.5 solut ia nula a ecuat iei este uniform asimptotic stabila daca si
numai daca
lim
ts+
e
t
s
a() d
= 0.
Este evident ca inegalitatea din enunt implica relat ia de mai sus si ca atare stabilitatea uni-
forma si asimptotica a solut iei nule. Invers, sa presupunem ca solut ia nula este uniform asimp-
totic stabila. Atunci exista > 0 si pentru orice > 0 exista T
0 astfel ncat, pentru orice

t
0
0 orice t t
0
+T
si orice R cu || sa avem
||e
t
t
0
a(s) ds
.
Sa xam un numar q (0, 1), sa luam = , = q si sa notam cu T = T
k
. Inegalitatea
anterioara se rescrie, n acest caz particular, sub forma echivalenta
()
t
t
0
a(s) ds ln q
pentru orice t
0
0 si orice t t
0
+T. Pe de alta parte solut ia nula este uniform stabila, ind
uniform asimptotic stabila. Conform punctului (2) exista K 0 astfel ncat
( )
t
t
0
a(s) ds K
pentru orice t
0
0 si orice t t
0
. Fie t t
0
. Sa observam ca exista m N astfel ncat
t [t
0
+mT, t
0
+ (m+ 1)T). Avem
t
t
0
a(s) ds =
m1
p=0
t
0
+(p+1)T
t
0
+pT
a(s) ds +
t
t
0
+mT
a(s) ds.
Sa observam ca, in virtutea inegalitat ii (), ecare din primi m termeni din suma de mai sus
se majoreaza cu ln q, iar ultimul termen cu K (vezi ( )). Deducem ca
t
t
0
a(s) ds K +mln q.
Cum t t
0
mT rezulta m
1
T
(t t
0
) si n consecint a
t
t
0
a(s) ds K +
ln q
T
(t t
0
).
pentru orice t, t
0
R cu t t
0
. Deci inegalitatea din enunt are loc pentru K 0 si =
ln q
T
determinate ca mai sus.
Exercit iul 4.1 (1) Unica solut ie saturata x(, a, ) a ecuat iei (1) satisfacand condit ia init iala
x(a, a, ) = este x(, a, ) : [ a, +) R, denita prin x(t, a, ) = e
ta
pentru t a. Ca
atare lim
t+
|x(t, )| = + pentru orice R
si n consecint a solut ia nula este instabila.

(2) Unica solut ie saturata x(, a, ) a ecuat iei (2) care satisface condit ia x(a, a, ) = este
x(, a, ) : [ a, +) R, denita prin x(t, a, ) = pentru t a. Atunci, pentru orice > 0
si orice a 0 exista (, a) = > 0 astfel ncat, pentru orice R cu || (, a) sa avem
|x(t, a, )| pentru orice t a. Deci solut ia nula este uniform stabila.
(3) Unica solut ie saturata x(, a, ) a ecuat iei (3) care satisface condit ia x(a, a, ) =
este x(, a, ) : [ a, +) R, denita prin x(t, a, ) = e
(ta)
pentru t a. Ca atare
lim
t+
|x(t, )| = 0 pentru orice R
si n consecint a solut ia nula a ecuat iei (3) este

global si uniform asimptotic stabila.
(4) Funct ia f : R R, denita prin f(x) = 2x + sin x, este de clasa C
1
si verica
f(0) = 0 si f
x
(0) = 1. Suntem atunci n ipotezele Teoremei 4.3.3 si n consecint a solut ia nula
a ecuat iei (4) este asimptotic stabila.
(5) Fie a 0 si R. Unica solut ie saturata x : I
a,
R a ecuat iei (5) care satisface
x(a, a, ) = este denita prin
x(t, a, ) =

1 (t a)
pentru orice t I
a,
, unde I
a,
= [ a, +) daca 0 si I
a,
= [ a, a +
1
) daca > 0. Deoarece

x(, a, ) nu este globala pentru > 0, solut ia nula nu este stabila. Facem totusi remarca
interesanta ca proprietatea de continuitate (ii) ceruta n Denit ia 4.1.5 este vericata n acest
caz la stanga lui = 0.

Intr-adevar, aceasta rezulta din inegalitatea
|x(t, a, )|
||
1 (t a)
||
pentru orice 0 si orice t a.
(6) Unica solut ie saturata x : I
a,
R a ecuat iei (6) care satisface x(a, a, ) = este
denita prin
x(t, a, ) =

1 +(t a)
pentru orice t I
a,
, unde I
a,
= [ a, a
1
) daca < 0 si I
a,
= [ a, a+) daca 0. Deoarece
x(, a, ) nu este globala pentru < 0, solut ia nula nu este stabila. O remarca analoga celei
facuta la sfarsitul rezolvarii problemei precedente are loc si n acest caz.
(7) Funct ia f :
_
2
,

2
_
R denita prin f(x) = tg x este de clasa C
1
, f(0) = 0 si
f
x
(0) = 1. Suntem n ipotezele Teoremei 4.3.3 si ca atare solut ia nula a ecuat iei (7) este
asimptotic stabila.
(8) Funct ia f : R R denita prin f(x) = sin x este de clasa C
1
, f(0) = 0 si f
x
(0) = 1.
Suntem, de asemenea, n ipotezele Teoremei 4.3.3 si drept urmare solut ia nula a ecuat iei (7)
este asimptotic stabila.
140 Solutii
(9) Aceleasi argumente folosite n ultimele doua exercit ii conduc la concluzia ca solut ia
nula a ecuat iei (9) este asimptotic stabila.
Exercit iul 4.2 (1) Radacinile ecuat iei caracteristice det(A I) = 0 sunt
1,2
= 1
2.
Cum 1 +
2 > 0 sistemul (1) este instabil. Vezi Teorema 4.2.7.

(2) Radacinile ecuat iei caracteristice det(AI) = 0 sunt
1,2
= i. Cum ambele radacini
au partea reala 0 si sunt simple, sistemul (2) este uniform stabil. Vezi Teorema 4.2.7.
(3) Radacinile ecuat iei caracteristice det(A I) = 0 sunt
1,2
= 1 i. Deci matricea
A este hurwitziana si ca atare sistemul (3) este uniform si global asimptotic stabil. Vezi Teo-
rema 4.2.6.
1,2
=
1
2
(1
13). Cum
1
2
(1 +
13) > 0, sistemul (4) este instabil. Vezi Teorema 4.2.7.

(5) Matricea A este hurwitziana si n consecint a sistemului (5) este uniform si global
asimptotic stabil. Vezi Teorema 4.2.6
(6) Radacinile ecuat iei caracteristice det(AI) = 0 sunt
1
= 4 si
2
= 0. Cum
2
= 0
este radacina simpla sistemul (6) este uniform stabil. Vezi Teorema 4.2.7.
(7) Se poate folosi Teorema 4.2.7 dar se poate trage concluzia si direct observand ca orice
solut ie globala a sistemului (7) avand toate componentele egale doua cate doua este de forma
x(t) = c(e
t
, e
t
, e
t
) pentru orice t R, unde c R. Din aceasta observat ie rezulta ca sistemul
este instabil.
(8) Sa observam ca orice solut ie globala a sistemului (8) avand toate componentele egale
doua cate doua este de forma x(t) = c(e
2t
, e
2t
, e
2t
) pentru orice t R, unde c R. Rezulta ca
sistemul este instabil.
1
= 0 si
2,3
= i
3. Cum
toate aceste radacini au partea reala 0 si sunt simple, sistemul (9) este uniform stabil. Vezi
Teorema 4.2.6.
Problema 4.2 Utilizand metoda variat iei constantelor - vezi Teorema 3.5.7 - deducem ca
solut ia generala a ecuat iei considerate este
x(t,
1
,
2
) =
1
cos t +
2
sin t +
1
t
0
f(s) sin (t s) ds
unde
1
,
2
R. Avem atunci
|x(t,
1
,
2
)| |
1
| +|
2
| +
1
+
0
|f(s)| ds
pentru orice t R
+
.
Problema 4.3

Incepem prin a sublinia ca n cazul ecuat iei de ordinul al doilea considerate,
stabilitatea uniforma a solut iei nule este echivalenta cu stabilitatea uniforma a solut iei nule a
sistemului de ordinul ntai
(S)
_
x
(t) = y(t)
y
(t) = [
2
+f(t) ]x(t).
De asemenea, ecuat ia ind liniara, orice solut ie saturata a sa este globala. Ca atare, unica
solut ie saturata x(, a,
1
,
2
) a ecuat iei considerate, cu x(a, a,
1
,
2
) =
1
, x
(a, a,
1
,
2
) =
2
,
este denita pe [ a, +). Din metoda variat iei constantelor - vezi Teorema 3.5.7 - avem
x(t, a,
1
,
2
) =
1
cos (t a) +

2
sin (t a) +
1
t
a
f(s)x(s, a,
1
,
2
) sin (t s) ds
pentru orice t a. Urmeaza ca
|x(t, a,
1
,
2
)| |
1
| +
|
2
|
+
1
t
a
|f(s)||x(s, a,
1
,
2
)| ds
si
|x
(t, a,
1
,
2
)| |
1
| +|
2
| +
t
a
|f(s)||x(s, a,
1
,
2
)| ds
pentru orice t a. Din inegalitatea lui Gronwall deducem
|x(t, a,
1
,
2
)|
_
|
1
| +
|
2
|
_
exp
_
1
t
a
|f(s)| ds
_
si
|x
(t, a,
1
,
2
)| (|
1
| +|
2
|) exp
_
t
a
|f(s)| ds
_
pentru orice
1
,
2
R si orice t a. Deoarece f este absolut intergrabila pe R
+
exista m > 0
astfel ncat
t
a
|f(s)| ds m
pentru orice a, t R
+
, t a. Din ultimele trei inegalitat i, reamintind ca x
= y, deducem
x
2
(t, a,
1
,
2
) +y
2
(t, a,
1
,
2
) M
_
2
1
+
2
2
_
pentru orice
1
,
2
R si orice a, t R
+
, t a, unde M > 0 depinde doar de m si de , dar
nu de a, t,
1
,
2
. Aceasta inegalitate arata ca solut ia nula a sistemului (S) este uniform stabila.
Problema 4.4 Cum A este hurwitziana, conform lemei 4.2.1, urmeaza ca exista M > 0
si > 0 astfel ncat e
tA
O
Me
t
pentru orice t 0. Sa xam un numar L > 0 cu
proprietatea ML < 0. Utilizand faptul ca lim
t+
B(t)
O
= 0 conchidem ca exista c 0
astfel ncat B(t)
O
L pentru orice t c, unde L > 0 este xat ca mai sus. Ca atare
B(t)x Lx pentru orice t c si orice x R
n
. Concluzia urmeaza dintr-o simpla varianta
a Teoremei 4.3.1 care n locul ipotezei F(t, x) Lx pentru orice (t, x) R
+
utilizeaza
ipoteza F(t, x) Lx pentru orice t c si orice x , unde c 0.
Problema 4.5 Din formula variat iei constantelor - vezi Observat ia 3.3.3 - avem ca unica solut ie
globala x(, ) : R
+
R
n
a sistemului care verica x(0, ) = satisface
x(t, ) = e
tA
+
t
0
e
(ts)A
B(s)x(s, ) ds
pentru orice t R
+
. Deoarece A este hurwitziana, conform lemei 4.2.1, exista M > 0 si > 0
astfel ncat e
tA
O
Me
t
pentru orice t R
+
. Avem atunci
x(t, ) Me
t
+Me
t
t
0
e
s
B(s)
O
x(s, ) ds
pentru orice t R
+
.

Inmult ind aceasta inegalitate cu e
t
si notand cu y(t) = x(t)e
t
deducem
y(t) M +M
t
0
B(s)
O
y(s) ds
pentru orice t R
+
. Din inegalitatea lui Gronwall urmeaza ca
y(t) Mexp
_
M
t
0
B(s)
O
ds
_
pentru orice t R
+
. Cum
+
0
B(s)
O
ds = m < +,
din inegalitatea precedenta, deducem ca y(t) k pentru orice t R
+
, unde k = Me
Mm
.
Inmult ind aceasta inegalitate cu e

t
si reamintind denit ia lui y(t), obt inem concluzia.
142 Solutii
Problema 4.6 Schimbarea de variabila s =
t
m+1
m+1
conduce la un sistem de tipul celui considerat
n Problema 4.4 cu singura except ie ca, n acest caz, intervalul de denit ie al funct iei B este
(0, +) si nu [ 0, +).

Intr-adevar, punand x(t) = y(s) avem
dx
dt
(t) =
dy
ds
ds
dt
(t) =
dy
ds
(s)[(m+ 1)s]
m
m+1
si sistemul init ial este echivalent cu
dy
ds
(s) = [ A+B(s) ]y(s)
unde A = A
0
si B(s) = [(m + 1)s]
1
m+1
A
1
+ [(m + 1)s]
2
m+1
A
2
+ + [(m + 1)s]
m
m+1
A
m
.
Din ipoteza stim ca A este hurwitziana. Evident lim
s+
B(s)
O
= 0. Din acest punct, urmand
aceasi cale cu cea utilizata n rezolvarea Problemei 4.4, se arata ca pentru orice a > 0 exista
(a) > 0 astfel ncat lim
s+
y(s, a, ) = 0 pentru orice B(0, (a)). Demonstrat ia se ncheie
reamintind legatura dintre y(s) si x(t).
Problema 4.7 Cum
1
<
2
, din Problema 2.8, deducem ca x(t,
1
) < x(t,
2
) pentru orice
t 0 si de asemenea ca, pentru orice a 0 si orice (x(a,
1
), x(a,
2
)), unica solut ie saturata
x(, a, ) a ecuat iei considerate care verica x(a, a, ) = satisface x(t, a, ) (x(t,
1
), x(t,
2
))
pentru orice t din intervalul de denit ie. Presupunand ca aceasta solut ie nu este globala, rezulta
ca ea este marginita pe intervalul [ a, T
m
) de existent a.

In conformitate cu consecint a 2.5.3
urmeaza ca ea este continuabila. Contradict ia la care am ajuns poate eliminata numai daca
x(, ) este globala. Din condit ia din enunt si din inegalitatea precedenta rezulta ca, pentru
orice a 0 si orice > 0, exista (, a) > 0 astfel ncat pentru orice a a
, orice t a
si orice (x(a,
1
), x(a,
2
)) avem |x(t, a, ) x
| . Distingem doua cazuri: a a
si
a < a
. Daca a a
, luand (, a) = min{x(a, ) x(a,

1
), x(a,
2
) x(a, )} rezulta ca
|x(t, a, ) x(t, )| pentru orice t a, adica tocmai condit ia de stabilitate simpla. Daca
a < a
, atunci, din Teorema 2.6.2 de continuitate a solut iei n raport cu datele init iale, rezulta
ca exista (, a) > 0 astfel ncat, pentru orice R cu |x(a, ) | (, a), sa avem
|x(t, a, ) x(t, a, )| pentru orice t [ a, a
]. Sa obsevam ca, din modul cum a fost denit

a
si apoi (, a), avem |x(t, a, ) x(t, )| pentru orice R cu |x(a, ) | (, a) si

orice t a.

In concluzie, solut ia x(, ) este simplu stabila.

In sfarsit, cum lim
t+
x(t, a, ) = x
pentru orice (x(a,

1
), x(a,
2
)), deducem ca x(, ) este asimptotic stabila
Problema 4.9 Din formula lui Lagrange avem
f(x) = x +g(x)
unde
() lim
x0
g(x)
x
= 0.
Inmult ind ecuat ia cu x obt inem

1
2
d
dt
_
x
2
_
= x
2
+g(x)x = 0.
Din () rezulta ca exista r > 0 astfel ncat x +g(x) > 0 pentru orice x R cu |x| r. Drept
urmare, orice solut ie, care intra sau se gaseste n intervalul [ r, r ], tinde sa paraseasca
aceste interval. De aici urmeaza ca solut ia nula a ecuat iei nu poate asimptotic stabila.
Exercit iul 4.3 (1) Funct ia din membrul drept a sistemului f : R
2
R
2
este denita prin
f(x) = (f
1
(x), f
2
(x)) = (x
1
+ x
2
2
, x
3
1
2x
2
1
, x
2
) R
2
. Se constata ca
matricea
f
x
(0) = A =
_
1 0
0 2
_
are ambele radacini strict negative. Conform Teoremei 4.3.3 solut ia nula este asimptotic stabila.
(2) Cu notat iile din exercit iul anterior avem
f
x
(0) = A =
_
1 0
0 4
_
.
Deoarece matricea de mai sus are una dintre radacinile caracteristice strict pozitiva, n virtutea
Teoremei 4.3.4, solut ia nula este instabila.
(3) Matricea
f
x
(0) = A =
_
1 5
0 1
_
are ambele radacini caracteristice strict negative. Conform Teoremei 4.3.3 solut ia nula este
asimptotic stabila.
(4) Avem
f
x
(0) = A =
_
2 0
0 1
_
.
Cum aceasta matrice are o radacina caracteristica strict pozitiva, din Teorema 4.3.4 rezulta
ca solut ia nula este instabila.
(5) Matricea
f
x
(0) = A =
_
1 0
4 5
_
are ambele radacini caracteristice strict negative. Conform Teoremei 4.3.3 solut ia nula este
asimptotic stabila.
(6) Matricea
f
x
(0) = A =
_
0 3
0 3
_
are o radacina caracteristica nula.

In aceste caz, nici una dintre teoremele demonstrate n
Sect iunea 3 nu ne poate oferi informat ii utile cu privire la stabilitate.
Exercit iul 4.4

Incepem cu observat ia ca pentru toate sistemele considerate n cadrul acestui
exercit iu vom cauta funct ii Liapunov independente de t, aceasta deoarece toate aceste sisteme
sunt autonome.
(1) Sistemul este de forma x
= f(x), unde funct ia din membrul drept f : R

2
R
2
este
denita prin f(x) = (f
1
(x), f
2
(x)) = (x
3
1
+ x
2
, x
1
2x
3
2
1
, x
2
) R
2
.
Se constata ca V : R
2
1
2
x
2
pentru orice x R
2
este de clasa C
1
,
V (x) = 0 daca si numai daca x = 0 si satisface
f
1
(x)
V
x
1
(x) +f
2
(x)
V
x
2
(x) = x
4
1
2x
4
2
0
pentru orice x R
2
. Drept urmare V este o funct ie Liapunov pentru sistem. Din Teo-
rema 4.4.1 urmeaza ca solut ia nula este simplu stabila. Sa observam ca funct ia V are si cele
doua proprietat i suplimentare cerute n Teorema 4.4.2. Mai precis V satisface V (x) (x) =
1
2
x
2
si
f
1
(x)
V
x
1
(x) +f
2
(x)
V
x
2
(x) = x
4
1
2x
4
2

1
2
x
4
= (x)
pentru orice x R
2
. Evident funct iile , : R
+
R
+
, denite prin (r) =
1
2
r
2
si (r) =
1
2
r
4
sunt continue, crescatoare si satisfac (r) = (s) = 0 daca si numai daca r = s = 0. Conform
Teoremei 4.4.2, rezulta ca solut ia nula este asimptotic stabila. Mai mult, deoarece pentru orice
x R
2
avem V (x) =
1
2
x
2
= (x) si lim
r+
(r) = +, din Teorema 4.4.3, conchidem ca
sistemul considerat este global asimptotic stabil.
(2)

In cazul acestui sistem funct ia din membrul drept f : R
2
R
2
este denita prin
f(x) = (f
1
(x), f
2
(x)) = (x
5
1
3x
2
, 3x
1
4x
3
2
1
, x
2
) R
2
. Se constata
144 Solutii
ca V : R
2
1
2
x
2
pentru orice x R
2
este o funct ie Liapunov.
Intr-adevar, V este de clasa C

1
, V (x) = 0 daca si numai daca x = 0 si satisface
f
1
(x)
V
x
1
(x) +f
2
(x)
V
x
2
(x) = x
6
1
4x
4
2
0
pentru orice x R
2
. Sa observam ca restrict ia acestei funct ii la vecinatatea deschisa a originii
0
= {(x
1
, x
2
); |x
1
| < 1, |x
2
| < 1} satisface toate ipotezele Teoremei 4.4.3. Aceasta rezulta
din observat ia ca, pe aceasta mult ime, avem
1
2
(x
2
1
+x
2
2
)
4
x
8
1
+x
8
2
x
6
1
+ 4x
4
2
,
ceea ce implica
f
1
(x)
V
x
1
(x) +f
2
(x)
V
x
2
(x)
1
2
x
8
pentru orice x R
2
. Pentru a completa demonstrat ia trebuie sa mai remarcam ca funct iile
, : R
+
R
+
, denite prin (r) =
1
2
r
2
si (r) =
1
2
r
4
sunt continue, crescatoare si satisfac
(r) = (s) = 0 daca si numai daca r = s = 0. Conform Teoremei 4.4.2, rezulta ca solut ia
nula este asimptotic stabila.
(3) Funct ia f : R
2
R
2
din membrul drept al sistemului considerat este denita prin
f(x) = (f
1
(x), f
2
(x)) = (x
1
+5x
3
2
, x
3
1
3x
2
1
, x
2
) R
2
. Se constata ca
V : R
2
1
4
(x
4
1
+ 5x
4
2
) pentru orice x R
2
este o funct ie Liapunov.
Intr-adevar, V este de clasa C

1
f
1
(x)
V
x
1
(x) +f
2
(x)
V
x
2
(x) = x
4
1
15x
4
2
0
pentru orice x R
2
. Sa observam ca V satisface toate ipotezele Teoremelor 4.4.2 si 4.4.3.

Intr-
adevar, V este minorata de funct ia : R
+
R
+
denita prin (r) =
1
8
r
4
pentru orice r R
+
si care satisface condit ia lim
r+
(r) = +.

In sfarsit sa observam ca funct iile , : R
+
R
+
din Teorema 4.4.2 pot luate (r) =
5
4
r
4
si (r) =
1
2
r
4
. Conform Teoremei 4.4.2 rezulta ca
solut ia nula a sistemului este asimptotic stabila iar din Teorema 4.4.3 deducem ca sistemul
este global asimptotic stabil.
(4) Sa observam ca unica solut ie globala a sistemului considerat x(, 0, (, 0)) care satisface
x(0, 0, (, 0)) = (, 0) este denita prin x(t, 0, (, 0)) = (e
t
, 0) pentru orice t R
+
. Ca atare
solut ia nula a sistemului este instabila.
(5) Funct ia f : R
2
R
2
f(x) = (f
1
(x), f
2
(x)) = (sin x
1
+x
2
, 4x
1
3 tg x
2
1
, x
2
) R
_
2
,

2
_
.
Se constata ca V : R
2
R denita prin V (x) = 2x
2
1
+
1
2
x
2
2
pentru orice x R
2
este o funct ie
Liapunov pentru sistem pe mult imea
0
=
_
2
,

2
_
2
,

2
_
.

Intr-adevar, V este de clasa
C
1
f
1
(x)
V
x
1
(x) +f
2
(x)
V
x
2
(x) = x
1
sin x
1
3x
2
tg x
2
0
pentru orice x
_
2
,

2
_
2
,

2
_
. Conform Teoremei 4.4.1 solut ia nula este simplu stabila.
Observand ca pe o vecinatate sucient de mica a originii (, ) avem y sin y
y
2
2
si y tg y
y
2
2
,
deducem ca sistemul satisface si ipotezele Teoremei 4.4.2 cu (r) = 2r
2
si (r) =
1
2
r
2
pentru
orice r R
+
. Deci solut ia nula este asimptotic stabila.
(6) Funct ia f : R
2
R
2
f(x) = (f
1
(x), f
2
(x)) = (2sh x
1
+4x
3
2
, x
3
1
2x
2
1
, x
2
) R
2
. Se constata
ca V : R
2
R denita prin V (x) = x
4
1
+ 4x
4
2
pentru orice x R
2
este o funct ie Liapunov
pentru sistem pe R
2
. Aceasta funct ie satisface pe = {x R
2
; x < 1} toate condit iile
Teoremei 4.4.2. Deci solut ia nula este asimptotic stabila.
Capitolul 5
Exercit iul 5.1 (1) Adunand membru cu membru cele trei ecuat ii obt inem x
1
+ x
2
+ x
3
= 0.
Deci orice solut ie a sistemului satisface x
1
+ x
2
+ x
3
= c
1
. Ca atare o integrala prima este
funct ia U
1
: R
3
R denita prin U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
+x
2
+x
3
.

Inmult ind ecuat ia de rang i cu
x
i
, i = 1, 2, 3, si apoi adunand egalitat ile astfel obt inute deducem x
1
x
1
+x
2
x
2
+x
3
x
3
= 0. Deci
funct ia U
2
: R
3
R denita prin U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
2
1
+ x
2
2
+ x
2
3
este de asemenea o integrala
prima.

Intrucat
_
U
i
x
j
_
23
(x
1
, x
2
, x
3
) =
_
1 1 1
2x
1
2x
2
2x
3
_
,
urmeaza ca U
1
, U
2
sunt independente n jurul oricarui punct nestat ionar.

Intr-adevar, sa ob-
servam ca (x
1
, x
2
, x
3
) este nestat ionar daca si numai daca x
1
= x
2
sau x
1
= x
3
sau x
2
= x
3
,
situat ii n care rangul matricei de mai sus este 2.
(2) Din sistem deducem x
1
x
2
+x
3
= 0 si x
1
x
1
x
2
x
3
= 0. Ca atare funct iile U
i
: R
3
R,
i = 1, 2, denite prin U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
x
2
+ x
3
si respectiv U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
2
1
x
2
2
sunt integrale prime pentru sistem. Singurele puncte stat ionare ale sistemului sunt de forma
(0, 0, x
3
). Cum rangul matricei
_
U
i
x
j
_
23
(x
1
, x
2
, x
3
) =
_
1 1 1
2x
1
2x
2
0
_
este 2 n orice punct (x
1
, x
2
, x
3
) cu x
1
= x
2
sau x
1
= x
2
= 0, urmeaza ca cele doua integrale
prime sunt independente n jurul oricarui punct nestat ionar.
(3) Din primele doua ecuat ii deducem x
1
x
1
+ x
2
x
2
= 0, iar din prima si ultima ecuat ie
x
1
/x
1
= x
3
/x
3
. Atunci, doua integrale prime sunt U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
2
1
+ x
2
2
si U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) =
x
3
/x
1
denite pe = {(x
1
, x
2
, x
3
) R
3
; x
1
= 0}. Avem
_
U
i
x
j
_
23
(x
1
, x
2
, x
3
) =
_
_
_
_
2x
1
2x
2
0
x
3
x
2
1
0
1
x
1
_
_
_
_
.
Evident rangul acestei matrici este 2 n orice punct nestat ionar si ca atare cele doua integrale
prime sunt independente pe .
(4) Scazand primele doua ecuat ii deducem x
1
x
2
= (x
1
x
2
)(x
3
1) egalitate care
mpreuna cu cea de-a treia ecuat ie conduce la
x
1
x
2
x
1
x
2
=
x
3
x
3
+ 1
.
Deci funct ia U
1
denita pe
1
= {(x
1
, x
2
, x
3
) ; x
3
= 1} prin
U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) =
x
1
x
2
x
3
+ 1
este o integrala prima pentru sistem. Adunand primele doua ecuat ii si repetand manevrele de
mai sus deducem ca funct ia U
2
denita pe
2
= {(x
1
, x
2
, x
3
) ; x
3
= 1} prin
U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) =
x
1
+x
2
x
3
1
este de asemenea o integrala prima pentru sistem. Un punct (x
1
, x
2
, x
3
) este stat ionar pentru
sistem daca si numai daca x
1
= x
2
si x
3
= 1 sau x
1
= x
2
si x
3
= 1. Se constata imediat ca
146 Solutii
rangul matricei
_
U
i
x
j
_
23
(x
1
, x
2
, x
3
) =
_
_
_
_
_
1
x
3
+ 1

1
x
3
+ 1

x
1
x
2
(x
3
+ 1)
2
1
x
3
1
1
x
3
1

x
1
+x
2
x
3
1
_
_
_
_
_
este 2 n toate punctele nestat ionare.
(5) Pentru orice solut ie a sistemului avem x
1
x
2
x
1
x
2
= 0 si x
1
x
2
+ x
1
x
2
+x
3
= 0. Cele
doua integrale prime, denite pe R
3
, sunt U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
/x
2
si U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
x
2
+x
3
.
Punctele stat ionare ale sistemului sunt de forma (0, 0, x
3
). Ca atare rangul matricei
_
U
i
x
j
_
23
(x
1
, x
2
, x
3
) =
_
_
_
_
1
x
2
x
1
x
2
2
0
x
2
x
1
2
_
_
_
_
este 2 n orice punct nestat ionar al sistemului.
1
x
2
+x
1
x
2
= 0 ceea ce arata ca funct ia U
1
: R
3
R
denita prin U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
x
2
este o integrala prima pentru sistem. Cum pe solut iile
sistemului avem x
1
x
2
= c, din prima si din ultima ecuat ie rezulta x
1
(1+x
2
1
)x
1
= cx
3
. Ca atare
avem cx
3
+x
2
1
/2 +x
4
1
/4 = c
2
. Atunci, pe solut iile sistemului, avem x
1
x
2
x
3
+x
2
1
/2 +x
4
1
/4 = c
2
.
O alta integrala prima este U
2
: R
3
R denita prin U
2
(x
2
, x
2
, x
3
) = x
1
x
2
x
3
+ x
2
1
/2 + x
4
1
/4.
Punctele stat ionare ale sistemului sunt de forma (0, 0, x
3
), iar rangul matricei
_
U
i
x
j
_
23
(x
1
, x
2
, x
3
) =
_
_
x
2
x
1
0
x
2
x
3
+x
1
+x
3
1
x
1
x
3
x
1
x
2
_
_
este 2 n orice punct nestat ionar al sistemului pentru care x
1
= 0.
1
x
2
x
1
x
2
= 0. Deci funct ia U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
/x
2
,
denita pe
1
= {(x
1
, x
2
, x
3
) ; R
3
, x
2
= 0}, este o integrala prima pentru sistem. Sa mai
observam ca x
1
/x
1
+ x
2
/x
2
= x
3
/x
3
, ceea ce arata ca funct ia U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = (x
1
x
2
)/x
3
,
denita pe
2
= {(x
1
, x
2
, x
3
) ; R
3
, x
3
= 0}, este de asemenea o integrala prima pentru
sistem. Punctele stat ionare ale sistemului sunt de forma (x
1
, 0, 0) sau (0, x
2
, 0).

In orice punct
nestat ionar al sistemului pentru care x
1
x
2
x
3
= 0, rangul matricei
_
U
i
x
j
_
23
(x
1
, x
2
, x
3
) =
_
_
_
_
_
1
x
2
x
1
x
2
2
0
x
2
x
3
x
1
x
3
x
1
x
2
x
2
3
_
_
_
_
_
este 2.
(8) Din prima si ultima ecuat ie avem x
1
/(2 x
1
) +2x
3
/x
3
= 0, iar din cele trei ecuat ii si
ultima (x
1
x
1
+x
2
x
2
+x
3
x
3
)/(x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
) = x
3
/(2x
3
). Din aceste relat ii rezulta ca funct iile
U
1
, U
2
: {(x
1
, x
2
, x
3
) R
3
; x
3
= 0} R, denite prin U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = (2x
1
)/x
2
3
si respectiv
prin U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = (x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
)/x
3
, sunt integrale prime pentru sistem. Punctele stat ionare
ale sistemului sunt toate punctele cercului de ecuat ii x
2
= 0 si (x
1
2)
2
+ x
2
3
= 4. Rangul
matricei
_
U
i
x
j
_
23
(x
1
, x
2
, x
3
) =
_
_
_
_
_
_
1
x
2
3
0
4 2x
1
x
3
3
2x
1
x
3
2x
2
x
3
x
2
1
+x
2
2
x
2
3
x
2
3
_
_
_
_
_
_
este 2 n toate punctele stat ionare mai put in (2, 0, 2) si (2, 0, 2).
Problema 5.1 Sa observam ca funct ia U este integrala prima pentru sistem daca si numai
daca funct ia V : (0, +) (0, +) R denita prin V = ln(U) are aceeasi proprietate. Sa
mai observam ca V este neconstanta, de clasa C
1
si satisface
V
x
(x, y)(a ky)x +
V
y
(x, y)(1)(b hx)y =
_
h
b
x
_
(a ky)x
_
k
a
y
_
(b hx)y = 0.
Conform Teoremei 5.1.1 rezulta ca V sau, echivalent U, este o integrala prima.
Problema 5.2 Se constata ca U
1
, U
2
: R
3
R denite prin U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
+ x
2
+ x
3
si
respectiv prin U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
pentru orice (x
1
, x
2
, x
3
) R
3
sunt integrale prime
pentru sistem. Ca atare orice traiectorie a sistemului este inclusa n intersect ia dintre planul
de ecuat ie x
1
+x
2
+x
3
= c
1
si sfera de ecuat ie x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
= c
2
, intersect ie care este un cerc.
Demonstrat ia se completeaza observand ca orice solut ie saturata este globala.
Problema 5.3 Sa observam ca integrala prima V denita n cadrul rezolvarii Problemei 5.1
are gracul cu alura unui paraboloid cu varful de coordonate (b/h, a/k, U(b/h, a/k). Vezi
Figura 6.1.2 de mai jos.
x
y
V
Figura 6.1.2
Ca atare, intersect ia acestui grac cu orice plan paralel cu planul xOy este o curba simpla
nchisa. Cum traiectoria oricarei solut ii a sistemului este proiect ia unei astfel de curbe pe planul
xOy, ea este la randul ei o curba simpla nchisa.
Problema 5.4

Impart ind prima ecuat ie la x deducem
x
x
= a ky.
Integrand aceasta egalitate pe [ t, t + T ] si t inand cont ca x este periodica de perioada T
deducem
aT k
t+T
t
y(s)ds = 0,
sau, echivalent y
m
= a/k. Analog se obt ine x
m
= b/h
Problema 5.5 Sa observam ca, daca U este o integrala prima a sistemului care are un minim
local strict n , atunci V (x) = U(x) U() este tot o integrala prima. Printr-un simplu
148 Solutii
argument de translat ie putem presupune, fara a restrange generalitatea ca = 0. Evident V
este pozitiv denita (vezi Lema 4.4.1), V (0) = 0 si satisface
n
i=1
f
i
(x)
V
x
i
(x) = 0.
Ca atare V este o funct ie Liapunov pentru sistem. Suntem atunci n ipotezele Teoremei 4.4.1
de unde rezulta concluzia. Daca este un punct de maxim local strict pentru integrala prima
U si este solut ie stat ionara pentru sistem, atunci este un punct de minim local pentru U
care este de asemenea o integrala prima pentru sistem. Suntem deci n ipotezele primei part i
a problemei de unde rezulta ca si n acest caz solut ia este simplu stabila.
Problema 5.6 Concluzia rezulta din Problema 5.5, observand ca integrala prima, denita n
rezolvarea Problemei 5.1 prin V (x, y) = ln(U(x, y)), are un minim local strict n (b/h, a/k).
Problema 5.7 Daca sistemul autonom x
= f(x) admite o integrala prima injectiva rezulta ca

toate solut iile sistemului sunt constante. Deci sistemul este de forma x
= 0. Sa presupunem
pentru reducere la absurd ca exista un sistem neautonom x
= f(t, x) care admite o integrala

prima injectiva U. La fel ca si n cazul autonom si n acest caz toate solut iile sunt constante.
Deci sistemul este de forma x
= 0 si ca atare sistemul este autonom ceea ce este absurd.

Problema 5.8 Fie x : [ a, T
m
) R
n
o solut ie a sistemului cu T
m
< +. Cum U(x()) este
constanta pe [ a, T
m
) iar U este coerciva, rezulta ca x este marginita pe [ a, T
m
). Conform
Consecint ei 2.5.3 urmeaza ca x nu este saturata. Deci orice solut ie saturata este globala.
Daca limx +U(x) = atunci U este integrala prima coerciva pentru sistem. Deci
rezultatul se pastreaza si n acest caz.
Problema 5.9 Rezulta imediat ca
n
i=1
_
H
q
i
(p, q)
H
p
i
(p, q) +
H
p
i
(p, q)
H
q
i
(p, q)
_
= 0.
Conform Teoremei 5.1.1 H este o integrala prima pentru sistem.
Problema 5.10 Se constata ca, o funct ie de clasa C
1
, U :
0
R, verica condit ia
(1.2) din Teorema 5.1.1 mpreuna cu funct ia f daca si numai daca ea verica aceeasi condit ie
mpreuna cu funct ia f.
Problema 5.11 Sa presupunem pentru reducere la absurd ca exista U : R
2
R, integrala
prima pentru sistem. Cum solut ia generala a sistemului este x
1
(t) = e
2t
, x
2
(t) = e
t
pentru
t R avem ca U(e
2t
, e
t
) = U(, ) pentru orice (, ) R
2
si orice t R. Facand t sa tinda la
conchidem ca U(, ) = U(0, 0) pentru orice (, ) R
2
, adica U este o funct ie constanta.
Aceasta contradict ie poate eliminata numai daca nu exista nici o integrala prima a sistemului
considerat denita pe R
2
. Pe de alta parte, funct ia U : {(x
1
, x
2
) R
2
; x
1
> 0} R, denita
prin U(x
1
, x
2
) = x
2
2
/x
1
, este o integrala prima pentru sistem.
Problema 5.12 Prima parte a problemei rezulta din faptul ca funct ia U : R
n
R, denita prin
U(x) = x
2
, este o integrala prima pentru sistem. Deci traiectoria oricarei solut ii este situata
pe o sfera cu centrul n origine si cu raza depinzand de solut ie.

In plus, daca I = [ 0, +),
cum orice solut ie saturata a sistemului este marginita, conform Teoremei 4.2.2, urmeaza ca
sistemul este simplu stabil.
Exercit iul 5.2 (1) Sistemul caracteristic sub forma simetrica este
dx
1
x
2
2
x
2
3
=
dx
2
x
2
3
x
2
1
=
dx
3
x
2
1
x
2
2
.
Avem dx
1
+ dx
2
+ dx
3
= 0 si x
2
1
dx
1
+ x
2
2
dx
2
+ x
2
3
dx
3
= 0. Deci funct iile U
1
, U
2
: R
3
R,
denite prin U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
+ x
2
+ x
3
si respectiv prin U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
3
1
+ x
3
2
+ x
3
3
,
sunt integrale prime pentru acest sistem. Punctele stat ionare ale sistemului sunt de forma
(x
1
, x
2
, x
3
) cu x
1
= x
2
= x
3
. Este usor de constatat ca integralele prime de mai sus sunt
independente n jurul oricarui punct nestat ionar. Ca atare, solut ia generala a ecuat iei este
z(x
1
, x
2
, x
3
) = F(x
1
+x
2
+x
3
, x
3
1
+x
3
2
+x
3
3
), unde F : R
2
1
.
(2) Din egalitatea primului raport cu ultimul n sistemul caracteristic:
dx
1
x
1
e
x
2
=
dx
2
1
=
dx
3
x
3
e
x
2
,
deducem x
3
dx
1
+x
1
dx
3
= 0, iar din din egalitatea primelor doua rapoarte x
1
1
dx
1
+e
x
2
dx
2
= 0.
Avem integralele prime U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
x
3
si U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
e
e
x
2
denite pe R
3
. Sistemul
nu are puncte singulare iar cele doua integrale prime sunt independente n orice punct. Solut ia
generala a ecuat iei este z(x
1
, x
2
, x
3
) = F(x
1
x
3
, x
1
e
e
x
2
), unde F : R
2
R parcurge mult imea
funct iiilor de clasa C
1
.
(3) Sistemul caracteristic este
dx
1
x
1
(x
2
x
3
)
=
dx
2
x
2
(x
3
x
1
)
=
dx
3
x
3
(x
1
x
2
)
.
Avem
dx
1
+dx
2
+dx
3
= 0 si
d
1
x
1
+
d
2
x
2
+
d
3
x
3
= 0.
In consecint a, funct iile U

1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
+x
2
+x
3
si U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
x
2
x
3
, denite pe R
3
,
sunt integrale prime pentru sistem. Un punct (x
1
, x
2
, x
3
) este stat ionar pentru sistem daca si
numai daca x
1
= x
2
= x
3
, sau x
i
= x
j
= 0 pentru i, j = 1, 2, 3, i = j. Cele doua integrale
prime sunt independente n jurul oricarui punct nestat ionar si ca atare solut ia generala este
z(x
1
, x
2
, x
3
) = F(x
1
+ x
2
+ x
3
, x
1
x
2
x
3
), unde F parcurge mult imea funct iilor reale, de clasa
C
1
, denite pe R
2
.
(4) Ecuat ia este cvasiliniara. Ca atare cautam solut ia ca o funct ie x
3
denita implicit de
o relat ie de forma (x
1
, x
2
, x
3
(x
1
, x
2
)) = c, unde funct ia este solut ie a ecuat iei cu derivate
part iale de ordinul ntai liniare
(x
1
x
3
)

x
1
+ (x
2
x
3
)

x
2
+ 2x
3
x
3
= 0.
Sistemul caracteristic este
dx
1
x
1
x
3
=
dx
2
x
2
x
3
=
dx
3
2x
3
.
Avem
dx
1
+dx
2
x
1
+x
2
=
dx
3
2x
3
si
dx
2
dx
3
=
x
2
2x
3
1
2
.
Ca atare funct iile U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) =
x
1
+x
2
2x
3
si U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) =
(x
2
+x
3
)
2
x
3
, denite pe mult imea
{(x
1
, x
2
, x
3
) R
3
; x
3
= 0}, sunt integrale prime pentru sistemul caracteristic. Singurul punct
singular al sistemului este originea. Se constata cu usurint a ca integralele de mai sus sunt
independente n jurul oricarui punct nestat ionar pentru care x
3
= 0 si x
2
= x
3
. Solut ia
generala este denita implicit de o relat ie de forma F
_
x
1
+x
2
2x
3
,
(x
2
+x
3
)
2
x
3
_
= c, unde F
parcurge mult imea funct iilor reale, de clasa C
1
, denite pe R
2
, iar c parcurge R.
(5) Ecuat ia este cvasiliniara. Ca atare cautam solut ia ca o funct ie x
3
denita implicit de
o relat ie de forma (x
1
, x
2
, x
3
(x
1
, x
2
)) = c, unde funct ia este solut ie a ecuat iei cu derivate
part iale de ordinul ntai liniare
x
3
x
1
x
3
x
2
+ (x
2
x
1
)

x
3
= 0.
Sistemul caracteristic este
dx
1
x
3
=
dx
2
x
3
=
dx
3
x
2
x
1
.
150 Solutii
Pe solut iile sistemului avem x
1
x
2
= c
1
si x
2
1
x
2
2
+x
2
3
= c
2
si ca atare funct iile U
1
, U
2
: R
3
R,
denite prin U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
x
2
si U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
2
1
x
2
2
+ x
2
3
, sunt integrale prime
pentru sistemul caracteristic. Punctele singulare ale sistemului sunt de forma (a, a, 0), iar cele
doua integrale prime sunt independente n orice punct nesingular diferit de origine. Deci solut ia
generala a ecuat iei init iale este denita implicit de o relat ie de forma F(x
1
x
2
, x
2
1
x
2
2
+x
2
3
) = c,
unde F : R
2
R parcurge mult imea funct iilor de clasa C
1
iar c R.
(6) Cautam solut ia ca o funct ie denita implicit de (x
1
, x
2
, x
3
(x
1
, x
2
)) = c, unde este
solut ie a ecuat iei cu derivate part iale de ordinul ntai liniara
x
1
x
1
+x
2
x
2
+
_
x
3
+
x
1
x
2
x
3
_

x
3
= 0.
Sistemul caracteristic atasat este
dx
1
x
1
=
dx
2
x
2
=
x
3
dx
3
x
2
3
+x
1
x
2
.
Pe solut iile sistemului avem
x
1
x
2
= c
1
. Ca atare o integrala prima a sistemului caracteristic este
U
1
: {(x
1
, x
2
, x
3
) R
3
; x
2
= 0} R, denita prin U
1
(x
1
, x
2
, x
3
) =
x
1
x
2
. Avem totodata
d(x
1
x
2
)
x
1
x
2
=
d(x
2
3
)
x
2
3
+x
1
x
2
.
Notand
_
x
1
x
2
= u
x
2
3
= v
ecuat ia de mai sus se rescrie sub forma
dv
du
=
v
u
+ 1.
Integrand aceasta ecuat ie deducem
v
u
ln|u| = c
2
.

In consecint a o a doua integrala prima
este U
2
: {(x
1
, x
2
, x
3
) R
3
; x
1
x
2
= 0} R, denita prin U
2
(x
1
, x
2
, x
3
) =
x
2
3
x
1
x
2
ln|x
1
x
2
|.
Sistemul nu are puncte singulare, iar cele doua integrale prime sunt independente n orice
punct (x
1
, x
2
, x
3
) pentru care x
1
x
2
x
3
= 0.

In concluzie solut ia generala a ecuat iei init iale este
denita implicit de o relat ie de forma F
_
x
1
x
2
,
x
2
3
x
1
x
2
ln|x
1
x
2
|
_
= c, unde F : R
2
R parcurge
mult imea funct iilor de clasa C
1
, iar c R.
(7) Solut ia generala este denita implicit de F(x
2
1
x
2
2
, 2x
2
2
x
2
3
) = c, unde F : R
2
R
parcurge mult imea funct iilor de clasa C
1
, iar c R.
(8) Cautam solut ia denita implicit de (x
1
, x
2
, x
3
, z(x
1
, x
2
, x
3
)) = c, unde este solut ie
a ecuat iei cu derivate part iale de ordinul ntai liniara
(1 +
z a
1
x
1
a
2
x
2
a
3
x
3
)

x
1
+

x
2
+

x
3
+ (a
1
+a
2
+a
3
)
z
= 0.
Sistemul caracteristic atasat este
dx
1
1 +
z a
1
x
1
a
2
x
2
a
3
x
3
=
dx
2
1
=
dx
3
1
=
dz
a
1
+a
2
+a
3
.
Din egalitatea ultimelor trei rapoarte deducem ca funct iile U
1
, U
2
: R
4
R, denite prin
U
1
(x
1
, x
2
, x
4
, z) = x
2
x
3
si respectiv prin U
2
(x
1
, x
2
, x
3
, z) = x
3
z
a
1
+a
2
+a
3
sunt integrale
prime pentru sistem. Din proport ia derivata
dx
2
1
=
a
1
dx
1
+a
2
sx
2
+a
3
dx
3
dz
a
1
z a
1
x
1
a
2
x
2
a
3
x
3
deducem ca funct ia U
3
: {(x
1
, x
2
, x
3
, z) R
4
; z > a
1
x
1
+ a
2
x
2
+ a
3
x
3
} R, denita prin
U
3
(x
1
, x
2
, x
3
, z) = a
1
x
2
+ 2
z a
1
x
1
a
2
x
2
a
3
x
3
este de asemenea o integrala prima. Sis-
temul nu are puncte singulare. Cele trei integrale prime sunt independente n toate punctele
domeniului comun de denit ie. Solut ia generala a ecuat iei init iale este denita implicit de
F
_
x
2
x
3
, x
3

z
a
1
+a
2
+a
3
, a
1
x
2
+
z a
1
x
1
a
2
x
2
a
3
x
3
_
= c,
unde F : R
3
R parcurge mult imea funct iilor de clasa C
1
, iar c R. Ecuat ia mai admite si
solut ia speciala z = a
1
x
1
+a
2
x
2
+a
3
x
3
, eliminata n cursul determinarii integralei prime U
3
.
Problema 5.13 Vom considera pentru nceput problema omogena atasata
_
_
z
t
+a
z
x
= 0
z(0, x) = (x)
a carei sistem caracteristic este
dt
1
=
dx
a
.
O integrala prima pentru acest sistem este U(t, x) = xat pentru orice (t, x) RR. Solut ia
generala a ecuat iei omogene este atunci z(t, x) = F(x at), unde F : R R este de clasa C
1
.
Din condit ia Cauchy rezulta ca unica solut ie a problemei Cauchy omogene este
z(t, x) = (x at)
pentru (t, x) R R. Pentru a determina solut ia ecuat iei neomogene vom utiliza metoda
variat iei constantelor. Mai precis, vom cauta solut ia sub forma
z(t, x) = (t, x at),
unde : RR R este o funct ie de clasa C
1
ce urmeaza a determinata impunand condit ia
ca z sa e solut ia problemei neomogene. Avem
_
_
z
t
(t, x) =

t
(t, x at) a
y
(t, x at)
z
x
(t, x) =

y
(t, x at),
de unde
t
(t, y) = f(t, y +at).
Din aceasta ecuat ie deducem
(t, y) = (0, x) +
t
0
f(s, y +as) ds
pentru orice t R.

In sfarsit, din ultima egalitate si din condit ia init iala rezulta
z(t, x) = (x at) +
t
0
f(s, x a(t s)) ds
pentru orice t R.
Problema 5.14 Sa consideram pentru nceput problema omogena atasata
_
_
z
t
+a(t)
z
x
= 0
z(0, x) = (x)
dt
1
=
dx
a(t)
.
152 Solutii
O integrala prima pentru acest sistem este
U(t, x) = x
t
0
a(s ds)
pentru (t, x) R R. Solut ia generala a ecuat iei omogene este z(t, x) = F(x
t
0
a(s) ds),
unde F : R R este de clasa C
1
. Din condit ia Cauchy rezulta ca unica solut ie a problemei
Cauchy omogene este
z(t, x) =
_
x
t
0
a(s) ds
_
pentru (t, x) R R. Vom cauta solut ia ecuat iei neomogene sub forma
z(t, x) =
_
t, x
t
0
a(s) ds
_
,
unde : R R R este funct ie de clasa C
1
care satisface
_
_
z
t
(t, x) =

t
_
t, x
t
0
a(s) ds
_
a(t)
y
_
t, x
t
0
a(s) ds
_
z
x
(t, x) =

y
_
t, x
t
0
a(s) ds
_
,
de unde
t
(t, y) = f
_
t, y +
t
0
a(s) ds
_
.
(t, y) = (0, x) +
t
0
f
_
s, y +
s
0
a() d
_
ds
pentru orice t R.

z(t, x) =
_
x
t
0
a() d
_
+
t
0
f
_
s, x
t
s
a() d
_
ds
pentru orice t R.
Problema 5.15 Sistemul caracteristic atasat ecuat iei omogene este
dt
1
=
dx
1
a
1
=
dx
2
a
2
= =
dx
n
a
n
.
Solut ia generala a acestui sistem este
z(t, x) = U(x ta),
unde x ta = (x
1
a
1
t, x
2
a
2
t, . . . , x
n
a
n
t) si U : R
n
R parcurge mult imea tuturor
funct iior de clasa C
1
. Solut ia ecuat iei omogene care satisface condit ia init iala precizata este
z(t, x) = (x ta)
pentru orice (t, x) R R
n
. Cautand solut ia ecuat iei neomogene sub forma
z(t, x) = (t, x ta)
n
, deducem
z(t, x) = (x ta) +
t
0
f(s, x (t s)a) ds
n
.
Problema 5.16 Urmand o cale analoga celei utilizata n rezolvarea Problemei 5.14 deducem
ca
z(t, x) =
_
x
t
0
a() d
_
+
t
0
f
_
s, x
t
s
a() d
_
ds
n
.
Problema 5.17 Vom considera pentru nceput problema omogena atasata
_
_
z
t
+ax
z
x
= 0
z(0, x) = (x)
dt
1
=
dx
ax
.
O integrala prima pentru acest sistem este U(t, x) = xe
at
pentru orice (t, x) RR. Solut ia
generala a ecuat iei omogene este atunci z(t, x) = F(xe
at
), unde F : R R este de clasa C
1
.
Din condit ia Cauchy rezulta ca unica solut ie a problemei Cauchy omogene este
z(t, x) = (xe
at
)
pentru (t, x) R R. Pentru a determina solut ia ecuat iei neomogene vom utiliza metoda
variat iei constantelor. Mai precis, vom cauta solut ia sub forma
z(t, x) = (t, xe
at
),
unde : R R este o funct ie de clasa C
1
ce urmeaza a determinata impunand condit ia ca
z sa e solut ia problemei neomogene. Avem
_
_
z
t
(t, x) =

t
(t, xe
at
) axe
at
y
(t, xe
at
)
z
x
(t, x) = e
at
y
(t, xe
at
),
de unde
t
(t, y) = f(t, ye
at
).
(t, y) = (0, y) +
t
0
f(s, ye
as
) ds
pentru orice t R.

z(t, x) = (e
at
x) +
t
0
f(s, xe
a(ts)
) ds
pentru orice t R.
Problema 5.18 Solut ia este data de
z(t, x) =
_
e
t
0
a() d
x
_
+
t
0
f
_
s, e
t
s
a() d
x
_
ds
pentru orice (t, x) R R.
Problema 5.19 Avem
z(t, x) =
_
e
tA
x
_
+
t
0
f
_
s, e
(ts)A
x
_
ds
n
, unde e
tA
este exponent iala matricei tA.
154 Solutii
Problema 5.20 Solut ia este
z(t, x) =
_
X
1
(t)x
_
+
t
0
f
_
s, X
1
(t)X(s)x
_
ds
n
, unde X(t) este o matrice fundamentala a sistemului diferent ial
liniar de ordinul ntai x
(t) = A(t)x(t).
Bibliograe
[1] D. K. Arrowsmith, C. M. Place, Ordinary Dierential Equations, Chapman and Hall, London-
New York, 1982.
[2] V. Barbu, Ecuat ii diferent iale, Editura Junimea, Iasi, 1985.
[3] C. Corduneanu, Ecuat ii diferent iale si integrale, Universitatea Al. I. Cuza Iasi, 1971.
[4] M. Craiu, M. Ros culet, Ecuat ii diferent iale aplicative. Probleme de ecuat ii cu derivate partiale
de ordinul nti, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1971.
[5] B. Demidovich Editor, Problems in Mathematical Analysis, MIR Publishers.
[6] V. Gl avan, V. Gutu, A. Stahl, Ecuat ii diferent iale prin probleme, Editura Universitas,
Chisinau, 1993.
[7] A. Halanay, Ecuat ii diferent iale, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1972.
[8] D. V. Ionescu, Ecuat ii diferent iale si integrale, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1972.
[9] G. Moros anu, Ecuat ii diferent iale. Aplicat ii, Biblioteca profesorului de matematica, Editura
Academiei R. S. R., Bucuresti, 1989.
[10] M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Analiza matematica, Vol.I, edit ia a patra, Editura
didactica si pedagogica, Bucuresti, 1971.
[11] M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Analiza matematica, Vol.II, edit ia a doua, Editura
didactica si pedagogica, Bucuresti, 1971.
[12] S. Nistor, I. Tofan, Introducere n teoria funct iilor complexe, Editura Universitat ii Al. I. Cuza
Iasi, 1997.
[13] A. Precupanu, Analiza matematica. Funct ii reale, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti,
1976.
[14] I. Rus, Gh. Micula, P. Pavel, B. P. Ionescu, Probleme de ecuat ii diferent iale si cu derivate
part iale, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1982.
[15] C. Udris te, C. Radu, C. Dicu, O. M al ancioiu, Algebra, geometrie si ecuat ii diferent iale,
Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1982.
[16] V. S. Vladimirov, V. P. Mihailov, A. A. Varas in, H. H. Karimova, Iu. V. Sidorov,
M. I. Sabunin, Culegere de probleme de ecuat iile zicii matematice, Editura stiint ica si enciclo-
pedica, Bucuresti, 1981.
[17] I. I. Vrabie, Ecuat ii diferent iale, Editura MATRIXROM, Bucuresti, 1999.
[18] I. I. Vrabie, Dierential equations. An introduction to basic results, concepts and applications,
Second Edition, World Scientic, New Jersey London Singapore Beijing Shanghai Hong
Kong Taipei Chennai, 2011.
[19] H. Wieleitner, Istoria Matematicii. De la Descartes pana n mijlocul secolului al XIX-lea, Edi-
tura stiint ica, Bucuresti, 1964.
Bibliograe complementara
[20] V. Barbu, Nonlinear semigroups and dierential equations in Banach spaces, Noordho Interna-
tional Publishing, Leyden, The Netherlands, 1976.
[21] O. C arj a, Elemente de analiza funct ionala neliniara, Editura Universitat ii Al. I. Cuza Iasi,
1998.
[22] P. Hartman, Ordinary Dierential Equations, Wiley, New York, 1964.
[23] M. W. Hirsch, The Dynamical System Approach to Dierential Equations, Bull. Amer. Math.
Soc., Vol. 11(1984), 1-64.
[24] I. G. Malkin, Teoriya ustoychivosti dvizhenia, Gostekhizdat, 1952.
[25] N. H. Pavel, Dierential equations, ow invariance and applications, Research Notes in Mathe-
matics 113, Pitman, Boston-London- Melbourne, 1984.
155
156 Solutii
[26] L. C. Piccinini, G. Stampacchia, G. Vidossich, Ordinary Dierential Equations in R
n
, Ap-
plied Mathematical Sciences 39, Springer Verlag, New York Berlin Heildelberg Tokyo, 1984.
[27] I. I. Vrabie, Compactness methods for nonlinear evolutions, Second Edition, Addison-Wesley and
Longman, 75, 1995.
Index 157
Index
- capacitate, 27
- constanta de dezintegrare, 21
- cuadrare, 13
- cvasi-polinoame, 67
- ecuat ie
- autonoma, 9, 36
- Bernoulli, 15
- Clairaut, 18
- caracteristica, 71
- cu derivate part iale, 8
- cu derivate part iale de ordinul ntai cvasi-liniara, 107
- cu derivate part iale de ordinul ntai liniara, 107
- cu diferent iala exacta, 16
- cu variabile separabile, 13
- cvasi-omogena, 30
- diferent iala de ordinul n omogena, 68
- diferent iala de ordinul n neomogena, 68
- diferent iala de ordinul n scalara n forma normala, 8
- diferent iala ordinara, 8
- diferent iala vectoriala de ordinul ntai, 8
- eikonala, 10
- Euler, 73
- Lagrange, 18
- Li enard, 27, 89
- liniara, 14
- liniara si neomogena, 14
- liniara si omogena, 14
- logistica, 24
- micilor oscilat ii ale pendulului, 23
- omogena, 14
- oscilat iilor ntret inute, 72
- pendulului, 20
- pendulului matematic, 22
- rezolvabila prin cuadraturi, 13
- Riccati, 16
- Van der Pol, 27, 89
- evolutor, 59
- fenomen de rezonant a, 72
- formula variat iei constantelor, 62
- funt ie
- a lui Hamilton, 110
- cu valori vectorialea, derivabila, 115
- cu valori vectorialea, integrabila Riemann, 115
- derivata, 115
- Liapunov, 90
- negativ denita, 90
- perturbatoare, 86
- pozitiv denita, 90
- inductant a, 27
158 Index
- Inegalitatea lui
- Bellman, 32
- Bihari, 28
- Brezis, 29
- Gronwall, 29
- integrale prime independente, 102
- integrala, sau solut ia generala, 12
- integrala prima, 101, 105
- nfasuratoarea unei familii de drepte, 19
- legea dezintegrarii atomilor radioactivi, 21
- matrice
- asociata, 57, 69
- fundamentala, 57, 70
- hurwitziana, 84
- metoda
- parametrului, 18
- factorului integrant, 17
- primei aproximat ii, 88
- variat iei constantelor, 71
- modelul
- demograc, 23
- de raspandire a epidemiilor, 25
- dezintegrarii unei substant e radioactive, 21
- oscilatorului armonic, 22
- pendulului matematic, 22
- Prada-rapitor, 24
- sintezei autocatalitice, 26
- unui circuit RLC, 26
- Verhulst, 23
- ordinul ecuat iei, 8
- pendul gravitat ional, 22
- polinom cracteristic, 71
- problema
- Cauchy, 33
- inversa a tangentelor, 7
- proprietate
- de unicitate, 50
- de unicitate globala, 40
- de unicitate locala, 40
- punct
- de echilibru, 80, 102
- stat ionar, 80, 102
- serie de matrice
- convergenta, 63
- normal convergenta, 63
- uniform convergenta, 63
- sistem
- autonom, 9
- caracteristic, 107
- caracteristic sub forma simetrica, 107
- de n ecuat ii diferent iale de ordinul ntai, 8
Index 159
- fundamental de solut ii, 57, 70
- hamiltonian, 74, 110
- Lotka-Volterra, 109
- omogen, 55
- neomogen, 55
- perturbat, 86
- solut ie, 11, 107
- generala a unei ecuat ii cu derivate part iale de ordinul ntai, 107
- generala a ecuat iei Clairaut, 19
- instabila, 25
- simplu stabila, 80
- singulara a ecuat iei Clairaut, 19
- stat ionara, 25, 80
- teorema de structura a matricei e
tA
, 67
- traiectorie, 11
- celula Jordan, 66
- coerciva, 110
- coordonate generalizate, 110
- operator
- de evolut ie, 59
- Poincare, 54
- wronskian, 57, 70
Lista de simboluri
A
sau A
- transpusa matricei A
B(, r) - sfera nchisa de centru si raza r
C([ a, b ]; R
n
) - spat iul funct iilor continue de la [ a, b ] n R
n
D
- interiorul mult imii D
D - aderent a sau nchiderea mult imii D
- frontiera mult imii
u
t
=
u
t
- derivata part iala a funct iei u n raport cu variabila t
u
xx
=

2
u
x
2
derivata part iala de ordinul al doilea a funct iei u n raport cu variabila x
f
x
=
_
f
i
x
j
_
nn
- matricea jacobiana a funct iei f : I R
n
n raport cu ultimele
n variabile
M
nm
(R) - mult imea matricelor de tip n m cu elemente reale
N - mult imea numerelor naturale
N
- mult imea numerelor naturale strict pozitive

R - mult imea numerelor reale
R
- mult imea numerelor reale fara zero

R
+
- mult imea numerelor reale pozitive
R
+
- mult imea numerelor reale strict pozitive
R
n
- spat iul liniar real al tuturor n-uplelor de numere reale
,
n
sau , - produsul scalar standard pe R
n
denit prin
x, y =
n
i=1
x
i
y
i

n
sau - norma euclidiana n R
n
denita prin
x =
x, x

O
- norma operatoriala a unei matrice denita prin
A
O
= sup{Ax
n
; x
m
1}
pentru orice A M
nm
(R)

Ecuatii Diferentiale

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ecuatii Diferentiale

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Universitatea AL. I.

In anumite condit ii de regularitate asupra funct iei F (cerute de aplicabilitatea teo-

) reprezint a scrierea echivalenta a ecuat iei (V).

= 2y+t poate rescrisa ca o ecuat ie diferent ial a

= h pentru care, din mult imea solut iilor date

(t) = a(t)x(t) + b(t),

prin intermediul funct iei u si se pune condit ia ca x sa

In funct ie de compatibilitatea sistemului

(t) = a(t)x(t) + b(t)x

(t) = (1 )a(t)y(t) + (1 )b(t).

si scriind ca x veric a ecuat ia (1.2.7) deducem ca y este solut ie pozitiva a

(t) = a(t)x(t) + b(t)x

(t) = (a(t) + 2(t))y(t) + b(t)y

(t) = p(t) avem x

(t), ecuat ia de mai sus este echivalenta cu

(t) = 0 rezulta x(t) = ct + d cu c, d R, de unde, punand condit ia ca x sa

= y conduce la ecuat ia diferent ial a liniara

si sa-l exprimam pe p n funct ie de x.

In acest scop sa notam ca

In acest mod, pentru ecare k = 1, 2, . . . , n, x

Inlocuind n (3.15) derivatele funct iei x n funct ie de p,

Inncercarea de a explica acest fenomen, straniu la prima vedere,

= ax. . . ) si scade cu num arul dentalniri

= kyx). Analog, cea de-a doua ecuat ie exprima

(t) = k(t) (x(t)) k(t) (y(t))

pentru orice > 0 si t [ a, b ]. Trec and la limita pentru tinzand la 0 n aceasta

pentru orice > 0 si t [ a, b ]. Demonstrat ia se ncheie trecand la limita pentru

(4t + 6x 5) = (2t + 3x + 1).

(4t 2x + 3) = (2t x). (8) x

= x(t x) (4) 2txx

= f(t, x) se reduce la o ecuat ie cu variabile separabile.

(t) = a(t)x(t) +b(t),

(t) = a(t)x(t) +b(t)x

(t) = a(t)x(t) +b(t)x

+ 2tx = 0. (6) 2txx

x(1 +tx) = 0. (8) t(x

(t) = f(t, x(t)) pentru orice t J si

= (I, , g, a, ) consta n determinarea unei funct ii de clasa C

) se reformuleaza ca o problema Cauchy pentru un sistem de ecuat ii diferent iale

(t) = f(t, x(t)), pentru orice t J, n timp ce punand

pe I , atunci orice solut ie a PC(D) este

pe domeniul sau. Mai mult, daca f este analitica pe I , orice solut ie a

(t +a) = f(x(t +a)) = f(x

(s) = f(x(s)) pentru orice s I

Intr-adev ar, daca presupunem ca x : [ 0, ) R

va pastra semnul lui 1. Putem presupune

(t) < 0 pentru

(t) = f(x(t)) = 1 pentru orice

(0) = 1, ceea ce arata ca x

, care este de clasa C

In Sect iunea 2.2, am ment ionat ca, daca membrul drept f : I R

Incepem cu urmatoarele denit ii si observat ii.

In acest scop sa presupunem pentru reducere la absurd ca (2.4.2) nu are loc.

(t) = f(t, x(s)) f(t, y(t)).

(t), x(t) y(t) =

) are cel put in o solut ie locala y : [ b, b +) ,

In legatur a cu comportarea solut iilor saturate la capatul din dreapta al intervalului

apart ine frontierei mult imii .

Intr-adevar, daca presupunem contrariul, x are cel put in un punct

trebuie sa apart ina frontierei

In ipotezele Consecint ei 2.5.2, daca b < + si lim

la stanga lui b. Din Teorema 2.5.3, urmeaza atunci ca x

(t) = A(t)X(t) +B(t)