Sunteți pe pagina 1din 36

Despre exponent iala matriceal a

Alexandru T iclea
ticlea@indinf.pub.ro
3 aprilie 2009
Acest document prezint a elementele fundamentale ale teoriei dezvoltate n jurul
not iunii de exponent iala matriceal a, cu orientare spre studiul sistemelor dinamice
lineare.

In tentativa de a constitui un ansamblu atotcuprinzator, documentul include
n anexa o serie de elemente teoretice de algebr a lineara ce intervinn calculul analitic
al exponent ialei matriceale, pentru a putea rev azute cu usurint a n caz de nevoie.
1 Denit ia exponent ialei matriceale
Desi exponent iala matriceal a poate denit a sub forma de caz particular de funct ie
de matrice, o denit ie mult mai naturala se obt ine n contextul sistemelor de ecuat ii
diferent iale lineare cu coecient i constant i, n studiul c arora not iunea de exponen-
t ial a matriceala joac a de altfel un rol fundamental.
S a consider am mai nt ai cazul particular
x = ax, a, x R. (1)
Exist a mai multe metode de rezolvare a acestei ecuat ii diferent iale
1
, toate conduc and
la solut ia unica
x(t) = e
at
x(0),
sau, prin dezvoltarea funct iei exponent iale n serie MacLaurin
2
,
x(t) =

1 + at +
1
2
a
2
t
2
+ +
1
k!
a
k
t
k
+

x(0). (2)
At at metoda de rezolvare cu ajutorul transformatei Laplace (Sect iunea A.2), c at
si metoda de rezolvare prin dezvoltare n serie MacLaurin (Sect iunea A.3) pot
extinse la rezolvarea sistemelor de ecuat ii diferent iale de tipul
x = Ax, A R
nn
, x R
n
. (3)
1
A se vedea Anexa A.
2
Dezvoltarea n serie MacLaurin este o dezvoltare n serie Taylor n jurul originii.
1
Aleg and metoda transformatei Laplace, obt inem ntr-o prim a etap a
sX(s) x(0) = AX(s),
cu X(s) = L

x(t)

, apoi
(sI A)X(s) = x(0),
ceea ce conduce la
X(s) = (sI A)
1
x(0).
Solut ia ecuat iei diferent iale (3) va asadar
x(t) = L
1

(sI A)
1

x(0).
Pentru calculul explicit folosim un caz particular al seriei binomiale (St anasila, 1981)
si anume:
(1 a)
1
= 1 + a + a
2
+ a
3
+ , a (1, 1).
Adapt and aceast a formul a la calculul matriceal, obt inem

I
A
s

1
= I +
A
s
+
A
2
s
2
+ ,
acest calcul ind valabil doar pentru cazul n care |s| > max
i
|
i
| unde numerele
i
reprezint a valorile proprii ale matricei A.
3

In aceste condit ii,
(sI A)
1
= s
1

I
A
s

1
=
I
s
+
A
s
2
+
A
2
s
3
+
si calcul and transformata Laplace inversa n regiunea Re{s} > 0
4
, obt inem
L
1

(sI A)
1

= I + At +
1
2!
A
2
t
2
+ .
Prin urmare solut ia sistemului (3) este
x(t) =

I + At +
1
2!
A
2
t
2
+ +
1
k!
A
k
t
k
+

x(0). (4)
Datorit a asem an arii cu seria de puteri a funct iei exponent iale scalare, expresia
dintre paranteze este numit a exponent iala matriceala si este notat a e
At
sau exp(At):
e
At
def.
= I + At +
1
2!
A
2
t
2
+ +
1
k!
A
k
t
k
+ (5)
3
Justicarea este data de faptul ca

A
k
s
k


A
k
|s|
k
unde reprezinta orice norma matriceala.
Aplicand criteriul de comparat ie cu inegalitat i pentru convergent a, rezulta ca seria matriceala este
convergenta doar daca |s| > A. Pe de alta parte, stim ca orice norma matriceala are proprietatea
ca A max
i
|
i
| (Horn si Johnson, 2001) si alegand o norma care sa satisfaca egalitatea rezulta
condit ia indicata n text.
4
Calculam transformata Laplace inversa n regiunea de convergent a a transformatelor semna-
lelor t
k
1(t) (k = 0, 1, 2, . . .) cu 1(t) =

0, t<0
1, t0
.
2

Inainte de a analiza propriet at ile exponent ialei matriceale trebuie sa ne asigur am


c a aceasta este bine denit a, mai precis ca seria converge pentru orice matrice A.
Stim deja ca seria funct iei exponent iale scalare e
at
este absolut convergent a pentru
orice t R
5
. Prin urmare, sirul {s
n
}
n0
denit prin
s
n
= 1 +|at| +
1
2
|a|
2
|t|
2
+ +
1
n!
|a|
n
|t|
n
este sir Cauchy, adic a
lim
k,j
k=j
|s
k
s
j
| = 0.
Pentru a ar ata convergent a seriei exponent ialei matriceale folosim acest rezultat n
felul urmator: denim sirul {S
n
}
n0
cu
S
n
= I + At +
1
2
A
2
t
2
+ +
1
n!
A
n
t
n
si presupunem c a A = |a|. Atunci, pentru oricare doi indici arbitrari k > j,
S
k
S
j
=

1
(j + 1)!
A
j+1
t
j+1
+ +
1
k!
A
k
t
k

1
(j + 1)!
|a|
j+1
|t|
j+1
+ +
1
k!
|a|
k
|t|
k
= |s
k
s
j
|
k,j
0.
Rezult a c a sirul {S
n
} este de asemenea sir Cauchy si prin urmare seria (5) converge
pentru orice matrice A m arginita si orice t R.
1 Exercit iu. S a se rezolve ecuat ia (3) prin metoda dezvoltarii solut iei n serie
MacLaurin.
2 Proprietat ile exponent ialei matriceale
Urm atoarele proprietat i sunt consecint e directe ale denit iei (5):
1. e
At

t=0
= I;
2.
d
dt
e
At
= Ae
At
= e
At
A;
3. e
A(t+s)
= e
At
e
As
;
4.

e
At

1
= e
At
;
5. e
(A+B)t
= e
At
e
Bt
dac a si numai dac a AB = BA;
6. A = diag(A
1
, . . . , A
k
) implica e
At
= diag(e
A
1
t
, . . . , e
A
k
t
);
7. e
T
1
ATt
= T
1
e
At
T pentru orice matrice T inversabila.
5
Putem folosi pentru demonstrat ie criteriul raportului: seria

n0
a
n
este absolut convergenta
daca lim
n
|a
n+1
|
|a
n
|
< 1.
3
3 Not iunea de matrice de tranzit ie
6
Aceast a not iune este introdusa n contextul mai larg al sistemelor de ecuat ii dife-
rent iale lineare omogene cu coecient i variabili.

In particular, se observ a c a solut ia
sistemului
x = A(t)x, x(t
0
) = x
0
(6)
cu A(t) matrice de funct ii continue de t poate scris a sub forma
x(t) = X(t)x(t
0
)
unde X(t) R
nn
este solut ia unica a ecuat iei diferent iale matriceale

X = A(t)X, X(t
0
) = X
0
= I. (7)
Vericarea este imediat a:
x(t
0
) = X(t
0
)x(t
0
) = x(t
0
)
si
x(t) =

X(t)x(t
0
) = A(t)X(t)x(t
0
) = A(t)x(t).
Pentru ca deneste tranzit ia de la x(t
0
) la x(t) dup a legea dat a de (6), solut ia
ecuat iei diferent iale (7) este notat a de regul a (t, t
0
) si poarta numele de matrice
de tranzit ie asociat a sistemului (6).
Proprietat ile matricei de tranzit ie
1.

t
(t, t
0
) = A(t)(t, t
0
);
2. (t, t) = I pentru orice t;
3. Daca t t
1
t
0
, (t, t
0
) = (t, t
1
)(t
1
, t
0
);
4. det (t, t
0
) = exp

t
t
0
tr A()d

, unde tr A() =

n
i=1
a
ii
();
5. (t, t
0
)
1
= (t
0
, t);
6.

t
(t
0
, t) = (t
0
, t)A(t).
Pentru a da (t, t
0
) explicit n funct ie de A(t) rescriem mai nt ai ecuat ia (7) sub
form a integrala:
X(t) X
0
=

t
t
0
A()X()d
de unde rezult a
X(t) = X
0
+

t
t
0
A()X()d. (8)
6
Lectura acestei sect iuni nu este esent iala pentru parcurgerea sect iunilor urmatoare.
4
Membrul drept al egalit at ii de mai sus este o funct ie de X(t) ce poate privit a ca
rezultatul aplicarii unui operator P lui X(t):
(PX)(t) = X
0
+

t
t
0
A()X()d.
Este evident ca pentru a satisface egalitatea (8), solut ia ecuat iei (7) trebuie s a
e un punct x al operatorului P, adic a acel X(t) pentru care (PX)(t) = X(t).
Pentru g asirea unui astfel de punct folosim construct ia lui Picard (a aproxim arilor
succesive)
7
:
X
k+1
(t) = (PX
k
)(t) = X
0
+

t
t
0
A()X
k
()d, X
0
(t) = X
0
,
unde X
k
(t) reprezint a aproximarea lui X(t) la iterat ia k (k = 0, 1, 2, . . .).

In
condit iile n care X
0
= I se verica usor c a X
k
(t) este dat de suma primilor k + 1
termeni ai seriei innite
I +

t
t
0
A(
1
)d
1
+

t
t
0
A(
1
)


1
t
0
A(
2
)d
2
d
1
+ ,
Se poate arata (Gantmacher, 2000, vol. 2) ca aceasta serie, ce poart a numele de seria
Peano-Baker, este convergent a pe intervalul pe care A(t) este continu a si uniform
convergenta pe orice port iune nchis a a acelui interval. Limita este solut ia ecuat iei
diferent iale (7), adica avem
(t, t
0
) = I +

t
t
0
A(
1
)d
1
+

t
t
0
A(
1
)


1
t
0
A(
2
)d
2
d
1
+
+

t
t
0
A(
1
)


1
t
0
A(
2
)


k1
t
0
A(
k
)d
k
d
1
+
Pentru conrmarea acestui lucru folosim faptul c a seria este convergent a pentru a o
deriva termen cu termen si obt inem

t
(t, t
0
) = A(t)(t, t
0
).

In plus, pentru t = t
0
seria se reduce la matricea identitate I.

In cazul particular n care A(t) = A = matrice constant a, calculul integralelor


conduce la
(t, t
0
) = I + (t t
0
)A +
(t t
0
)
2
2
A
2
+ +
(t t
0
)
k
k!
A
k
+
= e
(tt
0
)A
.
Asadar, dup a cum era de anticipat av and n vedere cele prezentate n Sect iunea 1,
matricea de tranzit ie asociat a sistemului (3) este dat a de exponent iala matriceala
e
(tt
0
)A
.
7
De altfel, iterat iile Picard au fost introduse init ial tocmai pentru demonstrarea existent ei si
unicitat ii solut iilor ecuat iilor diferent iale ordinare de tipul x = f(x, t).
5
4 Exponent iala matriceala ca funct ie de matrice

In denirea unei funct ii de matrice se urm areste extinderea unei funct ii f() de
argument scalar la cazul n care argumentul este o matrice p atrat a A C
nn
,
adic a se urm areste denirea cantit at ii f(A). Punctul de plecare l reprezinta cazul
particular n care f() este un polinom n ,
f() = f
0

s
+ f
1

s1
+ + f
s1
+ f
s
.

In acest caz,
f(A) = f
0
A
s
+ f
1
A
s1
+ + f
s1
A + f
s
I.
Denirea funct iilor de matrice n cazul general se bazeaz a pe conceptul de funct ie
denita pe spectrul unei matrice, care se bazeaza la r andul sau pe ideile asociate
conceptului de polinom minimal al unei matrice.
8
Concret, sa consider am c a polinomul minimal al matricei A este
q
A
() = (
1
)
m
1
(
2
)
m
2
(
l
)
m
l
, grad q
A
= m n, (9)
unde
1
,
2
, . . . ,
l
sunt toate valorile proprii distincte ale matricei A.
Fie g() si h() doua polinoame astfel nc at
g(A) = h(A). (10)
Diferent a acestor dou a polinoame, d() = g() h() este un polinom anulator
pentru A si prin urmare este divizibila cu q
A
(), sau, altfel spus, exist a un polinom
p() astfel nc at
d() = p()q
A
(). (11)
De aici, avand n vedere (9), rezulta c a
d(
k
) = 0, d

(
k
) = 0, . . . , d
(m
k
1)
(
k
) = 0 (k = 1, 2, . . . , l) (12)
sau, echivalent,
g(
k
) = h(
k
), g

(
k
) = h

(
k
), . . . , g
(m
k
1)
(
k
) = h
(m
k
1)
(
k
)
(k = 1, 2, . . . , l).
(13)
Pentru o funct ie general a f() derivabil a de un num ar sucient de ori, numerele
f(
k
), f

(
k
), . . . , f
(m
k
1)
(
k
) (k = 1, 2, . . . , l) (14)
sunt numite valorile funct iei f() pe spectrul matricei A. Daca toate cele m valori
din (14) sunt denite, spunem ca funct ia f() este denita pe spectrul matricei A si
not am mult imea acestor valori cu f(
A
).
8
Not iunea de spectru al unei matrice este reamintita n Sect iunea B.1, n timp ce unele idei de
baza asociate conceptului de polinom minimal al unei matrice sunt reamintite n Anexa C.
6
Revenind la cazul polinomial, conform ecuat iei (13) polinoamele g() si h() au
aceleasi valori pe spectrul lui A:
g(
A
) = h(
A
).
Pe de alt a parte, observ am c a argumentul de mai sus este reversibil: ecuat ia (13)
implic a (12), apoi (11) si n nal (10), deci
g(A) = h(A) g(
A
) = h(
A
)
ceea ce nseamn a ca valoarea unei funct ii polinomiale cu argument matricea A este
unic determinata de valorile acelei funct ii pe spectrul matricei A. Impun and ca
acest principiu s a e respectat n general (toate funct iile f() care au aceleasi valori
pe spectrul lui A trebuie s a aiba aceeasi valoare matriceal a f(A)), putem formula
urm atoarea denit ie:
2 Denit ie. Pentru o funct ie f() denit a pe spectrul unei matrice A, denim f(A)
prin
f(A) = g(A)
unde g() este un polinom astfel ncat f(
A
) = g(
A
).
Presupun and c a am obt inut un astfel de polinom g(), conform teoremei de
mp art ire cu rest putem scrie
g() = q
A
()p() + r()
cu p() si r() unic determinate si grad r m1. Pe de alt a parte q
A
(A) = 0 deci
f(A) = g(A) = r(A)
si prin urmare trebuie de fapt sa c autam un polinom r() de grad cel mult m 1
astfel nc at f(
A
) = r(
A
).
Se poate arata (Gantmacher, 2000, vol. 1) c a un astfel de polinom exist a ntot-
deauna si este unic determinat prin constrangerile de interpolare
r(
k
) = f(
k
), r

(
k
) = f

(
k
), . . . , r
(m
k
1)
(
k
) = f
(m
k
1)
(
k
)
(k = 1, 2, . . . , l).
(15)
Polinomul r() astfel obt inut poart a numele de polinomul de interpolare Lagran-
ge-Sylvester al lui f() pe spectrul lui A.

In cazul particular n care matricea A nu
are valori proprii repetate se obt ine polinomul Lagrange de interpolare obisnuit:
r() =
n

k=1
(
1
) (
k1
)(
k+1
) (
n
)
(
k

1
) (
k

k1
)(
k

k+1
) (
k

n
)
f(
k
). (16)
Pentru denirea exponent ialei matriceale utilizam f() = e
t
. Observam c a f()
este denita pe spectrul oricarei matrice A, deci funct ia (exponent ial a) matriceala
obt inuta este denit a oricare ar matricea A. Mai mult, se poate ar ata (Gantma-
cher, 2000, vol. 1) c a aceast a denit ie a exponent ialei matriceale este n acord cu
denit ia introdus a n Sect iunea 1, adic a
f(A) = e
At
= I + At +
1
2!
A
2
t
2
+ +
1
k!
A
k
t
k
+ .
7
5 Calculul exponent ialei matriceale
Exist a mai multe modalitat i de calcul al exponent ialei matriceale, o parte din ele
introduse n ncercarea de a rezolva problema evalu arii numerice a acestei funct ii.
O privire de ansamblu a rezultatelor existente este disponibila mpreun a cu o im-
presionant a list a de referint e bibliograce n (Moler si van Loan, 2003).

In aceast a
sect iune ne vom limita doar la prezentarea metodelor cel mai des folosite n scop
didactic.
5.1 Calculul folosind transformata Laplace
Aceast a metoda de calcul rezulta direct din modul n care s-a ajuns la denit ia
exponent ialei matriceale n Sect iunea 1. Astfel, parcurg and n sens invers pasii ce
au condus la denit ia (5), deducem c a
e
At
= L
1

(sI A)
1

.
Prin urmare, pentru calculul lui e
At
trebuie mai nt ai inversat a matricea sI
A. Va rezulta o matrice ale carei elemente sunt funct ii rat ionale n variabila s.
Rezultatul nal se obt ine calculand transformata Laplace invers a pentru ecare
element n parte al acestei matrice.
3 Exemplu. Consider am matricea
A =

1 2
1 4

.
Calcul am mai nt ai inversa matricei
sI A =

s 0
0 s

1 2
1 4

s + 1 2
1 s + 4

si obt inem
(sI A)
1
=
1
(s + 3)(s + 2)

s + 4 2
1 s + 1

.
Pentru calculul transformatei Laplace inverse folosim tehnica descompunerii n fract ii
simple. De exemplu, pentru elementul de pe pozit ia (1, 1) a matricei avem
s + 4
(s + 3)(s + 2)
=
1
s + 3
+
2
s + 2
si putem calcula
L
1

s+4
(s+3)(s+2)

= e
3t
+ 2e
2t
.
Efectu am calculele si pentru celelalte trei elemente r amase si obt inem n nal
e
At
=

e
3t
+ 2e
2t
2e
3t
2e
2t
e
3t
+ e
2t
2e
3t
e
2t

.
8
4 Remarca.

In calculul inversei (sI A)
1
ne putem folosi de metoda lui Faddeev
prezentat a n Procedura 25, aceasta furniz andu-ne p
A
(s) si adj(sI A), n timp ce
(sI A)
1
=
1
p
A
(s)
adj(sI A).
5.2 Calculul folosind polinomul de interpolare
Lagrange-Sylvester
Aceasta este probabil cea mai ecienta metod a pentru calculul analitic al exponen-
t ialei matriceale. Av and n vedere cele expuse n Sect iunea 4, procedura de calcul
pentru f(A) = e
At
este urmatoarea:
se calculeaza valorile proprii
1
,
2
, . . . ,
l
ale matricei A si se determin a mul-
tiplicit at ile acestora m
1
, m
2
, . . . , m
l
n polinomul minimal;
presupun and c a gradul polinomului minimal este m, se calculeaza coecient ii
polinomului de grad m1
r() = r
0

m1
+ r
1

m2
+ + r
m2
+ r
m1
ca solut ii ale sistemului linear de m ecuat ii cu m necunoscute
r
(i)
(
k
) = t
i
e

k
t
(i = 0, 1, . . . , m
k
1, k = 1, 2, . . . , l);
se calculeaza
e
At
= r(A) = r
0
(t)A
m1
+ r
1
(t)A
m2
+ + r
m2
(t)A + r
m1
(t)I.
5 Exemplu. Consider am aceeasi matrice de la Exemplul 3:
A =

1 2
1 4

.
Polinomul caracteristic al acestei matrice este det(I A) = ( + 3)( + 2), valo-
rile proprii sunt
1
= 3 si
2
= 2 si polinomul minimal coincide cu polinomul
caracteristic (toate valorile proprii au multiplicitate algebric a unu). Prin urmare,
m
1
= 1, m
2
= 1 si m = 2 deci polinomul de interpolare va avea grad cel mult unu.
Pentru aarea coecient ilor rezolvam sistemul
3r
0
+ r
1
= e
3t
2r
0
+ r
1
= e
2t
si obt inem
r
0
(t) = e
3t
+ e
2t
,
r
1
(t) = 2e
3t
+ 3e
2t
.
9
Rezultatul nal este
e
At
= r
0
(t)A + r
1
(t)I =

e
3t
+ 2e
2t
2e
3t
2e
2t
e
3t
+ e
2t
2e
3t
e
2t

.
Alternativ, pentru calculul lui r() putem utiliza direct formula (16) deoarece ma-
tricea A nu are valori proprii repetate.

In particular,
r() =

2

2
f(
1
) +

1

1
f(
2
).
Vericarea este l asata ca exercit iu.
6 Exemplu. Consider am matricea
A =

2 1 4
0 2 0
0 3 1

.
Polinomul caracteristic este det(I A) = ( 2)
2
( 1) si valorile proprii sunt

1
= 2 si
2
= 1. Polinomul minimal coincide cu polinomul caracteristic, acest lucru
put and vericat e arat and prin efectuarea calculelor c a (A2I)(AI) = 0, e
calcul and
adj(I A) =

( 2)( 1) ( + 11) 4( 2)
0 ( 2)( 1) 0
0 3( 2) ( 2)
2

si observ and ca cel mai mare divizor comun al elementelor acestei matrice este
d() = 1. Asadar, m
1
= 2, m
2
= 1 si m = 3. Coecient ii polinomului de interpolare
sunt dat i de solut ia sistemului
r
0

2
1
+ r
1

1
+ r
2
= e

1
t
2r
0

1
+ r
1
= te

1
t
r
0

2
2
+ r
1

2
+ r
2
= e

2
t
sau, prin nlocuirea variabilelor
1
si
2
cu valorile corespunz atoare,
4r
0
+ 2r
1
+ r
2
= e
2t
4r
0
+ r
1
= te
2t
r
0
+ r
1
+ r
2
= e
t
.
Solut ia este
r
0
(t) = e
t
e
2t
+ te
2t
r
1
(t) = 4e
t
+ 4e
2t
3te
2t
r
2
(t) = 4e
t
3e
2t
+ 2te
2t
,
iar rezultatul nal
e
At
= r
0
(t)A
2
+ r
1
(t)A + r
2
(t)I =

e
2t
12e
t
12e
2t
+ 13te
2t
4e
t
+ 4e
2t
0 e
2t
0
0 3e
t
+ 3e
2t
e
t

.
10
5.3 Calculul folosind transformari de asemanare
Aceast a metod a foloseste proprietatea exponent ialei matriceale conform careia pen-
tru orice matrice T inversabila este valabil a relat ia
e
T
1
ATt
= T
1
e
At
T.
Dac a matricea T este aleas a astfel ncat calculul lui e
T
1
ATt
s a poata f acut cu
usurint a, atunci putem folosi pentru calculul lui e
At
relat ia
e
At
= Te
T
1
ATt
T
1
.
Cu alte cuvinte, ideea este de a aplica o transformare de asem anare T matricei A,
de a calcula exponent iala matriceal a pentru noua reprezentare si apoi de a aplica
rezultatului obt inut transformarea invers a.
Transformarile de interes n acest sens sunt cele care conduc la forme bloc-di-
agonale ale matricei pentru ca atunci putem folosi proprietatea 6 pentru a reduce
problema la calculul unor exponent iale matriceale de dimensiune redusa. Astfel
de transform ari sunt de exemplu cele ce conduc la formele canonice diagonal a si
Jordan, prezentate n Anexa B. Evident, ideal este s a putem transforma matricea
n forma canonica diagonal a pentru ca atunci problema se reduce la calculul unor
funct ii exponent iale scalare.
7 Exemplu. Consider am aceeasi matrice de la Exemplul 3 si Exemplul 5:
A =

1 2
1 4

.
Polinomul caracteristic al acestei matrice este det(I A) = (+3)(+2), valorile
proprii sunt
1
= 3 si
2
= 2 si matricea poate diagonalizata (a se vedea
eventual Sect iunea B.2.1). Se poate verica usor c a un vector propriu asociat valorii
proprii
1
= 3 este v
1
=

1 1

T
, iar un vector propriu asociat valorii proprii

2
= 2 este v
2
=

2 1

T
. Construim transformarea
T =

v
1
v
1

1 2
1 1

si obt inem
T
1
AT =

1 2
1 1

1 2
1 4

1 2
1 1

3 0
0 2

.
Calculul exponent ialei acestei matrice revine la calculul exponent ialelor elementelor
de pe diagonala. Evident, rezultatul este valabil si c and matricea este nmult ita cu
variabila t si obt inem
e
T
1
ATt
=

e
3t
0
0 e
2t

.
11

In nal,
e
At
= Te
T
1
ATt
T
1
=

1 2
1 1

e
3t
0
0 e
2t

1 2
1 1

e
3t
+ 2e
2t
2e
3t
2e
2t
e
3t
+ e
2t
2e
3t
e
2t

.
Asa cum este ment ionat n Sect iunea B.3.1, forma diagonal a (reala) nu se poate
obt ine decat daca valorile proprii sunt distincte si nu exist a valori proprii com-
plexe.

In prezent a valorilor proprii complexe obt inem o form a bloc-diagonala dato-
rit a aparit iei blocurilor de forma
D =

(17)
corespunz atoare perechilor de valori proprii complexe i (a se vedea si Sect iu-
nea B.2.2).
Calculul exponent ialei matriceale va implica prin urmare calculul exponent ialei
pentru blocuri de tipul (17). Exist a mai multe metode pentru g asirea unei formule
de calcul; cea ret inuta aici se bazeaz a pe scrierea matricei Dt ca
Dt = tI + tJ
cu
I =

1 0
0 1

, J =

0 1
1 0

.
Pentru c a JI = IJ putem folosi proprietatea 5 pentru a calcula
e
Dt
= e
tI+tJ
= e
tI
e
tJ
= e
t
Ie
tJ
= e
t
e
tJ
.
Mai departe, observ am ca J
2
= I si prin urmare
e
tJ
= I +
tJ
1!
+

2
t
2
J
2
2!
+

3
t
3
J
3
3!
+

4
t
4
J
4
4!
+
=

I

2
t
2
2!
I +

4
t
4
4!
I

t
1!
J

3
t
3
3!
J +

5
t
5
5!
J

= (cos t)I + (sin t)J


si astfel obt inem
e
Dt
= e
t

cos t sin t
sin t cos t

. (18)
8 Exercit iu. Calculat i e
Dt
folosind metoda reducerii matricei la forma diagonala
complex a. Indicat ie: Folosit i relat iile (27) si formula lui Euler: e
i
= cos +
i sin .
12
9 Exercit iu. Calculat i e
Dt
folosind metoda de interpolare Lagrange-Sylvester.
10 Exemplu. Consider am matricea
A =

1 1 1
13 3 20
1 1 0

.
Polinomul caracteristic este det(I A) = (+2)(
2
+2+5), deci valorile proprii
sunt
1
= 2 si
2,3
= 1 2i. Un vector propriu asociat valorii proprii 2 este
v
1
=

4 2 1

T
, n timp ce un vector propriu asociat valorii proprii 1 + 2i este
v
2
=

3 4i 1 + 2i 1

T
. Construind transformarea
T =

v
1
Rev
2
Imv
2

4 3 4
2 1 2
1 1 0

obt inem forma canonica bloc-diagonal a


T
1
AT =

2 0 0
0 1 2
0 2 1

.
Folosind formula (18) obt inem
e
T
1
ATt
= e
t

e
t
0 0
0 cos 2t sin 2t
0 sin 2t cos 2t

.
Aplicarea transformarii inverse se lasa ca exercit iu.

In cazul general n care pot exista valori proprii repetate at at complexe c at


si reale, matricea se reduce tot la o forma canonica bloc-diagonala de aceast a
dat a forma canonic a Jordan reala prezentata n Sect iunea B.3.2. Asadar, problema
de calcul al exponent ialei matriceale se reduce n acest caz la calculul mai multor
exponent iale de celule Jordan.
Tratam problema gasirii unei formule de calcul mai nt ai n cazul n care celula
Jordan este asociat a unei valori proprii reale , adica are structura
C =

1
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1

mm.
Alegem mai nt ai s a scriem matricea C sub forma
C = I + N
13
cu
N =

0 1
0 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0

mm,
pentru ca apoi, folosind proprietatea 5 s a putem calcula
e
Ct
= e
(I+N)t
= e
It
e
Nt
= e
t
e
Nt
.

In acest punct, observ am ca matricea N deneste un operator de antitranslat ie


de ordin m, aceast a denumire traducand faptul c a nmult irea la st anga cu N a unei
matrice cu m linii conduce la translat ia superioar a a tuturor liniilor cu o pozit ie astfel
ncat prima linie dispare iar ultima este nlocuita cu zerouri, n timp ce nmult irea la
dreapta cu N a unei matrice cu m coloane conduce la translat ia la dreapta a tuturor
coloanelor cu o pozit ie astfel ncat ultima coloana dispare iar prima este nlocuita
cu zerouri.
Pe de alta parte, matricea N
j
, j 2, reprezinta rezultatul aplic arii operatorului
de antitranslat ie lui nsusi de j 1 ori. Aceasta nseamna c a dac a j < m atunci N
j
are toate elementele de pe supradiagonala j egale cu 1 si restul egale cu 0, iar daca
j m atunci N
j
= 0 (matricea N este nilpotent a de indice m). Folosind aceste
observat ii si denit ia exponent ialei (5) matriceale, putem calcula
e
Nt
= I +
t
1!
N +
t
2
2!
N
2
+ +
t
m1
(m1)!
N
m1
=

1
1
.
.
.
.
.
.
1

+
t
1!

0 1
0 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0

+
t
2
2!

0 0 1
0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
0
0

+
+ +
t
m1
(m1)!

0 0 1
0 0
.
.
.
.
.
.
0

1
t
1!
t
2
2!

t
m1
(m1)!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
t
2
2!
.
.
.
t
1!
1

14
si obt inem n nal
e
Ct
= e
t

1
t
1!
t
2
2!

t
m1
(m1)!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
t
2
2!
.
.
.
t
1!
1

. (19)
11 Exemplu. Consider am aceeasi matrice de la Exemplul 6:
A =

2 1 4
0 2 0
0 3 1

.
Polinomul caracteristic este det(I A) = ( 2)
2
( 1) si valorile proprii sunt

1
= 2 si
2
= 1. Pentru g asirea vectorilor proprii asociat i valorii proprii
1
= 2
calcul am ker(A 2I) si obt inem
ker(A 2I) = { x R
3
| x
2
= x
3
= 0 }, dimker(A 2I) = 1.
Asadar, multiplicitatea geometric a a valorii proprii
1
= 2 este mai mic a dec at
multiplicitatea algebric a si matricea nu poate diagonalizat a. Pentru g asirea unui
vector propriu generalizat calculam ker(A 2I)
2
si obt inem
ker(A 2I)
2
= { x R
3
| x
3
= 3x
2
}.
Alegem un vector v
1
ker(A2I)
2
\ ker(A2I), de exemplu v
1
=

0 1 3

T
apoi
calcul am v
0
= (A 2I)v
1
=

13 0 0

T
ker(A 2I). Pentru gasirea unui vector
propriu asociat valorii proprii
2
= 1 calcul am ker(A I) si obt inem
ker(A I) = { x R
3
| x
2
= 0, x
1
= 4x
3
}.
Alegem un vector v
2
ker(A I), de exemplu v
2
=

4 0 1

. Construim trans-
formarea
T =

v
0
v
1
v
2

13 0 4
0 1 0
0 3 1

si obt inem forma canonic a Jordan


J = T
1
AT =

2 1 0
0 2 0
0 0 1

pentru care calculam


e
Jt
=

e
2t
te
2t
0
0 e
2t
0
0 0 e
t

.
Calculul e
At
= Te
Jt
T
1
este lasat ca exercit iu.
15

In cazul n care celula Jordan este asociat a unei perechi de valori proprii complexe
i, structura ei este

C =

D I
D I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
D

2m2m
cu
D =

, I =

1 0
0 1

.
Procedand prin analogie cu cazul precedent, scriem

C =

D +

N
cu

D =

D
D
.
.
.
D

2m2m,

N =

Z I
Z
.
.
.
.
.
.
I
Z

2m2m.
unde Z = 0
22
.
De aceasta data

N deneste un operator bloc-antitranslat ie si se observ a ca

D

N =

N

D. Prin urmare,
e

Ct
= e

Dt
e

Nt
.
Pentru calculul matricei e

Dt
folosim proprietatea 6 si obt inem o matrice bloc-diago-
nal a cu blocuri e
Dt
. Pentru calculul matricei e

Nt
folosim faptul ca

N este o matrice
nilpotent a de indice msi utiliz and acelasi rat ionament can cazul precedent, obt inem
e

Nt
=

I
t
1!
I
t
2
2!
I
t
m1
(m1)!
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
t
2
2!
I
.
.
.
t
1!
I
I

.
Rezultatul nal este
e

Ct
=

e
Dt t
1!
e
Dt t
2
2!
e
Dt

t
m1
(m1)!
e
Dt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
t
2
2!
e
Dt
.
.
.
t
1!
e
Dt
e
Dt

cu matricea e
Dt
dat a de relat ia (18).
16
12 Exemplu.

In Exemplul 22 este aratat ca forma canonic a Jordan real a a matricei
A =

1 2 2 2
2 3 0 2
1 0 1 0
0 1 2 3

este
J =

2 1 1 0
1 2 0 1
0 0 2 1
0 0 1 2

.
Exponent iala matriceal a a matricei J este
e
Jt
= e
2t

cos t sin t t cos t t sin t


sin t cos t t sin t t cos t
0 0 cos t sin t
0 0 sin t cos t

Incheiem aceast a sect iune cu observat ia ca metoda de calcul al exponent ialei


matriceale bazata pe reducerea la forma canonic a diagonal a si n general la forma
canonic a Jordan are put ina valoare din punct de vedere practic.

In schimb, aceasta
metod a are o important a teoretic a deosebit a, ind foarte util a n studiul sistemelor
dinamice lineare. Una din aplicat iile importante ale metodei, studiul stabilit at ii,
este prezentat a n Sect iunea 6.2.
6 Aplicat ii n studiul sistemelor dinamice
6.1 Determinarea comportamentului intrare-iesire
Consider am sisteme lineare invariante n timp descrise cu ajutorul ecuat iilor
x = Ax + Bu, x R
n
, u R
m
, (20)
y = Cx + Du, y R
p
.
Rezolv am mai nt ai ecuat ia diferent iala cu ajutorul transformatei Laplace:
X(s) x(0) = AX(s) + BU(s)
de unde rezult a
X(s) = (sI A)
1
x(0) + (sI A)
1
BU(s), (21)
iar n domeniul timp
x(t) = L
1

(sI A)
1

x(0) +L
1

(sI A)
1
BU(s)

.
17

In primul termen din partea dreapt a a egalitat ii recunoastem formula exponent ialei
matriceale, n timp ce al doilea termen este egal cu produsul de convolut ie al sem-
nalelor L
1

(sI A)
1
B

= e
At
B si L
1

U(s)

= u(t).
9
Obt inem astfel o descriere
a evolut iei interne a sistemului,
x(t) = e
At
x(0) +

t
0
e
A(t)
Bu()d,
unde primul termen descrie evolut ia libera, iar cel de-al doilea evolut ia fort ata. In-
troduc and aceast a expresie n ecuat ia iesirii obt inem raspunsul sistemului,
y(t) = Ce
At
x(0) +

t
0
Ce
A(t)
Bu() + Du(t),
acesta descompunandu-se la randul sau n raspuns liber (primul termen) si raspuns
fort at (ultimii doi termeni).
Desi nu are leg atura cu exponent iala matriceala, prezentam n nalul acestui
paragraf conceptul de matrice de transfer. Pornim de la transformata Laplace a
ecuat iei iesirii,
Y (s) = CX(s) + DU(s)
si l nlocuim pe X(s) cu expresia (21) presupunand condit ii init iale nule (x(0) = 0)
obt inem
Y (s) = C(sI A)
1
BU(s) + DU(s) =

C(sI A)
1
B + D

U(s).
Expresia ncadrat a de paranteze drepte deneste o matrice cu p linii si m coloane ce
cont ine pe coloana i, linia j funct ia de transfer de la canalul de intrare i la canalul de
iesire j. Aceasta matrice de funct ii de transfer poarta numele de matrice de transfer
a sistemului.

In situat ia n care p = m = 1 obt inem funct ia de transfer uzual a:
Y (s)
U(s)
= C(sI A)
1
B + D.
6.2 Analiza stabilitat ii
Cu referire la expunerea din paragraful precedent, ne intereseaz a stabilitatea intern a
a sistemului n absent a intr arii, si anume comportamentul evolut iei interne fat a de
punctele de echilibru ale ecuat iei diferent iale omogene
x = Ax. (22)
Reamintim c a un punct x

este punct de echilibru pentru o ecuat ie diferent iala


ordinar a
x = f(x) (23)
9
Transformata Laplace a produsului de convolut ie f g =

t
0
f(t )g()d este egala cu pro-
dusul algebric al transformatelor Laplace ale semnalelor implicate n produs: L[f g] = F(s)G(s).
18
dac a are proprietatea c a solut ia ecuat iei init iat a n x

r amane tot timpul n x

.
Punctele de echilibru sunt asadar r adacinile reale ale ecuat iei
f(x) = 0.
Spunem ca un punct de echilibru x

este stabil dac a pentru orice > 0 exista


> 0 astfel nc at pentru orice init ializare n bila B(x

, ) = { x | x x

}
solut ia x(t) sa raman a tot timpul n bila B(x

, ).
Spunem c a un punct de echilibru x

este asimptotic stabil dac a este stabil si n


plus poate ales astfel nc at orice init ializare n B(x

, ) sa e astfel ncat
lim
t
x(t) = x

.
Revenind la ecuat ia diferent ial a (22), punctele de echilibru sunt solut iile siste-
mului de ecuat ii
Ax = 0.
Este evident ca daca matricea A este nesingular a atunci sistemul are un singur punct
de echilibru, originea x

= 0.

In cazul n care A este singular a, sistemul are un con-
tinuum de puncte de echilibru, ker A. Este de notat faptul c a spre deosebire de cazul
general (23) sistemele lineare nu pot avea puncte de echilibru izolate, deoarece din
cauza linearitat ii orice punct de pe segmentul ce uneste dou a puncte de echilibru
distincte este la randul sau un punct de echilibru. Prin urmare, stabilitatea asimp-
totic a nu are sens dec at n cazul A nesingular a, asa cum reiese si din rezultatul
urm ator.
13 Teorema. Punctul de echilibru x

= 0 al sistemului x = Ax este stabil daca


si numai daca valorile proprii ale lui A satisfac Re
i
0 si pentru ecare valoare
proprie cu Re
i
= 0 si multiplicitate algebrica n
i
2 avem dimker(A
i
I) = n
i
.
Punctul de echilibru x

= 0 este (global) asimptotic stabil daca si numai daca valorile


proprii ale lui A satisfac Re
i
< 0.
Demonstrat ie. Aplic am mai ntai matricei A o transformare care s a pun an evident a
valorile proprii. Convenabil an acest sens este transformarea care conducen general
la forma canonic a Jordan, prezentata n Sect iunea B.3.1. Daca T este matricea de
transformare, efectu and schimbarea de variabila x = Tz n (22) obt inem
z = T
1
ATz = Jz,
cu J sub form a canonica Jordan reala. Deoarece T este un izomorsm, studiul
stabilit at ii n variabila x se reduce la studiul stabilit at ii n variabila z, din moment
ce, din evolut ia interna n aceast a variabil a, data de
z(t) = e
Jt
z(0),
se poate determina n mod unic evolut ia intern a n variabila x prin intermediul
relat iei x(t) = Tz(t). Este evident atunci c a originea este stabil a daca si numai dac a
e
Jt
este o funct ie m arginit a pentru orice t 0.
19
Pe de alta parte, folosind expresiile exponent ialelor matriceale pentru celule Jor-
dan dezvoltate n Sect iunea 5.3 si presupun and ca matricea A are
1
, . . . ,
l
valori
proprii distincte, solut ia de mai sus poate scrisa sub forma
z(t) =

i=1
m
i

j=1
t
j1
e
Re
i
t
M
ij
(t)

z(0) (24)
unde M
ij
(t) este o matrice n n cu coecient i n intervalul [0, 1] oricare ar t, iar
m
i
este ordinul celei mai mari celule din blocul Jordan asociat valorii proprii
i
.
Observ am atunci c a dac a o valoare proprie
i
a lui A are partea reala strict pozi-
tiv a atunci termenul exponent ial corespunzator e
Re
i
t
din (24) va creste nem arginit
c and t tinde la innit. Prin urmare, pentru stabilitate trebuie ca toate valorile proprii
s a aib a partea reala mai mica, sau cel mult egala cu 0. Totusi, valorile proprii
de pe axa imaginara (daca exista) pot genera termeni nemarginit i daca ordinul
unei celule Jordan asociate este mai mare decat unu, din cauza termenului t
j1
din
(24). Din aceast a cauz a, pentru stabilitate trebuie ca toate celulele Jordan asociate
valorilor proprii de pe axa imaginara sa aib a ordin unu, ceea ce este echivalent cu
condit ia ca ecare astfel de valoare proprie sa aib a multiplicitatea geometrica egal a
cu multiplicitatea algebrica.
10
Altfel spus, dac a n
i
este multiplicitatea algebrica
a unei valori proprii cu Re
i
= 0, trebuie s a avem dimker(A
i
I) = n
i
. Am
demonstrat astfel necesitatea condit iei.
Pentru a demonstra sucient a observam ca satisfacerea condit iei din teorema
nseamn a ca n relat ia (24) termenii t
j1
sunt redusi la constante egale cu 1 iar
termenii e
Re
i
t
sunt e constant i, e tind la zero. Prin urmare, e
Jt
este m arginit si
sistemul este stabil.
Pentru ca originea sa e asimptotic stabila trebuie ca e
Jt
s a tind a la zero cand t
tinde la innit. Folosind relat ia (24) este evident ca acest lucru se nt ampla dac a si
numai daca Re
i
< 0 pentru ecare valoare proprie. Deoarece solut ia z(t) depinde
linear de condit ia init iala z(0) prin intermediul matricei e
Jt
, stabilitatea asimptotic a
este o proprietate global a.
O matrice cu toate valorile proprii n semiplanul complex stang este numit a ma-
trice stabila sau matrice Hurwitz. Se poate verica daca o matrice este Hurwitz far a
calculul efectiv al valorilor proprii, prin aplicarea testului Routh-Hurwitz (Ogata,
2002) polinomului caracteristic al matricei.
A Rezolvarea ecuat iei diferent iale x = ax
A.1 Rezolvare prin metoda separarii variabilelor
Prin separarea variabilelor, ecuat ia
dx
dt
= ax
10
A se vedea Sect iunea B.3.2.
20
devine
1
x
dx = adt
si prin integrare,

x(t)
x(0)
1
x
dx =

t
0
adt.
Obt inem astfel
ln x(t) ln x(0) = at
si n nal
x(t) = e
at
x(0).
A.2 Rezolvare cu ajutorul transformatei Laplace
Prin aplicarea transformatei Laplace obt inem
sX(s) x(0) = aX(s)
cu X(s) = L

x(t)

. Printr-o rearanjare a termenilor,


(s a)X(s) = x(0).
si prin urmare
X(s) =
1
s a
x(0)
Solut ia ecuat iei se obt ine prin aplicarea transformatei Laplace inverse:
x(t) = L
1

X(s)

= L
1

(s a)
1

x(0) = e
at
x(0).
A.3 Rezolvare prin dezvoltare n serie MacLaurin
Obiectul dezvolt arii n serie MacLaurin este solut ia ecuat iei diferent iale, x(t), ideea
ind de a considera coecient ii seriei ca necunoscute ce trebuie determinate. Astfel,
putem scrie
x(t) = b
0
+ b
1
t + b
2
t
2
2!
+ + b
k
t
k
k!
+ (25)

Inlocuind presupusa solut ie n ecuat ia (1), obt inem


b
1
+ 2b
2
t
2!
+ 3b
3
t
2
3!
+ + kb
k
t
k1
k!
+ =
= ab
0
+ ab
1
t + ab
2
t
2
2!
+ + ab
k1
t
k1
(k 1)!
+
21
Mai departe, egal and termenii ce cont in aceeasi putere a lui t obt inem
b
1
= ab
0
b
2
= ab
1
= a
2
b
0
b
3
= ab
2
= a
3
b
0
.
.
.
b
k
= a
k
b
0
.
.
.
n timp ce din (25) reiese c a
b
0
= x(0).
Asadar, solut ia x(t) poate scrisa
x(t) =

1 + at +
1
2!
a
2
t
2
+ +
1
k!
a
k
t
k
+

x(0)
sau, recunoscand n aceast a expresie dezvoltarea n serie MacLaurin a funct iei ex-
ponent iale,
x(t) = e
at
x(0).
B Formele canonice diagonala si Jordan
B.1 Valori si vectori proprii
Un vector v C
n
este un vector propriu al unei matrice A C
nn
dac a
Av = v
pentru un C.

In aceste condit ii, scalarul este o valoare proprie a matricei A.
Din ecuat ia de mai sus rezulta c a pentru a obt ine un vector propriu trebuie gasit a
o solut ie nenula a ecuat iei
(A I)v = 0. (26)
Pe de alt a parte, o astfel de solut ie nu exist a dec at daca matricea A I este
singular a, sau, echivalent,
det(A I) = 0.
Cu pe post de necunoscuta, relat ia de mai sus deneste ecuat ia caracteristica a
matricei A.
Rezult a urm atoarea procedura de generare a vectorilor proprii:
Se determin a valorile proprii ale matricei prin rezolvarea ecuat iei caracteristice;
22
Se foloseste ecare valoare proprie pentru generarea vectorilor proprii asociat i
prin rezolvarea ecuat iei (26).
Mult imea valorilor proprii deneste spectrul matricei A si este notata
A
. Ordi-
nul de multiplicitate al unei r ad acini a ecuat iei caracteristice deneste multiplicitatea
algebrica a valorii proprii pe care acea r ad acina o reprezint a. Se deneste de aseme-
nea si multiplicitatea geometrica a unei valori proprii ca num arul de vectori proprii
linear independent i asociat i, din ecuat ia (26) reiesind ca acest numar coincide cu
dimker(A I).
Binent eles, multiplicitatea geometric a este ntotdeauna mai mica sau egal a cu mul-
tiplicitatea algebric a. Subspat iul ker(A I) se numeste subspat iul propriu cores-
punz ator valorii proprii .
O modalitate alternativ a de generare a vectorilor proprii const an calculul matri-
cei adjuncte adj(I A).
11
Not and aceast a matrice cu B(), ecare coloan a nenula
a matricei B(
i
) va reprezenta un vector propriu asociat valorii proprii
i
.
14 Remarca. Desi am presupus pentru generalitate ca matricea A este complex a, n
aplicat iile exponent ialei matriceale pe care acest document le are n vedere lucram
de regula cu matrice reale, ceea ce nu mpiedic a totusi valorile si vectorii proprii
asociat i sa ia valori complexe.
Vom vedea n continuare cum se folosesc vectorii proprii pentru construirea de
transform ari ce pun n evident a valorile proprii ale unei matrice reale.

In particular,
ne intereseaz a formele canonice diagonala si Jordan. Pe post de justicare teoretica a
felului n care sunt construite transform arile vom prezenta mai nt ai cazul particular
al matricelor reale 2 2.
B.2 Forme canonice pentru matrice 2 2
B.2.1 Cazul valorilor proprii reale distincte
Demonstr am mai ntai un rezultat referitor la vectorii proprii asociat i matricei n
acest caz.
15 Teorema. Vectorii proprii ai unei matrice A R
22
cu valori proprii reale
distincte sunt ntotdeauna linear-independent i.
Demonstrat ie. Presupunem c a
1
=
2
sunt valori proprii reale ale matricei A
cu vectori proprii asociat i v
1
si v
2
. Presupunem n plus ca v
1
si v
2
nu sunt line-
ar-independent i, adic a exist a R astfel nc at v
1
= v
2
. Atunci
Av
1
=
1
v
1
Av
2
=
1
v
2
Av
2
=
1
v
2
11
Reamintim ca elementele matricei adj(I A) sunt complement ii algebrici ai elementelor
matricei I A. Asadar, elementul de pe linia i, coloana j a matricei adj(I A) este egal cu
(1)
i+j
nmult it cu minorul de ordinul n1 obt inut din determinantul matricei A prin eliminarea
liniei j si a coloanei i.

In Anexa C este prezentata o metoda de calcul al matricei adj(I A) ce
nu se bazeaza pe calculul complement ilor algebrici ai elementelor matricei I A.
23
de unde obt inem
1
=
2
, adica o contradict ie.
Pentru construirea formei canonice pornim de la relat iile
Av
1
=
1
v
1
Av
2
=
2
v
2
pe care le scriem sub forma
A

v
1
v
2

v
1
v
2

1
0
0
2

.
Folosind Teorema 15, construim transformarea
T =

v
1
v
2

,
si obt inem forma canonic a diagonala:
T
1
AT =

1
0
0
2

.
B.2.2 Cazul valorilor proprii complexe
Pentru ca este vorba de o matrice 2 2 real a, avem de fapt o singur a pereche de
valori proprii complex-conjugate. Urmatorul rezultat caracterizeaza vectorii proprii
asociat i.
16 Teorema. Fie i valorile proprii ale unei matrice A R
22
si viu vectorii
proprii asociat i. Atunci u si v sunt vectori linear-independent i.
Demonstrat ie. Presupunem ca u si v nu sunt linear-independent i, adica exista R
astfel nc at v = u. Prin urmare,
A(v + iu) = ( + i)(v + iu) = ( + i)( + i)u.
Pe de alta parte,
A(v + iu) = ( + i)Au
si astfel obt inem Au = ( +i)u, ceea ce este o contradict ie, deoarece termenul din
st anga egalit at ii este real, pe cand cel din dreapta este complex.
Din independent a vectorilor u si v rezult a c a si vectorii (complecsi) v+iu si viu
sunt linear-independent i si astfel am putea diagonaliza matricea dup a principiul din
paragraful precedent utiliz and relat iile
A(v + iu) = ( + i)(v + iu) (27a)
A(v iu) = ( i)(v iu) (27b)
24
dar matricea de transformare T, ca si matricea diagonala obt inuta, ar rezulta com-
plex a. Pentru o transformare cu T real a, egalam part ile reale si imaginare n una
din relat iile de mai sus si obt inem
Av = v u
Au = v + u,
sau, sub o alt a form a,
A

v u

v u

.
Folosind Teorema 16, construim transformarea
T =

v u

si obt inem forma canonic a


T
1
AT =

.
B.2.3 Cazul valorilor proprii repetate

In acest caz avem o singura valoare proprie cu multiplicitate algebrica 2.



In funct ie
de multiplicitatea geometric a a acestei valori proprii pot exista doua situat ii. Cea
mai simpla este c and multiplicitatea geometrica este de asemenea 2, adic a exist a doi
vectori linear-independent i asociat i. Aceasta nseamna c a dimker(AI) = 2 sau,
echivalent, ker(A I) = R
2
. Folosind acest lucru, avem urmatorul rezultat.
17 Teorema. Daca o matrice A R
22
are o singura valoare proprie reala cu
doi vectori proprii linear-independent i asociat i, atunci matricea este obligatoriu de
forma

0
0

.
Demonstrat ie. S a presupunem c a u si v sunt doi vectori proprii linear-independent i
asociat i matricei A.

In acest caz ei formeaz a o baza n R
2
si orice z R
2
poate
scris n mod unic sub forma de combinat ie linear a de u si v, z = v + u. Atunci
Az = A(v + u) = Av + Au = (v + u) = z
deci (A I)z = 0 pentru orice z R
2
, ceea ce nu se poate nt ampla decat dac a
A = I =

0
0

.
A doua situat ie posibila este ca multiplicitatea geometric a s a e 1, adica s a avem
dimker(A I) = 1. Prin analogie cu cazurile precedente, daca v este un vector
propriu atunci pentru construct ia transform arii ne trebuie un al doilea vector astfel
ncat matricea de transformare s a e nesingular a. Solut ia const a n denirea unui
vector propriu generalizat u ca solut ie a sistemului
(A I)u = v.
25
18 Propozit ie. Exista ntotdeauna un vector u care sa satisfaca relat ia de mai sus
si n plus u si v sunt linear-independent i.
Demonstrat ie. Fie w un vector astfel ncat v si w s a e linear-independent i. Atunci
putem scrie
Aw = v + w
cu , R unic determinat i. Se observ a usor ca avem ntotdeauna = 0 (altfel w
ar vector propriu).

In plus, se observa c a = pentru c a altfel, prin adunarea
termenului A

v la dreapta si la stanga egalit at ii de mai sus am obt ine


A

w +


v

w +


v

si ar o a doua valoare proprie, diferit a de , ceea ce ar o contradict ie.


Denim acum u =
1

w. Vectorii u si v sunt linear independent i si n plus putem


calcula
Au = v +

w = v + u.

In particular, observam c a u ker(A I)


2
\ ker(A I). Aceast a observat ie
este foarte importanta pentru construct ia formei canonice n cazul general nn.

In
cazul de fat a folosim relat iile
Av = v
Au = u + v
si obt inem ntr-o prim a faz a
A

v u

v u

1
0

.
Folosind Propozit ia 18 denim transformarea
T =

v u

si obt inem n nal forma canonic a Jordan,


T
1
AT =

1
0

.
B.3 Forme canonice pentru matrice n n
Ideile din paragraful precedent referitoare la independent a vectorilor proprii, a par-
t ilor reale si imaginare a vectorilor proprii complecsi si la existent a vectorilor proprii
generalizat i pot extinse la cazul general nn. Dezvoltarile teoretice dep asesc sco-
pul acestui document si pot g asite usor n literatura de specialitate (recomand am
Br anzanescu si Stan asil a, 1994; Horn si Johnson, 2001). Ne vom limita la prezenta-
rea formelor canonice si a procedurilor de construct ie a transformarilor ce conduc la
aceste forme.

In particular, vom prezenta algoritmul de aducere la forma canonic a
Jordan reala.
26
B.3.1 Cazul valorilor proprii distincte

In acest caz matricea este diagonalizabila, sau bloc-diagonalizabil a n prezent a va-


lorilor proprii complexe si cu restrict ia ca matricea de transformare sa e reala.
Coloanele transform arii T sunt:
Pentru ecare valoare proprie , un vector propriu v asociat;
Pentru ecare pereche de valori proprii complex-conjugate i, perechea
format a din partea real a si partea imaginar a a unui vector propriu v + ju
asociat valorii proprii + i.
Aplicarea acestei transformari conduce la forma canonic a
T
1
AT =

1
.
.
.

l
1
D
1
.
.
.
D
l
2

unde elementele matricei ce nu apar n mod explicit sunt presupuse egale cu zero,
iar matricele D
j
sunt de forma
D
j
=


j

j

j

j

.
B.3.2 Cazul valorilor proprii repetate
Acesta este de fapt cazul general, n care unele valori proprii pot avea ordin de
multiplicitate mai mare sau egal cu 2. Coloanele transform arii T sunt n acest
caz vectorii proprii asociat i (sau n cazul valorilor proprii complexe p art ile reale
si imaginare ale vectorilor proprii asociat i), eventual completate de vectori proprii
generalizat i, n funct ie de multiplicitatea algebric a si geometric a a ecarei valori
proprii.
Modalitatea concret a de construire a transform arii este prezentat a n Proce-
dura 19. Presupunand c a matricea A are l n valori proprii distincte
12
, aplicarea
acestei proceduri conduce la obt inerea unei forme bloc-diagonale forma canonic a
Jordan reala:
T
1
AT =

B
1
.
.
.
B
l

12

In cazul valorilor proprii complexe nu distingem decat ntre perechile de valori com-
plex-conjugate.
27
unde ecare B
j
este o matrice patrata si constituie un bloc Jordan asociat unei
valori proprii reale sau unei perechi de valori proprii complex-conjugate. Fiecare
bloc Jordan are la randul sau o structura bloc-diagonal a,
B
j
=

J
1
.
.
.
J
k

,
alc atuita din celule Jordan J
i
av and, n funct ie de natura valorii proprii asociate
blocului, una din formele urmatoare:
(i)

1
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1

(ii)

D I
D I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
D

cu
D =

, I =

1 0
0 1

.
Formele particulare J
i
= sau J
i
= D sunt de asemenea acceptate.

In mare, procedura de aducere la forma canonic a Jordan se bazeaz a n primul


r and pe faptul ca pentru o valoare proprie
i
cu multiplicitate algebric a n
i
avem
dimker(A
i
I)
n
i
= n
i
si n al doilea r and pe lant ul de incluziuni
ker(A
i
I) ker(A
i
)
s
i
= = ker(A
i
I)
n
i
, s
i
n
i
,
pentru alegerea unei baze pentru ker(A
i
I)
n
i
astfel nc at reprezentarea restrict iei
lui A la subspat iul (de altfel A-invariant) ker(A
i
I)
n
i
sa aib a o structur a par-
ticular a, n particular o structur a de bloc Jordan. Dimensiunea ec arui bloc Jor-
dan coincide astfel cu multiplicitatea algebric a a valorii proprii asociate, n timp ce
num arul de celule Jordan indica multiplicitatea geometric a a acelei valori proprii.
19 Procedura (de aducere a unei matrice A R
nn
la forma canonic a Jordan
real a). Se calculeaza mai ntai valorile proprii ale matricei A prin rezolvarea ecuat iei
caracteristice. Pentru ecare valoare proprie reala se parcurg pasii urmatori:
Se deneste B = A I si se cauta cel mai mic s N astfel ncat ker B
s
=
ker B
s+1
, prin calculul sirului ascendent al nucleelor
ker B ker B
2
ker B
s
= ker B
s+1
.
Se aleg vectori linear independent i v
1
, . . . , v
p
1
din ker B
s
\ ker B
s1
astfel ncat
span{v
1
, . . . , v
p
1
} ker B
s1
= ker B
s
.
28
Se calculeaza vectorii Bv
1
, . . . , Bv
p
1
apart inand subspat iului ker B
s1
\ker B
s2
si se aleg vectori linear independent i v
p
1
+1
, . . . , v
p
2
din ker B
s1
\ker B
s2
astfel
ncat
span{Bv
1
, . . . , Bv
p
1
, v
p
1
+1
, . . . , v
p
2
} ker B
s2
= ker B
s1
.
Se calculeaza vectorii B
2
v
1
, . . . , B
2
v
p
1
, Bv
p
1
+1
, . . . , Bv
p
2
apart inand subspat iu-
lui ker B
s2
\ ker B
s3
si se aleg vectori linear independent i v
p
2
+1
, . . . , v
p
3
din
ker B
s2
\ ker B
s3
astfel ncat
span{B
2
v
1
, . . . , B
2
v
p
1
, Bv
p
1
+1
, . . . , Bv
p
2
, v
p
2
+1
, . . . , v
p
3
} ker B
s3
= ker B
s2
.
Se continua urmand acelasi procedeu pana la gasirea unei baze a subspat iului
propriu corespunzator valorii proprii ,
span{B
s1
v
1
, . . . , B
s1
v
p
1
, B
s2
v
p
1
+1
, . . . B
s2
v
p
2
, . . . , v
p
s1
+1
, . . . , v
s
} = ker B.
Se aranjeaza vectorii obt inut i ntr-un tabel:
B
s1
v
1
B
s1
v
p
1
B
s2
v
p
1
+1
B
s2
v
p
2
v
p
s1
+1
v
p
s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bv
1
Bv
p
1
v
p
1
+1
v
p
2
v
1
v
p
1
.
Se citeste tabelul pe coloane si se creaza noi coloane n matricea de transfor-
mare.
Pentru ecare pereche de valori proprii complex-conjugate i se parcurg
aceiasi pasi ca n cazul unei valori proprii reale, lucrand de aceasta data cu va-
loarea proprie = + i si vectori proprii complecsi. Pe post de coloane n ma-
tricea de transformare se ret in part ile reale si imaginare ale vectorilor din tabelul
rezultant.
20 Exemplu. Consider am matricea
A =

2 0 1 0
0 3 1 0
0 1 1 0
0 0 1 2

.
Polinomul caracteristic este det(I A) = (2)
4
, deci singura valoare proprie este
= 2 cu multiplicitate algebrica 4. Denim B = A 2I si obt inem
ker B = { x R
4
| x
2
= x
3
= 0 }.
Elementele x
1
si x
4
pot alese n mod arbitrar, deci dimker B = 2. Multiplicitatea
geometric a este asadar mai mica dec at multiplicitatea algebric a. Pentru generarea
vectorilor proprii generalizat i calcul am B
2
si obt inem
ker B
2
= { x R
4
| x
2
= x
3
}.
29
De aceast a data putem specica trei elemente n mod arbitrar, deci dimker B
2
= 3.
Observ am mai departe ca B
3
= 0, ceea ce nseamn a ca dimker B
3
= 4 si astfel
obt inem s = 3. Alegem acum un vector v
1
ker B
3
\ ker B
2
, de exemplu v
1
=

0 1 1 0

T
, apoi calcul am Bv
1
=

1 2 2 1

T
. Observ am ca deja avem
ker Bspan{Bv
1
} = ker B
2
, deci nu mai trebuie s a alegem vreun vector din ker B
2
\
ker B. Calculam B
2
v
1
=

2 0 0 2

T
ker B si nu ne mai ramane dec at s a
alegem un vector v
2
ker B astfel ncat span{B
2
v
1
, v
2
} = ker B, de exemplu v
2
=

1 0 0 0

T
. Tabelul vectorilor obt inut i este
B
2
v
1
v
2
Bv
1
v
1
.
Multiplicitatea geometrica a valorii proprii este doi, deci vor exista dou a celule
Jordan asociate.

In plus, observ am din tabel ca una din celule va avea dimensiunea
3, n timp ce cealalt a va avea dimensiunea 1. Construind transformarea prin citirea
tabelului pe coloane,
T =

B
2
v
1
Bv
1
v
1
v
2

2 1 0 1
0 2 1 0
0 2 1 0
2 1 0 0

,
obt inem
T
1
AT =

2 1 0 0
0 2 1 0
0 0 2 0
0 0 0 2

.
21 Explorare. Cu referire la Exemplul 20, denit i n Matlab matricea B = A2I,
apoi calculat i B
2
si B
3
. Calculat i baze ale nucleelor ker B si ker B
2
cu ajutorul
comenzilor null(B,r) si null(B*B,r). Vericat i faptul c a vectorii obt inut i
satisfac relat iile ce denesc mult imile ker B si ker B
2
. Convinget i-v a prin inspectarea
vectorilor c a ntr-adev ar ker B ker B
2
.
22 Exemplu. Consider am matricea
A =

1 2 2 2
2 3 0 2
1 0 1 0
0 1 2 3

.
Polinomul caracteristic este det(I A) = (
2
4 + 5)
2
, adic a avem o pereche
de valori proprii complex-conjugate 2 i cu multiplicitate algebrica 2. Aplicam
procedura de mai sus cu = 2 + i. Denim B = A (2 + i)I si obt inem
ker B = { x C
4
| x
2
= 0, x
1
= x
3
+ ix
3
= x
4
}.
30
Neav and dec at un singur grad de libertate n alegerea unui element din ker B rezult a
dimker B = 1. Multiplicitatea geometric a a perechii de valori proprii este astfel mai
mic a decat cea algebric a. Pentru construirea vectorilor proprii generalizat i calcul am
B
2
si obt inem
ker B
2
= { x C
4
| x
1
=
1
2
(1 i)x
2
+ x
4
, x
3
=
1
2
(1 i)x
4
}.
Elementele x
2
si x
4
pot alese n mod arbitrar, deci dimker B
2
= 2 si rezulta s = 2.
Alegem un vector v
1
ker B
2
\ ker B, de exemplu v
1
=

0,5 0,5i 1 0 0

T
, apoi
calcul am Bv
1
=

1 0 0,5 0,5i 1

T
ker B. Tabelul vectorilor este
Bv
1
v
1
iar transformarea
T =

Re Bv
1
ImBv
1
Re v
1
Imv
1

1 0 0,5 0,5
0 0 1 0
0,5 0,5 0 0
1 0 0 0

.
Aplicarea acesteia din urm a conduce la forma canonica Jordan reala a matricei A,
T
1
AT =

2 1 1 0
1 2 0 1
0 0 2 1
0 0 1 2

.
23 Explorare. Aceleasi cerint e ca la Explorarea 21, dar pentru Exemplul 22, n
particular pentru B = A (2 + i)I.
C Polinomul caracteristic si polinomul minimal
Cu referire la cele expuse n Sect iunea B.1, polinomul
p
A
() = det(I A)
este numit polinomul caracteristic al matricei A.
Reamintim faptul ca valoarea unui polinom oarecare
p() = p
0

s
+ p
1

s1
+ + p
s1
+ p
s
calculat a pentru o matrice A C
nn
este bine denit a:
13
p(A) = p
0
A
s
+ p
1
A
s1
+ + p
s1
A + p
s
.

In cazul polinomului caracteristic acest lucru are urm atoarea consecint a importanta.
13
Ridicarea la putere, nmult irea cu un scalar si adunarea sunt operat ii bine denite pe mult imea
matricelor patrate.
31
24 Teorema (Hamilton-Cayley). Pentru orice matrice A C
nn
,
p
A
(A) = 0.
Demonstrat ie. Disponibil a de exemplu n (Br anzanescu si Stan asil a, 1994).

In general, un polinom p() pentru care p(A) = 0 este numit polinom anulator
14
pentru A. Teorema Hamilton-Cayley garanteaz a existent a a cel put in unui astfel de
polinom pentru orice matrice A polinomul caracteristic p
A
().
Polinomul anulator pentru matricea A de grad minim m n este numit po-
linomul minimal al matricei A. Acest polinom este unic p an a la nmult irea cu o
constant a, deci poate ales monic
15
. Not am polinomul monic minimal al matricei
A cu q
A
().
Polinomul minimal are proprietatea ca divide orice polinom p() cu proprietatea
p(A) = 0, deci si polinomul caracteristic p
A
(). Demonstrat ia faptului ca n general
q
A
() nu coincide cu p
A
(), disponibila de exemplu n (Gantmacher, 2000, vol. I),
este constructiva, oferind o formula de calcul pentru polinomul minimal, si anume:
q
A
() =
p
A
()
d()
,
unde d() este cel mai mare divizor comun al tuturor minorilor de ordin n 1 ai
matricei I A, adica ai elementelor matricei adjuncte adj(I A)
16
.
Ultima formula ne ofera o conrmare a faptului c a orice r adacina a polinomului
minimal este si o r adacin a a polinomului caracteristic. Deosebit de important este
faptul ca si reciproca este adevarat a orice valoare proprie a matricei A este
r adacin a a polinomului caracteristic. Mai precis, dac a
p
A
() =
l

i=1
(
i
)
n
i
, 1 n
i
n,
cu
1
,
2
, . . . ,
p
distincte, atunci
q
A
() =
l

i=1
(
i
)
m
i
, 1 m
i
n
i
,
unde m
i
este ordinul celui mai mare bloc Jordan asociat valorii proprii
i
, aceasta
oferind o demonstrat ie alternativ a a faptului c a n general p
A
() nu coincide cu
q
A
(). Astfel, cu referire la cele prezentate n Sect iunea B.3.2, observ am ca cele
dou a polinoame coincid daca si numai dac a multiplicitatea geometrica a ec arei
valori proprii este unu.

In particular, polinomul minimal coincide cu polinomul
14
Aceasta terminologie este preluata din (Jora et al., 1996). Alternativ, se poate folosi terme-
nul de polinom anihilant (Horn si Johnson, 2001), mai apropiat de termenul din limba engleza,
annihilating polynomial (Gantmacher, 2000).
15
Un polinom monic are coecientul termenului de grad maxim egal cu 1.
16
A se vedea nota explicativa 11.
32
caracteristic pentru orice matrice ale c arei valori proprii au toate multiplicitatea
algebric a egal a cu unu.

Incheiem aceast a sect iune cu prezentarea unor aspecte referitoare la calculul ma-
tricei adjuncte adj(I A).

In cazul matricelor de ordin relativ mic (n = 2, 3, 4) pu-
tem folosi denit ia matricei adjuncte si calculul se reduce la calculul complement ilor
algebrici ai ecarui element al matricei I A. O alternativa ce s-ar putea dovedi
util a n cazul matricelor de ordin mai mare este utilizarea metodei lui Faddeev:
25 Procedura (Metoda lui Faddeev de calcul al polinomului caracteristic si al
matricei adjuncte). Data ind o matrice A C
nn
, se calculeaza succesiv
A
1
= A, p
1
= tr A
1
, B
1
= A
1
+ p
1
I,
A
2
= AB
1
, p
2
=
1
2
tr A
2
, B
2
= A
2
+ p
2
I,
. . .
A
n1
= AB
n2
, p
n1
=
1
n1
tr A
n1
, B
n1
= A
n1
+ p
n1
I,
A
n
= AB
n1
, p
n
=
1
n
tr A
n
, B
n
= A
n
+ p
n
I = 0,
unde tr A
i
este suma elementelor de pe diagonala principala a matricei A
i
17
.

In
nal, se calculeaza
p
A
() =
n
+ p
1

n1
+ + p
n1
+ p
n
si
adj(I A) = B() = I
n1
+ B
1

n2
+ + B
n2
+ B
n1
.

In cazul n care polinomul p


A
() este deja cunoscut, procedura se reduce la
calculul coloanelor unu si trei din succesiunea de mai sus, ceea ce este echivalent cu
calculul lui B() cu ajutorul formulei
B() = d
A
(I, A)
cu
d
A
(, ) =
p
A
() p
A
()

,
aceast a ultim a formul a denind un polinom n si :
18
d
A
(, ) =
n1
+ ( + p
1
)
n2
+ (
2
+ p
1
+ p
2
)
n3
+
sau, daca este mai convenabil,
=
n1
+ ( + p
1
)
n2
+ (
2
+ p
1
+ p
2
)
n3
+ .
17
Aceasta suma este numita urma matricei A
i
, notat ia utilizata derivand din cuvantul trace din
limba engleza.
18
Faptul ca divide p
A
() p
A
() rezulta e folosind teorema lui Bezout ( este o radacina
a polinomului d() = p
A
() p
A
()), e folosind formula
k

k
= ( )

k1
i=0

i

k1i
.
33
26 Exemplu. Consider am matricea
A =

3 3 2
1 5 2
1 3 0

.
Calcul am polinomul caracteristic si matricea adjuncta dup a metoda lui Faddeev:
p
1
= 8, B
1
=

5 3 2
1 3 2
1 3 8

,
A
2
=

14 6 4
2 18 4
2 6 8

, p
2
= 20, B
2
=

6 6 4
2 2 4
2 6 12

,
A
3
=

16 0 0
0 16 0
0 0 16

, p
3
= 16.
Obt inem
p
A
() =
3
8
2
+ 20 16 = ( 2)
2
( 4)
si
adj(I A) = I
2
+ B
1
+ B
2
=

2
5 + 6 3 + 6 2 4
+ 2
2
3 + 2 2 + 4
+ 2 3 6
2
8 + 12

.
Cel mai mare divizor comun al elementelor matricei adj(I A) este d() = 2,
deci polinomul minimal este
q
A
() =
p
A
()
2
= ( 2)( 4)
si se poate verica faptul c a ntr-adev ar (A 2I)(A 4I) = 0.
27 Exercit iu. Vericat i calculele din Exemplul 26 prin calculul polinomului carac-
teristic p
A
() si al matricei adjuncte adj(I A) prin metodele

clasice.
28 Exercit iu. Relu and Exemplul 26 cu premisa ca polinomul caracteristic este deja
disponibil, efectuat i calculele pentru
adj(I A) = d
A
(I, A) = A
2
+ ( 8)A + (
2
8 + 20)I.
Note bibliograce
Important a not iunii de exponent iala matriceala face ca elemente de documentat ie
referitoare la ea s a e accesibile relativ usor, ind sucienta de exemplu o cautare
34
utiliz and Google. Cateva exemple de site-uri web

populare unde poate g asita


documentat ie despre exponent iala matriceala sunt Connexions, MathWorld, sau Wi-
kipedia. O resursa foarte important a disponibila on-line este Capitolul 2 din (Jora
et al., 1996), unde poate g asita o expunere riguroasa a conceptului de funct ie de
matrice cu aplicat ie n denirea si calculul exponent ialei matriceale.
Punct amn cele ce urmeaza referint ele utilizate n prepararea acestui document.
Modalitatea de denire si propriet at ile exponent ialei matriceale sunt preluate dup a
(Ogata, 2002). Acest material este de fapt standard si poate g asit n orice carte
ce trateaza sistemele de ecuat ii diferent iale lineare. De exemplu, a mai fost folo-
sit a (Branz anescu si St anasila, 1994) pentru cazul coecient ilor variabili n timp si
(Hirsch et al., 2004) ca referint a general a pentru ecuat ii diferent iale, n particular
pentru ecuat iile diferent iale lineare cu coecient i constant i. Rezolv arile ecuat iilor
(1) si (3) atat cu metoda transformatei Laplace cat si prin dezvoltarea solut iei n
serie MacLaurin pot gasite n (Ogata, 2002).
Not iunea de matrice de tranzit ie este preluat a de asemenea din (Ogata, 2002), cu
ajutor din (Gantmacher, 2000, vol. 2) pentru seria Peano-Baker si din (Br anz anescu
si St an asila, 1994) pentru o parte din proprietat i.
Denirea funct iilor de matrice urmeaz a expunerea din (Gantmacher, 2000, vol. 1),
de unde a fost preluat a si o mare parte din elementele referitoare la polinomul mini-
mal prezentate n anex a, inclusiv matricea de la Exemplul 26; pentru completarea
materialului din anexa s-a folosit (Horn si Johnson, 2001).
Toate cele trei modalitat i de calcul al exponent ialei matriceale din Sect iunea 5,
mai put in formulele pentru celulele Jordan si forma canonic a asociata unei perechi
de valori proprii complex-conjugate, sunt prezentate n (Ogata, 2002), de unde a
fost preluat de altfel si Exemplul 6. Pentru obt inerea formulelor ment ionate mai
sus a fost folosita n primul rand referint a (Matthews, 1991). Exponent iala pentru
celula Jordan asociat a unei valori proprii reale este prezentata si n (Br anz anescu si
St anasil a, 1994).
Prezentarea materialului complementar din anex a referitor la formele canonice
diagonal a si Jordan se bazeazan primul rand pe (Hirsch et al., 2004), de unde au fost
preluate rezultatele privind formele canonice pentru matricele 2 2 si prezent arile
formelor canonice pentru cazul general nn. Algoritmul de aducere a unei matrice
cu valori proprii reale la forma canonica Jordan este preluat din (Br anz anescu si
St anasil a, 1994). Adaptarea algoritmului la prezent a valorilor proprii complexe a
fost f acuta utilizand elemente teoretice din (Horn si Johnson, 2001) si (Matthews,
1991).
Rezolvarea sistemului neomogen (20) cu metoda transform arii Laplace este pre-
zentat an (Ogata, 2002). Discut ia despre stabilitatea sistemelor lineare este preluata
din (Khalil, 2002).
Bibliograe
Br

anz

anescu, V. si St

an

as il

a, O. (1994), Matematici speciale, Editura All,


35
Bucuresti.
Gantmacher, F. (2000), The theory of matrices, AMS Celsea Publishing, Provi-
dence, Rhode Island.
Hirsch, M., Smale, S. si Devaney, R. (2004), Dierential equations, dynamical
systems & An introduction to chaos, ed. a 2-a, Elsevier Academic Press, San
Diego, California.
Horn, R. si Johnson, C. (2001), Analiza Matriciala, Editura Fundat iei Theta,
Bucuresti.
Jora, B., Popeea, C. si Barbulea, S. (1996), Metode de calcul numeric n auto-
matica, Editura Enciclopedic a, Bucuresti. Primele cinci capitole sunt disponibile
n format electronic pe site-ul web http://www.schur.pub.ro.
Khalil, H. (2002), Nonlinear Systems, ed. a 3-a, Prentice-Hall, Upper Saddle River,
New Jersey.
Matthews, K. (1991),

Linear algebra notes. http://www.numbertheory.org/


courses/MP274/.
Moler, C. si van Loan, C. (2003),

Nineteen dubious ways to compute the


exponential of a matrix, twenty-ve years later, SIAM Review 45(1), 349.
Ogata, K. (2002), Modern control engineering, ed. a 4-a, Prentice Hall, Upper
Saddle River, New Jersey.
St

an

as il

a, O. (1981), Analiza Matematica, Editura Didactic a si Pedagogica, Bu-


curesti.
36