Curs EDDP Ecuatii Diferentiale

Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale
Prof.dr.
Ioan Rosca
Cuprins
1 Ecuatii diferentiale
1
Ecuatii diferentiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Notiunea de ecuatie diferentiala . . . . . . . . . . . . .
1.2
Ecuatii diferentiale integrabile prin cuadraturi . . . .
15
1.3
Modele matematice reprezentate prin ecuatii diferentiale 36
Probleme si exercitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Problema Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
2.1
Existenta si unicitatea locala . . . . . . . . . . . . . .
43
2.2
Existenta si unicitatea globala . . . . . . . . . . . . .
52
2.3
Continuitatea solutiei n raport cu parametrii si cu

conditiile initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Diferentiabilitatea solutiei n raport cu parametrii

si cu conditiile initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
67
Ecuatii diferentiale liniare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
3.1
Ecuatii diferentiale liniare omogene . . . . . . . . . . .
68
3.2
Ecuatii diferentiale liniare neomogene . . . . . . . . .
74
3.3
Ecuatii diferentiale liniare cu coecienti constanti . . .
77
3.4
Ecuatii diferentiale liniare reductibile la ecuatii

diferentiale liniare cu coecienti constanti . . . . . . .
85
Proprietati ale solutiilor ecuatiilor diferentiale liniare

de ordinul doi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
94
Sisteme diferentiale liniare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
2.4
3.5
CUPRINS
4.1
Sisteme diferentiale liniare omogene . . . . . . . . . .
97
4.2
Sisteme diferentiale liniare neomogene . . . . . . . . . 101
4.3
Sisteme diferentiale liniare cu coecienti constanti. . . 102
4.4
Proprietati ale zerourilor solutiilor sistemelor liniare . 114
Probleme si exercitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Capitolul 1
Ecuatii diferentiale
Acest capitol este destinat studiului ecuatiilor diferentiale.
Dupa ce n 1 se prezinta notiunea de ecuatie diferentiala, snt prezente
cteva ecuatii integale prin cuadraturi si modele matematice reprezentate
prin ecuatii diferentiale. Problema Cauchy asociata unei ecuatii sau sistem
de ecuatii diferentiale este tratata n 2.
Ecuatiile diferentiale liniare snt studiate n 3 iar n 4 se studiaza niste
sisteme de ecuatii diferentiale liniare de ordinul nti.
1
1.1
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Notiunea de ecuatie diferential
a
Studiul ecuatiilor diferentiale a nceput odata cu aparitia calculului diferential

si integral. Necesitatea considerarii ecuatiilor diferentiale apare direct din
cele doua modele care au condus la constituirea conceptelor fundamentale
ale analizei, tangente la o curba si viteza n miscarea neuniforma.
Inca n secolul al XVII-lea se studia asa numita problema inversa a tangentelor, constnd n determinarea unei curbe plecnd de la proprietatile cunoscute ale tangentei la o curba: aceasta era asa cum vom vedea, o problema
de ecuatii diferentiale.
Intr-o scrisoare din 1638 a matematicianului F. Debeaune, pe care Mersenne
i-a transmis-o lui Descartes, se formuleaza problema determinarii unei curbe
pentru care raportul dintre ordonata si subtangenta este egal cu raportul dintre un segment dat si diferenta ntre ordonata si abscisa. In raspunsul sau,
din 20 februarie 1639, Descartes recunoaste importanta unor astfel de probleme, dar considera imposibila rezolvarea lor cu ajutorul regulilor pe care
Fermat si el nsusi le dadusera pentru determinarea tangentelor. Aceasta
se petrecea nca nainte ca, n lucrarile lui Leibniz si a lui Newton, calculul
diferential si integral sa se construit n mod sistematic. In limbajul de
astazi, problema propusa de Debeaune se rezolva astfel:
Fie f : [a, b] R functia a carui grac este cautat, x0 [a, b]; ecuatia
tangentei la grac n punctul (x0 , f (x0 )) este y f (x0 ) = f (x0 )(x x0 ).
Tangenta intersecteaza axa Ox n punctul dat de f (x0 ) = f (x0 )(x x0 );
subtangenta este f (x)/f (x0 ). Relatia care trebuie sa determine curba este
deci
k
k
f (x0 )
=
sau f (x0 ) =
.
f (x0 )/f (x0 )

f (x0 ) x0
f (x0 ) x0
Ecuatia la care am ajuns se scrie
y =
k
yx
iar functiile f care verica relatia f (x) =

ecuatiei diferentiale.
k
se numesc solutii ale
f (x) x
Inainte de a da, n general, denitia unei ecuatii diferentiale si a formula

problemele care se pun n legatura cu aceste ecuatii sa vedem cum se ncadreaza
o ecuatie diferentiala n clasa ecuatiilor operatoriale.
1. Ecuat
ii diferent
iale
Ecuatii operatoriale.
Fie X si Y doua multimi si f : X Y o aplicatie. Formulam urmatoarea
problema: dndu-se un element y Y , sa se gaseasca elementele x X,
pentru care
f (x) = y.
(1.1)
Aceasta problema se numeste ecuatia operatorial
a.
Printr-o solutie a unei ecuatii operatoriale ntelegem un element x X
ce satisface relatia (1.1). Teoria ecuatiilor operatoriale se construieste n
legatura cu structura cu care snt nzestrate multimile X si Y . Daca X si Y
snt nzestrata cu o structura de spatiu liniar peste un corp K, ecuatia (1.1)
se numeste liniara, daca f este o aplicatie liniara. Daca y = 0 vom spune
ca ecuatia liniara este neomogen
a sau ecuatie afin
a, iar daca y = 0 ecuatia
(1.1) se zice liniara si omogen
a . Notam cu Sy multimea solutiilor ecuatiei
(1.1). Observam ca S0 este nucleul (kerul ) lui f adica S0 = Kerf. Deci
studiul multimii solutiei ecuatiei
f (x) = 0
(1.2)
revine la a studia nucleul operatorului f . O prima concluzie din acest studiu:

Multimea solutiilor ecuatiei liniare si omogene (1.1) formeaz
a un spatiu
liniar al lui X. In cazul ecuatiei liniare si omogene, a studia multimea
solutiilor revine la a determina dimensiunea lui Ker(f ) si la a construi o
baz
a n Ker(f ). Pentru Sy are loc urmatoarea teorema de structura:
Presupunem c
a Sy = . Fie x1 Sy . Atunci Sy = Kerf + {x1 }.
Alte aspecte privind ecuatia liniara (1.1) snt precizate mai jos.
(i) Ecuatia (1.1) are cel mult o solutie, pentru orice y Y , dac
a si numai
dac
a aplicatia f este injectiv
a.
(ii) Ecuatia (1.1) are cel putin o solutie, pentru orice y Y , dac
a si numai
dac
a f este surjectiv
a.
(iii) Ecuatia (1.1) are o solutie si numai una, oricare ar fi y Y , dac
a si
numai dac
a f este bijectiv
a.
Este clar din cele prezentate mai sus ca problema studiului multimii solutiilor
unei ecuatii operatoriale ( adica a ecuatiei (1.1) ) este foarte complexa. Ea
include, printre altele, probleme de tipul urmator:
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
(i) determinarea cardinalului unei multimi;
(ii) studiul dimensiunii unui spatiu liniar;
(iii) studiul injectivitatii, surjectivitatii si bijectivitatii unui operator dat.

Daca X si Y snt multimi de functii atunci ecuatia (1.1) se numeste ecuatie
functionala n sens larg. O ecuatie functionala n care apare functia
necunoscuta numai sub operatii algebrice, se numeste ecuatie functionala
n sens restrns.
O ecuatie functionala n care intervine functia necunoscuta mpreuna cu
anumite derivate ale sale se numeste ecuatie diferential
a.
Daca functia necunoscuta este de o singura variabila ecuatia diferentiala se
numeste ecuatie diferential
a ordinar
a . Daca functia necunoscuta este de
mai multe variabile, ecuatia diferentiala se numeste cu derivate partiale.
Exemple :
1) Consideram aplicatia
: R2 R,
(x, y) (x, y)
si alegem
{
X = y C 1 [a, b]; (x, y(x)) , x [a, b], , Y = C[a, b]

iar aplicatia f : X Y , y f (y) = y () (, y()).
Ecuatia diferentiala f (y) = 0 convenim sa o scriem sub forma
y = (x, y)
adica o ecuatie diferentiala de ordinul nti.
2) Fie
F : Rn+2 R
(x, y0 , y1 , . . . , yn ) F (x.y0 , y1 , . . . , yn )
si alegem spatiile
{
X = y C n [a, b]; (x, y(x), y (x), . . . , y (n) (x)) , x [a, b] ,

Y = C[a, b], iar aplicatia f denita de legea
f : X Y, y f (y)
1. Ecuat
ii diferent
iale
unde
[f (y)](x) = F (x, y(x), . . . , y (n) (x)).
Obtinem astfel ecuatia functionala
f (y) = 0
pe care convenim sa o scriem sub forma
F (x, y, y , . . . , y (n) ) = 0
(1.3)
si care este o ecuatie diferentiala reala de ordinul n.

Gracul unei solutii a ecuatiei diferentiale (1.3) este o curba n Rn , curba
ce poarta denumirea de curb
a integral
a . Daca ecuatia (1.2) poate
(n)
explicitata n raport cu y , atunci ea se poate scrie sub forma
(
y (n) = f x, y, y , . . . , y (n1) .
(1.4)
Ecuatia (1.4) se numeste forma normal

a a ecuatiei (1.3.)
Ecuatii integrale
O alta categorie importanta de ecuatii functionale este data de ecuatiile
integrale.
Fie au deschis din Rn , aplicatiile
F : D1 Rn+2 R,
K : D2 R2n+1 R
si spatiile
{
X = C(, R); (x, (x),
K(x, , ())d) D1 ,
Y = C(, R).
Ecuatia functionala
f () = 0
unde f : X Y este denita prin
(
(1.5)
[f ()](x) = F x, (x),
K(x, , ())d
se numeste ecuatia integral

a de tip Fredholm. Prin diferite particularizari
ale lui F si K obtinem urmatoarele clase importante de ecuatii integrale:
K(x, )()d = f (x)
(1.6)
10
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
(x) =
K(x, )()d + f (x).
(1.7)
Ecuatia (1.6) se numeste ecuatia integral

a de tip Fredholm de speta nti,
iar ecuatia integrala de tip Fredholm de speta a doua. Se vede cu usurinta
ca aceste ecuatii snt liniare, iar daca f = 0, snt liniare si omogene.
Daca n (1.7)
K(x, ) =
ai (x)bi ()
(1.8)
i=1
ecuatia corespunzatoare se numeste cu nucleu degenerat.

Rezolvarea ecuatiilor integrale cu nucleu degenerat revine la rezolvarea unor
sisteme algebrice.
Putem presupune ca ai , bi , y si f snt uniform continue pe si ca a1 , . . . , am
si b1 , . . . , bm snt liniar independente. Aceasta presupunere nu restrnge
generalitatea. Intr-adevar, sa presupunem ca exista C1 , . . . , Cm astfel ca
C1 a1 + + Cm am = 0
si cel putin o constanta dintre C1 , . . . , Cm este diferita de zero. Fie Cm = 0.
Atunci putem scrie am = C1 a1 + + Cm1

am1 . Lund aceasta expresie de
forma nucleului obtinem
K(x, y) =
m1
ai (x)bi (y) +
i=1
m1
m1
Ci ai (x)bm (y)
i=1
ai (x)[bi (y) + Ci bm (y)] =
i=1
m1
ai (x)bi (y)
i=1
Deci, a fost posibil sa reprezentam nucleul K(x, y) ca suma cu un numar

mai mic, ca m, de produse de functii n x si functii n y. Daca ai or bi , i =
1, . . . , m1 , snt din nou liniar dependente, putem reduce din nou nuumarul
lor. In felul acesta putem presupune ca a1 , . . . , am si b1 , . . . , bm snt functii
liniar independente n .
Presupunem, acum, ca ecuatia integrala Fredholm, avnd nucleul (1.8), are
o solutie. Atunci
(x) =
ai (x)bi (y)(y)dy + f (x)
i=1
sau
(x) =
i=1
ai (x)
bi (y)(y)dy + f (x)
1. Ecuat
ii diferent
iale
11
Lund
bi (y)(y)dy = Ci
(1.9)
atunci functia are forma

(x) =
Ci ai (x) + f (x)
(1.10)
i=1
Pentru a determina constantle Ci , substituim n (1.9) pe si aceasta da
m
[
bi (y)
Lund
Cj aj (y) + f (y) dy = Ci .
j=1
bi (y)aj (y)dy = Kij ,
bi (y)f (y)dy = fi
obtinem, din (1.10)

Ci =
Kij Cj + fi ,
i = 1, . . . , m
(1.11)
j=1
Deci oricarei solutii a ecuatiei (1.7) i corespunde o solutie a sistemului (1.11).

In virtutea liniar independentei functiilor a1 , . . . , am exista numai o solutie.
Reciproc, daca sistemul de ecuatii algebrice (1.11) are o solutie, substituind
aceasta n (1.10), obtinem o solutie pentru ecuatia integrala (1.7), deoarece
orice pas facut n trecerea de la ecuatia (1.7) la (1.11) est inversabil.
Am redus astfel problema rezolvarii ecuatiei integrale (1.7) cu nucleu degenerat la rezolvarea unui sistem algebric (1.11).
Daca det(E K) = 0 sistemul algebric (1.11) are solutie unica, deci
ecuatia integrala are solutie unica.
Daca det(E K) = 0 atunci sistemul algebric are solutie daca si numai
daca
m
fi Ci = 0,
i=1
unde
)
(C1 , . . . , Cm
este solutie arbitrara a sistemului omogen

C =
Kij Ci ,
j = 1, . . . , m.
i=1
Exemplu : S
a se determine solutia ecuatiei integrale
1
u(x) = x + 2
(x t)u(t)dt
0
12
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
In acest caz f (x) = x, a1 (x) = x, a2 (x) = 1, b1 (t) = 2, b2 (t) = 2t deci functiile

a1 , a2 si b1 , b2 snt liniar independente. Notnd
C1 =
b1 (t)u(t)dt,
C2 =
b2 (t)u(t)dt
0
solutia ecuatiei integrale este de forma u(x) = x + C1 x C2 , unde (C1 , C2 ) verica

sistemul de ecuatii algebrice
2
2
C1 + 2C2 = .
3
3
2C2 = 1,
Solutia sistemului algebric este C1 = 1/2, C2 = 1/2, iar solutia ecuatiei integrale
este data de
x1
.
u(x) =
2
Fie acum
F : D1 R3 R,
K : D2 R3 R
si spatiile
{
X = C(I, R); (x, (x),
K(x, , ())d) D1 ,
Y = C(I, R)
Ecuatia functionala
g() = 0
(1.12)
unde g : X Y este denita prin
[g()](x) = F x, (x),
K(x, , ())d
(1.13)
se numeste ecuatie integral

a de tip Volterra.
Prin particularizari ale aplicatiilor F si K obtinem urmatoarele cazuri particulare de ecuatii Volterra
K(x, )()d = f (x)
(1.14)
(x) +
K(x, )()d = f (x).
(1.15)
Ecuatia (1.14) se numeste ecuatie integrala de tip Volterra de speta nti, iar
ecuatia (1.15) este o ecuatie integrala de tip Volterra de speta a doua.
1. Ecuat
ii diferent
iale
13
Inecuatii operatoriale
Fie f : X Y , unde Y este nzestrat printre altele cu o structura de ordine.
Fie dat y Y . Se cere sa se determine elementele x X, astfel ca
f (x) y.
(1.16)
Obtinem astfel o inecuatie operatorial

a.
Un element x X, care
satisface (1.16) se numeste solutie a acestei inecuatii. O clasa importanta
de inecuatii operatoriale snt inecuatiile diferentiale si inecuatiile integrale.
Iata cteva exemple de asemenea inecuatii:
y + f (x, y, y ) 0
y(x)
(1.17)
K(x, , y())d
(1.18)
y(x)
K(, y())d.
(1.19)
Un rol important n cele ce urmeaza l au inecuatiile liniare de forma

y(x) (x) +
(s)y(s)ds, x [a, b]
(1.20)
unde functiile y, si snt continue pe [a, b] iar (x) 0, pentru x [a, b].
Lema 1.1 (Gronwall) . Dac
a
y(x) (x) +
(s)y(s)ds, x [a, b]
(1.21)
unde functiile y, , snt continue pe [a, b] iar (x) 0, pentru x [a, b],
atunci y verific
a si inegalitatea:
y(x) (x) +
(s)(s) exp
a
( )d ds,
s
Demonstratie. Fie u(x) =
x [a, b].
(s)y(s)ds. Din egalitatea u (x) = (x)y(x),
utiliznd ipotezele lemei rezulta

u (x) (x)(x) + (x)u(x).
14
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
(
Inmultind ultima inegalitate cu exp
d[
u(x) exp(
dx
(s)ds se obtine
a
(s)ds) (x)(x) exp
(s)ds .
a
Prin integrare rezulta

u(x)
(s)(s) exp
x [a, b]
( )d ds,
de unde, conform cu (1.21), rezulta inegalitatea dorita.

Corolarul 1.1 Dac
a
y(x) A +
m(s)ds +
a
(s)y(s)ds, x [a, b]
(1.22)
unde functiile y, m si snt continue pe [a, b], iar m 0 si 0 pe [a, b] ,

A R, atunci y verific
a inegalitatea
y(x) A +
x
a
m(t)dt exp
y(x) (x) +
d[
m(s)ds, utiliznd lema Gronwall,

a
obtinem
ds
(s)ds .
Demonstratie. Lund (x) = A +
Cum
exp
s
x
a
(t)dt = (s) exp

(
= (s) exp
)x

(t)dt
= (x) + (a) exp
(t)dt avem
s
+
a
(x) + A exp
(s) exp
(t)dt ds =
s
m(s) exp
a
x
(t)dt ds =
(t)dt
(t)dt +
(t)dt ds =
) x
m(s) exp
(
d
(s) exp
ds
(x
(t)dt + exp
a
(t)dt +
(x
= (x) + (a) exp
s=a
(t)dt ds =
(s)(s) exp
(t)dt ds.
s
(s)(s) exp
m(s)ds exp
(t)dt ds
a
(t)dt
1. Ecuat
ii diferent
iale
(
(x) + A +
deci
y(x) A +
x
a
15
m(s)ds exp
m(s)ds exp
(t)dt
a
(t)dt ,
a
x [a, b].
2
Din cele de mai sus constatam ca putem reformula rezultatul anterior astfel:
Dac
a
y(x) (x) +
x
a
(t)y(t)dt, x [a, b]
unde y, , snt functii continue pe [a, b], 0 iar este primitiva unei
functii integrabile pozitive atunci
(
y(x) (x) exp
1.2
(t)dt ,
a
x [a, b].
Metode elementare de integrare a

ecuatiilor diferentiale
Ecuatiile diferentiale pentru care putem sa indicam o procedura efectiv

a
pentru determinarea formei generale a solutiei snt putine la numar. Vom
analiza n cele ce urmeaza cteva tipuri de asemenea ecuatii.
Prima ecuatie diferentiala a fost rezolvata o data cu aparitia calculului integral n secolul XVII,
y = f (x), x I
(1.23)
unde f este o functie continua. Solutia ecuatiei (1.23) este data de formula
y(x) = y0 +
f (s)da,
x0
x I.
Intreg secolul XVIII si o parte din secolul XIX a fost dominat de efortul
unor matematicieni, printre care L. Euler (1707 1783), J. Bernoulli (1667
1748), J. Lagrange (1736 1813) si altii, de a da solutii prin cuadraturi unui
num
ar ct mai mare de ecuatii diferentiale. Astazi aceasta problema prezinta
un interes secundar. Cu toate acestea, consideram necesar sa prezentam
cteva tipuri importante de ecuatii diferentiale rezolvabile prin cuadraturi si
care intervin frecvent n exemple si aplicatii.
Ecuatii cu variabile separabile
Numim astfel ecuatiile diferentiale de forma
y = f (x)g(y), x (a, b)
(1.24)
16
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
unde functia f este continua pe intervalul (a, b), iar funtia g este continua si
diferita de zero pe un interval (c, d) ( eventual nemarginit ).
O solutie a acestei ecuatii este o functie : (, ) (a, b) (c, d) derivabila
si astfel nct
(x) = f (x) g((x)), x (, ).
Incercam, pentru nceput, sa deducem informatii suciente despre pentru
a putea indica un procedeu de determinare a solutiei.
Deoarece este o solutie, rezulta (x)/g((x)) = f (x). Fie G : (c, d) R
o primitiva a functiei 1/g, deci G este derivabila si G = 1/g; atunci G
este derivabila si (G ) = (G ) , adica
d
1
[G((x))] = G ((x)) (x) =
(x) = f (x)
dx
g((x))
deci (G ) = f . Prin urmare, daca F este o primitiva a functiei f , n
(, ) avem G((x)) = F (x) + C, C ind o constanta.
Deoarece 1/g = 0, functia G este strict monotona, deci inversabila si prin
urmare
= G1 (F + C).
Am obtinut despre informatii care o individualizeaza pna la o constanta
arbitrara. Sa aratam acum ca reciproc, orice functie din familia de mai
sus este o solutie a ecuatiei (1.24). Intr-adevar, daca (x) = G1 (F (x) + C),
rezulta G((x)) = F (x) + C si derivnd avem G ((x)) (x) = f (x), adica
(x)/g((x)) = f, deci (x) = f (x)g((x)) si este solutie. Intervalul de
denitie al functiei este format din multimea punctelor x (a, b) astfel
nct F (x) + C se aa n domeniul de denitie al functiei G1 , deci domeniul
valorilor lui G, adica ntre limyc G(y) si limyd G(y). Iata, acum, regula
de integrare a ecuatiilor diferentiale cu variabile separabile.
Se mpart ecuatiile (1.24) cu g(y) si se obtine ecuatia
dy
= f (x)dx
g(y)
care are n primul sau membru numai variabila y, iar n al doilea membru numai variabila x.
Se integreaza cei doi membri adaugnd celui de al doilea o constanta.
Exemplu : S
a se integreze ecuatia
y = (y 2)tgx, x (0,
).
2
1. Ecuat
ii diferent
iale
17
Procednd ca mai sus, scriem ecuatia sub forma

dy
= tgx dx
y2
si prin integrare obtinem
ln|y 2| = ln|cosx| + C1 .
Rezult
a pentru solutia y(x) formula
|(y(x) 2)cosx| = C, x (0,
).
2
Prin urmare, functia (y(x) 2) cos x are valoare constanta pe intervalul (0, /2) si
deci solutia generala este data de
y(x) =
+ 2, x (0, ).
cos x
2
Ecuatia omogen
a
Sa consideram acum ecuatia diferentiala
y
y = h( )
x
(1.25)
unde h este o functie continua pe intervalul (c, d). Ecuatia (1.25) se numeste
omogen
a. Deoarece functia f (x, y) = h(y/x) este omogena de gradul zero
(reamintim ca n general f : R2 R este o functie omogena de gradul
daca f (tx) = t f (x)).
Fie o solutie a ecuatiei (1.25) denita pe un interval (, ) ce nu contine
punctul x = 0. Atunci pentru x (, ) avem (x)/x (c, d) si (x) =
h((x)/x). Sa notam u(x) = (x)/x si sa observam ca functia u : (, )
(c, d) este derivabila si
[
x (x) (x)
1
(x)
u (x) =
=
(x)
=
2
x
x
x
1 ( (x) ) (x)
1
h
= [h(u(x)) u(x)] .
x
x
x
x
Rezulta ca u este solutia unei ecuatii cu variabile separabile si conform cu cele

prezentate anterior, functia u poate determinata pna la o constanta, ceea
ce implica posibilitatea de a determina solutia . Ramne numai sa observam
18
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
ca orice solutie a ecuatiei cu variabile separabile asociate genereaza o solutie

a ecuatiei omogene date. Intr-adevar, daca
u (x) =
]
1[
h(u(x)) u(x)
x
si
(x) = xu(x)
atunci
(x) = u(x) + xu (x) = u(x) + h(u(x)) u(x) = h(u(x)) = h
(x)
.
x
Exemplu : S
xy = y + x,
x > 0.
Ecuatia este omogena deoarece
y
+ 1.
x
Facnd substitutia y = u x obtinem u x + u = u + 1 sau u = 1/x care are solutia
y =
u(x) = ln x + C.
Solutia cautat
a a ecuatiei diferentiale este data de
(
)
y(x) = x ln x + C .
Trebuie sa mentionam faptul ca diverse ecuatii de ordinul nti, chiar daca

nu au forma indicata (1.25) se reduc prin substitutii simple la ecuatii cu
variabile separabile sau omogene. Sa consideram ecuatia
dy
=f
dx
ax + by + c
a1 x + b1 y + c1
(1.26)
unde a, b, c, a1 , b1 , c1 snt constante

i) Sa presupunem ca c2 + c21 = 0, adica ecuatia (1.26) are forma
dy
=f
dx
ax + by
a1 x + b1 y
care este o ecuatie omogena. Cu substitutia y = xz ecuatia de mai sus

se transforma n ecuatia
xz = f
( a + bz )
a1 + b1 z
care este o ecuatie cu variabile separabile.
1. Ecuat
ii diferent
iale
19
ii) Daca c2 + c21 = 0 si ab1 a1 b = 0, dreptele

(D) : ax + by + c = 0,
(D1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0
se intersecteaza in punctul (x0 , y0 ). Facnd schimbarea de variabila si

de functie
u = x x0 , v = y y0
obtinem ecuatia
dv
au + bv
=f
du
a1 u + b1 v
care este de forma de mai sus, deci cu schimbarea de functie v = z u
se obtine o ecuatie cu variabilele separabile.
iii) Daca c2 + c21 = 0 si ab1 a1 b = 0 dreptele
(D) : ax + by + c = 0, D1 : a1 x + b1 y + c1 = 0
snt paralele. Din ab1 a1 b = 0 rezulta
dy
=f
dx
a1
b1
=
= k, deci
a
b
)
ax + by + c
;
k(ax + by) + c1
(1.27)
daca facem schimbarea de functie ax + by = z, ecuatia se transforma

n
(
)
)
1 ( dz
z+c
a =f
b dx
kz + c1
(
)
z+c
care este o ecuatie cu variabilele separabile daca bf
+ a = 0,
kz + a
a carei solutie este de forma x + C = (z), sau
) (ax + by),
(x+C =
z+c
+ a.
unde este o primitiva pentru functia z bf
kz + c1
Exemple :
1) S
y =
y 2x
,
2y x
2y x = 0.
Facem schimbarea de functie y = u x, de unde y = u x + u, deci

u x + u =
u2
,
2u 1
sau
u x =
2u2 + 2u 2
2u 1
care este cu variabile separabile si care are solutia

ln |x| +
1
ln |u2 u + 1| + C.
2
20
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Revenind la variabila initial

a obtinem integrala generala
y 2 xy + x2 = C
care reprezint
a o familie de elipse cu centrul n origine.
2) S
a se integrexe ecuatia
y =
2(x 2y + 1)
.
5x y 4
Dreptele x2y+1 = 0, 5xy4 = 0 se intersecteaza n punctul (1, 1). Efectund

schimbarea de functie si variabil
a x = u + 1, y = v + 1 ecuatia se transforma n
dv
2u 4v
=
.
dx
5u v
dv
dz
Facnd schimbarea de functie v = uz obtinem
= u +z si nlocuind n ecuatie
du
du
se obtine
2 4z
dz
z2 z 2
dz
u+z =
sau
=
du
5z
du
u(5 z)
care este cu variabile separabile. Prin integrare se obtine
C|u| =
|z 2|
.
(z + 1)2
Dac
a revenim la variabilele initiale u = x1, z = (y 1)/(x 1), obtinem integrala
general
a a ecuatiei date
y 2x + 1 = C(y + x 2)2 .
3) S
y =
x 2y + 9
.
3x 6y + 19
Dreptele x 2y + 9 = 0,
3x 6y + 19 = 0 snt paralele. Facnd schimbarea

1 1
de functie x 2y = z se obtine y = z , care nlocuite n ecuatia initiala dau
2 2
z+1
z =
. Solutia generala a ultimei ecuatii este data de
3z + 19
3z + 16 ln |z + 1| = x + 2C
sau pentru ecuatia initial
a
8 ln |x 2y + 1| + x 3y = C.
1. Ecuat
ii diferent
iale
21
Ecuatii diferentiale liniare de ordinul nti

O clasa deosebit de importanta de ecuatii diferentiale pentru care solutiile
pot gasite prin cuadraturi o reprezinta ecuatiile de forma
y = a(x)y + b(x).
(1.28)
In cazul b(x) = 0, ecuatia este cu variabile separabile si admit evident solutia

y(x) = C exp(F (x))
unde F este o primitiva a functiei a. Sa observam ca daca a este o functiei
continua pe intervalul I, iar x0 I, o primitiva n I este data de
x
a(s)ds,
x0
deci o solutie a ecuatiei diferentiale omogene este data de

(
y(x) = C exp
a(s)ds .
x0
Pentru x = x0 deducem C = y(x0 ), deci putem scrie solutia y sub forma

(
y(x) = y(x0 ) exp
a(s)ds .
x0
Pentru a obtine forma solutiei n cazul b =

0, sa consideram o solutie
oarecare denita pe I si sa denim functia prin
(
(x) = (x) exp
a(s)ds .
x0
Functia astfel denita este derivabila si avem
(x) = (x) exp

[
x
x0
= a(x)(x) + b(x) exp
a(s)ds (x)a(x) exp(
x
x0
a(s)ds) =
x0
a(s)ds (x)a(x) exp

(
= b(x) exp
Deducem
(x) = (x0 ) +
x0
a(s)ds .
x0
b(t) exp
a(s)ds dt.
x0
a(s)ds =
x0
22
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
(
a(s)ds
Pe de alta parte (x0 ) = (x0 ), (x) = (x) exp
deci
x0
(x) = (x0 ) exp
x0
a(s)ds +
b(t) exp
x0
a(s)ds dt.
(1.29)
Am obtinut, astfel, o formula care individualizeaza complet solutia cu

ajutorul valorii ei ntr-un punct x0 .
Se verica, cu usurinta, ca functia denita prin formula (1.29) este solutie
a ecuatiei diferentiale (1.28).
Observatii.
1) Metoda folosita pentru obtinerea solutiei (1.29) se numeste metoda
variatiei constantelor pentru ca, scriind :
(x) = (x) exp(
a(s)ds)
x0
am considerat solutia general

a a ecuatiiei omogene (pentru b = 0),
n care constanta C am nlocuit-o cu functia (x).
2) Solutia generala a unei ecuatii diferentiale liniare este o functie de
forma
y = (x) + C(x),
(1.30)
adica o familie de curbe care depind liniar de o constanta arbitrara.
Reciproc, orice familie de curbe care depind liniar de o constanta arbitrara verica o ecuatie liniara de ordinul nti. Intr-adevar, y =
(x) + C (x) si daca eliminam pe C ntre aceasta relatie si relatia
(1.30) obtinem
y (x)
y (x)
=
(x)
(x)
adica
y =
(x)
(x) (x) (x) (x)
y+
(x)
(x) (x)
care este o ecuatie liniara de ordinul nti.

Exemplu : S
y + 2xy = ex , x R.
2
Integrnd ecuatia omogena y + 2xy = 0 obtinem solutia y = Cex , unde C este o

constant
a arbitrara. Pentru integrarea ecuatiei neomogene folosim metoda variatiei
constantelor
2
2
y = C(x)ex , y = [C (x) 2xC(x)] ex ,
2
1. Ecuat
ii diferent
iale
23
nlocuim n ecuatia data si obtinem

C (x) = 1,
deci
C(x) = x + A1
iar solutia generala a ecuatiei date este

y(x) = (x + A1 )ex ,
2
x R.
Ecuatii de tip Bernoulli

La ecuatii diferentiale liniare se reduc ecuatiile de forma
y = a(x)y + b(x)y ,
a, b : I R
(1.31)
continue, R \ {0, 1}, numite ecuatii Bernoulli.

Pentru a deduce forma solutiei, consideram : I R derivabila strict
pozitiva solutie a ecuatiei (1.31), adica
(x) = a(x)(x) + b(x)(x)
si e u(x) = (x)1 . Rezulta u derivabila si
u (x) = (1 )(x) (x) =
]
1[
a(x)(x)
+
b(x)(x)
=
(x)
= (1 )[a(x)u(x) + b(x)],
deci u este o solutie a unei ecuatii liniare. Reciproc, daca u este solutie a
ecuatiei liniare
u (x) = (1 )[a(x)u(x) + b(x)] si u(x) > 0
1
n I, atunci (x) = u(x) 1 este solutie a ecuatiei (1.31). Intr-adevar este

derivabila si
(x) =
1
u (x) u(x) 1 = [a(x)u(x) + b(x)]u(x) 1 =
1
1
= a(x)u(x) 1 + b(x) u(x) 1
= a(x)(x) + b(x)[(x)] .
Exemplu : S
x3 y x y + y 2 = 0,
x>0
24
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
si s
a se determine o solutie particular
a care trece prin punctul A(1, 2).
3
Imp
artind ecuatia data cu x se obtine
y =
1
1
y y2
x
x3
care este o ecuatie Bernoulli. Facnd substitutie z =
1
y
, 2 = z si ecuatia se
y
y
transform
a n ecuatia liniara
1
1
z = z +
x
x3
a carei solutie este z =
)
1(
C + 2 x , deci solutia generala a ecuatiei date este
x
y(x) =
x
,
C +2 x
x > 0.
Pentru a determina solutia particulara ceruta nlocuim coordonatele punctului A(1, 2)

n integrala generala si determinam astfel pe C = 3/2, solutia particulara este
y(x) =
2x
,
3 + 4 x
x>
9
.
16
Ecuatii diferentiale de tip Riccati ( 1676 - 1754 ).

Forma generala a ecuatiilor diferentiale cu acest nume este data de
y = a(x)y + b(x)y 2 + c(x),
xI
(1.32)
unde a, b, c snt functii continue pe intervalul I. Ecuatia (1.32) nu este, n

general, integrabila prin cuadraturi. Totusi, n cazurile n care printr-un
mijloc oarecare se gaseste o solutie particulara, integrarea devine posibila.
Fie 0 o solutie a ecuatiei (1.32), iar o solutie arbitrara pentru aceiasi
ecuatie. Pentru functia = 0 avem
(x) = (x) 0 (x) =
= a(x)(x) + b(x)2 (x) + c(x) [a(x)0 (x) + b(x)20 (x) + c(x)] =
= b(x)[(x) 0 (x)][(x) + 0 (x)] + a(x)[(x) 0 (x)] =
= b(x)(x)[(x) + 20 (x)] + a(x)(x) =
= b(x) 2 (x) + [a(x) + 2b(x)0 (x)] (x)
1. Ecuat
ii diferent
iale
25
deci este solutia unei ecuatii Bernoulli cu = 2, prin urmare se poate

construi solutia a ecuatiei Riccati.
Exemplu : S
xy + y 2 4y + 3 = 0,
si s
a se determine o solutie care trece prin A(1, 2).
Se observa ca functia x 0 (x) = 1 este solutie a ecuatiei date. Daca este o
solutie oarecare a ecuatiei date atunci functia = 0 verica ecuatia
1
2
= 2 + .
x
x
Facnd substitutia z =
1
obtinem ecuatia
2
1
z = z +
x
x
1(
x2 )
. Solutia generala a ecuatiei date este
cu solutia generala z = 2 C +
x
2
y(x) = 1 +
2x2
,
2C + x2
x R.
Ca solutia sa treaca prin punctul A(1, 2); avem 2 = 1 +

solutia cautat
a este
y(x) = 1 +
2
1
, deci C = adica
2C + 1
2
2x2
, x R.
1 + x2
Ecuatii diferentiale de tip Lagrange

Numim astfel ecuatiile
y = x(y ) + (y )
(1.33)
unde si snt functii continuu diferentiabile pe un interval din R si (p) =

p pentru toti p.
Presupunnd ca y este solutie a ecuatiei (1.33) pe intervalul I R, rezulta
prin derivare
y = (y ) + x (y )y + (y )y
(1.34)
unde y = d2 y/dx2 . Notnd cu p functia y , din (1.34) rezulta
dx
(p)
(p)
=
x+
dp
p (p)
p (p)
(1.35)
26
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
care este o ecuatie liniara n x. Rezolvnd aceasta ecuatie gasim pentru x o

expresie de forma
x = A(p, C)
(1.36)
unde C este o constanta arbitrara. Din ecuatia (1.33) se obtine atunci
y = A(p, C)(p) + (p).
(1.37)
Interpretnd p drept un parametru, (1.36) si (1.37) devin ecuatiile parametrice ale necunoscutei y care verica (1.33). Cu alte cuvinte, folosind metoda
indicata mai sus, solutia ecuatiei (1.33) se obtine sub forma parametrica.
Exemplu : S
y = x(y )2 + (y )3 .
Not
am y = p, deci y = xp2 + p3 ; derivnd n raport cu x,
p = 2xp
dp
dp
+ p2 + 3p2
dx
dx
si obtinem ecuatia liniara

dx
2p
3p2
= 2
x 2
,
dp
p p
p p
de unde
p2 p = 0
[
]
1
2 3
2
C
p
+
p
(p 1)2
3
[
]
p2
2 3
2
=
C p + p + p3
(p 1)2
3
x =
care reprezint
a solutia generala.
Pentru p2 p = 0 avem doua situatii:
a) p = 0, y = 0; dreapta y = 0 este o integrala singulara;
b) pentru p 1 si C = 1/3, |x| , deci dreapta y = x + 1 este o directie
asimptotic
a a curbelor integrale care au C = 1/3. Daca C = 1/3 curba integrala
se descompune n dreapta y = x + 1 si o conica.
Ecuatia de tip Clairaut (1713 - 1765).

Ecuatia de tipul
y = xy + (y )
(1.38)
este o ecuatie de tip Clairaut. Acest tip de ecuatie este un caz particular de
ecuatie Lagrange si anume cazul cnd (p) = p.
1. Ecuat
ii diferent
iale
27
Prin derivarea ecuatiei (1.38) obtinem

y = xy + y + (y )y
de unde rezulta
y (x + (y )) = 0.
(1.39)
Prin urmare, avem doua tipuri de solutii. Prima este denita de y = 0 care,
prin integrare da
y(x) = C1 x + C2
(1.40)
unde C1 si C2 snt constante arbitrare. De fapt, introducnd (1.40) n (1.38)
se constata ca C1 si C2 nu snt independente ci C2 = (C1 ). Prin urmare
y = C1 x + (C1 )
(1.41)
unde C1 este o constanta arbitrara.

O alta categorie de solutii se obtine din (1.39)
x + (p ) = 0.
(1.42)
Procednd ca la ecuatia lui Lagrange, notam y = p si obtinem din (1.42)

ecuatiile parametrice
{
x = (p)
(1.43)
y = (p)p + (p)
ale unei solutii pentru ecuatia Clairaut.
Solutia sub forma (1.41) este solutie general
a a ecuatiei lui Clairaut, iar
solutia sub forma (1.43) este o solutie singular
a a ecuatiei lui Clairaut.
Observatie. Solutia generala a ecuatiei Clairaut este o familie de drepte
ce depind de un parametru C. Eliminnd pe C ntre ecuatia
y = Cx + (C)
si derivata n raport cu C
x + (C) = 0
sau, ceea ce este acelasi lucru, lund pe C parametru, obtinem curba

x = (C)
y = C (C) + (C)
care este integrala singulara. Prin urmare integrala singulara este nfasuratoarea familiei de curbe reprezentata de integrala generala.
28
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Exemplu : S
yy = x (y )2 + 1.
Ecuatia este de tip Clairaut, deoarece poate scrisa y = xy +
1
.
y
Solutia generala este data de familia de drepte

y = Cx +
1
.
C
(1.44)
1
2
, y = ; eliminnd p, obtinem
p2
p
parabola y 2 = 4x care este nf
asuratoarea dreptelor reprezentata de solutia generala.
Rezolvind n raport cu C ecuatia (1.44) obtinem C 2 x Cy + 1 = 0.
Integrala singulara are ecuatiile parametrice x =
Solutiile C1 , C2 snt reale daca y 2 4x > 0, deci dreptele reprezentate de integrala

generala, nu intersecteaz
a parabola, care este o curba convexa.
Ecuatii de tipul y = f (x, y ).

Notam y = p, deci
y = f (x, p)
(1.45)
si derivnd n raport cu x, tinnd seama ca p este o functie de x; obtinem

p=
f
f
dp
(x, p) +
(x, p)
x
p
dx
care este o ecuatie rezolvata n raport cu

(1.46) avem
(1.46)
dp
. Daca putem ntegrarea pe
dx
p = (x, C)
care introdusa n (1.45), ne conduce la solutia generala cautata
y(c) = f (x, (x, C)).
Exemplu : S
y = y 2 y x +
x2
.
2
Lund y = p, avem y = p2 px + x2 /2, care derivata n raport cu x si tinnd seama

ca p este functie de x obtinem
p = 2p
dp
dp
x
p+x
dx
dx
1. Ecuat
ii diferent
iale
sau
29
(
dp )
(2p x) 1
= 0.
dx
Avem doua posibilitati:

dp
a)
= 1 sau p + C = x, pe care daca o introducem n ecuatia data obtinem solutia
dx
general
a
1
y(x) = (x C)2 x(x C) + x2
2
sau
1
y(x) = Cx + C 2 + x2 , x R.
2
1
b) x = 2p, care cu y = p2 px + x2 ne da
2
x = 2p,
y = p2 ,
pR
care este solutia singulara.

Se observa ca o solutia singulara este nfasuratoarea familiei de parabole reprezentate de solutia generala.
Ecuatii de tipul x = f (y, y ).

Notam y = p, deci
x = f (y, p)
(1.47)
si derivnd n raport cu y, considernd pe x si p functia de y; avem

f
f dp
1
=
(y, p) +
p
y
p dy
(1.48)
dy
1
dx
= 1/( ) = .
dy
dx
p
Daca putem integra pe (1.48), care este o ecuatie diferentiala n p si y,
dp
explicita n raport cu
, obtinem
dy
deoarece
p = (y, C).
(1.49)
Daca introducem (1.49) n (1.47) rezulta solutia generala cautata

x = f (y, (y, C)).
Exemplu: S
(y )3 4xyy + 8y 2 = 0.
(1.50)
30
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Inlocuind pe y cu p, obtinem p3 4xyp + 8y 2 = 0. Avem

x=
Derivnd n raport cu y si nlocuind
p2
2y
+ .
4y
p
(1.51)
dx
cu 1/p obtinem
dy
1
2p dp
p2
2 2y dp
=
2+ 2
p
4y dy 4y
p p dy
sau
p3 4y 2
]
) [ dp
p = 0.
2y
dy
Avem doua cazuri de considerat si anume:

dp
a) 2y p = 0, care integrat
a da p = C y, si apoi inlocuim pe p astfel obtinut n
dy
ecuatia data, rezultata integrala generala
C 3 y 3/2 4Cxy 3/2 + 8y 2 = 0
sau 8 y = 4Cx C 3 , sau y 2 = C1 (x C1 )2 , 4C1 = C 2 .

b) 4y 2 p3 = 0; care nlocuita n (1.50), obtinem solutia
y=
4 3
x
27
care reprezint
a integrala singulara.
Intr-adev
ar integrala generala este formata dintr-o familie de conice, n timp ce
solutia singulara este o parabola cubica.
4
Prin eliminarea lui p ntre ecuatiile (1.50) si 4y 2 p3 = 0 mai obtinem si y = x3
27
care nu este solutie.
Ecuatii de forma F (x, y, y ) = 0.

Analizam n cele ce urmeaza cazurile cnd o ecuatie de ordinul nti de forma
F (x, y, y ) = 0
(1.52)
poate integrata prin cuadraturi.

Presupunem ca F : I I1 I2 R3 R este de clasa C 1 . O functie
: I I I1 derivabila cu : I I2 si F (x, (x), (x)) = 0, x I
este solutie a ecuatiei (1.52). Daca se da un punct (x0 , y0 , z0 ) astfel ca
F
F (x0 , y0 , z0 ) = 0 si
(x0 , y0 , z0 ) = 0, din teorema functiilor implicite exista
z
1. Ecuat
ii diferent
iale
31
o functie f de clasa C 1 denit

a ntr-o vecinatate a punctului (x0 , y0 ) cu valori
ntr-o vecinatate a lui z astfel nct
F (x, y, f (x, y)) = 0,
f (x0 , y0 )) = z0 .
Daca este o solutie a ecuatiei diferentiale y = f (x, y) denita de functia f ,

avem (x) = f (x, (x)), deci F (x, (x), (x)) = F (x, (x), f (x, (x)) 0
si este solutia problemei date.
Rezulta ca putem reduce,cel putin local problema gasirii solutiilor ecuatiei
F
(x, y, y ) = 0, la problema gasirii solutiei unei ecuatii
F (x, y, y ) = 0,
y
diferentiale scrise n forma normala. Deoarece aceasta cale presupune rezolvarea prealabila a unei probleme de functii implicite, ea nu este n general
convenabila n studiul unor ecuatii particulare cnd poate exista speranta
unor procedee alternative mai simple pentru gasirea solutiilor.
In cele ce urmeaza vom considera trei procedee alternative care se dovedesc
uneori utile.
1. Primul procedeu reduce gasirea solutiilor unei ecuatii de forma considerata la (1.52) la gasirea solutiilor unui sistem de trei ecuatii diferentiale.
F
Fie (x0 , y0 , z0 ) astfel ca F (x0 , y0 , z0 ) = 0 si presupunem ca
(x0 , y0 , z0 ) = 0
z
1
(F de clasa C ). Formam sistemul de ecuatii diferentiale
dx
dt
dy
dt
dz
dt
F
(x, y, z)
z
F
=z
(x, y, z)
.
z
F
F
=
(x, y, z) z
(x, y, z)
x
y
(1.53)
Presupunem ca reusim sa gasim (, , ) o solutie a acestui sistem, astfel

nct
(0) = x0 , (0) = y0 , (0) = z0 .
F
Atunci, deoarece
este o functie continua, exista un interval ce contine
z
originea astfel ca pentru t n acest interval sa avem
F
((t), (t), (t)) = 0
z
d
(t) = 0; de unde rezulta ca functia este inversabila n acest interval,
dt
e inversa sa. Avem ( (x)) = x si ((t)) = t. Fie
deci
(x) = ( (x)),
(x) = ( (x)).
32
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Functia este solutie a problemei date cu (x0 ) = y0 si (x0 ) = z0 . Pentru

a demonstra acest lucru, observam mai nti ca F ((t)), (t), (t)) 0.
Intr-adevar, pentru t = 0, avem F (x0 , y0 , z0 ) = 0 si apoi conform teoremei
de derivare a functiilor compuse avem:
d
F
d(t)
F ((t), (t), (t)) =
((t), (t), (x))
+
dt
x
dt
+
F
d(t) F
d
((t), (t), (t))
+
((t), (t), (t)) (t) 0.
y
dt
z
dt
Rezulta ca functia t F ((t), (t), (t)) este o constanta C si cum pentru

t = 0 avem C = F ((0), (0), (0)) = F (x0 , y0 , z0 ) = 0 rezulta ca functia
t F ((t), (t), (t)) este identic nula. Lund n relatia obtinuta t = (x),
deducem
F (( (x)), ( (x)), ( (x)) = F (x, (x), (x)) 0.
Ramne sa aratam ca (x) = (x). Avem
(x) =
d
F
d
(x) =
( (x)) (x) = ( (x))
(( (x)), ( (x)), (x)) (x) =
dx
dt
z
= (x)
d
( (x)) (x) = (x).
dt
In acest fel problema gasirii solutiilor ecuatiei F (x, y, y ) = 0 a fost redusa

la problema gasirii solutiilor unui sistem de trei ecuatii diferentiale scris sub
forma normala si la o problema de inversare a unei functii.
Exemplu : S
y = x(y ) + (y ).
In acest caz F (x, y, z) = x(z) y + (z). Sistemul asociat este
dx
= x (z) + (z)
dt
dy
= z(x (z) + (z))
dt
dz = (z) + z
dt
Acest sistem se poate integra prin cuadraturi, deoarece ultima ecuatie este cu variabile separabile. Apoi cu z astfel gasit, prima ecuatie devine o ecuatie liniara, iar
dac
a x si z au fost determinate, aarea lui y se reduce la aarea unei primitive.
1. Ecuat
ii diferent
iale
33
F
0, putem reduce problema gasirii solutiilor ecuatiei
=
z
(1.52) la problema gasirii unui sistem de doua ecuatii diferentiale scris sub
forma normala. Sa consideram sistemul
2) In ipoteza
dy
=z
dx
F
F
(x, y, z) + z
(x, y, z)
dz
x
y
dx =
F
(x, y, z).
(1.54)
Sa presupunem ca am gasit ((x), (x)) o solutie a sistemului (1.54), astfel

nct
(x0 ) = y0 ,
(x0 ) = z0 ,
F (x0 , y0 , z0 ) = 0.
Atunci este solutie a ecuatiei (1.52). Intr-adevar, avem (x) = (x),

d
F
[F (x, (x), (x)))] =
(x, (x), (x))+
dx
x
+
F
F
(x, (x), (x)) (x) +
(x, (x), (x)) (x) =
y
z
=
F
F
(x, (x), (x)) +
(x, (x), (x))(x)
x
y
F
F
(x, (x), (x)) + (x)
(x, (x), (x)))
F
x
y
(x, (x), (x))

0
F
z
(x, (x), (x))
z
deci functia x F (x, (x), (x)) este o constanta si cum aceasta constanta
este nula pentru x = x0 , rezulta F (x, (x), (x)) = 0 adica
F (x, (x), (x)) = 0.
In anumite cazuri este convenabil sa consideram alt sistem asociat si
anume, presupunnd
F
F
(x, y, z) + z
(x, y, z) = 0
x
y
34
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
consideram sistemul
(x, y, z)
dx
F
F
dz
(x, y, z) + z
(x, y, z)
z
(x, y, z)
dy
F
F
dz
(x, y, z) + z
(x, y, z)
(1.55)
Fie , ) o solutie a acestui sistem cu

(z0 ) = x0 ,
(z0 ) = y0 ,
F (x0 , y0 , z0 ) = 0.
F
d
(x0 , y0 , z0 ) = 0, rezulta
= 0 deci functia este
z
dz
inversabila. Daca este inversa sa, avem ((x) x si ((z)) = z. Fie
(x) = ((x)). Avem
In plus daca admitem
(x) =
d
((x)) (x) =
dz
F
(((x)), (x)), (x)) (x)
z
=
F
F
(((x), ((x)), (x)) + (x) + (x)
((x)), (x), (x))
x
y
(x)
d
((x)) (x) = (x).
dz
Observam ca ((z0 )) = z0 , deci (x0 ) = z0 , (x0 ) = ((x0 )) = (z0 ) = y0
si deci F (x0 , (x0 ), (x0 )) = 0. Sa aratam ca
= (x)
d
F (x, (x), (x)) 0.
dx
Avem, ntr-adevar
d
F (x, (x), (x)) =
dx
F
F
F
(x, (x), (x)) +
(x, (x), (x)) (x) +
(x, (x), (x)) (x) =
x
y
z
F
F
F
(x, (x), (x)) +
(x, (x), (x))(x) +
(x, (x), (x)) (x) =
x
y
z
F
F
1
+
(((x)), ((x)), (x))
(((x)), ((x)), (x)) (x)) = 0
d
z
z
((x))
dz
1. Ecuat
ii diferent
iale
35
d
d
((x)) (x) 1, deci (x) = 1/ ((x)). Deducem
dz
dz
F (x, (x), (x)) 0, deci
deoarece
F (x, (x), (x)) 0

si este solutie a ecuatiei (1.52).
3) Sa indicam acum un procedeu care permite reducerea problemei (1.52)
la gasirea solutiei unei singure ecuatii diferentiale scrise n forma normala.
Sa presupunem ca am gasit functiile f, g, h denite pe un domeniu D din R2
cu valori reale de clasa C 1 , astfel nct
F (f (u, v), g(u, v), h(u, v)) 0.
Presupunnd hfv gv = 0, consideram ecuatia
dv
g hfu
.
= u
du
hfv gv
(1.56)
Fie (u0 , v0 ) D, o solutie a ecuatiei (1.56) cu (u0 ) = v0 si presupunem

ca

D(f, g) fu , fv
=
= 0
D(u, v) gu , gv
n (u0 , v0 ), deci ntr-o vecinatate a acestui punct. Functia denita prin
(u) = f (u, (u)) este inversabila, (u0 ) = f (u0 , (u0 )) = f (u0 , v0 ) = x0 .
Avem
(u) = fu (u, (u)) + fv (u, (u)) (u) =
= fu (u, (u)) + fv (u, (u))
gu (u, (u)) fu (u, (u))h(u, (u)

=
fv (u, (u)) h(u, (u)) gv (u, (u)
D(f, g)
fu fv h fu gv + fv gu fv fu h
D(u, v)
=
=
= 0.
fv h gv
fv h gv
Deci este intr-adevar inversabila. Fie inversa functiei si e
(x) = g((x), ((x)). Avem
[
(x) = gu ((x)), ((x))) + gv ((x), ((x))) ((x)) (x).

Din ((x)) = x rezulta ((x)) (x) = 1, deci
[
fu ((x), ((x))) + fv ((x), ((x)) ((x)) (x)] = 1,
36
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
1
,
fu ((x), ((x))) + fv ((x), ((x))) ((x))
(x) =
(x) =
gu ((x), ((x))) + gv ((x), ((x))) ((x))

=
fu ((x), ((x))) + fv ((x), ((x))) ((x))
gu hfu
h (fv gu fu gv )
hfv gv
=
=
= h((x), ((x))).
gu hfu
fv gu fu gv
fu + fv
hfv gv
gu + gv
Deducem
F (x, (x), (x)) = F (((x)), (x), (x)) =
F (f ((x), ((x)), g((x), ((x))), h((x), ((x)))) 0,
tinnd seama de felul cum au fost alese functiile f, g si h. Am aratat astfel
ca este solutie a ecuatiei date si
(x0 ) = g((x0 ), ((x0 )) = g(u0 , (u0 )) = g(u0 , v0 )
(x0 ) = h((x), ((x0 )) = h(u0 , v0 ).
In acest fel problema rezolvarii ecuatiei (1.52), s-a redus la rezolvarea ecuatiei
(1.56) scrisa sub forma normala si la inversarea unei functii.
1.3
Modele matematice reprezentate prin ecuatii diferentiale
Un proces de modelare matematica consta din urmatoarele etape mai importante:

(i) Formularea problemei de cercetat Se formuleaza problema in termenii
disciplinei n care ea apare. Aceasta etapa se realizeaza n interiorul
acestei discipline matematice.
(ii) Construirea modelului matematic asociat problemei de cercetat. Pornind
de la problema data se realizeaza o cercetare interdisciplinara urmarind
gasirea unui model matematic ct mai del pentru aceasta problema.
De obicei aceasta etapa ajuta si la nalizarea primei etape.
(iii) Studiul modelului matematic. Reducnd problema de baza la o problema de matematica se trece la studiul acestei probleme. De regula
aceasta etapa se realizeaza n interiorul matematicii.
1. Ecuat
ii diferent
iale
37
(iv) Interpretarea solutiei problemei matematice din punctul de vedere al

problemei de baz
a. Este vorba de o cercetare interdisciplinara a carei
complexitate tine de natura problemei de baza ct si de natura aparatului matematic ce se utilizeaza n aceasta cercetare.
Vom da n continuare cteva exemple de modele matematice reprezentate
prin ecuatii diferentiale.
Dezintegrarea radioactiva.
S-a vericat zic ca radioactivitatea este direct proportionala cu numarul de
atomi din substanta radioactiva. Astfel, daca x(t) este cantitatea de materie
nedezintegrata la momentul t, viteza de dezintegrare x (t) este proportionala
cu x(t) adica
x (t) = x(t)
(1.57)
unde este o constanta pozitiva depinznd de materialul radioactiv. Solutia
generala a ecuatiei (1.57) este data de
x(t) = x0 e(tt0 ) , t R
(1.58)
Drept masura a vitezei de dezintegrare se ia asa numita perioad

a de njum
at
atire, adica timpul necesar pentru dezintegrarea unei jumatati din cantitatea de substanta. Din formula (1.58) rezulta
T =
1
ln 2.
Un model matematic al cresterii populatiei

Daca p(t) este populatia unei anumite specii la momentul t iar d(t, p) este
diferentiala dintre rata natalitatii si cea a mortalitatii, atunci n ipoteza ca
populatia este izolata (adica nu au loc emigrari sau imigrari ), viteza de
crestere a polulatiei p (t) va egala cu d(t, p). Un model simplicat de
crestere a populatiei presupune ca d(t, p) este proportional cu p, cu alte
cuvinte, p va verica ecuatia diferentiala
p = p,
= constant.
Solutia ecuatiei (1.59) este deci

p(t) = p0 e(tt0 )
(1.59)
38
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
ceea ce ne conduce la legea malthusiana a cresterii populatiei.

Un model mai realist a fost propus de biologul olandez Verhulst n 1837.
In acest model se ia d(t, p) de forma p p2 unde este o constanta
pozitiva foarte mica n raport cu . Acest model neliniar de crestere ia n
considerare interactiunea dintre indivizii speciei si anume efectul inhibator
al aglomerararii. Ecuatia diferentiala
p = p p2
are solutia generala
(
)1
p(t) = p0 p0 + ( p0 ) exp((t t0 ))
unde (t0 , p0 ) reprezinta conditiile initiale.
Modelul Lotka - Volterra
Un sistem biologic n care doua specii N1 si N2 convietuiesc ntr-o zona limitata astfel nct indivizii speciei N2 (rapitorii ) se hranesc numai cu indivizii
din specia N1 (prada) iar acestia din urma se hranesc cu resursele zonei n
care traiesc.
Daca notam cu N1 (t), N2 (t) numarul indivizilor din prima, respectiv a doua
specie la momentul t, modelul matematic al sistemului biologic de mai sus
este descris de sistemul diferential
{
N1 = aN1 bN1 N2
N2 = cN2 + dN1 N2
(1.60)
unde a, b, c, d snt constante pozitive.

Un model matematic al epidemiilor
Vom descrie un model matematic elaborat n 1927 de Karmac si McKendric.
Sa consideram o populatie formata din n indivizi si o maladie n care infectia
se raspndeste prin contact direct. Se presupune ca indivizii infectati vor
e izolati, e devin imuni prin vindecare. Prin urmare, populatia este compusa la un moment t din trei categorii x(t), y(t), z(t) reprezentnd respectiv,
indivizi neinfectati, indivizi infectati care circula liberi si indivizi izolati.
Vom presupune ca viteza de infectare x este proportionala cu numarul xy,
reprezentnd numarul contactelor dintre indivizii neinfectati si cei infectati.
1. Ecuat
ii diferent
iale
39
De asemenea, indivizii infectati devin izolati cu o viteza proportionala cu

numarul lor.
Prin urmare, ecuatiile care guverneaza procesul snt urmatoarele (ca de obid
cei am notat =
).
dt
x = xy
y = xy y
x+y+z =n
Din primele doua ecuatii se obtin
x
x
=
y
x
adica
dy
x
1
=
= 1.
dx
x
x
Prin integrare se gaseste solutia

y(x) = y0 + x0 x +
x
ln .
x0
Oscilatorul armonic
Sa consideram miscarea unui punct material de masa m care se deplaseaza pe
dreapta orizontala 0x sub actiunea fortei elastice F ndreptata catre originea
0. Daca notam cu x(t) distanta, n momentul t, de la punctul de origine,
din legea a doua a lui Newton rezulta ca ecuatia miscarii va
mx = F.
Pe de alta parte, F ind o forta elastica va de forma F = 2 x. Rezulta
astfel ca miscarea punctului este descrisa de ecuatia diferentiala de ordinul
doi
mx + 2 x = 0.
(1.61)
Un model mai complex al miscarii este cel n care se admite existenta unei
forte de frecare proportionala cu viteza, adica de forma bx , ct si a unei
forte exterioare f (t) aplicate masei P . Se obtine atunci ecuatia diferentiala
mx + bx + F (x) = f.
40
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Pendulul matematic
Sa consideram problema oscilatiilor unui pendul. Fie s(t) = l(t), l ind
lungimea rului, (t) unghiul rului fata de verticala. P = mg, unde m este
masa punctului material, g acceleratia gravitationala.
Forta P se descompune n doua componente dintre care una este anulata
de rezistenta rului. Miscarea se desfasoara sub actiunea componentelor
mg sin . Ecuatia diferentiala a miscarii este ml (t) = mg sin (t) sau
(t) +
g
sin (t) = 0.
l
Considernd numai oscilatii mici, putem lua aproximativ sin (t) (t) si
ecuatia devine
g
(t) + (t) = 0.
l
Se verica imediat ca orice functie de forma
( g
(t) = k sin
t+
este solutie a ecuatiei.
Probleme si exercitii
1. Sa se determine solutia generala a urmatoarelor ecuatii diferentiale ce
nu contin variabila independenta
y = y2;
y = ey ,
y = y 3 + y 3 + 1, y =
4 y2
2. Sa se integeze ecuatiile cu variabile separabile:
1 + y2
y x3 + 1
x
1 + y2
ex
y =
,
y
=
2
, y =
,
2yy
=
.
2
x
1+x
e +1
x y 1
y
1 + x2
3) Sa se integreze urmatoarele ecuatii diferentiale omogene :

y =
(y)
y
y 2 + x2
x+y
3x2 y + y 3
+ exp
, y =
, y =
, y =
.
x
x
xy
xy
2x3
4) Sa se integreze ecuatiile diferentiale de forma:

2x + y = (4x y)y , y =
2(y + 2)2
3x + 3y 1
, y =
.
(x + y 1)2
x+y+1
1. Ecuat
ii diferent
iale
41
5) Sa se determine solutia generala a ecuatiilor diferentiale liniare de ordinul nti.

y
y =
= 0, 3y (x2 1) 2xy = 0, y + y = 2ex .
x2
3. Sa se determine solutia generala a urmatoarelor ecuatii si apoi sa se
ae curba integrala ce trece prin punctele indicate:
xy y + x = 0, A(1, 1)
y +
2y
= 2x + 2, A(0, 3).
x2 1
7) Ecuatia diferentiala y + P (x)y = Q(x) admite integrale particulare

y1 (x) = x si y2 (x) = x sin x
(i) Sa se construiasca integrala generala.
(ii) Sa se ae P (x) si Q(x)
(iii) Sa se determine integrala particulara y(x) care ia valoarea 2
pentru x0 = .
8) Sa se integreze ecuatiile diferentiale
xy + y =
a4
,
xy 2
y = 1 + ex+2y .
9) Sa se integreze ecuatiile diferentiale de tip Bernoulli :

y
y
1
= 2 2,
x
x y
4y
= x y,
x
y + xy = y 2 sin x,
y 0, x = 0,
y 3xy = xy 2 .
10) Sa se integreze ecuatiile diferentiale de tip Riccati cautnd solutii particulare de forma unui polinom de gradul nti:
y = y 2 x2 + 1, 2(x x2 xy + 2 xy 2 y x = 0.
11) Sa se integreze ecuatia diferentiala
y
3x2
x4
2x 2
y+ 5
y =0
5
5
x 1 x 1
x 1
stiind ca admite solutii particulare de forma axm .
42
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
12) Sa se integreze ecuatiile de tip Lagrange :

2a
y=
, x+y =
1 + y2
y + 1
y 1
)2
, y = 2xy (y )2 , y = x(1+y )+(y )2 .
13) Sa se integreze ecuatiile Clairaut :

xy 2 yy + a = 0,
y = xy +
1
,
(y )2
y = xy a(1 + (y )2 ).
14) Sa se determine viteza minima cu care trebuie aruncat un corp vertical

n sus ca el sa nu se intoarca pe Pamint.
15) O plnie are forma unui con cu unghiul la vrf. Fie s aria sectiunii prin
care curge lichidul din ea, H naltimea lichidului la momentul t = 0.
Sa se determine naltimea h(t) a lichidului din plnie la momentele
t > 0.
(Indicatie : Se considera ca viteza de scurgere este egala cu
v(t) = 2gh(t) ).
16) Un rezervor contine l litri de apa sarata cu concentratia . O conducta
descarca n acest rezervor cu viteza de 10 litri pe minut apa sarata cu
concentratia 0 . Aceiasi cantitate de lichid pe minut paraseste printr-o
alta, conducta rezervorul. Presupunnd ca prin agitare se realizeaza n
mod permanent omogenizarea continutului rezervorului, sa se gaseasca
evolutia n timp a concentratiei de sare a lichidului din rezervor.
17) O substanta trece din starea solida n starea gazoasa cu viteza direct
proportionala cu aria expusa. Sa se studieze evolutia razei unei bile
care la un moment dat avea raza r0 .
2. Problema Cauchy
43
Problema Cauchy
Vom prezenta, n cele ce urmeaza, unele rezultate clasice privind existenta,

unicitatea si dependenta de date a solutiei problemei Cauchy pentru ecuatii
si sisteme de ecuatii diferentiale.
Consideram sistemul de ecuatii diferentiale
y = f (x, y)
(2.1)
unde f : Rn , Rn . Problema lui Cauchy relativa la sistemul (2.1)

consta n aceea ca se da un punct (x0 , y0 ) si se cer solutiile ecuatiei (2.1)
ce satisfac conditia
y(x0 ) = y0
(2.2)
Conditia (2.2) poarta denumirea de conditie initial
a sau conditia lui Cauchy.
Din punct de vedere geometric, problema lui Cauchy revine la a determina
curbele integrale ale ecuatiei (2.1) ce trec prin punctul (x0 , y0 ).
Se observa cu usurinta ca problema Cauchy (2.1) + (2.2) este echivalenta cu
ecuatia integrala Volterra
y(x) = y0 +
f (s, y(s))ds.
(2.3)
x0
Intr-adevar, daca functia continua y verica (2.3) pe un interval I, atunci ea

este evident de clasa C 1 pe acest interval si verica conditia initiala (2.2).
Prin derivare rezulta ca y este o solutie a ecuatiei (2.1). Reciproc, orice
solutie a problemei Cauchy (2.1)+ (2.2) este solutie a problemei (2.3).
2.1
Existenta si unicitatea local

a
Vom incepe studiul problemei lui Cauchy pentru ecuatii de ordinul nti.
Problema lui Cauchy pentru ecuatii diferentiale de ordinul nti
Teorema 2.1 Presupunem verificate urm
atoarele conditii:
1) Functia f este continu
a pe multimea
D = {(x, y) R2 ; |x x0 | a, |y y0 | b}
(2.4)
2) Functia f este lipschitzian

a ca functie de y pe multimea D, adic
a exist
a
o constant
a pozitiv
a L astfel nct
|f (x, y) f (x, z)| L|y z|, (x, y), (x, z) D.
(2.5)
44
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Atunci exist
a o solutie unic
a y = y(x) a problemei Cauchy (2.1) - (2.2)
definit
a pe intervalul I = {x R; |x x0 | }, unde = inf(a, b/M ), iar
M = sup{|f (x, y)|, (x, y) D}.
Demonstratie. Asa cum am vazut ceva mai sus, problema Cauchy (2.1)
+ (2.2) este echivalenta pe intervalul I cu ecuatia integrala Volterra (2.3).
Deci pentru a demonstra teorema este sucient sa aratam ca ecuatia (2.3)
admite solutie continua pe intervalul I = [x0 , x0 + ]. Pentru aceasta
vom utiliza metoda aproximatiilor succesive, fundamentata pentru problema
n cauza de Emile Picard (1856 - 1941 ). Consideram sirul {yn } denit pe
intervalul I dupa cum urmeaza
yn (x) = y0 +
x0
f (s, yn1 (s))ds, n = 1, 2,
(2.6)
unde y0 (x) = y0 . Este usor de observat ca functiile yn snt continue si avem

|yn (x) y0 | M |x x0 | M b,
x I, n = 1, 2,
(2.7)
Rezulta din cele de mai sus, ca sirul {yn } este bine denit.
Vom demonstra ca acest sir converge uniform pe I la o solutie a ecuatiei
(2.3). Din (2.6) si (2.7) rezulta inegalitatea:
|y2 (x) y1 (x)| = |
|
x0
x0
(f (s, y1 (s)) f (s, y0 )))ds|
|y1 (s) y0 (s)|ds|
LM
|x x0 |2 .
2
Prin inductie relativ la n se obtine inegalitatea

|yn (x) yn1 (x)|
M Ln1
M Ln1 n
|x x0 |n
n!
n!
(2.8)
pentru toti n N si x I. Vom arata acum ca sirul de functii {yn } converge

uniform pe I catre o functie continua y, cnd n . Convergenta acestui
sir este echivalenta cu convergenta uniforma a seriei de functii
y0 +
(yn yn1 )
(2.9)
n=1
deoarece, dupa cum se vede imediat, sirul sumelor partiale ale seriei (2.9)
este sirul {yn }
y0 + (y1 y0 ) + (y2 y1 ) + + (yn yn+1 ) = yn .
2. Problema Cauchy
45
Seria telescopica (2.9) este majorata de seria numerica convergenta
(L)n
M
L n=1 n!
deci seria (2.9) este uniform convergenta pe I. Fie y = limn+ yn . Cum {yn }
converge uniform pe intervalul nchis I rezulta ca y este o functie continua
pe I. Din continuitatea functia z f (x, z), rezulta evident
lim f (x, yn1 (x)) = f (x, y(x))
uniforma n x I, Se poate trece la limita n (2.6) si se obtine
x1
y(x) = y0 +
f (s, y(s))ds,
x0
xI
(2.10)
cu alte cuvinte, y este o solutie a ecuatiei (2.3), deci y este solutie a problemei
Cauchy (2.1)+ (2.2).
Unicitatea se obtine utiliznd lema lui Gronwall ( Lema 1.1 ). Intr-adevar,
prin reducere la absurd, vom presupune ca pe linga solutia continua y,
obtinuta ca limita a sirului {yn }, mai exista o alta solutie z = y. Cu alte
cuvinte avem
x
z(x) = y0 +
f (s, z(s))ds, x I.
(2.11)
x0
Scaznd ecuatia (2.10) si (2.11) si folosind conditia Lipschitz se obtine

|y(x) z(x)| L|
x
x0
|y(s) z(s)|ds|,
x I.
Din inegalitatea lui Gronwall rezulta y(x) = z(x), x I.
Observatii.
1) Unicitatea solutiei problemei Cauchy (2.1) - (2.2) poate demonstrata
utiliznd procedeul folosit pentru demonstrarea existentei. Intr-adevar, sa
presupunem ca mai exista o solutie z a problemei (2.1) - (2.2), deci
z(x) = y0 +
f (s, z(s))ds.
x0
Atunci
|yn (x) z(x)| = |
x0
(f (s, yn1 (s)) f (s, z(s))ds|
sau, folosind conditia lui Lipschitz

|yn (x) z(x)| L|
x0
|yn1 (s) z(s)|ds|
46
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
de unde prin recurenta

|yn (x) z(x)| M Ln1
|x x0 |n
Ln1 n1
M
n!
n!
de unde deducem ca limn yn (x) = z(x), deci y(x) = z(x), x I.

2) In constructia aproximatiilor am luat pentru aproximatia de ordin zero
valoarea initiala y0 . Aceasta valoare poate nlocuita cu orice functie u
continua pe intervalul {x I, |x x0 | } si care ndeplineste conditia
|u(x) y0 | b. Sirul aproximatiilor se construieste n mod asemanator,
y1 (x) = y0 +
f (s, u(s))ds,
x0
...
...
yn (x) = y0 +
f (s, yn1 (s))ds

x0
si limita sirului este tot functia y.

Exemplu : S
a se g
aseasc
a solutia problemei Cauchy
y y = 0,
y(0) = 1
(2.12)
utiliznd metoda aproximatiilor succesive.

Ecuatia Volterra asociata ecuatiei (2.12) se scrie
x
y(x) = 1 +
y(s)ds.
0
Construim sirul y0 , y1 , , yn , prin

y0 (x) =
y1 (x) =
1+
0 x
y0 (s)ds = 1 + x
x2
2!
0 x
x2
x3
y3 (x) = 1 +
y2 (s)ds = 1 + x +
+
2!
3!
0
... ...
y2 (x) =
1+
y1 (s)ds = 1 + x +
yn (x) =
1+x+
x2
xn
+ +
2!
n!
Limita acestui sir ( care converge uniform pe ntreaga axa reala ) este y(x) = ex .
Problema lui Cauchy pentru sisteme diferentiale de ordinul nti

Consideram sistemul diferential:
yi = fi (x, y1 , . . . , yn ), i = 1, . . . , n
(2.13)
2. Problema Cauchy
47
cu conditiile initiale:
yi (x0 ) = yi0 , i = 1, . . . , n
(2.14)
unde functiile f1 , . . . , fn snt denite pe un paralelipiped de forma:

D = {(x, y), |x x0 | a, |yi yi0 | b,
i = 1, . . . , n}
(2.15)
din spatiul n + 1 dimensional Rn+1 .

Teorema 2.2 Presupunem c
a urm
atoarele conditii snt indeplinite :
1) Functiile fi , i = 1, , n snt continue pe D.
2) Functiile fi , i = 1, . . . , n snt lipschitziene n y = (y1 , . . . , yn ) pe D,
adic
a exist
a L > 0 astfel nct
|fi (x, y1 , . . . , yn ) fi (x, z1 , . . . , zn )|
L max{|yj zj |, 1 j n}, i = 1, . . . , n
(2.16)
pentru toti (x, y1 , . . . , yn ), (x, z1 , . . . , zn ) din D.

Atunci exist
a o solutie unic
a y(x) = (y1 (x), . . . , yn (x)) a problemei Cauchy
(2.13) - (2.14) definit
a pe intervalul I = {x R; |x x0 | } unde
M = max{|fi (x, y1 , . . . , yn )| : (x, y1 , . . . , yn ) D}.
= inf(a, b/M ) si
Demonstratie. Teorema de mai sus rezulta printr-un rationament identic

cu cel folosit pentru demonstrarea Teoremei 2.1, astfel ca vom indica doar
etapele principale ale demonstratiei.
Problema Cauchy (2.13) - (2.14) este echivalenta cu sistemul de ecuatii
integrale:
yi (x0 ) = yi0 +
fi (s, y1 (s), . . . , yn (s))ds,

x0
i = 1, , n
(2.17)
Pentru demonstrarea existentei solutiei sistemului de ecuatii Volterra (2.17)

construim sirul {y (k) }kN prin
yik (x) = yi0 +
x
x0
fi (s, y1k1 (s), . . . , ynk1 (s))ds,
i = 1, . . . , n.
Se observa ca functiile snt bine denite si snt continue pe intervalul

I = {x R; |x x0 | }, iar prin inductie se gaseste evaluarea
max |yik (x) yik1 (x)| M Lk1 k /k!
1in
(2.18)
48
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
si apoi se demonstreaza ca sirul {y k }y=(y1 ,...,yn ) converge uniform pe intervalul I la y = (y1 , . . . , yn ). Trecnd la limita, cnd k , n sistemul
(2.18) rezulta n nal ca y = (y1 , . . . , yn ) este solutie a sistemului (2.17),
deci solutie a problemei Cauchy (2.13) - (2.14) . Unicitatea solutiei rezulta
cu un rationament analog cu cel folosit n Teorema 2.1.
2
Att formularea teoremei de existenta si unicitate pentru problema (2.13) (2.14) ct si demonstrarea sa, par sa arate ca nu exista o diferenta de fond
ntre ecuatiile diferentiale si sistemul de ecuatii diferentiale de ordinul nti.
Adoptnd notatia vectoriala vom vedea ca, de fapt, nici formal ecuatiile si
sistemele diferentiale nu difera.
In cele ce urmeaza vom considera spatiul Rn al vectorilor n dimensionali
y = (y1 , . . . , yn ) nzestrat cu structura liniara (vectoriala ) uzuala si cu norma
y = max{|yi |,
1, , n}, y = (y1 , . . . , yn ).
Pe spatiul Rn nzestrat cu aceasta norma ( de fapt cu oricare alta, deoarece

normele pe spatiile nit dimensionale snt echivalente ) se poate dezvolta un
calcul diferential si integral analog celui existent pentru functiile scalare. Pe
un interval I din R, vom numi functiile vectoriale pe I o aplicatie y : I Rn
de forma y(x) = (y1 (x), . . . , yn (x)), unde yi snt functii scalare denite pe I.
Functia y : I Rn se numeste continua (ntr-un punct sau un interval ) daca
functiile coordonate {yi , i = 1, . . . , n} snt continue. Functia y se numeste
derivabila n x0 I daca yi , i = 1, . . . , n au aceasta proprietate. Prin
derivata functiei y n x, notata y (x), se ntelege vectorul (y1 (x), . . . , yn (x)).
O semnicatie analoga o are notiunea de diferentiabilitate sau de integabilitate pentru functiile vectoriale cu valori n Rn .
In particular, vom nota:
y(s)ds =
y1 (s)ds, . . . ,
a
yn (s)ds
a
unde y(s) = y1 (s), . . . , yn (s)).

In acelasi context, sirul {y k } de functii vectoriale pe I converge (uniform
sau punctual ) la y : I Rn daca sirul coordonatelor sale are aceasta
proprietate. Dupa cum usor se poate observa, toate aceste notiuni admit o
formulare echivalenta n terminologia normei spatiului Rn . De exemplu
continuitatea functiei y : I Rn n punctul x0 I revine la conditia
limxx0 y(x) y(x0 ) = 0.
In mod analog se poate deni derivata, integrala sau convergenta.
2. Problema Cauchy
49
Sa revenim acum la problema Cauchy (2.13) - (2.14). Daca notam cu

y : I Rn functia vectoriala (y1 , . . . , yn ) si cu f : D Rn functia
f (x, y) = (f1 (x, y1 , . . . , yn ), fn (x, y1 , . . . , yn ))
sistemul (2.13) devine
y = f (x, y)
(2.19)
iar conditia initiala (2.14) se scrie

y(x0 ) = y0
(2.20)
unde y0 = (y10 , . . . , yn0 ).

Conditia 1) din Teorema 2.2 revine la continuitatea functiei f : D Rn ,
iar conditia Lipschitz (2.16) devine n noile notatii
f (x, y) f (x, z) Ly z, (x, y), (x, z) D.
In notatie vectoriala, Teorema 2.2 se poate formula astfel.
atoarele conditii:
1) Functia f : D Rn este continu
a.
a n y pe D, adic
a exist
a L > 0 astfel nct
2) Functia f este lipschitzian
f (x, y) f (x, z) Ly z,
(x, y), (x, z) D.
Atunci exist
a o solutie unic
a y a problemei (2.19) - (2.20) definit
a pe intervalul I = {x = R; |x x0 | }, unde
= inf(a, b/M ),
M = sup{f (x, y); (x, y) D}.
In aceasta formulare, Teorema 2.3 se poate demonstra relund cuvnt cu

cuvnt demonstrarea Teoremei 2.1. Singura modicare care intervine este
aceea ca n toate situatiile norma inlocuieste valoarea absoluta.
Problema Cauchy pentru ecuatii diferentiale de ordinul superior
Sa consideram ecuatia diferentiala de ordinul n:
y (n) = g(x, y, y , . . . , y (n1) )
(2.21)
0
0
y(x0 ) = y00 , y (x0 ) = y10 , . . . , yn1
(x0 ) = yn1
(2.22)
cu conditia Cauchy
0 ) este xat
unde (x0 , y00 , y10 , . . . , yn1
n Rn+1 .
50
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale

atoarele doua conditii:
1) Functia g este continu
a pe multimea D definit
a prin
0
D = {(x, y1 , . . . , yn ) Rn , |x x0 | a, |yi yi1
| b, i = 1, . . . , n}
(2.23)
2) Exist
a L > 0 astfel nct
|g(x, y1 , . . . , yn ) g(x, z1 , . . . , zn )| L max{|yi zi |, 1 i n}
pentru toti (x, y1 , , yn ), (x, z1 , . . . , zn ) D.
Atunci problema Cauchy (2.21) - (2.22) admite o unic
a solutie y, definit
a
pe intervalul I = {x R; |x x0 | } unde = inf{a, b/M }iar
M = sup{|g(x, y1 , . . . , yn ), |y1 |, . . . , |yn |; (x, y1 , . . . , yn ) D}
Demonstratie. Prin substitutia
y1 = y,
y2 = y , . . . , yn = y (n1)
(2.24)
ecuatia (2.21) se reduce la sistemul diferential

y1
= y2
..
.
yn1
= yn
yn
= g(x, y1 , . . . , yn )
iar conditia Cauchy (2.22) devine

0
y(x0 ) = (y1 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = (y00 , y10 , . . . , yn1
).
In baza conditiilor 1) si 2) se deduce Teorema 2.4 ca un caz particular al

Teoremei 2.2.
2
Teorema de existent
a a lui Peano
Vom demonstra acum un rezultat de existenta pentru problema Cauchy
(2.13) - (2.14) datorat lui Peano (1858 - 1932). In linii mari, se arma ca
numai n ipoteza de continuitate asupra lui f , problema Cauchy (2.13) (2.14) admite cel putin o solutie ntr-o vecinatate a momentului initial.
2. Problema Cauchy
51
Teorema 2.5 Fie f : D Rn o functie continu

a, unde D este
D = {(x, y) Rn+1 ; |x x| a, y y0 b}.
Atunci problema Cauchy (2.13) - (2.14) admite cel putin o solutie pe intervalul I = {x R, |x x0 | } unde
= inf{a, b/M },
M = sup{f (x, y), (x, y) D}.
Demonstratie. Pe baza teoremei lui Weierstrass exista un sir fm : D Rn

de functii polinomiale astfel nct fm converge uniform catre f . Fie Mm =
sup{fm (x, y); (x, y) D}. Este usor de vazut ca putem alege fm , cel
putin pentru m sucient de mare, astfel ca Mm M . Consideram problema
Cauchy
{
y = fm (x, y)
y(x0 ) = y 0
Pe baza Teoremei 2.2 aceasta problema are pe intervalul [x0 m , x0 + m ]
unde m = inf{a, b/Mm }, solutie unica. In plus
ym (x) = y +
fm (s, ym (s))ds,
x0
x Im .
(2.25)
Din (2.25) rezulta ca sirul de functii {ym }mN este marginit pe [x0 , x0 +].
Pe baza teoremei lui Arzela sirul de functii {ym } contine un subsir uniform
convergent si e y limita sa. Cum familia sirului {fm (, ym ()}m converge
uniform la f (, y()), trecnd la limita n (2.25) obtinem
y(x) = y0 +
f (s, y(s))ds,
x0
x I,
2
adica y este solutia problemei Cauchy.

Observatie
Nu se poate deduce din teorema lui Peano unicitatea solutiei problemei lui
Cauchy. In general, numai din ipoteza de continuitate asupra functiei f
solutia problemei lui Cauchy (2.1) - (2.2) nu este unica. Pentru a vedea
acest lucru sa consideram exemplul urmator.
Exemplu : Problema lui Cauchy
y = y 1/3 ,
nu are solutie unic
a.
y(0) = 0
(2.26)
52
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Se observa ca y = 0 este o solutie a problemei (2.26). Pe de alta parte integrnd

direct ecuatia (2.26) si tinnd cont de conditia initiala y(0) = 0 se gaseste ca functia
y denita prin
( )
2x 3/2
pentru x 0
y(x) =
3
0
pentru x < 0
este solutie a problemei (2.26).
2.2
Existenta si unicitatea global

a
Sa consideram sistemul diferential ( n notatie vectoriala )

y = f (x, y)
(2.27)
unde f : Rn+1 Rn este o functie continua pe multimea deschisa

din Rn+1 .
Vom presupune ca functia f este local lipschitziana n y pe , cu alte cuvinte
pentru orice submultime compacta K exista LK > 0 astfel ca
f (x, y) f (x, z) LK y z,
(x, y), (x, y) K
(2.28)
unde este norma uniforma pe Rn adica

y = max{|yi |, 1 i n}.
Teorema 2.6 Presupunem c
a functia f este continu
a pe si local
lipschitzian
a n y. Atunci, oricare ar fi punctul (x0 , y0 ) din exist
a ntr-o
vecin
atate a punctului x0 o solutie unic
a y = (x) a sistemului (2.27) cu
conditia initial
a (x0 ) = y0 .
Teorema de ma sus poate formulata si astfel:
Fie f : I G R Rn R continu
a n I G si local lipscitzian
a n
I G n raport cu y G. Atunci, pentru orice (x0 , y0 ) din I G exist
a un
interval J continnd x0 si o solutie a sistemului (2.27) definit
a pe J cu
proprietatea (x0 ) = y0 . In plus aceast
a solutie este unic
a
Demonstratie. Fie (x0 , y0 ) . Cum este o multime deschisa, exista D
un paralelipiped de forma
D = {(x, y) Rn+1 ; |x x0 | a,
y y0 b}
nchis n . Aplicnd Teorema 2.2 sistemul (2.27) considerat pe D, rezulta

existenta unei solutii unice ce satisface (x0 ) = y0 , denita pe
2. Problema Cauchy
53
[x0 , x0 + ], unde = inf{a, b/M } iar M = max{f (x, y); (x, y) D}.
2
Att existenta ct si unicitatea solutiei problemei Cauchy au loc ntr-o vecinatate a punctului x0 . Cu toate acestea ne putem astepta ca unicitatea sa aiba
un caracter global.
Teorema 2.7 (unicitate global
a) . Fie si dou
a solutii ale sistemului
(2.27) definite pe intervalele (deschise ) I respectiv I . Fie x0 I I astfel
nct (x0 ) = (x0 ). Atunci (x) = (x) pentru orice x I I .
Demonstratie. Sa notam cu (x1 , x2 ) intervalul comun I I . Vom demonstra ca (x) = (x) pentru orice x [x0 , x2 ). Egalitatea la stinga punctului
x0 , rezulta n mod analog. Sa notam cu [x0 , X] intervalul maxim pentru
care (x) = (x) si sa presupunem, prin absurd, ca X < x2 . Deoarece
(X) = (X) si functiile si snt solutii ale sistemului (2.27), din teorema anterioara (de unicitate locala), va rezulta ca (x) = (x) pentru orice
x [X, X + ], unde este pozitiv si sucient de mic. Am ajuns la concluzia ca [x0 , X] nu este intervalul maxim pe care cele doua solutii coincid,
o contradictie. Aceasta contradictie a provenit din faptul ca am presupus ca
X < x2
2
O solutie a sistemului (2.27), denita pe un interval I = [a, b], se zice
prelungibil
a daca exista o alta solutie a sistemului (2.27) denita
pe un interval I I, astfel nct (x) = (x) pentru orice x din I.
a la dreapta
O solutie denita pe I = [a, b] se numeste prelungibil
daca exista b > b si o solutie denita cel putin pe intervalul [a, b ],
astfel nct (x) = (x) pentru x [a, b].
a la
Analog, o solutie denita pe I = [a, b] se numeste prelungibil
stnga daca exista a < a si o solutie denita cel putin pe intervalul

[a , b] astfel nct (x) = (x) pentru orice x [a, b].
a. Analog, o
O solutie care nu este prelungibila se numeste saturat
solutie care nu este prelungibila la dreapta (stnga) se numeste saturat
a la dreapta (saturata la stnga).
Cu alte cuvinte, o solutie a sistemului (2.27) denita pe un interval I este
saturata daca I este intervalul maxim de denitie a solutiei.
Din Teorema 2.7 rezulta, cu usurinta, ca intervalul de denitie, al unei solutii
saturate este deschis. Daca solutia este saturata la dreapta (stnga) atunci
54
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
intervalul de denitie la dreapta (stnga ) atunci intervalul de denitie este

deschis la dreapta (stnga ).
Intr-adevar, daca I = [a, b], aplicnd Teorema 2.2 ar rezulta ca exista
o solutie a sistemului (2.27) care sa treaca prin punctul (a, (a)) si sa e
denita pe o vecinatate [a , a + ] a punctului a. Deoarece, = pe
[a, a + ] ar rezulta ca functia denita prin (x)
= (x) pentru x [a, b]

si (x)
= (x) pentru x [a , a] este o prelungire proprie a solutiei .

Contradictia la care am ajuns demonstreaza armatia.
Exemplu : S
a se determine intervalul maxim de definire al solutiei saturate pentru
problema Cauchy:
y = y 2 + 1, y(x0 ) y0 .
(2.29)
(
)
Functia y denit
a prin y(x) = tg x x0 + arctg y0 este o solutie a problemei
(2.29). Intervalul maxim de denire la dreapta a solutie este [x0 , arctg y0 + x0 ),

2
iar intervalul maxim de denire la stnga este ( arctg y0 +x0 , x0 ]. Deci intervalul
2
maxim de denire a solutiei saturate este
(
arctg y0 + x0 , + x0 arctg y0 ).
2
2
Teorema 2.8 Fie Rn+1 o multime deschis

a, f : Rn o functie
continu
a pe , local lipschitzian
a n al doilea argument.
1) Exist
a o solutie saturat
a (neprelungibil
a ) pentru orice valoare initial
a
n .
2) Dac
a o solutie saturat
a a sistemului (2.27) coincide cu alt
a solutie
a sistemului (2.27) ntr-un punct, atunci este o prelungire a lui
.
3) Dac
a dou
a solutii saturate ale sistemului (2.27) coincid ntr-un punct,
atunci ele coincid n ntregime, adic
a ele au acelasi interval de definire
si snt egale pe acest interval.
Demonstratie. Fie (x0 , y0 ) un punct arbitrar n . Vom construi o solutie
y = (x)
a sistemului (2.27) cu proprietatea (x

0 ) = y0 , care prelungeste
orice solutie a sistemului (2.27) cu proprietatea (x0 ) = y0 . Pentru orice
solutie y = (x) a sistemului (2.27) ce verica (x0 ) = y0 , corespunde un
interval propriu de denire. Notam prin X1 multimea capetelor din stnga,
iar prin X2 notam multimea capetelor din dreapta. Notam, de asemenea, cu
m2 marginea superioara a multimii X2 (n particular putem avea m2 = +),
si prin m1 marginea inferioara a multimii X1 (n particular putem avea
m1 = ).
2. Problema Cauchy
55
Construim solutia y = (x),
pentru valorile initiale (x0 , y0 ), denita pe

intervalul (m1 , m2 ). Fie x un punct arbitrar n acest interval. Presupunem,
pentru a face o alegere, ca x0 x . Cum m2 este marginea superioara a
multimii X2 , exista o solutie y = (x) a sistemului (2.27) pentru valorile
initiale x0 , y0 , avnd intervalul de denire ce contine x , si luam (x
) =
(x ).
Valoarea obtinuta pentru functia n punctul x nu depinde de solutia
aleasa. In fapt, daca n locul solutiilor y = (x) am luat solutia y = (x)
pentru valoarea initiala x0 , y 0 si un interval de denire ce contine x , din
teorema de unicitate globala (Teorema 2.7) avem (x ) = (x ).
Functia este univoc denita pe intervalul (m1 , m2 ). Prin urmare, ea este
solutie a sistemului (2.27) pentru valorile initiale x0 , y0 , deoarece n orice
punct x din interiorul (m1 , m2 ) functia coincide, prin constructie, cu o
solutie a sistemului (2.27).
Fie acum y = (x) o solutie a sistemului (2.27), pentru valorile initiale x0 , y0
denita pe un interval (r1 , r2 ). Punctul r1 este din X1 iar punctul r2 este din
X2 si deoarece m1 r1 , r2 m2 rezulta ca intervalul (r1 , r2 ) este inclus n
(m1 , m2 ). Cum solutiile si au aceleasi valori initiale, ele coincid n toate
punctele lor comune de denire, adica n intervalul (r1 , r2 ), ceea ce nseamna
ca este o extensie (prelungire) pentru .
Este evident ca solutia y = (x)
este saturata (neprelungibila ). Intr-adevar,

sa presupunem ca solutia este o prelungire a lui .
Putem sa luam x0 , y0
n calitate de valori initiale pentru , si avnd n vedere ceea ce am demonstrat anterior, solutia este o prelungire pentru . Din aceste consideratii
obtinem ca este unica solutie saturata pentru valorile initiale x0 , y0 .
Sa presupunem ca solutia saturata coincide cu o alta solutie pentru
cel putin un punct x. Desemnam aceasta valoare a lui x prin x0 si punem
y0 = (x
0 ). In acest fel x0 , y0 snt valori initiale pentru solutia saturata
si pentru solutia . Tinnd seama de cele ce au fost demonstrate mai sus,
solutia este o prelungire a lui . Daca este saturata, datorita acelorasi
consideratii, ea reprezinta o prelungire a solutiei ,
astfel ca si coincid .
Cu aceasta teorema este demonstrata.
In continuare vom studia comportarea solutiilor saturate n vecinatatea frontierei F r() a multimii de denire a sistemului (2.27). Pentru simplitate
ne vom ocupa doar de solutiile saturate la dreapta, cazul solutiilor saturate
la stnga tratndu-se n mod identic (analog).
Teorema 2.9 Fie Rn+1 o multime deschis
a, f : Rn o functie
continu
a n al doilea argument. Dac
a y = (x) este
56
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
o solutie saturat
a la dreapta definit
a pe intervalul [x0 , X), atunci orice punct
limit
a pentru x X al graficului G = {(x, (x)), x0 x < X} este fie
punctul de la infinit, fie apartine frontierei F r() a multimii .
Demonstratie. Teorema arma ca orice punct din Rn+1 de forma (X, Y )
unde Y = limxn X (xn ) se aa n una din urmatoarele trei situatii:
(a) X = +, (b) limxn X (xn ) = + (c) (X, Y ) F r().
Sa presupunem ca primele doua cazuri nu au loc ( adica X < + si
Y < + ) si sa demonstram ca are loc (c). Presupunem, prin reducere la
absurd, ca (X, Y ) . Exista deci r > 0, astfel nct bila nchisa cu centrul
n (X , Y ) si de raza r, B = {(x, y) Rn+1 ; |x X| r, y Y r} este
continuta n multimea . Deoarece distanta de la multimea compacta B
la frontiera lui este pozitiva, rezulta ca oricare ar punctul (x0 , y0 ) B,
paralelipipedul
D = {(x, y) Rn+1 ;
|x x0 | <
,
4
y y0
}
4
(2.30)
este continut n submultimea compacta

{
K = (x, y) Rn+1 ;
|x X| r + , y Y r +
.
2
2
Apelnd la teorema de existenta si unicitate ( Teorema 2.6 ) unde D este

denita de (2.30) rezulta ca, oricare ar (x0 , y0 ) B exista o solutie a
sistemului (2.27) care trece prin acest punct si este denita pe un interval

[x0 , x0 + ]. Deoarece = inf{ ,
} unde M sup{f (x, y); (x, y) K}
4 4M
rezulta ca este independent de punctul (x0 , y0 ) din B.
Fie n sucient de mare astfel nct (xn , (xn )) B si |xn X| /2.
Lund x0 = xn si y0 = (xn ), rezulta ca exista o solutie denita pe
[x0 , X + /2]. vericnd conditia (x
0 ) = (xn ). Din teorema de unicitate
rezulta atunci ca functia este o prelungire la dreapta a solutiei , ceea ce
este absurd. Contradictia la care am ajuns demonstreaza teorema.
2
Teorema de mai sus poate utilizata pentru determinarea intervalului maxim
de denire a unei solutii.
Exemplu Orice solutie saturat
a a sistemului
dy
= A(x)y + b(x)
dx
(2.31)
unde elementele matricei A(x) si elementele vectorului b(x) snt functii continue pe
intervalul (x1 , x2 ), este definit
a pe ntreg intervalul (x1 , x2 ).
2. Problema Cauchy
57
In acest caz = (x1 , x2 ) Rn iar functia f : Rn denita prin f (x, y) =

A(x)y + b(x) este continu
a pe si local lipschitziana. Pentru (x0 , y0 ) , e
(, ) I = (x1 , x2 ) intervalul de denire al solutiei y = (x) a sistemului (2.31)
cu (x0 ) = y0 . Conform Teoremei 2.9, aplicata sistemului (2.31), daca < x2 sau
> x1 atunci functia este nemarginita ntr-o vecinatate a punctului , respectiv
.
Vom presupune, prin absurd ca < x2 . Din identitatea integrala
x
x
(x) = y0 +
A(s)(s)ds +
b(s)ds, x0 x <
x0
x0
obtinem inegalitatea integral

a
x
(x) y0 +
A(s) (s)ds +
x0
b(s)ds x0 x < .
(2.32)
x0
Deoarece functiile A(x) si b(x) snt continue pe [x0 , x2 ] ele snt marginite pe
[x0 , ], deci exista M > 0 astfel
A(x) M,
b(x) M, x [x0 , ]
(2.33)
Din (2.32) si (2.33), n baza inegalitatii lui Gronwall, rezulta

x
(
)
( x
)
(x) y0 +
b(s)ds exp
A(s)ds
x0
x0
)
y0 + ( x0 )M exp M ( x0 ) ,
x [x0 , ).
Am ajuns astfel la o contradictie, fapt care demonstreaza ca, n mod necesar, = x2 .

Analog se arata ca = x1 .
2
Utiliznd Teorema 2.9 se poate demonstra si urmatorul rezultat.

Teorema 2.10 Fie = Rn+1 si fie y = (x) o solutie saturat
a la dreapta,
definit
a pe intervalul [x0 , X). Atunci are loc una si numai una din urm
atoarele dou
a situatii: (i) X = +, (ii) limxX (x) = +
Demonstratie. Din Teorema 2.9 rezulta ca orice punct limita pentru x X
al gracului {(x, (x)); x [x0 , X)} este punctul de la innit (deoarece n
acest caz F r() este formata din multimea punctelor de la innit ). Daca
X < + urmeaza atunci n mod necesar limxX (x) = +. Cu aceasta
teorema este demonstrata.
2
Teorema 2.10 spune ca o solutie este e denita pe ntreaga semiaxa, e
explodeazan timp nit ( fenomen ntlnit n literatura sub denumirea de
blow-up).
Exemplu S
a se determine solutia saturat
a la dreapta a problemei Cauchy
y = y 2 1, y(0) = 2
(2.34)
58
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
si s
a se reprezinte grafic aceast
a solutie.
Solutia problemei Cauchy (2.34) este data de
y(x) =
3 + e2x
3 e2x
deci intervalul maxim de denitie la dreapta este [0, ln
2.3
3).
Continuitatea solutiei n raport cu parametrii si cu

conditiile initiale
Am vazut ca n anumite conditii, ind dat punctul initial (x0 , y0 ) exista o

solutie maximala unica a carei valoare n x0 este y0 . In cele ce urmeaza vom
studia cum depinde aceasta solutie de (x0 , y0 ). In general, daca sistemul de
ecuatii diferentiale depinde continuu de un numar de parametrii va rezulta
ca solutiile snt si ele functii continue de parametrii. Aceste teoreme au o
anumita semnicatie zica; pentru fenomenele descrise de sisteme de ecuatii
diferentiale, mici abateri sau erori n conditiile initiale sau n nsasi legea de
evolutie nu deformeaza prea puternic procesul. Cum asemenea perturbatii
sau erori snt ntotdeauna inevitabile, proprietatea de continuitate n raport
cu conditiile initiale si cu parametrii asigura ca descrierea evolutiei proceselor
prin ecuatii diferentiale si date initiale este adecvata.
Teorema 2.11 Fie Rn+1 , Rl multimi deschise, f : Rn
o functie continu
a pe local lipschitzian
a n (y, ), adic
a pentru orice
compact K din exist

a LK > 0 astfel ca
f x, y1 , 1 ) f (x, y2 , 2 )Rn LK (y1 y2 Rn + 1 2 Rl
pentru orice (x, y1 , 1 ), (x, y2 , 2 ) din K.

Fie (x0 , y0 ) , 0 ; not
am cu y(x; ) solutia maximal
a a sistemului
dy
= f (x, y, )
dx
care pentru x = x0 ia valoarea y0 . Fie J0 intervalul de definitie al solutiei
y(x; 0 ), iar J J compact. Atunci pentru orice > 0 exist
a cu proprietatea c
a 0 < implic
a:
1) solutia y(x; ) este definit

a pe J;
mai precis exist
a>0
2) y(x; ) y(x; 0 ) < 0 pentru orice x J;
astfel ca y(x; ) y(x; 0 ) 0 .
2. Problema Cauchy
59
Demonstratie. Fara a restrnge generalitatea putem presupune ca =

I G unde I este un interval din R iar G o multime deschisa din Rn .
Functia y(x; 0 ) este continua; imaginea prin aceasta functie a compactului
J este o multime compacta din G. Putem gasi un compact K, cu interiorul
nevid, nclus n G si care contine n interior toate punctele y(x, 0 ), x
Luam de asemenea punctele y(x, 0 ), x J.
Luam de asemenea un
J.
functia f (x, y, ) este

compact . Pe multimea compacta J K ,
lipschitziana n (y, ), e L > 0 constanta de lipschitzianeitate. Fie b > 0
si
astfel ca {y; y y0 b} K; a > 0 astfel ca {x; |x x0 | a} J
M = sup{f (x, y, ); x J, y K, }. M este nit pentru ca f este

este un compact din . Conform teoremei
continua pe si JK
de existenta, solutia y(x; ) este denita pe |xx0 | = min{a, Mb } oricare
Pentru orice x cu |x x0 | avem y(x; ) y0 b,
ar .
deci y(x, ) K. Fie M multimea punctelor x din J cu proprietatea ca
y(; ) este denita pe intervalul [x0 , x] si ca pentru orice t [x0 , x] avem
y(t; ) K. Consideratiile de mai sus arata ca M nu este vida, ea contine
puncte din [x0 , x0 + ]. Pentru orice x M avem
pentru orice
y(x; 0 ) = y0 +
f (t, y(t; 0 ), 0 )dt

x0
y(x; ) = y0 +
f (t, y(t; ), )dt

x0
deci
y(x; ) y(x; 0 ) =
de unde
y(x; y(x; 0 )
x0
x0
f (t, y(t; ), ) f (t, y(t; 0 ), 0 )dt
Ly(t; ) y(t; 0 )dt +
x
x0
L 0 dt
deci, folosind lema lui Gronwall

y(x; ) y(x; 0 ) L 0 exp(L|x x0 |).
(2.35)
deci J.
Daca este extremitatea
Fie acum = sup M ; M J,
armatiile teoremei rezulta demonstrate. Daca nu este extremitate
lui J,
atunci y( ; ) apartine frontierei lui K. Intr-adevar, pentru x <
pentru J,
avem y(x; ) K, deci y( ; ) K si daca y( ; ) int(K) ar exista
puncte x > , x J cu y(t; ) K pentru y [x0 , x], ceea ce ar contrazice
denitia lui ca margine superioara. Compactul K a fost ales astfel nct
Fie d distanta de la
sa contina n interior punctele y(x; 0 ) cu x J.
y(J; 0 ) = {y(x; 0 ); x J} la frontiera lui K. Avem d > 0, deoarece

0 ), z F r(K)}.
d = inf{y z; y y(J;
60
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
0 ) F r(K) este o multime

Functia (y, z) y z este continua, iar y(J;
0 ) F r(K) =
compacta, deci marginea inferioara este atinsa si cum y(J;
nu putem avea d = 0.
Fie avem 0 sucient de mic pentru ca l 0 eLl < d/2, unde l este
Pentru asemenea valori vom avea
lungimea intervalului J.
0 < d y( ; 0 ) y( ; ) leLl 0 <
d
,
2
ceea ce este contradictoriu. In acest fel este demonstrat ca este extremitatea lui J pentru 0 sucient de mic, deci solutiile y(x; ) snt denite
pe {x > x0 } J si verica
y(x; ) y(x; 0 ) LeLl 0 .
Pentru x x0 rationamentul se face n acelasi mod. In acest fel ambele
armatii ale teoremei rezulta demonstrate.
2
Teorema 2.12 Fie f : Rn+1 Rn continu
a.
Fie (x0 , y0 ) si y(x; x0 , y0 ) solutia maximal
a a sistemului
dy
= f (x, y)
dx
(2.36)
care n punctul x0 n valoare y0 . Fie J intervalul de definitie al solutiei

, J compact. Pentru orice > 0 exist
y(x; x
0 , y0 ), J J,
a cu proprietatea c
a pentru |x x
0 | + y y0 < solutia y(x; x0 , y0 ) este definit
a pe J
si y(x; x0 , y0 ) y(x; x
0 , y0 < pentru orice x J.
Demonstratie. Vom obtine rezultatele prezentate mai sus ca un corolar al
teoremei de continuitate n raport cu parametrii ( Teorema 2.11 ).
Fie (, ) un punct arbitrar n . Introducem n ecuatia (2.36), n locul variabilei independente x, o noua variabila independenta s cu ajutorul formulei
x = + s.
(2.37)
Inlocuim de asemenea n ecuatia (2.36) functia vectoriala necunoscuta y prin

o noua functie necunoscuta z legata de y prin formula
y = + z.
(2.38)
Ecuatia (2.36) se va scrie n noile variabile

dz
= f ( + s, + z).
ds
(2.39)
2. Problema Cauchy
61
Cum functia f (x, y) n variabile x si y este denita n multimea , functia

g(s, z; , ) = f ( + s, + z)
(2.40)
n variabilele s, z, , este denita cu conditia ca punctul ( + s, + z) sa

apartina multimii . Se vede, cu usurinta, ca aceasta conditie deneste n
n care functia g
spatiul R2n+2 a variabilelor s, z, , multime deschisa
denita prin (2.40) este continua si local lipschitziana in variabilele z, , .
Vom presupune ca , snt parametrii n ecuatia (2.39) si e
y = (s, , )
(2.41)
o solutie maximala a ecuatiei (2.40) pentru valorile initiale s = 0, z = 0,

altfel zis solutia vericnd conditiile initiale
(0, , ) = 0.
(2.42)
Revenind la coordonatele initiale cu ajutorul formulelor (2.37) si (2.38)

obtinem functia
y = (x; , ) = + (x ; , )
(2.43)
care este, cum arata o vericare directa, solutia ecuatiei (2.36) satisfacnd
conditia initiala
(, , ) = .
Cum solutia (2.41) este maximala, solutia (2.43) este de asemenea maximala,
deoarece daca solutia (2.43) ar putea prelungita, ar putea la fel ca sa e
prelungibila (2.41).
Din ipotezele asupra lui f rezulta ca g satisface ipotezele din Teorema 2.11,
si cu aceasta rezultatele cerute n enuntul teoremei snt vericate.
2
2.4
Diferentiabilitatea solutiei n raport cu parametrii

si cu conditiile initiale
Vom considera n Teorema 2.13 diferentiabilitatea n raport cu parametru

a solutiei sistemului
dy
= f (x, y, )
dx
apoi n Teoremele 2.14 si 2.15 diferentiabilitatea respectiv derivabilitatea n
raport cu y0 respectiv x0 a solutiei y = y(x; x0 , y0 ) pentru problema Cauchy
dy
= f (x, y), y(x0 ) = y0 .
dx
62
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Teorema 2.13 Fie f : I G R Rn Rl Rn presupus

a continu
a
n I G si c
a admite derivate partiale n raport cu (y, ) n G
continue n I G .
Fie (x0 , y0 , ) I G si y(x; ) solutia maximal
a a problemei
dy
= f (x, y, ),
dx
y(x0 , ) = y0 .
(2.44)
Fie 0 si J0 I intervalul de definitie al solutiei y(x; 0 ), J J0

compact.
Atunci exist
a o vecin
atate V a lui 0 cu proprietatea c
a pentru V solutiile
snt diferentiabile n raport cu in 0 si
y(x; ) snt definite pentru x J,
y
matricea derivatelor partiale
(x; ) este matricea de solutii a sistemului
dz
f
f
=
(x, y(x; 0 ), 0 ) z +
(x, y(x; 0 ), 0 )
dx
y
(2.45)
determinat
a de conditia z(x0 ) = 0.
Demonstratie. Exista vecinatatea V astfel nct pentru V solutia
y(x; y) sa e denita pentru orice x J rezulta din teorema de continuitate
n raport cu parametrii ( Teorema 2.11 ) Pentru a demonstra diferentiabilitatea pornim de la
y(x; ) = y0 +
f (t, y(t; ), )dt),

x0
y(x; 0 ) = y0 +
Z(x) =
x[
f
x0
f (t, y(t, 0 ), 0 )dt,

x0
(t, y(t; 0 ), 0 )Z(t) +
]
f
(t, y(t, 0 ), 0 ) dt
si de aici deducem
y(x; ) y(x, 0 ) Z(x)( 0 ) =
x{
x0
f (t, y(t, ), ) f (t, y(z; 0 ), 0 )
}
f
f
(t, y(t; 0 ), 0 )Z(t)( 0 )
(t, y(t, 0 ), 0 )( 0 ) dt.
y
Din ipotezele relative la functia f rezulta ca ea este diferentiabila n punctul

(y(t, 0 ), 0 ), deci putem scrie
f (t, y(t, ) f (t, y(t, 0 ), 0 ) =
f
(t, y(t, 0 ), 0 )[y(t, ) y(t, 0 )]+
y
2. Problema Cauchy
63
f
(t, y(t; 0 ), 0 )( 0 ) + (t, y(t; ), )(y(t; ) y(t, 0 ) + 0 )
unde (t, y(t, ), ) tinde catre zero cnd tinde catre 0 si y(t; ) tinde
catre y(t; 0 ). Din teorema de continuitate n raport cu parametru deducem
y(t, ) tinde la y(t; 0 ) cnd tinde la 0 , deci (t, y(t, ), ) tinde la zero
cnd tinde la 0 ; mai mult convergenta are loc uniform n raport t pentru
f
f
tinznd la 0 , deoarece
si
au fost propuse continue pe I G .
y
Notnd () = suptJ |(t, y(t; ), )| avem lim () = 0. Tot din teorema

0
de continuitate n raport cu parametru avem

0 .
y(t, ) y(t; 0 ) L
T
innd seama de continuitate n raport cu parametru avem
0 |.
y(t; ) y(t; 0 ) L|
T
innd seama de acestea avem presupunnd x x0
y(x; ) y(x; 0 ) Z(x)( 0 )
+ 1) 0 + M
l
(L
x
x0
y(t; ) y(t; 0 ) Z(t)( 0 )dt
unde am notat cu l lungimea intervalului J cu M un majorat pe J pentru

f
(t, y(t; 0 ), 0 ). Pe baza lemei lui Gronwall, deducem
y
+ 1)
y(x; ) y(x; 0 ) Z(x)( 0 ) (L
() 0 eM l
deci
y(x, ) y(x; 0 ) Z(x)( 0 )

= 0.
0
0
Aceasta arata tocmai ca y(x; ) este diferentiabila n raport cu n punctul
y
(x, 0 ) = Z(x).
2
0 si ca matricea
lim
Teorema 2.14 Fie f : I G R Rn continu

a n I G si de clas
a C1
n raport cu y; fie (x0 , y0 ) I G, J0 J intervalul de definitie al solutiei
y(x; x0 , y0 ) iar J J compact. Atunci exist
a o vecin
atate V a lui y0 astfel
diferentiabil
nct pentru y0 V solutia y(x; x0 , y0 ) este definit
a pe J,
a n
y
raport cu y0 n punctul y0 si matricea derivatelor partiale
(x; x0 , y0 ) este
y0
matricea fundamental
a de solutii a sistemului.
)
dz
f (
=
x, y(x; x0 , y0 z.
dx
y
64
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Demonstratie. Faptul ca pentru y0 V solutia este denita pe J rezulta

din teorema de continuitate n raport cu conditiile initiale. Fie acum
g(x, u, ) = f (x, u + ),
u(x; y0 ) = y(x; x0 , y0 ) y0 .
Constatam ca u este denita pe J V , u(x0 , y0 ) = 0,

d
d
u(x; y0 ) =
y(x; x0 , y0 ) = f (x, y(x; x0 , y0 )) = f (x, u(x; y0 ) + y0 ) =
dx
dx
g(x, u(x; y0 ), y0 ).
Functia g verica ipotezele din teorema precedenta relativ la diferentiabilitatea n raport cu parametrii. Din Teoreama 2.13 rezulta imediat ca u(x; y0 )
este diferentiabila n raport cu y0 n y0 si cum y(x; x0 , y0 ) = u(x; y0 ) + y0
rezulta ca y(x; x0 , y0 ) este diferentiabila n raport cu y0 . Ramne sa stabilim
armatia relativa la matricea derivatelor partiale. Avem
y(x; x0 , y0 ) =
u(x; y0 ) + E
y0
y0
deci
d y
d
(x; x0 , y0 ) =
u(x; y0 ) =
dx y0
dx y0
g
u
g
(x, u(x, y0 ), y0 )
(x; y0 ) +
(x, y(x; x0 , y0 )).
u
y0
y
Dar
g
f
f
(x, u(x; y0 ), y0 ) =
(x, u(x; y0 ) + y0 ) =
(x, y(x; x0 , y0 ))
u
y
y
iar
f
f
g
(x, u(x; y0 ), y0 ) =
(x, u(x; y0 ) + y0 =
(x, y(x; x0 , y0 )).
y
y
Rezulta
[ u
]
d y
f
(x; x0 , y0 ) =
(x, y(x; x0 , y0 ))
(x, y) + E
dx y0
y
y0
d y
f
y
(x; x0 , y0 ) =
(x, y(x; x0 , y0 ))
(x, x0 , y0 )
dx y0
y
y0
y
(x, x0 , y0 ) este matricea de solutii pentru sistemul din enunt. Faptul
y0
ca aceasta matrice coincide pentru x = x0 cu matricea unitate rezulta e
u
direct din relatia y(x0 ; x0 , y0 ) = y0 , e faptul ca
(x0 , y0 ) = 0.
y0
si
2. Problema Cauchy
65
Teorema 2.15 Fie f : I G R Rn Rn , de clas

a C 1 n I G,
(x0 , y0 ) I G, J0 intervalul de definitie al solutiei y(x; x
0 , y0 ), iar J J0
compact. Atunci exist
a o vecinatate U a lui x
0 astfel nct pentru x0
este derivabil
U solutia y(x; x0 , y0 ) este definit
a pe J,
a n raport cu x0 n
y
punctul x
0 si derivata sa
(x; x
0 , y0 ) este solutia sistemului.
x0
dz
f
=
(x, y(x; x
0 , y0 ) z
dx
y
(2.46)
determinat
a de conditia z(
x0 ) = f (
x0 , y0 ).
Demonstratie. Existenta vecinatatii U astfel nct solutia y(x; x0 , y0 ) este
denita pe J pentru x0 U rezulta din teorema de continuitate n raport
cu conditiile initiale. Luam prin denitie
g(, y, x) = f ( + x0 , y), u(; x0 ) = y( + x0 ; x0 , y0 ).
este continua
Functia g este denita pe (J {
x0 }) G U , unde J J,
1
odata cu f si este de clasa C n raport cu (y0 , x0 ), deoarece f este de clasa
C 1 pe I G. Avem apoi u(0; x0 ) = y0 si
d
d
u(; x0 ) =
y( + x0 , x0 , y0 ) =
d
dx
f ( + x0 , y( + x0 , x0 , y0 )) = g(, u(, x0 ), x0 ).
Putem aplica teorema de diferentiabilitate n raport cu parametru si deducem ca u(; x0 ) este diferentiabila n raport cu x0 n x0 ; mai mult, u(; x0 )
este de clasa C 1 n raport cu (, x0 ). Din y(x; x0 , y0 ) = u(xx0 ; x0 ) deducem,
din teorema de derivare a functiilor compuse, ca y(x; x0 , y0 ) este derivabila
n raport cu x0 si ca
u
y
(x; x0 , y0 ) = f (x; x
0 , y0 )) +
(x x
0 ; x
0 )
x0
x0
y
(x0 ; x0 , y0 ) = f (
x0 , y 0 )
x0
Intr-adevar,
y
u
u
(x; x
0 , y0 ) = (x x
0 , x
0 ) +
(x x
0 ; x
0 ) =
x0
x0
g(x x
0 , u(x x
0 ; x
0 ) + x
0 ) +
u
(x x
0 ; x
0 ) =
x0
(2.47)
66
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
f (x, y(x; x
0 , y0 )) +
u
(x x
0 ; x
0 ).
x0
y
u
(0, x
0 ) = 0 deci
(x0 ; x
0 , y0 ) =
x0
x0
y
f (
x0 , y0 ). Ramne astfel sa aratam ca
(x; x0 , y0 ) este solutie a sisx0
temului (2.46) din enunt. Avem
si deoarece u(0, x0 ) = y0 rezulta
d u
g
u
g
(; x
0 ) =
(, u(, x
0 ), x
0 ).
(, u(; x0 ), x
0 ) (; x
0 ) +
d x0
u
x0
Cum
g
f
f
(, u(; x0 ), x
0 ) =
( + x0 , u(, x
0 )) =
(, x
0 ), y( + x
0 ; x
0 , y))
u
y
y
g
f
f
(, u(, x0 ), x
0 ) =
( + x
0 , u(; x
0 )) =
( + x
0 , y( + x
0 ; x
0 , y0 ))
x0
x
x
deducem
f
u
f
d u
(x x
0 ; x
0 ) =
(x, y(x; x
0 , y0 ))
(x x
0 ; x
0 ) +
(x, y(x; x
0 , y0 ))
d x0
y
x0
x
Din (2.47) rezulta
d y(x; x
0 , y0
f
=
(x, y(x; x
0 , y0 ))
dx
x0
x
f
d
d u
(x, y(x; x
0 , y0 )) y(x; x
0 , y0 ) +
(x x
0 ; x
0 ) =
y
dx
d x0
f
f
(x, y(x; x
0 , y0 ))
(x, y(x; x
0 , y0 ))f (x, y(x; x
0 , y0 ))+
x
y
[ y
]
f
(x, y(x; x
0 , y0 ))
(x; x
0 , y0 ) + f (x, y(x; x
0 , y0 )) +
y
x0
f
f
y
(x, y(x; x
0 , , y0 )) =
(x, y(x; x
0 , y0 ))
(x; x
0 , y0 )
x
y
x0
si demonstatia este terminata.
2. Problema Cauchy
67
1. Sa se demonstreze ca solutia problemei lui Cauchy
y + ay + f (y ) = 0,
y(x0 ) = y0 , y (x0 ) = y0
(2.48)
unde a este o functie local lipschiztiana vericnd conditia:

pf (p) 0, p R
are ca interval maxim de denitie semiaxa [x0 , +).
Indicatie. Inmultindu-se ecuatia (2.48) cu y rezulta evaluarea
(|y (x)|2 ) + a(|y(x)|2 ) 0,
x [x0 , X).
Se deduce astfel ca y(x) si y (x) snt marginite pe intervalul maxim de

denitie, dupa care se aplica Teorema 2.10.
2. Sa se gaseasca solutia problemei
y + ay = ex , 0 x < +,
y(0) = y0
si sa se studieze continuitatea solutiei n raport cu parametrul a.

3. Sa se gaseasca solutia problemei
y + y = 1 + x,
y(0) = 0,
x0
si sa se studieze comportarea solutiei cnd 0.

4. Sa se arate ca ecuatia
y + y = f (x),
>0
unde |f (x)| M , pentru x R are o solutie unica marginita pe axa

reala.
Indicatie. Singura solutie marginita a ecuatiei omogene pe axa reala
este cea nula. De aici rezulta unicitatea solutiei marginite, pe axa
reala, a ecuatiei neomogene. Apoi se observa ca functia
y0 (x) =
e(xt) f (t)dt
este marginita pe toata axa reala si este solutie a ecuatiei.
68
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Ecuatii diferentiale liniare
O ecuatie diferentiala de ordinul n este de forma

a0 (x)y (n) + a1 (x)y (n1) + + an (x)y = f (x),
xI
(3.1)
unde f, a0 , a1 , . . . , an sint functii continue pe un interval I al axei reale ( care

poate de forma [a, b], [a, b), (a, b], sau (a, b) ). Daca f = 0 ecuatia (3.1) se
numeste omogen
a, in caz contrar se zice ca este neomogen
a.
O solutie pentru ecuatia (3.1) este o functie y C n (I) cu proprietatea ca
a0 (x)y (n) (x) + a1 (x)y (n1 (x) + + an (x)y(x) = f (x),
x I.
In cele ce urmeaza vom face un studiu pentru ecuatia (3.1) presupunnd,

pentru nceput, ca a0 (x) = 0, pentru orice x I, deci dupa impartirea cu a0
si apoi reboteznd functiile obtinem ecuatia
y (n) + a1 (x)y (n1) + + an (x)y = f (x),
3.1
xI
Ecuatii diferentiale liniare omogene
Consideram operatorul L : C n (I) C(I) denit prin

L(y) := y (n) + a1 y (n1) + + an y.
(3.2)
Evident, operatorul L este liniar. Determinarea solutiilor ecuatiei

y (n) + a1 (x)y (n1) + + an (x)y = 0
(3.3)
revine la determinarea nucleului lui L. Evident, nucleul lui L este un

subspatiu vectorial din C n (I). Sntem interesati de dimensiunea nucleului
lui L.
Propozit
ia 3.1 Dac
a y1 , . . . , yn C n1 (I) snt liniar dependente atunci
determinantul

y1 (x)
y2 (x)

y1 (x)
y2 (x)

..
W (x; y1 , . . . , yn ) = ..
.
.
(n1)
(n1)
y
(x) y2
(x)
1
este identic nul.

(n1)
yn
(x)
yn (x)
. . . yn (x)
..
.
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
69
Determinantul W (x, y1 , . . . , yn ) este wronskianul functiilor y1 , . . . , yn sau determinantul lui Wronsky ( 1778 1853 ).
Demonstratie. Din ipoteza, rezulta ca una din functiile y1 , . . . , yn este o
combinatie liniara a celorlalte. De exemplu exista 1 , . . . , n1 n R cu
yn = 1 y1 + . . . + n1 yn1
iar prin derivare succesiva obtinem
yn =
n1
i yi ,
...,
yn(n1) =
i=1
n1
(n1
i yi
i=1
Inlocuind yn si derivatele sale n expresia lui W obtinem cu usurinta rezultatul cerut.

2
Propozit
ia 3.2 Dac
a y1 , . . . , yn Ker(L) snt liniar independente, atunci
W (x, y1 , . . . , yn ) = 0 pentru orice x I.
Demonstratie. Presupunem contrariu si anume ca exista x0 I astfel nct
W (x0 , y1 , . . . , yn ) = 0. Sistemul algebric
C1 y1 (x0 ) + + Cn yn (x0 ) = 0
(n1)
C1 yn
(n1)
(x0 ) + + Cn yn
(x0 ) = 0
are cel putin o solutie nebanala C10 , . . . , Cn0 . Pentru y = C10 y1 + Cn0 yn ,
avem y(x0 ) = 0, y (x0 ) = 0, . . . , y(n1) (x0 ) = 0 si din unicitatea solutiei
problemei Cauchy L(y) = 0, (y, y , . . . , y (n1) )(x0 ) = 0 rezulta y(x) = 0,
pentru orice x I, adica
n
Ci0 yi = 0
i=1
cea ce contrazice liniar independenta functiilor y1 , . . . .yn .
Ca o consecinta a celor de mai sus obtinem ca daca y1 , . . . , yn Ker(L),

atunci W (x, y1 , . . . , yn ) sau este identic cu zero si n acest caz sistemul de
functii este liniar dependent, sau este diferit de zero pentru orice x I
si n acest caz sistemul de functii este liniar independent. Mai mult, avem
urmatorul rezultat datorat lui Liouville ( 1809 1882 ).
Propozit
ia 3.3 Dac
a y1 , . . . , yn Ker (L) atunci
(
W (x, y1 , . . . , yn ) = W (x0 , y1 , . . . , yn ) exp
a1 (s)ds .
x0
(3.4)
70
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Demonstratie. Fara a restrnge generalitatea, se poate presupune ca sistemul y1 , . . . , yn este liniar independent (n caz contrar W (x, y1 , . . . , ...yn )
0 conform Propozitiei 3.1 si formula (3.4) este evident adevarata ). T
innd
seama de formula de derivare a unui determinant, va rezulta

dW

(x, y1 , . . . , yn ) =

dx

y1
y1
..
.
(n2)
y1
(n)
y1
y2
y2
..
.

(x) =

. . . yn
. . . yn
..
.
(n2)
y2
(n)
y2
(n2)
. . . yn
(n)
. . . yn
= a1 (x)W (x, y1 , . . . , yn ),
de unde
(
W (x, y1 , . . . , yn ) = W (x0 , y1 , . . . , yn ) exp
a1 (s)ds .
x0
2
Formula (3.4) este cunoscuta n litertura ca formula AbelLiouville.
Propozit
ia 3.4 Exist
a n Ker (L), n functii liniar independente.
Demonstratie. Fie y1 , . . . , yn solutiile urmatoarelor probleme Cauchy:
L(y) = 0, y1 (x0 ) = 1, y1 (x0 ) = 0, . . . , y1
(x0 ) = 0, y1
L(y) = 0, y2 (x0 ) = 0, y2 (x0 ) = 1, . . . , y2
(x0 ) = 0, y2
(n2)
(n2)
(n1)
(x0 ) = 0
(n1)
(x0 ) = 0
...
L(y) = 0, yn (x0 ) = 0, yn (x0 ) = 0, . . . , yn
(n2)
(n1)
(x0 ) = 0, yn
(x0 ) = 1
sau scris compact

L(yi ) = 0,
(k)
yi (x0 ) = i,k+1 ,
k = 0, . . . , n 1.
Deoarece W (x0 , y1 , . . . , yn ) = det(E) = 0, rezulta W (x, y1 , . . . , y) = 0 pentru

orice x I, deci y1 , . . . yn snt functii liniar independente.
2
Teorema 3.1 Nucleul operatorului L, definit de (3.2), are dimensiunea n,
adic
a dim Ker(L) = n.
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
71
Demonstratie. Fie y1 , . . . , yn Ker (L) liniar independente si y un element

oarecare din Ker (L). Pentru x0 I exista C = (C1 , . . . , Cn ) astfel ca
C1 y1 (x0 ) + + Cn yn (x0 ) = y(x0 )
C1 y1 (x0 ) + + Cn yn (x0 ) = y (x0 )
..
.
(n1)
C 1 y1
(n1)
(x0 ) + + Cn yn
(x0 ) = y (n1) (x0 ),
deoarece determinantul sistemului este W (x0 , y1 , . . . , yn ) = 0. Functia

z = C1 y1 + + Cn yn
este solutia problemei Cauchy
L(z) = 0,
z (x0 ) = y (x0 ), . . . , z (n1) (x0 ) = y (n1) (x0 ),
deci folosind unicitatea solutiei problemei Cauchy rezulta y(x) = z(x) pentru
orice x I, adica y = C1 y1 + + Cn yn . Cum y1 , . . . , yn este un sistem de
generatori liniar independenti din Ker(K) rezulta ca y1 , , yn este o baza
pentru Ker (L), deci dim Ker (L) = n.
2
Exercitiu. S
a se dea o demonstratie direct
a f
ar
a a folosi propozitiile 3.1 3.4, c
a
nucleul operatorului L, definit de (3.2), este n.
O baza a lui Ker (L) se va numi sistem fundamental de solutii pentru

ecuatia (3.3). Daca y1 , . . . , yn este un sistem fundamental de solutii, atunci
solutia generala a ecuatiei (3.1) este
y = C1 y1 + + Cn yn ,
deci problema integrarii ecuatiei omogene revine la a construi un sistem
fundamental de solutii pentru aceasta ecuatie.
Se observa, fara dicultate, ca n functii formeaza un sistem fundamental de
solutii pe intervalul I, daca si numai daca snt solutii si snt liniar independente.
Remarca 3.1 Orice n + 1 solutii ale unei ecuatii diferentiale de ordinul n
definite pe un interval I snt liniar dependente pe I.
Demonstratie. Fie y1 , y2 , . . . , yn , n solutii din cele n + 1 date. Urmatoarele
doua cazuri snt posibile.
72
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
a) Functiile y1 , y2 , . . . , yn snt liniar dependente pe I, n acest caz y1 , . . . , yn

si yn+1 , snt liniar dependente pe I, deoarece legatura liniara dintre n functii
este un caz particular al relatiei liniare ntre n + 1 functii n care factorul
constant care nmulteste pe yn+1 este nul.
b) Functiile y1 , . . . , y snt liniar independente pe I; n aceasta situatie ele
formeaza un sistem fundamental, deci orice solutie yn+1 se scrie sub forma
yn+1 = C1 y1 + C2 y2 + + Cn yn
cu C1 , . . . , Cn convenabil alese. Relatia de mai sus se scrie nsa
C1 y1 . . . + Cn yn yn+1 = 0, pe I,
de unde rezulta ca y1 , . . . , yn , yn+1 snt liniar dependente pe I.
Exemple :
1) Pentru ecuatia
functiile y1
deoarece
y y = 0
= ex , y2 = ex formeaza un sistem fundamental de solutii pe R,

ex
ex

W (x; y1 , y2 ) = x
= 2, x R.
e
ex
Solutia generala a ecuatie date este

y(x) = C1 ex + C2 ex , x R.
2) Pentru ecuatia
y + y = 0
functiile y1 = cos x, y2 = sin x formeaza un sistem fundamental de solutii pe R,
deoarece

cos x sin x

= 1, x R.
W (x; y1 , y2 ) =
sin x cos x
Solutia generala a ecuatiei date este
y(x) = C1 cos x + C2 sin x, x R.
Constructia ecuatiei diferentiale liniare de ordinul n

cu un sistem fundamental de solutii dat.
In cele de mai sus s-a vazut ca unei ecuatii diferentiale liniare i putem pune
n corespondenta un sistem fundamental de solutii formate cu n functii liniar
independente.
Problema pe care o consideram acum este cea a determinarii unei ecuatii
diferentiale liniare de ordinul n care are un sistem fundamental de solutii
format cu n functii liniar independente date pe un interval I.
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
73
Teorema 3.2 Dou

a ecuatii diferentiale de ordinul n, omogene
y (n) + a1 (x)y (n1) + + an1 (x)y + an (x)y = 0,
y (n) + b1 (x)y (n1) + + bn1 (x)y + bn (x)y = 0
care au acelasi sistem fundamental de solutii pe un interval dat I, snt identice pe I, adic
a
ak (x) = bk (x), k = 1, 2, . . . , n x I.
Demonstratie. Sa presupunem ak (x) = bk (x), k = 1, 2, . . . , n pe I. Daca
scadem cele doua ecuatii obtinem
[a1 (x) b1 (x)]y (n1) + [a2 (x) b2 (x)]y (n2) + + [an (x) bn (x)]y = 0
anume o ecuatie de ordinul (n 1), care admite aceleasi solutii ca si ecuatiile
din enunt, adica admite n solutii liniar independente, ceea ce este n contradictie cu un rezultat demonstrat anterior. De aici rezulta ca pe I trebuie sa
avem ak (x) = bk (x), k = 1, . . . , n, deci cele doua ecuatii snt identice.
2
Din Teorema 3.2 deducem ca un sistem y1 , . . . , yn fundamental de solutii
pe I determina o ecuatie diferentiala de ordinul n si numai una, pentru care
y1 , . . . , yn este un sistem fundamental de solutii pe I. Aceasta ecuatie este

y
y
..
.
y1
y1
..
.
(n)
y (n) y1
. . . yn
. . . yn
..
.
(n)
. . . yn

=0

(3.5)
dupa cum se verica imediat. Intr-adevar, nlocuind pe y cu yk , k = 1, 2, . . . , n

n (3.5) determinantul este nul, deoarece are doua coloane egale, deci ecuatia
(3.5) are solulutiile y1 , y2 , . . . , yn . Ecuatia (3.5) este efectiv de ordinul n
deoarece coecientul lui y (n) este wronskianul functiilor y1 , . . . , yn care, prin
ipoteza, formeaza un sistem fundamental de solutii.
2
Exemple :
1) Functiile y1 = cos x, y2 = sin x au W (x, y1 , y2 ) = 1, x R, deci formeaza
pe R un sistem fundamental de solutii pentru o ecuatie de ordinul doi. Ecuatia
diferential
a de ordunul doi determinata de y1 si y2 este

y

y
y
cos x
sin x
sin x
cos x
cos x sin x

= 0 sau

y + y = 0.
74
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
2) Functiile y1 = x, y2 = x + 1 are W (x, y1 , y2 ) = 1 pe R, deci formeaza un sistem

fundamental de solutii. Ecuatia diferentiala de ordinul doi determinata de y1 si y2
este

y
x x+1

1
1 = 0 sau y = 0.
y
y 0
0
3.2
Ecuatii diferentiale liniare neomogene
Consideram ecuatia
y (n) + a1 y (n1) + + an (x)y = f (x),
xI
(3.6)
Fie y0 o solutie particulara a ecuatiei (3.6), si y o solutie oarecare a ecuatiei

(3.6). Avem L(yy0 ) = L(y)L(y0 ) = f f = 0, deci yy0 Ker (L). Prin
urmare, daca y1 , . . . , yn este un sistem fundamental de solutii ale ecuatiei
omogene L(y) = 0, atunci solutia generala a ecuatiei neomogene este
y = y0 +
C i yi ,
i=1
adica problema integrarii unei ecuatii diferentiale neomogene revine la determinarea unei solutii particulare a ecuatiei neomogene si la determinarea
unui sistem fundamental de solutii pentru ecuatia omogena.
Daca se cunoaste un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia omogena
atunci urmatoarea metoda a variatiei constantelor, datorata lui Lagrange
( 1736 1813 ), permite determinarea unei solutii particulare a ecuatiei
neomogene.
Fie y1 , . . . , yn un sistem fundamental de solutii ale ecuatiei omogene (3.3).
Cautam solutia particulara a ecuatiei (3.6) sub forma
y(x) = C1 (x)y1 (x) + . . . + Cn (x)yn (x), x I.
(3.7)
Avnd n functii necunoscute, putem impune n 1 conditii de o asemenea

maniera ca problema sa aiba o forma simpla. Avem
y (x) =
Ci (x)yi (x) +
i=1
Impunem conditia
i=1
Ci (x)yi (x)
i=1
Ci (x)yi (x) = 0.
(3.8)
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
Atunci
y (x) =
75
Ci (x)y (x) +
i=1
Ci (x)yi (x).
i=1
Impunem a doua conditie de forma

n
Ci (x)yi (x) = 0
(3.9)
i=0
si asa mai departe pna la derivata de ordinul n 1 :

y (n1) (x) =
Ci (x)yi
(n2)
(x) +
i=1
si impunem conditia
Ci (x)yn(n1) (x)
i=1
Ci (x)yi
(n2)
(x) = 0.
(3.10)
i=1
Din
y (n) (x) =
(n)
Ci (x)yi
i=1n
Ci (x)yin1 (x)
i=1
inlocuind y, y , . . . , y (n) n ecuatia (3.6) rezulta

n
Ci (x)yi
(n1)
(x) = f (x).
(3.11)
i=1
Prin urmare, din (3.8) (3.11) se obtine pentru C1 , . . . , Cn sistemul de ecuatii

algebrice
(k)
Ci (x)yi (x) = 0,
i=1
n
Ci (x)yi
(n1)
k = 0, 1, . . . , n 2
(x) = f (x).
i=1
Acest sistem este compatibil si are o solutie unica, deci

C1 (x) = 1 (x),
C2 (x) = 2 (x),
. . . , Cn (x) = n (x).
Se determina C1 (x), . . . , Cn (x) si se nlocuieste n (3.7) obtinndu-se solutia

particulara pentru ecuatia (3.7).
Exemplu. S
a se determine solutia general
a a ecuatiei
y + 2 y = f,
R.
(3.12)
76
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Solutia generala a ecuatiei omogene este

y(x) = C1 cos x + C2 sin x.
Utiliznd metoda variatiei constantelor, cautam o solutie a ecuatiei neomogene de
forma
y(x) = C1 (x) cos x + C2 (x) sin x
(3.13)
si obtinem sistemul
C1 (x) cos x + C2 (x) sin x = 0
C1 (x) sin x + C2 (x) cos zx = f (x)
de unde
C1 (x) =
f (x) sin x
,
C2 (x) =
f (x) cos x
si deci
1
C1 (x) =
f (s) sin sds,

x0
1
C2 (x) =
f (s) cos sds.

x0
Inlocuind C1 si C2 astfel determinati n (3.13) obtinem
1 x
y0 (x) =
f (s) sin (x s)ds,
x0
deci solutia generala a ecuatiei (3.12) este
y(x) = C1 cos x + C2 sin x +
f (s) sin (x s)ds.

x0
Avnd n vedere cele de mai sus, se observa ca, integrarea unei ecuatii
diferentiale revine la determinarea unui sistem fundamental de solutii pentru
ecuatia omogena.
Exemplu : S
a se g
aseasc
a solutia general
a a ecuatiei
x2 y + 4xy + 2y = cos x.
(3.14)
Dou
a solutii particulare ale ecuatiei omogene x2 y + 4xy + 2y = 0 snt y1 = 1/x,
y2 = 1/x2 . Avem de asemenea

1
1

x2 = 1 ,
W (x, y1 , y2 ) = x1
2

x4
3

x2
x
deci pentru orice interval I R care nu contine punctul x = 0 solutia generala a
ecuatiei omogene este
C2
C1
+ 2.
y(x) =
x
x
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
77
Pentru determinarea solutiei generale a ecuatiei neomogene folosim metoda variatiei

constantelor. Avem
1
1
C1 (x) + 2 C2 (x) = 0,
x
x
1
2
cos x
C1 (x) 3 C2 (x) = 2
2
x
x
x
deci C1 (x) = cos x, C2 (x) = x cos x, de unde

C1 (x) = sin x + A1 ,
C2 (x) = x sin x cos x + A2 .
Solutia generala a ecuatiei (3.14) este

y(x) =
iar
3.3
A1
A2
cos x
+ 2 2
x
x
x
cosx
este o solutie particulara a ecuatiei neomogene.
x2
Ecuatii diferentiale liniare cu coeficienti constanti
Am vazut, n paragrafele anteriore, ca integrarea unei ecuatii diferentiale

liniare revine la determinarea unui sistem fundamental de solutii.
Pentru ecuatiile diferentiale cu coecienti constanti de forma
L(y) := y (n) + a1 y (n1) + + an y = 0
(3.15)
unde a1 , . . . , an R, putem sa determinam un sistem fundamental de solutii.

Cautam solutii particulare de forma
y = erx , r R
Are loc relatia
L(erx ) = erx f (r)
(3.16)
unde
f (r) = rn + a1 rn1 + + an
este polinomul caracteristic, iar f (r) = 0 este ecuatia caracteristic
a
atasata ecuatiei (3.15).
Se arata cu usurinta ca
[
L(erx z) = erx f (r)z +
f (r)
f (n) (r) (n) ]
z + +
z
1!
n!
Intr-adevar, din regula lui Leibniz ( 1646 1716 ) obtinem

(erx z)(k) =
Ckj (erx )(kj) z (j) =
j=0
Ckj rkj erz z (j)
(3.17)
78
deci
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
L(erx z) = erx [bn z + bn1 z + . . . + b0 z (n) ],
unde
bn = rn + a1 rn1 + + an = f (r)
iar
j
bnj = Cnj rnj + a1 Cn1
rnj1 + . . . + anj Cjj =
f (j) (r)
,
j!
pentru j = 1, 2, , n.
Observam ca, pentru integrarea ecuatiei diferentiale (3.15) trebuie sa tinem
seama de natura radacinilor ecuatiei caracteristice f (r) = 0.
i) Ecuatia caracteristic
a are n rad
acini reale si distincte
Fie r1 , . . . , rn radacinile ecuatiei caracteristice. In acest caz, un sistem fundamental de solutii al ecuatiei diferentiale (3.15) este
y1 (x) = er1 x ,
, yn (x) = ern x ,
y2 (x) = er2 x ,
deoarece

W (x, y1 , . . . , yn ) = e(r1 +...rn )x

1
r1
..
.
1
r2
..
.
1
. . . rn
..
.
r1n1 r2n1 . . . rnn1
iar solutia generala a ecuatiei (3.15) este

y = C1 er1 x + + Cn ern x .
ii) Ecuatia are r
ad
acini reale multiple
Fie r = r1 o radacina cu ordinul de multiplicitate p a ecuatiei caracteristice,
adica
f (r1 ) = 0, f (r1 ) = 0, . . . , f (p)1 (r1 ) = 0, f (p) (r1 ) = 0.
Identitatea (3.17) devine n acest caz
L(er1 x z) = er1 x
[ f (p) (r )
1
p!
z (p) + +
f (n) (r1 ) (n) ]

z
.
n!
Inlocuind pe z cu 1, x, . . . , xp1 obtinem

L(er1 x ) = 0,
L(xer1 x ) = 0,
. . . , L(xp1 er1 x ) = 0
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
79
adica
y1 = er1 x ,
y2 = xer1 x ,
. . . , yp = xp1 er1 x
snt solutii ale ecuatiei diferentiale (3.15). Deci solutiei r = r1 , multipla de

ordinul p, a ecuatiei caracteristice, i corespunde solutia
y = (C0 xp1 + C1 xp2 + . . . + Cp1 )er1 x = er1 x Qp1 (x)
pentru ecuatia diferentiala (3.15).
Sa presupunem ca ecuatia caracteristica f (r) = 0 are radacinile r1 , . . . , rk
multiple cu ordinele de multiplicitate respectiv p1 , . . . , pk astfel ca
pi = n.
i=1
In acest caz ecuatia (3.15) are solutiile

er1 x , xer1 x , . . . , xp1 1 er1 x ,
. . . erk x , xerk x ,
...,
xpk 1 erk x
(3.18)
Pentru a arata ca aceste functii formeaza un sistem fundamental de solutii

este sucient sa folosim urmatorul rezultat de algebra.
Dac
a r1 , . . . , rk snt numere distincte dou
a cte dou
a, iar R1 , . . . , Rk
snt polinoame neidentic nule atunci este imposibil
a o identitate de
forma
R1 (x)er1 x + + Rk (x)erk x = 0 x R
(3.19)
Sa notam cu n1 , . . . , nk gradele polinoamelor R1 , . . . , Rk si nmultind (3.19)

cu er1 x si apoi derivnd expresia rezultata, obtinem
R1 (x) + [R2 (x) + (r2 r1 )R2 (x)]e(r2 r1 )x +
+[Rk (x) + (rk r1 )Rk (x)]e(rk r1 )x = 0
n care Ri este un polinom avnd gradul ni 1 iar Ri + (ri r1 )Ri este un
polinom avnd gradul ni . Derivnd relatia obtinuta de n1 ori rezulta
S2 (x)e(r2 r1 )x + + Sk (x)e(rk r1 )x = 0
sau
S2 (x)er2 x + + Sk (x)erk x = 0,
x R,
unde S2 , . . . , Sk snt polinoame avnd respectiv gradele n2 , . . . , nk . Utiliznd

acelasi procedeu, obtinem n nal
Uk (x)erk x = 0,
x R,
80
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
unde Uk este un polinom cu gradul nk . Dar Uk 0 daca si numai daca

Rk 0. Pentru aceasta observam ca, n general, un polinom Ri 0 daca
si numai daca ri Ri + Ri 0. Solutia generala a ecuatiei (3.15) n cazul
radacinilor multiple este data de
y(x) = er1 x Q1 (x) + + erk x Qk (x)
unde Qi (x) snt polinoame n x de grad cel mult pi 1.
iii) Ecuatia caracteristic
a are r
ad
acini complexe.
Solutiile particulare gasite la punctele precedente snt n acest caz complexe.
Ele formeaza un sistem fundamental, deoarece proprietatile demonstrate
pentru solutii reale ramn valabile, ele bazndu-se pe proprietati algebrice
valabile si n corpul numerelor complexe. Dar se pot gasi si n acest caz
solutii reale. Intr-adevar, daca
y(x) = u(x) + iv(x)
este o solutie a ecuatiei diferentiale (3.15), avem
L(u + iv) = L(u) + iL(v) = 0
adica L(u) = 0, L(v) = 0. Daca r = + i este o solutie a ecuatiei
caracteristice, atunci si r = i este o solutie deoarece coecientii ecuatiei
caracteristice snt reali. Acestor doua solutii le corespund pentru ecuatia
diferentiala (3.15) solutiile reale
y1 = ex cos x,
y2 = ex sin x
care snt si ele liniar independente. In caz contrar si ntre solutiile complexe
ar exista o dependenta liniara, ecare solutie complexa ind o combinatie
liniara de doua solutii reale.
Daca ecuatia caracteristica are radacini complexe multiple, se procedeaza la
fel ca la punctul ii). Adica, n ipoteza ca r = + i este o radacina multipla
de ordin p a ecuatiei caracteristice si r = i va o solutie multipla de
ordin p a aceleasi ecuatii. Lor le corespund solutiile liniar independente.
ex cos x,
xex cos x,
, xp1 ex cos x
ex sin x,
xex sin x,
, xp1 ex sin x.
Exemple :
1) S
a se g
aseasc
a solutia general
a a ecuatiei :
y 2y y + 2y = 0.
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
81
Ecuatia caracteristica r3 2r2 r + 2 = 0 are radacinile r1 = 1, r2 = 1, r3 = 2,

prin urmare solutia generala este
y = C1 ex + C2 ex + C3 e2x .
2) S
a se g
aseasc
a solutia general
a a ecuatiei :
y + 2 y = 0.
Ecuatia caracteristica atasat
a ecuatiei date este r2 + 2 = 0 care are radacinile
r1,2 = i. Functiile y1 = cos x si y2 = sin x formeaza un sistem fundamental
de solutii , solutia generala are forma
y = C1 cos x + C2 sin x.
3) S
a se g
aseasc
a solutia general
a a ecuatiei diferentiale :
y (6) y (5) + 3y (4) 2y (3) + 3y (2) y (1) + y (0) = 0.
Ecuatia caracteristica asociata este
r6 r5 + 3r4 2r3 + 3r2 r + 1 = 0
1i 3
si are rad
acinile r1,2 =
, r3,4 = i, r5,6 = i. Functiile
2
( 3 )
( 3 )
x/2
x/2
y1 = e cos
x , y2 = e sin
x , y3 = cos x, y4 = x cos x,
2
2
y5 = sin x, y6 = x sin x formeaza un sistem fundamental de solutii, deci solutia
general
a are forma
(
3
3 )
x/2
y=e
C1 cos(
x) + C2 x sin(
x) + (C3 + C4 x) cos x + (C5 + C6 x) sin x.
2
2
Cazul neomogen
Determinarea unei solutii particulare pentru ecuatia neomogena se poate
face cu metoda variatiei constantelor a lui Lagrange. Totusi, n anumite
cazuri se poate determina mai usor o solutie particulara a ecuatiei
y (n) + a1 y n1 + + an y = g(x)
i) Presupunem ca g este un polinom de gradul m, adica
g(x) = 0 xm + + m .
Daca an = 0, ecuatia diferentiala (3.20) are o solutie de forma
y(x) = 0 xm + + m
(3.20)
82
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
unde coecientii 0 , . . . , m se obtin prin identicare. Intr-adevar, prin

nlocuirea lui y n (3.20) se obtine un polinom de gradul m, care identicat cu membrul doi al ecuatiei (3.20) permite determinarea coecientilor
0 , 1 , . . . , m . Din identicare se obtine
a0 0 = 0
k
j akj Akj
mj = k
j=0
din care se determina pe rnd 0 , 1 , . . . , m .

Daca an = 0, . . . , anp+1 = 0, iar anp = 0, ecuatia (3.20) are o solutie de
forma
y = xp (0 xm + + m )
(3.21)
unde coecientii 0 , . . . , m se determina prin identicare. Intr-adevar notnd
y (p) = z, ecuatia (3.20) devine:
z (np) + a1 z np1 + anp z = 0 xm + + m
(3.22)
cu anp = 0. Aplicnd rezultatul stabilit anterior, ecuatia (3.22) are solutia

z = 0 xm + + m .
Integrnd de p ori si neglijnd constanta de integrare de ecare data, obtinem
(3.21).
ii) Presupunem ca g are forma
g(x) = ex [0 xm + 1 xm1 + + m ].
Daca nu este radacina a ecuatiei caracteristice, ecuatia diferentiala
(3.20) are o solutie de forma
y(x) = ex (0 xm + + m )
unde coecientii se determina prin identicare.
Daca este o radacina multipla de ordin p a ecuatiei caracteristice, ecuatia
diferentiala (3.22) are o solutie de forma
y(x) = ex xp (0 xm + 1 xm1 + + m ),
unde 0 , . . . , m se determina prin identicare. Intr-adevar, nlocuind n
ecuatia (3.20) pe y = ex z si tinnd seama de identitatea (3.17) se obtine
z (n) +
f (n1) () (n1)
f ()
z
+ +
z + f ()z = 0 xm + + 0 .
(n 1)!
1!
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
83
Aplicnd rezultatele de la punctul i) la cazul pe care-l studiem, obtinem

rezultatele enuntate mai sus.
iii) Consideram ecuatiile diferentiale cu coecienti constanti
y (n) + a1 y (n1) + + an y = ex P (x) cos x
(3.23)
z (n) + a1 z (n1) + + an z = ex P (x) sin x
(3.24)
unde , R, iar P un polinom avnd gradul m. Punnd w = y + iz, avem

w(n) + a1 w(n1) + + an w = e(+i)x P (x).
Aplicnd rezultatele de la puncul ii) obtinem:
Daca n ecuatiile (3.23), (3.24) P este un polinom de gradul m si daca
+ i nu este radacina a ecuatiei caracteristice, atunci ecuatiile diferentiale
(3.23) si (3.24) au solutii de forma
ex [Q1 (x) cos x + Q2 (x) sin x]
unde Q1 si Q2 snt polinoame de gradul m ale caror coecienti se determina
prin identicare.
Daca n ecuatiile (3.23) si (3.24), P este un polinom de gradul m si daca
+ i este radacina multipla de ordinul p a ecuatiei caracteristice, atunci
ecuatiile diferentiale (3.23) si (3.24) au solutii de forma
ex xp [Q1 (x) cos x + Q2 (x) sin x],
unde coecientii polinoamelor Q1 si Q2 , avnd gradul m, se determinna prin
identicare.
Exemple :
1) S
a se integreze ecuatia :
y + y =
1
, x = k,
sin x
k Z.
Ecuatia caracteristica r2 +1 = 0 are radacinile r1 = i, r2 = i, deci solutia generala

a ecuatiei omogene este
y = C1 cos x + C2 sin x.
Pentru determinarea unei solutii a ecuatiei neomogene folosim metoda variatiei
constantelor
C1 cos x + C2 sin x = 0,
sau C1 = 1, C2 =
C1 sin x + C2 cos x =
1
sin x
cos x
, de unde C1 (x) = x + A1 , C2 = ln | sin x| + A2 .
sin x
84
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Solutia generala a ecuatiei neomogene este asadar

y = A1 cos x + A2 sin x + sin x ln | sin x| x cos x
pe orice interval care nu contine punctele x = k, k ntreg.
2) S
a se integreze ecuatia diferential
a:
y (6) y (4) = 1 + x.
Integr
am mai nti ecuatia omogena y (6) y (4) = 0. Ecuatia caracteristica r6 r4 =
r4 (r2 1) = 0 are rad
acina cuadrupla r1 = 0 si radacinile simple r2 = 1, r3 = 1.
Solutia generala a ecuatiei date este
y = C0 + C1 x + C2 x2 + C3 x3 + C4 ex + C5 ex ,
x R.
Pentru ecuatia neomogena caut

am o solutie particulara de forma
y0 = Ax4 + Bx5 .
Avem y (4) = 4!A + 5!Bx, y (5) = 5!B, y (6) = 0 deci 4!A 5!Bx 1 + x, de unde
A = 1/4!, B = 1/5!. Solutia generala a ecuatiei neomogene este
y = C0 + C1 x + C2 x2 + C3 x3 + C4 ex + C5 ex
1 4
1
x x5 ,
4!
5!
xR
3) S
a se integreze ecuatia :
y 3y + 2y = e3x + 2x + 1.
Ecuatia caracteristica r2 3r + 2 = 0 are radacinile r1 = 1, r2 = 2, deci solutia
general
a a ecuatiei omogene este
y = C1 ex + C2 e2x , x R.
Pentru ecuatia neomogena caut
am o solutie de forma
y0 = Ae3x + Bx + D
deoarece partea a doua este suma unui polinom de gradul nti si a unei exponentiale.
Avem
y0 = 3Ae3x + B, y0 = 9Ae3x
deci
9Ae3x 3(3Ae3x + B) + 2(Ae3x + Bx + D) = e3x + 2x + 1
sau 2A = 1, 2B = 2, 3B + 2D = 1 A = 1/2, B = 1, D = 2, prin urmare

y0 =
1 3x
e +x+2
2
este o solutie particulara a ecuatiei neomogene.

Solutia generala a ecuatiei neomogene este asadar
1
y = C1 ex + C2 e2x + e3x + x + 2,
2
x R.
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
85
4) S
a se g
aseasc
a solutia general
a a ecuatiei :
y y + y y = cos x.
Ecuatia omogena are ecuatia caracteristica r3 r2 + r 1 = 0, avnd radacinile
r1 = 1, r2 = i, r3 = i. Solutia generala a ecuatiei omogene este
y = C1 ex + C2 cos x + C3 sin x, x R.
O solutie particulaa a ecuatiei neomogene va de forma
y0 = x(A cos x + B sin x).
Prin derivare si identicare se obtine
x
x
y0 = sin x cos x
4
4
deci solutia generala a ecuatiei date este
y = C1 ex + C2 cos x + C3 sin x
3.4
x
x
cos x sin x,
4
4
x R.
Ecuatii diferentiale liniare reductibile la ecuatii

diferentiale liniare cu coeficienti constanti
Pentru ecuatia diferentiala liniara

L(y) := y (n) + a1 (x)y (n1) + + an (x)y = 0
(3.25)
se considera n cele ce urmeaza doua categorii de transformari, una de variabila independenta iar alta a variabilei dependente.
Propozit
ia 3.5 Dac
a ecuatia (3.25) este reductibil
a la o ecuatie diferential
a
liniar
a cu coeficienti constanti prin schimbarea variabilei
independente
t
=
t(x), atunci t este o primitiv

a a functiei xC n |an (x)|, unde C este o
constant
a.
Demonstratie. Denim functia z prin relatia
z(t) = y(x(t)) sau y(x) = z(t(x)).
Facem calculele n ipoteza ca n = 2. Prin derivarea obtinem
y (x) = z (t(x)) t (x),
y (x) = z (t(x))[t (x)]2 + z (t(x)) t (x)
86
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Inlocuind expresiile y, y si y n ecuatie, obtinem

(
[t (x)]2 z (t(x)) +
)
t (x) + a1 t (x)
a2 (x)
z
(t(x))
+
z(t(x))
= 0.
[t (x)]2
[ (x)]2
Cum dorim ca ecuatia n z s

a aiba coecienti constanti trebuie ca [t (x)]2 =
Ca2 (x) de unde t(x) = C

|a2 (x)|dx.

La fel se arata ca t(x) trebuie sa e de forma t(x) = C
|an (x)|dx, n
2
cazul general.
Ecuatia diferential
a Euler
Ecuatia diferentiala liniara
xn y (n) + a1 xn1 y (n1) + + an1 xy + an y = g(x)
(3.26)
unde ak R, k = 1, . . . , n, g C(I) si care se considera pentru x = 0 este

numita ecuatia diferential
a a lui Euler.
Prin schimbarea de variabila |x| = et sau t = ln |x|, ecuatia diferentiala
(3.15) se transforma ntr-o ecuatie diferentiala cu coecienti constanti.
Intr-adevar, pentru, x > 0 avem
y(x)
= z(ln x)
y (x)
= z (ln x)
1
x
y (x) = [z (ln x) z (ln x)

...
1
x2
...
si prin inlocuire dispare variabila independenta din primul membru al ecuatiei

(3.26), devenind astfel o ecuatie diferentiala cu coecienti constanti.
Acelasi lucru se obtine si pentru x < 0, deci ecuatia (3.26) se tansforma
ntr-o ecuatie cu coecienti constanti.
Ecuatia diferentiala
(ax + b)n y (n) + a1 (ax + b)n1 y (n1) + + an y = g(x)
cu ai R, g C(I) prin schimbarea de variabila
|ax + b| = et
(3.27)
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
87
se transforma ntr-o ecuatie diferentiala liniara de ordinul n cu coecienti

constanti.
Pentru integrarea ecuatilor diferentiale neomogene (3.26) si (3.27) se foloseste
n general metoda variatiei constantelor a lui Lagrange
Exemplu : S
a:
x2 y 2y = x2 +
1
,
x
x > 0.
(3.28)
Substitutia x = et transform
a ecuatia data ntr-o ecuatie neomogena cu coecienti
constanti.
Intr-adev
ar, considernd transformare y(x) = z(lnx) obtinem
y (x) = z (ln x)
sau
1
,
x
[
] 1
y (x) = z (x)(ln x) z (ln x) 2
x
z (t) z (t) 2z(t)) = e2t + et .
Ecuatia caracteristica a ecuatiei omogene este r2 r 2 = 0, care are radaciniile

r2 = 2 si r1 = 1.
Solutia generala a ecuatiei omogene este
z(t) = C1 et + C2 e2 t.
Pentru determinarea unei solutii particulare a ecuatiei neomogene cautam o solutie
de forma
z(t) C1 (t)et + C2 (t)e2t .
Din sistemul
C1 (t)et + C2t e2t = 0,
C1 (t)et + 2C2t e2t = e2t + et
1 1
1
obtinem C1 (t) = (e3t + 1) si C2 (t) = + e3t , de unde
3
3 3
1
1
C1 (t) = A1 e3t t,
9
3
1
1
C2 (t) = A2 + t e3t ,
3
9
deci solutia generala a ecuatie neomogene este

(1
1 ) 2t ( 1
1 ) t
z(t) = A1 et + A2 e2t +
t
e + t
e .
3
9
3
9
Facnd substitutia t = ln x obtinem ca solutia generala a ecuatiei (3.28) este
(1
A1
1) (1
1)1
y(x) =
+ A2 x2 + x2
ln x
ln x +
.
x
3
9
3
9 x
Putem proceda si n alt mod pentru a obtine solutia generala a ecuatiei (3.28).
Se cauta solutii de forma y(x) = xr si se obtine y1 = x2 , y2 = x1 , apoi cautam
pentru ecuatia neomogena solutii de forma
y(x) = C1 (x)x2 + C2 (x)x1
88
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
utiliznd metoda variatiei constantelor

C1 (x)x2 + C2 (x)x1 = 0,
de unde C1 (x) =
1( 1
1)
+ 4 ,
3 x x
C1 (x) =
1
f (x)
1
C1 (x)(x) C2 ( ) = 2 = 1 + 3
x
x
x
1
1
C2 (x) = (x2 + ) si deci
3
x
1
1
ln x x3 ,
3
9
1
1
C2 (x) = x3 ln x.
9
3
Solutia generala a ecuatiei neomogene este

y(x) =
1
1
1
1 2
x ln x x1 x2
ln x + C1 x2 + C2 x1 =
3
9
9
3x
1
1
1 1
1
= x2 ( ln x ) ( ln x + ) + C1 x2 + C2 x1 .
3
9
x 3
9
Unele ecuatii diferentiale de ordinul n cu coecienti variabili pot transformate n ecuatii cu coecienti constanti printr-o schimbare de functie de
forma
y = u(x) z
unde z este noua functie necunoscuta.
Sa consideram pentru exemplicare ecuatia omogena de ordinul doi scrisa
sub forma
y + a(x)y + b(x)y = 0
(3.29)
Introducem o noua functie necunoscuta z, legata de cea veche prin relatia
y = u(x) z.
Calculnd derivatele succesive, apoi introcndu-le n ecuatia (3.29) obtinem
y = u (x)z + u(x)z ,
y = u (x)z + 2u (x)z + u(x)z
u(x)z + (2u (x) + a(x))z + (u (x) + a(x)u (x) + b(x)u(x))z = 0.

Daca alegem u astfel ca 2u (x) + a(x)u(x) = 0 atunci coecientul lui z se
anuleaza. Din 2u + au = 0 rezulta
( 1
u(x) = exp
Se obtine astfel ecuatia
a(s)ds .
x0
z + I(x)z = 0
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
89
unde I(x) are forma

1
1
I(x) = b(x) a2 (x) a (x)
4
2
se numeste invariant al ecuatiei (3.29). Egalitatea invariantilor a doua ecuatii
de ordinul al doilea este conditia necesara si sucienta ca una din ele sa poata
transferata n cealalta ecuatie, printr-o substitutie de forma y = u(x)z.
Exemplu : S
a:
y 4xy + (4x2 1)y = 3ex sin 2x.
2
(3.30)
Efectund schimbarea de functie y = u(x)z n ecuatia omogena

y 4xy + (4x2 1)y = 0.
(3.31)
obtinem
(
)
u (x)z + 2u (x)z + u(x)z 4x u (x)z + u(x)z + (4x2 1)u(x)z = 0
adic
a
(
)
(
)
u(x)z + z 2u (x) 4xu(x) + z u (x) 4xu (x) + 4x2 u(x) u(x) = 0.
Anulnd coecientul lui z , avem 2u 4xu = 0, deci u = ex . Substitutia cautata
2
este y(x) = ex z(x), deci ecuatia n z devine
2
z + z = 0.
(3.32)
Ecuatia caracteristica a ecuatiei (3.32) este r2 +1 = 0, deci r = i. Solutia generala

a ecuatiei (3.32) este
z(x) = C1 cos x + C2 sin x.
Pentru ecuatia (3.31), solutia generala este
2
y(x) = ex (C1 cos x + C2 sin x).

O solutie particulara a ecuatiei (3.30) este
2
y0 (x) = ex (A cos 2x + B sin 2x)

unde coecientii A si B se determina prin identicare si se obtin ca ind A = 0,
B = 1. Solutia generala a ecuatiei (3.32) este data de
2
y(x) = ex (C1 cos x + C2 sin x + sin 2x).

La fel se poate obtine o solutie a ecuatiei neomogene prin metoda variatiei constantelor.
90
3.5
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Propriet
ati ale solutiilor ecuatiilor diferentiale liniare de
ordinul doi
O ecuatie diferentiala de ordinul doi poate sa apara sub una din urmatoarele
trei forme:
y + a(x)y + b(x)y = f1 (x), a, b, f C(I)
(3.33)
(p(x)y ) + q(x)y = f2 (x), p, p , q, f2 C(I), p(x) = 0
(3.34)
y (x) + c(x)y = f3 (x), c, f3 C(I)
(3.35)
numite forma normal

a, forma autoadjunct
a respectiv forma redus
a.
In anumite conditii impuse coecientilor acestor ecuatii, cele trei forme snt
p
q
f2
echivalente. Astfel din (3.34) rezulta (3.33) cu a = , b =
, f1 =
,
p
p
p
x
iar din (3.33) rezulta (3.34), inmultind (3.33) cu p(x) = exp(
lund q(x) = b(x) exp(
a(s))ds, f2 (x) = f1 (x) exp(

x0
a(s)ds) si
x0
a(s)ds), obtinem o
x0
ecuatie de forma (3.34). Evident daca a, b, f1 C(I) atunci p(x) = 0 pentru

x I, p = ap, deci p, p .q, f2 C(I).
Forma redusa (3.35) se poate obtine din (3.34) daca p : I R cu p(x) >
0, x I, prin schimbarea variabilei independente x n variabila t, lund
t = (x) =
x0
unde x0 I. Cum
y =
1
ds,
p(s)
z(t) = y((x)),
dy
dz dt
1 dz
=
=
dx
dt dx
p dt
si
(py ) =
1 d ( 1 dz ) 1 d2 z
p
= 2
p dt
p dt
p dt
lund pq = c, pf2 = f3 cu (t) n loc de x, unde este functia inversa a lui .

Aceasta functie exista deoarece = 1/p > 0, deci este strict monotona.
La fel forma redusa (3.35) se poate obtine din (3.33) daca a C 1 (I), prin
schimbarea de functie necunoscuta
( 1
y z, y(x) = z(x) exp
a(s)ds
x0
unde x0 I. In acest caz

(1
1
1
c(x) = b(x) a2 (x) a (x), f3 (x) = f1 (x) exp
4
2
2
a(s)ds .
x0
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
91
Daca y1 si y2 snt doua solutii particulare ale ecuatiei (3.33) astfel nct

y (x)

w(x) = 1
y1 (x)
y2 (x)
y2 (x)

= 0

atunci orice solutie a ecuatiei (3.33) se poate scrie sub forma
y(x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) +

x0

y (s) y (s)

2
n care w1 (x, s) = 1
y1 (x) y2 (x)
w1 (x, s)
f (s)ds, x0 I
w(s)
Daca pentru o ecuatie de ordinul doi putem sa determinam o solutie

particulara y1 pentru ecuatia omogena asociata, atunci atunci un sistem
fundamental de solutii pentru ecuatia (3.33) este dat de y1 , y2 unde y2 este
denita prin
y2 (x) = y1 (x)
x
x0
(y1 (t))2 exp
p(s)ds dt.
x0
O alta particularitate a ecuatiilor diferentiale liniare de ordinul doi este

faptul ca snt echivalente cu ecuatiile de tip Riccati. Intr-adevar, daca n
ecuatia omogena de forma (3.33) se pune y = uy se obtine ecuatia Riccati
u + u2 + au + b = 0
si reciprioc daca n ultima ecuatie se nlocuieste u prin y /y se obtine ecuatia
(3.33). Pentru ecuatia diferentiala liniara (3.33) omogena, adica
y + ay + by = 0
(3.36)
avem urmatoarele proprietati

Propozit
ia 3.6 Fie a, b functii continue pe intervalul I R.
1) Dac
a y este o solutie a ecuatiei (3.36) si ntr-un punct x0 I avem
y(x0 ) = y (x0 ) = 0, atunci y este o functie identic nul
a pe I.
2) Dac
a y este o solutie a ecuatiei (3.36) care au un zero x0 I, adic
a
y(x0 ) = 0, atunci y si schimb
a semnul n vecin
atatea punctului x0 .
3) Intr-un interval de lungime finit
a [, ] I, orice solutie a ecuatiei
(3.36) are cel mult un num
ar finit de zerouri.
4) Toate zerourile oric
arei solutii neidentic nule pentru ecuatia diferential
a
(3.36) snt simple.
92
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
5) Dac
a y1 si y2 snt solutii ale ecuatiei (3.36) si y1 (x0 ) = y2 (x0 ) = 0,
atunci y1 si y2 difer
a printr-un factor constant, adic
a exist
a C R
astfel ca y2 (x) = Cy1 (x), pentru orice x I.
Demonstratie. 1) Din teorema de existenta si unicitate a problemei Cauchy

y + a(x)y + b(x)y = 0,
y(x0 ) = 0, y (x0 ) = 0
rezulta ca y = 0 n I.
2) Deoarece y = 0 si y(x0 ) = 0 rezulta neaparat y (x0 ) = 0, si astfel ntr-o
vecinatate a lui x0 functia y este sau crescatoare sau descrescatoare, dupa
cum y (x0 ) este pozitiv sau negativ; deci, n ambele cazuri si schimba semnul.
3) Daca pe intervalul [, ] solutia y a ecuatiei (3.36) ar avea o innitate
de zerouri, ar exista un sir (xn ) [, ] cu proprietatea ca y(xn ) = 0 si
xn x0 . Cum y este continua, ind solutie a ecuatiei (3.36) rezulta
y(x0 ) = 0 . Dar
y(xn ) y(x0 )
y (x0 ) = lim
= 0,
n
xn x0
prin urmare y(x0 ) = y (x0 ) = 0 si folosind 1) rezulta y identic nula pe
intervalul I, o contradictie.
4) Daca x0 este un zero pentru solutia y a ecuatiei (3.36) care nu este simplu,
atunci y (x0 ) = 0, ceea ce implica y identic nul.
5) Daca y1 (x0 ) = y2 (x0 ) = 0 sau y1 (x) = y2 (x0 ) = 0 atunci W (x0 ; y1 , y2 ) = 0

si folosind formula Abel Liouville (3.4), y1 si y2 snt liniar dependente pe
intervalul I, adica exista C astfel ca y2 (x) = Cy1 (x) pentru orice x I. 2
a b(x) < 0 cnd x apartine
Teorema 3.3 (principiul de maxim) Dac
interiorului lui I, atunci orice solutie nenul
a a ecuatiei (3.36) nu-si atinge
minimile negative si maximele pozitive n interiorul intervalului I.
Demonstratie. Daca y este o solutie a ecuatiei (3.36) atunci si y este
solutie pentru ecuatia (3.36) si minimile negative ale lui y snt maxime
pozitive pentru y, deci este sucient sa realizam demonstratia n cazul
maximelor pozitive. Presupunem ca exista x0 n interiorul lui I astfel nct
y(x0 ) este un maxim pozitiv al lui y. Avem
y(x0 ) > 0,
y (x0 ) = 0,
y (x0 ) 0.
Scriind ecuatia (3.36) n punctul x0 , avem

0 = y (x0 ) + a(x0 )y (x0 ) + b(x0 )y(x0 ) = y (x0 ) + b(x0 )y(x0 ) < 0.
Din aceasta contradictie rezulta concluzia teoremei.
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
93
Teorema 3.4 (de separarea a lui Sturm) Dac

a y1 , y2 snt solutii liniar
independente ale ecuatiei diferentiale (3.36) atunci zerourile lor se separ
a
reciproc, adic
a intre dou
a zerouri consecutive ale lui y1 se g
aseste un zerou
si numai unu pentru y2 .
Demonstratie. Daca x0 I ar zero pentru y1 si y2 , adica y1 (x0 ) =
y2 (x0 ) = 0, folosind Propozitia 3.6 punctul 5) ar rezulta ca y1 si y2 snt liniar
dependente, prin urmare doua solutii liniar independente nu pot avea un zero
comun. Fie x1 , x2 I doua zerouri consecutive pentru y1 . Presupunem ca
y2 (x) = 0 pentru orice x [x1 , x2 ]. Consideram functia = y1 /y2 . Avem ca
C 1 [x1 , x2 ] si (x1 ) = (x2 ) = 0. Din teorema lui Rolle rezulta ca exista
(x1 , x2 ) astfel nct () = 0. Pe de alta parte
(x) =
W (x; y1 , y2 )
y1 (x)y2 (x) y1 (x)y2 (x)
=
= 0
2
y2 (x)
y12 (x)
pentru orice x [x1 , x2 ], deci () = 0. Am obtinut astfel o contradictie.

Teorema 3.5 (de comparatie a lui Sturm) Fiind date ecuatiile
y + c1 (x)y = 0
(3.37)
z + c2 (x)y = 0
(3.38)
unde c1 , c2 C(I) si c1 c2 . Intre dou

a zerouri consecutive ale unei solutii
a ecuatiei (3.37), se afl
a cel putin un zerou al oric
arei solutii a ecuatiei
(3.38).
Demonstratie. Fie y o solutie a ecuatiei (3.37) si z o solutie a ecuatiei
(3.38), iar x1 , x2 doua zerouri consecutive ale lui y. Inmultind ecuatia (3.37)
cu z iar ecuatia (3.38) cu y obtinem
d [ dy
dz ]
y
z
= (c2 c1 )yz.
dx dx
dx
Fara a restrnge generalitatea problemei putem presupune ca
(3.39)
y(x) > 0, x (x1 , x2 ) si z(x) > 0 x [x1 , x2 ].

Prin integrare din (3.39) obtinem
z(x2 )y (x2 ) z(x1 )y (x1 ) =
x2
x1
(c2 (s) c1 (s))y(s)z(s)ds.
Deoarece z(x1 ) > 0, z(x2 ) > 0, y (x1 ) > 0, y (x2 ) < 0 rezulta ca membrul
nti este negativ iar membrul doi nenegativ. Prin urmare z se anuleaza n
(x1 , x2 )
2
Din teorema de comparatie a lui Sturm obtinem
94
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Teorema 3.6 Se consider

a ecuatia diferential
a
y + c(x)y = 0
(3.40)
unde c C[a, b] si 0 < m c(x) M pentru orice x [a, b]. Dac

a y este
o solutie a ecuatiei (3.40) si x1 , x2 snt dou
a zerouri consecutive ale lui y,
atunci
|x1 x2 | .
m
M
Demonstratie. Atasam ecuatia (3.40) ecuatiile
u + mu = 0,
v + M v = 0
si aplicam teorema de comparatie a lui Sturm.
1) Sa se arate ca daca
n
ai (x) = 0 atunci ex este o solutie a ecuatiei
i=0
ai (x)y (ni) = 0.
i=0
2) Sa se arate ca daca
diferentiale
ai (x)r(ni) = 0 atunci o solutie a ecuatiei
i=0
ai (x)y
(ni)
= 0 este de forma y = erx .
i=0
3) Sa se arate ca daca an1 (x) + xan (x) = 0 atunci y1 = x este o solutie

particulara a ecuatiei
ai (x)y (ni) = 0.
i=0
(x 1)2
4) Sa se arate ca y1 =
este o solutie a ecuatiei
x
x(x 1)y + (x 2)y y = 0
si apoi sa se gaseasca solutia generala.
5) Sa se determine solutiile generale ale ecuatiilor
(x2 1)y = 6y,
xy (x + 1)y 2(x 1)y = 0
cautnd solutii particulare de forma polinomiala.

6) Ecuatia xy (x + 3)y + 2y = 0 admite o solutie particulara de forma
y1 = ax2 + bx + c cu a, b, c constante. Sa se ae a, b, c si apoi integrala
generala.
3. Ecuat
ii diferent
iale liniare
95
7) Sa se construiasca ecuatiile diferentiale care admit solutii particulare

indicate:
a) y1 = cos2 x, y2 = sin2 x; b) y1 = ex/2 , y2 = ex , y3 = xex .
8) Sa se determine solutiile generale ale ecuatiilor :
y + (1 x)y + y = 1,
(x 1)y xy + y = (x 1)3 e2x .
9) Sa se determine solutiile generale ale ecuatiilor omogene :

1) y 5y + 6y = 0,
2) y + 3y + 9y 13y = 0,
3) y 5y + 9y 13y = 0,
4) y iv + 4y + 8y + 8y + 4y = 0,
5) y iv 2y = 0,
6) y 3y + 3y y = 0.
10) Sa se determine solutiile generale ale ecuatiilor neomogene :
( x)
3
x
1) y + y + y = exp
sin
2
2
2
2) y 2y = 4x2 ex
3) y + y = sin x sin 2x
ex ex
4) y + y = x
e + ex
11) Sa se determine solutiile generale ale urmatoatelor ecuatii :
1) x3 y x2 y + 2xy 2y = x3 + 3x, x > 0
2) (1 + x)2 y + (1 + x)y + y = 4 cos(ln(1 + x))
12) Sa se arate ca daca p este un numar natural, solutia generala a ecuatiei
diferentiale
(x2 1)y 2pxy + p(p + 1)y = 0
este un polinom n x de gradul p.
13) Sa se determine distanta dintre doua zerouri consecutive ale unei solutii,
diferite de solutia nula, a ecuatiei
y + ay + by = 0,
a, b R.
( ax )
Indicatie. Se efectueaza schimbarea de variabila y = z exp
si
2
se observa ca distanta dintre zerourile consecutive ale lui y este aceiasi
cu distanta dintre zerourrile consecutive ale lui z.
96
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
14) Fie p1 , p1 , q1 , p2 , p2 , q2 C(I) si y, z solutii ale ecuatiilor diferentiale:

(p1 (x)y ) q1 (x)y = 0
(3.41)
(p2 (x)y ) q2 (x)y = 0
(3.42)
a) Sa se demonstreze ca daca z(x0 ) = 0, atunci functia h denita

ntr-o vecinatate a lui x0 prin
h(x) =
y(x)
[p1 (x)y (x)z(x) p2 (x)z (x)y(x)]
z(x)
este derivabila n x0 si derivata sa este data de functia

(
(q1 q2 )y + (p1 p2 )(y ) + p2

2
yu uy
u
)2
b) Sa se arate ca daca y este o solutie a ecuatiei (3.41) care se anuleaza n si din I iar z nu se anuleaza n (, ) atunci are loc
identitatea lui Picone
(q1 q2 )y 2 dx+
(p1 p2 )(y )2 dx+
p2
y u u y
u
)2
dx = 0
c) Sa se arate ca daca p1 (x) p2 (x) > 0, q1 (x) q2 (x), x I

si nu exista x0 I asa nct q1 (x0 ) = q2 (x0 ) = 0, iar ecuatiile
(3.41) si (3.42 ) nu coincid pe nici un subinterval din I, adica
p1 p2 0 si q1 q2 0 pe orice (, ) I, atunci ntre doua
zerouri consecutive ale unei solutii pentru ecuatia (3.41) se gaseste
cel putin un zerou pentru orice solutie a ecuatiei (3.42) .
15) Fie p, p , q C 0 (I), si p(x) > 0,
liniar independente ale ecuatiei
x I. Daca y1 si y2 snt solutii
(py ) + qy = 0
(3.43)
atunci ntre doua zerouri consecutive ale unei solutii se gaseste un zero
si numai unul pentru cealalta solutie.
Indicatie. Se presupune ca si din I snt zerouri consecutive pentru
y1 (x) iar y2 (x) = 0. Se utilizeaza identitatea lui Picone si se obtine o
contradictie.
4. Sisteme diferent
iale liniare
97
Sisteme diferentiale liniare
Un sistem diferential liniar de ordinul nti este de forma

yi (x)
aij (x)yj (x) + bi (x), i = 1, . . . , n,
xI
(4.1)
j=1
unde aij si bj snt functii reale continue pe intervalul I al axei reale (care
poate forma [x1 , x2 ], [x1 , x2 ), (x1 , x2 ] sau (x1 , x2 ).
Sistemul (4.1) se numeste neomogen. Daca bi 0, i = 1, . . . , n, atunci
sistemul capata forma
yi (x)
aij (x)yj (x) i = 1, . . . , n,
xI
(4.2)
j=1
si se numeste omogen.
(4.2) se scriu sub forma
Daca folosim notatia vectoriala sistemele (4.1) si
y (x) = A(x)y(x) + b(x),

respectiv
y (x) = A(x)y(x),
xI
x I,
(4.3)
(4.4)
unde A(x) este matricea patrata cu n linii si n coloane formata cu elementele

aij (x), i, j = 1, . . . n, y(x) = (y1 (x), . . . , yn (x))T , b(x) = (b1 (x), . . . , bn (x))T .
Evident, sistemului (4.1) (respectiv (4.3) ) i se poate aplica teorema locala de
existenta si unicitatea mpreuna cu toate rezultatele referitoare la existenta
si unicitatea globala a solutiilor.
In concluzie pentru orice (x0 , y0 ) I Rn exista o solutie saturata unica a
sistemului (4.1) vericnd conditia initiala
y(x0 ) = y0 .
(4.5)
Este interesant de mentionat ca, n acest caz, domeniul de existenta al

solutiei saturate coincide cu intervalul I de continuitate al elementelor aij si
bi .
4.1
Sisteme diferentiale liniare omogene
Vom studia n acest paragraf sistemul (4.2) ( respectiv (4.4) ) n ipoteza ca

aij C(I). Dam pentru nceput o teorema de structura a multimii solutiilor.
98
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Teorema 4.1 Multimea solutiilor sistemului omogen (4.2) formeaz

a un
spatiu vectorial de dimensiune n.
Demonstratie. Fie L : C 1 (I, Rn ) C(I, Rn ) aplicatia liniara denita prin
L(y) := y Ay.
(4.6)
Nucleul Ker (L) al aplicatiei liniare L formeaza un subspatiu liniar al lui

C 1 (I, Rn ) si coincide cu multimea solutiilor sistemului (4.2). Pentru a
demonstra ca dimensiunea acestui spatiu liniar este n vom arata ca exista
un izomorsm liniar ntre spatiul Ker (L) si Rn . Pentru aceasta introducem
aplicatia f : Ker (L) Rn denita f (y) = y(x0 ), unde x0 este un punct xat
din intervalul I. Evident, f este o aplicatie liniara. Din teorema de existenta
si unicitate pentru problema Cauchy, asociata sistemului (4.4), rezulta ca f
este surjectiva (adica codomeniul sau este tot spatiul Rn ) si injectiva (adica
f (y) = 0 implica y = 0). Prin urmare, f este un izomorsm al spatiului
Ker (L) pe Rn , deci dim(ker(L)) = n.
2
Din Teorema 4.1 rezulta ca Ker (L) admite o baza formata cu n elemente.
Fie {y1 , . . . , yn } o asemenea baza. Cu alte cuvinte, y1 , . . . , yn reprezinta
n solutii liniar independente ale sistemului (4.4), adica singurele constante
C1 , . . . , Cn pentru care are loc identitatea
C1 y1 (x) + + Cn yn (x) = 0, x I
snt cele nule (C1 = C2 = . . . = Cn = 0)
Matricea Y (x), ale carei coloane snt functiile y1 , . . . , yn se numeste
matrice fundamental
a de solutii ale sistemului (4.4).
Este usor de vazut ca matricea Y (x) este solutie a ecuatiei
Y (x) = A(x) Y (x).
(4.7)
(Am notat cu Y matricea formata din derivatele elementelor matricei Y (x).)

Matricea fundamentala nu este unica. Intr-adevar, orice matrice Z(x) =
Y (x) C unde C este o matrice constanta nesingulara este matrice fundamentala de solutii ale sistemului (4.4). Reciproc , orice matrice fundamentala
Z(x) a sistemului (4.4) se poate reprezenta sub forma
Z(x) = Y (x) C,
x I,
unde C este o matrice constanta nesingulara.

Ultima armatie rezulta din urmatorul rezultat.
4. Sisteme diferent
iale liniare
99
Propozit
ia 4.1 Fie Y (x) o matrice fundamental
a a sistemului (4.4). Orice
solutie a sistemului (4.4) se reprezint
a sub forma
y(x) = Y (x) c,
xI
(4.8)
unde c este un vector constant din Rn ( constant n x, dar depinznd de y ).

Demonstratie. Formula (4.8) rezulta din faptul ca coloanele matricei Y
formeaza o baza pentru Ker (L). In acest fel, (4.8) nu este altceva dect binecunoscuta formula de reprezentare a elementelor unui spatiu liniar,
n-dimensional, ca combinatii liniare de elementele bazei.
2
Daca y1 , . . . , yn snt solutii ale sistemului (4.4) vom nota prin W (x) determinantul matricei Y (x), unde Y (x) este matricea avnd coloanele formate
cu componentele solutiilor y1 (x), . . . , yn (x), adica
W (x) = det[Y (x)].
Teorema 4.2 Sistemul de solutii {y1 , . . . , yn } este fundamental dac
a si numai dac
a wronskianul lor W (y1 , . . . , yn ) este nenul ntr-un punct al intervalului I (echivalent pe ntreg intervalul I)
Rezultatul de mai sus a fost obtinut de matematicianul si lozoful polonez
Joseph WRONSKY (1778 - 1853).
Demonstratie. Fie {y1 , . . . , yn } un sistem liniar independent de solutii pentru sistemul (4.4). Vom presupune, prin absurd, ca W (x0 ; y1 , . . . , yn ) = 0,
unde xo I. Sistemul algebric Y (x0 )c = 0 are o solutie c0 nenula, deoarece
det[Y (x0 )] = 0. Functia y(x) = Y (x)c0 este o solutie a sistemului (4.4).
Cum y(x0 ) = 0, din teoreme de existenta si unicitate (Teorema 2.2) rezulta
y(x) = 0 pentru orice x I. De aici avem Y (x)c0 0 pentru un vector
c0 = 0, fapt care contrazice liniar independenta sistemului {y1 , . . . , yn }.
Reciproc , daca sistemul {y1 , . . . , yn } este liniar dependent, exista c Rn ,
c = 0 astfel ca
Y (x) c = 0, x I.
(4.9)
Cum sistemul omogen (4.9) are solutie nenula rezulta ca
det Y (x) = W (x, y1 , . . . , yn ) = 0, si cu aceasta teorema este demonstrata. 2
Teorema 4.3 (Liouville) Dac
a {y1 , . . . , yn } este un sistem de n solutii ale
sistemului (4.4) atunci, pentru orice x, x0 din I avem
(
W (x; y1 , . . . , yn ) = W (x0 ; y1 , . . . , yn ) exp

unde tr (A(s)) =
i=1
aii (s).
tr (A(s))ds ,
x0
(4.10)
100
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Demonstratie. Putem presupune, fara a restrnge generalitatea, ca sistemul

{y1 , . . . , yn } este liniar independent (n caz contrar W (x; y1 , . . . , yn ) = 0 pentru orice x I si identitatea (4.10) este banal satisfacuta ). Sa notam cu
Y matricea avnd coloanele y1 , . . . , yn . Avem W (x; y1 , . . . , yn ) = detY (x),
Y (x) = A(x)Y (x), A(x) = Y (x) Y 1 (x). Prin urmare, formula lui
Liouville (4.10) este echivalenta cu
d
det(Y (x)) = tr (Y (x) Y 1 (x)) det Y (x).
dx
Vom demonstra ca aceasta relatie este valabila pentru orice matrice nesinY (x0 + h) Y (x0 )
gulara, derivabila. Fie x0 I, Y (x0 ) = limh0
, deci
h
putem scrie
Y (x0 + h) = Y (x0 ) + hY (x0 ) + (h) =
(E + hY (x0 ) Y 1 (x0 ) + (h))Y (x0 )
unde lim
(h)
= 0. Rezulta
h
det Y (x0 + h) = det[E + hY (x0 )Y 1 (x0 ) + (h)] det Y (x0 ).

Prin calcul direct se verica relatia
det[E + h Y (x)Y 1 (x0 ) + (h)] = 1 + h tr (Y (x0 )Y 1 (x0 )) + (h)
deci
det Y (x0 + h) = [1 + htr (Y (x0 )Y 1 (x0 )) + (h)] det Y (x0 ),
de unde
(h)
det Y (x0 + h) det Y (x0 )
= tr (Y (x0 )Y 1 (x0 ) det Y (x0 ) +
det Y (x0 )
h
h
si prin trecere la limita obtinem
d
(det Y )(x0 ) = tr (Y (x0 )Y 1 (x0 )) Y (x0 ).
dx
si cu aceasta formula (4.10) este stabila.
4. Sisteme diferent
iale liniare
4.2
101
Sisteme diferentiale liniare neomogene
Consideram sistemul liniar neomogen (4.3)

dy
= A(x)y + b(x)
dx
unde elementele matricei A si a vectorului b snt functii continue pe un
interval I din R.
Teorema 4.4 Fie Y (x) o matrice fundamental
a a sistemului omogen (4.4)
si y(x) o solutie particular
a a sistemului neomogen (4.3). Solutia general
aa
sistemului (4.3) se reprezint
a sub forma
y(x) = Y (x)c + y(x),
xI
(4.11)
unde c este un vector arbitrar din Rn .

Demonstratie. Este evident faptul ca orice functie y de forma (4.11) este
solutie a sistemului (4.3). Reciproc, e y = y(x) o solutie oarecare a sistemului (4.3) determinata prin conditia initiala y(x0 ) = y0 , unde x0 I si
y0 Rn snt arbitrari. Daca y0 = y(x0 ) atunci, din teorema de unicitate
( Teorema 2.6 ), rezulta ca y y si deci y este dat de formula (4.11) cu
c = 0. Vom presupune acum, y0 = y(x0 ) si vom considera sistemul algebric
neomogen
Y (x0 )c = y0 y(x0 )
care admite solutie unica c0 Rn (deoarece det(Y (x0 )) = 0 ). Functia
Y (x)c0 + y(x) este solutie a sistemului (4.3) si n punctul x0 ia valoarea
y(x0 ). Din teorema de unicitate ( Teorema 2.6 ) rezulta atunci
y(x) = Y (x)c0 + y(x),
x I.
Deci y se poate reprezenta sub forma (4.11), unde c = c0 , si astfel teorema

este demonstata
2
Rezultatul urmator precizeaza continutul Teoremei 4.4, oferind o formula de
reprezentare pentru solutia particulara y.
Teorema 4.5 (Formula variatiei constantelor) Fie Y (x) o matrice fundamental
a a sistemului omogen (4.4). Atunci, solutia general
a a sistemului
neomogen (4.3) se reprezint
a sub forma
y(x) = Y (x)c +
x0
unde c Rn si x0 I.
Y (x)Y 1 (s)b(s)ds, x I
(4.12)
102
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Demonstratie. Vom cauta o solutie particulara y a sistemului (4.3) de

forma:
y(x) = Y (x)(x), x I
unde este o functie vectoriala necunoscuta. Derivnd pe y si nlocuind n
sistemul (4.3) obtinem:
Y (x)(x) + Y (x) (x) = A(x)Y (x)(x) + b(x).
Cum Y (x) = A(x)Y (x),
x I se obtine pentru ecuatia
(x) = Y 1 (x)b(x),
xI
adica se poate lua de forma
Y 1 (s)b(s)ds,
(x) =
x0
xI
unde x0 este arbitrar dar x n I. Din cele de mai sus obtinem (4.12).
Observatie:
Din (4.12) rezulta, cu usurinta, ca solutia sistemului (4.3) care verica
y(x0 ) = y0 este denita de formula:
y(x) = Y (x)Y 1 (x0 )y0 +
Y (x)Y 1 (s)b(s)ds,
x0
x I.
(4.13)
In teoria sistemelor matricea U denita prin

U (x, s) = Y (x)Y 1 (s),
x, s I
se numeste adesea, matricea de tranzitie a sistemului (4.3). Daca pentru un sistem de ecuatii diferentiale liniare cunoastem matricea de tranzitie
atunci
x
y(x) = U (x, x0 )y0 +
U (x, s)b(s)ds, x I
x0
este solutia sistemului (4.3) care verica conditia y(x0 ) = y0 .
4.3
Sisteme diferentiale liniare cu coeficienti constanti.
Vom studia n cele ce urmeaza sistemul diferential (4.4)

y = Ay
unde matricea A = (aij ) este o matrice constanta. Vom nota cu SA (x)
matricea fundamentala a sistemului (4.4) care verica conditia initiala
SA (0) = E
unde E este matricea identitate.
4. Sisteme diferent
iale liniare
103
Propozit
ia 4.2 Familia {SA (x); x R} are urm
atoarele propriet
ati:
(i) SA (x + z) = SA (z) SA (x), x, z R.
(ii) SA (0) = E.
(iii) lim SA (x)u = SA (x0 )u, u Rn .
xx0
Demonstratie. Functiile u(x) = SA (x)SA (z) si v(x) = SA (x+z) snt solutii

ale sistemului (4.7) si u(0) = v(0) = SA (z) deci u(x) = v(x) pentru orice
x n R, de unde rezulta (i). Proprietatea (ii) rezulta imediat din denitia
matricei fundamentale SA . Proprietatea (iii) este consecinta faptului ca
functia y(x) = SA (x)u este solutie a ecuatiei (4.4), deci continua pe R. 2
Propozitia 4.1 exprima faptul ca familia {SA (x); x R} este un grup continuu de transform
ari liniare ale spatiului Rn n el nsusi.
Structura matricei SA
Pentru a construi o matrice fundamentala de solutii vom face cteva consideratii preliminare. Fiind dat un sir de matrici {Ak } de dimensiune n n sa
consideram seria
Ak = A
(4.14)
k=0
Se pune problema de a deni convergenta seriei (4.14).

Definit
ia 4.1 Spunem c
a seria
Ak converge la A (fapt scris sub forma
k=0
(4.14)) dac
a sirul sumelor partiale Bj =
Ak converge n norm
a la ma-
k=0
tricea A, adic
a
Bj A 0, pentru j .
(4.15)
Avnd n vedere ca (4.15) revine la convergenta pe componente, este usor de

vazut ca criteriul lui Cauchy de convergenta pentru serii numerice ramne
adevarat si n cazul seriilor de matrici. In particular, se mentine adevarat si
urmatorul criteriu de convergenta.
Propozit
ia 4.3 Dac
a seria de matrici
Ak este majorat
a de o serie nu-
k=0
meric
a convergent
a, adic
a Ak ak , unde
k=0
k=0
Ak este convergent
a.
ak < +, atunci seria
104
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Folosind notiunea de serie convergenta de matrici se pot deni diverse functii

de matrici. Astfel, daca f este o functie numerica analitica, avnd reprezentarea
f () =
|| < R
ak k ,
k=0
atunci, prin denitie,

f (A) :=
ak Ak , pentru A < R.
(4.16)
k=0
Este clar, conform Propozitiei 4.2, ca seria (4.16) este convergenta pentru
A < R. In felul acesta se pot deni functiile de matrici exponentiale,
logaritmice, trigonometrice, etc. In particular, pentru x R exista functia
e
Ax
Aj xj
j=0
(4.17)
j!
A ind o matrice patrata oarecare. Cum seria numerica
j /j! este con-
j=0
vergenta pentru orice R avem ca seria (4.17) este convergenta pentru

orice x R si orice matrice A de tipul n n.
Teorema 4.6 In cazul sistemelor de ecuatii diferentiale (4.4) cu coeficienti
constanti, un sistem fundamental de solutii este dat de matricea eAx . Mai
mult eAx = SA (x).
Demonstratie. Din teoremele clasice de analiza, rezulta ca seria (4.6) se
poate deriva termen cu termen si avem
d Ax
e = AeAx ,
dx
xR
deci eAx este un sistem fundamental de solutii pentru sistemul (4.4). Cum
eA0 = E = SA (0) si SA (x) este o matrice fundamentala de solutii avem
eAx = SA (x).
2
Observatie.
Este util sa mentionam ca
y(x) = eA(xx0 ) y0 = SA (x x0 )y0
verica ecuatia (4.4) si conditia y(x0 ) = y0 . Mai mult
y(x) = eA(xx0 ) y0 +
x
x0
eA(xs) b(s)ds, x R
4. Sisteme diferent
iale liniare
105
verica ecuatia y = Ay + b si conditia y(x0 ) = y0 .

Daca n Teorema 4.6 am precizat forma unei matrici fundamentale de
solutii pentru un sistem diferential liniar cu coecienti constanti, vom da n
cele ce urmeaza cteva moduri de construire a matricei fundamentale eAx .
Teorema 4.7 Are loc urm
atoarea egalitate
e
Ax
1
=
2i
ex (E A)1 dx, x R
(4.18)
unde este un contur nchis si rectificabil din planul complex C continnd n

interiorul domeniului pe care l delimiteaz
a r
ad
acinile 1 , . . . , k ale ecuatiei
caracteristice det(E A) = 0.
Demonstratie. Sa notam cu Y (x) matricea denita de
Y (x) =
1
2i
ex E A
)1
d,
x R.
(4.19)
Pentru a demonstra (4.18) este sucient sa vericam relatiile

Y (0) = E, Y (x) = AY (x), x R.
(4.20)
Din (4.19) rezulta

Y (x) =
1
2i
ex (E A)1 d,
x R.
T
innd seama de egalitatea evidenta
(E A)1 = A(E A)1 + E, C \ sp(A)
rezulta atunci
Y (x) = AY (x) +
1
E
2i
ex d, x R.
ex dx = 0, deci Y (x) este o matricea de
Dar conform teoremei lui Cauchy
solutii pentru ecuatia (4.4). Sa calculam Y (0). Pentru aceasta sa observam

ca are loc relatia
(E A)1 = 1
k Ak , pentru || > A,
(4.21)
k=0
relatia ce se verica cu usurinta plecnd de la denitia matricei inverse

(E A)1 . Intr-adevar, din criteriul de convergenta amintit mai sus,
106
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
rezulta cu usurinta ca seria din dreapta relatiei (4.21) este convergenta pentru || > A. Pe de alta parte, un calcul elementar ne arata ca
1 (E A)
k Ak = E,
k=0
de unde rezulta (4.21). T

innd seama de formula (4.21) se obtine
Y (0) =
1
2i
(E A)1 d =
1
Ak
2i k=0
k1 d.
(4.22)
Fara a restrnge generalitatea, putem presupune ca este un contur care

contine n interior discul { C; || A + } cu > 0. In caz contrar conturul se poate deforma nct sa contina acest disc. Din teorema
Cauchy rezulta ca valoarea integralei ramne neschimbata. Aceasta face posibila integrarea termen cu termen a integralei (4.21). Sa observam ca avem
egalitatea
1 d =
||=r
si n mod asemanator
1 d = i
k1 d = i
d = 2i
(4.23)
rk eik d = 0.
(4.24)
Din (4.22), (4.23) si (4.24) se obtine Y (0) = E. Cu aceasta teorema este

demonstrata.
2
Formula (4.19) poate utilizata pentru a da o teorema de structura pentru
matricea eAx . Notnd cu D() = det(E A), formula (4.19) se scrie sub
forma
e
1
=
2i
1
d =
D()
2i
x A()
ex A()
d
( 1 )m1 ( k )mk
unde am notat cu A() matricea complementilor algebrici ai matricei EA,

adica A() (E A) = D() E.
Din teorema reziduurilor rezulta atunci
eAx =
R(j )
(4.25)
j=1
unde am notat cu R(j ) reziduul functiei matriceale ex A()/D() n polul

j . Pe de alta parte o formul
a bine cunoscuta ne da R(j ) sub forma
[
1
dmj 1 ex A()( j )mj
R(j ) =
= ej x Pj (x)

=j
(mj 1)! dmj 1
D()
4. Sisteme diferent
iale liniare
107
unde elementele matricei Pj (x) snt polinoame n x de grad cel mult mj 1

2
Observatie. Prin procedeul de mai sus, calculul matricei eAx se reduce la
operatii algebrice.
Exemplu. S
a a sistemului :

y = 2y1 y2 y3
1
y2 = 3y1 2y2 3y3

y3 = y1 + y2 + 2y3
Matricile A, E A pentru sistemul de mai sus snt
(
)
(
2 1 1
2
3 2 3 , E A =
3
A=
1
1
2
1
(4.26)
1
2+
1
1
3
2
)
.
Determinantul D() si matricea complementilor algebrici A() pentru matricea

(E A) snt D() = ( 1)2 si
2 1
1
1
A() = 3( 1) ( 1)( 3) 3(1 )
(1 )
1
2 1
(
)
1
1
1
A(0)
3
3
3 .
R(0) =
=
=
1
=0
1 1 1
(
)
(
)
d ex
d ex A()( 1)2

=
A()
=
R(1) =

d
( 1)2
d
=1
=1
(
ex A()
( 1)2
x 1 x
e A()|=1 +
2
(
2 1
ex d
x
3 2
+
(A())|=1 = e
d
1
1
=
Deci
(
e
Ax
1
3
1
(
1
1
3
3
1 1
(
+
2ex 1 1 ex
3ex 3 3 2ex
1 ex
ex 1
1
3
2
1 1
2 3
1
2
)
1 ex
3 3ex
.
2ex 1
2
3
1
O solutie generala a sistemului considerat este de

( x
2e 1 1 ex
Ax
3ex 3 3 2ex
y(x) = e c =
1 ex
ex 1
)
.
)
ex
forma
1 ex
3 3ex
2ex 1
)(
c1
c2
c3
)
.
108
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Un alt mod de a calcula matricea eAx foloseste faptul ca daca C este

o matrice nesingulara si B = C 1 AC atunci eAx = CeBx C 1 , deci daca
stim sa calculam eBx atunci putem sa calculam eAx . Dar, este binecunoscut
faptul, ca exista C o matrice nesingulara astfel matricea B = C 1 AC sa
aiba forma canonica Jordan
J1
..
B=
.
Js
unde J1 , . . . , J0 snt celule Jordan.

Din denitia exponentialei, rezulta cu usurinta ca
Bx
eJ 1 x
eJ 2 x
..
.
eJs x
Orice celula Jordan J se reprezinta sub forma J = E + I, unde E si I se

scriu sub forma
E=
0
1
..
0 1
0 1
I=
..
. 1
adica Eii = 1 si Eij = 0 pentru i = j iar Ii,i+1 = 1 si Ii,j = 0 pentru j = i+1.

Se constata direct ca daca I are m linii si m coloane atunci I m = 0. Deducem
J =
apoi
k Ck1 k1 Ck2 k2 . . . Ckm1 km+1

m2 km+2
0
k
Ck1 k1 . . . Cm
..
..
..
..
.
.
.
.
0
0
0
...
k
eJx
J k xk
=
=
k!
k=0
x
1!
0 1
..
.
0
..
.
0
x2
2!
x
1!
..
.
...
... 1
...
xm1
(m 1)!
xm2
(m 2)!
x
e .
4. Sisteme diferent
iale liniare
109
Cu aceasta se obtine ca daca 1 , . . . , k snt valori proprii distincte de multiplicitate m1 , . . . , mk ale matricei A atunci
Ax
Pj (x)ej x
j=1
unde elementele matricei Pj (x) snt polinoame de grad cel mult mj 1. Prin
urmare, orice solutie a sistemului (4.4) este de forma
y(x) =
pj (x)ej x
j=1
unde elementele vectorilor pj (x) snt polinoame n x de grad cel mult mj 1.

Intr-adevar, daca y este o solutie a sistemului (4.4) exista c Rn astfel ca
y(x) = eAx c =
(Pj (x)c)ej x =
j=1
pj (x)ej x .
j=1
Exemplu : Consider
am din nou sistemul (4.26) si determin
am matricea eAx cu
tehnica prezentat
a mai sus.
Cum usor se poate constata (1, 3, 1)T este un vector propriu pentru valoarea proprie = 0, iar (1, 1, 0)T , (1, 0, 1)T snt vectori proprii liniar independenti pentru
valoarea proprie = 1. Lund
(
)
1 1 1
3 1 0
C=
1 0 1
(
)
(
)
1
1
1
0 0 0
1
1
3 2 3
0 1 0
obtinem C =
si C AC =
= B. Avem eAx =
1
1
2
0 0 1
(
) ( 0
) (
)
1 1 1
1
1
1
e 0 0
3 1 0
3 2 3
0 ex 0
CeBx C 1 =
=
1 0 1
1
1
2
0 0 ex
( x
)
2e 1 1 ex
1 ex
x
x
x
3e 3 3 2e
3 3e
=
.
1 ex
ex 1 2ex 1
Solutia generala pentru sistemul (4.26)
( x
2e 1
3ex 3
y(x) = eAx c =
1 ex
este data de
1 ex
3 2ex
ex 1
1 ex
3 3ex
2ex 1
)(
c1
c2
c3
)
.
Un alt procedeu de obtinere a unei matrici fundamentale de solutii se

bazeaza pe teorema urmatoare.
110
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
Teorema 4.8 Fie A Mn (R) si sistemul asociat matricei A. Fie sp(A)

spectrul matricei A ( adic
a multimea valorilor proprii ) si pentru fiecare
n sp() fie m multiplicitatea algebric
a ( ordinul de multiplicitate al valorii
proprii ca r
ad
acin
a a polinomului caracteristic det(E A)).
1) Oricare ar fi R \ sp(A) exist
a Pj,k Rn astfel ca aplicatiile k
definite prin
m
1
k (x) =
Pj,k xj ex ,
x R, k = 1, . . . , m
(4.27)
j=0
snt solutii liniar independente ale ecuatiei (4.4).

2) Oricare ar fi = + i sp(A) pentru care = m() > 0 exist
a
,k
k
k
Pj C astfel nct aplicatiile si k = 1, . . . , m definite prin
k (x) := Re ex
k (x) := Im ex
m
k 1
j=0
m
k 1
Pj,k xj , x R
(4.28)
Pj,k xj , x R
j=0
snt solutii liniare independente ale ecuatiei (4.4).

3) Solutiile {k , sp(A), k = 1, . . . , m } din (4.27) si (4.28) constituie
un sistem fundamental de solutii ale sistemului (4.4).
a sp(A) si m = 1 atunci P0 este un vector propriu pentru .
4) Dac
Pentru demonstrarea acestei teoreme se poate consulta [44].
Utiliznd teorema de mai sus se obtine urmatorul algoritm pentru obtinerea
unei matrici fundamentale de solutii.
Pasul 1. Se determina spectrul sp(A), ca multimea radacinilor ecuatiei
caracteristice det(E A) = 0, pentru ecare sp(A) se retine m =
ordinul de multiplicitate al valorii proprii .
Pasul 2. Pentru ecare sp(A) R pentru care m = 1 se rezolva
sistemul
(A E)u = 0
si se alege u Rn \ {0} o solutie nenula a acestui sistem si se considera
(x) = u ex
drept solutie a ecuatiei (4.4) corespunzatoare valorii proprii .
4. Sisteme diferent
iale liniare
111
Pasul 3. Pentru ecare = + i sp(A), > 0, pentru care m = 1 se

rezolva n Cn sistemul algebric
(A E)u = 0
si se alege o solutie u Cn {0} a acestui sistem si retinem
(x) = Re(ex u ),
(x) = Im(ex u )
drept solutii ce corespund valorilor proprii si .

Pasul 4. Pentru ecare R sp(A), pentru care m = m > 1 se cauta
P0 , P1 , . . . , Pm1 Rn astfel ca
(x) = ex
m1
Pj xj
j=0
sa e solutie a ecuatiei (4.4); prin identicarea coecientilor din identitatea

(x) = A(x) se obtin relatiile
(E A)Pm1 = 0, (E A)Pj = (j + 1)Pj+1 , j = m 2, . . . , 0
care se scrie sub forma echivalenta
(E A)m P0 = 0,
Pj =
1
(E A)j P0 ,
j!
j = 0, . . . , m 1,
se aleg m vectori liniari independenti P0,k Rn , k = 1, . . . , m care snt

solutiile ale ecuatiei (E A)m P0 = 0 si se denesc
Pj,k =
si se obtin
1
(E A)j P0,k ,
j!
k (x) = ex
m1
j = 0, . . . , m 1, k = 1, . . . , m
Pj,k xj ,
k = 1, . . . , m.
j=0
Pasul 5. Pentru = + i sp(A), > 0 pentru care m = m > 1, se

cauta P0 , P1 , . . . , Pm1 Cn astfel nct
(x)
:= ex
m1
j=0
Pj xj
112
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
sa verice identitarea (x) = A(x). De aici prin identicarea coecientilor

se obtin relatiile
(E A)Pm1 = 0, (E A)Pj = (j + 1)Pj+1 , j = m 2, . . . , 0,
care se scriu echivalemt
(E A)m P0 = 0,
Pj =
1
(E A)j P0 ,
j!
j = 1, . . . , m 1.
Se alege o baza {P0,k , k = 1, . . . , m} pentru Ker (E A)m , se denesc Pj,k

prin
1
Pj,k = (E A)j P0,k j = 1, . . . , m 1, k = 1, . . . , m
j!
si se obtin
k (x) := Re ex
m1
Pj,k xj
j=0
k (x) := Im ex
m1
Pj,k xj
j=0
(cu
drept solutii liniar independente corespunzatoare valorilor proprii si
ordinul de multiplicare m = m = m > 1 ).
Pasul 6. Se renumeroteaza cele n solutii obtinute n pasii precedenti
{k , sp(A), k = 1, . . . , m } = {1 , . . . , n }
care constituie un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia (4.4).
Solutia generala se scrie sub forma
y(x) =
ci i (x).
i=1
Exemplu : S
a a sistemului

y = 2y1 y2 y3
1
y2 = 3y1 2y2 3y3

y3 = y1 + y2 + 2y3
(
Matricea sistemului este A =
det(E A) = ( 1)2 .
2
3
1
1 1
2 3
1
2
(4.29)
)
iar polinomul caracteristic D() =
4. Sisteme diferent
iale liniare
113
Rad
acinile ecuatiei caracteristice snt 1 = 0(m1 = 1), 2 = 1(m2 = 2). Se determin
a u R3 \ {0} solutie a ecuatiei (E A)u = 0, adica
{
2u1 u2 u3 = 0
3u1 2u2 3u3 = 0
u1 + u2 + 2u3 = 0
care are solutiile u2 = 3u1 , u3 = u1 , putem alege vectorul propriu u0 = (1, 3, 1)T
si solutia ce corespunde pentru 1 = 0 este data de 1 (x) = u0 e0x = (1, 3, 1)T .
Pentru valoarea dubla 2 = 1 cautam P0 , P1 R3 astfel ca (x) = ex (P0 + P1 x) sa
e solutie pentru sistemul (4.29). Prin identicare se obtine AP1 = P1 , (E A)P0 =
P1 deci (E A)2 P0 = 0. Calculam
)
(
1
1
1
2
3
3
3
(E A) =
1 1 1
si determinam doua
(E A)2 u = 0, adica
solutii
{
liniar
independente
u1 + u2 + u3
3u1 + 3u2 + 3u3
u1 u2 2u3
ale
sistemului
algebric
=0
=0
=0
Dou
a solutii liniar independente snt P01 = (1, 1, 0)T , P02 = (1, 0, 1)T . Din relatia
P11 = (E A)P0 determinam
(
)( ) ( )
1
1
1
1
0
1
1
3
3
3
1
0
P1 = (E A)P0 =
=
1 1 1
0
0
(
P12
= (E
si retinem solutiile
A)P01
1
1
1
3
3
3
1 1 1
)(
1
0
1
(
=
0
0
0
(
)
12 (x) = ex P01 + P11 x = (1, 1, 0)T ex
)
(
22 (x) = ex P02 + P12 x = (1, 0, 1)T ex .
Am obtinut astfel sistemul fundamental de solutii

(
)
( )
( )
1
1
1
x
3 , 2 (x) =
1 e , 3 (x) =
0 ex ,
1 (x) =
1
0
1
cu ajutorul careia solutia generala se scrie
y(x) = c1 1 (x) + c2 2 (x) + c3 3 (x)
sau pe componente
y1 (x) = c1 + c2 ex + c3 ex = c1 + (c2 + c3 )ex
y2 (x) = 3c1 + c2 ex
y3 (x) = c1 + c3 ex
114
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
cu c1 , c2 , c3 R.
Dac
a se determina matricea C astfel ca
)
(1 (0), 2 (0), 3 (0) C = E
(
)
atunci 1 (x), 2 (x), 3 (x) C este o noua matrice fundamentala de solutii ce este
egal
a cu SA (x) = eAx .
4.4
Propriet
ati ale zerourilor solutiilor sistemelor liniare
Vom considera n acest paragraf un sistem de forma

y + a1 u + b1 z = 0,
z + a2 y + b2 z = 0
(4.30)
unde a1 , a2 , b1 , b2 C(I).
Teorema 4.9 Fie (y, z)t o solutie nenul

a a sistemului (4.30).
a b1 (x) = 0, x I, atunci zerourile lui y snt simple si multimea
(i) Dac
lor este finit
a.
(ii) Dac
a p2 (x) = 0, atunci zerourile lui z snt simple si multimea lor este
finit
a.
Demonstratie. Fie x0 I astfel ca y(x0 ) = 0, y (x0 ) = 0. Din prima
ecuatie a sistemului (4.30) rezulta z(x0 ) = 0. Din unicitatea solutiei problemei Cauchy relativa la sistemul (4.30) rezulta ca (y, z) este solutia nula, o
contradictie. Analog se demonstreaza (ii).
Teorema 4.10 (M. Nicolescu) Fie ai , bi C[a, b] si b1 (x)a2 (x) < 0, pentru x [a, b]. Dac
a (y, z) este o solutie nenul
a a sistemului (4.30), atunci
zerourile lui y si z se separ
a reciproc pe [a, b].
Demonstratie. Trebuie sa demonstram ca zerourile lui y si z snt simple,
snt izolate si ca ntre doua zerouri consecutive ale unei componente a solutiei
(y, z) cealalta componenta are un zerou si numai unul.
Primele doua armatii rezulta din teorema anterioara. Deci ramne sa
demonstram ca ntre doua zerouri consecutive ale lui y se aa cel putin
un zerou al lui z si ntre doua zerouri consecutive ale lui z se aa cel putin
un zerou pentru y. Fie (y, z) o solutie a sistemului (4.30). Prin schimbarea
de variabila
(
u(x) = y(x) exp
a1 (s)ds ,
a
v(x) = z(x) exp
b2 (s)ds
a
(4.31)
4. Sisteme diferent
iale liniare
se obtine sistemul
(
u + pv = 0,
v + qu = 0
unde p(x) = b1 (x) exp
115
(4.32)
)
a1 (s)ds , q(x) = a2 (x) exp
b2 (s)ds . Se ob-
serv
a ca multimea zerourilor lui y si u respectiv z, v coincid, iar p(x) = 0
daca si numai daca b1 (x) = 0 pentru orice x [a, b], q(x) = 0 daca si numai
daca a2 (x) = 0 pentru orice x [a, b]. Observam ca
W (x; u, v) = q(x)u2 (x) + p(x)v 2 (x) = 0 x [a, b].
Dar daca doua functii de clasa C 1 au proprietatea ca wronskianul lor nu
se anuleaza n nici un punct din I atunci zerourile lor se separa reciproc.
Pentru probarea acestui fapt se utilizeaza rationamentul din demonstrarea
teoremei de separare a lui Sturm ( Teorema 3.4 ).
1) Sa se formeze sistemul de ecuatii diferentiale de ordinul nti echivalent
cu ecuatiile diferentiale :
ii) y z = 0,
i) y (4) + x2 y = 0;
x3 z 2y = 0.
2) Sa se integreze sistemele de ecuatii diferentiale:
y =
2x
y,
1 + x2
1)
z = z + y + x
x
2)
y = z,
z = y
3) Sa se construiasca sistemele de ecuatii diferentiale care admit urmatoarele

sisteme fundamentale de solutii
(
1)
e3x
0
) (
0
e3x
2)
cos 2x
sin 2x
) (
4) Sa se integreze urmatoarele sisteme de ecuatii:

1) y1 = y1 + 4y2 , y2 = y1 + y2 ,
2) y1 + 3y1 + y2 = 0, y2 y1 + y2 = 0,
3) y1 = 2y1 y2 , y2 = y1 + 2y2
5) Sa se integreze urmatoarele sisteme de ecuatii:
{
y + z = 2z
,
3y + z = y + 9z
y 4y + 4y z
=0
z + 4z + 4z 25y = 0
sin 2x
cos 2x
116
Cap. 1. Ecuat
ii diferent
iale
6) Sa se rezolve sistemul
dy
1
= Ay
dx
x
7) Daca A este o matrice constanta pentru care valorile proprii au partile
reale negative, iar B : R+ Mn (R) este astfel nct
B(t)2 dt < +
atunci toate solutiile sistemului

dy
= (A + B(x))y
dx
verica o inegalitate de forma
|y(x)| keax |y(0)|,
> 0.
8) Sa se determine solutiile problemei Cauchy

{
y = xy + (1 x2 )z
,
z = y xz
y(0) = 1
z(0) = 0
folosind dezvoltarea n serie.

9) Fie ai , bi C(I) si (y1 , z1 ), (y2 , z2 ) solutii liniar independente ale sistemului
y + a1 (x)y + b1 (x)z = 0,
z + a2 (x)y + b2 (x)z = 0
(4.33)
(i) Sa se arate ca daca b1 (x) = 0, x I atunci zerourile lui y1 si y2

se separa reciproc n orice interval nit [, ] I.
(ii) Sa se arate ca daca a2 (x) = 0, x I, atunci zerourile lui z1 si
z2 se separa reciproc n orice interval [, ] I.
Indicatie. Din faptul ca (y1 , z1 ), (y2 , z2 ) snt solutii ale sistemului
(4.33) rezulta

y
1

y1
y2
y2

y

1
= b1

z1
y2
z2

z

1
si

z1
z2
z2

y

1
= a2

z1
y2
z2
Bibliografie
[1] Arnold, V. I., Ecuatii diferentiale ordinare, Editura Stiintica si Enciclopedica,
Bucuresti, 1978
[2] Avramescu, C., Ecuatii diferentiale si integrale, Universitatea din Craiova, 1973
[3] Bant
a, V., Ecuatii cu derivate partiale ( culegere de probleme ), Tipograa
Universit
atii din Bucuresti, 1984
[4] Barbu, V., Ecuatii diferentiale, Editura Junimea, Iasi, 1985
[5] Barbu, V., Probleme la limita pentru ecuatii cu derivate partiale, Editura
Academiei Romane, Bucuresti 1993
[6] Bers,L., F. John, M. Schechter, Partial Dierential Equations, Interscience
Publishers, New York,London,Sydney,1964
[7] Brezis, H., Analyse fonctionnelle, Masson, Paris, 1983
[8] Corduneanu, A., Ecuatii diferentiale cu aplicatii n electrotehnica, Editura
Facla, Timisoara, 1981
[9] Courant, R., Partial Dierential Equations, Interscience Publishers, New York,
1962
[10] Courant, R., D. Hilbert, Methods of Mathematical Physics, vols I and II,
Interscience, 1953 and 1962
[11] Dautray, R., J.L. Lions, Analyse mathematique et calcul numerique pour les
sciences et les techniques, Masson, Paris 1988
[12] Dieudonne, J., History of Functional Analysis, North Holland, Mathematic
Studies, Amsterdam, New York, Oxford,1983
[13] Dinca, G., Metode variationale si aplicatii, Editura tehnica, Bucuresti 1980.
[14] Dragos, L., Nicolau, A., Ecuatii cu derivate partiale (in Matematici clasice si
moderne, editor Caius Iacob ), Editura tehnica, Bucuresti, 1981
[15] Filimon, I., Soare, M. V., Ecuatii diferentiale cu aplicatii n mecanica
constructiilor, Editura tehnica, Bucuresti, 1983
[16] Folland, G.B., Introduction to Partial Dierential Equations, Princeton
University Press, 1976
[17] Friedman, A., Partial Dierential Equations, Holt, Rinehart and Winston, 1969
117
118
BIBLIOGRAFIE
[18] Garabedian, P. R. Partial Dierential Equations, John Wiley & Sons, 1964
[19] Gilbag, D., & N. S. Trudinger, Elliptic Partial Dierential Equations, SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg, 1963
[20] Godounov,S., Equation

de la physique mathematique, Editions
Mir, Moscou
1973
[21] Guelfand, I. M., & G. E. Chilov, Les distributions, 1, 2,3, Dunod, Paris, 1962,
1964, 1965
[22] Gunther, N. M., Cuzmin, R. O., Culegere de problrme de matematici superioare, Editura tehnica, Bucuresti, 1950
[23] Haimovici, A., Ecuatii diferentiale si ecuatii integrale, Editura didactica si
pedagogica, Bucuresti, 1965
[24] Halanay, A., Teoria calitativa a ecuatiilor diferentiale, Editura Academiei
Romane, Bucuresti, 1963
[25] Halanay, A., Dierential equations, Academic Press, New York, 1966
[26] Halanay, A., Ecuatii diferentiale, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti,
1972
[27] Halanay, A., Samuel, J., Dierential Equations, Discrete Systems and Control,
Economic Models, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London,
1997
[28] Hormander, Lars, Linear Partial Dierential Operators, Springer-Verlag, 1964
[29] Ionescu, D, V., Ecuatii diferentiale si integrale, Editura didactica si pedagogica,
Bucuresti, 1964
[30] Iftimie, V., Ecuatii cu derivate partiale, Tipograa Universitatii Bucuresti 1980
[31] John, F., Partial Dierential Equations, Springer-Verlag, 1982
[32] Jude, L., Ecuatii cu derivate partiale, MATRIX ROM, Bucuresti, 1998
[33] Kalik Carol, Ecuatii cu derivate partiale, Editura didactica si pedagogica,
Bucuresti 1980
[34] Khoam,Vo-Khac Distributions, Analyse de Fourier, Operateur aux derivees
partielles, Librairie Vuibert, Paris, 1970
[35] Lalescu, T., Introducere n teoria ecuatiilor integrale, Editura Academiei
Romane, 1956
[36] Lions, J.L., Equations

dierentielles operationnelles et problèmes aux limites,
Springer-Verlag, 1961
[37] Lebedev, N. N., Functii speciale si aplicatiile lor, Editura tehnica, Bucuresti,
1957
[38] Marin, M., Ecuatii cu derivate partiale, Solutii clasice, solutii generalizate,
Editura tehnica, Bucuresti, 1998
[39] Marinescu, C., Marin, M., Ecuatii diferentiale si integrale, Editura tehnica,
Bucuresti, 1996
BIBLIOGRAFIE
119
[40] Marinescu, Gh., Ecuatii diferentiale si integrale, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1963
[41] Micula, Gh., Pavel, P., Ecuatii diferentiale si integrale prin probleme si
exercitii, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1989
[42] Mihlin, S. G., Ecuatii liniare cu derivate partiale, Editura stiintica si enciclopedica, Bucuresti 1983
[43] Mikhailov, V., Equations

aux derivèes partiellles, Editions
Mir, Moscou 1980
[44] Mirica, St., Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale, Tipograa Universitatii
Bucuresti, 1989
[45] Mizohata, S., The theory of partial dierential equations, Cambridge, 1973
[46] Morosanu, G., Ecuatii diferentiale, Aplicatii, Editura Academiei Romane,
Bucuresti, 1989
[47] Necas, J., Les methodes directes en theorie de equations elliptiques, Academie
Tchechoslovaque des Scinces, Prague, 1967
[48] Olariu, V., Stan
asil
a, T., Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale, Editura
tehnica, Bucuresti, 1984
[49] Oleinik, C., Spatii de functii si ecuatii cu derivate partiale (note de curs n
limba rusa)
[50] Pavel, N., Ecuatii diferentiale asociate unor operatori neliniari n spatii Banach,
Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1977
[51] Pavel, P., Rus, I. A., Ecuatii diferentiale si integrale, Editura didactica si
[52] Petrovski, I. G., Prelegeri asupra teoriei ecuatiilor diferentiale ordinare,
Editura tehnica, Bucuresti, 1952
[53] Prasad Ph. & R. Ravindran, Partial Dierential Equations, Wiley Eastern
Limited
[54] Raviart, P.A., J.M. Thomas, Introduction à lanalyse numerique des equations
aux derivees partielles, Masson, 1983
[55] Rogai, E., Exercitii si probleme de ecuatii diferentiale si integrale, Editura
[56] Rogai, E., Ecuatii diferentiale. Exercitii si probleme, Universitatea din
Bucuresti, 1984
[57] Rosca, I., Ecuatii cu derivate partiale, Editura Universitatii din Bucuresti, 1997
[58] Rosculet, M., Ecuatii diferentiale si aplicatii, Editura Academiei Romane,
Bucuresti 1984
[59] Rosculet, M., Craiu, M., Ecuatii diferentiale aplicative, Editura didactica si
[60] Rus, I. A., Ecuatii diferentiale, Ecuatii integrale si sisteme dinamice, TRANSILVANIA PRESS, Cluj 1996
120
BIBLIOGRAFIE
[61] Rus, I. A., Micula, Gh., Pavel, P., Ionescu, B. I., Probleme de ecuatii
diferentiale si cu derivate partiale, Editura didactica si pedagogica, Bucureti,
1982
[62] Rus, I. A., Pavel P., Ecuatii diferentiale, Editura didactica si pedagogica,
Bucuresti, 1982
[63] Schwartz, L., Theorie des distributions, I et II, Hermann, Paris, 1950 1951
[64] Schwartz, L., Analyse mathematique, I, II, Hermann, Paris, 1967
[65] Smirnov, M. M., Probleme asupra ecuatiilor zicii matematice, Editura
[66] Stepanov, V. V., Curs de ecuatii diferentiale, Editura tehnica, Bucuresti, 1955
[67] Teodorescu, N., V. Olariu, Ecuatiile zicii matematice, Editura didactica si
pedagogica, Bucuresti 1970
[68] Teodorescu, N., Curs de ecuatii diferentiale si cu derivate partiale, aplicatii
zice si geometrice, Bucuresti, Facultatea de stiinte, 1949 1950
[69] Teodorescu, N., V. Olariu, Ecuatiile zicii matematice, Editura didactica si
pedagogica, Bucuresti 1975
[70] Teodorescu, N., V. Olariu, Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale, 3 volume,
Editura tehnica, Bucuresti, 1978, 1979, 1980
[71] Tihonov, A.N. & A.A. Samarski, Ecuatiile zicii matematice, Editura tehnica,
Bucuresti 1956
[72] Treves, F., Basic Linear Partial Dierential Equations, Academic Press, 1975
[73] Vladimirov, V.S., Ecuatiile zicii matematice, Editura stiintica si enciclopedica, Bucuresti 1980
[74] Vladimirov,V.S., & altii, Culegere de probleme de ecuatiile zicii matematice,
Editura Stiintic
a si Enciclopedica, Bucuresti 1981
[75] Wloka, J., Partial Dierential Equations, Cambridge University Press, 1987

Curs EDDP Ecuatii Diferentiale

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Curs EDDP Ecuatii Diferentiale

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale

Notiunea de ecuatie diferentiala . . . . . . . . . . . . .

Ecuatii diferentiale integrabile prin cuadraturi . . . .

Modele matematice reprezentate prin ecuatii diferentiale 36

Existenta si unicitatea locala . . . . . . . . . . . . . .

Existenta si unicitatea globala . . . . . . . . . . . . .

Continuitatea solutiei n raport cu parametrii si cu

Diferentiabilitatea solutiei n raport cu parametrii

Ecuatii diferentiale liniare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ecuatii diferentiale liniare omogene . . . . . . . . . . .

Ecuatii diferentiale liniare neomogene . . . . . . . . .

Ecuatii diferentiale liniare cu coecienti constanti . . .

Ecuatii diferentiale liniare reductibile la ecuatii

Proprietati ale solutiilor ecuatiilor diferentiale liniare

Sisteme diferentiale liniare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sisteme diferentiale liniare omogene . . . . . . . . . .

Sisteme diferentiale liniare neomogene . . . . . . . . . 101

Sisteme diferentiale liniare cu coecienti constanti. . . 102

Proprietati ale zerourilor solutiilor sistemelor liniare . 114

Probleme si exercitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Studiul ecuatiilor diferentiale a nceput odata cu aparitia calculului diferential

f (x0 )/f (x0 )

iar functiile f care verica relatia f (x) =

Inainte de a da, n general, denitia unei ecuatii diferentiale si a formula

revine la a studia nucleul operatorului f . O prima concluzie din acest studiu:

(iii) studiul injectivitatii, surjectivitatii si bijectivitatii unui operator dat.

X = y C 1 [a, b]; (x, y(x)) , x [a, b], , Y = C[a, b]

X = y C n [a, b]; (x, y(x), y (x), . . . , y (n) (x)) , x [a, b] ,

si care este o ecuatie diferentiala reala de ordinul n.

Ecuatia (1.4) se numeste forma normal

X = C(, R); (x, (x),

se numeste ecuatia integral

K(x, )()d = f (x)

K(x, )()d + f (x).

Ecuatia (1.6) se numeste ecuatia integral

ecuatia corespunzatoare se numeste cu nucleu degenerat.

Atunci putem scrie am = C1 a1 + + Cm1

ai (x)[bi (y) + Ci bm (y)] =

Deci, a fost posibil sa reprezentam nucleul K(x, y) ca suma cu un numar

ai (x)bi (y)(y)dy + f (x)

atunci functia are forma

Pentru a determina constantle Ci , substituim n (1.9) pe si aceasta da

bi (y)aj (y)dy = Kij ,

obtinem, din (1.10)

Deci oricarei solutii a ecuatiei (1.7) i corespunde o solutie a sistemului (1.11).

este solutie arbitrara a sistemului omogen

In acest caz f (x) = x, a1 (x) = x, a2 (x) = 1, b1 (t) = 2, b2 (t) = 2t deci functiile

solutia ecuatiei integrale este de forma u(x) = x + C1 x C2 , unde (C1 , C2 ) verica

X = C(I, R); (x, (x),

unde g : X Y este denita prin

se numeste ecuatie integral

K(x, )()d = f (x)

K(x, )()d = f (x).

Obtinem astfel o inecuatie operatorial

Un rol important n cele ce urmeaza l au inecuatiile liniare de forma

Demonstratie. Fie u(x) =

(s)y(s)ds. Din egalitatea u (x) = (x)y(x),

utiliznd ipotezele lemei rezulta

Inmultind ultima inegalitate cu exp

(s)ds) (x)(x) exp

Prin integrare rezulta

de unde, conform cu (1.21), rezulta inegalitatea dorita.

unde functiile y, m si snt continue pe [a, b], iar m 0 si 0 pe [a, b] ,

m(s)ds, utiliznd lema Gronwall,