TSA Global

Teoria Sistemelor Automate
Cristian Oara, Radu Stefan

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Universitatea Politehnica Bucuresti
e-mail: {oara,stefan}@riccati.pub.ro
URL: http://www.riccati.pub.ro/
TEORIA SISTEMELOR AUTOMATE
CAPITOLUL 2: SISTEME DINAMICE PE SPATIUL STARILOR
1. Sisteme Dinamice pe Spatiul Starilor
2. Evolutia Starii, Tranzitia IntrareIesire
3. Echivalenta Sistemelor Liniare
4. Stabilitatea Sistemelor
5. Regimurile Permanent/Tranzitoriu/Stationar
CAPITOLUL 2: SISTEME DINAMICE PE SPATIUL STARILOR 1 SISTEME DINAMICE PE SPATIUL STARILOR
1. Sisteme Dinamice pe Spatiul Starilor
Clasa sistemelor considerate:
LINIARE
INVARIANTE IN TIMP
FINIT DIMENSIONALE
MULTI-INTRARE/MULTI-IESIRE (MIMO)
Denitia 1. Se numeste sistem dinamic liniar, invariant in timp, cu timp
continuu un cuadruplu de matrici constante (A, B, C, D), unde A R
nn
,
CAPITOLUL 2: SISTEME DINAMICE PE SPATIUL STARILOR 2 Sisteme Dinamice pe Spatiul Starilor
B R
nm
, C R
pn
, D R
pm
ce se expliciteaza prin
_
x(t) = Ax(t) +Bu(t), x(t
o
) = x
o
y(t) = Cx(t) +Du(t)
(1)
unde x(t) R
n
, u(t) R
m
, y(t) R
p
;
u(t) intrarea sistemului, u() U, U spatiul functiilor (semnalelor) de intrare;
y(t) iesirea sistemului, y() Y, Y spatiul functiilor (semnalelor) de iesire;
x(t) starea sistemului, x() X, X spatiul starilor.
Observatii:
Sistemul dinamic astfel denit admite o scriere matriciala ce expliciteaza de fapt
un sistem de n ecuatii diferentiale cu n necunoscute (starile) iar iesirile sunt o
combinatie liniara a starilor si intrarilor (FIG);
Sistemul este automat invariant in timp, liniar, nit dimensional si cauzal !
Datorita invariantei in timp se poate lua intotdeauna t
o
= 0 si deci conditia
initiala se rescrie x(0) = x
o
;
Sistemul dinamic astfel denit se poate gura ca un sistem intrareiesire in care
starea joaca rolul de variabila de cuplare (FIG) !
Sistemul este complet precizat de cele patru matrici (A, B, C, D);
Conditii uzuale: u(t) continua cel putin pe portiuni caz in care x(t) si y(t)
rezulta functii continue;
2. Evolutia Starii, Tranzitia IntrareIesire
Prima ecuatie a sistemului
x(t) = Ax(t) +Bu(t), x(0) = x
o
este in fapt un sistem de n ecuatii diferentiale ordinare cu n necunoscute avand
o solutie unica in cazul in care starea initiala x
o
si comanda u(t), t 0, sunt
precizate (u() este continua pe portiuni). Din teoria ecuatiilor diferentiale ordinare
solutia rezulta
x(t) = (t, x
o
, u()) = e
At
x
o
+
t
0
e
A(t)
Bu()d
= (t, x
o
, 0) +(t, 0, u())
= x
(t) +x
f
(t).
Functia : R R
n
U R
n
se numeste functia de tranzitie a starii. Descom-
punerea aditiva de mai sus pune in evidenta superpozitia efectelor (datorate starii
CAPITOLUL 2: SISTEME DINAMICE PE SPATIUL STARILOR 5 Evolutia Starii, Tranzitia IntrareIesire
initiale x
o
regim liber si respectiv comenzii u() regim fortat).
Matricea
(t) := e
At
se numeste matricea de tranzitie a starii. Cu aceasta notatie solutia sistemului de
ecuatii diferentiale se rescrie
x(t) = (t)x
o
+
t
0
(t )Bu()d. (2)
Problema: Ce inseamna si cum se calculeaza e
At
?
Avem prin denitie
e
x
= 1 +
1
1!
x +
1
2!
x
2
+. . . +
1
n!
x
n
+. . .
care in cazul matricial devine
e
At
= I
n
+
1
1!
(At) +
1
2!
(At)
2
+. . . +
1
n!
(At)
n
+. . . . (3)
Calculul matricii de tranzitie a starii se bazeaza pe forma Jordan a matricii A si va
explicitat mai tarziu.
Reversibilitatea timpului: Deoarece (t) = 0, t nit, obtinem din (2)
x
o
= (t)x(t)
t
0
(t)(t )Bu()d
= (t)x(t)
t
0
()Bu()d
(4)
de unde rezulta ca in cazul sistemelor netede (cu timp continuu) starea initiala se
poate intotdeauna recupera daca se cunoaste unde s-a ajuns si comanda care a
generat starea respectiva. (FIG)
Iesirea sistemului se obtine imediat ca o combinatie liniara de intrari si stari sub
forma (vezi (1) si (2))
y(t) = f(t, x
o
, u()) = Ce
At
x
o
+
t
0
Ce
A(t)
Bu()d
= f(t, x
o
, 0) +f(t, 0, u())
= y
(t) +y
f
(t).
Matricile
T(t) := C(t)B, T
c
(t) :=
_
0, t < 0,
T(t), t 0
se numesc matricea pondere respectiv matricea de raspuns cauzal la impuls. Mai
mult
T
c
(t) = T(t)1(t)
unde 1(t) := diag {1(t)} iar 1(t) este functia treapta (Heaviside). Cu aceste
notatii
y(t) = C(t)x
o
+
t
0
T
c
(t )u()d.
In particular daca x
o
= 0 obtinem
y(t) =
t
0
T
c
(t )u()d = y
f
(t)
ceea ce arata ca matricea de raspuns cauzal la impuls permite exprimarea iesirii
atunci cand conditia initiala este nula. Mai precis, in conditii initiale nule sistemul
dinamic se poate exprima ca un sistem de convolutie sub forma
y(t) =
T
c
(t )u()d = T
c
(t) u(t),
(u = 0 pentru t < 0 si T
c
(t ) = 0 pentru t < 0). Daca m = p = 1 atunci
T
c
(t) = h
c
(t) si are semnicatia de raspuns cauzal al sistemului atunci cand la
intrare se aplica un impuls Dirac u(t) = (t).
Functie (Matrice) de Transfer
Restrangem intrarile la clasa functiilor original, i.e., U O. Atunci automat x(t)
si y(t) vor functii original, i.e. X O si Y O. In aceste conditii aplicand
transformatele Laplace sistemului original (1) obtinem
_
sx(s) x
o
= Ax(s) +Bu(s),
y(s) = Cx(s) +Du(s),
(5)
de unde tinand cont ca (sI A) este a.p.t. nesingulara
x(s) = (sI A)
1
x
o
+ (sI A)
1
Bu(s) = x
(s) +x
f
(s).
Avem deasemenea
(s) := L((t)) = L(e
At
) = (sI A)
1
care se numeste matricea rezolventa si deci
(t) = L
1
((sI A)
1
).
Mai mult,
(s) = s
1
I +s
2
A+s
3
A
3
+. . .
care are loc pentru |s| > R unde R := max{||, (A)}. Deasemenea
(s) = (sI A)
1
=
(sI A)
(s)
=
G(s)
(s)
unde (s) := det(sI A) si (s) sunt polinomul caracteristic respectiv minimal
ale lui A. In operational iesirea devine
y(s) = Cx(s)+Du(s) = C(sIA)
1
x
o
+C(sIA)
1
Bu(s)+Du(s) = y
(s)+y
f
(s).
Matricea de transfer este prin denitie
T(s) := L(T
c
(t)) = C(sI A)
1
B +D =:
_
A B
C D
_
unde ultima expresie explicita se obtine comparand expresiile iesirii in domeniul
timp si operational. Mai departe,
T(s) =
C(sI A)
B
(s)
+D =
R(s)
(s)
=
R(s)
(s)
= {T
ij
(s)}
1 i p
1 j m
.
Matricea de transfer a unui sistem dinamic (in acceptiunea denitiei date) este o
p m matrice de functii rationale proprii. Ea permite explicitarea in operational a
iesirii in functie de intrare atunci cand conditiile intiale sunt nule
y(s) = T(s)u(s) (x
o
= 0).
3. Echivalenta Sistemelor Liniare
Denitia 2. Doua sisteme liniare (A, B, C, D) si (

A,

B,

C,

D) avand acelasi
numar de intrari si iesiri si aceeasi dimensiune a spatiului starilor (p = p, m =
m, n = n) se numesc echivalente (izomorfe) pe stare daca exista o transformare
nesingulara T astfel incat
A = TAT
1
,
B = TB,
C = CT
1
,
D = D.
Transformarea T este de fapt o schimbare de coordonate la nivelul marimii de
CAPITOLUL 2: SISTEME DINAMICE PE SPATIUL STARILOR 13 Echivalenta Sistemelor Liniare
stare. Intradevar, daca
_
x(t) = Ax(t) +Bu(t),
y(t) = Cx(t) +Du(t),
(6)
si denim pentru un T inversabil xat
x(t) := Tx(t) x(t) = T
1
x(t)
atunci obtinem
_
T
1
x(t) = AT
1
x(t) +Bu(t),
y(t) = CT
1
x(t) +Du(t),
(7)
_

x(t) = TAT
1
x(t) +TBu(t),
y(t) = CT
1
x(t) +Du(t),

_

x(t) =

A x(t) +

Bu(t),
y(t) =

C x(t) +

Du(t),
unde
A = TAT
1
,

B = TB,

C = CT
1
,

D = D.
Propozitia 3 (Exercitiu). Doua sisteme echivalente pe stare care au conditiile
initiale asemenea prin T si sunt supuse aceleiasi comenzi u() au traiectoriile
de stare asemenea prin T si evolutii la iesire identice.
Denitia 4. Doua sisteme dinamice (A, B, C, D) si (

A,

B,

C,

D) se numesc
echivalente intrareiesire daca au aceeasi functie de transfer, i.e.,
T(s) =

C(sI

A)
1

B +

D = C(sI A)
1
B +D = T(s).
Observatii: a) Doua sisteme echivalente intrareiesire trebuie sa aibe acelasi numar
de intrari (m = m) si acelasi numar de iesiri (p = p). Este posibil insa ca
dimensiunea vectorului de stare sa difere, i.e. n = n.
b) Pentru doua sisteme echivalente intrareiesire avem automat
D = T() =

T() =

D.
Relatia intre Echivalenta de Stare si Echivalenta IntrareIesire
Propozitia 5. Doua sisteme echivalente pe stare sunt echivalente intrareiesire.
Demonstrat ie. Intr-adevar,
T(s) =

C(sI

A)
1

B +

D = CT
1
(sI TAT
1
)
1
TB +D
= CT
1
(T(sI A)T
1
)
1
TB +D = C(sI A)
1
B +D = T(s).
Observatii: a) Reciproca nu este in general valabila (este posibil ca pentru doua
sisteme echivalente intrareiesire) sa avem n = n). (EX)
b) Diferenta in denitiile echivalentei consta in aceea ca una este centrata pe stare
pe cand cealalta este centrata pe functia de transfer (intrareiesire).
c) Pentru orice matrice de transfer exista o innitate de realizari de stare.
d) Problema dimensiunii realizarii de stare este esentiala: exista o dimensiune ce
este minima (realizare minimala), strict legata de anumite proprietati structurale.
4. Stabilitatea Sistemelor Dinamice
Stabilitatea este o proprietate calitativa a sistemelor asociata comportarii dinamice
a acestora.
Daca stabilitatea se refera la comportarea lui x(t) se numeste stabilitate de tip
Lyapunov iar daca se refera la y(t) se numeste stabilitate externa.
Stabilitate Interna (Libera sau Lyapunov)
Acest tip de stabilitate se refera la comportarea marimii de stare x(t) atunci cand
intrarea este identic nula. Ecuatia relevanta este
x(t) = Ax(t), x(0) = x
o
.
Denitia 6. Un sistem dinamic se numeste intern stabil daca > 0, () > 0
CAPITOLUL 2: SISTEME DINAMICE PE SPATIUL STARILOR 19 Stabilitatea Sistemelor Dinamice
a.i. x
o
cu x
o
< () avem
x(t) , t R
+
.
Denitia 7. Un sistem dinamic s. n. intern asimptotic stabil daca x
o
avem
lim
t
x(t) = 0.
Observatii: a) Denitia este generala folosindu-se si in cazul sistemelor neliniare.
In cazul liniar exista anumite consecinte simple deoarece avem solutia
x(t) = e
At
x
o
.
b) Sistemul este intern asimptotic stabil daca si numai daca lim
t
(t) = 0.
Evaluarea lui (t) = e
At
Consideram succesiv urmatoarele cazuri:
a) A este un bloc Jordan elementar cu valoare proprie 0;
b) A este un bloc Jordan elementar oarecare;
c) A oarecare.
a) In acest caz presupunem A R
nn
si
A = J
0
=
_
_
0 1 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 1
0 0 . . . 0
_
_
.
Evident A este nilpotenta cu indice de nilpotenta egal cu n, i.e. A
n
= 0 si
A
n1
= 0. Folosind denitia exponentialei matriciale (3) obtinem in acest caz
e
At
= I
n
+
_
_
0
t
1!
. . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . .
t
1!
0 0 . . . 0
_
_
+ +
_
_
0 0 . . .
t
n1
(n1)!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 0
0 0 . . . 0
_
_
=
_
_
1
t
1!
. . .
t
n1
(n1)!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . .
t
1!
0 0 . . . 1
_
_
.
b) In acest caz presupunem A R
nn
si
A = J
o
+
o
, unde
o
=
_
o
0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 0
0 0 . . .
o
_
_
=
o
I
n
.
Avem e
At
= e
(J
o
+
o
)t
= e
J
o
t
e
0
t
(relatie ce are loc pentru ca
o
comuta cu J
o
).
Tinand cont ca e
o
t
= e
o
t
I
n
obtinem in nal
e
At
= e
o
t
_
_
1
t
1!
. . .
t
n1
(n1)!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . .
t
1!
0 0 . . . 1
_
_
.
c) Cazul general se reduce la cazurile precedente prin aducerea matricii A la forma
canonica Jordan. Mai precis, A R
nn
, T R
nn
nesingulara a.i.
J = TAT
1
=
_
_
J
1
0
.
.
.
0 J
k
_
_
unde J este o matrice Jordan (bloc diagonala avand pe diagonala blocuri elementare
Jordan J
i
la valorile proprii ale matricii A). Matricea de tranzitie a starii devine
e
At
= e
T
1
JTt
= T
1
e
Jt
T = T
1
_
_
e
J
1
t
0
.
.
.
0 e
J
k
t
_
_
T.
Recapitulare: Polinom caracteristic, minimal, forma canonica Jordan, valori proprii,
multiplicitati algebrice si geometrice;
Teorema 8. 1. Sistemul dinamic (A, B, C, D) este intern asimptotic stabil daca
si numai daca (A) C
(spectrul matricii de stare A este localizat in semi-

planul stang deschis).
2. Sistemul dinamic (A, B, C, D) este intern stabil daca si numai daca (A)
C
C
0
iar valorile proprii care au partea reala nula sunt radacini simple ale
polinomului minimal.
Demonstratie: 1. Sucienta conditiilor rezulta automat din forma Jordan. Pentru
necesitate pp ca sistemul este intern asimptotic stabil. Atunci rezulta ca (t)x
o

0 pentru t , x
o
R
n
. Pp prin absurd ca nu este indeplinita conditia de
spectru. Atunci
0
(A) cu Re
o
0. Fie x
o
un vector propriu asociat lui
o
. Atunci
e
At
x
o
= e
o
t
x
o
0
ceea ce contrazice ipoteza de stabilitate asimptotica.
2. Demonstratia este similara tinand cont ca e
J
i
t
este marginita (J
i
este bloc
Jordan elementar) daca si numai daca v. p. corespunzatoare are partea reala sau
strict negativa sau zero cu multiplicitatea cel mult unu.
Observatii: a) Testarea stabilitatii interne pentru un sistem dinamic se reduce
din punct de vedere procedural la calculul valorilor proprii ale matricii de stare A
(aducerea matricii la forma Schur).
b) Deoarece stabilitatea interna a unui sistem depinde exclusiv de locatia spectrului
matricii de stare A uneori se foloseste abuziv terminologia de matrice (asimptotic)
stabila.
Ecuatia Lyapunov si Stabilitatea Sistemelor Liniare
Ecuatia
A
T
P +PA+Q = 0, A R
nn
, Q R
nn
(8)
in necunoscuta P R
nn
se numeste ecuatie Lyapunov (matriciala, algebrica, in
timp continuu).
Teorema 9. Daca matricea A este asimptotic stabila ((A) C
) atunci ecu-
atia Lyapunov are o solutie unica data explicit de expresia
P :=

0
e
A
T
t
Qe
At
dt. (9)
Demonstrat ie. Sa observam intai ca deoarece A este asimptotic stabila expresia
(9) este bine denita (integrala nedenita este convergenta). Calculand
A
T
P +PA =
0
(A
T
e
A
T
t
Qe
At
+e
A
T
t
Qe
At
A)dt =
0
d
dt
(e
A
T
t
Qe
At
)dt
= e
A
T
t
Qe
At
0
= Q
concluzionam ca intr-adevar P dat de (9) este o solutie a ecuatiei Lyapunov.
Ramane sa aratam ca P este unica solutie. Consideram aplicatia liniara
P : R
n
2
R
n
2
, P(P) := A
T
P +PA.
Aceasta aplicatie este insa surjectiva deoarece tocmai am aratat ca Q R
n
2
P R
n
2
(dat de (9)) a.i. P(P) = Q. Deoarece o aplicatie liniara si surjectiva
este automat injectiva (si deci bijectiva) rezulta ca pentru Q xat P dat de (9)
este unica solutie a ecuatiei Lyapunov (8). In particular, P = P
1
(Q).
Observatii: a) Daca Q = Q
T
atunci rezulta automat din (9) ca P = P
T
.
b) Daca Q = Q
T
0 atunci P = P
T
0.
c) Daca Q = Q
T
> 0 atunci P = P
T
> 0.
Ecuatia Lyapunov se foloseste in special in teoria sistemelor neliniare pentru testarea
stabilitatii. In cazul liniar avem urmatorul rezultat (un fel de reciproca).
Teorema 10 (Lyapunov). Presupunem ca P = P
T
> 0 si Q = Q
T
0 a. i.
A
T
P +PA+Q = 0.
Atunci (A) C
0
.
Demonstrat ie. Fie (A) o valoare proprie a lui A si x un vector propriu
asociat, i.e.,
Ax = x ( C, x C
n
, x = 0).
Hermitizand aceasta ecuatie (transpus + conjugat) obtinem
x
H
A
T
= x
H
,
iar din ecuatia Lyapunov avem succesiv
x
H
A
T
Px +x
H
PAx = x
H
Qx;
x
H
Px +x
H
Px = x
H
Qx;
2 Re()x
H
Px = x
H
Qx.
Deoarece x
H
Px > 0 si x
H
Qx 0 rezulta automat Re() 0.
Observatii: a) Daca in teorema de mai sus intarim ipotezele a.i. P > 0, Q > 0
atunci rezulta ca A este asimptotic stabila ((A) C
).
b) Indicatii procedurale de testare a (semi)pozitivitatii si rezolvare a ecuatiilor
Lyapunov.
c) Ecuatia Lyapunov se poate folosi pentru a testa stabilitatea unui sistem prin
rezolvarea unui sistem de ecuatii liniare (o problema considerabil mai simpla dpdv
teoretic decat calculul valorilor proprii ale matricii A).
5. Regimurile Permanent/Tranzitoriu/Stationar ale Sistemelor
Fie sistemul
_
x = Ax +Bu, x(0) = x
o
,
y = Cx +Du
(10)
avand matricea de transfer
T(s) = C(sI A)
1
B +D.
Pentru a pune in evidenta regimurile permanent si tranzitoriu ale unui sistem facem
ipotezele:
a) Sistemul este intern asimptotic stabil, i.e., (A) C
;
b) Comanda u este produsa de regimul liber al unui sistem antistabil
_
x
e
= A
e
x
e
, x
e
(0) = x
eo
,
u = C
e
x
e
(11)
CAPITOLUL 2: SISTEME DINAMICE PE SPATIUL STARILOR 30 Regim Permanent/Tranzitoriu/Stationar
cu (A
e
) C
+
C
0
. Comanda are deci expresia
u(t) = C
e
e
A
e
t
x
eo
si cum (A
e
) C
+
C
0
rezulta ca u este un semnal persistent (in particular,
daca A
e
= 0 avem u = C
e
x
eo
= cst).
Deoarece sistemul (A, B, C, D) este asimptotic stabil putem arma intuitiv ca
dupa un timp sucient de lung (asimptotic) starea sistemului va urma semnalul de
intrare produs de sistemul instabil (generatorul de semnal u). Prin urmare incercam
sa vedem daca se poate pune in evidenta la nivelul starii x o descompunere de
tipul
x(t) = (t) +V x
e
(t) (12)
unde lim
t
(t) = 0 (componenta tranzitorie) si V x
e
(t) este proportionala cu
u(t) = C
e
x
e
(t) (componenta permanenta). Inlocuind (12) in (10) obtinem
+V x
e
= A +AV x
e
+BC
e
x
e
sau inca
= A + (AV V A
e
+BC
e
)x
e
. (13)
Deoarece (A) (A
e
) = rezulta ca ecuatia Sylvester
AV V A
e
+BC
e
= 0
are o solutie unica V . Punand acest V in (12) si (13) regimul dinamic devine
= A, (0) =
0
si cum sistemul original este asimptotic stabil avem ca lim
t
(t) = 0. Prin
urmare, in ipotezele facute exista si este unic V a.i. sa avem descompunerea
x(t) = x
p
(t) +x
t
(t)
in regim permanent si respectiv regim tranzitoriu
x
p
(t) := V x
e
, x
t
(t) := (t). (14)
Observatii: a) Descompunerea in regim permanent si tranzitoriu se face in raport
cu clasa de semnale exogene {u()|u(t) = C
e
e
A
e
t
x
eo
, x
eo
R
n
e
}.
b) Descompunerea in regim permanent si tranzitoriu este specica sistemelor liniare
(apare numai in context liniar) pe cand descompunerea in regim liber si fortat are
loc si in cazul sistemelor neliniare.
c) Daca A
e
= 0 atunci avem de-a face cu un regim stationar (intrari constante),
x
e
(t) = x
eo
, t 0, ecuatia Sylvester are solutia V = A
1
BC
e
si obtinem
x
p
(t) = A
1
BC
e
x
eo
= A
1
BCu
0
,
y
p
(t) = CA
1
BC
e
x
e0
+Du
0
= CA
1
Bu
0
+Du
0
= T(0)u
0
,
unde u
0
:= C
e
x
e0
si T(s) = C(sI A)
1
B + D este matricea de transfer a
sistemului.
d) Daca A
e
= jI, C
e
= I, avem u = u
o
e
jt
iar ecuatia Sylvester devine
AV jV +B = 0
avand solutia unica
V = (jI A)
1
B.
Regimul permanent este atunci
y
p
= C(jI A)
1
Bu
o
e
jt
= T(j)u
o
e
jt
unde u
o
= C
e
x
eo
.
Exercitiu: Puneti in evidenta regimurile liber/fortat, permanent/tranzitoriu pentru
un circuit RLC cu intrarea generata de un sistem cu matricea de stare A
e
avand
doua radacini pur imaginare complex conjugate. Specicati regimul stationar
pentru acest circuit.
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE
Exista anumite proprietati fundamentale ale sistemelor dinamice pe spatiul starilor
care inuenteaza decisiv posibilitate de analiza si sinteza: controlabilitate, ob-
servabilitate, minimalitate, stabilizabilitate, detectabilitate. Aceste proprietati se
reecta in anumite proprietati structurale ale matricilor sistemice (A, B, C, D).
1. Controlabilitatea
2. Observabilitatea
3. Descompunere Structurala
4. Realizabilitate
5. Conexiunea Sistemelor
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE 35 PROPRIETATI STRUCTURALE
1. Controlabilitatea (Posibilitatea de a Controla)
Controlabilitatea este o proprietate calitativa ce caracterizeaza abilitatea unui
sistem
_
x(t) = Ax(t) +Bu(t), x(0) = x
o
(15)
de a putea tranzita dintr-o stare in alta prin intermediul unei anumite comenzi
(control). Pentru controlabilitate este relevanta numai prima ecuatie din (28) si
solutia corespunzatoare
x(t) = e
A(t)
x
o
+
t
0
e
A(t)
Bu()d, t 0. (16)
Stare/Sistem Controlabil(a)
Denitia 11. O stare x R
n
se numeste controlabila la momentul t > 0 daca
exista o comanda u() U care transfera x
o
= 0 (originea) in starea x(t) = x.
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE 36 Controlabilitatea
Observatii: a) Aparent pentru a stabili controlabilitatea unei stari la momentul t
trebuie rezolvata ecuatia functionala (16) in necunoscuta u() : [0, t] R
n
(cu
x
o
= 0).
b) Conform denitiei, controlabilitatea unei stari x depinde de perechea de matrici
(A, B) si de momentul t > 0. Vom vedea ca de fapt controlabilitatea este o
proprietate ce depinde exclusiv de perechea (A, B) (este independenta de t).
Gramian de Controlabilitate
Pentrul studiul controlabilitatii se introduce Gramianul de Controlabilitate la mo-
mentul t > 0 denit de
L
c
(t) =
t
0
e
A(t)
BB
T
e
A
T
(t)
d. (17)
Observatii:a) L
c
(t) = L
c
(t)
T
;
b) L
c
(t) 0;
c) Pentru orice matrice simetrica X = X
T
R
nn
avem Ker (X) Im(X) si
R
n
= Ker (X) Im(X). Cum se obtine asa ceva ?
Caracterizarea Controlabilitatii prin Gramianul de Controlabilitate
Teorema 12. Starea x este controlabila la momentul t > 0 daca si numai daca
x ImL
c
(t).
Demonstrat ie. Necesitatea: Presupunem ca x este controlabila la momentul t > 0
adica u() a.i.
x =
t
0
e
A(t)
Bu()d.
Avem x = x
K
+ x
I
unde x
K
Ker L
c
(t), x
I
ImL
c
(t). Aratam ca x
K
= 0.
Intr-adevar,
x
T
K
x = x
K
2
=
t
0
x
T
K
e
A(t)
Bu()d (18)
si pentru a arata ca x
K
= 0 este sucient sa aratam ca x
T
K
e
A(t)
B = 0,
[0, t]. Aceasta identitate rezulta insa automat din sirul de egalitati
0 = x
T
K
L
c
(t)x
K
=
t
0
x
T
K
e
A(t)
BB
T
e
A
T
(t)
x
K
d =
t
0
B
T
e
A
T
(t)
x
K
2
d
si din analiticitatea functiei B
T
e
A
T
(t)
x
K
pe [0, t].
Sucienta: Presupunem ca x ImL
c
(t) ceea ce este echivalent cu
x = L
c
(t)z =
t
0
e
A(t)
BB
T
e
A
T
(t)
zd (19)
pentru un z R
n
potrivit ales. Denim
u() := B
T
e
A
T
(t)
z, [0, ) (20)
care introdus in (19) arata ca
x =
t
0
e
A(t)
u()d
sau ca starea x este controlabila la momentul t.
Observatii: a) Deoarece z = L
c
(t)
#
x comanda (20) se mai poate scrie ca
u() := B
T
e
A
T
(t)
L
c
(t)
#
x, (21)
unde L
c
(t)
#
este pseudoinversa (Moore-Penrose) a lui L
c
(t).
b) Daca x ImL
c
(t) atunci comanda (21) duce starea initiala (originea) in starea
x la momentul t iar daca x ImL
c
(t) atunci comanda (21) duce originea cat se
poate de aproape de x la momentul t (adica transfera starea pe directia data de
imaginea gramianului)!
Caracterizarea Controlabilitatii prin Matricea de Controlabilitate
Din cele discutate pana acum controlabilitatea unei stari depinde de momentul de
timp t > 0. In continuare vom vedea ca de fapt proprietatea de controlabilitate
este independenta de t.
Introducem matricea de controlabilitate asociata unui sistem dinamic (sau mai
precis unei perechi matriciale (A, B), A R
nn
, B R
nm
):
R :=
_
B AB A
2
B . . . A
n1
B
. (22)
Matricea de controlabilitate are dimensiune n (nm).
Teorema 13. Fie t > 0 xat. Atunci x ImL
c
(t) x ImR, i.e.,
ImL
c
(t) = ImR. (23)
Demonstrat ie. Sa observam mai intai ca L
c
(t) ind simetrica conditia (34) este
echivalenta cu Ker L
c
(t) = Ker R
T
sau inca
L
c
(t)x = 0 x
T
R = 0, x R
n
. (24)
Aratam intai implicatia directa. Avem
L
c
(t)x = 0
t
0
x
T
e
A(t)
BB
T
e
A
T
(t)
xd = 0
t
0
x
T
e
A(t)
B
2
d = 0.
Rezulta succesiv ca
x
T
e
A(t)
B = 0, 0 t,
x
T
e
A
B = 0, R,
ultima egalitate rezultand din analiticitatea functiei x
T
e
A
B (daca o functie
analitica este nula pe un interval deschis atunci este nula pe toata axa reala, iar
[0, t] contine automat un interval deschis). Mai departe obtinem ca
d
k
dt
k
[B
T
e
A
T
x]
=0
= 0, k = 0, 1, 2, . . .
de unde
x
T
B = 0, x
T
AB = 0, , . . . , x
T
A
k
B = 0, . . .
ceea ce este echivalent cu x
T
_
B AB A
2
B . . . A
n1
B
= 0 sau x
T
R = 0.
Aratam acum implicatia inversa. Fie x = 0 a.i. x
T
R = 0. Atunci
x
T
_
B AB A
2
B . . . A
n1
B
= 0 sau inca
x
T
B = 0, x
T
AB = 0, , . . . , x
T
A
n1
B = 0.
Din teorema HamiltonCayley rezulta imediat ca
x
T
A
k
B = 0, k 0.
Denim functia analitica () := x
T
e
A
B, : [0, t] R
m
. Din relatiile de
mai sus rezulta ca toate derivatele evaluate in zero sunt nule, i.e., (0) = 0,
(1)
(0) = 0, . . .
k
(0) = 0. Din analiticitate rezulta automat ca
() = 0, [0, t]
si mai departe ca
x
T
L
c
(t)x =
t
0
()()
T
d = 0.
Cum L
c
(t) 0 rezulta in continuare L
c
(t)x = 0 q.e.d.
Observatii: a) O stare x R
n
este controlabila independent de momentul t > 0.
Proprietatea este intrinseca starii x si perechii (A, B).
b) Se poate arata ca daca extindem clasa de semnale de intrare la functii
generalizate (incluzand distributii) atunci daca x este controlabila exista o comanda
care duce originea in acea stare intr-un timp innit mic (nul) fenomene de tip
Bushow.
c) Putem introduce denitia echivalenta: o stare x s.n. controlabila daca exista
t > 0 si o comanda u(), u : [0, t], a.i. traiectoria satisface x(t) = x.
Corolarul 14.
R := ImR = ImL
c
(t), t > 0.
Introducem notiunea de sistem controlabil (sau pereche (A, B) controlabila) cu
semnicatia ca ecare stare x R
n
este controlabila. Avem atunci urmatorul
rezultat central.
Teorema 15. Fie perechea (A, B).
1. O stare x este controlabila daca si numai daca x R.
2. Perechea (A, B) (sau sistemul corespunzator) este controlabila (controlabil)
daca si numai daca R = R
n
(sau, echivalent, rank R = n).
Observatie: Din punct de vedere procedural controlabilitatea unui sistem se poate
testa vericand ca rangul matricii de controlabilitate este n, i.e. rank R = n.
Pentru testarea controlabilitatii exista un algoritm dedicat foarte ecient numit
controllability staircase. Cu toate ca acest algoritm este numeric stabil atragem
atentia ca problema testarii controlabilitatii este o problema illposed (prost
conditionata numeric).
Gramian de Controlabilitate in Timp Innit
Daca matricea A este asimptotic stabila ((A) C
) atunci limita
lim
t
L
c
(t)
este nita, se noteaza cu L
c
R
nn
= L
T
c
0 si este numita gramian de
controlabilitate asimptotic. El verica automat ecuatia Lyapunov
AL
c
+L
c
A
T
+BB
T
= 0
si are expresia explicita
L
c
:=

0
e
A
BB
T
e
A
T
d.
Observatie: Ecuatia Lypunov vericata de gramianul asimptotic are solutie unica.
Aceasta ecuatie are insa solutii (unice) in conditii mult mai generale decat atunci
cand A este stabila.
Propozitia 16. Daca A este asimptotic stabila si perechea (A, B) este controla-
bila atunci L
c
> 0.
Demonstrat ie. Rationam prin reducere la absurd. Stim ca L
c
0 si pp ca x = 0
a.i. L
c
x = 0. Atunci din ecuatia gramianului rezulta succesiv ca B
T
Ker L
c
= 0,
Ker L
c
este A
T
invariant, B
T
A
T
Ker L
c
= 0, . . . B
T
(A
T
)
k
Ker L
c
= 0, k 0.
De aici rezulta ca pentru orice x = 0, x Ker L
c
, avem x
T
R = 0 ceea ce
contrazice ipoteza ca rank R = n si deci ipoteza ca (A, B) este controlabila.
Semnicatia Gramianului de Controlabilitate in Timp Innit
Presupunem A stabila, perechea (A, B) controlabila si deci L
c
> 0. Atunci avem
(L
c
) = {
1
,
2
, . . . ,
n
},
i
> 0, unde indexarea s-a facut in ordine descrescatoare
(i = 1, . . . , n). Fie x
i
vectori proprii ce formeaza o baza ortonormata (x
i
x
j
,
x
i
= 1). Ne propunem sa calculam energia corespunzatoare comenzii ce duce
originea in starea x
i
. Avem
x
i
=

0
e
A(t)
Bu
i
()d = L
c
z
i
unde
u
i
() = B
T
e
A
T
z
i
= B
T
e
A
T
L
1
c
x
i
= B
T
e
A
T
x
i
1
i
.
Energia comenzii este
u
i
()
2
2
=
1
2
i

0
x
T
i
e
A
BB
T
e
A
T
x
i
d =
1
2
i
x
T
i
L
c
x
i
=
1
2
i
x
T
i

i
x
i
=
1
i
.
Din aceasta expresie concluzionam ca gramianul de controlabilitate asimptotic
masoara efortul energetic al sistemului pentru a transfera originea pe sfera unitate
(cu cat Gramianul este mai mare mai pozitiv avem nevoie de o energie a
comenzii mai mica). Valorile proprii ale gramianului pun in evidenta nivelele
energetice ale sistemului si dau o procedura efectiva de reducere dimensionala.
Subspatii controlabile
Se introduc
R
k
:=
_
B AB . . . A
k1
B
, R
k
:= ImR
k
, k 1,
numite matricea de controlabilitate respectiv subspatiul controlabil in k pasi
(semnicatia numelui va deveni clara la studiul sistemelor cu timp discret).
R
k
poseda urmatoarele proprietati:
a) R
k+1
= ImB +AR
k
= R
k
+A
k
ImB, unde R
o
:= {0};
b) R
o
R
1
. . . R
k
. . . adica subspatiile formeaza un lant crescator. In limbaj
matricial avem
rank R
o
rank R
1
R
k
.
Din nitudinea dimensionala rezulta ca aceste incluziuni nu pot stricte decat
pentru un numar nit de subspatii (maxim n) si exista un subspatiu R
, pentru un
sucient de mare, care le va contine pe toate celelalte. Sa observam ca daca
este cel mai mic indice pentru care R
+1
= R
atunci R
+1
= R
+2
= . . . = R.
Acest indice se numeste indice de controlabilitate iar R
= R := ImR adica R
este exact subspatiul controlabil (al perechii (A, B));

c) R este Ainvariant si contine ImB. Intradevar, avem ca R = ImB +AR;
d) R este cel mai mic subspatiu Ainvariant care contine ImB. Intradevar, e
V un spatiu Ainvariant care contine ImB. Aratam prin inductie ca R
k
V de
unde concluzia ca R V. Deoarece ImB V rezulta ca R
1
V. Presupunem
ca R
k
V si aratam ca R
k+1
V. Intradevar, R
k+1
= ImB + AR
k
. Dar
ImB V si AR
k
V (deoarece V este Ainvariant si din ipoteza R
k
V) de
unde concluzia. Cu alte cuvinte, subspatiul controlabil R este solutia inmala in
subspatii a ecuatiei
T = ImB +AT
in necunoscuta T . Mai precis,
R = inf{T |T = AT + ImB} = inf{T |AT T si ImB T }.
Recapitulare: Subspatii invariante, spectru restrans la un subspatiu, operatii cu
subspatii, suma directa, completari ortogonale etc.
Ce inseamna ca subspatiul V de dimensiune este Ainvariant ? Avem AV V
iar daca V = ImV , unde V este o n matrice baza pentru V atunci automat
AV = V J
unde J este o matrice patrata cu (J) (A). Facand o completare pana
la o matrice nesingulara S =
_
V W
si notand T := S
1
obtinem
A := TAT
1
=
_
A
1
A
3
O A
2
_
.
Ce inseamna ca subspatiul V de dimensiune este Ainvariant si contine ImB ?
Repetand schimbarea de coordonate si aplicand-o corespunzator si lui B avem
A := TAT
1
=
_
A
1
A
3
O A
2
_
,

B = TB =
_
B
1
O
_
deoarece ImB V. Cu aceasta schimbare de coordonate, matricea de controla-
bilitate corespunzatoare a perechii (

A,

B) este
R =
_
B
1
A
1
B
1
A
2
1
B
1
A
n1
1
B
1
O O O O
_
}
.
Daca spatiul Ainvariant (ce contine si ImB) in raport cu care s-a facut descom-
punerea este chiar R, atunci perechea (A
1
, B
1
) este automat controlabila si avem
ca rank R = rank

R = = (indicele de controlabilitate).
Teorema 17 (Teorema de Descompunere Controlabila). Un sistem dinamic oare-
care descris de (A, B, C, D), A R
nn
, B R
nm
, C R
pn
, D R
pm
este
intotdeauna echivalent pe stare cu un sistem (

A,

B,

C, D) avand structura
A = TAT
1
=
_
A
1
A
3
O A
2
_
}
}n
.. ..
n
, (25)
B = TB =
_
B
1
O
_
}
}n
,

C = CT
1
=
_
C
1
C
2
,
.. ..
n
(26)
in care perechea (A
1
, B
1
) este controlabila. Mai mult, sistemele (A, B, C, D),
(

A,

B,

C, D) si (A
1
, B
1
, C
1
, D) sunt echivalente intrareiesire, i.e.,
T(s) =
_
A B
C D
_
=
_

A

B
C D
_
=
_
A
1
B
1
C
1
D
_
.
Observatii: a) Teorema arma in particular ca dandu-se un sistem dinamic putem
intotdeauna gasi un alt sistem echivalent intrareiesire care este controlabil (avand
dimensiunea spatiului starilor mai mica sau egala cu cea a sistemului initial).
b) Obtinerea descompunerii controlabile se bazeaza in mod esential pe matricea
S = T
1
care se poate obtine facand o completare pana la o inversabila a oricarei
baze V a subspatiului controlabil R = ImR (consecinte procedurale).
c) Proprietatea de controlabilitate este invarianta in raport cu relatia de echivalenta
pe stare. Mai precis, un sistem este controlabil daca si numai daca orice sistem
echivalent pe stare este controlabil.
Criteriul lui PopovBelevitchHautus (PBH)
Folosind teorema de descompunere controlabila se poate obtine un criteriu extrem
de util pentru testarea controlabilitatii unei perechi (A, B).
Teorema 18 (Criteriul lui Hautus). Perechea (A, B), A R
nn
, B R
nm
, este
controlabila daca si numai daca
rank
_
sI A B
= n, s C. (27)
Demonstrat ie. Necesitatea: Pp prin absurd ca (27) nu este satisfacuta. Atunci
exista s
0
C si un vector x
0
= 0, x
0
C
n
a.i.
x
T
0
_
s
0
I A B
= 0.
De aici rezulta imediat ca
x
T
0
R = x
T
0
_
B AB . . . A
n1
B
= 0
si deci perechea (A, B) nu este controlabila intrucat rank R < n.
Sucienta: Pp din nou prin reducere la absurd ca (A, B) nu este controlabila
( < n). Atunci conform teoremei de descompunere controlabila exista un sistem
echivalent pe stare avand perechea (A
1
, B
1
) controlabila. Avem succesiv
rank
_
sI A B
= rank T
_
sI
n
A B
_
T
1
O
O I
_
= rank
_
sI
A
1
A
3
B
O sI
n
A
2
O
_
.
Rangul ultimei matrici este insa mai mic decat n pentru orice s (A
2
) ceea ce
contrazice (27).
Observatii: a) Pentru a decide controlabilitatea unei perechi (A, B) este sucient
sa testam criteriul lui Hautus pentru s (A). Intradevar, pentru s C(A)
avem automat rank (sI A) = n si deci criteriul este indeplinit.
b) Observatia de mai sus justica introducerea de valoare proprie (sau mod) con-
trolabila/necontrolabila: O valoare proprie a lui A s.n. controlabila (necontrolabila)
daca satisface (nu satisface) criteriul lui Hautus. Din teorema de descompunere
controlabila rezulta imediat ca o valoare proprie a lui A este controlabila (necon-
trolabila) daca si numai daca (A
1
) ( (A
2
)).
c) Din demonstratia de mai sus rezulta ca daca doua sisteme (A, B, C, D) si
(

A,

B,

C,

D) sunt echivalente pe stare cu matricea de echivalenta T atunci matri-
cile de controlabilitate corespunzatoare R si

R satisfac
R = TR.
Controlabilitatea este o proprietate generica
Teorema 19. Fie F
n,m
:= {(A, B)|A R
nn
, B R
nm
} familia tuturor
perechilor (A, B) cu n si m xati. Submultimea M F a perechilor necon-
trolabile formeaza o suprafata algebrica iar submultimea perechilor controlabile
este densa in R
n
2
+nm
. Cu alte cuvinte, controlabilitatea este o proprietate
generica in F (o pereche (A, B) selectata la intamplare din F este controlabila
sau, echivalent, probabilitatea de a selecta o pereche necontrolabila este nula).
Nul Controlabilitate
Am vazut ca proprietatea de controlabilitate exprima esentialmente capacitatea de
a aduce un sistem din origine intr-o stare arbitrara. Introducem acum conceptul
de nul controlabilitate (cu consecinte interesante in special in cazul sistemelor cu
timp discret).
n
se numeste nul controlabila la momentul t xat
daca exista o comanda u() care transfera starea x
0
= x in starea x(t) = 0 (in
origine).
Exercitii: a) Aratati ca o stare este controlabila daca si numai daca este nul
controlabila.
b) Perechi cu matricea B monica. (Explicitare)
2. Observabilitatea
Observabilitatea este o proprietate calitativa a sistemului
_
x(t) = Ax(t) +Bu(t), x(0) = x
o
(28)
de a determina o stare din prelucrarea marimii masurate y. Pentru observabilitate
este relevanta evolutia sistemului in regim liber, i.e., sub comenzi externe nule,
x(t) = Ax, x(0) = x
o
,
y = Cx,
(29)
deci observabilitatea este o proprietate in caracterizarea careia intervine numai
perechea de matrici (C, A) observati ordinea in pereche . Din (29) rezulta
y() = Ce
A
x
o
, 0. (30)
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE 59 Observabilitatea
Stare/Sistem Observabil(a)
Pentru studiul observabilitatii este mai simplu sa introducem notiunea de stare
neobservabila in loc de cea de stare observabila.
n
se numeste neobservabila la momentul t > 0 daca
pentru x(0) = x regimul liber al iesirii y este identic zero pe intervalul [0, t],
i.e., y() = 0, 0 t, cu y() furnizat de (30).
Notiunea de stare observabila se obtine prin negarea denitiei de mai sus.
Gramian de Observabilitate
Pentrul studiul observabilitatii se introduce Gramianul de Observabilitate la mo-
mentul t > 0 denit de
L
o
(t) =
t
0
e
A
T
C
T
Ce
A
d. (31)
Observatii: a) L
o
(t) = L
o
(t)
T
;
b) L
o
(t) 0;
c) Se poate obtine din nou o descompunere ortogonala a lui R
n
in raport cu Ker L
o
si ImL
o
.
Caracterizarea Observabilitatii prin Gramianul de Observabilitate
Teorema 22. Fie t > 0 xat (se poate si t 0). Starea x este neobservabila la
momentul t > 0 daca si numai daca x Ker L
o
(t). Mai mult, daca o stare este
neobservabila la un t > 0 atunci este neobservabila la orice alt moment de timp
T > 0.
Demonstrat ie. Necesitatea: Presupunem ca x este neobservabila la momentul
t > 0 adica y() = Ce
A
x = 0, 0 t. De aici rezulta
0 = y
T
(t)y(t) = y(t)
2
=
t
0
x
T
e
A
T
C
T
Ce
A
xd = x
T
L
o
(t)x, (32)
de unde rezulta ca L
o
(t)x = 0 sau inca x Ker L
o
(t), q.e.d.
Sucienta: Avem x Ker L
o
(t) de unde rezulta x
T
L
o
(t)x = 0 si folosind lantul
de egalitati din (32) obtinem y()
2
= 0, 0 t. Sa observam in plus ca
deoarece y() este analitica si nula pe un interval inchis nenul rezulta ca y(T) = 0
pentru orice T > 0, q.e.d.
Din cele discutate mai sus am vazut ca (ne)observabilitatea unei stari nu depinde
de momentul de timp. In continuare vom obtine o caracterizare a subspatiului
starilor neobservabile pe baza matricii de observabilitate notiune duala celei de
matrice de controlabilitate.
Caracterizarea Observabilitatii prin Matricea de Observabilitate
Introducem matricea de observabilitate asociata unui sistem dinamic :
Q :=
_
_
C
CA
CA
2
.
.
.
CA
n1
_
_
(33)
(sau mai precis unei perechi matriciale (C, A), C R
pn
, A R
nn
). Matricea
de observabilitate are dimensiune (np) n.
Teorema 23. Fie t > 0 xat. Atunci x Ker L
o
(t) x Ker Q =: Q, i.e.,
Ker L
o
(t) = Q. (34)
Demonstrat ie. Exercitiu (demonstratie similara celei date pentru Teorema 13).
Observatii: a) Avem deci ca
Ker L
o
(t) = Ker Q, t > 0.
b) O stare x R
n
este observabila/neobservabila independent de momentul t > 0
cu anumite precautii se poate lua t 0. Proprietatea este intrinseca starii x si
perechii (C, A).
c) Se poate introduce denitia echivalenta: o stare x s.n. neobservabila daca
exista t > 0 pentru care x este neobservabila la acest moment.
Introducem notiunea de sistem observabil (sau pereche (C, A) observabila) cu
semnicatia ca ecare stare x R
n
, x = 0 este observabila. Avem atunci
urmatorul rezultat central.
Teorema 24. Fie perechea (C, A).
1. O stare x este neobservabila daca si numai daca x Q.
2. Perechea (C, A) (sau sistemul corespunzator) este observabila (observabil)
daca si numai daca singura stare neobervabila este 0, i.e. Q = {0} (sau, echiva-
lent, rank Q = n).
Gramian de Observabilitate in Timp Innit
Daca matricea A este asimptotic stabila ((A) C
) atunci lim
t
L
o
(t)
este nita, se noteaza cu L
o
R
nn
= L
T
o
0 si este numita Gramian de
Observabilitate asimptotic. El verica automat ecuatia Lyapunov
A
T
L
o
+L
o
A
T
+C
T
C = 0
si are expresia
L
o
:=

0
e
A
T
C
T
Ce
A
d.
Observatii: a) Similar ca in cazul controlabilitatii, observabilitatea unui sistem se
poate testa dpdv procedural vericand ca rank Q = n (matricea Q este monica
rang intreg pe coloane).
b) Daca perechea (C, A) este observabila atunci automat L
o
(t) > 0 si L
o
> 0.
Gramianul de observabilitate asimptotic se poate calcula ca solutia unica a ecuatiei
Lyapunov respective.
c) Daca x R
n
arbitrara, atunci putem descompune unic x = x
I
+ x
K
, unde
x
I
ImL
o
(t) si x
K
Ker L
o
(t) (deoarece R
n
:= ImL
o
(t) Ker L
o
(t)). Atunci
y(t) = Ce
At
x = Ce
At
x
I
+Ce
At
x
K
= Ce
At
x
I
.
Deci cu exceptia sistemelor din Ker L
o
(t), toate celelalte se vad la iesire.
Subspatii neobservabile
Se introduc
Q
k
:=
_
_
C
CA
.
.
.
CA
k1
_
_
, N
k
:= Ker Q
k
, k 1,
numite matricea de observabilitate respectiv subspatiul neobservabil in k pasi.
N
k
poseda urmatoarele proprietati:
a) N
k
=
k
i=1
Ker CA
i1
=
k
i=1
A
i+1
Ker C (A
1
semnica aici preimaginea si
nu inversa !);
b) N
k+1
= Ker C A
1
N
k
;
c) . . . N
2
N
1
N
0
:= R
n
adica subspatiile neobservabile N
k
formeaza un
lant descrescator. De aici rezulta ca exista un intreg , n 0, a.i.
. . . N
+2
= N
+1
= N
= N
1
= . . . = N
1
= N
0
sau pe scurt
lim
k
N
k
= N
= N
n
.
Intregul se numeste indice de observabilitate iar N
= N
n
se numeste subspatiul
neobservabil a perechii (C, A). Avem ca
N = Ker Q.
In limbaj matricial obtinem
0 < rank Q
1
< rank Q
2
< rank Q
= rank Q
+1
= . . . .
d) Din cele de mai sus obtinem ca
N = Ker C A
1
N
sau inca
AN N, N Ker C
adica N este un subspatiu Ainvariant continut in Ker C. Mai mult, se poate
arata (exercitiu) ca N este cel mai mare subspatiu Ainvariant continut in Ker C.
Deasemenea, considerand ecuatia
T = Ker C A
1
T
in necunoscuta T rezulta ca N este solutia sa supremala.
Principiul Dualitatii
Principiul dualitatii este un principiu fundamental in teoria sistemelor dinamice,
aratand in ce conditii anumite proprietati structurale sunt echivalente.
Teorema 25 (Principiul dualitatii). Subspatiul controlabil in k pasi al perechii
(A, B) este complementul ortogonal al subspatiului neobervabil in k pasi al
perechii (B
T
, A
T
), i.e.
R
k
(A, B) = N
k
(B
T
, A
T
)
.
In particular, perechea (A, B) este controlabila daca si numai daca perechea
(B
T
, A
T
) este observabila.
Pe baza principiului dualitatii se pot formula dualele tuturor rezultatelor obtinute
in cazul controlabilitatii.
Teorema 26 (Criteriul PBH). Perechea (C, A), C R
pn
, A R
nn
, este
observabila daca si numai daca
rank
_
sI A
C
_
= n, s C. (35)
Prin dualitate se introduc notiunile de valoare proprie (sau mod) observ-
abil/neobservabil. Dam in continuare teorema de descompunere observabila in
doua forme complet echivalente.
Teorema 27 (Teorema de Descompunere Observabila). Un sistem dinamic oare-
care descris de (A, B, C, D), A R
nn
, B R
nm
, C R
pn
, D R
pm
este
intotdeauna echivalent pe stare cu un sistem (

A,

B,

C, D) avand structura
A = TAT
1
=
_
A
1
A
3
O A
2
_
}n
}
.. ..
n
,
B = TB =
_
B
1
B
2
_
}n
}
,

C = CT
1
=
_
O C
2
,
.. ..
n
in care perechea (C
2
, A
2
) este observabila. Mai mult, sistemele (A, B, C, D),
(

A,

B,

C, D) si (A
2
, B
2
, C
2
T(s) =
_
A B
C D
_
=
_

A

B
C D
_
=
_
A
2
B
2
C
2
D
_
.
Teorema 28 (Teorema de Descompunere Observabila varianta). Un sistem
dinamic oarecare descris de (A, B, C, D), A R
nn
, B R
nm
, C R
pn
,
D R
pm
este intotdeauna echivalent pe stare cu un sistem (

A,

B,

C, D) avand
structura
A = TAT
1
=
_
A
1
O
A
3
A
2
_
}
}n
.. ..
n
,
B = TB =
_
B
1
B
2
_
}
}n
,

C = CT
1
=
_
C
1
O
,
.. ..
n
in care perechea (C
1
, A
1
) este observabila. Mai mult, sistemele (A, B, C, D),
(

A,

B,

C, D) si (A
1
, B
1
, C
1
T(s) =
_
A B
C D
_
=
_

A

B
C D
_
=
_
A
1
B
1
C
1
D
_
.
3. Teorema de Descompunere Structurala
Avem intai nevoie de reamintirea catorva rezultate de algebra matriciala:
Ecuatie Sylvester;
Subspatiu Ainvariant si consecinte.
Consideram un sistem denit de (A, B, C, D). Fie R subspatiul controlabil al
perechii (A, B) si N subspatiul neobservabil al perechii (C, A).
Fie
X
1
:= R N (36)
si introducem subspatiile X
2
si X
3
ca ind complementii lui X
1
in R si respectiv
N, i.e.,
R = X
1
X
2
, (37)
N = X
1
X
3
. (38)
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE 73 Teorema de descompunere structurala
Fie deasemenea X
4
complementul lui R N in R
n
, i.e.,
R
n
= (R N) X
4
= X
1
X
2
X
3
X
4
(39)
Subspatiile X
2
, X
3
si X
4
nu sunt unic denite. Deoarece
AR R, ImB R (40)
AN N, N Ker C (41)
rezulta ca
AX
1
X
1
, X
1
Ker C. (42)
Fie X
i
matrici baza pentru subspatiile X
i
(i=1...4), X
i
=< X
i
> si
T :=
_
X
1
X
2
X
3
X
4
1
. (43)
Atunci sistemul echivalent pe stare fata de transformarea (42) are forma
A = TAT
1
=
_
_
A
11
A
12
A
13
A
14
O A
22
O A
24
O O A
33
A
34
O O O A
44
_
_
,

B = TB =
_
_
B
1
B
2
O
O
_
C = CT
1
=
_
O C
2
O C
4
,
(44)
structura ce rezulta din (36)-(43). Din teorema de descompunere controlabila
rezulta ca perechea
__
A
11
A
12
O A
22
_
,
_
B
1
B
2
__
(45)
este controlabila iar din teorema de descompunere observabila rezulta ca perechea
_
_
C
2
C
4
,
_
A
22
A
24
O A
44
__
(46)
este observabila. Aplicand criteriul PBH pentru perechea (45) rezulta
rank
_
sI A
11
A
12
B
1
O sI A
22
B
2
_
= dimX
1
+ dimX
2
, s C
de unde rezulta automat ca
rank
_
sI A
2
B
2
= dimX
2
, s C
deci perechea (A
22
, B
2
) este controlabila. Aplicand criteriul PBH dual perechii
(46) rezulta similar ca perechea (C
2
, A
22
) este observabila. In consecinta rezulta
ca (sub)sistemul (A
22
, B
2
, C
2
, D) este controlabil si observabil (se mai numeste
partea controlabila si observabila a sistemului initial) si inca
T(s) =
_
A B
C D
_
=
_

A

B
C D
_
=
_
A
22
B
2
C
2
D
_
.
Sintetizand cele de mai sus obtinem urmatorul rezultat remarcabil.
Teorema 29 (Teorema de descompunere structurala). Orice sistem arbitrar
(A, B, C, D) este echivalent pe stare cu un sistem (

A,

B,

C, D) cu structura (44)
(unde unele blocuri pot avea dimensiune nula !) si echivalent intrareiesire cu
sistemul controlabil si observabil (A
22
, B
2
, C
2
, D).
4. Realizabilitate
Am vazut ca orice sistem dinamic descris de ecuatii de tipul
_
x(t) = Ax(t) +Bu(t), x(t
o
) = x
o
y(t) = Cx(t) +Du(t)
(47)
este automat invariant in timp, liniar, cauzal, nit dimensional. In particular,
sistemul dinamic este un sistem de convolutie avand matrice de transfer data de
T(s) = C(sI A)
1
B +D.
Matricea de transfer descrie comportarea intrareiesire in conditii initiale nule si
este o matrice avand drept elemente functii rationale proprii.
Problema naturala: Stiind ca matricea de transfer a unui sistem MIMO este
rationala si proprie exista o descriere dinamica a sistemului de tipul (47) ? Mai
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE 78 Realizabilitate
precis, stiind ca T(s) este o matrice rationala proprie de dimensiune p m exista
intotdeauna patru matrici (A, B, C, D), unde A R
nn
, B R
nm
, C R
pn
,
D R
pm
a.i. sistemul dinamic corespunzator (47) sa aibe matricea de transfer
T(s), i.e.,
T(s) = C(sI A)
1
B +D?
Atunci cand exista, cele patru matrici (A, B, C, D) se numesc o realizare a
rationalei T(s) (sau a sistemului avand ca matrice de transfer pe T(s)).
INTREBARI NATURALE:
Exista intotdeauna o realizare si daca da cum se poate obtine ? DA!
Este realizarea unica ? NU !
Exista o realizare de dimensiune minima (maxima) ? DA (NU) !
Cum se pot caracteriza realizarile minimale ? Controlabile + observabile!
Cum se pot obtine realizarile minimale ? Teorema de Descompunere Structurala
!
Sunt realizarile minimale unice ? NU !
Ce relatie exista intre doua realizari minimale ? Sunt echivalente pe stare !
Problema existentei
Fie T(s) o p m matrice rationala proprie data de
T(s) =
_
r
ij
(s)
p
ij
(s)
_
1 i p
1 j m
, grad(p
ij
) grad(r
ij
), i, j,
in care rapoartele se considera ireductibile. Deoarece rationala este proprie avem
ca D := T() R
pm
(nit). Problema realizabilitatii rationalei proprii T(s) se
reduce atunci la problema realizabilitatii rationalei strict proprii

T(s) = T(s) D,
i.e., trebuie sa gasim trei matrici (A, B, C) a.i.
T(s) = C(sI A)
1
B.
Deoarece

T(s) este strict proprie avem
T(s) =
K
0
+K
1
s +. . . +K
k1
s
k1
0
+
1
s +. . . +
k1
s
k1
+s
k
(48)
unde (s) :=
0
+
1
s + . . . +
k1
s
k1
+ s
k
este cel mai mic multiplu comun
(monic) al numitorilor tuturor elementelor rationalei

T(s) iar K
i
, i = 0, . . . , k 1,
sunt p m matrici constante.
O realizare a lui

T(s) este data de
A =
_
_
O
m
I
m
.
.
.
I
m
0
I
m

1
I
m
. . .
k1
I
m
_
_
, B =
_
_
O
m
.
.
.
O
m
I
m
_
_
, C =
_
K
0
K
1
. . . K
k1
.
(49)
Intradevar, cu
(s) :=
_
_
I
m
sI
m
.
.
.
s
k1
I
m
_
_
se verica direct ca
(sI A)(s) = B(s)
sau inca
(s)
(s)
= (sI A)
1
B. (50)
Cum
C(s) = K
0
+K
1
s +. . . +K
k1
s
k1
inmultind (50) la stanga cu C si tinand cont de (48) obtinem

T(s) = C(sI
A)
1
B. Realizarea (A, B, C, D) astfel obtinuta este controlabila si de aceea se
mai numeste realizarea standard controlabila a lui T(s). Controlabilitatea perechii
(A, B) se poate testa imediat cu criteriul PBH. In general, realizarea obtinuta nu
este insa observabila (poate !). O realizare standard observabila este data de
A =
_
_
O
m

0
I
p
I
p

1
I
p
.
.
.
.
.
.
I
p

k1
I
p
_
_
, B =
_
_
K
0
K
1
.
.
.
K
k1
_
_
, C =
_
O
p
O
p
. . . I
p
.
(51)
Aceasta realizare nu este in general controlabila.
Observatie: Pentru matrici de transfer rationale de dimensiuni arbitrare nu exista
in general posibilitatea sa scriem direct o realizare care sa e simultan controlabila
si observabila.
Coecienti Markov si Matrici Hankel
Studiem acum relatiile care exista intre doua realizari ale unei matrici rationale
proprii. In primul rand este clar ca cele doua matrici D sunt egale. Dezvoltand
T(s) in serie Laurent in jurul punctului s = obtinem pentru s > r, unde r

este ales sucient de mare,
T(s) =
1
s
1
+
2
s
2
+. . . . (52)
Identicand coecientii din (52) cu ajutorul lui (48) obtinem
K
k1
=
1
K
k2
=
2
+
k1
1
. . . . . . . . .
K
0
=
k
+
k1
k1
+. . . +
1
1
0 =
k+i
+
k1
k1+i
+. . . +
0
i
, i 1.
Coecientii matriceali
i
R
pm
, i 1, s.n. coecientii Markov ai matricei
rationale T(s).
Daca (A, B, C, D) este o realizare a lui T(s) atunci avem
C(sI A)
1
B +D = D +CBs
1
+CABs
2
+CA
2
Bs
3
+. . . , (53)
pentru s > r
A
, unde r
A
este raza spectrala a matricei A.
Coecientii D si CA
i1
B, i 1, se numesc coecientii Markov ai sistemului
(realizarii) (A, B, C, D). Identicand coecientii in (52) si (53) obtinem
o
:= D,
i
= CA
i1
B, i 1. (54)
Deci toate realizarile lui T(s) au aceeasi coecienti Markov, identici cu cei ai lui
T(s). Introducem matricile de tip Hankel
H
ij
=
_
1

2
. . .
j
2

3
. . .
j+1
.
.
.
i

i+1
. . .
j+i1
_
_
=
_
_
CB CAB . . . CA
j1
B
CAB CA
2
B . . . CA
j
B
.
.
.
CA
i1
B CA
i
B . . . CA
j+i2
B
_
_
(55)
=
_
_
C
CA
.
.
.
CA
i1
B
_
_
_
B AB . . . A
i1
B
= Q
i
R
j
i 1, j 1, (56)
unde R
j
este matricea de controlabilitate in j pasi si Q
i
este matricea de
observabilitate in i pasi. Din aceasta relatie rezulta ca pentru orice doua realizari
(A, B, C, D) si (

A,

B,

C, D) ale aceluiasi T(s) avem
Q
i
R
j
=

Q
i
R
j
, i 1, j 1. (57)
Observatie: Matricile Hankel cu toate ca au dimensiuni arbitrar de mari au totusi
rangul marginit de n. Acest lucru rezulta din ultima egalitate din (56).
Realizari minimale
Denitia 30. O realizare (A, B, C, D) a rationalei proprii T(s) se numeste min-
imala daca orice alta realizare are dimensiunea spatiului starilor mai mare sau
egala cu aceasta.
Teorema 31. O realizare este minimala daca si numai daca este controlabila si
observabila.
Demonstrat ie. Conditia este necesara. P.p. prin reducere la absurd ca realizarea
minimala (A, B, C, D) de dimensiune n nu este controlabila si/sau observabila.
Atunci printro transformare de echivalenta aducem sistemul la forma din teo-
rema de descompunere structurala si rezulta ca realizarea (A
22
, B
2
, C
2
, D) are
dimensiune strict mai mica ceea ce contrazice ipoteza de minimalitate a realizarii
originale.
Conditia este sucienta. Presupunem ca realizarea (A, B, C, D) de dimensiune n
este controlabila si observabila. Atunci
rank R
n
= rank Q
n
= n
rezultand in continuare ca
rank Q
n
R
n
= rank R
n
dim(ImR
n
Ker Q
n
) = n. (58)
P.p. prin absurd ca (A, B, C, D) nu este minimala. Atunci exista o realizare
(

A,

B,

C, D) de dimensiune n cu
n < n.
Din (57) rezulta ca
rank

Q
n
R
n
= rank Q
n
R
n
ceea ce este absurd intrucat rank

Q
n
n si rank

R
n
n.
Teorema 32. Oricare doua realizari minimale ale unei matrici de transfer pro-
prii T(s) sunt echivalente pe stare.
Demonstrat ie. Fie (A, B, C, D) si (

A,

B,

C, D) doua realizari minimale ale lui
T(s). Conform teoremei precedente, ambele realizari au aceeasi dimensiune n si
sunt controlabile si observabile. Din (56) avem
Q
n
R
n+1
=

Q
n
R
n+1
(59)
sau inca Q
n
_
B AR
n
=

Q
n
_

B

A
R
n
_
de unde rezulta
Q
n
B =

Q
n

B, Q
n
AR
n
=

Q
n

A
R
n
. (60)
Deoarece

Q
n
este monica atunci

Q
T
n

Q
n
este nesingulara si din prima relatie din
(60) rezulta
B = TB (61)
unde
T := (
Q
T
n

Q
n
)
1
Q
T
n
Q
n
R
nn
.
Similar, deoarece

R
n
este epica rezulta ca

R
n
R
T
n
este nesingulara si din a doua
egalitate din (60) rezulta ca
A = TAS (62)
unde
S = R
n
R
T
n
(
R
n
R
T
n
)
1
R
nn
.
Din (59) rezulta ca
_
_
C
CA
.
.
.
_
_
_
R
n
A
n
B
=
_
C

A
.
.
.
_
_
_

R
n

A
n

B
_
de unde CR
n
=

C

R
n
sau inca
C = CS. (63)
Din (61), (62) si (63) rezulta ca cele doua realizari sunt echivalente pe stare daca
aratam ca S = T
1
. Intradevar,
TS = (
Q
T
n

Q
n
)
1
Q
T
n
Q
n
R
n
R
T
n
(
R
n
R
T
n
)
1
= (
Q
T
n

Q
n
)
1
Q
T
n

Q
n
R
n
R
T
n
(
R
n
R
T
n
)
1
= I.
Teorema 33. Fie si cei mai mici intregi pentru care rank H
,
=
rank H
+i,+j
. Atunci = = n, unde n este dimensiunea realizarii mini-
male.
Demonstrat ie. Rezulta automat din (56).
Observatie: Pentru orice sistem descris de matrice de transfer rationala proprie
T(s) putem calcula coecientii Markov (unici)
i
pe baza descompunerii (52).
Mai mult, daca stim o realizare (A, B, C, D) a sistemului dinamic cu matricea de
transfer T(s), atunci coecientii Markov se pot calcula pe baza expresiilor explicite
(54). Mai mult, coecientii Markov determina unic sirul dublu indexat de matrici
Hankel H
ij
care au rang nit egal cu n, pentru i, j n, unde n este dimensiunea
unei realizari minimale.
Problema inversa (fundamentala): Presupunand acum ca avem un sir de coecienti
Markov
i
R
pm
, i 0, se pune problema reasca daca exista intotdeauna un
sistem dinamic care are acesti coecienti Markov ? Mai exact, seria din membrul
drept din (52) converge intotdeauna la o rationala proprie ce este matricea de
transfer a unui sistem (A, B, C, D) ? Sau, echivalent, exista intotdeauna matricile
(A, B, C, D) de dimensiuni potrivite a.i. sa aibe loc relatiile (54) ?
Raspuns: NU (in general)! Rezultatul urmator da un raspuns complet acestei
probleme.
Teorema 34. Fie un sir de matrici reale
i
R
pm
, i 0, pentru care exista
j 1 a.i.
j
= 0. Atunci exista o pm matrice rationala proprie T(s) ai carei
coecienti Markov sunt exact elementele sirului
i
daca si numai daca exista
un intreg n 1 a.i.
n = rank H
n+i,n+j
, i, j 0. (64)
In cazul in care (64) are loc, intregul n 1 se numeste gradul McMillan al
rationalei T(s).
Observatie (fundamentala): Gradul McMillan al unei rationale proprii T(s)
coincide cu dimensiunea unei realizari minimale.
Corolarul 35. Functia f : N R
pm
cu f(i) =
i
, i 0, este ztransformabila
(are transformata z) si transformata z este o matrice rationala proprie daca si
numai daca este indeplinita conditia (64).
Procedura de obtinere a unei realizari minimale pentru o
matrice rationala proprie
T(s) =
_
r
ij
(s)
p
ij
(s)
_
1 i p
1 j m
, grad(p
ij
) grad(r
ij
), i, j.
Pasul 0: Se pune D := T() si se aduce matricea rationala (strict proprie)
T(s) := T(s) D la forma
T(s) =
K
0
+K
1
s +. . . +K
k1
s
k1
0
+
1
s +. . . +
k1
s
k1
+s
k
(65)
unde (s) :=
0
+
1
s + . . . +
k1
s
k1
+ s
k
este cel mai mic multiplu comun
(monic) al numitorilor tuturor elementelor rationalei

T(s) iar K
i
, i = 0, . . . , k 1,
sunt p m matrici constante.
Pasul 1: Se scrie realizarea standard controlabila
A =
_
_
O
m
I
m
.
.
.
I
m
0
I
m

1
I
m
. . .
k1
I
m
_
_
, B =
_
_
O
m
.
.
.
O
m
I
m
_
_
, C =
_
K
0
K
1
. . . K
k1
,
(66)
in care perechea (A, B) este automat controlabila.
Pasul 2: Se aplica teorema de descompunere observabila perechii (C, A) si se
obtine
A = TAT
1
=
_
A
1
A
3
O A
2
_
}n
}
.. ..
n
,
B = TB =
_
B
1
B
2
_
}n
}
,

C = CT
1
=
_
O C
2
,
.. ..
n
in care perechea (C
2
, A
2
) este observabila.
Pasul 3: Deoarece perechea (A, B) este controlabila, rezulta automat ca
perechile (

A,

B) si (A
2
, B
2
) sunt deasemenea controlabile. Prin urmare sistemul
(A
2
, B
2
, C
2
, D) care este echivalent intrareiesire cu sistemul original (A, B, C, D)
este controlabil, observabil si deci minimal. Prin urmare (A
2
, B
2
, C
2
, D) este o
realizare minimala pentru T(s) si
T(s) = C
2
(sI A
2
)
1
B
2
+D.
Observatii: a) Din punct de vedere procedural, algoritmul de calcul al realizarii
minimale urmeaza exact pasii de mai sus cu observatia ca transformarea T de la
pasul 2 se alege intotdeauna ortogonala T
1
= T
T
.
b) Pentru obtinerea unei realizari minimale se poate proceda dual, calculand la
Pasul 1 o realizare standard observabila (51) si facand la Pasul 2 o descompunere
controlabila (25)(26).
5. Conexiunile Sistemelor Dinamice pe Stare si Operatii cu
Sisteme
Consideram cateva posibile conexiuni standard ale sistemelor dinamice descrise prin
intermediul realizarilor de stare si ne punem problema sa gasim o realizare de stare
pentru sistemul echivalent rezultant. In particular, vom considera urmatoarele
tipuri de conexiuni: serie, paralel, bucla cu reactie inversa, transformare liniar
fractionara si produs Redheer.
Intocmai ca in cazul sistemelor cu o intrare si o iesire (SISO) anumite conexiuni
pot sa nu e denite (in sens general sau in sens strict) cu semnicatia ca
sistemul rezultant nu are matrice de transfer (vectorul marimilor de iesire nu este
unic denit pentru un vector dat de marimi de intrare) sau matricea de transfer
rezultanta nu este proprie (sistemul rezultant nu are o realizare standard de stare).
Prin urmare vom spune ca o anumita conexiune a doua sisteme pe stare este
bine denita daca sistemul rezultant este deasemenea un sistem pe spatiul starilor.
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE 96 Conexiuni si operatii
Buna denire a conexiunii implica deci ca sistemul rezultant are o matrice de
transfer rationala care este proprie.
Ca un exemplu relevant pentru discutia de mai sus sa consideram inversul unui
sistem (A, B, C, D) sistemul care are intrarile si iesirile inversate. Inversul exista
daca si numai daca matricea D este inversabila iar o realizare a inversului este data
x
I
(t) = (ABD
1
C)x
I
(t) + BD
1
u
I
(t),
y
I
(t) = D
1
Cx
I
(t) + D
1
u
I
(t),
(67)
(u
I
(t) = y(t), y
I
(t) = u(t)) iar matricea de transfer este
T
1
(s) =
_
A
I
B
I
C
I
D
I
_
=
_
ABD
1
C BD
1
D
1
C D
1
_
. (68)
Observatii: Un sistem este inversabil daca si numai daca are acelasi numar de
intrari si iesiri (p = m).
Ipoteza de inversabilitatea a lui D nu este necesara pentru existenta inversei
matricii de transfer T (vazuta ca matrice rationala) si este facuta doar pentru a
asigura ca T
1
(s) este proprie si deci este matricea de transfer a unui sistem pe
spatiul starilor (A
I
, B
I
, C
I
, D
I
).
Daca sistemul original este controlabil/observabil/minimal atunci realizarea
inversului (68) este automat controlabila/observabila/minimala. Exercitiu!
Conexiunea paralel
Fie doua sisteme
x
1
(t) = A
1
x
1
(t) +B
1
u
1
(t),
y
1
(t) = C
1
x
1
(t) +D
1
u
1
(t),
(69)
si
x
2
(t) = A
2
x
2
(t) +B
2
u
2
(t),
y
2
(t) = C
2
x
2
(t) +D
2
u
2
(t),
(70)
avand matricile de transfer
T
1
=
_
A
1
B
1
C
1
D
1
_
, T
2
=
_
A
2
B
2
C
2
D
2
_
, (71)
respectiv. Daca cele doua sisteme au acelasi numar de intrari si iesiri (m
1
= m
2
,
p
1
= p
2
), atunci se deneste conexiunea paralel a lui T
1
cu T
2
ca ind sistemul care
are intrarea u obtinuta punand u
1
u
2
= u si iesirea y := y
1
+ y
2
. Conexiunea
paralel este intotdeauna bine denita, matricea de transfer a sistemului rezultant
este
T(s) := T
1
(s) +T
2
(s), (72)
avand o realizare data de
T(s) =
_
_
A
1
O B
1
O A
2
B
2
C
1
C
2
D
1
+D
2
_
_
. (73)
Conexiunea serie
Fie doua sisteme (69) si (70), avand matricile de transfer date in (71). Daca
numarul de iesiri ale sistemului T
1
este egal cu numarul de intrari ale sistemului
T
2
atunci se deneste conexiunea serie a lui T
1
cu T
2
(in aceasta ordine) ca
ind sistemul cu intrarea u := u
1
si iesirea y := y
2
, obtinut punand u
2
y
1
.
Conexiunea serie este intotdeauna bine denita, matricea de transfer a sistemului
rezultant este
T(s) := T
2
(s)T
1
(s), (74)
(observati ordinea !) iar o realizare pentru sistemul rezultant este data de
T(s) =
_
_
A
2
B
2
C
1
B
2
D
1
O A
1
B
1
C
2
D
2
C
1
D
2
D
1
_
_
. (75)
Conexiunea in reactie inversa
Fie doua sisteme (69) si (70), avand matricile de transfer date in (71). Daca
numarul de iesiri ale sistemului T
1
este egal cu numarul de intrari ale sistemului T
2
si numarul de iesiri ale sistemului T
2
este egal cu numarul de intrari ale sistemului
T
1
(p
1
= m
2
, p
2
= m
1
) atunci se deneste conexiunea in reactie inversa a lui T
1
cu T
2
(in aceasta ordine) ca ind sistemul cu intrarea u si iesirea y := y
1
, obtinut
punand u
1
u + y
2
si u
2
y
1
. Conexiunea in reactie inversa este intotdeauna
bine denita daca si numai daca matricea
_
I D
1
D
2
I
_
(76)
este nesingulara. In acest caz functia de transfer a sistemului echivalent este
T(s) := T
1
(s)(I T
2
(s)T
1
(s))
1
, (77)
iar o realizare pentru sistemul rezultant este
T(s) =
_
_
A
1
+B
1
D
2
S
1
C
1
B
1
S
1
C
2
B
1
S
1
B
2
S
1
C
1
A
2
+B
2
D
1
S
1
C
2
B
2
D
1
S
1
S
1
C
1

S
1
D
1
C
2
D
1
S
1
_
_
, (78)
unde

S := I D
1
D
2
si S := I D
2
D
1
care sunt ambele inversabile din ipoteza
de nesingularitate a matricii (76).
Exercitiu: Ce se poate spune despre controlabilitatea/observabilitatea/minimalitatea
sistemului echivalent paralel/serie/reactie inversa daca stim ca sistemele compo-
nente sunt controlabile/observabile/minimale ?
Observatie: Pentru conexiunile paralel/serie/reactie inversa nu este necesar ca
spatiul starilor sistemelor componente sa e de dimensiune egala.
Transformare liniar fractionara (TLF)
Aceste conexiuni pot privite ca o extensie la clasa sistemelor (sau mai precis la
clasa functiilor matriceale rationale) a transformari liniar fractionare (sau Moebius)
din cazul scalar
f() =
a +b
c +d
,
unde a, b, c, d sunt scalari.
Fie doua sisteme date de
x = Ax +B
1
u
1
+B
2
u
2
,
y
1
= C
1
x +D
11
u
1
+D
12
u
2
,
y
2
= C
2
x +D
21
u
1
+D
22
u
2
,
(79)
si
x
c
= A
c
x
c
+B
c
u
c
,
y
c
= C
c
x
c
+D
c
u
c
,
(80)
avand matricile de transfer
T(s) =
_
T
11
(s) T
12
(s)
T
21
(s) T
22
(s)
_
=
_
_
A B
1
B
2
C
1
D
11
D
12
C
2
D
21
D
22
_
_
(81)
si
T
c
(s) =
_
A
c
B
c
C
c
D
c
_
. (82)
Un sistem de tipul (81) se numeste sistem generalizat si are intrarile si iesirile
partitionate in doua clase avand anumite semnicatii in controlul automat. Daca
T
22
are numarul de intrari/iesiri egal cu numarul de iesiri/intrari ale lui T
c
(m
c
= p
2
,
p
c
= m
2
) atunci de deneste transformarea liniar fractionara inferioara (TLFI) a
lui T cu T
c
(in aceasta ordine) ca ind sistemul cu intrarea u := u
1
si iesirea
y := y
1
obtinut punand u
2
y
c
si u
c
y
2
. Conexiunea este bine denita daca si
numai daca matricea
_
I D
22
D
c
I
_
(83)
este inversabila si in acest caz matricea de transfer a sistemului rezultant echivalent
este
T
R
= TLFI(T, T
c
) := T
11
+T
12
T
c
(I T
22
T
c
)
1
T
21
, (84)
si are o realizare data de
T
R
(s) =
_
_
A+B
2
S
1
D
c
C
2
B
2
S
1
C
c
B
1
+B
2
S
1
D
c
D
21
B
c
S
1
C
2
A
c
+B
c
S
1
D
22
C
c
B
c
S
1
D
21
C
1
+D
12
D
c
S
1
C
2
D
12
S
1
C
c
D
11
+D
12
D
c
S
1
D
21
_
_
,
(85)
unde S := I D
22
D
c
si

S := I D
K
D
22
care sunt ambele inversabile din ipoteza
de inversabilitate asupra matricii (83). In particular avem D
c
S
1
=

S
1
D
c
si
S
1
D
22
= D
22
S
1
asa cum rezulta din identitatea matriciala U(I V U)
1
=
(I UV )
1
U care are loc pentru oricare matrici U si V de dimensiuni compatibile.
Consideram din nou doua sisteme (79) si (80) avand matricile de transfer (81)
si (82). Daca T
11
are numarul de intrari/iesiri egal cu numarul de iesiri/intrari
ale lui T
c
(m
c
= p
1
, p
c
= m
1
) atunci se deneste transformarea liniar fractionara
superioara (TLFS) a lui T cu T
c
(in aceasta ordine) ca ind sistemul cu intrarea
u := u
2
si iesirea y := y
2
obtinut punand u
1
y
c
si u
c
y
1
. Conexiunea este
bine denita daca si numai daca matricea
_
I D
11
D
c
I
_
(86)
este inversabila si in acest caz matricea de transfer a sistemului rezultant echivalent
este
T
R
= TLFS(T, T
c
) := T
22
+T
21
T
c
(I T
11
T
c
)
1
T
12
, (87)
si are o realizare data de
T
R
=
_
_
A+B
1
U
1
D
c
C
1
B
1
U
1
C
c
B
2
+B
1
U
1
D
c
D
12
B
c
U
1
C
1
A
c
+B
c
U
1
D
11
C
c
B
c
U
1
D
12
C
2
+D
21
D
c
U
1
C
1
D
21
U
1
C
c
D
22
+D
21
D
c
U
1
D
12
_
_
,
(88)
unde am notat U := I D
11
D
c
si

U := I D
c
D
11
care sunt ambele inversabile
intrucat matricea (86) este inversabila. Avem deasemenea ca D
c
U
1
=

U
1
D
c
si
U
1
D
11
= D
11
U
1
.
Produs Redheer
Aceasta conexiune este o extensie a transformarii liniar fractionare. Consideram
doua sisteme generalizate (79) si
x
c
= A
c
x
c
+B
c1
u
c1
+B
c2
u
c2
,
y
c1
= C
c1
x
c
+D
c11
u
c1
+D
c12
u
c2
,
y
c2
= C
c2
x
c
+D
c21
u
c1
+D
c22
u
c2
,
(89)
avand matricile de transfer date de (81) si respectiv
T
c
=
_
T
c11
T
c12
T
c21
T
c22
_
=
_
_
A
c
B
c1
B
c2
C
c1
D
c11
D
c12
C
c2
D
c21
D
c22
_
_
. (90)
Daca T
22
are numarul de intrari/iesiri egal cu numarul de iesiri/intrari ale lui T
c11
(m
c1
= p
2
, p
c1
= m
2
) atunci se deneste produsul Redheer al lui T cu T
c
(in
aceasta ordine) ca ind sistemul cu intrarea u :=
_
u
1
u
c2
_
si iesirea y :=
_
y
1
y
c2
_
obtinut punand u
2
y
c1
si u
c1
y
2
. Conexiunea este bine denita daca si numai
daca
_
I D
22
D
c11
I
_
este inversabila. In acest caz obtinem sistemul generalizat
T
R
=
T T
c
:=
_
T
11
+T
12
T
c11
(I T
c22
T
c11
)
1
T
21
T
12
(I T
c11
T
22
)
1
T
c12
T
c21
(I T
22
T
c11
)
1
T
21
T
c22
+T
c21
T
22
(I T
c11
T
22
)
1
T
c12
_
,
(91)
avand o realizare data de
T
R
=
_
_
A+B
2
S
1
D
c11
C
2
B
2
S
1
C
c1
B
1
+B
2
S
1
D
c11
D
21
B
c1
S
1
C
2
A
c
+B
c1
S
1
D
22
C
c1
B
c1
S
1
D
21
C
1
+D
12
D
c11
S
1
C
2
D
12
S
1
C
c1
D
11
+D
12
D
c11
S
1
D
21
D
c21
S
1
C
2
C
c2
+D
c21
S
1
D
22
C
c1
D
c21
S
1
D
21
B
2
S
1
D
c12
B
c2
+B
c1
S
1
D
22
D
c12
D
12
S
1
D
c12
D
c22
+D
c21
S
1
D
22
D
c12
_
_
(92)
unde sa notat S := I D
22
D
c11
si

S := I D
c11
D
22
care sunt ambele inversabile.
Observatie: Daca in (81) avem T
22
() = D
22
= 0 atunci TLF si produsul
Redheer ale lui T cu T
c
sunt automat bine denite.
6. Elemente Structurale ale Matricilor Rationale
Anumite elemente structurale ale matricilor rationale joaca un rol aparte in teoria
controlului sistemelor dinamice pe spatiul starilor: poli, zerouri, forma Smith
McMillan, directiile de poli/zerouri, indicii singulari stanga si dreapta.
Conceptele de pol si zerou sunt considerabil mai dicile decat in cazul scalar in
principal datorita posibilitatii ca o matrice rationala sa aibe pol si zerou in acelasi
punct s
o
C, cat si datorita posibilitatii existentei polilor si zerourilor la innit
(un concept relativ greu de explicitat in cazul multivariabil).
In cazul sistemic avem doua notiuni de poli: poli ai matricii de transfer (vazuta
ca matrice rationala) si poli ai sistemului pe spatiul starilor deniti ca ind valorile
proprii ale matricii A. Mai precis, s
o
C este pol al matricii de transfer rationale
T(s) daca este pol cel putin al unui element al sau considerat ca rationala
ireductibila. Polii matricii de transfer coincid cu polii sistemului daca si numai
daca realizarea corespunzatoare este minimala.
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE 110 Elemente Structurale ale Rationalelor
In cazul sistemic exista si doua notiuni de zerouri: zerouri de transmisie si zerouri
invariante. Notiunea de zerou de transmisie se introduce pe baza matricii de
transfer rationale iar cea de zerou invariant pe baza unei matrici polinomiale
construite pe baza unei realizari de stare (A, B, C, D).
Pentru a intelege intuitiv notiunea de zerou sa presupunem ca s
o
C nu este pol
al rationalei. Atunci s
0
se numeste zerou al rationalei T(s) daca si numai
rank T(s
o
) < rank
n
T(s)
unde prin rank
n
T(s) intelegem rangul normal al rationalei, i.e., rangul pentru
aproape toti s C. In termeni sistemici, cand T(s) are semncatia de matrice
de transfer a unui sistem, zerourile ei se mai numesc zerouri de transmisie ale
sistemului.
Pentru a introduce notiunea de zerou invariant al unui sistem de tipul (A, B, C, D)
sa presupunem conditii initiale nule. Atunci avem in transformate Laplace
(sI A)x Bu = 0,
Cx +Du = y
sau echivalent
_
sI A B
C D
_ _
x
u
_
=
_
0
y
_
.
Matricea polinomiala (de grad 1)
S(s) :=
_
sI A B
C D
_
R[s]
(n+p)(n+m)
(93)
se numeste matricea sistem (sau de transmisie) si joaca un rol central in studiul
sistemelor dinamice liniare atat din punct de vedere teoretic cat si procedural.
s
0
C se numeste zerou invariant al sistemului daca
rank S(s
0
) < rank
n
S(s) =: r.
Rangul normal este egal cu dimensiunea maxima a unui minor al lui S(s) care
nu are determinantul identic nul. Fie (s) cel mai mare divizor comun al
tuturor determinantilor minorilor de rang (avand dimensiunea egala cu rangul
normal). Atunci zerourile invariante ale sistemului (A, B, C, D) sunt exact zerourile
polinomului (s).
Din identitatea
_
sI A B
C D
_
=
_
I O
C(sI A)
1
I
_ _
sI A O
O T(s)
_ _
I (sI A)
1
B
O I
_
se observa ca daca s
0
(A) atunci s
o
este zerou invariant daca si numai daca
este zerou de transmisie.
Problemele majore apar insa atunci cand exista zerouri comune cu poli. Pentru a
intelege riguros aceste concepte avem nevoie de o teorie mai sosticata a formelor
canonice pentru matrici rationale si matrici polinomiale de gradul 1 (numite
fascicole matriciale).
Forma SmithMcMillan a rationalei T(s) o forma canonica sub transformari
unimodulare
Teorema 36 (Forma SmithMcMillan). Fie T(s) o p m matrice rationala cu
coecienti in R avand rangul normal r. Atunci exista o p p matrice polino-
miala U(s) si o m m matrice polinomiala V (s), ambele cu coecienti in R
si determinant constant nenul (independent de s), care aduce T(s) la forma
SmithMcMillan
S(s) = U(s)T(s)V (s), (94)
unde
S(s) := diag
_
1
(s)
1
(s)
,

2
(s)
2
(s)
, . . . ,

r
(s)
r
(s)
, 0, . . . , 0
_
, (95)
polinoamele
i
(s),
i
(s) sunt monice (au coecientul termenului de grad maxim
egal cu 1), sunt doua cate doua coprime pentru i = 1, . . . , r, si satisfac propri-
etatile de divizibilitate
i
(s) |
i+1
(s),
i+1
(s) |
i
(s),
i = 1, . . . , r 1. (96)
Mai mult, polinoamele
i
(s) si
i
(s) sunt unic denite de T(s) si se numesc
divizori elementari ai lui T(s).
Denim
z(s) :=
1
(s)
r
(s),
p(s) :=
1
(s)
r
(s).
(97)
Atunci cele n
z
(n
p
) radacini ale lui z(s) (p(s)) sunt prin denitie zerourile (polii)
niti ai lui T(s).
Ordinul zeroului (polului) s
0
al lui T(s) este prin denitie multiplicitatea sa ca
radacina a polinomului z(s) (p(s)).
Ordinele partiale ale zeroului (polului) s
0
al lui T(s) sunt prin denitie mul-
tiplicitatile nenule ale lui s
0
ca radacina a polinoamelor
i
(s) (
i
(s)), pentru
i = 1, . . . , r.
Spunem ca este zerou (pol) al lui T(s) daca s = 0 este zerou (pol) al matricii
rationale

T(s) = T(
1
s
), si denim ordinele zeroului (polului) s = al lui T(s) ca
ind ordinele zeroului (polului) s = 0 al lui

T(s).
Notam cu Z(T) si respectiv P(T) reuniunea tuturor zerourilor si respectiv tuturor
polilor (incluzand innitul si repetitii in acord cu ordinele elementelor).
Gradul McMillan al lui T este prin denitie suma tuturor ordinelor polilor (niti si
inniti). Deci gradul McMillan al unei matrici rationale este egal cu numarul de
poli (socotind ordinele inclusiv ale polilor de la innit).
Observatie: Daca rationala este proprie atunci nu are poli la innit si denitiile de
mai sus se simplica corespunzator.
Cand suntem interesati de un singur punct s
0
se poate folosi o forma Smith
McMillan locala care pune in evidenta numai ordinele zeroului si polului din s
0
.
Teorema 37 (Forma SmithMcMillan locala). Fie T(s) o pm matrice rationala
cu coecienti in R, avand rangul normal r, si e s
0
C. Atunci exista o p p
matrice rationala U(s) si o mm matrice rationala V (s), ambele nesingulare
si fara poli sau zerouri in s
o
, care aduc T(s) la forma SmithMcMillan locala
(in jurul lui s
0
),
S
(s) = U(s)T(s)V (s), (98)

unde
S
(s) := diag
_
(s s
0
)
k
1
, (s s
0
)
k
2
, . . . , (s s
0
)
k
r
_
, (99)
si
k
1
k
2
. . . k
r
sunt numere intregi. Mai mult, intregii strict pozitivi (sau strict negativi) k
i
sunt ordinele partiale ale lui s
0
ca zerou (pol) al lui T.
Forma SmithMcMillan in jurul lui s = se obtine din forma SmithMcMillan a
lui T(
1
s
) in jurul lui s = 0.
Baze minimale pentru spatiile nucleu la stanga si dreapta
Fie T(s) o p m matrice rationala avand rangul normal r.
Nucleul la dreapta (peste rationale) are dimensiune mr iar nucleul la stanga are
dimensiune p r. Introducem in continuare notiunile de indici minimali la dreapta
si stanga. Pentru acesta avem nevoie de cateva notiuni de subspatii rationale.
Denim gradul unui vector de polinoame ca ind cel mai mare grad al elementelor
respectivului vector. Danduse un subspatiu in R
m
(s) (vectori rationali de dimen-
siune m), putem intotdeauna construi o baza polinomiala pentru el. Coloanele
unei matrici polinomiale P(s) formeaza o baza minimala pentru spatiul pe care-l
genereaza daca au loc simultan:
1. P(s) este monica pentru toti s C niti;
2. P(s) este redusa pe coloane (sau proprie pe coloane). Mai precis, e n
i
gradul
coloanei i a lui P(s) si construim matricea constanta P
n
a carei coloana i este
coecientul vectorial al lui s
n
i
in coloana i a lui P(s). Atunci P(s) este de tip
coloana redusa daca P
n
este monica.
Echivalent, o baza polinomiala este minimala daca suma tuturor gradelor vectorilor
polinomiali care o formeaza este cat mai mica posibila.
Multimea gradelor vectorilor din orice baza minimala a unui subspatiu este invari-
anta in raport cu operatiile unimodulare pe coloane, si aceste grade se numesc
indici minimali (sau indici Kronecker ) ai subspatiului.
Se numesc indici minimali la stanga si dreapta ai unei matrici rationale multimea
indicilor minimali ai subspatiilor nule (nucleu) la stanga si respectiv la dreapta.
Pentru o matrice rationala arbitrara are loc o relatie interesanta intre indicii
structurali. Fie n
r
si n
suma indicilor minimali la dreapta si respectiv la stanga si

e n
z
si n
p
numarul total de zerouri si respectiv de poli. Atunci are loc relatia
n
p
= n
z
+n
r
+n
.
7. Fascicole Matriciale si Forme Canonice
Fie M si N doua mn matrici cu elemente in R. Matricea polinomiala (de grad
1) sM N se numeste fascicol matricial sau pe scurt fascicol.
Ne concentram intai atentia asupra fascicolelor sM N care sunt regulate, i.e.,
care sunt patrate (n n) si au un determinant neidentic nul det(sM N) 0.
Un fascicol care nu este regulat se numeste singular. In particular, daca M sau N
sunt inversabile atunci fascicolul sM N este regulat. In general vom interesati
de fascicole arbitrare (inclusiv singulare).
Dandu-se un fascicol regulat sM N, cu M, N R
nn
, problema de gasire a
solutiilor ecuatiei polinomiale
(s) := det (sM N) = 0 (100)
se numeste problema de valori proprii generalizate.
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE 120 Fascicole matriciale
Deoarece M poate singulara, polinomul caracteristic (s) are gradul n
f
n.
Cele n
f
radacini ale lui (s) se numesc valori proprii generalizate nite ale
fascicolului sM N.
s = este o valoare proprie (generalizata) a lui sM N daca s = 0 este o
valoare proprie (generalizata) a fascicolului reciproc sN M. Multiplicitatea n
a valorii proprii de la innit este prin denitie multiplicitatea valorii proprii s = 0

pentru fascicolul sN M. Evident avem n
= n n
f
.
Prin urmare un fascicol matricial regulat de dimensiune n n are intotdeauna n
valori proprii (nite si innite) care formeaza spectrul fascicolului notat (M, N).
Pentru o valoare proprie s
0
exista intotdeauna un vector nenul x C
n
numit
vector propriu generalizat a.i.
_
Nx = s
0
Mx daca s
0
este nita,
Mx = 0 daca s
0
este innit.
Forma canonica Weierstrass a unui fascicol regulat
Introducem o relatie de echivalenta pentru fasciole matriciale si studiem intai
proprietatile si consecintele asupra fascicolelor regulate.
Doua fascicole sM N si s
M

N, cu M, N,

M,

N C
mn
se numesc (strict)
echivalente daca exista doua matrici inversabile Q C
mm
, Z C
nn
, a.i.
Q(sM N)Z = s
M

N. (101)
Relatia de echivalenta stricta (101) induce o forma canonica pe multimea fasci-
colelor regulate de dimensiune n n numita forma canonica Weierstrass. Prin
urmare, pentru oricare fascicol regulat sM N, cu M, N C
nn
, exista doua
matrici inversabile Q, Z C
nn
a.i.
Q(sM N)Z = sM
W
N
W
unde
sM
W
N
W
:= diag (sM
I
n
, sI
n
f
N
f
), (102)
N
f
este in forma canonica Jordan, M
este nilpotenta si este in forma canonica

Jordan
M
:= diag (J
s
1
(0), J
s
2
(0), . . . , J
s
(0)) (103)
si J
s
i
(0) este un bloc elementar (nilpotent) Jordan de dimensiune s
i
s
i
cu valoare
proprie s = 0.
Observatii: Valorile proprii generalizate nite ale fascicolului sM N coincid cu
valorile proprii ale matricii N
f
. Prin urmare se poate folosi matricea N
f
pentru
a deni conceptele de multiplicitate partiala, algebrica si geometrica a unei valori
proprii generalizate nite a lui sM N.
Similar, se denesc multiplicitatea partiala, algebrica si geometrica a valorii pro-
prii generalizate de la innit ca ind multiplicitatea corespunzatoare a valorii proprii
s = 0 a matricii M
. Prin urmare pentru s = multiplicitatile partiale sunt s
i
(i = 1, . . . , h
), multiplicitatea algebrica este n
si satisface n
i=1
s
i
, iar
multiplicitatea geometrica este h
.
Multimea valorilor proprii generalizate impreuna cu multiplicitatile partiale deter-
mina complet forma canonica Weierstrass a unui fascicol matricial regulat (pana
la o permutare a blocurilor diagonale).
Daca M este inversabila atunci fascicolul nu are are valori proprii innite si forma
canonica Weierstarss se reduce la forma canonica Jordan a matricii M
1
N.
Problema de valori proprii generalizate: cazul general
Extindem in continuare studiul asupra fascicolelor arbitrare (posibil singulare)
sM N de dimensiune mn cu elemente in R. Un fascicol este numit singular
daca nu este patrat sau daca este patrat dar det(sM N) 0. In particular,
sM N are rang constant pentru toti s C cu exceptia unui numar nit pentru
care are rang strict mai mic.
Observatii: Rangul normal r al fascicolului sM N este rangul lui sM N
pentru aproape toti s C. Pentru un fascicol regulat avem m = n = r.
Daca
r
:= n r > 0 atunci fasciolul are structura singulara la dreapta. Daca
:= m r > 0 atunci fascicolul are structura singulara la stanga. Un fascicol

regulat nu are structura singulara nici la stanga si nici la dreapta.
Polinomul caracteristic (s) al fascicolului este cel mai mare divizor comun al
polinoamelor R
i
(s), unde {R
i
(s)} este multimea tutoror minorilor de dimensiune
r.
Problema rezolvarii ecuatiei polinomiale
(s) :=
0
+
1
s +. . . +
n
f
s
n
f
= 0,
cu
n
f
= 0, se numeste problema de valori proprii generalizate pentru fascicolul
sM N.
Cele n
f
radacini ale lui (s) se numesc valori proprii nite. Spunem ca s = este
valoare proprie lui sM N daca s = 0 este valoare proprie a fascicolului reciproc
sN M sau, echivalent, daca rank M < r. Multiplicitatea n
a v.p. de la innit
este prin denitie multiplicitatea v.p. s = 0 a lui sN M.
Reuniunea (nedisjuncta) a celor n
f
+ n
v.p. generalizate (nite si innite)

formeaza spectrul lui sM N notat (M, N).
Forma canonica Kronecker a unui fascicol general
Relatia de stricta echivalenta induce o forma canonica pe multimea fascicolelor de
dimensiune m n numita forma canonica Kronecker. Mai exact, pentru oricare
fascicol sM N, cu M, N C
mn
, exista doua matrici inversabile Q C
mm
si
Z C
nn
a.i.
Q(sM N)Z = sM
KR
N
KR
,
unde
sM
KR
N
KR
:=
_
_
L
1
.
.
.
L
r
sM
I
n
sI
n
f
N
f
L
T
1
.
.
.
L
T
_
, (104)
N
f
este o matrice in forma canonica Jordan, M
este o matrice nilpotenta in

forma canonica Jordan, si L
k
(k 0) este un k (k + 1) fascicol bidiagonal
L
k
:=
_
_
s 1
.
.
.
.
.
.
s 1
_
_
.
k poate zero corespunzand unei linii sau coloane de zerouri in fascicolul (104).
Structura Kronecker este complet determinata de partea regulata si singulara.
Valorile proprii (nite si innite) ale fascicolului sM N sunt valorile proprii ale
fascicolului regulat
s
_
M
O
O I
n
f
_
_
I
n
O
O N
f
_
Partea singulara a fascicolului este determinata de structura singulara Kronecker la
stanga si dreapta. Blocurile de dimensiune
i
(
i
+1) notate L
i
, (i = 1, . . . ,
r
),
sunt blocurile elementare Kronecker la dreapta si
i
0 sunt indicii Kronecker la
dreapta. Blocurile de dimensiune (
j
+ 1)
j
notate L
j
T
, (j = 1, ...,
), sunt
blocurile elementare Kronecker la stanga si
j
0 sunt indicii Kronecker la stanga.
Din forma canonica Kronecker avem
rank
n
(sM N) = n
r
+n
+n
f
+n
, (105)
unde n
r
:=
r
i=1
i
si n
:=
j=1
j
. Daca sMN este regulat atunci nu exista
indici Kronecker (i.e., blocurile L
i
, L
T
j
dispar) si forma canonica Kronecker se
reduce la forma canonica Weierstrass.
8. Elemente Structurale ale unei Matrici Rationale in
Termenii Realizarilor de Stare
Intre elementele structurale ale matricii de transfer rationale T(s) a unui sistem
dinamic si formele canonice ale fasciolelor
sI A,
_
sI A B
C D
_
asociate unei realizari arbitrare numite fascicolul de poli si fascicolul de zerouri
(sau matricea de transmisie) exista o legatura stransa.
Teorema 38. Fie T(s) o pm matrice rationala proprie avand gradul McMillan
n si rangul normal r. Fie
T =
_
A B
C D
_
(106)
CAPITOLUL 3: PROPRIETATI STRUCTURALE 130
o realizare de dimensiune k cu coecienti in R si e
sI A, sE
T
A
T
:=
_
sI A B
C D
_
fasciolele de poli si respectiv de zerouri asociate acestei realizari.
1. Pentru orice realizare (106) avem:
(a) Rangul normal: Rangurile normale ale lui T(s) si sE
T
A
T
satisfac
rank
n
T(s) = rank
n
(sE
T
A
T
) k.
(b) Poli: Reuniunea polilor P(T) este inclusa (A),
P(T) (A).
(c) Zerouri: Reuniunea zerourilor de transmisie Z(T) (nite si innite) ale
lui T este inclusa in (E
T
, A
T
),
Z(T) (E
T
, A
T
).
2. Pentru o realizare minimala (106) avem in plus:
(a) Poli: Polii lui T(s) coincid cu valorile proprii ale lui A. Ordinele partiale
ale polilor lui T(s) sunt egale cu multiplicitatile partiale ale v.p. ale lui A.
(b) Zerouri nite : Zerourile nite (de transmisie) ale lui T coincid cu v. p.
nite ale lui sE
T
A
T
. Ordinele partiale ale zerourilor nite ale lui T(s)
sunt egale cu multiplicitatile partiale ale v.p. nite ale lui sE
T
A
T
.
(c) Zerouri innite: Ordinele partiale ale zerourilor innite (de transmisie)
ale lui T sunt egale cu multiplicitatile partiale ale v.p. innite a lui sE
T
A
T
minus 1.
(d) Indici minimali la stanga. Indicii minimali la stanga ai lui T sunt egali
cu indicii Kronecker la stanga ai lui sE
T
A
T
.
(e) Indici minimali la dreapta. Indicii minimali la dreapta ai lui T sunt egali
cu indicii Kronecker la dreapta ai lui sE
T
A
T
.
CAPITOLUL 4: SINTEZA ELEMENTARA
1. Compensatoare Dinamice : Problematica
2. Lege de Comanda, Stabilizabilitate, Alocabilitate
3. Estimatori de Stare
4. Estimatori de Tip 1
5. Compensatorul Kalman
6. Estimatori de Stare de Ordin Redus (Tip 2)
7. Reglarea Sistemelor Dinamice
CAPITOLUL 4: SINTEZA ELEMENTARA 134 SINTEZA ELEMENTARA
1. Compensatoare Dinamice : Problematica
Consideram un sistem liniar
_
x(t) = Ax(t) +Bu(t), x(0) = x
o
y(t) = Cx(t) +Du(t)
(107)
cu x(t) R
n
, u(t) R
m
, y(t) R
p
.
Problema sintezei (naturala): Cum putem sa modicam dinamica acestui sistem
astfel incat sa satisfaca anumite cerinte ? Cerintele elementare discutate si in cazul
sistemelor SISO sunt legate de stabilitate si comporatarea sistemului la diverse
semnale de referinta/perturbatii.
Raspuns: Cerintele de proiectare se pot realiza prin cuplarea unui nou sistem
dinamic (de preferinta din aceeasi clasa de modele) astfel incat sistemul rezultant
sa se comporte in modul dorit.
CAPITOLUL 4: SINTEZA ELEMENTARA 135 Compensatoare Dinamice: Problematica
Asa cum am vazut in cazul sistemelor SISO, conexiunile serie si paralel nu pot
asigura in general nici macar cerinta minimala de stabilitate (interna) si acest fapt
este specic si sistemelor dinamice (Ex: Aratati acest lucru prin analogie cu cazul
SISO sau direct pe realizarile de stare ale conexiunilor serie/paralel). Prin urmare
ne indreptam atentia din nou asupra conexiunii in bucla de reactie negativa.
In conjunctie cu sistemul (107) consideram sistemul dinamic pe spatiul starilor
(numit compensator dinamic sau regulator)
_
x
c
(t) = A
c
x
c
(t) +B
c
u
c
(t), x
c
(0) = x
co
y
c
(t) = C
c
x
c
(t) +D
c
u
c
(t),
(108)
unde x
c
(t) R
n
c
, u
c
(t) R
p
, y
c
(t) R
m
, cuplat in reactie inversa cu (107) a. i.
u y
c
+u
R
, y
R
y u
c
unde u
R
este intrarea (semnal extern) si y
R
este iesirea sistemului rezultant.
Pentru simplicare presupunem S := I
p
DD
c
= I,

S = I
m
D
c
D = I (de
exemplu D = 0 sau D
c
= 0). Atunci ecuatiile dinamice ale sistemului echivalent
sunt
_
x
x
c
_
=
_
A+BD
c
C BC
c
B
c
C A
c
+B
c
DC
c
_ _
x
x
c
_
+
_
B
B
c
D
_
u
R
y
R
=
_
C DC
c
_
x
x
c
_
+Du
R
.
(109)
Notand
x
R
:=
_
x
x
c
_
, A
R
:=
_
A+BD
c
C BC
c
B
c
C A
c
+B
c
DC
c
_
, B
R
:=
_
B
B
c
D
_
,
C
R
:=
_
C DC
c
, D
R
:= D
obtinem echivalent
_
_
_
x
R
(t) = A
R
x
R
(t) +B
R
u
R
(t), x
R
(0) =
_
x
o
x
co
_
y
R
(t) = C
R
x
R
(t) +D
R
u
R
(t).
(110)
Se formuleaza urmatoarele probleme fundamentale:
1. Problema stabilizarii: Pentru sistemul original (A, B, C, D) sa se gaseasca un
regulator (sau clasa tuturor !!!) (A
c
, B
c
, C
c
, D
c
) a. i. sistemul rezultant in bucla
inchisa sa e intern asimptotic stabil ((A
R
) C
).
2. Problema alocarii: Pentru sistemul original (A, B, C, D) sa se gaseasca un
regulator (sau clasa tuturor !!!) (A
c
, B
c
, C
c
, D
c
) a. i. sistemul rezultant in bucla
inchisa sa aibe o dinamica impusa (mai precis valorile proprii ale sistemului in
bucla inchisa sa coincida cu multimea
0
de n + n
c
valori complexe date, i.e.,
(A
R
) =
0
.
Observatii: a) Ambele probleme impun conditii numai asupra matricii A
R
.
b) In ambele probleme trebuie implicit determinat si n
c
(dimensiunea compen-
satorului) ind de dorit ca aceasta sa e cat mai mica. Problemele de stabi-
lizare/alocare in care se impune conditia suplimentara de minimalitate a lui n
c
sunt
probleme structurale in general foarte dicile.
c) Multimea
0
se ia in general simetrica, i.e. daca s
0
atunci si s
0
,
regulatorul rezultand automat cu coecienti reali.
0
se da in general ca cerinta de
proiectare asigurand automat o anumita viteza de raspuns, timp tranzitoriu, etc.
d) Spre deosebire de problema alocarii, problema stabilizarii nu pretinde spectru
x ci doar locatia acestuia in C
.
In mod traditional au existat cateva abordari ale acestei probleme:
Prin extensie dinamica: Problema se reduce simplu la o problema algebrica
de alocare de poli ce insa s-a dovedit a foarte dicil de rezolvat in conditii
generale.
Principiul separatiei: Sa pus in evidenta un principiu fundamental in teoria
sistemelor liniare numit principiul separatiei si care reduce problema originala la
doua probleme algebrice de alocare ce se rezolva independent.
Parametrizarea lui Youla: cea mai completa solutie disponibila (foloseste implicit
principiul separatiei) necesitand insa dezvoltarea teoriei factorizarilor de matrici
rationale peste S (relativ sosticata) solutia este formal identica cu cazul
SISO.
Extensie dinamica
Consideram pentru simplitate D = 0. Metoda se bazeaza pe observatia ca matricea
de stare A
R
a sistemului rezultant se poate scrie succesiv
A
R
:=
_
A+BD
c
C BC
c
B
c
C A
c
_
=
_
A O
O O
_
+
_
B O
O I
n
c
_ _
D
c
C
c
B
c
A
c
_ _
C O
O I
n
c
_
= A
e
+B
e
KC
e
(111)
unde
A
e
:=
_
A O
O O
_
, B
e
:=
_
B O
O I
n
c
_
, C
e
:=
_
C O
O I
n
c
_
, K :=
_
D
c
C
c
B
c
A
c
_
.
(112)
Deci problema originala de stabilizare/alocare dinamica prin gasirea compensatoru-
lui (A
c
, B
c
, C
c
, D
c
) sa redus la problema echivalenta de gasire a matricii constante
K astfel incat spectrul matricii (111) sa e in C
. Aceasta din urma problema este

in fapt o problema de gasire a unei reactii constante dupa iesire (reactie inversa cu
compensator constant) pentru sistemul (A
e
, B
e
, C
e
).
Sistemul extins (A
e
, B
e
, C
e
) se obtine prin adaugarea la sistemul initial (A, B, C, D)
a sistemului
x
a
(t) = u
a
(t),
y
a
(t) = x
a
(t),
unde x
a
(t), u
a
(t), y
a
(t) R
n
c
. Obtinem astfel ecuatiile dinamice
_
x
e
(t) = A
e
x
e
(t) +B
e
u
e
(t),
y
e
(t) = C
e
x
e
(t),
x
e
(t) :=
_
x(t)
x
a
(t)
_
, u
e
(t) :=
_
u(t)
u
a
(t)
_
, y
e
(t) :=
_
y(t)
y
a
(t)
_
sunt starea, intrarea si respectiv iesirea extinsa.
Daca conectam un compensator constant in reactie inversa cu sistemul extins
obtinem ca matricea de stare a sistemului in bucla inchisa este (111). Deci
problema originala de gasire a unui compensator (A
c
, B
c
, C
c
, D
c
) s-a redus la
problema de gasire a unei reactii cst. K (112) pentru sistemul extins (A
e
, B
e
, C
e
).
Cu toate ca aceasta problema pare mai simpla decat cea originala, solutionarea ei
este foarte dicila intrucat nu este cunoscuta dimensiunea n
c
. Chiar cu n
c
impus,
problema se reduce la rezolvarea unei probleme de optimizare neconvexe (dicile
!).
Principiul separatiei
Un compensator dinamic se poate obtine rezolvand independent problemele:
Constructia unei legi de reactie dupa stare F R
mn
care aloca sau stabilizeaza
(face ca matricea A+BF sa aibe spectrul dorit sau sa e asimptotic stabila).
Constructia unui estimator de stare (prelucreaza semnalele exogene marimile
de intrare u si de iesire y si genereaza o estimare a marimii de stare x).
In nal, regulatorul (de tip Kalman) se obtine luand reactia F dupa starea estimata.
Problema de alocare (cu reactie dinamica dupa iesire) are solutie daca si numai
daca perechea (A, B) este controlabila si perechea (C, A) este observabila.
Problema de stabilizare (cu reactie dinamica dupa iesire) are solutie daca si numai
daca perechea (A, B) este stabilizabila si perechea (C, A) este detectabila.
2. Lege de Comanda, Alocabilitate, Stabilizabilitate
Denitia 39. Pentru un sistem (A, B, C, D) dependenta
u = Fx +Gv (113)
se numeste lege de comanda prin reactie dupa stare, unde F R
mn
, G
R
mm
, F se numeste matricea de reactie si v este noua marime de intrare.
(FIG)
Perechea (A, B), A R
nn
, B R
nm
se numeste stabilizabila daca exista
o matrice de reactie dupa stare F R
mn
a.i.
(A+BF) C
.
Perechea (C, A), C R
pn
, A R
nn
se numeste detectabila daca exista o
matrice de reactie dupa stare K R
np
a.i.
(A+KC) C
.
CAPITOLUL 4: SINTEZA ELEMENTARA 144 Lege de Comanda, Alocabilitate, Stabilizabilitate
nn
, B R
nm
, se numeste alocabila daca oricare
ar multimea simetrica
0
de n numere complexe (orice s
0
s
0
),
exista o matrice de reactie dupa stare F R
mn
a.i.
(A+BF) =
0
.
Proprietatile de stabilizabilitate si detectabilitate sunt duale.
Considerand sistemul dinamic
_
x(t) = Ax(t) +Bu(t), x(0) = x
o
y(t) = Cx(t) +Du(t)
(114)
legea de comanda dupa stare implica accesul (din punct de vedere tehnic) la stare,
i.e., cunoasterea marimii de stare ! Dupa implementarea comenzii (113) sistemul
in bucla inchisa devine
_
x(t) = (A+BF)x(t) +BGv(t), x(0) = x
o
y(t) = (C +DF)x(t) +DGv(t)
(115)
avand noua intrare v si iesirea y.
Exercitiu: Explicitati in domeniul timp si al transformatelor Laplace traiectoria,
iesirea si legea de comanda pentru sistemul (115). Scrieti o realizare de stare pentru
acest sistem si precizati cum sunt inuentate controlabilitatea/ observabilitatea/
minimalitatea/ stabilizabilitatea/ detectabilitatea/ polii/ zerourile printro lege de
comanda cu reactie dupa stare.
Teorema 40. Fie A R
nn
, B R
nm
, F R
mn
, G R
mm
nesingulara si
e A
F
:= A+BF.
a) Perechea (A, B) este controlabila daca si numai daca perechea (A
F
, BG) este
controlabila.
b) Subspatiile controlabile in k pasi ale perechii (A, B) si perechii (A
F
, BG)
coincid, i.e.,
R
k
(A, B) = R
k
(A
F
, BG). (116)
Demonstratie. a) Avem succesiv
rank
_
sI ABF BG
= rank
_
sI A B
_
I O
F G
_
= rank
_
sI A B
si concluzia rezulta folosind criteriul PBH de controlabilitate.

b) Demonstram prin inductie. Pentru k = 0 avem prin denitie
R
0
(A, B) = R
0
(A
F
, BG) = {0}
iar pentru k = 1 avem
R
1
(A, B) = ImB = ImBG = R
1
(A
F
, BG).
Presupunem acum (116) adevarata. Atunci pentru k + 1 avem
R
k+1
(A
F
, BG) = ImBG+A
F
R
k
(A
F
, BG)
= ImB +A
F
R
k
(A, B) = ImB +AR
k
(A, B) = R
k+1
(A, B).
Solutia problemei alocarii
Teorema 41. Perechea (A, B), A R
nn
, B R
nm
este alocabila daca si
numai daca este controlabila.
Demonstratia acestui rezultat este relativ complicata si o vom face in cateva etape
formulate ca rezultate separate:
Demonstram sucienta pentru m = 1 (o intrare);
Aratam ca problema cu m > 1 se poate reduce printr-o (pre)reactie dupa stare
F la problema cu m = 1;
Demonstram teorema pentru m general.
Teorema 42 (Cazul m=1). Perechea (A, b), A R
nn
, b R
n1
este alocabila
daca este controlabila.
Demonstrat ie. Fie
0
un set simetric de n numere s
i
C, i = 1, 2, . . . , n. Aratam
ca exista f R
n1
a.i.
(A+bf
T
) =
0
.
Demonstratia este constructiva (furnizeaza reactia care aloca). Deoarece (A, b)
este controlabila, matricea de controlabilitate
R =
_
b Ab A
2
b . . . A
n1
b
are dimensiune n n si rang n si deci este inversabila. Atunci ecuatia

q
T
R = e
T
n
(117)
are solutie unica q
T
= e
T
n
R
1
R
1n
, unde e
T
n
=
_
0 . . . 0 1
(q
T
este
ultima linie a lui R
1
). Fie
0
un set simetric xat de n numere complexe s
i
,
i = 1, 2, . . . , n si e
(s) =
n
i=1
(s s
i
) = s
n
+
n1
s
n1
+. . . +
0
(118)
polinomul avand radacinile date de
0
. Aratam ca exista un f a.i. polinomul
caracteristic a lui A +bf
T
sa coincida cu (s) ceea ce este echivalent cu a spune
ca matricea A+bf
T
are spectrul
0
. Pentru aceasta este sucient sa aratam ca
(A+bf
T
) = 0
pentru un f potrivit ales. Scriind (117) explicit obtinem
q
T
b = 0
q
T
Ab = 0
.
.
.
q
T
A
n2
b = 0
q
T
A
n1
b = 1
care se pot rescrie pentru orice f R
n
sub forma
q
T
= q
T
q
T
(A+bf
T
) = q
T
A
q
T
(A+bf
T
)
2
= q
T
A
2
.
.
.
q
T
(A+bf
T
)
n1
= q
T
A
n1
q
T
A
n
b = q
T
A
n
+q
T
A
n1
bf
T
= q
T
A
n
+f
T
.
(119)
Inmultind succesiv ecuatiile cu
0
,
1
, . . .
n1
si 1, adunandu-le membru cu
membru si folosind (118) rezulta
q
T
(A+bf
T
) = q
T
(A) +f
T
. (120)
Alegand
f
T
:= q
T
(A) (121)
rezulta automat ca
q
T
(A+bf
T
) = 0. (122)
Folosind (119), obtinem prin inmultire succesiva cu A, A
2
, . . ., A
n1
ca
T(A+bf
T
) = 0, TR =
_
_
0 0 . . . 0 1
0 0 . . . 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 1 . . . 0 0
1 0 . . . 0 0
_
_
, T :=
_
_
q
T
q
T
A
.
.
.
q
T
A
n1
_
_
.
Deci T este inversabila si prin urmare (A + bf
T
) = 0 pentru f dat de (121),
q.e.d.
Dam in continuare un rezultat care permite reducerea problemei generale de alocare
cu m > 1 la cazul m = 1.
Teorema 43. Daca perechea (A, B) este controlabila atunci pentru orice b
R
n
, b = 0, exista o matrice de reactie F astfel incat perechea (A + BF, b) este
controlabila.
Demonstrat ie. Fie b = 0 xat. Denim recurent n vectori
x
k+1
= Ax
k
+Bu
k
, k = 1, 2, . . . , n 1, x
1
= b (123)
unde u
k
R
m
.
Aratam ca putem intotdeauna alege vectorii u
k
(in numar de n 1) a. i. vectorii
x
1
, . . . , x
n
sa e liniar independenti. Presupunem prin reducere la absurd ca am
construit vectorii liniar independenti x
1
, . . . , x
k
(k < n) si oricare ar u
k
R
m
avem ca x
k+1
este liniar dependent de precedentii, i.e.,
x
k+1
= Ax
k
+Bu
k
S
k
:= Im
_
x
1
x
2
. . . , x
k
, u
k
R
m
. (124)
Din (124) rezulta automat ca
Ax
k
S
k
, ImB S
k
.
Avem deasemenea
AS
k
= Im
_
Ax
1
Ax
2
. . . Ax
k
= Im
_
x
2
Bu
1
x
3
Bu
2
. . . x
k+1
Bu
k
S
k
ceea ce inseamna ca S
k
este Ainvariant si contine ImB. Deoarece perechea
(A, B) este controlabila avem ca R = R
n
si deci
R
n
= R S
k
ceea ce implica automat k = n obtinand astfel o contradictie.
Consideram acum ecuatia
F
_
x
1
x
2
. . . x
n
=
_
u
1
u
2
. . . , u
n1
0
(125)
care are o solutie unica F. Daca premultiplicam ecuatia de mai sus cu B obtinem
Bu
i
= BFx
i
, i = 1, 2, . . . , n 1
care inlocuite in (123) genereaza
x
k+1
= (A+BF)x
k
, k = 1, 2, . . . , n 1, x
1
= b
sau inca
x
k
= A
k1
F
b, k = 1, 2, . . . , n.
Deoarece x
k
sunt liniar independenti rezulta ca matricea
_
b A
F
b . . . A
n1
F
b
este inversabila si deci perechea (A

F
, b) cu F dat de (125) este controlabila.
Teorema 44. Perechea (A, B), A R
nn
, B R
nm
este alocabila daca si
numai daca este controlabila.
Demonstrat ie. Sucienta: Deoarece perechea (A, B) este controlabila inseamna
ca B = 0 si deci exista g R
m
a.i. b = Bg = 0. Din Teorema 42 rezulta atunci
ca exista

F a.i. perechea (A
F
, b) sa e controlabila, unde A
F
:= A + B

F. Din
teorema 42 rezulta ca pentru orice
0
set simetric de n numere exista f R
m
a.i.
(A
F
+bf
T
) =
0
.
Prin urmare punand
F :=

F +gf
T
(126)
rezulta ca
(A+BF) = (A+B(
F +gf
T
)) = (A
F
+bf
T
) =
0
de unde concluzia ca perechea (A, B) este alocabila si reactia care aloca este data
de (126).
Necesitatea: Pp prin absurd ca perechea (A, B) este alocabila dar nu este
controlabila. Atunci aplicand teorema de descompunere controlabila obtinem in
noul sistem de coordonate
T(A+BF)T
1
=

A+

B

F =
_
A
1
A
3
O A
2
_
+
_
B
1
O
_
_
F
1
F
2
=
_
A
1
+B
1
F
1
A
3
+B
1
F
2
O A
2
_
(127)
unde am notat

F := FT
1
. De aici rezulta ca
(A+BF) = (

A+

B

F) = (A
1
+B
1
F
1
) (A
2
)
si deci (A
2
) (A + BF) oricare ar reactia F ceea ce contrazice ipoteza de
alocabilitate a perechii (A, B).
Observatii: a) Relatia (127) evidentiaza ca orice pereche (A, B) are o subpereche
care poate alocata (parte din spectru poate alocat) aceasta coincide cu
partea controlabila si o parte nealocabila, i.e. anumiti poli csi dati de (A
2
).
Acesti poli sunt invarianti in raport cu orice reactie dupa stare.
b) Teorema de mai sus arata ca proprietatea beneca fundamentala a unei
perechi controlabile (A, B) este ca dinamica sistemului (determinata de v.p. ale
matricii de stare) poate modicata in mod arbitrar printro reactie dupa stare.
c) Alocarea se poate extinde si asupra vectorilor proprii (simultan cu valorile proprii)
cu anumite precautii privitoare la alegerea acestora.
d) Demonstratia teoremelor de mai sus este constructiva rezultand proceduri de
obtinere a reactiei care aloca. Aceaste metode au insa numeroase dezavantaje dpdv
numeric si de aceea s-au dezvoltat alte proceduri numeric stabile de constructie a
reactiei F (algoritm de tip Schur, alocare cu norma minima, etc).
e) Alocabilitatea nu implica in general faptul ca matricea A + BF are orice
elemente prescrise ci doar orice spectru prescris !
Procedura de Alocare: Cazul m = 1
Pasul 0: Danduse perechea controlabila (A, b), A R
nn
, b R
n
, si un set
simetric de n valori proprii s
1
, s
2
, . . . , s
n
se construieste polinomul
(s) =
n
i=1
(s s
i
) =
0
+
1
s +
2
s
2
+. . . +
n1
s
n1
+s
n
cu
0
,
1
, . . . ,
n1
R.
Pasul 1: Se construieste matricea de controlabilitate
R =
_
b Ab . . . A
n1
b
care este automat patrata si nesingulara.

Pasul 2: Se rezolva ecuatia
R
T
q = e
n
=
_
_
0
0
.
.
.
0
1
_
_
in necunoscuta q R
n
.
Pasul 3: Se calculeaza
f
T
= q
T
(A).
Pentru a explicita procedura pentru cazul multivariabil avem nevoie de un rezultat
auxiliar.
Propozitia 45. Fie (A, B) controlabila, A R
nn
, B R
nm
. Controlabili-
tatea perechii (A + BF, b) este generica in raport cu F R
mn
si b := Bg,
0 = g R
m
. Mai exact, alegand aleator perechea (F, g) perechea (A
F
, b) este
(generic) controlabila.
Demonstrat ie. Demonstratia este lasata ca exercitiu ind asemanatoare cu demon-
strarea genericitatii controlabilitatii unei perechi de matrici alese arbitrar.
Procedura de Alocare: Cazul General
Pasul 0: Danduse perechea controlabila (A, B), A R
nn
, B R
nm
, si un
set simetric de n valori proprii s
1
, s
2
, . . . , s
n
se construieste polinomul
(s) =
n
i=1
(s s
i
) =
0
+
1
s +
2
s
2
+. . . +
n1
s
n1
+s
n
cu
0
,
1
, . . . ,
n1
R.
Pasul 1: Se aleg

F R
mn
si g R
m
aleator si se construiesc matricile
A
F
:= A+B

F, b = Bg.
Pasul 2: Se aplica procedura de alocare (cu m = 1) perechii (A
F
, b) si
polinomului (s) obtinandu-se reactia f R
m
.
Pasul 3: Calculam reactia nala sub forma
F =

F +gf
T
.
Propozitia 46 (Criteriul Hautus de Stabilizabilitate/Detectabilitate).
nn
, B R
nm
este stabilizabila daca si numai daca
rank
_
sI A B
= n, s C
+
C
0
. (128)
Perechea (C, A), C R
pn
, A R
nn
este detectabila daca si numai daca
rank
_
sI A
C
_
= n, s C
+
C
0
. (129)
Demonstrat ie. Exercitiu ! Indicatie: Se foloseste teorema de descompunere
controlabila punandu-se in evidenta polii csi.
3. Estimatori de Stare
Asa cum am vazut, legea de comanda cu reactie dupa stare poate asigura in
mod satisfacator cerintele fundamentale ale sintezei sistemelor de stabilizare si
alocare cu conditia ca starea sa e disponibila pentru masura (sa e accesibila
dpdv tehnic). Din pacate acest lucru nu este in general posibil si atunci ne punem
problema estimarii cat mai exacte a starii unui sistem dinamic prin constructia
unui nou sistem care sa citeasca marimile accesibile sau masurabile (intrarea u si
iesirea y) si care sa genereaze la iesire o estimare a starii x. Un astfel de sistem se
numeste estimator de stare (FIG).
Problema: Danduse un sistem
_
x(t) = Ax(t) +Bu(t), x(0) = x
o
(130)
CAPITOLUL 4: SINTEZA ELEMENTARA 164 Estimatori de Stare
dorim sa construim un nou sistem
_
w(t) = Jw(t) +Hy(t) +Mu(t),
x(t) = Kw(t) +Ny(t) +Pu(t)
(131)
(care are deci ca intrari intrarea u si iesirea y, are ca iesiri starea estimata x, si
marimea de stare w) care sa indeplineasca simultan urmatoarele doua conditii:
1. Sa e intern asimptotic stabil, i.e., matricea de stare J sa satisfaca
(J) C
.
2. lim
t
( x(t)x(t)) = 0, i.e., iesirea x(t) (numita estimatia starii) sa aproximeze
asimptotic starea sistemului original x(t).
Observatii: a) Ideal ar x(t) = x(t), t. Acest lucru nu este insa in general posibil
(explicati de ce !) si atunci aceasta cerinta se relaxeaza la cea asimptotica.
b) Cerinta de stabilitate interna este esentiala pentru constructia estimatorului
(explicati de ce!).
Pentru a solutiona problema punem in evidenta delitatea cu care starea esti-
matorului (131) urmareste starea sistemului original, i.e. evaluam
w V x
unde V este o matrice ce adapteaza dimensiunile eventual diferite ale lui x si w.
Folosind (130) si (131) avem succesiv
w V x = Jw +Hy +Mu V Ax V Bu,
(w V x)
= J(w V x) +JV x +HCx +HDu V Ax + (M V B)u,

(w V x)
= J(w V x) + (JV +HC V A)x + (M V B +HD)u. (132)

Calculam succesiv
x x = Kw +Ny +Pu x = K(w V x) +KV x +NCx +NDu x +Pu
x x = K(w V x) + (KV +NC I)x + (P +ND)u (133)
Combinand (132) cu (133) obtinem
_
(w V x)
= J(w V x) + (JV +HC V A)x + (M V B +HD)u,

x x = K(w V x) + (KV +NC I)x + (P +ND)u.
Pentru ca starea estimatorului sa urmareasca asimptotic starea sistemului original
(conditia 2) trebuie ca iesirea sistemului dinamic de mai sus sa tinda asimptotic la
zero (indiferent de initializari si de semnalele de intrare x si u). Acest lucru este
posibil daca satisfacem simultan urmatoarele conditii:
a) J asimptotic stabila;
b) JV +HC V A = 0;
c) M V B +HD = 0;
d) KV +NC I = 0;
e) P +ND = 0.
Daca aceste conditii sunt simultan satisfacute obtinem comportarea dinamica
_
(w V x)
= J(w V x),
x x = K(w V x).
Obtinem deci
lim
t
(w(t) V x(t)) = 0, lim
t
( x(t) x(t)) = 0
indiferent de initializarea sistemului sau estimatorului !
Problema de constructie a estimatorului asimptotic stabil sa redus la problema
algebrica de satisfacere simultana a conditiilor a) e): avem 5 conditii (4 ecuatii
algebrice si o locatie de spectru) si 7 necunoscute.
Evident c) si e) se pot satisface automat alegand M := V BHD si P := ND.
Raman in continuare mai multe grade de libertate in satisfacerea restului de conditii
(J) C
,
JV +HC V A = 0,
KV +NC I = 0,
functie de care se deosebesc mai multe tipuri de estimatori.
4. Estimatori de Tip 1: N = 0
Conditia este echivalenta cu a a spune ca estimatorul nu are transfer direct I/O,
i.e., matricea sa D este zero. In acest caz obtinem
JV +HC V A = 0,
KV = I
si putem alege K = I, V = I, ramand de satisfacut doar conditia
J = AHC, (J) C
.
Aceasta conditie se poate satisface automat daca perechea (C, A) este detectabila,
caz in care alegem H egal cu reactia care stabilizeaza (problema de stabilizare
pentru perechea (A
T
, C
T
)). Mai mult, daca perechea (C, A) este observabila,
atunci spectrul matricii de stare J a estimatorului poate alocat arbitrar.
CAPITOLUL 4: SINTEZA ELEMENTARA 170 Estimatori de Tip 1
In concluzie am obtinut pentru un estimator de tipul 1 urmatoarea constructie:
Pasul 1: Se foloseste procedura de alocare pentru perechea (A
T
, C
T
) si se
determina o matrice

F a.i. (A
T
) + (C
T
)
F sa aibe spectrul dorit (un anumit

spectru impus sau doar localizat in C
in functie de cerinta de proiectare).

Pasul 2: Se calculeaza estimatorul cu parametrii
H =
F
T
, J = AHC, K = V = I, M = B HD, P = 0,
rezultand
_
w(t) = (AHC)w(t) +Bu(t) HDu(t) +Hy(t),
x(t) = w(t),
(134)
sau, sub forma echivalenta,
x = A x +Bu +L(C x +Du y) (135)

in care este cunoscut sub numele de estimator Luenberger (am notat L := H).
Observatii: a) Pentru a construi un estimator Luenberger avem nevoie doar sa
specicam spectrul estimatorului
0
si sa construim reactia L care aloca respectivii
poli pentru estimator (A + LC) =
0
. Pentru ca estimatorul sa rezulte cu
coecienti reali, spectrul se alege intotdeauna simetric.
b) Daca perechea (C, A) este observabila atunci spectrul matricii de stare a
estimatorului poate alocat arbitrar si deci este posibil ca estimatorul sa furnizeze
o estimatie cat de precisa a starii intr-un timp oricat de scurt !
c) Din (135) observam ca estimatorul copiaza dinamica sistemului original +
termen proportional cu inovatia C x +Du y care de fapt masoara calitatea
estimarii ! Pentru o estimare perfecta avem x(t) = x(t) si deci inovatia este zero
deoarece
C x +Du y = C x Cx = 0.
d) Daca facem o transformare de similaritate asupra sistemului original estimatorul
Luenberger se modica corespunzator (Ex: aratati cum ! )
e) Pentru a construi estimatorul Luenberger singura conditie pe care am impus-o
sistemului intitial este cea de detectabilitate (sau respectiv de observabilitate)
asupra perechii (C, A). Conditia este nu numai sucienta pentru constructia unui
estimator Luenberger ci si necesara asa cum vom vedea in continuare. Mai mult,
conditia este necesara pentru existenta unui estimator general de tipul (131).
f) Estimatorul de tipul 1 (Luenberger) are dimensiunea n si de aceea se mai
numeste de ordin integ. Asa cum vom vedea, in anumite situatii se pot construi
estimatori de ordin mai mic.
Teorema 47. Fie sistemul (A, B, C, D) descris de (130). Atunci exista un esti-
mator (131) daca si numai daca perechea (C, A) este detectabila. Daca (C, A)
este detectabila atunci un estimator (de tip 1 sau Luenberger) este dat de ecu-
atille
_
w = (A+LC)w +Bu +LDu Ly,
x(t) = w(t)
(136)
unde L este orice matrice a.i. (A+LC) C
.
Demonstrat ie. Partea de sucienta am aratat-o deja. Demonstram necesitatea
prin reducere la absurd. Presupunem ca perechea (C, A) nu este detectabila si
fara a restrange generalitatea presupunem deasemenea ca perechea (C, A) este in
forma de descompunere observabila
A =
_
A
1
A
3
O A
2
_
, C =
_
O C
2
unde (A
1
) C
(aceasta rezulta automat din testul PBH aplicat perechii

nedetectabile (C, A)). Fie s
+
C
o valoare proprie si x
+
un vector propriu
corespunzator ale lui A
1
. Luam starea initiala x
0
a sistemului (A, B, C, D) de
forma
x
o
=
_
x
+
O
_
.
Evident x
o
apartine subspatiului neobservabil al perechii (C, A), i.e., x
0
N(C, A).
Deasemenea luam w(0) = 0 si u(t) 0. Atunci ecuatiile pentru x si estimatorul
(131) sunt
x = Ax,
w = Jw +HCx,
x = Kw +NCx.
Deoarece x
0
N(C, A) rezulta ca iesirea sistemului (A, B, C, D) este identic nula
y(t) = Cx(t) = Ce
At
x
0
= 0, t 0,
si deasemenea
w(t) = 0, x(t) = 0, t.
Pe dealta parte, avem
x(t) = e
At
x
0
= e
s
+
t
x
0
0
si deci x(t) x(t) 0 pentru comanda u 0, starea initiala a estimatorului
w(0) = 0 si x
0
aleasa ca mai sus ceea ce contrazice ipoteza ca (131) este un
estimator pentru sistemul (A, B, C, D).
Observatii: a) Dimensiunea unui estimator de tip Luenberger (de tip 1) este egala
cu n (dimensiunea spatiului starilor sistemului orginal (A, B, C, D)). Asa cum vom
vedea mai tarziu, in anumite situatii se pot construi estimatoare de dimensiune mai
mica si se poate formula problema de constructie a unui estimator de dimensiune
minimala (legata de teoria estimatoarelor de tipul 2).
b) Am vazut ca un sistem poate stabilizat/alocat cu o reactie constanta dupa
stare. Deoarece starea nu este in general cunoscuta am construit mai sus un sistem
(numit estimator) care estimeaza asimptotic starea sistemului pe baza informatiilor
furnizate de semnalele de intrare u si de iesire y. Intrebarea naturala este daca
putem stabiliza/aloca sistemul original prin implementarea reactiei constante dupa
starea estimata x (in locul starii reale x care nu este accesibila) ? Raspunsul este
pozitiv obtinandu-se compensatorul Kalman.
5. Compensatorul Kalman
Fie (A, B, C, D) un sistem dinamic si presupunem pentru problema de stabilizare
cu reactie dinamica dupa iesire ca (A, B) este stabilizabila si (C, A) este detectabila
iar pentru problema cu alocare dinamica dupa iesire ca (A, B) este controlabila si
(C, A) este observabila.
Consideram un compensator cu reactie constanta F dupa starea estimata de catre
un estimator Luenberger descris de ecuatiile (136). Obtinem atunci ecuatiile
dinamice ale compensatorului numit compensator Kalman
_

x = (A+LC) x +Bu +LDu Ly,
u = F x,
(137)
sau inca
_

x = (A+LC +BF +LDF) x Ly,
u = F x,
(138)
CAPITOLUL 4: SINTEZA ELEMENTARA 178 Compensatorul Kalman
avand matricea de transfer
K(s) :=
_
A
K
B
K
C
K
D
K
_
=
_
A+LC +BF +LDF L
F O
_
, u = Ky.
Matricile F si L se aleg a.i. A + BF si A + LC sa e asimptotic stabile (si
eventual cu spectru impus).
Conectand compensatorul Kalman in reactie inversa cu sistemul original obtinem
pentru matricea de stare a sistemului rezultant in bucla inchisa
A
R
=
_
A BF
LC A+BF +LC
_
.
Aplicand transformarea de similaritate
T :=
_
I O
I I
_
asupra lui A
R
obtinem
TA
R
T
1
=
_
A+BF BF
O A+LC
_
ceea ce arata ca dinamica (polii) sistemului in bucla inchisa satisfac
(A
R
) = (A+BF) (A+LC)
si deci sistemul in bucla inchisa este intern asimptotic stabil (si eventual are
dinamica prescrisa).
Observatii: a) Polii sistemului in bucla inchisa sunt dati de reuniunea polilor alocati
ai lui A +BF prin reactia dupa stare F cu polii alocati de estimator (A +LC)
prin reactia L. Cele doua alocari se pot face independent, punandu-se astfel in
evidenta celebrul principiu al separatiei.
b) Un sistem este stabilizabil/alocabil prin reactie (dinamica) dupa iesire daca
perechea (A, B) este stabilizabila/controlabila si perechea (C, A) este de-
tectabila/observabila. Aceste conditii sunt nu numai suciente ci si necesare
asa cum reiese din urmatoarea teorema.
Teorema 48. Un sistem (A, B, C, D) este stabilizabil/alocabil prin reac-
tie dinamica dupa iesire daca si numai daca perechea (A, B) este stabiliz-
abila/controlabila si perechea (C, A) este detectabila/observabila.
Demonstrat ie. Sucienta a fost demonstrata constructiv mai sus. Ramane sa
aratam necesitatea (Exercitiu !). Indicatie: Pp prin reducere la absurd ca nu
este adevarat si puneti in evidenta printr-o descompunere controlabila/observabila
anumiti poli csi ai sistemului rezultant (ce nu pot modicati indiferent de
reactia dupa stare.
6. Estimatori de Stare de Ordin Redus (Tip 2)
Fie un sistem (A, B, C, D) cu m intrari, p iesiri si ordinul n (dimensiunea spatiului
starilor). Daca dorim estimarea starii acestui sistem nu este nevoie sa construim un
estimator care sa estimeze direct toate cele n stari intrucat o parte dintre acestea
rezulta automat pe baza iesirilor. Intradevar, sa presupunem ca C are rangul egal
cu numarul de iesiri p. Atunci cunoscand iesirea y(t) si estimand numai np stari
rezulta ca celelate p stari se pot calcula din ecuatiile corespunzatoare ale iesirii.
Un astfel de estimator de ordin redus se numeste estimator de tipul 2.
Pentru constructia estimatorului de tipul 2 facem ipotezele:
i) Matricea C este epica, i.e., rank C = p;
ii) Matricea C are forma
C =
_
O I
p
. (139)
Observatii: a) Ipoteza i) nu constituie o restrictie majora intrucat o putem asigura
in etapa de modelare printr-o alegere judicioasa a iesirilor sistemului. In cazul in
CAPITOLUL 4: SINTEZA ELEMENTARA 182 Estimatori de Ordin Redus
care prin modelare nu s-a asigurat indeplinirea ei se poate face o schimbare de
variabile in spatiul marimilor de iesire punanduse in evidenta anumite iesiri identic
zero sau redundante ce pot eliminate ramanand o matrice C ce satisface ipoteza.
b) Ipoteza ii) se poate asigura printro simpla transformare de coordonate in
spatiul starilor (presupunand evident ipoteza i) adevarata) !
c) Rationand prin dualitate, in anumite circumstante matricea intrarilor B se poate
presupune monica si de forma
_
I
m
O
_
.
d) Ipotezele i) si ii) implica ca
y = Cx +Du =
_
O I
p
_
x
1
x
2
_
+Du = x
2
+Du
deci starile x
2
in numar de p sunt automat cunoscute (prin cunoasterea
intrarilor si iesirilor) si raman de estimat starile x
1
in numar de n p.
Asa cum am vazut, pentru constructia unui estimator general (131) trebuie sa
satisfacem relatiile
(J) C
,
JV +HC V A = 0,
KV +NC I = 0,
(celelalte relatii ind automat satisfacute prin alegerea lui P si M). Pentru a
explicita aceste relatii, partitionam matricile A, B, V , K, N conform cu C in
(139),
A =
_
A
1
A
3
A
2
A
4
_
, B =
_
B
1
B
2
_
, V =
_
V
1
V
2
, K =
_
K
1
K
2
_
, N =
_
N
1
N
2
_
si obtinem
V
1
A
1
+V
2
A
2
= JV
1
, V
1
A
3
+V
2
A
4
= JV
2
+H,
_
K
1
V
1
= I, K
1
V
2
+N
1
= 0,
K
2
V
1
= 0, K
2
V
2
+N
2
= I.
Alegem K
1
:= V
1
:= I si rezulta automat K
2
= 0, N
2
= I, N
1
= V
2
ceea ce
determina complet matricile K si N, ramanand de satisfacut doar conditiile
A
1
+V
2
A
2
= J, (J) C
, H = A
3
+V
2
A
4
(A
1
+V
2
A
2
)V
2
. (140)
Daca perechea (A
1
, A
2
) este detectabila (observabila) atunci putem alege automat
V
2
:= L unde L este reactia care aloca (A
1
+LA
2
) C
iar H se deneste pe
baza ultimei ecuatii din (140).
Ramane sa aratam ca perechea (A
1
, A
2
) este detectabila daca sunt indeplinite
conditiile de existenta ale unui estimator general, i.e. perechea (C, A) este
detectabila. Formulam acest rezultat sub forma unei propozitii de sine statatoare.
Teorema 49. Fie un sistem (A, B, C, D) avand matricea C epica.
i) Exista o transformare de coordonate a.i.
TAT
1
=
_
A
1
A
3
A
2
A
4
_
}n p
}p
.. ..
n p p
,
TB =
_
B
1
B
2
_
}n p
}p
, CT
1
=
_
O I
p
,
.. ..
n p p
(141)
ii) Perechea (A
2
, A
1
) este detectabila (observabila) daca si numai daca perechea
(C, A) este detectabila (observabila).
Demonstrat ie. i) Intrucat C este epica de dimensiune p n, exista o matrice C
de dimensiune (n p) n a. i. matricea
T :=
_
C
C
_
sa e inversabila. Avem evident
_
C
C
_
T
1
=
_
I
np
O
O I
p
_
de unde concluzionam ca CT
1
are forma din (141).
ii) Avem succesiv
rank
_
sI A
C
_
= rank
_
T(sI A)T
1
CT
1
_
= rank
_
_
sI A
1
A
3
A
2
sI A
4
O I
p
_
_
= p + rank
_
sI A
1
A
2
_
, s C
de unde concluzia rezulta direct din criteriul Hautus de detectabilitate (observabil-
itate).
In concluzie am obtinut pentru un estimator de tipul 2 urmatoarea constructie:
Pasul 0: Dandu-se sistemul (A, B, C, D) cu perechea (C, A) detectabila (observ-
abila) si matricea C epica, se gaseste cf. Teoremei 49 o transformare de similaritate
T a.i. in noul sistem de coordonate sa avem (refolosind notatiile)
A =
_
A
1
A
3
A
2
A
4
_
}n p
}p
.. ..
n p p
, (142)
B =
_
B
1
B
2
_
}n p
}p
, C =
_
O I
p
,
.. ..
n p p
in care perechea (A
2
, A
1
) este detectabila (observabila).
Pasul 1: Se foloseste procedura de alocare pentru perechea (A
2
, A
1
) si se determina
o matrice V
2
a.i. A
1
+ V
2
A
2
sa aibe spectrul dorit (un anumit spectru impus sau
doar localizat in C
in functie de cerinta de proiectare).

Pasul 2: Se calculeaza estimatorul cu parametrii
J = A
1
+V
2
A
2
, H = A
3
+V
2
A
4
A
1
V
2
V
2
A
2
V
2
, M = B
1
+V
2
B
2
HD,
K =
_
I
np
O
_
, N =
_
V
2
I
p
_
, V =
_
I
np
V
2
, P =
_
V
2
D
D
_
rezultand
_
_
_
w(t) = (A
1
+V
2
A
2
)w(t) +Hy(t) + (B
1
+V
2
B
2
HD)u(t),
x(t) =
_
x
1
(t)
x
2
(t)
_
=
_
I
np
O
_
w(t) +
_
V
2
I
p
_
y(t) +
_
V
2
D
D
_
u(t).
(143)
Pasul 3: Se reverseaza corespunzator transformarea de similaritate asupra
estimatorului, obtinandu-se in nal un estimator de tip 2 pentru sistemul original.
Observatii: a) Estimatorul de tip 2 obtinut are ordinul egal cu n p (dimensiunea
spatiului starii w(t)).
b) Ecuatia iesirii pentru estimatorul de tip 2 (143) contine o parte de dimensiune
n p ce este estimata prin intermediul dinamicii w(t) de forma
x
1
(t) = w(t) V
2
y(t) +V
2
Du(t)
si o parte ce este deja cunoscuta de dimensiune p (nu se estimeaza prin intermediul
dinamicii) de forma
x
2
(t) = y(t) Du(t).
De obicei in ecuatiile dinamice ale estimatorului de tip 2 se pastreaza numai prima
parte ( x
1
(t)).
c) Din cele de mai sus rezulta ca in ipoteza (C, A) detectabila si C epica
putem intotdeauna construi un estimator de ordin n p (dimensiunea matricii
J). Problema naturala care se pune este daca pe baza acestui estimator putem
construi in continuare un compensator care stabilizeaza intern exact cum am
facut in cazul estimatorului de tip 1 obtinand compensatorul Kalman.
Interpretarea Estimatorului de Tip 2 (Ordin Redus)
Estimatorul de tip 2 poate obtinut si prin scrierea directa a unui estimator de
tip 1 pentru partea starii ce trebuie efectiv estimata. Intradevar, cu notatiile deja
introduse avem ca sistemul original este descris de ecuatiile (pentru simplicarea
calculelor facem ipoteza D = 0)
x
1
= A
1
x
1
+A
3
x
2
+B
1
u,
x
2
= A
2
x
1
+A
4
x
2
+B
2
u,
y = x
2
(144)
si inlocuind ultima ecuatie in precedentele doua avem
x
1
= A
1
x
1
+A
3
y +B
1
u,
x
2
= y = A
2
x
1
+A
4
y +B
2
u,
sau inca
x
1
= A
1
x
1
+A
3
y +B
1
u,
y A
4
y B
2
u = A
2
x
1
,
(145)
care este un sistem cu dinamica x
1
ce se doreste estimata si intrarile u si y.
Reamintim ca un estimator de tip 1 se poate pune sub forma
x = A x+Bu+L(C x+Duy) = A x+Bu+LEROAREA DE ESTIMARE.

(146)
Scriind un astfel de estimator pentru sistemul (145) obtinem
x
1
= A
1
x
1
+A
3
y +B
1
u +L(A
2
x
1
y +A
4
y +B
2
u). (147)
Eliminam y facand schimbarea de variabile x
1
= w Ly si notam V
2
:= L.
Obtinem echivalent
wV
2
y = A
1
(wV y) +A
3
y +B
1
u+V
2
(A
2
(wV
2
y) y +A
4
y +B
2
u) (148)
sau inca
w = (A
1
+V
2
A
2
)w +(A
1
V
2
+A
3
V
2
A
2
V
2
+V
2
A
4
)y +(B
1
+V
2
B
2
)u. (149)
Din ultima ecuatie din (144) obtinem
_
x
1
x
2
_
=
_
I
np
O
_
w +
_
V
2
I
p
_
y. (150)
Comparand ecuatille (149), (150) cu ecuatille (143) observam ca acestea coincid
in ipoteza facuta D = 0. In consecinta am reobtinut expresia estimatorului de tip
2 scriind un estimator de tip 1 pentru susbsisemul cu dinamica ce trebuie efectiv
estimata x
1
!
Exercitiu: Aratati acelasi lucru fara a face ipoteza D = 0 !
Stabilizarea cu Estimatoare Generale
Am vazut ca daca folosim o schema de compensare cu reactie constanta F dupa
starea estimata printr-un estimator de tip 1 se obtine un compensator Kalman
care stabilizeaza intern sistemul si eventual aloca o dinamica dorita. Aratam in
continuare ca o schema similara in care insa estimarea se face cu un estimator
general se poate deasemenea folosi pentru stabilizare/alocare.
In particular, in cazul in care estimarea se face cu un estimator de ordin redus (de
tipul 2) sistemul rezultant va avea dimensiunea spatiului starilor de dimensiune
redusa (< 2n).
Fie un sistem
_
x = Ax +Bu,
y = Cx +Du,
(151)
si un estimator general descris de ecuatiile
_
w = Jw +Hy +Mu,
x = Kw +Ny +Pu,
(152)
ce satisface automat conditiile:
a) J asimptotic stabila;
b) JV +HC V A = 0;
c) M V B +HD = 0;
d) KV +NC I = 0;
e) P +ND = 0.
Consideram o schema de compensare cu reactie constanta F dupa starea estimata
x, i.e.,
u = F x. (153)
Studiem comportarea dinamica in bucla inchisa a sistemului descris de (151), (152)
si (153). Evaluam intai
Ny +Pu = NCx +NDu NDu = NCx, (154)
unde am folosit proprietatea e). Avem succesiv
x = Ax +Bu = Ax +BF x = Ax +BF(Kw +Ny +Pu)
= Ax +BFKw +BFNCx = (A+BFNC)x +BFKw
(155)
in care am folosit (154). Pentru dinamica w obtinem
w = Jw +Hy +Mu = Jw +HCx +HDu +MF(Kw +NCx)
= (HC +MFNC)x + (J +MFK)w +HDu
(156)
in care am folosit succesiv (153) si (154). Evaluam separat
HDu = HDF x = HDF(Kw +NCx) = HDFNCx +HDFKw
pe care il inlocuim in (156) obtinand
w = (HC +MFNC +HDFNC)x + (J +MFK +HDFK)w. (157)
Din (155) si (157) avem ca dinamica sistemului rezultant este data de
_
x
w
_
=
_
A+BFNC BFK
HC + (M +HD)FNC J + (M +HD)FK
_ _
x
w
_
si deci matricea de stare a sistemului rezultant este
A
R
=
_
A+BFNC BFK
HC +V BFNC J +V BFK
_
in care am folosit proprietatea c). Pentru a pune in evidenta spectrul acestei
matrici facem o transformare de coordonate
T =
_
I O
V I
_
si obtinem
TA
R
T
1
=
_
A+BFNC +BFKV BFK
V A+HC +JV J
_
=
_
A+BF BFK
O J
_
,
unde pentru ultima egalitate am folosit proprietatile d) si b). Din relatia de mai
sus concluzionam ca
(A
R
) = (A+BF) (J)
si deci (A
R
) C
daca alegem F a.i. (A+BF) C
.
Observatii: a) Daca (A, B) controlabila atunci putem aloca orice spectru pentru
A + BF si daca (C, A) observabila atunci putem aloca orice spectru pentru
estimator (J) rezultand ca putem aloca orice dinamica pentru sistemul rezultant
in bucla inchisa.
b) Ordinul sistemului rezultant este n +n
e
unde n
e
este ordinul estimatorului.
7. Reglarea Sistemelor Dinamice
Problematica, Ipoteze
In aceasta sectiune abordam problema reglarii sistemelor dinamice. Problema
clasica de reglare intern stabila consta in gasirea unui regulator care sa realizeze
simultan urmatoarele deziderate asupra sistemului rezultant in bucla inchisa:
(S) Sa e intern asimptotic stabil;
(Re) Sa urmareasca (macar) asimptotic anumite semnale (sau clase de semnale)
prescrise numite referinte r;
(Rj) Sa rejecteze (macar) asimptotic anumite perturbatii d sau zgomote w; (FIG).
Solutia generala a problemei de reglare intern stabila are o serie de inconveniente
majore:
CAPITOLUL 4: SINTEZA ELEMENTARA 199 Reglarea Sistemelor Dinamice
(i) Este foarte complicata;
(ii) Este bazata pe geometria interna a sistemului original si pe o serie de descom-
puneri structurale sosticate in spatiul starilor;
(iii) Conditiile de solvabilitate sunt in general greu de vericat dpdv procedural;
(iv) Solutia generala este complet nerobusta in raport cu perturbatiile paramet-
rice sau structurale ale modelului (A, B, C, D) limitand major aplicabilitatea
metodelor la cazul sistemelor cu dimensiuni medii sau relativ mari.
In continuare vom prezenta solutia in anumite cazuri particulare insa de mare
interes practic in care neajunsurile de mai sus sunt partial eliminate prin ipotezele
facute. Ne restrangem la prezentarea unei solutii in caz particular deoarece:
Efortul de a prezenta/intelege solutia completa (in intreaga ei complexitate) nu
se justica in general in raport cu clasa aplicatiilor concrete reallife;
Solutia generala este nerobusta;
Exista abordari alternative bazate pe teoria sistemelor robuste ce furnizeaza
solutii mult mai fezabile;
Ipotezele pe care le facem sunt:
(I1) d = 0 (nu apar perturbatii);
(I2) w = 0 (nu apar zgomote);
(I3) D = 0 (ipoteza facuta ptr. simplicarea calculelor);
(I4) r(t) = 1(t) (referintele sunt semnale de tip treapta).
Conditiile de reglare asimpotic stabila
Incepem prin a explicita conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca sistemul in
bucla inchisa pentru a realiza dezideratele (S) si (Re) sub ipotezele (I1)-(I3). In
nal, vom introduce principiul modelului intern pentru sistemele descrise pe spatiul
starilor si vom particulariza constructia efectiva a unui regulator in ipoteza (I4)
care realizeaza urmarirea asimptotica a unor referinte de tip treapta .
PROBLEMA: Danduse sistemul dinamic
x = Ax +Bu
y = Cx
(158)
avand m intrari, p iesiri si dimensiunea spatiului starilor n, si vectorul de semnale
de referinta r(t) R
p
, se cere un sistem dinamic (regulator)
x
K
= A
K
x
K
+B
K
u = C
K
x
K
+D
K
,
(159)
in care = r y, astfel incat sa aibe loc:
(S) Sistemul in bucla inchisa sa e intern asimptotic stabil;
(Re) Iesirile y sa urmareasca asimptotic referintele r(t), i.e.,
lim
t
(t) = 0.
Clasa semnalelor referinta se considera de tip persistent generate de un generator
liniar de semnal (de tipul celor introduse la studiul regimului permanent/tranzitoriu)
x
r
= A
r
x
r
x
r
(0) = x
ro
, (A
r
) C
C
0
r = C
r
x
r
.
(160)
Referintele vor avea atunci expresia
r(t) = C
r
e
A
r
t
x
ro
.
Eliminand succesiv semnalele din bucla si tinand cont ca = r y = r Cx
obtinem
x
K
= A
K
x
K
+B
K
r B
K
Cx
u = C
K
x
K
+D
K
r D
K
Cx.
(161)
Inlocuind ultima ecuatie in x = Ax +Bu obtinem succesiv
x = Ax +B(C
K
x
K
+D
K
r D
K
Cx) = (ABD
K
C)x +BC
K
x
K
+BD
K
r
si deci pentru sistemul in bucla inchisa obtinem ecuatiile dinamice
_
x
x
K
_
=
_
ABD
K
C BC
K
B
K
C A
K
_ _
x
x
K
_
+
_
BD
K
B
K
_
r
=
_
C O
_
x
x
K
_
+I
p
r
y =
_
C O
_
x
x
K
_
(162)
sau
x
R
= A
R
x
R
+B
R
r
= C
R
x
R
+D
R
r,
(163)
unde
A
R
=
_
ABD
K
C BC
K
B
K
C A
K
_
, B
R
=
_
BD
K
B
K
_
, C
R
=
_
C O
, D
R
= I
p
, x
R
=
_
x
x
K
_
.
(164)
Conditia (S) de stabilitate interna devine atunci
(A
R
) C
si explicitam in continuare conditia de reglare (Re). Combinand ecuatiile sistemului

in bucla inchisa (163) cu cele ale generatorului de semnale de referinta (160)
obtinem
_
x
R
x
r
_
=
_
A
R
B
R
C
r
O A
r
_ _
x
R
x
r
_
, x
R
(0) = x
Ro
, x
r
(0) = x
ro
,
=
_
C
R
C
r
_
x
R
x
r
_
(165)
sau
x
Rr
= A
Rr
x
Rr
, x
Rr
(0) = x
Rro
,
= C
Rr
x
Rr
(166)
unde am folosit notatiile
A
Rr
=
_
A
R
B
R
C
r
O A
r
_
, C
Rr
=
_
C
R
C
r
, x
Rr
=
_
x
R
x
r
_
, x
Rro
=
_
x
Ro
x
ro
_
.
(167)
Conditia de reglare (Re)
lim
t
(t) = 0, x
Rro
devine atunci
lim
t
C
Rr
e
A
Rr
t
x
Rro
= 0, x
Rro
. (168)
Observatie fundamentala: Aceasta cerinta nu poate realizata prin impunerea
conditiei ca matricea de stare A
Rr
sa e intern asimptotic stabila deoarece A
Rr
contine valori proprii care sunt sigur in C
+
C
0
(semnalul r a fost presupus
persistent)! Singura posibilitate pentru a satisface conditia de (Re) ramane
sa impunem ca dinamica care nu este stabila sa e neobservabila in raport cu
perechea (C
Rr
, A
Rr
) si acest lucru sa-l satisfacem prin alegerea judicioasa a
parametrilor regulatorului ce se regasesc implicit in parametrii sistemului rezultant
(A
R
, B
R
, C
R
, D
R
) ! In consecinta conditia de reglare implica satisfacerea anumitor
proprietati structurale relativ sosticate in spatiul starilor sistemului rezultant !
Pentru a satisface conditia (Re) trebuie sa impunem deci conditia ca subspatiul
invariant asociat dinamicii A
r
sa e neobservabil in perechea (C
Rr
, A
Rr
) explicitata
in (167). O baza pentru subspatiul invariant corespunzator lui A
r
notat V
+
are
evident expresia
V
+
=
_
V
I
n
r
_
unde V este o matrice ce se determina din conditia ca V
+
sa e neobservabil.
Facand o completare pana la o transformare inversabila obtinem
S =
_
I
n
R
V
O I
n
r
_
de unde
S
1
A
Rr
S =
_
A
R
A
R
V +B
R
C
r
V A
r
O C
R
V +C
r
_
, C
Rr
S =
_
C
R
C
R
V +C
r
iar in noul sistem de coordonate avem

V
+
=
_
O
I
n
r
_
.
Din conditia ca V
+
este A
Rr
invariant si inclus in Ker C
Rr
se obtin conditiile
A
R
V +B
R
C
r
V A
r
= 0, C
R
V +C
r
= 0. (169)
Deci existenta unei matrici V care satisface relatiile (169) este echivalenta cu
satisfacerea cerintei de reglare (Re) explicitata sub forma (168).
Observatie: Prima conditie (169) este o ecuatie Sylvester ce are intotdeauna o
solutie unica deoarece (A
R
) C
si (A
r
) C
+
C
0
(Explicati acest lucru
pe baza conditiilor generale de existenta/unicitate a solutiilor ecuatiilor Sylvester
vezi Appendix).
In concluzie am redus problema originala de reglare intern asimptotic stabila la
gasirea unui sistem (A
K
, B
K
, C
K
, D
K
) a.i. :
(S) (A
R
) C
;
(Re) Solutia unica V a ecuatiei Sylvester A
R
V + B
R
C
r
V A
r
= 0 sa satisfaca
C
R
V +C
r
= 0.
Observatie: Tinand cont de expresiile explicite ale matricilor sistemului in bucla
inchisa (A
R
, B
R
, C
R
, D
R
) ca functii de parametrii regulatorului (A
K
, B
K
, C
K
, D
K
)
(vezi (164)) este clar ca aceste conditii algebrice nu sunt deloc triviale sau usor de
explicitat intr-o forma procedurala. De aceea ne vom limita la prezentarea cazului
reprezentativ al referintelor de tip treapta.
Reglarea la Referinte Treapta
Fie sistemul (A, B, C, D = 0) avand matricea de transfer T(s) si y = Tu. Facem
ipotezele ca (A, B) este stabilizabila si (C, A) este detectabila, conditii ce sunt
necesare si suciente pentru existenta unui compensator stabilizator.
Considerand o schema clasica de reglare cu regulatorul K(s) montat pe calea
directa intre eroare := r y si comanda u, i.e., u = K.
Conform principiului modelului intern, pentru a regla la referinte de tip treapta
trebuie ca modelul referintei M(s) sa e inclus in matricea de transfer in bucla
deschisa, in cazul nostru L(s) := T(s)K(s). Mai exact, cum T(s) este dat,
impunem ca modelul referintei sa e inclus in
K(s) =

K(s)M(s) (170)
unde M(s) este matricea de transfer a modelului referintei. Aceasta conditie
asigura automat cerinta de reglare (Re). Daca consideram reglarea la referinta
treapta atunci
M(s) =
1
s
I
p
.
Pentru a asigura cerinta (S) trebuie ca regulatorul K(s) sa stabilizeze intern T(s)
sau, echivalent, ca

K(s) sa stabilizeze intern

T(s) = M(s)T(s) (FIG) K(s)
are o parte xata R(s) pe care o includem in

T(s) . In consecinta proiectam
un compensator stabilizator

K(s) pentru

T(s) dupa care regulatorul dorit se
calculeaza din (170).
Explicitam in continuare aceste conditii in termenii ecuatiilor dinamice de stare.
Fie
x
M
= A
M
x
M
+B
M
y = C
M
x
M
+D
M
(171)
sau inca
x
M
= A
M
x
M
+B
M
(r Cx)
y = C
M
x
M
+D
M
(r Cx)
(172)
ecuatiile ce descriu dinamica modelului referintei si
x = Ax +Bu,
y = Cx,
ecuatiile ce descriu sistemul. O realizare de stare pentru sistemul

T cu y =

Tu se
obtine automat inseriind T(s) cu M(s) (semnalul exogen r = 0)
T =
_

A

B
C

D
_
=
_
_
A O B
B
M
C A
M
O
O C
M
O
_
_
. (173)
Deci problema s-a redus la constructia unui compensator pentru

T dat de (173).
In cazul particular in care dorim reglarea la referinte de tip treapta avem A
M
= 0,
B
M
= I
p
, C
M
= I
p
, D
M
= 0 si (173) devine
T =
_

A

B
C

D
_
=
_
_
A O B
C O O
O I
p
O
_
_
. (174)
Pentru scrierea unui compensator stabilizator pentru

T putem aplica schema
standard de scriere a unui compensator Kalman (sau orice schema de stabilizare
cu estimator de stare si reactie dupa starea estimata). Intrucat matricea

C este
epica preferam sa scriem un estimator de ordin redus si sa luam o reactie dupa
starea estimata obtinand in nal un sistem compensator de ordin mai mic decat
T(s) (si de acelasi ordin cu T(s)).

Pentru scrierea unui estimator de ordin redus folosim direct formulele (143)
observand in prealabil ca realizarea (174) este in forma (142) si facand identicarile
A =
_
A O
C O
_
=
_
A
1
A
3
A
2
A
4
_
,

B =
_
B
O
_
=
_
B
1
B
2
_
,

C =
_
O I
p
.
Conditia necesara si sucienta pentru existenta unui estimator este ca perechea
(A
2
, A
1
) = (C, A) sa e detectabila ceea ce este automat asigurat in ipotezele de
lucru ((C, A) este detectabila). Fie

L = L a.i. (A+LC) = (A
LC) C
.
Obtinem pentru ecuatiile estimatorului de ordin redus
_
_
_
w = (A+LC)w + (A+LC)L y +Bu,
x =
_
x
1
x
2
_
=
_
I
np
O
_
w +
_
L
I
p
_
y.
(175)
Un compensator stabilizator se obtine atunci luand o reactie stabilizanta dupa
starea estimata de forma
u =
_
F

F
_
_
x
1
x
2
_
= F(w +L y) +

F y. (176)
O astfel de reactie stabilizanta exista daca si numai daca perechea (

A,

B) este
stabilizabila. Acest lucru nu este insa automat indeplinit decat daca facem ipoteza
ca modelul referintei (polii s = 0) nu este simplicat de modelul sistemului T(s) !
(Ex: faceti conexiunea cu sistemele SISO trebuie ca diag {
1
s
} sa apara in fctia de
transfer in bucla deschisa si deci nu trebuie sa se simplice in produsul L = TK
. O conditie sucienta ca sa nu apara aceasta simplicare este ca sistemul T sa
nu aibe zerouri in s = 0 ceea ce este asigurat de impunerea conditiei
rank
_
A B
C O
_
= n +p. (177)
Intr-adevar, daca (A, B) stabilizabila si are loc (177) atunci (

A,

B) este stabilizabila
(Ex: Demonstrati acest lucru folosind criteriul PBH).
Deci in ipotezele (A, B) stabilizabila, (C, A) detectabila si (177) exista un com-
pensator stabilizator care se obtine luand o reactie dupa starea estimata prin
intermediul unui estimator de ordin redus pentru sistemul

T. Ecuatiile compen-
satorului sunt
w = (A+LC)w + (A+LC)L y +Bu
x
1
= w +L y
x
2
= y
u = F(w +L y) +

F y
(178)
sau eliminand w prin inlocuire din a doua ecuatie si inlocuind u in prima ecuatie
obtinem
x
1
= (A+LC +BF) x
1
+ +B

F x
2
+L
x
2
=
u = F x
1
+

F x
2
(179)
unde am tinut cont ca y = x
2
si

x
2
= . Deci un compensator stabilizator pentru
T(s) este dat de
K(s) =
_
A
K
B
K
C
K
D
K
_
=
_
_
A+LC +BF B

F L
O O I
F

F O
_
_
. (180)
A ramas de vericat ca intradevar acest compensator (regulator) asigura de fapt
reglarea. Acest lucru se arata vericand conditiile de reglare (169)
A
R
V +B
R
C
r
V A
r
= 0, C
R
V +C
r
= 0
in care A
r
= O, C
r
= I. Aceasta este echivalent cu a arata ca solutia ecuatiei
A
R
V = B
R
verica C
R
V = I
p
. Inlocuind expresiile lui A
R
, B
R
si C
R
cu datele obtinute
rezulta dupa partitionarea corespunzatoare a lui V
(A
R
V =)
_
_
A BF B

F
LC A+BF +LC B

F
C O O
_
_
_
_
V
1
V
2
V
3
_
_
=
_
_
O
L
I
p
_
_
(= B
R
)
(181)
si
(C
R
V =)
_
C O O
_
_
V
1
V
2
V
3
_
_
= I
p
. (182)
Inspectand ultima relatie observam ca este identica cu ultima ecuatie din (181) si
deci daca V verica (181) atunci automat verica si (182). In nal, V exista si
este unic intrucat A
R
este inversabila ((A
R
) C
asa cum rezulta din teoria

stabilizarii cu compensatoare de ordin redus).
Procedura de reglare la referinta treapta cu compensare asimptotic intern stabila
Exercitiu

TSA Global

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

TSA Global

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Teoria Sistemelor Automate

Cristian Oara, Radu Stefan

(spectrul matricii de stare A este localizat in semi-

este exact subspatiul controlabil (al perechii (A, B));

T(s) in serie Laurent in jurul punctului s = obtinem pentru s > r, unde r

T(s) := T(s) D la forma

(s) = U(s)T(s)V (s), (98)

suma indicilor minimali la dreapta si respectiv la stanga si

a valorii proprii de la innit este prin denitie multiplicitatea valorii proprii s = 0

este nilpotenta si este in forma canonica

. Prin urmare pentru s = multiplicitatile partiale sunt s

), multiplicitatea algebrica este n

:= m r > 0 atunci fascicolul are structura singulara la stanga. Un fascicol

v.p. generalizate (nite si innite)

este o matrice nilpotenta in

. Aceasta din urma problema este

si concluzia rezulta folosind criteriul PBH de controlabilitate.

are dimensiune n n si rang n si deci este inversabila. Atunci ecuatia

este inversabila si deci perechea (A

care este automat patrata si nesingulara.

= J(w V x) +JV x +HCx +HDu V Ax + (M V B)u,

= J(w V x) + (JV +HC V A)x + (M V B +HD)u. (132)

= J(w V x) + (JV +HC V A)x + (M V B +HD)u,

F sa aibe spectrul dorit (un anumit

in functie de cerinta de proiectare).

x = A x +Bu +L(C x +Du y) (135)

(aceasta rezulta automat din testul PBH aplicat perechii

in functie de cerinta de proiectare).

x = A x+Bu+L(C x+Duy) = A x+Bu+LEROAREA DE ESTIMARE.

daca alegem F a.i. (A+BF) C

si explicitam in continuare conditia de reglare (Re). Combinand ecuatiile sistemului

iar in noul sistem de coordonate avem

T(s) (si de acelasi ordin cu T(s)).

asa cum rezulta din teoria

S-ar putea să vă placă și