Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
(1) omiterea din model a unor variabile explicative cu influență semnificativă asupra
variabilei endogene;
(2) ignorarea prezenței unor relații nelineare între variabile și
(3) imposibilitatea evitării unor erori de măsurare.
Modelul:
Yt = a0 + a1X1t + a2X2t + … + akXkt + et, t = 1, …, n
et = ρet-1 + εt
Procedura testului:
1. Se estimează modelul prin metoda celor mai mici pătrate şi se calculează estimatorii
n
ut pentru erorile et.
(u − u )2
t t−1
2. Se calculează statistica dw = t=2
n
u
t=1
2
t
Obs. dw ≈ 2(1 – ρ), unde ρ este estimatorul coeficientului de corelație lineară de ordinul I.
3. Pentru a testa ipoteza H0: ρ = 0 (lipsa autocorelării erorilor), contra ipotezei alternative H1: ρ ≠ 0, din
tabelul Durbin – Watson se selectează valorile critice dL şi dU, pentru k – numărul de variabile
explicative din model şi n – dimensiunea eşantionului.
– Se acceptă ipoteza H0 – lipsa autocorelării de ordinul I, dacă dU ≤ dw ≤ 4 – dU
– Se respinge H0 dacă dw ≤ dL sau dw ≥ 4 – dU.
– Dacă dL ≤ dw ≤ dU sau 4 – dU ≤ dw ≤ 4 – dL, testul este neconcludent.
0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4
k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5
n n
dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
6 0.61 1.40 31 1.36 1.50 1.30 1.57 1.23 1.65 1.16 1.74 1.09 1.83
7 0.70 1.36 0.47 1.90 32 1.37 1.50 1.31 1.57 1.94 1.65 1.18 1.73 1.11 1.82
8 0.76 1.33 0.56 1.78 0.37 2.29 33 1.38 1.51 1.32 1.58 1.26 1.65 1.19 1.73 1.13 1.81
9 0.82 1.32 0.63 1.70 0.46 2.13 0.30 2.59 34 1.39 1.51 1.33 1.58 1.27 1.65 1.21 1.73 1.15 1.81
10 0.88 1.32 0.70 1.64 0.53 2.02 0.38 2.41 0.24 2.82 35 1.40 1.52 1.34 1.58 1.28 1.65 1.22 1.73 1.16 1.80
11 0.93 1.32 0.76 1.60 0.60 1.93 0.44 2.28 0.32 2.65 36 1.41 1.52 1.35 1.59 1.29 1.65 1.24 1.73 1.18 1.80
12 0.97 1.33 0.81 1.58 0.66 1.86 0.51 2.18 0.38 2.51 37 1.42 1.53 1.36 1.59 1.31 1.66 1.25 1.72 1.19 1.80
13 1.01 1.34 0.86 1.56 0.72 1.82 0.57 2.09 0.45 2.39 38 1.43 1.54 1.37 1.59 1.32 1.66 1.26 1.72 1.21 1.79
14 1.05 1.35 0.91 1.55 0.77 1.78 0.63 2.03 0.51 2.30 39 1.43 1.54 1.38 1.60 1.33 1.66 1.27 1.72 1.22 1.79
15 1.08 1.36 0.95 1.54 0.82 1.75 0.69 1.97 0.56 2.21 40 1.44 1.54 1.39 1.60 1.34 1.66 1.29 1.72 1.23 1.79
16 1.10 1.37 0.98 1.54 0.86 1.73 0.74 1.93 0.62 2.15 45 1.48 1.57 1.43 1.62 1.38 1.67 1.34 1.72 1.29 1.78
17 1.13 1.38 1.02 1.54 0.90 1.71 0.78 1.90 0.67 2.10 50 1.50 1.59 1.46 1.63 1.42 1.67 1.38 1.72 1.34 1.77
18 1.16 1.39 1.05 1.53 0.93 1.69 0.82 1.87 0.71 2.06 55 1.53 1.60 1.49 1.64 1.45 1.68 1.41 1.72 1.38 1.77
19 1.18 1.40 1.08 1.53 0.97 1.68 0.86 1.85 0.75 2.02 60 1.55 1.62 1.51 1.65 1.48 1.69 1.44 1.73 1.41 1.77
20 1.20 1.41 1.10 1.54 1.00 1.68 0.90 1.83 0.79 1.99 65 1.57 1.63 1.54 1.66 1.50 1.70 1.47 1.73 1.44 1.77
21 1.22 1.42 1.13 1.54 1.03 1.67 0.93 1.81 0.83 1.96 70 1.58 1.64 1.55 1.67 1.52 1.70 1.49 1.74 1.46 1.77
22 1.24 1.43 1.15 1.54 1.05 1.66 0.96 1.80 0.86 1.94 75 1.60 1.65 1.57 1.68 1.54 1.71 1.51 1.74 1.49 1.77
23 1.26 1.44 1.17 1.54 1.08 1.66 0.99 1.79 0.90 1.92 80 1.61 1.66 1.59 1.69 1.56 1.72 1.53 1.74 1.51 1.77
24 1.27 1.45 1.19 1.55 1.10 1.66 1.01 1.78 0.93 1.90 85 1.62 1.67 1.60 1.70 1.57 1.72 1.55 1.75 1.52 1.77
25 1.29 1.45 1.21 1.55 1.12 1.66 1.04 1.77 0.95 1.89 90 1.63 1.68 1.61 1.70 1.59 1.73 1.57 1.75 1.54 1.78
26 1.30 1.46 1.22 1.55 1.14 1.65 1.06 1.76 0.98 1.88 95 1.64 1.69 1.62 1.71 1.60 1.73 1.58 1.75 1.56 1.78
27 1.32 1.47 1.24 1.56 1.16 1.65 1.08 1.76 1.01 1.86 100 1.65 1.69 1.63 1.72 1.61 1.74 1.59 1.76 1.57 1.78
Sursa:
28 1.33 1.48 1.26 1.56 1.18 1.65 1.10 1.75 1.03 1.85 Durbin J. and Watson G.S., Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, in Biometrika, vol. 38 (1951),
29 1.34 1.48 1.27 1.56 1.20 1.65 1.12 1.74 1.05 1.84 pp.159-177 (pentru n 15)
Mukherjee Ch., White H., Wuyts M., 1998, Econometrics and data analysis for developing countries, Routledge,
30 1,35 1.49 1.28 1.57 1.21 1.65 1.14 1.74 1.07 1.83 London and New York (pentru n < 15)
Dezavantaje ale testului Durbin-Watson
– Se aplică doar pentru identificarea autocorelării de ordinul I. Adică, testul DW nu depistează, de exemplu,
fenomenul de sezonalitate, de tipul et = ρet-4 + εt, fenomen des întâlnit în economie.
– Testul se aplică doar dacă modelul de regresie are termen liber; dacă modelul nu are termen liber, valorile
critice din tabelele DW nu sunt valabile - se folosesc pragurile calculate de Farebrother (1980)*).
– Nu se aplică dacă variabilele explicative sunt aleatoare: consecință – rezultatele ar putea fi eronate dacă se
aplică pentru modelele care conțin variabile decalate în timp.
*) FarebrotherR.W., 1980, "The Dubin-Watson Test for Serial Correlation when there is no Intercept in the Regression", Econometrica,
48, pp. 1553-1563.
Prof.univ.dr. Dorin JULA: Econometrie
t X1t X2t Yt Ŷt ut (ut)2 dw
1 -1.7 0.1 -0.3 0.0405 -0.3405 0.1160
2 1.1 0.2 2.8 2.4338 0.3662 0.1341 0.4995 Testarea autocorelării erorilor
3 2.1 3.2 1.5 1.2299 0.2701 0.0730 0.0092
4 1.3 2.4 1.4 1.0819 0.3181 0.1012 0.0023
Ŷt = 1.6052+ 0.8795·X1t – 0.6945·X2t
5 -1.9 1 -1.7 -0.7604 -0.9396 0.8828 1.5819
n
6
7
-2.8 0.3
-2.6 5.2
-1.4
-4.2
-1.0659
-4.2929
-0.3341
0.0929
0.1117 0.3666
0.0086 0.1824
(ut − ut−1 )2 39.7034
t =2
Testul Durbin – Watson dw = = = 1.9925
8 3.6 1.8 3 3.5215 -0.5215 0.2720 0.3775 n
19.926
9 -1.6 0.6 2.5 -0.2187 2.7187 7.3916 10.4992 u2t
t =1
10 1.2 1.5 2.2 1.6189 0.5811 0.3376 4.5697
11 3.5 0.4 5 4.4058 0.5942 0.3531 0.0002 Statistica Durbin – Watson
12 -0.4 0.8 2.2 0.6978 1.5022 2.2566 0.8245 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5
n
13 4.5 0.4 4.4 5.2854 -0.8854 0.7839 5.7004 dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
14 2.1 1.1 2.4 2.6883 -0.2883 0.0831 0.3565 9 0.82 1.32 0.63 1.70 0.46 2.13 0.30 2.59
15 -2.6 2.1 -1.8 -2.1400 0.3400 0.1156 0.3948 10 0.88 1.32 0.70 1.64 0.53 2.02 0.38 2.41 0.24 2.82
16 1.1 0.4 1.6 2.2949 -0.6949 0.4829 1.0711 ⁞
17 -2.4 2.5 -3 -2.2419 -0.7581 0.5747 0.0040 25 1.29 1.45 1.21 1.55 1.12 1.66 1.04 1.77 0.95 1.89
18 -0.9 1.9 -0.1 -0.5059 0.4059 0.1648 1.3549
19 -1.7 2.6 -3.3 -1.6957 -1.6043 2.5739 4.0410 0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4
20 -2.6 0.5 -2 -1.0288 -0.9712 0.9431 0.4009 1.21 1.55 2.45 2.79
21 2.3 3.7 1.4 1.0586 0.3414 0.1166 1.7229
22 0.4 0.9 1.6 1.3320 0.2680 0.0718 0.0054 autocorelare lipsa autocorelării de autocorelare
23 -0.9 1.9 -0.1 -0.5059 0.4059 0.1648 0.0190 pozitivă ordinul I a erorilor negativă
24 0.5 1.1 0 1.2810 -1.2810 1.6411 2.8458
25 -1.8 2.5 -1.3 -1.7142 0.4142 0.1715 2.8738
∑ -0.2 39.1 12.8 12.8 0.0000 19.926 39.7034 Prof.univ.dr. Dorin JULA: Econometrie
t X1t X2t Yt Ŷt ut (ut)2 dw
1 -1.7 0.1 -0.3 0.0405 -0.3405 0.1160
2 1.1 0.2 2.8 2.4338 0.3662 0.1341 0.4995 Testarea autocorelării erorilor
3 2.1 3.2 1.5 1.2299 0.2701 0.0730 0.0092
4 1.3 2.4 1.4 1.0819 0.3181 0.1012 0.0023
Ŷt = 1.6052+ 0.8795·X1t – 0.6945·X2t
5 -1.9 1 -1.7 -0.7604 -0.9396 0.8828 1.5819
n
6
7
-2.8 0.3
-2.6 5.2
-1.4
-4.2
-1.0659
-4.2929
-0.3341
0.0929
0.1117 0.3666
0.0086 0.1824
(ut − ut−1 )2 39.7034
t =2
Testul Durbin – Watson dw = = = 1.9925
8 3.6 1.8 3 3.5215 -0.5215 0.2720 0.3775 n
19.926
9 -1.6 0.6 2.5 -0.2187 2.7187 7.3916 10.4992 u2t
t =1
10 1.2 1.5 2.2 1.6189 0.5811 0.3376 4.5697
11 3.5 0.4 5 4.4058 0.5942 0.3531 0.0002
12 -0.4 0.8 2.2 0.6978 1.5022 2.2566 0.8245
13 4.5 0.4 4.4 5.2854 -0.8854 0.7839 5.7004
14 2.1 1.1 2.4 2.6883 -0.2883 0.0831 0.3565
15 -2.6 2.1 -1.8 -2.1400 0.3400 0.1156 0.3948
16 1.1 0.4 1.6 2.2949 -0.6949 0.4829 1.0711
17 -2.4 2.5 -3 -2.2419 -0.7581 0.5747 0.0040
18 -0.9 1.9 -0.1 -0.5059 0.4059 0.1648 1.3549
19 -1.7 2.6 -3.3 -1.6957 -1.6043 2.5739 4.0410 0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4
20 -2.6 0.5 -2 -1.0288 -0.9712 0.9431 0.4009 1.21 1.55 2.45 2.79
21 2.3 3.7 1.4 1.0586 0.3414 0.1166 1.7229
22 0.4 0.9 1.6 1.3320 0.2680 0.0718 0.0054 autocorelare lipsa autocorelării de autocorelare
23 -0.9 1.9 -0.1 -0.5059 0.4059 0.1648 0.0190 pozitivă ordinul I a erorilor negativă
24 0.5 1.1 0 1.2810 -1.2810 1.6411 2.8458
25 -1.8 2.5 -1.3 -1.7142 0.4142 0.1715 2.8738
∑ -0.2 39.1 12.8 12.8 0.0000 19.926 39.7034 Prof.univ.dr. Dorin JULA: Econometrie
Testul de tip Lagrange (Breusch & Godfrey)
1. Se rezolvă ecuația
Yt = a0 + a1X1t + a2X2t + ... + akXkt + et
prin metoda celor mai mici pătrate și se calculează reziduurile ut:
ut = Yt – (â0 + â1X1t + â2X2t + ... + âkXkt)
1. Se rezolvă ecuația Yt = a0 + a1X1t + a2X2t + ... + akXkt + et prin metoda celor mai mici pătrate și se
calculează reziduurile ut.
2. Se calculează coeficientul de corelare de ordinul I a reziduurilor după relația:
n
u t u t −1
t =2
ˆ = n
u 2t
t =1
Procedura Cochrane – Orcutt converge destul de repede și, în majoritatea cazurilor, nu necesită un
număr mare de iterații
dar
metoda Cochrane – Orcutt de atenuare a autocorelării erorilor nu garantează obținerea unei valori ρ̂
care să ducă la minimizarea pătratelor reziduurilor, deoarece tehnica iterativă descrisă poate să ducă
la un minim local și nu la un minim global.
1. Se construiește o grilă de valori posibile ale coeficientului de corelație ρ prin parcurgerea într-un
mod sistematic a intervalului [-1, 1]. De exemplu, pot fi alese valorile
{-1, -0.9, -0.8, …, -0.1, 0, 0.1, 0.2, …, 0.9, 1},
3. Se alege acea valoare ρ pentru care suma pătratelor reziduurilor calculate la pasul 2 este minimă.
Obs. Dacă pasul după care se construiesc valorile ρ este mic, numărul iterațiilor din procedura Hildreth
– Lu este mare, adică aplicarea procedurii Hildreth – Lu necesită rezolvarea unui număr mare de
modele de regresie. Din acest punct de vedere, procedura Hildreth – Lu este mai laborioasă decât
Cochrane – Orcutt.
VR(ρ)
identifică punctul ρH care corespunde celei
mai mici valori a sumei pătratelor reziduurilor.
ρ = 0.40078
â0 = 2.01376 ∑(ut)2 = 9.11539 DW = 1.4413 ẫ0 = ĉ0/(1-ρ) = 1.85740
â1 = 0.73597 ∑(ut-ut-1)2 = 13.13815 ρ = 0.23315 ẫ1 = ĉ1 = 0.68934
â2 = 0.56511 ∑utut-1 = 2.12525 ẫ2 = ĉ2 = -0.48965
Prof.univ.dr. Dorin JULA: Econometrie
Atenuarea fenomenului de autocorelare a erorilor
Procedura Cochrane – Orcutt
t X1t X2t Yt u X1(1) X2(1) Y(1) u(1) X1(2) X2(2) Y(2) u(2) X1(3) X2(3) Y(3) u(3) X1(4) X2(4) Y(4) u(4) X1(5) X2(5) Y(5) u(5)
1 -1.7 0.1 1.3 0.5939 0.6634 0.6118 0.5949 0.5911 0.5903
2 1.1 0.2 2.8 0.0897 1.4964 0.1767 2.4969 0.2823 1.7813 0.1599 2.2790 0.3396 1.9263 0.1514 2.1681 0.3653 1.9723 0.1487 2.1329 0.3733 1.9840 0.1480 2.1240 0.3754
3 2.1 3.2 1.5 -0.2509 1.8435 3.1534 0.8472 -0.2381 1.6591 3.1198 0.3778 -0.1936 1.5653 3.1028 0.1390 -0.1717 1.5355 3.0974 0.0632 -0.1645 1.5280 3.0960 0.0440 -0.1626
4 1.3 2.4 1.4 -0.2143 0.8104 1.6539 1.0503 -0.1784 0.4584 1.1175 0.7988 -0.1515 0.2792 0.8445 0.6709 -0.1368 0.2224 0.7579 0.6303 -0.1317 0.2080 0.7361 0.6200 -0.1304
5 -1.9 1 -1.7 -1.7503 -2.2031 0.4404 -2.0264 -1.7580 -2.4210 0.0381 -2.2611 -1.8332 -2.5319 -0.1666 -2.3805 -1.8591 -2.5671 -0.2315 -2.4184 -1.8652-2.5760-0.2480 -2.4280 -1.8666
6 -2.8 0.3 -1.4 -1.1835 -2.3570 0.0669 -1.0036 -1.1804 -2.0385 -0.1008 -0.7187 -1.2789 -1.8764 -0.1861 -0.5737 -1.3142 -1.8250 -0.2131 -0.5277 -1.3230-1.8120-0.2200 -0.5160 -1.3250
7 -2.6 5.2 -2.5 0.3383 -1.9472 5.1301 -2.1736 -0.0189 -1.4778 5.0798 -1.9389 -0.1952 -1.2390 5.0542 -1.8195 -0.2588 -1.1632 5.0461 -1.7816 -0.2750-1.1440 5.0440 -1.7720 -0.2788
8 3.6 1.8 3.5 -0.1460 4.2062 0.5876 4.0829 0.0423 4.6420 -0.2841 4.5020 0.1707 4.8638 -0.7276 4.7152 0.2248 4.9342 -0.8683 4.7829 0.2407 4.9520-0.9039 4.8000 0.2447
9 -1.6 0.6 2 1.5029 -2.4393 0.1803 1.1840 1.5393 -3.0428 -0.1214 0.5973 1.4830 -3.3499 -0.2750 0.2987 1.4643 -3.4473 -0.3237 0.2040 1.4601-3.4719-0.3360 0.1801 1.4592
10 1.2 1.5 2.2 0.1507 1.5730 1.3601 1.7337 0.2499 1.8413 1.2595 1.3984 0.2885 1.9777 1.2083 1.2278 0.3074 2.0210 1.1921 1.1737 0.3136 2.0320 1.1880 1.1600 0.3152
11 3.5 0.4 5 0.6364 3.2202 0.0503 4.4871 0.9258 3.0191 -0.2012 4.1183 1.0746 2.9167 -0.3291 3.9306 1.1361 2.8842 -0.3697 3.8711 1.1540 2.8760-0.3800 3.8560 1.1584
12 -0.4 0.8 2.2 0.9327 -1.2160 0.7067 1.0343 1.0101 -1.8027 0.6397 0.1961 0.9977 -2.1013 0.6056 -0.2304 0.9963 -2.1960 0.5947 -0.3657 0.9969-2.2199 0.5920 -0.3999 0.9971
13 4.5 0.4 4.4 -0.6996 4.5933 0.2135 3.8871 -0.3636 4.6603 0.0794 3.5183 -0.1752 4.6944 0.0111 3.3306 -0.0982 4.7053 -0.0105 3.2711 -0.0761 4.7080-0.0160 3.2560 -0.0706
ρ 0.2332 0.4008 0.4861 0.5131 0.5200 0.5216
â0 2.0138 1.8574 1.8400 1.8300 1.8264 1.8254
â1 0.7360 0.6893 0.6498 0.6343 0.6301 0.6290
â2 -0.5651 -0.4896 -0.4722 -0.4658 -0.4641 -0.4637