CAPITOLUL

CAPITOLUL 33

BANCA
BANCA COMERCIALA
COMERCIALA –– SISTEM
SISTEM ADAPTIV
ADAPTIV
COMPLEX
COMPLEX

3.1 Proprietatile sistemice ale bancii comerciale

3.2 Obiectivele si funcţiile băncii comerciale
3.3 Rolul băncilor în procesul de alocare a
resurselor
3.4 Structura şi mecanismele feedback ale băncii
 3.1Proprietatile sistemice ale bancii
comerciale

• Conectivitate şi interdependenţă
• Co-evoluează
• Istoricitatea şi dependenţa sa de
traiectorie
• Funcţionare departe de echilibru
• Emergenţa şi auto-organizarea
 3.2 Obiectivele si funcţiile băncii
comerciale

• Oferă acces la un sistem de plăţi;

• Transformă active;
• Managementul riscurilor;
• Prelucrează informaţii şi
monitorizează clienţii
3.1.1 Serviciile de plăţi
• schimbul monetar
• constituirea şi păstrarea depozitelor
băneşti
• sisteme de plată
• e-bankingul
• cyber-bankingul
 3.1.2 Transformarea activelor
• Transformarea mărimii;
• Transformarea calităţii;
• Transformarea maturităţii.
 3.1.3 Managementul riscului
a) Riscul de creditare
b) Riscul de lichiditate
c) Riscul de rată a dobânzii
d) Riscul de curs valutar
e) Riscul operational
 3.1.4 Prelucrarea informaţiei şi
monitorizarea clienţilor
• Realizarea în bune condiţii a celorlalte funcţii ale băncii
presupune o prelucrare şi o valorificare a informaţiei
economice. Încă de la început, băncile erau considerate
adevărate tezaure de informaţii pentru clienţii lor, aici
concentrându-se ştirile privind preţurile produselor pe pieţe
îndepărtate, condiţiile de siguranţă de pe căile comerciale,
informaţii despre clienţii potenţiali, ş.a.
• Şi în prezent băncile au o activitate specifică de culegere şi
prelucrare a informaţiei care, pentru ele, este mult mai
puţin costisitoare decât pentru fiecare client în parte. În
acest scop, băncile pot investi în tehnologie informatică ce
le permite să urmărească cererile de împrumut, să
monitorizeze proiectele pentru care au acordat credite,
deci să limiteze riscul ca clienţii săi să implementeze
proiecte diferite de cele asupra cărora s-a căzut de acord.
• Activitatea de monitorizare a firmelor şi intermediarilor
financiari necesită o relaţie de lungă durată ce diminuează
efectele hazardului moral.
 3.3 Rolul băncilor în procesul de
alocare a resurselor

• alocarea capitalului;
• împărţirea riscurilor;
• motor al creşterii economice.
 3.4 Structura sistemului
cibernetic al băncii comerciale

• Subsistemul managementului
creditelor;
• Subsistemul managementului
depozitelor;
• Subsistemul managementului riscului;
• Subsistemul asigurării cu fonduri;
• Subsistemul trezoreriei.
Banca interacţionează cu patru pieţe, şi
anume:
• Piaţa creditelor;
• Piaţa depozitelor;
• Piaţa interbancară;
• Piaţa de capital.
 Sistemul băncii comerciale:
Piaţa depozitelor

Cerere credite
Dobanzi
Informatii platite
Risc Depozite
Piaţa creditelor formate
Credite
acordate
Subsistemul Subsistemul Subsistemul Alte
Managementului Managemrntului Managementului Banci
Creditelor Depozitelor Riscului Comerciale

Informatii
Dobanzi platite Necesar de fonduri Risc
Rate rambursate Taxe
Statul
Subsistemul Subsistemul
Asigurarii cu Fonduri Trezoreriei
Dvidende

Actionarii
Dobanzi Fonduri Dobanzi
Informatii Plasamente
platite imprumutate primite
Informatii

Piaţa interbancara Piaţa de capital

Investitii

Figura 3.1
3.4.1 Subsistemul managementului creditelor

Risc bancar

Cereri credite

Piaţa creditelor Credite

acordate
Subsistemul
Managementului Informaţii despre
Creditelor clienţi

Dobânzi plătite

Sume rambursate

Fonduri

Necesar de fonduri

Figura 3.2
3.4.2 Subsistemul managementului depozitelor

Riscul ratei dobânzii

Informaţii despre piaţă

Piaţa depozitelor Depozite

Subsistemul
Managementului Informaţii despre
Depozitelor clienţi

Dobânzi plătite

Fonduri

Figura 3.3
3.4.3 Subsistemul de management al riscului

Informaţii despre
clienţi

Subsistemul
Managementului
Creditelor

Subsistemul Subsistemul Alte bănci

Risc Managementului Alte bănci
comerciale
Managementului
bancar Riscului comerciale
Depozitelor

Trezoreria

Informaţii despre disponibil

Informaţii despre
clienţi

Figura 3.4
3.4.4 Subsistemul asigurării cu fonduri
Informaţii despre dobânzi

Piaţa interbancară

Fonduri Subsistemul Necesar de

Asigurării cu
împrumutate Fonduri fonduri

Dobânzi plătite

Fonduri rambursate

Figura 3.5
3.4.5 Subsistemul trezoreriei
Subsistemul Subsistemul
Managementului Managementului
Creditelor Depozitelor
Subsistemul Informaţii Fonduri
Managemetului
Riscului
Taxe

Risc Statul

Subsistemul trezoreriei
Fonduri
Subsistemul băncii
Asigurarii cu Dividende
Fonduri
Acţionari

Dobânzi
primite

Piaţa de capital

Plasamente

Figura 3.6