Curs 5

BANCA COMERCIALA
– SISTEM ADAPTIV COMPLEX –

5.1 Proprietatile sistemice ale bancii comerciale

5.2 Obiectivele si funcţiile băncii comerciale
5.3 Rolul băncilor în procesul de alocare a resurselor
5.4 Structura şi mecanismele feedback ale băncii
 5.1. Proprietățile sistemice ale băncii
comerciale

• Conectivitate şi interdependenţă
• Co-evoluția
• Istoricitatea şi dependenţa sa de traiectorie
• Funcţionare departe de echilibru
• Emergenţa şi auto-organizarea
5.2. Obiectivele si funcţiile băncii comerciale

• Oferă acces la un sistem de plăţi;

• Transformă active;
• Managementul riscurilor;
• Prelucrează informaţii şi monitorizează clienţii
5.2.1 Serviciile de plăţi

• schimbul monetar
• constituirea şi păstrarea depozitelor băneşti
• sisteme de plată
• e-bankingul
• cyber-bankingul
 5.2.2 Transformarea activelor

• Transformarea mărimii;
• Transformarea calităţii;
• Transformarea maturităţii.
 5.2.3 Managementul riscului

a) Riscul de creditare
b) Riscul de lichiditate
c) c) Riscul de rată a dobânzii
d) d) Riscul de curs valutar
e) e) Riscul operational
 5.2.4 Prelucrarea informaţiei şi
monitorizarea clienţilor

• Realizarea în bune condiţii a celorlalte funcţii ale băncii presupune o

prelucrare şi o valorificare a informaţiei economice. Încă de la
început, băncile erau considerate adevărate tezaure de informaţii
pentru clienţii lor, aici concentrându-se ştirile privind preţurile
produselor pe pieţe îndepărtate, condiţiile de siguranţă de pe căile
comerciale, informaţii despre clienţii potenţiali, ş.a.
• Şi în prezent băncile au o activitate specifică de culegere şi prelucrare
a informaţiei care, pentru ele, este mult mai puţin costisitoare decât
pentru fiecare client în parte. În acest scop, băncile pot investi în
tehnologie informatică ce le permite să urmărească cererile de
împrumut, să monitorizeze proiectele pentru care au acordat credite,
deci să limiteze riscul ca clienţii săi să implementeze proiecte diferite
de cele asupra cărora s-a căzut de acord.
• Activitatea de monitorizare a firmelor şi intermediarilor financiari
necesită o relaţie de lungă durată ce diminuează efectele hazardului
moral.
 5.3. Rolul băncilor în procesul de
alocare a resurselor

• alocarea capitalului;
• împărţirea riscurilor;
• motor al creşterii economice.
5.4. Structura sistemului cibernetic al
băncii comerciale

• Subsistemul managementului creditelor;

• Subsistemul managementului depozitelor;
• Subsistemul managementului riscului;
• Subsistemul asigurării cu fonduri;
• Subsistemul trezoreriei.
Banca interacţionează cu patru pieţe, şi anume:
Piaţa creditelor;
Piaţa depozitelor;
Piaţa interbancară;
Piaţa depozitelor
Piaţa de capital.
Cerere credite
Informatii Dobanzi
platite
Risc Depozite
Piaţa creditelor
Credite formate
acordate Alte
Subsistemul Subsistemul Subsistemul
Managementului Managemrntului Managementului Banci
Creditelor Depozitelor Riscului Comerciale

Informatii
Dobanzi platite Necesar de fonduri Risc Taxe
Rate rambursate Statul
Subsistemul Subsistemul
Asigurarii cu Fonduri Trezoreriei
Dvidende

Actionarii
Dobanzi Fonduri Dobanzi
Informatii Plasamente
platite imprumutate primite
Informatii

Piaţa interbancara Piaţa de capital

Investitii

Sistemul băncii comerciale

5.4.1 Subsistemul managementului creditelor

Risc bancar

Cereri credite

Piaţa creditelor
Credite
acordate Subsistemul
Managementului
Informaţii despre
Creditelor
clienţi

Dobânzi plătite

Sume rambursate
Fonduri

Necesar de fonduri
5.4.2 Subsistemul managementului depozitelor

Riscul ratei dobânzii

Informaţii despre piaţă

Piaţa depozitelor Depozite

Subsistemul
Managementului Informaţii despre
Depozitelor clienţi

Dobânzi plătite

Fonduri
5.4.3 Subsistemul de management al riscului

Informaţii despre
clienţi

Subsistemul
Managementului
Creditelor

Subsistemul Subsistemul Alte bănci

Risc Managementului Alte bănci
comerciale
Managementului
bancar Riscului comerciale
Depozitelor

Trezoreria

Informaţii despre disponibil

Informaţii despre
clienţi
5.4.4 Subsistemul asigurării cu fonduri

Informaţii despre dobânzi

Piaţa interbancară

Fonduri Subsistemul Necesar de

Asigurării cu
împrumutate Fonduri fonduri

Dobânzi plătite

Fonduri rambursate
5.4.5 Subsistemul trezoreriei

Subsistemul Subsistemul
Managementului Managementului
Creditelor
Subsistemul Informaţii Fonduri Depozitelor
Managemetului
Riscului
Taxe
Risc Statul

Fonduri Subsistemul
Subsistemul
trezoreriei băncii
Asigurarii cu Dividende
Fonduri
Acţionari

Dobânzi
primite

Piaţa de capital

Plasamente