Capitolul 3 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale

3.4.1 Subsistemul managementului creditelor

În esenţă, subsistemul managementului creditelor reprezintă interfaţa
dintre banca comercială şi piaţa creditelor. Aceasta primeşte cererile de credite din
partea firmelor şi gospodăriilor, le analizează şi, în conformitate cu normele băncii, le
aprobă. Prin acest subsistem, creditele aprobate sunt trimise către firme şi
gospodării, urmărindu-se, după aceea, încasarea dobânzilor şi a ratelor aferente
creditelor acordate (principalul). Acest subsistem trimite continuu către subsistemul
de management al riscului informaţii privind cererile de credite şi primeşte de la
acesta informaţii privind riscul de creditare. De asemenea, cererile privind fondurile
băneşti necesare acoperirii creditelor acordate sunt transmise către subsistemul
trezoreriei băncii care, în urma acestor cereri, furnizează fondurile necesare acordării
creditelor (vezi Figura 3.2).

Risc bancar

Cereri credite

Piaţa creditelor Credite

acordate
Subsistemul
Managementului Informaţii despre
Creditelor clienţi

Dobânzi plătite

Sume rambursate
Fonduri
Necesar de fonduri

Figura 3.2

Se observă la nivelul acestui subsistem formarea unei bucle feedback duble

între acesta şi piaţa creditelor. Astfel, cererile de credit sunt urmate de acordarea de
credite, evident la un volum mai mic decât cel al cererilor adresate băncii, unele
dintre cereri fiind respinse datorită riscurilor bancare implicate. Odată acordat un
credit, acesta este urmat de plata unei dobânzi şi a ratelor reprezentând principalul.
Evident că cu cât volumul creditelor acordate este mai mare cu atât dobânzile plătite
şi ratele primite de bancă sunt mai mari. Între cele două bucle feedback există o
relaţie strânsă, dereriminată de influenţa pe care o are asupra lor preţul pieţei
creditelor, adică rata dobânzii la creditele acordate.

1
Capitolul 3 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale

Rata dobânzii la credite acordate se stabilkeşte de către Subsistemul

Managementului Creditelor şi în funcţie de riscurile implicate de acordarea creditului
respectiv unui anumit client. De regulă, cu cât riscul este mai mare, cu atât rata
dobânzii este mai mare. Totuşi, există un raport de echilibru între rata dobânzii şi risc,
acesta din urmă având anumite limite care nu pot fi depăşite, după cum rata dobânzii
are anumite limite inferioare care nu pot fi scăzute fără ca banca comercială să nu
sufere anumite pierderi.
Politica de creditare a băncii depinde şi de volumul total al fondurilor
disponibile care provin fie de la depozitele formate fie de la Subsistemul asigurării cu
fonduri, deci de la împrumuturi pe care banca comercială le face pe piaţa
interbancară. Costul acestor împrumuturi făcute de bancă influenţează şi ele nivelul
ratei dobânzii la creditele acordate.

3.4.2 Subsistemul managementului depozitelor

Acest subsistem este interfaţa băncii cu piaţa depozitelor bancare. Banca
primeşte de la firme şi gospodării depozite la vedere şi depozite la termen (mergând
de la 1 lună până la 12 luni).
În funcţie de politica băncii de atragere a surselor, precum şi de informaţiile
primite de pe piaţa depozitelor, banca stabileşte rate ale dobânzii diferite pentru
depozitele atrase (constituie cererea de depozite). Firmele şi gospodăriile constituie
depozite bancare în măsura în care ratele dobânzii plătite de bancă sunt
convenabile. Banca utilizează depozitele constituite în operaţii de creditare sau
plasamente care aduc, de regulă, o dobândă mai mare decât cea plătită
deponenţilor.

Riscul ratei dobânzii

Informaţii despre piaţă

Piaţa depozitelor Depozite

Subsistemul
Managementului Informaţii despre
Depozitelor clienţi

Dobânzi plătite

Fonduri

Figura 3.3
2
Capitolul 3 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale

La nivelul Subsistemului Managementului Depozitelor se formează o buclă feedback

dublă prin intermediul căreia banca se menţine pe piaţă depozitelor. Una dintre bucle
acţionează în direcţia stabilirii ratei dobânzii la depozitele formate în raport cu
tendinţele de pe piaţă depozitelor pe care banca le cunoaşte prin informaţia ce o
primeşte de pe piaţă. Cealaltă buclă stabileşte volumul depozitelor în funcţie de
dobânzile pe care banca le plăteşte către cei care formează depozite. Buclele sunt
strâns corelate între ele şi determină în funal menţinerea unui volum al depozitelor şi
a unei rate a dobânzii la acestea care să permită formarea fondurilor necesare
procesului de creditare în limitele asumării unui anumit risc bancar. Astfel, dacă se
prevede că activitatea de creditare va scădea în viitor, atragerea unui voluum mare
de depozite nu va face decât să crească costurile băncii cu dobânzile plătite la
aceste depozite, deci banca va căuta fie alte plasamente pentru fondurile provenind
din depozite, fie va limita formarea de depozite prin scăderea dobânzii acordate la
acestea.

3.4.3 Subsistemul de management al riscului

Riscul constituie unul dintre cele mai importante probleme în activitatea
băncilor comerciale, drept pentru care subsistemul de management al riscului
constituie unul dintre cele mai importante din structura băncii comerciale. Prin
metode specifice, cum ar fi determinarea ratingului, modelarea şi simularea etc.,
acest subsistem apreciază riscul bancar (riscul de creditare, de lichiditate, de rată a
dobânzii, de solvabilitate, de operare ş.a.) şi stabileşte măsuri pentru diminuarea
acestuia.

Informaţii despre
clienţi
Subsistemul
Managementului
Creditelor

Subsistemul Subsistemul Alte bănci

Risc Alte bănci
Managementului Managementului comerciale
Depozitelor bancar comerciale
Riscului

Trezoreria

Informaţii despre
disponibil
Informaţii despre
clienţi

Figura 3.4

3
Capitolul 3 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale

Subsistemul de Management al Riscului formează bucle feedback cu celelalte

subsisteme importante ale băncii, oferindu-le estimări asupra riscurilor care există în
activitatea de creditare, de formare a depozitelor sau de management al fluxurilor
băneşti. Aceste estimări se realizează pornind de la informaţia pe care fiecare
subsistem o oferă într-o formă sau alta Subsistemului de Management al Riscului. De
asemenea, riscul este apreciat şi din informaţiile pe care banca le primeşte despre
celelalte bănci din sistem sau de la Banca Centrală.