Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
APLICATĂ
ÎN ECONOMIE
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
CUPRINS:
Introducere
Partea a I-a STATISTICA TEORETICĂ
CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN STATISTICA SOCIAL-
ECONOMICĂ ....................................................................................... 3
CAPITOLUL II. OBSERVAREA DATELOR STATISTICE .................................... 10
CAPITOLUL III. PRELUCRAREA PRIMARĂ A DATELOR STATISTICE .......... 13
CAPITOLUL IV. PREZENTAREA DATELOR STATISTICE ................................... 17
CAPITOLUL V. INDICATORI STATISTICI .............................................................. 20
CAPITOLUL VI. ANALIZA SERIILOR DE DISTRIBUŢIE A FRECVENŢELOR 24
CAPITOLUL VII. SONDAJUL STATISTIC - CERCETAREA SELECTIVĂ......... 47
CAPITOLUL VIII. ANALIZA LEGĂTURILOR DINTRE FENOMENELE ŞI
PROCESELE ECONOMICE ............................................................ 56
CAPITOLUL IX. ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE ........................................ 69
CAPITOLUL X. METODA INDICILOR ...................................................................... 81
Bibliografie
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
3. Cercetarea statistică
Cercetarea statistică este un proces complex care antrenează un număr mare
de specialişti statisticieni, informaticieni şi de alte profesii. Etapele
organizării şi desfăşurării unei cercetări statistice sunt prezentate în fig. 1.1.
Raportările curentă/
statistice totală
(fiscale/vamale) dinamică
Observari
cu caracter
permanent
Ancheta curentă/
Integrată în parţială
Gospodărie dinamică
periodică/
Recensământul totală
statică
Sondajul periodică/
statistic parţială
statică&dinamica
Observarea unică/
părţii principale parţială
dinamică
Monografia periodică/
statistică parţială
dinamică
åx n 1 1 å y1 j
j =1
å z1 j
i =1 j =1
2 x2 n2 n2 n2 n2
åx n
i =1
2 2 å y2 j
j =1
å z2 j
j =1
åx n i i
åy j =1
ij å zij
j =1
i =1
… ..i.. ..i.. ..i.. ..i.. ..i..
k xk nk nk nk nk
åx n k k å ykj å zkj
k =1 j =1 j =1
Total - k k ni k ni k ni
å ni å å xij nij
i =1 j =1
å å yij åå zij
i =1 i =1 j =1 i =1 j =1
Serii unidimensionale
(simple) sau serii Serii de spaţiu (teritoriale)
independente
Distribuţii de Distribuţii de
variabile numerice variabile
nenumerice
Repartiţie Cu frecvenţe
Serii interdependente bidimensionale comune
(serii condiţionate)
serii
multidimensionale Repartiţie Cu frecvenţe
multidimensional diferite
e
Fig. 4.1 Clasificarea seriilor statistice
ð diagrame bara 2D
ð diagrame bara stratificata
ð diagrama bara stratificata 100%
ð diagrama 3D
Categoriile sunt ordonate pe verticala iar valorile sunt reprezentate pe
orizontala. De regulă sunt utilizate pentru seriile teritoriale.
Cerc şi
semicerc
Grafice
Paralelip de Pătrat
iped volum
Dreptunghi
Cilindru Pătrat
Grafice de
structură
Paraleli Dreptunghi
piped
ni* = ni ni
k sau n*i (%) = × 100 (5.1)
ån
k
i =1
i ån
i =1
i
k k
å n*i = 1 respective
i =1
ån
i =1
*
i = 100 %.
ni
å xij ni
å xij
j =1
gi = sau gi (%) =
j =1
× 100 (5.3)
k ni k ni
å å xij ååx
i =1 j =1 i =1 j =1 ij
xt
k t / t -1 = (5.8)
xt -1
Relaţii de trecere:
kt / 0 : kt -1/ 0 = kt / t -1 (5.9)
m
Õk t =1
t / t -1
= km / 0 unde : P este semnul produsului.
kt / 0 =
åx t
respectiv k t / t -1 =
åx t
(5.10)
åx 0 åx t -1
k pl / 0 =
å x pl åx
k1 / pl =
1
q respectiv (5.15)
å x0 åx pl
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
5.7. Indicii sunt indicatori derivaţi care se definesc ca fiind mărimi relative,
cu conţinut de mărime medie, care măsoară variaţia în timp şi în spaţiu a
aceluiaşi fenomen. Fiind raportul dintre valori ale aceleiaşi variabile
statistice, se exprimă în coeficienţi sau în procente. Se folosesc izolat pentru
o singură variabilă sau sub formă de sisteme de medii. Ei s-au extins şi la
calculul şi analiza indicilor de plan pentru măsurarea variaţiei sarcinii şi
îndeplinirii planului. Ei se pot folosi izolat sau sub formă de sistem de indici.
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
6.2. Proprietăţi:
q omogenitatea termenilor din punct de vedere al conţinutului
variabilei;
q variabilitatea termenilor în funcţie de modul de asociere a
factorilor;
q independenţa termenilor datorată faptului că unităţile la care se
înregistrează datele sunt entităţi relativ autonome;
q tendinţa de concentrare către anumite zone ale variaţiei potrivit
legii statistice care guvernează fenomenele respective, sau o
tendinţă de diversificare identificată prin existenţa unor frecvenţe
relativ uniforme pentru toată seria.
6.3. Graficele utilizate frecvent:
- histograma;
- poligonul frecvenţelor;
- curba cumulativă a frecvenţelor;
- graficul de concentrare.
6.4. Indicatorii utilizaţi se particularizează pe tipuri de serie şi se pot
grupa astfel:
P Indicatorii de frecvenţe: absolute, relative şi cumulate;
P Indicatorii tendinţei centrale: media, mediana, modul;
P Indicatori medii de poziţie denumiţi şi medii de structură sau
medii de frecvenţe: mediana, cuartilele, decilele, centilele;
P Indicatori ai variaţiei totale: amplitudinea variaţiei, abaterile
individuale, abaterea medie liniară, abaterea medie pătratică
(abaterea tip sau abaterea standard), dispersia şi coeficientul de
variaţie;
P Indicatorii de asimetrie;
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
åx i
x= i =1
(6.1)
n
unde:
xi - reprezintă nivelurile individuale ale variabilei;
n
åx
i =1
i - reprezintă volumul centralizat al variabilei;
å (x
i =1
i ! a)
x= ±a (6.2)
n
n
æ xi ö n
å ç
i =1 è h
÷
ø × h sau
å (x × h )
i
x= x= i =1
:h (6.3)
n n
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
n
æ xi - a ö
å çè
i =1 h ø
÷
x= ×h+ a (6.4)
n
Media armonică
Media armonică ( xh ) se defineşte ca fiind inversa mediei aritmetice calculată
din valorile inverse ale termenilor aceleiaşi serii:
n
xh = n (6.5)
1
åi =1 x i
Media pătratică
Media pătratică ( x p ) este acea valoare care înlocuind termenii seriei ridicaţi
la pătrat nu modifică suma pătratelor lor.
n
åx 2
i
xp = i =1
(6.6)
n
Media geometrică
Media geometrică ( x g ) reprezintă acea valoare cu care, dacă se înlocuiesc toţi
termenii seriei şi se face produsul lor, valoarea la care se ajunge este egală cu
produsul termenilor reali, adică:
n
xg = n
Õx i =1
i (6.7)
Observaţie. Dacă este cel puţin un singur termen negativ sau egal cu zero,
calculul mediei geometrice nu are sens.
Prin logaritmarea mediei geometrice se obţine:
n
å lg x i
lg x g = i =1
(6.8)
n
Pentru acelaşi şir de valori, între mediile prezentate există următoarea relaţie
de ordine:
xh < x g < xa < x p
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
åx
i =1
i -x
d= (6.14)
n
şi se exprimă în aceleaşi unităţi de măsurare ca şi variabilele luate în calcul.
Abaterea medie pătratică sau abaterea standard (s ) sau abaterea tip se
calculează ca o medie pătratică din abaterile tuturor variantelor seriei de la
media lor aritmetică:
n
å (x i - x)2
s= i =1
(6.15)
n
Calculaţi pentru aceeaşi serie, cei doi indicatori verifică relaţia: s > d
În literatura de specialitate se apreciază că pentru o serie de distribuţie cu
tendinţă clară de normalitate, abaterea medie liniară este egală cu 4/5 din
valoarea abaterii medii pătratice. Această relaţie poate fi considerată ca un
test de verificare a asimetriei.
Dispersia (varianţa) unei caracteristici (s2 ) se calculează ca medie aritmetică
simplă sau ponderată a pătratelor abaterilor termenilor faţă de media lor. Fiind
calculaţi pe baza pătratelor este un indicator adimensional.
Formulele de calcul sunt:
n 2
æ n ö
n
å ( xi - x )2 å x ç å xi ÷
2
i
sx = i =1
- ç i =1 ÷
2
sau s x =
2 i =1
(6.16)
n n ç n ÷
ç ÷
è ø
Se exprimă în aceleaşi unităţi de măsurare ca şi variabile pentru care se
calculează.
Coeficientul de variaţie (v) se calculează ca raport între abaterea medie
pătratică şi nivelul mediu al seriei:
sx
v= ×100 (6.17)
x
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
ni ni
ni* = k
sau ni*(%) = k
× 100 (6.20)
ån
i =1
i ån
i =1
i
åx n i i
x= i =1
k (6.22)
ån
i =1
i
Proprietăţi:
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
å (x i ! a)ni
c) dacă x¢ = xi ! a atunci x ¢ = i =1
k
= x!a dacă
ån
i =1
i
n
xi
xi å h ×n i
x
x ¢¢ = atunci x ¢¢ = i =1
k
=
h h
ån
i =1
i
å (x i × h) × ni
respectiv dacă x ¢¢ = xi × h atunci x ¢¢ = i =1
k
= h×x
ån
i =1
i
å (x i ! a )ni
x= i =1
k
±a (6.23)
ån
i =1
i
k
æ xi ! a ö
å çè
i =1 h ø
÷ni
x= k
×h ± a (6.24)
ån
i =1
i
unde:
a - mijlocul unui interval de obicei centrul intervalului cu frecvenţa
cea mai mare
h - mărimea intervalului dacă seria are intervale de variaţie egale.
Într-o serie de intervale neegale, trebuie să se calculeze toate centrele
de interval şi să se
alegă cele mai convenabile valori pentru a şi b care să simplifice calculul
mediei.
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
x = å x n sau *
x=
åx n
i
*
i (%)
(6.25)
i i
100
Media armonică
P Calculul cu frecvenţe absolute:
k
ån i
xh = k
i =1
(6.26)
1
å
i =1 xi
ni
åx n i i
xh = k
i =1
=x (6.28)
1
å i =1 x i
x i ni
Media pătratică
P Calculul cu frecvenţe absolute:
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
åx 2
i ni
xp = i =1
k
(6.30)
ån i =1
i
k åx 2
i ni*(%)
xp = åx i =1
2
i ni* sau x p = i =1
100
(6.31)
Media geometrică
k
å ni k
xg = i =1
Õx
i =1
ni
i (6.32)
ån i × lg xi
lg x g = i =1
k
(6.33)
ån
i =1
i
2
- ån i
Me = x0 + h × i =1
(6.35)
nMe
unde:
x0 - reprezintă limita inferioară a intervalului median;
h - mărimea intervalului median;
Me - indexul intervalului median;
Me -1
k v -1
3
4
[( å ni ) + 1] - å ni
Q3 = x0 + h i =1
i =1
(6.37)
nv
unde nQ3 este frecvenţa absolută a intervalului care conţine Q3
Decilele divid seria în zece părţi egale folosind în acest scop nouă decile
k D1 -1
1
10
[( å ni ) + 1] - ån i
D1 = x0 + h i =1 i =1
(6.38)
nD1
unde nD1 este frecvenţa absolută a intervalului care conţine D1
…i…………………………
D5 = Me (6.39)
…i…………………………
k D 9 -1
9
10
[( å ni ) + 1] - ån i
D9 = x0 + h i =1 i =1
(6.40)
nD 9
unde nD9 este frecvenţa absolută a intervalului care conţine D9.
åx i - x ni
d = i =1
k
(6.43)
ån
i =1
i
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
k åx i - x n * i (%)
d = å xi - x ni* sau d = i =1
(6.44)
i =1 100
Abaterea medie pătratică sau abaterea standard (s) :
q Calculul cu frecvenţe absolute:
k
å (x i - x ) 2 ni
s= i =1
k
(6.45)
ån
i =1
i
k å (x i - x ) 2 ni (%)
s= å (x
i =1
i - x ) 2 n * i sau s = i =1
100
(6.46)
å (x i - x ) 2 ni
s2 = i =1
k
(6.49)
ån
i =1
i
k å (x i - x ) 2 ni* (%)
s 2 = å ( xi - x ) 2 n * i sau s2 = i =1
(6.50)
i =1 100
q Ca moment centrat de ordinul doi
q calculul cu frecvenţe absolute:
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
2
k
æ k ö
å x n2
ii ç å xi ni ÷
s = k
2 i =1
- ç i =1k ÷ (6.51)
ç ÷
åi =1
ni ç å ni
è i =1
÷
ø
q calculul cu frecvenţe relative:
2
k
æ k ö
k
æ k ö
2 åx 2
i n *
i (%) ç å xi ni*(%) ÷
s = å x i n - ç å xi ni* ÷ sau s 2 =
2 2 * i =1
- ç i =1 ÷ (6.52)
i =1
i
è i =1 ø 100 ç 100 ÷
ç ÷
è ø
P prin formula de calcul simplificat
§ pentru o serie de frecvenţe absolute:
2
k
æ xi - a ö
å ç
i =1 è h ø
÷ ni
s =
2
k
× h 2 - ( x - a) 2 (6.53)
å nii =1
§ pentru o serie cu frecvenţe relative:
2
k
æ xi - a ö * 2
s = åç
2
÷ ni × h - ( x - a) 2 sau
i =1 è h ø
2
k
æ xi - a ö *
å ç
i =1 è h ø
÷ ni (%)
s =
2
× h 2 - ( x - a) 2 (6.54)
100
Notă: a şi h au aceleaşi semnificaţii ca la calculul mediei aritmetice.
Corecţia lui Sheppard:
h2
(s ) ¢ = s -
2 2
(6.55)
12
unde h este mărimea intervalului de grupare
Această corecţie se aplică numai pentru seriile care prezintă următoarele
proprietăţi:
• repartiţia este normală sau uşor asimetrică;
• repartiţia are intervale de grupare egale.
6.6.4.3. Variaţia intercuartilică şi interdecilică
Abaterea intercuatilică (Qd):
( Me - Q1 ) + (Q3 - Me) Q3 - Q1
Qd = = (6.56)
2 2
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
s p2 = p × q sau s p2 = p × (1 - p) (6.61)
s p = p×q (6.62)
6.6.6. Asimetria
Asimetria absolută ( As )
As = x - Mo (6.63)
Coeficieţii de asimetrie propuşi de Karl Pearson (pentru serii de distribuţie
uşor asimetrice):
ìC as = 0 Þ serie simetrică
x - Mo ï
C as = íC as > 0 Þ serie oblică la stânga (6.64)
s ï
îC as < 0 Þ serie oblică la dreapta
Acest coeficient poate lua valori cuprinse între -1 şi +1; cu cât este mai
mic în valoare absolută cu atât asimetria este mai mică.
În cazul când se cunoaşte mediana seriei, coeficientul de asimetrie (C as¢ ) se
poate calcula utilizând relaţia:
3( x - Me)
¢ =
C as (6.65)
s
Pearson mai propune şi un alt coeficient pentru calculul gradului de asimetrie
al unei serii formată dintr-un număr foarte mare de observaţii, pornind de la
relaţiile existente în momente centrate de diferite ordine:
ì
ïµ 3 =
å ( x i - x ) 3 ni
µ 32
C as¢¢ = 3 unde í
ï å ni (6.66)
µ2 ï å ( x i - x ) 2 ni
ïµ 2 = =s 2
î å ni
Coeficientul propus de Yule:
(Q - Me) - ( Me - Q1 )
CasY = 3 (6.67)
(Q3 - Me) + ( Me - Q1 )
unde CasY Î [- 1,1]
Coeficientul propus de Bowley:
( D - Me) - ( Me - D1 )
C asB = 9 (6.68)
( D9 - Me) + ( Me - D1 )
unde C asB Î [- 1,1]
6.6.7. Indicatorii concentrării
Coeficientul de concentrare propus de statisticianul italian Corado Gini:
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
CG = åg 2
i i = 1, k (6.69)
unde:
xi ni xi ni
gi = sau g i (%) = ×100
k k
å xi ni å xi ni
i =1
i =1
é 1 ù
Acest coeficient ia valori în intervalul ê ,1ú .
ë n û
Coeficientul de concentrare propus de R. Struck:
nå g i2 - 1
CS = (6.70)
n -1
Acest coeficient ia valori în intervalul [0,1].
xi - x
în care z =
s
Deci probabilitatea de apariţie a unei abateri oarecare (Pi) va fi:
æx -xö æx -xö
Pi = F ç i ÷ - F ç i -1 ÷ (6.73)
è s ø è s ø
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
ån
j =1
ij = ni .
åyj =1
j nij
yi = m
(6.76)
ån
j =1
ij
Media pe total:
m r
å y j n. j
j =1
åyn i i.
y= m
sau y = i =1
r
(6.77)
ån j =1
.j ån
i =1
i.
å(y j - y i ) 2 nij
s i2 = i =1
m
(6.78)
ån j =1
ij
unde:
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
ås 2
i in
s 2
y/r =s =
2 i =1
r
(6.79)
ån i =1
i
unde:
si2 - dispersia grupei i;
ni - volumul grupei i.
Dacă grupele sunt egale ca volum, media dispersiilor de grupă se
calculează ca medie simplă a dispesiilor parţiale.
å(y i - y ) 2 ni .
s y2 / x = d 2 = i =1
r
(6.80)
ån
i =1
i.
Dispersia totală (s 2 = s y2 ) :
m
å(y
j =1
j - y ) 2 n. j
s 2 = s y2 = m
(6.81)
ån
j =1
.j
Total 100
Mediile de grupă ( y i ):
m
å y j n*ij (%)
j =1
yi = (6.89)
100
Media pe total se calculează ca medie a mediilor de grupă:
r
åyn i i (%)
y= i =1
(6.90)
100
Dispersia de grupă sau dispersia parţială (si2 ) :
m
å( y j - yi ) 2 n*ij (%)
s i2 = i =1
(6.91)
100
Media dispersiilor de grupă ( s 2 = s2 )
y /r
r
ås 2
n
i i (%)
s =
2 i =1
(6.92)
100
Dispersia dintre grupe (d2 = s2 ) :
y/x
r
å( y i - y ) 2 ni (%)
s y2 / x = d 2 = i =1
(6.93)
100
Dispersia totală (s 2 = s 2y ) :
s2 = s2y = s 2 + d2 (6.94)
ås 2
pi Ni
s = 2
p
i =1
r
(6.96)
åN
i =1
i
å(p i - p) 2 N i
d p2 = i =1
r
(6.97)
åN
i =1
i
å (y )
r 2
i - y × ni.
S y2 / x = i =1
(r-numărul de grupe) (6.103)
r -1
åå (y - y i ) × nij
r m
2
j
i =1 j =1
S y2 / r = (6.104)
n-r
Dacă Fcalculat> Ftabelar factorul de grupare este semnificativ
Dacă Fcalculat< Ftabelar factorul de grupare nu este semnificativ
Ftabelar se determină în funcţie de un anumit nivel de semnificaţie (de
exemplu: 0,05) şi de gradele de libertate f1=r-1 şi f2=n-r.
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
i =1 i =1
s 02 = s s2 =
N n
Abaterea
medie s 0 = s 02 s s = s s2 s p = s 2p s w = s w2
pătratică
Când media generală este cunoscută dintr-o cercetare anterioară
Eroarea absolută de reprezentativitate:
E r = d x = x s - x0 (7.1)
Eroarea relativă de reprezentativitate:
x -x
Es (%) = d x (%) = s 0 × 100 (7.2)
x0
Condiţia ca media eşantionului să fie reprezentativă:
x - x0 × 100 £ 5%
x0
Dacă nu se cunoaşte media colectivităţii generale, aceasta se
înlocuieşte cu media eşantioanelor de probă:
xs - xs
d x = xs - xs respectiv, d x (%) = × 100 (7.3)
xs
Eroarea medie de reprezentativitate:
k
å ( x s - x0 ) 2 n s
µx = s x = s =1
k
(7.4)
å ns
s =1
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
în care :
k - reprezintă numărul eşantioanelor posibile;
ns - frecvenţele mediilor de selecţie posibile.
Dacă eşantioanele s-au făcut după o schemă probabilistică atunci
există pentru o bilă revenită relaţia: n × s x!2 = s 02 . Pe baza acestei relaţii se
obţine:
s 02 s0
µx =sx =
n n
= (7.5)
s 02 s s2
µ xrep = » (7.8)
n n
q pentru selecţie aleatoare nerepetată:
s 02 N - n s 02 n s s2 N - n
µ xnerep = ( )» (1 - ) » ( ) (7.9)
n N -1 n N n N -1
Pentru caracteristica alternativă, eroarea medie de reprezentativitate se va
nota cu s w , deci:
q pentru selecţia repetată:
p(1 - p) w(1 - w)
µ w rep = » (7.10)
n n
q pentru selecţia nerepetată
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
p(1 - p) n w(1 - w) n
µ wnerep = × (1 - ) = × (1 - )
n N n N (7.11)
Eroarea limită maximă admisă:
q pentru selecţie repetată
D x = z × µ x rep respectiv D w = z × µ w rep (7.12)
q pentru selecţie nerepetată
D x = z × µ x nerep respectiv D w = z × µ w nerep (7.13)
Intervalul de încredere al mediei colectivităţii generale:
q pentru caracteristica nealternativă:
s 02 za2 s 02
D x = za de unde: n=
n D2x
(7.18)
q pentru sondajul simplu nerepetat:
s 02 n za2 s 02
D x = za (1 - ) de unde: n = (7.19)
n N za2 s 02
+ D2x
N
Dacă nu se cunoaşte dispersia colectivităţii totale se foloseşte
dispersia eşantionului.
Redimensionarea eşantionului prin modificarea erorii limite maxime admise
( D' x ):
q pentru selecţie repetată:
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
za2 s s2
n' = (7.20)
(D )
'
x
2
y=
å y i ni
å ni
Estimarea nivelului totalizat al caracteristicii
N !
N ( y - D y ) < å yi < N ( y + D y ) (7.31)
i =1
Dimensionarea eşantionului
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
z 2s 2
P pentru selecţie repetată n = (7.32)
D2x
z 2s 2
P pentru selecţie nerepetată n = (7.33)
2 z 2s 2
Dx +
N
Pentru caracteristica alternativă, formulele se adaptează corespunzător.
De reţinut:
q Pentru a obţine acelaşi grad de precizie a rezultatelor, eşantionul
constituit prin stratificare este mai mic decât cel pentru sondajul
aleator simplu;
q Pentru acelaşi volum al eşantionului, precizia este mai mare în cazul
sondajului stratificat decât în cazul sondajului aleator simplu; dacă
criteriul de standardizare este o variabilă esenţială pentru gruparea
respectivă;
q Eşantionul trebuie dimensionat astfel încât fiecare subeşantion să
conţină un număr suficient de unităţi pentru a permite calcularea
dispersiilor la nivelul subeşantioanelor (ni>35).
d p2
µ w rep =
P pentru selecţia repetată r (7.36)
d p2 R-r
P pentru selecţia nerepetată µ w nerep = . (7.37)
r R -1
Eroarea limită maximă admisă
d2
Dx = z ×
P pentru selecţia repetată r (7.38)
d2 æR-rö
P pentru selecţia nerepetată D x = z × ç ÷ (7.39)
r è R -1 ø
Dimensionarea eşantionului
z2 ×d 2
r=
P pentru selecţia repetată D2x (7.40)
R × z ×d 2 2
P pentru selecţia nerepetată n = (7.41)
( R - 1) × D2x + z 2 × d 2
Pentru caracteristica alternativă, formulele se adaptează corespunzător.
Regresia simplă-multiplă
Coeficientul d concordanţă
åx åx i
2
i
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
n åy i
b=
å xiåx y i i
=
nå xi y i - å xi å y i
(8.4)
n åx i
nå xi2 - (å xi ) 2
åx åx i
2
i
În cazul în care perechile de valori (xi, yi) se repetă de ni ori, datele fiind
sistematizate sub forma unei distribuţii bidimensionale cu frecvenţe comune:
ìïna + bå xi ni = å y i ni
í unde: n = å ni (8.5)
ïîa å xi ni + bå xi ni = å xi y i ni
2
a=
å yi ni å xi2 ni - å xi yi ni å xi ni
(8.6)
nå xi2 ni - (å xi ni ) 2
n å x i y i ni - å x i ni å y i ni
b == (8.7)
nå xi2 ni - (å xi ni ) 2
În cazul sistematizării datelor într-un tabel cu dublă intrare în care perechile
de valori (xi, yj) se repetă de nij ori:
ì k m
ï na + b å x n
i i. = å y j n. j
ï i =1 j =1
í k k k m
(8.8)
ïa x n + b x 2 n =
ïî åi =1
i i. å
i =1
i i. å å x i y j nij
i =1 j =1
unde:
k m k m
n = å ni. = å n. j = åå nij (8.9)
i =1 j =1 i =1 j =1
k m k m m k
a=
å y n å x n - åå x y n å x n
j .j
2
i i. i j ij i i.
(8.12)
nå x n - (å x n ) 2
i i. i i.
2
nåå x y n - å x n å y n
i j ij i i. j .j
b= (8.13)
n å x n - (å x n )
2
i i. i i.
2
lg Yxi = lg a + xi lg b (8.21)
Sistemul de ecuaţii normale va fi:
ïn lg a + lg bå xi = å lg yi
ì
í
îlg a å xi + lg bå xi = å ( xi lg yi )
2
ï
(8.22)
Operaţia de ajustare în acest caz se va face după ce se vor calcula logaritmii
ecuaţiilor individuale de regresie. Ajustarea după o funcţie exponenţială se
face prin antilogaritmarea ecuaţiilor de regresie calculate în funcţie de xi.şi se
pot verifica prin relaţiile: å lg yi = å lg Yxi şi å yi = åYxi
8.4.2. Regresia multiplă
Modelul liniar
Yx1i , x2i ,..., xni = a0 + a1 x1i + a2 x2i + ... + an xni (8.23)
în care:
a0 - reprezintă parametrul care exprimă factorii neînregistraţi,
consideraţi cu acţiune constantă, în afara celor consideraţi drept caracteristici
factoriale;
a1,a2, ... ,an - coeficienţii de regresie care arată cât se modifică caracteristica
rezultativă dacă caracteristica factorială respectivă se modifică cu o unitate;
x1,x2, ... ,xn - caracteristicile factoriale incluse în raportul de interdependenţă.
Parametrii a1,a2, ... ,an se determină din sistemul de ecuaţii normale:
ìna 0 + a1 å x1i + ... + a n å x ni = å y i
ï
ï..........................................................
ï
ía 0 å x1i + a1 å x1i + ... + a n å x1i x ni = å x1i y i
2
(8.24)
ï
ï............................................................
ïa 0 å x ni + a1 å x1i x ni + ... + a n å x ni2 = å x ni y i
î
Cunoscând cei n parametri ai funcţiei de ajustare, se calculează pentru fiecare
unitate ecuaţia de regresie pe baza valorilor variabilelor x1, x2,…,xn.
Cel mai frecvent se aplică modelul bifactorial.
Modelul exponenţial
Yx1i , x2i ,..., xni = a0 × x1ai1 × a2 x2ai2 × ... × xnian (8.25)
Prin logaritmare, modelul exponenţial se transformă în model liniar.
cov( x, y ) =
å (xi - x )( yi - y ) (8.26)
n
ü pentru o distribuţie de frecvenţe bidimensională în care perechile de
valori se repetă de ni ori:
cov( x, y ) =
å (xi - x )( yi - y )ni unde n = å ni (8.27)
n
ü pentru o distribuţie de frecvenţe bidimensională în care perechile de
valori se repetă de nij ori:
åå xi - x )( yi - y )nij
i j
cov( x, y ) = (8.28)
n
unde n = åå nij
i j
Coeficientul de corelaţie
Se foloseşte pentru măsurarea intensităţi legăturii liniare dintre două variabile
statistice.
În cazul în care dispunem de un număr mic de perechi de valori (xi, yi):
ry / x =
å (xi - x )( yi - y )
(8.29)
ns xs y
Coeficientul de corelaţie liniară simplă poate să ia valori între -1 şi +1.
Între -1 şi 0, legătura dintre cele două variabile este de sens invers şi este cu
atât mai intensă, cu cât se apropie de –1.
Între 0 şi +1, legătura dintre cele două variabile este directă şi este cu atât mai
intensă, cu cât se apropie de 1.
Formulă de calcul simplificat pentru seria bidimensională simplă
nå xi y i - (å xi )(å y i )
ry / x = (8.30)
[ ][
nå xi2 - (å xi ) 2 × nå y i2 - (å y i ) 2 ]
În cazul în care perechile de valori (xi, yi) se repetă de ni ori:
ry / x =
å (x i - x )( yi - y )ni
unde, n = å ni (8.31)
ns xs y
Formula de calcul simplificat pentru seria bidimensională cu frecvenţă
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
nå xi y i ni - (å xi ni )(å y i ni )
ry / x = i i i
(8.32)
é 2ù é 2ù
ê n å x i n i - (å x i n i ) ú × ê n å y i n i - (å y i n i ) ú
2 2
ë i i û ë i i û
unde, n = å ni
În cazul sistematizării datelor într-un tabel cu dublă intrare în care perechile
de valori (xi, yj) se repetă de nij ori:
åå ( xi - x )( y j - y )nij unde, n =
ry / x =
nå s x s y
åå nij (8.33)
i j
iar pentru calculul simplificat:
nåå xi y j nij - (å xi ni. )(å y j n. j )
i j i j
ry / x = (8.34)
é 2ù
é ù
ê n å x i n i . - ( å x i n i . ) ú × ê n å y j n. j - ( å y j n. j ) ú
2 2 2
ë i i û ë j j û
unde, n = åå nij sau n = å ni. sau n = å n. j
i j i j
Ry / x =
å (Y xi
sau
- y)2
(8.36)
å(y
- y)2 i
Ry / x = 1-
å ( yi - Yx ) 2 i
(8.37)
å ( yi - y ) 2
unde: Yxi reprezintă valorile ajustate ale variabilei rezultative indiferent de
modelul de regresie selectat.
Raportul de corelaţie poate lua valori de la zero la +1; interpretarea sensului
legăturii se face după funcţia de regresie.
În cazul în care perechile de valori (xi, yi) au frecvenţe comune ni:
Ry / x =
å (Y - y ) n sau
xi
2
i
å ( y - y) n i
2
i
Ry / x = 1-
å (y -Y ) n i xi
2
i
(8.38)
å ( y - y) n i
2
i
R y / x ==
å (Yx - y ) 2 ni. sau
i
å ( y j - y ) 2 n. j
åå ( y j - Yx )2 nij i
i j
Ry / x = 1 - (8.39)
å ( y j - y )2 n. j
Dacă Ry / x = ry / x se confirmă ipoteza legăturii liniare şi această relaţie este
considerată un test de verificare a legăturii.
Pentru corelaţia neliniară, măsurarea gradului de intensitate a legăturii se face
numai prin raportul de corelaţie :
ü pentru legătura sub forma unei parabole de gradul doi:
Ry / x = 1-
å (y -Y ) i xi
2
= 1-
å(y i - (a + bx i + cx i2 )) 2
(8.40)
å ( y - y) i
2
å ( yi - y) 2
ü pentru legătura sub formă de hiperbolă:
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
1
å (y -Y )
i xi
2 å(y i - (a +
xi
b)) 2
Ry / x = 1- = 1- (8.41)
å ( y - y)
i å ( yi - y) 2
2
Ry / x = 1-
å ( yi - Yx ) 2 i
= 1-
å ( yi - ab x ) 2 i
(8.42)
å ( yi - y ) 2 å ( yi - y ) 2
Pentru verificarea obiectivităţii funcţiei aleasă pentru ajustare, se folosesc
procedeele de analiză dispersională.
Se porneşte de la relaţia:
( y j - y ) = ( y j - yi ) + ( yi - Yx ) + (Yx - y ) (8.43)
i i
Se obţin devianţele:
m k m k k
(8.44)
pe baza cărora se calculează dispersiile corectate:
k m
åå ( y j - yi ) 2 × nij
i =1 j =1
S12 = (8.45)
n-k
k
å ( yi - Yx ) 2 × ni. i
i =1
S 22 = (8.46)
k - f -1
k
å (Yx i
- y ) 2 × ni.
i =1
S 32 = (8.47)
f
în care,
n – numărul total al unităţilor observate;
k – numărul de grupe în funcţie de factorul înregistrat;
f – parametrii variabili ai funcţiei de regresie.
Pe baza dispersiilor corectate, se determină:
S2
F1 calculat = 32 (8.48)
S1
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
S 22
F2 calculat = 2 (8.49)
S1
F1 calculat se compară cu F1 tabelat cu f şi n-k grade de libertate. Dacă
F1 calculat > F1 tabelat , legătura dintre X şi Y este semnificativă.
F2 calculat se compară cu F2 tabelat cu k-f-1 şi n-k grade de libertate. Dacă
F2 calculat > F2 tabelat , legătura dintre X şi Y este liniară.
Raportul empiric de corelaţie
r 2
å ( yi - y ) ni .
Ry / x = i =1
2
sau
å (y - y ) n. j
m
j
j =1
åå (y - y i ) nij
r m
2
j
i =1 j =1
Ry / x = 1 - (8.50)
å (y - y ) n. j
m
2
j
j =1
unde:
Pi - numărul rangurilor mai mari care urmează rangului curent
pentru variabila dependentă
Qi - numărul rangurilor mai mici care urmează rangului curent
pentru variabila dependentă
Coeficientul de corelaţie multiplă a rangurilor, pentru doi factori, bazat
pe liniaritatea rangurilor în cazul coeficienţilor Spearman.
Prelucrarea statistică a
seriilor cronologice
ü Creşteri (descreşteri) cu bază
fixă şi cu bază în lanţ Ajustarea seriilor Calculul
ü Indici de dinamică cu bază cronologice prin: sezonalităţii
fixă şi cu bază în lanţ ü Sporul mediu ü Indici de
ü Ritmuri de dinamică cu bază ü Indicele mediu sezonalitate fără
fixă şi cu bază în lanţ ü Metoda celor eliminarea
ü Valoarea absolută a unui mai mici pătrate tendinţei de
procent de creştere lungă durată
ü Verificarea
(descreştere) ü Indici de
semnificaţiei sezonalitate cu
ü Valoarea medie a seriei
ecuaţiilor de eliminarea
ü Valoarea medie a indicelui şi
ritmului mediu de dinamică ajustare tendinţei de
ü Indicatori de variaţie şi lungă durată
asimetrie
åD
t =2
t / t -1 = Dm /1 unde, m £ n (9.3)
n
şi pentru toată seria: å D t / t -1 = D n /1 (9.4)
t =2
ð de la bază fixă la bază în lanţ:
Dt/1 - Dt-1/1 = Dt/t-1 unde, t = 2, n (9.5)
ÕI
t =2
t / t -1 = I m /1 unde, m £ n (9.8)
n
şi pentru întreaga serie : Õ I t / t -1 = I n /1 (9.9)
t =2
ð de la bază fixă la bază în lanţ :
I t /1
= I t / t -1 (9.10)
I t -1 / 1
Ritmul de dinamică
P cu bază fixă (Rt/1) :
y t - y1 Rt / 1 = I t / 1(%) - 100 % t = 2, n
Rt = × 100 sau (9.11)
1 y1
P cu bază în lanţ (Rt/t-1) :
y - y t -1
Rt / t -1 = t × 100 sau Rt / t -1 = I t / t -1(%) - 100 % t = 2, n (9.12)
y t -1
m
Deoarece Õ Rt / t -1 ¹ Rm /1 , trecerea de la o bază la alta se face prin
t =2
transformarea ritmurilor în indici folosind relaţia :
Rt / t -1 + 100
I t / t -1 = (9.13)
100
åy t
y= t =1
(9.16)
n
P pentru o serie de momente cu intervale egale între momente (media
cronologică simplă ):
y1 y
+ y 2 + y3 + ... + y i +... + y n -1 + n
y cr = 2 2 (9.17)
n -1
P pentru o serie de momente cu intervale neegale între momente (media
cronologică ponderată):
æt ö æt + t ö æt + t ö æt ö
y1 ç 1 ÷ + y2 ç 1 2 ÷ + ... yi ç i -1 i ÷ + ... + yn ç n -1 ÷
2 è 2 ø è 2 ø è 2 ø
y = è ø
cr n -1
(9.18)
åt
i =1
i
D=
åD t / t -1
sau D=
y n - y1
(9.19)
n -1 n -1
Indicele mediu de dinamică (I ) :
- pentru întreaga perioadă
yn
I = n -1 Õ I t / t -1 sau I = n -1 (9.20)
y1
- pentru o serie împărţită pe mai multe subperioade succesive de timp,
indicele mediu ce caracterizează întreaga perioadă se calculează astfel:
k
å ni
k
å K
I = i =1
I 1
n1
×I n2
2 × ... × I i
ni
× ...I nk
k = i =1 !I
I =1
nI
(9.21)
în care:
I - indicele mediu general de dinamică;
Ii - indicii medii parţiali de dinamică;
ni - numărul indicilor cu bază în lanţ ce intră în componenţa fiecărui
indice mediu parţial;
k - numărul subperioadelor, adică al indicilor medii parţiali.
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
å (y - y)
2
s
i
2
y = (9.23)
n
( )
Dispersia termenilor seriei de la valorile ajustate s y / r sintetizează
2
å (Y )
2
-y
s
ti
2
y/t = (9.25)
n
9.4.1. Metode simple mecanice de ajustare a seriilor cronologice
Metoda mediilor mobile
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
Yti = y0 × I ti (9.29)
unde,:
y0 reprezintă termenul luat ca bază de ajustare;
ti reprezintă variabila de timp în raport cu baza de ajustare folosită
(poziţie pe care termenul respectiv o are faţă de termenul ales ca bază).
ïna + bå t i = å y i
ì
í (9.31)
îa å t i + b å t i = å t i y i
2
ï
Pentru å t =0, sistemul de ecuaţii normale devine:
i
ì
ïa=
å yi
ìïna = å y i ï n
í de unde, í (9.32)
ïîbå t i = å t i y i ïb = å t i yi
2
ï
î å t i2
Variaţia de timp trebuie centrată şi pentru seriile impare se măsoară în unităţi
iar pentru cele pare în jumătăţi de interval între termenii seriei
Înlocuind valorile calculate ale celor doi parametri în ecuaţia de regresie şi
apoi înlocuind succesiv valorile variabilei timp se obţin valorile ajustate ale
caracteristicii rezultative.
Verificarea corectitudinii calculării ecuaţiilor de regresie se face pe baza
relaţiei å Yti = å yi în care
Yti = a + b × t i (9.33)
Trend parabolic
Yti=a+bti+cti2 (9.34)
Punând aceeaşi condiţie, ca suma pătratelor abaterilor termenilor seriei de la
valorile teoretice să fie minimă, se obţine:
å ( yi - (a + bt i + ct i2 ))2 = minim (9.35)
iar sistemul de ecuaţii normale:
ìna + bå t i + cå t i2 = å yi
ïï
ía å t i + bå t i + cå t i = å t i yi
2 3
(9.36)
ï
ïîa å t i + bå t i + cå t i = å t i yi
2 3 4 2
ìna + cå t i2 = å yi
ïï
íbå t i = å t i yi
2
(9.37)
ï
ïîa å t i + cå t i = å t i yi
2 4 2
1
Trend hiperbolic Yti = a + b (9.38)
ti
ì 1
ïna + bå t = å y i
ï i
Sistemul de ecuaţii este: í (9.39)
ïa å 1 + b å 1 = å 1 y
ïî ti t i2 ti
i
ìïn lg a = å lg yi
í (9.43)
ïîlg bå ti = å (ti lg yi )
2
d y/t =
å yt - Yti (9.45)
n
Sezonalitatea este variaţia produsă de influenţa modificării succesive a
anotimpurilor
Metoda grafică; se prezintă succesiv variaţia de timp astfel încât în
cronogramă să apară tendinţele de variaţie pe luni, trimestre sau semestre
după cum este alcătuită seria.
Metoda mediilor mobile; se calculează medii mobile provizorii sau
definitive după numărul de termeni – par sau impar - din care se calculează
mediile şi se face ajustarea seriei. Numărul mediilor mobile este mai mic faţă
de numărul termenilor seriilor
Se ajustează şi se calculează mediile multi anuale lunare, trimestriale, sau
semestriale calculate din rapoartele dintre valorile ajustate şi cele reale şi se
calculează indicii de sezonalitate ca raport între fiecare medie parţială şi
media generală.
Metoda analitică diferă numai prin faptul că înainte de a calcula
sezonalitatea se ajustează seria de date impirice printr-o funcţie analitică care
corespunde, cu tendinţa obiectivă de dezvoltate în timp a fenomenului.
Pentru a face distincţie între termenii ajustaţi (Yti) şi cei extrapolaţi - care sunt
consideraţi tot termenii teoretici - se vor nota termenii extrapolaţi cu Yt¢i , iar
variabila de timp cu ti’.
Deci, formulele de calcul vor fi:
q pentru extrapolarea pe baza sporului mediu:
Indicii pot fi calculaţi izolat pentru un fenomen sau sub formă de sisteme de
indici.
I 1y/(0f ) =
å x0 f1 (10.9)
å 0 0
x f
q pentru factorul calitativ:
I 1y/(0x ) =
å x1 f 0 (10.10)
å x0 f 0
b) Sistemul de ponderare propus de H. Paasche, la care ponderile utilizate
sunt cele din perioada curentă:
q pentru factorul cantitativ:
I 1y/(0f ) =
å x1 f1 (10.11)
å x1 f 0
q pentru factorul calitativ:
I1y/(0x ) =
å x1 f1 (10.12)
å x0 f 1
c) Dobrisch a utilizat un indice calculat ca medie aritmetică simplă a celor
doi indici (Laspeyres şi Paasche):
1
I D = (I L + I P ) (10.13)
2
Particularizând:
P pentru factorul cantitativ:
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
1 æ å x0 f1 å x1 f1 ö÷
I Df =
2
(
1 f
)
I L + I Pf = ç +
2 çè å x0 f 0 å x1 f 0 ÷ø
(10.14)
I 1(/x0) =
å x1 ( f1 + f 0 ) (10.16)
å x0 ( f1 + f 0 )
Prezintă dezavantajul că nu se pot aplica pentru factorul calitativ.
e) Sistemul de ponderare propus de I. Fisher presupune calcularea
indicelui de grup al preţurilor ca o medie geometrică a celor doi indici
agregaţi, de tip Laspeyres şi de tip Paasche.
Generalizând,
P pentru factorul calitativ:
I 1y ( x ) =
åx 1 f0
×
åx 1 1 f
(10.17)
0
åx0 f0 0 f1 åx
P pentru factorul cantitativ:
I 1y ( f ) =
åx 0 f1
×
åx 1 1 f
(10.18)
0
åx0 f0 åx 1 f0
I 1FS/ 0( S ,T ) =
å S1T1 (10.29)
å S 0T0
I 1FS/ 0(T ) =
åS T 0 1
(10.30)
åS T 0 0
I 1FS/ 0( S ) =
åS T 1 1
(10.31)
åS T 0 1
I FS ( S ,T )
1/ 0 =I FS (T )
1/ 0 × I 1FS/ 0( S ) (10.32)
D FS ( S ,T )
= å S1T1 - å S 0T0 (10.33)
D FS (T )
= å S 0T1 - å S 0T0 (10.34)
D FS ( S )
= å S1T1 - å S 0T1 (10.35)
DFS ( S ,T ) = DFS (T ) + DFS ( S ) (10.36)
DFS (T )
K FS (T )
= FS ( S ,T ) ×100 (10.37)
D
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
DFS ( S )
K FS ( S )
= FS ( S ,T ) ×100 (10.38)
D
Indici de grup calculaţi ca medie de indici individuali
P pentru fenomenul complex:
I1/ 0 =
y ( x, f ) å i1y/ 0 × x 0 f 0
sau I 1y/(0x , f ) = å 1 1
x f
(10.39)
å x0 f 0 1
å i y x1 f1
1/ 0
P pentru factorul cantitativ:
I1/ 0 =
y( f ) å i1f/ 0 × x 0 f 0
(10.40)
å x0 f 0
P pentru factorul calitativ:
I 1y/(0x ) =
å x1 f1 (10.41)
1
å i x x1 f1
1/ 0
Exemplificare pentru indicii valorii, volumului fizic şi al preţurilor:
I1 / 0 =
v ( p ,q ) å i1v/ 0 × p 0 q 0
sau I1v/( 0p , q ) =
å p1q1 (10.42)
å p0 q0 1
å i v p1q1
1/ 0
I v(q)
=
åi × p qq
1/ 0 0 0
(10.43)
åp q
1/ 0
0 0
I 1v/(0p ) =
åpq 1 1
(10.44)
1
åi p q p 1 1
1/ 0
Indicii de grup calculaţi ca raport a două medii
P pentru fenomenul complex (indice cu structură variabilă):
x ( x, f )
I SV
*
=
x1
=
åx f : åx f 1 1 0 0
(10.45)
x0 åf åf 1 0
I x ( x, f * ) x
= 1 =
åx f 1 1
unde
*
*
fi =
fi
(10.46)
SV
x0 åx f 0 0
*
åf i
P pentru factorul cantitativ (indicele variaţiei structurii) :
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
I VSx ( f
*
) åx f : åx f
=
x*
=
0 1 0 0
sau
åf åf
x0 1 0
x * å x0 f 1
*
*
I SV =
x( f )
= (10.47)
x0 å x0 f 0*
P pentru factorul calitativ (indice cu structură fixă):
x ( x)
I SF =
x1
=
åx f : åx f
1 1 0 1
sau
x* åf åf 1 1
I x ( x) x
= 1* =
åx f
1 1
*
(10.48)
åx
SF *
x 0 1 f
Îndicele cu structură variabilă, cu structură fixă şi al variaţiei structurii
formează împreună un sistem de indici:
* *
x ( x, f
I SV )
= I SF
x ( x)
× I VS
x( f
(10.49)
)
Modificarea absolută a mediei sub influenţa unuia sau altuia din factori
se calculează ca diferenţă dintre numărătorul şi numitorul indicelui
factorial corespunzător. Relaţiile de calcul vor fi:
åx f - åx f = x f - x f
å å
1 1 0 1
Dx ( x ) = * *
(10.50)
åf åf
1 1 0 1
1 1
åx f - åx f = x f - x
å å
* 0 1 0 0
Dx ( f )
= *
f 0* (10.51)
åf åf
0 1 0
1 0
Şi în acest caz, modificarea mediei este egală cu suma modificărilor
datorate factorilor de influenţă, respectiv:
* *
Dx ( x, f )
= Dx ( x ) + Dx ( f )
(10.52)
Exemplificare pentru indicii productivităţii muncii
w ( w,T * )
I SV
w
= 1 =
å w1T1 : å w0T0 = å p0 q1 : å p0 q0 (10.53)
w0 å T1 å T0 å T1 å T0
* Ti
unde Ti =
å Ti
*
w (T )
IVS =
w*
= åw T : åw T
0 1 0 0
(10.54)
w0 åT åT 1 0
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
w ( w)
I SF =
åw T : åw T
w1
=
1 1 0 1
(10.55)
åT åT
w* 1 1
* *
w ( w ,T )
I SV = I SF
w ( w)
× IVS
w (T )
(10.56)
D =
åw T - åw T = w - w
w ( w,T *) 1 1 0 0
(10.57)
åT åT
1 0
1 0
Dw ( w) =
åw T - åw T
1 1 0 1
= w1 - w * (10.58)
åT åT
1 1
Dw (T *) =
åw T - åw T
0 1 0 0
= w * - w0 (10.59)
åT åT
1 0
w ( w,T * ) w (T * )
D =D + Dw ( w) (10.60)
I 1y ( f ) =
åx f
0 1
;
0
åx 0 f0 (10.61)
D y( f )
= åx f - å x0 f 0 = å x0 D
0 1
f
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
I 1y ( x ) =
åx f ; 1 1
0
åx f 0 1 (10.62)
D y( x)
= åx f -åx1 1 0 1 f = å f1 D x
I 1y ( x ) =
åx f ; 1 0
0
åx f 0 0 (10.63)
Dy ( x ) = åx f -åx1 0 0 f 0 = å f 0 Dx
I 1y ( f ) =
åx f ; 1 1
0
åx f 1 0 (10.64)
D y( f )
= åx f -åx1 1 1 f 0 = å x1 D f
I y( f ) =
å x0 f1 respective, I y ( x) = å x1 f 0 (10.65)
å 0 0
x f å 0 0
x f
iar modificările absolute se calculează pe baza relaţiilor:
å
Dy ( f ) = x0 f1 - x0 f 0 = x0 D f å å
(10.66)
Dy ( x ) = å x1 f 0 - å x0 f 0 = å f 0 Dx (10.67)
Folosind acelaşi sistem de ponderare pentru ambii factori nu se mai verifică
relaţia de sistem deoarece rămâne un “rest nedescompus” care arată influenţa
simultană a ambilor factori:
åx f : åx f
I y ( xÇ f ) =
1 1 1 0
(10.68)
åx f åx f 0 1 0 0
D y ( xÇ f )
= (å x1 f1 - å x f ) - (å x f - å x f ) = å D D
0 1 1 0 0 0
x f
(10.69)
Modificarea absolută pe total:
Dy ( x, f ) = å x0 D f + å f 0 Dx + å Dx D f (10.70)
Repartizarea restului nedescompus pe factori de influenţă se poate face în
următoarele variante:
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
kx =
å f 0 Dx respective, k =
f å x0 D f
(10.71)
å 0 å 0
x D f
+ f D x
å 0 å 0
x D f
+ f Dx
åVIC i
F= i =1
sau conform balanţei F = VICi + VMI - VME (11.34)
12
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
Indicatorii uzurii
UZ
I uz = × 100 (11.39)
VIC
Indicatorii stării de utilitate
VR
I sut = × 100 (11.40)
VIC
Aceşti doi indicatori (indicatorul uzurii cu indicatorul stării de utilitate) fiind
complementari rezultă
Iuz + Isut = 100 (11.41)
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
PIB
- la nivelul economiei naţionale EFF = (11.52)
F
VAB1
- la nivel de ramură EFF1 = (11.53)
F1
unde, VAB1 = EFF1 × F1
Fi
unde: gF =
å Fi
Dinamica eficienţei fondurilor fixe
EFF1 I PIB
I EFF = ×100 = F (11.55)
EFF0 I
Eficienţa fondurilor fixe noi (EFFN)
DPIB1 / t -1
EFFN = × 1000 (11.56)
FFN t -1
RM = PVM-PVMIM+PAVML (11.61)
în care: PVM- populaţia în vârstă de muncă;
PVMIM- pop. în vârstă de muncă având incapacitate de muncă;
PAVML- pop. în afara lim. vârstei de muncă dar care lucrează.
Între indicatorii incluşi în balanţa resurselor de muncă există relaţia:
RM=PO+RZM (11.62)
în care: PO - populaţia ocupată;
RZM - rezervele de muncă
Numărul mediu al personalului muncitor
n n
å Ti åT zi
T = i =1
= i =1
(11.63)
n n
în care:
T - numărul mediu al muncitorilor;
Ti – numărul muncitorilor
Tzi – numărul zilelor lucrate;
n - numărul zilelor calendaristice.
Sau pentru trimestru, semestru, an
T + TII + TIII
Ttrim = I (11.64)
3
Rata specifică de mortalitate pe grupe de vârstă
M xi
mxi = *1000 (11.65)
P xi
Rata de supraveţuire
S xi = 1000 - mxi (11.66)
Gradul de ocupare a resurselor de muncă
P.O.
K ocup.r .m. = × 100 (11.67)
R.M .
Ponderea rezervelor de muncă
Re z.M .
g Re z.M . / R.M . = (11.68)
R.M .
Rata generală de activitate
P. A.
ra = × 100 (11.69)
P
Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
P. A.
ra. p.v.m. = × 100 (11.70)
P.V .M .
Rata specifică a activităţii pe sexe
P. A.si
ra.s. = × 100 (11.71)
P.si
Rata specifică a activităţii pe grupe de vârstă
P. A.x
rax = × 100
i
(11.72)
i
Px i
Rata şomajului
S
rs = × 100 (11.73)
Ps
11.3.2. Analiza numărului, structurii şi dinamicii forţei de muncă
în care:
Ti0 – nr. personalului din perioada de bază din fiecare grupă i;
Ti1 – nr. personalului din perioada curentă din fiecare grupă i.
I 1w/ 0 =
w1
=
å wT : å w T
1 0 0
=
åq ×k : åq ×k
1 0
(11.102)
w0 åT åT 1 0 åT åT 1 0
Metoda unităţilor valorice se poate folosi pentru producţia eterogenă
§ indicele individual:
w1 q1 p 0 q 0 p 0
i1w/ 0 = = : (11.103)
w0 T1 T0
§ indicele de grup, calculat ca indice cu structură variabilă este:
w
I 1w/ 0 = 1 =
å w1T1 : å w0T0 = å q1 p 0 : å q0 p 0 (11.104)
w0 å T1 å T0 å T1 å T0
Metoda unităţilor de timp de muncă se poate folosi pentru producţia
eterogenă
§ indicele individual:
w1 qt q t
i1w/ 0 = = 1n : 0 n (11.105)
w0 T1 T0
§ indicele de grup:
I1W/ 0 =
w1
=
åwT : åw T
1 1 0 0
=
åq t : åq t
1 n 0 n (11.106)
w0 åT åT
1 0 åT åT 1 0
I1W/ 0(T ) =
åw T : åw T
0 1 0 o
(11.108)
åT åT 1 0
ð indicele cu structură variabilă folosind greutăţile specifice ale
volumului total de muncă
I W
=
åw g i
T
1
(11.109)
åw g
1/ 0 T
0 0
în care: gT – este greutatea specifică a numărului de muncitori
ð indicele de structură fixă:
I w ( w)
=
åw g1
T
1
(11.110)
åw g
1/ 0 T
0 0
ð indicele modificărilor structurale:
I w ( gT )
=
åw g0
T
1
(11.111)
åw g
1/ 0 T
0 0
Între ei există relaţia:
T
I1W/ 0 = I1W/ 0(W ) × I1W/ 0( g )
(11.112)
EXN = EX-IM
EX - Exportul
IM - Importul
c) Metoda veniturilor (metoda repartiţiei)
PIB = åVF + A + I ind
n
(11.119)
PIB = CM + EN + I ind
n
+ A = CM + EB + I ind
n
(11.120)
în care:
Vf – veniturile factorilor de producţie
A- amortizarea
CM – cheltuieli ce reprezintă compensarea factorului muncă;
EN – excedent net de exploatare;
EB - excedentul brut de exploatare
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
Deflatorul PIB (D) se calculează ca raport între PIB nominal şi PIB real:
PIBcrt
D= (11.136)
PIBcomp
q Rata inflaţiei (RI)
RI = D(%)-100 (11.137)
Produsul intern brut la preţuri comparabile (reale)
PIBcrt
PIBreal = PIB comp
= (11.138)
D
§ Pornind de la ramuri
VABcrt VABind crt crt
VABagr
PIB comp
=å j
= + agr + ... + (11.139)
j I jp p
I ind Ip
§ Pornind de la elementele de producţie componente
PB crt CI crt
PIB comp = PB - CI (11.140)
Ip Ip
§ Pornind de la elementele de utilizare finală PIB
C crt
PIBcomp = å jp sau PIB* = å C *j (11.141)
I cj
C
unde C *j = pj - componenta j exprimată în preţuri constante
I cj
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
SN s =
å (FBSi - Ri ) (11.143)
å Ti
unde:
FBSi - Fondul brut de salarii la nivelul agentului economic i;
Ri - totalul reţinerilor din salariu la nivelul agentului economic
Ti - numărul mediu de salariaţi la nivelul agentului economic.
b) Salariul mediu net la nivelul fiecărei ramuri r:
SN r =
å SN sTs (11.144)
åTs
unde: Ts - numărul mediu de salariaţi la nivelul subramurii s.
c) Salariul mediu net la nivelul economiei naţionale:
SN =
å SN r Tr (11.145)
å Tr
unde: Tr – numărul mediu de salariaţi la nivelul ramurii r.
IPC =
å i p × p0 q0
= å i p × g 0c (11.146)
å p0 q0
unde:
ip - indici de preţuri pentru produse alimentare, produse nealimentare şi
servicii;
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
I 1v/ 0 =
å q1 p1 (12.5)
å q0 p0
în care: q1 /q0 - volumul fizic din perioada curentă şi din
perioada bază
p1 /p0 - preţul din perioada curentă şi din perioada bază
§ Indiciile volumului fizic al circulaţiei mărfurilor:
I 1q/ 0 =
å q1 p0 (12.6)
å q0 p0
§ Structura valorii circulaţiei mărfurilor cu ridicata şi cu amănuntul:
q p
g iv = i i (12.7)
å i i
q p
§ Indicii de dinamică a ponderii (greutăţi specifice):
v q p q p
I 1g/ 0 = i1 i1 : i 0 i 0 (12.8)
å qi1 pi1 å qi 0 pi 0
rezultă:
v q p
I 1g/ 0 = i1 i1 :
å qi1 pi1 = i1v/ 0 (12.9)
qi 0 pi 0 å qi 0 pi 0 I 1v/ 0
§ Numărul mediu de verigi comerciale ( N .V .C.)
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
V .C.G
( N .V .C.) = (12.10)
V .C.F .
în care:
V.C.G. – volumul valoric global al circulaţiei de mărfuri;
V.C.F. - volumul valoric final al circulaţiei de mărfuri.
I L1 / 0 =
p å p1 q0
sau I L1 / 0 =
p å i1p/ 0 × p1 q 0 å i1p/ 0 × g 0qp(%)
= (12.12)
å p0 q0 å p0 q0 100
în care: i1p/ 0 - indicele individual al preţurilor de vânzare cu amănuntul
XII.1.1.1.1 Indicele preţurilor de tip Paasche
I Pp1 / 0 =
å p1q1 sau I p = å p1q1 = 100 (12.13)
å p0 q1 P1 / 0
1 1
å i p p1q1 å i p × g1(%) qp
1/ 0 1/ 0
Indicele general al salariului real.
SR1 å I 1 / 0 × SN 1 × T1 å I 1 / 0 × SN 0 × T0
PC PC
I1/ 0 =
SR
= : (12.14)
SR0 å T1 å T0
Indicele salariului real sub influenţa modificării preţurilor
SR ( I PC )
I1 / 0 =
å / 0 × SN 1 × T1
I1PC
:
å I1P/ 0 × SN 1 × T1 å I1PC
=
/ 0 × SN 1 × g1
T
(12.15)
åT1 åT1 å I1P/ 0 × SN 1 × g1T
Indicele salariului real sub influenţa modificării salariilor medii nominale
SR ( SN )
I1 / 0 =
å / 0 × SN 1 × T1
I1PC
:
å I1P/ 0 × SN 0 × T1 å I1PC
=
/ 0 × SN 1 × g1
T
(12.16)
åT1 åT1 å I1P/ 0 × SN 0 × g1T
Indicele salariului real sub influenţa modificării numărului şi structurii
colectivităţii
I1 / 0 =
SR (T ) å / 0 × SN 0 × T1
I1PC
:
å I1P/ 0 × SN 0 × T0 å I1PC
=
/ 0 × SN 1 × g1
T
(12.17)
åT1 åT0 å I1P/ 0 × SN 0 × g 0T
Indicele general al fenomenului complex cu structură variabilă
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
åI PC
1/ 0 × SN 1 × T1
:
åI PC
1/ 0 × SN 0 × T0
=
åT 1 åT 0
(12.18)
=
å I1PC/ 0 × SN 1 × T1 ×
å I1PC/ 0 × SN 1 × T1 ×
å I1PC/ 0 × SN 1 × g1T
å I1P/ 0 × SN 1 × T1 å I1P/ 0 × SN 0 × T1 åI P
1/ 0 × SN 0 × g 0T
Circuitul economic
mondial
≡ Relaţii economice internaţionale
Migraţia
internaţională a
resurselor de muncă
Exportul de bunuri materiale şi
servicii
Fluxuri comerciale
Importul de bunuri materiale şi
servicii
ü fluxuri compensatorii
ü fluxuri financiare
ü fluxuri de transfer unilateral
Fluxuri financiar- ≡ ü fluxuri eterogene
valutare ü fluxuri se schimb valutar
Coeficientul exporturilor
X
Ce = × 100 (13.1)
PNB
în care: X - valoarea exporturilor;
PNB - valoarea produsului naţional brut.
Coeficientul importurilor
M
Ci = × 100 (13.2)
PNB
în care: M – valoarea importurilor.
Capacitatea de export a pieţei
n m
Cep = å C p - å Ne (13.3)
i =1 j =1
în care: Cp – oferta totală pe piaţă;
Ne – necesarul intern;
i = 1,n - numărul producătorilor;
j = 1,m – numărul consumatorilor interni.
Capacitatea de import a pieţei
Cip = N i × I j (13.4)
în care: Ni–numărul de importatori sau consumatori ai mărfurilor din import;
Ii – importul mediu pe locuitor sau pe unitatea economică, exprimat
în unităţi fizice şi/sau în unităţi valorice;
Înclinaţia medie de a importa
M
Î m / imp = (13.5)
Vg
în care: M – importurile unei ţări;
Vg – produsul (venitul) său global.
Înclinaţia medie de a exporta
X
Î m / ex = (13.6)
Vg
în care: X – exporturile unei ţări.
Rata medie de extindere a exporturilor din producţia internă
X
Î m / ex = (13.7)
V - M - Xg
Înclinaţia marginală de a importa
DM
Î m / imp = (13.8)
DVg
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
S1 s
IS = × 100 şi IS j = j1 × 100 (13.25)
S0 s j0
Nivelul totalului tranzacţiilor contului curent
GA éX X ù
IGA = 1 × 100 = ê 1 : 0 ú × 100 (13.26)
GA0 ë M1 M 0 û
sau pe fiecare componenţă
ga j1 éx x ù
IGAj = × 100 = ê j1 : j 0 ú (13.27)
ga j 0 êë m j1 m j 0 úû
Dacă IGA = 100%, indică o menţinere în timp a (dez)echilibrului dintre
încasări şi plăţi;
Dacă IGA >100%, el semnifică o ameliorare a raportului dintre încasări şi
plăţi (GA1>GA0), în schimb într-o situaţie IGA<100% situaţia se deteriorează
de-a lungul anilor pentru că GA1<GA0.
Rata de contribuţie a postului
s x - mj
RC j = j × 100 = j × 100 (13.28)
s X -M
în care: X – soldul (vânzări de active către rezidenţi)
M - debit ( achiziţionările active de către rezidenţi)
Soldul contului de capital şi financiar
S = X -M (13.29)
sau la nivelul fiecărui subcont, poziţii
sj = xj - mj (13.30)
cu S = å s j pentru că X = å x j şi M = å m j
Mărimea relativă a soldului faţă de volumul total al tranzacţiilor
S
MRS = × 100 (13.31)
X +M
sau pe capitole, poziţii, posturi etc.
sj
MRS j = × 100 (13.32)
xj + mj
Gradul de acoperire a plăţilor prin încasări efectuate în baza
tranzacţiilor cu active financiare pentru întregul cont
X
GA = × 100 (13.33)
M
pentru fiecare componentă a contului
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
xj
ga j = × 100 (13.34)
mj
Dinamica dezechilibrului
§ prin indicele soldului
S s
IS = 1 × 100 şi IS j = j1 × 100 (13.35)
S0 s j0
§ prin indicele gradului de acoperire a plăţilor prin încasări
GA1 ga j1
IGA = × 100 şi IGAj = × 100 (13.36)
GA0 ga j 0
Rata de contribuţie a fiecărei componente la dezechilibrul total al
contului
sj xj - mj
RC j = × 100 = × 100 (13.37)
s X -M
FNR
IV = × 100 (13.41)
RES
în care: FNR – fluxul net de resurse
RES - rezervele oficiale în valută
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
Capitolul XIV.
Capitolul XV. INDICATORII STATISTICI AI ACTIVITĂŢII
TURISTICE
t=
å zt (14.1)
åz
Durata medie a sejurului ( z )
z=
å zt (14.2)
åt
Densitatea circulaţiei turistice (dt ) – este un indicator statistic de intensitate
care pune în legătură directă circulaţia turistică cu populaţie autohtonă a ţării
receptoare (P).
dt = å sau d t =
t å zt (14.3)
åP åP
Preferinţa relativă a turiştilor (Pr) – este un alt indicator de intensitate al
circulaţiei turistice şi arată tendinţa fluxurilor turistice spre o anumită
destinaţie. Se obţine ca raport între numărul total al turiştilor dintr-o ţară A
spre o destinaţie B şi populaţia rezidentă în ţara A
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
Pr =
åt (14.4)
P
Coeficientul de elasticitate a cererii turistice la venituri (Ex)
Dy Dx
Ex = : (14.5)
y x
în care: D y - variaţia cererii turistice
D x - variaţia veniturilor
y – volumul cererii turistice
x – volumul veniturilor
C /t =
å Ci (14.7)
å ti
Cheltuieli raportate la baza materială avem:
§ Cheltuiala medie pe un pat, sau pe o cameră sau pe un loc de
muncă( C )
COMPENDIU Statistica aplicată în economie
C
C= (14.8)
Nr de paturi
§ Cheltuiala raportate la numărul de personal util (muncitori) (C/m)
C
C/m = (14.9)
t
§ Cheltuiala raportate la rezultatele activităţii turistice ( cheltuieli la
1.000 lei producţie marfă şi prestaţii, cheltuieli la 1.000 lei unităţi
monetare-încasări).
î=
å yi = å î i t i (14.12)
å ti å ti
în care: yi – încasările pe grupe;
ti – numărul de turişti pe grupe.
Încasările raportate la baza materială;
Încasările raportate la numărul de personal;
Încasările raportate la numărul de locuitori.
Îp =
å Îi (14.16)
å p
în care: p - paturi.
§ Cheltuiala medie pe un pat
Cp =
å Ci (14.17)
åp
14.5. Metode de analiză statistică în activitatea turistică
Greutatea specifică a cererii pentru fiecare lună a anului ( g tCt )
CTt
g tCT = × 100 (14.18)
CT
în care: t – luna ( t = 1;12 )
CTt- cererea turistică în luna t;
CT- cererea turistică totală.
Coeficientul lunar de trafic (Cl)
CTL
CL = (14.19)
CTl
în care: CTL- numărul de turişti din luna cu trafic maxim;
CTl - numărul de turişti din luna cu trafic minim.
Coeficientul trimestrial de trafic (Ct)
CT
Ct = T (14.20)
CTt
COMPENDIU Statistica aplicată în economie