Caseta

Modelul Funcţia de autocorelaţie Funcţia de autocorelaţie

parţială ck
AR(1) -descreşte exponenţial, -c1 semnificativ (>0 dacă
Yt  1Yt 1   t dacă  1 >0  1 >0 şi <0 dacă  1 <0);
-screşte sinusoidal, -ck = 0, pentru orice k  2
dacă  1 <0
AR(2) -descreşte exponenţial -c1 şi c2 semnificativi
Yt   1Yt 1   1Yt 1   t sau sinusoidal -ck = 0, pentru orice k  3
-forma exactă depinde de
semnul şi valoarea
coeficienţilor  1 şi  2
AR(p) -descreşte exponenţial -c1, …, cp – semnificativi
Yt   1Yt 1  ...  pYt  p  sau
t sinusoidal -ck = 0, pentru orice
-forma funcţiei depinde k  p+1
de semnul şi valoarea
coeficienţilor  1 , …,  p
MA(1) -r1 semnificativ (>0 dacă -exponenţial dacă 1  0
Yt   t  1 t 1 1  0 şi <0 dacă 1  0 ); -sinusoidal dacă 1  0
-rk = 0, pentru orice k  2
MA(2) -r1, r2 semnificativi -descreşte exponenţial sal
Yt   t  1 t 1   2  t 2 -rk = 0, pentru orice k  3 sinusoidal;
-forma exactă depinde de
semnul şi valoarea
coeficienţilor 1 ,  2
MA(q) -r1, …, rq semnificativi -descreşte exponenţial sal
Yt   t  1 t 1  ...   q  t-r
 q k ‘ 0, pentru orice sinusoidal
k  p+1 -forma funcţiei depinde
de semnul şi valoarea
coeficienţilor 1 ,...,  2
ARMA(1,1) -descreşte exponenţial -descreşte exponenţial
Yt   1Yt 1   t  1 t 1 -semnul lui r1 depinde de dacă 1  0 , respectiv
cel al diferenţei  1  1 sinusoidal dacă 1  0
ARMA(p,q) -descreşte exponenţial -descreşte exponenţial
Modelul sau sinusoidal începând sau sinusoidal începând
standard cu k = q-p cu k = q-p
 Proces ACF PACF
(Model)
ARIMA Lag-uri Lag-uri nesemneficative
(0,0,0) nesemnificative
ARIMA Declin linear la lag-ul Un singur vârf semnificativ la
(0,1,0) 1, cu multe lag-uri lag-ul 1
semnificative

ARIMA Declin exponenţial, cu Un singur vârf pozitiv

(1,0,0) 1 > primele două sau mai semnificativ la lag-ul 1
Φ>0 multe lag-uri
semnificative

ARIMA Declin exponenţial Un singur vârf negativ

(1,0,0) alternativ, cu vârf semnificativ la lag-ul 1
–1 < Φ < 0 negative ACF(1)

ARIMA Un singur vârf negativ Declin exponenţial de valoare

(0,0,1) 1 > semnificativ la lag-ul 1 negativă, cu primele două sau
θ>0 mai multe lag-uri semnificative
 ARIMA Un singur vârf pozitiv Declin exponenţial alternativ,
(0,0,1) -1< semnificativ la lag-ul 1 cu un vârf pozitiv PACF(1)
θ<0

Figura 1. Reprezentarea grafică a funcţiilor de autocorelaţie şi

de autocorelaţie parţială