Fundamentarea deciziilor manageriale

CAPITOLUL 1
DECIZII DE MANAGEMENT ÎN CONDIȚII DE CERTITUDINE

Deciziile de management în condiții de certitudine sunt decizii care sunt luate într-
un mediu în care sunt cunoscute alternativele și consecințele economice aferente. Astfel
de decizii sunt adesea luate folosind modele matematice care iau în considerare toate
variabilele relevante și care permit managerilor să aleagă acțiunea care va aduce cea
mai mare valoare sau beneficiu pentru organizație.
Un exemplu de decizie de management în condiții de certitudine ar fi alegerea
investiției într-un proiect de dezvoltare a unei noi tehnologii. Managerul ar putea să ia în
considerare costurile investiției, previziunile de vânzări ale produselor care vor fi create
cu această tehnologie și alte variabile relevante pentru a alege investiția care va aduce
cele mai mari beneficii pentru organizație.
Un alt exemplu ar fi alegerea unui furnizor pentru aprovizionarea cu materii prime
sau produse finite. În acest caz, managerul poate avea informații suficiente despre
calitatea produselor furnizorilor, precum și despre prețurile și termenii de livrare. Astfel se
poate determina care dintre furnizorii disponibili oferă cea mai bună combinație de
calitate și preț.
În general, deciziile de management în condiții de certitudine implică o analiză
detaliată a tuturor informațiilor relevante și utilizarea unor modele matematice pentru a
lua decizii informate și eficiente.

1. Metoda utilității globale

Metoda utilității globale (Global Utility Method) este o modalitate de a lua decizii în
condiții de certitudine. Această teorie se bazează pe conceptul de utilitate, care este o
măsură a satisfacției pe care o persoană o simte în urma consumului unui bun sau a
utilizării unui serviciu. Utilitatea globală este calculată ca fiind suma utilităților individuale.

1
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 Această metodă este deseori utilizată în economie pentru a determina ce decizii
ar putea fi cele mai bune pentru societate, în ansamblu.

1.1. Modelul teoretic

Metoda presupune evaluarea tuturor posibilelor alternative și alegerea celei care

maximizează utilitatea globală, deci cea care va avea cel mai mare impact pozitiv asupra
satisfacției totale din cadrul societății.
Alternativele/variantele și consecințele economice ale acestora sunt dispuse într-o
matrice reprezentată astfel:

Tabelul 1.1. Matricea consecințelor economice

Criterii
Alternative C1 C2 ... Cj ... Cn
A1 a11 a12 ... a1j ... a1n
A2 a21 a22 ... a2j ... a2n
... ... ... ... ... ... ...
Ai ai1 ai2 ... aij ... ain
... ... ... ... ... ... ...
Am am1 am2 ... amj ... amn
Coeficienți de k1 k2 ... kj ... kn
importanță

În lucrările de specialitate putem întâlni alternativele și criteriile dispuse invers,

deci alternativele se regăsesc pe orizontală iar criteriile pe verticală. În acest caz, se
poate transpune matricea sau acordăm atenție sporită asupra aplicării formulelor.
Decidenții vor opera cu următoarele:
1. Mulțimea alternativelor/variantelor (A1,A2...Am), unde m = numărul
alternativelor. Rezultatul final al deciziei se va concretiza în alegerea celei mai bune
alternative.

2
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 Exemplu: O societate comercială cu obiect de activitate CAEN 5320- Alte
activități poștale și de curier consideră că este necesar să înnoiască flota auto, care
presupune achiziționarea unor autoutilitare noi. Societatea primește 3 oferte de la
reprezentanțe auto (m = 3). Așadar, există 3 alternativele pe care decidenții trebuie să le
analizeze și în final, să o aleagă pe cea mai avantajoasă.

2. Mulțimea criteriilor (C1, C2...Cn)

Alternativele sunt caracterizate de criterii. Funcție de numărul criteriilor, deciziile
pot fi unicriteriale (caracterizate de un singur criteriu) sau multicriteriale (caracterizate
de mai multe criterii).
Criteriile pot să fie cantitative sau calitative.
Exemplu: Fiecare dintre cele 3 oferte sunt caracterizate de 5 criterii:
Criterii cantitative:
 C1- volum maxim de încărcare (m3),
 C2- consum combustibil (l/100km),
 C3-termen de garanție (luni),
 C4-preț (euro),
Criteriu calitativ:
 C5- nivel de echipare (standard, mediu, full options).

3. Consecințele economice ale alternativelor (a11,a12,...,aij,amn) sunt notate în

matrice cu numere (corespunzătoare criteriilor cantitative) sau cu cuvinte
(corespunzătoare criteriilor calitative).
Exemplu: În oferta 1 (alternativa 1) sunt specificate următoarele caracteristici (criterii)
ale autoutilitarei:
 C1- volum maxim de încărcare - 5,8 m3,
 C2- consum combustibil- 9 l/100km,
 C3-termen de garanție- 60 luni,
 C4-preț- 45.000 euro,
 C5- nivel de echipare- standard.

3
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 4. Coeficienții de importanță (k1, k2,....,kj,...kn)
Criteriile pot să aibă:
a) același nivel de importanță (criterii echiimportante, unde k1= k2 =...kj =...kn);
b) nivel de importanță diferit (criterii de importanță diferită, unde k1 ≠ k2 ≠...kj ≠ ...kn).
Exemplu: Decidentul/managerul/persoana responsabilă consideră că cel mai
important criteriu este C4, deci prețul, deoarece trebuie să se încadreze în bugetul
existent, ceea ce îl determină să îi aloce un nivel de importanță de 40%.
Nivelul importanței pe care îl acordă criteriilor va fi:
 C1- volum maxim de încărcare – 20% (0,20)
 C2- consum combustibil- 10% (0,10)
 C3-termen de garanție- 25% (0,25)
 C4-preț- 40% (0,40)
 C5- nivel de echipare- 5% (0,05)
Total 100% (1)

Dacă în matrice nivelul de importanță este redat sub forma

 C1- volum maxim de încărcare –3
 C2- consum combustibil- 2
 C3-termen de garanție- 4
 C4-preț- 5
 C5- nivel de echipare- 1
recurgem la însumarea acestor valori. Ulterior, se calculează raportul dintre valoarea
nivelului de importanță pentru fiecare criteriu și suma obținută, obținând coeficientul de
importanță, adică:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
În cazul prezentat sunt 5 criterii. Cel mai important criteriu o să fie cel notat cu 5 și cel
mai puțin important criteriu va fi notat cu 1.

4
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 Nivel de Calculul coeficientului
Criteriu
importanță de importanță (kj)

C1- volum maxim de încărcare 3 =0,20

C2- consum combustibil 2 =0,13

C3-termen de garanție 4 =0,27

C4-preț 5 =0,33

C5- nivel de echipare 1 =0,07

Total 15 1

1.2. Etapele rezolvării problemelor de decizie cu ajutorul metodei utilității globale

Pentru a rezolva problemele decizionale cu ajutorul metodei utilității globale, este

necesară parcurgerea pașilor următori:

Pasul 1. Redarea matricii utilităților

Se copiază structura matricii consecințelor economice, fără valorile din celulele a11-amn.

Pasul 2. Stabilirea naturii consecințelor pentru fiecare criteriu

Considerăm fiecare criteriu ca fiind maximizant sau minimizant, funcție de
situație.
Exemplu:
 C1- volum maxim de încărcare – max: Este criteriu maximizant deoarece interesul
este să existe posibilitatea încărcării cât mai multor colete într-un singur transport,
deci duce la optimizarea activității de transport.
 C2- consum combustibil- min: E criteriu minimizant deoarece interesul este ca
autoutilitara să aibă un consum cât mai mic de carburant; acesta influențează
nivelul cheltuielilor.

5
Runceanu-Albu C.C._draft MN
  C3-termen de garanție- max: E criteriu maximizant deoarece interesul este să
existe o perioadă cât mai mare de garanție. În eventualitatea existenței unui
defect survenit din cauza producătorului, prin garanție evităm o cheltuială cu
reparațiile.
 C4-preț- min: Este criteriu minimizant deoarece în mod logic, cheltuielile trebuie
să fie cât mai scăzute și deci, efortul financiar și consumul de resurse să fie cât
mai mici.
 C5- nivel de echipare- max: Este criteriu maximizant deoarece este de interes să
am o echipare cât mai completă a autoutilitarei.

Pasul 3. Atribuirea utilităților pentru fiecare criteriu

Determinarea utilității pentru fiecare consecință se face prin intercalarea între
valori extreme ale utilității, respectiv 0 (utilitate de minim) și 1 (utilitate de maxim).
Așadar, atribuim utilitatea:
a) 1- celei mai favorabile consecințe economice;
b) 0- celei mai nefavorabile consecințe economice.

Pasul 4. Calcularea utilităților intermediare

Dacă în pasul anterior putem să atribuim direct utilitățile 1 și 0, funcție de situație,
utilitățile intermediare se vor calcula utilizând formula:

𝑎 −𝑎
𝑢 =
𝑎 −𝑎
unde:
uij - utilitatea variantei i după criteriul j
aij - consecința economică a variantei i după criteriul j
a0j - consecința cea mai nefavorabilă din punct de vedere economic după criteriul j (cea
care primește utilitatea 0)
a1j - consecința cea mai favorabilă din punct de vedere economic după criteriul j (cea
care primește utilitatea 1)

6
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 După calcularea utilităților intermediare se notează rezultatele în matricea
utilităților, în celulele corespondente.
Pentru atribuirea utilităților criteriilor calitative se va utiliza o scară de evaluare.
În cazul prezentat, C5- nivel de echipare (standard, medie, full options) are 3 opțiuni și
este criteriu maximizant.
În consecință:
 full options- utilitatea = 1 deoarece include toate elementele ce asigură confort și
siguranță;
 mediu- utilitatea = 0,5;
 standard- utilitatea = 0 deoarece include foarte puține elemente ce asigură confort
și siguranță.
Dacă ne refeream la achiziția unor automobile pentru uz personal, puteam să
considerăm 4 niveluri de echipare posibile, adică: lux, full options, mediu, standard.
În acest caz, scara de evaluare ar fi fost de tipul:
 lux- utilitatea = 1;
 full options- utilitatea =0,66;
 mediu- utilitatea=0,33;
 standard- utilitatea=0.
Practic, asociem fiecărei opțiuni o valoare. Această valoare este obținută notând cu 1
cazul cel mai favorabil și cu 0 cazul cel mai nefavorabil, iar restul valorilor intermediare le
obținem distribuind opțiunile rămase în mod uniform, în ordinea utilității, pe scala astfel
obținută.
Dacă avem două autoturisme cu variantă de echipare „strandard, ambele primesc
utilitatea 0. Dacă avem două autoturisme cu variantă de echipare „lux, ambele primesc
utilitatea 1. Restul variantelor de echipare primesc utilități conform scării de evaluare mai
sus menționate.

Pasul 5. Calcularea utilității globale / de sinteză a fiecărei alternative

Pentru determinarea alternativei optime a problemei, este necesar să se calculeze
utilitatea globală/de sinteză/totală a utilității fiecărei alternative.

7
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 Există două situații:
1. Criteriile sunt echiimportante, caz în care se însumează utilitățile criteriilor pentru
fiecare alternativă.

𝑈 = 𝑢

2. Criteriile au importanță diferită, caz în care se însumează ponderile dintre utilitățile

criteriilor și coeficienții de importanță aferenți, pentru fiecare alternativă.
Aceastea se determină utilizând formula:

𝑈 = 𝑢 𝑥𝑘

unde:
Ui = utilitatea pentru alternativa i;
uij - utilitatea variantei i după criteriul j;
kj – coeficientul de importanță corespunzător criteriului j.

Pasul 6. Stabilirea alternativei optime

Alternativa optimă este cea care obține cea mai mare valoare.

Pasul 7. Ierarhizarea rezultatelor

Ierarhizarea reprezintă ordinea preferințelor și se exprimă astfel:
U1>U2>...>Un

Problemă rezolvată
O societate comercială cu obiect de activitate CAEN 5320- Alte activități poștale și de
curier consideră că este necesar să înnoiască flota auto, care presupune achiziționarea
unor autoutilitare noi. Societatea solicită oferte de la 3 reprezentanțe auto din localitate
și le primește. Informațiile din oferte sunt redate în matricea consecințelor economice.
În urma analizei acestora, managerul de logistică trebuie să aleagă cea mai potrivită
autoutilitară.

8
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 Cerințe:
a) Determinarea naturii criteriilor;
b) Atribuirea utilităților pentru fiecare criteriu și calculul utilităților intermediare;
c) Determinarea utilității de sinteză:
c.1. când criteriile sunt echiimportante
c.2. când criteriile au importanță diferită
d) Stabilirea alternativei optime și ierarhizarea rezultatelor pentru c.1. și c.2..

Matricea consecințelor economice

Criterii C1 C2 C3 C4 C5
Volum maxim Consumul de Termen de Preț Nivel de
de încărcare combustibil garanție (euro) echipare
Alternative (m3) (l/100km) (luni)
Oferta 1- VW Transporter 5,8 9 60 45000 mediu
Oferta 2- Renault Trafic 6 9,2 48 42000 standard
Oferta 3- Ford Transit 6,2 9,3 55 46000 full options
kj 0,20 0,10 0,25 0,40 0,05

Matricea utilităților
MAX MIN MAX MIN MAX
Criterii C1 C2 C3 C4 C5
Volum maxim Consumul de Termen de Preț Nivel de
de încărcare combustibil garanție (euro) echipare
Alternative (m3) (l/100km) (luni)
Oferta 1- VW Transporter 0 1 1 0,25 0,5
Oferta 2- Renault Trafic 0,5 0,33 0 1 0
Oferta 3- Ford Transit 1 0 0,58 0 1
kj 0,20 0,10 0,25 0,40 0,05

, , ,
u21 = = 0,5 u22 = = 0,33
, , ,

u33 = = 0,58 u14 = = 0,25

9
Runceanu-Albu C.C._draft MN
c.1. criteriile sunt echiimportante
UO1 = 0 + 1 + 1 + 0,25 + 0,5 = 2,75
UO2 = 0,5 + 0,33 + 0 + 1 + 0 = 1,83
UO3 = 1 + 0 + 0,58 + 0 + 1 = 2,58
Alternativa optimă este Oferta 1. O1 > O3 > O2

c.2. criteriile au importanță diferită

UO1 = 0 x 0,20 + 1 x 0,10 + 1 x 0,25 + 0,25 x 0,40 + 0,5 x 0,05 = 0,475
UO2 = 0,5 x 0,20+ 0,33 x 0,10 + 0 x 0,25 + 1 x 0,40 + 0 x 0,05 = 0,533
UO3 = 1 x 0,20 + 0 x 0,10 + 0,58 x 0,25 + 0 x 0,40 + 1 x 0,05 = 0,395
Alternativa optimă este Oferta 2. O2 > O1 > O3

10
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 CAPITOLUL 2
DECIZII DE MANAGEMENT ÎN CONDIȚII DE RISC

Deciziile de management în condiții de risc sunt decizii care sunt luate într-un
mediu în care nu toate informațiile sunt cunoscute și în care rezultatul unei acțiuni este
riscant. În aceste situații, managerii trebuie să evalueze diferitele alternative unde se
cunoaște probabilitatea de manifestare/apariție și să ia în considerare posibilele rezultate
ale fiecărei acțiuni, inclusiv cele negative. Rezultatele sunt probabile/neclare în acest
caz, de unde apariția riscului, situație des întâlnită în realitatea organizațiilor.
Astfel de decizii implică evaluarea diferitelor opțiuni și a riscurilor asociate
fiecăreia, în scopul determinării celei mai potrivite acțiuni pentru a obține cel mai bun
rezultat posibil.
Un exemplu de decizie de management în condiții de risc ar fi alegerea unei
strategii de marketing pentru o nouă linie de produse. În acest caz, managerul trebuie să
ia în considerare diferitele opțiuni, cum ar fi promovarea prin intermediul rețelelor sociale,
prin intermediul publicității TV sau prin intermediul ziarelor, și să evalueze beneficiile și
riscurile fiecărei opțiuni. Utilizând metoda potrivită, managerul poate determina care
dintre opțiunile disponibile este cea mai potrivită pentru a atinge obiectivele organizației.

2.1. Metoda speranței matematice

Metoda speranței matematice este o tehnică de analiză a riscului care se bazează

pe conceptul de speranță matematică a unei variabile aleatoare. Speranța matematică
reprezintă valoarea așteptată a unei variabile aleatoare și se calculează ca produsul
fiecărei valori posibile a variabilei cu probabilitatea sa de apariție.
În situații de risc cunoaștem alternativele, probabilitatea de apariție și consecințele
aferente. Situațiile de risc au ca și caracteristică mai multe stări ale naturii și
probabilitatea de apariție a acestora și implicarea unor variabile mai puțin cunoscute/
incontrolabile.
Metoda speranței matematice poate fi utilizată pentru a lua decizii în condiții de
risc. De exemplu, un manager care are de luat o decizie în legătură cu lansarea unui nou

11
Runceanu-Albu C.C._draft MN
produs pe piață poate utiliza metoda speranței matematice pentru a evalua diferitele
opțiuni disponibile și a determina care dintre ele are cea mai bună speranță matematică/
cea care va avea cele mai mari șanse de succes / cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic. Managerul poate lua în considerare atât veniturile estimate, cât și
costurile asociate fiecărei opțiuni și poate calcula speranța matematică a fiecăreia dintre
ele.

2.1.1. Modelul teoretic

Metoda este similară metodei utilității globale. Pentru fundametarea deciziilor

manageriale în condiții de risc utilizăm aceiași pași de rezolvare.
Alternativele/variantele, consecințele economice și stările naturii sunt dispuse într-
o matrice reprezentată astfel:

Tabelul 2.1. Matricea consecințelor economice

Stări ale naturii S1 ... Sk

Criterii
Alternative C1 ... Cj ... Cn ... C1 ... Cj ... Cn
A1 a111 ... a1j1 ... a1n1 ... a11k ... a1jk ... a1nk
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ai ai11 ... aij1 ... ain1 ... ai1g ... aijg ... aing
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Am am11 ... amj1 ... amn1 ... am1k ... amjk ... amnk
k k11 ... kj1 ... kn1 ... k1k ... kjk ... knk

Pentru determinarea alternativei optime, este necesar să se calculeze utilitățile

intermediare pentru fiecare stare a naturii și cele de sinteză pentru fiecare alternativă.
Utilitățile intermediare se calculează utilizând formula

𝑎 −𝑎
𝑢 =
𝑎 −𝑎

12
Runceanu-Albu C.C._draft MN
unde:
uij - utilitatea variantei i după criteriul j
aij - consecința economică a variantei i după criteriul j
a0j - consecința cea mai nefavorabilă din punct de vedere economic după criteriul j (cea
care primește utilitatea 0)
a1j - consecința cea mai favorabilă din punct de vedere economic după criteriul j (cea
care primește utilitatea 1)

Utilitățile de sinteză
Există două situații:
1. Criteriile sunt echiimportante, caz în care se însumează utilitățile criteriilor în starea
naturii corespunzătoare, pentru fiecare alternativă.

𝑢 = 𝑢

unde:
uijg – utilitatea primară a alternativei Ai, după criteriul Cj în starea naturii Sg

2. Criteriile au importanță diferită, caz în care se însumează ponderile dintre utilitățile

criteriilor și coeficienții de importanță aferenți în starea naturii corespunzătoare, pentru
fiecare alternativă.
Aceastea se determină utilizând formula:

𝑢 = 𝑢 𝑥𝑘

unde:
ui = utilitatea pentru alternativa i;
uijg – utilitatea primară a alternativei Ai, după criteriul Cj în starea naturii Sg;
kjg – coeficientul de importanță corespunzător Cj în starea naturii Sg.

13
Runceanu-Albu C.C._draft MN
Problemă rezolvată
O întreprindere producătoare de jucării dorește să reînnoiască liniile de
producție. Estimarea probabilistică a disponibilității utilajelor este exprimată prin două
stări ale condițiilor obiective:
S1 - Productivitate (probabilitate de 80%) și
S2 - Mentenabilitatea (probabilitate de 20%).
Criterii:
C1- Capacitate de producție (buc/lună),
C2- Garanție (luni),
C3- Preț (euro).
Folosind metoda speranței matematice, determinați varianta optimă de investiție și
ordinea de preferință a variantelor decizionale.

Matricea consecințelor economice

Stări ale naturii S1= 80% S 2 = 20%
Tip utilaje C1 C2 C3
U1 4500 90 9000
U2 4100 95 11000
U3 4000 92 10000

Matricea utilităților
Stări ale naturii S1= 80% S 2 = 20%
Tip utilaje C1 C2 C3
MAX MAX MIN
U1 1 0 1
U2 0,20 1 0
U3 0 0,40 0,50

Utilitatea intermediară
u21 = = 0,20 u32 = = 0,40 u33 = = 0,50

14
Runceanu-Albu C.C._draft MN
Utilitatea sinteză
U1S1 = 1 x 0,80 = 0,80
U1S2 = 0 x 0,20 + 1 x 0,20 = 0,20
U1= 0,80 + 0,20 => U1 = 1

U2S1 = 0,20 x 0,80 = 0,16

U2S2 = 1 x 0,20 + 0 x 0,20 = 0,20
U2= 0,16 + 0,20 => U2 = 0,36

U3S1 = 0 x 0,80 = 0
U3S2 = 0,40 x 0,20 + 0,50 x 0,20 = 0,18
U3= 0 + 0,18 => U3 = 0,18

Alternativa optimă este U1. U1 > U2 > U3

2.2. Metoda arborilor de decizie

Arborii decizionali permit analizarea tuturor posibilelor rezultate ale unei decizii și
alegerea celei mai bune opțiuni în funcție de informațiile disponibile. De asemenea,
arborii decizionali sunt flexibili și pot fi ușor modificați în funcție de schimbările care apar
în datele sau informațiile disponibile.
Metoda arborilor de decizie se bazează pe ideea de a face predicții sau luarea
deciziilor prin intermediul unui arbore care conține ramuri și noduri. Procesul decizional
este constituit dintr-o serie de decizii iar stările naturii au probabilitate de apariție diferită
pentru fiecare dintre variante.
Pentru a utiliza un arbore decizional, se începe cu nodul principal și se ia decizia
corespunzătoare. Apoi, se urmează ramura care corespunde rezultatului deciziei și se ia

15
Runceanu-Albu C.C._draft MN
o nouă decizie bazată pe informațiile de pe acea ramură. Acest proces se repetă până
când se ajunge la un nod final, care reprezintă rezultatul final al deciziei.
Elementele arborelui:
 nod decizional (punct de decizie) - reprezintă decizia sau problemele pe care
trebuie să le rezolvăm. În aceste puncte este necesar să se facă alegerea deciziei
între variante. La un punct de decizie dat, consecințele calculate pentru fiecare
alternativă sunt comparate, stabilindu-se alternativa optimă;
 ramurile/ramificațiile (alternativele/variantele decizionale) – pornesc din nodul
decizional și reprezintă posibilele consecințe ale deciziei. Fiecare ramură poate
avea sub-ramuri care reprezintă alternativele secundare sau rezultatele posibile
ale rezultatului anterior;
 nodurile (puncte de șansă/noduri de rezultate) - se găsesc la capătul ramurilor
arborelui și reprezintă rezultatele posibile ale deciziei luate/ un eveniment este
așteptat să se producă la acel punct.
În general, nodurile de rezultate pot fi clasificate în două categorii: noduri
de rezultate pozitive și noduri de rezultate negative. Nodurile de rezultate pozitive
reprezintă rezultatele dorite sau cele care au un impact pozitiv asupra deciziei
luate, în timp ce nodurile de rezultate negative reprezintă rezultatele nebenefice
sau cele care au un impact negativ asupra deciziei luate.
În unele cazuri, nodurile de rezultate pot fi valorificate în bani sau în alte
măsuri pentru a ajuta la luarea deciziei. De exemplu, dacă un arbore decizional
este utilizat pentru a decide dacă se va investi într-o anumită afacere, nodurile de
rezultate pot fi exprimate în bani pentru a calcula câștigul sau pierderea
potențială. Acest lucru poate determina dacă o anumită decizie este profitabilă
sau nu.
În aceste puncte se calculează speranța matematică ca sumă a
consecințelor unei alternative ponderate cu probabilitățile de apariție a stărilor
naturii.

16
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 Acestea se calculează utilizând formula valorii sperate:

𝑆 = 𝑎 𝑥𝑝

unde:
Sj - valoarea speranței matematice corespunzătoare punctului de șansă j;
pk - probabilitatea stării naturii k;
𝑎 – consecința economică a punctului șansă j și a stării naturii k.

Mărimea riscului se calculează utilizând formula:

𝜎 = 𝑎 −𝑆 ∗𝑝

Prin raportarea mărimii riscului la valoarea sperată se obține coeficientul de risc:

𝜎
𝑟 =
𝑆

 stările naturii- sunt reprezentate prin arce care pornesc din punctele de
șansă. Probabilitățile (pk) sunt notate pe ramurile respective. Fiecare
ramificație corespunzătoare unei stări a naturii poate fi urmată de o
consecință, un punct de decizie sau un alt punct de șansă.
 consecințele economice ale alternativelor ( 𝑎 )

Problemă rezolvată
În vederea fabricării pe o perioadă delimitată a unui sortiment, pe cele trei utilaje
existente, se montează câte un dispozitiv cu un cost unitar de achiziție (CA) de 30 u.m.,
a cărui fiabilitate este redusă.
Întreprinderea se poate aproviziona din timp cu unul sau mai multe dispozitive
(liniile de acțiune Vij, unde j = 1, 2, 3) sau le poate achiziționa în momentul defectării

17
Runceanu-Albu C.C._draft MN
(V0). În această ultimă situație, costurile datorate stagnării producției până la sosirea
unui dispozitiv (CS) sunt de 40 u.m.
Pe baza studiilor de fiabilitate, s-a estimat distribuția de probabilitate P(k), unde
p(k) reprezintă probabilitatea de a se defecta simultan k dispozitive.
P(k)= (0.10 0.35 0.40 0.15)
Societatea dispune de liniile de acțiune Vj, în fiecare variantă putând avea loc
stările naturii.
Costurile totale (CT), aferente fiecărei incidențe linie de acțiune- stare a naturii,
se determină prin însumarea costurilor de achiziție și a celor datorate stagnării
producției.
CT= CA + CS
Variante:
V0- nu există în stoc dispozitive
V1- există în stoc 1 dispozitiv
V2- există în stoc 2 dispozitive
V3- există în stoc 3 dispozitive
Probabilități:
P(0)= 0,10 (nu se defectează nici un dispozitiv)
P(1)= 0,35 (se defectează 1 dispozitiv)
P(2)= 0,40 (se defectează 2 dispozitive)
P(3)= 0,15 (se defectează 3 dispozitive)

a) Urmărind alegerea liniei de acțiune care comportă un cost sperat minim

(valoarea sperată), elaborați arborele de decizie și stabiliți varianta optimă.
b) Stabiliți varianta optimă funcție de mărimea riscului și indicele de risc.

a) Arborele decizional, valoarea sperată

Nu avem nevoie să păstrăm în stoc mai mult de 3 dispozitive deoarece există deja 3
montate și tot atâtea se pot defecta simultan.
Reprezentam arborele decizional.
Pentru fiecare dintre cele 4 variante (V0-V3) avem câte un punct de șansă.
Punctul de șansă se va calcula cu formula valorii sperate.
Din fiecare punct de șansă o să avem aceleași 4 stări ale naturii cu care ne putem
întâlni. P(k)= (0.10 0.35 0.40 0.15), deci probabilitatățile de apariție a defecțiunilor.
Calculăm consecințele economice și valoarea sperată.

18
Runceanu-Albu C.C._draft MN
Exemplu pt V0
 Pentru V0 în starea naturii p(0)
V0- nu există în stoc dispozitive,
P(0)= 0,10 (nu se defectează nici un dispozitiv).
Rezultatul este 0 deoarece nu există defecțiuni, deci nu am nevoie să înlocuiesc
dispozitive și nici nu intervin cheltuieli cu stocurile.
 Pentru V0 în starea naturii p(1)
V0- nu există în stoc dispozitive,
P(1)= 0,35 (se defectează 1 dispozitiv).
Rezultatul este 70 u.m. deoarece nu am în stoc dispozitive și intervine costul de
stagnare – 40 u.m. la care se adaugă 30 u.m., costul dispozitivului.
S- costuri cu stocuri
CA-cost achiziție dispozitive
CS- cost de stagnare a utilajelor până la sosirea și instalarea noilor dispozitive

19
Runceanu-Albu C.C._draft MN
Calculul punctelor de șansă (valoarea sperată)
SV0 = 0 x 0,10 + 70 x 0,35
35 + 140 x 0,40
0 + 210 x 0,15 = 112
SV1 = 30 x 0,10 + 30 x 0,35
35 + 100 x 0,40
0 + 170 x 0,15 = 79
SV2 = 60 x 0,10 + 60 x 0,35
35 + 60 x 0,40
0 + 130 x 0,15 = 70,5
SV3 = 90 x 0,10 + 90 x 0,35
35 + 90 x 0,40
0 + 90 x 0,15 = 90
Varianta optimă este V2 deoarece ne referim la costuri și este de interes ca
acestea să aibă valoare cât mai scăzută. Prin urmare, societatea ar trebui să aibă 2
dispozitive în stoc pentru a nu afecta continuitatea activității de producție și pentru a nu
activității
cheltui excesiv pentru stocarea
tocarea acestor dispozitive.
Ierarhizarea rezultatelor: V2 > V1 > V3 > V0

20
Runnceanu-Albu C.C._draft MN
b) Mărimea riscului și coeficientul de risc
SV0 = 112
σ V0=√ (0-112)2 x 0,10 + (70-112)2 x 0,35 + (140-112)2 x 0,40 + (210-112)2 x 0,15
σ V0=√3626
σ V0= 60,22
60,22
𝑟 =
112
rV0= 0,54

SV1 = 79
σ V1=√ (30-79)2 x 0,10 + (30-79)2 x 0,35 + (100-79)2 x 0,40 + (170-79)2 x 0,15
σ V1=√2499
σ V1= 49,99
49,99
𝑟 =
79
rV1= 0,63

SV2 = 70,5
σ V2=√ (60-70,5)2 x 0,10 + (60-70,5)2 x 0,35 + (60-70,5)2 x 0,40 + (130-70,5)2 x 0,15
σ V2=√624,76
σ V2 = 24,99
24,99
𝑟 =
70,5
rV2= 0,35

SV3 = 90
σ V3=√ (90-90)2 x 0,10 + (90-90)2 x 0,35 + (90-90)2 x 0,40 + (90-90)2 x 0,15
σ V3 = 0
rV3= 0

Ordinea preferințelor variantelor după mărimea riscului: V3 > V2 > V1 > V0

Ordinea preferințelor variantelor după coeficientul de risc V3 > V2 > V1 > V0

21
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 CAPITOLUL 3
Decizii de management în condiții de incertitudine

Deciziile în condiții de incertitudine se caracterizează prin necunoașterea

probabilităților de realizare a stărilor naturii. În multe situații managerului îi lipsesc
informațiile, determinarea obiectivă a probabilităților cu privire la eventualele rezultate
devenind dificilă. Datorită complexității mediului extern al firmei, această situație este des
întâlnită de manageri, motiv pentru care baza luării deciziei o reprezintă intuiția acestora.
În condiții de incertitudine se cunosc, totuși, alternativele/variantele, însă sunt
neclare datorită probabilităților de realizare a rezultatelor.
Există posibilitatea manifestării mai multor stări ale naturii însă nu există informații
ce fac posibilă estimarea probabilităților de apariție a acestor stări ale naturii.
Pentru a rezolva situații decizionale în condiții de incertitudine, au fost stabilite 5
reguli:
1. Regula pesimistă/ regula prudenței (Abraham Wald) presupune alegerea
celei mai bune alternative din cele mai puțin potrivite (alegerea răului cel mai mic).
Regula maximizează consecința minimă posibilă (maxi-min). Alegerea variantei
optime se va realiza conform formulei:
Aopt = maxi {mink (aik)} i = 1,m; k = 1,n
aik= consecința economică a alternativei i în starea naturii k

2. Regula optimistă (Abraham Wald)

Decidentul presupune că cel mai bun rezultat/starea naturii posibil(ă) va apărea.
Decidentul stabilește consecința maximă posibilă pentru fiecare alternativă, apoi alege
alternativa cu consecința cea mai mare (maxi-max). Alegerea variantei optime se va
realiza conform formulei:
Aopt = maxi {maxk (aik)} i = 1,m; k = 1,n
aik= consecința economică a alternativei i în starea naturii k

22
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 3. Regula optimalității/ regula realismului (Leonid Hurwicz)
Fiecare decident e caracterizat de un anumit nivel de optimism.
α = nivelul de optimism
α = (0,1)
α = 0 – pesimism total
α = 1 – optimism total
Coeficient de pesimism-> 1- α (se aplică celei mai nefavorabile consecințe
economice)
Aopt = maxi {( α x max aik + (1- α ) x min uik )} i = 1,m; k = 1,n
unde:
max aik = consecința economică maximă a alternativei i
min uik = consecința economică minimă a alternativei i
α = coeficient de optimism ales de decident

4. Regula proporționalității/ regula echilibrului (Bayes-Laplace)

În acest caz, decidenții consideră că toate stările naturii pot să apară cu aceiași
probabilitate. Alternativa optimă este cea care maximizează media consecințelor
economice.
∑
𝐴 = 𝑚𝑎𝑥 { } i = 1,m; k = 1,n

n = numărul stărilor naturii

5. Regula minimizării regretelor (Leonard Savage)

Regretul se referă la pierderea oportunităților sau pierderea unei alternative față
de alternativa optimă în fiecare stare a naturii. Regretul implică costul oportunității care
are ca semnificație pierderea din cauza alegerii unei variante mai puțin oportune.
În acest caz, decidentul aplică criteriul mini-max a consecințelor sub formă de
regrete într-un mod pesimist, deci minimizează cel mai mare regret posibil.
Rik = maxi (aik) – aik, i = 1,m; k = 1,n
Rik – regretul alternativei i în starea naturii k de a nu fi cea mai bună alternativă

23
Runceanu-Albu C.C._draft MN
 Este necesar să parcurgem 3 pași pentru determinarea variantei optime:
1. Realizarea matricii regretelor (calculul diferenței dintre regretul maxim și
regretul pentru fiecare stare a naturii);
2. Stabilirea/identificarea regretului maxim pentru fiecare alternativă;
3. Alegerea variantei optime după criteriul mini-max (Voptim = min).

Problemă rezolvată
O societate comercială cu profil servicii de stocare pe cloud este interesată de
realizarea unei soluții de stocare securizată (pe cloud) și comercializarea acesteia sub
formă de pachete. Societatea poate să conceapă soluția respectivă și să ofere 4
pachete de 10GB, 20GB, 50GB și 100GB, funcție de modalitatea de manifestare a
cererii pe piață pentru fiecare pachet de servicii.
Previziunile asupra cererii de astfel de servicii sunt exprimate prin trei stări
posibile: favorabile (cerere mare), medii și nefavorabile (cerere scăzută). În tabelul de
mai jos sunt redate profiturile (mii euro) pe care societatea le poate înregistra în fiecare
dintre cele trei situații posibile, pentru cele patru tipuri de pachete.
Să se determine alternativa optimă folosind succesiv cele 5 reguli de
fundamentare a deciziilor în condiții de incertitudine. Se cunoaște nivelul de optimism al
decidentului α = 0,3.

Alternative A1 A2 A3 A4
10 GB 20 GB 50 GB 100 GB
Stări ale naturii
S1- Favorabil 9300 12200 12000 9000
S2- Mediu 10900 11500 10000 11000
S3- Nefavorabil 10800 11000 13000 12500

1. Regula pesimistă
Aopt = max {min (9300, 10900, 10800); min (12200, 11500, 11000); min (12000, 10000,
13000); min (9000, 11000, 12500)}
Aopt = max {9300, 11000, 10000, 9000}

24
Runceanu-Albu C.C._draft MN
Aopt = 11000, deci Aopt = A2.

2. Regula optimistă
Aopt = max {max (9300, 10900, 10800); max (12200, 11500, 11000); max (12000, 10000,
13000); max (9000, 11000, 12500)}
Aopt = max {10900, 12200, 13000, 12500}
Aopt = 13000, deci Aopt = A3.

3. Regula proporționalității

Aopt = max ; ; ;

Aopt = max {10333,33; 11566,66; 11666,66; 10833,33}

Aopt =11666,66, deci Aopt = A3.

4. Regula optimalității
Nivel de optimism α = 0,3
coeficient de pesimism 1- α = 0,7
Aopt = max {(10900 x 0,3 + 9300 x 0,7); (12200 x 0,3 + 11000 x 0,7); (13000 x 0,3 +
10000 x 0,7); (12500 x 0,3 + 9000 x 0,7)}
Aopt = max {9780, 11360, 10900, 10050}
Aopt = 11360, deci Aopt = A2.

Sau calcul desfășurat:

f(A1)= 10900 x 0,3 + 9300 x 0,7 => f(A1)= 9780
f(A2)=12200 x 0,3 + 11000 x 0,7=> f(A2)=11360
f(A3)= 13000 x 0,3 + 10000 x 0,7=> f(A3)=10900
f(A4)= 12500 x 0,3 + 9000 x 0,7=> f(A4)=10050
Aopt = max {9780, 11360, 10900, 10050}
Aopt = 11360, deci Aopt = A2.

25
Runceanu-Albu C.C._draft MN
5. Regula minimizării regretelor
Pasul 1. Matricea regretelor
Matricea consecințelor economice
Alternative A1 A2 A3 A4
10 GB 20 GB 50 GB 100 GB
Stări ale naturii
S1- Favorabil 9300 12200 12000 9000
S2- Mediu 10900 11500 10000 11000
S3- Nefavorabil 10800 11000 13000 12500

Matricea regretelor
Alternative A1 A2 A3 A4
10 GB 20 GB 50 GB 100 GB
Stări ale naturii

S1- Favorabil 2900 0 200 3200

S2- Mediu 600 0 1500 500
S3- Nefavorabil 2200 2000 0 1500

FA1 = 12200 – 9300 =2900

FA2 = 12200 – 12200= 0
FA3 = 12200 – 12000= 200
FA4 = 12200 – 9000 = 3200

MA1 = 11500 – 10900= 600

MA2 = 11500 – 11500 = 0
MA3 = 11500 – 10000 = 1500
MA4 = 11500 – 11000 = 500

NA1 = 13000 – 10800= 2200

NA2 = 13000 – 11000 = 2000
NA3 = 13000 – 13000 = 0
NA4 = 13000 – 12500 = 1500

26
Runceanu-Albu C.C._draft MN
Pasul 2. Alegerea regretului maxim pentru fiecare alternativă
RA1 = 2900
RA2 = 2000
RA3 = 1500
RA4 = 3200

Pasul 3. Alegerea alternativei optime

Aopt = min {2900, 2000, 1500, 3200} -> Aopt = 1500, deci Aopt =A3

27
Runceanu-Albu C.C._draft MN