Lema Farkas-Minkowski

Fie A  R mn , b  R m . Considerăm următoarele sisteme liniare:

A x  b  Af  u  0
(S1)  (S2)  f
 x0 b u  0
Lemă. Dintre sistemele (S1) şi (S2) doar unul şi numai unul are soluţii.

Demonstraţie.
1. Cele două sisteme nu pot avea simultan soluţii.

Prin absurd, presupunem x0 o soluţie a lui (S1) şi u0 o soluţie a lui (S2).

0 0
x0  0 
Avem:  u0f  b  u0f  A  x0  0 Contradicţie !
A  u0  0 
f
b

Rezultă: dacă unul din sisteme are o soluţie, celălalt este incompatibil.
2. Dacă unul din sisteme este incompatibil, atunci celălalt are soluţie.

Cursul 5 1
Presupunem sistemul (S1) incompatibil.
Cazul 1. Sistemul de ecuaţii A x  b este incompatibil.
rang  A   r  rang  Ab   r  1.
Af  u  0
Considerăm sistemul de ecuaţii:
b f  u  c, c  0.

 Af   Af 0
Acesta este compatibil: rang  f   r  1  rang  f .
b  b c
Rezultă: sistemul (S2) este compatibil.

Cazul 2. Sistemul de ecuaţii A x  b este compatibil, dar nu admite

o soluţie x  0.

Construim o soluţie a sistemului (S2) folosind un raţionament prin inducţie


după numărul coloanelor lui A  A , A ,..., A .
1 2 n


Cursul 5 2
Considerăm sistemul (S1) format dintr-o singură coloană A1.
Atunci b ≠ 0 şi avem soluţia x1 < 0 astfel încât A1 x1 = b .
În acest caz, vectorul u = b este o soluţie a sistemului (S2):
f  1  1 2
u f  A1   b    b   b 0
 x1  x1
u f  b   b   b   b  0.
f 2

Fie k  1 şi presupunem:
k  u0  R m care satisface
Sistemul A x
i 1
i
i  b , nu
u0f  Ai  0, i  1, k ,
 f
admite soluţie xi  0, i  1, k .  u0  b  0.

Considerăm că (S1) are k + 1 coloane şi nu admite o soluţie x  0.

k 1
Dacă u0  A  0 , atunci u0 este o soluţie a sistemului (S2).
f

Cursul 5 3
 k 1
Presupunem u0  A  0 şi vom construi o soluţie a sistemului (S2).
f

construiţi cu proprietatea: u0  A  0, u0  b  0.
f i f
Definim următorii vectori:
u0f  Ai
Ai  Ai  i Ak 1 unde i   f k 1
 0, i  1, k ,
u0  A
u0f  b
b  b  0 A k 1
unde 0   f k 1
 0.
u0  A
k
Sistemul  Ai yi  b nu admite o soluţie yi  0, i  1, k .
i 1

Prin absurd, dacă există o soluţie yi  0, i  1, k , avem:

k k
k  k 1
A   A  y
i 1
i
i
k 1
i  b  0 A k 1

i 1
i
A yi 

  y
 i 1 i i  0A

b

0
Contradicţie cu ipoteza că (S1) nu
are soluţie pentru k + 1 coloane!

Cursul 5 4
Folosind ipoteza de inducţie, rezultă că există u  R
m
astfel încât

u f  Ai  0, i  1, k ,
u f  b  0.
Pentru fiecare i  1, k , avem:
 u f
 Ai
k 1 
0  u  A  u   A  i A   u   A  f k 1 A 
f i f i k 1 f i 0

 u0  A 
f
u 
f
A i
k 1  u f
 A k 1

 u  A  f k 1 u  A   u  f k 1 u0   Ai
f i 0 f

u0  A  u0  A 
u f  Ak 1
Definim: u  u  f k 1 u0 u f  Ai  0,  i  1, k .
u0  A
f
 u A
f

k 1
În plus, avem: u f  Ak 1   u  f k 1 u0   Ak 1  0.
 u0  A 

Cursul 5 5
De asemenea, se verifică şi relaţia:
f
 u f
 A k 1
  u0f  b k 1 
u  b   u  f k 1 u0   b  u f
f
  b  f k 1 A   u f  b  0.
 u0  A   u0  A 
Prin urmare, sistemul (S2) este compatibil. (q.e.d.)

Observaţie. Sistemele (S1) şi (S2) se mai numesc

sisteme duale în sens Farkas-Minkowski.

Lema Farkas-Minkowski se poate aplica şi la alte perechi de sisteme liniare.

Af  u  0
A x  b A x  I  y  b
duala F-M u0
x0 x  0, y  0
bf  u  0

Cursul 5 6
O consecinţă la Lema Farkas-Minkowski:
S  x  0

Teoremă. Fie S  R o matrice antisimetrică S   S . Sistemul 
nn f

 x0
are o soluţie x  0 cu proprietatea S  x  x  0 .
Demonstraţie. Af  u  0
A x  b
Considerăm sistemele duale Farkas-Minkowski: şi u0
x0
bf  u  0
Vom lua b =  ei pentru i fixat, 1  i  n, şi A = S .
Sx 0
Sx e i

Obţinem sistemele duale F-M: (S1) (S2) x0

x0
x f  ei  0
Cazul 1. Sistemul (S1) are o soluţie x  R , x  0.
i n i

Avem: Si  x i  1  0, şi xii  0. Rezultă: Si  x i  xii  0.

Cazul 2. Sistemul (S2) are o soluţie x  R , x  0.

i n i  i  1, n .
Avem: Si  x i  0, şi x i f  ei  xii  0. Rezultă: Si  x i  xii  0.


n
Luăm x  i 1
x i
, şi avem evident x  0, S  x  x  0 . (q.e.d.)

Cursul 5 7
 Dualitate în optimizarea liniară
Problema 1. 5 B1 = 12 3

2 4
D1 = 13 B2 =8 D2 = 17

3 2
B3 = 10

Să se distribuie marfa din depozite la beneficiari, în aşa fel încât, costul total
de transport să fie minim.
min 5 x11  2 x12  3 x13  3 x21  4 x22  2 x23 
 x11  x12  x13  13
Dacă notăm xij , i  1, 2, j  1, 2,3,  x21  x22  x23  17
cantitatea de marfă transportată de x11  x21  12
la depozitul Di către beneficiarul Bj, x12  x22  8
modelul matematic este:
x13  x23  10
xij  0, i  1, 2, j  1, 2,3.

Cursul 5 8
Problema 2.
v1 B1 = 12
D1 = 13 u1
v2
Cumpăr Vând B2 =8

u2 v3
D2 = 17
B3 = 10

Să se stabilească costurile de cumpărare şi vânzare a mărfii în aşa fel încât

să se obţină un beneficiu maxim.
max 13u1  17u2  12v1  8v2  10v3 
v1  u1  5
Condiţie: diferenţa dintre preţul v2  u1  2
de vânzare şi cel de cumpărare v3  u1  3
să nu depăşească costul unitar
v1  u2  3
de transport de la depozitul Di
la beneficiarul Bj. v2  u2  4
v3  u2  2
ui  0, i  1, 2, v j  0, j  1, 2,3.

Cursul 5 9
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 10
 Reguli de asociere a problemelor duale
 Unei probleme de minimizare îi corespunde o problemă de
maximizare, şi reciproc.

Cursul 5 11
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 12
 Reguli de asociere a problemelor duale
 Unei probleme de minimizare îi corespunde o problemă de
maximizare, şi reciproc.
 Coeficienţii din funcţia obiectiv a unei probleme devin
coeficienţii termenului liber în cealaltă problemă, şi reciproc.

Cursul 5 13
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 14
 Reguli de asociere a problemelor duale
 Unei probleme de minimizare îi corespunde o problemă de
maximizare, şi reciproc.
 Coeficienţii din funcţia obiectiv a unei probleme devin
coeficienţii termenului liber în cealaltă problemă, şi reciproc.
 Matricea restricţiilor dintr-o problemă este matricea transpusă
din cealaltă problemă, şi reciproc.

Cursul 5 15
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 16
 Reguli de asociere a problemelor duale
 Unei probleme de minimizare îi corespunde o problemă de
maximizare, şi reciproc.
 Coeficienţii din funcţia obiectiv a unei probleme devin
coeficienţii termenului liber în cealaltă problemă, şi reciproc.
 Matricea restricţiilor dintr-o problemă este matricea transpusă
din cealaltă problemă, şi reciproc.
 Fiecărei restricţii dintr-o problemă îi corespunde o variabilă în
cealaltă problemă, şi reciproc.
Relaţia de asociere este următoarea:
 unei restricţii concordante îi corespunde o variabilă nenegativă   0  ,
şi reciproc;
 unei restricţii egalitate îi corespunde o variabilă oarecare (fără
condiţii de semn), şi reciproc;
 unei restricţii neconcordante îi corespunde o variabilă nepozitivă   0  ,
şi reciproc.

Cursul 5 17
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 18
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 19
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 20
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 21
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 22
 Problema primală: inf c1f  x1  c2f  x2  c3f  x3 

în raport cu 
A11  x1  A12  x2  A13  x3  b1 
 (P)
A21  x1  A22  x2  A23  x3  b2 
A31  x1  A32  x2  A33  x3  b3 

x1  0 x3  0 
=========================================================================

Problema duală: sup b1f  u1  b2f  u2  b3f  u3 


în raport cu 
A11f  u1  A21f  u2  A31f  u3  c1 
 (D)
A12  u1  A22  u2  A32  u3  c2 
f f f

A13f  u1  A23f  u2  A33f  u3  c3 


u1  0 u3  0 

Cursul 5 23
primala în formă standard: inf  c f  x | A  x  b, x  0 


problema duală: sup  b f  u | Af  u  c 
primala în formă canonică: inf  c f  x | A  x  b, x  0 


problema duală: sup  b f  u | Af  u  c, u  0 
 
 inf  c f  x 
 
primala în formă mixtă: în raport cu:
 A x b
  1 1
, x0
  A2  x  b2


 
 sup  b f  u  b f  u 
  1 1 2 2

problema duală: în raport cu:
  Af  u  A f  u  c ,
  1 1 2 2

  u1  0

Cursul 5 24
 Teoreme de dualitate
Fie A  R mn , b  R m , c  R n şi definim domeniile de admisibilitate:

P   x  R n | A  x  b, x  0  , D   u  R m | Af  u  c, u  0 

Considerăm perechea de probleme (canonice) duale:

inf  c f  x | x  P
 ........................... ( P )
sup  b  u | u  D 
f
........................... ( D )

Teoremă (dualitate slabă). Dacă domeniile de admisibilitate P  , D  ,

atunci  x  P ,  u  D , are loc relaţia: c f  x  b f  u .
Demonstraţie. Pentru  x  P ,  u  D , avem:
A  x  b  0 x0 
  u  A  x  u  b,
f f
  x f
 A f
 u  x f
 c.
u0  A  u  c  0
f

Prin urmare, c f  x  x f  Af  u  u f  A  x  b f  u . (q.e.d.)

Cursul 5 25
Teoremă (dualitate tare). Dacă domeniile de admisibilitate P  , D  ,
şi  x P ,  u D, astfel încât cf  x  bf  u , atunci, x este soluţie
optimă pentru (P) şi u este soluţie optimă pentru (D) .
Demonstraţie. Presupunem prin absurd că x nu este optimă pentru (P).
Atunci,  x0 P astfel încât c  x0  c  x  b  u . Contradicţie! (q.e.d.)
f f f

Teorema (fundamentală a dualităţii). Fiind dată perechea de probleme duale

(P) şi (D) doar una din următoarele afirmaţii are loc:
a) P   şi D   . În cazul acesta  x P şi  u  D , soluţii
optime pentru (P), respectiv (D), astfel încât c f  x b f  u .
b) P   şi D   .
c) P   şi D   sau P   şi D   . În cazul acesta problema
care are soluţii admisibile are optimul infinit.

Cursul 5 26
Demonstraţie. Considerăm matricea pătratică de ordinul n+m+1:
 0n  Af c 
 
S  A 0m b 
 c f bf 0 

Deoarece S   S f , putem aplica consecinţa Lemei Farkas-Minkowski:
există z  R n  m 1 , z  0, astfel încât S  z  0 şi S  z  z  0 .
Notăm: z   x , u , r  , unde x  R , u  R , r  R .
f n m

Avem:  Af  u  cr  0, (1)
x  0, A  x  br  0, (2)
u  0, c f  x  b f  u  0, (3)
r  0,
x  Af  u  cr  0, (4)
A  x  u  br  0, (5)
r0 r0
c f  x  b f  u  r  0. (6)

Cursul 5 27
Cazul r  0. x u
Definim: x şi u
r r

Evident, x 0 şi u  0 . Împărţind relaţiile (1) şi (2) la r, obţinem:

A  x b şi Af  u  c .
Deci, x P şi u D , adică, P   şi D   .

Din dualitatea slabă  c f  x b f  u

 c f  x b f  u .
Din relaţia (3) / r  c f  x b f  u

Din dualitatea tare rezultă x şi u optime pentru (P), respectiv (D).

Cursul 5 28
Cazul r  0. Nu putem avea P   şi D   .
Prin absurd, dacă există x0  P şi u0  D ,
avem:
A  x0  b  0 
  u f
 b   A  x0  0,
u f

u 0   0 din (1)

x 0 
  x f
 c  x

f
 A

f
 u0  0,
A  u0  c  0 
f
 0 din (2)

deci, x f  c  0  u f  b . Contradicţie! cu (6)

P   şi D   .
Rezultă:

P   şi D   sau P   şi D   .

Cursul 5 29
Presupunem, spre exemplu, că există x0 P .

Definim vectorul x     x0   x ,   R,   0.

Avem evident x     0 şi
A  x     A  x0   
A  x  A  x0  b.
 0 din (2)

Deci,    R,   0,  x    P .

Deoarece c f  x  b f  u  x0f  
Af  u  0,
din (6)  0, din (1)

 f 
rezultă, lim c  x     lim  c  x0   c x    .
f f
   
 0 
(q.e.d.)

Cursul 5 30
Teoremă (tare a ecarturilor complemetare). Dacă P  , D  ,
atunci, pentru (P) şi (D) există soluţiile optime x, respectiv u, astfel încât
 A  x b   u  0,
c  A  u  x  0.
f

Demonstraţie. Rezultă din (4) şi (5) pentru cazul r>0. (q.e.d.)

Teoremă (slabă a ecarturilor complemetare). Fie x  P  , u  D  .
Atunci, x este soluţie optimă pentru (P) u f   A  x  b   0,
u este soluţie optimă pentru (D) x f   c  Af  u   0.
Demonstraţie. Din TFD a) rezultă: c f  x  b f  u  0. Deci,
c f  x  b f  u  u f  A  x  x f  Af  u  u   A  x  b   x   c  A  u   0.
f f f

0 0
Adunăm membru cu membru relaţiile din enunţ şi obţinem: c  x  b  u .
f f

Din teorema de dualitate tare rezultă ca soluţiile sunt optime. (q.e.d.)

Cursul 5 31