1).O bursa isi obtine resursele la o rata a dobanzii de 8% in primul semestru,iar pana la sfarsitul anului dobanda va creste cu 1% trimestrial.

Tinand cont de faptul ca rata inflatiei este de 15%, iar pierderea bancii se concretizeaza in 5% creante litigioase recuperabile in proportie de 60% si 1,5% creante irecuperabile, sa se stabileasca rata dobanzii minime la operatiunile active. a) 73,07%. b) 32,41%. c) 29,59%. d) 30,49%. 2).Se considera urmatoarea situatie bilantiera a unei banci: ACTIV Numerar in casierie Credite acordate administratiei locale Credite ipotecare Credite acordate pe piata interbancara Credite de consum Credite acordate industriei Imobilizari Rezerva minima obligatorie SUME 300 6.750 18.450 11.250 3.300 35.250 1.200 1.250 PASIV Conturi curente Depozite la termen Credite de refinantare Fond de rezerva Capital Alte pasive SUME 5.700 58.315 6.750 2.325 3.750 970

Alte active 185 TOTAL ACTIV 77.810 TOTAL PASIV 77.810 Ponderile activelor riscante sunt 0% pentru finantarea autoritatilor locale, 20% relatiile cu bancile corespondente; 505 credite ipotecare, 100% alte credite. Sa se stabileasca cu cat se poate modifica nivelul fondurilor proprii astfel incat banca sa intruneasca minimul necesar. a) cresc cu 2.073 u.m b) scad cu 2.073 u.m c) scad cu 2.073 u.m d) cresc cu 2.073 u.m.

3).O banca acorda 50 de credite de tip A, in valoare de 5.000 lei fiecare. Valoarea garantiei solicitate de banca este de 110% din volumul creditului. Din datele statistice ale bancii, rata de diminuare a garantiei este de 10%, iar probabilitatea de a inregistra pierderi de 14%. Pierderea probabila a bancii este: a) 559 lei b) 231 lei c) 291 lei d) 350 lei.

4).Se considera urmatorul bilant: ACTIV Numerar in casierie Credite acordate administratiei locale (3%) Credite ipotecare (5,25%) Credite acordate pe piata interbancara (7%) Credite de consum (5,5%) Credite acordate industriei (6,15%) Imobilizari Rezerva minima obligatorie SUME 200 4.500 12.300 7.500 2.200 23.500 800 750 PASIV Conturi curente (2,5%) Depozite la termen (4,25%) Credite de refinantare (5%) Capital (5%) Alte pasive SUME 3.800 38.875 4500 2.500 650

Alte active 125 TOTAL ACTIV 51.875 TOTAL PASIV 51.875 Nivelul cheltuielilor de functionare ale bancii sunt de 350 u.m., iar rata impozitului pe profit este de 16%. Sa se indice valorile corecte ale indicatorilor Rata profitului (RP) si Efect de parghie (EP): a) RP=11,87%; EP=25,7 b) RP=16,08%; EP=20,75 c) RP=20,75%; EP=11,87 d) RP=11,87%; EP=20,75

5).Societatea bancara A are urmatoarea situatie bilantiera: ACTIV SUME PASIV SUME Numerar 15.000 Depozite la vedere 37.500 Rezerva minima obligatorie 22.500 Depozite la termen 75.000 Bonuri de tezaur 30.000 Certificate de depuneri 12.000 Credite acordate 60.000 Fonduri proprii 18.000 Imobilizari 15.000 TOTAL ACTIV 142.500 TOTAL PASIV 142.500 Situatia ratelor de dobanda, pe grupe de active si pasive, este urmatoarea: -Active sensibile la variatia ratei de dobanda=35% -Active cu dobanda fixa=23% -Pasive sensibile la variatia ratei dobanzii=25% -Pasive cu dobanda fixa=22% In conditiile in care ponderea bonurilor de tezaur in totalul activelor creste de la 30.000 u.m. la 31.500 u.m., reducandu-se ponderea creditelor, variatiile indicatorilor GAP,VND si MB% sunt urmatoarele: a) GAP nu se modifica; VND scade cu 180 u.m.; MB% scade cu 1,60% b) GAP creste cu 1.500 u.m.; VND scade cu 180 u.m.; MB%scade cu 0,16% c) GAP scade cu 1.500 u.m.; VND creste cu 180 u.m.; MB% creste cu 1,60% d) GAP scade cu 1.500 u.m.; VND scade cu 180 u.m; MB% scade cu 0,16%

6).Managerul unei afaceri a identificat in activitatea sa trei categorii de riscuri: - Riscul A: cu o probabilitate de realizare de 1:10.000, pentru o pierdeere de 5.000.000 u.m; - Riscul B: cu o probabilitate de realizare de 1:20.000, pentru o pierdere de 5.000.000 u.m - Riscul C: cu o probabilitate de realizare de 1:5.000, pentru o pierdere de 1.000.000 u.m Pentru administrarea riscului se propun 2 solutii: S1- reduce probabilitatea de realizare a riscurilor A si C la 1:50.000, costul fiind de 300 u.m S2- injumatateste valorile pierderilor probabile pentru toate riscurile, A, B si C, costul fiind de 350 u.m Solutia adoptata de manager este: a) S1, cu un beneficiu de 280 u.m b) S1, cu un beneficiu de 155 um c) S2 , cu un beneficiu de 125 u.m d) nu se adopta nici una dintre solutii, intrucat sunt prea scumpe si nu se justifica.

7).Se considera urmatoarea situatie bilantiera: ACTIV SUME PASIV SUME Numerar in casierie 550 Capital propriu 1760 Credite coerciale prelucrate 3.850 Depozite astrase (x%) 11.990 prin scontare (10%) Credite acordate industriei 5.280 Imprumuturi de la Banca 660 (13%) Centrala (10%) Credite ipotecare (16%) 1.760 Imprumuturi 1.650 interbancare(8%) Credite de consum (18%) 1100 Alte pasive 440 Rezerva inia obligatory (1%) 660 Portofoliu de titluri 2.090 Alte active 1.210 TOTAL ACTIV 16.500 TOTAL PASIV 16.500 Banca obtine venituri si din comisioane, reprezentand 5% din nivelul veniturilor din dobanzi.Cheltuielile de functionare reprezinta 20% din nivelul capitalului propriu al bancii. Impozitul pe profit se determina pe baza unei cote de 16%. Cat trebuie sa fie rata de dobanda practicata la depozitele atrase de banca, astfel incat banca sa-si asigure rentabilitate financiara de 5%? a) 8,81% b) 1,81% c) 18,1% d) 8,18% 8).Situatiile privind rezultatele financiare al unei banci prezinta urmatoarele informatii: -Venituri din dobanzi si comisioane=14.490 u.m. -Cheltuieli privinddobanzile=10.332 u.m. -Cheltuielioperationale=1.680 u.m. Volumul total al activelor este de 168.00 u.m., iar capitalul este de 19.320 u.m. Cota de impozit pe profit este de 16%. Rata utilizarii activelor aferenta societatii bancare analizate este: a) 6,825% b) 8,625% c) 8,526% d) 8,652%.

9).Pentru acoperirea riscului valutar, o banca incheie un contract pe termen de 3 luni, in urmatoarele conditii: - Rata dobanzii pentru USD pe 3 luni=3,75% - Rata dobanzii pentru lire sterline, pe 3luni=2,75% - Rata de schimb la vedere lira/USD este 1=1,4165 USD Rata de schimb prevazuta in contract, calculate pe baza marjei la termen este: a) 1=1,4165 USD b) 1=1,413 USD c) 1=1,42 USD d) 1=1 USD. 10).Obanca isi obtine resursele la o rataa dobanzii de 10% in primul trimestru, iar pana la sfarsitul anului dobanda va creste cu 2% trimestrial. Tinand cont de faptul ca rata inflatiei este de 15%, iar pierderea bancii se concretizeaza in 5% creante litigioase recuperabile in proportie de 60% si 1,5% creante irecuperabile, sa se stabileasca rata dobanzii inime la operatiunile active. a) 73,07% b) 32,41% c) 34,67% d) 40,95%. 11).Se cunosc urmatoarele informatii cu privire la activitatea bancara a Bancii Z: - venituri din dobanzi=72.000 um. - alte venituri=24.800 u.m. - rata utilizarii activelor (RUD)=12,5% - rata veniturilor din dobanzi (RVD)=4,5% Activele valorificate reprezinta 80% din totalul activelor. In aceste conditii, nivelul dobanzilor platite de banca este: a) 72.000 u.m b) 774.000 u.m c) 619.520 u.m d) 44.121,60 u.m.

12).La nivelul unei banic volumul total al activelor este de 45.000 u.m., fiind structurat, in functie de gradul de risc, astfel: Categoria I (risc 0%)=5.400 u.m. Categoria II (risc 20%)=8.400 u.m. Categoria III (risc 50%)=17.400 u.m. Categoria IV (risc 100%)=13800 u.m. Capitalul bancii este de 1.830 u.m. Sa se precizeze care dintre urmatoarele solutii reprezinta nivelul capitalului adecvat pentru banca in cauza: a) 24.180 u.m. b) 1.934,40 u.m. c) 2.493,40 u.m. d) 1.493,40 u.m.

13).O banca prezinta urmatoarea situatie a activelor si pasivelor in functie de scadenta: Nr. crt. Perioada Pasive (mii u.m.) Active (mii u.m.) 1. 1-7 zile 48.000 42.000 2. 8-30 zile 64.000 50.000 3. 1-3 luni 86.000 54.000 4. 3-6 luni 58.000 42.000 5. 6 luni-1 an 20.000 24.000 6. 1-5 ani 24.000 63.000 7. 5-10 ani 15.000 40.000 Indicele de lichiditate calculate in functie de raportul mediu al perioadei de timp este: a) subunitar, si presupune transformarea pasivelor pe termen scurt in active pe termen lung. b) subunitar, si presupune transformarea pasivelor pe termen lung in active pe termen scurt. c) supraunitar, si presupune transformarea pasivelor pe termen scurt in active pe termen lung. d) egal cu 1 si nu implica transformare la scadente.

14).Societatea comerciala X solicita un imprumut si ar eo posibiolitate de a opta intre o rata de dobanda flotanta LIBOR+30 puncte si o rata de dobanda fixa - Rd=7,5%. Societatea allege rata de dobanda flotanta si incheie un contract SWAP, printro banca intermediara, platind acesteia 7,15% si primind in schimb LIBOR+15 puncte. Rezultatul scoietatii comerciale X este: a) o rata de dobanda fixa, cu 0,20% mai buna decat initial b) o rata de dobanda fixa, cu 0,35% mai buna decat initial c) o rata de dobanda fixa, cu 0,20% mai mare decat in situatia initiala d) o rata de dobanda fixa, cu 0,35% mai mare decat in situatia initiala. 15).La sfarsitul exercitiului financiar, situatia bilantiera a unei banci comerciale este urmatoarea: ACTIV SUME PASIV SUME Numerar in casierie 1.200 Depozite la vedere 22.500 (3%) Bonuri de tezaur (8%) 15.000 Depozite la termen 39.000 (9%) Credite acordate economiei (15%) 38.000 Banca Centrala (7%) 10.500 Imobilizari 25.000 Capital 8.000 TOTAL ACTIV 80.000 TOTAL PASIV 80.000 In urma derularii activitatii, banca a inregistrat un nivel al cheltuielilor operationale de 800 u.m. Cota d eimpozit pe profit este de 16%. In functie de aceste rezultate, se dau uratoarele solutii privind performantele bancare: a) RPN=14,365%; ROE=12,39% b) RPN=12,39%; ROE=14,365% c) RPN=1,4365%; ROE=1,239% d) RPN=15%; ROE=12%. 16).Un client a cumparat un utilaj in valoare de 50 u.m.,cu ajutorul unui credit bancar, banca preluand utilajul drept garantie Banca evalueazariscul acordarii acestui credit ca fiind de 1%. Stiind ca rata de diminuare a garantiei este de 15%, pierderea potential a bancii este: a) 42.500 u.m. b) 75.000 u.m. c) 45.200 u.m. d) 15.000 u.m.

17).Un credit acordat unui agent economic cu performante financiare satisfacatoare, dar cu tendinta de inrautatire si cu servicul datoriei slab necesita constituirea unui provision specific de risc in proportie de: a) 100% b) 10% c) 20% d) 50%. 18).O banca prezinta urmatoarea situatie a activelor lichide si pasivelor imediate, structurate in functie de scadenta lor: Nr. Crt. Perioada Active lichide Pasive imediate 1 1-8 mai 125.000 123.000 2 9-16 mai 118.000 120.000 3 17-25 mai 122.000 119.000 4 26-31 mai 123.000 121.000 Pozitia lichiditatii pune in evident urmatoarea situatie: a) inregistrarea unui excedent de lichiditate de2.000 u.m in intervalul 9-16 mai, pentru care trebuie gasite modalitati de plasament. b) inregistrarea unui deficit de lichiditate de 2.00 u.m in intervalul 1-8 mai pentru care trebuie identificate resurse de acoperire. c) inregistrarea unui excedent de lichiditate in intervalul 1-8 mai, care trebuie plasat pe piata interbancara, cu scadenta in intervalul 9-16 mai. d) inregistrarea de deficite de lichiditate in intervalele 9-16 mai si 17-25 mai,pentru care trebuie identificate resurse de acoperire.

19).O banca vinde urmatoarele credite: Creditul Valoarea Nr. de credite Credite cu Rata de diminuare creditului acordate pierdere a garantiei A 10.000 111 16 15% B 20.000 130 14 13% C 30.000 100 4 16% Stiind ca valoarea garantiei este de 110% din valoarea creditului, pierderea probabila inregistrata de banca pentru fiecare credit este: a) A=91,20 um.; B=96,39 u.m.; C=92,62 u.m. b) A=93,69 u.m.; B=92,62 u.m.; C= 91,20 u.m. c) A=96,39 u.m.; B=91,20 u.m.; C=92,62 u.m. d) A=93,69 u.m; B=91,20 um; C=92,62 u.m.