Rezultatele estimării modelului Power pentru /nvestitiile in sanatate (Health care funding) (mii |

USD la 100 persoane) și Rata imbolnavirilor (Reported diseases) (nr. imbolnaviri la 10.000 de
persoane) sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Coefficients

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta ț Sig
In(Reported diseases
(rate per 10,000) 475 061 748 7.805 000

(Constant) 15.126 4.745 3.188 003

The dependentvariable is in(Health care funding (amount per 100))

Alegeti afirmatia corecta:

Select one:
19 GO“o,
la o scadere a /nvestitiilor cu 1%, Rata imbolnavirilor creste, in medie, cu 15,126

cresterea cu 1% a Ratei imbolnavirilor determina o crestere medie a /nvestitiilor cu 0,475%.

variaţia cu 1% a I/nvestitiilor determină modificarea medie, în sens invers, a Ratei

imbolnavirilor cu 47,5%.

la o crestere cu 1% a Ratei imbolnavirilor, Investitiile cresc, in medie, cu 47,5%.

(9 Relaxing Piano Musi n Examen ECONOMETRIE X | (94 Desmos
| Scientific Calcula + q = — [i x

e C Be uaic.ro Examen ECONOMETRIE din 4 Februarie 2022, ora 10.30 (page 33 of 42) II] 8 o 8 x
fn Dashboard [E] Screenout B pages-Bineaţive (N Scribd Downloade (Î) Site-ultău< good Monkeytype (G Pluralsight| Thete DJ Nitro Type| Comp. Îmi TypeRacer-PlayT. [2] Ansamblul mişcări

(Qisoriro elearning.FEAA Etica > FEAA > UAIC > ? English (en) = A VIERU LIVIU-EDUARD 7

3IF Econometrie
Dashboard / My courses / 3IF Econometrie / / Examen ECONOMETRIE din 4 Februarie 2022, ora 10.30

Quiz navigation
Question 33 Autocorelarea erorilor unui model de regresie poate avea drept cauză:
Not yet
VIERU LIVIU-EDUARD answered Ca

= Mantea Quo; * nerespectarea proprietăţii de eficienţă a estimatorului parametrului Ap

YP Flag question specificarea incorectă a constantei modelului de regresie

9 neincluderea în modelul de regresie a unor variabile explicative importante

necalcularea coeficientului de corelație

Clear my choice

Finish attempt ... — Anunturi Jump to... ?

Time left 0:29:45

You are logged in as VIERU LIVIU-EDUAI

EcnmiE
Liz
PP Type here to search E Doe e LITE ANI)
În urma modelării a două variabile s-au obţinut, pentru erorile estimate, următoarele rezultate:

Residuals Statistics?
Minimum Maximum Mean Std. Dewiation N
Predicted Valua 126552,9375 1166707,875 2637072630 201666,2978 27
Residual -215714,109 1339469,375 „00000 365904,8820 27
Std. Pradicted Value -,680 4,478 „000 1,000 27
Std. Residual -,578 3,590 „000 „381 27
a. Dependent Variabla: CONS

Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95, se poate considera că:

Select one:
O Media erorilor nu diferă semnificativ de zero

O Media erorilor este semnificativă

O Media erorilor diferă semnificativ de zero

O Erorile sunt normal repartizate

În urma modelării relaţiei dintre două variabile printr-un model liniar rezultă o eroare de modelare pentru care s-au calculat următorii indicatori statistici:

Residuals Statistics
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value -219,7936 4859,4995 767,8571 979,22042 42

Rasidual -2754,47314 3827,50073 „00000 1457,94574 42
Std. Predicted Value -1,009 4178 „000 1,000 42
Std. Residual -1,866 2,593 „000 „988 42

Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,99, se poate considera că:

Select one:
O media erorilor este 767,8571

O erorile sunt normal repartizate

(O media erorilor nu diferă semnificativ de zero

O media erorilor este semnificativă
 ai E

îi

xamen ECON OMETRIE dini 4 Februarie 2022, ora

10.30 (page 30 of 42)

/
aic.ro/m od/quiz/attempt.php?attempt=4195558cmid=21373&upage=29
| N a d

” 7? English(en) ”
..._.. —.—._—.. —..._..._._
= .... . ._. _.._ - —— pm e

n rep rez ent are a gra fic ă a vari abilei X (X = variabila independe
pri
Dacă n orul de puncte rezultat aptă, modelul de regresie
este:
aproximat printr-o dre
) poate fi
variabila dependentă

Select one:

exponențial
a logaritmic

polinomial
putere

HI
Ipoteza de homoscedasticitate, verificată cu testul Glejser, nu se respinge dacă

Select one:

O valoarea calculată a statisticii Fisher este mai mare decât valoarea critică, citită din tabelul repartiţiei Fisher, pentru riscul
a şi va, v2 grade de libertate

O coeficientul de corelaţie dintre erorile estimate şi valorile variabilei independente este semnificativ statistic

(O coeficientul variabilei independente din modelul de regresie £,| = 09 +OX, tu; i = ln, nu este semnificativ statistic

O coeficientul variabilei independente din modelul de regresie e] = 09 +OX, tu; i = ln, este semnificativ statistic
estului Fisher

estului Student
0 întrebare
Pentru erorile estimate
ale unui model de re Jres
Nu a primit
Statistics
inut rezultatele
ăspuns încă
Unstanda ed Resisual
Marcat din 1,00 N vana aa
Missing -
P Întrebare cu Mean
Haag Metan
Mode
Ss Denaten
Variance

Shane
Sid Enmoa cd Skeanast
Kurtosi3
Sid Emoe ct ourtosis
Minirniam 1977390822
Marimuym 90456 24085

Este valabil rezultatul:

Selectaţi răspunsul corect:

O cuunrisc asumat de $ 5%, erorile nu respectă ipoteza de homosc edasticitate

cu un risc asumat de 5%, erorile au o repartiție care

diferă semnilic ativ de cea normală
9
o probabilitate de 0,95
O. erorile urmează o lege de re partiție normală, cu
4 semnificativ de cea normală
au o repartiție care nu diter
O cu un risc asumat de 5%, erorile
Relatia dintre factorii de productie
- Fo rța de muncă (L) si Capitalul fix (K) Şi rezultatul "a
exploatarii acestora - Productia (Y), pentru firmele.

(VL) = -1,386 + 0,432 In(L) + 0,365 Ink).

re dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate:
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară multiplă cu două variabile în
observaţii, s-a obținul valoarea calculată a testului Durbin Watson egală cu 3,97. Pentru un

Select one.
O homoscedastice

O autocoretate negativ

O heteroscedastice
O autocorelate pozitiv
 =
lo Vl2AL:L La
PRR ae
o
elearning.feaa.uaic.r POPP oo AlAE
4 video mate Chestionare auto DRE
Facebook (Ş Instagram

$
E
Fa TIR 04 Portal
;

Pisamino
de
de regr esie într e sala riu (var i abil a dependentă) și numărul de ani
se estimează un model i model de
ersul verificării ipotezel or asupra acestu
scoală (variabila independentă). În dem
absolută și numă rul de ani de școală ş
regresie, se estimează un model între erorile în mărime
se obțin rezultatele din tabelul de mai jos:

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients | Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 914 .790 14157

. „LU 281

012 039 109 310 765

a. Dependent Variable: modul erori

Cunoscând riscul asumat de 0,01, se poate afirma că:

elecț 1)

p.leg tură liniară

iară d dintre erorile în mărime absolută si num ar
semnificativă statistii „9 mimarul de ani de școală este

INt hețaras, lastici

=] | j | j

LOT |

pa, Tastaţi aici Ie

) a
 presupune verificarea unor ip

ana erorilor este egală cu zero ÎS

anța erorilor este constantă
tul

Coelficients*

drum aroiută i hei vald,

Se estimează un model de regresie între preţul autoturismului (variabila dependentă) și salariul proprietarului (variabila independentă), pentru un eșantion format
din 20 de unităţi statistice. În demersul verificării ipotezelor asupra acestui model de regresie, se estimează un model între erorile în mărime absolută și salariul
proprietarului și se obţin rezultatele din tabelul de mai jos:

Coefficientsă
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t
1 (Constant) -.,508 13.534 -.038
salariu .012 „025 „106 „453
a. Dependent Variable: erori_in_modul

Cunoscând riscul asumat de 0,05, se poate afirma că:

Select one:
O erorile nu sunt autocorelate

9 ..--:

erorile sunt heteroscedastice

O erorile sunt normal distribuite

Sf ET E (a pipi Pi = LITIU “lei ce regresia [i MT STEI 4-a abribeiust Mit imiloărete
rezultate
Die ampia Teaarisn

Li Li
i . a z i =] ce III
Tina

Peritru ca Pur 44, pentru ur EU L15, Se | Dra Că

Fezultațele e LIFT Tata iului rowth pentru Durata "NP MFN d AIE PALO ere

5] La IE ral Îii LA | lil Linia Avere FII i dal ul Li | |] Li LI se, | Dale LA tabeii

IL eT ac ae il

x La! dai [E ŢI

Lingizni ai ie] ăielamiu | tolera

y ii Erei Ț El

[ Ea Aj i |

MT a SPT
In urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multiplu, s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos:

Coefficientsă
Model Unstandardized Standardized t Sig. |Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics

B Std. Error Beta Tolerance| VIF

1 |(Constant) 69,175 23,242 2,976|,004

Preţ (mii $) -1,484 1,958 -,281 --758|,450| „054 [18,486]

Capacitatea 38,975 13,355 „552 2,918|,004| „208 [4,804

cilindrică

Puterea motorului -495 „332 -,390 -1,4931,138| „109 [19170

Preţ de revanzare la| -,024 2,040 -,004 -012 1,991] „075 [13,397
4 ani

E Dependent Variable: Vânzări (mii $)

Pe baza datelor din tabelul de mai sus, se poate afirma că:

Select one:
O variabila independentă Preţ poate fi considerată ne-coliniară cu celelalte variabile independente din model

9 variabila independentă Puterea motorului poate fi considerată ne-coliniară cu celelalte variabile independente din model

O variabila independentă Preţ de revanzare la 4 ani nu poate fi considerată coliniară cu celelalte variabile independente din model

O variabila independentă Capacitatea cilindrică poate fi considerată coliniară cu celelalte variabile independente din model
În urma analizei coliniarităţii pentru un model de regresie multiplă s-au obţinut rezultatele din
tabelul de mai jos:

ICoefficientsă

Model Unstandardized Standardized t Sig. ICollinearity

Coefficients |Coefficients Statistics

aL i B Std. Error Beta Tolerance VF

1 (Constant) 69,754 9,678 | 3,545 |001 E

Puterea 246 170 /204 1,445 [151 |705 ha |
motorului (X.) |

Preţul (mii$) -2,269 |673 -,476 -3,3701001 ,705 1,418

(X2) N

a. Dependent Variable: Vânzări (mii$)

Pe baza datelor din tabelul de mai sus, se poate afirma că:

Select one:
variabilele independente sunt coliniare

raportul de determinaţie pentru modelul de regresie auxiliar (R22) este 0,705

raportul de determinaţie pentru modelul de regresie auxiliar (R/2) este 3,392

raportul de determinaţie pentru modelul de regresie auxiliar (R>2) este 0,295
 manea 431% rebruaria 2022. ora 10.20

Cu privire la erorile unui mode! de regresie liniară simplă s

au obținut următoarele rezultate:
One Sample Moimeger
ov Sir mov lesi
Unttangar
se
es Pesauu
ss
0000090
92.21190309
197
197
sa
Tout taste 197

Awymg So O tatet) 7
p Caiculatea
tom tata

Pentru un risc de 10%, este corect răspunsul:

“unui model de regresie s-au obţin
One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence interval of îhe
Man Die iei
d Sig. (-tailad) Diferente Low
35 1,000 „00000000 -159,7198941 15!
Se analizează erorile modelului de regresie ce explică Vânzările de bijuterii, în funcție de Numărul de cataloage expediate, Au ti: I.E P-[la din catalog și Cheltuielile pentru reclama din presa scrisă. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Runs Test
Unstandardz
ed Residual
TestValue* -11930
Cases < TestValue 47
Cases >= TestValue 48
Total Cases %
Number of Runs a
z -1,546
Asymp. Sig. (2-tailed) 122
a. Median

În condiţiile unui risc a=0,05, se poate afirma că:

Select one:
se acceptă ipoteza Hy de necorelare a erorilor
O erorile sunt multicoliniare

O se acceptă ipoteza H+ de autocorelare a erorilor

O erorile sunt homoscedastice

Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze, precum:

Select one:

O varianţa erorilor este constantă

O varianţa erorilor este egală cu zero

O erorile urmează o lege de repartiție Fisher

9 erorile sunt autocorelate

en ECONOMETRIL din 4 Februarie 2022, ora 10.30

ce tip de made! £, reprezinta variația medie relativa a variabilei dependente corespunzatoare

unei var
gi independente;
| DĂ [ %

„In testarea semnificației statistice a mediei erorilor modelului de regresie, numărul gradelord
- Student este:
[|
"Select one:
O (n-k)
O (k-1)

O (n-2)

O (n-1)

Jump to... IS
Valdarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze precum:

Select one:

O erorile urmează o lege de repartiție Fisher

O varianţa variabilelor este egală cu 1

O media erorilor este egala cu 1

( erorile urmează o lege de repartiție normală

În vederea testării coliniarităţii dintre variabilele independente ale unui model de regresie, s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 65,705 27,731 2,369 „037
X1 48,979 10,658 „581 4,596 „001 „950 1,052
X2 59,654 23,625 „359 2,525 „028 „753 1,328
X3 -1,838 „814 -,324 -2,258 „045 „738 1,355
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, se poate considera că:

Select one:

O R:2=0262
O există coliniaritate între variabilele independente

nu există coliniaritate între variabilele dependente

) valoarea coeficientului de corelaţie dintre variabilele independente X: și X3 este egală cu unu

Clear my choice
lump to...
În modelul de tip putere, parametrul de regresie £; este

select ane:

valoarea medie a lui ! atunci când 420:

! valoarea medie a lui X atunci când Y=0'

O zloarea medie a lui Y atunci când X=1:

valoarea lui atunci când 4=]

Î 7 Examen ECONOMETRIE din 4 februarie 2022 Ta 10.20

tcuatia estimata a tegresiei dintre Producția agricola (t/ha) (7) şi

Cantitatea de ingrâşâminte (kg/ ha) 09
Y= 70 -04AxX-001X

Alegeti enuntul corect:

iul optim al producției este de 74 t/ha_

optim al cantității de ingrasamintecorespaianie net producţii:

de minini
je regresie admite un punct =
În urma modelării a două variabile s-au obţinut, pentru erorile estimate, următoarele rezultate

Statistics
Unstandardued Res:duai
N Vatid 51
Missing 4

Man 0000000
Stă, Error ot Mean 99046159
2030068
01856
Vai 4
4

Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru un risc de 0,05, se poate considera că:

Select one:
ipoteza cu privire la media erorilor nu este îndeplinită

media erorilor nu diferă semnificativ de zero

erorile sunt homoscedastice

media erorilor este semnificativă

indicatorul TOL poate lua valori în intervalul de variație:

Select one

e 10.1]
O (-1,1]

1, 5)
(0) 10 ca)

Jump to.
Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune:

Select one:
O M(8.-£;)=0

O M(s,)=0

O cov(£,.£;)=0

O cov(£,. £;) =0

Clear my choice
je ul Mr de regresie liniară mufa Obiintite
/loc., tă un eşantion de 5 ţări, este prezentat îîn tabelul de mai jos.

Standardized
Coefficients
Beta t Sig.
2.460 „031
„940 4.765 „018
În urma analizei coliniarităţii variabilelor independente ale unui model de regresie s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficientsâ

Unstandardized Standardized Collinearity

Coefficients Coefficients Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. VIF
1 (Constant) 32.801 1.699 19.303 .
Occupational Category -2.931 175 -.398 -16.738 1.312
Highest Year of School
Completed 1.437 „105 „325 13.675 1.312

a. Dependent Variable: R's Occupational Prestige Score (1980)

Se poate considera că:

Select one:
O Ipoteza de necoliniaritate este încălcată

9 10.-=0,762
O Variabilele independente sunt normal distribuite

O Variabilele independente sunt heteroscedastice

 Error
-3.699 1.038 23.562
.029 .012 | 2.358
116.890 17.682

i exemplul dat, se poate considera că:

un risc de 10%
constant al modelului de regresie nu este semnificativ statistic, pentru

estimat este un model liniar multiplu

117 mii buc,, atunci când Preţul autotursimelor sti

lul mediu estimat al Volumului vânzărilor este de aproximativ
atinge un nivel optim
un Volumul al vanzarilor de 63.77 mii$ Pretul autoturismelor
Modelele semilogaritmice cu variabila dependenta logaritmată permit:

Select one:

O estimarea variatiei medii relative a lui Y, la cresterea relativa a lui X cu o unitate

(& estimarea variatiei medii relative a lui Y, la o crestere absoluta a lui X cu o unitate

O estimarea variatiei medii procentuale a lui Y, la o variaţie procentuală a lui X cu 1%

O estimarea variatiei medii absolute a lui Y, la o crestere relativa a lui X cu o unitate

iz/aMempi uPhpeatte I

Nu
d pr
ră
Modei Summary?

fag
Ecuația teoretică a curbei care ajustează legătura dintre vai

Select one:

9 Y=Bor
Bă, +Boă> + fBaăa+e

9 Y=A+A4:X,+6, Xa +A,-X;+e
e Pot AAA, X?+A4.-X'+e
Drop tpar
În urma modelării a două variabile s-au obţinut, pentru erorile estimate, următoarele rezultate:

Residuals Statistics?
Minimum Maximum Mean Std. Dewiation N
Predicted Valua 126552,9375 1166707,875 2637072630 201666,2978 27
Residual -215714,109 1339469,375 „00000 365904,8820 27
Std. Pradicted Value -,680 4,478 „000 1,000 27
Std. Residual -,578 3,590 „000 „381 27
a. Dependent Variabla: CONS

Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95, se poate considera că:

Select one:

O Media erorilor nu diferă semnificativ de zero

O Media erorilor este semnificativă

O Media erorilor diferă semnificativ de zero

O Erorile sunt normal repartizate

Un made! de regresie este nomoscedastic dacă;

Salact one
O erorile au dispersia cuprinsă în intervalul (0,1)

U) erorile de modelare sunt independente

O waranţa erorilor de modelare nu este constantă
O varianța erorilor de modelare este constantă
Dacă £, - N| do: |, atunci;

Select one:

O A urmează o lege de repartiție normală

(0)
B -N(8.0,,)
hr

estimatorii parametrilor modelului de regresie au o repartiție normală

O

A -NIA.0,)
“Examen ECONOMETRIE din 4 Februarie 2022, ora 10.20

a medie absolută a variabilei dependente la variația absolută cu o unitate a va

medie relativă a variabilei dependente la o variaţie absolută cu o unitate a
Pentru un model de regresie cu două variabile independente s-a obţinut valoarea TOL. = 0,62. Are loc relaţia:

Select one:
O R.2=0,38
O R42=0,62

O 1+R47=0,38
O 1-R+2=0,38
Ipoteza de coliniaritate se referă la:

Select one:

O existenţa unei legături liniare între variabila reziduală şi cea dependentă

O existenţa unei legături liniare între variabila dependentă şi variabilele independente

(5 existenţa unei legături liniare între variabilele independente

O
existenţa unei legături liniare între variabila reziduală şi cea independentă
Se estimează un model de regresie având rata somajului ca
variabilă dependentă. În demersul verificării ipotezelor asupra
acestui model de regresie, se estimează un model de regresie
auxiliarși se obțin rezultatele din tabelul de mai jos:

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-lrodtfrey

F-statistic 2.389414 Prob.F(1.52) 0.1260

Obs*R-squared 2.318388 Prob. Ch-Square(1) 0.1230
Scaled explained 55 1.192531 Prob. Ch-Square(1) 0.2148

Cunoscând riscul asumai de 0,05, se poate afirma că:

select one:

(O nu se respinge ipoteza de homoscedasticitate

O se respinge ipoteza de homoscedasticitate

O nu se respinge ipoteza de autocorelare a erorilor

O) erorile nu au varianţa constantă

 ateLE
id i
 F. X
Examen ECONOMETRIE din4

e €- eleaming feaa.uai ie.ro

moodie ( OrarlE15 Rei: LL
ţ Facebook (9) Instagram 4 video mate Chestionare auto D,,.
: Aplicații S> Portal

Rezultatele estimării PET pentru /nvestitiile in sanatate (Health care funding) (mii
USD la 100 persoane) și Rata imbolnavirilor (Reported diseases) (nr. imbolnaviri la 10.000 de
persoane) sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Coefficients

Standardized
Unstandardized Coefticients Coefficients
B Std. Error Beta ț Sig
Reported diseases (rate iu il
per 10,000) 003 000 744 7.715 000

(Constant) 4.680 063 73.889 000

The dependent variable is In(Health care funding (amount per 100))

Alegeti interpretarea corecta:

Select one:

cresterea Ratei imbolnavirilor cu 1 unitate determina

o crestere medie > a investitiilor
3 a a d ț i i E iri „î „d .

.. -. , cuU 0.003
E >
mii USD. >

cresterea Ratei imbo iirilor ci Saul

Inaviriloi cu 7 unitate determina o crestere medie A investitiilor i
In(4,680)*100%
. Vi LI LAS AS

cresterea
cita j Ratei
) imbolnavirilo!
ş
CU 1 +
unitate determin o cre
CU |

Acea hălei imbolnavirilai CU 1 unitate data

-
î P Tastaţialei
au
Dl TE III
(E Aia az
 UAILC * 2? English(en) e
POPA MARIAN-MIHAI 4

metrie /
arie 2022, ora 10.30

ston 25 Dacă se doreşte estimarea variaţiei medii

yet absolute a variabilei dependente la o
vered
variaţie relativă a variabilei independente,
ked out of se poate utiliza un model de tipul:
|

lag question Select one:

O înY=B,+B,lnă-e

Nexi page

« Anunturi
Ipoteza de normalitate a erorilor vizează:

Select one:

O ca erorile de modelare să nu aibă varianţă constantă

O coliniaritatea variabilelor independente

O independenţa variabilelor din model

() legea de repartiție normală a estimatorilor parametrilor modelului de regresie

Valdarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze precum:

Select one:
O erorile urmează o lege de repartiție Fisher

O varianţa variabilelor este egală cu 1

GO erorile urmează o lege de repartiție normală
O media erorilor este egala cu 1
In cazul unui model de regresie parabolic, parametrii modelului permit identificarea

Select one:
O variaţiei medii relative a variabilei dependente dacă variabila independentă variază cu o unitate

O variaţiei medii a variabilei dependente dacă variabila independentă variază cu 1%

nivelului variabilei independente pentru care variabila dependentă ia o valoare extrema, de minim sau de maxim.

O
variaţiei medii a variabilei independente dacă variabila dependentă variază cu o unitate
 PAR ete
„ay
„n

" Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru un risc de 0,05, se poate considera că:

„ Select one:
O ipoteza cu privire la media erorilor nu este îndeplinită
În urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multiplu, s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos:

Coetficients:

Model Unstandardized Standardized Collinearity

Coefficients Coefficients Statistics

B Std. Error Beta Tolerance| VIF

1 [(Constant) 16,478 7,129

Nr.mediu de 0,176 0,026 0,414 0,0892 [11,203

minute/lună

Ani de abonament 5,393 1,922 0,165 0,0897 [11,136

Venitul 0,063 0,105 0,036 0,0896 [11,151

anual/gospodarie

a. Dependent Variable: Factura medie/lună

Pe baza datelor din tabelul de mai sus, se poate afirma că:

Select one:
O există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate

O variabila Nr.mediu de minute/lună nu introduce fenomenul de coliniaritate

O variabila Ani de abonament nu introduce fenomenul de coliniaritate

O nu există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate

Cu privire la erorile unui model de regresie liniară simplă s-au obţinut următoarele rezultate:

One-Sample Test
TestValus = 0
35% Confidence interval of the
Mean Difarence

i dt Sig. (2-tallad) Difference Lower Upper

Unstandardized Residual „000 28 1,000 00000000 -484,2443752 484,2443752

Pentru exemplul dat, pentru un risc de 0,05, se poate considera că:

Select one:

O se respinge ipoteza £,:Mre2;)=0.

O se acceptă ipoteza Fp: Mrs, /=0

O media erorilor diferă semnificativ de zero

($ se acceptă ipoteza £,:/s,/=0.

men ECONOMETRIE din 4 FĂ

E elearning.feaa.uaic.ro
II-A 90 moodie ( OrarlE i)
Instagram 4 vi o mate
vide fel ERIE
s> Portal $ Facebook (9
ați

arning
A

/ My courses / 31! Econometrie /

ashboard
' Examen ECONOMEITRIE din 4 Februarie 2022, ora 10.30

Question 23

Not yet answered

Marked out of 1.00

P Flag question

in testul Runs, se verifică dacă

Select one:

numărul de valori negative nu diferă semnificativ de cel al valoriloi

pozitive pentru variabila
dependentă

9 numărul runs-urilor urmează o lege de repartiție

chi pătrat
succesiunea runs-urilor este aleatoare

erorile sunt homosi edastice

Port TE: IN
În modelul de regresie simplă de tip putere, parametrul £,
reprezintă:

select one:

) variația medie absolută a variabilei dependente la variaţia

absolută cu o unitate a variabilei independenie

O) ordonata la origine

O) variaţia medie relativă a variabilei dependente la o variaţie

absolută cu o unitate a variabilei independente

( variaţia medie relativă a variabilei dependente la o variaţie

relativă cu o unitate a variabilei independente
Examen ECONMOMETRIE din4 februarie 2022. ora 10.20

Select one
H,:V(e)z0 INI
H,:V(e)=0
j
e a
Hp: M(5,)=0
H,:-M(e,)=0

Bre) =0:
În verificarea autocorelării erorilor de modelare, s-a obţinut că între erori există o legătură de forma s; = ps;-1 +u.. În acest caz, este corectă afirmaţia:

Select one:
O dacă p=0, erorile nu sunt homoscedastice

(0. dacă p=0, erorile nu sunt corelate

O dacă p=0, erorile sunt normale

O dacă p=0, erorile nu sunt corelate

Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obţinutătlgut: idol: 102 (8:74 CA
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual
N 474
Normal Parameters? Mean „0000000
Std, Deviation | 17015,17800
Most Extreme Difterences Absolute „204
Positie „204
Negative -.139
Test Statistic „204
Asymp. Sig. (2-tailed) „000
b. Calculated from data

Este valabil rezultatul:

Select one:

O pentru un risc asumat de 10%, erorile au o lege de repartiție normală

O pentru un risc asumat de 1% erorile nu sunt heteroscedastice

O pentru un risc asumat de 5% erorile sunt heteroscedastice

(O pentru un risc asumat de 5% nu se respectă ipoteza de normalitate a erorilor

Valorile teoretice ale statisticii Durbin-Watson sunt calculate şi tabelate în funcţie de:

Select one:

O semnele parametrilor de regresie

O variabila dependentă

O pragulde semnificaţie

O forma modelului de regresie

Selectaţi afirmaţia adevărată cu privire la coliniaritate:

Select one:
O coliniaritatea poate fi apreciată cu ajutorul testului Durbin-Watson

O spunem despre un model liniar multiplu că prezintă coliniaritate dacă cel puţin una dintre varabilele independente poate fi
exprimată ca o funcţie liniară de celelalte

O dacă pentru un model auxiliar j asociat unui model de regresie liniar multiplu obţinem o valoare a raportului de
determinaţie R2 > 0.9, atunci nu există coliniaritate între variabilele independente ale modelului initial

O coliniaritatea poate fi apreciată cu ajutorul Coeficientului de corelație Spearman intre variabila eroare in valoare absoluta si
variabilele independente
 Descriptive Statistics
Mean Sti. Destatian Sean ss Kuttosie
Statsse Statistic Statishc | Sta Ende | Sfant T Sta Errar
003009 | ŞI 21166333 258 Aaa ii sa
Rezultatele modelării legăturii dintre vărțabilele PB (XX. euro, f r p /
de mai jos
prezintă în tabelul | CZE MU 07 | inton de țări dim EtopaME

Coetticters

Standardeed
Unstandardzod Coeficients CoeMci
8 | Sid Enor Bata
In0) 537 057
(Constant 9871 898
The dependent variable is în(r)

Ecuația modelului estimat este

Selectaţi răspunsul corect

CC Ve = 0,6974!
O În e m 9,871+0,697-4
Ye =9871 0,697

O Ye=9s71 x
În demersul testării ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu zero se poate utiliza:

Select one:

O testul Durbin Watson

O testul Goldfeld-Quandt

O testul Student

O testul Runs
Pentru erorile estimate ale unul made! de regresie s-au obținut următoarele rezultate:
One Sapte Mobmeogoa
me Sar nov Lust
1untar
a 32
si Rewtua
| a.
veac LIDONO
a Demian | 1705142000
Nutcade |
Pena
Negre

D=
Este valabil rezultatul:
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie, s-au
obținut rezultatele de mai jos:

Runs Test
Uristandardiz
Bi Residual
Test Value“ -50,22588
cases = Test Value 18
cases >= TestValua 13
Tatal Casas ar
Humber af Runs 20
£ 005
Asymp. Sig. (2-tailedi AIE
a. Median

Pentru exemplul dai se poate considera, cu o probabilitate de

0,95, că erorile:

select one:

O) sunt corelate

() respectă ipoteza de necoliniantate a variabilelor

independente

9 nusunt corelate

O) respectă ipoteza de normalitate

În studiul legăturii dintre nivelul investitiilor (mil. lei) şi producţia realizată (mil. lei) s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficients
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
investitii „156 „029 3,825 5,346 „000
investitii ** 2 -,001 „000 -3,384 -4,730 „000
(Constant) -,910 „674 -1,351 „002

Pentru exemplul dat, se poate considera că:

Select one:
O legătura dintre variabile este de tip cubic

Onu există legătură statistică între investiţii și producţie, pentru un risc de 5%

o legătura de tip parabolic admite un punct de extrem, pentru un nivel al Investiţiilor egal cu 78 mil. lei

O legătura de tip parabolic admite un punct de minim, pentru care Producţia realizată este de 5,174 mil. lei
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au
obținut rezultatele:
One-Sample Holmogor
ov- Smirnov Test

Unstandardiz
ad Residual
HI 1565
Hormal Paramaters? Mean DDOD0O0D
Std. Deviatian 3,357 24742
Most Extrema DiMaraneas Ab saluta „159
Faositive 158
Magative -.105
Tast Statistic „158
Asymp, Sig. (2-tailed) DOD
b. Calculated fram data.

Este valabil enunţul:

select one:

U se respectă ipoteza de homaoscedasticitate, cu un risc de

57a

O) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o

lege normală

() nu se respectă ipoteza de necorelare a erorilor, cu un risc

de 5%

O estimatorii parametrilor modelului de regresie nu

urmează a lege normală
i ini Lia | Rila [ii i dai 7 LIRE i | fb ate ri Piti | |

i!

| [ŢR |- Li

LII La i Chi [ VI situa ji LLS Lili

= Lima popiilial res ciin cae a last cata esa trul

Ț i MCTI ui
Testarea normalităţii erorilor unui model de regresie estimat se realizează cu ajutorul testului:

Select one:

O Durbin-Watson

9 Kolmogorov-Smirnov

O Glejser

O Runs
eşterea cu 1% a factorului munca si creşterea cu 1% a factorului capital determină o creştere cu Ind

esul de producţie se caracterizeaza printr-un randament de scară descrescător.

Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul

select one:

O unui model putere

O unui model exponențial

O unui model semilogaritmic

O unui model logaritmic

Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obținut rezultatele:
One Sample Hotmogot
ov Semi nov | mat
Unstandardia
ed Pesidual
N 6
Norma! Parameters? Mean e)
Sid. Dematon | 5034,.905759
Mos! Extreme Diforences Absolute 214
Pose 214
Negatre ..174
Test Statistic 214
Asymp. Sig (-tailed) 290
b Calculated from data

Este valabil enunţul:

Select one:

se respectă ipoteza de normalitate, cu un risc de 1%

(a

p
2 cuunrisc de 5%, erorile sunt homoscedastice

O nu se respectă ipoteza de normalitate, cu un risc de 1%

O nu se respectă ipoteza de independenţă a erorilor, cu un risc de 5%

“ Anunturi

Jump to...

here to search
mel i II

37
și dh miar
Se analizează erorile modelului de regresie ce explică Vânzările de haine de damă, în funcţie de Numărul de cataloage expediate, Numărul de pagini
din catalog și Cheltuielile pentru reclama din presa scrisă. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Runs Test
Unstandardiz
ed Residual

Test Value -,48716

Cases < TestValue 77
Cases >= TestValue 78
Total Cases 155
Number of Runs 63
Z -2,498
Asymp. Sig. (2-tailed) „013
a. Median

În condiţiile unui risc 4=0,05, se poate afirma că:

Select one:

(O erorile sunt autocorelate

O se acceptă ipoteza Ho

O succesiunea runs-urilor este aleatoare

O testul Runs nu este semnificativ statistic

in urma analizei coliniarități pentru un model liniar multiplu s-au

Coefficients"

Madel i allinearity
alatistic:

'olerance ||

Constan

FI IFC

Eni
tri (en) *

IN urma ahaizer conmantai vanannesor "Noepenaente ale um moaes ne regrete s-au oo

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coelticients Coolticients
Model B Sid. Error Bota
i (Constant) 32.801 1.699
Occupational Category -295 175 - 398
Highest Year ot School
Completed 1.437 105 325

a Dependen! Variable. R's Occupational Prestige Score (1980)

Se poate considera că:

Select one:
GQ Variabilele independente sunt heteroscedastice
O ipoteza de necoliniaritate este incâlcată 3
O Variabilele independente sunt normal distribuite
ŢOL3=0,762
 CoefTicients
Standardized
Unstandardized Coefticients Coefficients
| | B Std. Error Beta
InțAvg monthiy minutes) 31.293 3.757 468
(Constant) -94.532 18.995
Mi
eti enuntul corect:

„ Select one:
în medie cu 0,313%.
0 laocreştere a Duratei convorbirilor cu 1 minut, Valoarea facturii creste

"O ecuaţia estimată este Y, = -94,532 + X*"

facturii creste în medie cu 0,313 USD.
O la o creştere a Duratei convorbirilor cu 1%, Valoarea
medie cu 31,3%.
cu 1 minut, Valoarea facturii creste în
' la o creşterea Duratei convorbirilor

Clear
my choice
 CONOMETRIE din 4 F x

elearning.feaa.uaic.ro

$ Facebook (ş) Instagram 4 video mate aL it IE I-A) moodie ( OrarlE15 [3] Listad
Aplicații s> Portal

"PP" Flăg question

În urma modelării relației dintre două variabile, printr-un model liniar, rezultă o eroare de
modelare pentru care s-au calculat indicatorii statistici:
Statistics
Unstandardizad Residual
N Valid 15
Missing 0
Mean 0000000
Sid. Error of Mean 7139051256
Median -3,8295182
Moda -45, 94878
Sid Demiation 27.54942659
variante 764,491
Skeana ss 574
Sid Error of Skewnass 580
Yurtosis
03
Std Error ofKurtosis 1.124
Minimum 459487 fi
Manmur
54 4204

Pentru un risc de 5%, se poate ( onsidera că:

Select one:

istribuţia
Cistri ți erorilor
ă di j modelare
i
diferă semnificativ de die (rit pla i
Vi $ > I NO ală

erorile de modelare sunţ heteroscedastice

Hu ave
| m destule infor
Ormaţii pentru a i Ormula vreo afirmatie
CTOIIIOr die modelar, U Drivir (
li
| i
distributia i
eraOII
IOrIO 4 de modelare
|
Nu diferă semnifi tiv de dlisț |

Po ET pentru a căuta
NAC e 7? Englishieni =
nometrie asigură
modelare ala unui mode] eco
ate cu privire la erorile ca
Ipoteza dle hamexcedasticit
Select one
rametrilor modeiului
D canvergenţa estimatoniar pa
delului
D eficiența estimatorilor mo
ometric
O stabilitatea modelului econ
setulul
toriiar parametriloi mo
O nedeplasarea estima
În urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multiplu s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos:

Coefficientsa
Model Unstandardized Standardized t Sig. |Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics

B Std. Error Beta TolerancejviF

1 |(Constant) 98,655 114,604 6,070 |000

Preţ (mii$) (X+) 581 1,565 110 371 |711,590 1,695
Preţ revânzare (la |-2,482 [1,916 -,384 -1,295|,198|590 1,695
4ani) (X2)
a. Dependent Variable: Vânzări (mii$)

Pe baza datelor din tabelul de mai sus, se poate afirma că:

Select one:

O raportul de determinaţie pentru modelele de regresie auxiliare (R+2) este 0,090

O raportul de determinaţie pentru modelul de regresie auxiliar (R+2) este 0,91

O există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate

9 raportul de determinaţie pentru modelele de regresie auxiliare (R+2) este 0,41

Pentru erorile estimate ale unui model de regresie, s-au obiinut rezultatele de n

HRuns Test
 Coefficientă
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 215,381 11,709
-21,966 1,462 - 824
Se estimează un model de regresie având ca variabilă dependentă rata șomajului și ca
variabilă independentă PIB. În demersul verificării ipotezelor asupra acestui model de
regresie, se estimează un model de regresie auxiliar și se obțin rezultatele din tabelul de
mai jos:

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 4.296520 Prob.F(1,82) 0.0413

Obs*R-squared 4.182182 Prob. Chi-Square(1) 0.0409
Scaled explained SS 1915035 Prob. Chi-Square(1) 0.1664

Cunoscând riscul asumat de 0,01, se poate afirma că:

Select one:
9 erorile sunt homoscedastice

O erorile sunt heteroscedastice

O erorile sunt necorelate

O erorile au media egală cu zero

Relatia dintre factorii de productie - Forța de muncă (L) si Capitalul fix (K) şi rezultatul exploatarii acestora - Productia (Y), pentru
firmele dintr-o anumita ramura de activitate economica, este estimata de ecuatia:

In(Yx) = -1,386 + 0,432 In(L) + 0,365 In(K).

Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate:

Select one;

O dacă valoarea Capitalului fix (K) creste cu 1% si nivelul Fortei de munca (L) creşte cu 1%, atunci Producţia creşte, in medie, cu
0,797%.

O dacă valoarea Forţei de muncă (L) se mentine constantă, atunci o creştere cu 1% a nivelului Capitalului fix (K) duce la
creşterea medie cu 36,5% a Producţiei

O producţia a înregistrat un randament de scară constant.

O în perioada analizată, procesul de producţie s-a caracterizat printr-un randament de scară crescător
Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele P/8 (X, euro/locuitor) şi Speranța medie de
viață (Y, ani), pentru un eşantion de ţări din Europa, se prezintă în tabelul de mai jos.
Coefficients

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta ț Sig.
In0Q 637 057 944 12.164 „000
(Constant) 9.871 898 10.994 „000
The dependentvariable is In).

Este corectă afirmaţia:

Select one:
O
nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte în medie cu 9,871% la o creştere a
PIB/loc cu 1%
O nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă este egal cu 0,697 ani, atunci când
variabila independentă PIB ia valoarea O
O
nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă scade în medie cu 0,697% la o creştere a
PIB/loc cu 1%
e
nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă este egal cu 9,871 ani, atunci când variabila
independentă PIB ia valoarea 1
Datele privind Costul unitar (Y; u.m.) şi Valoarea producţiei realizate (X, u.m.), înregistrate pentru un eşantion de firme dintr-o
localitate, sunt reprezentate în figura de mai jos:

SOD — O Obzerved
—— E Imati
5000 —

co —

DD —A

20 —A

100 —
TOTII III
30 +10 SCO CO 700 800 900 I0CO
ă

Ecuația teoretică a curbei care ajustează legătura dintre variabile este:

Select one:

O Y=AB+A:X+fB.X+A.X'+e
O r=Bp+B,-X,+Bp-X7+e

OY = Bot Băi tBoăzte

O r-p,+f6,:X+B,-Xî+c
 legăturii dintre variabilele PIB (X, euro/lacuitar) şi Speranta medie de viață (Y ani), pentru
un eşantion de 30 țări din

Coetlicients

Standardized
Unstandardized Coeficients Coefficients
8 Sti Emo Beta 4 sg
697 057 ga | 12164 000
387 858 10.994 oa

area semnificației coeticienților de regresie, valoarea teoretică a statisticiit este egală cu 2,763

iă PIB asupra Speranței medii de viață nu este semnificativă statistic

sul testării semnificației coeficientului de regresie Bu valoarea calculată a statisticii test pste egală cu 10,994,

medii de viață asupra PIB este semnificativă statistic

Examen ECONOMETRIE din 4 Februarie 2022, ora 10.30

Pentru un eşantion de 50 de ţări s-au înregistrat următoarele variabile:

Ponderea persoanelor care ştiu să citească (X) şi Rata mortalităţii infantile (Y). In
urma modelării legăturii dintre cele două variabile a rezultat tabelul de mai Jos:

Coeflicients

Standardized
Unstandardized Coefticients Coeflicients
8 Std. Error Beta ț SIg.
In 697 057 „944 12.164 .000
(Constant) 9.871 898 10.994 „000
The dependentvariable is In(Y).

Ecuația de regresie estimată este de forma:

Select one:

Y = ff e
8 Y = B, XFoe:'

9 O inY=info+fBilnă+ e

Y = +B,năĂ+€

Jump to...
4
 m pt.php?attempt=420353&cmid=21373
&page=3

English (en)

Pentru un model de regresie de forma Y = B ge FU N e * , este adevărată afirmatia

Select one:

Su, independente cu o unitate, variabila dependenta variaza

N | IN

Jump to...
 a zana DanelA RSA
-
ngush
|
MA
ultă îti îm
r
NU W 27ui$ S VOlOGreg vanzarilo (SGIES ini
su

1US) (IMI

ad | Sta ndard
ei DU
Unstandardiz
i
ata
: tare sa s

Sp st
Ş

bi! |
| Altu nitel
este! ilui

Mada
» 7? tnglishien)e

Rezultatele estimării mod lulu Power MI MMA | ÎN SNA (loa cure Ninding), (mii USD la 100 persoane) și Rata:
diseases) (nr. imbolnaviri la A0.pou (le pu (i AU Piezontațe i tâbelul de mai jos

Va
Standărdized
Uostandardizăd oameni (beficlants
ti STA TElrbi fa IT
in(Reported diseases Ark 64
(rate par 10.000) Th |
(Constant) NR A20B 4 Ah |
Tha depeandentvaniabin is In(Hoalii ÎTI frig vanounţ Ph!
MINI!

Alegeti afirmatia corectă; |

| |
> un 4 mvesitilr cu 0,475%,
|
N
Factorul varianţei crescute (V/F) folosit pentru testarea coliniarităţii se calculează după relaţia:

Select one:

VIF,
= (+ R;)/n
Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt
calculate şi tabelate în funcţie de:

Select one:

(€ semnele parametrilor modelului de regresie

() sensul legăturii dintre variabile
(variabila dependentă
8 nunărul de parametri ai modelului

(Clear my choice

1*C Mostiycloudy * *%
& dp
 > 50 de ţări s-au înregistrat următoarele variabile: Ponderea persoanelor care;
În urma modelării legăturii dintre cele două variabile a rezultat tabelul de mai jos:
Coeflicients

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta Sig.
In09 „697 „057 944
(Constant) 9.871 898
The dependent variable is In).
 me oa Too ML tt se retnuatre cvec, wa ru.uv

Question 4 Rezultatele estimării modelului Compound pentru investi

e in sanatate (Health care funding) (mii
Not yet imbolnavirilor (Reported diseases) (nr. imbolnaviri la 10.000 de persoane)
sunt prezentate in tabelul
answered E

Marked out of nstangarditea Coetielerii

|
|
Siamgurdoe
Coeeenti
|
|
5 Ta p Ț Data 1 E]
= ave vai Ț i spa | 2707 009
Flag question | ji
aca
zu ui

107,730.+ 1,003 InX

) = X 1n1,003
2

7720 X
107.730.X
select one:
O Glejser

O Goldfeld-Quandt

d Durbin-Watson

O Jarque-Bera
 eee -
a ale lobii atat |
si molid

GRADINARU BOGDAN - GABRIEL (ED)

tu)
i ulii li
în di sii

Co
| 2 English (en) ”

xamen ECONOMETRIE din 4 Februarie 2022, ora 10.30

În studiul legăturii dintre variabilele P/B/locuitor (euro) şi Consumul final al

gospodăriilor (euro), pentru datele înregistrate în diferite țări ale Uniunii
Europene în anul 2019, folosind modelul Growth, s-au obţinut următoarele
rezultate:

Coefticients

Standardized
Unstandardized Coefficients Coeflicients
B Std. Error Beta ț Sig.
Consum_final -.038 014 -.463 -2.615 015
(Constant) 12.042 820 14.689 „000
The dependentvariable is In(PIB_loc).

Ecuația modelului estimat al legăturii dintre cele două variabile este de forma:

Select one:

O W=(—0,038)412042
DONY 12.042 x
Oy, =12,042-(-0,038)"
(d inu = 12,042 — 0,038%
|

Jump to...
4
 | N] |
Rezultatele estimării modelului Exponential pentru /nvestitiile in
sanatate (Health care funding) (mii USD la 100 persoane) și Rata
imbolnavirilor (Reported diseases) (nr. imbolnaviri la 10.000 de persoar
ne) sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Coeflicients
ut of
| Standardized
| Coefficients |
juestion

a dapendent variable is intHealth care funding (an E:

Norul de puncte al variabilelor independente X; şi X2 ale unui model de regresie multiplă este reprezentat în figura de mai jos.

R Sq Linear = 0.907

200 400 6.00 8.00 10.00 12.00 1400

X1
Potrivit analizei grafice, se poate afirma că:

Select one:
variabilele independente sunt perfect coliniare

variabilele independente sunt homoscedastice

variabilele independente nu sunt perfect coliniare

variabilele independente sunt heteroscedastice

Se estimează un model de regresie între salariul angajaţilor (variabila
dependentă) şi vechimea lor (variabila independentă). În demersul verificării,
ipotezelor asupra acestui model de regresie, se aplică testul Glejser și se obți
rezultatele din tabelul de mai jos:

Coefficients*

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.004 901

Xe [E -.080 065 401

a. Dependent Variable; modul erori N

Cunoscând volumul eșantionului observat n=11 și riscul asumat de 0,05, se

poate afirma că:

Select one:
(0)

(|tcaicul laț |= 3,336) > (tteoretic= 2,202), Ceea ce arată că erorile sunt
heteroscedastice

([tcaiculat |= 1,231)< (tteoretic= 2,262), ceea ce arată că erorile sunt normal

distribuite

|tcaiculat [= 1,231)< (tteoret c> 2,202), ceea ce arată că erorile sunt

homoscedastice

(tcaiculat= * 1,231)< (tteoretic= 2,262), ceea ce arață că există o legătură

liniară semnificativă între erori în mărime absolută și valorile variabilei
independente
e necorelare a erorilor unu i model de regresie presupune: -
 n Examen ECONOMETRIE din 4Fe: X +

Ea Dc Curat
eur ra)

A BAHRIM RADU-MIHA -
Drmim elearning FEAA Etica ” FEAA UAC > ? en) 7

3IF Econometrie
Dashboard / My courses / 3IF Econometrie Examen ECONOMETRIE din 4 2, ora 10.30

Quiz navigation
Pentru testul Jarque-Bera în luarea deciziei se utilizează repartiția:

BAHRIM RADU-MIHAI
nenea Select one:
Marea sei 9 chi-pătrat
Flag question O Laplace
O. Student
Jarque-Bera

— Anunturi Jump to.. e

Finish attempt

Time left 0:41:17

You are logged in as BAHRIM RADU-MIHAI (Log ot

[Ceatalș

11:14
PP Type here to search
AL OR rea
:M(6,)=0
:M(6,)+0

:V(e,)=o0?
:V(e) +0?
:V(2,)=0
:V(E,)=0

-M(s,)=0
: M(€,)=0
 delării legăturii dintre variabilele PIB
(X, euro/locuitor) şi Speranţa medie de
viaţă (Y ani), pip
abelul de mai jos.
Coefficients

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig
697 057 944 12.164 000
9.871 898 10.994 000

Ya =9,871-0,697*
“În Yy = In 0,697 + 9,871InX
 „
DT
5 =

Română (ro) o

Cs COCINILANACTDIC A: L a lie
/ txamen ELUNUOMEȚRI in A riiAria 2

Pentru testul Jarque-Bera se utilizează:

Selectaţi răspunsul corect:

repartiția Student

estimatorii parametrilor modelului de regresie

estimatorii indicatorilor formei repartitiei erorilor modelului de regresie

variabilele independente
+)
Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB (X, euro/locuitor) şi Spera
din Europa, se prezintă în tabelul de mai Jos.

Coeflicients

Standardized
Unstandardized Coeficients Coefhcients
B Sid, Eroi Beta SIg
697 057 944
(Constant g 874 298

'denti variabile is inv)

uaâția modelului estimat este

este 1.67
introduce fenomenul de coliniaritate

Jump to...
- i VIE! n % teDruarie zuza, ora 10.30
Yi '
N|

estimate
ale unui model de regresie liniară simplă, obţinute pe baza unui eșanti
loar«a calculată
a testului Durbin Watson egală cu 1,24.

eteroscedastice

utocorelate pozitiv