CALCULUL NUMERIC AL VALORILOR PROPRII !

I
AL VECTORILOR PROPRII


A
matrice p!tratic! de ordinul n cu elemente reale.
C
valoare proprie a matricei
A
dac!
0 , x x
n
R
:
x x A
; (")
x
vector propriu al matricei
A
asociat valorii

.
(") (A #I)x = 0 , I matricea unitate de ordinul n. (2)
Scriere sub form! dezvoltat! a rela$iei (2):
1
1
1
1
]
1

1
1
1
1
1
]
1

1
1
1
1
1
]
1

0
0
0
...
... ... .... ...
...
...
2
"
2 "
2 22 2"
" "2 ""
!
!
n nn n n
n
n
x
x
x
a a a
a a a
a a a
sistem liniar %i
omogen. (3)
Solu$ii nebanale
A
s! aib! valori proprii %i vectori
proprii determinantul sistemului s! fie nul:
( ) ( ) 0
"
"
2 "
det
+

+ + + +
n n
n n
n
c c c c A P I "
. (4)
Ecua$ia (4) ecua!ia caracteristic" a matricei
A
; func$ia
polinomial!
( )
n
P
polinomul caracteristic al matricei
A
.
2 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii

Observa!ie: n (4) se cunoa%te valoarea coeficientului
dominant,
( )
n
c "
"

. Alt! form! practic! a ecua$iei
caracteristice %i, corespunz!tor, a polinomului caracteristic
prin nmul$irea rela$iei (4) cu (")
n

( ) ( ) 0
' ' ' '
det
"
"
2 "
'

+

+ + + +
n
n
n n
n
c c c c A I P "
, (5)
n care
"
'
"
c
.
Ansamblul valorilor proprii ale matricei
A
spectrul
matricei
A
:
{ }
n
A , ) , ,
2 "
( "
; (6)
num!rul:
&(A) = max | #
i
| (7)
#
i
A
se nume%te raza spectral" a lui
A
.
A
are n vectori proprii liniar independen$i simpl"
sau nedefectiv"; n caz contrar defectiv". O matrice simpl!
are toate valorile proprii simple.
Dou! matrice p!tratice de ordinul n
A
%i
B
sunt
asemenea sau similare dac! exist! o a treia matrice p!tratic!
de ordinul n nesingular!
S
astfel nct:
B = S
-"
A S . (8)
" Metode globale directe 3

Nota$ie:
A
~
B
; (8) transformare de similaritate.
Teorema ": Dou! matrice asemenea au acela#i polinom
caracteristic.
Demonstra!ie: Fie A %i B astfel nct A ~ B
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) I A I A I
I A S S S I A S
S I A S S I S S A S I B





,
_

,
_

1
]
1

,
_

det det det
det det det det det
det det det
" "
" " "
) 8 (
.
Consecin!": Dou! matrice asemenea au acelea#i valori
proprii.
Teorema 2: Dac!
A
este simpl$ este asemenea cu
matricea diagonal$
) , , , (
2 " n
diag "
:
' = S
-"
A S , (9)
unde
S
are pe coloane cei n vectori proprii:
[ ]
n
x x x S "
2 "

. ("0)
Demonstra!ie: x
"
, x
2
, , x
n
sunt valori proprii
[ ] [ ]
[ ] [ ]

1
1
1
1
]
1

n
n n
n n
x x x x x x
x x x x A x A x A
A

"
# "
"
" "
" "
0 0
0 0
0 0
2
"
2 " 2 "
2 " 2 "

4 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii

A S = S ' .
nmul$ire la dreapta cu S
-"
(9).
Rela$ia (9) folose%te calculului valorilor proprii cnd se
cunosc vectorii proprii.
Observa!ie: Pentru o matrice (superior sau inferior)
triunghiular! sau diagonal! valorile proprii sunt chiar
elementele diagonalei principale.
Teorema 3: Dac!
( )
n
P
polinomul caracteristic (4) al
matricei
A
identitatea lui Cayley-Hamilton:
( ) 0
"
"
2 "
+ + +
+

+ I A A A
n n
n n
n
c c c c P "
, ("")
adic! polinomul caracteristic al unei matrice este polinomul
anulant al ei.
Metodele de determinare a valorilor proprii se
categorisesc:
- dup! num!rul valorilor proprii determinate:
! metode globale determin! toate cele n valori proprii %i
to$i cei n vectori proprii,
! metode par!iale determin! numai anumite valori proprii %i
vectorii proprii aferen$i;
- dup! natura algoritmului de calcul:
" Metode globale directe 5

! metode directe determin! explicit polinomul caracteristic
%i calculeaz! valorile proprii prin rezolvarea ecua$iei
caracteristice (4),
! metode indirecte sau iterative evit! rezolvarea ecua$iei
caracteristice (4) determinnd valorile proprii prin procedee
de aproxima$ii succesive bazate pe transform!ri de
similaritate.
". Metode globale directe
Determin! toate valorile proprii ale matricei
A
prin ob%inerea
explicit$ a ecua%iei caracteristice (4), care poate fi rezolvat!
apoi cu unul din algoritmii din capitolul urm!tor. Dup!
determinarea valorii proprii
i

se parcurg etapele pentru

determinarea vectorului propriu
i
x
:
(a) Se nlocuie%te
i

n sistemul (3) liniar %i omogen, de

ordinul n, cu matricea coeficien$ilor singular!.
(b) Se fixeaz! arbitrar valoarea unei variabile (de regul!,
"
x
=").
(c) Se nlocuie%te valoarea fixat! n sistemul de la (a) %i se
renun$! la ecua$ia corespunz!toare valorii proprii respective,
i

.
6 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii

(d) Se rezolv! sistemul liniar de ordinul n" de la punctul
(c) aplicnd una din metodele din capitolul anterior.
Metod! global! metoda Leverrier, bazat! pe no$iunea
de urm$ a unei matrice
[ ]
n j i
j i
b B
, " ,

definit!:

n
i
ii
b B tr
"
) (
, (".")
Algoritmul metodei Leverrier etape:
(I) Determinarea coeficien$ilor
i
c
,
" , " + n i
ai polinomului
caracteristic (4). Se parcurg etapele ")3):
") Se fixeaz! pentru primul coeficient valoarea
"
"
c
.
2) Se ini$ializeaz! matricea ajut!toare
B
sub forma:
[ ] A
i
b B
n j i
j

, " ,
"
"
(".2)
(indicele superior pasul curent de calcul) %i se determin!
valoarea coeficientului
2
c
:

n
i
ii
b c
"
"
2
. (".3)
3) La un pas oarecare
n k , 2
se determin! valoarea curent! a
matricei
B
:
( ) I B A B
k
k k
c +
"
(".4)
" Metode globale directe 7

%i apoi se calculeaz! valoarea coeficientului
" + k
c
:

+

n
i
ii
k
k
b c
k
"
"
"
. (".5)
(II) Calculul valorilor proprii prin rezolvarea ecua$iei
caracteristice (4).
(III) Determinarea vectorilor proprii corespunz!tori valorilor
proprii de la etapa II) prin parcurgerea etapelor (a) (d)
specificate anterior.
Exemplu: S! se calculeze cu metoda Leverrier valorile
proprii %i vectorii proprii pentru matricea
1
1
]
1

" " 3
" 5 "
3 " "
A
.
Solu!ie: Se parcurg etapele (I) (III) ale algoritmului:
(I) ")
"
"
c
.
2)
1
1
]
1

" " 3
" 5 "
3 " "
"
A B
.

( ) 7 " 5 "
2
+ + c
.
3) Pasul k=2. Se aplic! (".4) %i (".5)
8 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii

( )
( ) . 0 4 8 4
2
"
.


3
2
" 2
4 2 "4
2 8 2
"4 2 4
6 " 3
" 2 "
3 " 6
" " 3
" 5 "
3 " "
7 0 0
0 7 0
0 0 7
" " 3
" 5 "
3 " "
+

+
1
1
]
1

1
1
]
1

1
1
]
1

,
_

1
1
]
1

1
1
]
1

c
A I B A B c

Pasul k=3. Se aplic! din nou (".4) %i (".5)
( )
( ) . 36 36 36 36
3
"
.


4
3
2 3
36 0 0
0 36 0
0 0 36
4 2 "4
2 8 2
"4 2 4
" " 3
" 5 "
3 " "


1
1
]
1

1
1
]
1

1
1
]
1

c
I B A B c

(II) S-a ob$inut ecua$ia caracteristic!:
( ) 0 36 7
2 3
3
+ P
, cu solu$iile:
6 , 3 , 2
3 2 "

.
(III) Sistemul (3) are expresia:

'

+ +
+ +
+ +
0 ) " ( 3
0 ) 5 (
0 3 ) " (
3 2 "
3 2 "
3 2 "
x x x
x x x
x x x

.
Se calculeaz! vectorul propriu
"
x
corespunz!tor valorii
proprii
2
"

. Se fixeaz!
"
"
x
, se renun$! la prima ecua$ie
%i se fac nlocuirile n celelalte

'

+
+
3 3
" 7
3 2
3 2
x x
x x
.
" Metode globale directe 9

Se rezolv! sistemul
0 , "
3 2
x x
primul vector propriu:
1
1
]
1

"
0
"
"
x
.
Urmeaz!
2
x
. Se fixeaz!
"
"
x
, se renun$! la a doua
ecua$ie din sistem, se fac nlocuirile n celelalte

'

+
3 2
2 3
3 2
3 2
x x
x x
.
Se rezolv! sistemul
" , "
3 2
x x

1
1
]
1

"
"
"
2
x
.
n final, se calculeaz! vectorul propriu
3
x
corespunz!tor
valorii proprii
6
3

. Se fixeaz!
"
"
x
, se renun$! la a treia
ecua$ie %i se fac nlocuirile n primele dou!

'

+
+
"
5 3
3 2
3 2
x x
x x
.
Se rezolv! sistemul
" , 2
3 2
x x
al treilea vector
propriu,
1
1
]
1

"
2
"
3
x
.
"0 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii



2. Metode de localizare a valorilor proprii. Aplica%ii la
analiza stabilit$%ii sistemelor dinamice liniare
Se consider! o matrice p!tratic! real!
A
de ordinul n. Se
pune problema localiz"rii tuturor celor n valori proprii ale
acestei matrice f"r" a le calcula n mod distinct.
Aplica$ie: analiza stabilita$ii sistemelor dinamice liniare
la care
A
este matricea sistemului suficient! determinarea
unor domenii ale planului complex unde se g!sesc cu
siguran$! toate valorile proprii ale matricei
A
.
Metoda bazat" pe discurile lui Gerschgorin
Dou! tipuri de discuri:
{ } n i l a C
i ii
i
L , " ,
, (2.")

n
i j j
ij
a l
i
, "
(2.2)
(interiorul cercului cu centrul n elementul diagonal
ii
a
%i de
raz!
i
l
);

2 Metode de localizare a valorilor proprii ""


n j r a C
j jj
j
C , " ,

'

, (2.3)

n
j i i
ij j
a r
, "
(2.4)
Fiecare valoare proprie a matricii
A
se afl! n cel pu$in
unul din discurile
i
L
%i n cel pu$in unul din discurile
j
C
.
Nota$ii:
i
n
i
L L
"
$
,
j
n
j
C C
"
$
, (2.5)
rezultatul esen$ial:
( ) C L A %
; (2.6)
egalitatea are loc numai pentru matrice diagonale (pentru care
razele discurilor sunt nule) !
Exemplu: Utiliznd metoda discurilor lui Gerschgorin,
s! se determine un domeniu al planului complex n care se
afl! valorile proprii ale matricei din exemplul anterior:
1
1
]
1

" " 3
" 5 "
3 " "
A
.
Solu!ie: Discurile au urm!toarele expresii conform
rela$iilor (2.") (2.4):
"2 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii

{ }
{ }
{ }
{ }
{ }
{ } .
,
,



3 3
2 2
" "
" 3
2
"
4 " 3 "
2 " " 5
4 3 " "
, 4 " 3 "
, 2 " " 5
, 4 3 " "
L C
L C
L C
L L
L
L
C
C
C
C
C
C
+
+
+
+
+
+







Domeniul cerut se afl! n interiorul zonelor ha%urate:

Aplica$ie a metodelor de localizare: metodele de analiz"
a stabilit"!ii sistemelor dinamice liniare cu timp continuu la
care matricea sistemului este
A
. Ofer! condi$ii necesare %i
suficiente pentru ca toate valorile proprii ale lui
A
s$ fie
situate strict n semiplanul complex stng (s! aib! partea
real! strici negativ!) zona ha%urat!:


2 Metode de localizare a valorilor proprii "3


Criteriul de stabilitate Routh
Se ncepe cu calculul polinomului caracteristic al
matricei
A
:
( ) ( )
0
"
"
"
"
det a a a a A I
n
n
n
n
+ + + +

"
(2.7)
(necesar ca a
n
>0 esen!ial !).
Construirea schemei Routh, cu, n+" linii %i 1
]
1

+
2
2 n

coloane. Primele dou! linii se completeaz! cu coeficien$ii lui
( )
, iar restul schemei pe baza formulelor:
" , 2 ,
" ,
" , "
+

n i
i
i
i
r
r
b
, (2.8)
n i
j i i j i j i
r r r b , 2 ,
" , " , " , "

+ + +

; j =", 2, . (2.9)
Coeficien$ii de pe coloana " esen$iali coeficien%i
Routh. Schema Routh:

"4 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii


(0) (") (2) ( j ) ( j+" )
1
]
1

+
2
2 n

(") r
""
= a
n

r
"2
=
a
n-2

r
",j
r
",j+"
a
0
sau 0
(2) b
2
r
2"
= a
n-"

r
22
=
a
n-3

r
2,j
r
2,j+"
0 sau a
0

(3) b
3
r
3"
r
32
r
3,j
r
3,j+"


+

(i") b
i-"
r
i-","
r
i-",2
r
i-",j
r
i-",j+"

( i ) b
i
r
i,"
r
i,2
r
i,j
r
i,j+"

(i+") b
i+"
r
i+","
r
i+",2
r
i+",j
r
i+",j+"


(n) b
n
r
n,"

r
n,2
(=
0)
(n+") b
n+"
r
n+","


Enun%ul criteriului Routh: sistemul dinamic liniar cu
timp continuu cu matricea sistemului
A
este stabil (toate
valorile proprii au partea real! strict negativ!) dac! %i numai
dac! to%i coeficien%ii Routh sunt strict pozitivi.
Avantaje: ". Pentru valori mari ale lui n.
2 Metode de localizare a valorilor proprii "5

2. Dac! elementele matricei
A
depind de anumi$i
parametri, se pot determina condi$ii pe care trebuie s! le
satisfac! ace%ti parametri pentru ca sistemul s! fie stabil.
Exemplu: S! se determine condi$iile pe care trebuie s! le
satisfac! parametrul a pentru ca matricea:
1
1
]
1

2 " "
3 " "
0 2 0
a
A

s! aib! toate valorile proprii cu p!r$ile reale strict negative.
Solu!ie: Particularizare n cazul n = 3. Polinomul
caracteristic al matricei A:
( ) ( )
( ) ( ) . 2 6 3 3 3 2 2 "
2 det
2 3 2
2 "
3 "
2 "
3 "
2 " "
3 " "
0 2
+ + + + + +

+ +
+

+ +

+ +

a a
A I
a
a

coeficien$ii: a
3
=", a
2
=", a
"
=3, a
0
=6a2.
Schema Routh:
(0) (") (2)
(") ___
"
""
r
3
(2)
"
"
"
2
b
"
2"
r
6a2
(3)
a
b
6 5
"
3

a a r 6 5 ) 2 6 ( " 3
3"


0
(4)
6 0
6 5
"
2 6
4"

a
a r


"6 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii

condi$iile:
.
6
5
,
3
"
0 2 6
0 6 5
0
0
4"
3"

'

,
_

'

>
>
>
>
a
a
a
r
r

Aplica$ie a metodelor de localizare: metodele de analiz"
a stabilit"!ii sistemelor dinamice liniare cu timp discret la
care matricea sistemului este
A
. Ofer! condi$iile %i suficiente
pentru ca toate valorile proprii ale lui
A
s$ fie situate strict
n interiorul discului centrat n origine #i de raz$ unitate
(s! aib! modulul subunitar) zona ha%urat!:

Variant!: se define%te matricea transformat!
B
:
( )
"
2

+ I A I B
. (2."0)
Criteriul de stabilitate bazat pe #irul puterilor matricei
B
: sistemul dinamic liniar cu timp discret cu matricea
sistemului
A
este stabil (are toate valorile proprii de modul
subunitar)
0
k
B
pentru
k
. (2."")

2 Metode de localizare a valorilor proprii "7

Practic: ridicarea matricei
B
la putere astfel nct fiecare
matrice s! fie p!tratul celei precedente:
.
" "
2 2 2
, " ,
) (
"
1
]
1

m m m
B B B B
n j i
ij
k
k
b
(2."2)
Pentru ca sistemul s! fie stabil este suficient s! existe
*
N k astfel nct:
n j i
n
b
ij
k
, " ,
"
, | |
) (

. (2."3)
calculele se ntrerup atunci cnd este satisf!cut! (2."3).
Exemplu: S! se verifice dac! matricea:
1
]
1

5 . 2 4 . 0
2 . 3 8 . 0
A

are toate valorile proprii de modul subunitar.
Solu!ie: Particularizare (2."0), (2."2) %i (2."3) pentru n=2

1
]
1

5 . 3 4 . 0
2 . 3 8 . "
I A
;
( )
1
]
1

5 . 3 2 . 3
4 . 0 8 . "
T
I A
;
( ) 58 . 7 28 . " 3 . 6 det + I A
;
( )
1
]
1

8 . " 4 . 0
2 . 3 5 . 3
I A
;
( )
( )
( )
1
]
1

238 . 0 053 . 0
422 . 0 462 . 0
det
"
"
I A
I A
I A
;
( )
1
]
1

1
]
1

1
]
1

+
524 . 0 "06 . 0
844 . 0 076 . 0
476 . 0 "06 . 0
844 . 0 924 . 0
" 0
0 "
"
2 I A I B
.
Nu este verificat! (2."3) este nevoie de calculul lui
2
B
:
"8 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii

1
]
1

1
]
1

1
]
1

"86 . 0 064 . 0
506 . 0 083 . 0
524 . 0 "06 . 0
844 . 0 076 . 0
524 . 0 "06 . 0
844 . 0 076 . 0 2
B
.
Nu este verificat! (2."3) va fi calculat!
4
B
:
1
]
1

1
]
1

1
]
1

003 . 0 007 . 0
052 . 0 025 . 0
"86 . 0 064 . 0
506 . 0 083 . 0
"86 . 0 064 . 0
506 . 0 083 . 0 2 2 4
B B B
.
(2."3) este verificat! toate valorile proprii au modulul
subunitar.
3. Metode par%iale iterative
Utilizate n situa$iile n care nu se cer toate valorile
proprii ale unei matrice ci numai unele dintre acestea %i nici
nu se determin! polinomul caracteristic.
Valoare proprie dominant" (principal") a unei matrice
cea care are modulul maxim. Pentru calculul valorii proprii
dominante, al vectorului propriu asociat acesteia #i al
razei spectrale: variant! a metodei puterii directe (a lui
Rayleigh) sau metodei puterii sau metodei iterative directe.
Fie vectorul u
0
o prim" itera!ie a solu$iei reprezentnd
vectorul propriu corespunz!tor valorii proprii dominante. u
0

este o combina$ie liniar! necunoscut! (de coeficien$i (
i
) a
vectorilor proprii x
i
presupu#i liniar independen!i ai matricei
A:
3 Metode par$iale iterative "9


n
u
0
= ) (
i
x
i
. (3.")
i="
Urm!toarele itera$ii se calculeaz! pe baza rela$iei:
u
"
= A u
0
, u
2
= A u
"
, , u
k
= A u
k-"
, . (3.2)
Prin substitu$ii repetate din (3.2) n (3.") %i $innd seama de:
A x
i
= #
i
x
i
, i = " n , (3.3)
expresia vectorului propriu corespunz!tor valorii proprii
dominante la itera$ia k:
n
u
k
= #
"
k
[(
"
x
"
+ ) (
i
(#
i
/#
"
)
k
x
i
] . (3.4)
i=2
Presupunere: valorile proprii ale matricei A sunt
ordonate astfel nct s! verifice (eventual, o permutare):
|#
"
| > |#
2
| > > |#
n
| , (3.5)
pentru un num!r suficient de itera$ii (pentru un k suficient
de mare) raportul ($
i
/$
%
)
k
va converge c"tre zero suma din
(3.4) va converge c!tre zero
u
k
* #
"
k
(
"
x
"
= p
k
x
"
, cu p
k
= #
"
k
(
"
. (3.6)
u
k
propor$ional cu x
"
%i (p
k
/p
k-"
) * #
"
. (3.7)

20 Calculul numeric al valorilor proprii %i al vectorilor proprii

raza spectral!: &(A) = | #
"
| . (3.8)
Implementare: dup! fiecare itera$ie se execut! normarea
vectorului u
k
prin mp!r$ire cu elementul de modul maxim
v
k
= A u
k
, u
k+"
= ["/max(v
k
)]v
k
, k = 0, ", 2, , (3.9)
cu max(v
k
) elementul de modul maxim al vectorului v
k
.
Algoritmul parcurgerea repetat! a rela$iilor (3.9) pn!
la atingerea convergen$ei, adic! pn! cnd este satisf!cut!
condi$ia de terminare a procesului iterativ de calcul:
max {|u
j
k+"
u
j
k
|} + , , j = " n , (3."0)
j
cu eroarea , > 0 prestabilit!.
Odat! satisf!cut! (3."0), max(v
k
) va fi valoarea proprie
dominant! / principal! iar modulul s!u va fi raza spectral!.
Algoritmul metodei puterii directe etape:
") Se ini$ializeaz! x
"
cu u
0
(arbitrar ales):
x
"
= u
k
, (3."")
(indicele superior num!rul itera$iei curente).
2) La un pas oarecare k al procesului iterativ de calcul, k =
0, ", 2, , se determin! valoarea curent! a vectorului v
k
%i
noua valoare a vectorului x
"
, u
k+"
, aplicnd (3.9).
3 Metode par$iale iterative 2"

3) Calculul este considerat terminat atunci cnd se
stabilizeaz! vectorul propriu x
"
, adic! este verificat! condi$ia
(3."0) de terminare a procesului iterativ de calcul.
4) Valoarea proprie principal! se determin! ca egal! cu
ultimul factor de normare:
#
"
= max(v
k
) , (3."2)
vectorul propriu corespunz!tor este ultimul vector u
k+"
:
x
"
= u
k+"
, (3."3)
iar raza spectral! se ob$ine aplicnd formula (3.8):
&(A) = | #
"
| . (3.8)
Remarc": Viteza de convergen$! a algoritmului este cu
att mai mare cu ct rapoartele #
i
/#
"
, i = 2 n sunt mai mici.
Algoritmul este eficient n cazul matricelor nesimetrice.