Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Econometrie Aplicatie Sezonalitate Pentru Serii Cronologice Facultatea de Marketing 2014-2015
Econometrie Aplicatie Sezonalitate Pentru Serii Cronologice Facultatea de Marketing 2014-2015
Econometrie Aplicatie Sezonalitate Pentru Serii Cronologice Facultatea de Marketing 2014-2015
Considerm seria cronologic privind sosirile trimestriale de turiti la hotelul Creasta dintr-o
zona montan, in perioada 2005-2007:
Numrul turitilor cazai
Anul
I
II
III
IV
2005
940
650
1934
1360
2006
952
706
2072
1406
2007
992
734
2088
1478
Anul Trimestrul Perioada t
I
1
II
2
2005
III
3
IV
4
I
5
2006
2007
yt
y1 =940
y 2 =650
y 3 =1934
y 4 =1360
y 5 =952
II
y 6 =706
III
y 7 =2072
IV
y8 =1406
y 9 =992
II
III
IV
10
11
12
y10 =734
y11 =2088
y12 =1478
Atunci cnd seria cronologic prezint fluctuaii regulate (sezoniere sau ciclice), componenta
trend a unei serii cronologice se estimeaz prin metoda mediilor mobile (MM), pentru a netezi evoluia
fenomenului. Trendul se determin sub forma unor medii, calculate din atia termeni (p), la ci se
1
manifest o oscilaie complet. Mediile se numesc mobile sau glisante, deoarece n calculul unei astfel
de medii, se las n afar primul termen al mediei anterioare i se introduce urmtorul termen.
Se observ c o oscilaie complet se realizeaz ntr-un numr de 4 perioade (trimestre), atunci
trendul va fi determinat prin metoda mediilor mobile din patru termeni, valorile y t ale seriei
cronologice modificndu-se dup formula:
0.5 y t 2 + y t 1 + y t + y t +1 + 0.5 y t + 2
y tT ( MM ) =
, t = 2,3,..., n 2
4
I
II
Perioada
t
1
2
y1 =940
y 2 =650
III
y 3 =1934
IV
y 4 =1360
y 5 =952
II
y 6 =706
0.5 yt 2 + yt 1 + yt + yt +1 + 0.5 yt + 2
4
*
*
0.5 y1 + y 2 + y 3 + y 4 + 0.5 y 5
=1222,5
y 3T ( MM ) =
4
0. 5 y 2 + y 3 + y 4 + y 5 + 0. 5 y 6
=1231
y 4T ( MM ) =
4
0. 5 y 3 + y 4 + y 5 + y 6 + 0. 5 y 7
=1255,25
y 5T ( MM ) =
4
y 6T ( MM ) =1278,25
III
y 7 =2072
y 7T ( MM ) =1289
IV
y8 =1406
y8T ( MM ) =1297,5
y 9 =992
y 9T ( MM ) =1303
II
10
y10 =734
y10T ( MM ) =
III
IV
11
12
y11 =2088
y12 =1478
Anul Trimestrul
2005
2006
2007
yt
ytT ( MM ) =
Pentru a msura efectul sezonier, vom determina devieri (abateri) sezoniere (pentru modelul
aditiv al unei serii cronologice) sau indici de sezonalitate (pentru modelul multiplicativ al unei serii
cronologice.
Devierile sezoniere msoar, n medie, abaterile fiecrui sezon de la trend, iau valori pozitive i
negative, astfel nct suma devierilor sezoniere, pentru toate sezoanele, s fie egal cu zero.
Indicii de sezonalitate msoar, n medie, de cte ori se abate variabila, n fiecare sezon, de la
trend, iau valori supraunitare sau subunitare, astfel nct produsul lor s fie egal cu 1.
Pentru determinarea abaterilor sezoniere se parcurg urmtorii pai:
Pasul 1. Se elimin din valorile observate ( y t ) componenta de trend ( y tT ) determinat prin MM, adic
se elimin y tT (MM ) :
y t = y tT + y tS + y tR , t = 1,2,..., n
(modelul aditiv pentru o serie cronologic)
y t y tT = y tS + y tR , t = 1,2,..., n
Pasul 2. Pentru fiecare sezon (trimestru) se calculeaz media valorilor obinute la Pasul 1 (prin calculul
mediei se nltur cea mai mare parte din variaiile reziduale).
Pasul 3. Mediile se vor ajusta astfel nct suma lor s fie egal cu 0, adic se calculeaz abaterile
sezoniere corectate, ce reprezint componenta sezonier a seriei cronologice.
Anul
1998
Trimestrul
Perioada t
yt
y tT (MM )
II
y1 =940
y 2 =650
III
y 3 =1934
y 3T ( MM ) =1222,5
y 3 y 3T ( MM ) =711,5
IV
y 4 =1360
y 4T ( MM ) =1231
y 4 y 4T ( MM ) =129
y 5 =952
y 5T ( MM ) =1255,25
y 5 y 5T ( MM ) =-303,25
II
y 6 =706
y 6T ( MM ) =1278,25
y 6 y 6T ( MM ) =-572,25
III
y 7 =2072
y 7T ( MM ) =1289
y 7 y 7T ( MM ) =783
IV
y8 =1406
y8T ( MM ) =1297,5
y8 y8T ( MM ) =108,5
y 9 =992
y 9T ( MM ) =1303
y 9 y 9T ( MM ) =-311
2000
II
10
y10 =734
y10T ( MM ) =1314
III
11
IV
12
y11 =2088
y12 =1478
*
*
1999
*
*
y t y tT (MM )
*
*
Anul
II
III
2005
y 3 y 3T ( MM ) =711,5
y 4 y 4T ( MM ) =129
2006
y 5 y 5T ( MM ) =-303,25
y 6 y 6T ( MM ) =-572,25
y 7 y 7T ( MM ) =783
y8 y 8T ( MM ) =108,5
2007
y 9 y 9T ( MM ) =-311
Mediile pe
trimestru
(Abaterile
Sezoniere
brute)
( 303,25) + ( 311) =
( 572,25) + ( 580 ) =
Abaterile
sezoniere
corectate
IV
711,5 + 783
=
2
129 + 108,5
=
2
Suma devierilor
(abaterilor ) sezoniere=
= -307,125
= -576,125
= 747,25
= 118,75
=Suma mediilor=
= -22,6670
y S I = 307,125 S
y S II = 576,125 S
y S III = 747,25 S
y S IV = 118,75 S
=-302,8125
=-571,8125
=751,5625
=123,0625
Suma abaterilor
sezoniere corectate = 0
Media devierilor
sezoniere este
22,667
4
= -5,667
S =
Abaterile sezoniere n trimestrele I i II sunt negative (niveluri sub trend), iar abaterile sezoniere pentru trimestrele III i iV sunt pozitive
(vrfuri de activitate).
Rezultatele arat c factorul sezonier deviaz numrul de turiti ce se cazeaz la hotelul Creasta astfel:
- n trimestrul I cu 302,8125 303 turiti sub linia de trend,
- n trimestrul II cu 571,8125 572 turiti sub linia de trend,
- n trimestul III cu 751,5625 752 turiti peste trend,
- n trimestrul IV cu 123,0625 123 turiti peste trend.
Componenta sezoniera ytS este data de
y tS
(
(
)
)
Observatie:
(
(
)
)
y S I + y S II + y S III + y S IV = 0 .
4
adic se calculeaz:
y t y tS , t = 1, n ,
ce reprezint termenii seriei desezonalitate.
Pasul 2. Se determin trendul ( y t ) al seriei desezonalizate y t y tS , t = 1, n prin metoda analitic, de
regul. Unul dintre cele mai utilizate este trendul linear:
Trend ( y t y tS ) = y t = a + b t .
Pasul 3. Se previzioneaz componenta de trend astfel determinat pentru perioadele viitoare:
y n +1 , y n + 2 , y n +3 , y n + 4
Pasul 4. Se adun valorile previzionate pe sezoane de la pasul anterior cu abaterile sezoniere, pentru a
obine previziunea final:
y n +1( previzionat ) = y n +1 + y S I ,
y n + 2 ( previzionat ) = y n+ 2 + y S II ,
y n +3 ( previzionat ) = y n +3 + y S III ,
y n + 4 ( previzionat ) = y n+ 4 + y S IV .
n exemplul considerat, pe baza datelor trimestriale din perioada 2005-2007,
t = 1, n, n = 12 trimestre , privind numrul de turiti cazai la hotelul Creasta, s-au calculat termenii
seriei desezonalizate y t y tS , t = 1, n , iar apoi, pentru seria desezonalizat s-a determinat componenta
trend folosind metoda analitic - trendul linear:
Trend ( y t y tS ) = y t = a + b t .
Coeficienii a i b reprezint soluia sistemului de ecuaii normale:
n
n
n a + b t = ( y t y tS )
t =1
t =1
,
n
n
n
a t + b t 2 = t ( y y )
t
tS
t =1
t =1
t =1
n
unde
t = 1 + 2 + ... + n =
t =1
n (n + 1)
2
si
t 2 = 12 + 2 2 + ... + n 2 =
t =1
n (n + 1) (2n + 1)
.
6
12 a + b 78 = 15312
a 78 + b 650 = 101300,5
cu soluia
a=1195,43
i
b=12,40,
deci trendul seriei desezonalizate este
Trend ( y t y tS ) = y t = 1195,43 + 12,40 t .
5
Anul
y tS
y t y tS
(componenta
sezoniera)
(seria
desezonalizata)
Trimestrul
Perioada
t
y1 =940
y1S =-302,8125
y1 y1S = 1242,8125
1242,8125
II
y 2 =650
y 2 S =-571,8125
y 2 y 2 S = 1221,8125
2443,625
III
y 3 =1934
y 3S =751,5625
y 3 y 3S = 1182,4375
3547,3125
IV
y 4 =1360
y 4 S =123,0625
1236,9375
4947,75
16
y 5 =952
y 5 S =-302,8125
1254,8125
6274,0625
25
II
y 6 =706
y 6 S =-571,8125
1277,8125
7666,875
36
III
y 7 =2072
y 7 S =751,5625
1320,4375
9243,0625
49
IV
y8 =1406
y8 S =123,0625
1282,9375
10263,5
64
y 9 =992
y9 S =-302,8125
1294,8125
11653,3125
81
II
10
y10 =734
y10 S =-571,8125
1305,8125
13058,125
100
III
11
y11 =2088
y11S =751,5625
14700,8125
121
IV
12
y12 =1478
y12 S =123,0625
16259,25
144
yt
t ( y t y tS )
t2
2005
2006
2007
12
12
12
12
12
t =
yt =
( yt ytS ) =
t ( yt ytS ) =
t2 =
t =1
t =1
t =1
t =1
t =1
=78
=15312
=15312
=101300,5
=650
Pentru a previziona numarul de turisti pentru cele patru trimestre ale anului 2008, procedam
astfel:
1. Previzionam valorile componentei trend: Trend ( yt ytS ) = y t = 1195,43 + 12,40 t
t
t
t
t
= 1356,63 + ( 302,8125) =
= 1053,8175 1054 turisti
= 1393,83 + 123,0625 =
= 1516,8925 1517 turisti