ECONOMIA ŞI GESTIUNEA RISCULUI BILET DE EXAMEN NR.

Subiectul 1.

Managerul unei companii din domeniul IT are de ales una din cele cinci strategii decizionale riscante, relativ
la care cunoaşte informaţiile cuprinse în matricea decizională de mai jos:

Strategii Stări ale naturii Valorile numerice din interiorul matricii reprezintă venitul aşteptat ca
decizionale urmare a realizării fiecărei strategii decizionale în fiecare stare a naturii
N1 N2 N3 N4 dată.
S1 15 10 4 -15 Cele patru stări ale naturii sunt N1 = perioada de “boom” economic, N2 =
S2 30 20 3 -4 perioada de stabilitate, N3 = recesiune, N4 = declin economic. Selectaţi cea
mai bună strategie decizională în condiţiile în care probabilităţile
S3 10 15 2 -10 obiective de apariţie a stărilor naturii sunt: 20% pentru N4, 30% pentru
N2, 30% pentru N1 şi 20% pentru N3. Determinaţi în acest scop valoarea
S4 10 2 0 -4 aşteptată a fiecărei strategii decizionale, precum şi gradul de risc absolut
și relativ al acestora.
S5 30 15 6 0

 Interpretaţi în termeni de venit şi risc rezultatele obţinute.

 Justificați care considerați că este cea mai bună strategie decizională, ținând cont de toți indicatorii anterior
determinați si caracterizați tipul de decident în acest caz.

Subiectul 2.

O firmă intenționează să investească 160.000 Euro în construcția unui parc auto. Investiția este de așteptat sa
genereze venituri de 100.000 Euro, 80.000 Euro şi 70.000 Euro în următorii trei ani. Pentru riscul asumat cu
acest proiect, acționarii solicită o rată medie a veniturilor de 25%.

a. Stabiliți dacă firma ar trebui sa facă aceasta investiție, în următoarele două situaţii:
i. dispune de întreaga suma de 160.000 Euro din fondurile proprii de investiţii;
ii. are doar jumătate din suma necesară, restul putându-i obţine sub forma de credit
bancar la o rată a dobânzii de 7%.

Ce alte măsuri generale sau financiare de determinare a performanței pot fi utilizate suplimentar în
fundamentarea unei astfel de decizii de investiții? Justificați.

Subiectul 3.

Proiectați o Strategie de Management de Risc pentru o companie din domeniul alimentar (reală sau
imaginară), ținând cont de următoarele specificații (Maxim 2 pagini):

a. Realizați o diagrama SWOT ca parte din etapa inițială de Stabilire a contextului.

b. Identificati minim 6 riscuri pentru compania aleasă.
c. Evaluati riscurile identificate în termeni de probabilitate și impact.
d. Indicați cea mai bună strategie de tratare pentru fiecare dintre ele.