Modele neliniare simple

1 Introducere
In economie in mare parte dependenta dintre doua variabile nu este de tip
liniar. Asa dupa cum am mai precizat, existenta sau absenta unei legaturi
de dependenta liniara se verifica prin calculul coeficientului de corelatie.
Daca acest coeficient ia valoare apropiata de -1 sau 1 atunci vorbim de
o dependenta liniara. Daca ia valori in interiorul intervalului -1, 1, dar
departe de aceste limite, atunci putem preupune existenta intre cele doua
variabile supuse analizei a unei dependente neliniare. Daca se constata ca
intre cele doua variabile exista o dependenta neliniara, trebuie sa vedem
care este functia neliniara care descrie aceasta dependenta si apoi sa vedem
cum putem liniariza aceasta functie.
Cele mai cunoscute si utilizate modele neliniare de doua variabile sunt:
modelul hiperbolic, modelul parabolic si modelul exponential.

2 Modelul hiperbolic
Modelul hiperbolic are la baza urmatoarea ecuatie:
1
yi = a + b · + εi (1)
xi
Parametrii â si b̂ ai modelului hiperbolic pot fi estimati cu ajutorul metodei
celor mai mici patrate prin folosirea notatiei: x1 = z. Astfel, ecuatia 1 devine:

yi = a + b · zi + εi (2)

Conform metodei celor mai mici patrate suma patratelor variabilelelor

reziduale trebuie sa fie minima, ceea ce inseamna:
n
X n
X n 
X 2
2
S= ε2i = (yi − ŷi ) = yi − â − b̂ · zi = min (3)
i=1 i=1 i=1

1
⇒
 Pn Pn
 ∂S
 n · â + b̂ · zi = yi ,

 ∂â
= 0, 


 i=1 i=1
 
∂S ⇔ n n n (4)
= 0, P P 2
P


 ∂ b̂


 â · zi + b̂ · zi = yi · zi ,
i=1 i=1 i=1




Analiza de corelatie in cazul modelului hiperbolic se realizeaza cu aju-

torul coeficientilor de corelatie si de determinatie, dintre y si z, adica in-
versul lui x. Coeficientul de corelatie ne va arata dependenta dintre y si
inversul lui x, iar coeficientul de determinatie ne va arata cat din variatia
lui y se datoreaza inversei variatiei lui x.
Verificarea statistica se realizeaza ca si in cazul modelului regresiei
liniare simple.

3 Modelul parabolic
Forma generala a modelul este:
yi = a + b1 · xi + b2 · x2i + εi (5)
Parametrii â, bˆ1 si bˆ2 ai modelului parabolic pot fi estimati cu ajutorul
metodei celor mai mici patrate. Conform metodei celor mai mici patrate
suma patratelor variabilelelor reziduale trebuie sa fie minima, ceea ce in-
seamna:
X n Xn n 
X 2
S= 2
εi = 2
(yi − ŷi ) = yi − â − bˆ1 · xi − bˆ2 · x2i = min (6)
i=1 i=1 i=1
⇒

 n n n
 n · â + ˆ1 · P xi + bˆ2 · P x2 = P yi ,
b

∂S
 i
= 0,

 i=1 i=1 i=1
∂â

 


 


 
 n n n n
 ∂S 
ˆ 2 ˆ 3
= 0,  â · P P P P

∂ bˆ1 x i + b 1 · x i + b 2 · x i = y i · xi ,
⇔ i=1 i=1 i=1 i=1 (7)

 

∂S
= 0,
 
n n n n
 
 ˆ
∂ b2

x2i + bˆ1 · x3i + bˆ2 · x4i = yi · x2i ,
P P P P
â ·

 

 

i=1 i=1 i=1 i=1




Analiza de corelatie in cazul modelului parabolic se realizeaza cu aju-

torul coeficientului de determinatie, care ne arata cat din variatia lui y se
datoreaza variatiei lui x.

2
4 Modelul exponential
yi = a · bxi · eεi (8)
Pentru a liniariza aceasta ecuatie o vom logaritma. Astfel devine:

ln(yi ) = ln(a) + xi · lnb + εi (9)

Pentru determinarea parametrilor estimati a si b vom utiliza metoda
celor mai mici patrate.Conform metodei celor mai mici patrate suma pa-
tratelor variabilelelor reziduale trebuie sa fie minima, ceea ce inseamna:

n
X n
X n 
X 2
2
S= ε2i = (yi − ŷi ) = yi − ln(â) − ln(b̂) · xi = min (10)
i=1 i=1 i=1

 P n Pn
 ∂S
 n · ln(â) + x i · ln( b̂) = ln(yi ),

 ∂â
= 0, 


 i=1 i=1
 
∂S ⇔ n n n (11)
= 0, P P 2
P


 ∂ b̂


 ln(â) · x i + x i · ln( b̂) = xi · ln(yi )
i=1 i=1 i=1




Analiza de corelatie in cazul modelului exponential se realizeaza cu

ajutorul coeficientului de determinatie, care ne arata cat la suta din variatia
lui ln ( y) se datoreaza variatiei lui x.