Sunteți pe pagina 1din 87

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Departamentul de nvmnt la hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

Distan i Formare Continu bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe Facultatea de tiinte Economice rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa
Coordonator de disciplin: Conf. univ. dr. Gabriel Sorin Badea
1

2010-2011

UVT ECONOMETRIE

Suport de curs nvmnt la distan Management, Anul II, Semestrul II


Prezentul curs este protejat potrivit legii dreptului de autor i orice folosire alta dect n scopuri personale este interzis de lege sub sanciune penal

SEMNIFICAIA PICTOGRAMELOR

= INFORMAII DE REFERIN/CUVINTE CHEIE

= TEST DE AUTOEVALUARE

= BIBLIOGRAFIE

= TIMPUL NECESAR PENTRU STUDIUL UNEI UNITI DE NVARE

= INFORMAII SUPLIMENTARE PUTEI GSI PE PLATFORMA I.D.

CUPRINS- Studiu individual (S.I.) 1. Modulul 1. Introducere n econometrie -Unitatea de nvare 1: Definiiile econometriei i geneza acesteia. Contradiciile cu care se confrunt econometria. Econometria i tiinele economice 2. Modulul 2. Modelarea econometric -Unitatea de nvare 2: Construcia modelelor econometrice. Variabilele i relaiile dintre variabile. Liniarizarea modelelor -Unitatea de nvare 3: Utilizarea modelelor econometrice. Critica modelrii econometrice tradiionale 3. Modulul 3. Estimarea parametrilor n modelele econometrice -Unitatea de nvare 4: Modelul cu o variabil exogen -Unitatea de nvare 5: Metode probabilistice 4. Modulul 4. Modelarea dinamicii variabilelor - Unitatea de nvare 6: Metode de modelare a dinamicii variabilelor. -Unitatea de nvare 7: Criterii de alegere a metodelor de modelare a dinamicii variabilelor. -Unitatea de nvare 8: Extrapolarea seriilor cronologice. 5. Modulul 5. Modelarea legturii dintre variabile -Unitatea de nvare 9: Tipuri de legturi dintre variabile -Unitatea de nvare 10: Metode de modelare a legturii dintre variabile

6. Modulul 6. Metodologia rezolvrii unor modele econometrice -Unitatea de nvare 11: Modelul liniar unifactorial -Unitatea de nvare 12: Serii de timp cu trei componente: trend, sezonalitate si variabila rezidual

MODULUL 1 INTRODUCERE N ECONOMETRIE


1. 2. 3. 4. 5. Cuprins Obiectiv general Obiective operaionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectiv

Cuprins U.I.1:Definiiile econometriei i geneza acesteia. Contradiciile cu care se confrunt econometria. Econometria i tiinele economice = 2 ore

Obiectiv general: Dobndirea de cunotine privind temenul de econometrie Obiective operaionale: nsuirea definiiilor i contradiciilor econometriei.

UNITATEA DE NVARE 1

1 Definiiile econometriei i geneza acesteia Dezvoltarea rapid a econometriei a generat formularea mai multor definiii cu privire la domeniul acestei discipline economice. Exist mai multe categorii de definiii: a) definiia istoric; b) definiia restrictiv; c) definiia extins. a) Definiia istoric a econometriei a fost formulat de R. Frisch n primul numr al revistei Econometrica, n ianuarie 1933: experiena a artat c fiecare din urmtoarele puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice i al matematicii, este o condiie necesar, dar nu i suficient, pentru o nelegere efectiv a realitilor cantitative din economia modern; unificarea lor este aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare. Conform acestei definiii, susintorii ei consider c prin econometrie modelelor matematice. b) Definiia restrictiv propus de Cowles Commission for Research in Economy (Chicago, 1940-1950), consider c nu exist econometrie dac investigarea fenomenelor economice nu se facecu ajutorul modelelor aleatoare (stocastice). Susintorii acestei definiii sunt L.R. Klein, E. Malinvaud, G. Rottier. Ei includ n domeniul econometriei numai cercetrile economice care utilizeaz metodele induciei statistice testarea estimaiei, verificarea ipotezelor statistice la verificarea relaiilor cantitative formulate n teoria economic cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate. 6 se nelege studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul

F
Ctegorii de definiii

Un studiu econometric presupune: - existena prealabil a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza creia se construiete modelul economic, care reprezint formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat; -posibilitatea aplicrii metodelor induciei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea modelului econometric i rezolvarea acestuia. Aceast definiie restrictiv exclude din domeniul econometriei cercetrile economice care nu se fundamenteaz pe: -o teorie economic, implicit sau explicit privind modelul econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiat; -o interpretare aleatoare a modelului respectiv. c) Definiia extins a econometriei, promovat de economitii din rile anglo-saxone, ine seama de puternica dezvoltare, aprut dup 1950, a metodelor cercetrii operaionale: teoria optimului, teoria stocurilor, teoria gafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor etc. Prin domeniul econometric, n sensul larg al termenului, se nelege econometria, definit n mod strict, adic, incluznd domeniile menionate atunci cnd ea este neleas n mod restrictiv, la care adugm metodele cercetrii operaionale. Utilizarea termenului de econometrie, oblig s fie urmrit tradiia ncetenit n tiinele sociale, aceea de a explica i motiva domeniul de studiu. Studierea econometriei i aplicarea metodelor econometrice presupune: a) cunotine importante de economie politic; b) cunotine de matematic ,cel puin matematica din liceu; c) noiuni de statistic (regresie, dispersie etc.); d) cunotine de logic i metodologie tiinific, cel puin elementare . Cei care au inventat denumirea de econometrie au avut n vedere dezvoltarea cercetrilor economice n legtur cu statistica i matematica. Ei au fost n acelai timp i ntemeietorii Societii Econometrice (Econometric Society). Nu aceast societate este cea care a inventat ns econometria ca atare, dar n cursul activitii sale, a contribuit treptat, treptat lacristalizarea definiiei adoptate. ntemeietorii acestei societi sunt mari personaliti tiinifice. Ragnar Frisch, laureat al premiului Nobel pentru economie. n 1928, Frisch, n acea vreme profesor 7

F
Gerneza termenului de econometrie

de economie la vrsta de 34 de ani la Universitatea din Oslo, l-a ntlnit pe Charles F. Roos, un tnr membru al facultii de matematic a Universitii Princeton, pe atunci secretar al seciei K (economie, sociologie i statistic) a Societii Americane pentru Propirea tiinelor. Roos i Frisch se hotrsc s ntreprind aciunea. Prima micare a fost s cear ajutorul lui Irving Fisher i, n aprilie 1928, cei trei brbai se ntlnesc la New Haven, n casa acestuia. Fisher nu a fost prea optimist, dar a promis s coopereze dac Roos i Frisch vor gsi 100 de persoane n lume care s se arate interesate s se asocieze la o astfel de societate. Ei au ntocmit o list, dar nu au putut nira mai mult de 80 de nume. Totui s-au hotrt s continue aciunea, primul pas fiind intrarea n coresponden cu cei 80. Scrisorile s-au bucurat de o primire favorabil i au rezultat nc alte aproximativ 80 de propuneri de nume noi. i astfel, la 29 decembrie 1930, la Cleveland, a fost ntemeiat Societatea Econometric (Econometric Society). Crendu-se societatea s-a creat i termenul; noiunea s-a cristalizat abia mai trziu, pe baza experienei mai vechi i pe temeiul noilor cercetri organizate. Prezentai definiiile econometriei. Vezi pag. 1-2.

2 Contradiciile cu care se confrunt econometria Deoarece nici una dintre metodele cantitative nu descrie n totalitate realitatea s-au generat trei contradicii importante care intereseaz n context econometric, 1.Cotradicia dintre structural i fenomenologic Nu totdeauna msurtorile (observaiile cantitative, statistice) se refer la structura real pe care este construit un obiect economic. Datele, orict de exacte i corecte ar fi observaiile noastre, pot reflecta aspecte de suprafa att de deprtate de esena fenomenului cercetat, nct legtura care o stabilim ntre ele s nu aib nimic comun cu legtura structural care st la originea lor Este, probabil, n bun msur o 8

rezultant a primei contradicii. 2. Contribuia dintre causal i stochastic Trebuie s admitem, n multe cazuri,ipoteze probabilistice asupra legturii dintre variabilele observate pentru legturile structurale se refer dect la simplu motiv c suntem ignorani n privina relaiilor cauzale complete. De fapt, aceast ignoran d via econometriei. Dac am cunoate Cum ns msurtorile noastre, statistica noastr, nu fenomenal, trebuie s recurgem la surogatul probabilistic. 3. Contribuia dintre raionali empiric Modelele noastre vin adesea n contradicie cu rezultatele cercetrii empirice. La prima susceptibile,va fi limpede c nu putem i nu mprejurare la deduciile strict teoretice. vedere s-ar prea c trebuie care sunt s cedm rezultatelor empirice. Cunoscnd ns deformrile la cutate, am deslui i sistemul relaiilor cauzale care acioneaz n ele.

avem voie s renunm n orice

Formularea contribuiilor de mai sus ne ofer, acum, poate,i ceva mai mult limpezime n ceea ce privete deosebirea dintre economia matematic i econometrie. Prima trateaz raional aspectele structurale i cauzale ale economiei. Cea din urm, mpreun cu alte metode cantitative, trateaz empiric aspectele fenomenologice i statistice ale obiectului economic. Dar contradiciile enunate nu pot fi rezolvate de o singur metod cantitativ, i, astfel, econometria nu poate fi admis ca unic principiu de soluie. n acelai timp, vom vedea c nu poate exista o soluie absolut a contradiciilor de mai sus pe plan strict cantitativ.Metodele cantitative nsei, i ca atare i econometria au contradiciile lor interne nerezolvabile. Acestea nu sunt limite ale cunoaterii, ci limite ale metodei. Econometria ca metod de cunoatere are limitele sale. Dar cunoaterea trebuie s mearg pn la aceste limite pentru ca s le depeasc prin alte metode. Adesea, depirea acestor limite nu mai poate fi fcut cu metode cantitative, ci numai pur raionale sau chiar numai intuitiv. De aceea, cunoaterea econometric a fenomenelor economice se consider a fi o etap sau o treapt n procesul cunoaterii. Chiar dac, n multe cazuri, aceast metod nu rezolv, ci dimpotriv creeaz sau mai precis descoper contradicii i fisuri n cunoaterea noastr, ea ne ofer tocmai prin aceasta enorm de mult. Lumea se prezint n faa economistului cu totul altfel nainte i dup studiul econometriei 9

(ca i al oricrei alte metode sau a economiei matematice).

Care sunt contradiciile cu care se confrunt econometria ? Vezi pag. 8-9.

3.Econometria i tiinele economice Apariia i rapida afirmare a econometriei trebuie neleas i explicat prin prisma raportului dialectic dintre teorie i practic, a conexiunii inverse pozitive care se manifest ntre elementele acestui raport. Dezvoltarea continu i dinamic a forelor de producie sub impactul progresului tiinific i etnic modific condiiile i interdependenele din producie, repartiie, circulaie i consum, ceea ce pe plan teoretic i practic, creeaz probleme dificile privind explicarea i dirijarea evoluiei fenomenelor statistico-sociale ctre anumii indicatori int, formulate i urmrite de o anumit politic economic. Necesitatea elaborrii unor instrumente de investigare i de sporire a eficienei modelelor de organizare, dirijare i conducere a economiei, pe de o parte, i succesele metodelor statistico-matematice n alte domenii ale tiinei, pe de alt parte, au determinat adoptarea de ctre tiinele economice a acestor metode. Econometria s-a format i se dezvolt prin integrarea dintre teoria economic, matematic i statistic. n cadrul acestei triade, teorie economic matematic - statistic, locul central l ocup teoria economic. Fenomenele economice conin aspecte care nu pot fi reprezentate prin cantitate. 10

Aceste particulariti ale fenomenelor economice constituie, n general, limitele econometriei n sistemul tiinelor economice. Raporturile econometriei cu tiinele economice nu sunt numai de dependen. Un model econometric se poate elabora dac nu s-a constituit o teorie economic a obiectului cercetat. Simularea sa formal cu obiectul economic investigat depinde de nivelul de abstractizare a teoriei, de definirea univoc i operaional a noiunilor i categoriilor economice, de scopurile urmrite de teoria economic scopuri euristice sau de dirijare privind obiectul studiat. Modelul, astfel constituit, reprezint o verig intermediar ntre teorie i realitate. El reprezint o cale de confruntare a teoriei cu practica, singurul mod de experimentare pe baza cruia tiina economic i poate fundamenta ipotezele, din moment ce obiectul su de cercetare poate fi numai observat, nu i izolat i cercetat n laborator. Prin aceast experimentare, mijlocit de modelul econometric, tiinele economice valideaz, renun sau elaboreaz metode noi, i confrunt problemele de semantic i semiotic economic, mbogindu-i, n felul acesta, sistemul de informaii privind structura i evoluia obiectului economic. n prezent, tipologia metodelor econometrice utilizate de tiinele economice este extrem de vast. Folosirea, din ce n ce mai ampl, a acestor modele de investigare a fenomenelor economice se datoreaz progreselor nsemnate fcute n domeniul metodelor de estimare a parametrilor modelelor i al testelor de verificare pe care se fundamenteaz acestea i, nu n ultimul rnd, al utilizrii calculelor electronice care permit rezolvarea operativ a celor mai complexe modele econometrice. Particulariznd legturile econometriei cu unele dintre disciplinele economice, este necesar s subliniem corespondena dintre modelarea econometric i previziune. Previziunea macroeconomic sau microeconomic reprezint un domeniu care utilizeaz, n mare msur, rezultatele simulrii i, mai ales, ale prediciei econometrice. Activitatea de previziune a economiei este aceea care ofer o serie de elemente utile elaborrii modelului privind, ndeosebi, etapa de specificare a acestuia. n aceast etap, previziunea definete variabile endogene i pachetul variabilelor exogene corespunztoare obiectivelor urmrite n funcie de informaiile statistice existente. 11

Econometria la rndul ei, contribuie la obinerea variabilelor endogene n diverse alternativede acionare a prghiilor economice. Previziunii economice i se ofer o perspectiv n legtur cu ceea ce s-ar putea ntmpla n viitor, fie i n linii mari, n raport cu diferitele variante ale politicii economice care s-ar putea aplica. Menionm legtura econometriei cu sistemul financiar- ontabil, modelele ARCH. La elaborarea modelelor econometrice se recomand, cu o tot mai mare insisten, introducerea relaiilor financiar-bancare, ca fiind deosebit de semnificative pentru descrierea mecanismelor economice. Domeniul cooperrii economice internaionale, ca, de altfel, i cel privind comerul interior, domeniu n care previziunile sunt greu de realizat, altfel dect cu ajutorul metodelor statistice, reprezint sectoare ale economiei ce pot beneficia de rezultatele econometriei n ceea ce privete planificarea i eficientizarea economiilor desfurate. Este necesar s subliniem frecvena tot mai mare a aplicrii metodelor econometrice n lucrri din domeniul biologiei, medicinei, demografiei i, n special, n domeniul marketingului, managementului sau viitorologiei. n concluzie, se poate reine ideea c metoda econometriei este metoda modelrii sau metoda modelelor. Modelul econometric expresie formal, inductiv, a unei legiti economice, reprezint un mijloc de cunoatere a unui obiect economic, iar modelarea econometric este o metod care conduce la obinerea de cunotine sau informaii noi privind starea, structura i evoluia unui proces sau sistem economic. Economia matematic are ca principal obiectiv construirea unor modele matematice bazate pe date colectate empiric. Dup rezolvarea modelului apar o serie de probleme ce i au originea n contradicia datelor empirice cu cele reale. Realitatea economic se refer la procese sau obiecte ce trebuie cercetate i este prezentat sub forma agregat. Studiile cantitative folosesc modele matematice stabilind legturi ntre relaie i variabilele economice. Problema care apare ns este c nu se ncearc reconstituirea modelului pentru date reale i la nivelul economiei naionale. Econometria ncearc s depeasc abordrile prostatistice folosind o serie de mecanisme i legturi ntre variabile. n cazul analizelor microeconomice nu se realizeaz doar studiul economiei ntreprinderii, ci i comportamentul agentului economic. De exemplu, funcia cantitii cerute n raport de pre, se poarte generaliza pentru n bunuri, rezultnd un model: 12

Qi = f(p), i = 1n, n este numrul bunurilor respectiv ecuaiilor. Astfel, se realizeaz trecerea de la modelele microeconomice la cele macroeconomice. Scopul ajustrii i estimrii funciei econometrice reprezint crearea unor noi instrumente de prognoz. Caracterizarea erorilor n cadrul modelelor economice se realizeaz folosind legea de distribuie GaussLaplace cu legea distribuiei normale. Valoarea erorilor trebuie s se ncadreze n jurul valorii 0. Prezentai definiiile modelului econometric i modelrii econometrice? Vezi pag.11- 12.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV 1. Anghelache C., Badea S.G., Capanu I., Wagner P., Bazele statisticii teoretice i economice, Editura Economic, Bucureti, 2005. 2. Mieil M., Topliceanu V., Econometrie.Sinteze i aplicaii, Editura Cartea studeneasc, Bucureti, 2010

13

MODULUL 2 MODELAREA ECONOMETRIC


6. 7. 8. 9. 10. Cuprins Obiectiv general Obiective operaionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectiv

Cuprins

U.I. 2:Construcia modelelor econometrice. Variabilele i relaiile dintre variabile.Liniarizarea modelelor.


= 2 ore U.I. 3:Utilizarea modelelor econometrice.Critica modelrii econometrice tradiionale

= 2 ore

Obiectiv general: Dobndirea construcia i utilizarea modelelor.

de

cunotine

privind

Obiective operaionale: nsuirea mecanismelor i etapelor de elaborare a modelelor.

14

UNITATEA DE NVARE 2

1. Construcia modelelor econometrice Lucrrile de la sfritul anilor 40 ale laureailor Nobel, J. Tinbergen i L. Klein, au determinat ca modelarea economic s dobndeasc un loc important, realizndu-se lucrri de analiz i previzune deosebit de complexe. Construcia modelelor econometrice ncepe prin construirea unor bnci de date folosind seriile statistice. Alturi de acestea mai sunt utilizate seriile referitoare la ocuparea forei de munc, cele care corespund contabilitii naionale. O dat ce banca de date a fost construit se poate ncepe construirea modelului propriu zis. Modelarea econometric este condiionat de utilizarea urmtorilor factori: a)- multiplicatorul keynesian;

F
Factorii modelrii

b)- eviciunea financiar; c)- eviciunea prin preuri. a) Atunci cnd o component este exogen, cererea crete, determinnd i creterea produciei, rezult o distribuire de venituri suplimentare care determin o nou cretere,mai intens dect cea iniial, astfel aprnd noiunea de multiplicator keynesian. b) Efectul mutiplicatorului e influenat cresctor sau descresctor de eviciunea financiar. n cazul unei politici monetare staionare (oferta de bani nu variaz),o cretere exogen a cererii (o politic bugetar expansionist care antreneaz creterea cheltuielilor publice) genereaz tensiuni pe pieele financiare de dou tipuri: 1) exces al cererii de credite din partea ntreprinderilor ce doresc s investeasc mai mult; 2) exces al emisiunii titlurilor de stat pentru finanarea fr a apela la emisiunea monetar. Tensiunile de pe pieele financiare genereaz n ambele cazuri sporirea ratei dobnzii care reduce creterea cererii. Acest efect se numete eviciune financiar. 15 cheltuielilor publice

c) Eviciunea prin preuri are loc atunci cnd se nregistreaz o cretere a cererii i a ratei utilizrii capacitii de producie care genereaz o cretere a preului (inflaie prin cerere). Acest proces stimuleaz ocuparea forei de munc, fapt care se reflect n creteri salariale i cu influene asupra preurilor (inflaie prin costuri). Eviciunea financiar i cea prin preuri nu sunt modele pur keynesiene deoarece include efecte de oferte de dou tipuri: - efecte directe asupra profiturilor din investiii; - efecte ale costurilor de producie care se reflect asupra preului. Un model pur keynesian presupune c la o cretere a salariilor are loc o cretere a cererii, dar ntr-o mai mic msur. n cadrul modelelor economice, acest aspect expansionist este compensat de reducerea investiiilor care diminueaz pe termen lung capacitatea de producie. Mecanismele prezentate pot fi reprezentate schematic folosind trei sectoare: 1. sectorul real n care sunt determinate cererea, producia i ocuparea forei de munc; 2. spirala preuri-salarii; 3. sistemul monetar-financiar. O dat ce baza de date a fost constituit se trece la elaborarea modelului. Folosind datele cunoscute se contureaz funciile de regresie care cuprind variabile endogene, exogene, de ecart (ntrziere) i pertrbatoare. Expresia de mai jos este o ecuaia de regresie care conine perturbatoare(u): yt = a0 + a1 * xt + a2 * yt1 + ...+ u = Se trece la aplicarea unor metode matematice de rezolvare a ecuaiei (metoda celor mai mici ptrate). n cazul apariiei erorilor, sunt realizate o serie de modificri fie pentru ecuaia de regresie, fie n bazele de date. Erorile medii n valoare absolut cu privire la preuri, consum, PIB, trebuie s se situeze sub 1%, iar pentru investiii i comer exterior sub 3%. tipurile de i variabile precizate anterior: endogen (a0), exogen (xt), de ecart (yt-1)

16

Care sunt factorii care condiioneaz modelarea econometric ? Vezi pag.2.

2. Variabilele i relaiile dintre variabile nc din secolul al XVII-lea se pun bazele primelor metode de analiz econometric, ele referindu-se la finane i comer internaional. Analiza variabilelor economice presupune obinerea de informaii i prelucrarea acestora cu ajutorul indicatorilor statistici. Indicatorii pot fi folosii att din punct de vedere dinamic, ct i din punct de vedere al evoluiilor pentru anumite perioade (sub forma seriilor cronologice). Informaiile obinute prezint variaii ale procesului economic. Variabilele economice se clasific astfel: a) dup natura lor: -variabile endogene sunt dependente i caracterizeaz ieirile din cadrul proceselor economice; -variabile exogene sunt independente i se refer la intrrile n procesele de producie; -variabile aleatoare sunt de tip stocastic i reflect perturbaiile din modele. b) dup modul de prezentare: -variabile incerte; -variabile certe. n cadrul modelelor, pentru a putea exprima fidel un proces economic, variabilele trebuie prelucrate folosind scala de msurare sau alte procedee statistice. n cercetrile econometrice se urmrete determinarea variabilelor dependente n raport de cele independente, cea mai cunoscut fiind determinarea consumului n funcie de venituri. Variabilele economice sunt testate folosind metode statistice i anume testul Student. 17

Pentru msurarea intensitii legturilor dintre variabile se folosete coeficientul de contingen. n cazul variabilelor exprimate cantitativ se folosesc: - analiza dispersional; - msurarea intensitii legturilor dintre variabile i coeficienii de determinare. Dependena dintre cererea de consum (y) i venit (x) se scrie sub forma unei ecuaii de tip liniar astfel: Yt= a0 + a1*Xt; a0 , a1 >0, parametrii constani. Aceast relaie poate fi influenat i de ali factori cum ar fi: -msuri de politic bugetar; -modificarea veniturilor i a puterii de cumprare. Factorii care determin influene greu de cuantificat i sunt de natur aleatoare se numesc perturbaii sau variabile aleatoare ecuaia de mai sus devine: Yt= a0 + a1 xt + t n cadrul modelelor econometrice se ntlnesc urmtoarele tipuri de relaii : 1. de identitate au rolul economic de balan i contribuie la determinarea formei reduse a modelului econometric. 2. tehnologice se refer la restriciile impuseproduciei n raport cu intrrile defactori (bunuri de capital disponibil fora de munc). Matematicianul Cobb-Douglas a exprimat funcia de producie de tip exponenial: Q = *I * L -1 , , > 0 constante Liniarizarea funciei se face prin logaritmare ca orice funcie exponeial. 3. instituionale aceste relaii cuprind ansamblul msurilor legislative ale economiei naionale. 4. de comportament se refer la modificarea consumului i investiiilor sub impulsul viziunilor hedoniste. Prin hedonism se nelege obinerea satisfaciei maxime cu minim de efort. Pentru a putea exemplifica legturile dintre variabilele economice, economitii au ncercat s explice intensitatea efectului modificrii unei variabile asupra celorlalte i s transpun numeric relaia analizat. Conexiuni de tip cauz-efect apar pentru prima dat la reprezentanii liberalismului clasic. Adam Smith afirma c proporia existent pe pia dintr-un anumit bun i 18 (t). n aceste condiii,

cererea pentru bunul respectiv influeneaz preul acestora. Cel care a revoluionat gndirea economic la nivelul macroeconomic a fost J.M. Keynes, care a pus problema legturii dintre cererea global i mrimea masei monetare. n lucrarea sa Teoria probabilitilor, Keynes formuleaz critici la adresa econometriei i a metodelor folosite de aceasta. Argumentele folosite au fost: -datele statistice sunt colectate empiric fapt ce genereaz erori de prognoz i programe; -referitor la multicoliniaritate (ce reprezint o caracteristic a variabilelor de a fi corelate ntre ele); -evenimentele din economie pot afecta estimatorii; -diferena dintre variabilele exprimate va genera erori de predicie. Pentru a prezenta relaia dintre variabile se prezint exemplul: Cantitatea cerut dintr-o marf pe pia este privit ca funcie de pre Q = f (p). Aceast relaie este numit de simpl cauzalitate i se refer la dou variabile. Realitatea economic demonstreaz c o cantitate cerut dintr-un anumit produs este influenat pe lng pre de venitul disponibil(yD) i preul mrfurilor substituibile(ps). Q=f( p, ps yD,) La constituirea modelului economic, un loc aparte l ocup gruparea variabilelor n modele. Numrul de relaii determin complexitatea modelului i gradul de corectitudine al rezultatelor obinute. Pe pia exist trei ecuaii: ecuaia cererii, ecuaia ofertei, ecuaia de ajustare a pieei. n majoritatea modelelor (macroeconomice sau microeconomice,) ele nfieaz caracteristici fundamentale ale domeniului de analiz. Comportamentul variabilelor economice este determinat de numrul relaiilor i va surprinde trsturile dominante ale sectorului. Corectitudinea realizrii modelului conduce la previziuni ce pot fi extrapolate pentru sectoare reale. Pentru construirea unui model macroeconomic se poate presupune existena a trei ipoteze (condiii): a) consumul este o funcie cresctoare de venit disponibil, dar creterea lui este mai lent dect a venitului; 19 cantitativ i cele exprimate calitativ

b) investiiile sunt o funcie cresctoare de venit i descresctoare fa de o variabil reglementat de Guvern; c) venitul naional este suma dintre consum, investiii i cheltuieli guvernamentale. Urmtorul pas n construirea modelului este transpunerea acestor ipoteze sub forma matematic. De asemenea, se va urmri tipul relaiilor dintre variabile (relaii liniare, relaii neliniare care pot fi de tip exponenial, logaritmic, polinomial etc.). I. Ct = + (yt - Tt ) Ct este consumul, Tt este impozitul pe venit, iar diferena (yt - Tt )este venitul disponibil;

F
Modele de relaii dintre variabile

II.It = 1 *Y t-1 - 2* Rt unde simbolurile It reprezint investiiile care sunt considerate o variabila endogen ntrziat; Rt reprezint rata dobzii bancare. III. Yt = Ct + It + Gt Gt constituie o variabila exogen. Celelalte simboluri (. 1, 2) sunt mrimi pozitive i subunitare i au semnificaiile urmtoare: - este consumul autonom; - 1 reprezint sporul de investiii cnd venitul crete cu o unitate; - 2 exprim sporul de investiii cnd rata dobnzii scade cu o unitate. Ecuaiile I i II descriu relaii de comportament, iar ecuaia relaie de identitate. n cazul modelrii econometrice vor fi folosite metode de estimare i stare ale variabilelor pentru a se determina corectitudinea ntocmirii modelului i a bazei de date statistice. Econometria folosete ecuaii din matematica economic, iar prin asocierea acestora cu datele economice se obin ecuaii care pot fi exprimate cantitativ. n teoria monetar se sugereaz c cererea agregat de bani din economie depinde de o variabil scar (venitul naional sau avuia naional) i o variabil aferent ratei dobnzii (costul sau oportunitatea deinerii de bani). Aceast teorie ne arat c mrimea variabilei scar conduce la o cretere a cererii de moned, n timp ce o cretere a ratei dobnzii ar conduce la o scdere a cererii de bani. Definirea modelelor econometrice din punct de vedere al formalizrii 20 III descrie o reprezit transferurile guvernamentale i

matematice duce la o folosire facil a sistemului economic. Modelele economice folosesc bnci de date ce cuprind att nregistrri statistice, ct i date intuitive. Statistica matematic identific legturile dintre variabile dezvluind raportul cauzal dintre realitatea economic i abordarea teoretic. Care sunt tipurile de relaii dintr-un model econometric? Vezi pag.5.

3.Liniarizarea modelelor Nu pentru toate procesele economice funciile ce le exprim pot fi de tip liniar. Econometria, cu ajutorul metodelor statistice realizeaz transformarea ecuaiilor iniiale n forme liniare i msoar intensitatea legturilor dintre variabile. Pentru ca soluiile oferite de model s fie corecte, ecuaiile acestuia trebuie s ndeplineasc urmatoarele condiii: a) s reflecte procesul economic printr-o construcie simpl; b) ecuaia s fie plauzibil din punct de vedere economic; c) observaiile folosite s fie riguros colectate; d) parametrii modelului s poat fi extrapolai. Pentru corectitudinea rezultatelor, parametrii exprimai cu ajutorul metodelor matematice se exprim pentru eantioane. Exprimarea parametrilor i calitatea lor se bazeaz pe respectarea criteriilor: -coeficientul de determinaie R2 trebuie s fie maxim; -abaterea dintre valorile empirice i valorile rezultate n aplicarea modelului s fie minim; -estimrile s fie nedistorsionate; -costul metodelor de estimare s fie minim. Metoda care ntrunete aceste criterii se numete metoda celor mai mici ptrate. 21

n cadrul modelelor, care folosesc ecuaii de regresie cu n variabile este mai uor de aplicat varianta matricial. Astfel, ecuaia de regresie linear devine una matricial: Y= B*X + U U-vectorul variabilei aleatoare, Y- vectorul consumului, B-matricea pa X-vectorul venitului disponibil. n cazul sistemelor economice exist o serie de factori care sufer variaii pentru intervalul de timp (t). Pentru atenuarea acestor variaii se construiete un set de variabile ce surprind fluctuaiile n cadrul modelelor (tipurile de fluctuaii folosite n modelele econometrice sunt: cheltuielile de consum, volumul produciei, volumul masei monetare, nivelul omajului). n cadrul modelului exist i factori ce rmn constani de-a lungul perioadei de timp (t). Aceti factori se numesc invariani. Invarianii formeaz structura sistemului, iar erorile din cadrul acestuia se reduc. Spre exemplu, s analizm interaciunea cererii i a ofertei de bunuri electrocasnice. Cantitatea oferit din aceste bunuri este dependent n raport cu: volumul nzestrrii tehnice i a ratei de nlocuire determinat de uzura produsului. n cazul cererii aceasta este dependent de nzestrarea tehnic i venituri. n cazul echilibrului, pe aceast pia rezult o relaie de identitate cu ajutorul creia se determin forma redus a modelelor econometrice. Pentru a se putea ajunge la aceast form trebuie urmrit ca variabilele economice s nu fie dublate i s coincid cu situaii ale teoriei economice reale. Modelele surprind relaii autonome sub forma ecuaiei de regresie cu ajutorul crora sunt descrise relaii economice i interdependenele dintre acestea.

F
Modelul matricial

22

Prezentai ecuaia de regresie liniar cu n variabile. Vezi pag. 9.

UNITATEA DE NVARE 3 1. Utilizarea modelelor econometrice Modelele econometrice sunt utilizate pentru: a) a analiza msurile de politic economic i a variaiilor din mediul economic; b) efectuarea de previziuni, scopul modelului fiind acela de funcie a perioadei viitoare pornind de la date prezente. Pentru a se putea realize aceast previziune se parcurg urmtoarele etape: -formularea de ipoteze asupra variabilelor exogene ale modelului (pentru cheltuielile publice,preul materiilor prime, inflaie, cursul de schimb); -testarea modelului folosind date prezente; -minimizarea valorilor variabile de ecart dintre evoluia simulat i cea obinut n condiii reale; -proiecia valorilor pentru variabile de ecart (este o activitate deosebit de important n cadrul modelrii economice). Teoretic, dac relaia economic corespondent nu include previziuni viitoare ale acestor variabile, rezultatele sunt incorecte. Cel care previzioneaz valorile simulate ale ecartului trebuie s ajusteze n fiecare etap aceste valori. Coerena economic a unui model furnizeaz direcia de evaluare i va reflecta echilibrele sau dezechilibrele existente n cadrul problemei abordate. 23

La ce sunt utilizate moodelele econometrice? Vezi pag.10.

2. Critica modelrii econometrice tradiionale Criticile referitoare la modelarea economic au la baz limitele i insatisfaciile determinate de modele. Dintre acestea amintim: 1.comportamentul nu ntotdeauna justificat al cercettorului pentru o teorie sau alta; 2. folosirea unor metode economice simpliste; 3. incertitudini i divergene referitoare la rezultatul obinut; 4. amplitudinea erorilor de previziune i numrul mare de corecii aplicate pentru a se obine rezultate apropiate de realitate. Dintre criticile cele mai pertinente se nscriu: 1. reprezentarea anticipaiilor;

F
Critici ale modelrii

2. critica lui Sims; ipoteze teoretice i de cauzalitate; 3. funcia de reacie a autoritilor i critica lui Lucas; 4. modele economice cu regimuri multiple. 1.Critica referitoare la reprezentarea anticipaiilor rezult n cadrul modelelor economice, anticiprile fiind reprezentate prin combinaii de valori. Anticipaiile sunt de urmtoarele tipuri: a) nave ,care se bazeaz pe extrapolarea unor valori din prezent pentru valori viitoare; b) adaptative ,care se bazeaz pe modele economice ale cror erori au fost corectate; c) extrapolative, cnd variaiile curente sunt prelungite n perioada viitoare; d) raionale, considerate cele mai bune previziuni deoarece corespund cu realitatea. Anticiparea raional a unei variabile endogene depinde de valorile anticipate ale 24

variabilei exogene care o determin. n cazul n care politica monetar de expansiune ea a fost anticipat, creterile preurilor i a salariilor sunt deasemenea anticipate. Astfel ,pe perioada n care plitica monetar se desfoar, monetar vor rmne neschimbate. 2. Critica lui Sims rezult n construirea modelului su. Sims pleac de la decizia autoritilor pe care o consider variabila de politic economic de tip exogen, n sensul c nu se ncearc explicarea comportamentului acestora. Sims a remarcat c ipotezele folosite de modelator influeneaz structura i rezultatele modelului. El propune renunarea la ipotezele teoretice, importante fiind legturile de cauzalitate dintre variabilele economice. Sims va introduce un nou concept: inovaia unei variabile. Acest concept se definete ca parte din evoluia unei variabile care nu este influenat de activiti trecute. Cu ajutorul acestei variabile se poate calcula efectul decalat sau instantaneu asupra variabilelor n cadrul ocurilor economice. 3. Modelul variabilelor folosete teoriile lui Sims referitoare la inovaii. Inovaiile sunt considerate funcii decalate unele fa de celelalte, nefcndu-se distincie ntre tipul variabilelor (exogene sau endogene). Acest model este de tip cutie neagr, n sensul descrierii ntr-o manier structural a comportamentelor agenilor economici, iar precizia estimrilor pe termen scurt este destul de mare. 4. Critica lui Lucas Lucas a observat c neluarea n seam a funciei de reacie a autoritilor are efecte negative asupra comportamentului agentului economic, dar i asupra economiei naionale. Agentul economic trebuie s-i creeze modele cu ajutorul crora poat estima politicile promovate de autoriti, deciziile lor fiind n aceste condiii foarte apropiate de situaiile reale. Spre exemplu: dac agenii economici cunosc c n urmtoarele perioade va avea loc o cretere a preurilor i vor ajusta propriile politici prin msuri restrictive asupra costurilor. n funcie de politica monetar promovat de autoritatea central, agenii economici i vor structura viitoarea politic de investiii i creteri salariale. Modelele econometrice reprezint modaliti importante de analiz i previziune, dar ntre anumite limite. Modelele de echilibru contribuie la dezvoltarea econometriei fie pentru forme particulare, fie la nivelul economiei naionale. n concluzie, modelele econometrice sunt instrumente indispensabile pentru 25 regulile de politic

analiza i previziunea economic, dar este bine s le cunoatem limitele. O utilizare prea ncreztoare a acestor modele poate fi periculoas dac echipele de modelatori se mulumesc numai s comenteze tabelele cu rezultate fr s le interpreteze critic. Prezentai principalele critici aduse modelrii econometrice tradiionale. Vezi pag.11- 12.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV 2. Anghelache C., Badea S.G., Capanu I., Wagner P., Bazele statisticii teoretice i economice, Editura Economic, Bucureti, 2005. 2. Mieil M., Topliceanu V., Econometrie.Sinteze i aplicaii, Editura Cartea studeneasc, Bucureti, 2010

26

MODULUL 3 ESTIMAREA PARAMETRILOR N MODELELE ECONOMETRICE


11. 12. 13. 14. 15. Cuprins Obiectiv general Obiective operaionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectiv

Cuprins U.I.4:Modelul cu o variabil exogen. = 2 ore U.I.5:Metode probabilistice.

= 2 ore

Obiectiv general: Dobndirea de cunotine privind estimarea parametrilor Obiective operaionale: nsuirea metodologiilor de estimare a parametrilor.

27

UNITATEA DE NVARE 4

1. Modelul cu o variabil exogen Estimarea parametrilor aj reprezint modalitatea de exprimare a relaiilor dintre variabile n cazul modelelor econometrice. Estimarea parametrilor se realizeaz cu ajutorul seriilor de date i a funciilor de regresie care descriu fenomenele economice analizate. Cea mai simpl form a funciei de regresie este ecuaia dreptei: y= a0 + a1x + t Relaiile dintre variabile n cadrul modelului presupun folosirea unor relaii bijective. Pentru valori date ale lui x (variabil exoxgen, cauz) i corespund lui y (variabil dependent) valori dintr-un anumit interval caracterizat prin tipuri de probabiliti. Parametrii aj sunt considerai drept necunoscute ale modelului, iar n cazul unor eantioane nereprezentative pentru a-i putea determina se pot folosi estimaii sau abateri ale acestora ( parametru ajustat). Abaterea t (perturbaia, variabila aleatoare) urmeaz o lege de distribuie normal. Termenul de variabil aleatoare se refer la faptul c aceste elemente perturb relaiile deterministe dintre variabile, transformndu-le n relaii de tip stocastic. Metodele de estimare a parametrilor se aplic dup definirea modelului i parcurgerea etapelor de specificare i identificare. Pentru a putea fi determinai parametrii, este necesar respectarea unor ipoteze de lucru : a) forma funciei de regresie trebuie s fie corect; b) valorile variabilelor x, y trebuie s fie fr erori de observare; c) media variabilei aleatoare s fie nul. Dac dispersia variabilei aleatoare t este constant i procesul este staionar, apare fenomenul de homocedasticitate (variabilele prezente n model sunt egal mprtiate). n caz contrar dac variabilele aleatoare presupun dispersii diferite, fenomenul se numete heteroscedasticitate. Estimarea parametrilor ajustai se realizeaz cu ajutorul mai multor metode: 28

F
Funcia de regresie linear simpl

-metoda celor mai mici ptrate; -metoda punctelor echidistante; -metoda verosimilitii maxime; -metode baysiane etc. Importana obinerii valorilor parametrilor aj este dat de necesitatea interpretrii ecuaiei fenomenelor studiate. Astfel, parametrii aj ne indic modificarea variabilei dependente y atunci cnd cea exogen xj crete cu o unitate:
Dy D xj

F
Semnificaia parametrului aj

Metodele enunate sunt folosite pentru obinerea de valori numerice. Care sunt metodele cu care se estimeaz parametrii ajustai? . Vezi pag. 2.

UNITATEA DE NVARE 5 1. Metode probabilistice a). Metoda verosimilitii maxime n cazul n care ntre variabila dependent y i variabila independent x exist o distribuie comun, se calculeaz parametrii aj folosind metoda vrosimilitii maxime cu ajutorul seriilor de date.Funcia utilizat n cadrul acestei metode presupunnd c repartiia este normal este dat de funcia densitii de repartiie. Funcia prezint probabilitatea simultan a observaiilor privite n funcie de un parametru. Pentru determinarea parametrilor se aplic teorema lui Fermat n care derivatele pariale trebuie s fie minime. n urma calculelor se ajunge la obinerea de valori a parametrilor modelului de maxim verosimilitate.

29

b).Analiza bayesian Utilizeaz instrumentele matematice din teoria probabilitilor i se structureaz n dou pari: 1. Postulatul bayesian. 2. Metoda bayesian de estimare. 1. Postulatul bayesian se refer la probabilitile apriorice de natur empiric pentru o mulime de ipoteze. Considernd c parametrului i corespunde o probabilitate () definit de o mulime , densitatea () se numete aprioric. n ipoteza c volumul seleciei este z, densitatea de probabilitate a lui se numete aposterioric z(). Postulatul lui Bayes prezint legea dintre probabilitatea aprioric i cea aposterioric reflectnd elemente din teoria probabilitilor i anume operaiile cu probabiliti. 2. Metoda bayesian de estimare Dac metoda celor mai mici ptrate presupune c parametrii aj sunt necunoscui, metoda bayesian consider cunoscut legea de distribuie care influeneaz parametrii ce trebuie estimai. Metoda folosete postulatele: - parametrii necunoscui aparin unor clase de distribuie cunoscute aprioric; - orice metod de estimare a parametrilor este considerat ntmpltor potrivit i conduce la abateri mai mici sau mai mari ce depind de distribuia particular a parametrilor; - metoda bayesian de estimare definete un procedeu de selectare a celei mai bune metode definind clase alternative de estimri i evalundu-le n termenii valorilor ateptate ale funciilor. Metoda bayesian poate fi aplicat att ecuaiilor unifactoriale, ct i celor multifactoriale cu condiia ca distribuia s poat fi aproximat.

30

c). Proprietile estimatorilor n situaia n care fenomenul economic este depreciat matematic i ndeplinete condiiile de identificare i specificare, pentru estimarea parametrilor aj este necesar s fie ndeplinite condiiile: -estimatorii s fie nedeplasai. Cnd probabilitatea de distribuie a unui estimator are o medie m, atunci pentru orice eantion valoarea estimat a parametrului

F
Proprietile estimatorilor

este egal cu m. Prin deplasare nelegem abaterea sistematic a unui rezultat obinut cu metode statistice de la valorile reale; -estimatorii trebuie s aib dispersie minim; -estimatorii s fie eficieni (cel care este nedeplasat i are dispersia minim); -estimatorul s fie consistent (cnd probabilitatea parametrului aj difer de valoarea absolut cu o mrime pozitiv prestabilit). Curentul Bayesian a aprut n secolul al XVI-lea, dar ideile promovate nu au convins. Adepii curentului susin c metodele bayesiene sunt calitativ superioare celor tradiionale, mai prcis celor statistice ce folosesc frecvene. Valorile obinute cu metodele bayesiene sunt mai corecte i foarte apropiate de cele reale. Esena teoriei const n faptul c explic cum se schimb ideile existente n condiiile unor noi probe. Metoda se aplic unor situaii concrete pentru care prezint evenimente sub forma funciilor de tip cauz effect (consumul de droguri i vrsta celor care se drogheaz; fumatul i efectul su negative). Care sunt proprietile estimatorilor? . Vezi pag. 4.

31

BIBLIOGRAFIE SELECTIV I. Tratate i monografii. 3. Anghelache C., Badea S.G., Capanu I., Wagner P., Bazele statisticii teoretice i economice, Editura Economic, Bucureti, 2005. 2. Mieil M., Topliceanu V., Econometrie.Sinteze i aplicaii, Editura Cartea studeneasc, Bucureti, 2010

32

MODULUL 4 MODELAREA DINAMICII VARIABILELOR


16. 17. 18. 19. 20. Cuprins Obiectiv general Obiective operaionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectiv

Cuprins U.I.6: Metode de modelare a dinamicii variabilelor.

= 2 ore U.I.7: Criterii de alegere a metodelor de modelare a dinamicii variabilelor.

= 2 ore U.I.8: Extrapolarea seriilor cronologice.

= 2 ore

variabilelor.

Obiectiv general: Dobndirea de cunotine despre dinamica Obiective operaionale: nsuirea metodologiei de modelare a

dinamicii variabilelor.

33

UNITATEA DE NVARE 6 1. Metode de modelare a dinamicii variabilelor Evoluia n timp a unei variabile este efectul aciunii factorilor eseniali (sistematici) t neesenali (ntmplatori, aleatori, reziduali). Aciunea factorilor imprim evoluiei att regularitate ct i abateri de la ceea ce este normal. Seria cronologica se poate descompune n mai multe componente: -trendul (tendina general, fundamental); -sezonalitatea; -ciclicitatea; -variaia aleatoare (rezidual). Trendul (Tt) se manifest ca o micare negulat i continu a fenomenului. Trendul se poate sesiza dac ne referim la o lung perioada de timp. Trendul (tendina) este efectul factorilor esenali i reflect direcia evoluiei. Sezonalitatea (St) se manifest ca o variaie periodic, regulat n cadrul seriei, pentru perioade scurte sub un an (luni, trimestre). Aceste oscilaii se manifesta n jurul trendului i se datoreaza unor factori ca: obiceiuri, clima, condiii de producie. Ciclicitatea (Ct) se manifest ca oscilaii multianuale n jurul tendinei. Durata acestor variaii este intre 3 si 12 ani. Ciclicitatea este efectul factorilor conjuncturali i psihologici. Ciclicitatea se studiaz mpreun cu trendul, iar eliminarea varaiilor ciclice este diferit. Variaia rezidual (Rt) are caracter aleatoriu i sintetizeaz aciunea factorilor imprevizibili, aleatori ( catastrofele, grevele). Nivelul termenilor empirici poate fi abordat ca o funcie de inf1uenele prezentate anterior:

yt = f (Tt , Ct , St , Rt )
Modelul de combinare a influenelor poate fi aditiv sau multiplicativ. Modelul aditiv presupune c factorii acioneaz independent, iar compunerea factorilor se face prin nsumare. Se alege acest model atunci cnd variaiile sezoniere

34

nu depind de trend ( valorile sezoniere sunt egate la aceleai momente de timp indiferen dac trendul este sczator sau crescator. Funcia modelului este:

yt = Tt + Ct + St + Rt
Pentru un astfel de model modulul variaiilor este constant:
d1 = d 2 = d 3 = ... = d k

In realitate modulul varialilor sezoniere d1 este diferit de la un moment la altul. De regul variaiile sezoniere sunt proporionale cu valorile trendului. Modelul multiplicativ se utilizeaz atunci cnd oscilaiile sezoniere sunt variabile de la un moment la altul. Pentru acest model se presupune c factorii sunt n interaciune, iar compunerea factorilor se face prin nmultire:

yt = Tt * Ct * St * Rt
Care sunt componentele seriei cronologice? . Vezi pag.3.

Prin efectuarea analizei seriilor cronologice se urmrete cunoaterea regularitaii, adic a efectului aciunii factorilor esenali. Pentru aceasta se va separa efectul aciunii factorilor sistematici (care impun tendina) de efectul factorilor aleatori care generaz abateri de la trend. Acest obiectiv al cercetrii se realizeaza prin ajustare.

F
Definiia ajustrii seriei cronologice

Ajustarea seriilor cronologice const n eliminarea factorilor ntmpltori din mrimea termenilor empirici. Prin ajustare se vor nlocui termenii empirici (yt) cu

termenii teoretici (calculai) care exprim tendina fenomenului ( yt ).


Pentru realizarea ajustrii seriilor cronologice se pot folosi metodele: metoda grafic; metoda mediilor mobile; metoda modificrii medii absolute; metoda indicelui mediu; metode analitice. 35

F
Metode de ajustare a seriei cronologice

a). Metoda grafic const n reprezentarea grafic a seriei cronologice folosind cronograma. Se traseaza o linie care unete punctele extreme astfel nct linia s se apropie ct mai mult de valorile empirice. Metoda este utilizat la alegerea funciei analitice cu care se va descrie tendina fenomenului. b). Metoda mediilor mobile (glisante) se recomand la stabilirea trendului dac valorile empirice prezint variaii alternative. Mediile mobile provoac netezirea unor astfel de variaii. Netezirea devine mai pronunata cu ct numrul termenilor empirici este mai mare. Mediile mobile sunt medii aritmetice simple. Fiecare medie mobil exclude din calculul ei primul termen al mediei stabilit anterior i va include n calculul i urmtorul termen al seriei. Dac numrul de termeni empirici din care se calculeaz media mobil este impar (m=2k+l), atunci fiecare medie mobil va nlocui termenul empiric central din care sa calculat respectiva medie. Pentru mediile mobile determinate din cte trei termeni empirici se vor folosi urmtoarele relaii de calcul:
y1 = y1 + y2 + y3 y +y +y y +y +y , y 2 = 2 3 4 , y 3 = 3 4 5 ,... 3 3 3

Dac numrul de termeni empirici din care se calculeaz mediile mobile este par (m= 2k) atunci se vor parcurge dou etape: a). In prima etap se vor calcula mediile mobile provizorii. Fiecare medie mobil se va plasa intre doi termeni empirici din care s-a calculat media. Pcntru mediile mobile provizorii determinate din cte patru termeni se vor folosi urmltoarele relaii de calcul:
y1 = y1 + y2 + y3 + y4 y + y3 + y4 + y5 y + y4 + y5 + y6 , y2 = 2 , y3 = 3 ,... 4 4 4

b). In etapa a doua se vor calcula mediile finale, folosind cte dou medii mobile provizorii.

y1 =

y + y3 y + y5 y1 + y 2 , y3 = 4 , , y2 = 2 2 2 2

36

Mediile definitive reprezint valori ajustate i vor nlocui valorile empirice. Este important de reinut c stabilirea numrului de termeni empirici din care se calculeaz mediile mobile are n vedere lungimea unui ciclu. Dac valorile empirice lunare prezint intr-o lun sau dou valori foarte mari se vor calcula medii mobile din 12 termeni (numr par de termeni). Dac valorile empirice se refer la trimestru se vor calcula medii mobile din patru termeni (numr par de termeni). Cu ct numrul de termeni empirici este mai mare cu att numrul termenilor empirici care nu au o valoare corespondent teoretic va fi mai mare.Se constat c seria constiuit din medii mobile este mai scurt dect seria constituit din termeni empirici (numrul de medii mobile este mai mic dect numrul de termeni empirici). Realizarea unei ajustri cu medii mobile presupune c seria empiric are oscilaii sezoniere dar i un numr mare de termeni. c). Metoda modificrii mediei absolute se utilizeaz atunci cnd termenii empirici tind s formeze o progresie aritmetic ( modificrile absolute cu baz n lan sunt apropiate ca valoare). In cazul cnd modificrile absolute cu baz n lan sunt constante conograma va reprezenta o dreapta. Aceast metod utilizeaz modificrile absolute cu baza n lan. Suma modificrilor absolute cu baz n lan este egal cu modificarea absolut dintre primul si ultimul termen al seriei empirice.
n

D n / 1 = Dt / t -1 = yn - y1
t =1

Pentru o serie empiric cu n termeni se obin (n-1) modificri absolute cu baz n lan. Dac modificrile absolute cu baz n lan sunt constante, atunci se pot scrie relaiile:

D n / 1 = (n - 1)D = yn - y1 yt = y1 = (t - 1)D
Termenul yl poate fi primul termen empiric al seriei cronologice, dar si oricare termen al seriei cu condiia s fie reprezentativ (s se inscri n trend, s fie cel mai apropiat 37

de linia trendului). Dac termenul yl este un termen din centrul seriei empirice atunci: pentru a afla termenii din stanga lui yl se dau valori lui t=-2, -3, -4, etc.; pentru a afla termenii din dreapta lui yl se dau valori lui t= +2. +3. +4, etc.

d). Metoda indicelui mediu de modificare se recomand cnd termenii seriei empirice formeaz o progresie geometrica (indicii cu baz n lan sunt aproximativ egali, iar cronograma are forma unei funcii exponeniale). Aceast metod folosete indicii cu baz n lan. Produsul indicilor cu baz n lan este egal cu raporul dintre primul i ultimul ermen al seriei empirice.
n

I n / 1 = I t / t -1 =
t =1

yn y1

Pentru o serie empiric cu n termeni se obin (n-1) indici cu baz n lan. Dac indicii cu baz n lan sunt constani, atunci se pot scrie relaiile:
I n / 1 = y1 I yt = y1 I
( n -1)

( t -1)

Valoarea yl poate fi oricare termen al scrici empirice care indeplinete condiia dc reprczentativitate (mai apropiat de linia trcndului). Cele dou metode sunt uor de aplicat, dar au ca dezavantaj faptul c valorile ajustate(teoretice) depind numai de primul termen (y1). De asemenea n realitate modificrile absolute i relative cu baz n lan nu sunt egale (omogene). e). Metode analitice de ajustare a seriilor cronologice Cu aceste metode se identific o funcie cu care se descrie tendina de evoluie i calcularea valorilor teoretice (yt) cu ajutorul respectivei funcii. Alegerea funciei se realizeaz cu ajutorul unor criterii: -criteriul reprezentrii grafice, -criteriul modificrii absolute si relative cu baz n lan, -criteriul diferenelor. a). Criteriul reprezentrii grafice presupune realizarea cronogramci i interpretarea formei acesteia. * Dac graficul sugereaz o modificare absolut uniform (termenii scriei formeaz o progresie aritmetic) atunci se alege o funcie lineara: 38

yt = a + bt
Coeficientul a reprezint nivelul la care ajunge variabila y dac influena tuturor factorilor ar fi constant pe toat perioada. Coeficientul b exprim cu ct se modific variabila y n condiiile modificrii variabilei timp cu o unitate:
b= Dy Dt

Se pun n eviden urmatoarele cazuri: b>0, variabila y este staionar b=0, variabila y are tendina de cretere b<0, variabila y are tendina de scdere. Dac graficul sugereaz o modificare relativ uniform ( termenii seriei progresie geometric se va folosi funcia exponenial: formeaz o

yt = a * b
Dac graficul sugereaz o curb cu un maxim sau un minim atunci se

alege funcia unei parabole de gradul al doilea: yt = a + bt + ct 2 b). Criteriul modificrii absolute / relative cu baz n lan presupune calcularea diferenelor absolute cu baz n lan sau a indicilor de dinamic cu baz in lan : - dac Dt / t -1 , are valori aproximativ egale se va alege funcia linear, - dac I t / t -1 , are valori aproximativ egale se va alege funcia exponenial. c). Criteriul diferenelor const n calcularea diferenelor absolute n modul de diferite ordine. Dup alegerea funciei se va trece la estimarea parametrilor funciei i apoi la calcularea valorilor teoretice cu ajutorul funciei stabilite. Pentru estimarea parametrilor se va folosi metoda celor mai mici ptrate (MCMMP), care presupune minimizarea sumei ptratelor diferenelor (S) dintre

valorile empirice (yi) si valorile teoretice ( yt )


39

S = ( yi - yt ) 2 = min im
t =1

Pentru exemplificare se va determina funcia unui trend linear

yt = a + bt
S = ( yi - yt ) 2 = [ yi - (a + bt )]2 - min im
t =1 i=1 n n

O condiie necesara pentru ca suma s aib un extrem (punct de minim n cazul acesta) este ca derivatele pariale s se anuleze.
S = 2 [ y1 - (a + bt )](-1) = 0 a S = 2 [ y1 - (a + bt )](-t ) = 0 a

Calculnd derivatele pariale ale sumei n raport cu parametrii a i b i egalndu-le cu zero se obine un sistem de dou ecuai cu variabilele a i b.

y = na + b t yt = a t + b t

In cazul seriilor cronologice variabila timp reprezint criteriul dc ordonare a datelor i nu factorul care determin variabilitatea valorilor empirice. Pentru simplificarea rezolvrii sistemului, se va proceda la schimbarea originii de timp aslfel nct t=0. Variabila timp formeaz o progresie aritmetic cu raia +1. Schimbnd originea de timp sistemul devine:

y = na yt = b t
a= n

y = y

b=

yt t
2

Pentru realizarea condiiei t=0, valorile variabilei t se aleg n fuie de numrul de termeni ai seriei empirice. 40

aferent

Dac seria are un numar impar de termeni se va atribui variabilei timp termenului central valoarea zero (t=0). Pentru termenii din stanga lui t=0

se

vor atibui valori negative (t=-l, l=-2, t=-3.........), iar pentru termenii din dreapta lui t=0 se vor atribui valori positive (t=+l, t=+2, t=+3,....). Dac seria are un numr par de termeni, centrul seriei se va afla ntre doi termeni centrali. Acestor doi termeni se vor atribui pentru variabila t

valorile +1, +3, +5... i -1, -3, -5... deoarece originea de timp se afl ntre cei doi termeni centrali, iar distana dintre ei este de dou uniti de timp. Pentru cazul cnd graficul seriei cronologice sugereaz o funcie de gradul al doilea. atunci funcia utilizat este: y = a + bt + ct2 (l)

Deoarece trebuie determinai trei parametri (a, b, c) este necesar s se constuiasc un sistem de trei ecuai cu necunoscutele a, b, c. Pentru aceasta se parcurg trei etapc: se sumeaz relaia (1) i se obine prima ecuaie normal:

y = na + b t + c t
-

se nmulete relaia (1) cu t, iar relaia obinut se sumeaz obinndu-se a doua ecuaie normal: yt = at + bt2+ ct3 (2)

yt = a t + b t
-

+ c t 3

se nmulete relaia (2) cu t, iar relaia obinut se sumeaz obinndu-se a treia ecuaie normal yt = at + bt2+ ct3 (2)

yt

= a t 2 + b t 3 + c t 4

41

In final sistemul de ecuatii normale va fi:

y = na + b t + ct
2 2 2 3

yt = a t + b t + c t yt = a t + b t + c t
3

Deoarece

t = t
2

= 0 se obine un sistem echivalent care se poate rezolva

folosind meloda determinantilor:

y = na + c t
2 2

yt = a t + b t + c t yt = a t + b t + c t
2 3 3

Daca graficul sugereaza o funce exponenial se va proceda la logaritmarea funciei prin care se asigur liniaritarea expresiei iniiale i apoi se aplic procedeul de la funcia liniara.

y = a b log y = log n + t log b

log y = n log a + log b t t log y = log a t + log b t


Deoarece a i b:

t = o

se obine un sistem echivalent cu care se determin parametrii

log y = n log a t log y = log b t log y log a =


log b = n t log y

42

Care sunt metodele de ajustare a seriilor cronologice ? . Vezi pag. 3-10.

2. Criterii de alegere a metodelor de modelare a dinamicii variabilelor Alegerea unui procedeu de ajustare a serieii cronologice se face cu unul din criteriile de mai jos. a). Dac suma valorilor empirice este egal cu suma valorilor teoretice atunci estimarea parametrilor funciei de ajustare este corect:

F
Criterii de alegere a pedeului de ajustare

y =y
i

Efectund calcule n relaia de mai sus se ajunge la concluzia c estimarea parametrilor este corect dac suma diferenelor dintre valorile empirice i cele teoretice este zero:

y =y
i

yi - yt = 0 ( yi - yt ) = 0

b).Este considerat cel mai bun procedeu de ajustare acela care asigur un nivel minim pentu suma ptratelor abaterilor dintre valorile empirice i valorile teoretice: S = ( yi - yt ) 2 = min im c).Procedeul care asigur coeficientu] de variaie (CV) cel mai mic este considerat c descrie cel mai bine tendina de evoluie a fenomenului studiat:

CV =

d y1 100, y

y=

y
n

, dy1 = y1 - y1 ,

d yt =

dy
n

- yt

43

d). Procedeul care asigur valoarea cea mai mic a coeficientului de eroare (e) este considerat cel mai bun:

e=

s * yi / yt 100 , y

s * yi / yt =

(y

- yt ) 2

Prezentai criteriile de alegere a metodelor de modelare a dinamicii variabilelor. Vezi pag.11.

3. Extrapolarea seriilor cronologice Prin extrapolarea seriilor cronologice se nelege extinderea trendului manifestat n trecut n afara orizontului de timp, n ipoteza c aciunea factorilor n viitor nu se modific semnificativ. Extrapolarea are la baz datele empirice obinute pe perioade anterioare. Extrapolarea se realizeaz cu metodele de ajustare prezentate anterior. Valorile extrapolate pot fi afectate de erori care sunt generate dc urmtoarele categorii de cauze: modificarea n viitor a factorilor de influen, alegerea modelului de ajustarea.

Dac se face ipoteza c n viitor nu se modific influena factorilor, atunci valorile extrapolate (teoretice) se obin prelungind valorile timpului dincolo de orizontul de timp. Pentru cazul unui trend liniar ( seria empiric are termeni care formeaz o progresie aritmetic ) se poate folosi pentru extrapolare funcia care utilizeaza sporul mediu:
yt = y1 + (t - 1)D

F
Metode de extrapolare a seriei cronologice

44

Pentru cazul cnd seria empiric are termeni care formeaz o progresie geometric se poate folosi pentru extrapolare funcia care utilizeaz indicele mediu:
( t -1)

yt = y1 I

In condiiile cnd parametrii funciei cu care se modeleaz trendul rmn nemodificai, iar condiia t=0 se menine i pentru valorile extrapolate, se pot utiliza pentru extrapolare exponenial:
yt = a + bt yt = a + bt + ct 2 yt = ab t

funciile de mai jos pentru tendina lineara, parabolica sau

Orizontul de timp pentru care se face extrapolarea nu va depi jumtatea lungimii seriei empirice. Lungimea seriei empirice pe baza creia se face extrapolarea (msurat n numr de termeni), se recomand a fi constituite din cel puin 12-15 termeni pentru a se putea evidenia o tendin n evoluia fenomenului studiat.

Cum se efectzeaz extrapolarea seriilor cronologice ? Vezi pag.12.

45

Problem rezolvat Exportul de utilaje agricole al unei ri X a cunoscut evoluia din tabelul 1. S se elaboreze variantele de modele de ajustare analitic liniar i curbilinie (arc de parabol de gradul doi), folosind valorile anuale ale exportului (milioane uniti monetare). S se elaboreze cronograma seriei pentru a sprijini alegerea variantei celei mai potrivite de ajustare analitic. Tabel 1. Evoluia exportului din ara X Anul 1991 1992 1933 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rezolvare: A) Ajustarea analitic liniar, folosete ecuaia dreptei: f(t) = a + bti. Dac se satisface condiia S ti= 0, atunci parametrii dreptei de ajustare rezult din:
a= Sy i ; n b= S ti y i , Sti2

Exportul (mil .um.) 73 93 80 100 55 118 142 216 258 322 362 346 503 681 692

unde yi reprezint termenii seriei cronologice analizate. Cu totalurile coloanelor 2-5 ale tabelului 2. se obine:
a= 4041 = 269,4 ; 15 b= 12405 = 44,3. 280

46

Prin urmare, funcia de ajustare analitic liniar a acestei serii cronologice este: f(t) = 269,4 + 44,3 ti, unde ti este o progresie aritmetic cu valoarea iniial de 7, iar raia de cretere este de +1. Astfel, S ti= 0. Tabelul 2. ti4 6 7 3577 2401 3348 1296 2000 625 1600 256 495 81 472 16 142 1 0 0 258 1 1288 16 3258 81 5536 256 12575 625 24516 1296 33908 2401 92973 9352 ti2yi

Anul 1 1991 1992 1933 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

yi 2 73 93 80 100 55 118 142 216 258 322 362 346 503 681 692 4041

ti 3 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 0

ti yi 4 -511 -558 -400 -400 -165 -236 -142 0 258 644 1086 1384 2515 4086 4844 12405

ti2 5 49 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 49 280

Potrivit funciei liniare de ajustare analitic, n perioada analizat, exportul de utilaj agricol a avut o tendin medie anual de cretere cu cte 44,3 milioane de uniti monetare. n prima parte a tabelului 3. sunt prezentate nivelurile teoretice ale exportului anual de utilaj agricol (Yi), obinute prin nlocuirea argumentului ti al funciei de ajustare, cu valorile sale (-7, -6, ......, 6, 7). Totodat, sunt prezentate diferenele (yi Yi), care servesc la msurarea intensitii variaiei fa de funcia de ajustare. O medie aritmetic simpl ( d ) a mrimii absolute a acestor diferene sau, mai frecvent, o medie ptratic (abaterea standard S) permite calcularea unui fel de coeficient de variaie a valorilor reale (yi) fa de dreapta de ajustare, pe care se afl nirate valorile teoretice (Yi). Acest indicator permite calculul coeficientului de eroare a funciei de ajustare analitic (e).

47

Ajustarea liniar Anul yi ti Yi yiYi +114 +89 +32 +8 -81 -63 -83 -53 -56 -36 -40 -101 +12 +146 +112 0 (yiYi)2 12996 7921 . . . . . . . . . . . . 12644 92470

1 73 2 93 3 80 4 100 5 55 6 118 7 142 8 216 9 258 10 322 11 362 12 346 13 503 14 681 15 692 Total 4041

-7 -41 -6 4 -5 48 -4 92 -3 136 -2 181 -1 225 0 269 1 314 2 358 3 402 4 447 5 491 6 535 7 580 0 4041

Tabelul 3. Ajustarea curbilinie (yiYi yiYi)2 Yi 88 -15 225 77 +16 256 75 +5 . 81 +19 . 95 -40 . 118 0 . 150 -8 . 190 +26 . 239 +19 . 296 +26 . 361 +1 . 435 -89 . 518 -15 . 609 +72 . 709 -17 289 4041 0 17864

Se observ c prima valoare ajustat pe baza dreptei este negativ (Y1 = -41 milioane u.m.), ceea ce este un non-sens economic. Urmrind coloana diferenelor (yi -Yi) se constat c primele i ultimele diferene sunt pozitive, iar cele de la mijlocul seriei cronologice sunt negative. Aceast succesiune ordonat a diferenelor sugereaz deja (fr alte calcule suplimentare) c exist o funcie curbilinie care asigur o ajustare analitic mai potrivit dect ajustarea liniar. Altfel spus, n diferenele (yi -Yi) pentru ajustarea liniar mai exist o component sistematic de natura trendului sau tendinei evolutive. Pentru a putea totui compara aceast variant de ajustare liniar cu cea curbilinie se determin:

d =

S y i - Yi n

1026 = 68,4 milioane u.m., 15

ceea ce nseamn c exist o diferen medie de aproape 70 milioane u.m. ntre exporturile anuale reale i cele estimate pe baza tendinei liniare. Fa de exportul mediu anual al perioadei ( y = 269,4 milioane u.m.), aceast abatere este destul de mare (25,4%). 48

Dac se aplic eroarea standard (S) i coeficientul de eroare (e), atunci ajustarea analitic liniar prezint: S= S ( y i - Yi ) 2 = n 92470 = 78,5 milioane u.m. 15

e=

S 78,5 100 = 100 = 29,1% y 269,4

Eroarea ajustrii liniare este mult prea mare pentru a putea accepta funcia

Fig. 1. Evoluia exportului de utilaje agricole


Exportul de utilaj agricol 800 600 400 200 0 0 5 10 Anii 15 20

liniar ca expresie satisfctoare a tendinei evolutive a seriei. B).Ajustarea analitic pe baza arcului de parabol de gradul doi folosete funcia: f(t) = a + b t + c t2, cu condiia satisfcut S ti= 0, presupune urmtoarele calcule prin preluarea totalurilor din tabelul 1.:

na + cSti2 = Syi 2 bSti = Sti yi aSt 2 + cSt 4 = St 2 y , i i i i


unde b = 44,303 este deja cunoscut din ajustarea liniar. Ceilali doi parametrii rezult din rezolvarea sistemului de ecuaii: 15a + 280c = 4041 280a + 9352c = 92973 Se obine: a = 190,029 i c = +4,252. Funcia polinomial de gradul doi: 49

f(t) = 190,029 + 44,303 t +4,252 t2, cu t = -7, -6, ........, 6, 7 arat c, n perioada analizat, creterea exportului de utilaj agricol prezint o tendin de accelerare de la un an la altul, exprimat prin parametrul pozitiv c = 4,252. Fa de aceast funcie de ajustare, diferenele (yi -Yi) prezint o alternare dezordonat a semnelor + i - , ceea ce sugereaz absena unei micri sistematice n mulimea acestor diferene (reziduale fa de tendina curbilinie de cretere). Totodat, diferenele, n mrime absolut, sunt mult mai mici. Ele permit urmtoarele determinri:
d = 368 = 24,5 milioane u.m. , 15

S=
e=

17864 = 34,5 milioane u.m. 15


34,5 100 = 12,8%. 269,4

Evident, ajustarea curbilinie este mult mai potrivit dect cea liniar. Trebuie remarcat faptul c o variabil economic nu suport creteri parabolice de lung durat, orict ar fi de susinut exogen dinamica ei. Prin urmare, folosirea funciilor parabolice de gradul doi n analiza economic trebuie fcut cu maxim precauie. Problem propus pentru rezolvare

Producia intern i importul de biciclete au avut, n perioada 1993-2002 n Romnia evoluia din tabelul 2.: Tabelul 4. Producia intern i importul de biciclete n Romnia n perioada 1993-2002 UM=mii buci Anul 19 93 19 94 19 95 19 96 42 31 19 97 28 28 19 98 22 40 19 99 19 63 20 00 6 71 20 01 6 77 20 02 3 85

Producia de 136 107 67 biciclete Importul de 13 18 22 biciclete

50

Se cere: S se elaboreze variantele de modele de ajustare analitic liniar i curbilinie (arc de parabol de gradul doi), folosind valorile anuale ale produciei interne i importului de biciclete. S se elaboreze cronogramele serilor pentru a sprijini alegerea variantei celei mai potrivite de ajustare analitic.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV I. Tratate i monografii. 4. Anghelache C., Badea S.G., Capanu I., Wagner P., Bazele statisticii teoretice i economice, Editura Economic, Bucureti, 2005. 2. Mieil M., Topliceanu V., Econometrie.Sinteze i aplicaii, Editura Cartea studeneasc, Bucureti, 2010

51

MODULUL 5 MODELAREA LEGTURII DINTRE VARIABILE

21. 22. 23. 24. 25.

Cuprins Obiectiv general Obiective operaionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectiv

Cuprins U.I .9: Tipuri de legturi dintre variabile

= 2 ore U.I.10: Metode de modelare a legturii dintre variabile

= 2 ore

Obiectiv general: Dobndirea de cunotine despre legturile Obiective operaionale: nsuirea metodologiei de analiz a

dintre variabilele statistice. legturilor dintre variabilele statistice.

52

UNITATEA DE NVARE 9 1. Tipuri de legturi dintre variabile Intre fenomene i procese exist relaii de cauzalitate. Se noteaz cu : y variabila dependent (rezultativ, efect), x variabila dependent (factorial, cauzal). Se pot pune n eviden urmtoarele tipuri de legturi : a) legtur univoc (x determin pe y ; x y ) b) legatur reciproc ( x y ) c) variabile cu evoluie similar (cnd x i y sunt determinate de o alt variabil) d) variabilele au o evoluie ntmpltor similar (ntre variabile neexistnd o legtur) In continuare se abordeaz legturile univoce i reciproce. 1. Dup natura legaturii exist : legturi deterministe (funcionale) cnd x determin univoc pe y ( y = f ( x ) ) legturi stohastice (statistice) frecvent ntlnite in societate i n economie

F
Tipuri de legturi

y = f ( x1 , x 2 ,....) + e
f(x1, x2,)=variaie determinat de factorii eseniali, e= variaie determinat de factorii aleatori, eroare sau variaie aleatoare,rezidual, partea neexplicat determinat de factori considerai neeseniali. xi= variabil esenial Legatura statistic (stohastic) nu se indentific la nivelul unitii ci la nivelul colectiivitii. Egtura se mainifest ca tendin i se pune n eviden pentru un numr mare de nregistrri.

2. Dup numrul variabilelor factoriale: legturi simple ( y = f ( x ) ) celelalte variabile au o aciune constant (cu

influen semnificativ sau nesemnificativ) 53

legturi multiple ( y = f ( x1 , x 2 ,..., x n ) )

3. Dup natura caracteristicilor : legturi de asociere (ntre dou variabile calitative ; o variabil calitativ i una cantitativ) legturi de corelatie (legturi ntre una sau mai multe variabile cantitative)

4. Dup direcia legturii : legturi directe (x i y se modific n acelei sens) legturi inverse (x i y se modific n sensuri diferite)

5. Dup forma funciei (expresia analitic a legturii): legturi liniare legturi neliniare

y = a + bx ( y = a0 + a1 x)
y = a + bx + cx 2 ( y = a0 x + a1 x + a 2 x 2 )

6. Dup timpul realizrii legturii legturi sincrone(concomitente) x i y se modific simultan legturi asincrone(cu decalaj de timp) Ex : legtura pre-cheltuieli este sincron; legtura investiii-PIB este una asincron. Prezentai tipurile de legturi dintre variabile. Vezi pag.1-2.

UNITATEA DE NVARE 10

1. Metode de modelare a legturii dintre variabile Analiza legturilor presupune parcurgerea urmroarelor etape : 54

identificarea variabilelor cauz i ierarhizarea lor, culegerea datelor despre variabilele presupuse corecte, verificarea existentei legturii i formei legaturii cu metode simple, calculul indicatorilor de corelaie, testarea semnificaiei ndicatorilor de corelaie.

2.1. Metode simple de analiz a legturii dintre variabile Dup culegerea datelor, pentru variabilele presupuse corelate se va verifica : existena corelaiei forma analitic a corelaiei metoda seriilor paralele interdependente metoda gruprilor metoda tebelului de corelaie metoda grafic de valori pereche (xi,yi) inregistrate. Valorile xi se vor ordona cresctor dup care se asociaz valorile yi. In acest fel se pune in evident forma i direcia legturii: dac modificrile sunt n acelai sens pt xi i yi, corelaia este invers comparnd modificarea lui y cu modificarea lui x apreciem intensitatea

Principalele metode simple de analiz sunt: -

F
Metode simple de analiz a legturii

a) Metoda seriilor paralele interdependente: se recomand pentru un numr redus

Dy legturii, care aste o mrime marginal Dx


b) Metoda gruprilor se aplic atunci cnd exist un numr mare de valori pereche (xi,yi). Unitile observate se vor grupa dup xi. Pentru fiecare grup de uniti calculam valoarea medie a variabilei dependente ( y i ).Intre variabilele x i y exista corelaie dac mediile condiionate y i reacionaeaz la modificrile xi.
yi =

y *n n
i ij

ij

Se recomand intervale egale de grupare, iar numrul de grupe s nu fie foarte mare pentru a evita pierderea de informaii. Cu ct mediile de grup difer mai mult ntre ele cu att influenta variabilei x este mai puternic. 55

c) Metoda tabelului de corelaie realizeaz gruparea unitilor dup variaia a duo variabile, x i y, i asigur interpretarea tendinelor de ordonare a frecventelor. Acest tabel este unul cu dubl intrare. In capetele coloanelor se trec valorile pentru yi iar in capetele liniilr se trec valorile pentru xi. La intersecia liniei i cu coloana j se trece numrul unittilor (frecvena) nij. Valorile yj i xi se trec astfel: o cresctor pentru yj de la sta la dreapta o cresctor pentru xi de sus n jos Dac frecvenele nij se ordoneaz dup diagonala principal (dp) corelaia este direct.Dac frecvenele nij se ordoneaz dup diagonala secundar (ds) corelaia este invers. m grupe r grupe xi x1-x2 x2-x3 xr-1-xr Total yj y1-y2 n11 n21 y2-y3 n12 n22 ... Ym-1-ym nm2 nm2

Total

i = 1 r

j =1 m

yi =

yi * nij n
ij

n
;
j

ij

= ni = nj

n
i

ij

Metoda grafic asigur vizualizarea corelaiei sub forma unui nor de puncte (corelograma). Intr-un sistem de coordonate xoy se trec perechile (xi,yi) de puncte. In funcie de forma norului de puncte i orientarea sa se sugereaz tipul legturii (direct, indirect, linear, nelineara). Dac punctele sunt dezordonat aezate in planul xoy nu exist legatur, variabilele sunt independent. Cu ct tendina de ordonare dup o linei este mai pronunat pe o anume direcie, atunci legatura este mai intens. Prezentai metodele simple de analiz a legturii dintre variabile Vezi pag. 4-5. 56

2.2. Metode parametrice de analiz a legturii Aceste metode ofer posibilitatea de a descrie analitic dependena i de a msura intensitatea legturilor. Principalele metode parametrice sunt: - metoda regresiei - metoda corelaiei Metoda regresiei utilizeaz o expresie analitic denumit funcia de regresie pentru a descrie dependena variabilei efect y n raport cu una sau mai multe variabile cauz (xi) Observaie: funcia de regresie exprim cum se comport in medie variabila efect y sub aciunea uneia sau mai multor variabile cauz (eseniale sau aleatoare) care acioneaz constant sau exercit influena neesenial. Expresia funciei de regresie este: y xi = f ( x1 , x 2 ,...x n ) + e Simbolul e este variabila aleatoare,perturbatoare (eroare) care sintetizeaz influena factorilor neeseniali (neluate n calcul). Pentru o singura variabil esential se obine regresia unifactorial (liniara sau neliniar). Pentru mai multe varaibile eseniale se obine regresia multifactorial. Alegerea funciei de regresie poate fi sugerat cu metoda grafic Regresia unifactorial liniar.

F
Rregresia unifactorial linear

57

Acest model de regresie se alege atunci cnd valorile variabilei cauz x i cele ale variabilei efect y tind s formeze o progresie aritmetic (xi i yi se modific cu sporuri constante). Tendinele de a forma o progresie aritmetica se evideniaz cu dou metode. a) Valorile variabilei x se ordoneaza crescator, apoi se ataeaz corespunzator valorile variabilei y. Dac diferenele (xi-xi-1) i (yi-yi-1) sunt aproximativ constante atunci exist o progresie aritmetica n modificarea variabilelor, deci se poate opta pentru o regresie liniar. b).Se reprezint grafic posibila corelaie dintre x i y. Dac norul de puncte se poziioneaz n jurul unei drepte atunci se opteaz pentru o regresie linear. Funcia de regresie linear are expresia:
y xi = a + b * xi + e

Simbolurile folosite n expresie au semnifaiile de mai jos: yxi = valorile teoretice ale variabilei y in funcie de x; xi = valorile empirice ale variabilei factoriale; a,b = parametrii funciei de regresie; a = ordonata la origine; a = y(0) , x=0 (dac determinist); b = coeficientul de regresie;
b= Dy ( b = sporul lui y determinat de variaia cu o unitate a lui x); Dx

a=0 atunci ntre x i y este o legtur funcional,

b = panta dreaptei de regresie; -dac b>0 ,legtur direct; -dac b=0, lips legtur (variabile necorelate); -dac b<0, legtur invers. Dup alegerea funciei se vor estima parametrii a i b care vor sta la baz calculrii valorilor teoretice ale dreptei de regresie.Estimarea paremetrilor a i b se face cu metoda celor mai mici ptrate, adic minimizarea ptratelor erorilor ( ei2 = min ). Eroarea este diferena (yi-yxi), expresie n care simbolurile folosite reprezint: yi - valoare empiric; 58

yxi - valoarea teoretic. Suma ptratelor abaterilor trebuie s fie suma

S = ( y i - y xi ) 2 = min S = ( y i - (a + b * xi )) 2 = min
i =1 i =1

S are extrem dac derivatele parialen raport cu a i b sunt nule. Se obine sistemul:
n s = 2 [ y i - (a + bx i )](-1) = 0 a i =1 n s = 2 [ y - (a + bx )](- x ) = 0 i i i b i =1

Se obine:
y i = na + b x i 2 y i x i = a x i + b x i

Utiliznd calculul cu determinani obinem:


D=

x x x
n
i

i 2 i

y x y x x n y Db = x y x
Da =
i i i i i i

i 2 i

Da a= = D

x x y x n x x x
yi
i i i i 2 i

i 2 i

y i * x i2 - xi * x i y i n * x i2 - ( x i ) 2

b=

Db = D

y x y x n x x x
n
i i i i i 2 i

n * y i xi - xi * y i n * x i2 - ( x i ) 2

59

Dup ce s-au aflat parametrii a i b calculm valoarea teoretic (yxi) nlocuind n ecuaia de regresie valorile empirice xi. Corectitudinea estimrii parametrilor a i b presupune ca

y = y
i

xi

, respectiv

(suma valorilor empirice este egal cu suma valorilor teoretice) Dac numrul unitilor observate este mare, se recomand sistematizarea datelor pe intervale egale de variaie ale variabilelor x i y, adic se va proceda la includerea datelor ntr-un tabel cu dubl intrare. n acest caz metoda de calcul a parametilor a i b este similar cu cea prezentat anterior, cu deosebirea c valorilor xi, yi i (xi*yi) se ataeaz frecventele corespunztoare nx , ny i nxy.

n * a + b * ( x i * n x ) = ( y i * n y ) 2 a * ( xi * nx) + b * ( xi * nx ) = x i * y i * nxy
nx = frecvenele corespunztoare intervalelor variabilei x ny = frecvenele corespunztoare intervalelor variabilei y nxy = frecvenele corespunztoare valorilor xiyi = s

F
Regresia unifactoeial neliniar

Regresia unifactorial nelinear Printre cele mai frecvente funcii nelineare utilizate sunt: funcia polinom de gradul doi; funcia exponenial; funcia hiperbolic. se
i

Funcia

alege

pe

baza

reprezentrii

grafice

punnd

condiia

(y

- y xi ) 2= min

Funcia de regresie polimomial de gradul doi:


y i = a + bx i + cx i2

Se obine un sistem de ecuaii normale, de trei ecuaii, deoarece exist trei parametrii de determinat. Se nmulete ecuaia de mai sus pe rnd cu xi i xi2. prin sumarea consecutiv se obtine sistemul de ecuaii normale:

60

y i = a * n + b x i + c x i2 2 3 y i x i = a xi + b x i + c x i 2 3 4 y i x i = a xi + b x i + c x i
Pentru a stabilii parametrii a, b i c se folosete calculul cu determinani. Dup stabilirea parametrilor se determin valorile teoretice yxi, nlocuind valorile empirice xi n funcia de regresie. Funcia exponeniala de regresie:
y xi = a * b xi

Se logaritmeaz funcia de mai sus pentru a liniariza funcia: log y i = log a * x i log b Se obine sistemul de ecuaii normale ca la funcia de regresie linear, nmulind ecuaia de mai sus cu xi i apoi sumnd.
n log a + log b x i = log y i 2 log a * x i + log b x i = ( x i * log y i )

Se determin log a i log b i apoi parametrii a i b. Mrimile log a i log b se determin folosind calclul cu determinani. Regresia multifactorial In realitate variabila dependent este influenat de mai multe cauze. Se vor lua n calcul cel puin factorii cu influensemnificativ. Regresia multifactorial are expresia: y xi = f ( x1 , x 2 ,..., x k ) + e Modelul multifactorial liniar este:
y x1, x 2,..., xk = a 0 + a1 x1 + a 2 x 2 + ... + a k x k

F
Regresia linear multifactorial

a0 explic influena tuturor factorilor neluai n calcul; Parametrii a1,a2,...,ak sunt coeficieni de regresie pariali, care se detemin cu relaiile:

ai =

Dy y sau ai = , considernd ceilali factori constani. Dx i x i

61

Pentru trei variabile se obine sistemul de ecuaii normale cu patru parametrii (a0,a1,a2,a3): y i = a0 + a1 x1 + a 2 x 2 + a 3 x3
yi = n * a0 + a1 x1i + a 2 x 2i + a3 x3i 2 ( yi x1i ) = a0 x1i + a1 x1i + a 2 x1i x2i + a3 x1i x3i 2 ( yi x2i ) = a0 x2i + a1 x1i x2i + a2 x2i + a3 x3i x 2i 2 ( yi x3i ) = a0 x3i + a1 x1i x3i + a 2 x2i x3i + a3 x3i

Intre variabilele factoriale pot exista dependene reciproce, fenomen denumit multicoliniaritate . Pentru o corelaie simpl dac perechile de valori empirice (xi;yi) din reprezentarea grafic sugereaz mai multe funcii se va calcula pentru fiecare funcie eroarea standard:

s yi

=
x xi

(y

- y xi ) n

Se alege funcia care asigura s yi

cu mrimea cea mai mic.


x xi

Imprind eroarea standard la media valorilor empirice y se obine eroarea procentual:

()

y y=
n

s yi
;

x xi

* 100 - eroarea exprimat procentual

Prezentai metodele parametrice de analiz a legturii dintre variabile. Vezi pag. 6-11.

2.3. Metoda corelaiei

62

Metoda regresiei descrie analitic dependena variabilei efect de variabilele cauz. Este necesar s se stabileasc i intensitatea legturii. Msurarea intensitii legaruri se realizeaz cu metoda corelaiei care utilzeaz indicatorii: covariana - cov(x,y) coeficientul de corelaie linear- (r) raportul de corelaie- (R)

Covariana (cov(x,y)) este media aritmetic simpl a produselor abaterilor valorilor empirice de la mediile lor aritmetice:

dxi = xi - x dy i = y i - y x= y=

x
n n

Cov( x, y ) =

dx
i

* dy =

(x
i

- x )( y i - y ) n

Se obin cazurile: dac cov(x,y) > 0 corelaie direct dac cov(x,y) < 0 corelatie invers

Observaie: Covariana se aplic rar deoarece: nu are interval fix de variaie (cu ct corelaia este mai intens cu att covariana este mai mare) covariana se exprim in unitile caracteristicelor implicate, fcnd dificile comparaiile.

Coeficientul de corelaie liniar (r) Este un indicator sintetic care msoar intensitatea legturilor lineare simple. Mrimea lui se calculeaz: 63

ca raport ntre covcovarian i produsul abaterilor medii patratice ale variabilelor implicate

Cov( x, y ) ;sx = r= s x *s y -

(x

- x) 2

;s y =

- y)2 n
xi - x i sx

ca medie aritmetic a produselor abaterilor normale notate cu


yi - y . sy

r=

(x

- x) * ( y i - y ) ns x s y

( xi - x) ( y i - y) * sx sy n

Mediile se calculeaz cu relaiile:

x=

x
n

; y=

y
n

Abaterile medii ptratice se determin folosind relaiile:

sx =

x
n

2 i

xi - n

sy =

y
n

2 i

yi - n

Efectund substituiile i calculele se obine:


r=

[n * x

n * ( x * y) - x * y
2 2

- ( x ) * n * y 2 - ( y )

][

Relaia de mai sus este valabil dac datele nregistrate pentru cele dou variabile se prezint sub forma a dou serii simple (fr frecvene). Indicatorul r ia valori ntre -1 i +1 Semnul lui r coincide cu cel al coeficientului de regresie b. Dac r > 0 corelaia este direct Dac r < 0 corelaia este invers Dac r 1 legatura este mai intens Dac r = 1 legtura este direct funcional Dac r =-1 legtura este invers funcional Dac r = 0 nu exist legtur 64

Dac numrul valorilor xi i yi este foarte mare, atunci se procedeaz la gruparea acestora pe intervale egale, datele sistematizndu-se ntr-un tabel cu dubl intrare, n rubricele caruia se trec frecvenele.n cazul existenei frecvenelor, variabilei xi se ataeaz frecvena nx , variabilei yi se ataeaz frecvena ny , perechii (xi , yi) se va ataa frecvena nxy , iar coeficientul de corelaie se va determina cu relaia de mai jos: . r= n xi y i n xy - xi n x y i n y
2 i x

[n x n

- ( xi n x ) 2 n y i2 n y - ( y i n y ) 2

][

Pentru a verifica dac ceficientul de corelaie liniar este semnificativ se aplic testul t.

t calculat =

r 1- r2

* n-2

Simbolurile utilizate n formul au urmtoarele semnificaii: r - coeficient de corelaie simpl; n - numrul observaiilor; (n-2) - numrul gradelor de libertate. Valoarea calculat (tcalculat) se compar cu valoarea tabelat (tteoretic) din tabelul funciei Student pentru un prag de semnificaie (de obicei = 0.05) i (n-2) grade de libertate (pentru c dreapta are doi parametrii: a i b). Se consider c r este semnificativ dac tcalculat > tteoretic. Raportul de corelaie (R) este un ndicator sintetic care msoar intensitatea legturilor lineare i nelineare. Calculul lui R se bazeaz pe faptul c modificarea lui y se compune din dou prti : o parte explic influena caracteristicii factoriale (xi) o parte explic influena factorilor aleatori reziduali perturbatori Cunoscnd valorile empirice (yi), valorile teoretice calculate cu funcia de regresie yxi i media valorilor empirice y se pot pune n eviden trei categorii de valori:
y i - y = ( y i - y xi ) + ( y xi - y )

F
Raportul de corelaie

65

Acestea sunt: a) ( y i - y ) este abaterea valorilor empirice (yi) de la media lor ( y ). Media y presupune c toi factorii de influen sunt constani, iar valorile empirice sunt efectul aciunii tuturor factorilor (eseniali / neeseniali).
2 Dispersia calculat pe baza ( y i - y ) este dispersia total i se noteaz cu s y .

b) Abaterea ( y i - y xi ) msoar diferena dintre valorile empirice yi i valorile teroretice yxi. Valorile teoretice exprim influena factorilor eseniali. Abaterea ( y i - y xi ) exprim influena factorilor neeseniali (perturbatori), iar dispersia se noteaz cu s y 2 - dispersia rezidual.
r

c) Abaterea ( y xi - y ) exprim influena factorilor eseniali, iar dispersia se noteaz cu

s y2

- dispersia sistematic.
x

Pe baza relaiei y i - y = ( y i - y xi ) + ( y xi - y ) se pot determina cele trei dispersii menionate: dispersia total s
2 y

(y =
2 y r

-y

n
i

dispersia rezidual s

(y =
2 y

- y xi ) n

dispersia

sistematic

=
x

(y

xi

-y

explicat

prin

influena

factorului x.
2 2 2 Intre cele trei dispersii se stabilete relaia s y = s y + s y r x

Ultima relaie st la baza calculului a doi indicatori: R2 = coeficientul de determinaie care explic influena factorului x
2 sy

R =
2

x 2 y

K2 = coeficientul de determinaie care explic influena factorilor reziduali (aleatori, perturbatori)

66

K =
2

2 sy

r 2 y

2 2 2 Dar s y = s y - s y , atunci pentru R se determin astfel R = R 2 . x r

R=

2 sy

x 2 y

2 2 s y -s y 2 sy

R = 1-

2 sy

r 2 y

Tinnd cont de relaiile care determin dispersiile se obine:

(y
R = 1-

- y xi ) 2 n
i

(y

- y) 2

(y - y ) 1 ( y - y)
i xi i

Indicatorul R ia valori ntre 0 i 1. Dac R se apropie de 1 legtura este mai intens. Dac R se apropie de 0 legtura este mai puin intens. Dac legtura dintre variabile este linear atunci r = R . Dac r R legtura este nelinear. In acest caz se va identifica funcia nelinear i se vor calcula valorile yxi cu acest funcie i se va determina R. Relaia de mai sus pentru calculul lui R se aplic dac numrul perechilor de valori (xi,yi) nu este mare, iar datele apar sub forma a dou serii simple (fr frecvene). Dac datele s-au sistematizat sub forma unui distribuii bidimensionale (n tabel de corelaie), atunci se va tine cont de frecvena de aparitie.

R = 1-

(y - y )*n ( y - y) * n
i xi i

xi , yi yi

Prezentai metoda corelaiei. Vezi pag.12-16.

67

2.4. Metode neparametrice Metodele parametrice se aplic n urmtoarele condiii: variabilele sunt de natura cantitativ (numeric) repartiiile variabilelor tind spre distribuia normal

Dac aceste condiii nu se ndeplinesc, se recomand folosirea metodelor neparametrice cu care se calculeaz indicatorii: o coeficientul de asociere Yule; o coeficientul de corelaie a rangurior Spearman; o coeficientul de corelaie a rangurilor Kendall. Coeficientul de asociere Yule (Q) se aplic atunci cnd variabilele corelate sunt alternative. Aceste variabile iau valorile DA i NU (1 i 0). Repartiia celor dou variabile se prezint ntr-un tabel de asociere (o variant simplificat a tabelului cu dubl intrare)
y

F
Indicatori ai metodelor neparametrice

y1 a c a+c

y2 b d b+d

Total a+b c+d a+b+c+d

x1 x2 Total
a*d - b*c a*d + b*c

Q =

Indicatorul Q ia valori ntre -1 i +1: pentru Q < 0 asociere invers pentru Q > 0 asociere direct

Cnd Q 1 asociere puternic Cnd Q = 0 Intre variabile nu exist legtur de asociere

68

Coeficientul de corelatie a rangurilor se aplic n cazul cnd valorile sau formele de manifestare ale variabilelor pot fi ierarhizate. Aceti indicatori se recomanda atunci cnd cel puin o variabil este nenumeric (caliatativ) sau cnd distributia nu este cunoscut. Determinarea acestor indicatori nu pornete de la valorile empirice ale variabilelor i de la numere care indic locul fiecrei valori (forme de manifestare) n serie, numere care poart numele de ranguri (Rx, Ry). Deci se vor nlocui valorile empirice sau formele de manifestare cu ranguri.Se ordoneaza rangurile dup x (cel mai mic nivel are rangul 1) i se ataeaz apoi rangurile pentru y. a) Coeficientul de corelaie a rangurilor Spearman (rs) se determin pe baza rangurilor variabilelor Rx i Ry:
rs = 1 -

2 i

n(n 2 - 1) d i = Rx - Ry

n = numrul unitilor observate Indicatorul rs ia valori ntre -1 i +1 i se interpreteaz ca i coeficientul de corelaie r. b)Coeficientul de corelaie Kendall (rk) se calculeaz numai pe baz rangurilor variabilei y, adic Ry. rk = 2S n(n - 1)

S = Pi - Qi = scorul

Pi Qi

= suma rangurilor superioare care urmeaz n continuare dup rangul i

analizat. = suma rangurilor inferioare care urmeaz n continuare dup rangul

analizat. Indicatorul (rk) ia valori ntre -1 i +1. Dac rk > 0 corelaia este direct. Dac rk < 0 corelaia este invers. Dac rk 1 corelaia este mai intens.

69

Prezentai metodele neparametrice Vezi pag.17-19.

Problem rezolvat Folosind datele referitoare la exportul i importul de mrfuri al Romniei n perioada 1991 1999 (vezi tabelul 1.), s se modeleze analitic dependena importului de export cu o funcie liniar. Tabelul1. Exportul i importul Romniei n perioada 1991-1999 Export Anul 1991 1992 1993 (mild. $) 4,3 4,4 4,9 70 Import (mild. $) 5,4 5,8 6,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Rezolvare

6,2 7,9 8,1 8,4 8,3 8,5

6,6 9,5 10,6 10,4 10,9 9,6

ntre exportul i importul unei ri exist, n mod ipotetic, o legtur direct, de obicei de form liniar, deoarece ncasrile din export condiioneaz nivelul importurilor, iar nevoia de a completa oferta intern cu mrfuri din import determin fiecare r s stabileasc msuri de politic comercial de promovare a exporturilor. Prin urmare, ntre export i import exist o interdependen statistic. Modelul liniar va descrie analitic legtura import ca variabil dependent i export ca variabil independent.. Pentru a estima parametri funciei de regresie liniar y = a + bx , pe baza datelor din tabelul de mai sus, se scrie sistemul de ecuaii normale:
na + bSx i = Sy i 9a + 61 b = 74,8 2 61 a + 440,02 b = 539,4 aS x i + bS x i = S x i y i

Rezolvarea acestui sistem conduce la obinerea urmtoarele rezultate: a = 0,04 i b = 1,22. Tabelul 2. Export Anul 1991 1992 1993 1994 1995 1996 (mild. $) 4,3 4,4 4,9 6,2 7,9 8,1 Import (mild. $) 5,4 5,8 6,0 6,6 9,5 10,6 71 5,3 5,4 6,0 7,6 9,7 9,9 + 0,1 + 0,4 0 - 1,0 - 0,2 + 0,7 0,01 0,16 0 1,00 0,04 0,49 Yi yi - Yi (yi - Yi)2

1997 1998 1999 Total

8,4 8,3 8,5 61,0

10,4 10,9 9,6 74,8

10,3 10,2 10,4 74,8

+ 0,1 + 0,7 - 0,8 0

0,01 0,49 0,64 2,84

Prin urmare, dreapta care aproximeaz relaia dintre importul i exportul Romniei n perioada 1991 1999 este:

= 0,04 + 1,22 xi

Parametrul a nu are semnificaie economic, dar parametrul b, numit i coeficient de regresie, arat prin semnul su sensul influenei variabilei factoriale asupra celei rezultative, iar prin mrimea sa, cuantumul acestei influene: b = +1,22 nseamn c, ntre export i import exist o relaie direct, iar n perioada analizat, la fiecare modificare a exportului cu o unitate (un miliard de dolari SUA), importul tinde s se modifice n acelai sens cu 1,22 uniti (respectiv, cu 1,22 miliarde de dolari SUA). Pentru a analiza calitatea funciei liniare de regresie (capacitatea funciei de a reda evoluia importurilor Romniei pe baza influenei liniare a exporturilor sale), se poate recurge fie la coeficientul de eroare a funciei de regresie, fie la coeficientul de determinaie specific funciei. n prealabil, este necesar stabilirea valorilor teoretice (Yi), prin nlocuirea argumentului (xi) cu valorile anuale ale exportului n perioada 1991 1999. Aceste valori teoretice, trecute n coloana a patra a tabelului de mai sus, exprim nivelul anual al importului Romniei sub influena exclusiv a evoluiei exportului n perioada analizat, toate celelalte influene fiind considerate constante. Coeficientul de eroare a funciei de regresie presupune, mai nti aflarea erorii standard a funciei, numit i abatere medie ptratic a valorilor reale fa de cele teoretice (nirate pe dreapta de regresie).
S= S( y i - Yi ) 2 = n 2,84 = 0,562 mild $ 9

72

Rezultatul arat c n fiecare an al perioadei cercetate, ntre valorile reale i cele estimate pe baza funciei liniare de regresie exist o diferen medie (distan medie) de 0,562 miliarde de dolari SUA. Expresia relativ a acestui indicator se obine prin compararea cu media anual a importurilor ( y = 8,311 miliarde de dolari SUA). Deci, coeficientul de eroare a funciei de regresie este o expresie procentual a intensitii mprtierii valorilor reale ale importurilor n jurul funciei liniare care descrie influena exporturilor asupra importurilor n perioada analizat:

e=

0,562 S 100 = 100 = 6,8% 8,311 y

Coeficientul de eroare obinut arat c eroarea standard de 0,562 miliarde de dolari SUA nseamn doar 6,8 % fa de media anual a importurilor, ceea ce se poate considera ca o eroare relativ redus. Altfel spus, funcia de regresie descrie relativ corect evoluia importurilor Romniei n perioada 1991 1999. Coeficientul de determinaie a funciei de regresie arat ct de mare este acea parte a variaiei caracteristicii rezultative (n problema de fa, importul Romniei n perioada 1991 1999) care este sintetizat (cuprins) n funcia de regresie, folosind relaia:
S( y i - Y i ) 2 1 D= S( y i - y ) 2 2,84 100 = 1 100 = 93,3% 42,43

Rezultatul arat faptul c funcia liniar de regresie surprinde 93,3 % din totalul variaiei importurilor anuale ale Romniei n perioada 1991 1999, ceea ce permite aprecierea c aceast funcie realizeaz o descriere satisfctoare a evoluiei caracteristicii rezultative (doar diferena de 6,7% pn la 100 % scap acestei expresii analitice). Observaie: O modalitate simpl de apreciere a calitii funciei de regresie este i testul semnelor. Urmrind semnele diferenelor dintre valorile reale i cele teoretice ale variabilei rezultative (yi - Yi), se constat c de-a lungul perioadei analizate semnul plus alterneaz neregulat cu semnul minus, ceea ce permite o concluzie rapid, de obicei necontrazis de testele parametrice, i anume c funcia

73

liniar de regresie reprezint o expresie analitic valabil, care poate fi folosit n descrierea variaiei importului Romniei n perioada 1991 1999. Intensitatea legturii dintre cele dou variabile poate fi msurat fie cu ajutorul coeficientului de corelaie (pentru c relaia este de form liniar), fie cu raportul de corelaie (indicator cu aplicabilitate nelimitat de forma legturii). Coeficientul de corelaie:

r= =

[nSx

nSxi yi - Sxi Syi - (Sxi ) 2 nSyi2 - (Syi ) 2

2 i

][

= = +0,9655

9 539,4 - 61 74,8 (9 440,02 - 612 )(9 664,1 - 74,82 )

Rezultatul atest existena unei legturi directe foarte intense ntre cele dou variabile.

Raportul de corelaie: S ( y i - Yi ) 2 D R= = 1 100 S( y i - y ) 2 = 0,9655

Se obine, evident, acelai rezultat, cu aceeai semnificaie ca i n cazul utilizrii coeficientului de corelaie. Doar sensul legturii nu mai poate fi precizat, dac nu se determin i parametrii funciei de regresie.

Problem propus pentru rezolvare

Producia intern i importul de biciclete au avut, n perioada 1993-2002 n Romnia evoluia din tabelul 2.: Tabelul 2. Producia intern i importul de biciclete n Romnia ntre1993-2002 UM=mii buci 74

Anul Producia de biciclete Importul de biciclete Se cere:

19 93

19 94

19 95

19 96 42 31

19 97 28 28

19 98 22 40

19 99 19 63

20 00 6 71

20 01 6 77

20 02 3 85

136 107 67 13 18 22

S se elaboreze variantele de modele de ajustare analitic liniar i curbilinie (arc de parabol de gradul doi), folosind valorile anuale ale produciei interne i importului de biciclete. S se elaboreze cronogramele serilor pentru a sprijini alegerea variantei celei mai potrivite de ajustare analitic.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV I. Tratate i monografii. 5. Anghelache C., Badea S.G., Capanu I., Wagner P., Bazele statisticii teoretice i economice, Editura Economic, Bucureti, 2005. 2. Mieil M., Topliceanu V., Econometrie.Sinteze i aplicaii, Editura Cartea studeneasc, Bucureti, 2010

75

MODULUL 6 METODOLOGIA REZOLVRII UNOR MODELE ECONOMETRICE


26. 27. 28. 29. 30. Cuprins Obiectiv general Obiective operaionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectiv

Cuprins U.I .11: Modelul liniar unifactorial

= 2 ore U.I.12: Serii de timp cu trei componente: sezonalitate si variabila rezidual trend,

= 2 ore

Obiectiv general: Dobndirea de cunotine despre legturile Obiective operaionale: nsuirea metodologiei de analiz a

dintre variabilele statistice. legturilor dintre variabilele statistice.

76

UNITATEA DE NVARE 11 1. Modelul liniar unifactorial Un model econometric unifactorial are forma:

y = f (x ) + u
Simbolurile utilizate au semnificaiile de mai jos: y - valorile variabilelor dependente; x - valorile variabilelor independente; u - variabila reziduala (influenta factorilor ntmplatori asupra variabilei y). Dac se consider c f(x) este linear,adic f ( x ) = a + b x , atunci rezulta c:
y = a +bx +u

Rezolvarea modelului econometric folosind metoda celor mai mici patrate porneste de la urmatoarea relatie:

y Y

i i

= a + b xi + u i = a + b xi

Simbolurile folosite au semnificaiile de mai jos: Y reprezinta valorile teoretice ale variabilei endogene y obtinute numai in functie de valorile factorului esential (variabila exogena) x si valorile estimate

ale parametrilor a si b, respectiv a si b

u = y - Y = (a - a ) + (b - b ) x
i i i

(ce reprezinta valorile ajustate)

reprezinta estimaiile valorilor variabilei

reziduale Se obine i se rezolv sistemul de ecuaii normale:

a n + b x = y i i 2 a xi + b xi = xi y i
Pentru estimarea parametrilor se completeaz cu date rubricile tabelului de mai jos i se rezolv sistemul:

F
Capul de tabel pentru calcule

77

Nr. xi crt.

yi

xi2

xi yi

Yi=a+b xi

x -x
i

ui=yi-Yi

ui2

y -y
i

Nivelul mediu pentru fiecare variabil se calculeaz cu relaiile: = ; =

Dispunnd de estimatiile parametrilor se pot calcula valorile teoretice (estimate) ale variabilei endogene, Yi . Pe baza acestor date se pot calcula urmatorii indicatori: abaterea medie patratica a variabilei reziduale:

S u =

(y - Y )
i i

n-k

abaterea medie patratica a estimatorului a :


1 S a = S u n +
2 2

(x -x)
i 2

abaterea medie patratica a estimatorului b :


= S u
2

2 b

(x -x)
i

Verificarea ipotezelor de fundamentare a metodei celor mai mici patrate Variabilele observate nu sunt afectate de erori de masura. Aceasta conditie se poate verifica cu regula celor 3 sigma, care consta n verificarea 78

urmatoarelor relatii:

xi

x);

yi

y)

x=

y=
2 u

Variabila aleatoare (reziduala) u este de medie nula M( u )=0, iar dispersia ei

este constanta si independenta de x - ipoteza de homoscedasticitate, pe baza careia se poate admite ca legatura dintre x si y este relativ stabila. Acceptarea acestei ipoteze se face prin intermediul mai multor procedee. Procedeul grafic consta n construirea corelogramei privind valorile factoriale x si ale variabilei reziduale u. Daca graficul prezinta o distributie oscilanta, se poate afirma despre cele doua variabile ca sunt independente si nu corelate, daca nu, atunci cele doua variabile ca sunt dependente si corelate. Testul Durbin-Watson consta n calcularea termenului empiric cu ajutorul relaiei de mai jos:

d =

(u i - u i -1 )
n i= 2

u
i=1

2 i

Se compar mrimea calculat d cu doua valori teoretice d1 si d2 preluate din tabelul Durbin-Watson n functie de un prag de semnificatie , arbitrar ales, de numarul variabilelor exogene (k) si de valorile observate (n>15). Coeficientul de autocorelatie de ordin 1:
n

r1 =

u u
i= 2 i

i -1

u
i= 2

2 i -1

Daca r10 rezulta ca poate fi acceptata ipoteza de independenta a variabilelor 79

reziduale. Verificarea ipotezei de normalitate a valorilor variabilei reziduale Daca erorile urmeaza legea normala de medie zero si de abatere medie patratica

S
a

atunci are loc relatia:

(u t S ) = 1 - a
i u

Verificarea semnificatiei estimatorilor si a verosimilitatii modelului Pentru verificarea semnificatiei estimatorilor se calculeaza rapoartele:

ta

ta

Verificarea verosimilitatii modelului Pentru a accepta ipoteza de liniaritate se calculeaza coeficientul de corelatie liniara, definit n intervalul [-1;1].
cov( y , x ) y i - y x i - x = s y n s x s y sx

)(

Mrimea lui variabile.

y x

indica intensitatea corelatiei liniare dintre cele doua

Verificarea verosimilitatii modelului se face cu ajutorul analizei dispersionale. Pe baza datelor din tabel de mai jos se poate calcula raportul de corelatie dintre cele doua variabile:

V V

2 x 2 0

1- V V

2 u 2 0

Verificarea semnificatiei raportului de corelatie si, implicit, a coeficientului de corelatie liniara se face cu ajutorul testului Fisher-Snedecor:
2

R F = (n - 2) 1 R
C

FC Sursa variaie de Msura variaiei Numr Dispersii Valoarea testului grade de corectate 80

(a , v , v )
F
1 2

F
Retineti relaiile de calcul

Variaia dintre grupe Variaia rezidual

V
10 i =1

2 x

Yi- y
V
2 u

2 y

=V

2 x

=
2

(n - 2) R 1- R

(a , v , v )
1 2

=
2

n-k-1

( yi -Y i)
10 i =1 2 0

2 u

=
2 u

n - k -1 n-1

Variaia total

V
10 i =1

yi - y

Prezentai cum efectueaz verificarea ipotezelor de fundamentare a metodei celor mai mici patrate Vezi pag.4.

UNITATEA DE NVARE 12

1. Serii de timp cu trei componente: trend, sezonalitate si variabil rezidual a) Alegerea modelului de ajustare privind descrierea fenomenului. Modelul este structurat pe trei componente: 81

yt = f(t) + s(t) + ut Simbolurile utilizate au urmtoarea semnificaie: yt - valorile reale ale fenomenului; s(t) - componenta sezoniera, care este un efect al actiunii factorilor sezonieri, a caror influenta se exercita pe perioade mai mici de un an; f(t) - componenta trend, care este un efect al influentei factorilor esentiali, reprezentnd tendinta de evolutie a fenomenului pe termen lung, tendinta care, pe baza graficului, poate fi descrisa cu ajutorul unei functii liniare; ut - componenta reziduala, care este un efect al influentei factorilor ntmplatori.

a1) Metoda analizei variatiei Modelul de ajustare se bazeaza pe relatia de mai jos:

( yij - y 0) = yi - y0
i =1 j =1 i j

) + (y j - y0) +
2 2 i j

+ ( yij - y
i j

- + ) i y j y0

Se folosesc notaiile de mai jos:

D y = ( y ij - y 0) i=1 j =1
2

D y / t =
i j 2 i j

(y i - y 0 )
j 0

D y / s = Dy /u
2 i j

(y - y )

= ( y ij - y - y + y ) i j 0

82

Semnificaiile simbolurilor utilizate sunt urmtoarele:

D D D D

2 y 2

- variatia totala a fenomenului; - variatia lui y explicata de trend;

y/t

2 y/s

- variatia lui y explicata de componenta sezoniera;

2 y/u

-variatia lui y datorata factorilor ntmplatori;

Testarea semnificatiei rezultatelor se poate face cu testul F.

F cal1 F cal 2

D =

2 y /t

n -1
2 y/s

: :

(n - 1)(m - 1) (n - 1)(m - 1)

2 y/u

D =

2 y/u

m -1

Din tabela

distributiei

Fisher-Snedecor

se

preiau

valorile

teoretice

corespunzatoare celor doua valori calculate Fcal1 si Fcal2. Dac: Fcal1 > F1tab din variatia total. i Fcal2 > F1tab se accepta modelul stabilit de tipul

yt =f(t) + s(t) + ut cu un prag de semnificatie de 1 %, componenta trend detinnd x %

Prezentai n ce const metoda analizei variaiei Vezi pag. 7-8.

b) Estimarea componentei sezoniere si determinarea seriei cronologice 83

desezonalizat n functie de modalitatile de exprimare a tendintei, sezonalitatea se poate exprima prin mai multe procedee: b1) Procedeul mediilor aritmetice consta n compararea valorilor empirice cu mediile anuale si calculul mediilor aritmetice ale acestor valori pe subperioadele anilor. Sezonalitatea n valoare absoluta este:

n i =1

y ij n

y y
n i

i =1

ij

y
n i =1

y -y
j

Sezonalitatea n valoare relativa este calculata cu relatia:

k
j

i =1

y y

ij

b2) Procedeul mediilor mobile. Deoarece numarul subperioadelor anuale este n rezulta ca numarul de termeni din care se vor calcula mediile mobile este tot n. Coeficientii de sezonalitate trebuie sa respecte egalitatea sum(kj) = m. Daca sum(kj) este diferit de m, atunci coeficientii kj vor trebui corectati. b3) Procedeul tendintei analitice: calculul componentei sezoniere si a seriei C.S.V. pe baza tendintei analitice a seriei. Acest procedeu consta n estimarea valorilor tendintei fenomenului central cu o functie de ajustare specificata pentru valorile fenomenului yij, dupa care se vor calcula coeficientii de sezonalitate kj. Functia de ajustare este o functie liniara:

y
{

= a + bt
a T + b t = y
t t

a t + b t2 = y t

84

Prezentai procedeele de exprimare a sezonalitii Vezi pag. 9-10.

c) Specificarea functiei de ajustare privind tendinta fenomenului si estimarea parametrilor. Estimarea valorilor componentei trend si a valorilor variabilei estimate. Functia de ajustare privind tendinta fenomenului ntr-o anumita perioada se deduce pe baza valorilor C.S.V. adica a seriei de timp corectata de variatiile sezoniere si seria desezonalitata. Seria initiala desezonalizat cu ajutorul mai multor procedee, estimarea celor doua componente trend si variabila reziduala se poate face utiliznd rezultatele obtinute la oricare din aceste metode.

F
Capul de tabel pentru calcule

Anii

yt*

t2

t.yt

Yt*

ut

u t2

(t-tmed)2

(yt* - y*med)2

(yt* - Yt*)2

(Yt* - y*med)2

) ) c T + d t = y t* ) ) c t + d t 2 = y t* t

Rezulta: c si d .

d) Verificarea semnificatiei functiei de ajustare specificndu-se pragul de semnificatie. Pentru a verifica semnificatia parametrilor si a functiei de ajustare se vor calcula: 85

dispersia variabilei reziduale

2 u

1 2 ut T - k -1

dispersiile estimatorilor
1 = su + T
2

2 c

( )

t t -t

-2

s s = t -t
2 d u

( )

valoarea raportului de corelatie

R = 1-

2 t

y *- y * t
2

Utiliznd ecuatia analizei variatiei :

y *- y * = t

) (

y *-Y * + t

) (
2

* Y *- y t

rezulta ca modelul econometric explica procentul din variatia totala a fenomenului. Daca numarul gradelor de libertate este T < 30 vom utiliza distributia Student cu T-k-1 grade de libertate, unde k reprezinta numarul valorilor explicative. Pentru un prag de semnificatie , din tabela distributiei Student se preia valoarea t;T-k-1: Daca indicatorii sunt semnificativi diferiti de zero, cu un prag de semnificatie notat cu .
d

t calc

t calc

86

Verificarea semnificatiei raportului de corelatie se face cu ajutorul testului Fisher Snedecor:

Fc =

T - k -1 R2 k 1- R2
Din tabela distributiei Fisher - Snedecor, n functie de un prag de semnificatie

de si de numarul gradelor de libertate 1 = k si 2 = T-k-1 se preia valoarea Fc. Daca Ftab > Fcalc , atunci valoarea raportului de corelatie este semnificativ diferita de zero, cu un prag de semnificatie de . Prezentai n ce const verificarea semnificatiei functiei de ajustare specificndu-se pragul de semnificatie. Vezi pag. 11-12.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV I. Tratate i monografii. 6. Anghelache C., Badea S.G., Capanu I., Wagner P., Bazele statisticii teoretice i economice, Editura Economic, Bucureti, 2005. 2. Mieil M., Topliceanu V., Econometrie.Sinteze i aplicaii, Editura Cartea studeneasc, Bucureti, 2010

87