Managementul

Riscului -
prin asigurari
Si
in asigurari

BCR Asigurari SA

BCR Asigurari SA
Adrian Ionescu- Sef Serviciu
Managementul Riscului
www.bcrasig.ro; email: office@bcrasig.ro
Bucureşti, 22 Februarie 2006

©UFS
 Cuprins
 Identificarea, Evaluarea, Controlul si Monitorizarea limitelor de
risc operationale

 Protectie prin asigurare a riscurilor operationale pentru banci

 Produse asigurari pentru institutiile financiare

 Provocarile si Strategiile de Management al Riscului in

Asigurari

 Trasaturi comune

2
Identificarea, Evaluarea, Controlul si
Monitorizarea limitelor de risc operationale

3
Riscul operational se defineste ca fiind riscul de
pierdere generat de procese interne inadecvate
sau esuate, persoane si sisteme sau generat de
evenimente externe.

Comitetul de la Basel

4
 Cadrul de guvernare al
riscului
Guvernarea riscului

• Conducerea executiva
 Standarde si reguli ale politicilor de risc

 Risk Management Independent si Integrat

Cuantificarea riscului/ Agregare / Monitorizare

• Platforma de baza spre agregarea riscului
• Practici de masurare a riscului
• Raportari ale indicatorilor de risc

Apetitul la Risc si Control

• Procesele de stabilire a tolerantei si limitelor la risc
• Retentia la risc si strategii de transfer

5
Mediul de control global

Risk Management Corporativ

Supraveghere,, Politici, Standarde, Cuantificari, Monitorizari

Metodologia si etica afacerii

Departamentul Managementul
Riscului
Managementul riscului in IT si
Actuariat

Activitatea de identificare, continuitatea activitatii

evaluare, control si finantare
Departamentul juridic
Analiza expunerii la Risc
Analiza si optimizarea gestionarii
Grupurile de control
bazei de date

Audit intern
Teste si Verificari independente
6
 Managementul Riscurilor
Operationale

Identificarea – analiza organigramei organizatiei (permite identificarea

structurilor de control si a fluxurilor de informatii);
- analiza fluxurilor de operatiuni (studierea graficului
operatiilor si activitatilor organizatiei, identificand pentru
fiecare operatie expunerile prezente si factorii de risc).
- analiza contractelor (pentru a putea vedea expunerea
la risc pe un contract anume)
- analiza inregistrarilor istorice ale pierderilor (se pot face
analize in functie de cauza, loc, valoare, momentul
producerii) - alte metode de identificare pot fi: sedinte de
brainstorming cu participarea mai multor departamente,
generarea de scenarii de dauna pe diferita categorii de
riscuri, etc.

7
 Managementul Riscurilor
Operationale

Surse de Risc – Mediul Fizic (cutremure/inundatii/ seceta)

- Mediul Social (schimbari in comportamentul uman)
- Mediul Politic (deciziile politice pot avea influente
foarte mari asupra activitatii)
- Mediul Operational (riscuri provenite din procesele si
procedurile companiei)
- Mediul Economic (in general influentat de cel politic)
- Mediul Cognitiv – capacitatea unui manager de risc de a
observa, intelege si masura riscurile
este limitata.

8
 Managementul Riscurilor
Operationale

Expunerile la riscul operational pot fi:

• expunerea resurselor materiale: generata de detinerea bunurilor
materiale sau intangibile;
• expunerea resurselor financiare: detinerea de actiuni si
instrumente financiare;
• Expuneri de raspundere: obligatiile impuse de sistemul legislativ
• Expunerea resurselor umane: angajatii orgnizatiei precum si
celelalte persoane care detin un interes in organizatie (actionari,
furnizori, actionari)

9
 Managementul Riscurilor
Operationale
Evaluarea riscurilor permite clasificarea lor gasite in etapa de identificare in
functie de importanta lor pentru organizatie.
Principala problema in evaluarea riscurilor este lipsa de informatiilor sau
calitatea acestora. In anumite situatii informatiile nefiind disponibile nu
se pot evalua riscurile (produs de asigurare nou, folosirea de tehnologii
noi)

Controlul riscului operational – modifica expunerile la risc ale unei

organizatii. Masurile de control sunt generate de recunoasterea
expunerilor la risc si influenteaza nivelul necesar de finantare a
riscurilor. Tehnicile de control pot fi: evitarea, prevenirea, reducerea
sau transferul.

10
 Protectie prin asigurare a riscurilor
operationale pentru banci

11
Protectie prin asigurare a riscurilor operationale

Evolutia protectiei prin asigurarea a riscurilor operationale pentru

banci se pot clasifica in trei categorii conform Basel II:
Categoria de Baza:
 Bankers Blanket Bond – fiedelitatea angajatilor, bunuri in sediu
asigurat, cecuri falsificate, valuta falsificata, deteriorarea sediului
si a continutului, inlocuirea si refacerea registrelor bancare;

 Electronic & Computer Crime – sisteme de calcul, instructiuni

software, virusi informatici, titluri de valoare in format electronic,
comunicatii electronice, operatiuni de birou si servicii.

12
Protectie prin asigurare a riscurilor operationale

 Rapundere profesionala
 Rapunderea Directorilor si a altor persoane cu functie executiva
 Asigurare bunurilor pentru toate riscurile
 Raspundere generala & alte feluri de raspunderi

Categoria Medie:
 Riscuri legate de angajati
 Riscuri ale activelor fizice
 Frauda externa
 Riscuri tehnologice

13
Protectie prin asigurare a riscurilor operationale

Categoria Avansata:
• Clienti, Produse si Practica Afacerii
• Frauda Interna
• Frauda Externa
• Executie, Livrare si Managementul Proceselor
• Daune ale Activelor Fizice
• Practici de Angajare si Protectia Muncii
• Intreruperea Activitatii
• Caderi de Sistem

14
 Criterii de Eligibilitate a Asigurarilor conform
BASEL II

• Ratingul Asiguratorului pentru capacitatea de plata a daunelor

este minim A sau echivalent;

• Polita de asigurare trebuie sa aiba un termen initial care sa nu fie

mai mic de 12 luni. In ceea ce priveste politele cu termenii
reziduali mai mici de un an, bancile trebuie sa se adapteze in mod
adecvat, reflectand prin aceste masuri termenul rezidual al politei,
de pana la 100 %, pentru adaptarile cu un termen rezidual de 90
zile sau mai putin;

• Politele de asigurare trebuie sa includa o perioada de notificare de

90 de zile, in cazul anularii;

15
 Criterii de Eligibilitate a Asigurarilor conform
BASEL II

• Perioada minima de reziliere a politelor este de 90 de zile;

• Polita de Asigurare nu are excluderi sau limitari bazate pe actiuni

intreprinse de autoritatile de reglementare impotriva bancii sau pe
intrarea bancii in lichidare;

• Clauzele de asigurare acopera riscurile operationale specifice ale

bancii;

• Asigurarea este oferita de o entitate externa bancii.

16
 Criterii de Eligibilitate a Asigurarilor conform
BASEL II

• Asigurarea este oferita de o entitate externa bancii.

• In caz ca asigurarea se face printr-o captiva atunci aceasta trebuie

sa fie reasigurata de reasiguratori care indeplinesc criterii de
eligibilitate;

• In inregistrarile sale banca evidentiaza reducerea capitalului

pentru riscuri operationale datorata asigurarii;

• Cadrul de recunoastere a asigurarii sa fie bine argumentat si bazat

pe documentatia adecvata.

17
• Produse asigurari pentru institutiile financiare

18
• BCR Asigurari SA vine in sprijinul institutiilor financiare cu o gama
larga de produse de asigurare menite sa protejeze si sa aduca valoare
adaugata activitatatii acestora.
• Putem enumera cateva dintre acestea:
• Produs de asigurare dedicate IMM-urilor;
• Produs de asigurare dedicat asigurarii riscului de neplata a ratelor de
credit si a dobanzilor aferente creditelor acordate persoanelor fizice;
• Asigurari privind riscul financiar de neplata aferent microcreditelor;
• Asigurarea riscurilor de neplata aferente creditelor comerciale acordate
de societati comerciale persoanelor juridice;
• Asigurarea riscurilor de neplata a ratelor de leasing;
• Asigurarea imprumuturilor obligatare.

19
SIMPLU
MULTIFUNCTIONAL
ACCESIBIL
RENTABIL
TOTAL

20
 IDENTIFICAREA RISCURILOR (SMART IMM)

Pagube la cladirile si
Pagube la echipamentele electronice Polita usor
continutul acestora cauzate
(calculatoare, centrale telefonice, de subscris
instalatii de climatizare etc.)
de incendii sau alte
calamitati naturale
Pierderi financiare ca urmare a
• intreruperii activitatii
Avarii accidentale ale
masinilor,
masinilor utilajelor,
Pagube generate de raspunderea
instalatiilor ori liniilor
civila a I.M.M.  Sume asigurate
tehnologice prestabilite

Pierderea ori distrugerea Avarii si furt al autovehiculelor

banilor aflati in case de CASCO
bani/seifuri/case de marcat
ori in tranzit, precum si furtul Pagube la marfurile transportate
banilor prin acte de talharie CARGO
POLITA PRIM
RISC
Vatamarea corporala a
angajatilor I.M.M. din cauza Raspunderea civila auto obligatorie
unor evenimente accidentale RCA
21
 IDENTIFICAREA RISCURILOR (SMART IMM)

•Posibilitatea aparitiei unui incendiu

sau a altei calamitati naturale care
ar putea afecta cladirile
administrative, halele de productie,
depozitele etc., dar si continutul •Sectiunea I
acestora Polita de incendiu si
alte calamitati

•Posibilitatea aparitiei unor daune la

echipamentele electronice
(calculatoare si periferice, centrale
telefonice, instalatii de climatizare
etc.) din dotarea I.M.M. Polita de echipamente
electronice •Sectiunea II

Posibilitatea aparitiei unor avarii

accidentale ale masinilor, utilajelor,
instalatiilor ori liniilor tehnologice
utilizate de catre I.M.M. in Polita de avarii •Sectiunea III
activitatea sa accidentale

22
 IDENTIFICAREA RISCURILOR (SMART IMM)

Posibilitatarea pierderii ori

distrugerii banilor aflati in case de
bani / seifuri / case de marcat ori in
tranzit, ca urmare unui incendiu sau •Sectiunea IV
altor calamitati naturale, precum si Polita de bani
furtul banilor prin acte de talharie

Prin aparitia daunelor ca urmare a

unui incendiu sau a altor calamitati
naturale, I.M.M. va inregistra pierderi
financiare ca urmare a intreruperii Polita business •Sectiunea V
activitatii interruption

23
 IDENTIFICAREA RISCURILOR (SMART IMM)

• Ca urmare a unor evenimente intamplate in zona obiectivului I.M.M. se pot

produce daune materiale si vatamari corporale (distrugerea bunurilor,
invaliditate permanenta sau deces) unor terte persoane fizice sau juridice
aflate in incinta obiectivului sau in vecinatatea acestuia
• Prin utilizarea unor produse cu defecte puse in circulatie de catre I.M.M.
consumatorii pot inregistra prejudicii (daune materiale ori vatamari corporale: Polita de
incapacitate temporara de munca, invaliditate permanenta sau deces);
raspunder
• Serviciile prestate (de ex. servicii hoteliere si de alimentatie publica, service e civila
auto, saloane de frumusete etc.) de catre I.M.M. clientilor sai pot cauza
acestora prejudicii;
• I.M.M. in calitate de chirias al unui imobil, poate produce prejudicii
Proprietarului acestuia;
• Angajatii pot inregistra prejudicii in timpul procesului de munca sau in
•Sectiunea VI
indeplinirea sarcinilor de serviciu, ca urmare a unor acte/fapte savarsite din
culpa de catre Angajator (I.M.M)

Eventualitatea aparitiei unor accidente ce pot

produce vatamarea corporala a angajatilor Polita de accidente •Sectiunea
I.M.M. angajati VII
24
 ASIGURAREA RISCULUI FINANCIAR DE NEPLATA
AFERENT
CREDITELOR DE CONSUM

• Reglementata de normele privind limitarea subscrierii de riscuri de

credite, emise de C.S.A.

• Parteneriat Banca- Asigurator

• Acopera riscul de neplata aferent creditelor acordate persoanelor fizice

• Ofera protectie portofoliului de credite al bancii

• Management incrucisat al riscului

25
 ASIGURAREA RISCULUI FINANCIAR DE NEPLATA
AFERENT
CREDITELOR DE CONSUM

ROL:

• Respectarea normelor B.N.R. privind creditarea persoanelor fizice

fara a fi necesare garantii suplimentare – garanti
• Refacerea rapida a resursei de finantare prin incasarea despagubirilor

Rolul incheierii contractului de asigurare nu este de a compensa

analiza privind acordarea creditului si de recuperare prin orice cale a
debitelor restante ci de a realiza un:
 Management al riscului eficient la nivelul parteneriatului banca-
asigurator

26
 ASIGURAREA RISCULUI FINANCIAR DE NEPLATA AFERENT
CREDITELOR DE CONSUM

CONDITII OPTIME:

• Dispersie mare a riscului prin asigurarea unui portofoliu insemnat de

credite
• Implementarea unui sistem “Bonus Mallus”
• Cedarea in reasigurare a acestui tip de risc
• Organizarea unui departament eficient de recuperare a despagubirilor
platite sau externalizarea acestei activitati

27
 ASIGURAREA RISCULUI FINANCIAR DE NEPLATA
AFERENT MICROCREDITELOR

• Acopera riscul de neplata a ratelor de credit si/sau a ratelor de dobanda de

catre debitori – beneficiari de microcredite, ca urmare a incapacitatii de
plata / insolvabilitatii (certe si dovedite) a acestora

• BENEFICIARI DE MICROCREDITE: persoane juridice – societati comerciale,

persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, asociatii
familiale constituite potrivit legii sau orice persoana fizica care are o
propunere fundamentata pentru initierea si dezvoltarea unei afaceri, in
conditiile in care este autorizata potrivit legii

• Refacerea rapida a resursei de finantare prin incasarea despagubirilor

28
ASIGURAREA RISCULUI FINANCIAR DE NEPLATA
AFERENT CREDITELOR COMERCIALE

• Acopera pierderile financiare suportate de asigurat (societate

comerciala ce acorda facilitati clientilor sai – persoane juridice sub
forma platii amanate a contravalorii bunurilor livrate / serviciilor
prestate) rezultate din riscul de neincasare de catre acesta a
sumei finantate de la clientii debitori

• Drepturile la despagubire pot fi cesionate in favoarea unei banci

cu care asiguratul a incheiat un contract de factoring; astfel, la
data scadenta a facturilor emise de catre asigurat, in cazul in care
clientii nu achita contravaloarea acestora, banca isi va recupera
debitele cuvenite direct de la BCR Asigurari

29
 ASIGURAREA RISCULUI FINANCIAR DE NEPLATA
A RATELOR DE LEASING

• Acopera riscul de neplata ca urmare a imposibilitatii de plata sau insolvabilitatii

utilizatorului
• Se realizeaza refacerea rapida a resursei de finantare prin incasarea
despagubirilor
• Constituie o garantie lichida pentru contractarea de surse de finantare
• Se realizeaza un management eficient al riscului
• Drepturile la despagubire pot fi cesionate in favoarea finantatorului
• Este necesara o dispersie mare a riscului prin asigurarea unui portofoliu insemnat
de contracte de leasing
• Sistem “Bonus Mallus”

30
 ASIGURAREA IMPRUMUTURILOR
OBLIGATARE

• Se adreseaza persoanelor juridice care recurg la emisunea de obligatiuni

in vederea acoperirii unor nevoi de finantare si doresc garantarea
imprumutului obligatar

• Acopera neexecutarea de catre asigurat a platii imprumutului principal si a

dobanzilor aferente, conform prospectului de emisiune de obligatiuni,
pentru imprumutul obligatar efectuat de catre asigurat, din cauza lipsei
temporare de disponibilitati in cont, asiguratorul achitand creditorilor
sumele datorate de asigurat

• Raspunderea asiguratorului incepe odata cu avizarea de catre C.N.V.M.

(Comisia Nationala A Valorilor Mobiliare) a incheierii cu succes a ofertei de
obligatiuni
31
 Provocarile si Strategiile de Management al
Riscului in Asigurari

32
Comitetul de risc

 Membri:
 Departamentul de Risk Management, Audit Intern
 Metodologie, Control, IT
 Actuariat, Juridic

 Scop: Management al Riscului dinamic si in timp real

 Distribuirea sarcinilor
 Prioritizarea activitatilor, coordonarea testelor si validarilor
 Asigurarea responsabililor pentru fiecare risc de top
 Identificarea si monitorizarea nivelelor secundare de risc

33
 Managementul Riscurilor in organizatie
Evaluare
Precedent Curent Tendinta

Fiecare evaluat ca: Tendinta definita ca:

Credit
Verde Stabila
Cote de prima
In curs de
Rate Galben
imbunatatire
Concentrarea geografica
Rosu
Risc ridicat
Mortalitatea
Lichiditate
Operatiuni internationale
Sisteme si procese
Practici de vanzari

34
 Planul de agregare al
riscurilor
Companie - Total expunere

Capital Riscuri de piata Risc pe asigurari

Capital social
• Risc de dobanda
•
Contracte noi
•

Riscul cotelor in piata

•
Politica de pret
•

Riscul de curs valutar

•
Riscul de mortalitate
•

Riscuri de credit Clienti

•

Riscuri operationale
Comportament
•

Venituri fixe
• Frauda interna
Catastrofa
•

Contrapartida
• Frauda Externa
Practici de angajare si protectia Altele
•

Operatiuni
•
muncii
Imobiliare
•

Riscuri de lichiditate
35
Tolerante si Limite la Riscuri

Toleranta
Limita de
solvabilitate
Perio ad a

Obiectivele
Managementului

Insolvabilitate

Impactul Financiar al Riscului

36
Trasaturi Comune
• Masurarea beneficiilor si costurilor: rezultatul unui program bun
de management de risc este absenta unor rezultate neplacute.
• Orizontul de timp: evaluarea rezultatelor unui program de
management de risc necesita o perspectiva pe termen lung
(uneori pana la 15 ani pentru programele de control al riscului).
• Managementul de risc se bazeaza pe informatii provenite din
experienta trecuta a organizatiei.
• Recunoasterea existentei incertitudinii: incertitudinea este
prezenta in toate deciziile luate de un manager de risc.
Informatiile necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare a
riscurilor sunt disponibile, de regula, numai atunci cand
pierderile apar frecvent.

37