MODALITĂȚI UTILIZATE DE BĂNCI CU IMPACT ASUPRA CRIZELOR DE LICHIDITATE

BANCARĂ

B.C. PROCREDIT BANK S.A

LUCHIAN DIANA,FB1901
 MANAGEMENTUL RICURILOR

• Gestiunea riscurilor este un concept fundamental ce ține de siguranța și integritatea financiară a Băncii, iar
evaluarea riscurilor este parte integrantă a dezvoltării strategice a Băncii. Banca îşi asumă riscurile cu
prudență şi conform strategiei pe termen lung. Politica generală de administrare a riscurilor în cadrul B.C.
„ProCredit Bank” S.A. stabilește că toate riscurile reale și potențiale pentru activitatea Băncii să fie
identificate la timp, cuantificate, monitorizate și administrate eficient.

• Politica şi strategia de administrare a riscurilor este aprobată de către Consiliul Băncii şi implementată de
către o structură de administrare a riscurilor independentă de structurile comerciale, subordonată direct
Consiliului Băncii prin Comitetul de Riscuri
Principiile politicilor de management al riscurilor se axează pe
cele formulate de actele normative ale
Băncii Naționale a Moldovei şi politicile de gestionare a
riscurilor din partea Grupului ProCredit. B.C. LICHIDITATEA
„ProCredit Bank” S.A. activează respectând cu strictețe toate BANCARĂ
cerințele Băncii Naționale a Moldovei,
cum ar fi: definirea apetitului și toleranței la risc și monitorizarea
profilului de risc; formarea
provizioanelor pentru pierderi la credite; respectarea cerințelor
privind expunerile la toate riscurile
semnificative; respectarea limitelor cu privire la adecvarea
fondurilor proprii și capitalului intern, etc
 TE
TA I
ID
CH
Riscul de lichiditate în sensul cel mai restrâns (risc de

LI
DE
insolvabilitate) reprezintă pericolul că Banca nu va fi capabilă să-şi

UL
îndeplinească integral sau la timp propriile obligațiuni de plată

SC
curente şi viitoare. Riscul de lichiditate în sensul cel mai larg (riscul

RI
de finanțare) este pericolul că nu vor putea fi obținute finanțări
adiționale sau că investițiile vor putea fi obținute doar la rate
ridicate ale dobânzii.

MANAGEMENTU
L RISCURILOR
BANCARE
Comportamentul clienților poate fi volatil, iar în situații de criză economică sau politică lichiditatea se
poate reduce semnificativ din cauza retragerii depozitelor. Din aceste considerente Banca a adoptat
practici prudente aferente riscului de lichiditate, şi menține nivelul activelor lichide la un nivel adecvat.

1 2 3
Respectarea
.
Comitetul Secția
strategiilor, politicilor
ALCO Trezorerie zilnic
şi limitelor este
stabilește gestionează
monitorizată
strategia de lichiditatea
permanent de
lichiditate şi băncii şi este
Departamentul
limitele riscului responsabilă
Management Riscuri,
de lichiditate pentru
Conformitate şi
executarea
deciziilor AML.
Comitetului
ALCO.
 Modalități utilizate de bănci cu impact asupra crizelor de lichiditate
bancară

Spiralele de lichiditate
Vânzările forţate de active-
individuale și agregate- factor
metodă de acoperire a nevoilor de
de amplificare a crizelor
lichiditate bancară.
de lichiditate în sectorul bancar
 Ca urmare a riscului de contrapartidă și a panicii instituite în rândul populației băncile sau
confruntat cu scăderi ale numerarului și un deficit de active lichide

Pe baza acestei situații băncile sunt forțate fie să își vândă activele, fie să atragă noi fonduri.

Datorită accesului limitat la alte fonduri băncile s-au confruntat cu situația de a-și lichida
activele la un preț sub valoarea de piață a acestora.

De asemenea pe piața interbancară s-a manifestat fenomenul de acumulare preventivă de

rezerve de active lichide.

 Băncile trebuie să dețină active lichide a căror valoare însumată acoperă diferența dintre ieșirile de lichidități și intrările de
lichidități în situații de criză. În acest scop băncile urmează să asigure menținerea nivelurilor rezervelor de lichiditate care sunt
adecvate pentru a le permite să facă față eventualelor dezechilibre dintre intrările și ieșirile de lichidități în situații de criză într-o
perioadă de 30 de zile.

B.C. PROCREDIT BANK S.A. in 2020 detinea rezerve generale pentru riscuri bancare
constituia 40 025 680 MDL.
 Scenarii de criză în scopul indicatorului
de acoperire a necesarului de lichiditate

01 02 03 04 05.

Creșterea
Pierderea parțială sau Ieșiri
volatilității pieței
Retragerea unei totală a capacității de suplimentare de
O pierdere parțială care afectează
proporții finanțare wholesale lichidități ca
sau totală a valoarea garanțiilor
semnificative negarantată, inclusiv urmare a
finanțării garantate reale sau calitatea
din depozitele depozitele wholesale și deteriorării
pe termen scurt acestora sau care
sale retail alte surse de finanțare ratingului de
generează nevoi
contingente, cum ar fi credit cu până la
suplimentare de
liniile de lichiditate sau trei trepte
garanții reale
de credit angajate sau
neangajate 
 Scenarii de criză în scopul indicatorului
de acoperire a necesarului de lichiditate

06 07

Obligația potențială de
Utilizări neprogramate de
răscumpărare a datoriei sau
facilități de lichiditate și de
de onorare a obligațiilor
credit
necontractuale
 Indicatorului de acoperire a necesarului de lichidita
În scopul calculării indicatorului său de acoperire a necesarului de
lichiditate, banca utilizează valoarea de piață a activelor sale
lichide. Valoarea de piață a activelor lichide se reduce în
conformitate cu marjele de ajustare prevăzute

Banca B.C.ProCredit Bank S.A. a menţinut o poziţie bună a

lichidităţii şi a încheiat anul cu un raport al activelor lichide faţă
de activele totale în mărime de 23,69% (conform standardelor
BNM).
PRINCIPIILE /SARCINILE-CHEIE ALE MANAGEMENTULUI RISCULUI DE LICHIDITATE SUNT
URMĂTOARELE:

• Analiza intrărilor şi ieșirilor de mijloace bănești viitoare şi impactului acestora asupra riscului de lichiditate.
• Monitorizarea permanentă a indicatorilor de lichiditate pentru a asigura ca obiectivele de afacere să fie
atinse;
• Analiza intrărilor şi ieșirilor de mijloace bănești viitoare şi impactului acestora asupra riscului de lichiditate.
RISCUL DE LICHIDITATE

• Managementul riscului de lichiditate este asigurat de către specialişti bancari capabili să

analizeze multiplele interdependenţe între gestiunea lichidităţii, managementul ratelor de
dobândă şi riscul de credit, într-un mediu economic aflat într-o continuă schimbare.
Menţinerea unor niveluri extreme (prea mari sau prea mici) ale lichidităţii vor conduce fie
la costuri superioare şi înregistrarea unei profitabilităţi reduse, fie poate determina
întreruperea bruscă a activităţii instituţiei.
În cadrul managementului riscului de lichiditate este indicat să se acorde o atenţie
deosebită urmăoarelor elemente principale:

01
cunoaşterea structurii maturităţii fondurilor atrase asigură un nivel superior calităţii
prognozelor privind fluxurile nete de fonduri

02 managementul riscului de lichiditate este un proces complex datorită interconexiunilor cu alte

riscuri aferente activităţii bancare

03 volatilitatea fondurilor atrase este dependentă printre altele, de structura clienţilor institiţiei,
cunoaşterea particularităţilor comportamentale ale acestora

diversificarea surselor de fonduri şi a maturităţii acestora poate conduce atât la evitarea

04 dependenţei de anumiţi clienţi, cât şi la diminuarea riscului de pierderi de resurse foarte
importante în termen foarte scurt;