Managementul Riscurilor

Lecia 2
Valentin MZREANU Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor UAIC, Iasi

Remember the time

Anul trecut: S nelegem riscul n 7 pai
Eveniment viitor Eveniment aflat sub semnul incertitudinii Eveniment care poate s mi afecteze valorile cheie: resurse, planificare calendaristic, buget etc. obiectivele business-ului

Valentin Mazareanu

Risc hart conceptual

Valentin Mazareanu

Managementul Proiectului
PMI - PMBOK OGC Prince2(+M_O_R)

Valentin Mazareanu

PMBOK - Zone de Cunotine

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.

Managementul Integrrii Proiectului Managementul Scopului Proiectului Managementul Timpului Proiectului Managementul Costului Proiectului Managementul Calitii Proiectului Managementul Resurselor Umane ale Proiectului Managementul Comunicrii n cadrul Proiectului Managementul Riscului Proiectului (Cap.11) Managementul Achiziiilor n Proiecte Project Stakeholder Management (In PMBOK, 5th edition, 2013)
Valentin Mazareanu

Diagrama fluxurilor in procesul de MR

Planificarea procesului de RM Identificarea Riscului Efectuarea Analizei Calitative Efectuarea Analizei Cantitative Planificarea raspunsului Monitorizare si Control
-Reguli de urmat -Planul de MR - Nivel de risc acceptat - Lista riscuri - Cine rspunde de un anume risc

- Probabilitatea - Impact - Ierarhizare (importanta) - Modele matematice - Simuri (sensitivity analysis, monte carlo) - Actualizare ierarhie - Strategii - Actiuni - Momentul la care trebuie executata actiunea - Actualizari ale planului proiectului - Starea la un anume moment - Raportari - Tendinte

Valentin Mazareanu


Valentin Mazareanu

Evaluarea calitativ a riscurilor

Procesul de stabilire a unei ierarhii a riscurilor identificate avndu-se n vedere probabilitatea de apariie i impactul. Elemente: estimarea probabilitii ca un pericol s se materializeze estimarea pierderilor poteniale sau a pagubelor ce pot avea loc dac se materializeaz o astfel de ameninare, incluznd i costurile de reparare ali factori:
intervalul de timp pentru rspuns la risc atitudinea fa de risc a echipei de proiect / prilor interesate pentru a se reduce subiectivitatea: stabilirea de definiii a nivelurilor de probabilitate i impact

OBS. Este o estimare subiectiv

Valentin Mazareanu

Procesul de ev. calitativ

Intrri 1. Registrul riscului 2. Plan de management al riscului (ex. roluri, responsabiliti, categorii de risc etc.) 3. Informaii din proiecte anterioare

1. 2. 3. 4.

Instrumente i tehnici Evaluarea probabilitii i impactului Matricea de probabilitate i impact Clasificarea riscului Raionament expert

Ieiri 1. Actualizri ale registrului riscului

Valentin Mazareanu

Matricea de probabilitate i impact (1)

Valentin Mazareanu

Matricea de probabilitate i impact (2)

PROBABILITATE Aproape Sigur Probabil Posibil

Improbabil Rar
IMPACT

Nivel 5

Descriere impact Catastrofic

Accidentri Decese multiple, dizabiliti multiple

Pierderi financiare > 6% din bugetul operaional

Pierderi de valori Pierdere complet a valorilor

ntreruperea serviciului > De 1 lun

Afectarea reputaiei Expunere public, tiri larg rspndite

Pierdere performan > De 50% variaie a indicatorilor de performan

Obs. Termenii sunt definii n planul de management al riscului (etapa de planificare) Valentin Mazareanu

Matricea de probabilitate i impact (3) Heat Maps

Fr implementarea de msuri de control

Cu msuri de control existente

Valentin Mazareanu

Cu implementarea de plan de reducere a riscului

Situaia expunerii la risc (maparea riscului)

Matricea de probabilitate i impact (4)scala de estimare a probabilitilor

Atribut Imposibil Aproape Imposibil Neverosimil Putin Probabil Indoielnic Posibil Probabil Foarte Probabil Aproape Sigur Sigur Interval de probablitate 0 0-0,01 0,01-0,05 0,05-0,20 0,20-0,40 0,40-0,50 0,50-0,80 0,80-0,90 0,90-1 1

OBS. n cazul riscului, nu se lucreaz cu valori certe (imposibil = 0, sigur = 1)

Valentin Mazareanu

Matricea de probabilitate i impact (4)

P
0,9 0,7 0,5 0,3

Ameninare
0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,03 0,05 0,1 0,2 0,4

0,02 0,03 0,06 0,12 0,24

0,1

0,01 0,01 0,02 0,04 0,08

0,05 0,1 0,2 I 0,4 0,8

REValentin = I*PMazareanu

Riscul la limita ntre ameninare i oportunitate

Probabilitatea de apariie
Ajut vs. Duneaz

Incertitudine
Risc
Dimensiuni

Efect asupra obiectivelor organizaiei

Pozitiv vs. Negativ

Riscul include att ameninarea ct i oportunitatea

Impact

Valentin Mazareanu

Matricea de probabilitate i impact (5)

P
0,9 0,7 0,5 0,3

Ameninare

Oportunitate

P
0,9 0,7 0,5 0,3

0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 0,03 0,05 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05 0,03

0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02

0,1

0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01
0,05 0,1 0,2 I 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 I 0,1 0,05

0,1

REValentin = I*PMazareanu

Definiie!!! pentru nelegere

Metoda Definirea probabilitatii si impactului Detalii Se va folosi o scala de la 1 la 10.
zile)
Probabilitate: 1-2: foarte scazut 3-4: scazut 5-6: mediu 7-8: ridicat 9-10: foarte ridicat Impact (planificare calendaristica): 1-2: impact f. scazut 3-4: scazut (intarziere care nu cauzeaza intarzierea proiectului) 5-6: mediu (intarziere proiect de pana in 3 zile) 7-8: ridicat (intarziere proiect de 4-8 zile) 9-10: impact f. ridicat (intarziere proiect de peste 9
Valentin Mazareanu

Responsabilitate

Timp necesar

Echipa de proiect va 0,5 h utiliza definitiile stabilite de comun acord

Evaluarea cantitativ a riscului

-P = estimarea numeric a ansei ca ceva s se produc (de cele mai multe ori face trimitere la statistic) ER = p x i - I = cuantificarea impactului n bani

Care este probabilitatea sa imi iasa 6 din prima?

=1/6 ??? Nr.Cazuri Favorabile P= Nr. Cazuri Posibile

Valentin Mazareanu

6 =1/ C49

Evaluarea cantitativ riscului

Proces de analiz numeric
Intrri Registrul riscului Plan de management al riscului (ex. roluri, responsabiliti, categorii de risc etc.) Plan de management al costului Plan de management al graficului de execuie Instrumente i tehnici 1. Colectare, reprezentare, analiz date 2. Tehnici de modelare (ex. simularea, analiza de sensibilitate) 3. Raionament expert Ieiri 1. Raionament expert (decizii)

1. 2.

3. 4.

Valentin Mazareanu

Evaluarea cantitativ a riscurilor

Instrumente:
valoarea monetar ateptat (Value at Risk): reprezint produsul dintre probabilitatea de apariie a evenimentului riscant i valoarea (ctig / pierdere) pe care o va implica producerea evenimentului riscant; analiz date (previziuni): se calculeaz costurile totale ale proiectului plecnd de la costul unei activiti; simulri (ex. simulri Monte Carlo): se analizeaz comportamentul sau performana sistemului; arbori decizionali: o diagram ce prezint interaciunile dintre decizii i evenimente; opinii ale experilor.

Valentin Mazareanu

Evaluarea riscurilor (Expected Monetary Value)

Ex. (risc) -Probabilitatea: 30% -Impact (cost): 66000 RON -RE= 19800 RON

Ex. (risc) -Probabilitatea: 55% -Impact (cost): 60000 RON -RE= 33000 RON

OBS. -Riscurile se adun -Oportunitile se scad

Nivel ateptat al valorii monetare (total) = 52800 RON

Valentin Mazareanu

Exemplificare Analiza Cantitativa

Tren Iasi Timisoara

(arbore decizional)

Tren ora 15.00 = 200 RON

Exista 40% sansa sa nu pot sa-l prind

Tren ora 20.00 = 400 RON

Cumpar pentru ora 15.00?

Prind tren
$ 360 ER = sum(p*i) ER = 360

Cumpar
Nu prind tren

Nu cumpar

Valentin Mazareanu

OBS. O singur variabil!

Exemplificare Analiza Cantitativ

Analiza date (Analytic Tool Pack, R Project) Analiza de sensibilitate (ex. simulare cu o variabil / 2 variabile, scenarii) Simulare Monte Carlo (ex. excel, @risk, ModelRisk, XLSim) Modelare matematic (ex. Solver, NPV)

Valentin Mazareanu

Exerciiu de modelare matematic

- n calitate de consultant evaluai pentru clientul dvs. preul terenului din zona Copou. - Analiza ofertelor publice pe site-urile imobiliare v ofer urmtoarea situaie.
Var. Ind.

Var. Dep.

- Clientul dvs. ar dori s tie n ce procent este explicat variaia preului de variaia suprafeei -Un vnztor face o ofert direct clientului dvs.: teren de 3000 mp la preul de 500.000 RON innd cont de tendina dat de analiza facut de dvs., este corect acest pre?
Valentin Mazareanu

Pas 1

Valentin Mazareanu

Pas 2

=Valoare - ModelPrezis

Valentin Mazareanu

Pas 3

-Valoare prezis: 346,973 RON -Valoare cerut: 500,000 RON

- Err = 153027 > 41849 !!!!

Valentin Mazareanu

Exerciiu de modelare matematic (2)

- Din pdv. al managementului riscului = analiz istoric - Putem fi interesai de: model de predicie (care va fi costul operaional pentru un anume nr de produse A,B,C) exist situaii care ies din tipar (outlier)

y=constanta+B1*(Nr.ProduseA)+B2*(Nr.ProduseB)+B3*(Nr.ProduseC)

Obs. Intercept Valentin Mazareanu

= cost fix

Evaluarea riscurilor - modelul Monte Carlo

1. Dezvoltarea unui model definirea problemei. acurateea modelului ce urmeaz a fi supus simulrii are o reflectare direct n acurateea rezultatelor. 2. Definirea elementelor incerte toate valorile posibile pentru aceste variabile vor trebui luate n calcul pentru ca rezultatele simulrii s aib relevan. se folosesc funciile de distribuie a probabilitilor care descriu gama de valori posibile pentru o variabil i probabilitile asociate cu aceste valori.

Valentin Mazareanu

Evaluarea riscurilor modelul Monte Carlo (2)

3. Analiza modelului prin rularea unei simulri
modelul este calculat n mod repetat, prin simulare se folosesc de fiecare dat seturi diferite de valori ale variabilelor din intrare. se ncearc toate combinaiile valide ale variabilelor de intrare pentru a simula toate efectele posibile. este ca i cum s-ar rula sute sau mii de analize de tip what if

4. Evaluarea rezultatelor i propunerea unei decizii

se genereaz o distribuie a posibilelor efecte pe care le poate avea un model i indic probabilitatea ca fiecare dintre aceste efecte s apar. cu Monte Carlo sunt evideniate acele rezultate care sunt mai probabile dect celelalte i care ar trebui s capete o pondere mai nsemnat n cadrul evalurii.

Valentin Mazareanu

Enunarea problemei
Un business de calendare! Se cunosc o serie de valori (pre de vnzare, cost bucat, cost retragere) Se dorete o analiz a numrului de buci care trebuie produse.

Valentin Mazareanu

Pas 1 Construirea Modelului

Valentin Mazareanu

Pas 2 Simularea a 1000 de scenarii

Blank
C1 (decizia de producie)

1000 de iteraii

Valentin Mazareanu

Pas 3 Analiza & Decizie

Valentin Mazareanu

Monte Carlo (advanced)

Variabile

-1 sau 2 variabile: Excel - Data Table - > 3 variabile (dar cu valori discrete, certe): Excel Scenatio Manager - > 3 variabile (dar cu valori continue): ?
Valentin Mazareanu

Monte Carlo cu @Risk - modelul

Variabile de intrare definite prin distribuii probabilistice

OUTPUT
Valentin Mazareanu

Monte Carlo cu @ Risk analiza & decizia

Grafic Histogram (analiza probabilitii obinerii unui anumit rezultat)

Grafic Tornado (analiza de sensibilitate)

Valentin Mazareanu

De final

Valentin Mazareanu

Principii
Riscul este o incertitudine i nu ceva sigur
Este o problem care poate s apar, dar care nu a aprut nc Riscul materializat = Situaie existent (o problem dificil ce trebuie gestionat)

Nu ignorai problemele dificile identificate

Dac circumstanele se pot repeta, problemele dificile se pot repeta Tratai problemele dificile ca i riscuri Comunicarea modului de rezolvare
Valentin Mazareanu

Principii (2)
Nu identificai ca riscuri probleme care vor aprea cu sigurana
Acestea sunt certitudini, nu riscuri (probabilitatea < 1!!!) n aceste situaii nu se aplic planul de management al riscului
Alocarea de resurse pe astfel de scenarii reprezint un risc

Nu constituie riscuri problemele care nu pot s apar

Valentin Mazareanu

Principii (3)
Nu definii riscurile prin negarea obiectivelor
Acestea nu sunt riscuri, deci nici msurile de rspuns nu vor fi adecvate Definii riscurile care pot duce la nendeplinirea obiectivelor

Nu identificai riscuri care nu afecteaz direct obiectivul (riscul este o incertitudine ce afecteaz direct un obiectiv)
Evitai lanurile de cauzalitate lungi i indirecte
Valentin Mazareanu

Principii (4)
Facei deosebirea ntre riscul inerent i riscul rezidual
Risc inerent: expunerea la un anumit risc, nainte s fie luat o msur de atenuare a lui Risc rezidual: expunerea cauzat de un anumit risc dup ce au fost luate msuri de atenuare a lui
Este situaia n care, n ciuda msurilor luate, riscul nu dispare n totalitate (vezi eroarea uman)

Valentin Mazareanu

V mulumesc! Succes!
Pentru detalii:
www.managementul-riscurilor.ro @valimazareanu vali.mazareanu@feaa.uaic.ro

Valentin Mazareanu