1.5.

ANALIZA VARIANȚEI

T
1)Suma reziduurilor este nulă, respectiv ∑ ε t =0 (1)
t =1

Pornind de la ecuația:
yt = b^ 0+ b^ 1 x t + ε t (2)

2)Media (suma) seriei variabilei endogene este egală cu media (suma) seriei ajustate:

T T

∑ yt =∑ ^y t (3)
t =1 t =1

y t − ȳ=ε t (4)

T T T

∑ yt −∑ ^y t =∑ εt (5)
t =1 t =1 t =1

T
Dar ∑ ε t =0, deci:
t =1

T T

∑ yt =∑ ^y t sau y t =^
y t (6)
t =1 t =1

(DRAGOȘ, 2008: 51)

Din aceste două relații putem deduce ecuația de analiză a varianței:

T T T

∑ ( y t− ȳ ) 2=∑ ( ^y t −^y )2 + ∑ ε2t (7)

t =1 t=1 t =1

SPT = SPE + SPR

Suma pătratelor totală(SPT) = Suma pătratelor explicată(SPE) +

 +Suma pătratelor reziduală (SPR)

T T

∑ ( ^y t − y )
2
∑ ε 2t
2 t=1 t=1
R= T
=1− T (8)
∑ ( yt − y ) 2
∑ ( y t− y ) 2

t=1 t =1

(DRAGOȘ, 2008: 52)

Tabelul 1 : Analiza varianței

Sursa variației Suma pătratelor Numărul gradelor de libertate
Variabila explicativă (X) T
1
SPE= ∑ ( ^
2
y t− y )
t =1

Variabila reziduală (ε) T

T-2
SPR = ∑ ε t
2

t =1

Total T
T -1
SPT = ∑ ( y t− y )
2

t =1

Sursa: (DRAGOȘ, 2008: 53)

„Numărul gradelor de libertate corespunde numărului de valori ce pot fi alese arbitrar (numărul
de valori minus numărul de restricții). ” (DRAGOȘ, 2008: 53)

Se poate demonstra că testul de nulitate a coeficientului de regresie (H 0 : b1 = 0) este echivalent

cu testul de analiză a varianței unde F empiric este dat de:

SPE/1
F= (9)
SPR / ( T −2 )

Expresia lui F în raport cu coeficientul de determinație este:

 2
R
F= 2 (10)
(1−R )/ ( T −2 )

0,05
„Dacă de exemplu pentru un prag de semnificație α = 0,05 avem F> F (1 , T−2) ,
respingem ipoteza de egalitate a varianței explicative și a varianței reziduale și considerăm
variabila X ca fiind semnificativă. În caz contrar, acceptăm ipoteza de egalitate a varianțelor,
variabila X nefiind o variabilă explicativă a variabilei Y. ” (DRAGOȘ, 2008: 53)