ECONOMETRIE

MODEL UNIFACTORIAL
DE REGRESIE LINIARĂ

ETAPA 3

1
 3. EVALUAREA VALIDITĂȚII MODELULUI
3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI
DE BONITATE

Patru indicatori de bonitate pot fi utilizaţi pentru a

măsura calitatea ajustării pentru regresia statistică :
 Raport de corelație
 Coeficient de determinaţie
 Coeficient de determinaţie ajustat
 Abaterea medie pătratică (eroarea standard) a
rezidurilor (măsură absolută a calităţii ajustării pe baza
regresiei în eşantion) -- standard error

2
 3. EVALUAREA VALIDITĂȚII MODELULUI
3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI
DE BONITATE

3
 3. EVALUAREA VALIDITĂȚII MODELULUI
3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI
DE BONITATE
3.3.1. RAPORT DE CORELAȚIE (MULTIPLE R) -- R
Raportul de corelaţie (Multiple R), notat R măsoară
intensitatea legăturii şi se determină cu relaţia:
2
R R
 ŷ 
n n

  yi  ŷ 
2 2
i  y
R  i 1
 1 i 1

 y   y 
n n
2 2
i  y i  y
i 1 i 1

SSR SSE
R  1
SST SST
4
 3. EVALUAREA VALIDITĂȚII MODELULUI
3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI
DE BONITATE
3.3.1. RAPORT DE CORELAȚIE (MULTIPLE R) -- R

Rezultatul raportului de corelație R trebuie să aparţină

intervalului [0,1].
 dacă R→1, atunci legătura dintre X si Y este puternică.
 dacă R →0, atunci legătura dintre X si Y este slabă.
 Raportul de corelaţie se determină pentru legături de tip
liniar sau neliniare
 în cazul legăturilor liniare: R  rxy

5
 3. EVALUAREA VALIDITĂȚII MODELULUI
3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI
DE BONITATE
3.3.1. RAPORT DE CORELAȚIE (MULTIPLE R) -- R

Valoarea absolută a lui R cuprinsă în intervalul [0,1] se

interpretează ca si coeficientul de corelatie, astfel:

0  R  0,2 legătură foarte slabă sau inexistentă

0,2  R  0,5legătură slabă
legătură de intensitate medie
0,5  R  0,75
legătură puternică
0,75  R  0,95
0,95  R  1legătură de tip funcţional (deterministă)

6
 3. EVALUAREA VALIDITĂȚII MODELULUI
3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI
DE BONITATE
3.3.1. RAPORT DE CORELAȚIE (MULTIPLE R) -- R

Testarea semnificaţiei raportului de corelație ( R ) :

*
 H0 : R  0 (raportul de corelaţie, nu diferă semnificativ
de zero, deci nu este semnificativ statistic, prin urmare
modelul nu este valid);

 H1 : R *  0 (raportul de corelaţie, diferă semnificativ de

zero, deci este semnificativ statistic);

 valoarea critică
Fcritic  F ; k ; n  k 1

7
 3. EVALUAREA VALIDITĂȚII MODELULUI
3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI
DE BONITATE
3.3.1. RAPORT DE CORELAȚIE (MULTIPLE R) -- R

 Statistica testului 2
R n  k 1
Fc  2

1 R k
 Decizia:
Dacă Fc  F ; k ; nk 1 atunci Hse
0 respinge, deci

se acceptă H 1 , ceea ce înseamnă că raportul de

corelaţie, diferă semnificativ de zero, deci este
semnificativ statistic.

8
 3. EVALUAREA VALIDITĂȚII MODELULUI
3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI
DE BONITATE
3.3.2. COEFICIENTUL DE DETERMINAȚIE (R SQUARE) -- R2
 Coeficientul de determinatie (R Square) notat R2 :

 yˆ 
n n
2
 y  yˆ i 
2
i i y
R2  1 i 1
 i 1

 y   y 
n n
2 2
i y i y
i 1 i 1

2SSR SSE
R   1
SST SST
R2 arată ponderea de influență a factorului x în variația
rezultatului y

9
 3. EVALUAREA VALIDITĂȚII MODELULUI
3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI
DE BONITATE
3.3.2. COEFICIENTUL DE DETERMINAȚIE (R SQUARE) -- R2

R2 ia valori in intervalul [0,1].

R2 = 0 dacă b=0, yˆ  y , deci dacă ecuaţia de regresie este
o dreaptă orizontală. În acest caz variabila X nu are putere
explicativă (X nu influenteaza variatia lui Y).
R2 = 1 dacă punctele determinate de observaţiile făcute
asupra variabilelor x şi y se află toate pe o dreaptă, caz în
care erorile vor fi zero.
În cazul în care toate valorile lui y se află pe o dreaptă
verticală, R2 nu are nici o semnificaţie (nu poate fi calculat).

10
 3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI DE
BONITATE
3.3.3. COEFICIENTUL DE DETERMINAȚIE AJUSTAT (ADJUSTED R
SQUARE)

Coeficientul de determinatie ajustat (Adjusted R Square)

2
notat R
SSE
2
n  k  1 MSE
R  1  1
SST MST
n 1
Valoarea acestui coeficient este întotdeauna mai mică decât
coeficientul de determinaţie R2.

11
 3.3. DETERMINAREA CALITĂȚII AJUSTĂRII CU INDICATORI DE
BONITATE
3.3.2. ABATEREA MEDIE PĂTRATICĂ A ERORILOR (STANDARD
ERROR) -SE
n

 i i
y  ˆ
y 2

2 SSE SSE
se  s 
e   i 1
 MSE
n  k 1 n2 n2

2
unde s e este un estimator nedeplasat al dispersiei
2
reziduurilor 
Indicatorul se este util în compararea modelelor.
Dacă avem la dispoziţie câteva modele dintre care trebuie
să alegem, cel mai potrivit a fi utilizat este cel pentru care se
este mai scăzut.
Acest indicator se este important în determinarea
intervalului de încredere pentru coeficientul de regresie 1 şi
0
pentru intercepţia .
12