Estimatorul CMMP off-line Se considera ca model al sistemului invariant ecuatia de regresie liniara, generalizata n varianta discreta.

Pentru sisteme monovariabile la intrare si la iesire (SISO) modelul se poate aduce la forma:

unde: y(t), u(t) si z(t) reprezinta iesirea, intrarea si respectiv zgomotul iar ai si bi sunt parametrii constanti ai modelului. modelul regresiei liniare ordinare modelul autoregresiei liniare Pentru sisteme multivariabile la intrare si la iesire (MIMO), cu r intrari si m iesiri si na=nb=N, modelul (3.2.2.1) ia forma: unde:

Astfel, daca zgomotul este gaussian nu se pierde informatie prin restrngerea la matricea de medie e/zT/=E/z(1),z(2),/ si respectiv matricea de covarianta Rz=R/zzT/, deoarece functiile de densitate gaussiana sunt complet descrise prin primele doua momente statistice. Se presupune de asemenea ca valorile zgomotului sunt mutual independente, ca zgomotul nu este corelat cu intrarea u si nici cu valoarea virtuala (neafectata de zgomot) a iesirii yv. Proprietatile zgomotului pot fi exprimate n acest caz prin:

Matricea de covarianta (3.2.2.9) indica faptul ca masuratorile efectuate la diverse momente de timp sunt corupte de zgomot avnd aceleasi

proprietati statistice sau altfel spus ca toate masuratorile sunt realizate cu aceeasi precizie. Pe de alta parte, daca nu se poate acorda aceeasi ncredere tuturor masuratorilor, dar daca se poate pondera aceasta ncredere, se substituie matricea 2I cu o matrice W de forma diagonala.

SUBIECTUL 7