Analiza de corelaţie

Analiza de corelaţie 1este folosită pentru a studia intensitatea legăturii dintre variabile. În
sens struct, corelaţia este o masură a intensităţii legăturii dintre variabile.
Legăturile statistice, în funcţie de tipul variabilelor considerate, pot exprima fie asocieri,
fie corelaţii. Ne vom opri însă asupra măsurării corelaţiei.
Corelaţia poate fi exprimată prin: covarianţă, coeficientul de corelaţie Pearson, raportul de
corelaţie Pearson, coeficienţi naparametrici de corelaţie.
În cazul nostru vom face analza de corelaţie folosind SPSS.

Correlations

rata rata
somajului somajului
feminin masculin
rata somajului feminin Pearson Correlation 1 .983**
Sig. (2-tailed) . .000
N 9 9
rata somajului masculin Pearson Correlation .983** 1
Sig. (2-tailed) .000 .
N 9 9
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Observăm că s-a obţinut un coeficient de corelaţie Pearson egal cu 0,983, ceea ce

sugerează că între variabile există o corelaţie directă puternică, valoarea coeficientului fiind foarte
apropiată de unu (valoare corespunzătoare unei corelaţii perfecte).
Tstarea semnificaţiei se realizează cu ajutorul testului t. Valoarea Sig. corespunzătoare,
egală cu 0, evidenţiază că s-a obţinut un coeficient de corelaţie egal cu 0, înseamnă că între cele
două variabile există o corelaţie perfectă.

1
Vezi „Analiza statistică cu SPSS sub Windows”, Elisabeta Jaba, Ana Grama, Ed. Polirom 2004.
 2.2 Trendul parabolic

Trendul parabolic este specific fenomenelor care prezintă o tendinţă crescătoare sau
descrescătoare cu un punct de maxim, respectiv de minim.
Ecuaţia tendinţei parabolice de gradul doi este:
yt = a + b* t + c * t2 + e

Aplicând metoda celor mai mici patrate, în cazul ajustării după o parabolă de gradul doi,
se obtine urmatorul sistem de ecuaţii normale:

În condiţia = 0, se obţin:

În continuare vom ajusta seria noastră după acest trend parabolic.

Elementele de calcul sunt prezentate în tabelul nr. 6. Înlocuind datele din tabel în sistemul
de ecuaţii, se obţine soluţia sistemului:

8a + 119c = 67.49 b = 0.09

119b = 10.7 c = -0.077
119a + 3815c = 845.11 a = 9.58
 Ecuaţia estimată a tendinţei parabolice pentru seria dată va fi:

yt = a + bt + ct2 = 9.58 + 0.09t – 0.077t2

Tabelul nr. 6 Elemente de calcul privind rata şomajului la femei

Anii yi ti
1998 9.0 -5 25 625 -45 225 7.20
1999 11.09 -3 9 81 -34.7 99.81 8.61
2000 10.8 -1 1 1 -10.8 10.8 9.41
2001 8.7 0 0 0 0 0 9.58
2002 9.2 1 1 1 9.2 9.2 9.59
2003 6.8 3 9 81 20.4 61.2 9.15
2004 6.0 5 25 625 30 150 8.10
2005 5.9 7 49 2401 41.3 289.1 6.43
Total 67.49 119 3815 10.7 845.11 68.07

Sistemul de ecuaţii va fi de forma:

8a + 119c = 74.81 b = 0.09

119b = 10.7 c = -0.083
119a + 3815c = 942.19 a = 10.58

Ecuaţia estimată a tendinţei parabolice pentru seria dată va fi:

yt = a + bt + ct2 = 10.58 + 0.09t – 0.083t2

Tabelul nr. 7 Elemente de calcul privind rata şomajului la bărbaţi

Anii yi ti
1998 9.6 -5 25 625 -48 240 8.05
1999 11.62 -3 9 81 -34.86 104.4 9.56
2000 11.38 -1 1 1 -11.38 11.3 10.4
2001 9.24 0 0 0 0 0 10.58
2002 10.78 1 1 1 10.78 10.7 10.58
 2003 8.30 3 9 81 24.9 74.7 10.1
2004 7.48 5 25 625 37.5 187 8.95
2005 6.41 7 49 2401 44.87 314.09 7.14
Total 74.81 119 3815 23.8 942.19 75.36

Ajustarea seriilor cronologice sezoniere

Cunoaşterea variaţiilor sezoniere necesită depistarea componentei sezoniere, măsurarea

lor şi analiza diferitelor cauze care definesc ritmul producerii lor.
Ajustarea seriilor cronologice cu variaţii sezoniere se bazează pe descompunerea seriei,
pe de o parte în componenta trend (ft ) şi componenta ciclică (când este cazul) şi, pe de altă

parte, în componenta variaţie sezonieră (St), considerând influenţa aleatoare nulă ( ),

adică:
yt = ft + St (pentru un model aditiv), respectiv
yt = ft * St (pentru un model multiplicativ).
Ajustarea componentei sezoniere presupune eliminarea influenţei sezoniere. Ajustarea
seriilor sezoniere constă în înlocuirea termenilor reali ai seriei cu termeni calculaţi şi are ca
rezultat obţinerea unei serii cronologice cu variaţii sezoniere riguros identice de la o perioadă la
alta şi cu influenţa nulă la nivelul fiecarui an.
Această operaţie se face, de regulă, prin metoda mediilor mobile. Prin această metodă se
definesc componenta trend şi componenta ciclică. Pentru „capturarea” componentei sezoniere se
calculează indicii de sezonalitate. Pentru izolarea componentei sezoniere se calculează
coeficientii sezonieri (Sj) pe baza carora se desezonalizează seria iniţiala. Această operaţie se
face prin raportarea valorilor aberante (yi) la coeficinetii sezonieri.
Resezonalitatea este operaţia inversă desezonalizării, aplicată asupra valorilor calculate
prin ajustare. Resezonalitatea se realizează în funcţie de modelul de compunere admis, în sens
previzional.
 Depistarea grafică a variaţiilor sezoniere. Grafic, seria ajustată se prezintă sub forma
unei linii ondulatorii, cu bucle riguros identice, mai aplatizate faţă de cronograma iniţială,
repetabile în jurul liniei de trend.

Ajustarea prin medii mobile

Ajustarea seriilor cronologice cu variaţii sezoniere prin metoda mediilor mobile constă în
înlocuirea termenilor empirici cu termenii rezultaţi în urma calculării mediilor mobile pentru
seria dată. Prin înlocuirea termenilor reali cu termenii calculaţi va rezulta o curba mai rotunjită
sau o dreaptă de tendinţa, cu condiţia ca să se fi determinat corect periodicitatea de variaţie a
fenomenului. Periodicitatea este evidenţiată de punctele de maxim şi minim.
Calculul mediilor mobile constă în aflarea mediilor aritmetice dintr-un număr impar sau
par de termeni luaţi succesiv, în funcţie de mărimea unui ciclu de variaţie.
Când numărul de termeni luaţi în calcul este impar, mediile obţinute cad pe termeni reali pe care-
i vor înlocui. Când se cuprinde în calcul un număr par de termeni, mediile cad între cei doi
termeni reali. Pentru a afla ce termen va fi înlocuit se face centrarea mediilor mobile, adică se
determină media aritmetică din două medii mobile consecutive. Procedeul de determinare a
mediilor mobile este evidenţiat în tabelul nr. 8.
Dupa cum se oservă şi din tabelul nr 8, numărul termenilor din seria ajustată prin medii
mobile este egal cu:
N – (n – 2) – 1, respectiv N n - (n-2) – 2,
unde: N reprezintă numărul termenilor din seria empirică, iar
n , numărul termenilor cuprinşi în calculul mediilor mobile.
Prima relaţie este pentru un n par. De exemplu, când N = 7, iar n = 3, respectiv n = 4,
rezultă că seria ajustată poate avea 7 – (3-2) – 1 = 5 termeni, respectiv 7 – (4-3) – 2 = 3 termeni,
caz ilustrat şi in tabelul nr.8
Devierile faţă de valoarea medie, datorate sezonalităţii, pot fi măsurate prin indici de
sezonalitate.
Indicii de sezonalitate se determină ca raport între termenii reali şi cei ajustaţi, după
relaţiile:
 i= * 100, respectiv i = * 100, sau i = ,
când ajustarea s-a efectuat prin medii mobile, respectiv prin metoda celor mai mici pătrate.

Tabelul nr.8
Valori Mediile mobile calculate din Medii Indici de
empiric sezonalitate
centrate
e Numar impar (de Numar par (de ex.
ex. Trei valori patru) *100

ajustate)
Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7