Intervale de incredere

Definitie conform Dictionarului Cambridge de statistica (Everitt, 1999):

Intervalul de incredere este format dintr-o serie de valori, calculate din esantion, care cu o anumita
probabilitate si contin valoarea reala a parametrului.Un nterval cu 95% probabilitate, de exemplu
implica faptul ca procesul de estimarea se repeat de mai multe ori, apoi in 95% din intervalele
calculate este probabil sa se gaseasca valoarea reala a parametrului studiat.A se observa faptul ca
probabilitatea se refera la proprietatile intervalelor nu la parametrul insusi.
Un interval aleator ale caror limite nu depind de variabile(quantities) acest lucru include si
parametrul necunoscut cu o probabilitate definite(de exemplu 95%)
Pr(intervalul contineu )=1 o . u este o variabila fixata si intervalul este aleator.
Estimarea intervalelor
Dupa obtinere distributia empirica

F a lui

u utilizand bootstrap, putem construi intervalele de

incredere cu ajutorul functiei de repartitie, cu domeniul aproximativ , prin calcularea / 2 o si
1 / 2 o a lui

F .
( ) ( )
( )
1 1

/ 2 , 1 / 2 F F o o


Dupa aranjarea copiile bootstrap B a

u ,
* *

(y )
b b
s u = in ordine crescatoare, putem obtine
limita superioara si inferioara ale intervalului ca numarul intreg(integer parts) a lui ( / 2) B o si .
A se observa ca, spre deosebire de intervalele de incredere asimptotice bazate pe
proprietatile esantioanelor de volum mare ale estimatorului de probabilitate maxima, intervalul
functiei de repartitie poate fi asimetric si nu include valori care nu apartin spatiului parametrului.
Efron (1981,1987) a introdus o metoda bootstrap pentru estimarea intervalelor de incredere
care rezulta din notarea deviatia erorii standard u , intervalul de incredere bias-corrected si
accelerat(BCa)
Intervalul BCa pentru u cu domeniul 1 , 0 1/ 2 o o < < , este
( ) ( ) ( )
1 * 1 *
[ / 2] [1 / 2]

(z ) , (z ) F F
o o

u u
Unde
* 0 / 2
[ / 2] 0
0 / 2
1 ( )
v z
z v
a v z
o
o
o
+
= +
+
,
* 0 1 / 2
[1 / 2] 0
0 1 / 2
1 ( )
v z
z v
a v z
o
o
o

+
= +
+

Si a este constanta ce masoara rata de modificare a erorii standard

u , cu respectarea valorii reale a

parametrului.
Constanta(a) este cunoscuta ca si constanta de acceleratie si poate fi estimata ca
( /2)

t
o
,
Unde ( ) Skew indica coeficientul de asimetrie si

l ( )
u
u este derivate functiei de probabilitate
logaritminice evaluate in

u .
Constanta
0
v este o marime a erorii(bias) a distributiei medianei poate fi estimata ca
*
1
0

#{ }

b
v
B
u u

| |
<
= u
|
|
\ .

Limitele inferioare si superioare ale intervalului BCa sunt
0 / 2
1 0
0 / 2

1 ( )
v z
v
a v z

o |
| | +
= +
|
|
+
\ .

Si
0 1 / 2
2 0
0 1 / 2

1 ( )
v z
v
a v z

o |

| | +
= +
|
|
+
\ .

Pricipalul dezavantaj a metodei BCa este faptul ca este nevoie de numar foarte mare de replicari
bootstrap; in mod normal este nevoie de 1000 si 2000 de replicari, sporind astfel calculel n raport cu
alte abordri de baza ale bootstrap.
Un alt timp de interval de incredere pentru parametrul de interes u , intervalul de incredere al
functiei de repartitie t este obtinut din estimarea distributiei variabilei T bazata pe esantionul
observat
1
(y , , y )
T
n
y = , unde T este dat de formula

se( )
T
u u
u

=
Unde se este eroarea standard a

u .
Mai intai se genereaza esantioanele bootstrap
*1 *
(y , , )
B
y din esantionul original y.
Apoi, pentru fiecare pseudo-esantionului, se calculeaza:
*
*
*

b
b
b
T
se
u u
=
1, 2, , B b = unde

(y) s u = este estimatorul pentru u obtinut din esantionul original y,

* *

( )
b b
s y u = este estimarea lui u obtinut din esantionul bootstrap
*b
y si
*

b
se este eroarea
standard a
*

b
u calculate calculate din esantionul bootstrap
*b
y .
In cele din urma, / 2 o si 1 / 2 o functiile de repartitie a lui
*b
T sunt estimate de
( /2)

t
o
si
(1 / 2)

t
o

astfel
* ( / 2)

#{T }
2
b
t
B
o
o s
= si
* (1 / 2)

#{T }
1
2
b
t
B
o
o

s
=
Asadar intervalul de incredere bootstrat este
( )
(1 / 2) ( / 2)


, t se t se
o o
u u

Unde

( ) se se u
( /2)

t
o
si
(1 / 2)

t
o
sunt obtinute dupa cum urmeaza: aranjam replicarile bootstrap B,
*b
T in ordine
crescatoare, iar
( /2)

t
o
si
(1 / 2)

t
o
sunt respectiv replicarile ce corespund numerelor intregi(integer
parts) ale ( / 2) B o si (1 / 2) B o
Efron and Tibshirani (1993) noteaza:
Intervale de bootstrap au o acoperire teoretic buna, dar tind s fie neregulat n practic. Intervalele
functiilor de repartie sunt mai puin haotice, dar care au mai puine proprieti de acoperire
satisfctoare. "