Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Managementul Riscului
Managementul Riscului
1.
1.1
Definirea riscului
Preul
30
A
20
10
28
25
22
19
16
13
10
0
Ziua
1.2
Informaii
complete
Risc
1.3
Clasificarea riscului
O zical spune c locul unde te afli depinde de locul unde stai. Din acest
punct de vedere putem spune c n via totul depinde de ceea ce faci pentru a
tri, respectiv de activitile ntreprinse n acest scop. Avnd n vedere c orice
activitate este supus riscului, se poate spune c existena nsei este o continu
asumare a unor riscuri. Pentru a putea cunoate aceste riscuri, o clasificare a lor
este foarte util n abordarea riscului. Una dintre cele mai utilizate clasificri ale
riscului este n funcie de natura sursei care l genereaz i anume:
Riscul pur
Riscul n afaceri
Riscul proiectelor
Riscul operaional
Riscul tehnologic
Riscul politic
Aceste categorii de riscuri nu sunt exclusiviste, ele putnd fi regsite n
activitile practice n forme care se ntreptrund. De exemplu riscul tehnologic
se poate confunda cu riscul pur n cazul tehnologiilor spaiale, cnd nu se cunosc
toate aspectele privind comportarea acestora pe Planeta Marte, sau riscul
operaional poate contribui n mod substanial la riscul proiectului.
Riscul pur
Pure risc, aa cum este prezentat n literatura de specialitate american, se
refer la acele riscuri care cauzeaz prejudicii sau pierderi materiale. Acestea mai
sunt numite i riscuri asiguratorii, deoarece se pot lua msuri financiare de
siguran n ceea ce privete efectele produse, msuri cum ar fi poliele de
asigurare care protejeaz asiguratul de consecinele apariiei evenimentului de
risc, iar n cazul n care acesta nu s-a manifestat asiguratul pierde prima de
asigurare.
Riscul n afaceri
n afaceri exist ntotdeauna riscul de a pierde, risc care este
contrabalansat de oportunitatea de a ctiga. Aceast ans de ctig, dei
presupune asumarea unor riscuri, antreneaz afaceristul n aciuni riscante care
pot aduce beneficii semnificative. Pentru ca aceste aciuni s fie puse n aplicare,
ansa de ctig i/sau volumul ctigului trebuie s depeasc probabilitatea sau
Riscul proiectelor
Una din legile lui Murphy spune c: dac ceva poate merge prost, atunci
sigur va merge prost. Orice proiect este un risc deoarece acesta este ntotdeauna
un deschiztor de drum, el nu are un trecut n spate care s asigure experiena
necesar previzionrii viitorul. Managementul riscului proiectelor asociaz riscul
cu estimrile, iar dac estimrile nu sunt corecte atunci nici riscul nu este corect
cuantificat, fapt ce duce la probleme majore n derularea proiectului.
Riscul operaional
Riscul operaional este asociat cu derularea anumitor operaiuni sau
activiti. Aici pot fi incluse riscurile legate de funcionarea unei linii
tehnologice, de conducerea unei activiti, de operarea unui calculator etc. Riscul
apare atunci cnd un anume eveniment afecteaz derularea operaiunii sau
activitii. De exemplu, dac un autocar cu turiti rmne n pan, acest fapt duce
la periclitarea programului turistic, deci afecteaz activitatea turistic a grupului.
Riscul tehnologic
Atunci cnd a fost terminat o activitate pentru prima dat, riscul ca
bugetul i termenele s fie depite sau s nu fie atinse obiectivele propuse este
substanial. Acest lucru se ntmpl adesea atunci cnd sunt utilizate tehnologii
avansate. Natura noilor tehnologii presupune riscuri n utilizarea lor datorit
incertitudinii atingerii scopurilor pentru care au fost proiectate. De exemplu, o
echip poate termina o anumit sarcin n trei zile, dar n acest timp, din diverse
motive poate s apar o problem tehnic la un utilaj, fapt pentru care lucrarea
ntrzie echipa nc dou zile. Aceast posibilitate de apariie a unei defeciuni
tehnice cu implicaii n buna desfurare a unei activiti reprezint riscul
tehnologic.
Riscul politic
Se refer la situaiile n care un factor de decizie este constrns de factori
politici. De exemplu n cazul n care un investitor dorete s construiasc o
fabric ntr-o ar strin, acesta se poate confrunta cu o guvernare ostil, care nu
i permite o derulare a proiectului dect n anumite condiii.
n cadrul unei organizaii, riscul politic se refer la problemele generate de
politicile interne ale acesteia. De exemplu atunci cnd departamentul de
marketing promoveaz ideea unui nou produs, apar conflicte privind finanarea
datorit departamentului economic n ceea ce privete investiiile, deoarece
1.4
privind utilizarea unor echipamente nvechite, sau nu s-a descoperit faptul c acel
echipament tehnologic este nvechit i pune n pericol buna desfurare a
activitii de producie.
Cele mai grele situaii de eliminare a sursei de risc interne sunt cele legate
de politica i managementul organizaional, datorit subiectivitii personalului
din aceast categorie, pe de o parte, precum i datorit faptului c sunt cele mai
puin cunoscute pe de alt parte. De exemplu, cnd un manager nu tie sau nu
vrea s tie c deciziile sale nu sunt cele mai bune, apare riscul implementrii
unor decizii care poate conduce la situaii dintre cele mai nefavorabile
organizaiei.
1.5
Principiul concatenrii
automat s-a pus problema dac nu exist riscul de prbuire a cldirilor, fapt ce ia determinat pe cei responsabili s ia decizia de evacuare.
Prin concatenarea riscurilor se identific o nlnuire de evenimente
riscante, urmnd ca acestea s fie analizate mpreun.
Aceast metod are avantajul c prin analiza tuturor evenimentelor de risc
luate mpreun se poate trage o concluzie privind urmrile lor. Dac sunt
analizate separat, pot interveni scpri de raionament, n principal datorit
faptului c orice eveniment din lan poate fi considerat nesemnificativ, iar
omiterea lui ar putea duce la concluzii greite. Se poate ajunge astfel la diferene
notabile ntre o analiz concatenat a unor surse de risc, spre deosebire de o
analiz individual a fiecrei surse n parte.
Un alt exemplu, n cazul catastrofei de la Mihileti din judeul Buzu, n
anul 2004, cnd un autotren ncrcat cu azotat de amoniu s-a rsturnat i a
explodat, toate acestea puteau fi evitate prin luarea unor decizii privind
securitatea unor astfel de transporturi. Dei existau la vremea respectiv
reglementri privind transporturile rutiere de substane periculoase, principala
vin n cazul Mihileti a fost datorat neincluderii acestor tipuri de transporturi
n lista celor periculoase.
De aici pornete un adevrat lan de greeli de raionament. Neincluderea
n lista transporturilor periculoase a ncrcturilor de azotat de amoniu a fost
explicat de gradul sczut de periculozitate a substanei. Este tiut c aceast
substan este inert, nu are caracter exploziv dect n anumite condiii. Cei care
au contribuit la lista transporturilor periculoase nu s-au gndit c aceast
substan, datorit modificrii condiiilor normale, poate deveni exploziv.
Se observ astfel c o analiz individual a surselor riscului nu constituie
un raionament corect. Dac persoanele competente, s-ar fi gndit c un camion
care transport astfel de substane se poate rsturna pe timp de ploaie, i dup
aceea pot exista scurgeri de motorin, iar o scnteie de la sistemul de aprindere
poate declana un incendiu care la rndul su s detoneze cele 20 de tone de
azotat, deci dac ar fi concatenat tot lanul de evenimente care pot duce la o
catastrof, atunci sigur ar fi introdus acest tip de transport n lista celor de mare
risc, iar msurile de siguran impuse n aceste cazuri ar fi putut evita catastrofa
de la Mihileti.
Identificarea
riscului
NU
Este un risc
semnificativ?
DA
Analiza cantitativ i
calitativ a risului
Stabilirea strategiilor
de abordare a
riscului
Monitorizare i
control
2.
Identificarea riscului
2.1 Chestionarul
Piloii de aeronave nu au voie s decoleze pn nu termin de completat o
list de verificri care cuprinde o serie de parametri privind securitatea zborului.
Dac prin intermediul listei respective se sesizeaz un lucru care nu este n
regul, se iau msuri suplimentare de siguran, sau se remediaz problemele
depistate, sau se anuleaz zborul. n orice caz, lista nu permite decolarea dect n
condiii de maxim siguran, deci cu ajutorul acesteia sunt eliminate cauzele
apariiei evenimentelor de risc cunoscute.
Aceast list de verificare este practic un chestionar care cuprinde o serie
de ntrebri. Rspunsurile la aceste ntrebri permit conturarea unei situaii
faptice care ajut la luarea unei decizii de demarare sau nu a unui proces. Acestea
se pot dezvolta n orice domeniu, de exemplu planificarea unei cltorii,
verificarea parametrilor unui motor nainte de pornirea acestuia, implementarea
unui plan de afaceri etc.
Chestionarele sunt rezultatul muncii unor specialiti n domeniul n care
ele sunt aplicate i au drept scop urmrirea parametrilor proiectai pentru evitarea
situaiilor care pot conduce la abateri, situaii care mai sunt denumite i situaii
riscante.
2.2 Brainstorming
Utilizarea chestionarului ajut la identificarea unui anumit risc, dar nu le
poate spune care este sursa acelui risc, nu le poate preciza modul n care aceast
surs afecteaz activitile i nici nu poate preciza o informaie corect dac apar
modificri ale realitii. Aceste neajunsuri sunt rezolvate de ntrunirile
brainstorming.
Termenul de brainstorming este preluat din literatura strin, i n
traducere liber desemneaz o furtun de creiere. Aceast activitate const ntr-o
sesiune de lucru cu o anumit tem, la care particip specialiti din domeniu.
Acetia aduc idei referitoare la tematica edinei, urmnd ca acestea s fie
analizate i selecionate.
Brainstorming-ul i canalizeaz eforturile spre cele mai mici surse de risc
care pot afecta derularea unui proiect. n acest sens, participanii la aceast
activitate i pun ntrebarea Ce crezi c se poate ntmpla pe parcursul derulrii
proiectului? i fiecare vine cu idei dintre cele mai diverse. Pe parcursul edinei,
nimeni nu trebuie s critice ideilor celorlali pentru a ncuraja fluxul continuu de
contribuii. Pe msur ce o idee nou apare, ea este scris pe hrtie, urmnd ca la
sfritul furtunii s fie citite, analizate i criticate toate.
n practic, oamenii au avut succes n utilizarea sesiunilor brainstorming
bazate pe tehnica SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats
Puncte tari, Puncte slabe, Oportuniti i Ameninri):
Punctele tari o sesiune de tip SWOT ncepe prin a cere
participanilor identificare punctelor tari ale proiectului analizat. De
exemplu Societatea Alfa face o analiz a lansrii unui produs nou
pe pia. Acest proiect poate avea drept puncte tari inovaia adus
pe piaa viitorului produs, preul, costurile de fabricaie reduse etc.
Punctele slabe dup identificarea punctelor tari, se identific
punctele slabe ale proiectului. n cazul nostru putem exemplifica
drept puncte slabe lipsa unei promovri eficiente, lipsa canalelor de
distribuie etc.
Oportunitile a treia etap a acestei metode este se refer la
identificarea oportunitilor proiectului. De exemplu, produsul
trebuie lansat pn la sfritul sezonului deoarece exist
oportunitatea penetrrii pieelor locale i naionale ca urmare a
faptului c un eveniment X favorizeaz acest lucru.
Ameninrile identificarea oportunitilor trebuie nsoit de
identificarea eventualelor ameninri care pot afecta buna derulare
a proiectului analizat. De exemplu Societatea Beta, aflnd de
inteniile societii Alfa, i identificnd oportunitile momentului,
are n proiect lansarea pe pia a unui produs similar.
n concluzie se poate spune c rezultatele edinelor de tip brainstorming
ajut decidenii n identificarea riscurilor i a surselor acestora, lucru foarte util n
etapele viitoare ale procesului de management al riscului, respectiv etapa de
analiz i etapa de stabilire a modalitilor de abordare a riscurilor. Se poate
spune c edinele brainstorming succed activitile de identificare a unui proiect
optim cu ajutorul chestionarului, ele completnd neajunsurile acestuia.
2.3 Jurnale
n ultima perioad, companiile sensibile la risc, au nceput s utilizeze
jurnale ale activitilor. Aceste jurnale constituie instrumente utile n procesul de
urmrire a derulrii activitilor pentru o perioad de timp specificat, care este
de regul lunar.
Coninutul jurnalelor de activiti este alctuit din nregistrri ale
evenimentelor notabile petrecute de la sfritul perioadei precedente pn n
prezent. Dac totul decurge conform planului, n jurnal nu se evideniaz nimic,
n caz contrar se consemneaz fiecare abatere cu scopul de a atrage atenia
Nr.
Crt.
Eveniment
Msuri luate
Oprire utilaj
Data
Data
nregistrrii
rezolvrii
Situaii n curs de clarificare
ef de
1-4-2005
secie Y
Responsabil
Cod de
alarmare*
Obs.
n curs
de rez.
2
............................................................................................................................................................
n.
Situaii rezolvate
1.
Sistare
alimentare
ef de tur
15-3-2005
3-1-2005
rezolvat
2.
............................................................................................................................................................
m.
Stabilirea
modelelor
comportamentale
presupune
cunotine
psihosociologice pentru prevederea comportamentului uman n anumite condiii,
n spe n condiii de stres.
Elizahu Goldratt, n cartea sa intitulat The Critical Chain (Veriga
Slab) prezint importana pe care o are anticiparea n munca planificat prin
prisma psihologie umane. n acest sens el spune c omul n condiiile terminrii
unei sarcini pn la un termen stabilit va face acest lucru doar n apropierea
acestui termen. n sprijinul afirmaiei sale, el prezint dou modele
comportamentale i anume:
- sindromul studentului
- legea lui Parkinson
Sindromul studentului const n faptul c o persoan termin o sarcin
doar pe ultima sut de metri. Acest lucru este o consecin a multitudinilor
sarcinilor pe care persoana respectiv le are de finalizat n acelai timp.
Din punct de vedere comportamental, atunci cnd o persoan are de
rezolvat mai multe lucruri n acelai timp, va rezolva ntotdeauna situaia care
este catalogat ca fiind foarte important i va lsa pentru mai trziu sarcinile
considerate mai puin importante. Din acest punct de vedere probleme mai puin
importante de astzi, devin crizele din ziua de mine.
De aici apare un comportament care genereaz un risc de nencadrare n
termenii stabilii datorit fenomenului psihologic numit sindromul studentului
conform cruia dac dai o sarcin unei persoane ocupate, exist riscul ca sarcina
respectiv s nu fie terminat termenul stabilit.
Al doilea model comportamental descris de Elizahu Goldratt este legea lui
Parkinson. Aceasta a fost propus de Northcote Parkinson n lucrarea sa
Parkinsons law: And other studies of Administration (Legea lui Parkinson: i
alte studii n administraie). Aceast lege spune c o sarcin se extinde astfel
nct s acopere ntreaga perioad de finalizare. Prin transpunerea acestei legi n
contextul unei planificri a muncii, se poate observa c orict de multe precauii
sunt luate n ceea ce privete sigurana terminrii unor operaii n termenul
stabilit, comportamentul oamenilor implicai n proiect va determina ca sarcinile
respective s fie ndeplinite doar la limita specificat, cu riscul ca aceast limit
s fie adesea depit.
De exemplu o activitate poate fi terminat n trei zile, dar echipa care va fi
desemnat pentru finalizarea ei o poate realiza n patru zile, iar din motive de
siguran se i-au n calcul cinci zile. Aproape sigur, echipa va finaliza sarcina cel
puin n patru zile, dar dac intervine ceva termenul limit este depit, deci
riscul evenimentului nedorit determin i riscul finalizrii proiectului. Pentru a
nltura acest neajuns, managerul trebuie s stabileasc termenul limit la trei
zile, pentru ca cei nsrcinai s termine n trei zile sau poate mai puin, i n cel
mai ru caz n patru zile, pstrnd astfel rezerva riscului de depire a termenului
pentru el.
Desigur mai exist i alte modele de comportament pe baza crora se pot
planifica activitile i se pot identifica riscurile generate de acestea. Utilizarea
2.5 Diagrame
Diagramele reprezint o tehnic de reprezentare grafic a diferitelor
realiti, ele fiind astfel de un real folos analitilor n activitatea lor de identificare
a riscurilor. n practic se pot identifica o serie ntreag de diagrame, dar dintre
acestea cele mai des utilizate n identificarea riscului sunt: diagrama tip schelet
de pete i diagrama activitate/mediu.
Diagrama schelet de pete
n literatura de specialitate, aceast reprezentare mai este denumit i
diagrama
cauz-efect i a fost conceput de un specialist japonez n domeniul calitii,
respectiv Kaoru Ishikawa. Scopul acestei diagrame este acela de a identifica
componentele unui proces care concur la finalizarea acestuia.
Pentru exemplificare vom considera o activitate de producie n domeniul
nclmintei. La aceast activitate concur urmtoarele dou subactiviti, care
la rndul lor sunt divizate astfel:
Proiectarea
Design
Creare tipare
Producia
Croire
Montare
Finisare
Reprezentarea grafic a procesului de producie prezentat mai sus,
utiliznd diagrama schelet de pete este prezentat n figura 2.1., n care se poate
observa fiecare proces i implicaiile sale asupra produciei de nclminte.
Datorit modului de aranjare a liniilor, ansamblul diagramei este asemntor unui
schelet de pete, coloana vertebral indicnd obiectivul principal al activitii,
respectiv produsul finit, iar liniile oblice activitile care conduc la atingerea
acestuia.
Cu ajutorul acestor diagrame se pot identifica riscurile fiecrei faze n
parte prin rspunsul la o serie de ntrebri cum ar fi:
n faza de proiectare:
Design-ul este cutat pe pia?
Tiparele se pot ncadra n material?
n faza de producie
Prin croire pierderile de material sunt mari?
Exist suficient personal la montaj?
La finisare se regsesc multe produse neconforme?
Fiecare rspuns negativ la ntrebrile de mai sus crete riscul activitii de
producie, i poate genera la rndul s ntrebarea De ce? Dac se gsete
rspunsul la aceasta, practic se gsete o metod de abordare a riscului, deci
exist posibilitatea eliminrii acestuia nc din faza proiectrii activitii.
Design
Proiectare
Tipare
Produs finit
Finisare
Croire
Montare
Producie
Diagrama activitate/mediu
Aceast diagram se concentreaz asupra modului n care o activitate
interacioneaz cu mediul n care aceasta se desfoar. Premisa de la care se
pleac n aceast abordare este aceea c orice proces interacioneaz continuu cu
mediul n care se desfoar. De exemplu, o societate comercial interacioneaz
permanent cu furnizorii i clienii si, cu banca unde are deschis cont, cu
autoritile i comunitatea local etc, deci activitatea societii se desfoar prin
intermediul interaciunii cu alte societi comerciale sau entiti din mediul
economic din care face parte.
Oficialiti
Poliia
rutier
Invitare
participani
Verificarea
strii vremii
Oprirea
circulaiei n
zon
Desfurarea
concursului
Obinerea
autorizaiil
Grdinie i
coli
Sponsori
Furnizori
servicii conexe
Culegere de
date (interne)
Analiza datelor
Interpretarea
rezultatelor
Auditarea
extern a
rezultatelor
Revizuirea
rezultatelor
Finalizarea
studiului
3.
Analiza riscului
Se observ cele dou scenarii, cel pesimist care conduce la faliment i cel
optimist care presupune o orientare a activitii spre un anumit segment de pia.
Din analiza celor dou scenarii, managerii companiei Gama trebuie s ia o
decizie privind viitorul afacerii lor din perspectiva Integrrii Romnei n Uniunea
European.
La fel ca i n cazul scenariilor n perspectiv, scenariile din perspectiv
necesit persoane experimentate care s asigure luarea unei decizii corecte.
Tehnica matricei probabilitate-impact
Riscul comport dou aspecte fundamentale: probabilitatea i impactul.
De exemplu companiile aviatice afirm despre cltoria cu avionul c este cea
mai sigur, avnd n vedere probabilitatea foarte mic de a muri ntr-un accident
aviatic. Aceast probabilitate este determinat prin numrul foarte mare de
persoane care cltoresc cu avionul (circa 1 milion de persoane zilnic) raportat la
numrul de persoane care au murit ntr-un accident aviatic. Dar, dac ntrebi o
persoan despre riscul cltoriei cu avionul, aceasta va rspunde c este foarte
riscant deoarece exist posibilitatea (adevrat foarte mic) de a muri ntr-un
accident aviatic.
Pentru a putea spune cine are dreptate, companiile aviatice sau cltorii,
trebuie combinate cele dou elemente, respectiv probabilitatea cu impactul. Am
observat n exemplul anterior c avem de a face cu o probabilitate foarte mic de
apariie a unui eveniment care are efecte foarte mari asupra cltorului.
n sprijinul acestei idei, n analiza riscului exist tehnica matricei
probabilitate-impact, tehnic care combin cele dou componente ale riscului
prezentnd astfel o imagine de ansamblu a acestuia. n figura 3.1 este prezentat
o astfel de matrice care combin urmtoarele elemente:
Probabilitatea pe trei niveluri:
o Probabilitate mare
o Probabilitate medie
o Probabilitate sczut
Impactul pe trei niveluri:
o Impact mare
o Impact mediu
o Impact sczut
Rezultatul mbinrii acestor elemente const ntr-o matrice cu 3 rnduri i
3 coloane. Intersecia fiecrui rnd cu fiecare coloan reprezint un anumit nivel
al riscului. n cazul unei astfel de matrice se pot identifica trei categorii de risc:
Risc mare
Risc mediu
Risc sczut
PROBABILITATE
Mare
Risc
sczut
Risc
mediu
Risc
mare
Medie
Risc
sczut
Risc
mediu
Risc
mediu
Sczut
Risc
sczut
Risc
sczut
Risc
sczut
Mare
Mediu
Sczut
IMPACT
Figura 3.1. Matricea probabilitate-impact
Analiznd cu ajutorul matricei probabilitate-impact exemplul privind
riscul cltoriei cu avionul, observm c la o probabilitate sczut a unui
eveniment cu implicaii majore riscul se situeaz n coloana 3 rndul 2, deci este
un risc mediu.
Bineneles, aceast matrice se poate desfura i pe mai multe rnduri i
coloane, pentru a evidenia mai bine gradul de risc. De exemplu, vom considera o
matrice cu cinci rnduri i cinci coloane, corespunztoare urmtoarelor categorii
de probabiliti i efecte:
Probabilitatea exprimat n cinci intervale procentuale cuprinse
ntre 0 i 99,99%. Nu au fost luate n calcul evenimente care au
probabilitate 100%, deoarece certitudinea nu necesit analize de
risc:
o ntre 0% - 19,99%
o ntre 20% - 39,99%
o ntre 40% - 59,99%
o ntre 60% - 79,99%
o ntre 80% - 99,99%
Impactul este exprimat pe o scar valoric de la 0 la 4,
corespunztor pentru cinci nivele de gravitate:
o 0 apariia unui eveniment cu impact zero nu are consecine
asupra riscului analizat, sau dac sunt consecine acestea nu
sunt notabile
o 1 un eveniment cu impact de gradul 1 are consecine
reduse
o 2 impactul de gradul 2 se refer la consecine notabile care
pot afecta derularea unui proiect sau a unei activiti
o 3 consecinele unui impact de gradul 3 sunt suficient de
serioase i trebuie analizate n detaliu
o 4 impactul de gradul 4 este corespunztor unei catastrofe.
PROBABILITATE
80,00%-99,99%
Risc
mediu
Risc
mediu
Risc
mare
Risc
Risc
f.mare f.mare
60,00%-79,99%
Risc
mediu
Risc
mediu
Risc
mare
Risc
mare
Risc
f.mare
40,00%-59,99%
Risc
sczut
Risc
Risc
sczut mediu
Risc
mare
Risc
mare
20,00%-39,99%
Risc
f.mic
Risc
Risc
Risc
Risc
sczut sczut mediu mediu
Risc
f.mic
0
Risc
f.mic
1
0,00%-19,99%
Risc
Risc
Risc
sczut mediu mediu
2
3
4
IMPACT
Modelarea riscului
n domeniul aeronauticii, proiectanii unui nou aparat realizeaz o machet
la scar a viitorului avion i testeaz aceast machet n diverse condiii,
simulnd astfel comportamentul n realitate
Simularea const practic n testarea unui model n condiii reale, motiv
pentru care aceast metod de analiz mai poart i denumirea de modelare.
Procesul de simulare ajut la nelegerea diverselor fenomene ale realitii
i totodat confer posibilitatea analistului de a prevedea un comportament ntrun anumit scenariu.
n managementul riscului simulrile se rezum la testarea modelelor de
risc n condiii reale utiliznd instrumente dintre cele mai variate, pornind de la
banale tabele, pn la calcule matematice avansate. Indiferent de instrumentul
folosit, modelarea riscului permite analistului s examineze urmrile unui
eveniment de risc prin simularea acestuia n condiiile realitii.
Pentru a exemplifica simularea unui model de risc vom considera un buget
de cheltuieli privind o activitate de proiectare. La aceast activitate particip dou
categorii de personal i anume: ingineri i personal tehnic. n termen de 50 de
zile inginerii trebuie s finalizeze sarcinile care le revin, iar pentru pregtirea
necesarului tehnologic i ntreinerea acestuia, personalul tehnic lucreaz 100 de
zile. Costurile acestei activiti de proiectare sunt prezentate n tabelul 3.1.
Cost
Costuri privind fora de munc
- ingineri (50 zile * 300/zi)
- personal tehnic (100 zile * 200/zi
Subtotal
Prime acordate personalului
- prime acordate (25%)
Subtotal
Cheltuieli indirecte
- cheltuieli indirecte (65% din fondul de salarii)
Subtotal
Cheltuieli directe
- materiale consumabile
- alte cheltuieli
Subtotal
Taxe
- Taxe
Subtotal
TOTAL
Costul
cumulat
15.000
20.000
35.000
35.000
8.750
8.750
43.750
28.438
28.438 72.188
12.000
7.500
19.500 91.688
7.500
7.500
99.188
99.188
Costul
cumulat
17.500
24.000
41.500
41.500
10.375
10.375
51.875
33.719
33.719
85.594
12.000
7.500
19.500
105.094
7.500
7.500
112.594
112.594
Persoana 2
Operaiunea 1
4 zile
Operaiunea 3
5 zile
Operaiunea 2
3 zile
Operaiunea 4
3 zile
STOP
operaia 3: 2 minute
operaia 4: 4 minute
operaia 5: 2 minute
START
Operaiunea 1
3 minute
Operaiunea 3
2 minute
Operaiunea 2
2 minute
Operaiunea 4
4 minute
Operaiunea 5
2 minute
STOP
Operaiunea 1
3 minute
Operaiunea 3
2 minute
Operaiunea 2
2 minute
Operaiunea 4
4 minute
Operaiunea 5
2 minute
STOP
Varianta 1 a
fluxului tehnologic
Varianta 2 a
fluxului tehnologic
START
START
Operaiunea 1
3 minute
Operaiunea 3
5 minute
Operaiunea 2
2 minute
Operaiunea 1
Operaiunea 3
3 minute
5 minute
Operaiunea 2
Operaiunea 4
2 minute
4 minute
Operaiunea 4
4 minute
Operaiunea 5
2 minute
Operaiunea 5
Modificarea
duratei
Operaiunii 3
2 minute
STOP
STOP
Unde,
- VAa valoarea ateptat a evenimentului a;
- Pa probabilitatea de apariie a evenimentului a;
- Ea efectul apariiei fenomenului a.
De exemplu, n cazul unei companii de foraj, care face un studiu de
fezabilitate a unui zcmnt de petrol, determinarea riscurilor are un impact
major asupra calculaiei costurilor i implicit asupra fezabilitii proiectului.
Astfel, pe parcursul activitii de forare exist riscul apariiei unui strat de roc,
caz care necesit o suplimentare a costurilor de forare cu 10%. Probabilitatea
apariiei acestui fenomen este determinat din statistici i prospeciuni, i se
ridic la valoarea de 25%. Valoarea prejudiciului n acest caz este cifrat la suma
de 100.000 , deci valoarea ateptat va fi:
VAa = 0,25 X 100.000 = 25.000
n acest caz, antreprenorul poate include n studiul de fezabilitate un cost
suplimentar de 25.000 pentru prevenirea acestui risc, chiar dac acest
eveniment nu se produce. Se are n vedere posibilitatea producerii sale la o alt
forare, iar n cazul apariiei, cheltuielile suplimentare vor fi acoperite din
ctigurile obinute din situaiile n care riscul nu a aprut.
Adesea metoda valorii ateptate este utilizat n domeniul investiiilor
financiare, de exemplu pentru a determina valoarea ateptat privind cotaia la
burs a unui portofoliu de aciuni se cunosc urmtoarele date:
- aciunile la societatea A au o probabilitate de 80% de a atinge valoarea
3.000
- aciunile la societatea B au o probabilitate de 75% de a atinge valoarea
2.000
- aciunile la societatea C au o probabilitate de 60% de a atinge valoarea
1.000
Pornind de la acestea date, analistul poate determina valoarea ateptat a
cotaiilor fiecrei societi prin nmulirea probabilitilor cu valorile prognozate
astfel:
- valoarea ateptat a aciunilor societii A 80% X 3.000 = 2.400
- valoarea ateptat a aciunilor societii B 75% X 2.000 = 1.500
- valoarea ateptat a aciunilor societii B 60% X 1.000 = 600
Destinaie
Trgu Neam
Cristeti
20 Km
N
45 Km
50 Km
V
Piatra Neam
Roman
S
40 Km
55 Km
Bacu
Plecare
Legend
V
,
D
Rezultatul acestor calcule este prezentat i n tabelul 3.3, tabel n care s-au
calculat i totalurile pentru cele dou variante:
- Varianta 1:
Distana total 100 km
Timpul planificat 100 minute
Timpul ateptat 108,5 minute
- Varianta 2:
Distana total 110 km
Timpul planificat 100 minute
Timpul ateptat 105 minute
Timpul
planificat
(minute)
Probabilitatea
de ncadrare
n planificare
55
45
100
0,5
0,5
-
0,25
0,25
-
0,15
0,15
-
0,1
0,1
-
59,68
48,83
108,50
27
33
40
100
0,9
0,9
0,3
-
0,1
0,1
0,4
-
0
0
0,2
-
0
0
0,1
-
26,93
33,67
44,40
105,00
Ruta
Distana
(Km)
Viteza
(Km/h)
Probabilitatea de a depi
planificarea cu:
10%
20%
30%
Timpul
ateptat
(minute)
beneficii
costuri
rbeneficiu cos t =
75.000
= 1,5
50.000
Probabilitatea
Riscului
Valoarea
ateptat a
riscului
Valoarea
ateptat a
investiiei
25.000
55.000
60.000
140.000
0,15
0,35
0,25
3.750
19.250
15.000
28.750
74.250
75.000
178.000
120.000
0,15
18.000
102.000
90.000
0,20
18.000
72.000
25.000
235.000
1,68
0,10
2.500
22.500
196.500
1,10
Probabilitatea
Riscului
Valoarea
ateptat a
riscului
Valoarea
ateptat a
investiiei
25.000
55.000
60.000
140.000
0,25
0,75
0,35
6.250
41.250
21.000
31.250
96.250
81.000
208.500
120.000
0,45
54.000
66.000
90.000
0,35
31.500
58.500
25.000
0,50
12.500
12.500
235.000
1,68
137.000
0,66
80%
Succes
(36%)
20%
Eec
(9%)
70%
Succes
(38,5%)
30%
Eec
(16,5%)
Proiectul 1
45%
START
55%
Proiectul 2
20%
900 mil.
(10%)
80%
-180 mil.
(40%)
30%
800 mil.
(15%)
70%
-210 mil.
(35%)
Proiectul 1
50%
START
50%
Proiectul 2
40%
Defeciune
tehnic
Defeciune la
sistemul de
frnare
Defeciune la
10% sistemul de
iluminare
Defeciune la
sistemul de
direcie
Riscul de
accident
45%
20%
Oboseal
80%
Consumul
de alcool
Vina
oferului
Furtun de
frn
25%
Pomp de
frn
100%
25%
50%
55%
75%
Scurt circuit
Coloan de
direcie
45%
Caset de
direcie
30%
Articulaii
100%
Lipsa de
odihn
60%
Srbtori
40%
Alcoolism
4.
Planificarea riscului
Bibliografie
1. Cornescu V. .a., Management de la teorie la practic, Editura Universaitii,
Bucureti 2004;
2. J. Davidson Frame, Managing the risk in organization, San Francisco, 2001
3. www.brmconsulting.ro
4. www.riskmanagement.ro
5. www.rm-news.com
6. www.sei.cmu.edu/programs/sepm/risk/risk