Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
c9 Indici
c9 Indici
CAPITOLUL 9.
INDICII STATISTICI
Cuvinte cheie:
- indice cronologic
- indice individual
- indice de grup
- indice agregat
- indice al factorului cantitativ
- indice al factorului calitativ (intensiv)
Indicii sunt o categorie de indicatori utilizai n caracterizarea oricror fenomene
social-economice, deoarece reflect modificrile care au loc, precum i influena
diferiilor factori care acioneaz asupra fenomenului studiat.
Se poate spune c indicele sintetizeaz ntr-o expresie numeric nivelul relativ
atins de caracteristica studiat n cadrul unui ansamblu de caracteristici prin care este
definit fenomenul social-economic respectiv. n acelai timp, indicii se pot constitui ntro metod statistic de analiz n dinamic a evoluiei unui fenomen.
De exemplu, cunoaterea unor informaii cum sunt: producia, profitul, cifra de
afaceri i capitalul unei firme agricole nu sunt suficiente pentru aprecierea ritmurilor
activitii desfurate de respectiva firm. Cu ajutorul indicilor se pot obine informaii
suplimentare referitoare la dinamica activitii economice, precum i identificarea
influenelor altor factori economici asupra acestor indicatori.
ntr-un sens mai larg, indicii sunt mrimi relative cu ajutorul crora se evideniaz
modificarea n timp a fenomenelor sociale i economice fa de o anumit perioad.
Din punct de vedere cognitiv, indicii au urmtoarele funcii:
- exprim nivelul relativ al caracteristicii studiate pe un element
sau pe o colectivitate de elemente, pentru a arta ct reprezint
(de cte ori s-a modificat) nivelul analizat fa de cel de
referin;
- n cazul unui sistem de variabile, legate printr-o relaie de
multiplicare, indicii servesc i ca instrument de analiz
factorial, dnd posibilitatea descompunerii pe factori de
influen a variaiei unei caracteristici complexe. n acest caz,
caracteristica complex trebuie s fie rezultatul prin
multiplicare a cel puin unui factor extensiv i a unui factor
intensiv.
n sens matematic, indicele statistic este un numr pur, care msoar variaiile
relative ale unei mrimi ce reprezint caracteristica statistic (x), frecvena (f) sau
fenomenul n tatalitatea sa (x f) ntre dou fraciuni de timp sau de spaiu.
9.1. Clasificarea indicilor.
Indicii se pot clasifica dup urmtoarle criterii:
a) din punctul de vedere al destinaiei lor:
y1 x1 f 1
=
;
y 0 x0 f 0
f1
;
f0
x1
.
x0
indici de grup sau sintetici, care exprim nivelul relativ al ntregului ansamblu de
elemente i se noteaz cu I; de exemplu:
- indicele de grup al volumului valoric (Iy);
- indicele de grup al volumului fizic (Iq);
- indicele de grup al preului (Ip);
De asemenea indicii de grup verific sistemul Iy = Iq Ip.
c) Din punctul de vedere al naturii elementelor colectivitii (indicii se
difereniaz ca metod de calcul):
- n cazul unei colectiviti eterogene, indicii pot fi calculai ca:
indicii agregai, care recurg la o combinaie teoretic ca mijloc de izolare a
influenei fiecrui factor explicativ;
indicii medii, care se formeaz ca medii aritmetice sau armonice ale indicilor
individuali;
x0
x0
f
f
I Lx =
x1
x0
I y I Lf I Lx ;
f
f
f
f
x1
x1
f
f
I px =
x1
x0
I y I pf I px ;
If =
x0
Ix =
f 0 x0
f
f
x1
x0
I y = If Ix;
f
f
x0
x0
f
f
x1
x1
= I Lf I pf ;
I Fx =
f
f
x1
x0
f
f
x1
x0
= I Lx I px
I y = I Ff I Fx
Etiene Laspeyres (1834 -1913), economist i statistician german, profesor la universitile din Basel,
Riga, Karlsruhe i altele. n statistica preurilor a formulat, n 1864, un indice care i poart numele.
Principalele sale lucrri sunt: HamburgerWarenpreise, 1851-1863 und die californischaustralischen
Goldetfeckungen seit 1848; Die Berechnung einer mitttleren Warenpreissteigerung.
2
Herman Paasche (1851-1925), economist i statistician german, agent de burs la Hamburg n perioada
formulrii variantei de indice de preuri cu pondere curent. Principalele lucrri: Ulber die
Preisentwicklung der letzten Jahre nach den Hamburger Preisnoteierungen (1874); Studien uber die Natur
der Gerdwertung und ihre praktische Bedeutung in den lotzten Jahrzehnten auf Grund statistischen
Detaillmaterials entnommen der Stadt Halle a/S (1878).
3
Irving Fisher (1867-1947), economist i statistician din S.U.A., a descoperit nu mai puin de 352 de
variante, formulnd i varianta: indicele geometric, care este cunoscut sub denumirea de indicele 353
sau indicele ideal, pentru c satisface toate testele de verificare, consemnate, de altfel, de acelai autor.
Lucrrile principale: Mathematical Investigation in the Theoryof Value and Prices (1922); The Marking of
Index Numbers (1922); The Best From of Index Number (1921).
ib / a =
1
ia / b
Reversibilitatea trebuie s o ntlnim la toi indicii. Deci, ntre cele dou tipuri de
indici exist relaia:
ib / a i a / b = 1
- reversibilitatea factorilor: produsul indicilor factorilor trebuie s fie egal cu
indicele variabilei complexe.
Dup aceast regul, dac se substituie factorii indicelui, produsul noilor indici nu se
modific. Dac factorii x i f ii schimb locurile ntre ei, rezult c:
I 1y/(0x ) =
x
x
f1
f1
f1
f0
devine I 1y/(0x ) =
f
f
x1
x1
x1
x0
i respectiv:
I 1y/(0f ) =
x
x
devine
I 1y/(0x ) =
f
f
y1 y 2 y 3 y 4 y 5
= i5 / 0 ;
y 0 y1 y 2 y 3 y 4
ib / a i c / n = i c / a
n acest caz:
ib / a i c / b i a / c = 1
De fapt, circularitatea este o extindere a testului reversibilitii n timp.
Baza de raportare trebuie s fie astfel stabilit, nct s reflecte variaia real a
fenomenului supus analizei. Aceasta nu trebuie s exprime un nivel de excepie al
variaiei, ci un nivel obnuit, conform tendinei generale a evoluiei fenomenului
respectiv.
n situaia economiei de pia, alegerea bazei de calcul are o nsemntate
deosebit n urmrirea fenomenelor, considernd faptul c ciclul economic cuprinde att
faze de avnt, ct i faze de depresiune. n astfel de situaii, baza poate fi aleas ori o
perioad de depresiune ori una de prosperitate, i deci indicii nu reflect corespunztor
evoluia fenomenului respectiv.
De asemenea, exist situaii cnd prin modul de alegere a perioadei de baz
realitatea poate fi denaturat.
Pentru a soluiona o asemenea problem exist dou posibiliti:
- calcularea unei medii a mrimilor din perioada unui ntreg ciclul economic;
- schimbarea, relativ frecvent, a bazei de calcul.
ns, schimbarea bazei de calcul necesit un volum de munc dublu i presupune
o discotinuitate, ceea ce mpiedic comparaia. Pentru a evita i aceast problem,
Stanley Jevos i Alfred Marchall au propus construirea indicilor n lan continuu,
metod care const n schimbarea autonom a bazei la fiecare calcul nou al indicelui.
q1 p 0
q0 p0
I 1p/ 0 =
q
q
p1
p0
q
q
p1
p1
I 1p/ 0 =
q
q
p1
p0
p q p
p q p
0
q1
q0
i I 1p/ 0 =
p
p
q0
q0
q
q
p1
p0
I p = I Fq I Fp
Indicele Fischer se folosete la calcul indicilor teritoriali, n situaia comparrii
mai multor ri: de exemplu, indicele consumului populaiei, unde preurile luate ca
ponderi se refer la rile comparate.
Indicele prezint ns un dezavantaj destul mare, i anume, necesit cunoaterea
separat a tuturor elementelor de calcul, precum i combinarea tuturor variabilelor
posibile, mai ales n cazul n care sfera de cuprindere a colectivitii la care se refer
indicii este foarte mare. Bineneles, indicii calculai dup aceste trei variante de
ponderare nu dau aceleai rezultate. Avnd n vedere aceste neajunsuri, cercetrile cu
continuat pentru gsirea unui indice mai bun ns pn n prezent nu s-au gsit dect noi
formule de compromis.
Astfel, Y.F. Edgenworth4 a propus urmtorul indice:
I 1p/ 0 =
p
p
(q1 + q 0 )
(q1 + q 0 )
Indicele cumuleaz cantitile din perioada de baz cu cele din perioada curent,
cumul folosit la studiul variaiei preului, adic variaiei calitative. ns, indicele are un
dezavantaj, el nu poate fi utilizat dect pentru studiul variaiei variabilei calitative,
deoarece ponderea (variabila calitativ) poate fi cumulat; n schimb, la studiul variabilei
cantitative nu se poate aplica, deoarece factorii calitativi nu au sens s fie cumulai de la o
perioad la alta.
O alt formul de compromis a fost propus de statisticianul polonez Jean
Wisniewski, n sensul unui indice mediu, elaborat cu ajutorul calculului integral.
Unii statisticiani au propus un procedeu simplu i rapid, prin calcularea indicelui
pe baza medianei.
De asemenea, un alt procedeu de ponderare este i cel propus de matematicianul
i filosoful german Mortiz Wilhelm Drobisch:
I=
p q : p q
q
p
1
I=
q1
x
x
f1
f0
x
x
f1
f1
sau I 1y/(0x ) =
x
x
f0
f0
x
x
f1
f0
sau
I 1y/(0f ) =
x
x
f1
f0
y1(/ 0f ) = x 0 f 1 x 0 f 0
x
x
I 1y/(0x ) =
I 1y/(0f ) =
f1
f0
x
x
f1
f1
x
x
f1
f0
y1 / 0 = x1 f 1 x 0 f 0 ;
y1(/ x0) = x1 f 1 x 0 f 1 ;
y1(/ x0) = x 0 f 1 x 0 f 0 ;
varianta b:
I 1y/ 0 =
x
x
f1
f0
y1 / 0 = x1 f 1 x 0 f 0 ;
x
x
I 1y/(0f ) =
f0
f0
x
x
f1
1 f0
1y/(0x ) = x1 f 0 x0 f 0 ;
y1(/ 0f ) = x1 f 1 x1 f 0 .
y1 / 0 = y1 y 0 ;
x1 / 0 = x1 x 0 ;
1f / 0 = f 1 f 0 .
pentru varianta b:
y1(/ x0) = x1 f 0 x 0 f 0 = f 0 ( x1 x 0 ) = f 0 x1 / 0 ,
pentru varianta b:
y1(/ 0f ) = x1 f 1 x1 f 0 = x1 ( f 1 f 0 ) = x1 1f / 0 .
ns, din inegalitatea f1>f0 rezult c sporul factorului x n prima variant este
mai mare dect n cea de-a doua variant cu produsul diferenei dintre ponderi i creterea
variabilei calitative.
Dac analizm cel de-al doilea factor, sporul variaiei complexe y n funcie de
factorul cantitativ f, rezult c influena este mai mare cu aceeai valoare, deoarece
ponderea folosit x1 > x0 se multiplic pentru toat creterea factorului f. Cei mai muli
statisticieni i economiti atribuie aceast diferen inlfuenei factorului calitativ,
considernd faptul c modificarea acestuia este condiionat de modificararea factorului
cantitativ i deci este justificat folosirea ponderii din perioada curent.
n general, dac substiuirea ncepe cu factorul calitativ, atunci, pe msur ce am
luat n considerare un factor, el rmne n perioada de baz ca pondere, factorii neluai n
calcul ns vor fi stabilii n perioada curent.
x f t
x f t
x f t
=
x f t
I 1y/ 0 =
I 1y/(0x )
I 1y/(0f ) =
I 1y/(0f ) =
x
x
y1 / 0 = x1 f 1 t1 x 0 f 0 t 0 ;
y1(/ x0) = x1 f 1 t1 x 0 f 1 t1 ;
f 1 t1
f 0 t1
x
x
f 0 t1
f 0 t0
y1(/ 0f ) = x 0 f 1 t1 x 0 f 0 t1 ;
y1(/t0) = x 0 f 0 t1 x 0 f 0 t 0 .
x
x
f0
, respectiv 1 / 0 y = x1 f 1 x 0 f 0 ;
x
x
f1
f0
, respectiv y ( f ) = x 0 f 1 x 0 f 0 ;
f1
x
x
f0
f0
restul nedescompus:
, respectiv y ( x ) = x1 f 0 x 0 f 0 ;
x
x
f1
f1
x
x
f0
f0
respectiv
y ( x f ) = x1 f1 x0 f 1 x1 f 0 + x0 f 0
Relaia dintre indici este:
y ( f )
k = y( f )
+ y ( x)
f
y ( x)
k = y( f )
,
+ y ( x)
x
rezultnd:
- influena total a factorului cantitativ:
y ( f ) = y ( f ) + k f y ( x f ) ;
-
y ( x ) = y ( x) + k x y ( x f )
Metoda influenelor izolate ofer rezultate mai exacte dect metoda substituirilor
n lan, care atribuie ntreg sporul nedescompus factorului calitativ. MSL se utilizeaz
numai n cazul n care factorul cantitativ se modific nesemnificativ i dac ponderea sa
n restul nedescompus este foarte mic.
9.4. Indici calculai ca medie a indicilor individuali.
Practica economic a artat c nu ntotdeauna determinarea unor agregate de
forma x0 f1 sau x1 f0 este posibil, pe de o parte, datorit unor cheltuieli suplimentare n
stabilirea acestora i, pe de alt parte, datorit faptului c determinarea lor ar fi atunci
cnd s-ar cunoate numai variabila complex (y), dar nu i, separat, variabila calitativ
(x) i cea cantitativ (f). n acest caz, pentru determinarea indicilor agregai se apeleaz la
indici ca medie (aritmetic sau ponderat) a indicilor individuali. Indicii rezultai vor fi
egali cu cei agregai.
Teoretic pot exista urmtoarele situaii:
se cunoate nivelul caracteristicii complexe n perioada de baz (y0 = f0 x0)
i valorile factorului cantitativ n cele dou perioade (f0 i f1), deci i
indicele individual (if):
x
x
f1
f0
f1
f1 = i f f 0 ;
f0
if =
deci:
i x f
=
x f
f
f
1/ 0
x
x
f0
f0
x1
x0
ix =
x1 = i x x 0 ,
deci:
i x f
x f
x
I 1x/ 0 =
I1/ 0 =
x
x
f1
f0
if =
f1
f0
f0 =
1
f1 ,
if
deci:
f
I1/ 0 =
x f
1
i x f
1
deci:
x
x
f1
f1
ix =
x1
x0
x0 =
1
x1 ,
ix
x f
1
i x f
1
x=
x f = x
f
1
g if ,
g if =
fi
x f :x f
f
f
1
x f
f
1
x f = x
f
0
g 1f x 0 g 1f ;
x f :x f
f
f
1
x f
f
1
x f
f
0
= x1 g 1f x 0 g 0f
x f :x f
f
f
0
x f
f
0
x f
f
0
= x 0 g 1f x 0 g 0f .
I SV = I SF I VS ;
SV = SF VS .
i Ax / B =
XA
XB
sau i Bx / A =
XB
;
XA
i Af / B =
fA
fB
sau i Bf / A =
fB
;
fA
yA X A f A
=
yB X B f B
sau
i By / A =
yB X B f B
=
.
yA X A f A
i Ax / B i Bx / A = 1
i af / B i Bf / A = 1
i Ay / B i By / A = 1
b) indici teritoriali de grup:
- forma agregat:
I Ay / B =
y
y
A
B
X
X
fA
fB
sau
I By / A =
y
y
B
A
fB
X A fA
X
X
fA
fA
I Ax / B =
X
X
fB
fB
fA
fA
fA
fB
fB
fA
sau
I Bx / A =
X
X
fB
fB
I Bx / A =
X
X
I Af / B =
X
X
fA
fB
I Af / B =
X
X
sau
I Bf / A =
X
X
fB
fA
I Bf / A =
X
X
Cantitate (+)
qA
20
80
45
145
pA
80
50
100
-
qB
25
60
40
125
pB
75
60
120
-
Volumul valoric al
vnzrilor ($)
QA
QB
1600
1875
4000
3600
4500
4800
10.100
10.275
Pentru a compara cele dou ri, de fapt cele dou piee, se va considera ca baz
de raportare piaa rii B. Comparaia se poate face din urmtoarele puncte de vedere:
- din punctul de vedere al cantitilor vndute:
I Af / B =
f
f
A
B
145
= 1,16 sau 116%
125
I Ax / B =
xA
=
xB
Q : Q
f f
A
Rezultatul arat c preul mediu pe piaa A a fost cu 15,27% mai mic dect
preul mediu pe piaa B.
- din punctul de vedere al ncasrilor:
Q A = 10100 = 0,9829 sau 98,29%
I AQ/ B =
QB 10275
Volumul valoric al tranzaciilor pe piaa A a fost cu 1,71% mai mic dect
volumul valoric al tranzaciilor pe piaa B.
De remarcat, c i n aceast situaie se verific relaia:
I AQ/ B = I Af / B I Ax / B
Indicii de preuri
A
B
C
140
130
180
Se cere:
1. s se calculeze indicii individuali ai volumului valoric i ai volumului fizic;
2. s calculeze indicii de grup care caracterizeaz evoluia exportului celor trei produse;
3. s se msoare influena factorilor posibili asupra evoluiei volumului valoric al
exportului la nivelul firmei.
9.2. Se cunosc urmtoarele date referitoare la producia de lactate realizat de
fabrica de lactate Mioria-Lact din Bucureti:
(date convenionale)
Produsul
Unitate de
msur
Lapte
Brnz topit
Litru
Buc.
Cantitate (mii)
1996
25
8
1997
20
12
1997
4
7
Se cere:
1. s se fac analiza comparativ a indicilor de pre calculai dup relaiile Laspeyres,
Paasche i Fisher;
2. s se decompun pe factori de influen creterea volumului valoric al vnzrilor de
produse lactate.
9.3. Cheltuielile de consum ale unei familii prezint urmtoarele valori:
Grupa de
produse
Alimentare
Nealimentare
Servicii
Per.crt.
400
170
160
Indicele
individual de
pre
330
250
300
Se cere:
1. s se calculeze indicele de grup al preului ca medie artimetic ponderat;
2. s se calculeze indicele de grup al preului ca medie armonic ponderat.