CUPRINS

1. Privire de ansamblu asupra riscului............................................................................3 1.1 Definirea riscului ...............................................................................................4 1.2 Risc versus incertitudine....................................................................................6 1.3 Clasificarea riscului ...........................................................................................7 1.4 Surse externe i surse interne de risc .................................................................9 1.5 Principiul concatenrii.....................................................................................10 1.6 Procesul de management al riscului ................................................................11 2. Identificarea riscului .................................................................................................15 2.1 Chestionarul.....................................................................................................15 2.2 Brainstorming ..................................................................................................18 2.3 Jurnale..............................................................................................................19 2.4 Modele comportamentale ................................................................................20 2.5 Diagrame .........................................................................................................22 2.6 Diagramele de flux ..........................................................................................25 2.7 edine periodice cu personalul.......................................................................28 3. Analiza riscului.........................................................................................................29 3.1 Analiza calitativ a riscului .............................................................................29 3.2 Analiza cantitativ a riscului ...........................................................................38 4. Planificarea riscului ..................................................................................................59 Bibliografie.....................................................................................................................60

1.

Privire de ansamblu asupra riscului

n dimensiunea sa istoric, riscul este un concept tnr i n acelai timp unul din puinii termeni de afaceri cu origini directe n mediul comercial i financiar i nu derivat din vocabularul militar, psihologic sau tiinific. n timp ce n anii 70 riscul era o noiune asociat n special cu tiinele naturii i mai puin cu teoria financiar i a asigurrilor, n ultimii ani, conceptul de risc a ctigat importan n rndul decidenilor din lumea afacerilor. n acest context, economitii americani Harry M. Markovitz i James Tobin, laureai ai premiului Nobel, au jucat rolul de pionieri. Lucrrile acestora s-au concentrat pe conceptele de portofolii eficiente (portofoliul care asigur cel mai mare profit pentru un nivel dat de risc sau, echivalent, cel mai mic nivel de risc pentru un profit ateptat). Oricum, pe msur ce metodele de evaluare tiinific a riscului au devenit mai sofisticate, societatea a acordat atenia cuvenit conflictelor cu privire la acceptarea riscului i tehnologiile de evaluare. Conceptul de risc a ctigat conotaii generale care i-au permis expandarea ctre domenii diverse n structurile societii moderne. De ce a ctigat conceptul de risc o importan att de mare n societatea modern ? De ce se definete societatea modern ca o societate riscant ? Sociologul german Nicklas Luhman a adus o contribuie instrumental substanial prin lansarea ideii c riscul reprezint o form general prin care societatea i descrie viitorul. Potrivit lui Luhmann, riscul este un concept care trebuie deosebit de pericol. n timp ce riscul indic o pierdere posibil viitoare datorit deciziei unui alt agent, pericolul se relaioneaz cu posibilitatea unei pierderi cauzate de indecizie. Pe scurt, teza lui Luhmann susine c viitorul este total dependent de deciziile prezente. Aceast abordare are implicaii importante pentru analiza riscului. n acest context, riscul este o problem relaionat cu procesul de luare a deciziilor. Analiza este, deci, conectat cu problema general de luare a deciziilor n condiii de incertitudine. Riscurile nu exist obiectiv, ci sunt construite de ctre agenii care iau decizii, n timp ce prile implicate n procesul de decizie, posibili neparticipani la proces dar inte ale efectelor acestuia, ar putea percepe acest fenomen ca pericol. Precum indic studiile psihologice ale percepiei riscului, aceast analiz are un impact semnificativ asupra atitudinii n faa hazardul potenial. Posibilitatea de a ajunge la un consens n ceea ce privete riscul scade semnificativ. Volumul mai mare de informaie, transparena i comunicarea activ cu audiena nu poate s rezolve, ci doar s reduc conflictele privitoare la risc, ntruct problema rezid n diferena de coninut al fenomenului abordat de ctre emitenii de decizii i receptorii de decizii. Din perspectiva corporaiei, este esenial notarea faptului c riscul nu face parte din know-how-ul organizaional, deoarece acestea nu descoper

riscurile ci i le construiesc. O companie ia n considerare riscul obiectiv sau sistemic, precum cderea unei anumite piee? Evident, nu. Ca exemplu, avem crizele declanate de unele fonduri de hedging n anii 90 sau forarea pieei argintului de ctre fraii Hunt n anii 70, crescnd preul argintului cu 2500% de la 2$ la 52$/uncie. n ambele cazuri, au prevalat calculele riscului subiectiv ale decidenilor. Cum i definesc companiile propriile riscuri i cum i le asum n situaii de incertitudine? Luarea deciziilor n mediul modern este caracterizat de faptul c neluarea vreunei decizii reprezint de fapt o decizie: este imposibil s nu se ia nici o decizie. Chiar i neluarea vreunei decizii implic risc pentru decideni. Cum se poate aborda provocarea deinerii i administrrii riscurilor? Este o chestiune simpl de preferin sau pregtire n a atepta, care depinde radical de tiparul istoric i social al corporaiei i de comunitatea social i investiional n care aceasta opereaz. Corporaiile care vor s-i creasc acceptabilitatea expunerilor la risc trebuie s-i construiasc ncrederea i credibilitatea. Cel mai bun remediu este transparena i dezvluirea de informaii relevante privitoare la identificarea i managementul riscului.

1.1

Definirea riscului

Ce este riscul? Majoritatea ar rspunde c riscul este posibilitatea de a fi rnit sau de a-i fi cauzate diverse prejudicii. Aceast idee exist i n majoritatea dicionarelor, de exemplu Shorter Oxford Dictionary of the English Language definete riscul ca fiind: danger; the possibility of loss or injury, respectiv pericolul; posibilitatea de a pierde sau a suferi prejudicii. O abordare a riscului presupune privirea acestuia din dou puncte de vedere. Primul se concentreaz asupra evenimentelor nedorite care pot aduce prejudicii sau pierderi. De exemplu atunci cnd o societate comercial se lanseaz ntr-o activitate riscant, managerii urmresc identificarea factorilor care pot influena negativ activitatea respectiv. n acest sens se ridic urmtoarele ntrebri: Ce se ntmpl dac activitatea eueaz? Ce puncte slabe sunt n proiectarea activitii? Suntem capabili s respectm termenele stabilite? Se observ c n acest caz managerii nu caut s identifice oportunitile, ci urmresc evitarea evenimentelor care pot duce la pierderi. Aceast abordare exclusivist care se focalizeaz asupra evenimentelor nedorite se numete perspectiva riscului pur. Al doilea punct de vedere al abordrii riscului se refer la obinerea informaiilor necesare lurii unei decizii corecte. Cnd o decizie este luat n condiii de ignoran, aceasta este o decizie riscant i poate conduce la un eec, iar n cazul unei decizii fundamentate, bazat pe informaii complete i corecte, aceasta este mai puin riscant, iar ansele de succes n implementarea ei sunt mari.

Cele dou puncte de vedere au n comun faptul c ambele privesc o activitate viitoare, o oportunitate care are ntotdeauna un anumit grad de incertitudine. Managementul riscului are un punct de vedere mai amplu n ceea ce privete riscul, de exemplu n domeniul afacerilor, o situaie de risc este atunci cnd te afli n faa unei oportuniti de ctig, dar care se poate finaliza printr-o pierdere. n acest sens putem considera exemplul prezentat n figura 1.1. n aceast figur sunt prezentate fluctuaiile cotaiilor la burs a dou societi A, respectiv B. Se observ c preurile ambelor aciuni oscileaz n jurul valorii de 20 de uniti monetare, n schimb oscilaiile aciunilor la societatea A sunt mai mici ca amploare dect cele ale aciunilor societii B. n acest sens putem spune c investiiile n aciunile societii B sunt mai riscante dect n aciunile societii A, deoarece evoluia cotaiei acestora este mai puin previzibil, n schimb beneficiile care pot fi obinute sunt mult mai mari. Aceast situaie are dou tiuri, respectiv cu ct este mai mare ansa de a ctiga de pe urma aciunilor societii B, cu att este mai mare neansa pierderii de pe urma investiiei respective, deci investiia n aciunile societii B presupune asumarea riscului de a pierde o sum considerabil.

Cotaiile aciunilor Societilor A i B 40 30

Preul

20 10 0
10 13 16
Ziua

A B

Figura 1.1. Evoluia cotaiilor aciunilor societilor A i B pe o perioad de 30 de zile Pentru definirea riscului este necesar ca acesta s fie descompus n dou elemente: Probabilitatea riscului Impactul riscului

19

22

25

28

n acest sens, cnd un eveniment de risc este privit din perspectiva probabilitii apariiei acestuia, riscul crete odat cu creterea probabilitii. De exemplu, probabilitatea ca Pmntul s fie lovit de o comet n urmtorii o sut de ani este aproape zero, deci majoritatea consider acest fapt un eveniment cu risc foarte mic, motiv pentru care nu este luat n considerare. Dar dac cometa ar lovi ntr-adevr planeta, consecinele ar fi catastrofale, viaa pe Pmnt ar putea disprea. Totodat, un eveniment de risc dac este privit din prisma impactului pe care acesta l poate avea, riscul crete odat cu creterea efectelor negative pe care le genereaz. De exemplu, riscul de a fi nepat de un nar n Delta Dunrii este foarte mare, dar efectul nepturii de nar este nesemnificativ, chiar zero. Din acest punct de vedere cei care merg n Delta Dunrii, consider c acest risc este nesemnificativ.

1.2

Risc versus incertitudine

n management se disting dou concepte: riscul i incertitudinea. Cnd o decizie este luat n condiii de risc, aceasta presupune o cunoatere a riscului asumat, respectiv cunoaterea probabilitii apariiei riscului. n cazul unei decizii luate n condiii de incertitudine nu sunt cunoscute riscurile, dei acestea sunt asumate. De exemplu, un individ care pleac dimineaa la serviciu se uit pe geam i vede c este nnourat dar nu plou, fapt ce l determin s i ia umbrela considernd c poate va ploua n cursul zilei. Aceasta este o decizie n condiii de incertitudine. Dac el ar urmri starea vremii, ar putea observa c sunt 80% anse ca n acea zi s plou, fapt ce l-ar fi determinat sigur s i ia umbrela, caz n care ar fi luat o decizie n condiii de risc. n exemplu de mai sus se poate observa c decizia n condiii de incertitudine se bazeaz mai mult pe intuiie dect pe informaii fundamentate, deci putem spune c dac se cunoate probabilitatea apariiei unui eveniment se pot face raionamente mult mai corecte n condiii de risc dect n condiii de incertitudine. Legtura dintre risc i incertitudine este prezentat schematic n figura 1.2.
Ignoran total Incertitudine Informaii complete Risc

Figura 1.2. Legtura dintre risc, incertitudine i nivelul informaiei

Se observ c nivelul informaiilor poate varia de la o ignoran total, respectiv volumul informaiilor zero, pn la un set de informaii complet, ceea ce determin nivelul incertitudinii sau al riscului. Grania dintre incertitudine i risc este reprezentat de linia corespunztoare nivelului minim de informaii necesare abordrii situaiilor de risc.

1.3

Clasificarea riscului

O zical spune c locul unde te afli depinde de locul unde stai. Din acest punct de vedere putem spune c n via totul depinde de ceea ce faci pentru a tri, respectiv de activitile ntreprinse n acest scop. Avnd n vedere c orice activitate este supus riscului, se poate spune c existena nsei este o continu asumare a unor riscuri. Pentru a putea cunoate aceste riscuri, o clasificare a lor este foarte util n abordarea riscului. Una dintre cele mai utilizate clasificri ale riscului este n funcie de natura sursei care l genereaz i anume: Riscul pur Riscul n afaceri Riscul proiectelor Riscul operaional Riscul tehnologic Riscul politic Aceste categorii de riscuri nu sunt exclusiviste, ele putnd fi regsite n activitile practice n forme care se ntreptrund. De exemplu riscul tehnologic se poate confunda cu riscul pur n cazul tehnologiilor spaiale, cnd nu se cunosc toate aspectele privind comportarea acestora pe Planeta Marte, sau riscul operaional poate contribui n mod substanial la riscul proiectului.

Riscul pur
Pure risc, aa cum este prezentat n literatura de specialitate american, se refer la acele riscuri care cauzeaz prejudicii sau pierderi materiale. Acestea mai sunt numite i riscuri asiguratorii, deoarece se pot lua msuri financiare de siguran n ceea ce privete efectele produse, msuri cum ar fi poliele de asigurare care protejeaz asiguratul de consecinele apariiei evenimentului de risc, iar n cazul n care acesta nu s-a manifestat asiguratul pierde prima de asigurare.

Riscul n afaceri
n afaceri exist ntotdeauna riscul de a pierde, risc care este contrabalansat de oportunitatea de a ctiga. Aceast ans de ctig, dei presupune asumarea unor riscuri, antreneaz afaceristul n aciuni riscante care pot aduce beneficii semnificative. Pentru ca aceste aciuni s fie puse n aplicare, ansa de ctig i/sau volumul ctigului trebuie s depeasc probabilitatea sau

volumul pierderii, deoarece asumarea riscului presupune o motivaie material substanial. Din acest punct de vedere un mare afacerist este acela care i asum riscuri. Dac este foarte precaut sau este mpotriva riscului, afacerea nu poate prospera pentru c nivelul riscului asumat este determinat ntotdeauna de nivelul ansei i volumului ctigului.

Riscul proiectelor
Una din legile lui Murphy spune c: dac ceva poate merge prost, atunci sigur va merge prost. Orice proiect este un risc deoarece acesta este ntotdeauna un deschiztor de drum, el nu are un trecut n spate care s asigure experiena necesar previzionrii viitorul. Managementul riscului proiectelor asociaz riscul cu estimrile, iar dac estimrile nu sunt corecte atunci nici riscul nu este corect cuantificat, fapt ce duce la probleme majore n derularea proiectului.

Riscul operaional
Riscul operaional este asociat cu derularea anumitor operaiuni sau activiti. Aici pot fi incluse riscurile legate de funcionarea unei linii tehnologice, de conducerea unei activiti, de operarea unui calculator etc. Riscul apare atunci cnd un anume eveniment afecteaz derularea operaiunii sau activitii. De exemplu, dac un autocar cu turiti rmne n pan, acest fapt duce la periclitarea programului turistic, deci afecteaz activitatea turistic a grupului.

Riscul tehnologic
Atunci cnd a fost terminat o activitate pentru prima dat, riscul ca bugetul i termenele s fie depite sau s nu fie atinse obiectivele propuse este substanial. Acest lucru se ntmpl adesea atunci cnd sunt utilizate tehnologii avansate. Natura noilor tehnologii presupune riscuri n utilizarea lor datorit incertitudinii atingerii scopurilor pentru care au fost proiectate. De exemplu, o echip poate termina o anumit sarcin n trei zile, dar n acest timp, din diverse motive poate s apar o problem tehnic la un utilaj, fapt pentru care lucrarea ntrzie echipa nc dou zile. Aceast posibilitate de apariie a unei defeciuni tehnice cu implicaii n buna desfurare a unei activiti reprezint riscul tehnologic.

Riscul politic
Se refer la situaiile n care un factor de decizie este constrns de factori politici. De exemplu n cazul n care un investitor dorete s construiasc o fabric ntr-o ar strin, acesta se poate confrunta cu o guvernare ostil, care nu i permite o derulare a proiectului dect n anumite condiii. n cadrul unei organizaii, riscul politic se refer la problemele generate de politicile interne ale acesteia. De exemplu atunci cnd departamentul de marketing promoveaz ideea unui nou produs, apar conflicte privind finanarea datorit departamentului economic n ceea ce privete investiiile, deoarece

acesta consider c bugetul de investiii a fost depit, respectiv politica investiional a firmei nu permite finanarea unui nou produs.

1.4

Surse externe i surse interne de risc

Sursele riscului provin att din interiorul ct i din exteriorul unei organizaii. Astfel putem distinge dou categorii de surse i anume: surse externe i surse interne. Sursele externe reprezint acele surse de risc care sunt rezultatul unor evenimente din afara organizaiei. Aceste riscuri nu pot fi controlate deoarece ele nu depind de activitatea intern a organizaiei. De exemplu, o lege sau o ordonan de guvern care afecteaz anumite activiti sau proiecte n derulare poate fi considerat o surs extern de risc pentru c nu este generat de organizaie dar o afecteaz n mod direct. Un alt exemplu de surse externe de risc gsim n domeniul competiiei pe o anumit pia de desfacere, unde exist n permanen riscul ca o companie concurent s lanseze un produs nou, la un pre mai bun, fapt ce determin orientarea pieei spre direcii noi, afectnd activitatea tuturor competitorilor. Aceast surs de risc este extern deoarece compania este afectat de ea, dar nu este generat de aceasta. Datorit faptului c n cazul riscul extern nu se pot lua msuri de prevenire, trebuie luate msuri asiguratorii, cum ar fi introducerea n costurile de fabricaie au unei cote de risc n ceea ce privete sursa riscului extern, sau plata unei polie de asigurare n cazul n care este posibil acest lucru. Surse interne reprezint rezultatul unor evenimente din interiorul organizaiei. Aceste surse de risc pot fi controlate. n aceast categorie se pot distinge riscurile de utilizare a echipamentelor tehnologie, riscurile forei de munc, sau riscurile asociate managementului organizaional. Aceste riscuri pot fi prevenite prin simpla eliminare a surselor care le produc, lucru posibil datorit faptului c sunt generate de activitatea organizaiei, deci provin din interiorul acestei. De exemplu, aa cum reducerea riscului de cancer pulmonar la o persoan fumtoare se realizeaz prin luarea deciziei de a renuna la fumat, la fel ntr-o organizaie se pot lua msuri de eliminare a surselor de risc. Astfel prin retehnologizare, se elimin riscului de utilizare a echipamentelor tehnologice nvechite; prin instruirea personalului n vederea proteciei muncii se elimin riscul accidentelor de munc, sau, n cel mai ru caz se limiteaz efectele acestora. Totui, exist situaii n care sursa riscului intern nu poate fi eliminat, cel mai adesea datorit faptului c este necunoscut, dar exist i situaii n care riscul dei este cunoscut, din diverse motive nu se i-au msuri. De exemplu datorit unor conjuncturi ordin financiar sau politic se asum un risc tehnologic

privind utilizarea unor echipamente nvechite, sau nu s-a descoperit faptul c acel echipament tehnologic este nvechit i pune n pericol buna desfurare a activitii de producie. Cele mai grele situaii de eliminare a sursei de risc interne sunt cele legate de politica i managementul organizaional, datorit subiectivitii personalului din aceast categorie, pe de o parte, precum i datorit faptului c sunt cele mai puin cunoscute pe de alt parte. De exemplu, cnd un manager nu tie sau nu vrea s tie c deciziile sale nu sunt cele mai bune, apare riscul implementrii unor decizii care poate conduce la situaii dintre cele mai nefavorabile organizaiei.

1.5

Principiul concatenrii

Conform acestui principiu, riscul este privit ca o succesiune de evenimente posibile care au fiecare un anumit grad de risc. Dac aceste evenimente sunt analizate separat, interpretarea lor nu conduce la un rezultat de ansamblu a situaiei de risc, motiv pentru care, conform principiului concatenrii analiza riscului trebuie fcut prin concatenarea tuturor evenimentelor care genereaz riscul respectiv. Pentru a nelege mai bine necesitatea utilizrii acestui principiu, vom considera exemplul catastrofei de la World Trade Center din New York. n acest caz, tot scenariul a fost o niruire de evenimente, care mpreun, au condus la finalul tragic din toamna anului 2001. n dimineaa acelei zile au fost deturnate 4 avioane pline cu pasageri, dintre care 2 au avut destinaia Turnurilor Gemene, 1 Cldirea Pentagon, iar unul s-a prbuit, din cte se pare datorit interveniei pasagerilor asupra teroritilor. Cele dou avioane care au lovit cldirile World Trade Center au ucis att pasagerii, echipajul i teroritii, ct i persoanele aflate n cldiri n zona impactului. Impactul a fost urmat de un incendiu devastator, care conform rezultatelor anchetei a ajutat foarte mult la prbuirea structurii datorit slbirii rezistenei prin topirea grinzilor de oel. Prbuirea cldirilor a ucis pe toi cei aflai acolo, respectiv fore de ordine, angajai etc. i n plus a distrus i staia de metrou din subteran. Remarcabil, n metrou nu a murit nimeni, datorit faptului c staia a fost evacuat la timp. Dac privim, de exemplu, din punctul de vedere a celor de la metroul newyork-ez, acetia, probabil nu ar fi evacuat staia de metrou dac ar fi privit aceste evenimente separat. Astfel, o deturnare de avion nu constituie, sau nu constituia nainte de 11 Septembrie, un eveniment de risc pentru linia subteran de metrou, sau un incendiu la etajele superioare ale cldirilor aflate deasupra acesteia. Dar, datorit faptului c avioanele deturnate au lovit cldirea i au generat un incendiu,

automat s-a pus problema dac nu exist riscul de prbuire a cldirilor, fapt ce ia determinat pe cei responsabili s ia decizia de evacuare. Prin concatenarea riscurilor se identific o nlnuire de evenimente riscante, urmnd ca acestea s fie analizate mpreun. Aceast metod are avantajul c prin analiza tuturor evenimentelor de risc luate mpreun se poate trage o concluzie privind urmrile lor. Dac sunt analizate separat, pot interveni scpri de raionament, n principal datorit faptului c orice eveniment din lan poate fi considerat nesemnificativ, iar omiterea lui ar putea duce la concluzii greite. Se poate ajunge astfel la diferene notabile ntre o analiz concatenat a unor surse de risc, spre deosebire de o analiz individual a fiecrei surse n parte. Un alt exemplu, n cazul catastrofei de la Mihileti din judeul Buzu, n anul 2004, cnd un autotren ncrcat cu azotat de amoniu s-a rsturnat i a explodat, toate acestea puteau fi evitate prin luarea unor decizii privind securitatea unor astfel de transporturi. Dei existau la vremea respectiv reglementri privind transporturile rutiere de substane periculoase, principala vin n cazul Mihileti a fost datorat neincluderii acestor tipuri de transporturi n lista celor periculoase. De aici pornete un adevrat lan de greeli de raionament. Neincluderea n lista transporturilor periculoase a ncrcturilor de azotat de amoniu a fost explicat de gradul sczut de periculozitate a substanei. Este tiut c aceast substan este inert, nu are caracter exploziv dect n anumite condiii. Cei care au contribuit la lista transporturilor periculoase nu s-au gndit c aceast substan, datorit modificrii condiiilor normale, poate deveni exploziv. Se observ astfel c o analiz individual a surselor riscului nu constituie un raionament corect. Dac persoanele competente, s-ar fi gndit c un camion care transport astfel de substane se poate rsturna pe timp de ploaie, i dup aceea pot exista scurgeri de motorin, iar o scnteie de la sistemul de aprindere poate declana un incendiu care la rndul su s detoneze cele 20 de tone de azotat, deci dac ar fi concatenat tot lanul de evenimente care pot duce la o catastrof, atunci sigur ar fi introdus acest tip de transport n lista celor de mare risc, iar msurile de siguran impuse n aceste cazuri ar fi putut evita catastrofa de la Mihileti.

1.6 Procesul de management al riscului

Management riscului este un proces ciclic, care se desfoar pe toat perioada derulrii unui proiect sau a unei activiti, i presupune parcurgerea a cinci etape de lucru, i anume: 1. Planificarea riscului 2. Identificarea riscului 3. Analiza riscului (cantitativ i calitativ) 4. Stabilirea strategiilor de abordare a riscului 5. Monitorizarea i controlul riscului

Primul pas n procesul de management al riscului const n planificarea acestuia, respectiv stabilirea persoanelor care rspund de fiecare risc n parte, pe toate nivelele ierarhice i pe toate categoriile de risc. Ca n orice alt activitate de planificare, nici n planificarea riscului nu sunt acceptate erori, deoarece acestea pot conduce la consecine dintre cele mai nefavorabile. Activitatea de planificare presupune rspunsul la cteva ntrebri eseniale, i anume: Cine are cea mai mare responsabilitate n procesul de management al riscului? Cum trebuie s fie canalizat efortul de abordare a riscului? Ce instrumente i metode se pot utiliza? Al doilea pas al procesului de management al riscului presupune orientarea eforturilor n identificarea tuturor surselor posibile de risc care ar putea afecta n orice fel derularea proiectului sau a activitii analizate. Aceast activitate de identificare presupune realizarea unui brainstorming a mai multor categorii de specialiti, care cu ajutorul instrumentelor i metodelor specifice domeniului n care se face analiza trebuie s descopere toate punctele vulnerabile ale proiectului. Activitatea de identificare a surselor de risc se concretizeaz ntro list de posibile evenimente cu probabilitile de apariie i efectele pe care acestea le pot avea. Scopul principal al identificrii riscului este acela de a evita situaiile n care managerul poate ajunge atunci cnd este surprins de un eveniment nedorit, eveniment care n general afecteaz n mod negativ proiectul n derulare. Situaiile prezentate mai sus sunt pur teoretice, n practic se poate observa c este aproape imposibil s se determine absolut toate sursele de risc. De exemplu n cazul World Trade Center, New York 2001, au fost anticipate o multitudine de scenarii de atentate teroriste sau accidente aviatice care pot afecta structurile celor dou cldiri. Aceste scenarii au identificat surse reale de risc, dar nu au putut anticipa situaiile petrecute n fatidica zi de 11 Septembrie. Principalul motiv al nelurii n calcul a acestor surse de risc, s-a dovedit a fi depirea imaginaiei umane, deci faza de identificare a riscurilor nu a dat rezultatele cele mai bune, motiv pentru care procesul de management al riscului a euat. Analiza riscului este procesul de examinare att calitativ ct i cantitativ a impactului pe care l poate avea fiecare risc n parte n cazul n care acesta se manifest n derularea proiectului sau a activitii. n acest sens se urmresc aspecte de genul: Dac se petrece evenimentul X atunci ... sunt puse n pericol viei omeneti, exist pierderi financiare, este afectat imaginea organizaiei i aa mai departe. Rspunsurile la acest tip de ntrebri reprezint faza de analiz a riscului. n aceast faz a procesului de management al riscului, managerul trebuie s estimeze impactul pe care l poate avea apariia unui eveniment de risc asupra activitii sau proiectului n derulare, estimare care se concretizeaz n aprecieri calitative i cantitative a efectelor produse de manifestarea acestuia..

n funcie de probabilitatea i dimensiunea impactului evenimentului de risc, managerul poate lua sau nu n calcul situaia respectiv. De exemplu, exist riscuri cu o probabilitate mare i un impact mare, riscuri care sunt demne de luat n calcul, dar exist i situaii n care este o probabilitate mic de apariie a unui eveniment cu implicaii nesemnificative care nu mai necesit o atenie deosebit (riscul ca o garnitur de metrou s fie lovit de o pasre). Pasul patru n procesul de management al riscului const n elaborarea strategiilor de abordare a riscurilor identificate i analizate anterior. n acest sens exist o serie ntreag de metode i proceduri cu ajutorul crora se pot stabili tactici de abordare. De exemplu anumite riscuri, cum ar fi riscul de accident, pot fi transferate ctre tere persoane (o companie de asigurri), sau n situaia n care riscul este de natur financiar se poate include n bugetul de venituri i cheltuieli, de exemplu devalorizarea n timp a unei investiii se poate acoperi prin constituirea unor provizioane. Principalul scop al acestei etape este acela de a pune managerul i organizaia pe care acesta o conduce la adpost de producerea unor de evenimente de risc. n acest sens, revenind la cazul World Trade Center, specialitii care au proiectat cldirile au avut n vedere un eventual atac terorist asupra acestora i au luat n considerare necesitatea unei evacuri eficiente a tuturor persoanelor din cldire. Pentru a realiza acest lucru, ei au proiectat structura scrilor cu un grad de rezisten ridicat, lucru care s-a dovedit eficient n ziua respectiv, deoarece acestea nu au fost afectate de impact i au putut face fa evacurii. La fel, cldirea Pentagonului a rezistat eroic impactului datorit proiectrii i construirii modulare a acesteia. Ultimul pas al managementului riscului este monitorizarea i controlul. Aceast activitate reprezint faza care nchide ciclul procesului de management al riscului, aici efectundu-se operaiuni care n anumite situaii pot relua ntregul proces, respectiv se revine la primul pas. Rolul acestei faze este prezentat n figura 1.3. n practic, se observ c faza a cincia se utilizeaz doar atunci cnd evenimentul de risc s-a manifestat, odat cu el aprnd i efectele. Acest lucru s-a observat i la World Trade Center, i la Mihleti i n aproape toate cazurile n care riscul nu a fost identificat, analizat i n consecin nu s-au luat msuri asiguratorii, acesta s-a manifestat i ia pus n dificultate pe cei responsabili. Am observat c n practic este aproape imposibil s se identifice toate riscurile, faza de monitorizare i control a riscului este foarte necesar pentru a putea evita situaiile surpriz. Deci scopul principal al acestei faze este acela de a cunoate apariia unor situaii noi de risc, sau apariia unor modificri ale parametrilor existeni, prentmpinnd astfel posibilele surprinderea managerului cu evenimente necunoscute.

Identificarea riscului

NU

Este un risc semnificativ?

DA Analiza cantitativ i calitativ a risului

Stabilirea strategiilor de abordare a riscului

Monitorizare i control

Figura 1.3. Ciclul procesului de management al riscului Dac managerul utilizeaz aceast etap n abordarea sa asupra riscului acesta poate evita situaiile de genul World Trade Center, Mihileti etc. n cazurile prezentate, managerii au luat msuri ulterioare, de exemplu liniile aeriene au n permanen la bordul aeronavelor personal pregtit s intervin n situaii de deturnare, transporturile de azotat de amoniu au fost catalogate drept transporturi de mare risc, deci se desfoar n condiii de maxim siguran. Aceste msuri dac erau luate naintea catastrofelor respective, puteau evita producerea lor, sau n cel mai ru caz puteau limita efectele.

2.

Identificarea riscului

De ce au pierdut atia oameni sume mari de banii la FNI? Rspunsul este acela c nu au identificat riscurile investiiei fcute. Dac persoanele respective ar fi contientizat faptul c un profit de 120% pe an nu se poate obine dect prin asumarea unui risc pe msur, aproape sigur, fie nu ar mai fi investit ntr-un numr aa mare, fie nu s-ar fi plns nimeni de pierderea suferit. Procesul de identificare a riscurilor este primul pas n demersul activitii de management al riscului. Acesta i propune s descopere toate sursele posibile de risc cu scopul eliminrii sau diminurii efectelor pe care acestea le pot produce. n urma procesului de identificare a riscului, analitii pot cuantifica aceste riscuri i pot stabili moduri de abordare a lor cu scopul de evita situaiile n care managerul sau organizaia este surprins() de evenimente necunoscute. Identificarea riscurilor se poate realiza prin mai multe metode cum ar fi: Chestionare Brainstorming Jurnale Modele comportamentale Diagrame Diagramele de flux edine periodice cu personalul implicat

2.1 Chestionarul
Piloii de aeronave nu au voie s decoleze pn nu termin de completat o list de verificri care cuprinde o serie de parametri privind securitatea zborului. Dac prin intermediul listei respective se sesizeaz un lucru care nu este n regul, se iau msuri suplimentare de siguran, sau se remediaz problemele depistate, sau se anuleaz zborul. n orice caz, lista nu permite decolarea dect n condiii de maxim siguran, deci cu ajutorul acesteia sunt eliminate cauzele apariiei evenimentelor de risc cunoscute. Aceast list de verificare este practic un chestionar care cuprinde o serie de ntrebri. Rspunsurile la aceste ntrebri permit conturarea unei situaii faptice care ajut la luarea unei decizii de demarare sau nu a unui proces. Acestea se pot dezvolta n orice domeniu, de exemplu planificarea unei cltorii, verificarea parametrilor unui motor nainte de pornirea acestuia, implementarea unui plan de afaceri etc. Chestionarele sunt rezultatul muncii unor specialiti n domeniul n care ele sunt aplicate i au drept scop urmrirea parametrilor proiectai pentru evitarea situaiilor care pot conduce la abateri, situaii care mai sunt denumite i situaii riscante.

n contextul utilizrii tehnicilor de calcul i a programelor specializate, chestionarele sunt o implementare a inteligenei artificiale, ele regsindu-se astzi n multe utilizri practice cum ar fi: sisteme de siguran a zborurilor, computerele de bord ale automobilelor, sisteme de paz i securitate etc. Chestionarele sunt de un real ajutor n procesul de management al riscului deoarece prin intermediul lor se poate identifica riscul nainte de a lansa n execuie un proces. Pentru exemplificare considerm o situaie de identificare a riscului ntr-un proiect. n acest sens se are n vedere un chestionar cu 19 puncte de control, fiecare dintre ele avnd trei variante cu cte un anumit punctaj: 1. Au fost corect estimate costurile? a) Costurile proiectate sunt supraestimate (1 p) b) Costurile proiectate sunt conform planificrii (1 p) c) Costurile proiectate sunt subestimate (4 p) 2. Au fost corect estimate veniturile proiectului? a) Beneficiile proiectate sunt subestimate (1 p) b) Beneficiile proiectate sunt conform planificrii (1 p) c) Beneficiile proiectate sunt supraestimate (4 p) 3. Nivelul beneficiilor va depi nivelul costurilor? a) Beneficiile depesc costurile (1 p) b) Beneficiile egaleaz costurile (1 p) c) Beneficiile sunt inferioare costurilor (1 p) 4. Proiectul nostru are cutare pe pia? a) Este direct la int (1 p) b) Se adreseaz unui singur segment de pia (2 p) c) Nu are adresabilitate pieelor de desfacere (4 p) 5. Cum este poziionat concurena? a) Exist concuren nesemnificativ pe pia (1 p) b) Exist concuren semnificativ pe pia (2 p) c) Exist concuren acerb pe pia (4 p) 6. Proiectul se adreseaz unei piee adecvate? a) Se adreseaz pieei adecvate (1 p) b) Se adreseaz unei piee similare (2 p) c) Nu se adreseaz nici unei piee (4 p) 7. A fost corect estimat cererea de pe pia? a) Da (1 p) b) Aproximativ corect (2 p) c) Este imposibil o astfel de determinare (4 p) 8. Au fost bine definite ateptrile clienilor? a) Da (1 p) b) Da, dar unele nu sunt realiste (2 p) c) Nu, deoarece nu pot fi definite (4 p)

9. Au fost stabilite canale de distribuie? a) Da (1 p) b) Da, dar nu sunt foarte bune (2 p) c) Nu (4 p) 10. Se poate asigura necesarul de resurse pentru proiect? a) Toate resursele sunt asigurate (1 p) b) Doar resursele importante sunt asigurate (2 p) c) Nu s-a asigurat nici o resurs necesar (4 p) 11. Se poate ncadra proiectul n termenii stabilii? a) Proiectul se poate finaliza nainte de termen (1 p) b) Proiectul se poate finaliza la termen (2 p) c) Proiectul nu se poate finaliza la termen (4 p) 12. Echipa este bine organizat? a) DA (1 p) b) NU (4 p) 13. Echipa urmeaz limitele managementului proiectului? a) Da, este o echip disciplinat (1 p) b) Da, dar este o echip indisciplinat (2 p) c) Nu, este o echip complet indisciplinat (4p) 14. Nevoile clienilor a fost convertite n necesiti pentru proiect? a) Da, au fost convertite (1 p) b) Da, dar nu n totalitate (2 p) c) Nu au fost convertite (4 p) 15. Necesitile au fost stabilite? a) Da (1 p) b) Da, dar nu n totalitate (2 p) c) Nu (4 p) 16. Necesitile au fost detaliate? a) Da (1 p) b) Da, dar sunt prea detaliate (2 p) c) Da, dar sunt insuficient detaliate (4 p) 17. Ct de experimentat este echipa managerial? a) Aceast echip a lucrat la proiecte similare (1 p) b) Aceast echip a lucrat la proiecte dar complet diferite (2 p) c) Aceast echip nu are nici o experien (4 p) 18. Ct de complex este procesul de finalizare a proiectului? a) Nu este deloc complex (1 p) b) Are un nivel de complexitate acceptabil (2 p) c) Este foarte complex (4 p) 19. Care este nivelul efortului depus n acest proiect? a) Este un proiect care nu presupune nici un efort substanial (1 p) b) Este un proiect care presupune unele eforturi (2 p) c) Este un proiect care presupune eforturi foarte mari (4 p)

Dup ce au fost parcurse aceste ntrebri i s-a rspuns obiectiv la fiecare dintre ele, se calculeaz punctajul prin nsumarea punctelor eferente fiecrui rspuns la fiecare ntrebare i se interpreteaz rezultatele astfel: ntre 19 i 30 de puncte proiectul nu este riscant deoarece nu pune probleme organizaiei ntre 31 i 39 de puncte proiectul este riscant deoarece poate cauza anumite probleme organizaiei, dar acestea nu pericliteaz existena viitoare a acesteia ntre 40 i 76 de puncte proiectul este foarte riscant deoarece poate pune mari probleme organizaiei, periclitnd viitorul acesteia. Se poate observa c rspunsurile la ntrebrile chestionarului sunt cotate cu 1, 2, respectiv 4 puncte n funcie de gravitatea situaiei prezentate, astfel: cele cotate cu 1 punct reprezint situaiile favorabile, cele cu 2 puncte situaiile acceptabile sau care nu au o importan major, iar cele cotate cu 4 puncte reprezint situaii negative care afecteaz sigurana proiectului. Rezultatele chestionarului se observ c au fost mprite n trei categorii, funcie de impactul pe care l poate avea proiectul chestionat asupra activitii viitoare a organizaiei, iar n funcie de acestea se poate lua o decizie privind riscul implementrii proiectului. Din exemplul prezentat mai sus se poate trage concluzia c un chestionar este utilizat n cadrul unei organizaii pentru a stabili nivelul de risc a proiectului unei activiti viitoare, el fiind utilizat adesea n selecia proiectului cel mai convenabil. n general cel mai convenabil plan este cel care implic asumarea riscurilor cele mai mici n vederea obinerii beneficiilor cele mai mari. n concluzie se poate spune c utilizarea chestionarului n identificarea riscului se face doar n fazele iniiale ale ciclului de dezvoltare a proiectelor.

2.2 Brainstorming
Utilizarea chestionarului ajut la identificarea unui anumit risc, dar nu le poate spune care este sursa acelui risc, nu le poate preciza modul n care aceast surs afecteaz activitile i nici nu poate preciza o informaie corect dac apar modificri ale realitii. Aceste neajunsuri sunt rezolvate de ntrunirile brainstorming. Termenul de brainstorming este preluat din literatura strin, i n traducere liber desemneaz o furtun de creiere. Aceast activitate const ntr-o sesiune de lucru cu o anumit tem, la care particip specialiti din domeniu. Acetia aduc idei referitoare la tematica edinei, urmnd ca acestea s fie analizate i selecionate. Brainstorming-ul i canalizeaz eforturile spre cele mai mici surse de risc care pot afecta derularea unui proiect. n acest sens, participanii la aceast activitate i pun ntrebarea Ce crezi c se poate ntmpla pe parcursul derulrii

proiectului? i fiecare vine cu idei dintre cele mai diverse. Pe parcursul edinei, nimeni nu trebuie s critice ideilor celorlali pentru a ncuraja fluxul continuu de contribuii. Pe msur ce o idee nou apare, ea este scris pe hrtie, urmnd ca la sfritul furtunii s fie citite, analizate i criticate toate. n practic, oamenii au avut succes n utilizarea sesiunilor brainstorming bazate pe tehnica SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats Puncte tari, Puncte slabe, Oportuniti i Ameninri): Punctele tari o sesiune de tip SWOT ncepe prin a cere participanilor identificare punctelor tari ale proiectului analizat. De exemplu Societatea Alfa face o analiz a lansrii unui produs nou pe pia. Acest proiect poate avea drept puncte tari inovaia adus pe piaa viitorului produs, preul, costurile de fabricaie reduse etc. Punctele slabe dup identificarea punctelor tari, se identific punctele slabe ale proiectului. n cazul nostru putem exemplifica drept puncte slabe lipsa unei promovri eficiente, lipsa canalelor de distribuie etc. Oportunitile a treia etap a acestei metode este se refer la identificarea oportunitilor proiectului. De exemplu, produsul trebuie lansat pn la sfritul sezonului deoarece exist oportunitatea penetrrii pieelor locale i naionale ca urmare a faptului c un eveniment X favorizeaz acest lucru. Ameninrile identificarea oportunitilor trebuie nsoit de identificarea eventualelor ameninri care pot afecta buna derulare a proiectului analizat. De exemplu Societatea Beta, aflnd de inteniile societii Alfa, i identificnd oportunitile momentului, are n proiect lansarea pe pia a unui produs similar. n concluzie se poate spune c rezultatele edinelor de tip brainstorming ajut decidenii n identificarea riscurilor i a surselor acestora, lucru foarte util n etapele viitoare ale procesului de management al riscului, respectiv etapa de analiz i etapa de stabilire a modalitilor de abordare a riscurilor. Se poate spune c edinele brainstorming succed activitile de identificare a unui proiect optim cu ajutorul chestionarului, ele completnd neajunsurile acestuia.

2.3 Jurnale
n ultima perioad, companiile sensibile la risc, au nceput s utilizeze jurnale ale activitilor. Aceste jurnale constituie instrumente utile n procesul de urmrire a derulrii activitilor pentru o perioad de timp specificat, care este de regul lunar. Coninutul jurnalelor de activiti este alctuit din nregistrri ale evenimentelor notabile petrecute de la sfritul perioadei precedente pn n prezent. Dac totul decurge conform planului, n jurnal nu se evideniaz nimic, n caz contrar se consemneaz fiecare abatere cu scopul de a atrage atenia

managerilor. Pentru ca aceste evenimente nedorite s nu afecteze derularea proiectului, ele trebuie semnalate i totodat trebuiesc luate msuri de siguran pentru contracararea efectelor pe care acestea le pot avea. Un exemplu de jurnal poate avea forma prezentat n tabelul 2.1.

Nr. Crt. 1 2

Eveniment B

Msuri luate Oprire utilaj

Responsabil

Data Data nregistrrii rezolvrii Situaii n curs de clarificare ef de 1-4-2005 secie Y

Cod de alarmare* 1

Obs. n curs de rez.

............................................................................................................................................................ n. Situaii rezolvate 1. 2. ............................................................................................................................................................ m. A Sistare alimentare ef de tur 15-3-2005 3-1-2005 0 rezolvat

0 Risc major, 1 Risc mediu, 2 Risc sczut Tabelul 2.1 Exemplu de jurnal de activiti Se poate observa c n jurnal sunt consemnate evenimentele care au un anumit grad de risc, n plus se mai consemneaz i msurile luate, persoanele responsabile de evenimentul respectiv, perioada de timp n care au fost rezolvate situaiile, precum i nivelul riscului semnalat. Odat rezolvat o situaie, aceasta este transferat n a doua parte a jurnalului la rubrica Situaii rezolvate i se consemneaz data rezolvrii pentru a putea determina timpul care a fost necesar n acest scop. Situaiile rezolvate consemnate n jurnal sunt folositoare dac n viitor apar cazuri similare. Avnd consemnate msurile luate i persoanele responsabile, n viitor se poate aborda o problem similar mult mai rapid, deci gradul de risc a unui eveniment similar trebuie s fie mai sczut. Aceste jurnale reprezint o surs important de date pentru identificarea riscurilor n proiecte similare, precum i pentru determinarea probabilitilor de apariie a acestora, pentru analiza cantitativ i calitativ a lor, pentru stabilirea modalitilor de abordare etc.

2.4 Modele comportamentale

n practic exist multe comportamente umane care pot fi prevzute uor, iar un analist de risc trebuie s poat prevede apariia i consecinele acestora. Acest lucru se face prin cunoaterea naturii umane i implic mai mult arta intuiiei dect tiina exact.

Stabilirea modelelor comportamentale presupune cunotine psihosociologice pentru prevederea comportamentului uman n anumite condiii, n spe n condiii de stres. Elizahu Goldratt, n cartea sa intitulat The Critical Chain (Veriga Slab) prezint importana pe care o are anticiparea n munca planificat prin prisma psihologie umane. n acest sens el spune c omul n condiiile terminrii unei sarcini pn la un termen stabilit va face acest lucru doar n apropierea acestui termen. n sprijinul afirmaiei sale, el prezint dou modele comportamentale i anume: - sindromul studentului - legea lui Parkinson Sindromul studentului const n faptul c o persoan termin o sarcin doar pe ultima sut de metri. Acest lucru este o consecin a multitudinilor sarcinilor pe care persoana respectiv le are de finalizat n acelai timp. Din punct de vedere comportamental, atunci cnd o persoan are de rezolvat mai multe lucruri n acelai timp, va rezolva ntotdeauna situaia care este catalogat ca fiind foarte important i va lsa pentru mai trziu sarcinile considerate mai puin importante. Din acest punct de vedere probleme mai puin importante de astzi, devin crizele din ziua de mine. De aici apare un comportament care genereaz un risc de nencadrare n termenii stabilii datorit fenomenului psihologic numit sindromul studentului conform cruia dac dai o sarcin unei persoane ocupate, exist riscul ca sarcina respectiv s nu fie terminat termenul stabilit. Al doilea model comportamental descris de Elizahu Goldratt este legea lui Parkinson. Aceasta a fost propus de Northcote Parkinson n lucrarea sa Parkinsons law: And other studies of Administration (Legea lui Parkinson: i alte studii n administraie). Aceast lege spune c o sarcin se extinde astfel nct s acopere ntreaga perioad de finalizare. Prin transpunerea acestei legi n contextul unei planificri a muncii, se poate observa c orict de multe precauii sunt luate n ceea ce privete sigurana terminrii unor operaii n termenul stabilit, comportamentul oamenilor implicai n proiect va determina ca sarcinile respective s fie ndeplinite doar la limita specificat, cu riscul ca aceast limit s fie adesea depit. De exemplu o activitate poate fi terminat n trei zile, dar echipa care va fi desemnat pentru finalizarea ei o poate realiza n patru zile, iar din motive de siguran se i-au n calcul cinci zile. Aproape sigur, echipa va finaliza sarcina cel puin n patru zile, dar dac intervine ceva termenul limit este depit, deci riscul evenimentului nedorit determin i riscul finalizrii proiectului. Pentru a nltura acest neajuns, managerul trebuie s stabileasc termenul limit la trei zile, pentru ca cei nsrcinai s termine n trei zile sau poate mai puin, i n cel mai ru caz n patru zile, pstrnd astfel rezerva riscului de depire a termenului pentru el. Desigur mai exist i alte modele de comportament pe baza crora se pot planifica activitile i se pot identifica riscurile generate de acestea. Utilizarea

modelelor comportamentale n procesul de identificare a riscului se bazeaz pe natura uman necesit consultarea unor specialiti n domeniu, respectiv psihologi, sociologi etc. dar are rezultate notabile mai ales n domeniul riscului legat de resursele umane.

2.5 Diagrame
Diagramele reprezint o tehnic de reprezentare grafic a diferitelor realiti, ele fiind astfel de un real folos analitilor n activitatea lor de identificare a riscurilor. n practic se pot identifica o serie ntreag de diagrame, dar dintre acestea cele mai des utilizate n identificarea riscului sunt: diagrama tip schelet de pete i diagrama activitate/mediu. Diagrama schelet de pete n literatura de specialitate, aceast reprezentare mai este denumit i diagrama cauz-efect i a fost conceput de un specialist japonez n domeniul calitii, respectiv Kaoru Ishikawa. Scopul acestei diagrame este acela de a identifica componentele unui proces care concur la finalizarea acestuia. Pentru exemplificare vom considera o activitate de producie n domeniul nclmintei. La aceast activitate concur urmtoarele dou subactiviti, care la rndul lor sunt divizate astfel: Proiectarea Design Creare tipare Producia Croire Montare Finisare Reprezentarea grafic a procesului de producie prezentat mai sus, utiliznd diagrama schelet de pete este prezentat n figura 2.1., n care se poate observa fiecare proces i implicaiile sale asupra produciei de nclminte. Datorit modului de aranjare a liniilor, ansamblul diagramei este asemntor unui schelet de pete, coloana vertebral indicnd obiectivul principal al activitii, respectiv produsul finit, iar liniile oblice activitile care conduc la atingerea acestuia. Cu ajutorul acestor diagrame se pot identifica riscurile fiecrei faze n parte prin rspunsul la o serie de ntrebri cum ar fi: n faza de proiectare: Design-ul este cutat pe pia? Tiparele se pot ncadra n material?

n faza de producie Prin croire pierderile de material sunt mari? Exist suficient personal la montaj? La finisare se regsesc multe produse neconforme? Fiecare rspuns negativ la ntrebrile de mai sus crete riscul activitii de producie, i poate genera la rndul s ntrebarea De ce? Dac se gsete rspunsul la aceasta, practic se gsete o metod de abordare a riscului, deci exist posibilitatea eliminrii acestuia nc din faza proiectrii activitii.
Design Proiectare

Tipare

Produs finit

Finisare

Croire

Montare

Producie

Figura 2.1. Diagrama schelet de pete

Diagrama activitate/mediu Aceast diagram se concentreaz asupra modului n care o activitate interacioneaz cu mediul n care aceasta se desfoar. Premisa de la care se pleac n aceast abordare este aceea c orice proces interacioneaz continuu cu mediul n care se desfoar. De exemplu, o societate comercial interacioneaz permanent cu furnizorii i clienii si, cu banca unde are deschis cont, cu autoritile i comunitatea local etc, deci activitatea societii se desfoar prin intermediul interaciunii cu alte societi comerciale sau entiti din mediul economic din care face parte.

n figura 2.2 este prezentat modul de organizare a unui concurs de desen pe asfalt. n aceast diagram se observ paii procesului de organizare i anume: Invitarea participanilor Obinerea autorizaiilor Verificarea strii vremii Oprirea circulaiei n zon Desfurarea concursului Diagrama activitii mai precizeaz i elementele din mediul n care se desfoar i cu care interacioneaz aceasta: Autoriti publice emit autorizaiile necesare desfurrii concursului Oficialiti persoane publice care se pot implica n proiect Poliia rutier asigur sigurana desfurrii concursului prin oprirea circulaiei n zon Grdiniele i colile sunt furnizorii de participani la concurs Sponsorii companii sau persoane fizice care asigur fondul de premiere Furnizori servicii conexe diferite companii care asigur serviciile conexe concursului (de exemplu o companie de buturi rcoritoare, sau o companie productoare de dulciuri etc)
Autoriti publice Invitare participani Oprirea circulaiei n zon Poliia rutier

Oficialiti

Verificarea strii vremii

Desfurarea concursului

Obinerea autorizaiil Grdinie i coli Sponsori Furnizori servicii conexe

Figura 2.2 Diagrama activitii de organizare i elementele externe implicate

Un analist de risc, n momentul n care urmrete o astfel de diagram, poate identifica toate sursele de risc care decurg din aceasta. n acest sens sunt analizate toate elementele prezentate, dup care se i-au n discuie toate posibilitile de apariie a unui eveniment de risc. Prima faz a procesului este invitarea participanilor. Pentru buna desfurare a concursului, se dorete ca numrul de participani s fie ct mai mare, iar acetia s fie talentai. Pentru ndeplinirea acestor condiii se observ c poate exista riscul de a nu exista suficient de muli concureni talentai necesari desfurrii concursului. A doua faz a procesului este obinerea autorizaiilor necesare, unde exist riscul ca autoritile locale s nu aprobe desfurarea unui astfel de concurs din diverse motive. Desfurarea concursului nu poate avea loc dac vremea nu este favorabil, deci starea vremii este o alt surs de risc. Sau, tot din punctul de vedere al vremii, exist riscul ca biroul meteorologic s furnizeze date care nu se adeveresc n ziua concursului, fapt ce implic un eec total. Riscul ca poliia rutier s nu poat opri circulaia n zon este aproape zero, dac au fost obinute autorizaiile de la autoritile locale, dar poate exista riscul ca un intrus s pun n pericol viaa participanilor, dac organele de ordine nu reuesc s l opreasc s ptrund cu autovehiculul n zona restricionat. Activitatea de desfurare a concursului nu mai face obiectul analizei activitii de organizare a acestuia motiv pentru care n aceast faz nu se mai identific riscuri. n continuare se identific riscurile elementelor externe activitii analizate, dar care interacioneaz cu aceasta, de exemplu se poate identifica riscul ca un furnizor de servicii conexe s pun n vnzare produse expirate, sau un sponsor s se retrag, punnd n pericol astfel fondul de premiere, i aa mai departe. Dup cum am putut observa n exemplul de mai sus, cu ajutorul diagramelor de tipul activitate/mediu se elimin neajunsurile diagramei schelet de pete, deoarece nu se rezum doar la analiza factorilor interni, ci caut s identifice i factorii externi generatori de risc.

2.6 Diagramele de flux

Diagramele de flux simplific foarte mult identificarea dinamicii unui proces. Dac procesul este bine proiectat, aceste diagrame sunt uor de ntocmit i interpretat deoarece ele descriu procesul i funciunile sale de la faza de iniiere a pn la faza final a acestuia. Detalierea procesului pe faze permite o identificare facil a surselor de risc i evit pierderea din vedere a unora dintre ele.

n figura 2.3 este prezentat schematic procesul unui studiu de fezabilitate. Se observ c in aceast diagrama sunt marcate distinct fazele interne de fazele externe ale organizaiei, deoarece primele au un grad de risc mai ridicat, spre deosebire de cele din a doua categorie care sunt mai puin riscante. Astfel n diagrama procesului se pot distinge urmtoarele faze externe: - Aprobarea proiectului - Culegerea datelor (externe) - Auditarea extern a rezultatelor Datorit faptului c aceste operaiuni nu depind de echipa care conduce proiectul studiului de fezabilitate, riscurile pe care le implic acestea sunt mai mari dect riscurile generate de operaiunile interne ale procesului. Fiecare faz a procesului genereaz o serie de ntrebri a cror rspuns pot duce la identificarea riscurilor studiului de fezabilitate: Faza de proiectare o Cine face proiectul? o Este o persoan specializat? o Are experien? Faza de aprobare a proiectului o Cine aprob proiectul? o Exist conflicte de interese n aprobarea proiectului? o Aprobarea proiectului ine de renumele companiei? Faza de culegere a datelor (externe) o Sunt accesibile datele externe? o Satisfac nevoile informaionale ale studiului? o Sunt necesare aprobri speciale pentru accesul la aceste date? o Se poate verifica corectitudinea acestor date? Faza de culegere a datelor (interne) o Sistemul informaional al companiei poate furniza datele necesare? o Datele interne satisfac nevoile informaionale ale studiului? Faza de analiz o Cine se ocup de procesul de analiz? o Exist instrumentarul necesar acestui proces? Faza de interpretare a rezultatelor o Cum se interpreteaz rezultatele? o Exist subiectivism n aceast interpretare? Faza de auditare extern a rezultatelor o Cine se ocup de acest proces? o Exist conflicte de interese? o Echipa de auditori furnizeaz i explicaii privind activitatea lor?

 Faza de revizuire a rezultatelor o Exist riscuri n acest proces? Faza de finalizare o Exist posibilitatea apariiei erorilor tehnice n acest proces?
Start Proiectare Aprobare proiect Culegere de date (externe) Culegere de date (interne)

Analiza datelor Interpretarea rezultatelor Auditarea extern a rezultatelor Revizuirea rezultatelor Finalizarea studiului

Figura 2.3 Diagrama procesului de studiu de fezabilitate

2.7 edine periodice cu personalul

Una dintre cele mai des utilizate i totodat cu rezultatele cele mai bune n procesul de identificare a riscului, este metoda ntrunirilor periodice dintre manageri i personalul implicat n proiectul sau activitatea analizat. Prin intermediul acestora, participanii i pot mprti prerile i experiena, ei avnd astfel oportunitatea s i exprime opiniile proprii i s asculte ideile altora. Veriga slab a acestui proces const n nivelul de pregtire al participanilor, de gradul de specializare i experiena pe care acetia o au. Aceste ntlniri mai sunt utile i n discutarea riscurilor nregistrate n jurnalele de activiti (vezi paragraful 2.3) avndu-se n vedere faptul c participanii la aceste ntlniri sunt specialiti n domeniu i au viziunea necesar identificrii, analizei i abordrii riscurilor specifice. Adesea, n organizaiile sensibile la situaiile de risc se rezerv timp pentru astfel de ntlniri periodice, tocmai pentru discutarea riscurilor determinate pe parcursul derulrii activitii, precum i a celor care se pot anticipa. n urma acestor ntlniri se pot lua i decizii de abordare a riscurilor identificate, deci utilitatea lor periodic este perfect justificat. n concluzie, se poate spune c activitatea de management al riscului nu poate fi demarat fr identificarea surselor de risc. Procesul de identificare const n cutarea tuturor surselor generatoare de evenimente care pot afecta negativ activitatea organizaiei avnd la dispoziie o serie de instrumente. n practic aceste instrumente sunt utilizate fie n combinaie, fie succesiv, scopul principal fiind acela de a nu scpa din vedere nici un risc care poate afecta buna desfurare a activitilor organizaiei Odat identificat o surs de risc, aceasta trebuie analizat, respectiv trebuie s i se stabileasc probabilitatea generrii unui eveniment de risc i impactul pe care l poate avea acest eveniment.

3.

Analiza riscului

n procesul de analiz a riscului se disting dou mari categorii: Analiza calitativ a riscului Analiza cantitativ a riscului Rezultatele analizei calitative a riscului sunt mai puin exacte, ele avnd mai mult un caracter orientativ dect unul precis. Dac nu sunt satisfctoare aceste rezultate, managementul riscului pune la dispoziie i analiza cantitativ care prezint rezultate n form cifric ca urmare a calculelor fcute.

3.1 Analiza calitativ a riscului

Tehnica scenariilor Aceast tehnic presupune adunarea unui grup de oameni informai, specialiti n domeniu, crora li se cere s i aplice cunotinele i imaginaia pentru a descrie unul sau mai multe moduri posibile de derulare a unui eveniment pornind de la o situaie concret. Acest tip de activitate se desfoar tot timpul de ctre oricine dorete s planifice o activitate. De exemplu, un individ dorete s plece ntr-o cltorie cu soia sa. n momentul n care ei planific detaliile privind aceast cltorie, apare urmtorul dialog: - Soul: Dac pornim la 7 dimineaa, avnd n vedere c pn la Bucureti sunt 300 km, ar trebui ca n jurul orei 12 s ajungem la destinaie. - Soia: Ai dreptate, dar dac mine va fi cea, am putea ntrzia cel puin o or, deci ar fi bine s plecm la ora 6 pentru fi la 12 n Bucureti. Dei pare anormal, ambii soi au avut dreptate. El are dreptate c face n 5 ore cei 300 de Km, iar ea are dreptate c n cazul n care va fi cea vor fi necesare 6 ore pentru parcurgerea aceleiai distane. Ambii au creat dou scenarii simple, respectiv unul optimist (cel al soului) i unul pesimist (cel al soiei). De remarcat este faptul c soia este contient de riscul apariiei ceei, adic a identificat riscul i l-a luat n calcul. n acelai mod se pot genera scenarii mult mai complexe pentru situaii mult mai importante, cum ar fi n cazul analizei riscurilor de investiii, sau de ce nu, n cazul riscurilor impuse de o operaiune militar ntr-un rzboi etc. Exist multe posibiliti de a genera scenarii, dar dintre toate acestea dou sunt cele mai reprezentative: Generarea de scenarii n perspectiv Generarea de scenarii din perspectiv

Generarea scenariilor n perspectiv presupune luarea ca punct de plecare a unei realiti prezente i pornind de la aceasta se imagineaz situaii viitoare. Acest tip de scenariu rspunde la ntrebarea Ce se poate ntmpla dac? Un exemplu n acest sens se poate da n domeniul bursier, unde se imagineaz o serie de scenarii cu privire la evoluia cotaiilor la burs n funcie de o serie de factori. Generarea de scenarii din perspectiv presupune stabilirea modului n care se poate ajunge la o situaie viitoare prin prisma realitii prezente. Acest tip de scenariu rspunde la ntrebarea Cum se poate ajunge n situaia X? De exemplu, un manager dorete s determine o variant de a aduce compania sa pe primul loc pe pia. n acest sens, alturi de o serie de specialiti genereaz scenarii posibile care pot atinge obiectivul propus. Generarea scenariilor n perspectiv Modul de utilizare a acestui gen de scenarii va fi prezentat n urmtorul exemplu. Acest exemplu const n sprijinirea decizie managementului de vrf al companiei Alfa n vederea extinderii pieei de desfacere n Ungaria. Compania are ca obiect de activitate producerea de echipamente electrocasnice i are rspndire pe ntregul teritoriu al Romniei. Pentru a lua decizia de extindere a pieei de desfacere, compania trebuie s tie ce riscuri implic, precum i cum pot afecta aceste riscuri activitatea. n acest sens au fost convocate mai multe persoane din cadrul companiei, respectiv: eful departamentului de marketing eful departamentului de investiii-finane Seful departamentului de producie eful departamentului juridic eful departamentului resurse umane n prealabil, cei convocai au fost ntiinai de scopul ntrunirii i li s-a cerut s pregteasc datele necesare. Ca urmare, departamentul de marketing a realizat un studiu de pia n Ungaria, cei de la investiii-finane au stabilit bugetele necesare, compartimentul de producie a fcut calculele privind o eventual cretere a volumului produciei aa cum departamentul resurse umane a stabilit care este necesarul de personal n vederea extinderii, n timp ce departamentul juridic a studiat legislaia romneasc, ungar i cea internaional n domeniu. Avnd toate datele necesare, cei convocai s-au ntlnit i au nceput s poarte discuii cu privire la problema respectiv. Stenograma acestor discuii este urmtoarea: - Managerul: Astzi ne-am ntlnit pentru a discuta despre eventuala extindere a companiei noastre n vederea acoperirii cerinelor de pe piaa ungar. n acest sens a dori s vedem punctele de vedere ale fiecruia dintre dumneavoastr privind aceast problem.

eful departamentului de marketing: Departamentul pe care l conduc a realizat un studiu pe piaa produselor electrocasnice din Ungaria i am observat c cererea pe aceast pia este n continu cretere datorit scderii dobnzilor la creditele pentru nevoi personale i pentru consum. Singurele riscuri ale acestei penetrrii acestei piee sunt generate de oferta venit de Europa de Vest, ca urmare a proaspetei aderri a Ungariei la Comunitatea European. Aceast ofert este foarte diversificat i este nsoit de mrci cu renume. - eful departamentului de investiii-finane: Echipa noastr a previzionat un buget al acestei activiti i a constatat o necesitate de finanare n valoarea de 500.000 , sum care poate contura necesarul extinderii. Sunt cunoscute riscurile implicate de aceast finanare, acestea fiind identificate mpreun cu responsabilii compartimentului de marketing. - eful departamentului de producie: Departamentul nostru are capacitile necesare de extindere a activitii, dar sub rezerva bunei funcionri a utilajelor de producie la parametri maximi. Aceast exploatare a utilajelor poate cauza defeciuni tehnice care ar putea conduce la un blocaj n fluxul tehnologic. Totodat pentru realizarea acestor parametri mai este necesar o suplimentare de personal de 30% pentru a putea desfura activitatea n trei schimburi, fa de dou cte sunt n prezent. - eful departamentului de resurse umane: susin ideea prezentat de colegul meu din producie, referitor la necesitatea suplimentrii personalului. Aceast procedur presupune anumite costuri, care nu cred c au fost prinse n bugetul de investiii, respectiv costurile suplimentare de salarizare i costurile de instruire a noului personal. - eful departamentului juridic: Din punct de vedere legal, sunt necesare o serie de aprobri din ara gazd, dar cel mai important aspect l constituie certificarea calitii produselor conform standardelor ISO 9001, deoarece este o condiie a Comunitii Europene, comunitate unde s-a integrat i Ungaria. Pn aici, participanii la edin au luat cunotin de condiiile actuale. Totodat s-au identificat o serie de riscuri referitoare la extinderea activitii, respectiv: - riscul generat de concurena din ara gazd - riscuri de finanare - riscuri tehnologice - riscuri privind resursele umane - riscuri politice

n continuare, se vor crea dou scenarii ale viitoarei activiti, respectiv unul pesimist i unul optimist, cu scopul de a putea vedea ce s-ar putea ntmpla dac se i-a o decizie privind extinderea: - Managerul: Date fiind aceste informaii, a dori s vedem opiniile dumneavoastr n privina evoluiei evenimentelor n cazul n care se decide extinderea activitii n ara vecin. - eful departamentului de investiii-finane: Dei nu am cunoscut de la nceput toate costurile implicate de acest proiect, pot spune c din punct de vedere financiar exist dou situaii: una favorabil, situaie care presupune o cretere substanial a beneficiilor, i una nefavorabil, atunci cnd investiia fcut nu este rentabil, iar compania rmne cu banii cheltuii i fr nici un rezultat. Din punctul meu de vedere trebuie s analizm situaia n dou direcii: una pesimist i una optimist. - eful departamentului de marketing: Din studiul de pia efectuat n Ungaria, am constatat c n aceast ar exist o cerere cu 25% mai mare dect oferta, fapt care genereaz un dezechilibru pe pia. Consider c acum este momentul oportun de penetrare a pieei respective, deoarece n cel mai scurt timp ceilali concureni vor ocupa aceast zon a cererii, iar noi vom pierde ocazia unei creteri a cifrei de afaceri cu cel puin 10%. Totodat preurile cu care noi am ieit piaa romneasc sunt cu 30% mai mici dect cele din Ungaria, lucru care poate fi ct se poate de favorabil, deoarece avem posibilitatea penetrrii pieei cu un nivel al preului foarte sczut, dar care ne poate aduce beneficii mai mari dect n Romnia. Exist i posibilitatea, cei drept foarte sczut, ca piaa ungar s resping produsele noastre din diferite motive, cum ar fi motive etnice sau politice, ns repet, acest lucru are o probabilitate foarte mic datorit existenei unei motivaii fundamentale a consumatorului ungar n ceea ce privete preul. - eful departamentului de producie: Din cte am putut observa din discuiile de pn acum, pot spune c aceast extindere a activitii presupune n mod inevitabil o cretere a volumului produciei. Repet faptul c aceast cretere genereaz inevitabil i o cretere gradului de utilizare a capacitilor de producie, fapt ce implic un risc mare asupra fiabilitii utilajelor. O suprasolicitare a acestora pe o perioad mare de timp poate duce la defectarea lor, situaie n care se poate bloca ntregul flux tehnologic, deci ajungem la imposibilitatea de a mai produce i ce produceam pn acum pentru Romnia. - eful departamentului de investiii-finane: Este adevrat c riscul tehnologic prezentat de colegul meu poate bloca activitatea companiei, dar dac beneficiile obinute n urma extinderii se

ridic la nivelul prezentat de eful departamentului de marketing, exist posibilitatea efecturii unor achiziii de noi utilaje, sau de ce nu, a unei retehnologizri. - eful departamentului de producie: Da, dar condiia esenial este ca acest lucru s se realizeze ct mai rapid posibil. - eful departamentului de resurse umane: n ceea ce privete resursele umane pot spune c se pot recruta tineri absolveni de facultate, care sunt gata instruii din bncile colii, dar sub rezerva unei salarizri atractive, altfel riscm s ajungem n situaia unei fluctuaii masive de personal care ar afecta ntr-un mod ireversibil buna desfurare a activitii de extindere. - eful departamentului juridic: n ceea ce privete departamentul pe care l conduc, pot spune c obinerea autorizaiilor din ara gazd nu impune nici o problem, iar n ceea ce privete certificarea calitii, am informaii c produsele companiei noastre respect standardele impuse, deci nu cred s fie probleme din punct de vedere juridic n activitatea de extindere. Dar dac produsele nu sunt conform celor din Uniunea European, nu numai c nu obinem certificarea ISO, nici nu cred c avem anse de penetrare a pieei, chiar dac preurile sunt mult sub nivelul mediu. - Managerul: Din discuiile prezentate, se pot observa dou variante de situaii, una pesimist, care pe alocuri poate duce la blocaj n existena companiei i una optimist, care prevede profituri foarte mari. Pentru o clarificare a acestora v rog s realizai cte o analiz cantitativ a fiecrei variante pentru fiecare departament n parte, urmnd ca sptmna viitoare s ne rentlnim i s discutm pe baza cifrelor dac extindem sau nu activitatea. Se observ c scopul acestei ntlniri a fost acela de a discuta despre riscurile care apar ntr-o activitate de extindere a unei companii, respectiv de a vedea n ce msur acestea pot afecta aceast activitate. Pentru ca astfel de scenarii s fie utile, este foarte important cine particip la discuii. n acest sens participanii trebuie s fie specialiti cu experien, care s cunoasc i s neleag toate aspectele domeniului n care lucreaz, altfel exist riscul lurii unei decizii greit sau incomplet fundamentat, sau n cel mai fericit caz, pierdere irecuperabil de timp. Generarea scenariilor din perspectiv Pentru un astfel de scenariu, vom considera un alt exemplu referitor la evoluia unei afaceri din perspectiva Integrrii Romniei n Uniunea European. Afacerea este n domeniul imobiliar i are ca principal obiectiv achiziionarea de imobile i terenuri n vederea revinderii lor la preuri mai mari. Aceast activitate

este foarte profitabil n zilele noastre datorit creterii constante a preurilor pe aceast pia. Toate companiile de pe aceast pia se gndesc ce se va ntmpla dup 1 ianuarie 2007, cnd Romnia va adera la structurile Comunitii Europene. n acest sens, iat o discuie ntre managerii unei companii Gama care opereaz n acest domeniu: - Managerul X: La sfritul anului 2004, compania noastr a nregistrat un profit de 100.000 ca urmare a tranzacionrilor efectuate n valoare de peste 1 milioane . - Managerul Y: Consider c rezultatele obinute la sfritul anului trecut sunt foarte bune, ele au fost generate n principal de o cretere susinut a pieei cu peste 50%. Principalul motiv al acestei creteri consider c este pe de o parte infuzia de capital strin adus de cetenii romni plecai la munc n strintate, iar pe de alt parte introducerea n Constituie a articolului referitor la posibilitatea cetenilor strini de a cumpra proprieti pe teritoriul rii noastre. - Managerul Z: Anul acesta, se va semna Tratatul de Aderare a Romniei la Comunitatea European, deci urmeaz ca n anul 2007 s devenim ceteni ai Europei. tim cu toii c acest eveniment are repercursiuni i asupra domeniului nostru de activitate, respectiv vom asista la o stagnare a pieei, poate chiar la un declin al acesteia. - Managerul Y: Este foarte adevrat, dar cum putem noi evita acest fapt pentru a putea derula n continuare o activitate profitabil? - Managerul X: Din exemplul aderrii Ungariei la Uniunea European putem nva i noi cte ceva. n acest caz, s-a manifestat o scdere foarte mare a cererii de apartamente n aa numitele blocuri socialiste, dar a crescu cererea de apartamente de lux, de spaii pentru birouri i de terenuri pentru vile. Consider c putem s ne orientm activitatea spre investiii n astfel de imobile, deoarece situaia poate fi similar i n ara noastr? - Managerul Z: Dar dac la Integrarea Romniei nu vom asista la aceast situaie, ci vom nregistra o scdere dramatic a pieei imobiliare, lucru care ar conduce la blocarea activitii, deci la faliment? - Managerul X: n acest caz trebuie s reprofilm activitatea companiei n domenii mai puin vulnerabile, domenii care s ne asigure n continuare un profit acceptabil. Acest dialog const ntr-o analiz a riscurilor, analiz care a constat n luarea n discuie a unor posibile scenarii avnd n vedere un eveniment care se va ntmpla n viitor i care sigur va afecta ntr-un anumit sens activitatea organizaiei.

Se observ cele dou scenarii, cel pesimist care conduce la faliment i cel optimist care presupune o orientare a activitii spre un anumit segment de pia. Din analiza celor dou scenarii, managerii companiei Gama trebuie s ia o decizie privind viitorul afacerii lor din perspectiva Integrrii Romnei n Uniunea European. La fel ca i n cazul scenariilor n perspectiv, scenariile din perspectiv necesit persoane experimentate care s asigure luarea unei decizii corecte. Tehnica matricei probabilitate-impact Riscul comport dou aspecte fundamentale: probabilitatea i impactul. De exemplu companiile aviatice afirm despre cltoria cu avionul c este cea mai sigur, avnd n vedere probabilitatea foarte mic de a muri ntr-un accident aviatic. Aceast probabilitate este determinat prin numrul foarte mare de persoane care cltoresc cu avionul (circa 1 milion de persoane zilnic) raportat la numrul de persoane care au murit ntr-un accident aviatic. Dar, dac ntrebi o persoan despre riscul cltoriei cu avionul, aceasta va rspunde c este foarte riscant deoarece exist posibilitatea (adevrat foarte mic) de a muri ntr-un accident aviatic. Pentru a putea spune cine are dreptate, companiile aviatice sau cltorii, trebuie combinate cele dou elemente, respectiv probabilitatea cu impactul. Am observat n exemplul anterior c avem de a face cu o probabilitate foarte mic de apariie a unui eveniment care are efecte foarte mari asupra cltorului. n sprijinul acestei idei, n analiza riscului exist tehnica matricei probabilitate-impact, tehnic care combin cele dou componente ale riscului prezentnd astfel o imagine de ansamblu a acestuia. n figura 3.1 este prezentat o astfel de matrice care combin urmtoarele elemente: Probabilitatea pe trei niveluri: o Probabilitate mare o Probabilitate medie o Probabilitate sczut Impactul pe trei niveluri: o Impact mare o Impact mediu o Impact sczut Rezultatul mbinrii acestor elemente const ntr-o matrice cu 3 rnduri i 3 coloane. Intersecia fiecrui rnd cu fiecare coloan reprezint un anumit nivel al riscului. n cazul unei astfel de matrice se pot identifica trei categorii de risc: Risc mare Risc mediu Risc sczut

Mare PROBABILITATE

Risc sczut Risc sczut Risc sczut

Risc mediu Risc mediu Risc sczut

Risc mare Risc mediu Risc sczut

Medie

Sczut

Mare Mediu Sczut IMPACT Figura 3.1. Matricea probabilitate-impact Analiznd cu ajutorul matricei probabilitate-impact exemplul privind riscul cltoriei cu avionul, observm c la o probabilitate sczut a unui eveniment cu implicaii majore riscul se situeaz n coloana 3 rndul 2, deci este un risc mediu. Bineneles, aceast matrice se poate desfura i pe mai multe rnduri i coloane, pentru a evidenia mai bine gradul de risc. De exemplu, vom considera o matrice cu cinci rnduri i cinci coloane, corespunztoare urmtoarelor categorii de probabiliti i efecte: Probabilitatea exprimat n cinci intervale procentuale cuprinse ntre 0 i 99,99%. Nu au fost luate n calcul evenimente care au probabilitate 100%, deoarece certitudinea nu necesit analize de risc: o ntre 0% - 19,99% o ntre 20% - 39,99% o ntre 40% - 59,99% o ntre 60% - 79,99% o ntre 80% - 99,99% Impactul este exprimat pe o scar valoric de la 0 la 4, corespunztor pentru cinci nivele de gravitate: o 0 apariia unui eveniment cu impact zero nu are consecine asupra riscului analizat, sau dac sunt consecine acestea nu sunt notabile o 1 un eveniment cu impact de gradul 1 are consecine reduse o 2 impactul de gradul 2 se refer la consecine notabile care pot afecta derularea unui proiect sau a unei activiti o 3 consecinele unui impact de gradul 3 sunt suficient de serioase i trebuie analizate n detaliu o 4 impactul de gradul 4 este corespunztor unei catastrofe.

Pornind de la aceast gradaie a componentelor riscului, n matricea probabilitii-impactului reprezentat n figura 3.2, se disting urmtoarele categorii de risc: Risc foarte mic de exemplu riscul de a fi nepat de un albin n momentul n care te afli la Polul Nord, probabilitatea unui astfel de eveniment este aproape nul, iar efectul unei nepturi de albin nu pune probleme majore; Risc sczut aceast categorie de risc presupune fie un eveniment cu probabilitate medie i impact sczut, fie un eveniment cu probabilitate mic i un impact mediu. De exemplu riscul de a cade de pe o biciclet, are o probabilitate medie i un impact sczut n condiii normale. Risc mediu presupune un eveniment cu probabilitate peste medie, chiar foarte mare, dar care are un efect sczut, sau invers un eveniment cu probabilitate mic dar cu un impact peste medie, chiar foarte mare. Aici putem cataloga cltoria cu avionul, sau cltoria cu autoturismul n condiiile respectrii legislaiei rutiere i ndeplinirii condiiilor de siguran pasiv i activ a automobilului. Dac sunt ndeplinite acestea, cltoria cu automobilul comport asumarea unui risc mediu deoarece ansele de a avea un accident de circulaie sunt mari, chiar foarte mari, conform statisticilor, dar efectul unui astfel de accident este mediu, chiar i sub mediu datorit condiiilor de siguran, deci cltoria cu automobilul este comparabil din punct de vedere cu cltoria cu avionul deoarece presupune asumarea unui risc mediu. Risc mare apare atunci cnd un eveniment are o probabilitate de apariie de peste 40%, iar impactul acestuia este peste nivelul 3. Un exemplu n acest sens se poate da tot n domeniul cltoriei cu automobilul, dar n condiiile nerespectrii legislaiei rutiere i a regulilor de siguran (purtarea centurii de siguran). n acest caz, probabilitatea accidentelor rmne aceeai, n schimb crete nivelul impactului unui astfel de accident. Risc foarte mare se refer la situaia unor evenimente foarte probabile care pot avea un impact major, respectiv peste nivelul 3. Un exemplu n acest sens se poate da n situaia nerespectrii semnalelor de la trecerea la nivel de cale ferat, situaie n care probabilitatea coliziunii cu trenul este foarte mare, iar impactul unei astfel de coliziuni fiind la un nivel foarte ridicat, deci asumarea unui asemenea risc presupune incontien total.

80,00%-99,99% PROBABILITATE 60,00%-79,99% 40,00%-59,99% 20,00%-39,99% 0,00%-19,99%

Risc mediu Risc mediu Risc sczut Risc f.mic Risc f.mic 0

Risc mediu Risc mediu

Risc mare Risc mare

Risc Risc f.mare f.mare Risc mare Risc mare Risc f.mare Risc mare

Risc Risc sczut mediu

Risc Risc Risc Risc sczut sczut mediu mediu Risc f.mic 1 Risc Risc Risc sczut mediu mediu 2 3 4 IMPACT

Figura 3.2. Matricea probabilitate-impact pe 5 nivele de risc Din exemplele prezentate mai sus, se poate deduce c matricea probabilitate-impact este un instrument foarte util managementului riscului. Aceast tehnic este des utilizat n practic, fiind uor de abordat, precum i datorit faptului c ajut managementul la o catalogare a evenimentelor de risc n vederea stabilirii celor care necesit o atenie deosebit.

3.2 Analiza cantitativ a riscului

Analiza cantitativ se refer la stabilirea nivelului impactului unui eveniment de risc. Dac analistul de risc nu poate da o probabilitate exact a apariiei unui astfel de eveniment, n schimb el poate calcula dimensiunea pierderilor sau deprecierilor generate. n acest sens, managementul riscului a dezvoltat o serie de metode i tehnici de calcul care s ajute analitii n stabilirea dimensiunilor impactului unui eveniment de risc. Printre aceste metode distingem: - Modelarea riscului - Analiza valorii ateptate - Analiza ratei beneficiu-cost - Analiza pe baza arborelui decizional - Metoda simulrilor Monte Carlo

Modelarea riscului n domeniul aeronauticii, proiectanii unui nou aparat realizeaz o machet la scar a viitorului avion i testeaz aceast machet n diverse condiii, simulnd astfel comportamentul n realitate Simularea const practic n testarea unui model n condiii reale, motiv pentru care aceast metod de analiz mai poart i denumirea de modelare. Procesul de simulare ajut la nelegerea diverselor fenomene ale realitii i totodat confer posibilitatea analistului de a prevedea un comportament ntrun anumit scenariu. n managementul riscului simulrile se rezum la testarea modelelor de risc n condiii reale utiliznd instrumente dintre cele mai variate, pornind de la banale tabele, pn la calcule matematice avansate. Indiferent de instrumentul folosit, modelarea riscului permite analistului s examineze urmrile unui eveniment de risc prin simularea acestuia n condiiile realitii. Pentru a exemplifica simularea unui model de risc vom considera un buget de cheltuieli privind o activitate de proiectare. La aceast activitate particip dou categorii de personal i anume: ingineri i personal tehnic. n termen de 50 de zile inginerii trebuie s finalizeze sarcinile care le revin, iar pentru pregtirea necesarului tehnologic i ntreinerea acestuia, personalul tehnic lucreaz 100 de zile. Costurile acestei activiti de proiectare sunt prezentate n tabelul 3.1. Cost Costuri privind fora de munc - ingineri (50 zile * 300/zi) - personal tehnic (100 zile * 200/zi Subtotal Prime acordate personalului - prime acordate (25%) Subtotal Cheltuieli indirecte - cheltuieli indirecte (65% din fondul de salarii) Subtotal Cheltuieli directe - materiale consumabile - alte cheltuieli Subtotal Taxe - Taxe Subtotal TOTAL 15.000 20.000 35.000 8.750 8.750 Costul cumulat

35.000 43.750

28.438 28.438 72.188 12.000 7.500 19.500 91.688 7.500 7.500

99.188 99.188

Tabelul 3.1. Bugetul activitii de proiectare

La fel ca i n realitate, se simuleaz apariia i manifestarea unor evenimente de risc. n cazul nostru, datorit unor faptului c nu au fost gsii ingineri care s lucreze cu 30 pe zi, a fost necesar angajarea a 10 ingineri cu 35 /zi, fapt ce a condus la o cretere a costurilor privind fora de munc cu 2.500 . n simulare se mai presupune o defeciune tehnic care implic personalul tehnic s efectueze reparaiile necesare timp de 20 de zile, fapt ce a determinat nc o cretere a costurilor salariale cu 4.000 . n urma acestor modificri se refac calculele din buget, obinndu-se astfel bugetul revizuit din tabelul 3.2. Se observ c sumele care au suferit modificri au fost marcate. Cost Costuri privind fora de munc - ingineri (50 zile * 300/zi) - personal tehnic (100 zile * 200/zi Subtotal Prime acordate personalului - prime acordate (25%) Subtotal Cheltuieli indirecte - cheltuieli indirecte (65% din fondul de salarii) Subtotal Cheltuieli directe - materiale consumabile - alte cheltuieli Subtotal Taxe - Taxe Subtotal TOTAL 17.500 24.000 41.500 10.375 10.375 33.719 33.719 12.000 7.500 19.500 7.500 7.500 Costul cumulat

41.500 51.875 85.594

105.094

112.594 112.594

Tabelul 3.2. Bugetul activitii de proiectare revizuit n bugetul revizuit, datorit nlnuirii valorilor, se poate observa impactul pe care l-a avut un eveniment asupra costurilor activitii, respectiv s-a nregistrat o cretere de la 99.188 la 112.594 . n managementul riscului mai este ntlnit o alt metod de modelare a riscului, i anume metoda Diagramei PERT/CPM. Denumirea acestei metode deriv din Program Evaluation and Review Tehnique i Critical Path Method. Diagrama PERT a fost dezvoltat n anii 1950 de ctre Marina American cu scopul planificrii proiectului militar Polaris (proiectarea unor rachete).

Metoda drumului critic (Critical Path Method) a fost creat de ctre DuPont, tot n anii 1950, cu scopul planificrii unor proiecte de anvergur n domeniul chimiei. Combinarea acestor dou metode permite planificarea unui proiect n vederea estimrii timpului necesar finalizrii acestuia. n acest sens s-a dezvoltat un sistem de diagrame care permite vizualizarea modului n care sunt mprite atribuiile personalului implicat n proiect, precum i modul n care aceste sarcini sunt ndeplinite n timp. Prin intermediul diagramelor PERT/CPM se pot depista efectele oricrei schimbri asupra planificrii activitilor. Astfel se pot identifica efectele manifestrii unui risc prin simularea acestuia n cadrul diagramelor, rezultatele obinute astfel fiind o cuantificare a efectului riscului asupra proiectului. De exemplu, o activitate cuprinde patru operaii pe care le poate efectua o persoan ntr-un timp de 15 zile astfel: - operaia 1: 4 zile - operaia 2: 3 zile - operaia 3: 5 zile - operaia 4: 3 zile. Persoana implicat n finalizarea activitii este pltit cu 30 pe zi, deci pentru ntregul proiect va primi 450 n 15 zile. Diagrama activitii sale este reprezentat n figura 3.3.
START Operaiunea 1 4 zile Operaiunea 2 3 zile Operaiunea 3 5 zile Operaiunea 4 3 zile STOP

Figura 3.3. Diagrama operaiilor

Datorit faptului c operaiile nu sunt interdependente, managerul proiectului analizeaz impactul pe care l poate avea angajarea unei persoane care s preia dou din operaii, celelalte dou rmnnd n sarcina primei persoane. Noul angajat este pltit cu 40 pe zi, iar datorit competenelor sale profesionale primete n sarcin operaiunile 3 i 4. Diagrama acestei situaii este reprezentat n figura 3.4.
START Persoana 1 Operaiunea 1 4 zile Operaiunea 2 3 zile Persoana 2 Operaiunea 3 5 zile Operaiunea 4 3 zile

STOP

Figura 3.4. Diagrama operaiilor n cazul distribuirii sarcinilor Analiznd noua diagram, managerul observ c durata terminrii activitii s-a diminuat de la 15 zile la 8 zile, respectiv durata celei mai lungi succesiuni de operaii, succesiune numit i drumul critic. n diagram, drumul critic este marcat cu sgei distincte, i se refer la ramura care determin lungimea perioadei de timp necesare finalizrii proiectului. Aceasta este marcat ntotdeauna de perioada cea mai lung. Din punct de vedere financiar, costurile salarizrii se prezint astfel: - persoana 1 lucreaz 7 zile cu un tarif de 30 pe zi, deci primete n total 210 ; - persoana 2 lucreaz 8 zile cu un tarif de 40 pe zi, deci primete n total 320 ; Se observ c n al doilea caz, fondul de salarii aferente activitii au crescut de la 450 la 530 , situaie nefavorabil proiectului. n acest caz, managerul trebuie s ia o decizie cu privire la noua soluie, respectiv accept sau nu, o scurtare a timpului de finalizare a activitii cu 7 zile concomitent cu o cretere a costurilor cu 80 , deci el trebuie s pun n balan timpul sau banii. Pentru a exemplifica importana drumului critic vom considera un flux tehnologic care este format din 5 operaii cu urmtorii timpi de realizare: - operaia 1: 3 minute - operaia 2: 2 minute

operaia 3: 2 minute operaia 4: 4 minute operaia 5: 2 minute

START

Operaiunea 1 3 minute Operaiunea 2 2 minute Operaiunea 3 2 minute

Operaiunea 4 4 minute Operaiunea 5 2 minute STOP

Figura 3.5. Diagrama fluxului tehnologic Se poate observa n figura 3.5. c fluxul tehnologic are un timp mort de 3 minute, pe ramura corespunztoare operaiunii 3. Managerul trebuie s i-a o decizie n acest sens cu scopul limitrii duratei fluxului tehnologic, care este reprezentat de lungimea drumului critic din schem (3+2+4+2=11 minute). n acest sens, el propune mutarea operaiunii patru imediat dup operaiunea 3 cu scopul de a diminua timpul mort dintre fazele procesului. Noua diagram este reprezentat n figura 3.6. Se poate observa c n cadrul noului flux tehnologic drumul critic s-a schimbat, respectiv urmeaz succesiunea operaiunilor 3, 4 i 5, deoarece aceast succesiune determin actuala durat a procesului. Noua durat a procesului tehnologic a sczut cu trei minute de la 11 la 8 minute, datorit diminurii timpilor mori de la 3 la 1 minut. Analiznd rezultatele modificrii schemei fluxului tehnologic, managerul poate lua o decizie n acest sens. Dac managerul, de exemplu, ar fi inversat operaiunea 3 cu operaiunea 4, drumul critic nu s-ar fi modificat, n schimb timpul mort va scade de la 3 minute la 1 minut, determinnd i o scdere a ntregului proces de la 11 la 9 minute.

Se observ c a doua modificare presupune o diminuare a duratei cu 2 minute, comparativ cu prima care a scurtat procesul tehnologic cu 3 minute, deci managerul ar trebui s opteze pentru varianta cu timpul cel mai scurt.
START

Operaiunea 1 3 minute Operaiunea 2 2 minute

Operaiunea 3 2 minute Operaiunea 4 4 minute

Operaiunea 5 2 minute STOP

Figura 3.6. Diagrama noului flux tehnologic Analiznd aceast problem din punctul de vedere al riscului, presupunem c operaiunea 2 implic un risc de depire a timpului cu 3 minute. Probabilitatea apariiei acestui risc este foarte mare, motiv pentru care pune n pericol finalizarea n termen a fluxului. Implementnd riscul n cele dou diagrame, managerul poate obine o informaie util referitoare la timpul de execuie prin modificarea timpului operaiei 3 de la 2 minute la 5 minute n cele dou diagrame. Rezultatul modificrii este prezentat n figura 3.7. Se poate observa c n urma implementrii riscului n prima variant a fluxului tehnologic, timpul necesar finalizrii acestuia nu s-a modificat deoarece durata operaiunii 3 nu a depit timpul mort, care n acest caz a fost un timp de rezerv. Totodat, se poate observa c drumul critic s-a ramificat ca urmare a egalitii duratei celor dou ramificaii. n schimb, n cazul celei de a doua variante a fluxului tehnologic, se observ c poziia drumului critic nu s-a modificat, n schimb durata procesului tehnologic crete de la 8 minute la 11 minute, fapt ce arat dimensiunea efectului produs de manifestarea riscului. Analiznd cele dou tipuri de fluxuri tehnologice i efectele implementrii unui risc asupra lor, managerul poate lua o decizie cu privire la varianta optim de implementare.

Varianta 1 a fluxului tehnologic

Varianta 2 a fluxului tehnologic

START

START

Operaiunea 1

Operaiunea 1 Operaiunea 3

Operaiunea 3

3 minute
Operaiunea 2

3 minute
Operaiunea 2

5 minute
Operaiunea 4

5 minute

2 minute

2 minute

4 minute

Operaiunea 4

Operaiunea 5

4 minute
Operaiunea 5

2 minute STOP

Modificarea duratei Operaiunii 3

2 minute STOP

Figura 3.7. Implementarea riscului n diagramele fluxului tehnologic Aa cum s-a putut observa n exemplele de mai sus, avantajul utilizrii modelrii riscului const n precizia analizei efectuate. Astfel modelele ajut analistul s observe efectele pe care le poate produce un risc prin modificarea parametrilor i variabilelor proiectate. Valoarea ateptat Cea mai simpl metod de cuantificare a riscurilor este aceea a valorii ateptate (VA), care se calculeaz ca produs ntre probabilitile de apariie ale anumitor evenimente i efectele acestora. Aceast metod presupune parcurgerea a trei etape: 1. Stabilirea probabilitii riscului 2. Stabilirea impactului asupra activitii 3. Calculul valorii ateptate. Stabilirea probabilitii riscului se face cel mai adesea utiliznd date istorice sau date statistice. De asemenea, aceast probabilitate se poate calcula cu ajutorul instrumentarului matematic pe baza unei serii de indicatori. Impactul apariiei riscului se cuantific analiznd efectele i calculnd costurile diminurii sau eliminrii acestora.

Calculul valorii ateptate se face cu ajutorul urmtoarei relaii:

VAa = Pa E a ,

Unde, - VAa valoarea ateptat a evenimentului a; - Pa probabilitatea de apariie a evenimentului a; - Ea efectul apariiei fenomenului a. De exemplu, n cazul unei companii de foraj, care face un studiu de fezabilitate a unui zcmnt de petrol, determinarea riscurilor are un impact major asupra calculaiei costurilor i implicit asupra fezabilitii proiectului. Astfel, pe parcursul activitii de forare exist riscul apariiei unui strat de roc, caz care necesit o suplimentare a costurilor de forare cu 10%. Probabilitatea apariiei acestui fenomen este determinat din statistici i prospeciuni, i se ridic la valoarea de 25%. Valoarea prejudiciului n acest caz este cifrat la suma de 100.000 , deci valoarea ateptat va fi: VAa = 0,25 X 100.000 = 25.000 n acest caz, antreprenorul poate include n studiul de fezabilitate un cost suplimentar de 25.000 pentru prevenirea acestui risc, chiar dac acest eveniment nu se produce. Se are n vedere posibilitatea producerii sale la o alt forare, iar n cazul apariiei, cheltuielile suplimentare vor fi acoperite din ctigurile obinute din situaiile n care riscul nu a aprut. Adesea metoda valorii ateptate este utilizat n domeniul investiiilor financiare, de exemplu pentru a determina valoarea ateptat privind cotaia la burs a unui portofoliu de aciuni se cunosc urmtoarele date: - aciunile la societatea A au o probabilitate de 80% de a atinge valoarea 3.000 - aciunile la societatea B au o probabilitate de 75% de a atinge valoarea 2.000 - aciunile la societatea C au o probabilitate de 60% de a atinge valoarea 1.000 Pornind de la acestea date, analistul poate determina valoarea ateptat a cotaiilor fiecrei societi prin nmulirea probabilitilor cu valorile prognozate astfel: - valoarea ateptat a aciunilor societii A 80% X 3.000 = 2.400 - valoarea ateptat a aciunilor societii B 75% X 2.000 = 1.500 - valoarea ateptat a aciunilor societii B 60% X 1.000 = 600

Prin nsumarea rezultatelor se obine valoarea ateptat a portofoliului: VAportofoliului = 2.400 + 1.500 + 600 = 4.500 tiind c actualele cotaii ale aciunilor sunt urmtoarele: - aciunile societii A 2,5 / bucat - aciunile societii B 1,9 / bucat - aciunile societii C 0,6 / bucat, iar portofoliul conine cte 1000 de aciuni din fiecare categorie, se poate determina valoarea actual a portofoliului la 5.000 : Vportofoliului = 2,5 /buc X 1.000 buc + 1,9 /buc X 1.000 buc + 0,6 /buc X 1.000 buc = = 2.500 + 1.900 + 600 = 5.000 Cunoscnd toate aceste date, analistul de risc poate spune c investiia fcut nu se poate deprecia cu mai mult de 500 , respectiv diferena dintre valoarea actual a portofoliului i valoarea ateptat a acestuia: Vdeprecierii portofoliului = Vportofoliului - VAportofoliului = 5.000 4.500 = 500 Totodat, investiia fcut poate aduce valoarea portofoliului la 6.000 , deci un profit de 1.000 . Punnd n balan cele dou valori, respectiv valoarea deprecierii portofoliului (500 ) i valoarea profitului ateptat (1.000 ), managerul poate lua o decizie privind investiia. Acesta este stimulat de un profit dublu fa de o eventual pierdere, motiv pentru care i asum riscul de a pierde 500 cu ansa de a ctiga 1.000. Un alt exemplu privind valoarea ateptat const n programarea unui traseu rutier n vederea efecturii unui transport i luarea unei decizii n acest sens. Transportul trebuie s plece din Bacu n direcia Trgu Neam. Pentru a ajunge la destinaie exist dou variante de traseu, prezentate n figura 3.8. i anume: - Bacu Piatra Neam Trgul Neam - Bacu Roman Cristeti Trgu Neam Prima variant de traseu are o lungime de 100 de kilometri pe un drum de interes naional, n timp ce a doua variant are o lungime de 110 de kilometri, din care 90 sunt pe drum de interes european, iar 20 pe drum de interes judeean. Caracteristicile privind viteza de deplasare i condiiile de trafic aferente drumurilor sunt urmtoarele: - drumul european permite o deplasare cu o vitez medie de 90 km/h n condiii cu patru benzi de circulaie; - drumul naional permite o deplasare cu o vitez medie de 60 km/h n condiii cu dou benzi de circulaie;

drumul judeean permite o deplasare cu o vitez medie de 30 km/h n condiii cu dou benzi de circulaie i prezena n trafic a utilajelor agricole i atelajelor cu traciune animal.

Destinaie

Trgu Neam 20 Km
N

Cristeti

45 Km
V

50 Km
E

Piatra Neam
S

Roman 40 Km

55 Km Plecare Legend Bacu

Drum judeean 30 Km/h Drum naional 60 Km/h Drum european 90 m/h

Figura 3.8. Rutele posibile pentru traseul Bacu Trgu Neam n tabelul 3.3. sunt prezentai toi parametrii transportului, respectiv: distanele, vitezele medii de deplasare n funcie de fiecare categorie de drum, timpul planificat, probabilitatea de ncadrare n acest timp i probabilitile de depire a acestuia. Cunoscndu-se distana i viteza medie de deplasare, s-a calculat timpul planificat astfel:
T= V , D

unde T timpul exprimat n ore (h), V viteza exprimat n km/h, D distana exprimat n kilometri (km).

Utiliznd aceast formul de calcul s-au determinat timpii necesari parcurgerii rutelor specificate cu urmtoarele valori: - Varianta 1: pe ruta Bacu Piatra Neam 55 de minute; pe ruta Piatra Neam Trgu Neam 45 minute; - Varianta 2: pe ruta Bacu Roman 27 de minute; pe ruta Roman Cristeti 33 de minute; pe ruta Cristeti Trgu Neam 40 de minute. Probabilitile de obinere a vitezelor stabilite pentru fiecare categorie de drum au fost determinate pe baza datelor statistice i sunt urmtoarele: - pentru drumurile europene probabilitatea de a obine o vitez medie de 90 Km/h este de 90%, respectiv 0,9; - pentru drumurile naionale probabilitatea de a obine o vitez medie de 60 Km/h este de 50%, respectiv 0,5, datorit faptului c circulaia pe dou benzi este deseori ngreunat de aglomeraia oselei; - pentru drumurile judeene probabilitatea de a obine o vitez medie de 30 Km/h este de 30%, respectiv 0,3, datorit circulaiei pe dou benzi i a prezenei atelajelor i utilajelor agricole care determin scderi repetate de vitez pn la limita evitrii pericolelor. n situaiile n care nu au fost ndeplinite vitezele, respectiv duratele planificate, exist depiri care pot fi cuprinse ntre 10% i 30% din perioada programat cu urmtoarele probabiliti: - pentru ruta Bacu Piatra Neam timpul estimat este de 55 minute cu o probabilitate de 0,5, deci o depire a acestuia poate fi: 10% - 6 minute, deci durata deplasrii crete la 61 de minute cu o probabilitate de 0,25; 20% - 11 minute, deci durata deplasrii crete la 66 de minute cu o probabilitate de 0,15; 30% - 17 minute, deci durata deplasrii crete la 72 de minute cu o probabilitate de 0,10; - pentru ruta Piatra Neam Trgu Neam timpul estimat este de 45 minute cu o probabilitate de 0,5, deci o depire a acestuia poate fi: 10% - 5 minute, deci durata deplasrii crete la 50 de minute cu o probabilitate de 0,25; 20% - 9 minute, deci durata deplasrii crete la 54 de minute cu o probabilitate de 0,15; 30% - 14 minute, deci durata deplasrii crete la 59 de minute cu o probabilitate de 0,10;

pentru ruta Bacu Roman timpul estimat este de 27 minute cu o probabilitate de 0,9, deci o depire a acestuia poate fi: 10% - 2 minute, deci durata deplasrii crete la 29 de minute cu o probabilitate de 0,10; 20% - 5 minute, deci durata deplasrii crete la 32 de minute cu probabilitate 0; 30% - 8 minute, deci durata deplasrii crete la 35 de minute cu probabilitate 0; - pentru ruta Roman Cristeti timpul estimat este de 33 minute cu o probabilitate de 0,9, deci o depire a acestuia poate fi: 10% - 4 minute, deci durata deplasrii crete la 37 de minute cu o probabilitate de 0,1; 20% - 7 minute, deci durata deplasrii crete la 40 de minute cu probabilitate 0; 30% - 10 minute, deci durata deplasrii crete la 43 de minute cu probabilitate 0; - pentru ruta Cristeti Trgu Neam timpul estimat este de 40 minute cu o probabilitate de 0,3, deci o depire a acestuia poate fi: 10% - 4 minute, deci durata deplasrii crete la 44 de minute cu o probabilitate de 0,40; 20% - 8 minute, deci durata deplasrii crete la 48 de minute cu o probabilitate de 0,20; 30% - 12 minute, deci durata deplasrii crete la 52 de minute cu o probabilitate de 0,10; Avnd la dispoziie aceste date, analistul poate determina valoarea ateptat privind timpul necesar fiecrei rute n parte utiliznd urmtoarea relaie de calcul:
Ta = (t 0 p0 ) + (t1 p1 ) + (t 2 p 2 ) + (t 3 p3 ) ,

unde: Ta Timpul ateptat; t0 Timpul deplasrii planificat; p0 Probabilitatea respectrii planificrii; t1 Timpul deplasrii n situaia depirii timpului planificat cu 10%; p1 Probabilitatea depirii planificrii cu 10%; t2 Timpul deplasrii n situaia depirii timpului planificat cu 20%; p2 Probabilitatea depirii planificrii cu 20%; t3 Timpul deplasrii n situaia depirii timpului planificat cu 30%; p3 Probabilitatea depirii planificrii cu 30%;

Aplicnd relaia de calcul pentru fiecare rut n parte obinem urmtoarele calcule: - pentru ruta Bacu Piatra Neam:
Ta = (55 0,50) + (61 0,25) + (66 0,15) + (72 0,10) Ta = 27,50 + 15,13 + 9,90 + 7,15 Ta = 59,68 minute

pentru ruta Piatra Neam Trgu Neam:

Ta = (45 0,50) + (50 0,25) + (54 0,15) + (59 0,10) Ta = 22,50 + 12,38 + 8,10 + 5,85 Ta = 54,25 minute

pentru ruta Bacu Roman:

Ta = (27 0,90) + (29 0,10) + (32 0) + (35 0) Ta = 24 + 2,93 + 0 + 0 Ta = 26,93 minute

pentru ruta Roman Cristeti:

Ta = (33 0,90) + (37 0,10) + (40 0) + (43 0) Ta = 30 + 3,67 + 0 + 0 Ta = 33,67 minute

pentru ruta Cristeti Trgu Neam:

Ta = (40 0,30) + (44 0,40) + (48 0,20) + (52 0,10) Ta = 12 + 17,6 + 9,6 + 5,2 Ta = 44,40 minute

Rezultatul acestor calcule este prezentat i n tabelul 3.3, tabel n care s-au calculat i totalurile pentru cele dou variante: - Varianta 1: Distana total 100 km Timpul planificat 100 minute Timpul ateptat 108,5 minute - Varianta 2: Distana total 110 km Timpul planificat 100 minute Timpul ateptat 105 minute

Ruta

Distana (Km)

Viteza (Km/h)

Timpul planificat (minute) 55 45 100 27 33 40 100

Probabilitatea de ncadrare n planificare 0,5 0,5 0,9 0,9 0,3 -

Probabilitatea de a depi planificarea cu: 10% 20% 30% 0,25 0,25 0,1 0,1 0,4 0,15 0,15 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 -

Timpul ateptat (minute) 59,68 48,83 108,50 26,93 33,67 44,40 105,00

Varianta 1 Bacu Piatra Neam Trgu Neam Bacu Piatra Neam 55 60 45 60 Piatra Neam Tg.Neam TOTAL 100 Varianta 2 Bacu Roman Cristeti Trgu Neam Bacu - Roman 40 90 Roman - Cristeti 50 90 Cristeti Tg.Neam 20 30 TOTAL 110 -

Tabelul 3.3. Calculul valorii ateptate privind durata transportului Analiznd aceste rezultate, se poate observa c managerul poate opta pentru varianta a doua, dei are o distan mai mare, timpul planificat fiind acelai, are valoarea ateptat a duratei transportului mai mic. Fr calculul valorii ateptate, dat fiind faptul c durata estimat este aceeai, decidentul sigur ar fi optat pentru varianta 1, pentru c traseul este mai scurt, fr s tie implicaia riscului ca planificarea transportului s fie depit. Analiza ratei beneficiu-cost n activitatea lor, specialitii n economie i finane au ncercat cu ajutorul ratei beneficiu-cost s determine politicile financiare optime care s genereze profituri maxime. Aceste analize ajut managerii s determine modul n care variaz beneficiile la diferite schimbri ale mediului economic. Analiza ratei beneficiu-cost este adesea utilizat n luarea deciziilor privind investiiile, incluznd aici i alegerea unui proiect de investiii, dar i n cuantificarea impactului pe care l poate genera un anumit eveniment asupra proiectului sau investiiei respective, deci n analiza cantitativ a riscului. Cadrul conceptual al ratei beneficiu-cost este foarte simplu: se raporteaz beneficiile la costurile aferente.
rbeneficiu cos t = beneficii costuri

Acest indicator prezint profitul obinut pentru o unitate monetar investit. De exemplu, o societate X a cumprat aciuni la o societate Y n valoare de 50.000 . Astzi aciunile valoreaz 75.000 , motiv pentru care societatea X decide s le vnd pentru a obine un profit de 25.000 . Se poate identifica un beneficiu de 75.000 , datorit vnzrii aciunilor, i un cost de 50.000 , datorit investiiei fcute, de unde rezult rata beneficiu-cost a investiiei fcute are urmtoarea valoare:

rbeneficiu cos t =

75.000 = 1,5 50.000

Semnificaia rezultatului obinut este urmtoarea: la 1 investit, s-au obinut beneficii de 1,5 , respectiv un profit de 50 ceni (1,5 - 1 = 0,5 ). Valoarea ratei beneficiu-cost poate oscila ntre urmtoarele valori: - ntre 0 i 1 reprezint situaia n care nivelul costurilor depete nivelul beneficiilor, deci raportul devine subunitar. De exemplu, valoarea de 0,85 exprim faptul c la 1 investit se obine un beneficiu de 0,85 , deci investiia este n pierdere; - 1 reprezint situaia n care costurile sunt egale cu beneficiile, de exemplu la 1 investit se obine un beneficiu de 1 , deci investiia are un profit 0; - peste 1 reprezint situaia n care nivelul costurilor este mai mic dect nivelul beneficiilor, deci raportul este supraunitar. De exemplu, pentru valoarea 1,85 , la un 1 investit se obine un beneficiu de 1,85 , deci investiia a generat un profit de 0,85 . Spre exemplu, managerul unei societi trebuie s decid asupra achiziiei unui sistem informatic de gestiune a operaiilor. Bugetul investiiei i riscurile asociate acesteia sunt prezentate n tabelul 3.4.a.
Valorile Investiiei Costuri Cost de achiziie Cost de operare Cost de ntreinere TOTAL Beneficii Economia reducerii de personal Economia reducerii consumului de materiale Economia reducerii costurilor privind utilitile TOTAL Rata beneficiu-cost 25.000 55.000 60.000 140.000 120.000 90.000 25.000 235.000 1,68 Probabilitatea Riscului 0,15 0,35 0,25 Valoarea ateptat a riscului 3.750 19.250 15.000 Valoarea ateptat a investiiei 28.750 74.250 75.000 178.000 102.000 72.000 22.500 196.500 1,10

0,15 0,20 0,10

18.000 18.000 2.500

Tabelul 3.4.a. Bugetul investiiei i riscurile asociate acesteia Din datele prezentate n tabelul de mai sus se poate observa c au fost combinate dou metode de analiz a riscului, respectiv analiza ratei beneficiucost cu analiza valorii ateptate. Practic s-au calculat valorile ateptate la risc pentru bugetul investiiei, rezultnd astfel dou valori ale ratei beneficiu-cost: una pentru bugetul de investiie i una pentru valoarea la risc a investiiei.

Rata beneficiu-cost a bugetului de investiii este de 1,68, deci are o valoare supraunitar, fapt ce semnific o situaie favorabil investiiei (un profit de 0,68 la fiecare 1 investit. Rata beneficiu-cost pentru bugetul supus riscului este de asemenea supraunitar, respectiv 1,10 . Deci, se poate spune c i n condiii de risc se poate obine un profit de 0,10 pentru 1 investit. Datorit faptului c ambele rate sunt supraunitare, managerul poate lua o decizie n favoarea demarrii investiiei deoarece prin asumarea riscurilor generate de aceasta, proiectul nu genereaz pierderi. Decizia poate s nu fie luat n situaia din tabelul 3.4.b., unde riscurile sunt mai mari, lucru care determin o valoare ateptat a investiiei subunitar.
Valorile Investiiei Costuri Cost de achiziie Cost de operare Cost de ntreinere TOTAL Beneficii Economia reducerii de personal Economia reducerii consumului de materiale Economia reducerii costurilor privind utilitile TOTAL Rata beneficiu-cost 25.000 55.000 60.000 140.000 120.000 90.000 25.000 235.000 1,68 Probabilitatea Riscului 0,25 0,75 0,35 Valoarea ateptat a riscului 6.250 41.250 21.000 Valoarea ateptat a investiiei 31.250 96.250 81.000 208.500 66.000 58.500 12.500 137.000 0,66

0,45 0,35 0,50

54.000 31.500 12.500

Tabelul 3.4.b. Bugetul investiiei i riscurile asociate acesteia Se poate observa c n al doilea caz, manifestarea riscurilor asociate investiiei poate duce la o pierdere de 44 ceni pentru fiecare 1 investit datorit creterii probabilitilor de manifestare a riscurilor, motiv pentru care managerul poate s resping proiectul de investiii. Analiza pe baza arborelui decizional
Arborii decizionali sunt instrumente care descriu interaciunile cheie dintre decizii i evenimentele aleatorii, aa cum sunt percepute de decideni. Ramurile arborelui reprezint fie decizii, fie rezultate aleatoare sau incerte, respectnd urmtoarele dou reguli: - probabilitile de pe fiecare ramur i subramur se nmulesc; - suma probabilitilor asociate unui nod este egal cu 100%.

80% Proiectul 1 45% START 55% Proiectul 2 30%

Figura 3.9. Arbore decizional

Succes

(36%)

20% 70%

Eec Succes

(9%) (38,5%)

Eec

(16,5%)

Aplicnd regulile arborelui decizional, obinem urmtoarele valori: - ansele de succes n implementarea proiectului 1 sunt de 45% X 80% = 36%; - ansele de eec n implementarea proiectului 1 sunt de 45% X 20% = 9%; - ansele de succes n implementarea proiectului 2 sunt de 55% X 70% = 38,5%; - ansele de eec n implementarea proiectului 1 sunt de 55% X 30% = 16,5%; Se poate observa c probabilitatea cea mai mare o are implementarea proiectului 2, respectiv 38,5% anse de succes, motiv pentru care decidentul trebuie s aleag aceast variant. Pentru exemplificare alegem urmtoarea situaie: se au n vedere dou proiecte de aciune. Managerul trebuie s decid care proiect trebuie implementat tiind c: - Proiectul 1: o 20% anse de a ctiga 900 milioane, o 80% anse de a pierde 180 milioane; - Proiectul 2: o 30% anse de a ctiga 800 milioane o 70% anse de a pierde 210 milioane. Aplicnd metoda arborelui decizional, i mai tiind c managerul are anse egale de a alege unul din proiecte, putem genera urmtorul arbore decizional:

20% Proiectul 1 50% START 50% Proiectul 2 70% 30% 80%

900 mil.

(10%)

-180 mil. 800 mil.

(40%) (15%)

-210 mil.

(35%)

Figura 3.10. Determinarea valorii ateptate cu ajutorul arborelui decizional

Aplicnd regulile arborelui decizional obinem valorile probabilitilor celor patru variante de aciune, respectiv valorile din parantez. Valorile au fost obinute nmulind probabilitile pe fiecare ramur a arborelui. Analiznd valoric, proiectul 1 furnizeaz cel mai mare ctig i cea mai mic pierdere, dar din punct de vedere a probabilitilor, proiectul 2 are cele mai mari anse de ctig i cele mai mici de pierdere. Combinnd aceast tehnic cu metoda valorii ateptate putem msura i n bani efectele fiecrei decizii. Astfel, valoarea ateptat a unei decizii este reprezentat de suma valorilor ateptate tuturor efectelor rezultnd din acea decizie: - VAProiectul 1 = VA1 + VA2 = 36 milioane o VA1 = 20% X 900 mil = 180 mil; o VA2 = 80% X -180 mil = -144 mil; - VAProiectul 2 = VA3 + VA4 = 30 milioane o VA3 = 30% X 800 mil = 240 mil; o VA4 = 70% X -210 mil = 210 mil. Se poate observa c valoarea ateptat a Proiectului 1 este mai mare dect valoarea ateptat a Proiectului 2, deci decidentul va opta pentru primul caz, dei are o probabilitate de eec mare; dar posibilitatea unui ctig major l determin pe acesta s i asume aceste riscuri. Un alt exemplu de utilizare a arborilor decizionali const n analiza cauzelor unui accident de circulaie. Se consider c urmrile unui accident sunt doar materiale, i au urmtoarele posibile cauze: 1. defeciune tehnic cu o probabilitate de 55%; 1.1.defeciuni la sistemul de frnare cu o probabilitate de 40%; 1.1.1.defeciune la una din conductele de frn cu o probabilitate de 75%; 1.1.2.defeciune la pompa de frn cu o probabilitate de 25%; 1.2.defeciuni la sistemul de iluminare cu o probabilitate de 10%; 1.2.1.scurt circuit cu o probabilitate de 100% 1.3.defeciuni la sistemul de direcie cu o probabilitate de 50%. 1.3.1.defeciune a coloanei de direcie cu o probabilitate de 25%; 1.3.2.defeciunea castei de direcie cu o probabilitate de 45%; 1.3.3.defeciunea la articulaiile de direcie cu o probabilitate de 30%.

2. vina oferului cu o probabilitate de 45%. 2.1.oboseala la volan cu o probabilitate de 20%; 2.1.1.conducerea fr perioade de odihn 100%; 2.2.consumul de alcool cu o probabilitate de 80%. 2.2.1.consumul de buturi alcoolice cu ocazia unor evenimente cu o probabilitate de 60%; 2.2.2.consumul de buturi alcoolice datorit alcoolismului cu o probabilitate de 40%. Avnd toate datele problemei se poate genera arborele decizional din figura 3.11.:
Furtun de frn Pomp de frn Scurt circuit Coloan de direcie Caset de direcie Articulaii

40% Defeciune tehnic 55%

Riscul de accident

Defeciune la sistemul de frnare

75% 25% 100%

Defeciune la 10% sistemul de iluminare

50%
Defeciune la sistemul de direcie

25% 45% 30%

45% 20% Vina oferului 80%

Oboseal

100%

Lipsa de odihn Srbtori Alcoolism

Consumul de alcool

60% 40%

Figura 3.11. Analiza riscului de accident cu ajutorul arborelui decizional

Cu ajutorul datelor din arborele decizional i aplicnd regulile acestuia, obinem urmtoarele probabiliti de apariie a cauzelor: - probabilitatea unei defeciuni la sistemul de frnare: P(1.1.) = 55% X 40% = 22% - probabilitatea unei defeciuni la sistemul de iluminare: P(1.2.) = 55% X 10% = 5,5% - probabilitatea unei defeciuni la sistemul de direcie: P(1.3.) = 55% X 50% = 27,5% - probabilitatea oboselii la volan: P(2.1.) = 45% X 20% = 9%

probabilitatea consumului de alcool: P(2.2.) = 45% X 80% = 36% Detaliind pe al treilea nivel al arborelui, putem calcula probabilitile cauzelor de accident n funcie fiecare tip n parte astfel: - probabilitatea unei defeciuni la o conduct de frn: P(1.1.1.) = P(1.1.) X 75% = 22% X 75% = 16,5% - probabilitatea unei defeciuni la pompa de frn: P(1.1.2.) = P(1.1.) X 25% = 22% X 25% = 5,5% - probabilitatea unui scurt circuit P(1.2.1.) = P(1.2.) X 100% = 5,5% X 100% = 5,5% - probabilitatea unei defeciuni la coloana de direcie: P(1.3.1.) = P(1.3.) X 25% = 27,5% X 25% = 6,88% - probabilitatea unei defeciuni la caseta de direcie: P(1.3.2.) = P(1.3.) X 45% = 27,5% X 45% = 12,38% - probabilitatea unei defeciuni la articulaiile sistemului de direcie: P(1.3.3.) = P(1.3.) X 30% = 27,5% X 30% = 8,25% - probabilitatea conducerii n starea de oboseal: P(2.1.1.) = P(2.1.) X 100% = 9% X 100% = 9%; - probabilitatea conducerii sub influena alcoolului n urma unor srbtori: P(2.2.1.) = P(2.2.) X 60% = 36% X 60% = 21,6%; - probabilitatea conducerii sub influena alcoolului datorit dependenei de acesta: P(2.2.2.) = P(2.2.) X 40% = 36% X 40% = 14,4%. n urma calculelor se poate observa c probabilitatea cea mai mare de producere a accidentului din exemplul nostru o are consumul de alcool cu ocazia diverselor srbtori (21,6%), deci riscul cel mai mare de a fi victime ale unui accident de acest gen sunt persoanele care conduc sub influena alcoolului mai ales n perioadele de srbtoare. Totodat, se poate observa c riscul cel mai mic de producere a accidentului este n cazul unui scurt circuit (9,5%).

4.

Planificarea riscului

O data ce riscurile au fost identificate, exist o serie de opiuni pe care Managerul le poate adopta ca soluii. 1. Las-l deoparte: n aceasta abordare, Managerul examineaz impactul pe l-ar avea situaia de risc asupra proiectului i hotrte c riscul nu trebuie s fie tratat. Aceasta abordare ar trebui s fie utilizat doar n situaiile cnd impactul riscului este sczut sau probabilitatea ca riscul sa aib loc este foarte scazut. Aceast abordare este periculoas pentru riscurile de nivel mediu sau nalt. 2. Monitorizeaza riscul: n acest caz, Managerul nu trateaz riscul n mod proactiv, ci l monitorizeaz pentru a vedea dac este mai mult sau mai puin probabil pe parcursul trecerii timpului. Dac riscul pare mai probabil, atunci echipa trebuie s-l trateze ulterior. Aceasta abordare se aplic riscurilor puternice cu probabilitate sczut de manifestare. Mai degrab dect s elaboreze imediat un plan, Managerul prefer s creeze un plan doar dac probabilitatea ca riscul s aib loc este mare. Avantajul este c resursele limitate sunt cheltuite doar pentru riscurile cele mai probabile. Dezavantajul este ca ntrzierea reaciei n abordarea riscului poate scdea probabilitatea tratrii cu succes a riscului pe viitor. 3. Evit riscul: A evita riscul nseamn a elimina condiia care se afl la baza problemei. Spre exemplu, dac unei pri a proiectului i sunt asociate riscuri nalte, atunci respectiva parte este eliminat din proiect. Riscurile asociate cu persoana vnztorului pot fi nlturate dac respectivul vnztor este nlocuit cu un altul. Aceasta este o metod foarte eficient de eliminare a riscului, dar bineineles c nu poate fi utilizat dect n anumite situaii. 4. Paseaz riscul: n anumite situaii, responsabilitatea privind Managementul riscului poate fi nlturat din sfera proiectului ctre o alt entitate sau ter parte. Spre exemplu, riscurile de instalare pot fi nlturate dac aceast funcie este delegat unei tere pri. Aceasta poate avea o experien special care-i permite s lucreze fr riscuri, sau chiar dac riscul este nc prezent, el se afl acum pe seama altora. 5. Trateaza riscul: n majoritatea cazurilor, aceasta este abordarea recomandat. Dac au fost identificate riscuri la adresa proiectului, de obicei trebuie s fie luate msuri pro-active pentru ca riscurile s nu aiba loc. Un alt scop al acestei tratri este ca impactul riscului s fie minim n cazul n care acesta are loc. n ambele cazuri se ncearc o diminuare a riscului, fie prin diminuarea probabilitii, fie prin diminuarea impactului acestuia.

Bibliografie
1. Cornescu V. .a., Management de la teorie la practic, Editura Universaitii, Bucureti 2004; 2. J. Davidson Frame, Managing the risk in organization, San Francisco, 2001 3. www.brmconsulting.ro 4. www.riskmanagement.ro 5. www.rm-news.com 6. www.sei.cmu.edu/programs/sepm/risk/risk