Capitolul 1.

INTRODUCERE ÎN ECONOMETRIE

1.1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării econometriei

Econometria este o disciplină economică ce apare din combinaţia teoriei
economice, a statisticii şi matematicii.
Anul 1930 când s-a înfiinţat Societatea de Econometrie la Cleveland,
avându-i ca iniţiatori pe Irving Fischer în calitate de preşedinte, L. V. Bortkiewicz,
R. Frisch, H. Hotelling, L. Schumpeter, N. Wiener, J. Tinbergen, A.C Aitken şi
alţii, poate fi considerat şi ca an de constituire al econometriei .
Un rol deosebit în dezvoltarea şi popularizarea econometriei l-a avut revista
acestei societăţi, „Econometrica”, care, din ianuarie 1933, apare trimestrial.
Econometria are ca obiect cunoasterea mecanismelor de desfăşurae a
proceselor economice, descrise de seriile de timp date, prin utilizarea metodelor
statistico-matematice.
Termenul de econometrie provine din cuvintele greceşti: oikonomia
(economie) şi metron (măsură).
Acest termen a fost introdus în anul 1926 de către Ragnar Frisch (economist
şi statistician norvegian), prin analogie cu termenul „biometrie”, folosit de Fr.
Galton şi K. Pearson la sfârşitul secolului XIX, care desemna acele cercetări
biologice care utilizau metodele statistico-matematice.
Totuşi, această disciplină nu a fost inventată de cei care au introdus termenul
şi au înfiinţat Societatea de Econometrie, ci, din punct de vedere istoric, studierea
cantitativă a fenomenelor economice fiind mult mai veche.
Printre precursorii econometriei moderne pot fi enumeraţi: F. Quesnay, W.
Petty, Gregory King, Ch. Devenant, Fr. Quesnay, Antoine Cournot, Leon Walras,
Adam Smith, K.F. Gauss, P.S. Laplace, A. Moivre, Stuart Mill, E. Engel, A.
Marshall, Yule, Slutski, Wold, R. A. Fisher, K. Pearson, R. Fisher şi alţii.
În a doua jumătate a secolului XX au fost aduse contribuţii importante la
dezvoltarea econometriei:
 Hooker, Durbin, Watson, ş.a. în verificarea autocorelaţiei perturbaţiei
rezultate din aplicarea regresiei;
 M. Friedman, T. Haavelmo, R. Stone, H. Wald, ş.a. în domeniul analizei
economice a cererii;
 Charles W. Cobb, Paul. H. Douglas, Kenneth Joseph Arrow, G. Tintner, ş.a.
în domeniul funcţiilor de producţie;

11
  A. S. Goldberger, O. Onicescu, L. V. Kantarevici, Lawrence R. Klein1, Jan.
Tinbergen2, H. Theil, A. S. Goldberger ş.a. în domeniul modelelor
macroeconomice, E. J. Hanna, J. W. Tukey, Clive Granger3 în domeniul
analizei spectrale, George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins în domeniul
modelelor statistice de prognoză;
 Robert F. Engle4, C. Granger, ş.a, R. E. Lucas, Thomas J. Sargent, J. F.
Muth, în introducerea unor concepte noi referitoare la cauzalitate,
exogenitate, respectiv valori anticipate.
În momentul actual, impulsionată puternic de revoluţia tehnico-ştiinţifică –
cu realizări de vârf în domeniul calculatoarelor electronice – econometria a devenit
un instrument metodologic de bază, indispensabil teoriei şi practicii economice
pentru investigarea riguroasă a fenomenelor şi proceselor economice.

1.2. Definiţiile econometriei

Econometria, în sens restrâns, poate fi definită ca fiind o “aplicaţie a
statisticii matematice în economie, astfel încât prin analiza şi prelucrarea datelor
economice să se ofere un suport empiric modelelor construite de economia
matematică”5.

În sens larg, econometria este definită ca o ştiinţă de frontieră între

economie, matematică şi statistică6. ştiinţă care se ocupă cu: i) analiza empirică a
relaţiilor teoretice dintre fenomenele economice cu ajutorul datelor statistice, ii)
estimarea relaţiilor dintre variabilele economice şi iii) prognoza evoluţiilor şi a
comportamentelor economice a fenomenelor studiate pe baza caracteristicilor din
trecut a acestora.
Dezvoltarea rapidă a econometriei a generat formularea mai multor definiţii
cu privire la domeniul acestei discipline economice.
În anul 1944, Trygve Haavelrao definea econometria ca o „metodă de cercetare
care, în esenţă, urmăreşte o colaborare între teoria economică şi măsurători curente,
utilizând teorii şi tehnici statistice ca o punte de legătură”.
„Econometria poate fi definită ca analiză cantitativă a fenomenelor
economice reale bazată concomitent pe dezvoltarea teoriei şi observaţiei, legate

1
Laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 1980
2
Laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 1969
3
Laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 2003
4
Laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 2003
5
Samuelson P.A., Koopmans T.C., Stone J.R.N., 1954, “Econometrics”, pag.141-146
6
R.L. Thomas, “Modern econometrics: An Introduction”, 1997, pag. 1-3 şi Ramanathan Ramu,
„Introductory Econometrics With Applications”, 2002, cap.1
12
prin metode corespunzătoare de deducţie” (P.A. Samuebon, T.C. Koopmans şi
J.R.N. Stone (1954)).
Aris Spanis în anul 1986 spunea că, „econometria se referă la studiul
sistematic al fenomenelor economice, utilizând observaţiile statistice”.
Mai recent, în anul 2007, J. Geweke, J. Horowitz şi VI.H. Pesaran defineau
econometriaastefe: „în linii generale, econometrie urmăreşte să ofere un conţinut
empiric relaţiilor economice pentru testarea teorii economice, a prognozelor şi
procesului de luare a deciziilor, precum şi pentru evaluarea ex-post a deciziilor/
politicilor”.
Datorită faptului că în literatura de specialitate sunt formulate un mare număr
de definiţii ale econometriei, marea majoritate a acestora poate fi încadrată în
următoarele trei grupe7:
a) definiţia istorică, care a fost formulată de R. Frisch în primul număr al
revistei „Econometrica”, în ianuarie 1933: „experienţa a arătat că fiecare din
următoarele trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice şi al
matematicii, este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru o înţelegere
efectivă a realităţilor cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea
care asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare”.
b) definiţia restrictivă propusă de Cowles Commission for Research in
Economics (Chicago, 1940-1950), consideră că nu există econometrie dacă
investigarea fenomenelor economice nu se face cu ajutorul modelelor stochastice.
Printre susţinătorii acestei definiţii se numără L. R. Klein, E. Malinvaud, G.
Rottier şi ei includ în domeniul econometriei numai acele cercetări economice care
utilizează metodele inducţiei statistice la verificarea relaţiilor cantitative, formulate
în teoria economică cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate.
c) definiţia extinsă a econometriei, promovată de economiştii din ţările
anglo-saxone, ţine seama de puternica dezvoltare, apărută după 1950, a metodelor
cercetării operaţionale: teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafurilor, teoria
deciziilor, teoria jocurilor, teoria riscului, etc.
Prin urmare, se poate spune că, econometria este un instrument aflat la
dispoziţia economisitului cu ajutorul căruia teoriile pe care le construieşte sunt
confirmate sau infirmate de realitatea empirică. Teoria postulează relaţiile între
fenomenele economice, iar metodele econometrice permit cuantificarea acestor
fenomene cu ajutorul informaţiilor statistice. Cuantificarea legăturilor existente
între variabilele economice, se realizează în econometrie prin procedeul estimării,
care constă în determinarea influenţei specifice pe care un indicator oarecare o are
asupra altui indicator. Estimarea relaţiilor dintre fenomene este necesară deoarece,

7
O. Tănăsoiu, “Modele econometrice”, www, biblioteca-digitală.ase.ro, ediţia I.

13
pe de o parte, intuiţia economică nu este suficientă pentru identificarea completă a
tuturor influenţelor reciproce existente, iar pe de altă parte, cuantificarea acestor
influenţe, prin intermediul estimării, oferă posibilitatea de verificare empirică a
măsurii în care teoria reflectă suficient de bine realităţile economice studiate.
Schematic, modul în care cele trei domenii ştiinţifice participă la
fundamentarea econometriei, precum şi instrumentele puse la dispoziţie de aceste
ştiinţe, arată astfel8:

Matematică Economie Statistică

Indicatori economici

Tehnici teoretice Date statistice empirice

Econometrie

Econometria reprezintă un domeniu al economiei prin care se urmăreşte

utilizarea datelor statistice care descriu desfăşurarea unui fenomen/proces
economic prin metode cantitative cu scopul elaborării ecuaţiilor constitutive ale
evoluţiei fenomenului/procesului considerat în vederea identificării complete a
tuturor influenţelor asupra acestuia, realizând astfel un spor de rigurozitate în ceea
ce priveşte teoria economică, dar şi posilibilităţi de analiză şi prognoză a
fenomenului procesului economic studiat.

1.3. Schema de modelare economico-matematică a unui fenomen economic

Modelul econometric este o formalizare matematică a unui fenomen
economic sub forma unor ecuaţii constitutive ale căror variabile sunt mărimi
economice.
Modelul teoretic reprezintă de fapt o sinteză a realităţii economice.
Selectarea caracteristicilor fundamentale ale fenomenului studiat este deosebit de
delicată datorită faptului că, factorul subiectiv are o influenţă majoră atât asupra
formulăii ipotezelor iniţiale, cât şi asupra construcţiei propriu-zise a modelului.

8
Constantin Zaman, “Econometrie’, Ed Pro Democraţi, 1998, pp. 8

14
 Ipotezele de lucru şi baza matematică trebuie alese cu mare atenţie, deoarece
fiabilitatea acestora determină consistenţa întregului model în ceea ce priveşte
validarea sa ulterioară de către observaţiile statistice.
Schema generală a unui model econometric este:

Analiza unui fenomen economic (FE)

cu
identificarea caracteristicilor
(proprietăţior) fundamentale ale acestuia

Transpunerea propoziţiilor din teoria

economică în limbaj mathematic
(construirea modelului matematic)

Introducerea datelor
statistice (selectate)

Estimarea modelului

Testarea semnificaţiei
parametrilor şi validităţii
modelului economic

Reformularea Interpretarea economică -

modelului statistică a rezultatelor

Prognoza evoluţiilor şi Decizii de politică

a comportamentelor economică
economice

În general, modelul reprezintă un instrument de cercetare ştiinţifică, o

imagine convenţională, homomorfă, simplificată a obiectului supus cercetării.

15
 Fiind o construcţie abstractă, în care se neglijează proprietăţile neesenţiale,
modelul este mai accesibil investigaţiei întreprinse de subiect, aceasta fiind una din
explicaţiile multiplelor utilizări pe care modelul le are în epoca contemporană.
Modelul economic, reproducând în mod simbolic teoria economică a
obiectivului investigat, prin transformarea sa în model econometric, devine un
obiect supus cercetării şi experimentării (verificării), de la care se obţin informaţii
noi privind comportamentul fenomenului respectiv.
În acest mod, reprezentările econometrice, spre deosebire de modelele
economice care explică structura fenomenului sau procesului economic de pe
poziţia teoriei economice, au întotdeauna o finalitate practică, operaţională, ele
devenind instrumente de control şi dirijare, de simulare şi de previziune a
fenomenelor economice.

Aplicaţia nr.1.1

Etapa I: Analiza situaţiei economice înregistrată la nivelul unei unităţi

economice se deduc următoarele elemente:
Pentru producerea a trei tipuri de produse P1, P2, P3, unităţii economice îi
sunt necesare trei tipuri de materii prime M1, M2, M3. Beneficiile unitare,
consumurile specifice şi disponibilulul sunt prezentate în tabelul nr. 1.1.
Tabelul 1.1.
Produse Consumuri specifice Disponibil (tone)
Materii prime P1 P2 P3
M1 2 0 1 200
M2 0,5 1 1 100
M3 1 3 0 400
Beneficiul unitar (u.m.) 500 600 400

Să se stabileasă un plan de producţie, astfel încât beneficiul să fie maxim.

Etapa II: Elementele de identificare prin analiza economică sunt transpune

în limbaj matematic astfel:
 x1, x2, x3, cantităţile, exprimate în tone, ce umează a fi fabricate din
produsele P1, P2, P3;

16
  consumul:
- din material M1 este: 2x 1  x 3 şi nu trebuie să depăşească diponibilul de
200 tone, adică: 2x 1  x 3  200
- din material M2 este: 0,5x1  x 2  x 3 şi nu trebuie să depăşească
diponibilul de 100 tone, adică: 0,5x 1  x 2  x 3  100
- din material M3 este: x 1  3x 2 şi nu trebuie să depăşească diponibilul de
400 tone, adică: x 1  3x 2  400
 beneficial total ce se obţine dacă se fabrică cantităţile x1, x2, x3, este:
500x1+600x2+400x3
 restricţii asupra cantitătilor utilizate: x 1  0 , x 2  0 , x 3  0 ;
Prin urmare, modelul mathematic al problemei este:

max  f  x   500x 1  600x 2  400x 3


 2x 1  x 3  200
 
 0,5x 1  x 2  x 3  100 (1.1)
 x  3x  400
  1 2

 x 1  0, x 2  0 , x 3  0

Etapa III: Rezolvarea modelului mahematic prin utilizarea unor tehnici

specifice.
Problema prezentată generează un model matematic de programare lineară.
Cea mai cunoscută tehnică de rezolvare pentru astfel de probleme este algoritmul
Simplex.
Pentru rezolvarea problemei cu acest algoritm9, modelul matematic (1.1)
trebuie adus în forma standard şi anume:
max  f  x   500x 1  600x 2  400x 3

 2x 1  x 3  x 4  200
 
 0,5x 1  x 2  x 3  x 5  100 (1.2)
 x  3x  x  400
  1 2 6

 x 1  0, x 2  0 , x 3  0, x 4  0, x 5  0 , x 6  0

9
S. Dedu, F. Şerban, „Matematici aplicate în economie. Culegere de probleme, Vol. I”, Ed. ASE, 2003

17
 Prin aplicarea algoritmului Simplex se obţine soluţia optimă:

max  f x   80.000, x optim  150, 50, 0,0,0,150 

T
(1.3)

Etapa IV: Interpretarea economică a soluţiei optime

Conform soluţiei optime, trebuie să se fabrice 100 tone din produsul P1 şi 50
tone din produsul P2, beneficial total fiind de 80.000 u.m. Deoarece x 6  150 ,
rezultă că din material primă M3 rămân neutilizate 150 tone.

1.4. Elementele unui model econometric

În general, un model econometric este format dintr-un ansamblu de relaţii
interdependente care descriu legăturile dintre valorile unui anumit număr de
variabile economice, într-un context dat. Elementele unui model economico-
matematic sunt variabilele, ecuaţiile şi parametrii modelului.
Variabilele care formează structura unui model econometric, după natura
lor, pot fi:
a) variabile economice. Acestea, se împart în variabile explicate, rezultative
sau endogene, Yi , i = 1,…, n şi variabile explicative, factoriale sau exogene, Xj,
j = 1,…,k, independente de variabilele endogene Yi. ;
Variabilele exogene cuprind şi:
- variabilele de decizie, a căror evoluţie poate fi controlată sau simulată de
un agent economic. În general, acest tip de variabile este utilizat când se urmăreşte
cuantificarea unei decizii, a unei situaţii posibile, a impactului unui şoc asupra
variabilelor endogen;
- variabile exogene predeterminate (variabile de stare a sistemului), de
exemplu capacitatea de producţie a unei întreprinderi;
- variabile exogene cu lag-uri, de exemplu, nivelul şomajului în rândul
absolvenţilor de studii superioare la momentul t, depinde de numărul de şomari din
rândul acestora la momentul t-1, t-2, deoarece absorbţia excesului de ofertă de
muncă înalt calificată de pe piaţa muncii nu se produce instantaneu, ci este un
proces care se realizează în timp;
- variabile instrumentale sau de comandă economică (dobânda, impozitul pe
profit etc.)
b) variabila eroare (aleatoare), u, care sintetizează ansamblul variabilelor, cu
excepţia variabilelor Xj, care influenţează variabila endogenă Yi, dar care nu sunt
specificate în modelul econometric. Pe baza ipotezelor teoriei economice, aceste

18
variabile sunt considerate factori întâmplători, spre deosebire de variabilele Xj, care
reprezintă factorii determinanţi ai variabilei Yi.
De asemenea, variabila eroare cuprinde şi eventualele erori de măsură – erori
întâmplătoare şi nu sistematice – conţinute de datele statistice privind variabilele
economice.
c) variabila timp, t, care se introduce în anumite modele econometrice ca
variabilă explicativă a fenomenului endogen Yi, imprimându-se acestora un atribut
dinamic, spre deosebire de modelele statice.
Variabila explicativă timp, este utilizată în modelarea econometrică din cel
puţin doua motive10:
- ca variabilă econometrică, timpul, permite identificarea unor regularităţi
într-un proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precisă a
unor variabile care acţionează în timp;
- timpul reprezintă măsura artificială a acelor variabile care acţionează
asupra variabilei Y care, fiind de natură calitativă, nu pot fi cuantificate şi, ca atare,
nici specificate în modelul econometric. Un exemplu10 cunoscut în acest sens îl
constituie funcţia de producţie Cobb-Douglas cu progres tehnic autonom:
Q  AK  L e ct u (1.4)
unde:
Q = volumul fizic al producţiei;
K = capitalul;
L = forţa de muncă;
e = constanta lui Euler;
t = timpul;
u = variabilă aleatoare;
A, α, β şi c = parametrii funcţiei, c reprezentând măsura econometrică a
influenţei progresului tehnic asupra volumului producţiei.
Variabilele statistice utilizate în modele econometrice pot fi:
- variabile discrete, dacă valorile posibile ale acestora sunt valori izolate. În
general, variabilele statistice discrete sunt acelea pentru care domeniul valorilor
posibile este de forma:
V  N  0,1,2,... sau V  N  1,2,... sau V  A, B, C ,..., Z 

10
O. Tănăsoiu, “Modele econometrice”, www, biblioteca-digitală.ase.ro, ediţia I

19
 Variabilele discrete pot fi numerice, de exemplu: numărul medicilor dintr-un
spital, numărul de muncitori dintr-o firmă, numărul de imigranţi într-o regiune, etc.,
sau nenumerice, situaţie în care sunt exprimate prin cuvinte (de exemplu starea
civilă), sau exprimate numai prin două forme de manifestare (variabile booleene,
dichotomice sau binare: de exemplu prezent/absent, cald/frig, etc.).
- variabile continue, dacă valorile posibile ale acestora sunt în număr finit,
sau aparţin unui interval de valori posible cunoscut. De exemplu: vârsta, înalţimea,
numărul de şomeri, suprafaţa, numărul absolvenţilor unui anumit ciclu de
învăţământ, etc.
Mulţimea variabilelor continue poate fi exprimată sub forma:
V  R sau V  [a, b]

Baza de date utizată în model. Variabilele economice utilizate în modelul

econometric sunt introduse fie prin valorile lor reale, fie prin cele empirice.
Datele economice sunt reflectări cantitative sau calitative ale dimensiunii,
stării şi evoluţiei fenomenelor şi proceselor economice. Valorile variabilelor
utilizate într-un model econometric se obţin fie din baza sistemului informaţional
statistic (banca de date), fie din sondaje sau surse administrative.
O cerinţă fundamentală în modelarea econometrică este şi aceea referitoare
la calitatea datelor statistice, respectiv autenticitatea şi veridicitatea acestora.
Construirea unui model economic cu date compromise (false sau afectate de erori
de măsură) duce la compromiterea acestuia sub aspect operaţional.
Prin urmare, datele statistice care caracterizează variabilele economice
specificate în model trebuie să fie culese fără erori sistematice de observare şi de
prelucrare, îndeplinind condiţiile de omogenitate. Omogenitatea datelor
presupune11:
- colectarea lor de la unităţi statistice omogene;
- reprezentarea aceloraşi definiţii şi metodologii de calcul cu privire la sfera
de cuprindere ale acestora în timp sau în spaţiu;
- descrierea evoluţiei fenomenelor într-un interval de timp în care nu s-au
produs modificări fundamentale privind condiţiile de desfăşurare a procesului
analizat;
- exprimarea variabilelor în aceleaşi unităţi de măsură, condiţie care se
referă, în mod special, la evaluarea indicatorilor economici în preţuri comparabile
sau preţuri reale.

11
O. Tănăsoiu, “Modele econometrice”, www, biblioteca-digitală.ase.ro, ediţia I

20