Cursul 7

Ecuaţii liniare pe Rn cu coeficienţi constanţi

În această secţiune considerăm cazul particular al ecuaţiilor liniare pe Rn

ı̂n care funcţia A(.) care defineşte ecuaţia liniară este constantă.

Spunem că o matrice A ∈ Mn (R) defineşte ecuaţia liniară cu coeficienţi

constanţi pe Rn
dx
= Ax. (1)
dt
Dacă A = (aij )i,j=1,n , atunci ecuaţia (1) poate fi rescrisă sub forma
n
dxi X
= aij xi , i = 1, n, (2)
dt j=1

adică un sistem de ecuaţii diferenţiale liniare de dimensiune n.

Cum ecuaţia (2) este un caz particular al ecuaţiei (1) (A(t) ≡ A) toate
rezultatele din cursul trecut rămân valabile şi pentru ecuaţia (1).
Vom nota mulţimea soluţiilor ecuaţiei (1) cu
SA = {ϕ(.) : R → Rn ; ϕ(.) soluţie a ecuaţiei (1)} (3)

Observaţie. Prin inducţie după k ∈ N rezultă imediat că, dacă ϕ(.) ∈

SA , atunci ϕ(.) este de k ori derivabilă şi
ϕ(k) (t) = Ak ϕ(t) k ∈ N, t ∈ I.
Prin urmare, ϕ(.) este de clasă C ∞ şi seria Taylor a lui ϕ(.) ı̂n t = 0 este
X tk X tk Ak
ϕ(k) (0) = ( )ϕ(0).
k≥0 k! k≥0 k!
k k
Se pune, deci, problema de a studia seria de puteri k≥0 t k!A . Prin analo-
P
k k
gie cu cazul scalar vom demonstra că seria k≥0 t k!A este uniform conver-
P

gentă pe mulţimi compacte din R şi vom arăta ca suma acestei serii este unica
matrice fundamentală de soluţii a ecuaţiei (1) care satisface X(0) = In , unde
In este matricea identitate.

Ak , cu Ak ∈ Mn (R) este convergentă la A ∈

P
Definiţie. a) Seria k≥0
Mn (R) dacă
m
X
lim || Ak − A|| = 0.
m→∞
k=0

b) Fie Ak (.) : I ⊂ R → Mn (R), k ∈ N. Spunem că seria de funcţii cu

valori matrici k≥0 Ak (t) este uniform convergentă pe I la A(.) : I → Mn (R)
P

dacă ∀ > 0 ∃m ∈ N astfel ı̂ncât ∀m ≥ m

m
X
|| Ak (t) − A(t)|| ≤ , ∀t ∈ I.
k=0

Teoremă (Legătura cu ecuaţiile liniare). Pentru orice A ∈ Mn (R)

seria
X tk Ak
,
k≥0 k!

unde prin convenţie A0 = In , este uniform convergentă pe orice interval

compact I din R. În plus, suma ei exp(tA) este derivabilă pe R şi
d
(exp(tA)) = A. exp(tA) = exp(tA).A ∀t ∈ R.
dt

Demonstraţie. Din proprietăţile normei unei matrici avem

m+p
X k m+p
t Ak X (|t|.||A||)k
|| || ≤ ∀m, p ∈ N, ∀t ∈ R.
k=m k! k=m k!

Această inegalitate ne arată că seria considerată satisface condiţia lui Cauchy
uniform pentru t ı̂n orice mulţime compactă ı̂ntrucât seria cu termeni pozitivi
care o majorează are această proprietate. Deci şirul sumelor parţiale este un
şir Cauchy uniform pe orice interval compact I şi ca atare, seria considerată
este uniform convergentă pe I.
Pentru a demonstra cea de-a doua parte a teoremei ı̂ncepem prin a observa
că seria este derivabilă termen cu termen şi seria derivatelor este la rândul ei
uniform convergentă pe orice interval compact din R. Este uşor de văzut că
d
(I ) = 0 şi
dt n

d tk Ak tk−1 Ak−1 tk−1 Ak−1

( ) = A. = .A ∀k ∈ N, k ≥ 1, t ∈ R.
dt k! (k − 1)! (k − 1)!
De aici rezultă că
m+p m+p
X d tk Ak X (|t|.||A||)k−1
|| ( )|| ≤ ||A|| ,
k=m dt k! k=m (k − 1)!
inegalitate care arată că seria derivatelor satisface condiţia lui Cauchy uni-
form pentru t din orice interval compact. Ca atare, suma seriei iniţiale este
derivabilă şi derivata ei este dată de formula
∞ k−1 k−1 ∞ k−1 k−1
d X t A X t A
(exp(tA)) = A.( )=( ).A
dt k=1 (k − 1)! k=1 (k − 1)!

şi demonstraţia este ı̂ncheiată. 2

Câteva dintre proprietăţiile exponenţialei unei matrici sunt prezentate ı̂n

rezultatul următor.
k
Propoziţie. Pentru orice A ∈ Mn (R) seria k≥0 Ak! este convergentă.
P

În plus,
a) exp(0n ) = In .
b) Dacă AB = BA atunci exp(A + B) = exp(A). exp(B).
c) ∀A ∈ Mn (R) ∃(exp(A))−1 = exp(−A).
d) Dacă A = C −1 BC atunci exp(A) = C −1 exp(B)C.

Demonstraţie. Exerciţiu!
O consecinţă imediată a Teoremei anterioare este:

Corolar. Dacă A ∈ Mn (R) atunci ϕ(.) ∈ SA dacă şi numai dacă ∀t0 ∈ R
∃x0 ∈ Rn astfel ı̂ncât ϕ(t) = exp((t − t0 )A)x0 ∀t ∈ R.
În plus, rezolvanta ecuaţiei (1) este dată de R(t, s) = exp((t − s)A) t, s ∈
R.

Demonstraţie. Fie t0 ∈ R şi x0 ∈ Rn astfel ı̂ncât ϕ(t) = exp((t −

t0 )A)x0 . ϕ(.) este derivabilă (din Teoremă) şi ϕ0 (t) = Aϕ(t). Evident
ϕ(t0 ) = exp(0)x0 = x0 .
 Reciproc, fie ϕ(.) ∈ SA t0 ∈ R şi x0 ∈ Rn astfel ı̂ncât ϕ(t0 ) = x0 . Pe
de altă parte, funcţia ψ(t) = exp((t − t0 )A)x0 este soluţie a ecuaţiei (1) şi
satisface ψ(t0 ) = x0 ; deci din proprietatea de unicitate a soluţiilor deducem
ϕ(t) ≡ ψ(t). Ultima afirmaţie rezultă imediat din definiţia rezolvantei. 2

Valori proprii. Vectori proprii.

Soluţiile ecuaţiilor liniare pe Rn cu coeficienţi constanţi

a) Dacă A ∈ Mn (R) notăm σ(A) = {λ ∈ C; det(A−λIn ) = 0}. λ ∈ σ(A)

se numeşte valoare proprie a lui A.
b) Pentru λ ∈ σ(A) notăm V PA (λ) = {u ∈ Cn \{0}; (A − λIn )u = 0}.
u ∈ V PA (λ) se numeşte vector propriu corespunzător valorii proprii λ.

Propoziţia 1. Dacă A ∈ Mn (R) şi λ ∈ σ(A) ∩ R atunci V PA (λ) ∩ Rn 6=

∅.

Demonstraţie. Fie u ∈ Cn \{0} cu (A − λIn )u = 0. Cum u = v + iw cu

v, w ∈ Rn , egalez parţile reale şi imaginare din egalitatea (A − λIn )v + i(A −
λIn )w = 0; de unde găsim (A − λIn )v = (A − λIn )w = 0. Cum u 6= 0, cel
puţin unul dintre v şi w este nenul; ca atare este vector propriu real. 2

Propoziţia 2. Dacă A ∈ Mn (R), λ = α + iβ ∈ σ(A) şi u = v + iw ∈

V PA (λ) atunci λ = α − iβ ∈ σ(A) şi u = v − iw ∈ V PA (λ) .

Demonstraţie. În egalitatea det(A − λIn ) = 0 se trece la conjugată şi se

obţine
0 = det(A − λIn ) = det(A − λIn ) = det(A − λIn ).
Analog, conjugând ı̂n (A − λIn )u = 0 avem

0 = (A − λIn )u = (A − λIn )u = (A − λIn )u.

Propoziţia 3 (Legătura cu ecuaţiile liniare).

1. Dacă λ ∈ σ(A) ∩ R, u ∈ V PA (λ) ∩ Rn şi dacă definim ϕλ (t) = eλt u
atunci ϕλ (.) ∈ SA .
 2. Dacă λ = α + iβ ∈ σ(A), u = v + iw ∈ V PA (λ) şi dacă definim
ϕλ (t) = Re(eλt u), ϕλ (t) = Im(eλt u) atunci ϕλ (.), ϕλ (.) ∈ SA .

Demonstraţie. 1. ϕ0λ (t) = λeλt u = Aeλt u = Aϕλ (t) (am folosit u ∈

V PA (λ), i.e., Au = λu).
2. Fie ϕ˜λ (t) = eλt u = Re(ϕ˜λ (t)) + iIm(ϕ˜λ (t)) = ϕλ (t) + iϕλ (t). Acelaşi
calcul ca la 1. ne dă ϕ̃0λ (t) = Aϕ̃λ (t). E suficient să egalez parţile reale şi
imaginare din această egalitate. 2

Propoziţia 4 (Vectori proprii liniar independenţi). Fie A ∈ Mn (R).

1. Dacă λ1 , ..., λk ∈ σ(A), λj 6= λp ∀j 6= p şi dacă uj ∈ V PA (λj ),
j = 1, ..., k atunci {u1 , ..., uk } ⊂ Cn sunt liniar independenţi.
2. Dacă λ1 , ..., λl ∈ σ(A) ∩ R, uj ∈ V PA (λj ) ∩ Rn , j = 1, ..., l, dacă
λj = αj + iβj ∈ σ(A), uj = vj + iwj ∈ V PA (λj ), j = l + 1, ..., k şi dacă
λj 6= λp ∀j 6= p atunci {u1 , ..., ul , vl+1 , ..., vk , wl+1 , ..., wk } ⊂ Rn sunt liniar
independenţi.

Demonstraţie. 1. Inducţie după k.

Pentru k = 1, u1 ∈ Cn \{0}, i.e., u1 6= 0.
Pasul de inducţie. Presupunem adevărat pentru k şi demonstrăm pentru
k + 1. Fie cj astfel ca
k+1
X
cj uj = 0. (4)
j=1

Înmulţim la stânga cu A şi folosesc că uj sunt vectori proprii pentru λj .

Avem
k+1
X
cj λj uj = 0. (5)
j=1

Înmulţim cu λk+1 şi vom avea

k+1
X
cj λk+1 uj = 0. (6)
j=1

Scădem (5) şi (6). Se găseşte

k
X
cj (λk+1 − λj )uj = 0.
j=1
Conform ipotezei de inducţie cj (λk+1 − λj ) = 0, j = 1, ..., k. Dar, prin
ipoteză, λj sunt diferiţi. Ca atare, cj = 0, j = 1, ..., k. Din (4), rezultă şi
ck+1 = 0.
2. Fie
l
X k
X k
X
cj uj + cj vj + dj w j = 0
j=1 j=l+1 j=l+1

Din uj = vj +iwj şi uj = vj −iwj deducem vj = 12 (uj +uj ) şi wj = 2i1 (uj −uj ),
adică
l k k
X X 1 X 1
cj uj + cj (uj + uj ) + dj (uj − uj ) = 0,
j=1 j=l+1 2 j=l+1 2i
sau
l k k
X X cj d j X cj dj
cj u j + ( + )uj + ( − )uj = 0,
j=1 j=l+1 2 2i j=l+1 2 2i

Din 1. avem cj = 0, j = 1, ..., l, cj + dij = cj − dij = 0, j = l + 1, ..., k, de unde

se deduce cj = 0, j = 1, ..., k şi dj = 0, j = l + 1, ..., k. 2

Teoremă (Structura soluţiilor ı̂n cazul valoriilor proprii simple).

Fie A ∈ Mn (R) care defineşte ecuaţia dxdt
= Ax.
Presupunem că σ(A) = {λ1 , λ2 , ..., λn } distincte. Definim

eλt uλ dacă λ ∈ σ(A) ∩ R, uλ ∈ V PA (λ) ∩ Rn




ϕλ (t) = Re(eλt uλ ) dacă λ = α + iβ ∈ σ(A), β > 0, uλ ∈ V PA (λ)
Im(eλt uλ ) dacă λ = α + iβ ∈ σ(A), β > 0, uλ ∈ V PA (λ)



Atunci {ϕλ (.)}λ∈σ(A) ⊂ SA este un sistem fundamental de soluţii.

Demonstraţie. Din Propoziţia 3, ϕλ (.) ⊂ SA . Cum avem n soluţii este

suficient de arătat liniar independenţa. Din Propoziţia (Soluţii liniar inde-
pendente) liniar independenţa acestor soluţii ı̂n SA este echivalentă cu liniar
independenţa valorilor (de exemplu, ı̂n t = 0) acestor soluţii ı̂n Rn . Dar
{ϕλ (0)}λ∈σ(A) ⊂ Rn sunt liniar independente din Propoziţia 4 punctul 2. 2
 Algoritm. (cazul valoriilor proprii simple)

1. Rezolvă ecuaţia caracteristică det(A − λIn ) = 0. Se obţine σ(A) =

{λ1 , λ2 , ..., λn } distincte.
2. Pentru λ ∈ σ(A) ∩ R caută uλ ∈ Rn \{0} astfel ı̂ncât (A − λIn )uλ = 0.
Scrie soluţia ϕλ (t) = eλt uλ .
3. Pentru λ = α + iβ ∈ σ(A), β > 0 caută uλ ∈ Cn \{0} astfel ı̂ncât
(A − λIn )uλ = 0. Scrie soluţiile ϕλ (t) = Re(eλt uλ ), ϕλ (t) = Im(eλt uλ ).
4. Renumerotează {ϕλ (.)}λ∈σ(A) = {ϕi (.)}i=1,...,n , care este un sistem
fundamental de soluţii al ecuaţiei şi scrie soluţia generală
n
X
ϕ(t) = ci ϕi (t) ci ∈ R, i = 1, ..., n.
i=1