Aplicatii Institutii de credit

1. Se cunosc urmatoarele informatii despre sistemul bancar al tarii

X;
-nr institutii :62;
-nr sucursale:9800;
-PIB;615 miliarde um;
-populatia:20 milioane locuitori;
-active bancare totale:437 miliarde um ;
-credite neguvernamentale:265 miliarde u.m;
-profitul brut la nivel agregat: 6,2 miliarde ;
-venituri totale : 125 miliarde ;
-efectul de parghie(active/capital propriu)=9 ;
-indicele IHH :1900 pct ;
-nr ATM uri :21200 ;
-nr carduri bancare:27 milioane;
-indicele competitiei bancare H statistic=0,78;
-ponderea pasivelor externe;31%;
Sa se determine indicatorii care exprima performanta
sistemului bancar,eficienta ,gradul de patrundere al produselor
si serviciilor bancare ,etc.
2.Banca Z detine active de 85000 um;ROA =1,7%;NIM =6%;activele
valorificate =90% din total;venituri totale 18000 um(toate din
dobanzi);cheltuielile cu dobanzile reprezinta 505 din total;;efectul de
levier=12.Se cere; RUA=?ROE=?Rata profitului=? Eficienta
opeerationala =?
3.Cunoastem urmatoarele elemente bilantiere ale bancii M:
-numerar si plasamente la banca centrala =15.000 um;
-credite acordatre=285000 um;
din care ,ipotecare=100000(rd=12%)
pentru populatie si ag.ec.=185000(rd=15%)
-titluri de stat =15000(rd=8%)
-obligatiuni municipale=20000(rd=7%)
-imobilizari=15000 ;
-depozite atrase=250000 de la agenti economici si populatie(rd=6%);
-capital propriu =33000 um;

-alte pasive=.....(rd=6,5%);
Elemente extrabilantiere 75000(cu grad de ponderare 100%);
Banca obtine si venituri din comisioane care inseamna 305 din
veniturile din dobanzi;cheltuielile non dobanzi ale bancii(salarii si
general administrative= reprezinta cu 40%mai mult decat ch cu
dobanzile).
Se cere:1.rata de solvabilitate si rata generala de risc;
2.indicatorii de performanta bancara si de eficienta;
3.daca banca modifica rata de dobanda la depozite si creste de
la 6%la 7%,cum se va modifica rata la creditele pentru agentii
economoci,astfel incat sa obtina acelasi profit?
Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt reprezentate de disponibiliti bneti
ale instituiilor de credit, n lei i n valut, pstrate n conturi deschise la Banca
Naional a Romniei.
Funciile principale ale mecanismului RMO constituite n lei sunt cea de control monetar
(aflat n strns corelaie cu cea de gestionare a lichiditii de ctre BNR) i cea de
stabilizare a ratelor dobnzilor de pe piaa monetar interbancar. Rolul major al RMO n
valut este acela de a tempera expansiunea creditului n valut.
Principalele caracteristici ale acestui instrument sunt:

baza de calcul a RMO se determin ca nivel mediu zilnic (pe perioada de

observare) al soldurilor elementelor de pasiv n lei i n valut din bilanurile
bncilor (cu excepia pasivelor interbancare, a obligaiilor ctre BNR i a
capitalurilor proprii);
perioada de observare i cea de aplicare au durata de o lun, fiind succesive
(prima dintre ele reprezentnd intervalul cuprins ntre data de 24 a lunii
precedente i data de 23 a lunii curente);
ratele RMO pot fi difereniate att n funcie de moneda de constituire, ct i n
funcie de scadena rezidual a elementelor incluse n baza de calcul (mai mic
sau mai mare de 2 ani);
RMO se constituie ca nivel mediu zilnic al disponibilitilor meninute pe
parcursul perioadei de aplicare n conturile deschise la BNR;
deficitului de rezerve i se aplic o dobnd penalizatoare, iar abaterile repetate se
sancioneaz prin avertisment, amenzi sau prin limitarea operaiunilor instituiei
de credit.

4.O banca detine urmatoarele elemente bilantiere:

-capital propriu =500000 um;

-depozite in lei,cu scadenta mai mica de 2 ani= 1500000 lei

-depozite cu scadenta initiala mai mare de 2 ani=1000000lei
-depozite in valuta (euro)cu scadenta mai mica de 2 ani=800000euro;
-depozite in euro cu scadenta mai mare de 2 ani=1200000 euro;
-depozite in $ cu scadenta mai mica de 2ani= 350000$
-imprumuturi nerambursabila =100000 lei
-sume de la banci si de la BC=135000 lei;
a)-Stiind ca rate RMO practicate de BNR sunt:15% pentru depozitele
in lei si 20% pentru depozitele in valuta,sa se detrmine nivelul RMO pe
care trebuie sa-l constituie banca la BNR;
b)-daca banca are deja constituite depozite de 230000 lei si de
150000euro,si nu le mai completeaza ;ce penalitati va plati ,stiind ca
rata penalizatoatre este 10,50%(lei);si 11%(euro si $.pentru fiecare zi
intarziere);
c) sa presupunem vca banca acorda credite in lei de 2200000 si in valuta
de 1.500000 euro;daca rata RMO se modifica in sensul cresterii de la
15% la 17% pentru lei si de la 20% la 21% pentru euro;cum va fi
afectat potentialul de creditare al acestei banci?

Operaiunile de pia monetar (operaiuni open market) reprezint cel mai

important instrument de politic monetar al BNR. Acestea se realizeaz la
iniiativa bncii centrale, avnd urmtoarele funcii: ghidarea ratelor de
dobnd, gestionarea condiiilor lichiditii de pe piaa monetar i
semnalizarea orientrii politicii monetare.
Potrivit reglementrilor n vigoare, principalele categorii de operaiuni de pia monetar
aflate la dispoziia BNR sunt:

operaiuni repo - tranzacii reversibile, destinate injectrii de lichiditate, n cadrul

crora BNR cumpr de la instituiile de credit active eligibile pentru
tranzacionare, cu angajamentul acestora de a rscumpra activele respective la o
dat ulterioar i la un pre stabilit la data tranzaciei;
atragere de depozite - tranzacii cu scadena prestabilit, destinate absorbiei de
lichiditate, n cadrul crora BNR atrage depozite de la instituiile de credit;
emitere de certificate de depozit - tranzacii destinate absorbiei de lichiditate, n
cadrul crora BNR vinde instituiilor de credit certificate de depozit;
operaiuni reverse repo - tranzacii reversibile, destinate absorbiei de lichiditate,
n cadrul crora BNR vinde instituiilor de credit active eligibile pentru

tranzacionare, angajndu-se s rscumpere activele respective la o dat ulterioar

i la un pre stabilit la data tranzaciei;
acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare tranzacii reversibile destinate injectrii de lichiditate, n cadrul crora BNR
acord credite instituiilor de credit, acestea pstrnd proprietatea asupra activelor
eligibile aduse n garanie;
vnzri/cumprri de active eligibile pentru tranzacionare - tranzacii
destinate absorbiei/injectrii de lichiditate, n cadrul crora BNR vinde/cumpr
active eligibile pentru tranzacionare, transferul proprietii asupra acestora de la
vnztor la cumprtor fiind realizat prin mecanismul "livrare contra plat";
swap valutar - const n dou tranzacii simultane, ncheiate cu aceeai
contrapartid, prin care BNR:
o injecteaz lichiditate cumprnd la vedere valut convertibil contra lei i
vnznd la o dat ulterioar aceeai sum n valut convertibil contra lei;
o absoarbe lichiditate vnznd la vedere valut convertibil contra lei i
cumprnd la o dat ulterioar aceeai sum n valut convertibil contra
lei.

5. Se regasesc urmatoarele elemnte bilantiere in bilanturile BC si in

bilantul agregat al bancilor din sistemul bancar:
-titluri de stat la bancile comercile: 380000um;
-efecte comerciale la banci :120000 um;
-credite acordate de banci comerciale catre economie: 1000000 um;
- emisiune monetara (numerar in circulatie= 1750000 um);
-titluri de stat detinute de banca centrala = 250000 um;
-certificate de depozi ale BC =25000 um;
-Daca banca centrala doreste sa cresca potentialul de creditare al
bancilor,atunci va cumpara de la acestea titluri (active eligibile ) in
suma de 200000 um. Ce impact va avea asupra creditului din economie?
Daca banca centrala vinde titluri in valoare de 150000 um catre
sisetemul bancar,de asemenea ,ce impact va genera?