Asigurari si reasigurari 16.02.

2006
curs I
Conceptul de asigurare = finantele in sens larg cuprind:
O Finantele publice
O Finantele private
O Relatii de credit
O Relatii de asigurari
O Finantele publice si O Finantele private
Diferente si asemanari intre finantele publice si finantele private:
- finantele publice sunt legate de existenta statului pe cand finantele private sunt legate de existenta
intreprinderii
- finantele publice se dezvolta la nivel macroeconamic iar finantele private se dezvolta la nivel
microeconomic
- finantele publice se ocupa de satisfacerea interesului public pe cand finantele private pe obtinerea
profitului
- finantele publice prin intermediulo parghiilor (rezerva minima obligatorie, politica de optim, taxa
scontului) poate interveni asupra masei monetare pe cand finanele private nu are nici o atributie.
- finantele publice si finantele private se confrunta cu probleme de echilibru financiar
- finantele publice se supun dreptului public pe cand finantele private dreptului comercial.
O Relatii de credit
O Relatii de asigurari
Dupa domeniul la care se refera asigurarile se clasifica in trei categorii:
Asigurari de bunuri
Asigurari de persoane
Asigurari de raspundere civila
Asigurarea pentru a putea deveni operanta trebuie sa inbrace o forma juridical iar aceasta este
conferita de contractul de asigurare care reprezinta legea partilor si de legea propriu-zisa care guverneaza
domeniul asigurarilor.
Asigurarile pot fi structurate din urmatoarele puncte de vedere:
Din punct de vedere juridic
Din punct de vedere economic
Creditori Debitori
- p.f.
- p.j.
- banca
comerciala
- statil
etc
- p.f.
- p.j.
- banca
comerciala
- statil
etc
credit
rate, dobanzi, penalizari,
comisioane
Asiguratorul Asiguratul
- p.f.
- p.j.
- statil
- p.j. (asigurari,
asigurari/asigurari,
reasigurari
- capital de stat (mixt,
privat)
prima de asigurare
despagubire sau siuma asigurata
Din punct de vedere financiar
Din punct de vedere juridic
Trebuie sa analizam atat contractul cat si legea. Caracteristicile contractului de asigurai:
- este un contract consensual = devine valabil atunci cand partile contractante isi exprima acordurile
de vointa. Faptul ca legea impune forma scrisa pentru contractul de asigurare acest lucru nu
reprezinta o abatere de la principiul consensualismului ci o masura de protectie a partilor
contractante.
- este un contract sinalagmatic = partile contractante isi asuma obligatii reciproce si interdependente
astfel asiguratul se obliga la plata primelor de asigurare si efectuarea unor declaratii corecte de risc
iar asiguratorul se obliga la plata despagubirilor in cazul producerii riscului asigurat.
- Esteun contract aleatoriu = marimea sau valoarea obligartiilor sau a profiturilor rezultate in urma
executarii contractului nu este cunoscuta la momentul incheieri contractului, intrucat acesta
depinde de un eveniment viitor si incert, singurul eveniment este decesul.
Caracterul aleatoriu este dat de momentul la care se produce decesul.
Pentru ca un risc sa devina risc asigurat tebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
sa aiba un character aleatoriu, incert
sa nu depinda de vointa partilor
sa fie posibil
sa fie cuprins intr-o serie statistica
- contract de adeziune = societatea de asigurari formuleaza conditii contractului il imprima iar la el
adera sau nu asigurati (standardizare, se pot negocia: suma de asigurare si comosioanele)
- este un contract succesiv = atat asiguratul cat si asiguratorul isi pot onora obligatiile contractuale
periodic in timp astfel asiguratul poate plati primele de asigurare (trimestrial, anual etc) iar
asiguratorul are posibilitatea de a-si realizeze atributiile (trimestrial, anual etc).
- cu titlu oneros = este opusul contractului de donatie, fiecare poate contractata urmareste obtinerea
unui castig.
- un contract de buna credinta = apare in mare parte in asigurari
Asigurari si reasigurari 16.02.2006
curs II
Alaturi de contractul de asigurare legea reprezinta o alta forma de existenta a asigurarii din acest
punct de vedere se clasifica in doua mari categorii:
1) Asigurari facultative
- excontractul
- se incheie pe baza principiului facultativitatii
- este o asigurare selectiva si din acest motiv primele de asigurare sunt mai mari
- se incheie impotriva unor riscuri care ameninta bunurile personale
- scopul consta in indemnizarea pagubelor
2) Asigurari obligatorii
- exlege
- se incheio pe baza principiului obligativitatii
- este atotcuprinzatoare deci este mai ieftina
- sunt incheiate numai de societatile de asigurare autorizate de comisia de supraveghere a
asigurarilor sa efectueze astfel de asigurari
- persoanele fizice sau persoanele juridice care detin bunuri prevazutute ar fi asigurate in mod
obligatoriu sunt obligate sa le asigure
Asigurarile facultative se aseamana cu asigurarile obligatorii prin prisma faptului ca ambele asigurari
se formeaza un fond de asigurare si cu asigurarile sociale prin care caracterul obligatoriu al acestora.
Din punct de vedere economic
Din punct de vedere economic asigurarile sunt analizate prin prisma fondului de asigurare. Fondul de
asigurare este constituit la nivelul fiecarei societati de asigurari pe baza primelor de asigurare achitate de
asigurati in scopul indemnizarii pagubelor.
Caracteristicile fondului de asigurare:
- fondul de asigurare inbraca in mod necesar forma baneasca, constituirea fondului de asigurari in
natura este de neconceput intrucat ar implica probleme de evaluare si reprezentare a bunurilor care
constituie fondul de asigurare
- asigurarile sunt indisolubil legate de existenta fondului de asigurare
- se formeaza in mod descentralizat pe baza primelor de asigurare achitate de toti asiguratii
- se utilizeaza in mod centralizat pentru plata despagubirilor
- prin intermediul fondului de asigurare are loc o redistribuire a valorii brute in economie
- se constituie pe baza principiului mutualitatii
- presupune existenta unei comunitati de risc (se formeaza in mod spontan prin simpla plata a
primelor de asigurare (P
a
) de catre asigurati)
- fondul de asigurare este utilizat pentru:
plata despagubirilor (D) si a sumei asigurate (SA) in cazul producerii unui risc asigurat
acoperirea cheltuielilor administrativ gospodaresti
efectuarea de cheltuieli in scopul limitarii pagubelor
pentru constituirea rezervelor tehnice si matematice
Functiile asigurarilor:
Ca si finantele publice asigurarile indeplinesc doua functii:
O Functie de repartitie (trebuie facuta comparatia cu finantele publice)
In cazul finantelor publice avem:
O Functie de control: Este o functie secundara acest lucru este valabil si pentru finantele publice.
Obiectivele functiei de control:
- verifica modul de fundamentare a tarifelor de prime
- fundamentarea despagubirilor prin aplicarea corecta a principiilor de raspundere
- fundamentarea rezervelor tehnice si matematice
- gestionarea portofoliului de constituire a dosarului de daune
- gestionarea portofoliului de subscriere
- selectarea reasiguratoriilor
Asigurari si reasigurari 16.02.2006
Asigurator
Asigurat
Asigurat Statul
I) prima de
asigurare
II) Suma
asigurata;
despagubirea
II) inpozite;
taxe;
contributii
Statul
p.f.; p.j.; inst. pb. p.f.; p.j.; inst. pb.
I Venituri
publice
II Cheltuieli
publice
- impozite
- taxe
- ch. cu sanatatea
- ch. cu invatamantul
- ch. cu cultura
- ch. cu apararea
curs III
Elementele tehnice ale asigurarii:
Asiguratorul = reprezinta p.j. autorizata de CSA pt. efectuarea de operatiuni de asigurare. In cazul
producerii riscului asigurat asiguratorul se obliga la plata:
Despagubirii (D) in cazul bunului asigurat
Sumei asigurate (SA) in cazul asigurarii de persoane
La acoperirea prejudiciului adus de asigurat unei terte persoane in cazul asigurarii de raspundere
civila
Indiferent de tipul de asigurare practicat asiguratorul este intotdeauna o p.j. In conformitate cu L 32/200
asiguratorul poate imbraca urmatoarele forme:
Societate de asigurari
Societate de reasigurari
Societate de asigurari/reasigurari
Veniturile asiguratorilor provin din urmatoarele surse:
+ Primele incasate de la asigurati
+ Profiturile realizate in urma investirii rezervelor
Asiguratul = p.j. sau p.f. care in schimbul primei de asigurare achit asiguratorului se achita impotriva:
Accidentelor
Fenomene sau evenimente care se pot produce in viata personala a asiguratului
Unor riscuri cale le ameninta bunurile
Prejudiciilor aduse unor terte persoanr
In cazul asigurarilor de persoane asiguratul este intotdeauna o p.f. iar in cazul asigurarilor de bunuri
asiguratul poate fi: p.j. sai p.f.
Beneficiarul asigurarii = reprezinta p.f. indreptatita sa primeasca despagubirea (D) sau suma asigurata
(SA) fara sa fie parte la contractul de asigurare. Beneficiarul poate fi inscris in contractul de asigurare fie
la momentul semnarii acestuia fie pe parcursul executarii contractului la cererea expresa a asiguratorului.
In cazul asigurarilor de decese beneficiarul este urmasul sau sotia/sotul.
Contractantul asigurarii= reprezinta p.f. sau p.j. care contracteaza o asigurare fara sa fie parte la
contractul de asigurare (ex. o societate comerciala care cumpara o asigurare pentru angajati)
Intre notiunea de contractant si beneficiar nu exista o delimitare clara in multe cazuri cele 2 notiuni
se pot suprapune. (ex. In cazul asigurarilor de bunuri asiguratul = beneficiar = contractant; in cazul
asigurarii de deces asiguratul = contractant iar urmasii = beneficiarii; in contractul asigurarii de
supravietuire asiguratul = beneficiar = contractent; in cazul asigurarilor de raspundere civila asiguratul =
contractantul iar beneficiarul = terta persoana)
Riscul asigurat = reprezinta evenimrntul sau fenomenul care odata produs il obliga pe asigurator la
plata despagubirilor (D) sau sumelor asigurate (SA)
= probabilitatea de producere a unui eveniment sau fenomen
= eveniment care determina un prejudiciu material
= variabilitatea unui indicator fata de media previzionata, cuantificarea riscului in
teoria finantarii se realizeaza cu ajutorul abaterii medii patratice.
Nu toate riscurile pot fi incluse in categoria riscurilor. Pentru ca un risc sa devina risc asigurat tebuie
sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:
sa aiba un character aleatoriu, incert
sa nu depinda de vointa partilor
sa fie posibil
sa fie cuprins intr-o serie statistica
Selectia riscurilor si anteselectia riscurilor:
Selectia reprezinta operatiunea prin care asiguratorul realizeaza o selectie a tuturor riscurilor luate in
asigurari pentru a le elimina pe cele cu probabilitate mare de producere.
A nteselectia reprezinta operatiunea efectuata de asigurat de a selecta acele asigurari care au un grad ridicat
de acoperire a pagubei si o posibilitate mare de producere a riscului.
Evaluarea in vederea asigurarii = operatiunea efectuata de asigurat pentru determinarea valorii
bunurilor cuprinse in asigurare. Este o operatiune specifica asiguratorilor de bunuri. Supraevaluarea sau
subevaluarea poate determina efecte negative atat pentru asigurat cat si pentru asigurator.
Supraevaluarea bunului cuprins in asigurare conduce la scaderea interesului asiguratului fata de bunul
asigurat.
S ubevaluarea bunului asigurat se restrange in mod negative asupra asiguratorului intrucat paguba (P) si
despagubirea (D) acordate vor fi deasemenea subevaluate.
Suma asigurata (SA) = reprezinta partea din valoarea cuprinsa in asigurare pana la care asiguratorul isi
asuma raspunderea. In cazul asigurarilor de bunuri suma asigurata (SA) nu poate depasi valoarea reala (V
r
)
a bunului. In cazul asigurarilor de persoanae suma asigurata (SA) nu este limitata iar valoarea acesteia este
infuentata de:
- puterea de cumparare a asiguratului
- obiectivele investitionale ale acesteia
Marimea sumei asigurate (SA) influenteaza valoarea despagubirii (D) si volumul primelor de asigurare
(P
a
) platite de asigurat.
Prima de asigurare (P
a
) = reprezinta obligatia de plata a asiguratului, daca asiguratorul nu-si achita
primele de asigurare la termenele stabilite prin contract atunci acesta este considerat nul fara obligatia
asiguratorului sa anunte asiguratul. Prima de asigurare imbraca doua forme:
1) Prima bruta de asigurare
2) Prima neta de asigurare
Prima bruta de asigurare este constituita din prima neta si a dosarului de prima de asigurare prin
aplicarea cotei de prima asupra sumei asigurate.
In cazul asigurarii de bunuri prima neta unitaraeste influentata de urmatoarele elemente:
- numarul de bunuri asigurate
- numarul de bunuri despagubite
- suma asigurate pe bun
- despagubirea pe bun
In cazul asigurarilor de personae urmatoarele elemente sunt luate in calculul cotei de prima neta:
- suma asigurata
- coeficientul de actualizare
- durata contractltui de asigurare
- modul de plata a primei de asigurare
- modul de plata a sumei asigurate
- varsta asiguratului
Asigurari si reasigurari 02.03.2006
curs IV
Norma de asigurare = este specifica asigurarii obligatorii si reprezinta suma asigurata stabilita prin
lege pe unitatea de bun asigurat (ex. asigurari agricole, asigurari de locuinte)
SA = norma de asigurare * numarul de unitati din care este compus bunul asigurat
Paguba (P) = reprezinta prejudicial adus unui bun determinat de producerea riscului asigurat.
Elementul ethnic specific asigurarilor de bunuri sau raspundere civila. Valuarea pagubei se realizeaza de
catre specialisti prin metode stiintifice iar valoarea acesteia nu poate depasi valoarea reala a bunului.
Dc. P = V
r
at. aceasta se numeste paguba totala.
Dc. P < V
r
at. aceasta se numeste paguba partiala.
Durata contractului de asigurare = perioada de timp in care raporturile de asigurare raman valabile. In
cazul asigurarilor de bunuri durata este in general de 1 an de zile iar in cazul asigurarilor de personae
durata variaza de la cativa ani la zeci de ani. In cazul asigurarilor de personae durata reprezinta un element
care se ia in calculul primei de asigurare.
Despagubirea (D) = reprezinta partea din paguba care cade in sarcina asiguratorului, in general
despagubirea nu poate depasi SA, V
r
, P. Despagubirea se calculeaza de catre asigurator in functie de SA,
V
r
, P pe baza principiilor de raspundere in asigurari.
Principii de raspundere in asigurari:
In teoria si practica asigurarilor exista 3 principii de raspundere:
principiul proportionalitatii
principiul primului risc
principiul raspunderii limitate
principiul proportionalitatii. Despagubirea este direct proportionala cu paguba, iar raportul de
proportionalitate este egal cu cel existent intre suma asigurata si valoarea reala.
r
V
SA
P
D
=

r
V
SA
P D * =
- despagubirea este direct proportionala cu paguba si suma asigurata si invers proportionala cu
valoarea reala a bunului.
- daca asigurarea este totala at (SA = V
r
) => D = P
- daca paguba este totala (P = V
r
) => D = SA
principiul primului risc. D = P in limita sumei asigurare:
- dc. P < SA => D = P
- dc. P > SA => D = SA
- dc avem asigurare totala => SA = V
r
; V
r
>= P => SA > P =>D = P
- dc paguba este totala => P = V
r
; V
r
>= SA =>P > SA => D = SA
Principiul proportionalitatii si primului risc coincide cand asigurarea este totala si cand P este totala.
Aplicatie:
Un bun evaluat la valoarea sa reala este asigurat la mai multe societati de asigurare:
SA1 -> soc. 1
----------------
San -> soc. n
Se produce o P toti asiguratorii utilizeaza principiul primului risc, sa se determine despagubirile incasate
de asigurat de la fiecare societate de asigurari:
I) Se aplica principiul de raspundere utilizat pentru fiecare societate:
Soc. 1 => dc. P > SA1 => D1 = SA1
dc. P < SA1 => D1 = P
--------------------------------------------
Soc. n => dc. P > SAn => Dn = SAn
dc. P < SAn => Dn = P
II) Verificare
a) P Dn
b) SAn Dn
c)
r
V Dn
Este de ajuns sa verificam doar a)
Daca conditia este indeplinita D sunt cele de la pct I)
Daca conditia nu este indeplinita se trece la pct III)
III) Etapa de ajustare
n
n
n
SA
P
D D

= *
*
principiul raspunderii limitate. Acest principiu presupune franize (partea din paguba suportata de
asigurat)
- toate P < FR este suportata de asigurat
- exista doua tipuri de FR (FR
d
si FR
a
)
- raspunderea asiguratorului intervine atunci cand P > FR
FR
d
* asigurare partiala (SA V
r
)
- dc. P < FR
d
=> D = 0 iar asiguratul suporta toata paguba
- dc P > FR
d
=>
r
d
V
SA FR P
D
) (
=
asiguratul suporta FR
d
* asigurare totala (SA = V
r
)
- P < FR
d
=> D = 0
- P > FR
d
=> D = P FR
d
asiguratorul (P FR
d
) iar asiguratul (FR
d
)
FR
a
* asigurare partiala (SA V
r
)
- dc. P < FR
a
=> D = 0 asiguratorul (0) iar asiguratul (P)
- dc. P > FR
a
=>
r
V
SA P
D
*
=
asiguratul suporta FR
a
* asigurare totala (SA = V
r
)
- P < FRa => D = 0 asiguratorul (0) iar asiguratul (P)
- P > FRa => D = P asiguratorul (P) iar asiguratul (FRa)
Aplicatie:
Un bun evaluat la valoarea reala este asigurat pentru o suma la o societate de asigurari si produce o paguba
iar societatea de asigurari achita despagubirea asiguratului stiind ca utilizeaza FR
d
determnati valoarea
acesteia.
SA V
r
2
* * * * ) (
SA
V D SA P
SA
FR
SA
V D
P FR
V
SA FR P
D
r r
r

= = > = = >

=
$ V
r
= 80 mil
SA1 = 50 mil
SA2 = 60 mil
SA3 = 70 mil
P = 75 mil
D1 = ?; D2 = ?; D3 = ?
Se utilizeaza principiul primului risc adica dc P < SA => D = P; dc P < SA => D = SA
I) P > SA1 => D1 = SA1 = 50 mil
P > SA2 => D2 = SA2 = 60 mil
P > SA3 => D3 = SA3 = 70 mil
II)
P D
n
<
180 mil > 75 mil nu indeplineste conditia si deci se trece la pct III)
III) mil D 83 , 20
180
75
* 50
*
1
= =
mil D 25
180
75
* 60
*
2
= =
mil D 16 , 29
180
75
* 70
*
3
= =
-------------------------------------
mil D n 75
*
=
$ V
r
= 250 mil
SA1 = 50 mil
SA2 = 60 mil
SA3 = 70 mil
P = 200 mil
D1 = ?; D2 = ?; D3 = ?
I) P > SA1 => D1 = SA1 = 50 mil
P > SA2 => D2 = SA2 = 60 mil
P > SA3 => D3 = SA3 = 70 mil
II)
P D
n
<
180 mil < 200 mil indeplineste conditia si prin mrmare nu se mai face pct III)
Asigurari si reasigurari 02.03.2006
curs V
Clasificarea asigurarilor
I) Dupa domeniul la care se refera asigurarile se impart astfel:
1. asigurari de bunuri
2. asigurari de persoanae
3. asigurari de raspundere civila
1. asigurari de bunuri. Au ca obiectiv refacerea valorii bunului de dinaintea producerii riscului
asigurat. Pentru determinarea despagubirilor se utilizeaza cele 3 principii de raspundere. Despagibirea nu
poate depasi SA, V
r
, P
- despagubirea este specifica pentru asigurarile de bunuri
- obiectul asigurat consta in bunuri materiale ce apartin asiguratului
- ex. autovehicole, cladiri, terenuri agricole
- suma asigurata este stabilita de asigurat dar in limita valorii reale
2. asigurari de persoanae. Obiectul este de fructificare a sumelor investite
- suma asigurata este stabilita de asigurat in functie de:
- puterea de cumparare a asiguratului
- obiectivele investitionale ale acesteia
- riscurile asigurate:
- supravietuirea
- decesul
- accidente
- ex. Supravietuire, de deces, mixte de viata, sanatate
3. asigurari de raspundere civila. Obiectivul il reprezinta protectie financiara a asiguratilor
impotriva unor pagube produse unor terte personae
- despagubirea se calculeaza in raport cu principiile de raspundere utilizate de asigurator
II) Dupa obiectul de activitate prevazut in contractul social si in statut exista urmatoarele tipuri de
asiguraru:
1. asigurari de bunuri
2. asigurari de personae
3. asigurari de viata
4. asigurari de supravietuire
5. asigurari de deces
6. asigurari mixte
7. asigurari de autovehicole
8. asigurari maritime
9. asigurari agricole
10. asigurari aeriene
11. asigurari de raspundere civila
12. asigurari de trensport
13. asigurari de sanatate
III) Din punct de vedere juridic exista doua categorii de asigurari:
1. asigurari obligatorii
2. asigurari facultative
1. asigurari obligatorii
- se incheie pe baza de constrangere
- asigurare totala
- normata = suma asigurata este stabilita prin lege sub forma normelor de asigurare
- este valabila si in cazul neachitarii primelor de asigurare
2. asigurari facultative
- se incheie pe baza principiului facultativitatii din propria initiativa
- se incheie pe baza contractuala
- nu este o asigurare totala
- nu este o asigurare normata
- nu este o asigurare fara termen
- este o asigurare selective
- gradul de cuprindere in asigurare este scazut
IV) Dupa sfera de cuprindere in profil teritorial asigurarile se grupeaza in :
1. asigurari interne
2. asigurari externe
1. asigurari interne . Asigurari pentru toate elementele tehnice ale asigurarii sunt exprimate in moneda
nationala a tarii respective.
2. asigurari externe . Unul din elementele tehnice se produce in exteriolul granitelor tarii sau suma
asigurata, primele de asigurare sunt achitate intr-o moneda de circulatie internationala.
V) Dupa felul raporturilor care se stabilesc intre asigurati si asiguratori:
1. asigurari directe (asigurarea propriuzisa)
2. asigurari indirecte
VI) Dupa natura riscurilor cuprinse in asigurare:
1. asigurari impotriva inundatiilor
2. asigurari curente
3. asigurari impotriva inundatiilor
4. asigurari pentru risc de accidente
5. asigurari impotriva riscurilor de furt
6. asigurari de supravietuire
Asigurari si reasigurari 09.03.2006
curs VI
PIATA ASIGURARILOR
Relatiile de asigurare pe baze contractuale se desfasoara intr-un cadru organizat numit piata a
asigurarilor. Pe piata asigurarilor se intalnesc cererea de asigurari provenita din partea personelor fizice sau
juridice si oferta de asigurare sustunta de organele specializate in efectuarea operatiunilor de asigurari.
Piata asigurarilor poate fi:
- o piata concurentiala: in cazul tarilor cu econemie de piata in carte functioneaza mai multe societati
de asigurari fiecare avand ca obiectiv obtinerea unei cote de piata cat mai mare.
- o piata aparent concurentiala: se intalneste in cazul tarilor cu economie centralista unde
functioneaza o singura societate de asigurari, elementul de concurenta in acest caz este generat de
concurenta produselor de asigurare
Dimensiunea Pietei Asigurarilor este determinata de marimea cererii de asigurare. Cererea de asigurare
in general este influentata de urmatoarele elemente:
- puterea de cumparare
- utilitatea produsului de asigurare
- transparenta produsului de asigurare
Indicatorii care sunt utilizati pentru evaluarea dimensiunii Pietei Asigurarilor sunt:
- numarul de contracte incheiate
- numarul de polite valabile
- volumul primelor incasate
- primele incasate pe locuitor
- volumul sumelor asigurate
Cererea de asigurare provine din partea: persoanelor fizice, agenti economici, statului, institutii publice,
regii autonome, agenti economici cu capital de stat, sfera bancilor comerciale, organizatii fara scop
lucrativ.
Oferta de asigurare este formata din: socitati de asigurari, societati de asigurari/reasigurari, societati de
reasigurari, organizatii de asigurari de tip mutual, tontinele.
Societati de asigurare
Asigurat Asigurator Reasigurator
D / SA
Asigurare directa
Asigurare indirecta
Prima de asigurare Prima de asigurare
D / SA
- au ca obiect de activitate realizarea asigurarilor
- au ca obiectiv obtinerea de profit
- trebuie sa indeplineasca conditiile impude de comisia de supraveghere a asigurarilor (CSA)
- trebuie sa-si formeze rezerve stabilite de CSA
- trebuie sa tina o canoabilitate
- trebuie sa respecte restrictiile
- pot avea capital privat, de stat sau mixt
Organizatiile de asigurari de tip mutual
- functioneaza dupa principiul mutualitatii
- nu au ca scop obtinerea de profit ci intrajutorarea membrilor organizatiei
- fiecare membru are o dubla caliate (asigurat, asigurator)
- toti membrii participa la formarea fondului si de acest fond beneficiaza numai aceea care se
confrunta cu riscul asigurat
Tontinele
- organizatie de asigurari ce functoneaza o perioada determinata de timp
- la formarea fondului de asigurari participa toti membrii organizatiei
- fondul de asigurari este fruvtificat prin investitii variate
- la scadenta fondurile se impart intre membrii supravietuitori
(posibil subiect la examen intermediarii in asigurari)
Trasaturile unei piete perfecte
- omogenitatea produsului (in asigurari nu se poate inlocui un bun asigurat cu un altul)
- transparenta pietei
- atomizarea pietei (piata asigurarilor nu poate fi atomizata)
- descentralizarea deciziilor
- libera intrare sau iesire de pe piata (intrarea pe piata in asigurari este libera dar totusi este
conditionata, la fel si iesirile)
Asigurari si reasigurari 09.03.2006
curs VII
Fundamentarea tarifelor de prime la asigurarile de bunuri
- =
K
N numarul de bunuri asigurate
- n
K
= numarul de bunuri despagubite
- V
K
= suma asigurata pe bun
p.f. ag.ec. inst. pb.
org. fara scop
lucrativ
societati
bancare
Cererea de asigurare
Oferta de asigurare
societati de
asigurari
societati de asigurari/reasigurari
(cu capital: de stat, privat sau mixt)
societati de
reasigurari
fie prin
intermediari(broker, agenti
economici)
fie direct
- =
K
v despagubirea pe bun
- I
K
= indicele de despagubire
- f
K
= frecventa
K K
K K
K
V N
v n
I
*
*
=

=
=
n
K
K
K
K
n
n
f
1

n
K
K
n n n
n
f
+ + +
=
.......
2 1
K = 1,n (n = orizontul de timp)

K
K
f f f
I I I
I
. ..........
. ..........
:
2 1
2 1
M(I) = indicele mediu de despagubire

=
+ =
n
K
K K
I f I M
1
) (

n n
I f I f I f I M + + + = ... .......... ) (
2 2 1 1

=
= =
n
K
K K
I M I f dispersia D
1
2 2
)) ( (

2 2
1 1
2
)) ( ( .... .......... )) ( ( I M I f I M I f D
n n
+ + =
= ) (I D
abaterea medie patratica (sau adaos de risc)
) ( ) (
2
I D I D =
nu
P
= cota de prima neta (prima neta unitara) = M(I) + D(I)
nt
P
= prima neta totala = numarul de bunuri asigurate * SA/bun *
nu
P
bu
P
= prima bruta unitara (cota de prima bruta) =
nu
P
+ a
a = adaos. Adaosul este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor administrativ gospodaresti, pentru formarea
rezervelor, renumerarea actionarilor
P
n
este utilizat pentru indemnizarea pagubelor sau plata sumelor de asigurare
bt
P
= prima bruta totala = numarul de bunuri * SA/bun *
bu
P
Aplicatie:
I) Stabiliti prima neta pentru un bun si prima neta totala in cazul asigurarii a 2.000 de bunuri cu
SA = 1.200 um/bun. Trecutul statistic al acestei categorii de bunuri este redat de tabelul de mai jos:
An V
K
N
k
n
K
K
v
1 100 3.000 200 15
2 300 2.000 700 30
3 100 1.600 800 45
K K
K K
K
V N
v n
I
*
*
=
01 , 0
000 . 300
000 . 3
100 * 000 . 3
15 * 200
*
*
1 1
1 1
1
= = = =
V N
v n
I
035 , 0
000 . 600
000 . 21
300 * 000 . 2
30 * 700
*
*
2 2
2 2
2
= = = =
V N
v n
I
225 , 0
000 . 160
000 . 36
100 * 600 . 1
45 * 800
*
*
3 3
3 3
3
= = = =
V N
v n
I
n
K
K
n n n
n
f
+ + +
=
.......
2 1
4117 , 0
700 . 1
700
800 700 200
700
3 2 1
1
1
= =
+ +
=
+ +
=
n n n
n
f
1176 , 0
700 . 1
200
800 700 200
200
3 2 1
2
2
= =
+ +
=
+ +
=
n n n
n
f
4705 , 0
700 . 1
800
800 700 200
800
3 2 1
3
3
= =
+ +
=
+ +
=
n n n
n
f

4705 , 0 4117 , 0 1176 , 0

225 , 0 035 , 0 01 , 0
: I
n n
I f I f I f I M + + + = ... .......... ) (
2 2 1 1
122624 , 0 225 , 0 * 4705 , 0 035 , 0 * 4117 , 0 01 , 0 * 1176 , 0 ) (
3 3 2 2 1 1
= + + = + + = I f I f I f I M
2 2
1 1
2
)) ( ( .... .......... )) ( ( I M I f I M I f D
n n
+ + =
2
3 3
2
2 2
2
1 1
2
)) ( ( )) ( ( )) ( ( I M I f I M I f I M I f D + + =
2 2 2 2
) 1226 , 0 225 , 0 ( 4705 , 0 ) 1226 , 0 035 , 0 ( 4117 , 0 ) 1226 , 0 01 , 0 ( 1176 , 0 + + = D
009583858 , 0
00493355 , 0 003159286 , 0 001491022 , 0
2
2
=
+ + =
D
D
) ( ) (
2
I D I D =
097897181 , 0 009583858 , 0 ) ( = = I D
nu
P
= M(I) + D(I) = 0,122624 + 0,097897181 = 0,220521181
P = SA *
nu
P
= 1.200 * 0,220521181 = 264,6254174
P
n
/ bun = SA * P
nu
/ bun = 1.200.000 * 0,220521181 = 264625,4172
P
nt
= nr bunuri * P
n
/ bun = 200 * 264625,4172 = 52925083,44
II) SA = 140 V1 = 100 V2 = 140 V3 = 100
Nr. de bunuri asigurate(N
K
): 3.000 4.600 5.000
n
K
: 300 800 900

K
v : 11 20 25
D
i
= 0,0127
a = 4%
SA = 7.000
P = 4.000
D = 3.000
Sa se afle cota de prima bruta si valoarea reala a bunului.
P
bu
= P
nu
+ a P
nu
= M(I) + D(I)
011 , 0
000 . 300
300 . 3
100 * 000 . 3
11 * 300
*
*
1 1
1 1
1
= = = =
V N
v n
I
0248 , 0
000 . 644
000 . 16
600 . 4 * 140
20 * 800
*
*
2 2
2 2
2
= = = =
V N
v n
I
045 , 0
000 . 500
500 . 22
000 . 5 * 100
25 * 900
*
*
3 3
3 3
3
= = = =
V N
v n
I
15 , 0
000 . 2
300
3 2 1
1
1
= =
+ +
=
n n n
n
f
4 , 0
000 . 2
800
3 2 1
2
2
= =
+ +
=
n n n
n
f
45 , 0
000 . 2
900
3 2 1
3
3
= =
+ +
=
n n n
n
f

45 , 0 4 , 0 15 , 0
045 , 0 0248 , 0 011 , 0
: I
03182 , 0 02025 , 0 00992 , 0 00165 , 0 045 , 0 * 45 , 0 0248 , 0 * 4 , 0 011 , 0 * 15 , 0 ) (
3 3 2 2 1 1
= + + = + + = + + = I f I f I f I M
2
3 3
2
2 2
2
1 1
2
)) ( ( )) ( ( )) ( ( I M I f I M I f I M I f D + + =
2 2 2 2
) 03182 , 0 045 , 0 ( 45 , 0 ) 03182 , 0 0248 , 0 ( 4 , 0 ) 03182 , 0 011 , 0 ( 15 , 0 + + = D
000162902 , 0
00007817 , 0 000019712 , 0 00006502 , 0
2
2
=
+ + =
D
D
) ( ) (
2
I D I D =
012763329 , 0 000162902 , 0 ) ( = = I D
P
nu
= M(I) + D(I) = 0,03182 + 0,012763329 = 0,044583329
P
bu
= P
nu
+ a = 0,044583329 + 4% = 0,084583329
Asigurari si reasigurari 16.03.2006
curs VIII
ASIGURAREA MARITIMA
Asigurarea maritima ca ramura a asigurarilor de bunuri protejeaza navele maritime si fluviale,
ambarcatiunile si celelalte instalatii portuare impotriva unui complex de riscuri. Avaria reprezinta
prejudiciul adus unui bun indiferent de marimea sau natura acestuia din acest punct de vedere avaria
inbraca doua forme:
a) avarie totala atunci cand are loc disparitia totala a bunului asigurat (P=V
r
)
b) avaria partiala (P<V
r
)
Avaria cuprinde si cheltuieli extraordinare efectuate de comandantul navei pentru salvarea de la
sacrificiu a intereselor tuturor partilor participante la expeditia maritima. Exista doua forme de avarii in
acest sens: avarii pagube; avarii cheltuieli.
Din punct de vedere al asigurarilor avaria se grupeaza in: 1) avarie particulara; 2) avarie comuna
1) avarie particulara: reprezinta prejudiciul adus unui bun determinat de actiunea directa a: fortei majore
(furtuna); greselilor de navigatie (coliziune); vicii ale bunului.
Avaria particulara cuprinde totalitatea cheltuielilor care privesc interesul uneia din partile participante la
expeditia maritima. Se caracterizeaza prin: este efectul unor riscuri produse inafara vointei oamenilor; are
caracter accidental.
2) avarie comuna, cuprinde pagubele si cheltuielile efectuate de comandantul navei in mod intentionat si
rational pt salvarea de la sacrificiu a tuturor intereselor partilor participante la expeditia maritima. Pt ca o
cheltuiala sa fie inclusa in avaria comuna trebuie sa undeplineasca cumulativ urnatoarele conditii:
- sacrificiul sa fie real
- cheltuielile sa fie efectuate in mod constient si rational
- scopul urmarit consta in salvarea celot trei interese: interes nava, interes navlu, interes marfa.
(s-ar putea sa ne dea la examen ce inseamna: ispa, dol, nalvu, dispasa)
Stabilirea caracerului avariei prezinta o importanta deosebita deoarece despagubirile sunt repartizate in
functie de natura acesteia astfel:
1) in cazul avariei particulare repartizarea se face fie pe interes nava fie pe interes marfa
2) in cazul avariei comune repartizarea se face pe cele trei interese: interes nava, navlu, marfa.
Cheltuielile incluse in avaria comuna:
- cheltuieli cu reparatiile pana in portul de refugiu (cel mai apropiat port)
- cheltuieli cu reparatiile navei in portul de refugiu
- cheltuieli cu salariile si orele suplimentare
- costul asigurarii
- cheltuieli de dispa (taxe portuare)
Cheltuieli care nu sunt incluse in avaria comuna:
- comisioane
- dobanzi
- cheltuieli cu echipajul si combustibilul consumat care nu a fost schimbat pe parcursul foiajului
- alte cheltuieli efectuate in port de destinatie
Pe langa riscurile asigurabile cu plata a unei prime si urmatoarele categorii de riscuri:
- riscuri asigurabile numai cu plata unei prime suplimentare
- riscuri neasiguranile nici macar cu plata unei prime suplimentare:
- dolul
- fermentare
- rancezire
- pierdere in greutate
- viermi, gandati
- putrezire
S
N
= suma asigurata nava S
M
= suma sigurata marfa
AC = avarie comuna C
AC
= cota de distributie la avaria comuna
D
N
= despagubire nava D
M
= despagubire marfa
A
N
= avarie nava A
M
= avarie marfa
1) Natura cheltuielilor AC = ch
2) Se calculeaza cota de contriburie la avaria comuna
100 *
M M N N
AC
A S A S
AC
C
+
=
3) Se determina despagubirile:
AC A A D D
A S A S C A A D D
A S C A D
A S C A D
M N M N
M M N N AC M N M N
M M AC M M
N N AC N N
+ + = +
+ + + = +
+ =
+ =
) (
) (
) (
Aplicatii:
S
N
= 2.000.000
S
M
= 600.000
Pe parcursul voiajului intra in coliziune cu o alta nava si avem urmatoarele cheltuieli:
- cheltuieli cu remorcatul 55.000
- cheltuieli cu reparatiile 25.000
- cheltuieli cu salariile si orele suplimentare 10.000
- costul asigurarii 500
- comisioane 2.000
- dobanzi 3.000
- intretinerea echipajului si combustibilul consumat in plus 5.000
In urma producerii acestui eveniment se constata ca A
N
= 180.000 A
M
= 150.000.
La destinatie se constata ca 9% din marfa este deteriorata datorita putrezirii materialelor.
Aflati D
N
;D
M

1) AC = 55.000 + 25.000 + 10.000 + 500 + 5.000 = 95.500
2)
100 *
M M N N
AC
A S A S
AC
C
+
=
19 , 4 100 *
000 . 270 . 2
000 . 95
100 *
000 . 150 000 . 600 000 . 180 000 . 000 . 2
500 . 95
= =
+
=
AC
C
3)
800 . 805 . 7 ) 000 . 180 000 . 000 . 2 ( 19 , 4 000 . 180
) (
= + =
+ =
N
N N AC N N
D
A S C A D
500 . 035 . 2 ) 000 . 150 000 . 600 ( 19 , 4 000 . 150
) (
= + =
+ =
M
M M AC M M
D
A S C A D
Stabilitatea financiara a societatii de asigurari
S = suma asigurata pe bun
n = numarul de bunuri cuprinse in asigurare (de aceeasi natura)
q = probabilitatea daunei (cota de prima neta)
=abaterea medie patratica
P
nt
= prima neta totala
P
n
/ bun = prima neta pe bun
k = coeficientul de stabilitate financiara
S
bun P
q
n
/
= => P
n
/ bun = S * q P
nt
= S * n * q P
nt
= n * P
n
/ bun
) 1 ( * q q n S =
nt
P
k =
=>
q n S
q q n S
k
* *
) 1 ( *
= =>
nq
q
k

=
1
=> 1
1 1
=
q
n
k
-> cu cat k este mai mic cu atat k al societatii este mai buna (gradul de stabilitate financiara financiara
creste) si invers
P = probabilitatea ca asiguratorul sa plateasca despagubiri decat P
n
2
) (
k
P D P
n
= >
Asigurari si reasigurari 16.03.2006
curs IX
Numarul de ani de la care un an poate fi nefavorabil nr. ani
k
2
= cu cat k scade numarul
de ani creste si invers
I
k
= indicele de stabilitate financiara
0
1
k
k
=
DI
k
= cu ce procent a crescut sau a scazut gradul de stabilitate financiara
1 =
k
I
Daca I
k
<1 => k
1
< k
0
=> k iar gradul de stabilitate DI
k
= 1-I
k
Daca I
k
>1 => k
1
> k
0
=> k iar gradul de stabilitate DI
k
= I
k
-1
Modalitati de inbunatatire a grdului de stabilitate financiara
1
1 1
=
q
n
k
a) cresterea numarului de bunuri cuprinse in asigurare
n => k => gradul de stabilitate de financiara
b) cresterea cotei de prima neta
q => k => gradul de stabilitate de financiara
c) cresterea in reasigurare
X = suma maxima pana la care se pastreaza in asigurare
nt
P k X * 2
2
=
S > X => ce depaseste X se cedeaza in asigurare
S < X => se pastreaza in asigurare
d) n => k => gradul de stabilitate de financiara
q => k => gradul de stabilitate de financiara
CAZURI PARTICULARE
a) n = constant q = variabil
t
0
: n q
0
k
0
t
1
: n q
1
k
1
0
0
0
1 1
q
q
n
k

=

1
1
1
1 1
q
q
n
k

=
k k
DI
q q
q q
k
k
I = >

= =
1 0
0 1
0
1
) 1 (
) 1 (
b) n = variabil q = constant
t
0
: n
0
q k
0
t
1
: n
1
q k
1
1
1 1
0
0
=
q
n
k

1
1 1
1
1
=
q
n
k
k k
DI
n
n
I = > =
1
0
Aplicatii:
1) n
i
= numarul de bunuri cuprinse in asigurare
q
i
= cota de prima neutra
S
i
= SA
K
T
= ?
P
nti
= S
i
* n
i
* q
i

=
=
n
i
nti nt
P P
1


) 1 ( * *
i i i i
q q n S =

t

=
=
n
i
i
1
2
. .
nt
T
P
t
k =
2) O societate utilizeaza o cota de prima bruta de 3,5% din care 80% reprezinta cota de prima neta.
Societatea de asigurare reuseste sa cuprinda in asigurare n = 1.000
S = 100 um. Sa se determine:
a) Stabiliti coeficientul de stabilitate financiara
b) determinati cu cat creste sau scade k (DI
k
) stiind ca n in anul urmator creste cu 18%
C
pb
= 3,5% -> 18% C
pb
= q
n = 1.000 a) k = ?
S = 100 b)DI
k
= ? (t
1
18%)
a) q = 3,5% * 18% = 0,28
P
nt
= S * n * q = 100 * 1.000 * 0,028 = 2.800
7 , 1649 ) 028 , 0 1 ( 028 , 0 * 000 . 1 100 ) 1 ( * = = = q q n S
58 , 0
800 . 2
7 , 1649
= = =
nt
P
k
in mod normal k trebuie sa fie sub 10%
b) k
1
= ?
n
1
= n
0
* 1,18 = 1180
P
nt
= S * n * q = 100 * 1180 * 0,028 = 3.04
06 , 1792 ) 028 , 0 1 ( 028 , 0 * 1180 100 ) 1 ( * = = = q q n S
54 , 0
304 . 3
06 , 1792
= = =
nt
P
k
DI
k

1 =
k
I
= 0,07 adica 7% (a crescut cu 7% gradul de stabilitate financiara)
Sau
92 , 0
180 . 1
000 . 1
1
0
= = =
n
n
I
k
3) O societate de asigurari a reusit sa cuprinda in asigurare un nr de 1.600 de bunuri dintr-o grupa pt suna
de 360 um. Societatea practica o C
pb
de 2,9% din care 75% reprezinta prima neta. Sa se calculeze:
a) coeficientul de stabilitate financiara
b) cu cat la suta trebuie sa creasca sau sa scada numarul de bunuri cuprinse in asigurare pt ca societatea sa-
si inbunatateasca gradul de stabilitate financiara cu 19%
c) care este valoarea cotei de prima pe care societatea trebuie sa o practice pentru ca stabilitatea financiara
sa scada cu 12%
d) cu cat trebuie sa creasca sau sa scada gradul de stabilitate financiara stiind ca societatea majoreaza cota
de prima bruta cu 21%
Rezolvare
n = 1.600
S = 360 C
pb
= 2,9% din care 75% q
a)
1
1 1
=
q
n
k
q = 75% * 2,9% = 2,175% (0,02175)
1676 , 0 706490252 , 6 * 025 , 0 1
02175 , 0
1
*
600 . 1
1
1
1
*
1
= = = =
q
n
k
b) gradul de stabilitate de financiara cu 19% => k 19% n
1
= ?
k k
DI
n
n
I = > =
1
0
I
k
= 0,81 n
0
= 1.600
027283689 , 7 38271605 , 49
81 , 0
40
81 , 0
600 . 1 600 . 1
81 , 0
1 1 1 1
1
= = > = = > = = > = = > = n n n n
n
c) gradul de stabilitate de financiara cu 12% q = ?
n = constant q = variabil
k k
DI
q q
q q
k
k
I = >

= =
1 0
0 1
0
1
) 1 (
) 1 (
12 , 1
) 1 (
) 1 (
1 0
0 1
=

=
q q
q q
I
k
q
0
= 2,175%
12 , 1
) 175 , 2 1 (
175 , 2 ) 1 (
1
1
=

q
q

1 1
) 02175 , 0 1 ( 12 , 1 02175 , 0 ) 1 ( q q =

017415771 , 0
248868 , 1
02175 , 0
248868 , 1 02175 , 0
) 02175 , 0 1 ( * 2544 , 1 02175 , 0 * ) 1 (
1
1
1 1
= =
=
=
q
q
q q
d) C
pn
21%
C
pn
= q
1
= 2,175% * 21% = 0,45675% (0,0045675)
k
0
= 0,1676 k
1
= ?
36906821 , 0 76272841 , 14 * 025 , 0 1
0045675 , 0
1
*
600 . 1
1
1
1
*
1
1
= = = =
q
n
k
Asigurari si reasigurari 23.03.2006
curs X
ASIGURARI DE VIATA
Functii biometrice:
1.) functia de supravietuire (e
x
) reprezinta numarul mediu de persoane aflate in viata la varsta de x ani
( = varsta maxima = 100; l

= 0)
2.) probabilitatea de supravietuire sau probabilitatea de viata P(x,y) = probabilitatea ca o persoana in varsta
de x ani sa fie in viata la implinirea varstei de y ani.
posibile cazuri nr
favorabile cazuri nr
P
. .
. .
=

x
y
l
l
y x P = ) , (
3.) probabilitatea de moarte sau deces q(x,y) = probabilitatea ca o persoana in varsta de x ani sa nu mai fie
in viata la varsta de y ani.
P(x,y) + q(x,y) = 1
x
y
l
l
y x q y x P y x q = = > = 1 ) , ( ) , ( 1 ) , (
notati: y = x + n
P(x,x+n) =
n
P
x
= probabilitatea ca o persoana invarsta de x ani sa fie in viata peste n ani (la varsta
de x+n ani)
q(x,x+n) =
n
q
x
= probabilitatea ca o persoana de x ani sa nu fie in viata peste n ani
x
x
x n
l
n l
P
+
=

x
x
x n
l
n l
q
+
=1
4.) viata medie (e
x
) T
x
= durata de viata ramasa M = media
M(T
x
) = e
x
Viata poate fi privita in doua feluri:
a) in caz discret

=
+
+ =

1
1
2
1
K
K x
x
x
l
l
e
b) in caz continuu. Trecerea de la cazul discret la cazul continu se face prin intermediul integralelor

+
=
x
t t x
x
x
d l
l
e

0
*
1

x
t t
x
x
d l
l
e *
1
5.) viata probabila = perioada de timp t pentru care probabilitatea de supravietuire a unui individ este egala
cu probabilitatea de deces
x y
l
x
l
y
t
P
x
=
t
q
x
=>
2
1
=
x t
P sau
2 2
1
x
t x
x
t x
l
l
l
l
= = > =
+
+
t
P
x
+
t
q
x
= 1
6.) intensitatea mortalitatii = probabilitatea ca o persoana de x ani sa moara intr-o perioada de timp foarte
scurta.
x
x
x
l
l'
=
l
x
= derivata functiei de supravietuire
) * exp( ) , (

=
y
x
t t
d y x P
exp(a)=e
a

a
a
e
e
1
=

=
y
x
t t
y
x
t t
d
d
e
e y x P
*
*
1
) , (

PROBABILITATI PENTRU GRUPURI DE PERSOANE

x
1
....................x
n
t
P
x1
.................x
n
= probabilitatea ca tot grupu sa fie in viata peste t ani =
xn
t xn
x
t x
x
t x
xn t x t x t
l
l
l
l
l
l
P P P
+ + +
..... .......... *
....... .......... *
2
2
1
1
2 1
t
q
x1
.................x
n
= probabilitatea ca tot grupu sa dispara peste t ani =
) 1 )......( 1 ( * ) 1 (
.......... .......... .......... *
2
2
1
1
2 1
xn
t xn
x
t x
x
t x
xn t x t x t
l
l
l
l
l
l
q q q
+ + +

Un grup format din 3 persoane cu varstele de x
1
, x
2
, x
3
. Determinati:
a) probabilitatea ca tot grupul sa fie in viata peste t ani
b) probabilitatea ca numai o persoana sa fie in viata peste t ani
c) probabilitatea ca numai doua persoane sa fie in viata peste t ani
d) probabilitatea ca cel putin o persoana sa fie in viata peste t ani
e) probabilitatea ca cel putin doua persoana sa fie in viata peste t ani
f) probabilitatea ca tot grupul sa dispara peste t ani
REZOLVARE
a)
3 2 1
* *
x t x t x t
P P P P =
3
3
2
2
1
1
* *
x
t x
x
t x
x
t x
l
l
l
l
l
l
P
+ + +
=
3 3
2 2
1 1
P P
P P
P P
x t
x t
x t
=
=
=
=>
3 3
2 2
1 1
1
1
1
P q
P q
P q
x t
x t
x t
=
=
=
P = P
1
* P
2
* P
3
b)
3 2 1 3 2 1 3 2 1
* * * * * *
x t x t x t x t x t x t x t x t x t
P q q q P q q q P P + + =
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
* ) 1 ( * ) 1 ( ) 1 ( * * ) 1 ( ) 1 ( * ) 1 ( *
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
+ + + + + + + + +
+ + =
3 2 1 3 2 1 3 2 1
* * * * * * P q q q P q q q P P + + =
) 1 ( * ) 1 ( * ) 1 ( * ) 1 ( * ) 1 ( * ) 1 ( *
2 1 3 3 1 2 3 2 1
P P P P P P P P P P + + =
) 1 ( * ) 1 ( * ) 1 ( *
2 1 2 1 3 3 1 3 1 2 3 2 3 2 1
P P P P P P P P P P P P P P P P + + + + + =
3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 1 2 1
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + + =
3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1
3 ) ( 2 P P P P P P P P P P P P P + + + + + =
c)
3 2 1 3 2 1 3 2 1
* * * * * *
x t x t x t x t x t x t x t x t x t
P P q P q P q P P P + + =
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
* * ) 1 ( * ) 1 ( * ) 1 ( * *
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
+ + + + + + + + +
+ + =
3 2 1 3 2 1 3 2 1
* * * * * * P P q P q P q P P P + + =
3 2 1 3 2 1 3 2 1
* * ) 1 ( * ) 1 ( * ) 1 ( * * P P P P P P P P P P + + =
) ( * ) ( ) ( * ) ( ) ( * ) (
3 1 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 3 2 2 3 1 1
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + =
3 2
2
1 3 2 1 3 2 1 3 2 3
2
2 1 3 2 1 3 2 1 2 1
2
3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + + + + =
3 2
2
1 3
2
2 1
2
3 2 1 3 2 1 3 2 3 1 2 1
6 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + + + + =
d) P = b) + c) + a)
3 2
2
1 3
2
2 1
2
3 2 1 3 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1
6 3 ) ( 2 P3 * P2 * P1 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + + + + + + + + + + + =
) 1 )( 1 )( 1 ( 1
* * 1
3 2 1
3 2 1
P P P P
q q q P
x t x t x t
=
=
e) P = c) + a)
f)
) 1 )(
2
1 )( 1 (
3
3 2
1
1
3 2 1
x
t x t x
x
t x
x t x t x t
l
l
l
l
l
l
P
q q q P

=
+ + =
Asigurari si reasigurari 23.03.2006
curs XI
Polinomul POUISON
x
1
.......................x
n
i xi t
i xi t
q q
P P
=
=

) ( ) (
i i
q x P X P + =
Pentru un grup de 3 persoane polinomul este:
) )( )( ( ) (
3 3 2 2 1 1
q x P q x P q x P X P + + + =
coeficientul lui x
3
reprezinta probabilitatea ca tot grupul sa fie in viata peste t ani
coeficientul lui x
2
reprezinta probabilitatea ca numai doua persoane sa fie in viata peste t ani
coeficientul lui x reprezinta probabilitatea ca o singura persoana sa fie in viata peste t ani
termenul liber reprezinta probabilitatea ca tot grupul sa dispara peste t ani
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2 3
3 2 1
3 2 1 3 2 1 3 2 1
2
3 2 1 3 2 1
2
3 2 1
2
3 2 1
3
3 2 1
3 3 2 1 1 2 2 1
2
2 1
) ( ) ( ) (
) (
) )( ( ) (
q q q P q q q P q q q P x P P q P q P q P P x x P P P X P
q q q x q P q x q q P x q P P x P q q x P P q x P q P x P P P X P
q x P P q x q P x q P x P P X P
+ + + + + + + =
+ + + + + + + =
+ + + + =
Prima neta unica in asigurarile de supravietuire pentru grupuri de persoane
Un grup format din n persoane cu varste de x
1
, x
2
...............x
n
contracteaza o asigurare in care urmeaza sa
primeasca peste t ani suma de S unitati monetare daca:
a) numai k persoane sunt in viata
b) cel putin k persoane sunt in viata
c) tot grupul este in viata............................................................... P v S P
t
nu
* * =
P
nu
= prima neta unica
S = suma asigurata
v
= factorul de actualizare
i
v
+
=
1
1
t = durata asigurarii
P = probabilitatea din asigurare (numai, tot, cel putin)
i = rata dobanzii
APLICATIE
Pag 155 aplicatia 2
0 familie formata din doua persoane cu varstele de 51 si 49 de ani incheie o asigurare prin care
urmeaza sa primeasca peste opt ani, suma de 890.000 u.m., daca cel putin una dintre ele este m viata.
Cunoscand procentui de dobanda de 10%, atunci prima neta unica aferenta asigurarii este: l
51
= 83.077, l
49
= 85.066, l
57
= 75.424, l
59
= 72.339
n = 2
x
1
= 51......................x
2
= 49
t = 8 S = 890.000 i = 10% P = cel putin 1
l51
= 83.077, l
49
= 85.066, l
57
= 75.424, l
59
= 72.339
P
nu
= ?
Rezolvare
P = numai 1 + tot
2 1 2 1
* *
x t x t x t x t
P q q P +
= numai 1
2 1
*
x t x t
P P
= tot
9844 , 0
886652716 , 0 * 8707746416 , 0 886652716 , 0 * ) 8707746416 , 0 1 ( ) 886652716 , 0 1 ( * 8707746416 , 0
066 . 85
424 . 75
*
077 . 83
339 . 72
066 . 85
424 . 75
* )
077 . 83
339 . 72
1 ( )
066 . 85
424 . 75
1 ( *
077 . 83
339 . 72
* * ) 1 ( ) 1 ( *
* ) 1 ( ) 1 ( *
* * *
49
57
51
59
49
57
51
59
49
57
51
59
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2 1 2 1 2 1
=
+ + =
+ + =
+ + =
+ + =
+ + =

P
P
P
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
P P P q q P P
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x
t x
x t x t x t x t x t x t
5 , 408714 9844 , 0 * )
1 , 0 1
1
( * 000 . 890 * *
8
=
+
= = P v S P
t
nu
Asigurarea de supravietuire cu plata unica
O persoana de x ani contracteaza o asigurare de unde urmeaza sa primeasca peste t ani suma de S u.m.
daca este in viata. Daca la scadenta asiguratul nu mai este in viata asiguratorul este exonerat de orice
obligatie.
x
n x
x n
x n nu
D
D
E
E S P
+
=
= *

x
n x
nu
D
D
S P
+
= *
x n
E
=factorul de actualizare utilizat in asigurari
D
x
= numarul de comutatie
APLICATIE
x
x+n
P
nu
= ?
S
Pag 165 aplicata 2
0 persoana in varsta de 31 de ani incheie o asigurare de supravietuire pe 19 ani pentru care achita o prima
neta unica de 500.000 u.m. Stiind numerele dc comutatie D
31
= 4.901, D
50
= 716, D
19
== 15.676, sa se
calculczc valoarca sumei asigurate.
x = 31 n =19 P
nu
= 500.000
D
31
= 4.901, D
50
= 716, D
19
== 15.676
S = ?
Rezolvare
x
n x
x n
x n nu
D
D
E
E S P
+
=
= *

x
n x
nu
D
D
S P
+
= *
=>
51
50
* 000 . 500
D
D
S =
=>
4901
716
* 000 . 500 S = =>
146092634 , 0 * 000 . 500 S =
=>
146092634 , 0
000 . 500
= S
=> 3422486 = S