CAPITOLUL 1.

ELEMENTE DE TEORIA PROCESELOR STOCHASTICE 43

1.7 Miscarea Brownian

a
Miscarea Browniana a fost pentru prima data observata de catre botanistul scotian Robert
Brown n 1828, cand a observat miscarea neregulata a unor granule mici de polen aate
pe suprafata unui lichid (aceasta miscare neregulata este rezultatul coliziunilor aleatoare
dintre granulele de polen si moleculele lichidului).
Ca obiect matematic, miscarea Browniana a fost studiata pentru prima data de catre
Louis de Bachelier (1900) n legatura cu teoria bursei de valori, si de catre Albert Einstein
(1905), care a folosit-o pentru a verica teoria moleculara a caldurii. Ei au conjecturat
multe din proprietatile miscarii Browniene, dar a durat mult timp pana cand s-a putut
demonstra existenta procesului cu proprietatile specicate (a se vedea Denitia 1.7.1 de
mai jos). In 1923, Norbert Wiener a demonstrat consistenta denitiei cu propritatile
specicate (din acest motiv miscarea Browniana este numita uneori si proces Wiener ), si
mai tarziu, n 1951, Monroe David Donsker a dat o demonstratie completa a convergentei
drumurilor aleatoare catre miscarea Browniana.
Miscarea Browniana poate construita ca limita unui drum aleator, dupa cum urmeaza:
pe un spatiu de probabilitate (, F, P ) xat, consideram variabilele aleatoare (Yn )nN in-
dependente si identic distribuite, cu
1
P (Yn = 1) = P (Yn = 1) = , n N ,
2
si denim drumul aleator (Sn )nN prin
{ n
i=1 Yi , n N
Sn = , n N.
0, n=0

Figura 1.2: Cateva traiectorii ale drumului aleator (Sn )n{0,1,...,100} ncepand la S0 = 0.

Unind punctele consecutive (n, Sn ), n = 0, 1, 2, . . . prin segmente de dreapta, obtinem

un grac asemanator traiectoriei neregulate descrise de granulele de polen observate de
Brown (a se vedea Figura 1.7).

Mihai N. Pascu Notite curs Procese Stochastice

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA PROCESELOR STOCHASTICE 44

Bt

0 1

Figura 1.3: O traiectorie a unei miscari Browniene 1-dimensionale Bt nceputa la B0 = 0.

Cum EYi = 0 si Var (Yi ) = E (Yi EYi )2 = 1 oricare ar i N , obtinem

ESn = 0 si Var (Sn ) = n,

si din teorema limita centrala rezulta ca

S
n B1 ,
n n

n distributie, unde B1 este o variabila aleatoare normala N (0, 1).

Putem extinde constructia anterioara pentru a obtine un proces Bt denit pentru toti
timpii t 0, considerand
S[nt]
Bt = lim , t 0,
n n
unde am notat prin [x] partea ntreaga a numarului real x (cel mai mare ntreg mai mic
sau egal cu x).
Se poate arata ca procesul Bt astfel construit este o miscare Browniana n sensul
Denitiei 1.7.1 (pentru demonstratie, a se vedea spre exemplu [?]).
Consideram un spatiu de probabilitate (, F, P ) xat. Numim proces stochastic pe
(, F, P ) o familie (Xt )t0 de variabile aleatoare indexate dupa parametrul t 0 astfel
ncat X(t, ) = Xt () : [0, ) R este o functie masurabila n raport cu -algebra
produs B F .

Definition 1.7.1 O miscare Brownian a 1-dimensional a la 0 R este un proces

a nceput
stochastic Bt pe (, F, P ) cu urm
atoarele propriet
ati:

i) P (B0 = 0) = 1;

ii) Pentru orice 0 s < t, Bt Bs este o variabil a aleatoare normala N (0, t s) cu

medie 0 si dispersie t s, independent
a de -algebra (Br : r s) generata de Br ,
pentru r s;

Mihai N. Pascu Notite curs Procese Stochastice

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA PROCESELOR STOCHASTICE 45

iii) Pentru aproape orice , functia t [0, ) Bt () este continu

a.

Asa cum am indicat anterior, faptul ca un proces cu aceste proprietati exista, nu este
imediat (a se vedea spre exemplu [?] pentru o demonstratie a acestui fapt).
Doua extensii imediate ale denitiei mai sus sunt urmatoarele:

- miscarea Browniana 1-dimensionala nceputa la x R, denita ca x + Bt , unde Bt

este o miscare Browniana 1-dimensionala nceputa la 0 R;
( )
- miscarea
( 1Brownian ) a n-dimensionala nceputa la x = x1 , . . . , xn Rn , denita ca
Bt = Bt , . . . , Btn , unde Bt1 , . . . , Btn sunt miscari Browniene 1-dimensionale inde-
pendente ncepute la x1 , . . . , xn R.

Pentru a indica faptul ca miscarea Browniana Bt porneste din punctul x, se obisnuieste

sa se noteze prin P x si E x masura de probabilitate corespunzatoare, respectiv media n
raport cu masura de probabilitate P x .
Cateva din proprietatile miscarii Browniene sunt continute n urmatoarea:

Proposition 1.7.2 (Propriet ati ale misc arii browniene) Fie Bt o miscare Brown-
ian
a n-dimensional a pe (, F, P x ) nceput
a la x Rn .
a) Distributiile finit-dimensionale ale Bt sunt date de

P x (Bt1 F1 , . . . , Btk Fk ) =

p(t1 , x, x1 )p(t2 t1 , x1 , x2 ) . . . p(tk tk1 , xk1 , xk )dx1 dx2 . . . dxk ,
F1 Fk

oricare ar fi k N , 0 t1 < . . . < tk si multimile Boreliene F1 , . . . , Fk Rn , unde

1 |xy|2
p(t, x, y) = e 2t2
(2t)n/2

este densitatea distributiei normale N (x, t2 ) cu medie x si dispersie t2 n Rn .

b) Pentru n = 1, media si covarianta sunt date de
{ x
E Bt = x
cov(Bs , Bt ) = s t

pentru oricare s, t 0;
c) Pentru apoape toti , traiectoriile t [0, ) Bt () ale miscarii Browniene
nu sunt diferentiabile n nici un punct t [0, );
d) Variatia totala pe orice interval finit [0, T ] este infinit
a, adic
a

n
 
sup Bt Bt  = a.s.,
i i1
i=1

unde supremumul este considerat pentru toate partitiile : 0 = t0 < t1 < . . . < tn ale
intervalului [0, T ];

Mihai N. Pascu Notite curs Procese Stochastice

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA PROCESELOR STOCHASTICE 46

e) Variatia p atratic
a corespunz atoare unei partitii n : 0 = t0 < t1 < . . . < tn a
intervalului [0, T ] converge n L2 (P ) c
atre T , adic
a

n
 
VT2 (n ) := Bt Bt 2 T ,
i i1
i=1

and n := max |ti ti1 | 0.

n L2 (P ) c
1in
Dac a n plus n1 n < , convergenta precedent
a este si aproape sigur
a.

Proof. a) Pentru k = 1 armatia rezulta din Denitia 1.7.1 ii).

Pentru k = 2, conditionand de Bt1 , si folosind proprietatea Markov si independenta
incrementilor miscarii Browniene, obtinem:

P x (Bt1 F1 , Bt2 F2 ) = P x (Bt1 dx1 , Bt2 F2 )
F1
= P x (Bt2 F2 |Bt1 = x1 )P x (Bt1 dx1 )
F1

= P x1 (Bt2 t1 F2 )P x (Bt1 dx1 )
F1
= P x1 (Bt2 dx2 )P x (Bt1 dx1 )
F1 F2
= p(t2 t1 , x1 , x2 )p(t1 , x, x1 )dx2 dx1
F1 F2

= p(t1 , x, x1 )p(t2 t1 , x1 , x2 )dx1 dx2 .
F1 Fk

Cazul general rezulta acum prin inductie dupa k.

b) Avem
E x Bt = x + E x (Bt B0 ) = x + 0 = x,
deoarece Bt B0 este o variabila aleatoare normala N (0, t).
Pentru 0 s < t arbitrar xati, avem:

cov(Bs , Bt ) = E x [(Bt E x Bt ) (Bs E x Bs )]

= E x [(Bt Bs + Bs x) (Bs x)]
[ ]
2
= E (Bt Bs ) E (Bs x) + E (Bs x)
x x x

=00+s
= s,

deoarece Bt Bs si Bs x sunt variabile aleatoare independente, si Bs x = Bs B0 este

o variabila normala N (0, s).
In mod similar, pentru s > t 0 arbitrar xati, avem cov(Bs , Bt ) = t, si combin
and
cu cazul anterior obtinem:
cov(Bs , Bt ) = s t.

Mihai N. Pascu Notite curs Procese Stochastice

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA PROCESELOR STOCHASTICE 47

c) Pentru o demonstratie a se vedea spre exemplu [?], pag.110.

d) Conform punctului e) rezulta ca variatia patratica pe orice interval este nita, si
deci variatia de ordinul ntai pe orice interval este innita.
e) Consideram o partitie n : 0 = t0 < t1 < . . . < tn = T xata, si notam tk =
tk tk1 si Bk = Btk Btk1 , k = 1, . . . , n.
Folosind independenta incrementilor si Exercitiul 1.7.3, obtinem
( )2 ( )2
n n n
E (Bk )2 T = E (Bk )2 tk
k=1 k=1 k=1

n (
)( )
=E (Bi )2 ti (Bj )2 tj
i,j=1

n ( )2
= E (Bi )2 ti
i=1
n ( )
= E (Bi )4 2ti (Bi )2 + (ti )2
i=1

n
4!
= (ti )2 2ti ti + (ti )2
22 2!
i=1

n
=2 (ti )2
i=1

n
2 n ti
i=1
= 2T n 0

pentru n 0, si deci nk=1 (Bk )2 T n L2 (P ), ncheiand prima parte a demonstratiei.
Cea de a doua armatie rezulta din demonstratia anterioara folosind lema Borel-
Cantelli.
Cateva din proprietati de invarianta ale miscarii Browniene la transformari geometrice
sunt continute n urmatoarea:

Proposition 1.7.3 Fie Bt o miscare Brownian

a n-dimensional a la x Rn .
a nceput
et = (y x) + Bt este o miscare
a) (Invarianta la translatie) Pentru orice y Rn , B
Brownian
a n-dimensional a la y R .
a nceput n

b) (Invarianta la scalare) Pentru orice constant et = 1 Bc2 t este o miscare

a c > 0, B c
Brownian
a n-dimensional a la 1c x Rn ;
a nceput

a U Mnn (R) (adic

c) (Invarianta la rotatie) Pentru orice matrice ortogonal a
T e
U U = In ), Bt = U Bt este o miscare Brownian
a n-dimensional a la U x
a nceput
Rn .

Mihai N. Pascu Notite curs Procese Stochastice

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA PROCESELOR STOCHASTICE 48

Proof. a) Conform denitiei, daca Bt este o miscare Browniana n-dimensionala

nceputa la x Rn , atunci
Bt = x + W t ,
pentru o miscare Browniana n-dimensionala Wt nceputa n origine.
Rezulta ca
Bet = (y x) + Bt = (y x) + x + Wt = y + Wt ,

unde Wt este o miscare Browniana n-dimensionala nceputa n origine, si deci conform

et este o miscare Browniana n-dimensionala nceputa la y Rd .
denitiei B
b) Deoarece Bt este un vector n-dimensional format din n miscari Browniene 1-
dimensionale independente, este sucient sa consideram cazul n = 1.
Daca Bt este o miscare Browniana 1-dimensionala nceputa la x R si c > 0, rezulta
ca
e0 = 0) = P ( 1 B0 = 0) = P (B0 = 0) = 1
P (B
c
si deoarece Bc2 t Bc2 s este o variabila aleatoare normala N (0, c2 t c2 s), obtinem ca
Bet B
es = 1 (Bc2 t Bc2 s ) are este o variabila aleatoare normala N (0, t s), pentru orice
c
0 s < t.
De asemenea, functia t [0, ) B et () = 1 Bc2 t () este continua n t a.s. pe ,
c
ncheiand astfel demonstratia.
c) Similar demonstratiei anterioare, cu probabilitate 1 procesul B et = U Bt ncepe n
punctul Be0 = U x si are traiectorii continue.
Deoarece componentele procesului Bt Bs sunt variabile aleatoare normale N (0, t s)
independente si U este o matrice ortogonala, putem calcula functia caracteristica a unei
componente B etk B
esk (1 k n) a procesului B et B
es dupa cum urmeaza:

ek ek n
Eeiv(Bt Bs ) = Eeiv l=1 ukl (Bt Bs ) =
l l

n
eivukl (Bt Bs )
l l
=E
l=1

n
Eeivukl (Bt Bs )
l l
=
l=1
n 2u2
kl
e
v
(ts)
= 2

l=1

v 2 (ts) n 2
l=1 ukl
=e
= ev
2 (ts)
,

etk B
oricare ar v R, ceea ce arata ca B esk este o variabila aleatoare normala N (0, t s).
Deoarece componentele procesului B et Bes sunt variabile aleatoare normale, pentru a
demonstra independenta acestora este sucient sa aratam ca sunt necorelate.

Mihai N. Pascu Notite curs Procese Stochastice

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA PROCESELOR STOCHASTICE 49

Avem
( ) ( )( )
cov Betk B
esk , B
etl B
esl = E Betk B
esk B etl B
esl

n
n
=E uki (Bti Bsi ) ulj (Btj Bsj )
i=1 j=1
n
n
= uki ulj E(Bti Bsi )(Btj Bsj )
i=1 j=1
n n
= uki ulj cov(Bti Bsi , Btj Bsj )
i=1 j=1
n n
= uki ulj ij (t s)
i=1 j=1

n
= (t s) uki ulj
i=1
= kl (t s)
= 0,

oricare ar k, l {1, . . . , n} cu k = l, ncheiand astfel demonstratia.

Exercitii
Exercise 1.7.1 Dac a Bt este o miscare Brownian
a 2-dimensional
a nceput
a la B0 = 0,
a se calculeze P (Bt B(0, r)).
s

Exercise 1.7.2 S a EeiuBt a unei misc

a se calculeze functia caracteristic ari Browniene
1-dimensionale Bt nceput
a la B0 = 0.

Exercise 1.7.3 Folosind dezvoltarea n serie functiei exponentiale si exercitiul anterior,

s
a se arate c
a pentru o miscare Brownian a 1-dimensional a nceput a la B0 = 0 avem
EBt4 = 3t2 .
Mai general, s
a se arate c
a

(2n)! k
EBt2n = t , n N.
2n n!

Mihai N. Pascu Notite curs Procese Stochastice