MODULUL 10.

METODE DE OPTIMIZARE A
DECIZIILOR

Timpul mediu necesar pentru studiu: 525 minute.

Obiective educaţionale

- cunoaşterea si clasificarea metodelor de optimizare a deciziilor

- înţelegerea metodelor de optimizare a deciziilor
- aplicarea practica a metodelor de optimizare a deciziilor

Cuvinte cheie: decizie, metode, aplicatii

Cuprinsul Modului:
10.1. Optimizarea deciziilor în condiţii de icertitudine
10.2. Optimizarea deciziilor în condiţii de risc
10.3. Adoptarea deciziilor în situaţii incerte
Probleme
Studii de caz
Rezumat
Bibliografie
EXPUNEREA DETALIATĂ A TEMEI
Metodele de optimizare folosesc instrumentarul matematic şi urmăresc ca în
procesul decizional să se utilizeze căi şi mijloace care să conducă la obţinerea unui
optim economic.

10.1. Optimizarea deciziilor în condiţii de certitudine

Ca urmare a folosirii unor metode ştiinţifice de recoltare şi prelucrare a

informaţiilor, a elaborării unor modele adecvate de estimare a evoluţiei viitoare a
diverselor elemente, are loc creşterea gradului de certitudine, fiind posibilă
prevederea efectelor sigure ale diverselor linii de acţiune. Deşi adoptarea deciziilor
în condiţii de certitudine oferă o siguranţă deplină în procesul de evaluare şi
ierarhizare a liniilor de acţiune, rareori se ajunge ca în problemele de management
să se dispună de toate informaţiile necesare măsurării în cele mai mici detalii a
implicaţiilor viitoare ale deciziilor prezente.
Cu toate acestea, situaţiile care comportă un risc suficient de redus pentru a putea
fi neglijat sunt considerate ca certe şi se folosesc metode specifice de
fundamentare a deciziilor.
În condiţii de certitudine, existând o singură stare a condiţiilor obiective, pentru
fiecare variantă se va determina o singură consecinţă în cadrul fiecărui criteriu de
decizie. Deciziile în condiţii de certitudine pot fi raţionalizate după un singur
criteriu sau folosind mai multe criterii. Atunci când se foloseşte un singur criteriu
se impune utilizarea criteriului cel mai important pentru situaţia decizională
respectivă. Alegerea criteriului cel mai important presupune o ierarhizare a
acestora, folosindu-se în acest scop o matrice de selecţie a criteriilor, după modelul
prezentat în tabelul de mai jos:
 Denumirea Cr Cri Cr ...
criteriului iteriul A teriul B iteriul C Criteriul N
Criteriul A 1 0
Criteriul B 1 1
Criteriul C 1
Criteriul N 1
Total ordine 2 - - -
de importanţă

Matricea de selctţie a criteriilor se întocmeşte prin respectarea următoarelor reguli:

- criteriile se compară unul câte unul;
- dacă, de exemplu, un criteriu A este mai important decât un alt
criteriu, de exemplu B, se trece cifra 1, iar pe coloana lui B, la
intersecţia cu linia A, se trece cifra 0;
- pe diagonala matricii se trece cifra 1;
- nivelul total de importanţă al fiecărui criteriu se obţine prin
adunarea cifrelor trecute pe coloane.
În cazul deciziilor în condiţii de certitudine raţionalizate după un singur criteriu, se
consideră optimă acea variantă carea aduce cele mai mari avantaje pentru criteriul
ales în vederea raţionalizării deciziei.
Fundamentarea complexă a deciziilor firmelor impune folosirea mai multor criterii
decizionale.
În condiţiile mai multor criterii decizionale, deci a unor consecinţe care pot fi
exprimate prin unităţi de măsură diferite, poate fi folosită utilitatea ca măsură a
gradului în care o variantă este preferată alteia. Se pune deci problema
transformării tuturor consecinţelor în utilităţi care să ierarhizeze corect variantele
decizionale.
Interpretarea noţiunii de utilitate a fost dată de Bernoulli în prima jumătate a
secolului XVIII, arătând că „semnificaţia economică a unei unităţi monetare
suplimentare pentru o persoană este invers proporţională cu numărul de unităţi
monetare de care aceasta dispune “.
O altă interpretare a conceptului de utilitate este cea dată de teoriile economice în
sensul maximizării satisfacţiei consumatorilor.
În procesul decisional, utilitatea măsoară importanţa pe care o are pentru decident
o anumită variantă decizională, care aparţine unei mulşimi de variante.
În sensul dat de J. Von Neuman şi O. Morgenstein, utilitatea ia valori în intervalul
[0, 1] astfel: u(Vi) = 1, dacă varianta Vi este cea mai avantajoasă pentru decident,
potrivit unui anumit criteriu şi u(Vi) = 0, dacă varianta Vi este cea mai
dezavantajoasă pentru decident, potrivit criteriului respectiv. De asemenea, pot
exista relaţiile:
- u(Vi) > u(Vj), când varianta Vi este preferată variantei Vj;
- u(Vi) = u(Vj), când cele două variante sunt echivalente.

Metoda utilitatii globale

ETAPE DE REZOLVARE:

1 Analiza criteriilor care sunt luate in consideratie pentru alegerea variantei optime
şi încadrarea lor în unul din cele două tipuri:
- de maxim, care au valori cu atât mai bune cu cât sunt mai mari;
- de minim, ale căror valori sunt cu atât mai bune cu cât sunt mai mici.

2 Calculul utilităţii variantelor folosind una din formulele:

aij  aj
a) Uij  min , pentru criteriile de maxim;
aj  aj
max min
aj  aij
b) Uij  max , pentru criteriile de minim;
aj  aj
max min
unde Uij – utilitatea variantei i pentru criteriul j,
aij – consecinţa economică a variantei i pentru criteriu j,
aj - consecinţa economică minimă pentru criteriul j,
min
aj - consecinţa economică maximă pentru criteriul j.
max
3 Înscrierea valorilor utilităţilor într-un tabel de forma:
Denumirea C1 C2 ... Cj
criteriului
V1 U1 U12 U1j
1
V2 U22 U2j
U2
V3 U32 U3j
1

... U3
Vi 1 Ui2 Uij
Kj K2 Kj
Ui1
K1

4 Alegerea variantei optime folosind una din formulele:

n
a) V  max  U ;
opt ij
j 1

n
b) V  max  U x Kj.
opt ij
j 1
n
unde:  U este utilitatea globală pentru varianta i, în cazul în care criteriile
ij
j 1
sunt echiimportante;
n
 U x Kj este utilitatea globală pentru varianta i, în cazul în care
ij
j 1
criteriile au coeficienţi de importanţă diferiţi.
Împotriva conceptului de utilitate decizională J. von Neumann - O. Morgenstern s-
au adus o serie de obiecţii, printre care: ipoteza tranzitivităţii relaţiilor de
preferinţă este discutabilă din punct de vedere psihologic; procedeul de estimare a
utilităţii cuprinde două operaţii de estimare subiectivă (stabilirea relaţiei de
preferinţă şi evaluarea coeficienţilor kj). La acestea de mai sus am putea adăuga
încă o obiecţie, poate cea mai importantă, şi anume inconsecvenţa alegerii.
Daca la n variante, se mai adauga o varianta Vn+1, lasand neschimbate
consecintele celor n variante, se schimba atat utilitatile anterioare, cat si varianta
optima.
Această schimbare apare de neconceput, întrucât nu poate exista nici un
raţionament care să-1 determine pe decident să-şi modifice decizia, alegând o altă
variantă atunci când la liniile de acţiune disponibile se mai adaugă altele noi.

Exemplu:
O societate comercială poate produuce, în funcţie de tipul de maşină pe care îl va
achiziţiona: Q1 = 52.000 piese, Q2 = 54.000 piese, Q3 = 67.000 piese, lunar.
Costurile de producţie aferente vor fi după analizele efectuate: C1 = 57 u.m., C2 =
55 u.m., C3 = 54 u.m. Beneficiul lunar va fi B1 = 2.400 u.m., B2 = 2.600 u.m., B3
= 3.030 u.m.
Etape de rezolvare:
1 Q – criteriu de maxim,
C – criteriu de minim,
B – criteriu de maxim.
52.000  52000
2 U11  0
67.000  52000
54.000  52000
U21   0,13
67.000  52000
67.000  52000
U31  1
67.000  52000
57  57
U12  0
57  54
57  55
U22   0,66
57  54
57  54
U32  1
57  54
 2.400  2.400
U13  0
3.030  2.400
2.600  2.400
U23   0,31
3.030  2.400
3.030  2.400
U33  1
3.030  2.400
3
Denumirea C1 C2 C3
criteriului
V1 0 0 0
V2 0,1 0,66 0,31
V3 3 1 1
1

3
4 V  max  U
opt ij
j 1
UG1 = 0
UG2= 1,1
UG3= 3
V  V3
opt

Metoda rangurilor
Etape de rezolvare:
1 Fiecărei alternative decizionale i se atribuie un număr care reprezintă ordinea sau
ierarhia alternativei, pentru fiecare criteriu: 1 pentru alternativa de pe locul I, 2
pentru alternativa de pe locul II, ..., n pentru ultima alternativă.
2 Se calculeaza suma simplă sau ponderată a acestor numere, obţinandu-se Ri = Σ
rij, unde:
rij -rangul alternativei Ai din punct de vedere al criteriului Cj,
 Ri = Σ rij sau Σ Kj • rij
Kj= coeficient de importanta al criteriului
3 Alternativa optimă in ambele situaţii, este cea indicata de valoarea minimă.
Metoda este utilizată în practică, de exemplu pentru ierarhizarea posturilor dintr-o
întreprindere, datorită simplităţii. În acelaşi timp, metoda este mai puţin precisă,
datorită ecartului constant între două alternative vecine, indiferent de diferenţa de
valoare între acestea.
Metoda are un defect major: dacă intervine o alternativă suplimentară în discuţie
se modifică rangurile alternativelor anterioare.

Exemplu:
Se dă următoarea situaţie decizională:
Variante de Criterii de decizie (xj
produse noi (Vj) Rata profitului
Investiţii (X1) Calitate (X3)
(X2)
V1 200 20 5,0
V2 220 30 8,7
V3 210 28 9,0

Etape de rezolvare:
1 Atribuirea numerelor de importanţă:
Variante de Criterii de decizie (xj
produse noi (Vj) Rata profitului
Investiţii (X1) Calitate (X3)
(X2)
V1 1 3 3
V2 3 1 2
V3 2 2 1

2 Suma numerelor de importanţă:

 R1 = 7
R2 = 6
R3 = 5
3 V  V3
opt

Metoda ELECTRE
În anul 1965 un grup de cercetători francezi de la SEMA (Societe de l'Economie et
de Mathematiques Appliques) au pus bazele unei metode de clasament şi alegere
în prezenţa unor puncte de vedere multiple, cunoscută sub numele de ELECTRE
(Elimination Et Choix Traduisant la Realite), aplicabilă la rezolvarea a numeroase
probleme de decizie multidimensională.
Metoda ELECTRE serveşte la compararea variantelor V1, V2, ..., V3 din punct de
vedere al criteriilor x1, x2, ..., xn.
Aplicarea metodei ELECTRE se bazează pe două grupe de indicatori şi anume:
indicatori de concordanţă (Cc) şi indicatori de discordanţă (Cd).
Comparând două variante, Vj şi Vl, indicatorii de concordanţă scot în evidenţă
aspectele favorabile ale variantei Vj faţă de varianta Vl, iar indicatorii de
discordanţă evidenţiază aspectele nefavorabile ale variantei Vj faţă de Vl.

Etape de rezolvare
(după Mihuţ, I.; Pop, I.S.; Lazăr, I.; Popa, M.; Mortan, M.; Lungescu, D.,
Management general, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 2003.):
1 Calculul utilităţii variantelor pentru fiecare criteriu de optimizare a deciziei şi
atribuirea coeficienţilor de importanţă.
2 Calculul coeficienţilor de concordanţă şi discordanţă ai alternativelor
decizionale şi întocmirea matricei coeficienţilor de concordanţă şi discordanţă.
n n n '
C V ,V    k '  k , unde  k se face pentru acei ki care corespund
c j l  i i i
i 1 i 1 i 1
situaţiilor în care u l  u j .
 u l  u j , pentru u l  u j
Cd Vj , Vl   max 
 0, pentr u l  u j

3 Întocmirea matricei diferenţelor Cc – Cd.

4 Realizarea matricei surclasării variantelor.
5 Calculul sumei unităţilor de surclasare.
6 Alegerea variantei optime ca fiind cea care are suma unităţilor de
surclasare cea mai mare.

Exemplu:
Se dă următoarea situaţie decizională:
C1 C2 C3 C4
V1 70 800 15 154
V2 65 100 0 160
V3 20 0 20 120
V4 30 800 0 132
Kj 0, 600 15 0,1
4 0,3 0
10
0
0,
2

unde: C1 – rata inflaţiei (%), C2 – venitul anual (Euro/locuitor), C3 – numărul

mediu de conflicte de muncă în ultimii 5 ani, C4 – produsul intern brut (mld.
Euro).

Etape de rezolvare:
1 Matricea utilităţilor:
 C1 C2 C3 C4
V1 0 0,5 0, 0,85
V2 0, 1 5 1
V3 1 0,5 0 0
V4 1 0 0, 0,3
Kj 0, 0,3 5 0,1
8 1
0, 0,
4 2

2 Matricea coeficienţilor de concordanţă şi discordanţă:

0,2
Cc (V1,V2)   0,2
1
0,5
Cd (V1,V2)   0,5
1
V1 V2 V3 V4
V __ 0,2 0,5 0,6 1 0,4 0,8
1

0,8 0,5 __ 0,4 0,9 0,4 1

V2
0,9
V 0,85 0,6 1 __ 0,7 0,5
3

0,6
V 0,55 0,6 1 0,3 0,5 __
4

3 Matricea diferenţelor Cc – Cd:

V V V V
 1 2 3 4

V1 _ - - -
_ 0,3 0,4 0,4
0 _ - -
V2 ,3 _ 0,5 0,6
V3 0 - _ 0
,05 0,4 _ ,2
V4 0 - - _
,05 0,4 0,2 _

4 Matricea surclasării variantelor:

V V V V
1 2 3 4

V1 _ 0 0 0
_
V2 1 __ 0 0
V3 1 1 __ 1
V4 1 1 0 __

5 Suma unităţilor de surclasare:

SV1 = 0
SV2 = 1
SV3 = 3
SV4 = 2
6 V  V3
opt

10.2. Optimizarea deciziilor în condiţii de risc

Adoptarea deciziilor în condiţii de risc presupune estimarea matricei rezultatelor

posibile a fi obţinute ga urmare a incidenţei diferitelor linii de acţiune cu stările
naturii şi a probabilităţilor de apariţie ale stărilor naturii. Elementele necesare a fi
determinate în cazul acestor decizii sunt, în principal, valoarea sperată a
rezultatelor (speranţa matematică) şi mărimea riscului.
Metoda sperantei matematice

ETAPE DE REZOLVARE:

1 Stabilirea probabilităţilor de apariţie a diverselor consecinţe, ca urmare a

apariţiei stărilor naturii.
2 Calcularea valorii sperate a rezultatelor (speranţa matematică), folosind relaţia:
n
S j   Ri j  pi , unde :
i 1

i = l, 2, ... ,n - stările naturii; j = l, 2, ..., m - numărul de ordine al liniilor de

acţiune; pi - probabilitatea ca rezultatul să fie R.
3 Alegerea variantei optime ca fiind cea care maximizează valoarea sperată a
rezultatelor.
Exemplu:
Varianta S1 S2 S3 S4 S5 S6
V1 7250 8700 10150 11600 13050 14500
V2 6500 8500 10500 12500 14500 16500
V3 7500 8600 9700 10800 11900 13000
p 0,10 0,15 0,30 0,35 0,05 0,05

Etape de rezolvare:
1 Probabilităţile de apariţie a celor şase stări sunt date în tabelul de mai sus.
2 Valoarea sperată a rezultatelor (speranţa matematică):
n
S j   Ri j  pi
i 1

S1 = 7250 x 0,10 + 8700 x 0,15 + 10150 x 0,30 + 11600 x 0,35 + 13050 x 0,05 +
14500 x 0,05 = 10512,50
S2 = 6500 x 0,10 + 8500x 0,15 + 10500 x 0,30 + 12500 x 0,35 + 14500 x 0,05 +
16500 x 0,05 = 11000
S3 = 7500 x 0,10 + 8600 x 0,15 + 9700 x 0,30 + 10800 x 0,35 + 11900 x 0,05 +
13000 x 0.05 = 9975.
3 V V 2
opt

Metoda arborelui decizional

Denumirea metodei provine de la asemănarea graficului, prin care se detaliază
situaţia decizională, cu un arbore stilizat, reprezentat de la stânga la dreapta, de
forma:

V11 V111

V1 V112
V112

V21
V2 V22
Vm

Etape de rezolvare:
1 Reprezentarea grafică a problemei printr-un arbore de decizie, în care fiecărei
linii de acţiune şi stării naturii îi corespunde câte o ramură a arborelui de decizie.
2 Calculul valorii sperate a rezultatelor pentru fiecare linie de acţiune pornind de la
cel mai îndepărtat punct decizional faţă de momentul analizei.
3 Alegerea variantei optime ca fiind cea pentru care speranţa matematică este
maximă.

Exemplu:
Se da următoarea situaţie decizională:
Condiţii Valoarea Durata Probabilitatea Cheltuieli în Cheltuieli în
de (ani) cazul aplicării cazul aplicării
inventar pe scară largă pe scară redusă
(mii (u.m.) (u.m.)
u.m.)
V1 Cf 5 25 0,3 12 7

Cm 3,5 25 0,4 11 4

Cnf 5,7 27 0,3 8 1

V2 Cf 4 30 0,3 10 4

Cm 4,3 32 0,4 7 3,8

Cnf 4,7 32 0,3 6,6 2,9

V3 Cf 4,5 28 0,3 13 6
Cm 4,8 28 0,4 8 4

Cnf 5,2 30 0,3 7 2,8

unde: Cf – condiţii favorabile, Cm – condiţii medii, Cnf – condiţii nefavorabile.

Probabilitatea de aplicare pe scară largă este 0,6 iar pe scară redusă este 0,4.

Etape de rezolvare:
1 Reprezentarea arborelui decizional:

D11 12
7
V1 D1 11
D12
4
8
D13
1
10
D21 4
7
D2 D22 3,8
V2 6.6
D23 2,9
 13
D31
6
8
D3 D32
4
V3 7
D33
2,8

2 Calculul speranţei matematice:

SD11 = 12 x 0,6 + 7 x 0,4 = 10
SD12 = 11 x 0,6 + 4 x 0,4 = 8,2
SD13 = 8 x 0,6 + 1 x 0,4 = 5,2
SD21 = 10 x 0,6 + 4 x 0,4 = 8,6
SD22 = 7 x 0,6 + 3,8 x 0,4 = 5,7
SD23 = 6,6 x 0,6 + 2,9 x 0,4 = 5,1
SD31 = 13 x 0,6 + 6 x 0,4 = 10,2
SD32 = 8 x 0,6 + 4 x 0,4 = 6,4
SD33 = 7 x 0,6 + 2,8 x 0,4 = 5,7

SD1 = 10 x 0,3 + 8,2 x 0,4 + 5,2 x 0,3 = 7,9

SD2 = 8,6 x 0,3 + 5,7 x 0,4 + 5,1 x 0,3 = 6,4
SD3 = 10,2 x 0,3 + 6,4 x 0,4 + 5,7 x 0,3 = 7,3

3 V V 1
opt

10.3. Adoptarea deciziilor în situaţii incerte

Optimizarea deciziilor microeconomice în condiţii de incertitudine - decizii

nedeterministe, fără considerarea probabilităţii - poate fi realizată cu ajutorul mai
multor modalităţi, cunoscute tn literatura de specialitate sub denumirea de reguli
sau tehnici. Astfel, cele mai frecvent utilizate sunt tehnicile: pesimistă sau
prudenţei (Abraham Wald), optimistă, optimalităţii (Leonid Hurwicz),
echilibrului sau echiprobabilităţii (Bayes-Laplace) si minimizării regretelor
(Leonard (.Savage). Precizăm că adoptarea deciziilor în condiţii de incertitudine
este specifică în primul rând, managementului de nivel superior, chemat să
fundamenteze decizii foarte complexe, cu implicalii multiple şi profunde asupra
tuturor sau majorităţii activităţilor firmei.
Prezentăm, în continuare, elementele metodologice ale acestor instrumente
decizionale.
Tehnica pesimistă , stabilită de Abraham Wald, pleacă de la ideea că varianta
optimă este acea variantă care presupune avantaje maxime în situaţia în care
condiţiile obiective se prezintă cel mai nefavorabil.
Astfel, considerând o matrice decizională de forma:

Vi / Cj C1 C2 ....... Cn
V1 R11 R12 ....... R1n
V2 R21 R22 ....... R2n
. .
. .
. .
. .
Vn Rm1 Rm2 ....... Rmn

unde:
Vi = varianta decizională,
Cj = starea obiectivă,
Rij = consecinţa decizională aferentă variantei i si starii obiective j, optimizarea
deciziilor folosind tehnica pesimistă (a prudenţei) conduce la rezultatul
V optimă = max min (Ry)
i j

Tehnica optimistă are în vedere alegerea variantei optime in situaţia în care

condiţiile obiective se prezintă cel mai favorabil. Ca atare:

V optimă = max max (Rij),

i j

ceea ce inseamnă că regula optimistă poate fi definită ca regulă maxi max.

Tehnica de optimalitate (Hurwicz) Prin utilizarea tehnicii de optimalitate,
axată pe introducerea unui coeficient de optimism, este necesară parcurgerea mai
multor iteraţii pentru obţinerea variantei optime:
 adoptarea coeficientului de optimism (0 < a < 1);
 determinarea elementelor Hi, după formula:

Hi = αAi + (1 - α) ai,

unde:
Ai = elementul cel mai favorabil al liniei i (variantei i) = max Rij,
ai = elementul cel mai nefavorabil al liniei i (variantei i) = min Rij.

 alegerea variantei optime, care corespunde variantei cu eel mai mare hi.
Ca atare, dacă avem în vedere, în raport de "optimismul" decidentului, elementele
Hi, decizia optimă va fi cea corespunzătoare valorii date de formula:

V optimă = max Hi
i

De precizat că prin acordarea unor valori extreme coeficientului de optimism (a),

se ajunge la soluţiile date de regula pesimistă (α = 0) sau optimista (pentru α = 1);

Hi = 1 .Ai +0.ai =Ai;

Voptimă = maxAi = max max (Ry)

i i j
şi respectiv:

Hi = 0. Ai + 1. ai = ai,

Voptimă = max ai = max min

(Rij)
i
j j
Tehnica proporţionalităţii, elaborată de Bayes-Laplace, pleacă de la
premisa că fiecare stare a condiţiilor obiective are aceeaşi probabilitate de apariţie
(stările condiţiilor obiective sunt echiprobabile), iar varianta optimă este aceea
pentru care media aritmetică a rezultatelor corespunzătoare stărilor luate în
considerare este cea mai favorabi.
Matematic, formula de determinare a variantei optime este:
n
Voptimă = max 1/n Σ Rij
j=1
unde:
n = constituie numărul stărilor condiţiilor obiective.

Tehnica minimizării regretelor , stabilită de L. Savage, este tehnica

potrivit căreia varianta optimă este aceea pentru care regretul este minim. Iteraţiile
ce se parcurg în operaţionalizarea acestui procedeu au în vedere:

 determinarea matricii regretelor, în care fiecare element se obtine scăzând

din valoarea sa iniţială elementul maxim de pe coloană (matricea regretelor
se obţine pe baza matricei decizionale):

rij = Rij – max Rij

j

 determinarea valorilor maxime ale regretelor astfel obfinute, iar dintre

acestea a valorii minime de pe fiecare linie (varianta):

V optimă = min max rij

i j

După cum rezultă şi din prezentarea succintă a acestor tehnici de optimizare a

deciziilor în condiţii de incertitudine, caracterul lor euristic generează obţinerea
unor variante optime diferite. Subliniem că unii specialişti în domeniul
managementului recomandă ca utilizarea uneia sau alteia din aceste tehnici să aibă
în vedere atât obişnuinţa decidentului de a opera cu o anumita tehnică şi
psihologia managerului, cât şi, mai ales, situaţia economico-financiară a firmei
respective. Cu cât firma are o situaţie economico-financiară mai bună, cu atăt este
posibilă asumarea unor riscuri mai mari, deci viziuni mai optimiste asupra
probabilităţilor de obţinere a unor rezultate superioare, pentru care există resurse
de compensare în caz de eşec.

Probleme

Problema nr. 1:
Se dă următoarea situaţie decizională:

Comanda Destinaţia Cantitatea Profit CA (mii

(buc.) unitar u.m.)
(u.m.)
C1 Client intern 100000 50 50000
tradiţional
C2 Client intern 80000 40 21000
întâmplător
C3 Export direct 50000 35 14600
C4 Export 35000 25 7900
indirect
C5 Export direct 50000 30 11500
Kj 0,3 0,1 0,5

a) Propuneţi ordinea de execuţie a comenzilor;

b) Ce implicaţii poate avea apariţia unei noi comenzi C6 ? Exemplificaţi.

Problema nr. 2:
Se dă următoarea situaţie decizională:

Con- Valoa- Du- Probabilita Cheltuieli Cheltuiel

diţii rea de rata -tea în cazul i în cazul
inventa (ani aplicării pe aplicării
r (mii ) scară largă pe scară
u.m.) (u.m.) redusă
(u.m.)
 V1
Cf 5 25 0,3 12 7
Cm 3,5 25 0,4 11 4
Cnf 5,7 27 0,3 8 1
V2
Cf 4 30 0,3 10 4
Cm 4,3 32 0,4 7 3,8
Cnf 4,7 32 0,3 6,6 2,9
V3
Cf 4,5 28 0,3 13 6
Cm 4,8 28 0,4 8 4
Cnf 5,2 30 0,3 7 2,8
V4
Cf 4,8 26 0,3 11 5
Cm 4,1 30 0,4 9 4,1
Cnf 5,1 29 0,3 8,2 3

unde: Cf – condiţii favorabile, Cm – condiţii medii, Cnf – condiţii nefavorabile.

Probabilitatea de aplicare pe scară largă este 0,3 iar pe scară redusă este
0,7.
a) Pe baza datelor prezentate, întocmiţi arborele decizional;
b) Alegeţi varianta optimă.

Problema nr. 3:
O firmă îşi propune să-şi stabilească strategia optimă în privinţa
restructurării tehnologice; aceasta are mai multe proiecte de investiţii, ale căror
indicatori de eficienţă economico-financiară pentru condiţiile macroeconomice
cele mai probabile (considerate sigure) sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Vi/Cj C1 C2 C3 C4
V1 5.500 5 3,7 40
V2 5.000 4,7 4,2 50
V3 4.800 4,5 3,6 38
V4 4.300 4,3 3 30
V5 4.000 4 3.6 40
Kj 0,4 0,2 0,1

Vi – varianta decizională (i = 1 ÷ 5)
Cj – criteriu decizional (j = 1 ÷ 4)
C1 – valoarea netă actualizată (u.m.)
C2 – durata de recuperare a investiţiei (ani)
C3 – durata minimă de viaţă (ani)
C4 – rata internă de rentabilitate (%)
Kj – coeficientul de importanţă al criteriului.
a) Să se calculeze K2.
b) Să se aleagă varianta optimă de dezvoltare.
 Studii de caz
Timp necesar pentru rezolvare: 30 minute.

Studiu de caz 1: Cum să utilizez profitul?

Firma DACI S.R.L. are doi asociaţi paritari: Dan şi Ciprian. Ei hotărăsc anul
acesta să împartă profitul obţinut şi fiecare să dispună cum doreşte de partea lui,
timp de un an de zile. Dan optează pentru păstrarea banilor în bancă. Ciprian, mai
curajos, vrea să deschidă o nouă afacere. Prognozele pentru mediul economico-
financiar, pentru anul viitor sunt următoarele: dobânda nominală la bancă va fi
30% cu o probabilitate de 25% şi 40% cu o probabilitate de 75%. Cei doi sunt
dispuşi ca la finele anului I, în funcţie de ce se va întâmpla în cursul anului, să
reanalizeze soluţiile, eventual să ia altă decizie pentru anul al II-lea. Concret, se
gândesc la următoarele soluţii: opţiunea de a da câştig de cauză unuiadin cei doi în
primul an, sau reinvestirea profitului în afacerea comună, pentru dezvoltare.
La sfârşitul anului, cei doi asociaţi constată că au fost foarte optimişti în stabilirea
stărilor naturii economico-financiare, ambii realizând rezultate mai slabe decât au
sperat iniţial.
Teme de discuţie:
Ce fel de problemă de decizie este cea de mai sus?
Ce metode de rezolvare cunoaşteţi?
Rezolvaţi problema folosind metoda arborilor decizionali.
Ce soluţie credeţi că au adoptat cei doi asociaţi pentru anul al II-lea?

Rezumat
Metode de optimizare a deciziilor în condiţii de certitudine:
o Metoda utilităţii globale
 o Metoda rangurilor
o Metoda Electre
Metode de optimizare a deciziilor în condiţii de risc
o Metoda speranţei matematice
o Metoda arborelui decizional
Metode de optimizare a deciziilor în condiţii de incertitudine
o Metoda pesimistă
o Metoda optimistă
o Metoda proporţionalităţii
o Metoda optimalităţii
o Metoda minimizării regretelor

Bibliografie

1. Bucurean, Mirela, Management, Editura Universităţii din Oradea,

2008.
2. Mihuţ, I.; Pop, I.S.; Lazăr, I.; Popa, M.; Mortan, M.; Lungescu, D.,
Management general, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 2003.
3. Nicolescu, O., Verboncu, L., Management, Editura Economică,
Bucureşti, 1995.
4. Ilieş, L., Lazăr, I., Mortan, M., Popa, M., Lungescu, D., Veres, V.,
Management, Editura Risoprint, 2008.
5. Nicolescu, O., Verboncu, I., Fundamentele managementului
organizaţiei, Editura Economică, 2008.