COORDONATOR TIINIFIC :

Prof. Univ. Dr. Vasile DEDU

ABSOLVENT :
Coand Virginia Ileana


CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL PERFORMANELOR BANCARE
Concepte generale
Profitul principalul indicator de performan financiar
Indicatori de performan bancar

CAPITOLUL II. ANALIZA RISCURILOR N MEDIUL BANCAR
Definirea conceptului de risc
Riscul n activitatea bancar

CAPITOLUL III. ANALIZA DETALIAT A PROFITABILITII N INSTITUIILE
BANCARE
Analiza comparativ a indicatorilor de performan ntre Banca Transilvania i BRD
Model econometric de regresie unifactorial

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE



n ce const conceptul de performan bancar ?

Performana este reflectat n nivelul msurabil de stabilitate a activitii unei bnci
caracterizat prin niveluri reduse ale riscurilor de orice natur i un trend normal de cretere al
exercitiilor financiare de la o perioad de analiz la alta.
O strategie bancar performant trebuie s cuprind att programe, ct i proceduri de
gestionare a riscurilor bancare care vizeaz, de fapt, minimalizarea probabilitii producerii
acestor riscuri i a expunerii poteniale a bncii.



Funcia cheie a bncilor axate pe activitatea de piaa este reprezentat de gestionarea riscurilor.

Procesul de gestionare a riscurilor bancare presupune :
Identificarea riscurilor ;
Cuantificarea riscurilor ;
Elaborarea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor ;
Controlul riscurilor ;
Evaluarea performanelor .




RISCUL DE CREDIT

Riscul de creditare este un risc asumat de instituia de credit i vizeaz ntreaga sa activitate.
Acesta se manifest prin trei forme:
riscul de contrapartid ;
riscul de expunere ;
riscul de recuperare.

RISCUL DE PIA

Principalele categorii de riscuri care determin modificri pe pieele financiare, i care de fapt
determin riscul de pia sunt:
Riscul ratei dobnzii ;
Riscul valutar ;
Riscul de pre .



RISCUL DE LICHIDITATE

Riscul de lichiditate, numit i risc de finanare, este riscul ca o ntreprindere s
ntlneasc dificulti n procurarea fondurilor necesare pentru ndeplinirea angajamentelor
aferente instrumentelor financiare.

RISCUL OPERAIONAL

Riscul operaional este un risc bancar care poate s apar nc din momentul nfiinrii
instituiei bancare, manifestndu-se n toate formele sale. Aceste forme sunt reprezentate de :
riscul de fraud;
riscul de pierdere a controlului;
riscul utilizrii de modele i formule necorespunztoare;
riscul utilizrii de sisteme informatice neperformante.











Variabila endogen considerat este rata rentabilitii economice, iar variabila exogen este
reprezentat de credite restante i ndoielnice (% n total credite) .
ROA = 0 + 1* Credite restante i ndoielnice + e
Prelucrnd datele culese, s-a obinut ecuaia de regresie simpl:

Se poate observa c Prob (Obs*R-squared) = 0.350699 > 0.05, ceea ce indic faptul
c modelul este homoscedastic.
Un sistem bancar rezonabil este bazat pe bnci profitabile i capitalizate n mod adecvat.
Profitabilitatea, sub forma profiturilor realizate este, n principal una din sursele cheie ale
generrii capitalului, iar profitul reprezint rezultatul final care reflect efectele nete ale
politicilor i activitilor unei bnci ntr-un exerciiu financiar.
Indicatorii de performan bancar arat cum st banca la un moment dat, ceea ce
permite ca managerii s ia msuri n consecin: de pstrare a performanei, dac indicatorii
sunt pozitivi sau de mbuntire a performanei bancare dac indicatorii nu sunt la nivelul la
care banca i i-a propus.


Basno C., N. Dardac , Floricel C. Moned, Credit, Bnci - Aplicaii i studii de caz,
Editura Didactic i Pedagogic, R.A, Bucureti, 2003

Costic Ionela, Lzrescu Sorin Adrian: Politici i tehnici bancare, Editura ASE,
2004

Dedu Vasile: Gestiune i audit bancar, Editura Economic, Bucureti, 2003

Predescu Iuliana: Activitatea Bancar ntre performan i risc, Editura Expert,
Bucureti, 2005

Stancu I. - Finane, Editura Economic, Bucureti, 2002

http://www.bancatransilvania.ro/

http://www.brd.ro

http://www.bnro.ro