1

ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI

MINISTERUL ECONOMIEI AL MOLDOVEI
INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANTE SI STATISTIC
Cu titlul de manuscris
CZU. 330.131.7.336.77
G 48
GRLEA MIHAIL
PERFECTIONAREA GESTIUNII RELATIILOR DE CREDIT
A BNCILOR COMERCIALE CU CLIENTII N SCOPUL
REDUCERII RISCURILOR BANCARE
Specialitatea 08.00.05. Economie yi management
(n domeniul bancar)
AUTOREFERAT
al tezei de doctor n economie
Chiyinu, 2012
2
Teza a fost elaborat n cadrul sectiei Politici Financiare yi Monetare
a Institutului de Economie, Finante yi Statistic.
Conductor ytiintific:
Iliadi Gheorghe, dr. hab. n economie, proI. cercet., IEFS
Referenti oficiali:
Timofti Elena, dr. hab. n economie, conI. univ., UAM
Verejan Nicolae, dr. n economie, conI. univ., USM
Componenta consiliului ytiintific specializat:
Stratan Alexandru, preyedinte, dr. hab., conI. univ., IEFS
Perciun Rodica, secretar ytiinjific, dr., conI. cercet., IEFS
Ulian Galina, dr. hab., proI. univ., USM
Bncil Natalia, dr. hab., conI. univ., ASEM
Ganea Victoria, dr., conI. univ., CNAA
Sustinerea tezei va avea loc la 28 septembrie 2012, ora 15.00 n sedinta
Consiliului stiintiIic specializat D 16.08.00.05-05* n cadrul IEFS, pe adresa
MD-200, mun. Chisinu, str. I. Creang, 45, cab. 303
Teza de doctor si autoreIeratul pot Ii consultate la Biblioteca Republican
Tehnico-StiintiIic a IEFS, Biblioteca National si pe pagina web a CNAA a
Republicii Moldova (www.cnaa.md).
AutoreIeratul a Iost expediat la 28 august 2012.
Secretar ytiintific
al Consiliului Stiintific Specializat,
doctor n economie, conI. cercet.
Perciun Rodica
Conductor ytiintific
doctor hab. n economie, proI. cercet.
Iliadi Gheorghe
Autor:
Girlea Mihail
Grlea Mihail, 2012
3
I. REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETRII
Actualitatea temei de cercetare. Actualitatea si importanta prezentei teme de cercetare
reiese din realitatea cu care se conIrunt ntregul sistem Iinanciar, n special cel european.
Problema elaborrii metodelor aplicative privind gestiunea relatiilor de credit banc-client, avnd
ca scop reducerea riscurilor bancare, la momentul de Iat este extrem de actual att pentru
sistemul bancar mondial ct si pentru cel national.
n Republica Moldova, ca si n alte tri, un rol crucial n sectorul Iinanciar l joac
bncile comerciale, precum si n mod special, managementul relatiei de credit si administrarea
riscurilor, pe care acestea l abordeaz si aplic. Dezvoltarea relatiilor de credit dintre bncile
comerciale si clienti sau asa-numitul management al clientelei presupune crearea unui sistem de
creditare adecvat principiilor generale ale economiei de piat, bazate pe echitate, randament
economic, satisIacerea unor cerinte economice, sociale, politice.
Managementul clientelei este o activitate de administrare care poate contribui
decisiv la orientarea pe client a activittii bncilor prin schimbrile proIunde pe care
le abordeaz la nivel de strategie ct si la nivel organizational/structural. Managementul
clientelei determin schimbarea mentalittilor, ceea ce conduce la considerarea Iaptului c
sursa de venit este clientul. AstIel, redresarea activittii relatiilor de credit dintre bncile
comerciale si clientii si n Republica Moldova are un impact beneIic asupra Iinantrii economiei
trii. Reiesind din cele spuse, putem constata c n Republica Moldova exist nc multe
probleme nesolutionate legate de relatia banc-client. Iat unele din ele: Desi modelul prezent
de reglementare a procesului de creditare si a controlului clientilor bncii corespunde noilor
reglementri, nu se tine cont de Iaptul c managementul clientelei este o categorie distinct de
management de o important deosebit. Bncile comerciale autohtone utilizeaz tipuri nvechite
de strategii, cum ar Ii strategia orientat asupra vnzrii produselor si serviciilor bancare. Prin
urmare, acestea nu se grbesc s implementeze un sistem modern de management a relatiei cu
clientul. Totodat, trebuie s tinem cont si de situatia macroeconomic att peste hotare ct si n
tar. Iar evolutiile macroeconomice interne din ultima or pot aIecta serios stabilitatea
Iinanciar, ceea ce nseamn c riscurile se pot majora. n contextul crizei Iinanciare, bncile
trebuie s evite asumarea de riscuri excesive, nregistrarea de pierderi sau aparitia unor diIicultti
de lichiditate, prin mentinerea unui nivel corespunztor al capitalizrii, implementarea unui
sistem eIicient de control intern si un management adecvat al riscurilor speciIice.
Tematica cercetat este important att pentru Iundamentarea teoretic a
activittii de management ntr-o banca comercial, domeniu nc neabordat n toat
complexitatea lui, ct si pentru aplicatiile practice ce pot Ii implementate n bncile
comerciale n aceasta Iaz a dezvoltrii sistemului bancar din Moldova. Importanta activittii
relatiilor de credit att n strintate, ct si n Moldova, supus cercetrii n prezenta lucrare, este
determinat si de Iaptul c bncile comerciale prin relatiile sale cu clientii Iinanteaz direct
sectoarele economiei. Strategia si tactica bncii n sIera primirii deciziilor de acordare a
creditelor const n politica creditar. Ea trebuie s Iie orientat spre protejarea activelor,
obtinerii de proIit si mbunttirii strii economico-Iinanciare a clientilor, concomitent lund n
consideratie securitatea depozitelor clientilor.
Riscul ce apare n cadrul acestor activitti poate Ii deIinit ca expresie a posibilittii de
aparitie a unei pierderi. Totodat, la Iel de bine poate s apar un cstig (situatie asteptat),
situatie care se va asocia notiunii de sans. n consecint, n momentul n care ncepe derularea
activittii bancare, se va vorbi de sans n paralel cu notiunea de risc. Pentru a-si mentine pozitia
pe piat, bncile Republicii Moldova trebuie s perIectioneze abordarea traditional de gestiune
bancar, respectiv a gestiunii relatiilor de credit banc-client, practicat anterior, inclusiv n
domeniul riscurilor bancare.
4
Cercetnd aspectul teoretic al managementului constientizm importanta studierii, n
special, a aspectelor manageriale speciIice institutiilor de credit. Pe msura dezvoltrii
institutiilor de credit si lrgirii activittii Iinanciare creste importanta utilizrii unor strategii
si tehnici manageriale, care pot contribui la minimizarea riscurilor aIerente operatiunilor
de credit.
Analiznd experienta organizrii sistemului de credit n unele tri cu o economie
dezvoltat, constatm c pe piata de credit activeaz att bnci mari (universale, investitionale,
holdinguri bancare etc.) care opereaz cu aIacerile mari, ct si bnci ce opereaz ,cu amnuntul
(bnci/case de economii, bnci cooperative etc.).
AstIel, putem mentiona c pentru ndeplinirea rolului su de creditor al economiei
nationale, sistemul de credit al Republicii Moldova trebuie s se axeze pe o descentralizare a
Iinantrii, care va cuprinde ntreaga gam de activitti economice si sociale ale trii.
ns pentru consolidarea si dezvoltarea durabil a sistemului de credit al Republicii
Moldova cadrul normativ-juridic necesit completri si perIectionri. Dezvoltarea si
multiplicarea activittilor bancare n perioada reIormrii economiei, a impus abordri noi n
realizarea politicilor si tehnicilor bancare, inclusiv a managementului relatiilor de credit dintre
bncile comerciale si clientii si.
Gradul de studiere a temei de cercetare. Necesitatea cercetrii multiplelor probleme de
gestionare si organizare a sistemului de credit national, identiIicarea unor posibilitti de
perIectionare, precum si de elaborare a unor metode si strategii manageriale ce vor Ii utilizate n
solutionarea problemelor aIerente relatiilor de credit, conIirm actualitatea prezentei lucrri sub
aspect teoretic si practic si Iace aceast tematic atractiv si interesant pentru cercettorii,
savantii si practicienii autohtoni.
AstIel, asemenea cercetri privind evaluarea tendintelor de dezvoltare si perIectionare ale
gestiunii relatiilor de credit a bncilor comerciale cu clientii sunt eIectuate de ctre autorittile
competente n domeniu si de institutiile de cercetare stiintiIic, cum ar Ii IEFS, USM, ASEM.
Tot mai multi cercettori autohtoni din acest domeniu (Iliadi Gh., Cobzari L., Bncil N., Enicov
I., Tbrt E., Stratulat O., Chirca V., Erhan V., Vosganian M., Busmachiu E., Grigorit C.,
Bunescu Gh., Cucu M., Crisu E., Dimitrov L., Slobodeanu N., Verejan N., Ganea V., Cuhal R.)
au studiat aceast tematic evidentiind anumite particularitti ale managementului din domeniu
bancar. Aici se poate de mentionat un sir de lucrri, cum ar Ii: Iliadi Gh. 'Abordri teoretice si
practice privind evaluarea si modelarea echilibrului Iinanciar n economia national, Bncil N.
Evaluarea Iinanciar a ntreprinderii n scopuri bancare: (monograIie), Cociug V., Cinic L.,
,Management bancar, Raportul IEFS asupra lucrrii de cercetri stiintiIice ,Elaborarea
politicilor anticriz pentru asigurarea securittii Iinanciare a statului n conIormitate cu
standardele UE. De asemenea, pe parcursul ultimilor 10 ani au Iost sustinute un sir de teze de
doctor habilitat si de doctor cu teme care au tangent mai mult sau mai putin cu tematica
abordat n aceast lucrare. Cele mai recente si relevante sunt teza de doctor habilitat a dlui
Fotescu S. Bancasigurarea n contextul perIectionrii mecanismelor de prestare a serviciilor
Iinanciare, a dlui Enicov I. ,Teoria si practica riscului n banca comercial, precum si tezele de
doctor ,Probleme si Iactori de gestiune a riscurilor n managementul bancar, autor Dimitrov L.,
,Marketingul bancar: practici mondiale si directii de implementare n Republica Moldova, autor
Filip A.
Totusi, reiesind din actualitatea temei, precum si de schimbrile radicale ce au loc, n
special pe plan european, considerm c att aspectul metodologic, ct si cel practic al
managementului sistemului de credit n cadrul bncilor comerciale necesit o studiere mai
aproIundat. Utilizarea corespunztoare a tuturor principiilor manageriale se va solda cu
dezvoltarea retelei institutionale, diversiIicarea portoIoliului de credite, Iormarea unui cadru
juridic adecvat, aprarea drepturilor participantilor la raporturile de credit, cresterea nivelului
5
proIesional al Iunctionarilor din sistemul de credit, dezvoltarea sistemului inIormational etc.
Domeniul de cercetare. Teza are ca domeniu de cercetare aspectele teoretice,
metodologice si practice ale gestiunii relatiilor de credit a bncilor comerciale cu clientii n
scopul reducerii riscurilor bancare.
Scopul cercetrii const n studierea si analiza managementului relatiilor de credit n
sistemul bancar din Republica Moldova, n conditiile actuale, si elaborarea unor propuneri
relevante privind perIectionarea si eIicientizarea managementului clientelei a bncilor comerciale
n scopul reducerii riscurilor bancare si, totodat, de a determina tendintele n dezvoltarea
relatiilor de credit n sistemul bancar national.
Pentru realizarea scopului propus s-au trasat urmtoarele sarcini:
1) abordarea conceptual a teoriilor managementului institutiilor creditar-bancare si
esenta managerial a relatiilor de credit dintre banc si client prin prisma cercetrii aspectelor
managementului riscurilor bancare;
2) examinarea situatiei existente n domeniul bancar, n special cu scopul
determinrii particularittilor managementului relatiei de credit n cadrul bncilor comerciale din
Republica Moldova si impactul gestiunii riscurilor bancare asupra politicii de creditare;
3) diagnosticarea si determinarea locului si rolului sistemului de management al
relatiei bncilor comerciale cu clientii n activitatea de creditare;
4) studierea tendintelor actuale n gestiunea riscurilor bancare, pentru identiIicarea
punctelor Iorte si slabe n mecanismul de creditare a clientilor n vederea reducerii acestora;
5) Iormularea propunerilor privind perIectionarea gestiunii relatiilor de credit,
inclusiv elaborarea unor recomandri concrete de perIectionare a organizrii si dezvoltrii
sistemului modern de management al clientelei, inclusiv propuneri de perIectionare a
managementului riscurilor bancare.
Problema ytiintific important solutionat n tez este identiIicarea punctelor
vulnerabile n gestionarea de ctre bnci a clientelei sale, n special n cadrul relatiilor creditare,
si perIectionarea unor strategii manageriale noi aplicate n managementul clientelei bancare care
au Iavorizat cresterea perIormantelor bancare prin reducerea riscurilor generate de operatiunile de
creditare.
Noutatea ytiintific a rezultatelor obtinute n urma cercetrii efectuate se rezult la
urmtoarele:
1) a Iost dezvoltat baza teoretico-metodologic cu privire la managementul relatiilor
de credit n conditiile contemporane, care include analiza esentei, continutului, structurii,
relatiilor de creditare, determinarea mecanismului si algoritmului de creditare, precum si
cercetarea metodologiei de monitorizare a riscurilor bancare legate de creditare;
2) a Iost eIectuat diagnosticarea strategic a sistemului bancar al Republicii
Moldova pe anii 2006-2011 care a permis Iormularea unor directii strategice de dezvoltare a
sistemului bancar national;
3) au Iost elaborate modelele descriptive aplicate de bncile comerciale din Republica
Moldova, care explic toat complexitatea relatiei banc client n sistemul de creditare national,
si anume: Modelul existent al corelatiei politicii de creditare cu procesul de control al riscurilor
din cadrul bncilor comerciale din Moldova si Modelul de reglementare a procesului de creditare
si controlului clientilor bncii;
4) s-a determinat mecanismul de creditare prezent n bncile comerciale, prin prisma
impactului managementului riscurilor bancare;
5) n scopul implementrii noului sistem de management al clientelei au Iost depistate
6
punctele tari si slabe ale modelului prezent n bncile comerciale din Republica Moldova si
respectiv au Iost elaborate un sir de recomandri care vor permite cu mai putine impedimente
aplicarea acestui sistem modern;
6) n baza unui studiu comparat a metodelor de evaluare, gestiune si analiz utilizate
n practica bancar contemporan, au Iost identiIicate posibilitti de perIectionare a evalurii
riscului bancar n bncile comerciale din Republica Moldova, prin aplicarea modelului ,Credit-
Scoring FICO de evaluare a solicitantilor de credit.
Elementele de noutate stiintiIic, avnd important teoretic si practic, pot contribui la
dezvoltarea relatiei de credit dintre banc si client, aproIundarea conceptului de risc bancar,
perIectionarea aspectelor teoretice si practice de evaluare a gestiunii relatiilor de credit a bncii
comerciale cu clientii n scopul minimizrii riscurilor bancare.
Suportul metodologic yi teoretico-ytiintific al cercetrii l constituie teoria clasic si
contemporan privind relatiile de credit dintre banc si client n conditiile tranzitorii la economia
de piat, precum si conceptele abordate n literatura economic de specialitate reIeritoare la
promovarea gestiunii relatiilor de credit n cadrul bncilor comerciale.
Investigatiile se bazeaz pe un sistem de metode de cercetare corelate ntre ele cum sunt:
metoda dialectic, normativ, statistic, sinteza, inductia si deductia. Totodat sunt aplicate
metode moderne de diagnosticare cum ar Ii: metodele calitative (compararea, gruparea si
descompunerea) si cantitative (regresie, corelatie, modelare economico-matematic, balantier),
metode graIice, precum si metode utilizate n managementul strategic (metoda SWOT, metoda de
analiz prin raiting, scoring).
Drept baz teoretic si metodologic a investigatiilor au servit manualele clasicilor n
domeniul managementului, inclusiv a managementului bancar, investigatiile economistilor
americani si europeni, lucrrile stiintiIice ale economistilor romni, rusi si autohtoni. n primul
rnd, este necesar s mentionm lucrrile Iundamentale ale lui Drucker P., Derig G., Macconnell
K., Nelson B., Kotler F., Keynes J.M., Fayol H., Friedman M., Loleman G., Pesek B., Lexis V.,
precum si asa experti ca Blythe J., French R., Arnone M., Darbar S., Hennie van Greuning,
Bratanovic S. B., Miller R., VanHoose D., Mishkin F.,Owen E., Leone A. M., Ghitman L.,
Gonk M.
Tinndu-se cont de colaborarea economic, social si stiintiIic cu Romnia si Federatia
Rus au Iost analizate lucrrile savantilor romni: Bacanu B., Badrus Gh., Balu F., Basno C.,
Dardac N., Floricel C., Bejenaru A. Bilas L., Bistriceanu Gh., Breban L., Burdus E., Ceocea C.,
Chitu E, Daniels A., Dobre E., Dnil N., Berea A., Ganea M., Hadumac C, Hinescu A., Nitu I.,
Mogos C., Opritescu M., Spulbr C., Stoica M., si din autorii rusi: Abciuk V., Akmaeva R.,
Altunean A., Bogdanov I., Jucov E., Karatalov O., Kiselev V., Novicov G., Semeniuga O.,
Senceagov V., Socolov Iu., Trunin P. etc. Cu mult atentie si interes au Iost studiate si lucrrile
cercettorilor autohtoni ca: Bncil N., Burlacu N., Ulian G., Enicov I., Iliadi Gh., Secrieru A.,
Cobzari L., Bunescu Gh., Cociug V., Dimitrov N., L., Ciobu, S., Clichici, D., Grigorit C.,
Taran I.
La elaborarea tezei au Iost utilizate actele legislative si normative n vigoare nationale si
internationale.
Suportul informational al cercetrii l constituie datele Bncii Nationale a Moldovei,
bncilor comerciale din Republica Moldova, Asociatiei Bncilor din Moldova, Biroului National
de Statistic, Comitetul pentru Statistic al Trilor CSI, Comitetului Bazel, precum si cercetrile
Bncii Mondiale, FMI si ale altor organisme internationale si companii de consulting.
Structura yi continutul tezei. Tinnd cont de scopul, obiectivele si metodologia
cercetrii a Iost determinat urmtoarea structur a tezei: introducere, trei capitole, concluzii si
7
recomandri, bibliograIie, anexe.
n Introducere este argumentat actualitatea temei de cercetare, necesitatea, importanta
si gradul de studiere. Este Iormulat scopul si sarcinile cercetrii, sunt prezentate domeniul si
obiectul cercetrii, elementele de noutate stiintiIic. Este redat semniIicatia teoretic si valoarea
aplicativ a lucrrii.
n primul capitol ,Abordri teoretice yi metodologice privind managementul relatiei
de credit yi managementul riscurilor bancare sunt dezvluite teoriile Iundamentale ale
managementului expuse de promotorii scolilor ,clasice si scolii ,empirice. Studierea teoriilor
reIeritoare la management si evolutia acestora constituie un aspect important al perceperii
contextului general al managementului sistemului de credit. AstIel, au Iost supuse cercetrii
teoriile si managementului bancar, reIerindu-ne la teoria mprumuturilor comerciale, la teoriile
manageriale a relatiilor de credit dintre banc si client, la teoriile conceptuale ale
managementului riscurilor bancare. n baza cercetrii aspectelor teoretice ale managementului
bancar au Iost delimitate principalele elemente ale managementului relatiei de credit,
managementul riscurilor bancare. De asemenea, se pune n evident notiunea de risc, ce oIer o
analiz privind abordarea contemporan a riscurilor bancare.
Capitolul I al tezei vizeaz ndeplinirea primei sarcini de investigare, stabilite n lucrarea
dat. La realizarea acesteia au Iost utilizate diverse metode de cercetare, n special, metodele
monograIic, logic si dialectic. AstIel, investignd monograIiile, lucrrile stiintiIice,
publicatiile, si experienta clasicilor n domeniu, a economistilor romni, rusi si autohtoni, a Iost
dezvoltat baza teoreticio-metodologic privind aspectele conceptuale ale managementului
relatiei de credit.
Analiza teoriilor reIeritoare la managementul relatiei de credit si evolutia acestora
constituie o latur important al perceperii contextului general al mecanismului de acordare a
creditului n sistemul economic.
Rezultatul ndeplinirii acestei sarcini a dus la determinarea aspectelor conceptuale si
Iundamentale ale managementului relatiei de credit si ale managementului riscurilor bancare,
inclusiv a importantei creditului bancar n economia nationala.
n Capitolul II ,Analiza managementului relatiilor de credit n Republica Moldova
este Icut o diagnosticare strategic a sistemului bancar national, precum si sunt determinate
principiile organizrii si dezvoltrii sistemului de credit din R.M. A Iost speciIicat modelul
managerial care determin relatiile de credit pentru bncile comerciale din Republica Moldova.
Totodat, o atentie deosebit este acordat gestiunii sistemului de management al relatiei cu
clientela n cadrul bncilor comerciale, sunt analizate tendintele contemporane n gestiunea
riscului bancar asupra activittii de creditare a clientilor, se analizeaz mecanismul politicii de
creditare n cadrul sistemului bancar din Republica Moldova. Sunt analizate si prevederile
Comitetului Basel reIeritor la managementul riscului n banca comercial. De asemenea, sunt
descrise principiile managementului riscurilor bancare aplicate de bncile comerciale
contemporane. AstIel, capitolul II al tezei vizeaz ndeplinirea sarcinii 2, 3 si 4 de investigare,
stabilite n lucrarea dat.
n baza acestor analize au Iost propuse si argumentate un complex de msuri ce tin de
posibila ampliIicare a contributiei bncilor comerciale la cresterea economic, n ceea ce priveste
gestiunea relatiilor de credit banc-client n scopul minimizrii riscurilor bancare.
Capitolul III ,Cile de perfectionare a relatiilor de credit n scopul minimizrii
riscurilor bancare rspunde pentru executarea sarcinii nr. 5 si, de aceea, aici sunt prezentate
solutii si propuneri de optimizare a managementului relatiilor de credit banc-client si riscurilor
8
bancare n cadrul bncilor comerciale, n special sunt prezentate propuneri ce tin de
implementarea sistemului modern de management al relatiilor cu clientii, modele separate de
gestiune a riscului de credit, riscului de lichiditate si riscului ratei dobnzii, care pot Ii utilizate n
practica bncilor comerciale din Republica Moldova.
n Concluzii generale yi recomandri este prezentat sinteza rezultatelor obtinute n
lucrare si insereaz concluziile, eIectuate drept rezultat al cercetrilor si recomandrile, care, n
opinia autorului, reprezint importante msuri, orientri si directii de perIectionare a gestiunii
relatiilor de credit a bncilor comerciale cu clientii n scopul reducerii riscurilor bancare.
Continutul de baz a lucrrii este expus n 146 pagini si ilustrat cu 47 Iiguri, 8 tabele, 5
Iormule si 9 anexe, care contin 13 tabele si 5 Iiguri.
Semnificatia teoretic yi valoarea aplicativ a tezei este determinat de posibilitatea
utilizrii propunerilor elaborate si au drept scop s ampliIice potentialul de clientel bancar si s
mentin clientela Iidel, prin perIectionarea managementului clientelei si gestiunii relatiilor de
credit dintre banc si client care, va contribui la reducerea riscurilor bancare.
Recomandrile Iormulate si publicate pot avea urmtoarele eIecte pozitive asupra
dezvoltrii managementului relatiilor de credit si vor contribui la:
elaborarea unei politici de restructurare a creditelor acordate economiei adecvate
exigentelor pietei;
perIectionarea modalittilor de organizare a procesului de creditare eIectuat de
bncile comerciale;
mbunttirea calittii portoIoliului de credit si minimizarea riscurilor ce tin de
procesul de creditare prin aplicarea modelului ,Credit-scoring FICO;
ridicarea proIesionismului institutiilor de credit, perIectionarea mecanismului de
luare a deciziilor adecvate de acordare a creditelor, de control si supraveghere asupra rambursrii
creditelor si pltii dobnzilor;
posibilitatea perIectionrii metodologiei de evaluare si gestiune a riscurilor n
bncile comerciale din Republica Moldova.
Rezultatele cercetrii pot Ii utilizate de ctre bncile comerciale din Republica Moldova
n scopul perIectionrii managementului relatiilor de credit si managementului riscului, n
cercurile stiintiIico-proIesorale n procesul pregtirii cadrelor de nalt caliIicare n domeniul
economiei, precum si la pregtirea materialelor stiintiIice si didactice destinate specialistilor din
sectorul Iinanciar-bancar.
Aprobarea rezultatelor investigatiei. Abordrile teoretice si metodologice ale prezentei
cercetri, concluziile si recomandrile incluse n tez au Iost prezentate si discutate n cadrul a 8
conIerinte si simpozioane stiintiIice, nationale si internationale.
Ideile Iundamentale ale tezei au Iost expuse si materializate n 9 lucrri publicate cu un
volum de 2,4 c.a.
Rezultatele cercetrii expuse n tez sunt implementate n cadrul B.C.Banca de
Economii S.A., B.C.Moldova-AgroindbankS.A., B.C.Victoriabank S.A., sunt utilizate n
procesul de instruire si cercetare la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii
Economice din Moldova si Universitatea de Integrare European din Moldova.
Cuvinte-cheie - management, management bancar, managementul relatiei de credit,
managementul riscurilor bancare, managementul clientelei creditului, risc bancar, relatie de
credit, sistem de credit, politicii de creditare, activitate de creditare, institutii de creditare,
mecanismului de creditare, relatia banc-client, evaluarea riscului, gestiunea riscului, risc de
credit, risc de lichiditate, riscul ratei dobnzii.
9
II. CONTINUTUL TEZEI
n primul rnd, n tez se analizeaz teoriile Iundamentale ale managementului, expuse
de promotorii scolilor ,clasice si scolii ,empirice. Studierea teoriilor reIeritoare la management
si evolutia acestora constituie un aspect important al perceperii contextului general al
managementului relatiei de credit. AstIel, au Iost supuse cercetrii teoriile managementului
bancar, reIerindu-ne la teoria mprumuturilor comerciale, la teoriile manageriale ale relatiilor de
credit dintre banc si client, la teoriile conceptuale ale managementului riscurilor bancare.
Investignd monograIiile, lucrrile stiintiIice, publicatiile si experienta clasicilor n domeniu, a
economistilor romni, rusi si autohtoni, a Iost dedus n consecint o conceptie alternativ
privind abordrile conceptuale ale managementului relatiei de credit. Abordrile din capitolul I
reprezint doar cteva spicuiri din cercetarea stiintiIic modern a relatiilor de creditare si a
managementului riscurilor bancare. Fiecare notiune analizata reIlect o pozitie personalizat Iat
de aceste notiuni sau un punct de vedere Iie mai complex sau mai limitat. Varietatea bogat nu
doar a deIinitiilor, ci si a directiilor de abordare denot nc o dat Ienomenul complexittii
acestei teme. n baza cercetrii aspectelor teoretice ale relatiilor de credit a Iost identiIicat
modelul managerial de aparitie si ncheiere a relatiilor de credit, care include un sir de etape si
constituie doar nceputul si sIrsitul ntregului proces.
n calitate de creditori sunt: menajele yi institutiile financiare, iar n calitate de
debitori: statul yi companiile. Remarcm c ntre actorii mentionati pot s apar relatii de
creditare direct, lipsit de intermedierea specializat a unei institutii Iinanciare (Figura 1).
Fig. 1 Modelul managerial care determin relatiile de creditare direct ntre
potentialii creditori yi debitori
Sursa: elaborat de autor
Aparitia intermediarilor Iinanciari a polarizat Iluxurile Iinanciare. Acestora le corespund
n principal urmtoarele tipuri de credite:
1)pentru institutii Iinanciare - menafe
- creditul de consum
- creditul ipotecar
2)pentru institutii Iinanciare - companii
- creditul pentru capital de lucru
- creditul pentru investitii
3) pentru institutii Iinanciare - institutii financiar - credite si plasamente interbancare
4) pentru institutii Iinanciare - stat - achizitie titluri de stat
n Figura 2 este artat modelul de pozitionare a debitorilor/creditorilor n Iunctie de
relatia de credit. Remarcm Iaptul c sectorul menajelor prezint un excedent de resurse n timp
ce sectorul corporatist actioneaz asemenea unui aspirator de resurse Iinanciare, Iiind n
permanent deIicitar.
CREDITORI DEBITORI
Menajele
Companiile
Institujiile
financiare
statul
Menajele
Companiile
Institujiile
financiare
statul
mprumut privat
credit comercial
credite yi plasamente
interbancare
transferuri bugetare
10
Fig. 2. Modelul de pozitionare a debitorilor/creditorilor n functie de motivatia
angajrii n relatia de credit
Sursa: elaborat de autor
Rezultatul ndeplinirii sarcinilor propuse a dus la determinarea aspectelor conceptuale si
Iundamentale ale managementului relatiei de credit si ale managementului riscurilor bancare,
inclusiv a importantei creditului bancar n sectorul real al economiei nationale. Un accent aparte
se Iace de ctre autor n cercetarea relatiei de creditare prin prisma managementului riscurilor
bancare, si se ajunge la concluzia, c din perspectiva speciIicului teoretic de analiz si modelare a
riscurilor bancare, poate Ii dedus o notiune generalizatoare a riscului bancar. Si anume, riscul
bancar este un fenomen prezent n ansamblul sferei de activitate a societjilor bancare yi
reprezint incertitudinea realizrii unui anumit nivel de ncasare a unor cytiguri viitoare sau
chiar probabilitatea aparijiei unei pierderi. Totodat, riscul reprezint pericolul de a suferi o
pierdere; acesta poate fi definit ca un eveniment incert, dar posibil, originea lui aflndu-se n
incertitudine. Riscul este pgubitor, efectele lui odat produse nu mai pot fi nlturate; apare
n procesul activitjii umane, sociale, economice, politice yi n raportul dintre om yi natur.
De asemenea, s-a ajuns la aIirmarea c, clasificarea riscurilor bancare este subiectiv,
analistii care abordeaz aceast problem se implic mult asupra teoretizrii ei. AstIel, n
literatura de specialitate se identiIic ntre trei si zece categorii principale de risc n Iunctie de
anumite caracteristici alese ca Iiind primare sau secundare. Asa se explic si clasiIicarea
prezentat a riscurilor n raport cu diverse criterii, acelasi tip de risc ncadrndu-se n acelasi timp
ntr-o categorie sau alta. n urma studiului eIectuat, nsumnd diversele criterii de clasiIicare a
riscurilor vom prezenta urmtoarea schem cu privire la clasiIicarea riscurilor bancare (Figura
3).
Fig. 3. Clasificarea riscurilor bancare
Sursa: elaborat de autor
Riscurile bancare
Dup sursa de aparitie Din punct de vedere
matematic
Dup aspectul Iinanciar
Riscuri
nediversiIi
cabile
Riscuri
deversiIi-
cabile
Riscuri
externe
Riscuri
interne
Riscuri
Iinanciare
pure
Riscuri
neIinanciare
menaje
companii
institujii financiare
statul
CREDITORI
menaje
companii
institujii financiare
statul
DEBITORI
DEBITORI
Institutii
Iinanciare
CREDITORI
Credit consum
Credit ipotecar
Credit capital de lucru
Credit investitii
Plasamente interbancare
Titluri de stat
Plasamente
financiare
11
n continuare (capitolul 2) este Icut o diagnosticare strategic a sistemului bancar
national, precum si sunt determinate principiile organizrii si dezvoltrii sistemului de credit din
Moldova. Totodat, o atentie deosebit este acordat gestiunii sistemului de management al relatiei
cu clientela n cadrul bncilor comerciale, sunt analizate tendintele contemporane n gestiunea
riscului bancar asupra activittii de creditare a clientilor, se analizeaz mecanismul de creditare n
cadrul sistemului bancar din Republica Moldova. Sunt analizate si prevederile Comitetului Basel
reIeritor la managementul riscului n banca comercial. De asemenea, sunt descrise principiile
managementului riscurilor bancare aplicate de bncile comerciale contemporane.
In baza acestor analize venim cu principalele teze:
Activitatea sistemului bancar este reglementat n baza unui sir de regulamente ce se
adreseaz att politicii de creditare dus de BNM, ct si activittii de creditare prestat de bncile
comerciale. ncepnd cu anul 2012 n Republica Moldova activeaz deja 14 bnci comerciale
licentiate de Banca National a Moldovei. Numrul total de angajati n sistemul bancar la data de
31.12.2011 a constituit circa 11 mii persoane. Respectiv, n medie Iiecrui angajat din sectorul
bancar i-au revenit active n valoare de 4,27 mil. lei, mai mult cu 10,5 , comparativ cu
31.12.2010. n decursul anilor 2006-2011 dezvoltarea sistemului bancar din Republica Moldova
a consemnat o evolutie pozitiv cu proIil de tendint. Totusi, criza economic mondial a lovit
dur economia Republicii Moldova n anul 2009 si a demonstrat vulnerabilitatea noastr Iat de
socurile economice externe. Iat, principalele puncte slabe, cu care s-a conIruntat economia
national, si n primul rnd, sectorul bancar:
- Diminuarea cererii externe si reducerea cu 30,0 la sut a volumului remiterilor de peste hotare;
- Veniturile bugetare s-au micsorat semniIicativ, n principal din cauza diminurii
veniturilor din taxe vamale si TVA, astIel nct la sIrsitul anului 2009 deIicitul bugetar a
constituit 6,9 la sut din PIB. La rndul su, PIBul a sczut cu 6,0 la sut n termeni reali.
- InIlatia anual din anul 2009 a Iost de 0,4 la sut.
Din analiza datelor pentru perioada 2006-2010, ajungem la concluzia c anul 2010 a Iost cel
mai beneIic caracterizat printr-o revigorare a economiei si n special a cresterii PIBului cu 6.9 la
sut, astIel nct economia national s-a apropriat de nivelul su potential de dezvoltare. In asa mod,
putem conchide ca descresterile nregistrate n anul 2009 au Iost recuperate n toate sectoarele, mai
putin in industrie, constructii si transporturi. Acestea se argumenteaz prin urmtoarele principale
momente: pe Iundalul unei cereri sporite, volumul creditelor n valut strin s-a majorat cu 79.0 la
sut Iat de cel nregistrat n anul 2009, ciIrndu-se la 11489.9 mil. lei (echivalentul a 929.1 mil.
USD). Majorarea volumului mprumuturilor n valut strin poate Ii atribuit n principal
ascensiunii consemnate la creditele acordate pe termene mai lungi (de peste 12 luni) persoanelor
juridice pentru Iinantarea operatiunilor comerciale externe. Totodat, ponderea creditelor n valut
strin n totalul creditelor noi acordate n anul 2010 s-a majorat Iat de anul anterior cu 4.0 puncte
procentuale (de la 45.1 la sut la 49.0 la sut). Volumul creditelor noi acordate n moneda national
au avut o ascensiune mai moderat, nregistrnd un ritm anual de crestere de 52.5 la sut Iat de cel
nregistrat n anul 2009, atingnd nivelul de 11939.9 mil. lei. Cresterea consemnat poate Ii atribuit
preponderent creditelor acordate persoanelor juridice, care au detinut 81.6 la sut din totalul
creditelor n lei, al cror volum s-a majorat cu 46.7 la sut comparativ cu anul precedent, ajungnd
la nivelul de 9747.7 mil. lei. Cel mai puternic avnt al creditrii n moneda national a Iost
consemnat ns la creditele acordate populatiei, care n perioada mai-august 2010 au consemnat o
crestere de peste trei ori Iat de anul precedent, nregistrnd un ritm anual de crestere de 85.4 la sut,
pn la nivelul de 2192.1 mil. lei. Structura pe termene a creditelor noi acordate n economie n anul
2010 a reIlectat n continuare tendinta de mentinere a creditelor acordate pe termene de peste 12
luni la cote maximale att pentru creditele n moneda national (67.7 la sut), ct si pentru creditele
n valut strin (73.3 la sut), conIirmnd prin aceasta preIerinta agentilor economici de a contracta
mprumuturi pentru realizarea obiectivelor de investitii si achizitionarea de bunuri de Iolosint
ndelungat.
12
Totusi, dac ncercm s Iacem o incursiune n evolutia sectorului bancar, putem
evidentia principalele momente:
- dinamica activelor bancare n raport cu PIB;
- dinamica portoIoliului total de credite raportate la PIB;
- dinamica depozitelor raportate la PIB.
Evolutia activelor bancare n raport cu PIB persist pe parcursul perioadei cercetate, cu
exceptia anilor 2008 si 2011. AstIel, ponderea activelor bancare n PIB a crescut de la 47,6 n
anul 2005 la 58 n anul 2011, majorndu-se cu 12,87 Iat de anul 2010. Evolutia activelor
bancare a Iost determinat de cresterea accentuat a activelor generatoare de proIit, cea mai mare
pondere n totalul activelor a revenit portoIoliului de credite, circa 58. Acelasi trend se observ
si la depozite si credite n raport cu PIB. Creditele acordate n raport cu PIB au crescut de la
26,8 n anul 2005, pn la 37,1 n anul 2009, iar n anul 2011 acest indicator a sporit pn la
38. AstIel, depozitele n raport cu PIB au crescut de la 36,5 n anul 2005 la 43,7 n anul
2009, iar n anul 2011 acesta s-a redus, atingnd un nivel de 37 (Figura 4).
Fig. 4. Dinamica activelor, creditelor yi depozitelor raportate la PIB (),
n perioada 2005-2011
Sursa: Moldavian Economic Trend, IEFS, 2012, www.ieIs.md
n structura activelor, (Figura 5) pe parcursul anului 2011, au crescut: creditele si
leasingul Iinanciar net cu 19 pn la 27,7 mlrd. lei. Concomitent, s-au micsorat mijloacele
datorate de bnci si mijloacele overnight net cu 17.2 la sut pn la 3,4 mlrd. lei, valorile
mobiliare net cu 3.5 la sut pn la 6,4 mlrd.lei, alte active net cu 1.2 la sut pn la 3,7 mlrd. lei
si numerarul cu 0.2 la sut pn la 2,0 mlrd. lei.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alte ac tive net
Alta aver e im obila, net
D obanda s por ita c e ur m eaz a s a fie
pr im ita
Mijloac e fixe, net
C r edite s i leas ing financ iar net
Valor i m obiliar e net
Mijloac e plas ate s i c r edite over night
net
Mijloac e dator ate de B NM
Mijloac e banes ti dator ate de banc i net
Num er ar
Fig. 5. Dinamica structurii activelor bancare ()
Sursa: elaborat de autor
13
Cresterea activelor a Iost determinat, n cea mai mare msur, de cresterea creditelor.
Totodat, o mai bun calitate a portoIoliului de credite a inIluentat calitatea activelor. ConIorm
datelor BNM, la sIrsitul anului 2011, creditele neIavorabile (substandard, dubioase si
compromise) n valoare absolut au nregistrat o diminuare cu 6,5 la sut Iat de sIrsitul anului
2010, ponderea lor n totalul creditelor micsorndu-se, respectiv, cu 2,6 p.p. pn la 10,7 la sut.
Ponderea creditelor neIavorabile n capitalul normativ total s-a redus cu 7,9 p.p. Iat de Iinele
anului 2010, constituind 41,8 la sut la 31.12.2011. Calitatea portoIoliului de credite s-a
mbunttit din contul anulrii creditelor expirate, al clasiIicrii mai Iavorabile a creditelor
acordate si al unui grad mai nalt de rambursare. Totodat, cresterea activelor n anul 2010 a Iost
determinat att de sporirea obligatiunilor bncilor cu circa 2,0 mlrd. lei (6,1 la sut), ct si de
majorarea capitalului actionar cu circa 0, 4 mlrd. lei (5,3 la sut), iar n structura activelor pe anul
2010 au crescut creditele si leasingul Iinanciar net (Figura 5). Concomitent, s-au micsorat
mijloacele datorate de bnci si mijloacele overnight nete cu 1,3 mlrd. lei (24,0 la sut), alte active
nete cu 0,28 mlrd lei (7,0 la sut) si numerarul cu 0,19 mlrd. lei (8,5 la sut). Ponderea
maxim n totalul activelor a revenit creditelor nete 55,2 la sut, Iiind cu 4,5 puncte procentuale
mai mare Iat de sIrsitul anului precedent. Valorile mobiliare nete au avut o pondere de 15,7 la
sut, mijloacele datorate de bnci si mijloacele overnight nete 9,8 la sut, alte active nete 8,9
la sut, mijloacele datorate de BNM 5,6 la sut si mijloacele bnesti n numerar 4,7 la sut.
Ponderea n PIB a creditelor brute s-a micsorat de la 37,1 la sut la 31 decembrie 2009 pn la
35,5 la sut la 31 decembrie 2010.
Volumul creditelor n economie a constituit 30963,0 mil. MDL n anul 2011 si s-a
majorat cu 4047,5 mil. MDL, Iat de 2010. Pentru a vedea trendul pentru anul 2012, am luat
datele BNM din ultimul raport lunar (luna Iebruarie) si avem o tendint pozitiv: la sIrsitul lunii
Iebruarie 2012, soldul creditelor n economie a constituit 31999,3 mil. MDL, majorndu-se cu
619,3 mil. MDL (2) Iat de Iinele lunii ianuarie 2012. Tendintele de majorare s-au datorat
cresterii soldului creditelor acordate n moned national cu 1,5 si, respectiv, a soldului
creditelor n valut strin cu 2,6.
Din punct de vedere a ,calittii creditelor se observ urmtoarele (Figura 6): n anul
2011, ponderea creditelor neIavorabile, n total credite a constituit 10,6 si s-a diminuat cu
2,6 p.p., Iata de 2010. Acelasi volum de credite neIavorabile, proiectat asupra CNT, constituie
41,7, n 2011 si a sczut cu 7,8 p.p. Iat de anul 2010. Volumul creditelor expirate si a
creditelor n stare de neacumulare a dobnzii n 2011, a constituit 7,1 din totalul portoIoliului
de credite. Acest indicator a nregistrat o diminuare de 4 Iat de 2010. Respectiv, volumul
creditelor expirate si a creditelor n stare de neacumulare a dobnzi raportat la CNT a constituit
28,1 la 31.12.2011, Iiind n scdere cu 13,7 p.p. Iat de 2010. n acest context, s-au diminuat si
reducerile pentru pierderile la credite cu 1,6 p.p.
Fig. 6. Evolutia calittii creditelor bancare ()
Sursa: MET(www.ieIs.md)
14
Evolutia pozitiv a dinamicii creditelor noi acordate poate Ii pus, n mare msur, pe
seama conturrii simptoamelor de nviorare a economiei n anul 2010 si a eIectului de baz ca
rezultat al diminurii drastice a creditrii n anul 2009, perioad cnd Republica Moldova a
resimtit sever eIectele crizei economice mondiale. Evolutiile consemnate la nivelul ambelor
componente reIlect dinamici pozitive; cea a componentei n moneda national Iiind mai
pronuntat comparativ cu cea a componentei n valut strin (Figura 7). Volumul creditelor noi
acordate de bnci n anul 2011 a constituit 30963 mil. lei, n crestere cu 32,2 n comparatie cu
anul 2010. n anul 2010 procesul de creditare a economiei a consemnat o evolutie ascendent de
64,5 la sut, nregistrnd volumul de 23429,8 mil. lei, Iat de declinul de 48.8 la sut nregistrat
n anul 2009. Pe cnd n anul 2009 procesul de creditare a economiei a nregistrat un declin
accentuat de 48,8 la sut (pn la nivelul de 14246,4 mil. lei) Iat de cresterea de 5,0 la sut din
anul 2008. Regresul procesului de creditare a economiei poate Ii pus, n mare msur, pe seama
anticipatiilor pesimiste att ale sectorului real, ct si ale sectorului bancar, determinate de
reducerea Iinantrii bncilor de ctre organizatiile internationale n conditiile adncirii crizei
Iinanciare mondiale si de diminuarea lichidittilor din sistemul bancar n acea perioad.
1 0 2 3 5 , 6
1 4 5 1 5 , 2
1 7 1 2 7 , 2
7 8 2 8
1 1 9 3 9 , 9
1 7 1 7 4 , 5
6 3 5 4 , 7
1 1 9 7 1 , 8
1 0 6 8 4 , 6
6 4 1 8 , 5
1 3 7 8 8 , 5
1 6 5 9 0 , 3
2 6 4 8 7
2 7 8 1 1 , 8
1 4 2 4 6 , 5
2 3 4 2 9 , 8
3 0 9 6 3
1 1 4 8 9 , 9
0
5 0 0 0
1 0 0 0 0
1 5 0 0 0
2 0 0 0 0
2 5 0 0 0
3 0 0 0 0
3 5 0 0 0
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
c re d i t e m o n e d a n a t i o n a l a
c re d i t e i n va l u t a s t ra i n a
t o t a l c re d i t e n o i
Fig. 7. Evolutia creditelor noi acordate (mil. lei)
Sursa: elaborat de autor
Dup cum se observ n Figura 8 ponderea cea mai mare de credite acordate economiei
n moned national n perioada analizat a revenit sectorului privat, aceasta variind pe parcursul
anilor 2007-2010 de la 34,54 la 61,65, nregistrnd o diminuare n anul 2009.
2 , 8 4 %
5 4 , 3 4 % 3 9 , 6 1 %
3 , 2 0 %
1 , 6 7 %
6 0 , 1 3 % 3 1 , 4 5 %
6 , 7 5 %
1 , 7 4 %
6 2 , 8 9 % 2 8 , 1 8 %
7 , 2 0 %
2 , 5 5 %
6 1 , 6 5 % 2 7 , 5 1 %
8 , 2 9 %
0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
fa t a d e i n t re p ri n d e ri l e d e s t a t
fa t a d e s e c t o ru l p ri va t
fa t a d e p o p u l a t i e
fa t a d e a l t e i n s t i t u t i i fi n a n c i a re
Fig. 8. Ponderea creditelor alocate economiei n moned national.
Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor BNM
Pe locul 2 se plaseaz creditele acordate populatiei. Desi aceste credite si pstreaz
clasamentul, totusi n anii cercetati ponderea acestora n total se diminueaz cu 12,1 (de la
39,6 n anul 2007 pn la 27,5 n anul 2010). n aceast situatie, bncile preIer s plaseze
mijloacele libere n sectorul privat, dar si populatia preIer s se adreseze altor institutii Iinanciare
15
non-bancare (companii de leasing, microIinantare).
Cercetrile privind activitatea de creditare a bncilor comerciale din Republica Moldova,
permit consemnarea Iaptului, c, n perioada 2006-2011, sistemul bancar a sustinut economia national
acordnd resurse creditare att unittilor economice, ct si populatiei. Aceasta se denot prin Iaptul c
volumul creditelor totale acordate economiei nationale a marcat o crestere considerabil soldndu-se
cu circa 16,6 mlrd. lei la sIrsitul anului 2006, si n anul 2011, atingnd suma de circa 31 mlrd. lei
(exceptie Iace anul 2009, cnd creditarea a Iost redus practic n jumtate).
Acordarea creditelor de ctre bncile comerciale ocup cea mai semnificativ pondere n
cadrul plasamentelor bancare yi poate influenja, ntr-o msur mare, creyterea economic a jrii,
astfel bncile fiind considerate promotorul principal al acestei creyteri. Dar, dintr-o astIel de
perspectiv, economia trii noastre se caracterizeaz printr-o eIicient sczut n mobilizarea
economiilor si n acordarea de credite sectorului privat. Aceast disIunctie a sistemului bancar poate
Ii explicat, ntr-o anumit msur, prin instabilitatea macroeconomic a RM. Totusi, din Figura 9
se vede evolutia n progres a structurii creditelor acordate economiei. AstIel, mentionm c n anul
2011, ponderea cea mai mare, n total credite, au detinut-o creditele acordate industriei si comertului
(ponderea acestora n total Iiind 54,63 n anul 2011 n comparatie cu anul 2006 - circa 49),
urmate de credite acordate agriculturii si industriei alimentare (13,5), credite pentru imobil,
constructie si dezvoltare (12,17), credite de consum (6,7) etc. Totodat, s-au nregistrat scderi
la ponderea urmtoarelor tipuri de credite: credite acordate agriculturii si industriei alimentare,
credite de consum cu 1,7 p.p. si credite pentru imobil, constructie si dezvoltare.
18,66
13,86
13,27
15,87
14,86
13,5
10,6
12,78
14,63
12,54
12,34
12,17
9,2
14,06
12,92
8,73
8,4
6,7
48,88
48,57
48,72
51,6
6,6
6,4
5,52
6,13
54,63
51,57
5,58
5,02
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Credite agriculturii i industriei
alimentare *
Credite pentru imobil, construc[ie i
dezvoltare *
Credite de consum *
Credite industriei energetice i a
combustibilului *
Credite bncilor *
Credite Guvernului *
Credite industriei/comer[ului *
Credite pentru construc[ia drumurilor
i transportare *
Alte credite *
Fig. 9. Evolutia structurii creditelor acordate de bncile comerciale n perioada 2006-2011
Sursa: elaborat de autor n baza datelor BNM
* datele 2008 sunt afustate de BNM conform auditului.
Dup prerea noastr, extinderea creditelor acordate sectorului real al economiei
trebuie s constituie o prioritate pentru sistemul bancar al Moldovei. Oportunitatea acestor
credite se aprecia: in functie de stabilitatea macroeconomic, rata creterii economice i
progresul general in procesul de tran:itie ctre economia de piat. Bncile acord credite, dac
sunt stimulate s o fac, motivarea acestora fiind interesul actionarilor de a incasa dividende
mari i lupta concurential.
De asemenea, o important major asupra cresterii portoIoliului de credite acordate de
ctre bncile comerciale economiei si a veniturilor nete obtinute le-a revenit depo:itelor
sectorului bancar. Pe parcursul perioadei cercetate procesul de plasare a mijloacelor bnesti la
bnci s-a maniIestat prin nregistrarea unui ritm anual de crestere, (exceptie Iace anul 2010).
Acest lucru se explica prin Iaptul ca pe parcursul anului 2010 procesul de plasare a mijloacelor
bnesti la bnci s-a maniIestat prin nregistrarea unui ritm anual de descrestere de 4,0 la sut,
nregistrnd volumul de 36507,3 mil. lei, Iat de ascensiunea de 12,6 la sut nregistrat n anul
2009. Pe de o parte, dinamica de reducere a depozitelor noi atrase la termen a Iost conditionat n
16
principal de reticenta populatiei de a plasa depozite n conditiile unei recuperri Iragile a
economiei mondiale. Pe de alt parte, veniturilor joase ale populatiei si dobnzile mici la
depozite, ca rezultat al surplusului de lichiditate existent pe piat, au constituit Iactorii principali
care au descurajat eIectuarea plasamentelor bancare. Pe parcursul anului 2010 componenta valut
strin s-a micsorat Iat de anul precedent de la 51,5 la sut la 46,7 la sut. Totodat,
plasamentele n moneda national au consemnat o expansiune anual de 10,9 la sut, pn la
nivelul de 19548,7 mil. lei. Evolutia depozitelor n moneda national a reIlectat ascensiunea cu
1,15 p.p. a dinamicii anuale a depozitelor persoanelor juridice, pn la 8477,4 mil. lei, n timp ce
depozitele persoanelor Iizice au demonstrat o descrestere de 1,7 la sut, atingnd ponderea de
68,54 sau nivelul de 18465 mil. lei (Figura 10).
31, 21%
68, 79%
28, 41%
71, 59%
30, 31%
69, 69%
31, 46%
68, 54%
0, 00%
10, 00%
20, 00%
30, 00%
40, 00%
50, 00%
60, 00%
70, 00%
80, 00%
90, 00%
100, 00%
2007 2008 2009 2010
d e p o z i te p e r so a n e fi z i ce
d e p o z i te
p e r so a n e
j u r i d i ce
Fig. 10. Structura portofoliului de depozite dup destinatie
Sursa: elaborat de autor n baza datelor BNM
Creterea soldului total al depo:itelor a fost generat de ambele componente, cea in
moned national avand o dinamic mai accelerat comparativ cu cea in valut strin pe
perioada anali:at. Dominarea depozitelor n moned national asupra celor n valut strin s-a
datorat stabilizrii relative a cursului de schimb si cresterii ncrederii populatiei n moneda
national, totodat Iiind sprijinit si de ratele nalte la depozitele n moned national.
Ca rezultat, o particularitate a pietei Iinanciare este evolutia ratelor doban:ii (Figura 11).
Rata medie ponderat anual a dobnzii la creditele acordate n valut strin, a sczut ncepnd
cu anul 2008 cu 17,64, constituind 9,91 n anul 2010, comparativ cu 12,02 n anul 2008.
Rata medie ponderat anual a dobnzii la depozite atrase n valut strin, de asemenea are un
trend descresctor n aceeasi perioad, dar gradul de descrestere constituie tocmai 64,5,
ajungnd astIel la doar 3,42 n anul 2010 Iat de 9,64 n anul 2008.
Fig. 11. Dinamica ratei medii ponderate a dobnzii la credite yi depozite pe anii 2007-2010
Sursa: elaborat de autor n baza datelor BNM
17
Totodat, pe perioada anilor 2007-2010 rata medie ponderat anual a dobnzii la
depozite n moned national, s-a diminuat cu 57,9, constituind 7,61 n anul 2010, Iat de
18,09 n anul 2008. De asemenea, si rata medie ponderat anual a dobnzii la credite n
moned national, a descrescut esential ncepnd cu anul 2008. AstIel n anul 2010 aceasta a
constituit 16,25, ceea ce reprezint o scdere de 22,5 la sut n comparatie cu anul 2008.
Totusi, din aceasta analiza constatam ca evolutia dobnzilor la depozite este n cdere mai
pronuntat, pozitionndu-se cu mult sub nivelul ratelor medii la credite. Aceasta a Iost
determinat, n special, de excesul de lichiditti existent pe piat, precum si de lipsa unui mediu
suIicient de activ n sectorul real care ar Ii capabil s absoarb aceste lichiditti. AstIel, rata
medie la depozitele noi atrase n moneda national s-a plasat cu circa 7 puncte procentuale mai
jos dect valoarea anului precedent, pn la nivelul de 7,61 la sut. n contextul crizei economice
mondiale, majorarea marjelor de dobnd a constituit principala solutie la care au recurs bncile
pentru a putea Iinanta ntr-o anumit msur cresterea rapid a provizioanelor pentru creditele
neperIormante, ceea ce constituie totodat principalul Iactor care a tergiversat ieItinirea si mai
rapid a creditelor noi acordate.
Din cele analizate mai sus, ajungem la concluzia c mecanismul de creditare a
agentilor economici este indisolubil legat de relatiile de credit ,,banc-client yi
,,rentabilitate-risc.
Pornind de la cele expuse, n lucrare am remarcat relevanta politicilor de creditare a
bncilor comerciale cu cele de Iinantare a clientilor, tinnd cont de starea Iinanciar a acestora, de
sectoarele economiei din care Iac parte, de cresterea ncrederii populatiei si a agentilor economici n
bncile comerciale. Principalele principii ale politicii de creditare speciIice sistemului bancar
national sunt sistematizate in Figura 12.
Fig. 12. Modelul existent al corelatiei politicii de creditare cu procesul de control
al riscurilor din cadrul bncilor comerciale din Moldova
Sursa: elaborat de autor n baza Manualelor de creditare a bncilor comerciale
Politica de creditare
Procesul de control-management
Principiile politicii de creditare
Rambursrii
Prudentei
Credibilittii
DiIerentierii
Garantiei
Etapele procesului de evaluare
DeIinirea misiunii de evaluare
ntocmirea raportului
Cunoasterea clientului
Colectarea inIormatiei
Diagnosticul Iinanciar
Stabilirea metodei de evaluare
Adoptarea deciziei si stabilirea criteriilor de creditare(Iorma de asigurare a
creditului, modalitatea de acordare a creditului, metoda de rambursare etc.)
eeeeeeeIee. )
18
AstIel, putem sintetiza urmtoarele elemente principale de care se tine cont la luarea
deciziei de creditare: cum ar Ii tipurile de credite; limitele generale de creditare; activitatea de
creditare la nivel de Iilial; gajul sau alt tip de asigurare considerat acceptabil si suIicient; modul de
acordare si rambursare a creditelor; principiile stabilirii mrimii ratei dobnzii; revizuirea si
controlul portoIoliului de credite; instructiunile speciIice detaliate despre politic si procedee
pentru Iiecare tip de credit si plat cu avans; creditele problematice si colectarea lor; Iormarea
rezervelor.
Fig. 13. Modelul prezent de reglementare a procesului de creditare yi controlului clientilor bncii
Sursa: elaborat de autor
In baza celor expuse, constatm c exist o interferent semantic ntre cele dou
concepte: creditare yi control/management al riscurilor. Desi putem mentiona Iaptul, c
managementul de creditare ar trebui integrat celulelor responsabile de ncheierea si derularea
tranzactiilor, pe cnd controlul riscurilor ar presupune elaborarea si proiectarea unei IilozoIii si
Modelul de reglementare a procesului de creditare
yi controlului clientilor bncii
Reglementri privind luarea deciziei de
creditare la diIerite niveluri. Limitele
deciziilor de creditare.
Abordri
generale.
Reglementri
privind lucrul
bncii cu clientii
Reglementri
privind ntocmirea
contractelor
Asigurarea rambursrii
creditelor contractate
Reglementri
privind
contractarea
creditului
Politica ratei
dobnzii si
stabilirii
comisioanelor
Regulile
stingerii
creditului
Controlul bncii privind
rambursarea la timp a creditului.
Introducerea unor schimbri la
contractele creditrii
Reglementri
privind apelarea la
organele judiciare
Reguli de
pstrare a
documentelor
Directiile si principiile politicii de creditare a bncii
comerciale (B.C.)
Principiile politicii de creditare Structura portoIoliului creditar Gestiunea riscului creditar
Banc-Client
Prudentei bancare
Priorittii
Valorilor morale
Credibilittii
Rambursrii
Ramb. la termen
Garantrii
DiIerentierii
Pretul creditului
Prioritti
Pe ramuri
Pe regiuni geograIice
DiversiIicate
Pe clienti
ClasiIicarea
mprumuturilor
Dup tipul de debitori
Dup scopuri
Dup termen
Dup marime
Dup tipul de garantie
InIormatia despre creditele
prelungite, expirate, problematice
Msurile de inIluient asupra
creditelor problematice
Caracteristicile creditelor
Conditii optimale de
acordare a creditelor
Factorii principali de aprare a
intereselor creditului
Limite
Termen
e
Fluxul de lichiditti
Garantarea creditului
19
politici corporative. n esent ns, este vorba mai mult de o diIerent conceptual si de
ordin semantic (manier de abordare a gestiunii si controlului riscurilor) dect de o structur
Iunctional sau un post de lucru, de aceea noi nu vom separa aceste 2 notiuni. Dup cum se vede
n modelele existente (Figura 12 i 13), maniera n care bncile iau n considerare recomandrile
expuse si le aplic n practic depind, n mare msur, de complexitatea si natura activittilor
desIsurate, precum si de politica relativ a riscurilor si gestiunii lor, adoptat de ctre
conducere. n urma acestor noi orientri, putem ajunge la urmtoarea concluzie n prezent
n Republica Moldova n bncile comerciale pe primul loc este, totuyi, managementul
riscului, care a devenit o activitate institutionalizat ceea ce a presupus: crearea unor controale
interne de risc, stabilirea si elaborarea de proceduri de management al riscului, stabilirea unor
relatii de colaborare cu departamentul de audit intern, acordarea de consultant pe domeniul
riscului pentru celelalte departamente, si n aceast baz se creeaz relatiile de creditare.
Modelul prezent de reglementare a procesului de creditare si a controlului clientilor bncii
corespunde noilor reglementri, si include principalele din acestea, cum ar Ii: reglementri privind
luarea deciziei de creditare la diIerite niveluri, care presupune limitele de luare a deciziei privind
creditarea, reglementri privind lucrul bncii cu clientii, reglementri privind ntocmirea contractelor,
precum si asigurarea rambursrii creditelor contractate., etc. AstIel, sistemul bancar din Republica
Moldova prin evolutia si structura sa a creat premisele implementrii sistemelor de gestiune a
clientelei . Intr-adevr, concurenta si evolutiile spre crearea unei baze de date unice conduc bncile din
Republica Moldova ctre realizarea unei etape necesare n supravietuirea acestora implementarea
unui sistem modern de management al relajiilor cu clienjii. Elaborarea unei strategii bancare
reprezint elementul principal n realizarea unui management de succes al unei bnci comerciale
n cadrul strategiei bancare se stabilesc obiectivele principale ale bncii, avnd n vedere
att mediul economico-social ct si strategiile bncilor concurente, tintele de proIit, cota de piat,
capacitatea de asumare a riscului, potentialul resurselor umane, necesarul de investitii, oIerta de
produse si servicii bancare, tehnologia detinut, avantaje competitive, s.a.m.d. Strategia unei
bnci cuprinde toate domeniile de activitate a acesteia si precizeaz obiective clare pe Iiecare
domeniu n parte care s conduc la realizarea obiectivului principal al oricrei strategii -
realizarea de proIit. AstIel, pornind de la strategie, Iiecare banc concepe managementul general
al aIacerii si utilizeaz sisteme interne de management pe Iiecare tip de activitate.
Tinnd seama de speciIicul activittii bancare se identiIic urmtoarele categorii
principale de management pe activitti:
Managementul riscurilor activittilor bancare;
Managementul relatiilor ntre banc si clienti (managementul clientelei);
Managementul urmririi capitalurilor si Iondurilor proprii;
Managementul gestionrii portoIoliului de credite;
Managementul resurselor umane.
Dintre categoriile de management pe activitti identiIicate mai sus (pe lng
managementul riscului) se remarc o categorie relativ nou denumit managementul clientelei.
Managementul clientelei este o categorie distinct de management de o important
deosebit n zilele noastre, deoarece n prezent clientela este barometrul cel mai evident al
evolutiei unei bnci comerciale. Prezenta unui numr din ce n ce mai mare de societti comerciale
sau persoane Iizice la bnci, conIirm calitatea serviciilor bncii, n timp ce migrarea acelorasi
clienti ctre alte bnci este o dovad a slabelor perIormante ale bncii. Managementul clientelei
trebuie s aib drept scop mentinerea si dezvoltarea acestui fond de clienti, prin ntmpinarea
necesittilor lor. Relatia banc-client este un element cheie al ofertei bncii, fiind o
component de baz a relatiilor de credit ale unei bnci. Solutia este de a implementa n cadrul
bncilor comerciale un sistem de management al relatiilor cu clientii (SMRC). SMRC este procesul
asistat de tehnologie prin care sunt colectate inIormatii care permit companiilor s-i trateze pe
clienti ca indivizi, si nu ca segmente de consumatori si s cultive ca atare relatiile cu acestia. SMRC
20
este o solutie strategic de management, in vederea optimi:rii permanente a relatiilor cu clientul,
intr-o piat concurential unde succesul const nu numai in a oferi o multitudine de produse, dar in
acelai timp i o diferentiere de servicii oferite de acestea. Cheia mentinerii acestei relatii banc-
client este de a-i pstra pe clienti multumiti. Dac un client este multumit el va dori s rmn n
relatie cu banca, va Iolosi din ce n ce mai multe servicii pentru a-si satisIace necesittile si va
recomanda Iavorabil banca si altora. Clientii bncii nu vor dori s lucreze cu concurentii bncii,
pentru servicii similare, chiar dac uneori acestia vor oIerii servicii mai ieItine sau pot oIeri rate ale
dobnzilor mai atractive, spre exemplu n cazul acordrii unui credit bancar.
Putem identiIica in practica curent dou strategii de afaceri relationale cu privire la
pozitionarea n functie de tipul de strategie de afaceri referitor la relatia banc-client.
1. Cu orientare asupra vnzrii produselor yi serviciilor bancare (strategia cel mai
des ntlnit n cadrul sistemului bancar najional) (Figura 14).
Fig. 14. Modelul de strategie existent n bncile comerciale din Republica Moldova
Sursa: elaborat de autor
Strategia orientat pe produs
Banc- Client
Priorittii
Garantrii
Pretul creditului
Valorilor morale
Prudentei
Credibilittii
Rambursrii
(Rambursrii la termen)
vizeaz alegerea tipului de credit si relatiilor
de creditare
se reIer la scopul creditrii, tipul creditului,
Iorma de asigurare si de rambursare
presupune cunoasterea de ctre banc a
capacittii de plat a potentialului debitor
vizeaz cstigarea ,,ncrederii bncii
n mprumuttor
banca trebuie s cunoasc activitatea si starea
mprumutatului, nct riscul s Iie minim
presupune: corectitudinea, ncrederea si
onestitatea relatiei client-banc
presupune acoperirea valorii creditului prin
sursa secundar de achitare garantii
presupune stabilirea ratei dobnzii la credite si
obtinerea venitului de ctre banc
Adoptarea deciziei yi stabilirea criteriilor de creditare n cadrul Bncilor comerciale
21
Se concentreaz asupra vnzrii produselor Iinanciare acompaniate de costuri ajustate n
Iunctie de risc. Alegerea unui client sau altul se Iace n Iunctie de plata de ctre acesta a pretului
ajustat de banc n Iunctie de risc. Aceast strategie este ntr-o mare msur bazat pe vnzarea
de produse bancare ctre clientii care si le doresc la un anumit moment n timp. Banca este
interesat de proIitul pe produs si unitate bancar si nu de proIitul pe client. Strategia relational
prezentat nu poate Ii creatoare de relatii banca-client pe termen lung.
2. Cu orientare asupra relatiei banc-client. Se Iocalizeaz asupra relatiei cu o baz de
clienti bine determinat. Necesittile clientilor sunt o prioritate pentru banc. Produsele si
serviciile oIerite sunt ntr-o continu modiIicare n Iunctie de necesittile clientilor si de
modiIicrile survenite pe piat. SatisIactia clientului se pune pe acelasi plan cu proIitabilitatea
relatiei. Aceast strategie de aIaceri cere ca banca s aib personal special desemnat care s
coordoneze procesul de derulare a serviciilor oIerite de banc clientului. Banca este interesat de
proIitul pe client si mai putin de proIitul pe produs. n mod uzual salariatii care se ocup de
coordonarea acestei relatii se numesc manageri de relatii.
Categoriile de clientel a bncilor din Republica Moldova sunt similare cu categoriile de
clientel ale bncilor internationale cu speciIicatia c, unele segmente de clientel nu sunt suIicient
deIinite si diIerentiate, bncile neIiind nc n msur s oIere produse si servicii diIerentiate pentru
aceste segmente. Majoritatea bncilor din Republica Moldova si mpart clientela n concordant cu
strategia bncii care stabileste segmentele de clientel prioritare. Adic, majoritatea bncilor aplic
tehnicile de segmentare a clientelei, Iiind n strns corelatie cu:
strategia bncii;
structura organizational intern;
politica de creditare si norma intern de creditare;
nivelul proIitabilittii pe client;
canalele de distributie a produselor si serviciilor bancare.
Totusi, aceast segmentare nu conduce nc la o servire separat a subsegmentelor de
clienti, pe canale de distributie individualizate si cu personal specializat, aspect ce va trebui
aplicat de ctre bnci, printr-un management perIormant al relatiei cu clientii, pentru a-si atinge
obiectivul strategic prioritar: banc orientat ctre client.
Acest lucru ne dovedeste si statistica reIeritoare la cota de piat a bncilor comerciale n
raport cu valoarea creditelor, pe perioada anilor 2010-2011. Remarcm c cea mai semniIicativ
pondere n totalul creditelor acordate n economie o detine Moldova-Agroindbank cu 21,6,
avnd o abatere de la datele anul 2010 0,3. Pe locul 2 se claseaz Victoriabank (cota parte Iiind
de 16,3). Pe locul 3 n anul 2011 se plaseaz Moldindcombank, reusind sa ntreac Banca de
economii, care n anul 2011 se plaseaz doar pe locul 4 (ponderea Iiind n descrestere (9,7) n
comparatie cu anul precedent 11,7) (Figura 15).
0 , 9 1 , 1
7 , 4 7 , 5
1 5 , 8
1 6 , 3
2 1 , 3 2 1 , 6
1 1 , 7
1 5 , 4
1 1 , 8
9 , 7
0 , 6 0 , 6 0 , 7
1 , 3
3 , 6
2 , 8 2 , 9 3 , 3
4
3 , 5
2 , 4 2 , 3
1 0
8 , 6
6 5 , 7
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
C o t a d e p i a [ d u p va l o a re a c re d i t e l o r (% )
C o m e r[b a n k B a n c a S o c i a l
V i c t o ri a b a n k M o l d o va -A g ro i n d b a n k
M o l d i n d c o n b a n k B a n c a d e E c o n o m i i
E u ro C re d i t B a n k U n i k b a n k
F i n C o m B a n k U n i ve rs a l b a n k
E n e rg b a n k P ro C re d i t B a n k
B C R C h i i n u E x i m b a n k -G ru p p o V e n e t o B a n c a
M o b i a s b a n c a -G ru p e S o c i e t e G e n e ra l e
Fig. 15. Clasamentul bncilor comerciale dup valoarea creditelor pentru anii 2010-2011
Sursa: elaborat de autor
22
n Republica Moldova, bncile, de cele mai multe ori, se supun riscului de creditare care
implic dezechilibrul ntre scadenta activelor si cea a pasivelor, si duce, concomitent, la aparitia
riscului de lichiditate provocat de neconvertirea activelor n lichiditti.
Analiza SWO1 efectuat asupra sistemului de management al relajiei de credit cu
clientela ncearc s redea aspectele negative ct yi cele pozitive ale managementului
clientelei, n contextul sistemului bancar din Republica Moldova, riscuri yi oportunitji,
precum yi posibilitjile de mbuntjire ale acestuia.
Puncte tari:
Personal dedicat managementului clientelei pentru clientii mari persoane juridice si
fizice - interfat activ. Managerul de relatii, ca post cu atributii speciIice de coordonare a
relatiei de aIaceri ntre banc si client, a Iost implementat la nivelul structurii organizatorice a
principalelor bnci din R. Moldova. Managerul de relatii asigur o relatie personalizat cu
clientul, o interIat unic a clientului cu banca, o coordonare a procesului de oIertare ctre client,
precum si asistent Iinanciar-bancar n Iunctie de nevoile clientului. n general, managerul de
relatii este dedicat clientilor corporativi Ioarte mari, cu activitate care genereaz sau poate genera
proIituri semniIicative pentru banc sau clientilor persoane Iizice (private banking) cu volume
mari de disponibilitti.
Orientarea ctre client, determinat de implementarea sistemelor calittii, n
bncile comerciale. Cerintele 'Total Quality Management (Managementului Calittii Totale)
pornesc de la Iaptul c strategia de aIaceri pe care o va urma o banc pentru a obtine proIit si
valoare adugat pentru actionari este o strategie orientat ctre client. Cerintele clientului si
satisIacerea nevoilor sale sunt punctul de plecare n structurarea unei bnci la nivelul
standardelor de calitate impuse de sistemul TQM cu un sistem de management al clientelei
perIormant.
Orientarea ctre client, determinat de schimbrile impuse de dezvoltarea
puternic a concurentei bancare yi a furnizorilor alternativi de servicii financiare.
Dezvoltarea pietei si a concurentei a determinat modiIicarea comportamentului clientului. Pentru
client scena competitional a adus o gam larg de alternative, desi a eliminat natura personal a
serviciilor bancare. Consumatorii au renuntat la loialitate n schimbul abilittii de a alege pe cea
mai bun dintre ultimele oIerte ale zilei. Bncile au ncercat s se adapteze la acest tip de
comportament prin a ntelege mai bine si a previziona care sunt nevoile reale de produse si
servicii bancare ale consumatorilor.
Dezvoltarea canalelor de distributie aditionale. Dezvoltarea utilizrii Internetului,
implementarea de call-center-uri, e-mailing a dus la cresterea si diversiIicarea volumului de
inIormatii pe care banca le poate Iurniza si respectiv primi.
Puncte slabe:
Sisteme informatice neperformante. PlatIormele inIormatice detinute de principalele
bnci comerciale sunt n curs de perIectionare, urmnd ca implementarea de aplicatii analitice de
management a clientelei s Iie posibile abia n viitor. Integrarea ntr-o unic baz de date a
tuturor datelor si inIormatiilor despre client este o problem curent a bncilor comerciale din
Moldova.
Dificultti n elaborarea unui model de profitabilitate pe client. Modelul de
proIitabilitate pe client depinde n mare msur att de modul de alocare a cheltuielilor
administrative pe Iiecare client al bncii ct si de preturile de transIer intern utilizate de trezorerie.
Armonizarea intereselor n cadrul diIeritelor centre de proIit din banc reprezint un pas necesar
care s duc la reIlectarea real si corect a valorii de aIaceri a unui client pentru banca
respectiv.
Politica de vnzri orientat pe produs si nu pe client. Strategia de aIaceri pe produs a
Iost nlocuit n marea majoritate a bncilor cu strategia de aIaceri orientat pe client, bncile din
Moldova aliniindu-se astIel la cerintele pietei europene si la standardele bncilor internationale.
23
Lipsa de recompensare a clientilor fideli bncii. Bncile nu promoveaz sisteme de
recompensare a clientilor traditionali ai bncii din motive legate att de lipsa de inIormatii
suIiciente reIeritoare la proIitabilitatea pe client ct si din motive legate de nentelegerea
importantei cresterii ratei de Iidelizare a clientilor ca Iactor generator de proIit pentru banc.
Oportunitti
Implementarea sistemelor si aplicatiilor inIormatice caracteristice SMRC;
Aplicarea unor strategii de aIaceri bazate mai mult pe cresteri ale bazei de clienti
dect pe cresteri de proIitabilitate pe termen scurt;
Cresterea bazei de clienti prin atragerea persoanelor Iizice Ir cont n banc
(Moldova are un grad Ioarte redus de bancarizare comparativ cu celelalte tri din Uniunea
European).
Riscuri
Realizarea de investitii masive n sisteme inIormatice Ir stabilirea unei strategii de
aIaceri clare pe termen lung;
Utilizarea necorespunztoare a datelor Iurnizate de SMRC, ceea ce ar putea conduce
la concluzia ineIicientei acestuia.
Un astIel de sistem se poate realiza numai ntr-o organizatie orientat pe realizarea de
parteneriate cu clientii, pe ntelegerea corect a nevoilor lor si a evolutiei n timp a acestora.
Pentru aceasta este important de parcurs anumite etape n timp.
Astfel, numai abordarea sistemic a acestei activitti de management poate s conduc
la re:ultate evidente care s fie observate atat de banca cat i de clientii si.
n urma acestei analize n capitolul 3 autorul vine cu recomandri si solutii practice de
optimizare a managementului relatiilor de credit banc-client si a riscurilor bancare n cadrul
bncilor comerciale. AstIel, putem mentiona c principalele solutii pentru implementarea
managementului relatiilor cu clientii ar fi.
1. Implementarea unui sistem trebuie s conduc la obtinerea de perIormant pe
termen lung si nu pe termen scurt. Un astIel de sistem se poate realiza numai ntr-o organizatie
orientat pe realizarea de parteneriate cu clientii, pe ntelegerea corect a nevoilor lor si a
evolutiei n timp a acestora;
2. Schimbarea IilozoIiei de abordare a bncilor de la orientarea pe produs la orientarea
ctre client a condus la schimbri strategice ce necesit o gestiune eIicient a relatiei banc-client
pentru ntelegerea nevoilor clientului;
3. Noile reglementari bancare ampliIic necesitatea monitorizrii ndeaproape a
perIormantei clientului, a riscului asociat produselor si serviciilor vndute ceea ce conduce la
cerinte suplimentare de date si inIormatii complexe si detaliate despre clienti;
4. Automatizarea proceselor bancare si diversiIicarea canalelor de distributie
genereaz necesitati suplimentare de gestiune si integrare a inIormatiilor si datelor despre clienti;
5. Mentinerea clientilor n sistem este un Iactor important pentru proIitabilitatea
bncilor. Mentinerea clientilor este cu att mai mare cu ct numrul de produse si servicii vndute
unui singur client este mai mare. Realizarea unui grad de retentie ridicat implic gestiunea
complex si integrat a tuturor canalelor de distributie si realizarea unei baze de date unice ce
integreaz datele si inIormatiile despre client din toate aceste canale de distributie.
ReIeritor la prima recomandare, n lucrare s-a elaborat modelul de implementare a
SMRC. Si anume, implementarea sistemului de management a relatiei de credit cu clientii
reprezint o reIorm proIund a bncii care trebuie s coreleze o serie de activitatea, cum ar Ii
(Figura 16):
- regndirea si elaborarea unei noi strategii bancare orientat ctre client;
- implicarea conducerii bncii la un nalt nivel pentru a se realiza o coordonare de
ansamblu a proiectului;
- constituirea de echipe de proiect complexe, cu personal din diverse departamente,
24
pentru realizarea simultan a implementrii att a aplicatiilor inIormatice ct si a unei noi
structuri procesuale si organizatorice;
- realizarea unor programe de training sustinute pentru constientizarea salariatilor de
noul model de management si gestionarea rezistentei la schimbare a acestora;
- alegerea unor solutii inIormatice bine testate n piata bancar european si realizarea
de parteneriate strnse cu cei mai importanti Iurnizori de tehnic IT;
- alegerea unei solutii de implementare care s permit realizarea unei rate de
recuperare a investitiei de aproximativ 2-3 ani de zile.
Fig. 16. Modelul de implementare a SMRC
Sursa: elaborat de autor
Pentru aceasta este nevoie s fie efectuati un yir de payi de actiune, cum ar fi:
Pregtirea personalului din Iront-oIIice prin cursuri de vnzri specializate;
Dezvoltarea Internetului si Call-center-ului nu numai pentru inIormarea
clientilor, ci si pentru eIectuarea tranzactiilor (idem tranzactii eIectuate n sucursalele bancare);
Achizitionarea de soIturi moderne cu module analitice n vederea prelucrrii
corespunztoare a datelor si inIormatiilor Iurnizate de clienti;
Realizarea unui audit independent al platIormei inIormatice si stabilirea
cerintelor viitoare pentru aceast platIorm pornind de la cerintele de aIaceri ale bncii;
Colaborarea personalului bancar din zona de clientel cu cel din zonele
riscurilor n analizarea datelor Iurnizate.
Totuyi, trebuie s tinem cont c tehnologia de creditare se ntemeiaz pe principiul
reducerii riscului de credit prin obtinerea unui volum ct mai mare de informatie despre
activitatea clientului. La noi, insa problema principal a relatiei de credit este legat de
reparti:area neuniform a informatiei intre banc i client, deoarece initial banca nu cunoate
nimic despre client.
Un pas de solutionare ar Ii utilizarea tehnologiei de creditare n sine (modelul score
FICO). Modelul credit-scoring reprezint un model matematic sau statistic, cu ajutorul cruia,
n baza istoriei de creditare a clientilor precedenti, banca ncearc s determine probabilitatea
Cerinte strategice
Elaborare strategie
Diferentiere/segmentare clienti
Implicare conducere executiv
Cerinte tehnologice
Stabilire echipa de proiect
interdepartamental
Parteneriat furnizor
solutii tehnologice
Integrare scalabilitate
- solutie tehnologic
Interconectare yi armonizare tehnologie-
proces
25
onorrii n viitor a obligatiilor de ctre un potential debitor n termen si integral. Cu ajutorul
acestui model banca, analiznd rezultatul scorului va adopta decizia: s-i acorde sau nu creditul.
Autenticitatea inIormatiei constituie garantia principal n creditare, care ajut la aprecierea just
a clientului, si anume: plenitudinea si autenticitatea inIormatiei Iurnizate de client; si dac are sau
nu clientul o idee real despre propriul business sau l supraapreciaz.
n Moldova, este n vigoare Legea nr.122-XVI privind birourile istoriilor de credit
(BIC), care are ca scop crearea conditiilor pentru Iormarea, prelucrarea, stocarea si prezentarea
de ctre birourile istoriilor de credit a inIormatiei ce caracterizeaz respectarea de ctre debitori a
obligatiilor asumate prin contractele de credit. ns, Iormarea initial a acestei baze necesit
prevederea n lege a transmiterii obligatorii din partea creditorilor ctre BIC, cel putin, a istoriilor
de credit negative. n aceste conditii, va Ii nevoie de un interval Ioarte mare de timp pentru ca
primul BIC s acumuleze inIormatia cu adevrat necesar bncilor comerciale n activitatea lor
creditar.
n opinia autorului, se poate speciIica, c Biroul istoriilor de credit este o banc de
informatii despre clientii institutiilor financiare, creditele luate i onorarea angafamentelor
asumate. BIC este creat n vederea sporirii gradului de protectie a creditorilor si debitorilor pe
contul diminurii generale a riscurilor de credit, dar si n vederea ridicrii eIicientei activittii
institutiilor Iinanciare.
Biroul colecteaz, pstreaz, veriIic, analizeaz date despre debitori n scopul
transmiterii ulterioare a acestora ctre bnci. Pe de alt parte, datorit acestui sistem nsisi
debitorii obtin o istorie personal de credit, care Iace creditarea mult mai accesibil si
transparent. Implementarea BIC se Iace n trei etape.
La prima etapa a proiectului (primul an operational) n procesul schimbului de date ntre
BIC si parteneri se opereaz doar cu inIormatia negativ.
La a doua etap (al doilea an operational) se va lucra si cu inIormatia pozitiv (operarea
cu toate datele disponibile), Iiind utilizate si rapoartele de credit avansate, care vor contine tot
istoricul comportamentului de plat a clientului.
La a treia etap se eIectueaz implementarea mecanismelor de scoring, care va permite
clientilor utilizarea celor mai recente metode de evaluare statistic.
Baza de date de la Biroul de Credit cuprinde 3 mari categorii de inIormatii:
Date negative (inIormatii despre clientii ru-platnici).
Date pozitive (inIormatii despre clientii buni-platnici)
Scoringul (o not Iinal, prin care Biroul evalueaz riscul de credit al unui client).
La etapa a treia (implementarea mecanismelor de scoring) in opinia autorului se
propune utili:area modelului Fico Score. Acesta reprezint un caliIicativ prin care se evalueaz
probabilitatea c o persoan s si achite ratele la timp n viitor. Cu ajutorul su, se acord
Iiecrui client un punctaj ntre 300 (slab) si 850 (Ioarte bun). FICO Score exprim probabilitatea
ca un debitor s ramburseze creditul; cu ct scorul e mai mare, cu att si probabilitatea de a-si
plti ratele la timp este mai mare.
Potrivit inIormatiilor publicate de Fair Isaac Corporation - scorul FICO se calculeaz n
Iunctie de 5 mari categorii de inIormatii:
istoricul de plat (care are o pondere de 35 sau maxim 297,5 puncte din scorul Iinal);
creditele n derulare (30 sau maxim 255 puncte);
durata istoricului (15 sau maxim 127,5 puncte);
creditele noi obtinute (10 sau maxim 85 puncte);
tipurile de credite utilizate (10 sau maxim 85 puncte).
Ca rezumat, odat cu implementarea sistemului de scoring FICO, acesta va permite
accesarea mai rapid a unor credite, dar si accesul pe piata de proIil european pentru
consumatorii autohtoni. Totodat, Iiecare solicitant de credit va beneIicia de un caliIicativ
individual, care va arta capacitatea de a plti la timp ratele.
26
n concluzie, putem mentiona c n teza s-au efectuat urmtoarele:
a Iost eIectuat o sintez a principalelor aspecte teoretico-metodologice cu privire la
managementul relatiilor de credit;
a Iost Icut diagnosticarea strategic a sistemului bancar al Republicii Moldova pe
anii 2006-2011;
au Iost elaborate modelele descriptive aplicate de bncile comerciale din Republica
Moldova, care explic toat complexitatea relatiei banc-client n sistemul de creditare national;
s-a determinat mecanismul de creditare prezent n bncile comerciale, prin prisma
impactului managementului riscurilor bancare;
n scopul implementrii noului sistem de management al clientelei au Iost aplicat
metoda SWOT care a permis elaborarea unui set de recomandri care vor duce la implementarea
acestuia cu mai putine impedimente;
au Iost identiIicate unele posibilitti de perIectionare a evalurii riscului bancar n
bncile comerciale din Republica Moldova, si s-a ajuns la recomandarea c, aplicarea modelului
,Credit-Scoring FICO de evaluare a solicitantilor de credit este mai Iavorabil n conditiile
actuale.
CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDRI
Necesitatea cercetrii multiplelor probleme de gestionare si organizare a relatiilor de credit
a bncilor comerciale cu clientii, avnd ca scop minimizarea riscurilor bancare, gsirea cilor de
perIectionare, precum si de elaborare a unor metode si strategii stiintiIice manageriale ce vor Ii
utilizate n solutionarea problemelor aIerente acestora, conIirm actualitatea prezentei lucrri att
sub aspect teoretic ct si practic. AstIel, studierea si analiza problemelor relatiilor de credit n
cadrul bncilor comerciale din Republica Moldova cu scopul minimizrii riscurilor bancare, n
conditiile actuale, au condus la obtinerea unor rezultate relevante si elaborarea unor propuneri
privind perIectionarea Iunctionrii acestor relatii.
n urma cercetrii aspectelor teoretice, metodologice si practice ale managementului
relatiilor de credit dintre banc si client, precum si a managementului riscurilor bancare putem
concluziona urmtoarele:
1. Actuala etap pe care o parcurge economia national are un caracter
complex, implicnd reconsiderarea ansamblului, ntregului sistem economic, ct yi a
prtilor sale componente. Avnd n vedere, c economia de piat presupune, n mod implicit,
existenta economiei bnesti, actiunea categoriilor valorice, autorul tezei consider c un rol
important trebuie acordat relatiilor de credit banc-client. Si n acest sens, opinia noastr
personal este c mecanismul de creditare a agentilor economici este indisolubil legat de relatiile
de credit ,,banc-client si ,,rentabilitate-risc.
2. AstIel, n Republica Moldova modelul prezent de reglementare a procesului
de creditare yi a controlului clientilor bncii corespunde noilor reglementri, si include
principalele din acestea, cum ar Ii: Reglementri privind luarea deciziei de creditare la diIerite
niveluri, care presupune limitele de luare a deciziei privind creditarea, Reglementri privind
lucrul bncii cu clientii, Reglementri privind ntocmirea contractelor, precum si asigurarea
rambursrii creditelor contractate etc.
3. Totusi, autorul consider c n prezent n sistemul bancar national nu se tine
cont de faptul c managementul clientelei este o categorie distinct de management de o
important deosebit n zilele noastre. AIirmm aceast opinie, deoarece n momentul actual
clientela este barometrul cel mai evident al evolutiei unei bnci comerciale. Prezenta unui numr
din ce n ce mai mare de societti comerciale sau persoane Iizice la bnci, conIirm calitatea
serviciilor bncii, n timp ce migrarea acelorasi clienti ctre alte bnci este o dovad a slabelor
perIormante ale bncii.
4. Putem identifica n practica curent dou strategii de afaceri relationale cu
27
privire la pozitionarea n functie de tipul de strategie de afaceri referitor la relatia banc-
client. 1) Cu orientare asupra vnzrii produselor si serviciilor bancare (strategia cel mai des
ntlnit n cadrul sistemului bancar national) si 2) orientare asupra relatiei banc-client.
5. Bncile comerciale nu au implementat un sistem SMRC, sistem ce reprezint o
nou tendint n abordarea unui management de succes a relatiei cu clientul, deoarece bncile
comerciale detin aplicatii de calcul a proIitabilittii pe client, Centru de contact cu clientii, etc.
dar toate aceste aplicatii nu functioneaz integrat si nu sunt utilizate efectiv n sistemul
decizional de management al clientelei. Totodat, bncile comerciale nu detin sisteme de
recompensare a clientilor traditionali ai bncii si nu detin sisteme de recompensare a salariatilor
implicati n vnzarea de produse si servicii bancare din cauza lipsei unui sistem de gestiune a
oportunittilor de vnzare. Sistemul actual de gestiune a clientelei nu permite msurarea ratei de
mentinere a clientilor obiectiv msurabil stabilit pentru atingerea obiectivelor strategice.
6. Evolutiile macroeconomice interne ce pot afecta stabilitatea financiar, arat
faptul c riscurile s-au majorat, dar rmn la un nivel moderat. Companiile si populatia cu
ndatorare ridicat resimt ntrirea politicii monetare. Evolutia cursului de schimb al monedei
nationale a indus noi incertitudini si inIluente Iinanciare mprumutatilor cu repercusiuni asupra
capacittii de rambursare a creditelor. n contextul crizei Iinanciare, bncile trebuie s evite
asumarea de riscuri excesive, nregistrarea de pierderi sau aparitia unor diIicultti de lichiditate,
prin mentinerea unui nivel corespunztor al capitalizrii, implementarea unui sistem eIicient de
control intern si un management adecvat al riscurilor speciIice.
7. n literatura de specialitate exist mai multe abordri cu privire la procesul
de gestiune a riscurilor bancare. Unii consider c riscurile ar trebui gestionate de o manier
separat, independent, iar compartimentele aIerente ar trebui organizate si ele n mod
independent. Totalitatea acestor actiuni poate Ii diIerit, ns ele sunt interconexate si ndeplinirea
unei actiuni deseori este imposibil Ir evidentierea alteia. Noi, n aceast lucrare venim cu o
tratare mai deosebit si complex cnd identiIicm managementul eficient al riscurilor cu
managementul eficient al relatiilor de credit al institutiei. Si anume, sustinem Iaptul ca
elaborarea planului de aIaceri si a unei strategii de aIaceri ar trebui structurate ntr-o astIel de
manier, care s permit identiIicarea si analiza riscurilor potentiale, precum si crearea de
solutii viabile la impactul potential al expunerilor la risc.
8. Alegerea metodelor de evaluare a riscurilor bancare, n special al riscului de
credit este o sarcin dificil, deoarece o metod totalmente universal nu exist. De aceea, este
optim alegerea metodelor de evaluare pentru Iiecare caz concret, pornind de la situatia real si n
Iunctie de urmtorii Iactori: caracterul situatiei riscante, scopul evalurii, cantitatea si calitatea
inIormatiei disponibile, dimensiunile activittii clientului, existenta resurselor necesare pentru un
anumit tip de analiz etc. Totusi, bncile trebuie s si adapteze n permanent managementul
riscului n conIormitate cu cerintele prevzute de Comitetul de la Basel, respectiv Basel II. Basel
II aduce o schimbare de paradigm promovat la nivel international n managementul riscului
bancar, producnd schimbri ample n cadrul de reglementare, supraveghere prudential si de
cooperare international ntre autoritti. Un factor important de protectie mpotriva riscurilor
sunt yi garantiile din partea beneficiarilor. Garantiile trebuie adoptate n Iunctie de natura
creditului, ele nu trebuie s constituie un obstacol n mobilizarea acestuia sau n circulatia
creantelor; de asemenea, garantiile nu trebuie s Iie un element secundar n aprecierea
posibilittilor de acordare a unui credit.
9. Pentru acoperirea riscurilor bancare, bncile pot apela att la un program
formal de finantare elaborat pe baza prognozelor asupra pierderilor anticipate, ct yi la
prelevri pentru fondurile de rezerv constituite pentru pierderi din creditare. n plus,
banca poate acoperi riscurile n aIara unor programe Iormale de Iinantare, dac trec pierderile pe
cheltuieli sau le acoper din capital. Aceste programe genereaz n mod inevitabil un anumit grad
de incertitudine asociat veniturilor si o cerere incert de capital bancar. Pe de alt parte, existent
28
a programelor Iormale autoIinantate reprezint un mesaj pentru pietele Iinanciare, ntruct
presupune identiIicarea si evaluarea riscurilor, precum si reducerea gradului de incertitudine
privind veniturile viitoare.
10. Autorul consider, c dezvoltarea birourilor istoriilor de creditare yi
implementarea unui model scoring (FICO score) ar prezenta o conditie prioritar n
promovarea creditrii n mas. De aceea, la etapa initial, bncile ar putea minimiza riscurile
creditrii n mas doar prin aplicarea n creditare a unor modele statistico-matematice calitative si
eIiciente. n majoritatea trilor lumii creditorii Iac schimb de inIormatie privind solvabilitatea
clientilor si prin intermediul birourilor istoriilor de credit.
Problema ytiintific important solutionat n tez a constat n identiIicarea punctelor
vulnerabile n gestionarea de ctre bnci a clientelei sale, n special n cadrul relatiilor creditare,
si perIectionarea unor strategii manageriale noi aplicate n managementul clientelei bancare care
au Iavorizat cresterea perIormantelor bancare prin reducerea riscurilor generate de operatiunile de
creditare.
Rezolvarea problemei ytiintifice importante impune urmtoarele recomandri:
1. n scopul perfecjionrii managementului relajiilor de credit dintre banc yi client, la
nivel macro, prima recomandare ar Ii elaborarea strategiei unice de dezvoltare durabil a
ntregului sistem de credit, bazat pe obiectivele yi necesittile reale ale economiei
nationale. Aceast strategie trebuie s Iie elaborat n concordant cu obiectivele majore ale altor
documente existente ori n curs de elaborare (de exemplu, Strategia de redresare a economiei si
combatere a srciei n Republica Moldova etc.). Elaborarea acesteia ar trebui s se bazeze pe
colaborarea organelor statale, institutiilor de credit (bancare si nebancare), institutiilor donatoare,
alte organizatii ce au tangent cu activitatea de credit, precum si a celor de cercetare stiintiIica.
2. n scopul perfecjionrii managementului relajiilor cu clienjii privind organizarea
activitjii de creditare la nivel de banca, recomandm:
implementarea unui sistem ce trebuie s conduc la obtinerea de perIormant pe
termen lung si nu pe termen scurt. Un astIel de sistem se poate realiza numai ntr-o organizatie
orientat pe realizarea de parteneriate cu clientii, pe ntelegerea corect a nevoilor lor si a
evolutiei n timp a acestora;
schimbarea IilozoIiei de abordare a bncilor de la orientarea pe produs la orientarea
ctre client care ar conduce la schimbri strategice ce necesit o gestiune eIicient a relatiei
banc-client pentru ntelegerea nevoilor clientului;
noile reglementari bancare ampliIic necesitatea monitorizrii ndeaproape a
perIormantei clientului, a riscului asociat produselor si serviciilor vndute ceea ce conduce la
cerinte suplimentare de date si inIormatii complexe si detaliate despre clienti;
automatizarea proceselor bancare si diversiIicarea canalelor de distributie genereaz
necesitati suplimentare de gestiune si integrare a inIormatiilor si datelor despre clienti;
mentinerea clientilor n sistem este un Iactor important pentru proIitabilitatea
bncilor;
pregtirea si experienta oIiterilor de credit si de caracterul de bnci universale al
bncilor comerciale. In opinia autorului personalul implicat n activitatea de creditare trebuie s
aib o experient corespunztoare, lucru diIicil de realizat la nivelul retelelor bancare n
permanent dezvoltare. Aceasta Iace ca n zone mai ndeprtate s nu poat Ii gsit personal cu
experient chiar dac prin intermediul competentelor reduse acordate unor subunitti, bncile au
ncercat s previn si s reduc riscul de credit, experienta ne arat c este mai oportun
specializarea agentilor si Iilialelor mici n atragerea resurselor si acordarea de credite retail,
lsnd Iilialelor mari acordarea de credite pentru persoane juridice. Chiar dac aceast propunere
ar putea nsemna o ndeprtare de client ea ar Ii beneIic pentru banc, iar clientul ar avea
avantajul c ar colabora cu personal cu experient care i-ar dimensiona mai bine necesittile
Iinanciare.
29
3. n scopul perfecjionrii metodelor existente de evaluare a credibilitjii clienjilor
bancari att din punct de vedere al raportrii Iinanciare ct si din punct de vedere al istoriilor de
credit se propune implementarea metodelor performante, cum ar Ii: metodele-scoring (FICO
score), metodele ba:ate pe rating, metoda anali:ei verbale a indicatorilor financiari i
nefinanciari. In mod special, recomandam modelul Fico Score. Acesta este un model statistic
international si reprezint un caliIicativ prin care se evalueaz probabilitatea ca o persoana s si
achite ratele la timp n viitor. Cu ajutorul sau, se acorda Iiecrui client un punctaj intre 300 (slab)
si 850 (Ioarte bun). Implementarea scorului FICO, ar permite bncilor comerciale s
diversifice gama de produse, cu aplicarea conditiilor, restrictiilor yi fluxurilor specifice de
aprobare a creditelor. Desigur, la moment, utilizarea larg a credit scoring-ului este speciIic
creditrii n mas a persoanelor Iizice, ns unele bnci practic aceast solutie si la creditarea
ntreprinderilor micro si a persoanelor Iizice ce practic activitate de antreprenoriat. Utilizarea
modelului scoring (scorul FICO) n luarea deciziei de creditare ar oIeri bncilor si clientilor si
un sir avantaje:
accelerarea procesului de prelucrare a cererilor si de acordare a creditelor;
reducerea personalului bancar;
economia de cheltuieli ca urmare a utilizrii personalului cu un nivel de caliIicare mai
redus si a cheltuielilor administrative ca urmare a reducerii locurilor de munc;
analizele rapide si deciziile obiective n procesul de creditare, netinndu-se cont de
prejudectile creditorului (ras, gen, convingere religioas, nationalitate sau stare civil).
4. In vederea asigurrii unei funcjionri mai eficiente a ntregului proces de
gestiune a unui management adecvat al riscului de credit recomandm bncilor comerciale s
utilizeze unul din modelele de msurare a riscului adaptat nevoilor sale. Modele de msurare a
riscului utilizate n managementul riscului de credit bancar sunt urmtoarele: CreditMetrics,
KMV PortIolio Manager, Credit PortIolio View (CPV) si CreditRisk.
n conditii de concurent dur, n scopul perIectionrii mecanismului de creditare, unele
bnci initiaz proiecte de cercetare a experientei mondiale n acest domeniu, astIel, propunem
crearea unor programe individuale de creditare a clientilor (tehnologie, mecanism) mai
avansat de conlucrare cu debitorul, ceea ce ar duce la o mbunttire esential a calittii
portofoliului de credite yi la dezvoltarea tehnico-ytiintific a relatiilor dintre sectorul
bancar yi cel real al economiei (relatia banc-client).
5. O propunere de mbunttire a conceptului de risc bancar poate Ii completat
cu urmtoarea deIinitie, elaborat de autor: riscul bancar este un Ienomen prezent n ansamblul
sIerei de activitate a societtilor bancare si reprezint incertitudinea realizrii unui anumit nivel
de ncasare a unor cstiguri viitoare sau chiar probabilitatea aparitiei unei pierderi. Totodat
riscul reprezint pericolul de a suIeri o pierdere; acesta poate Ii deIinit ca un eveniment incert,
dar posibil, originea lui aIlndu-se n incertitudine. Riscul este pgubitor, eIectele lui o dat
produse nu mai pot Ii nlturate; apare n procesul activittii umane, sociale, economice, politice
si n raportul dintre om si natur.
6. n scopul minimizrii riscurilor aferente operajiunilor de creditare considerm
oportun dezvoltarea birourilor de credit, care va avea ca Iunctie principal colectarea
inIormatiilor reIeritoare la beneIiciarii de credite, datoriile acestora Iata de bnci, precum si a
altor inIormatii aIerente procesului de creditare. Implementarea n practica bancar national a
sistemului de colectare a inIormatiilor despre beneIiciarii de credit (n mod electronic, similar si
altor state cazul SUA, sau crearea birourilor inIormative) la care vor avea accesul toate institutiile
bancare va contribui la minimizarea riscului de credit suportat de bncile comerciale si respectiv la
protejarea n complex a sistemului bancar.
7. n scopul reducerii costurilor mprumuturilor o prim msur care ar trebui luat este
reducerea nivelului rezervelor minime obligatorii att n lei ct yi n valut. Nivelul actual
inIluenteaz negativ dobnda activ, mentinnd-o la un nivel mult prea ridicat, respectiv
30
inIluenteaz costurile creditelor, ducnd la preturi mari.
8. n scopul perfecjionrii reglementrii bancare yi a recomandrilor Basel I yi Basel
II, n domeniul gestiunii managementului riscului bancar ar Ii binevenite urmtoarele
recomandri: considerm c ar Ii bine venit implementarea pilonului 4 al acordului Basel II,
respectiv: Pilonul 4 impactul standardelor internationale de Raportare Financiar, ca urmare
a aplicrii a acestui acord. Impactul major va Ii evaluarea la valoarea corect a activelor si
pasivelor netrazactionate, cum ar Ii instrumentele Iinanciare derivate. Noile standarde de
raportare ar putea produce ngrijorare cu privire la asumarea riscurilor.
Noul acord las la latitudinea bncilor posibilitatea de a alege dintre agentiile de rating
agreate de autoritatea de supraveghere pe cele cu care vor s lucreze. Aceast libertate a strnit
sau va strni unele ngrijorri pe piat si chiar n rndul agentiilor de rating. n opinia noastr,
este necesar utilizarea cel putin a dou ratinguri pentru asigurarea unui grad ridicat de
transparent si a reduce posibilitatea ca o banc s se bazeze pe o singur evaluare, posibil mai
Iavorabil. Pe lng generarea de diIerente de capital, deosebirile semniIicative pentru rating-
urile internationale-nationale pot s aIecteze destul de serios si politica de creditare a bncilor.
Realizarea concluziilor si recomandrilor speciIicate pe parcursul lucrrii, n deosebi
perIectionarea si gestionarea relatiilor de credit dintre banc si client, avnd ca scop reducerea
riscurilor bancare, va duce la obtinerea unor rezultate bune si Iavorabile privind dezvoltarea
activittii ntregii economii nationale.
31
LISTA LUCRRILOR STIINTIFICE
ale dlui GRLEA Mihail
1. Grlea Mihail, Crlan Ana Interdependenta monedei EURO cu economiile n tranzitie si
perspectivele ei n Republica Moldova n: Probleme actuale ale dezvoltrii social-economice ale
Republicii Moldova: conIerinta stiintiIico-practic. 18-19 noiembrie 2005 USM, Chisinu. pag.
280-285 0.35 c.a.
2. Grlea Mihail Implementarea si exigentele impuse de ctre Basel II Bncilor din Europa Central
si de Est n: Simpozionul international al tinerilor cercettori. Volumul I Editia V-a din 19-20
aprilie 2007. ASEM, Chisinu. pag. 234-236 0.26 c.a.
3. Grlea Mihail Organizarea sistemelor bancare internationale si nationale: evolutie si tendinte n:
Cresterea economic n conditiile internationalizrii: conIerinta stiintiIic international. 6-7
septembrie, 2007. Editia a II-a IEFS, Chisinu. pag.267- 271 0.50 c.a.
4. Grlea Mihail Particularittile Iinanciare si neIinanciare a relatiilor de credit client-banc n:
Modalitti de eIicientizare a managementului n conditiile economiei concurentiale: conIerinta
stiintiIic international. 5-6 octombrie, 2007. USM si Institutul muncii al sindicatelor din
R.Moldova, Chisinu. pag.252-254 0.37 c.a.
5. Grlea Mihail Categoriile de clientel n cadrul bncilor comerciale la nivel international si
national n: International ConIerence oI Young Researches: scientiIic abstracts, 9 noiembrie, 2007.
IV-th Edition. Moldova. Ministerul Educatiei si Tineretului din Republica Moldova, Academia de
Stiinte din Moldova, Asociatia Tinerilor Cercettori din Moldova ,Pro-science. Chisinu, 2007,
p. 173, 0.06 c.a.
6. Grlea Mihail Factorul inovational n sistemul creditar viznd relatia banc-client n: Probleme
teoretice si practice ale economiei propriettii intelectuale: Comunicri prezentate la editia a VI a
ConIerintei internationale stiintiIico-practice, 22-23 noiembrie, 2007. Chisinu: AGEPI, 2007 pag.
196 -198 0.30 c.a.
7. Grlea Mihail Analiza sistemului de management bancar n cadrul bncilor comerciale n:
Cresterea economic prioritate national n contextul integrrii n Uniunea European: conIerinta
stiiniIic international din 29 -30 octombrie 2008. USM, Chisinu. pag. 123-125 0.30 c.a.
8. Grlea Mihail Relatia banc-client abordri diIerite n Iunctie de categoriile de clienti n:
Cresterea economic prioritate national n contextul integrrii n Uniunea European: conIerinta
stiintiIic international din 29 -30 octombrie 2008. USM, Chisinu. pag. 126-128 0.35 c.a.
9. Grlea Mihail EIicienta predrii programului analitic al cursului didactic managementul
riscului n: Economie si Sociologie nr.2 2009 IEFS, Chisinu pag. 89-98 0.49 c.a.
10. Grlea Mihail Importanta gestiunii riscurilor n managementul bancar / The importance oI risks
running in banking management n: Economie si Sociologie nr.1 2012 IEFS, Chisinu pag. 157-
161 0.36 c.a.
11. Grlea Mihail Bonitatea clientului creditat-obiectiv central n managementul riscului de creditare
/ The client`s creditworthiness the central objective in credit risk management n: Economie si
Sociologie nr.1 2012 IEFS, Chisinu pag. 92- 97, 0.34 c.a.
12. Grlea Mihail, Perciun Rodica Managementul riscurilor bancare n contextul globalizrii n:
ConIerint StiintiIic International Editia a VIII-a Rolul euroregiunilor n dezvoltarea durabil n
contextul crizei mondiale. exemplu: euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Volumul XIII, Iasi,
30.06.2012, pag.48-56, 0.45 c.a
13. Grlea Mihail, Perciun Rodica Metode de evaluare si gestiune a riscului de credit n cadrul
bncilor comerciale n: analele Analele Institutului de Economie, Finante si Statistic, editia a II-a
2012, Chisinu, pag. 94-102, 0.8 c.a.
14. Grlea Mihail Relevanta politicilor de creditare n cadrul bncilor comerciale. n: InterIerentele
universitare integrare prin cercetare si inovare: conIerinta stiintiIic cu participare international
din 25-26 septembrie 2012, USM, Chisinu. (n tipar) pag. 0.2 c.a.
15. Grlea Mihail Sistemul de management al relatiei de credit tendint actual n managementul
clientelei n: InterIerentele universitare integrare prin cercetare si inovare: conIerinta stiintiIic
cu participare international din 25-26 septembrie 2012, USM, Chisinu. (n tipar) pag. 0.2 c.a.
32
ADNOTARE
Grlea Mihail, PERFECTIONAREA GESTIUNII RELATIILOR
DE CREDIT A BNCILOR COMERCIALE CU CLIENTII
N SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE, Chiyinu, 2012
Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii si recomandri, bibliograIia din 155
titluri, 13 anexe, care contin 13 tabele si 5 Iiguri si este perIectat pe 147 pagini text de baz,
inclusiv 47 Iiguri, 8 tabele si 5 Iormule. Rezultatele obtinute sunt publicate n 9 lucrri stiintiIice.
Cuvinte cheie: managementul relatiei de credit, managementul riscurilor bancare,
managementul clientelei, politica de creditare, mecanismul de creditare, relatia banc-client,
evaluarea riscului, gestiunea riscului.
Domeniul de studiu l constituie aspectele teoretice, metodologice si practice ale
gestiunii relatiilor de credit a bncilor comerciale cu clientii n scopul reducerii riscurilor
bancare.
Scopul lucrrii rezid n studiul metodologic al instrumentelor de analiz a
managementului relatiilor de credit a bncilor comerciale cu clientii, n conditiile actuale, si
elaborarea unor propuneri relevante privind perIectionarea si eIicientizarea gestiunii acestora n
scopul reducerii riscurilor bancare si, totodat, in determinarea tendintelor privind dezvoltarea
relatiilor de credit in RM.
Metodologia cercetrii ytiintifice se bazeaz pe un sistem de metode de cercetare
corelate ntre ele, cum sunt: metoda dialectic, normativ, statistic, dinamic, graIic, metoda de
analiz, metoda comparativ, metoda de sintez, inductiei si deductiei, metoda analizei de
regresie si corelatie, metoda de modelare economic si de previziune, metoda de analiz prin
raiting.
Problema ytiintific important solutionat n tez este identiIicarea punctelor
vulnerabile n gestionarea de ctre bnci a clientelei sale, n special n cadrul relatiilor creditare,
si perIectionarea unor strategii manageriale noi aplicate n managementul clientelei bancare care
au Iavorizat cresterea perIormantelor bancare prin reducerea riscurilor generate de operatiunile de
creditare.
Noutatea yi originalitatea ytiintific a rezultatelor obtinute const n: perIectionarea
gestiunii relatiilor de credit banc-client prin implementarea unui sistem modern de management
al relatiilor cu clientii, inclusiv a mecanismului de creditare, crearea birourilor istoriilor de
creditare si implementarea modelului scoring (FICO score) cu scopul minimizrii riscului de
credit, implementarea modelelor de msurare a riscului utilizate n managementul riscului de
credit bancar: CreditMetrics, KMV PortIolio Manager, Credit PortIolio View (CPV) si
CreditRisk.
Semnificatia teoretic yi valoarea aplicativ a tezei este determinat de posibilitatea
utilizrii propunerilor elaborate ce au drept scop s contribuie la perIectionarea managementului
relatiilor de credit, propuneri privind utilizarea metodelor de evaluare a relatiilor de credit dintre
banc si client n scopul reducerii riscurilor bancare.
Implementarea rezultatelor ytiintifice: rezultatele cercetrii si propunerile pe tema
tezei au Iost analizate si implementate n cadrul B.C.Banca de Economii S.A., B.C.Moldova
AgroindbankS.A., B.C.Victoria Bank S.A., totodat sunt utilizate n procesul de instruire si
cercetare la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova si
Universitatea de Integrare European din Moldova.
33
ANNOTATION
Girlea Mihail, THE PERFECTION OF THE CREDIT RELATIONSHIP
BETWEEN COMMERCE BANKS AND CLIENTS WITH THE AIM OF REDUCTION
BANKING RISKS, Chisinau, 2012
Thesis structure: introduction, three chapters, conclusions and recommendations,
bibliography oI 155 sources, 13 annexes including 13 tables and 5 Iigures, 147 pages oI main text
including 47 Iigures and 8 tables and 5 Iormulas. The obtained results were published in 9
scientiIic papers.
Keywords: credit relationship management, banking risks management, clients
management, credit politics, bank-client relationships, risk assessment, risk management.
The domain of the study includes theoretical and practical aspects oI the credit
relationships management between commercial banks and clients with the aim oI reduction
banking risks.
The purpose of the thesis consist in studying the tools methodology Ior the analyzing a
credit relationship management oI commercial banks with clients in the actual conditions and
elaborating proposals Ior the perIection and eIIectiveness oI this kind oI management with the
aim oI reduction banking risks and, at the same time, determination oI tendencies Ior the
development credit relationship in the Republic oI Moldova.
Methodology of the scientific research is based on the system oI the researched
methods, namely: dialectic method, normative, statistic, dynamic, graphs, analyzing method,
comparative method, synthesis method, induction and deduction, analyzing method Ior
regression and correlation, economic simulation method and Iorecast, rating analyzing method.
The importance of the said scientific problem in the research area is in the revealing oI
weak points oI banks management with their clients, especially in credit operations, the
speciIication oI uniIorm administrative strategy new applied in client-bank management Ior
improving bank indicators by decrease oI risks generated Irom credit operations.
Scientific novelty and originality of receiving results: the perIection oI the
management credit-bank relationship with the implementation oI one modern management
system in the relationship with clients, inclusive the credit mechanism, creation the bureau oI
credit history and implementation score model (FICO score) with the aim oI reduction credit
risks, implementation the models oI risk measurement utilized in risk management oI bank
credit: CreditMetrics, KMV PortIolio Manager, Credit PortIolio View (CPV) si CreditRisk.
The theoretical significance and applied value of the thesis are determined by the
possibilities oI using the elaborated proposals with the aim oI contribution on the perIection oI
credit relationship management, proposals Ior the utilization methods oI evaluation the credit
relationship between banks and client with the aim oI reduction banking risks.
The implementation of scientific results: scientiIic results and proposals oI the thesis
are analyzed and implemented in the joint-stock company B.C. Banca de Economii, joint-stock
company B.C.Moldova Agroindbank, joint-stock company B.C.Victoria Bank, at the same
time, they are used in the training and research process at the Moldovan State University,
Academy oI Economic Studies oI Moldova and Moldovan European Studies University.
34
AHHOTAHHR
Impnn Mnxann, COBEPmEHCTBOBAHHE YHPABAEHHEM
KPEHTHLMH OTHOmEHHRMH KOMMEPHECKHX BAHKOB C KAHEHTAMH
C HEALK CHHEHHR BAHKOBCKHX PHCKOB, Knmnn+y 2012
C1pyx1ypa nccep1annn: nneenne, rpn rnant, ntnot n pexomenannn,
nnnorpa]nx ns 155 nanmenonann, 13 npnnoxennx, xoropte coepxar 13 rannn n 5
]nryp, 147 crpannn ocnonnoro rexcra, nxnmuax 47 pncynxon, 8 rannn n 5 ]opmyn.
Honyuennte pesyntrart onynnxonant n 9 nayuntx crartxx.
Knmuenme cnona: menexmenr xpenrntx ornomenn, menexmenr anxoncxnx
pncxon, menexmenr xnnenron, xpenrnax nonnrnxa, mexannsm xpenronannx, ornomenne
xnnenr-anx, onenxa pncxon, ynpannenne pncxamn.
Onac1t nccneonannn cocronr ns reopernuecxnx, meroonornuecxnx n
npaxrnuecxnx acnexron ynpannennx xpenrntmn ornomennxmn xommepuecxnx anxon c
xnnenramn c nentm cnnxennx anxoncxnx pncxon.
Hent nccep1annn cocronr n nsyuennn meroonornn nncrpymenron anannsa
menexmenra xpenrntx ornomenn xommepuecxnx anxon c xnnenramn n conpemenntx
ycnonnxx n paspaorxa snaunmtx npenoxenn no conepmencrnonannm +]]exrnnnocrn ero
ynpannennx c nentm cnnxennx anxoncxnx pncxon n ononpemenno n onpeenennn
renennn no pasnnrnm xpenrntx ornomennn n Pecnynnxe Monona.
Me1oonornn nayunoro nccneonannn ocnonana na cncreme nccneonarentcxnx
meroon nsanmocnxsanntx mexy coo, a nmenno: nanexrnuecxn mero, nopmarnnnt,
crarncrnuecxn, nnamnuecxn, rpa]nuecxn, mero anannsa, cpannnrentnt mero, mero
cnnresa, nnyxnnn n eyxnnn, perpeccnonnt n xoppenxnnonnt ananns, mero
+xonomnuecxoro moennponannx n npornosa, mero pernnronoro anannsa.
Baanoc1t paccuo1pennn nayunon nponeum saxnmuaercx n ntxnnennn cnatx
mecr n ynpannennn xnnenramn co cropont anxon, ocoenno no xpenrntm onepannxm,
yrounenne enno ynpannenuecxo crparernn nnepnte npnmenenno n menexmenre
xnnenr-anx c rem, urot ynyumnrt anxoncxne noxasarenn nocpecrnom cnnxennx pncxon
nonyuenntx or xpenrntx onepann.
Hayunan nonnsna n opnrnnantnoc1t nonyuennmx pesynt1a1on cocronr n:
conepmencrnonanne ynpannennem xpenrntmn ornomennxmn xnnenr-anx nocpecrnom
nnepennx conpemenno cncremt menexmenra ornomenn c xnnenramn, nxnmuax mexannsm
xpenronannx, cosanne cnyxt ncropn xpenronannx n nnepenne cxopnnrono moenn
(FICO Score: onenxa xpenrocnoconocrn xnnenra) c nentm cnnxennx xpenrntx pncxon,
nnepenne moene ncnontsyemtx nx menexmenra pncxon n anxoncxnx xpenron:
CreditMetrics, KMV PortIolio Manager, Credit PortIolio View (CPV) si CreditRisk.
Teope1nuecxan snaunuoc1t n npnxnanan nennoc1t nccep1annonnon pao1m
onpeenxercx nosmoxnocrtm ncnontsonannx paspaoranntx npenoxenn nanpannenntx na
conepmencrnonanne menexmenra xpenrntx ornomenn, npenoxenn no ncnontsonannm
meroon onenxn xpenrntx ornomenn anxa c xnnenramn c nentm cnnxennx anxoncxnx
pncxon.
Bnepenne nayunmx pesynt1a1on: nayunte pesyntrart n npenoxennx no reme
ncceprannn tnn npoanannsnponant n nnepent n B.C. Banca de Economii S.A., B.C.
Moldova Agroindbank S.A., B.C. Victoria Bank S.A., nmecre c rem, onn tnn
ncnontsonant n nponecce oyuennx n nccneonann n Iocyapcrnennom Vnnnepcnrere
Monont, Axaemnn 3xonomnuecxnx 3nann Monont, Vnnnepcnrere Enponecxo
Hnrerpannn Monont.
35
GRLEA MIHAIL
PERFECTIONAREA GESTIUNII RELATIILOR DE CREDIT
A BNCILOR COMERCIALE CU CLIENTII N SCOPUL REDUCERII
RISCURILOR BANCARE
Specialitatea 08.00.05. Economie yi management
(n domeniul bancar)
Autoreferat
al tezei de doctor n economie
Aprobat spre tipar: 22.08.2012 Formatul hrtiei 6084 1/16
Hrtie oIset. Tipar oIset. Tirajul 50 ex.
Coli de tipar: 2,52 Comanda Nr. 15
Complexul Editorial, IEFS,
Chisinu, str. Ion Creang, 45. tel: 50-11-30, 74-37-94
www.ieIs.md