FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL DE FINANŢE
Masterat: BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL
Anul universitar 2012-2013
PROGRAMA ANALITICĂ
DISCIPLINA: MANAGEMENTUL RISCURILOR BANCARE

Cap.1 Mediul economic al intermediarilor bancari. Expunerea la risc

1.1.- Mediul economic al intermediarilor bancari
1.2.- Expunerea la risc.Riscul de sistem şi riscul sistemic în bănci
1.3.- Esenţa,rolul şi funcţiile managementului riscurilor bancare
1.4.- Acordul Basel 2. Noile abordări privind managementul riscurilor bancare- Acordul
Basel 3.
Cap.2 Implicaţii instituţionale şi macroeconomice ale riscurilor bancare
2.1.- Efecte instituţionale (microeconomice) ale riscului bancar
2.2.- Efectele macroeconomice ale riscului bancar. Contaminarea bancară
2.3.- Evaluarea poziţiei de risc a unei bănci comerciale. Sistemul CAMPL.
2.4.- Falimentul bancar şi implicaţiile sale.
2.5.- Provocări şi limite privind administrarea riscului bancar în contextul integrării
europene a bankingului
Cap.3. Modele, metode şi tehnici de măsurare a riscurilor bancare.
3.1.- Măsurarea riscului ratei dobânzii. Repricing model. Maturity model.
Duration model.
3.2.- Măsurarea riscului de curs de schimb. Indicatorii poziţiei valutare
3.3.- Evaluarea riscului de ţară (sovereign risk) şi de corespondent bancar-
indicatorii specifici.
3.4.- Metode şi modele de măsurare a riscului de credit
3.5.-Riscul lichidităţii – indicatori specifici. Rata rezervei de lichiditate
3.6.- Riscul în sistemele de plăţi – indicatori specifici
3.7.- Riscul operaţional în bănci – posibilităţi de evaluare
Cap.4 Managementul riscurilor bancare. Politici şi tehnici de administrare.
4.1.- Managementul riscului de solvabilitate.Adecvarea capitalului.
4.2.- Managementul riscului operaţional; politici, metode şi tehnici specifice.
4.3.- Managementul trezoreriei şi a riscului de lichiditate; obiective, politici, analiza GAP,
rezerva de lichiditate, controlul nivelului de lichiditate
4.4.-Managementul riscului portofoliului de credite – metode şi tehnici moderne
4.5.- Managementul riscului privind electronic-banking
Cap.5 Utilizarea modelelor econometrice în administrarea riscurilor bancare.
Noi metode de protecţie la risc în bănci
5.1.-.Utilizarea metodei VaR în gestiunea riscului de rată a dobânzii
5.2.- Utilizarea metodei VaR în gestiunea riscului de curs de schimb
5.3.- Utilizarea metodei VaR în gestiunea riscului de credit
5.4.- Model de determinare a riscului portofoliului de credit funcţie de evoluţia unor
variabile macroeconomice.
5.5 .-Hedgingul riscului ratei dobânzii, cursului valutar şi riscului de credit
5.6.- Diversificarea portofoliului de produse şi servicii bancare – riscuri asociate
5.7.- Vânzarea creditelor – factorii determinanţi, perspective.
5.8.- Securitizarea – mecanism şi inovaţie.
1
 5.9.- Asigurarea depozitelor şi garantarea altor obligaţii ale băncii.

BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ
1. Monica Violeta Achim, Analiza economico-financiară. Edit Risporint Cluj-Napoca, 2009
2. Cocriş V., Chirleşan D., Management bancar, Ed. Univ. „A. I. Cuza”, Iaşi, 2007
3. Cocriş Vasile , Managementul bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare: Teorie
şi cazuri practice,Editura Universităţii "Al. I. Cuza" , Iaşi, 2007. 
4. Cocriş Vasile, Marieş Alin-Marius, „Managementul performanţelor şi al riscurilor
bancare” ” Editura Wolters Kluwer, România, 2010
5. Ioan Bătrâncea, Ioan Trenca (coord) Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Edit
Risoprint Cluj-Napoca, 2008
6. Ioan Bătrâncea (coord) Analiză financiară în bănci. Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2008
7. Brendea Cosmin – “Riscul şi performanţa creditului bancar în România”, Editura Coresi,
Bucureşti, 2001
8. Cristea Mirela – Marketing şi performanţe bancare. Edit.Universitaria Craiova. 2002.
9. Dănilă Nicolae, Berea Aurel Octavian – “Management bancar. Fundamente şi orientări”,
Editura Economică, Bucureşti, 2000
10. Dănilă Nicolae şi colaboratorii – “Managementul lichidităţii bancare”, Editura Economică,
Bucureşti, 2002
11. Dănilă Nicolae, Retail banking. Editura Expert Bucureşti 2004
12. Vasile Dedu, Gestiunea şi auditul bancar, ed. a 3-a, Ed. Pt. St. Naţionale, Bucureşti, 2001.
13. George H. Hempel, Donald G. Simonson – “Bank financial management”, John Wiley &
Sons, USA, New York, 1991
14. Isărescu Mugur – “Reflecţii economice”, Academia Română, Bucureşti, 2001
15. Dorina Lazăr, Econometrie financiară. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2011
16. Lucian C. Ionescu, Barry Hoye, Radu C. Răduţ (coord.) Management Bancar, vol.1 şi 2.
Insitutul Bancar Român Bucureşti. Septembrie 2003.
17. Ion Niţu, Managementul riscului bancar, Ed. Expert, Bucureşti, 2000.
18. Marin Opriţescu (coord) Managementul riscurilor şi performanţelor bancare. Edit
Universitaria Craiova, 2006.
19. Constantin Rotaru, Managementul performanţei bancare, Ed. Expert, 2001.
20. Cristi Spulbăr, Management bancar, ed 2-a. Edit SITECH Craiova 2008.
21. Ioan Trenca, Fundamente ale managementului financiar. Casa Cărţii de Ştiinţă
Cluj-Napoca 2005
22. Ioan Trenca, Metode şi tehnici bancare. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Ed 4-a. 2008
23. Ioan Trenca, Annamaria Benyovski, „Riscul Portofoliului de credite bancare – soluţii de
management” Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2011.
24. Ioan Trenca, Hadrian-Traian Silivestru, „Managementul riscului operaţional în bănci”
Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2011
25. Ioan Trenca, Simona Mutu, Managementul riscurilor bancare- soluţii econometrice.
Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2012
* * * Legislaţia bancară, Regulamentele şi normele BNR privind prudenţa şi
performanţa băncilor comerciale (actualizate)
MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: - un examen scris, cu o pondere de 80%)
plus un referat notat, pe o temă aleasă de cursant şi avizată de titularul disciplinei, ce deţine o pondere
de 20% din nota finală.

Director de departament, Titularul disciplinei,

Prof.univ.dr. Cristina CIUMAȘ Prof.univ.dr. IOAN TRENCA