Problema Fond de risc

La data de 03.09.2020 portofoliul de credite al băncii a constituit 5700 mii lei. Conform gradului
de risc, creditele au fost clasificate astfel:
1. Standard – 1770 mii lei
2. Substandard - 2250 mii lei
3. Supravegheat – 970 mii lei
4. Dubios – 420 mii lei
5. Compromis – 290 mii lei
Fondul de risc planificat a constituit – 1050 mii lei. Determinați fondul de risc efectiv format la
data de
03.09.2020. Faceti concluzii

Tipul creditului Suma, u.m. % in fondul de risc Marimea fondului de

risc , mii lei
Suma creditului*
%fond de risc
Standard 1 770 000 2 35 400
Supravegheat 2 250 000 5 112 500
Substandard 970 000 30 291 000
Dubios 420 000 60 252 000
Compromis 290 000 100 290 000
Total X X 98
0 900

Concluzii: Fondul de risc efectiv a reprezentat 980 900 lei , cu 69 100 lei mai putin decat a fost
planificat. Aceasta situatie se evalueaza pozitiv , deoarece fondul de risc efectiv nu a depasit
suma fondului planificat de 1050 mii lei

Problema 2
 In baza informației înregistrate la data de 31.01.2019 în cadrul unei băncii determinați
structura portofoliului de credite ale băncii, lichiditatea curentă, rentabilitatea activelor,
coeficientul de corelare al depozitelor cu creditele bancare, calitatea portofoliul de credite al
băncii și faceți conlcuzii.
Indicatori (mii lei) Indicatori (mii lei)
Depozite la vedere fără dobîndă 220140 Credite industriei 112000
alimentare
Depozite la vedere cu dobîndă 480120 Alte credite 85120
Depozite la termen cu dobîndă 610100 Active total 2504320
Depozite la termen fără dobîndă 4520 Active lichide 872500
Credite de consum 450120 Credite neperformante 78300
Credite acordate agriculturii 25350 Venituri procentuale 345600
Credite acordate comerțului 430500 Cheltuieli procentuale 210500
Credite acordate sectorului de 74600 Alte venituri 95600
microfinanțare
Credite ipotecare 35800 Alte cheltuieli 35240

Rezolvare
1. Structura portofoliului de credite:
Total credite= 450120+25350+430500+74600+
35800+112000+85120=1213490 mii
Credite agriculturii %=25350/1213490=2,08%
Credite de consum %= 450120/1213490=37,09%
Credite comertului %= 430500/1213490=35,47%
Credite pentru microfinantare %= 74600/1213490=6,14%
Credite ipotecare%=35800/1213490=2,95%
Credite industriei alimenatre %= 112000/1213490=9,23%
Alte credite%= 85120/1213490=7,01%

Lichidatea curenta= Alichide/Total active=872500/2504320*100%=34,84(mai

mare de 20%)
Lichidate de grad II =1 = Active/Pasive=1
ROA= Profit/Total active=
(((345600+95600)-(210500+35240))/2504320)*100%=7,8%
ROE =Profit /Capital*100%
Calitatea protofoliul de credite al bancii =credite neperformante/total
credite=(78300/1213490)*100% = 6,45%
Coeficient de corelare D/Ct= 1314880/1213490=1,08 = doar 92% din depozite
sunt acoperite cu credite 8% ramin neacoperite

Problema abaterea media absoluta

In baza informației înregistrate la data de 31.01.2021 în cadrul unei băncii a fost

inregistrata urmatoare info.

determinați structura portofoliului de credite pe categorii, ritmul de creștere al

 portofoliului creditelor și faceți conlcuzii.

Ritmul cresterii ((2021-2020)/2020)*100%

Tipul de credit 31.01.2020 31.01.2021 Abaterea Ponderea Ponderea Ritmul de

(mii lei) absoluta în total în total creștere
2020/2021 credite, credite, ponderii
(2021- 2020(%) 2021(%) 2020/2021
2020)
Total credite, 1465515 1081000 -384515 X X X
inclusiv
Credite acordate 44560 46750 2190 44500/1465 46750/1081 4,32-
agriculturii 515=3,04 00=4,32 3,04=1,28
Credite de consum 35250 30120 -5130 35250/1465 2,79 2,79-2,41=
515=2,41 0,38
Credite ipotecare 120450 110320 -10130 8,22 10,21 10,218,22=1,
99
Credite sectorului 65120 45300 -19820 4,44 4,19 -0,25
energetic
Credite industriei 74500 72980 -1520 5,08 6,75 1,67
alimenatre
Credite sectorului de 320125 180120 -140005 21,84 16,66 -5,18
microfinanțare
Credite comerțului 440250 340120 -100130 30,04 31,46 1,42
Credite transportului 320140 220120 -100020 21,84 20,36 -1,48
și infrastructurii
drumurilor
Alte credite 45120 35170 -9950 3,08 3,25 0,17

La data de 31.01.2021 în cadrul băncii comerciale a fost înregistrată următoarea informație

privind depozitele bancare:
Determinați structura portofoliului de depozite pe categorii de clienți (persoane fizice, persoane
juridice) și pe categorii de depozite in perioada curentă (2021). Determinați ritmul de creștere al
depozitelor pe categorii de depozit 2021/2020 și faceți conlcuzii.

Tipul de depozit 31.01.2021 31.012020 Abaterea Ritmul de creștere

(mii lei) absoluta 2021/2020
2021/2020 (4/3)*100
1 2 3 4 5
Depozite la 155700 140440 155700- (155700-
vedere fără 140440=15260 140440/140440)*100=10,86
dobîndă inclusiv
Persoane fizice 35250 30120
Persoane juridice 120450 110320
Depozite la 385245 225420 385245- 385245-225420/225420
vedere cu 225420=159825 *100=70,9
dobîndă inclusiv
Persoane fizice 65120 45300
Persoane juridice 320125 180120
Depozite la 760390 560240 760390- 760390-560240/560240
termen cu 560240=200150 *100=35,72
dobîndă inclusiv
Persoane fizice 440250 340120
Persoane juridice 320140 220120
Depozite la 46420 36120 46420- 46420-36120/36120
termen făra 36120=10300 *100=28,5
dobîndă
Persoane fizice 1300 950
Persoane juridice 45120 35170
Total inclusiv
Persoane fizice
Persoane juridice

Suma depozitelor pentru 2021 =155700+385245+760390+46420=1301335 mii lei

DVFD= 155700/1301335=0,11*100%= 11%
DVD=385245/1301335=0,295= 29,5%
DTD= 760390/1301335=0,584 = 58,4%
DTFD= 46420/1301335=0,035= 3,5%
Dep pers.fizice= 1300+440250+65120+35250=541920, 541920/1301335=0,416= 41,6%
Dep persoane juridice 100-41,6=58,4%
Determinați structura portofoliului de depozite pe categorii de clienți (persoane fizice, persoane
juridice) și pe categorii de depozite in perioada curentă(2016). Determinați ritmul de creștere al
portofoliul depozitelor 2016/2015 și faceți conlcuzii.